美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格
注册管理层的核证股东报告
投资公司
投资公司法文件编号：
811-23505
（章程规定的注册人确切名称）
1633 Broadway，New York，NY 10019
（主要行政办公室地址）
Bijal Y. Parikh
司库（首席财务及会计官）
纽波特中心大道650号
Newport Beach，加利福尼亚州 92660
（送达代理人姓名、地址）
副本至：
David C. Sullivan
Ropes & Gray LLP
保诚大厦
博伊尔斯顿街800号
马萨诸塞州波士顿02199
登记电话，包括区号：（844）337-4626
财政年度结束日期：6月30日
报告期日期：2023年12月31日
根据1940年《投资公司法》（17 CFR 270.30e-1）规则30e-1要求向股东传送的任何报告，管理层投资公司将使用N-CSR表格向委员会提交报告，最迟应在该报告传送给股东后10天内提交。委员会可在其监管、披露审查、检查和决策角色中使用表格N-CSR上提供的信息。
注册人须披露N-CSR表格规定的信息，委员会将公开这些信息。除非表格显示当前有效的管理和预算办公室（“OMB”）控制号码，否则注册人无需对表格N-CSR中包含的信息收集作出回应。请就信息收集负担估算的准确性和任何减轻负担的建议直接向美国证券交易委员会秘书提出意见，地址：450 Fifth Street，NW，Washington，DC 20549-0609。OMB已根据44 U.S.C. § 3507的许可要求审查了这一信息收集。
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项目1。
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向股东报告。
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以下是根据经修订的1940年《投资公司法》（“1940年法”）（17 CFR 270.30e-1）第30e-1条规则转发给股东的报告副本。
PIMCO封闭式基金
半年度报告
2023年12月31日
PCM Fund，Inc. | PCM |纽交所
PIMCO Global StocksPLUS
&收益基金| PGP |纽交所
®
PIMCO Strategic Income Fund，Inc. | RCS | NYSE
PIMCO Access收益基金| PAXS | NYSE
PIMCO Dynamic Income基金| PDI |纽交所
PIMCO Dynamic Income机会基金| PDO | NYSE
目 录
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| 基金 | 基金 总结 |
日程表 投资 |
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| 7 | 26 | |||||||
| 8 | 35 | |||||||
| 9 | 47 | |||||||
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PIMCO Access收益基金
(1)
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10 | 59 | ||||||
| 11 | 68 | |||||||
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(1)
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投资综合计划表
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市场洞察
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尊敬的股东，
这份半年度报告涵盖了
六个月
截至2023年12月31日的报告期（“报告期”）。在随后的页面中，您将找到有关投资结果的详细信息，以及对报告期内影响业绩的某些因素的讨论。
全球经济继续增长，尽管通胀仍处于高位、利率上升、信贷条件收紧以及地缘政治担忧影响到许多国家。这种韧性在美国（“美国”）尤为明显。一些欧洲经济体增长放缓，在本报告所述期间总体上继续扩张。
各国央行放缓加息步伐
通胀在报告所述期间有所缓解，几位银行官员暗示，各国央行可能会放缓激进的加息步伐。2022年3月至2023年7月，美国联邦储备委员会（“美联储”）累计上调联邦基金利率5.25个百分点。2023年9月、11月和12月，美联储均未加息。2023年12月，美联储的通讯传达了一种信念，即政策利率可能处于或接近紧缩周期的峰值。从2022年7月到2023年9月，欧洲央行（“ECB”）将存款工具隔夜利率总共上调了4.50个百分点，随后在2023年10月和12月的会议上维持利率不变。与此同时，从2019年12月到2023年7月，英国央行（“BOE”）总共上调了5.15个百分点的银行利率，随后在2023年9月、11月和12月维持利率不变。欧洲央行和英国央行都承认了2024年降息的可能性。
金融市场回报喜忧参半
基准收益率
10年期
美国国债在本报告所述期间有所增加。在许多其他发达市场，收益率
10年期
政府债券涨跌不一。总体而言，全球债券市场在接近2023年底时反弹，这得益于央行官员的政策声明暗示货币紧缩政策可能结束。报告期内，评级较低的债券表现普遍优于评级较高的债券。全球股市和大宗商品在市场波动中上涨。美元相对欧元、英镑和日元走弱。
我们将继续勤奋工作，以驾驭充满活力的全球市场，并管理您托付给我们的资产。我们鼓励您与您的财务顾问讨论您的目标，并访问global.pimco.com了解我们的最新见解。
真诚的，
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Deborah A. DeCotis
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Joshua D. Ratner
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董事会主席
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总裁
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某些资产类别的总回报
截至2023年12月31日止期间 |
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资产类别（按，货币计量）
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六个月
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美国大盘股（标普 500指数，美元）
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8.04%
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全球股票（MSCI世界指数，美元）
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7.56%
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欧洲股票（MSCI欧洲指数，欧元）
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4.24%
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新兴市场股票（MSCI新兴市场指数，欧元）
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4.71%
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日本股市（日经225指数，日元）
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1.74%
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新兴市场地方债（摩根政府债券指数-新兴市场全球多元化指数，美元未对冲）
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4.55%
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新兴市场外债（JPMorgan Emerging Markets Bond Index（EMBI）Global，USD Hedged）
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6.40%
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低于投资级债券（ICE BoFAML发达市场高收益约束指数，美元对冲）
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7.90%
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全球投资级信用债（彭博全球综合信用指数，美元对冲）
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5.52%
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投资级国家的固定利率、本币政府债务（彭博全球国债指数，美元对冲）
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3.48%
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过去的表现并不能保证未来的结果。除非另有说明，指数回报反映了收益分配和资本收益的再投资（如果有的话），但不反映费用、经纪佣金或投资的其他费用。不能直接投资于非托管指数。
有关金融市场趋势的声明是基于当前的市场状况，这将是波动的。不能保证这些投资策略在所有市场条件下都能奏效或适合所有投资者，每个投资者都应该评估他们的长期投资能力，尤其是在市场低迷时期。展望及策略如有变动，恕不另行通知。
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2
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PIMCO封闭式基金
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有关基金的重要资讯
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我们认为，债券基金在良好分散的投资组合中可以发挥重要作用。然而，需要注意的是，在利率可能趋势向上的环境中，利率上升将对大多数债券基金的业绩产生负面影响，基金持有的固定收益证券和其他工具很可能会贬值。多种因素都可能导致美国国债的利率或收益率（或其他类型债券的收益率）上升（例如，央行货币政策、通货膨胀率、总体经济状况等）。此外，利率的变化可能是突然的和不可预测的，不能保证基金管理会准确地预期这种变动。一只基金可能会因利率变动而亏损。
截至本报告日，美国和世界许多地区，包括某些欧洲国家的利率继续提高。为了对抗通胀，美国联邦储备委员会在2022年和2023年多次加息。因此，债券基金目前面临与利率和/或债券收益率上升相关的更高风险水平。这可能是由多种因素驱动的，包括但不限于央行货币政策、不断变化的通胀或实际增长率、总体经济状况、债券发行增加或市场对低收益投资的需求减少。此外，尽管债券市场在过去三十年稳步增长，但与市场规模相比，公司债券的交易商库存接近历史低点。因此，经销商“做市”能力明显下降。
久期较长的债券基金和个券（一种用来确定证券价格对利率变化敏感性的衡量标准）往往对利率变化更为敏感，通常会使它们比久期较短的证券或基金更具波动性。上述所有因素，无论是单独还是集体，都可能导致固定收益市场的波动性增加和/或流动性降低，或对基金的业绩产生负面影响或导致基金蒙受损失。
基金可以就同一基础参考工具订立多个利率互换或其他衍生工具的对立面（例如，a
10年期
U.S. Treasury），其在计息时间段方面具有不同的生效日期，其主要目的也是产生不属于基金存续期或收益率曲线管理策略的可分配收益（被描述为税收目的的普通收入）。在这种“配对互换交易”中，基金一般会订立一项或多项利率互换协议，据此，基金同意从基金订立等于浮动利率的协议时开始定期付款，以换取等于固定利率的付款（“初始段”）。一只基金也会就同一基础工具订立一份或多份利率互换协议，但采取
相反的立场（即，在本例中，基金将定期支付相当于固定利率的款项，以换取收到相当于浮动利率的款项），对于支付义务直到初始段（“远期段”）开始后的某个日期才开始的合同而言。
基金可能会使用投资策略，包括使用配对掉期交易、使用利率掉期寻求利用短期和长期利率之间的差异以及其他衍生品交易的投资策略，除其他外，以寻求产生当前的、可分配的收入，即使此类策略可能导致基金的资产净值（“NAV”）下降。基金的收入和产生收益策略，包括某些衍生工具策略，可能会产生当期收入和应课税的收益，作为足以支持每月分配的普通收入，即使在基金经历净资产下降的情况下，例如，由于广泛的美国或非美国股票市场或基金的债务投资的不利变化，或由于其使用衍生工具而产生。例如，基金每月分配的一部分可能来自配对掉期交易，这些交易用于在初始阶段产生用于税收目的的当前可分配普通收入，基金极有可能随后实现相应的资本损失和相对于远期阶段的资产净值的潜在下降（前提是没有从其他来源产生相应的抵消资本收益）。由于这些交易中的部分或全部可能会产生资本损失，而没有相应的抵消资本收益，因此，为税收目的确认为普通收入的基金分配的部分（例如配对掉期交易）在与此类资本损失一起考虑时，在经济上可能类似于资本的应税回报。
本报告中基金的投资组合持仓分类是根据财务报告准则进行的。本报告中的分配细分和投资明细表或投资综合明细表（如适用）中显示的特定投资组合持有的分类可能与用于基金合规性计算的分类不同，包括基金的招股说明书、投资目标、监管和其他投资限制和政策中使用的分类，后者可能基于不同的资产类别、行业或地理分类。每只基金都被单独监测是否符合招募说明书和监管要求。
外国的地理分类
（非美国）
本报告中的证券（如有）按控股公司的注册国家分类。在某些情况下，证券的注册国家可能与其经济风险敞口国家不同。
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半年度报告
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| | 2023年12月31日 |
3
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有关基金的重要资讯
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（续）
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2022年2月，俄罗斯对乌克兰发动入侵。因此，俄罗斯等为俄罗斯侵略乌克兰提供物资援助的国家、个人和实体，成为包括美国在内的世界各国实施经济制裁和进出口管制的对象。这些措施已经并可能继续对俄罗斯、白俄罗斯和其他证券和经济体产生不利影响，进而可能对一只基金产生负面影响。俄罗斯在乌克兰的军事行动、相关制裁和报复行动的程度、持续时间和影响难以确定，但可能是重大的，并对该地区产生严重的不利影响，包括对该地区、欧洲和全球经济以及石油和天然气等某些证券和大宗商品市场以及其他部门产生重大不利影响。此外，一只基金可能投资于与该地区经济相关的证券和工具，这些证券和工具可能受到俄罗斯制裁和反制裁的负面影响，包括价值下降和流动性减少。制裁可能导致基金以不利的时间或价格出售投资组合持有的资产，或继续持有基金可能不再寻求持有的投资。PIMCO将继续为基金及其股东的最佳利益积极管理这些职位。
这些基金可能会投资于某些以某种方式依赖伦敦银行间同业拆借利率（“LIBOR”）的工具。伦敦银行同业拆借利率传统上是一种平均利率，由ICE基准管理局确定，银行对使用短期资金相互收费。监管伦敦银行同业拆借利率的英国金融行为监管局已宣布计划最终逐步停止使用伦敦银行同业拆借利率。尽管许多工具从LIBOR过渡的过程已经完成，但一些LIBOR的使用仍在继续，并且存在与从LIBOR过渡或继续对基金使用LIBOR或对基金投资的某些工具相关的潜在影响，这些影响可能难以确定，并且可能因以下因素而有所不同，这些因素包括但不限于：（i）个别合同中现有的回退或终止条款，以及（ii）行业参与者是否、如何以及何时为遗留产品和新产品和工具开发和采用新的参考利率和回退。2022年3月15日，《可调整利率（LIBOR）法》签署成为法律。这项法律在全国范围内提供了一种法定后备机制，以由联邦储备系统理事会根据有担保隔夜融资利率（“SOFR”）为艰难的遗留合同选择的基准利率取代LIBOR。2023年2月27日，联邦储备系统与这项法律相关的最终规则生效，为受美国法律管辖的适用的艰难遗留合同建立了基于SOFR和Term SOFR（从某些衍生品市场隐含的SOFR市场预期的前瞻性衡量）的基准替代。此外，FCA已宣布
表示将要求公布2023年6月30日之后至至少2024年9月30日的1个月、3个月和6个月美元LIBOR设置的合成LIBOR。合成LIBOR对美元LIBOR合约和LIBOR转换可能产生的范围和影响，目前尚不清楚。此外，从LIBOR过渡的某些方面将依赖于第三方市场参与者的行动，例如清算所、受托人、行政代理人、资产服务商和某些服务提供商；PIMCO无法保证此类市场参与者的业绩，此类市场参与者未能管理其部分的LIBOR过渡可能会影响一只基金。由于修正、适用现有的回拨、法定要求或其他原因，投资从LIBOR过渡到替代利率，也可能导致基金持有的某些工具的价值降低或相关基金交易的有效性降低，例如对冲。此外，一种工具过渡到替代率可能会导致持有这种工具的基金的报告收益率发生变化。从伦敦银行同业拆借利率过渡的任何此类影响，以及其他不可预见的影响，都可能导致基金遭受损失。
这些基金的普通股在纽约证券交易所交易。与任何股票一样，基金普通股的价格会随着市场状况和其他因素而波动。如果你卖出你的基金普通股，收到的价格可能会比你最初的投资多或少。基金等封闭式管理投资公司的股票经常以低于其资产净值的价格交易，其交易价格可能低于首次发行价格和/或此类股票的资产净值。此外，如果基金的股份以高于首次发行价格和/或该等股份的资产净值的价格交易，包括以大幅溢价和/或较长时间的价格交易，则无法保证任何该等溢价将在任何时期内持续且不会减少，或此后该等股份将不会以低于资产净值的价格交易。
美国和全球市场最近经历了更大的波动，包括某些美国和非美国银行最近倒闭的结果，这可能对它们所投资的基金和发行人造成伤害。例如，如果基金或发行人的账户所在的银行发生故障，基金或发行人可能会暂时无法取用或永久损失银行或托管账户中的任何现金或其他资产，这些资产的规模可能很大。如果向发行人或基金提供认购额度信贷便利、基于资产的便利、其他信贷便利和/或其他服务的银行失败，发行人或基金可能无法在其信贷便利下提取资金或从其他类似条款的贷款机构获得替代信贷便利或其他服务。
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4
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PIMCO封闭式基金
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基金可能投资的发行人可能会受到银行业波动的影响。即使基金投资的发行人使用的银行仍然具有偿付能力，银行业的持续波动可能会助长、导致或加剧经济衰退，增加资本和银行服务成本，或导致发行人根本无法获得或以原本可以获得的最优惠条件获得债务或再融资。银行业的情况正在演变，对基金和发行人的任何潜在影响的范围，包括市场状况以及潜在的立法或监管反应，都是不确定的。这种情况和反应，以及不断变化的利率环境，可能会导致市场流动性下降，并侵蚀某些持股的价值，包括美国和非美国银行的持股价值。由于银行部门的发展或其他原因（包括延迟获得现金或信贷便利），市场持续波动和不确定性和/或市场以及经济和金融状况的低迷，可能对其投资的基金和发行人产生不利影响。
在本股东报告中的每个基金摘要页面上，平均年度总回报表和累计回报图表衡量的是假设任何股息和资本收益分配被再投资的业绩。总回报是通过确定规定时期内NAV或市场价格（如适用）的百分比变化来计算的。回报不反映股东将为基金分配支付的税款的扣除。一年以上的总回报是指平均每年的总回报。按市场价格计算的业绩将与按资产净值计算的结果不同。尽管市场价格回报往往反映随时间推移的投资结果，但在较短时期内，市场价格的回报也可能受到诸如对基金的看法变化、市场状况、基金份额供需或基金股息变化等因素的影响。显示的业绩是扣除费用和开支后的净额。基金的历史资产净值表现可能受到所示部分或全部期间（如适用）的费用减免或费用限制的积极影响。未来业绩（包括总回报或收益率）和分配可能会受到任何此类费用减免或费用限制到期或减少的负面影响。
基金为其普通股支付的股息率可能会随着投资组合和市场条件的变化而变化，并将取决于许多因素，包括不受限制的基金未分配净投资收益和净短期和长期资本收益的金额，以及基金获得的任何杠杆的成本。随着投资组合和市场条件的变化，普通股的分配率和基金的股息政策可能会发生变化。不可能有
保证市场条件或其他因素的变化不会导致基金的分配率发生变化或该比率在未来是可持续的。
下表披露了各基金的成立日期和多元化状况：
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基金名称
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盗梦空间
日期 |
多元化
现状 |
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PCM基金公司。
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09/02/93
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多元化
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PIMCO Global StocksPLUS
®
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05/31/05
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多元化
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PIMCO Strategic Income Fund，Inc。
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02/24/94
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多元化
