信息未经审计、估计，可能会发生变化。投资者介绍2024年第三季度
信息未经审计、估计，可能会发生变化。免责声明2本演示文稿包含1995年《美国私人证券诉讼改革法案》安全港条款含义内的“前瞻性陈述”。实际结果可能与预期、估计和预测不同，因此，读者不应依赖这些前瞻性陈述作为对未来事件的预测。“目标”、“预期”、“目标”、“假设”、“估计”、“项目”、“预算”、“预测”、“预期”、“打算”、“计划”、“可能”、“将”、“可能”、“应该”、“相信”、“预测”、“潜在”、“继续”等词语以及类似表述旨在识别此类前瞻性陈述。这些前瞻性陈述涉及重大风险和不确定性，可能导致实际结果与预期结果存在重大差异，除其他外，包括我们最近的10-K表格年度报告中描述的风险和不确定性，以及随后的10-Q表格季度报告和8-K表格当前报告中描述的风险和不确定性，标题为“风险因素”。可能导致实际结果不同的因素包括但不限于：可能导致对Palisades集团的拟议收购的延迟和/或不可预见的事件；Chimera可能无法充分实现收购Palisades集团的预期收益的可能性，包括潜在的财务影响；我们的业务和投资战略；我们准确预测未来普通股和优先股股息支付的能力，以及此类股息的金额；我们准确确定资产公允市场价值的能力；房地产相关证券和其他证券的投资机会的可用性，包括我们对当前和未来市场错位可能产生的潜在机会的估值；我们的预期投资；我们的投资价值的变化，包括导致与我们的资产融资相关的追加保证金的负面变化；通货膨胀、利率和抵押贷款提前还款率的变化；我们的抵押贷款支持证券或MBS或其他资产支持证券的抵押贷款和其他贷款的提前还款，或ABS；违约率、拖欠率、宽容率、延期付款、或降低我们投资的回收率；我们投资的证券市场普遍波动；我们维持现有融资安排的能力以及我们获得未来融资安排的能力；我们实施住宅抵押贷款证券化战略的能力；我们的投资与用于为此类购买融资的借款之间的利率不匹配；利率上限对我们的可调整利率投资的影响；我们的对冲策略可能会或可能不会保护我们免受利率波动的影响；各种政府计划的影响和变化；影响以及政府法规、税法和税率、会计指导和类似事项的变化；我们行业、利率、债务证券市场或一般经济的市场趋势；与我们未来向股东进行分配的能力有关的估计；我们对我们的竞争的理解；我们寻找和留住合格人员的能力；我们为美国联邦所得税目的维持我们作为房地产投资信托或REIT的分类的能力；我们维持根据1940年《投资公司法》免于注册的能力，经修正；我们对重要性或重要性的期望；以及我们的披露控制和程序的有效性。读者被告诫不要过分依赖任何前瞻性陈述，这些陈述仅代表作出之日的情况。Chimera不承担或接受任何义务公开发布对任何前瞻性陈述的任何更新或修订，以反映其预期的任何变化或任何此类陈述所依据的事件、条件或情况的任何变化。有关这些以及其他风险因素的更多信息包含在Chimera最近提交给美国证券交易委员会（SEC）的文件中。随后所有关于Chimera的书面和口头前瞻性陈述或可归因于Chimera或代表其行事的任何人的事项，均完全受到上述警示性陈述的明确限定。本演示文稿可能包括通过研究、调查以及第三方和行业出版物进行的研究获得的行业和市场数据。我们没有从第三方来源独立核实任何此类市场和行业数据。本演示文稿仅供讨论之用，不得作为法律或投资建议， 也不打算包含所有应该考虑的风险和不确定性。本演示文稿不构成购买或出售任何证券的要约，也不应被解释为表明各方或其各自关联机构将接受的要约条款。我们利用我们的网站（www.chimerareit.com）作为公司信息的分发渠道。我们在网站上发布的信息可能被视为重要信息。因此，除了关注我们的新闻稿、SEC文件以及公开电话会议和网络广播之外，投资者还应该关注我们的网站。此外，当您通过访问我们的网站注册您的电子邮件地址，然后点击“新闻和事件”并选择“电子邮件警报”来填写电子邮件通知表，您可能会自动收到电子邮件提醒和其他有关Chimera的信息。我们的网站和任何警报均未纳入本文档。除非另有说明，本演示文稿中的所有信息截至2024年9月30日。读者请注意，本演示文稿中的财务信息基于本演示文稿发布时可获得的公司数据，在某些情况下，可能未经公司独立审计师审计。
