市场挂钩证券—具有杠杆上行参与和或有下行的自动赎回

与2027年7月22日到期的表现最低的英伟达公司普通股和微软公司普通股相关的主要风险证券

条款摘要

公司（发行人）和担保人：

GS Finance Corp.（发行人）和高盛集团（担保人）

CUSIP：

40058EA89

税务后果：

参见随附的初步定价补充中的“补充讨论美国联邦所得税考虑因素”

市场计量（各简称“标的股票”，统称“标的股票”）：

NVIDIA Corporation（当前彭博股票代码：“NVDA UW”）的普通股和微软公司（当前彭博股票代码：“MSFT UW”）的普通股

假设支出概况*

*假设认购溢价为票面金额的46.00%。

如果证券被自动赎回，证券的正收益将被限制在赎回溢价，即使在赎回日表现最低的标的股票的股票收盘价大幅超过其起始价格。如果证券被自动赎回，您将没有机会以上行参与率参与任何标的股票的任何增值。

如果证券未被自动赎回，且计算日表现最低的标的股票的期末价格低于其阈值价格，您将面临表现最低的标的股票价格下跌的1比1的下行风险敞口，到期时将损失超过40%的证券面值，甚至可能是全部。

您应该阅读随附的日期为2024年7月10日的初步定价补充文件，我们在此将其称为随附的初步定价补充文件，以更好地理解您投资的条款和风险，包括GS Finance Corp.和高盛集团的信用风险

这些证券属于中期票据，GS Finance Corp.的F系列计划的一部分，并由高盛集团提供全额无条件担保本文件应结合以下内容阅读：

在定价日期设定证券条款时，您的证券的估计价值预计在每1000美元面值925美元至955美元之间。有关您的证券的估计价值的进一步讨论，请参阅随附的初步定价补充。

定价日期：

预期2024年7月17日

发行日期：

预期2024年7月22日

计算日：

预期2027年7月19日

规定的到期日：

预期2027年7月22日

起拍价：

就某一标的股票而言，该标的股票在定价日的股票收盘价

期末价格：

就某一标的股票而言，该标的股票在计算日的股票收盘价

表现最低的基础股票：

对于赎回日或计算日，该日标的股票收益率最低的标的股票。

正股收益率：

就赎回日或计算日的某只标的股票而言：

当日股票收盘价–起始价

起步价

上行参与率：

150.00%

门槛价格：

就某只标的股票而言，其起始价的60%

门槛金额：

40%

通话日期：

预期2025年7月22日

看涨溢价：

至少为票面金额的46.00%（每份证券至少460.00美元）

赎回结算日：

赎回日期后三个营业日

自动调用：

如果在赎回日表现最低的基础股票的股票收盘价大于或等于其起始价格，证券将被自动赎回，在赎回结算日，公司将为每1,000美元的未偿还面值支付相当于1,000美元的现金加上赎回溢价

到期付款金额（每1000美元面值的证券）：

1000美元×计算日表现最低的标的股票的标的股票收益率×上行参与率；

承销折扣：

最高为票面金额的2.575% *；富国银行 Securities，LLC（“WFS”）为代理分销该证券。WFS将获得最高为所售证券总面值的2.575%的承销折扣。代理人可以按证券的原始发行价格减去证券总面值的2.00%的优惠后，将证券转售给富国银行顾问公司（“WFA”）。除了WFA获得的出售特许权外，WFS建议，WFA还可能从承销折扣中获得WFA出售的每1,000美元面值证券的分销费用0.075%。

*此外，就本次发行中出售的某些证券而言，GS & Co.可能会支付最高为向选定证券交易商出售的证券总面值的0.25%的费用，作为与向其他证券交易商分销证券有关的营销和其他服务的对价。

关于你的证券

风险因素

与Structure、估值及二级市场销售相关的风险

与税务相关的风险