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PIMCO Access收益基金
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01/31/22
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非多元化
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PIMCO Dynamic Income基金
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05/30/12
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多元化
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PIMCO Dynamic Income机会基金
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01/29/21
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非多元化
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对基金的投资不是银行存款，不受联邦存款保险公司或任何其他政府机构的担保或保险。投资一只基金有可能亏损。
受托人/董事
1
一般负责监督基金的管理。受托人授权基金与Pacific Investment Management Company LLC（“PIMCO”）和其他服务提供商订立服务协议，以便代表基金提供必要或合意的服务，在某些情况下还授权服务提供商通过其他方采购必要或合意的服务。股东不是此类服务协议的当事人或第三方受益人。基金的招募说明书或附加信息声明（“SAI”）、任何新闻稿或股东报告、作为基金注册声明的证据提交的任何合同，或来自或代表基金的任何其他通信、披露文件或监管文件（包括本报告），都不会在基金的任何股东之间或在基金、基金的服务提供者和/或基金的受托人或高级管理人员之间产生合同。
受托人（或基金及其管理人员、服务提供商或根据受托人授权行事的其他代表）可修订其最近的招募说明书或就基金使用新的招募说明书或SAI，在新闻稿和股东报告中采用和披露新的或经修订的政策和其他变更和/或修订、归档和/或发布任何其他通信、披露文件或监管文件，并可修订或订立基金为缔约方的任何合同，并解释适用于任何基金的投资目标、政策、限制和合同规定，未经股东输入或批准，但法律明确要求股东批准的情形除外（如变更为
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1
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以下，此处使用的术语“受托人”或“受托人”应指适用基金的一名或多名董事。
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半年度报告
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| | 2023年12月31日 |
5
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有关基金的重要资讯
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（续）
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基本投资政策）或在基金当时的招募说明书、SAI或股东报告中具体披露了股东批准要求但在其他方面仍然有效的情况下。
PIMCO已按规则要求采用书面代理投票政策和程序（“代理政策”）
206(4)-6
根据经修订的1940年《投资顾问法》。代理政策已被基金采纳为PIMCO在代表基金投票代理时将使用的政策和程序。有关PIMCO用于投票代理每只基金的投资组合证券的政策和程序的描述，以及有关每只基金如何投票代理截至6月30日的最近十二个月期间持有的投资组合证券的信息，可应要求通过致电基金（844）免费获得
33-PIMCO，
基金网站www.pimco.com和美国证券交易委员会（“SEC”）网站www.sec.gov。
这些基金向SEC提交了每个财年第一季度和第三季度的完整投资组合持有量时间表，作为其N-PORT表格报告的附件。这些基金的N-PORT表格报告可在SEC网站www.sec.gov和PIMCO网站www.pimco.com上向公众提供，并应要求致电PIMCO（844）33-PIMCO。
SEC规则允许这些基金履行其向投资者提交股东报告的义务，方法是免费在线提供此类报告的访问权限，并通过邮寄报告可通过电子方式获得的通知。投资者可选择通过联系其金融中介免费接收所有纸质报告，或者，如果直接投资于基金，投资者可致电（844）33-PIMCO通知基金。任何接收纸质报告的选择将适用于与基金直接投资的基金综合体持有的所有基金，或适用于通过金融中介机构（例如经纪自营商或银行）投资的投资者账户中持有的所有基金。
2022年5月，SEC提出了一个框架，要求某些注册基金（例如基金）披露其环境、社会和治理（“ESG”）投资实践。除其他外，拟议要求将要求满足三种预先定义分类的基金（即综合、以ESG为重点和/或影响力基金）提供与管理基金所使用的ESG因素、标准和流程相关的招股说明书和股东报告披露。除非通过任何最终规则制定，否则将不会知道该提案对这些基金的影响。
2022年10月，SEC通过了对共同基金和交易所交易基金（“ETF”）股东报告和注册声明披露要求以及注册基金广告规则的修改，这将影响向股东提供的披露。规则修正案自2023年1月起生效，但SEC正
为此类修订提供自生效之日起18个月的合规期，但涉及广告中可能具有重大误导性的费用和开支信息的修订除外。
2022年11月，SEC根据该法案通过了N-PX表格修正案，以提高共同基金、ETF和某些其他基金报告的代理投票信息对投资者的效用。规则修正案将扩大基金的N-PX表格报告义务范围，使管理人对“薪酬说”投票形成N-PX报告义务，加强N-PX表格披露，允许基金、管理人和关联管理人就N-PX表格联合报告；并要求网站上提供基金代理投票记录。修正案将于2024年7月1日生效。基金和管理人将被要求在2024年8月31日之前以修正后的N-PX表格提交涵盖2023年7月1日至2024年6月30日期间的首次报告。
2023年9月，SEC通过了对现行基金命名惯例规则的修订。总体而言，现行规则要求具有特定名称类型的基金采取政策，将至少80%的资产投资于名称所建议的投资类型。修正案以多项方式扩大现行规则的范围，预计将导致要求基金根据规则采取80%投资政策的基金名称类型增加。此外，这些修订解决了偏离基金80%投资政策的问题，以及为该规则的目的使用和估值衍生工具的问题。这些修订自2023年12月11日起生效，但SEC为净资产达到或超过10亿美元的基金集团提供了生效日期后24个月的合规期（为净资产低于10亿美元的基金集团提供了30个月的合规期）。
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6
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PIMCO封闭式基金
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PCM基金公司。
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纽约证券交易所的代码-
PCM
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截至2023年12月31日的累计回报
在基金开始运作的月底投资10,000美元。
截至2023年12月31日的分配细目
†
§
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资产支持证券
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31.5%
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非机构
抵押贷款支持证券
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25.9%
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公司债券&票据
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13.1%
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贷款参与和转让
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10.9%
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短期工具
‡
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7.7%
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普通股
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6.5%
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美国政府机构
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2.5%
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其他
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1.9%
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†
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投资的百分比，按价值计算。
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§
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配置细分和投资百分比不包括卖空证券和金融衍生工具，如果有的话。
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‡
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包括用于现金管理目的的中央资金。
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平均年度总回报
(1)
截至2023年12月31日止期间
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6个月*
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1年
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5年
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10年
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开工
运营 (09/02/93) |
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市场价格
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(12.23)%
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13.38%
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5.25%
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6.59%
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8.16%
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资产净值
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3.86%
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7.49%
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3.23%
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5.69%
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8.16%
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||||||
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ICE BofAML美国高收益指数
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7.63%
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|
13.46%
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|
5.21%
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|
4.51%
|
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6.72%
¨
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||||||
所有基金的回报均为扣除费用和开支，并包括适用的费用减免和/或费用限制。如果没有任何适用的费用豁免和/或费用限制，业绩将会更低，并且无法保证任何此类豁免或限制将在未来继续。
*累计回报。
¨
不能直接投资于非托管指数。
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(1)
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引用的表现代表过去的表现。过去的表现不是未来结果的保证或可靠指标。当前的表现可能低于或高于所显示的表现。投资回报和投资的本金价值会有波动。显示的回报不反映股东将为基金分配或出售基金份额支付的税款的扣除。总回报、市价、NAV、市价分配率、NAV分配率会随市况变化而波动。所呈现的NAV可能与其他基金材料中报告的同期NAV不同。性能当前到最近的
月底
可在www.pimco.com或通过（844）
33-PIMCO。
业绩的计算假设所有股息和分配以根据基金的股息再投资计划获得的价格进行再投资。业绩不反映与买卖基金份额有关的任何券商佣金。
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指数的表现是根据证券交易委员会的要求显示的，即披露适当的宽基证券市场指数的表现。然而，该基金不是按指数管理的，也不应将该指数视为基金业绩的“基准”。该指数无意指示基金的投资策略、投资组合成分或过去或未来的表现。有关基金主要投资策略的说明，请参阅有关这些基金的其他信息。
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(2)
|
分配率不是业绩，计算方法是将最近的每股分配年化并除以截至报告日期的资产净值或市场价格（如适用）。分配可能包括普通收入、净资本收益和/或您对基金投资的资本回报（ROC）。因为分配率中可能包含ROC，所以不应将其与收益率或收益混淆。如果基金根据其政策和良好会计惯例估计其分配的一部分可能包括来自净投资收入以外来源的金额，则基金将通过第19节通知通知将此种分配的估计组成通知股东。有关分配的估计构成的更多信息，请参阅最新的第19节通知（如适用）。如适用，请访问www.pimco.com了解最新的第19条通知。分配的税收性质的最终确定将在可获得此类信息时提供给股东。
|
|
(3)
|
表示未偿还的总有效杠杆，占管理资产总额的百分比。总有效杠杆包括优先股、逆回购协议和其他借款、信用违约掉期名义和在投标期权债券交易中发行的浮动利率票据（如适用）（统称“总有效杠杆”）。本基金可能从事上述披露的未计入总有效杠杆的其他可能产生某种形式杠杆的交易，包括某些衍生交易。为了计算未偿还的总有效杠杆占管理资产总额的百分比，总管理资产是指总资产（包括归属于可能未偿还的总有效杠杆的资产）减去应计负债（代表总有效杠杆的负债除外）。
|
基金信息（截至2023年12月31日）
(1)
|
市场价格
|
|
$7.96
|
|
|
|
资产净值
|
|
$6.52
|
|
|
|
对NAV的溢价/（折价）
|
|
22.09%
|
|
|
|
市场价格分配率
(2)
|
|
12.06%
|
|
|
|
NAV分配率
(2)
|
|
14.72%
|
|
|
|
总有效杠杆
(3)
|
|
41.85%
|
|
|
投资目标及策略概述
该基金的首要投资目标是实现高流动收益。处置投资的资本收益是基金的次要目标。
NAV的基金洞察
以下情况影响了本报告所述期间的业绩（按毛额计算）：
| » | 与企业特殊情况投资相关的持股，包括经历压力、困境、挑战或重大转型的公司，为绝对业绩做出了贡献，因为精选证券取得了正回报。 |
| » | 住宅抵押贷款信贷中的证券选择贡献了绝对表现，因为精选证券录得正收益。 |
| » | 企业信贷敞口，尤其是银行贷款和高收益率，对业绩做出了贡献，因为这些资产类别录得正回报。 |
| » | 与一种或多种形式的杠杆相关的成本降低了绩效。杠杆的成本一般会降低收益，其程度超过了用这种杠杆购买的额外投资的收益率。 |
| » | 资产支持证券中的证券选择降低了业绩表现，因为精选证券录得负回报。 |
| » | 商业抵押信贷中的证券选择降低了业绩表现，因为精选证券录得负回报。 |
|
|
半年度报告
|
|
| | 2023年12月31日 |
7
|
PIMCO Global StocksPLUS
&收益基金
®
|
纽约证券交易所的代码-
PGP
|
截至2023年12月31日的累计回报
在基金开始运作的月底投资10,000美元。
截至2023年12月31日的分配细目
†
§
|
美国政府机构
|
|
30.2%
|
|
|
|
公司债券&票据
|
|
22.4%
|
|
|
|
贷款参与和转让
|
|
12.0%
|
|
|
|
短期工具
‡
|
|
11.0%
|
|
|
|
非机构
抵押贷款支持证券
|
|
9.9%
|
|
|
|
普通股
|
|
5.7%
|
|
|
|
资产支持证券
|
|
4.0%
|
|
|
|
主权问题
|
|
2.2%
|
|
|
|
优先证券
|
|
1.4%
|
|
|
|
其他
|
|
1.2%
|
|
|
|
†
|
投资的百分比，按价值计算。
|
|
§
|
配置细分和投资百分比不包括卖空证券和金融衍生工具，如果有的话。
|
|
‡
|
包括用于现金管理目的的中央资金。
|
|
平均年度总回报
(1)
截至2023年12月31日止期间
|
||||||||||||||||||||||
|
6个月*
|
1年
|
5年
|
10年
|
开工
运营 (05/31/05) |
||||||||||||||||||
| |
市场价格
|
|
10.54%
|
|
|
21.47%
|
|
|
1.38%
|
|
|
(0.53)%
|
|
|
6.37%
|
|
||||||
| |
资产净值
|
|
8.03%
|
|
|
21.12%
|
|
|
7.67%
|
|
|
7.20%
|
|
|
10.23%
|
|
||||||
| |
MSCI世界指数
|
|
7.56%
|
|
|
23.79%
|
|
|
12.80%
|
|
|
8.60%
|
|
|
7.69%
|
|
||||||
所有基金的回报均为扣除费用和开支，并包括适用的费用减免和/或费用限制。如果没有任何适用的费用豁免和/或费用限制，业绩将会更低，并且无法保证任何此类豁免或限制将在未来继续。
*累计回报。
不能直接投资于非托管指数。
|
(1)
|
引用的表现代表过去的表现。过去的表现不是未来结果的保证或可靠指标。当前的表现可能低于或高于所显示的表现。投资回报和投资的本金价值会有波动。显示的回报不反映股东将为基金分配或出售基金份额支付的税款的扣除。总回报、市价、NAV、市价分配率、NAV分配率会随市况变化而波动。所呈现的NAV可能与其他基金材料中报告的同期NAV不同。截至最近月底的业绩可在www.pimco.com或通过（844）33-PIMCO查询。业绩的计算假设所有股息和分配以根据基金的股息再投资计划获得的价格进行再投资。业绩不反映与买卖基金份额有关的任何券商佣金。
|
|
|
指数的表现是根据证券交易委员会的要求显示的，即披露适当的宽基证券市场指数的表现。然而，该基金不是按指数管理的，也不应将该指数视为基金业绩的“基准”。该指数无意指示基金的投资策略、投资组合成分或过去或未来的表现。有关基金主要投资策略的说明，请参阅有关这些基金的其他信息。
|
|
(2)
|
分配率不是业绩，计算方法是将最近的每股分配年化并除以截至报告日期的资产净值或市场价格（如适用）。分配可能包括普通收入、净资本收益和/或您对基金投资的资本回报（ROC）。因为分配率中可能包含ROC，所以不应将其与收益率或收益混淆。如果基金根据其政策和良好会计惯例估计其分配的一部分可能包括来自净投资收入以外来源的金额，则基金将通过第19节通知通知将此种分配的估计组成通知股东。有关分配的估计构成的更多信息，请参阅最新的第19节通知（如适用）。如适用，请访问www.pimco.com了解最新的第19条通知。分配的税收性质的最终确定将在可获得此类信息时提供给股东。
|
|
(3)
|
表示未偿还的总有效杠杆，占管理资产总额的百分比。总有效杠杆包括优先股、逆回购协议和其他借款、信用违约掉期名义和在投标期权债券交易中发行的浮动利率票据（如适用）（统称“总有效杠杆”）。本基金可能从事上述披露的未计入总有效杠杆的其他可能产生某种形式杠杆的交易，包括某些衍生交易。为了计算未偿还的总有效杠杆占管理资产总额的百分比，总管理资产是指总资产（包括归属于可能未偿还的总有效杠杆的资产）减去应计负债（代表总有效杠杆的负债除外）。
|
基金信息（截至2023年12月31日）
(1)
|
市场价格
|
|
$7.50
|
|
|
|
资产净值
|
|
$7.45
|
|
|
|
对NAV的溢价/（折价）
|
|
0.67%
|
|
|
|
市场价格分配率
(2)
|
|
11.04%
|
|
|
|
NAV分配率
(2)
|
|
11.11%
|
|
|
|
总有效杠杆
(3)
|
|
20.09%
|
|
|
投资目标及策略概述
PIMCO Global StocksPLUS
& Income Fund的投资目标是寻求由当前收入、当前收益和长期资本增值组成的总回报。
®
NAV的基金洞察
以下情况影响了本报告所述期间的业绩（按毛额计算）：