信息未经审计、估计，可能会发生变化。我们努力提供有吸引力的风险调整后回报和长期价值，利用证券化、资产选择和杠杆，为我们的股东。Chimera是一只以信用为重点的混合抵押房地产投资信托基金▪我们是一家成立于2007年的房地产投资信托基金（REIT）。▪我们从2015年8月开始进行内部管理。▪我们的混合方法使我们能够在投资组合分配和负债管理方面保持灵活性。▪我们的股本约为27亿美元，包括约18亿美元的普通股和9.3亿美元的优先股。▪自成立以来，我们已向普通股和优先股股东宣布了63亿美元的股息。▪我们的投资组合包含住宅抵押贷款和抵押贷款支持证券。▪我们的住宅抵押贷款组合由再贷款（RPLs）、非QM贷款、投资者贷款、商业目的贷款（BPLs）和Prime Jumbo贷款组成，它代表了我们业务和增长战略的重要组成部分。▪我们使用杠杆来提高我们的回报，并通过包括回购协议（repo）、仓库额度、无担保债务以及最重要的资产证券化在内的几个资金来源为收购抵押资产提供资金。▪我们的总杠杆率为3.9x，追索权杠杆率为1.2x.3
信息未经审计、估计，可能会发生变化。2024年第三季度概览▪产生每股0.36美元的可分配收益（EAD）。丨宣布2024年第三季度每股普通股股息为0.37美元。丨比2024年第二季度宣布的最近一次股息增加6%，比2024年第一季度增加12%▪发行7500万美元（1）5年期NC2高级无抵押票据，利率9.25%。丨这是2024年第二次无担保债券发行，总额约为1.4亿美元。▪本季度对我们的投资组合保持非常积极的态度。丨Sponsored Rated RPL证券化CIM 2024-R1总计4.68亿美元。⑤购买了543美元的机构CMO流通股。•年初至今，我们购买了9.86亿美元的机构CMO浮动利率和有担保的高级浮动利率SLST证券。⑤购买了5000万美元的高收益次级部分新发行的住宅信贷证券化。•年初至今，我们已购买了1.02亿美元的非机构RMBS。丨承诺购买约1.18亿美元的RTL，预计将于2024年结算。▪利率对冲为我们的净息差管理提供了灵活性。丨15亿美元的利率掉期，以3.56%的加权平均固定薪酬利率，保护了我们约59%的浮动利率负债。•公司利率互换的加权平均期限不到一年。丨5亿美元的利率互换，加权平均固定工资利率为3.45%。我们24年第三季度的每股账面价值为22.35美元，而24年第二季度的每股账面价值为21.27美元，导致该季度的经济回报率为6.8%。（1）扣除290万美元的发债成本后，公司获得约7200万美元。4
信息未经审计、估计，可能会发生变化。总投资组合| GAAP资产负债表我们的资本主要分配给住宅抵押贷款，由证券化债务（无追索权）和回购（有担保追索权）融资提供资金。资产负债其他资产现金代理RMBS机构CMBS非机构RMBS贷款股权其他负债无担保债务回购证券化债务住宅抵押贷款：11,284美元（82%）Q3’24 GAAP资产负债表（百万美元）（1）非机构RMBS：1,122美元（8%）回购（有担保追索权融资）：3,229美元（24%）股权（2）：2,737美元（20%）证券化债务（无追索权融资）：7,387美元（54%）总负债（百万美元）：10,965美元总资产（百万美元）：13,7025美元5（1）按公允价值。（2）包括9.3亿美元的优先股。机构RMBS：976美元（7%）
信息未经审计、估计，可能会发生变化。13,702证券化债务（无追索权融资）：7,387美元（54%）普通股：1,807美元（13%）优先股：930美元（7%）高级无担保债务（长期债务）：140美元（1%）（2）资本结构Structure（百万美元）资本结构概览系列名义息票浮动信息A $ 1458.00%固定B $ 32510.64%（4）SOFR + Tenor Adj + 579加元2607.75%浮动截至9月25日D $ 20010.23%（5）SOFR + Tenor Adj + 538总计$ 9309.33%浮动利率回购（有担保追索权融资）$ 2,543（3）浮动利率优先股$ 525总浮动利率敏感性$ 3,068利率对冲$ 1,500对冲百分比49%净浮动利率敞口$ 1,568优先细节（百万美元）$ 1,482 $ 323 $ 42 $ 114 $ 164 $ 241 $ 524 $ 339 $ 0 $ 400 $ 800 $ 1,200 $ 1,600 0-3个月3-6个月6-12个月12个月+ MTM Limited MTM Non MTM Floating Rate Sensitivity（$ millions）Repo（secured recourse financing）：$ 3,229（24%）6 Q3’24预期回购到期包括回购协议（repo）、仓库额度、无担保债务，最重要的是资产证券化。（1）按公允价值计算。（2）在扣除270万美元的债务发行成本后，公司收到约6200万美元的2024年5月无担保债务发行。在扣除290万美元的债务发行成本后，该公司在2024年8月的无担保债务发行中获得了约7200万美元。（3）不包括2.41亿美元的上限浮动利率融资。（4）B系列票息等于3个月CME期限SOFR（加上0.26%的LIBOR对SOFR期限利差调整）加上5.79%的利差。（5）D系列票息等于3个月CME期限SOFR（加上0.26%的LIBOR对SOFR期限利差调整）加上5.38%的利差。总负债和股东权益（百万美元）：13702美元（1）
信息未经审计、估计，可能会发生变化。有担保回收融资&利率对冲▪32亿美元回购（担保追索权融资）负债▪18亿美元的按市值计价（MTM）融资▪1.2倍追索权杠杆▪43%的回购为非MTM和有限MTM▪15亿美元的利率掉期对冲了我们59%的浮动利率负债（1）丨加权平均支付固定利率为3.56%丨加权平均期限不到一年。▪5亿美元利率互换（2025年1月到期）丨加权平均工资固定利率3.45%▪27亿美元回购负债▪按市值计价（MTM）融资13亿美元▪1.0倍追索权杠杆▪52%的回购为非MTM和有限MTM▪15亿美元的利率掉期对冲了我们74%的浮动利率负债（2）丨加权平均工资固定利率为3.56%丨加权平均期限不到一年。▪5亿美元利率互换（2025年1月到期）丨加权平均工资固定利率3.45%▪做空5年期3.08亿美元国债期货以对冲执行风险，并在2024年7月证券化定价后平仓。Q3’24 Q2’24 $ 1,847 $ 278 $ 418 $ 241 $ 445 $ 1,500 $ 500追索权融资对冲浮动MTM Floating Limited MTM Floating Non MTM Capped Floating Limited MTM Fixed Non MTM Swaps Swaptions Floating Rate（1）：$ 2,543（79%）Q3’24有担保追索权融资和利率对冲（百万美元）总计：$ 3,229总计：$ 2,000 non-MTM & Limited MTM：$ 1,382（43%）利率掉期利率掉期（1）不包括2.41亿美元的上限浮动利率融资。（2）不包括2.43亿美元的上限浮动利率融资。7 $ 1,305 $ 285 $ 425 $ 243 $ 441 $ 1,500 $ 500追索权融资对冲浮动MTM Floating Limited MTM Floating Non MTM Capped Floating Limited MTM Fixed Non MTM Swaps Swaptions Floating Rate（2）：$ 2,015（75%）Q2’24有担保追索权融资和利率对冲（百万美元）总计：$ 2,699总计：$ 2,000 Non-MTM & Limited MTM：$ 1,394（52%）利率掉期
信息未经审计、估计，可能会发生变化。住宅按揭贷款概览▪我们从银行、非银行金融机构和政府赞助机构获得居民住房抵押贷款。▪我们通过仓库设施和回购协议（追索权融资）为购买抵押贷款提供融资。▪我们通过出售优先证券（长期无追索权融资）并保留次级和只付息证券来将抵押贷款证券化。▪我们通过回购协议（担保追索权融资）为留存证券融资，以提高我们的投资回报率。我们的住宅抵押贷款流程Q3’24关键贷款统计当前未支付本金余额总额（UPB）114亿美元（1）贷款总数106,144加权平均贷款规模10.8万美元加权平均息票5.97% WA FICO 666加权平均贷款账龄（WALA）188个月加权平均原始贷款价值比（LTV）78%摊销贷款价值比（LTV）65% HPI更新贷款价值比（LTV）（2）45% 60 +天拖欠9.3%我们的贷款组合非常老练，78%的贷款起源于2008年之前。8.9美元（78%）2.5美元（22%）2008年前发起的UPB 2008年后发起的UPB 162173184180184188201920202021202220232024贷款发起年份（十亿美元）加权平均贷款年龄（月）来源：Bloomberg和IntexCalc。（1）包括在融资信托中持有的544mm的住宅抵押贷款和602mm的非QM和Prime Jumbo证券化。（2）截至2024年7月的HPI LTV数据。8