| » | 对与企业特殊情况投资相关的持股的敞口，包括经历压力、困境、挑战或重大转型的公司，对绝对业绩做出了贡献，因为这些证券取得了正回报。 |
| » | 对企业信贷部门的敞口贡献了绝对表现，因为该部门公布了积极的表现。 |
| » | 与MSCI EAFE指数挂钩的股票指数衍生品敞口贡献了绝对表现，因为该指数公布了积极的表现。 |
| » | 由于该指数取得正收益，与标普 500指数挂钩的股票指数衍生品的空头敞口削弱了绝对表现。 |
| » | 与一种或多种形式的杠杆相关的成本降低了绩效。杠杆的成本一般会降低收益，其程度超过了用这种杠杆购买的额外投资的收益率。 |
| » | 与新兴市场特殊情况投资相关的持股敞口，减损了绝对表现，因为这些证券录得负回报。 |
|
8
|
PIMCO封闭式基金
|
PIMCO Strategic Income Fund，Inc。
|
纽约证券交易所的代码-
RCS
|
截至2023年12月31日的累计回报
在基金开始运作的月底投资10,000美元。
截至2023年12月31日的分配细目
†
§
|
美国政府机构
|
|
55.8%
|
|
|
|
公司债券&票据
|
|
18.2%
|
|
|
|
非机构
抵押贷款支持证券
|
|
10.3%
|
|
|
|
贷款参与和转让
|
|
6.1%
|
|
|
|
普通股
|
|
3.5%
|
|
|
|
资产支持证券
|
|
2.2%
|
|
|
|
短期工具
‡
|
|
1.2%
|
|
|
|
其他
|
|
2.7%
|
|
|
|
†
|
投资的百分比，按价值计算。
|
|
§
|
配置细分和投资百分比不包括卖空证券和金融衍生工具，如果有的话。
|
|
‡
|
包括用于现金管理目的的中央资金。
|
|
平均年度总回报
(1)
截至2023年12月31日止期间
|
||||||||||||||||||||||
|
6个月*
|
1年
|
5年
|
10年
|
开工
运营 (02/24/94) |
||||||||||||||||||
| |
市场价格
|
|
24.01%
|
|
|
38.53%
|
|
|
0.87%
|
|
|
5.64%
|
|
|
7.97%
|
|
||||||
| |
资产净值
|
|
9.02%
|
|
|
15.19%
|
|
|
2.36%
|
|
|
4.34%
|
|
|
7.39%
|
|
||||||
| |
ICE BofAML美国高收益指数
|
|
7.63%
|
|
|
13.46%
|
|
|
5.21%
|
|
|
4.51%
|
|
|
6.64%
¨
|
|
||||||
所有基金的回报均为扣除费用和开支，并包括适用的费用减免和/或费用限制。如果没有任何适用的费用豁免和/或费用限制，业绩将会更低，并且无法保证任何此类豁免或限制将在未来继续。
*累计回报。
¨
不能直接投资于非托管指数。
|
(1)
|
引用的表现代表过去的表现。过去的表现不是未来结果的保证或可靠指标。当前的表现可能低于或高于所显示的表现。投资回报和投资的本金价值会有波动。显示的回报不反映股东将为基金分配或出售基金份额支付的税款的扣除。总回报、市价、NAV、市价分配率、NAV分配率会随市况变化而波动。截至最近月底的业绩可在www.pimco.com或通过（844）33-PIMCO查阅。业绩计算假设所有股息和分配以根据基金的股息再投资计划获得的价格进行再投资。业绩不反映与买卖基金份额有关的任何券商佣金。
|
|
|
为本基金显示的业绩信息包括2002年2月8日之前期间的历史业绩信息，在此期间本基金有不同的投资经理。截至2002年2月8日，PIMCO成为该基金的投资管理人。如果基金得到PIMCO的建议，该基金在此之前的表现可能有所不同。
|
|
|
指数的表现是根据证券交易委员会的要求显示的，即披露适当的宽基证券市场指数的表现。然而，该基金不是按指数管理的，也不应将该指数视为基金业绩的“基准”。该指数无意指示基金的投资策略、投资组合成分或过去或未来的表现。有关基金主要投资策略的说明，请参阅有关这些基金的其他信息。
|
|
(2)
|
分配率不是业绩，计算方法是将最近的每股分配年化并除以截至报告日期的资产净值或市场价格（如适用）。分配可能包括普通收入、净资本收益和/或您对基金投资的资本回报（ROC）。因为分配率中可能包含ROC，所以不应将其与收益率或收益混淆。如果基金根据其政策和良好会计惯例估计其分配的一部分可能包括来自净投资收入以外来源的金额，则基金将通过第19节通知通知将此种分配的估计组成通知股东。有关分配的估计构成的更多信息，请参阅最新的第19节通知（如适用）。如适用，请访问www.pimco.com了解最新的第19条通知。分配的税收性质的最终确定将在可获得此类信息时提供给股东。
|
|
(3)
|
表示未偿还的总有效杠杆，占管理资产总额的百分比。总有效杠杆包括优先股、逆回购协议和其他借款、信用违约掉期名义和在投标期权债券交易中发行的浮动利率票据（如适用）（统称“总有效杠杆”）。本基金可能从事上述披露的未计入总有效杠杆的其他可能产生某种形式杠杆的交易，包括某些衍生交易。为了计算未偿还的总有效杠杆占管理资产总额的百分比，总管理资产是指总资产（包括归属于可能未偿还的总有效杠杆的资产）减去应计负债（代表总有效杠杆的负债除外）。
|
基金信息（截至2023年12月31日）
(1)
|
市场价格
|
|
$6.08
|
|
|
|
资产净值
|
|
$4.38
|
|
|
|
对NAV的溢价/（折价）
|
|
38.81%
|
|
|
|
市场价格分配率
(2)
|
|
10.07%
|
|
|
|
NAV分配率
(2)
|
|
13.97%
|
|
|
|
总有效杠杆
(3)
|
|
36.89%
|
|
|
投资目标及策略概述
该基金的主要投资目标是产生高于高质量、中期美债证券产生的收益水平。基金还寻求与这一目标相一致的资本增值。
NAV的基金洞察
以下情况影响了本报告所述期间的业绩（按毛额计算）：
| » | 对与企业特殊情况投资相关的持股的敞口，包括经历压力、困境、挑战或重大转型的公司，对绝对业绩做出了贡献，因为这些证券取得了正回报。 |
| » | 对企业信贷部门的敞口贡献了绝对表现，因为该部门公布了积极的表现。 |
| » | 对代理住宅抵押贷款证券的敞口贡献了绝对表现，因为该行业公布了积极的表现。 |
| » | 与一种或多种形式的杠杆相关的成本降低了绩效。杠杆的成本一般会降低收益，其程度超过了用这种杠杆购买的额外投资的收益率。 |
| » | 随着利率下降，利率互换的空头敞口减损了业绩表现。 |
| » | 与新兴市场特殊情况投资相关的持股敞口减损了绝对表现，因为这些证券录得负回报。 |
|
|
半年度报告
|
|
| | 2023年12月31日 |
9
|
PIMCO Access收益基金
|
纽约证券交易所的代码-
PAXS
|
截至2023年12月31日的累计回报
在基金开始运作的月底投资10,000美元。
截至2023年12月31日的分配细目
†
§
|
非机构
抵押贷款支持证券
|
|
32.8%
|
|
|
|
资产支持证券
|
|
19.1%
|
|
|
|
公司债券&票据
|
|
16.5%
|
|
|
|
贷款参与和转让
|
|
15.6%
|
|
|
|
短期工具
‡
|
|
9.0%
|
|
|
|
普通股
|
|
4.4%
|
|
|
|
市政债券&票据
|
|
1.7%
|
|
|
|
其他
|
|
0.9%
|
|
|
|
†
|
投资的百分比，按价值计算。
|
|
§
|
配置细分和投资百分比不包括卖空证券和金融衍生工具，如果有的话。
|
|
‡
|
包括用于现金管理目的的中央资金。
|
|
平均年度总回报
(1)
截至2023年12月31日止期间
|
||||||||||||||
|
6个月*
|
1年
|
开工
运营 (01/31/22) |
||||||||||||
| |
市场价格
|
|
3.15%
|
|
|
9.19%
|
|
|
(5.27)%
|
|
||||
| |
资产净值
|
|
5.80%
|
|
|
6.57%
|
|
|
(3.85)%
|
|
||||
| |
ICE BofAML美国高收益指数
|
|
7.63%
|
|
|
13.46%
|
|
|
1.85%
|
|
||||
所有基金的回报均为扣除费用和开支，并包括适用的费用减免和/或费用限制。如果没有任何适用的费用豁免和/或费用限制，业绩将会更低，并且无法保证任何此类豁免或限制将在未来继续。
*累计回报。
不能直接投资于非托管指数。
|
(1)
|
引用的表现代表过去的表现。过去的表现不是未来结果的保证或可靠指标。当前的表现可能低于或高于所显示的表现。投资回报和投资的本金价值会有波动。显示的回报不反映股东将为基金分配或出售基金份额支付的税款的扣除。总回报、市价、NAV、市价分配率、NAV分配率会随市况变化而波动。性能当前到最近的
月底
可在www.pimco.com或通过（844）
33-PIMCO。
业绩的计算假设所有股息和分配以根据基金的股息再投资计划获得的价格进行再投资。业绩不反映与买卖基金份额有关的任何券商佣金。
|
|
|
指数的表现是根据证券交易委员会的要求显示的，即披露适当的宽基证券市场指数的表现。然而，该基金不是按指数管理的，也不应将该指数视为基金业绩的“基准”。该指数无意指示基金的投资策略、投资组合成分或过去或未来的表现。有关基金主要投资策略的说明，请参阅有关这些基金的其他信息。
|
|
(2)
|
分配率不是业绩，计算方法是将最近的每股分配年化并除以截至报告日期的资产净值或市场价格（如适用）。分配可能包括普通收入、净资本收益和/或您对基金投资的资本回报（ROC）。因为分配率中可能包含ROC，所以不应将其与收益率或收益混淆。如果基金根据其政策和良好会计惯例估计其分配的一部分可能包括来自净投资收入以外来源的金额，则基金将通过第19节通知通知将此种分配的估计组成通知股东。有关分配的估计构成的更多信息，请参阅最新的第19节通知（如适用）。如适用，请访问www.pimco.com了解最新的第19条通知。分配的税收性质的最终确定将在可获得此类信息时提供给股东。
|
|
(3)
|
表示未偿还的总有效杠杆，占管理资产总额的百分比。总有效杠杆包括优先股、逆回购协议和其他借款、信用违约掉期名义和在投标期权债券交易中发行的浮动利率票据（如适用）（统称“总有效杠杆”）。本基金可能从事上述披露的未计入总有效杠杆的其他可能产生某种形式杠杆的交易，包括某些衍生交易。为了计算未偿还的总有效杠杆占管理资产总额的百分比，总管理资产是指总资产（包括归属于可能未偿还的总有效杠杆的资产）减去应计负债（代表总有效杠杆的负债除外）。
|
基金信息（截至2023年12月31日）
(1)
|
市场价格
|
|
$14.30
|
|
|
|
资产净值
|
|
$14.81
|
|
|
|
对NAV的溢价/（折价）
|
|
(3.44)%
|
|
|
|
市场价格分配率
(2)
|
|
12.54%
|
|
|
|
NAV分配率
(2)
|
|
12.11%
|
|
|
|
总有效杠杆
(3)
|
|
43.03%
|
|
|
投资目标及策略概述
PIMCO Access收益基金的投资目标是以当前收益为主要目标，以资本增值为次要目标。
NAV的基金洞察
以下情况影响了本报告所述期间的业绩（按毛额计算）：
| » | 与企业特殊情况投资相关的持股，包括经历压力、困境、挑战或重大转型的公司，为绝对业绩做出了贡献，因为精选证券取得了正回报。 |
| » | 住宅抵押贷款信贷中的证券选择对业绩做出了贡献，因为精选证券取得了正回报。 |
| » | 对企业信贷的敞口，尤其是高收益率和银行贷款，对绝对业绩做出了贡献，因为这些资产类别录得正回报。 |
| » | 与一种或多种形式的杠杆相关的成本降低了绩效。杠杆的成本一般会降低收益，其程度超过了用这种杠杆购买的额外投资的收益率。 |
| » | 与新兴市场特殊情况投资相关的持股降低了绝对表现，因为精选证券录得负回报。 |
| » | 资产支持证券中的证券选择降低了业绩表现，因为精选证券录得负回报。 |
|
10
|
PIMCO封闭式基金
|
PIMCO Dynamic Income基金
|
纽约证券交易所的代码-
PDI
|
截至2023年12月31日的累计回报
在基金开始运作的月底投资10,000美元。
截至2023年12月31日的分配细目
†
§
|
非机构
抵押贷款支持证券
|
27.1% | |||
|
贷款参与和转让
|
17.8% | |||
|
公司债券&票据
|
17.7% | |||
|
资产支持证券
|
15.9% | |||
|
短期工具
‡
|
10.3% | |||
|
普通股
|
6.1% | |||
|
市政债券&票据
|
1.3% | |||
|
主权问题
|
1.2% | |||
|
其他
|
2.6% | |||
|
†
|
投资的百分比，按价值计算。
|
|
§
|
配置细分和投资百分比不包括卖空证券和金融衍生工具，如果有的话。
|
|
‡
|
包括用于现金管理目的的中央资金。
|
|
平均年度总回报
(1)
截至2023年12月31日止期间
|
||||||||||||||||||||||
|
6个月*
|
1年
|
5年
|
10年
|
开工
运营 (05/30/12) |
||||||||||||||||||
| |
市场价格
|
|
3.41%
|
|
|
12.86%
|
|
|
2.75%
|
|
|
8.28%
|
|
|
10.14%
|
|
||||||
| |
资产净值
|
|
7.49%
|
|
|
13.08%
|
|
|
3.76%
|
|
|
7.72%
|
|
|
10.51%
|
|
||||||
| |
ICE BofAML美国高收益指数
|
|
7.63%
|
|
|
13.46%
|
|
|
5.21%
|
|
|
4.51%
|
|
|
5.40%
|
|
||||||
所有基金的回报均为扣除费用和开支，并包括适用的费用减免和/或费用限制。如果没有任何适用的费用豁免和/或费用限制，业绩将会更低，并且无法保证任何此类豁免或限制将在未来继续。
*累计回报。
不能直接投资于非托管指数。
|
(1)
|
引用的表现代表过去的表现。过去的表现不是未来结果的保证或可靠指标。当前的表现可能低于或高于所显示的表现。投资回报和投资的本金价值会有波动。显示的回报不反映股东将为基金分配或出售基金份额支付的税款的扣除。总回报、市价、NAV、市价分配率、NAV分配率会随市况变化而波动。所呈现的NAV可能与其他基金材料中报告的同期NAV不同。性能当前到最近的
月底
可在www.pimco.com或通过（844）
33-PIMCO。
业绩的计算假设所有股息和分配以根据基金的股息再投资计划获得的价格进行再投资。业绩不反映与买卖基金份额有关的任何券商佣金。
|
|
|
指数的表现是根据证券交易委员会的要求显示的，即披露适当的宽基证券市场指数的表现。然而，该基金不是按指数管理的，也不应将该指数视为基金业绩的“基准”。该指数无意指示基金的投资策略、投资组合成分或过去或未来的表现。有关基金主要投资策略的说明，请参阅有关这些基金的其他信息。
|
|
(2)
|
分配率不是业绩，计算方法是将最近的每股分配年化并除以截至报告日期的资产净值或市场价格（如适用）。分配可能包括普通收入、净资本收益和/或您对基金投资的资本回报（ROC）。因为分配率中可能包含ROC，所以不应将其与收益率或收益混淆。如果基金根据其政策和良好会计惯例估计其分配的一部分可能包括来自净投资收入以外来源的金额，则基金将通过第19节通知通知将此种分配的估计组成通知股东。有关分配的估计构成的更多信息，请参阅最新的第19节通知（如适用）。如适用，请访问www.pimco.com了解最新的第19条通知。分配的税收性质的最终确定将在可获得此类信息时提供给股东。
|
|
(3)
|
表示未偿还的总有效杠杆，占管理资产总额的百分比。总有效杠杆包括优先股、逆回购协议和其他借款、信用违约掉期名义和在投标期权债券交易中发行的浮动利率票据（如适用）（统称“总有效杠杆”）。本基金可能从事上述披露的未计入总有效杠杆的其他可能产生某种形式杠杆的交易，包括某些衍生交易。为了计算未偿还的总有效杠杆占管理资产总额的百分比，总管理资产是指总资产（包括归属于可能未偿还的总有效杠杆的资产）减去应计负债（代表总有效杠杆的负债除外）。
|
基金信息（截至2023年12月31日）
(1)
|
市场价格
|
|
$17.95
|
|
|
|
资产净值
|
|
$17.18
|
|
|
|
对NAV的溢价/（折价）
|
|
4.48%
|
|
|
|
市场价格分配率
(2)
|
|
14.74%
|
|
|
|
NAV分配率
(2)
|
|
15.40%
|
|
|
|
总有效杠杆
(3)
|
|
40.53%
|
|
|
投资目标及策略概述
PIMCO Dynamic Income基金的首要投资目标是寻求当期收益，资本增值是次要目标。
NAV的基金洞察
以下情况影响了本报告所述期间的业绩（按毛额计算）：
| » | 与企业特殊情况投资相关的持股，包括经历压力、困境、挑战或重大转型的公司，为绝对业绩做出了贡献，因为精选证券取得了正回报。 |
| » | 企业信贷敞口，尤其是银行贷款和高收益率贡献了绝对表现，因为这些资产类别录得正回报。 |
| » | 抵押贷款信用范围内的证券选择对业绩做出了贡献，因为精选证券取得了正回报。 |
| » | 与一种或多种形式的杠杆相关的成本降低了绩效。杠杆的成本一般会降低收益，其程度超过了用这种杠杆购买的额外投资的收益率。 |
| » | 与新兴市场特殊情况投资相关的持股降低了绝对表现，因为精选证券录得负回报。 |
| » | 市政债券中的证券选择降低了业绩表现，作为一种精选的应税市政证券公布了负回报。 |
|
|
半年度报告
|
|
| | 2023年12月31日 |
11
|
PIMCO Dynamic Income机会基金
|
纽约证券交易所的代码-
PDO
|
截至2023年12月31日的累计回报
在基金开始运作的月底投资10,000美元。
截至2023年12月31日的分配细目
†
§
|
非机构抵押贷款支持证券
|
|
27.8%
|
|
|
|
公司债券&票据
|
|
22.7%
|
|
|
|
贷款参与和转让
|
|
16.7%
|
|
|
|
资产支持证券
|
|
13.6%
|
|
|
|
短期工具
‡
|
|
8.9%
|
|
|
|
普通股
|
|
5.2%
|
|
|
|
房地产投资信托基金
|
|
1.1%
|
|
|
|
可换股债券及票据
|
|
1.1%
|
|
|
|
美国政府机构
|
|
1.1%
|
|
|
|
市政债券&票据
|
|
1.1%
|
|
|
|
其他
|
|
0.7%
|
|
|
|
†
|
投资的百分比，按价值计算。
|
|
§
|
配置细分和投资百分比不包括卖空证券和金融衍生工具，如果有的话。
|
|
‡
|
包括用于现金管理目的的中央资金。
|
|
平均年度总回报
(1)
截至2023年12月31日止期间
|
||||||||||||||
|
6个月*
|
1年
|
开工
运营 (01/29/21) |
||||||||||||
| |
市场价格
|
|
(0.19)%
|
|
|
8.23%
|
|
|
(4.54)%
|
|
||||
| |
资产净值
|
|
4.08%
|
|
|
5.49%
|
|
|
(3.76)%
|
|
||||
| |
ICE BofAML美国高收益指数
|
|
7.63%
|
|
|
13.46%
|
|
|
1.93%
|
|
||||
所有基金的回报均为扣除费用和开支，并包括适用的费用减免和/或费用限制。如果没有任何适用的费用豁免和/或费用限制，业绩将会更低，并且无法保证任何此类豁免或限制将在未来继续。
*累计回报。
不能直接投资于非托管指数。
|
(1)
|
引用的表现代表过去的表现。过去的表现不是未来结果的保证或可靠指标。当前的表现可能低于或高于所显示的表现。投资回报和投资的本金价值会有波动。显示的回报不反映股东将为基金分配或出售基金份额支付的税款的扣除。总回报、市价、NAV、市价分配率、NAV分配率会随市况变化而波动。所呈现的NAV可能与其他基金材料中报告的同期NAV不同。性能当前到最近的
月底
可在www.pimco.com或通过（844）
33-PIMCO。
业绩的计算假设所有股息和分配以根据基金的股息再投资计划获得的价格进行再投资。业绩不反映与买卖基金份额有关的任何券商佣金。
|
|
|
指数的表现是根据证券交易委员会的要求显示的，即披露适当的宽基证券市场指数的表现。然而，该基金不是按指数管理的，也不应将该指数视为基金业绩的“基准”。该指数无意指示基金的投资策略、投资组合成分或过去或未来的表现。有关基金主要投资策略的说明，请参阅有关这些基金的其他信息。
|
|
(2)
|
分配率不是业绩，计算方法是将最近的每股分配年化并除以截至报告日期的资产净值或市场价格（如适用）。分配可能包括普通收入、净资本收益和/或您对基金投资的资本回报（ROC）。因为分配率中可能包含ROC，所以不应将其与收益率或收益混淆。如果基金根据其政策和良好会计惯例估计其分配的一部分可能包括来自净投资收入以外来源的金额，则基金将通过第19节通知通知将此种分配的估计组成通知股东。有关分配的估计构成的更多信息，请参阅最新的第19节通知（如适用）。如适用，请访问www.pimco.com了解最新的第19条通知。分配的税收性质的最终确定将在可获得此类信息时提供给股东。
|
|
(3)
|
表示未偿还的总有效杠杆，占管理资产总额的百分比。总有效杠杆包括优先股、逆回购协议和其他借款、信用违约掉期名义和在投标期权债券交易中发行的浮动利率票据（如适用）（统称“总有效杠杆”）。本基金可能从事上述披露的未计入总有效杠杆的其他可能产生某种形式杠杆的交易，包括某些衍生交易。为了计算未偿还的总有效杠杆占管理资产总额的百分比，总管理资产是指总资产（包括归属于可能未偿还的总有效杠杆的资产）减去应计负债（代表总有效杠杆的负债除外）。
|
基金信息（截至2023年12月31日）
(1)
|
市场价格
|
|
$ |
|
|
|
资产净值
|
|
$ |
|
|
|
对NAV的溢价/（折价）
|
|
( |
|
|
|
市场价格分配率
(2)
|
|
12.54%
|
|
|
|
NAV分配率
(2)
|
|
12.36%
|
|
|
|
总有效杠杆
(3)
|
|
42.30%
|
|
|
投资目标及策略概述
PIMCO Dynamic Income机会基金的投资目标是以当前收益为首要目标，以资本增值为次要目标。
NAV的基金洞察
以下情况影响了本报告所述期间的业绩（按毛额计算）：
| » | 与企业特殊情况投资相关的持股，包括经历压力、困境、挑战或重大转型的公司，对绝对业绩做出了贡献，因为精选证券取得了正回报。 |
| » | 企业信贷敞口，尤其是银行贷款和高收益率，对绝对业绩做出了贡献，因为这些资产类别录得正回报。 |
| » | 住宅抵押贷款信贷中的证券选择对业绩做出了贡献，因为精选证券取得了正回报。 |
| » | 与一种或多种形式的杠杆相关的成本降低了绩效。杠杆的成本一般会降低收益，其程度超过了用这种杠杆购买的额外投资的收益率。 |
| » | 商业抵押信贷中的证券选择降低了业绩表现，因为精选证券录得负回报。 |
| » | 与新兴市场特殊情况投资相关的持股降低了绝对表现，因为精选证券录得负回报。 |
|
12
|
PIMCO封闭式基金
|
|
索引说明
|
|
|
指数*
|
索引说明
|
|
|
ICE BoFAML美国高收益指数
|
ICE BoFAML美国高收益指数跟踪在美国国内市场公开发行的低于投资级的美元计价公司债券的表现。合格债券必须有至少一年的剩余到期期限、固定的息票时间表和最低未偿还金额为1亿美元。债券必须根据穆迪和标准普尔的综合评级，评级低于投资级别。
|
|
|
MSCI世界指数
|
MSCI世界指数是一种自由流通调整市值加权指数，旨在衡量发达市场的权益市场表现。MSCI世界指数由23个发达市场国家指数组成。
|
|
*不能直接投资于非托管指数。
|
|
半年度报告
|
|
| | 2023年12月31日 |
13
|
|
财务亮点
|
|
|
|
投资运营
|
减少分配
（c）
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 截至年度或期间的选定每股数据
^:
|
净资产 价值 开始 年份 或期间
(a)
|
净
投资 收入 （亏损）
(b)
|
净
已实现/ 未实现 收益（亏损） |
合计
|
从网
投资 收入 |
从网
已实现 资本 收益 |
税基
返回 资本 |
合计
|
||||||||||||||||||||||||
|
PCM基金公司。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
07/01/2023 - 12/31/2023+
|
$ | 6.74 | $ | 0.28 | $ | (0.02 | ) | $ | 0.26 | $ | (0.48 | ) | $ | 0.00 | $ | 0.00 | $ | (0.48 | ) | |||||||||||||
|
06/30/2023
|
7.69 | 0.82 | (0.81 | ) | 0.01 | (0.73 | ) | 0.00 | (0.23 | ) | (0.96 | ) | ||||||||||||||||||||
|
06/30/2022
|
9.52 | 0.79 | (1.66 | ) | (0.87 | ) | (0.93 | ) | 0.00 | (0.03 | ) | (0.96 | ) | |||||||||||||||||||
|
06/30/2021
|
8.47 | 0.97 | 1.04 | 2.01 | (0.96 | ) | 0.00 | 0.00 | (0.96 | ) | ||||||||||||||||||||||
|
06/30/2020
|
10.19 | 0.86 | (1.62 | ) | (0.76 | ) | (0.95 | ) | 0.00 | (0.01 | ) | (0.96 | ) | |||||||||||||||||||
|
06/30/2019
|
10.23 | 0.69 | 0.23 | 0.92 | (0.96 | ) | 0.00 | 0.00 | (0.96 | ) | ||||||||||||||||||||||
|
PIMCO Global StocksPLUS
®
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
07/01/2023 - 12/31/2023+
|
$ | 7.29 | $ | 0.33 | $ | 0.24 | $ | 0.57 | $ | (0.41 | ) | $ | 0.00 | $ | 0.00 | $ | (0.41 | ) | ||||||||||||||
|
06/30/2023
|
7.27 | 0.77 | 0.08 | 0.85 | (0.83 | ) | 0.00 | 0.00 | (0.83 | ) | ||||||||||||||||||||||
|
06/30/2022
|
10.44 | 0.87 | (3.21 | ) | (2.34 | ) | (0.83 | ) | 0.00 | 0.00 | (0.83 | ) | ||||||||||||||||||||
|
06/30/2021
|
7.47 | 0.95 | 2.85 | 3.80 | (0.83 | ) | 0.00 | 0.00 | (0.83 | ) | ||||||||||||||||||||||
|
06/30/2020
|
9.89 | 1.10 | (2.42 | ) | (1.32 | ) | (0.85 | ) | 0.00 | (0.25 | ) | (1.10 | ) | |||||||||||||||||||
|
06/30/2019
|
10.50 | 1.11 | (0.34 | ) | 0.77 | (1.20 | ) | 0.00 | (0.18 | ) | (1.38 | ) | ||||||||||||||||||||
|
PIMCO Strategic Income Fund，Inc。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
07/01/2023 - 12/31/2023+
|
$ | 4.32 | $ | 0.20 | $ | 0.17 | $ | 0.37 | $ | (0.31 | ) | $ | 0.00 | $ | 0.00 | $ | (0.31 | ) | ||||||||||||||
|
06/30/2023
|
4.68 | 0.39 | (0.14 | ) | 0.25 | (0.61 | ) | 0.00 | 0.00 | (0.61 | ) | |||||||||||||||||||||
|
06/30/2022
|
6.55 | 0.61 | (1.87 | ) | (1.26 | ) | (0.60 | ) | 0.00 | (0.01 | ) | (0.61 | ) | |||||||||||||||||||
|
06/30/2021
|
5.94 | 0.58 | 0.64 | 1.22 | (0.41 | ) | 0.00 | (0.20 | ) | (0.61 | ) | |||||||||||||||||||||
|
06/30/2020
|
7.12 | 0.74 | (1.20 | ) | (0.46 | ) | (0.49 | ) | 0.00 | (0.23 | ) | (0.72 | ) | |||||||||||||||||||
|
06/30/2019
|
7.32 | 0.60 | 0.03 | 0.63 | (0.61 | ) | 0.00 | (0.22 | ) | (0.83 | ) | |||||||||||||||||||||
|
PIMCO Access收益基金（合并）
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
07/01/2023 - 12/31/2023+
|
$ | 14.86 | $ | 0.74 | $ | 0.11 | $ | 0.85 | $ | (0.90 | ) | $ | 0.00 | $ | 0.00 | $ | (0.90 | ) | ||||||||||||||
|
06/30/2023
|
17.20 | 1.81 | (1.90 | ) | (0.09 | ) | (2.25 | ) | 0.00 | 0.00 | (2.25 | ) | ||||||||||||||||||||
|
01/31/2022 - 06/30/2022
|
20.00 | 0.45 | (2.78 | ) | (2.33 | ) | (0.47 | ) | 0.00 | 0.00 | (0.47 | ) | ||||||||||||||||||||
|
PIMCO Dynamic Income基金（合并）
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
07/01/2023 - 12/31/2023+
|
$ | 17.27 | $ | 0.88 | $ | 0.27 | $ | 1.15 | $ | (1.32 | ) | $ | 0.00 | $ | 0.00 | $ | (1.32 | ) | ||||||||||||||
|
06/30/2023
|
19.72 | 2.23 | (1.56 | ) | 0.67 | (3.30 | ) | 0.00 | 0.00 | (3.30 | ) | |||||||||||||||||||||
|
06/30/2022
|
25.23 | 2.84 | (5.77 | ) | (2.93 | ) | (2.65 | ) | 0.00 | 0.00 | (2.65 | ) | ||||||||||||||||||||
|
06/30/2021
|
22.59 | 2.51 | 2.57 | 5.08 | (2.52 | ) | 0.00 | (0.13 | ) | (2.65 | ) | |||||||||||||||||||||
|
06/30/2020
|
28.29 | 2.92 | (5.80 | ) | (2.88 | ) | (3.07 | ) | 0.00 | 0.00 | (3.07 | ) | ||||||||||||||||||||
|
06/30/2019
|
28.98 | 2.73 | (0.37 | ) | 2.36 | (3.15 | ) | 0.00 | 0.00 | (3.15 | ) | |||||||||||||||||||||
|
PIMCO Dynamic Income机会基金（合并）
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
07/01/2023 - 12/31/2023+
|
$ | 12.69 | $ | 0.55 | $ | (0.05 | ) | $ | 0.50 | $ | (0.77 | ) | $ | 0.00 | $ | 0.00 | $ | (0.77 | ) | |||||||||||||
|
06/30/2023
|
15.31 | 1.50 | (1.63 | ) | (0.13 | ) | (2.49 | ) | 0.00 | 0.00 | (2.49 | ) | ||||||||||||||||||||
|
06/30/2022
|
20.50 | 1.73 | (5.01 | ) | (3.28 | ) | (1.79 | ) | (0.12 | ) | 0.00 | (1.91 | ) | |||||||||||||||||||
|
01/29/2021 - 06/30/2021
|
20.00 | 0.49 | 0.47 | 0.96 | (0.47 | ) | 0.00 | 0.00 | (0.47 | ) | ||||||||||||||||||||||
|
^
|
零余额可能反映实际金额四舍五入到0.01美元或0.01%以下。
|
|
+
|
未经审计
|
|
*
|
年化，组织费用除外，如果有的话。
|
|
(a)
|
包括美国公认会计原则要求的调整，可能与基金在其他地方报告的资产净值和业绩不同。
|
|
(b)
|
每股金额基于该年度或期间的平均已发行股份数量。
|
|
（c）
|
分配的税收特征是根据联邦所得税条例确定的。支付的分配的实际税收特征在财政年度结束时确定。更多信息见财务报表附注中的附注2，分配——普通股
|
|
（d）
|
总投资回报的计算假设是在报告的每一年的第一天以市场价格买入股票并在最后一天以市场价格卖出股票。就本计算而言，假设股息和分配（如果有的话）将按照基金股息再投资计划下获得的价格进行再投资。总投资回报不反映与买卖基金份额相关的券商佣金。
|
|
（e）
|
比率包括主要与参与借款和融资交易有关的利息费用。更多信息见财务报表附注附注5，借款和其他融资交易。
|
|
（f）
|
自2021年12月13日起，基金投资顾问费下调0.05%至年费率1.10%。
|
|
14
|
PIMCO封闭式基金
|
见随附说明 |
|
|
|
普通股
|
比率/补充数据
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
与平均净资产的比率
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
增加
产生于 普通股 提供 |
发行成本
收费至 实收资本 |
净资产
价值结束 年或 期
(a)
|
市场价格
年底 或期间 |
合计
投资 返回
（d）
|
净资产
适用于
共同
股东
年底
或期间
（000s）
|
费用
（e）
|
费用
不包括 豁免
（e）
|
费用
不包括 利息 费用 |
费用
不包括
利息
费用和
豁免
|
净
投资 收入（亏损） |
投资组合
营业额 率 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $ | 不适用 | $ | 不适用 | $ | 6.52 | $ | 7.96 | (12.23 | )% | $ | 78,089 | 7.11 | %* | 7.11 | %* | 1.64 | %* | 1.64 | %* | 8.77 | %* | 4 | % | |||||||||||||||||||||||
| 不适用 | 不适用 | 6.74 | 9.63 | 16.30 | 80,318 | 5.68 | 5.68 | 1.68 | 1.68 | 11.29 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不适用 | 不适用 | 7.69 | 9.25 | (14.44 | ) | 90,639 | 2.30 | 2.30 | 1.63 | 1.63 | 8.71 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不适用 | 不适用 | 9.52 | 11.87 | 38.25 | 111,154 | 2.49 | 2.49 | 1.60 | 1.60 | 10.56 | 127 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不适用 | 不适用 | 8.47 | 9.42 | (8.33 | ) | 98,539 | 3.39 | 3.39 | 1.54 | 1.54 | 9.09 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不适用 | 不适用 | 10.19 | 11.32 | 8.26 | 118,181 | 3.35 | 3.35 | 1.41 | 1.41 | 6.89 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $ | 不适用 | $ | 不适用 | $ | 7.45 | $ | 7.50 | 10.54 | % | $ | 84,989 | 3.80 | %* | 3.80 | %* | 1.45 | %* | 1.45 | %* | 9.45 | %* | 282 | % | |||||||||||||||||||||||
| 不适用 | 不适用 | 7.29 | 7.20 | 2.32 | 82,667 | 3.79 | 3.79 | 1.65 | 1.65 | 10.69 | 483 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不适用 | 不适用 | 7.27 | 7.89 | (22.51 | ) | 81,353 | 2.09 | 2.09 | 1.76 | 1.76 | 8.96 | 373 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不适用 | 不适用 | 10.44 | 11.10 | 48.12 | 115,748 | 2.03 | 2.03 | 1.66 | 1.66 | 10.35 | 503 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不适用 | 不适用 | 7.47 | 8.19 | (26.51 | ) | 82,109 | 2.78 | 2.78 | 1.65 | 1.65 | 12.56 | 395 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不适用 | 不适用 | 9.89 | 12.47 | (7.41 | ) | 107,562 | 2.64 | 2.64 | 1.53 | 1.53 | 11.37 | 381 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $ | 不适用 | $ | 不适用 | $ | 4.38 | $ | 6.08 | 24.01 | % | $ | 200,907 | 5.08 | %* | 5.08 | %* | 0.97 | %* | 0.97 | %* | 9.31 | %* | 436 | % | |||||||||||||||||||||||
| 不适用 | 不适用 | 4.32 | 5.20 | 14.43 | 196,497 | 3.87 | 3.87 | 0.97 | 0.97 | 8.73 | 639 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不适用 | 不适用 | 4.68 | 5.13 | (25.44 | ) | 210,018 | 1.44 | 1.44 | 0.98 | 0.98 | 10.29 | 678 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不适用 | 不适用 | 6.55 | 7.61 | 30.90 | 290,989 | 1.36 | 1.36 | 0.96 | 0.96 | 8.97 | 774 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不适用 | 不适用 | 5.94 | 6.37 | (27.94 | ) | 261,163 | 2.61 | 2.61 | 0.98 | 0.98 | 11.28 | 679 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不适用 | 不适用 | 7.12 | 9.71 | 9.57 | 309,287 | 3.20 | 3.20 | 0.97 | 0.97 | 8.52 | 655 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $ | 不适用 | $ | 不适用 | $ | 14.81 | $ | 14.30 | 3.15 | % | $ | 651,970 | 7.25 | %* | 7.25 | %* | 2.21 | %* | 2.21 | %* | 10.16 | %* | 6 | % | |||||||||||||||||||||||
| 不适用 | 不适用 | 14.86 | 14.75 | 7.53 | 653,891 | 5.92 | 5.92 | 2.24 | 2.24 | 11.10 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不适用 | 不适用 | 17.20 | 15.83 | (18.72 | ) | 756,653 | 1.79 | * | 1.79 | * | 1.51 | * | 1.51 | * | 5.81 | * | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||
| $ | 0.08 | $ | 0.00 | $ | 17.18 | $ | 17.95 | 3.41 | % | $ | 4,906,845 | 6.50 | %* | 6.50 | %* | 1.90 | %* | 1.90 | %* | 10.45 | %* | 8 | % | |||||||||||||||||||||||
| 0.18 | 0.00 | 17.27 | 18.75 | 7.22 | 4,578,482 | 5.12 | 5.12 | 1.92 | 1.92 | 12.10 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.07 | 0.00 | 19.72 | 20.87 | (19.10 | ) | 4,466,886 | 2.64 |
（f）
|
2.64 |
（f）
|
2.00 |
（f）
|
2.00 |
（f）
|
12.28 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.21 | 0.00 | 25.23 | 28.81 | 29.29 | 1,781,435 | 2.78 | 2.78 | 2.04 | 2.04 | 10.36 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.25 | 0.00 | 22.59 | 24.72 | (14.18 | ) | 1,375,107 | 3.72 | 3.72 | 1.99 | 1.99 | 11.44 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.10 | (0.00 | ) | 28.29 | 32.15 | 12.03 | 1,603,368 | 3.96 | 3.96 | 1.89 | 1.89 | 9.70 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| $ | 0.00 | $ | 0.00 | $ | 12.42 | $ | 12.24 | (0.19 | )% | $ | 1,399,276 | 6.83 | %* | 6.83 | % | 2.02 | %* | 2.02 | %* | 9.07 | %* | 8 | % | |||||||||||||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | 12.69 | 13.06 | 13.17 | 1,406,536 | 5.75 | 5.75 | 2.11 | 2.11 | 10.67 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不适用 | 不适用 | 15.31 | 13.85 | (33.77 | ) | 1,684,507 | 2.79 | 2.79 | 2.12 | 2.12 | 9.11 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.01 | 不适用 | 20.50 | 23.18 | 16.70 | 2,227,301 | 2.10 | * | 2.10 | * | 1.78 | * | 1.78 | * | 5.93 | * | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
半年度报告
|
|
| | 2023年12月31日 |
15
|
|
资产负债表
|
|
2023年12月31日（未经审计）
|
|
（金额以千为单位
†
|
PCM基金，
公司。
|
PIMCO
全球 股票加
®
收入 基金 |
PIMCO
战略 收益基金， 公司。 |
|||||||||
|
资产：
|
||||||||||||
|
投资，按价值
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
证券投资*
|
$ | 122,093 | $ | 124,513 | $ | 603,871 | ||||||
|
对附属公司的投资
|
9,566 | 14,325 | 4,761 | |||||||||
|
金融衍生工具
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
交易所交易或集中清算
|
61 | 205 | 419 | |||||||||
|
柜台上
|
0 | 2,547 | 62 | |||||||||
|
现金
|
75 | 54 | 115 | |||||||||
|
与交易对手的存款
|
1,818 | 3,525 | 8,489 | |||||||||
|
外币，按价值
|
5 | 0 | 71 | |||||||||
|
出售投资的应收款项
|
216 | 715 | 2,530 | |||||||||
|
出售TBA投资的应收款项
|
0 | 48,656 | 263,452 | |||||||||