信息未经审计、估计，可能会发生变化。住宅抵押贷款概览由于房价升值，我们的贷款组合受益于房屋净值的历史水平。标普 Case Shiller National HPI（1）HPI更新后的LTV（1）（%）1001502002503003502000200420082012201620202024666252494545201920202021202220232024我们贷款组合的拖欠率一直很低——目前处于2019年以来的最低水平。我们的贷款组合的加权平均票息为5.97%。60 +天逾期（%）加权平均息票（%）9.91 2.91 1.9 10.7 9.59.3 2019202020212022202320246.5 46.306.10 5.8 55.96 5.97 2019202020212022202220232024资料来源：Bloomberg和IntexCalc。（1）截至2024年7月的HPI LTV数据。9
信息未经审计、估计，可能会发生变化。安保活动▪我们目前有未偿本金余额约为140亿美元的RMBS和贷款发行。▪再证券化是未来资本再配置的额外来源。自成立以来，我们已完成105笔交易并将530亿美元的住宅抵押贷款资产证券化，其中包括Legacy Non-Agency RMBS、Seasoned Reperforming Loans、Agency Eligible Investor Loans、Non-QM DSCR Loans和Prime Jumbo Loans。证券化历史（百万美元）02,0004，0006,0006，0008,00010，000200820112015201820212024次级债券orig。平衡高级债券Orig.A。余额10 #的高级次级#的交易总债券债券交易Vintage类型发行Orig.Orig.Orig.Orig.Orig.Orig.Orig.Orig.Orig.Orig.Orig.Orig.Orig.Orig.Orig.Orig.Orig.Orig.Orig。平衡OrigG。平衡OrigG。未偿余额2008贷款277167110022009 RMBS 33,5351，9651,57022010 RMBS 145,6382，1563,48262011 RMBS 235917718222012贷款31,4971，378119-2014贷款& RMBS丨2816522294-2015贷款42,0481，385663-2016贷款65,8624，1491,71312017贷款97,3645，2182,147-2018贷款93,0222，21081232019贷款125,0073，8501,157112020贷款114,1643，25490992021贷款148,2026，5221,680142022贷款51,5711,15641552023贷款82,5531，99156282024贷款14683521161105美元52,878美元36,957美元15,92164
信息未经审计、估计，可能会发生变化。Q3’24关键贷款统计数据RPL证券化信贷表现再贷款是我们投资组合的基石。鉴于房价升值和我们贷款的充分老练性质，住宅信贷基本面和表现一直稳定。原始未付本金余额总额（UPB）166亿美元当前未付本金余额总额（UPB）103亿美元贷款总数103,355加权平均贷款规模99,000美元加权平均息票5.98%加权平均FICO 656加权平均贷款账龄（WALA）206个月摊销贷款价值比（LTV）64% HPI更新贷款价值比（LTV）（1）42% 60 +天拖欠9.0% 789 101112 J a n-2 2 m a y-2 2 s e p-2 2 j a n-2 3 m a y-2 3 s e p-2 3 j a n-2 4 m a y-24 S E P-2 4481216 J A N-2 2 M A Y-2 2 S E P-2 2 J A N-2 3 M A Y-2 3 S E P-2 3 J A N-2 4 M A Y-2 4 S E P-2 40.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 J A N-2 2 M A Y-2 2 S E P-2 2 J A N-2 3 M A Y-2 3 S E P-2 3 J A N-2 4 M A Y-2 4s e p-2 451525354555 J a n-2 2 m a y-2 2 s e p-2 2 j a n-2 3 m a y-2 3 s e p-2 3 j a n-2 4 m a y-2 4 s e p-2 460 +天拖欠率（%）3个月提前还款率（CPR %）3个月违约率（%）3个月损失严重程度（%）资料来源：Bloomberg和IntexCalc.。（1）截至2024年7月的HPI LTV数据。11