|
应收利息和/或股息
|
884 | 1,608 | 3,286 | |||||||||
|
应收附属公司股息
|
36 | 51 | 39 | |||||||||
|
其他资产
|
72 | 66 | 0 | |||||||||
|
总资产
|
134,826 | 196,265 | 887,095 | |||||||||
|
负债：
|
||||||||||||
|
借款和其他融资交易
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
逆回购协议应付款项
|
$ | 54,097 | $ | 19,520 | $ | 116,233 | ||||||
|
应付卖空款项
|
0 | 655 | 3,509 | |||||||||
|
金融衍生工具
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
交易所交易或集中清算
|
2 | 887 | 131 | |||||||||
|
柜台上
|
160 | 210 | 416 | |||||||||
|
购买的投资应付款项
|
282 | 288 | 4,526 | |||||||||
|
应付购买的附属公司的投资
|
41 | 59 | 41 | |||||||||
|
应付购买的TBA投资
|
0 | 84,861 | 553,143 | |||||||||
|
应付未提供资金的贷款承诺
|
318 | 116 | 106 | |||||||||
|
来自交易对手的存款
|
774 | 3,783 | 5,570 | |||||||||
|
应付普通股股东的分派
|
959 | 787 | 2,339 | |||||||||
|
因托管人透支
|
0 | 10 | 0 | |||||||||
|
应计管理费
|
104 | 98 | 166 | |||||||||
|
应交外资利得税
|
0 | 2 | 7 | |||||||||
|
其他负债
|
0 | 0 | 1 | |||||||||
|
负债总额
|
56,737 | 111,276 | 686,188 | |||||||||
|
承诺和或有负债^
|
||||||||||||
|
适用于普通股股东的净资产
|
$ | 78,089 | $ | 84,989 | $ | 200,907 | ||||||
|
适用于普通股股东的净资产包括：
|
||||||||||||
|
票面价值
^^
|
$ | 12 | $ | 0 | $ | 0 | ||||||
|
超过面值的实收资本
|
111,528 | 136,245 | 346,157 | |||||||||
|
可分配收益（累计亏损）
|
(33,451 | ) | (51,256 | ) | (145,250 | ) | ||||||
|
适用于普通股股东的净资产
|
$ | 78,089 | $ | 84,989 | $ | 200,907 | ||||||
|
已发行普通股
|
11,985 | 11,407 | 45,861 | |||||||||
|
每股普通股资产净值
(a)
|
$ | 6.52 | $ | 7.45 | $ | 4.38 | ||||||
|
证券投资成本
|
$ | 140,665 | $ | 147,868 | $ | 663,958 | ||||||
|
附属公司投资成本
|
$ | 9,564 | $ | 14,322 | $ | 4,760 | ||||||
|
持有外币成本
|
$ | 4 | $ | 0 | $ | 0 | ||||||
|
卖空所得款项
|
$ | 0 | $ | 647 | $ | 3,347 | ||||||
|
金融衍生工具成本或溢价，净额
|
$ | 1,088 | $ | 568 | $ | 9,529 | ||||||
|
*包括以下各方的回购协议：
|
$ | 355 | $ | 499 | $ | 1,482 | ||||||
|
†
|
零余额可能反映实际金额四舍五入到一千以下。
|
|
^
|
更多信息见财务报表附注中的附注9，费用和开支。
|
|
^^
|
（每股0.00 1美元），（每股0.00001美元），（每股0.00001美元）。
|
|
(a)
|
包括美国公认会计原则要求的调整，可能与基金在其他地方报告的资产净值和业绩不同。
|
|
16
|
PIMCO封闭式基金
|
见随附说明 |
|
合并资产负债表
|
|
2023年12月31日
|
（未经审计）
|
|
（金额以千为单位
†
|
PIMCO
获取收入 基金 |
PIMCO
动态 收益基金 |
PIMCO
动态 收入 机会 基金 |
|||||||||
|
资产：
|
||||||||||||
|
投资，按价值
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
证券投资*
|
$ | 1,036,685 | $ | 7,175,518 | $ | 2,140,560 | ||||||
|
对附属公司的投资
|
91,888 | 863,300 | 154,334 | |||||||||
|
金融衍生工具
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
交易所交易或集中清算
|
706 | 5,016 | 1,830 | |||||||||
|
柜台上
|
1,020 | 12,347 | 7,289 | |||||||||
|
现金
|
1,441 | 0 | 1,086 | |||||||||
|
与交易对手的存款
|
15,046 | 133,920 | 55,349 | |||||||||
|
出售投资的应收款项
|
5,631 | 99,529 | 55,661 | |||||||||
|
出售基金份额的应收款项
|
0 | 1,641 | 0 | |||||||||
|
应收利息和/或股息
|
13,360 | 88,817 | 34,481 | |||||||||
|
应收附属公司股息
|
298 | 2,159 | 575 | |||||||||
|
其他资产
|
68 | 3,098 | 457 | |||||||||
|
总资产
|
1,166,143 | 8,385,345 | 2,451,622 | |||||||||
|
负债：
|
||||||||||||
|
借款和其他融资交易
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
逆回购协议应付款项
|
$ | 491,631 | $ | 3,271,734 | $ | 1,005,997 | ||||||
|
金融衍生工具
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
交易所交易或集中清算
|
21 | 702 | 338 | |||||||||
|
柜台上
|
840 | 13,057 | 3,011 | |||||||||
|
购买的投资应付款项
|
2,968 | 57,941 | 9,165 | |||||||||
|
应付购买的附属公司的投资
|
343 | 2,465 | 662 | |||||||||
|
应付未提供资金的贷款承诺
|
3,211 | 18,811 | 3,291 | |||||||||
|
来自交易对手的存款
|
6,906 | 36,485 | 12,729 | |||||||||
|
应付普通股股东的分派
|
6,578 | 62,557 | 14,409 | |||||||||
|
因托管人透支
|
441 | 6,748 | 385 | |||||||||
|
应计管理费
|
1,232 | 7,707 | 2,313 | |||||||||
|
应交外资利得税
|
1 | 107 | 43 | |||||||||
|
其他负债
|
1 | 186 | 3 | |||||||||
|
负债总额
|
514,173 | 3,478,500 | 1,052,346 | |||||||||
|
承诺和或有负债^
|
||||||||||||
|
适用于普通股股东的净资产
|
$ | 651,970 | $ | 4,906,845 | $ | 1,399,276 | ||||||
|
适用于普通股股东的净资产包括：
|
||||||||||||
|
票面价值
^^
|
$ | 0 | $ | 3 | $ | 1 | ||||||
|
超过面值的实收资本
|
880,383 | 7,211,908 | 2,235,017 | |||||||||
|
可分配收益（累计亏损）
|
(228,413 | ) | (2,305,066 | ) | (835,742 | ) | ||||||
|
适用于普通股股东的净资产
|
$ | 651,970 | $ | 4,906,845 | $ | 1,399,276 | ||||||
|
|
44,030 | 285,537 |
|
|||||||||
|
每股普通股资产净值
(a)
:
|
$ | 14.81 | $ | 17.18 | $ | 12.42 | ||||||
|
证券投资成本
|
$ | 1,177,058 | $ | 8,398,525 | $ | 2,639,981 | ||||||
|
附属公司投资成本
|
$ | 91,866 | $ | 766,445 | $ | 154,296 | ||||||
|
金融衍生工具成本或溢价，净额
|
$ | 11,229 | $ | 27,997 | $ | 20,388 | ||||||
|
*包括以下各方的回购协议：
|
$ | 0 | $ | 154,274 | $ | 0 | ||||||
|
†
|
零余额可能反映实际金额四舍五入到一千以下。
|
|
^
|
更多信息见财务报表附注中的附注9，费用和开支。
|
|
^^
|
（每股0.00001美元）
|
|
(a)
|
包括美国公认会计原则要求的调整，可能与基金在其他地方报告的资产净值和业绩不同。
|
|
|
半年度报告
|
|
| | 2023年12月31日 |
17
|
|
运营报表
|
|
|
|
截至2023年12月31日止六个月（未经审核）
|
||||||||||||
|
（金额以千为单位
†
|
PCM基金，
公司。
|
PIMCO
全球
股票加
®
收入
基金
|
PIMCO
战略
收益基金， 公司。 |
|||||||||
|
投资收益：
|
||||||||||||
|
利息，扣除外国税款*
|
$ | 6,031 | $ | 4,966 | $ | 13,705 | ||||||
|
股息
|
56 | 119 | 99 | |||||||||
|
附属公司投资的股息
|
59 | 113 | 56 | |||||||||
|
杂项收入
|
0 | 19 | 0 | |||||||||
|
总收入
|
6,146 | 5,217 | 13,860 | |||||||||
|
费用：
|
||||||||||||
|
管理费
|
628 | 554 | 919 | |||||||||
|
受托人费用及相关开支
|
5 | 17 | 12 | |||||||||
|
利息支出
|
2,115 | 924 | 3,958 | |||||||||
|
杂项费用
|
4 | 0 | 10 | |||||||||
|
费用总额
|
2,752 | 1,495 | 4,899 | |||||||||
|
投资净收益（亏损）
|
3,394 | 3,722 | 8,961 | |||||||||
|
已实现净收益（亏损）：
|
||||||||||||
|
证券投资
|
(1,860 | ) | (4,243 | ) | (11,794 | ) | ||||||
|
对附属公司的投资
|
1 | 0 | 1 | |||||||||
|
交易所交易或集中清算的金融衍生工具
|
(2,433 | ) | (3,329 | ) | 5,020 | |||||||
|
场外金融衍生工具
|
(31 | ) | 7,379 | 44 | ||||||||
|
外币
|
0 | (29 | ) | (843 | ) | |||||||
|
已实现净收益（亏损）
|
(4,323 | ) | (222 | ) | (7,572 | ) | ||||||
|
未实现升值（折旧）净变动：
|
||||||||||||
|
证券投资
|
696 | 6,302 | 20,802 | |||||||||
|
对附属公司的投资
|
2 | 3 | 1 | |||||||||
|
交易所交易或集中清算的金融衍生工具
|
3,019 | 2,759 | (5,813 | ) | ||||||||
|
场外金融衍生工具
|
128 | (6,042 | ) | 278 | ||||||||
|
外币资产和负债
|
0 | 28 | 21 | |||||||||
|
未实现升值（折旧）净变动
|
3,845 | 3,050 | 15,289 | |||||||||
|
经营活动产生的净资产净增加（减少）额
|
$ | 2,916 | $ | 6,550 | $ | 16,678 | ||||||
|
*外国预扣税款
|
$ | 0 | $ | 6 | $ | 15 | ||||||
|
†
|
零余额可能反映实际金额四舍五入到一千以下。
|
|
18
|
PIMCO封闭式基金
|
见随附说明 |
|
综合业务报表
|
|
|
截至2023年12月31日止六个月（未经审核）
|
||||||||||||
|
（金额以千为单位
†
|
PIMCO
获取收入 基金 |
PIMCO
动态 收益基金 |
PIMCO
动态 收入 机会 基金 |
|||||||||
|
投资收益：
|
||||||||||||
|
利息，扣除外国税款*
|
$ | 54,396 | $ | 387,305 | $ | 105,292 | ||||||
|
股息
|
828 | 2,379 | 2,261 | |||||||||
|
附属公司投资的股息
|
419 | 3,180 | 906 | |||||||||
|
总收入
|
55,643 | 392,864 | 108,459 | |||||||||
|
费用：
|
||||||||||||
|
管理费
|
7,041 | 43,787 | 13,641 | |||||||||
|
受托人费用及相关开支
|
40 | 266 | 90 | |||||||||
|
利息支出
|
16,091 | 106,593 | 32,827 | |||||||||
|
杂项费用
|
6 | 68 | 18 | |||||||||
|
费用总额
|
23,178 | 150,714 | 46,576 | |||||||||
|
投资净收益（亏损）
|
32,465 | 242,150 | 61,883 | |||||||||
|
已实现净收益（亏损）：
|
||||||||||||
|
证券投资
|
(25,355 | ) | (127,893 | ) | (81,951 | ) | ||||||
|
对附属公司的投资
|
3 | 25 | 3 | |||||||||
|
交易所交易或集中清算的金融衍生工具
|
(4,863 | ) | (159,882 | ) | (41,689 | ) | ||||||
|
场外金融衍生工具
|
3,320 | (4,241 | ) | 5,653 | ||||||||
|
外币
|
(545 | ) | 4,526 | (484 | ) | |||||||
|
已实现净收益（亏损）
|
(27,440 | ) | (287,465 | ) | (118,468 | ) | ||||||
|
未实现升值（折旧）净变动：
|
||||||||||||
|
证券投资
|
24,450 | 133,881 | 56,895 | |||||||||
|
对附属公司的投资
|
22 | 32,327 | 38 | |||||||||
|
交易所交易或集中清算的金融衍生工具
|
10,066 | 187,906 | 53,725 | |||||||||
|
场外金融衍生工具
|
(881 | ) | 22,398 | 4,244 | ||||||||
|
外币资产和负债
|
(1,579 | ) | (4,393 | ) | (2,032 | ) | ||||||
|
未实现升值（折旧）净变动
|
32,078 | 372,119 | 112,870 | |||||||||
|
经营活动产生的净资产净增加（减少）额
|
$ | 37,103 | $ | 326,804 | $ | 56,285 | ||||||
|
*外国预扣税款-利息
|
$ | 3 | $ | 150 | $ | 24 | ||||||
|
†
|
零余额可能反映实际金额四舍五入到一千以下。
|
|
|
半年度报告
|
|
| | 2023年12月31日 |
19
|
|
净资产变动表
|
|
|
|
PCM基金公司。
|
PIMCO
全球股票PLUS
®
收益基金 |
|||||||||||||||
|
（金额以千为单位
†
|
六个月结束
2023年12月31日 （未经审计） |
年终
2023年6月30日 |
六个月结束
2023年12月31日 （未经审计） |
年终
2023年6月30日 |
||||||||||||
|
净资产增加（减少）自：
|
||||||||||||||||
|
运营：
|
||||||||||||||||
|
投资净收益（亏损）
|
$ | 3,394 | $ | 9,680 | $ | 3,722 | $ | 8,679 | ||||||||
|
已实现净收益（亏损）
|
(4,323 | ) | (3,469 | ) | (222 | ) | (17,101 | ) | ||||||||
|
未实现升值（折旧）净变动
|
3,845 | (6,281 | ) | 3,050 | 18,061 | |||||||||||
|
经营产生的适用于普通股股东的净资产净增加（减少）额
|
2,916 | (70 | ) | 6,550 | 9,639 | |||||||||||
|
对普通股股东的分配：
|
||||||||||||||||
|
来自净投资收益和/或净已实现资本收益
|
(5,737 | ) | (8,675 | ) | (4,710 | ) | (9,334 | ) | ||||||||
|
税基返还资本
|
0 | (2,703 | ) | 0 | 0 | |||||||||||
|
对普通股股东的分配总额
(a)
|
(5,737 | ) | (11,378 | ) | (4,710 | ) | (9,334 | ) | ||||||||
|
普通股交易*：
|
||||||||||||||||
|
作为分配的再投资发行
|
592 | 1,127 | 482 | 1,009 | ||||||||||||
|
普通股交易产生的净增加（减少）额
|
592 | 1,127 | 482 | 1,009 | ||||||||||||
|
适用于普通股股东的净资产增加（减少）总额
|
(2,229 | ) | (10,321 | ) | 2,322 | 1,314 | ||||||||||
|
适用于普通股股东的净资产：
|
||||||||||||||||
|
期初
|
80,318 | 90,639 | 82,667 | 81,353 | ||||||||||||
|
期末
|
$ | 78,089 | $ | 80,318 | $ | 84,989 | $ | 82,667 | ||||||||
|
*普通股交易：
|
||||||||||||||||
|
作为分派再投资而发行的股份
|
72 | 131 | 70 | 140 | ||||||||||||
|
已发行普通股净增加（减少）额
|
72 | 131 | 70 | 140 | ||||||||||||
|
†
|
零余额可能反映实际金额四舍五入到一千以下。
|
|
(a)
|
分配的税收特征是根据联邦所得税条例确定的。支付的分配的实际税收特征在财政年度结束时确定。更多信息见财务报表附注中的附注2，分配——普通股。
|
|
20
|
PIMCO封闭式基金
|
见随附说明 |
|
PIMCO 战略收益基金公司。 |
||||||
|
六个月结束
2023年12月31日 （未经审计） |
年终
2023年6月30日 |
|||||
| $ | 8,961 | $ | 17,754 | |||
| (7,572 | ) | (13,114 | ) | |||
| 15,289 | 6,292 | |||||
| |
16,678 |
10,932 | ||||
| (13,990 | ) | (27,542 | ) | |||
| 0 | (135 | ) | ||||
| (13,990 | ) | (27,677 | ) | |||
| 1,722 | 3,224 | |||||
| 1,722 | 3,224 | |||||
| 4,410 | (13,521 | ) | ||||
| 196,497 | 210,018 | |||||
| $ | 200,907 | $ | 196,497 | |||
| 339 | 644 | |||||
| 339 | 644 | |||||
|
|
半年度报告
|
|
| | 2023年12月31日 |
21
|
|
合并净资产变动表
|
|
|
|
PIMCO
准入收入基金
|
PIMCO
动态收益基金
|
|||||||||||||||
|
（金额以千为单位
†
|
六个月结束
2023年12月31日 （未经审计） |
年终
2023年6月30日 |
六个月结束
2023年12月31日 （未经审计） |
年终
2023年6月30日 |
||||||||||||
|
净资产增加（减少）自：
|
||||||||||||||||
|
运营：
|
||||||||||||||||
|
投资净收益（亏损）
|
$ | 32,465 | $ | 79,679 | $ | 242,150 | $ | 544,739 | ||||||||
|
已实现净收益（亏损）
|
(27,440 | ) | (50,054 | ) | (287,465 | ) | (215,286 | ) | ||||||||
|
未实现升值（折旧）净变动
|
32,078 | (33,804 | ) | 372,119 | (165,047 | ) | ||||||||||
|
经营产生的适用于普通股股东的净资产净增加（减少）额
|
37,103 | (4,179 | ) | 326,804 | 164,406 | |||||||||||
|
对普通股股东的分配：
|
||||||||||||||||
|
来自净投资收益和/或净已实现资本收益
|
(39,453 | ) | (98,875 | ) | (364,408 | ) | (803,703 | ) | ||||||||
|
对普通股股东的分配总额
(a)
|
(39,453 | ) | (98,875 | ) | (364,408 | ) | (803,703 | ) | ||||||||
|
普通股交易*：
|
||||||||||||||||
|
所得款项净额
市场上
|
0 | 0 | 324,907 | 659,397 | ||||||||||||
|
市场上
|
0 | 0 | (416 | ) | 0 | |||||||||||
|
作为分配的再投资发行
|
429 | 292 | 41,476 | 91,496 | ||||||||||||
|
普通股交易产生的净增加（减少）额
|
429 | 292 | 365,967 | 750,893 | ||||||||||||
|
适用于普通股股东的净资产增加（减少）总额
|
(1,921 | ) | (102,762 | ) | 328,363 | 111,596 | ||||||||||
|
适用于普通股股东的净资产：
|
||||||||||||||||
|
期初