信息未经审计、估计，可能会发生变化。SUMMARY Capital •以9.25%发行7500万美元（1）5年期NC2高级无抵押票据。•我们预计将继续收购抵押贷款并将其证券化，并进一步对我们的证券化实施我们的调用优化策略。•这些再证券化的时机受到许多因素的影响，包括信贷表现、提前还款速度、利率和市场波动。Portfolio Investments • Sponsored Rated RPL证券化CIM 2024-R1，UPB为4.68亿美元。•购买了5.43亿美元的机构CMO流通股。•购买了5000万美元的新发行住宅信贷证券化的高收益次级部分。•承诺购买约1.18亿美元的RTL，预计将于2024年结算。信贷表现•我们认为现有贷款组合的信贷表现依然强劲。•我们贷款组合的加权平均HPI LTV为45%（2）。• 188个月的调味料。融资与流动性•截至24年第三季度，追索杠杆为1.2倍。•本季度末现金9700万美元，未支配资产5.5亿美元。利率对冲•当前的对冲定位于应对不确定的利率环境。• 15亿美元的利率掉期，加权平均期限不到一年，保护我们59%的浮动利率担保追索融资（3）。• 2025年1月到期的5亿美元利率互换为我们提供了灵活性，以防美联储在2025年之前保持更高的利率。（1）扣除290万美元的发债成本，公司获得约7200万美元。（2）截至2024年7月的HPI LTV数据。（3）不包括2.41亿美元的上限浮动利率融资。12
信息未经审计、估计，可能会发生变化。附录
信息未经审计、估计，可能会发生变化。$ 20.70 $ 20.25 $ 21.32 $ 21.27 $ 22.35 Q3‘23 Q4’23 Q1‘24 Q2’24 Q3‘24经济回报：6.8%（$ 0.21）$ 0.16 $ 1.36 $ 0.41 $ 1.39 Q3’23 Q4‘23 Q1’24 Q2‘24 Q3’24 $ 0.38 $ 0.40 $ 0.37 $ 0.37 $ 0.36 Q3‘23 Q4’23 Q1‘24 Q2’24 Q3‘24 Q3’24 1.0x 1.0x 0.9x 1.0x 1.2x Q3‘23 Q4’23 Q1‘24 Q2’24 Q3‘24 $ 139 $ 222 $ 169 $ 162 $ 97 Q3’23 Q4‘23 Q1’24 Q2‘24 Q3’24 $ 467 $ 377 $ 418 $ 486 $ 550 Q3‘23 Q4’23 Q1‘24 Q2’24 Q3 ' 24 GAAP每股收益可供分配的每股收益（EAD）每股收益（对于每股调整后稀释普通股的分配是一种非公认会计原则的衡量标准。见本演示文稿附录部分的其他讨论。。14
信息未经审计、估计，可能会发生变化。可供分配的收益可供分配的收益是一种非公认会计原则的衡量标准，定义为公认会计原则的净收入，不包括以公允价值计量且公允价值变动记入收益的金融工具的未实现损益、出售投资的已实现损益、债务清偿的损益、信用损失准备金的变动、股权投资的其他损益以及发生的交易费用。交易费用主要包括仅在执行我们的证券化和某些结构性担保融资协议时发生的成本，包括承销费、法律费用、勤勉费用、银行费用和其他类似交易相关费用等成本。这些费用都是在交易执行之前或执行时发生的，不会再次发生。经常性费用，如服务费、保管费、受托人费用和其他类似的持续费用，不排除在可供分配的收益之外。我们认为，排除这些成本对投资者是有用的，因为这与我们的同行集团在其非公认会计原则措施列报中对这些成本的处理大体一致，缓解了与证券化和结构性融资交易时间相关的期间间可比性问题，并且与我们做出的公允价值选择选项之前的债务发行成本递延会计一致。此外，我们认为投资者必须审查这一指标，这与管理层内部评估公司业绩的方式是一致的。对符合退休条件的雇员的奖励产生的股票补偿费用反映为归属期（一般为36个月）内的费用，而不是作为即时费用报告。可供分配的收益是经济净利息收入，如先前所定义，减去薪酬和福利费用（根据对符合退休条件的雇员的奖励进行调整）、一般和管理费用、服务和资产管理费用、期间产生的所得税优惠或费用，以及优先股息费用。我们将可供分配的收益视为衡量我们的投资组合产生收益以分配给普通股股东的能力的一个指标。可供分配的收益是我们董事会用来确定普通股股息数额（如果有的话）的指标之一，但不是唯一的指标。