|
653,891 | 756,653 | 4,578,482 | 4,466,886 | ||||||||||||
|
期末
|
$ | 651,970 | $ | 653,891 | $ | 4,906,845 | $ | 4,578,482 | ||||||||
|
*普通股交易：
|
||||||||||||||||
|
出售的股份
|
0 | 0 | 17,987 | 33,641 | ||||||||||||
|
作为分派再投资而发行的股份
|
29 | 18 | 2,420 | 4,931 | ||||||||||||
|
已发行普通股净增加（减少）额
|
29 | 18 | 20,407 | 38,572 | ||||||||||||
|
†
|
零余额可能反映实际金额四舍五入到一千以下。
|
|
(a)
|
分配的税收特征是根据联邦所得税条例确定的。支付的分配的实际税收特征在财政年度结束时确定。有关更多信息，请参见财务报表附注中的附注2，股息和分配给股东。
|
|
22
|
PIMCO封闭式基金
|
见随附说明 |
|
PIMCO
动态收入 机会基金 |
||||||
|
六个月结束
2023年12月31日 （未经审计） |
年终
2023年6月30日 |
|||||
| $ | 61,883 | $ | 165,765 | |||
| (118,468 | ) | (175,444 | ) | |||
| 112,870 | (4,391 | ) | ||||
| |
56,285 |
(14,070 | ) | |||
| (86,091 | ) | (275,384 | ) | |||
| (86,091 | ) | (275,384 | ) | |||
| 13,784 | 527 | |||||
| (55 | ) | 0 | ||||
| 8,817 | 10,956 | |||||
| 22,546 | 11,483 | |||||
| (7,260 | ) | (277,971 | ) | |||
| 1,406,536 | 1,684,507 | |||||
| $ | 1,399,276 | $ | 1,406,536 | |||
| 1,066 | 37 | |||||
| 715 | 787 | |||||
| 1,781 | 824 | |||||
|
|
半年度报告
|
|
| | 2023年12月31日 |
23
|
|
现金流量表
|
|
|
|
截至2023年12月31日止六个月（未经审核）
|
||||||||||||
|
（金额以千为单位
†
|
PCM基金，
公司。 |
PIMCO
全球 股票加
®
收入 基金 |
PIMCO
战略 收益基金， 公司。 |
|||||||||
|
经营活动提供（用于）的现金流量：
|
||||||||||||
|
经营产生的净资产净增加（减少）额
|
$ | 2,916 | $ | 6,550 | $ | 16,678 | ||||||
|
经营活动净资产增加（减少）净额与经营活动提供（用于）的现金净额对账的调整：
|
||||||||||||
|
购买长期证券
|
(6,566 | ) | (334,070 | ) | (2,447,853 | ) | ||||||
|
出售长期证券所得款项
|
23,596 | 336,272 | 2,386,532 | |||||||||
|
（购买）出售短期证券投资的收益，净额
|
(2,339 | ) | 2,027 | 6,173 | ||||||||
|
交易对手存款（增加）减少额
|
(140 | ) | (358 | ) | 627 | |||||||
|
出售投资应收款项（增加）减少额
|
337 | (3,390 | ) | 157,107 | ||||||||
|
应收利息及/或股息（增加）减少额
|
461 | 473 | 260 | |||||||||
|
应收附属公司股息（增加）减少
|
(36 | ) | (51 | ) | (39 | ) | ||||||
|
交易所交易或集中清算金融衍生工具所得（款项）
|
430 | (15 | ) | (1,307 | ) | |||||||
|
场外金融衍生工具所得（款项）
|
68 | 7,518 | 83 | |||||||||
|
其他资产（增加）减少额
|
0 | (1 | ) | 0 | ||||||||
|
购买投资应付款项增加（减少）额
|
(214 | ) | 1,931 | (117,080 | ) | |||||||
|
未提供资金的贷款承诺应付款项增加（减少）
|
(880 | ) | (655 | ) | (1,597 | ) | ||||||
|
交易对手存款增加（减少）额
|
774 | (4,790 | ) | 4,980 | ||||||||
|
应计管理费增加（减少）额
|
(13 | ) | (4 | ) | 0 | |||||||
|
卖空交易所得（付款）净额
|
0 | (13 | ) | 969 | ||||||||
|
外币交易所得（款项）
|
0 | 10 | (849 | ) | ||||||||
|
应交外资利得税增加（减少）额
|
0 | (3 | ) | (5 | ) | |||||||
|
已实现（收益）亏损净额
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
证券投资
|
1,860 | 4,243 | 11,794 | |||||||||
|
对附属公司的投资
|
(1 | ) | 0 | (1 | ) | |||||||
|
交易所交易或集中清算的金融衍生工具
|
2,433 | 3,329 | (5,020 | ) | ||||||||
|
场外金融衍生工具
|
31 | (7,379 | ) | (44 | ) | |||||||
|
外币
|
0 | 29 | 843 | |||||||||
|
未实现（增值）折旧净变化
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
证券投资
|
(696 | ) | (6,302 | ) | (20,802 | ) | ||||||
|
对附属公司的投资
|
(2 | ) | (3 | ) | (1 | ) | ||||||
|
交易所交易或集中清算的金融衍生工具
|
(3,019 | ) | (2,759 | ) | 5,813 | |||||||
|
场外金融衍生工具
|
(128 | ) | 6,042 | (278 | ) | |||||||
|
外币资产和负债
|
0 | (28 | ) | (21 | ) | |||||||
|
投资摊销（增值）净额
|
(471 | ) | (655 | ) | (1,190 | ) | ||||||
|
经营活动提供（用于）的现金净额
|
18,401 | 7,948 | (4,228 | ) | ||||||||
|
筹资活动收到（用于）的现金流量：
|
||||||||||||
|
应付托管透支增加（减少）额
|
0 | (28 | ) | (40 | ) | |||||||
|
支付普通股股东的现金分配*
|
(5,139 | ) | (4,223 | ) | (12,251 | ) | ||||||
|
逆回购协议收益
|
155,459 | 66,286 | 325,633 | |||||||||
|
逆回购协议付款
|
(168,653 | ) | (69,938 | ) | (308,928 | ) | ||||||
|
筹资活动收到（用于）的现金净额
|
(18,333 | ) | (7,903 | ) | 4,414 | |||||||
|
现金及外币净增加（减少）额
|
68 | 45 | 186 | |||||||||
|
现金及外币：
|
||||||||||||
|
期初
|
12 | 9 | 0 | |||||||||
|
期末
|
$ | 80 | $ | 54 | $ | 186 | ||||||
|
*分配再投资
|
$ | 592 | $ | 482 | $ | 1,722 | ||||||
|
补充披露现金流信息：
|
||||||||||||
|
期间支付的利息费用
|
$ | 2,366 | $ | 1,030 | $ | 3,608 | ||||||
|
非现金实物支付
|
$ | 36 | $ | 175 | $ | 737 | ||||||
|
†
|
零余额可能反映实际金额四舍五入到一千以下。
|
当基金在该期间有大量借款时，根据与总资产相关的平均未偿借款总额，或当基金的几乎所有投资在公允价值层次中未被归类为第1级或第2级时，现金流量表就会呈现出来。
|
24
|
PIMCO封闭式基金
|
见随附说明 |
|
合并现金流量表
|
|
|
|
截至2023年12月31日止六个月（未经审核）
|
||||||||||||
|
（金额以千为单位
†
|
PIMCO
存取 收益基金 |
PIMCO
动态 收益基金 |
PIMCO
动态 收入 机会 基金 |
|||||||||
|
经营活动提供（用于）的现金流量：
|
||||||||||||
|
经营产生的净资产净增加（减少）额
|
$ | 37,103 | $ | 326,804 | $ | 56,285 | ||||||
|
经营活动净资产增加（减少）净额与经营活动提供（用于）的现金净额对账的调整：
|
||||||||||||
|
购买长期证券
|
(84,960 | ) | (592,124 | ) | (166,102 | ) | ||||||
|
出售长期证券所得款项
|
92,342 | 1,001,813 | 365,819 | |||||||||
|
（购买）出售短期证券投资的收益，净额
|
68,408 | (361,129 | ) | (93,044 | ) | |||||||
|
交易对手存款（增加）减少额
|
(922 | ) | (24,226 | ) | 4,428 | |||||||
|
出售投资应收款项（增加）减少额
|
26,268 | 227,232 | 86,565 | |||||||||
|
应收利息及/或股息（增加）减少额
|
1,431 | 22,526 | 8,373 | |||||||||
|
应收附属公司股息（增加）减少
|
(298 | ) | (2,159 | ) | (575 | ) | ||||||
|
交易所交易或集中清算金融衍生工具所得（款项）
|
4,096 | 22,340 | 9,980 | |||||||||
|
场外金融衍生工具所得（款项）
|
3,495 | (2,923 | ) | 6,025 | ||||||||
|
其他资产（增加）减少额
|
(68 | ) | 300 | (133 | ) | |||||||
|
购买投资应付款项增加（减少）额
|
(83,062 | ) | (234,340 | ) | (8,753 | ) | ||||||
|
未提供资金的贷款承诺应付款项增加（减少）
|
360 | (21,789 | ) | (12,591 | ) | |||||||
|
交易对手存款增加（减少）额
|
4,582 | 22,780 | 4,289 | |||||||||
|
应计管理费增加（减少）额
|
(75 | ) | 198 | (242 | ) | |||||||
|
应交外国资本利得税增加（减少）额
|
(1 | ) | (198 | ) | (119 | ) | ||||||
|
外币交易所得（款项）
|
(837 | ) | 4,742 | (1,644 | ) | |||||||
|
其他负债增加（减少）额
|
1 | (27 | ) | 1 | ||||||||
|
已实现（收益）亏损净额
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
证券投资
|
25,355 | 127,893 | 81,951 | |||||||||
|
对附属公司的投资
|
(3 | ) | (25 | ) | (3 | ) | ||||||
|
交易所交易或集中清算的金融衍生工具
|
4,863 | 159,882 | 41,689 | |||||||||
|
场外金融衍生工具
|
(3,320 | ) | 4,241 | (5,653 | ) | |||||||
|
外币
|
545 | (4,526 | ) | 484 | ||||||||
|
未实现（增值）折旧净变化
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
证券投资
|
(24,450 | ) | (133,881 | ) | (56,895 | ) | ||||||
|
对附属公司的投资
|
(22 | ) | (32,327 | ) | (38 | ) | ||||||
|
交易所交易或集中清算的金融衍生工具
|
(10,066 | ) | (187,906 | ) | (53,725 | ) | ||||||
|
场外金融衍生工具
|
881 | (22,398 | ) | (4,244 | ) | |||||||
|
外币资产和负债
|
1,579 | 4,393 | 2,032 | |||||||||
|
投资摊销（增值）净额
|
(8,158 | ) | (61,768 | ) | (14,165 | ) | ||||||
|
经营活动提供（用于）的现金净额
|
55,067 | 243,398 | 249,995 | |||||||||
|
筹资活动收到（用于）的现金流量：
|
||||||||||||
|
市场发售所得款项净额
|
0 | 330,866 | 13,784 | |||||||||
|
市场净发行成本
|
0 | (416 | ) | (55 | ) | |||||||
|
应付托管透支增加（减少）额
|
(3,433 | ) | (619 | ) | 385 | |||||||
|
支付的现金分配*
|
(39,020 | ) | (318,317 | ) | (77,046 | ) | ||||||
|
逆回购协议收益
|
1,636,879 | 10,440,392 | 2,721,899 | |||||||||
|
逆回购协议付款
|
(1,654,922 | ) | (10,699,632 | ) | (2,912,748 | ) | ||||||
|
筹资活动收到（用于）的现金净额
|
(60,496 | ) | (247,726 | ) | (253,781 | ) | ||||||
|
现金及外币净增加（减少）额
|
(5,429 | ) | (4,328 | ) | (3,786 | ) | ||||||
|
现金及外币：
|
||||||||||||
|
期初
|
6,870 | 4,328 | 4,872 | |||||||||
|
期末
|
$ | 1,441 | $ | 0 | $ | 1,086 | ||||||
|
*分配再投资
|
$ | 429 | $ | 41,476 | $ | 8,817 | ||||||
|
补充披露现金流信息：
|
||||||||||||
|
期间支付的利息费用
|
$ | 16,287 | $ | 111,384 | $ | 33,795 | ||||||
|
非现金实物支付
|
$ | 2,863 | $ | 12,650 | $ | 6,273 | ||||||
|
†
|
零余额可能反映实际金额四舍五入到一千以下。
|
当基金在该期间有大量借款时，根据与总资产相关的平均未偿借款总额，或当基金的几乎所有投资在公允价值层次中未被归类为第1级或第2级时，现金流量表就会呈现出来。
|
|
半年度报告
|
|
| | 2023年12月31日 |
25
|
|
投资时间表
|
PCM基金公司。
|
|
（金额以千为单位*，除股票数量、合约、单位和盎司外，如有）
|
校长
金额 （000s） |
市场
价值 （000s） |
|||||||||||
|
证券投资156.3%
|
|
|||||||||||
|
贷款参与和转让18.3%
|
|
|||||||||||
|
Amsurg
|
|
|||||||||||
|
到期待定% 11/03/2026 «
|
$
|
|
81
|
|
$
|
|
81
|
|
||||
|
待定%到期09/15/2028 «
|
|
1,659
|
|
|
1,659
|
|
||||||
|
钻石体育集团有限责任公司
|
|
|||||||||||
|
待定%-15.420%到期05/25/2026
|
|
1,284
|
|
|
973
|
|
||||||
|
Encina私人信贷有限责任公司
|
|
|||||||||||
|
TBD %-9.241%到期11/30/2025 « μ
|
|
1,011
|
|
|
990
|
|
||||||
|
Exgen Texas Power LLC
|
|
|||||||||||
|
12.272%到期10/08/2026 «
|
|
924
|
|
|
928
|
|
||||||
|
因科拉
|
|
|||||||||||
|
TBD %-13.988%到期03/01/2024 «
|
|
1,025
|
|
|
1,087
|
|
||||||
|
Ivanti软件公司。
|
|
|||||||||||
|
9.907%到期12/01/2027
|
|
1,659
|
|
|
1,580
|
|
||||||
|
Lealand Finance Co. BV
|
|
|||||||||||
|
8.470%到期06/28/2024
|
|
27
|
|
|
19
|
|
||||||
|
Lealand Finance Co. BV（6.431%现金和3.000% PIK）
|
|
|||||||||||
|
到期9.431% 06/30/2025（b）
|
|
204
|
|
|
85
|
|
||||||
|
LifePoint Health, Inc.
|
|
|||||||||||
|
11.168%到期11/16/2028
|
|
560
|
|
|
559
|
|
||||||
|
PUG有限责任公司
|
|
|||||||||||
|
8.970%到期02/12/2027
|
|
688
|
|
|
679
|
|
||||||
|
到期9.720% 02/12/2027
|
|
280
|
|
|
279
|
|
||||||
|
辐射控股有限责任公司
|
|
|||||||||||
|
8.7 20%到期09/25/2026
|
|
393
|
|
|
317
|
|
||||||
|
Rising Tide Holdings，Inc。
|
|
|||||||||||
|
14.356%到期06/01/2026 «
|
|
86
|
|
|
83
|
|
||||||
|
软银愿景基金
|
|
|||||||||||
|
5.000%到期12/21/2025 «
|
|
564
|
|
|
539
|
|
||||||
|
Syniverse控股
|
|
|||||||||||
|
12.348%到期05/13/2027
|
|
1,998
|
|
|
1,767
|
|
||||||
|
美国肾脏护理公司。
|
|
|||||||||||
|
10.470%到期06/20/2028
|
|
2,070
|
|
|
1,578
|
|
||||||
|
Veritas U.S.，Inc。
|
|
|||||||||||
|
10.470%到期09/01/2025
|
|
819
|
|
|
683
|
|
||||||
|
威斯特摩兰矿业控股有限责任公司
|
|
|||||||||||
|
8.000%到期03/15/2029
|
|
355
|
|
|
263
|
|
||||||
|
Windstream服务有限责任公司
|
|
|||||||||||
|
11.706%到期09/21/2027
|
|
164
|
|
|
156
|
|
||||||
|
|
|
|||||||||||
|
贷款参与和转让总额
（费用14402美元） |
|
|
14,305
|
|
||||||||
|
|
|
|||||||||||
|
公司债券&票据22.2%
|
|
|||||||||||
|
银行与金融5.6%
|
|
|||||||||||
|
CBRE服务公司。
|
|
|||||||||||
|
5.9 50%到期08/15/2034（j）
|
|
1,100
|
|
|
1,157
|
|
||||||
|
Navient公司。
|
|
|||||||||||
|
5.625%到期01/25/2025
|
|
51
|
|
|
48
|
|
||||||
|
硅谷银行
|
|
|||||||||||
|
1.800%到期02/02/2031 ^（c）
|
|
284
|
|
|
189
|
|
||||||
|
4.345%到期04/29/2028 ^（c）
|
|
100
|
|
|
66
|
|
||||||
|
4.570%到期04/29/2033 ^（c）
|
|
200
|
|
|
132
|
|
||||||
|
Uniti Group LP
|
|
|||||||||||
|
6.000%到期0 1/15/2030（j）
|
|
1,065
|
|
|
745
|
|
||||||
|
10.500%到期02/15/2028（j）
|
|
807
|
|
|
819
|
|
||||||
|
航海家航空控股有限责任公司
|
|
|||||||||||
|
8.500%到期05/09/2026 ^ «（c）
|
|
2,205
|
|
|
1,199
|
|
||||||
|
|
|
|||||||||||
|
|
4,355
|
|
||||||||||
|
|
|
|||||||||||
|
工业16.1%
|
|
|||||||||||
|
Carvana Co.（12.000% PIK）
|
|
|||||||||||
|
12.000%到期12/01/2028（b）
|
|
183
|
|
|
148
|
|
||||||
|
Carvana Co.（13.000% PIK）
|
|
|||||||||||
|
13.000%到期06/01/2030（b）
|
|
525
|
|
|
419
|
|
||||||
|
Carvana Co.（14.000% PIK）
|
|
|||||||||||
|
14.000%到期06/01/2031（b）
|
|
458
|
|
|
370
|
|
||||||
|
CVS传递信托
|
|
|||||||||||
|
5.880%到期0 1/10/2028（j）
|
|
587
|
|
|
581
|
|
||||||
|
DirectTV融资有限责任公司
|
|
|||||||||||
|
5.875%到期08/15/2027
|
|
200
|
|
|
188
|
|
||||||
|
校长
金额 （000s） |
市场
价值 （000s） |
|||||||||||
|
DISH DBS公司。
|
|
|||||||||||
|
5.250%到期12/01/2026（j）
|
$
|
|
660
|
|
$
|
|
567
|
|
||||
|
5.750%到期12/01/2028（j）
|
|
400
|
|
|
320
|
|
||||||
|
DISH网络公司。
|
|
|||||||||||
|
11.750%到期11/15/2027（j）
|
|
800
|
|
|
836
|
|
||||||
|
Exela Intermediate LLC（11.500% PIK）
|
|
|||||||||||
|
11.500%到期04/15/2026（b）
|
|
14
|
|
|
3
|
|
||||||
|
GN Bondco LLC
|
|
|||||||||||
|
9.500%到期10/15/2031
|
|
100
|
|
|
98
|
|
||||||
|
LifePoint Health，公司。
|
|
|||||||||||
|
9.875%到期08/15/2030
|
|
100
|
|
|
101
|
|
||||||
|
11.000%到期10/15/2030
|
|
500
|
|
|
527
|
|
||||||
|
Newfold Digital Holdings Group，Inc。
|
|
|||||||||||
|
11.750%到期10/15/2028
|
|
300
|
|
|
323
|
|
||||||
|
Raising Cane’s Restaurants LLC
|
|
|||||||||||
|
9.375%到期05/01/2029
|
|
100
|
|
|
107
|
|
||||||
|
黄玉太阳能农场有限责任公司
|
|
|||||||||||
|
4.875%到期09/30/2039（j）
|
|
261
|
|
|
241
|
|
||||||
|
5.750%到期09/30/2039（j）
|
|
1,092
|
|
|
1,087
|
|
||||||
|
越洋钻探 Aquila有限公司。
|
|
|||||||||||
|
8.000%到期09/30/2028
|
|
400
|
|
|
406
|
|
||||||
|
美国肾脏护理公司。
|
|
|||||||||||
|
10.625%到期06/28/2028（j）
|
|
249
|
|
|
191
|
|
||||||
|
Valaris有限公司。
|
|
|||||||||||
|
8.375%到期04/30/2030
|
|
100
|
|
|
103
|
|
||||||
|
Venture Global LNG，Inc。
|
|
|||||||||||
|
8.125%到期06/01/2028
|
|
100
|
|
|
101
|
|
||||||
|
Veritas U.S.，Inc。
|
|
|||||||||||
|
7.500%到期09/01/2025（j）
|
|
650
|
|
|
537
|
|
||||||
|
韦斯科航空控股公司.（7.500%现金和3.000% PIK）
|
|
|||||||||||
|
10.500%到期11/15/2026 ^（b）（c）
|
|
4,180
|
|
|
3,804
|
|
||||||
|
Windstream Escrow LLC
|
|
|||||||||||
|
7.750%到期08/15/2028（j）
|
|
1,752
|
|
|
1,536
|
|
||||||
|
|
|
|||||||||||
|
|
12,594
|
|
||||||||||
|
|
|
|||||||||||
|
公用事业0.5%
|
|
|||||||||||
|
太平洋天然气电力公司。
|
|
|||||||||||
|
3.750%到期08/15/2042
|
|
2
|
|
|
1
|
|
||||||
|
到期4.300%03/15/2045（j）
|
|
463
|
|
|
364
|
|
||||||
|
|
|
|||||||||||
|
|
365
|
|
||||||||||
|
|
|
|||||||||||
|
公司债券和票据总额（成本19,379美元）
|
|
17,314
|
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||||
|
可转换债券&票据0.6%
|
|
|||||||||||
|
工业0.6%
|
|
|||||||||||
|
Multiplan Corp.（6.000%现金或7.000% PIK）
|
|
|||||||||||
|
6.000%到期10/15/2027（b）（j）
|
|
700
|
|
|
465
|
|
||||||
|
|
|
|||||||||||
|
可转换债券和票据总额（成本690美元）
|
|
465
|
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||||
|
市政债券&票据1.6%
|
|
|||||||||||
|
波多黎各1.6%
|
|
|||||||||||
|
波多黎各联邦债券，2022年系列
|
|
|||||||||||
|
0.000%到期11/01/2043
|
|
1,328
|
|
|
725
|
|
||||||
|
0.000%到期11/01/2051
|
|
1,188
|
|
|
558
|
|
||||||
|
|
|
|||||||||||
|
市政债券和票据总额（成本1,229美元）
|
|
1,283
|
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||||
|
美国政府机构4.2%
|
|
|||||||||||
|
房利美
|
|
|||||||||||
|
4.000%到期06/25/2050（a）（j）
|
|
2,857
|
|
|
532
|
|
||||||
|
房地美
|
|
|||||||||||
|
到期0.698% 05/25/2050 •（a）（j）
|
|
1,496
|
|
|
207
|
|
||||||
|
0.700%到期11/25/2055~（a）
|
|
5,951
|
|
|
356
|
|
||||||
|
2.0 10%到期11/25/2045~（a）
|
|
1,027
|
|
|
71
|
|
||||||
|
3.500%到期02/25/2041（a）（j）
|
|
1,703
|
|
|
210
|
|
||||||
|
4.000%到期07/25/2050（a）（j）
|
|
5,468
|
|
|
1,206
|
|
||||||
|
5.000%到期03/15/2040（a）（j）
|
|
178
|
|
|
9
|
|
||||||
|
10.602%到期10/25/2029 •（j）
|
|
250
|
|
|
273
|
|
||||||
|
13.002%到期12/25/2027 •
|
|
381
|
|
|
401
|
|
||||||
|
|
|
|||||||||||
|
美国政府机构总数（费用3410美元）
|
|
3,265
|
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||||
|
校长
金额 （000s） |
市场
价值 （000s） |
|||||||||||
|
非机构
抵押贷款支持证券43.6%
|
|
|||||||||||
|
公园大道245号信托
|
|
|||||||||||
|
到期3.657% 06/05/2037~（j）
|
$
|
|
1,065
|
|
$
|
|
857
|
|
||||
|
可调利率按揭信托
|
|
|||||||||||
|
5.556%到期01/25/2036 «~
|
|
48
|
|
|
43
|
|
||||||
|
阿什福德酒店管理信托
|
|
|||||||||||
|
到期6.934% 04/15/2035~（j）
|
|
900
|
|
|
880
|
|
||||||
|
美国银行另类贷款信托
|
|
|||||||||||
|
5.278%到期04/25/2037 «~
|
|
62
|
|
|
53
|
|
||||||
|
美国银行资金信托
|
|
|||||||||||
|
3.500%到期03/20/2036 «~
|
|
33
|
|
|
27
|
|
||||||
|
4.107%到期12/20/2034~
|
|
183
|
|
|
134
|
|
||||||
|
5.806%到期03/25/2037 «~
|
|
34
|
|
|
34
|
|
||||||
|
7.000%到期10/25/2037 «
|
|
318
|
|
|
218
|
|
||||||
|
美国银行抵押贷款信托
|
|
|||||||||||
|
4.733%到期06/25/2035 «~
|
|
37
|
|
|
34
|
|
||||||
|
5.043%到期06/20/2031 «~
|
|
108
|
|
|
105
|
|
||||||
|
Bancorp商业抵押信托
|
|
|||||||||||
|
到期9.193% 08/15/2032~（j）
|
|
190
|
|
|
188
|
|
||||||
|
巴克莱银行商业抵押证券信托
|
|
|||||||||||
|
3.688%到期02/15/2053~（j）
|
|
1,000
|
|
|
758
|
|
||||||
|
8.484%到期10/15/2037 •（j）
|
|
900
|
|
|
859
|
|
||||||
|
BCAP LLC信托
|
|
|||||||||||
|
5.698%到期07/26/2036~
|
|
50
|
|
|
41
|
|
||||||
|
贝尔斯登
阿尔特-A
信任
|
|
|||||||||||
|
3.764%到期05/25/2036~
|
|
804
|
|
|
729
|
|
||||||
|
3.900%到期05/25/2036~
|
|
23
|
|
|
16
|
|
||||||
|
4.007%到期01/25/2047~
|
|
21
|
|
|
9
|
|
||||||
|
4.235%到期08/25/2036~
|
|
183
|
|
|
93
|
|
||||||
|
4.492%到期11/25/2036~
|
|
458
|
|
|
239
|
|
||||||
|
4.529%到期07/25/2035~
|
|
100
|
|
|
72
|
|
||||||
|
5.125%到期09/25/2034 «~
|
|
60
|
|
|
56
|
|
||||||
|
5.8 10%到期04/25/2037 •
|
|
382
|
|
|
335
|
|
||||||
|
贝尔斯登资产支持证券信托
|
|
|||||||||||
|
5.500%到期12/25/2035 «
|
|
22
|
|
|
14
|
|
||||||
|
贝尔斯登商业抵押证券信托
|
|
|||||||||||
|
到期5.657% 10/12/2041~
|
|
33
|
|
|
31
|
|
||||||
|
BHP信托
|
|
|||||||||||
|
8.347%到期08/15/2036~（j）
|
|
588
|
|
|
575
|
|
||||||
|
CBA商业小额余额商业按揭
|
|
|||||||||||
|
6.040%到期01/25/2039丨
|
|
92
|
|
|
85
|
|
||||||
|
CD抵押信托
|
|
|||||||||||
|
5.688%到期10/15/2048
|
|
57
|
|
|
52
|
|
||||||
|
大通抵押贷款融资信托
|
|
|||||||||||
|
6.000%到期03/25/2037
|
|
156
|
|
|
88
|
|
||||||
|
花旗集团商业抵押信托
|
|
|||||||||||
|
5.442%到期12/10/2049~
|
|
224
|
|
|
144
|
|
||||||
|
花旗集团抵押贷款信托
|
|
|||||||||||
|
4.860%到期10/25/2035~
|
|
920
|
|
|
752
|
|
||||||
|
到期4.984% 11/25/2035~（j）
|
|
1,081
|
|
|
600
|
|
||||||
|
6.250%到期11/25/2037~
|
|
649
|
|
|
297
|
|
||||||
|
花旗集团 Mortgage Loan Trust，Inc.抵押通过凭证
|
|
|||||||||||
|
4.078%到期09/25/2035 «~
|
|
58
|
|
|
41
|
|
||||||
|
商业按揭租赁支持凭证
|
|
|||||||||||
|
到期6.250% 06/20/2031~（j）
|
|
87
|
|
|
86
|
|
||||||
|
商业抵押贷款信托
|
|
|||||||||||
|
6.589%到期12/10/2049~
|
|
133
|
|
|
15
|
|
||||||
|
康涅狄格大道证券信托
|
|
|||||||||||
|
8.437%到期10/25/2041 •（j）
|
|
800
|
|
|
808
|
|
||||||
|
Countrywide另类贷款信托
|
|
|||||||||||
|
5.500%到期03/25/2035
|
|
372
|
|
|
162
|
|
||||||
|
6.000%到期11/25/2035 «
|
|
158
|
|
|
25
|
|
||||||
|
6.000%到期04/25/2036（j）
|
|
2,129
|
|
|
1,022
|
|
||||||
|
6.012%到期12/25/2035 •（j）
|
|
525
|
|
|
435
|
|
||||||
|
6.020%到期10/25/2037 •（j）
|
|
3,435
|
|
|
854
|
|
||||||
|
6.030%到期02/25/2037 •
|
|
118
|
|
|
95
|
|
||||||
|
6.050%到期02/25/2036 •
|
|
361
|
|
|
319
|
|
||||||
|
Countrywide Home Loan Mortgage Pass-through Trust
|
|
|||||||||||
|
4.126%到期09/20/2036~
|
|
54
|
|
|
47
|
|
||||||
|
到期4.430% 09/25/2047~
|
|
174
|
|
|
153
|
|
||||||
|
6.000%到期05/25/2037
|
|
180
|
|
|
82
|
|
||||||
|
到期6.1 10% 03/25/2035 •
|
|
64
|
|
|
55
|
|
||||||
|
7.340%到期03/25/2046 •
|
|
305
|
|
|
199
|
|
||||||
|
7.884%到期02/20/2036 •
|
|
2
|
|
|
2
|
|
||||||
|
26
|
PIMCO封闭式基金
|
见随附说明 |
|
2023年12月31日
|
（未经审计）
|
|
校长
金额 （000s） |
市场
价值 （000s） |
|||||||||||
|
瑞士信贷第一波士顿抵押证券公司。
|
|
|||||||||||
|
7.000%到期02/25/2033 «
|
$
|
|
28
|
|
$
|
|
28
|
|
||||
|
瑞士信贷抵押贷款资本抵押贷款支持信托
|
|
|||||||||||
|
6.000%到期07/25/2036（j）
|
|
847
|
|
|
417
|
|
||||||
|
6.396%到期04/25/2036丨
|
|
140
|
|
|
74
|
|
||||||
|
6.500%到期05/25/2036 «
|
|
144
|
|
|
56
|
|
||||||
|
DBGS抵押信托
|
|
|||||||||||
|
0.194%到期10/15/2036~（a）
|
|
147,870
|
|
|
223
|
|
||||||
|
7.509%到期06/15/2033 •（j）
|
|
900
|
|
|
582
|
|
||||||
|
8.059%到期06/15/2033 •（j）
|
|
200
|
|
|
113
|
|
||||||
|
Extended Stay美国信托
|
|
|||||||||||
|
到期9.176% 07/15/2038~（j）
|
|
840
|
|
|
824
|
|
||||||
|
第一地平线另类抵押证券信托
|
|
|||||||||||
|
6.220%到期08/25/2035 «~
|
|
1
|
|
|
0
|
|
||||||
|
房地美
|
|
|||||||||||
|
12.837%到期10/25/2041 •（j）
|
|
1,100
|
|
|
1,159
|
|
||||||
|
13.137%到期11/25/2041~（j）
|
|
1,100
|
|
|
1,168
|
|
||||||
|
GS Mortgage Securities Corp. Trust
|
|
|||||||||||
|
4.591%到期10/10/2032~（j）
|
|
800
|
|
|
720
|
|
||||||
|
4.591%到期10/10/2032~
|
|
100
|
|
|
88
|
|
||||||
|
GS抵押证券信托
|
|
|||||||||||
|
到期0.448% 08/10/2043~（a）
|
|
1,772
|
|
|
15
|
|
||||||
|
GSR抵押贷款信托
|
|
|||||||||||
|
到期4.285% 03/25/2047~
|
|
573
|
|
|
367
|
|
||||||
|
HarbourView抵押贷款信托
|
|
|||||||||||
|
5.9 70%到期0 1/19/2036 •
|
|
390
|
|
|
236
|
|
||||||
|
IndyMac INDA抵押贷款信托
|
|
|||||||||||
|
3.862%到期06/25/2037~
|
|
92
|
|
|
70
|
|
||||||
|
IndyMac INDX抵押贷款信托
|
|
|||||||||||
|
3.242%到期05/25/2036 «~
|
|
88
|
|
|
47
|
|
||||||
|
6.270%到期11/25/2034 •
|
|
213
|
|
|
189
|
|
||||||
|
摩根大通另类贷款信托
|
|
|||||||||||
|
到期6.500% 03/25/2036（j）
|
|
740
|
|
|
429
|
|
||||||
|
摩根大通商业抵押证券信托
|
|
|||||||||||
|
0.389%到期02/15/2046 «~（a）（j）
|
|
52,385
|
|
|
24
|
|
||||||
|
6.039%到期02/12/2051~
|
|
26
|
|
|
215
|
|
||||||
|
7.085%到期07/05/2033 •（j）
|
|
843
|
|
|
725
|
|
||||||
|
9.726%到期02/15/2035 •（j）
|
|
786
|
|
|
756
|
|
||||||
|
11.866%到期11/15/2038 •（j）
|
|
900
|
|
|
819
|
|
||||||
|
摩根大通抵押贷款信托
|
|
|||||||||||
|
5.674%到期07/25/2035 «~
|
|
7
|
|
|
7
|
|
||||||
|
雷曼抵押信托
|
|
|||||||||||
|
5.791%到期04/25/2036~
|
|
142
|
|
|
91
|
|
||||||
|
6.000%到期05/25/2037 «
|
|
4
|
|
|
4
|
|
||||||
|
MASTR可调整利率抵押贷款信托
|
|
|||||||||||
|
5.050%到期11/25/2035 «~
|
|
181
|
|
|
86
|
|
||||||
|
MASTR资产证券化信托
|
|
|||||||||||
|
6.000%到期06/25/2036 •
|
|
146
|
|
|
90
|
|
||||||
|
美林抵押贷款投资者信托
|
|
|||||||||||
|
4.9 18%到期02/25/2034~
|
|
2
|
|
|
2
|
|
||||||
|
4.970%到期05/25/2033 «~
|
|
8
|
|
|
7
|
|
||||||
|
5.598%到期11/25/2035~
|
|
35
|
|
|
34
|
|
||||||
|
5.890%到期07/25/2030 « •
|
|
13
|
|
|
11
|
|
||||||
|
6.130%到期11/25/2029 •
|
|
34
|
|
|
31
|
|
||||||
|
MFA信托
|
|
|||||||||||
|
4.191%到期08/25/2061~（j）
|
|
1,000
|
|
|
861
|
|
||||||
|
4.260%到期12/25/2066~（j）
|
|
1,000
|
|
|
774
|
|
||||||
|
摩根士丹利资本信托
|
|
|||||||||||
|
0.607%到期11/12/2049~（a）
|
|
117
|
|
|
0
|
|
||||||
|
10.009%到期11/15/2034 •
|
|
400
|
|
|
371
|
|
||||||
|
摩根士丹利抵押贷款信托
|
|
|||||||||||
|
5.758%到期0 1/25/2035~
|
|
158
|
|
|
126
|
|
||||||
|
6.000%到期08/25/2037
|
|
136
|
|
|
50
|
|
||||||
|
摩根士丹利 Re-REMIC信托
|
|
|||||||||||
|
4.203%到期03/26/2037~（j）
|
|
1,716
|
|
|
1,479
|
|
||||||
|
抵押权益转换资产信托
|
|
|||||||||||
|
4.000%到期07/25/2060
|
|
57
|
|
|
52
|
|
||||||
|
法国外贸银行商业抵押证券信托
|
|
|||||||||||
|
4.058%到期04/10/2037~（j）
|
|
1,197
|
|
|
610
|
|
||||||
|
到期9.306% 03/15/2035 •（j）
|
|
279
|
|
|
278
|
|
||||||
|
10.555%到期03/15/2035 •（j）
|
|
559
|
|
|
555
|
|
||||||
|
新增住宅按揭贷款信托
|
|
|||||||||||
|
3.879%到期11/25/2059~（j）
|
|
2,900
|
|
|
1,443
|
|
||||||
|
校长
金额 （000s） |
市场
价值 （000s） |
|||||||||||
|
Nomura 资产验收 Corp. Alternative Loan Trust
|
|
|||||||||||
|
6.540%到期02/25/2035 •（j）
|
$
|
|
174
|
|
$
|
|
169
|
|
||||
|
富豪信托
|
|
|||||||||||
|
到期1.723% 09/29/2031 « •
|
|
10
|
|
|
9
|
|
||||||
|
Residential Accredit Loans，Inc. Trust
|
|
|||||||||||
|
5.070%到期01/25/2036~
|
|
163
|
|
|
119
|
|
||||||
|
6.000%到期08/25/2035
|
|
112
|
|
|
96
|
|
||||||
|
6.000%到期06/25/2036
|
|
61
|
|
|
47
|
|
||||||
|
6.500%到期09/25/2037
|
|
112
|
|
|
90
|
|
||||||
|
住宅资产证券化信托
|
|
|||||||||||
|
6.000%到期03/25/2037
|
|
181
|
|
|
60
|
|
||||||
|
住宅基金抵押证券公司信托
|
|
|||||||||||
|
6.000%到期06/25/2036 «
|
|
85
|
|
|
69
|
|
||||||
|
结构性可调整利率抵押贷款信托
|
|
|||||||||||
|
3.813%到期04/25/2036~
|
|
146
|
|
|
82
|
|
||||||
|
4.540%到期01/25/2036~
|
|
171
|
|
|
86
|
|
||||||
|
到期4.773% 09/25/2036 «
|
|
17
|
|
|
15
|
|
||||||
|
结构性资产抵押贷款投资信托