我们的董事会在确定普通股股息金额（如果有的话）时可能考虑的其他指标包括（其中包括）REIT应税收入、股息收益率、账面价值、投资组合产生的现金、再投资机会和其他现金需求。此外，可供分配的收益与REIT应税收入不同，确定我们是否满足了将至少90%的年度REIT应税收入（可能会进行某些调整）分配给我们的股东以保持REIT资格的要求，并不是基于可供分配的收益。因此，可供分配的收益不应被视为我们REIT应税收入的指标、我们支付股息能力的保证或我们可能支付的股息金额的代表。我们认为，上述可供分配的收益有助于我们和投资者在不受某些交易影响的情况下评估我们一段时期的财务业绩。因此，不应孤立地看待可供分配的收益，也不能替代根据公认会计原则计算的净收入或每股基本股份的净收入。此外，我们计算可供分配收益的方法可能与其他REITs计算相同或类似补充业绩计量所采用的方法不同，因此，我们的可供分配收益可能无法与其他REITs报告的可供分配收益进行比较。15
信息未经审计、估计，可能会发生变化。可供分配的收益下表提供了所示期间普通股股东可获得的净收入和稀释后每股净收益的GAAP衡量标准，以及有关将细目与可供分配的收益和相关的平均稀释后普通股金额进行调节的详细信息。可供分配收益按经调整摊薄股份基准呈列。16截至2024年9月30日止季度2024年6月30日2024年3月31日2023年12月31日2023年9月30日（单位：千美元，除每股数据外）GAAP普通股股东可获得的净收入（亏损）113,672美元33,913美元111,016美元12,104美元（16,268）调整：以公允价值计量的金融工具的未实现（收益）净亏损（104,012）（11,231）（76,765）（6,815）43,988出售投资的已实现（收益）净亏损—— 3,7503，752460（收益）债务清偿损失—— 2,473 ——拨备增加（减少）信用损失3583,6841，3472,3303，217衍生工具未实现（收益）净损失14,457（11,955）（5,189）15,871（17）衍生工具已实现（收益）损失4,86417，317 ————交易费用2,317 — 6742590退休合格奖励的股票补偿费用（424）（419）1,024（391）（392）其他投资（收益）损失（1,366）（1,001）（4,686）986（2,381）可供分配收益29,866美元30,308美元30,564美元30,735美元28,697美元GAAP每股摊薄普通股净收入（亏损）1.39美元0.41美元1.36美元0.16美元（0.21）可得收益每股调整后稀释普通股分配0.36美元0.37美元0.37美元0.40美元0.38美元
信息未经审计、估计，可能会发生变化。净资产分项17净资产分项Q3‘24 Q2’24直接持有证券化信托融资信托合计直接持有证券化信托融资信托投资总额：非机构RMBS，按公允价值880,819，478241,016，668-1,121，836,146813，042,952238，927,634-1,051，970,586机构MBS，按公允价值计算1,018，918,229--1,018，918,229503，294,692--503,294，692住宅抵押贷款（1）RPL-10,044，194,082（0）10,044，194,082-9,629，946,326-9,629，946,326投资者-596,968，023-596,968，023-601,750，384-601,750，384 RTL--119,690，280119,690，280--139,511，597139,511，597 Jumbo Prime--404,924，787404,924，787--399,186，679399,186，抵押品：非机构RMBS-72,174，357-72,174，357-72,120，773-72,120，773住宅抵押贷款--RPL-6,874，242,573-6,874，242,573-6,626，493,313-6,626，493,313投资者-440,168，602-440,168，602-452,497，909-452,497，909担保融资协议，担保方：非机构RMBS 547,598，193114,339，000-661,937，193532,073，000116,293，000-648,366，000机构RMBS 866,831，475--866,831，475412,458，000--412,458，000住宅抵押贷款RPL-1,264，720,834-1,264，720,834-1,192，889,940-1,192，889,940 RTL--96,476，03596,476，035--112,481，919112,481，919巨博Prime--338,782，341338,782，341--333,103，156333,103，156投资负债总额1，在报告日期之前购买并在报告期间之后结算。
信息未经审计、估计，可能会发生变化。净利息价差下表显示了我们持有的平均收益资产、资产所赚取的利息、平均生息资产的收益率、平均债务余额、经济利息费用、经济平均资金成本、经济净利息收入以及所示期间的净利差。18截至2024年9月30日止季度，6月30日，2024年（单位：千美元）（单位：千美元）平均余额利息平均收益率/COS t平均余额利息平均收益率/COS t资产：生息资产（1）：机构RMBS（3）$ 627,966 $ 10,3436.6% $ 459,668 $ 2,7196.2%机构TERM44,2365024.5% 50,3835984.7%非机构TERM4,978，81130,36512.4% 973,30930，52712.5%为投资而持有的贷款11,260，536152,3555.4% 11,265，266151,0015.4%合计12,911，549美元193,5656.1% 12,748，626美元184,8455.9%负债和股东权益：有息负债（2）：担保融资协议担保方：机构RMBS（3）$ 537,265 $ 7,5635.7% $ 376,644 $ 1,8585.6%机构TERM3 31,0014235.5% 36,2755015.5%非机构RMBS 649,41211，0886.8% 657,23511，2886.9%贷款持有用于投资1,699，74426,6436.3% 1,679，21026,1706.2%证券化债务7,887，60973,8673.7% 7,926，79271,9433.6%长期债务（3）99,9382，4709.9% 65,0006919.8%合计$ 10,904，969 $ 122,054 4.5% $ 10,741，156 $ 112,4514.2%经济净利息收入/净利差$ 71,5111.6% $ 72,3941.7%净生息资产/净息差$ 2,006，5802.2% $ 2,007，4702.3%生息资产与计息负债的比率1.18 1.19（1）以摊余成本计息资产（2）利息包括定期掉期净利息成本（3）这些金额已调整，以反映该期间持有金融工具的每日未偿平均数
信息未经审计、估计，可能会发生变化。证券化进程Chimera通过证券化创造了定期融资。（1）在下面的示例中，CIM从交易商处购买100mm美元的非机构抵押债券或贷款进行证券化。$ 100mm非机构抵押债券/贷款$ 100mm信托（非机构RMBS抵押品）$ 75mm高级A票据出售给第三方$ 25mm次级B票据由CIM $ 15mm回购融资保留$ 10mm股权存款本金&利息损失&利息追索融资• CIM将债券或贷款存入信托。•信托发行由基础债券或贷款的现金流支持的债券。•优先A票据收到抵押品的所有本金及其75mm美元债券的利息，直到债券还清。•次级B票据收到其25mm美元债券的利息，吸收损失并在优先A票据全额支付后才开始收到本金。• 3倍无追索权杠杆。• 60%的次级B票据通过回购协议融资。•次级B票据剩余40%为股权。• 1.5倍的追索权杠杆。（1）下面的假设图说明了我们证券化交易的典型结构。。19
信息未经审计、估计，可能会发生变化。合并贷款证券化20 VINTAGE Deal Total Sold RETAIN Total Sold RETAIN Total Sold RETAIN Total Sold RETAIN Sold RETAIN Standing Bonds Sold Undering Collateral First Call Date 2024 CIM 2024-R1 468,148351，813116,335458，490342,169116，3214.75% 5.76% Cleanup Call 2023 CIM 2023-I2 238,530202，75035,780205，883170,04635，7806.71% 7.16% Jul-26 2023 CIM 2023-R4 393,997343，36850,629345，732295,08750，6295.03% 5.76% Apr-28 2023 C82,543379，881297,37082，5115.50% 6.28% Mar-28 2023 CIM 2023-NR1 134,01697，16136,85598，77861,38737，3916.00% 6.09% Currently callable 2023 CIM 2023-R1 585,718512，50373,215492，798420,26672，5315.40% 6.32% Jan-25 2022 CIM 2022-NR1 144,912105，06139,851121，34783,07438，2735.00% 4.84% Currently callable 2022 CIM 2022-R3 369,891327，16842,723299，525256,86742，6574.57% 5.51% Sep-27 2022 CIM 2022-i1 219,4441,849107，00661,40145，6052.82% 5.75%当前可调用2021 CIM 2021-R6 353,797336，28417,513207，405189,88717，5131.65% 6.17% Sep-26 2021 CIM 2021-R5 450,396382，83667,560329，727262,82566，9022.00% 5.66%当前可调用2021 CIM 2021-R4 545,684463，83181,85331，195249,60481，5912.00% 6.71%当前可调用2021 CIM 2021-R3 859,735730，775128,960475，472346700 128,7721.95% 6.76% Apr-25 2021 CIM 2021-NR3 117,37382，16135,21260，892,098，5841,783，797314,7871，095,938779，910314,7871.94% 7.37% Feb-25 2021 CIM 2021-NR1 232,682162，87769,805115，47433,40182，0735.57% 7.68%当前可调用2020 CIM 2020-R7 653,192562，02391,169361，984271,66790，317 2.44% 6.22%当前可调用2020 CIM 2020-R6 418,390334，15184,239257，165173,48183，6842.25% 5.39%当前可调用2020 CIM 2020-R5 338,416257，02781,389162，50781,22681，2732.47% 5.50%清理调用2020 CIM 2020-R可赎回2019年SLST 2019-1 1,217，441941,719275，722746,481522，387214,8203.50% 4.47%当前可赎回2019年CIM 2019-R5 315,039252，22462,815153，63791,13861，9813.00% 5.80%清理电话2019年CIM 2019-R4 320,802256，64164,161165，318103,12562，1943.00% 6.33%当前可赎回2019年CIM 2019-R3 342,633291，23751,396148，03298,00350，0292.63% 6.73%当前可赎回2019年CIM 2019-R2 464,327358，172106,155277，742173,971103，7713.49% 5.45%清理电话2019年CIM 2019-R110,88657，5644.07% 4.86%当前可赎回2008 PHHMC 2008-CIM1 619,710549，14270,5686，4864,8221，6426.74% 4.77%不持有赎回权总计$ 17,905，539 $ 14,756，877 $ 3,148，662 $ 10,895，066 $ 7,866，891 $ 3,016，5033.50% 5.99% Original Face（$ thousand）Remaining Face（$ thousand）weighted average coupon（WAC）Source：Bloomberg and IntexCalc.。
信息未经审计、估计，可能会发生变化。