|
|
|||||||||||
|
5.890%到期08/25/2036~（j）
|
|
297
|
|
|
240
|
|
||||||
|
TBW抵押贷款支持信托
|
|
|||||||||||
|
6.000%到期07/25/2036 «
|
|
102
|
|
|
37
|
|
||||||
|
美联银行商业抵押信托
|
|
|||||||||||
|
0.393%到期10/15/2041~（a）
|
|
8
|
|
|
0
|
|
||||||
|
WaMu Mortgage Pass-through Certificates Trust
|
|
|||||||||||
|
3.9 18%到期12/25/2036~（j）
|
|
151
|
|
|
133
|
|
||||||
|
6.370%到期10/25/2045 •（j）
|
|
2,421
|
|
|
2,021
|
|
||||||
|
6.450%到期06/25/2044 «~
|
|
158
|
|
|
142
|
|
||||||
|
Washington Mutual Mortgage Pass-through Certificates Trust
|
|
|||||||||||
|
6.500%到期08/25/2036（j）
|
|
615
|
|
|
504
|
|
||||||
|
富国银行商业抵押信托
|
|
|||||||||||
|
4.928%到期12/15/2039~（j）
|
|
1,042
|
|
|
870
|
|
||||||
|
环球广场信托
|
|
|||||||||||
|
3.596%到期11/10/2036~
|
|
2,400
|
|
|
141
|
|
||||||
|
|
|
|||||||||||
|
合计
非机构
抵押贷款支持证券（成本40,249美元）
|
|
|
34,054
|
|
||||||||
|
|
|
|||||||||||
|
资产支持证券53.1%
|
|
|||||||||||
|
AIM航空金融有限公司。
|
|
|||||||||||
|
6.213%到期02/15/2040 ︱（j）
|
|
823
|
|
|
554
|
|
||||||
|
Asset-Backed Securities Corp. Home Equity Loan Trust
|
|
|||||||||||
|
6.565%到期02/25/2035 •（j）
|
|
1,215
|
|
|
1,247
|
|
||||||
|
8.722%到期06/21/2029 « •
|
|
58
|
|
|
57
|
|
||||||
|
贝尔斯登资产支持证券信托
|
|
|||||||||||
|
4.724%到期07/25/2036 «~
|
|
19
|
|
|
19
|
|
||||||
|
5.653%到期04/25/2036 •（j）
|
|
1,982
|
|
|
2,779
|
|
||||||
|
庞巴迪资本抵押贷款证券化公司。
|
|
|||||||||||
|
7.8 30%到期06/15/2030~
|
|
1,185
|
|
|
143
|
|
||||||
|
花旗集团抵押贷款信托
|
|
|||||||||||
|
5.7 90%到期12/25/2036 •（j）
|
|
1,022
|
|
|
571
|
|
||||||
|
5.9 10%到期12/25/2036 •（j）
|
|
632
|
|
|
254
|
|
||||||
|
6.170%到期11/25/2046 •（j）
|
|
1,100
|
|
|
864
|
|
||||||
|
Conseco金融证券化公司。
|
|
|||||||||||
|
7.9 60%到期05/01/2031
|
|
324
|
|
|
90
|
|
||||||
|
到期9.163% 03/01/2033~
|
|
747
|
|
|
723
|
|
||||||
|
Countrywide Asset-Backed Certificates Trust
|
|
|||||||||||
|
5.8 70%到期06/25/2037 •（j）
|
|
478
|
|
|
481
|
|
||||||
|
5.875%到期09/25/2046 •（j）
|
|
4,167
|
|
|
3,282
|
|
||||||
|
5.9 50%到期05/25/2036 •（j）
|
|
7,322
|
|
|
6,091
|
|
||||||
|
7.345%到期10/25/2035 •（j）
|
|
2,225
|
|
|
1,737
|
|
||||||
|
冠城CLO
|
|
|||||||||||
|
0.000%到期04/20/2035~
|
|
600
|
|
|
366
|
|
||||||
|
EMC抵押贷款信托
|
|
|||||||||||
|
6.520%到期05/25/2040 «~
|
|
87
|
|
|
85
|
|
||||||
|
6.770%到期02/25/2041 « •
|
|
184
|
|
|
176
|
|
||||||
|
Flagship Credit汽车信托
|
|
|||||||||||
|
到期0.000% 06/15/2026 «（e）
|
|
2
|
|
|
71
|
|
||||||
|
到期0.000% 06/15/2029 «（e）
|
|
14
|
|
|
1,065
|
|
||||||
|
GE Capital Mortgage Services，Inc. Trust
|
|
|||||||||||
|
6.705%到期04/25/2029 «~
|
|
22
|
|
|
19
|
|
||||||
|
GSAMP信托
|
|
|||||||||||
|
7.270%到期06/25/2035 •（j）
|
|
2,200
|
|
|
2,069
|
|
||||||
|
8.095%到期12/25/2034~（j）
|
|
2,156
|
|
|
1,689
|
|
||||||
|
校长
金额 （000s） |
市场
价值 （000s） |
|||||||||||
|
房屋净值抵押贷款资产支持信托
|
|
|||||||||||
|
5.7 10%到期04/25/2037 •（j）
|
$
|
|
3,176
|
|
$
|
|
2,054
|
|
||||
|
6.220%到期10/25/2035 •
|
|
107
|
|
|
105
|
|
||||||
|
HSI Asset Securitization Corp. Trust
|
|
|||||||||||
|
5.580%到期04/25/2037 •（j）
|
|
2,756
|
|
|
1,405
|
|
||||||
|
5.8 10%到期12/25/2036 •（j）
|
|
4,255
|
|
|
1,121
|
|
||||||
|
雷曼XS信托
|
|
|||||||||||
|
6.260%到期11/25/2035丨
|
|
714
|
|
|
317
|
|
||||||
|
曼GLG美国CLO有限公司。
|
|
|||||||||||
|
到期0.000% 07/15/2034~
|
|
600
|
|
|
396
|
|
||||||
|
Marlette资金信托
|
|
|||||||||||
|
0.000%到期07/16/2029 «（e）
|
|
5
|
|
|
113
|
|
||||||
|
0.000%到期03/15/2030 «（e）
|
|
8
|
|
|
273
|
|
||||||
|
MASTR资产支持证券信托
|
|
|||||||||||
|
5.690%到期08/25/2036 •（j）
|
|
2,454
|
|
|
946
|
|
||||||
|
摩根士丹利 ABS Capital，Inc.信托
|
|
|||||||||||
|
5.6 10%到期10/25/2036~（j）
|
|
7,863
|
|
|
3,395
|
|
||||||
|
6.250%到期12/25/2034 « •
|
|
91
|
|
|
80
|
|
||||||
|
摩根士丹利 Home Equity Loan Trust
|
|
|||||||||||
|
6.535%到期05/25/2035 •（j）
|
|
1,920
|
|
|
1,699
|
|
||||||
|
全国大学通勤信托基金
|
|
|||||||||||
|
到期0.000% 03/25/2038 •
|
|
3,500
|
|
|
931
|
|
||||||
|
人民金融不动产抵押证券信托
|
|
|||||||||||
|
5.600%到期09/25/2036~（j）
|
|
5,696
|
|
|
1,063
|
|
||||||
|
Renaissance Home Equity Loan Trust
|
|
|||||||||||
|
7.238%到期09/25/2037 ︱（j）
|
|
3,289
|
|
|
1,402
|
|
||||||
|
证券化资产支持应收款有限责任公司信托
|
|
|||||||||||
|
6.115%到期01/25/2035 « •
|
|
82
|
|
|
79
|
|
||||||
|
SMB民办教育贷款信托
|
|
|||||||||||
|
到期0.000% 02/16/2055 «（e）
|
|
0
|
|
|
225
|
|
||||||
|
SoFi专业贷款计划有限责任公司
|
|
|||||||||||
|
0.000%到期05/25/2040（e）
|
|
1,000
|
|
|
82
|
|
||||||
|
到期0.000% 09/25/2040 «（e）
|
|
339
|
|
|
41
|
|
||||||
|
SoundView Home Loan信托
|
|
|||||||||||
|
6.420%到期10/25/2037~（j）
|
|
1,586
|
|
|
1,162
|
|
||||||
|
结构性资产投资贷款信托
|
|
|||||||||||
|
9.970%到期10/25/2033 « •
|
|
68
|
|
|
72
|
|
||||||
|
UCFC人造房屋合同
|
|
|||||||||||
|
7.900%到期0 1/15/2028~
|
|
50
|
|
|
45
|
|
||||||
|
|
|
|||||||||||
|
资产支持证券总额（成本52680美元）
|
|
41,438
|
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||||
|
股份
|
||||||||||||
|
普通股11.0%
|
|
|||||||||||
|
通信服务0.4%
|
|
|||||||||||
|
Clear Channel Outdoor Holdings, Inc.（d）
|
|
108,013
|
|
|
196
|
|
||||||
|
iHeartMedia，Inc.‘A’（d）
|
|
25,745
|
|
|
69
|
|
||||||
|
iHeartMedia，Inc.‘b’«（d）
|
|
20,009
|
|
|
48
|
|
||||||
|
|
|
|||||||||||
|
|
313
|
|
||||||||||
|
|
|
|||||||||||
|
能源0.1%
|
|
|||||||||||
|
Axis 美国能源服务‘A’«（h）
|
|
3,344
|
|
|
99
|
|
||||||
|
|
|
|||||||||||
|
医疗保健5.3%
|
|
|||||||||||
|
Amsurg股权«（d）（h）
|
|
81,058
|
|
|
4,158
|
|
||||||
|
|
|
|||||||||||
|
工业3.1%
|
|
|||||||||||
|
麦克德莫特国际有限公司（d）
|
|
7,216
|
|
|
1
|
|
||||||
|
Neiman Marcus Group有限公司«（d）（h）
|
|
13,191
|
|
|
1,977
|
|
||||||
|
Syniverse控股 «（h）
|
|
373,838
|
|
|
327
|
|
||||||
|
Voyager Aviation Holdings LLC «（d）
|
|
307
|
|
|
0
|
|
||||||
|
Westmoreland Mining Holdings «（d）（h）
|
|
9,154
|
|
|
37
|
|
||||||
|
Westmoreland Mining LLC «（d）（h）
|
|
9,234
|
|
|
32
|
|
||||||
|
|
|
|||||||||||
|
|
2,374
|
|
||||||||||
|
|
|
|||||||||||
|
见随附说明
|
|
半年度报告
|
|
|
|
|
2023年12月31日
|
|
27
|
|
投资时间表
|
PCM基金公司。
|
（续）
|
|
股份
|
市场
价值 （000s） |
|||||||||||
|
公用事业2.1%
|
|
|||||||||||
|
TexGenPower LLC «（d）（h）
|
|
9,914
|
|
$
|
|
354
|
|
|||||
|
西洋新«（d）（h）
|
|
2,750
|
|
|
29
|
|
||||||
|
Windstream单位«（d）
|
|
43,518
|
|
|
1,288
|
|
||||||
|
|
|
|||||||||||
|
|
1,671
|
|
||||||||||
|
|
|
|||||||||||
|
普通股总额（成本7088美元）
|
|
|
8,615
|
|
||||||||
|
|
|
|||||||||||
|
认股权证0.0%
|
|
|||||||||||
|
公用事业0.0%
|
|
|||||||||||
|
西洋-Exp.09/08/2028 «
|
|
357
|
|
|
0
|
|
||||||
|
|
|
|||||||||||
|
认股权证总额（成本0美元）
|
|
0
|
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||||
|
优先证券0.0%
|
|
|||||||||||
|
金融0.0%
|
|
|||||||||||
|
硅谷银行
|
|
|||||||||||
|
4.700%到期11/15/2031 ^（c）（g）
|
|
11,000
|
|
|
0
|
|
||||||
|
|
|
|||||||||||
|
工业0.0%
|
|
|||||||||||
|
航海家航空控股有限责任公司
|
|
|||||||||||
|
9.500% «
|
|
1,842
|
|
|
0
|
|
||||||
|
|
|
|||||||||||
|
优先证券总额（成本605美元）
|
|
|
0
|
|
||||||||
|
|
|
|||||||||||
|
股份
|
市场
价值 （000s） |
|||||||||||
|
房地产投资信托0.9%
|
|
|||||||||||
|
房地产0.9%
|
|
|||||||||||
|
CBL金融地产公司。
|
|
4,345
|
|
$
|
|
106
|
|
|||||
|
Uniti Group，公司。
|
|
34,736
|
|
|
201
|
|
||||||
|
VICI Properties，公司。
|
|
13,531
|
|
|
431
|
|
||||||
|
|
|
|||||||||||
|
房地产投资信托总额（成本317美元）
|
|
738
|
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||||
|
校长
金额 （000s） |
||||||||||||
|
短期票据0.8%
|
|
|||||||||||
|
回购协议（i）0.5%
|
|
|||||||||||
|
|
355
|
|
||||||||||
|
|
|
|||||||||||
|
美国国债0.3%
|
|
|||||||||||
|
5.342%到期02/29/2024（e）（f）（m）
|
$
|
|
263
|
|
|
261
|
|
|||||
|
|
|
|||||||||||
|
短期工具总额
（成本616美元）
|
|
|
616
|
|
||||||||
|
|
|
|||||||||||
|
证券投资总额（成本140,665美元）
|
|
122,093
|
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||||
|
股份
|
市场
价值 （000s） |
|||||||||||
|
对附属公司的投资12.3%
|
|
|||||||||||
|
短期票据12.3%
|
|
|||||||||||
|
用于现金管理目的的中央资金12.3%
|
|
|||||||||||
|
PIMCO短期浮动资产净值组合III
|
|
983,461
|
|
$
|
|
9,566
|
|
|||||
|
|
|
|||||||||||
|
短期工具总额（费用9564美元）
|
|
9,566
|
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||||
|
对附属公司的投资总额（费用9564美元）
|
|
|
9,566
|
|
||||||||
|
总投资168.6%
（费用150229美元） |
|
$
|
|
131,659
|
|
|||||||
|
金融衍生品
仪器（k）（l）（0.1）%
（成本或保费，净额1088美元）
|
|
|
(101
|
)
|
||||||||
|
其他资产和负债，净额（68.5）%
|
|
|
(53,469
|
)
|
||||||||
|
|
|
|||||||||||
|
净资产100.0%
|
|
$
|
|
78,089
|
|
|||||||
|
|
|
|||||||||||
投资时间表附注：
|
*
|
零余额可能反映实际金额四舍五入到一千以下。
|
|
^
|
安全性是默认的。
|
|
«
|
使用重要的不可观察输入进行估值的安全性（第3级）。
|
|
µ
|
该金额的全部或部分代表未提供资金的贷款承诺。未提供资金部分的利率将在提供资金时确定。有关未提供资金的贷款承诺的更多信息，请参见财务报表附注中的附注4，证券和其他投资。
|
|
~
|
可变或浮动费率证券。显示的利率是截至期末有效的利率。某些浮动利率证券不是基于已公布的参考利率和利差，而是由发行人或代理商确定，并基于当前的市场条件。参考利率截至重置日期，可能因证券而异。这些证券可能不会在其描述中显示参考利率和/或价差。
|
|
•
|
显示的利率是截至期末有效的利率。该利率可能基于固定利率、上限利率或最低利率，并可能在未来转换为浮动或浮动利率。这些证券在其描述中未标明参考利率和价差。
|
|
þ
|
息票表示根据预定日程或事件定期变化的费率。显示的利率是截至期末有效的利率。
|
|
(a)
|
证券仅为权益（“IO”）或IO Strip。
|
|
(b)
|
付款
实物安全。
|
|
（c）
|
截至本报告发布之日，证券不应计收入。
|
|
（d）
|
证券在最近十二个月内未产生收入。
|
|
（e）
|
零息证券。
|
|
（f）
|
息票代表到期收益率。
|
|
（g）
|
永久到期；所示日期（如适用）代表下一个合约赎回日期。
|
（h）限制性证券：
|
发行人说明
|
收购
日期 |
成本
|
市场
价值 |
市值
占百分比 净资产 |
||||||||||||
|
Amsurg股权
|
|
11/02/2023 - 11/06/2023
|
|
$
|
3,387
|
|
$
|
4,158
|
|
|
5.32
|
%
|
||||
|
Axis 美国能源服务‘A’
|
|
07/01/2021
|
|
|
49
|
|
|
99
|
|
|
0.13
|
|
||||
|
Neiman Marcus Group有限公司LLC
|
|
09/25/2020
|
|
|
425
|
|
|
1,977
|
|
|
2.53
|
|
||||
|
Syniverse控股
|
|
05/12/2022 - 11/30/2023
|
|
|
367
|
|
|
327
|
|
|
0.42
|
|
||||
|
TexGenPower LLC
|
|
07/20/2018
|
|
|
314
|
|
|
354
|
|
|
0.45
|
|
||||
|
西洋 New
|
|
09/12/2023
|
|
|
40
|
|
|
29
|
|
|
0.04
|
|
||||
|
威斯特摩兰矿业控股
|
|
12/08/2014
|
|
|
267
|
|
|
37
|
|
|
0.05
|
|
||||
|
威斯特摩兰矿业有限责任公司
|
|
06/30/2023
|
|
|
61
|
|
|
32
|
|
|
0.04
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
$
|
4,910
|
|
$
|
7,013
|
|
|
8.98
|
%
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
28
|
PIMCO封闭式基金
|
|
见随附说明
|
|
|
2023年12月31日
|
（未经审计）
|
借款和其他融资交易
（i）回购协议：
|
交易对手
|
借贷
率 |
结算
日期 |
成熟度
日期 |
校长
金额 |
抵押
|
抵押品
（收到） |
回购
协议， 按价值 |
回购
协议 收益 要成为 收到
(1)
|
||||||||||||||||||||||
|
FICC
|
|
2.600
|
%
|
|
12/29/2023
|
|
|
01/02/2024
|
|
$
|
355
|
|
2025年11月30日到期美国国债4.875%
|
$
|
(362
|
)
|
$
|
355
|
|
$
|
355
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
回购协议总额
|
|
$
|
(362
|
)
|
$
|
355
|
|
$
|
355
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
反向回购协议：
|
交易对手
|
借款
率
(2)
|
结算
日期 |
成熟度
日期 |
金额
借来的
(2)
|
应付款项
反向 回购 协议 |
|||||||||||||||
|
BNY
|
|
6.634
|
%
|
|
10/16/2023
|
|
|
04/16/2024
|
|
$
|
(4,216
|
)
|
$
|
(4,277
|
)
|
|||||
|
BOS
|
|
5.970
|
|
|
10/10/2023
|
|
|
01/08/2024
|
|
|
(263
|
)
|
|
(266
|
)
|
|||||
|
|
6.650
|
|
|
10/18/2023
|
|
|
02/21/2024
|
|
|
(1,465
|
)
|
|
(1,485
|
)
|
||||||
|
BP
|
|
6.060
|
|
|
07/14/2023
|
|
|
01/10/2024
|
|
|
(667
|
)
|
|
(686
|
)
|
|||||
|
|
6.120
|
|
|
07/31/2023
|
|
|
01/29/2024
|
|
|
(634
|
)
|
|
(651
|
)
|
||||||
|
|
6.120
|
|
|
10/02/2023
|
|
|
01/29/2024
|
|
|
(210
|
)
|
|
(213
|
)
|
||||||
|
|
6.650
|
|
|
12/20/2023
|
|
|
04/16/2024
|
|
|
(4,800
|
)
|
|
(4,811
|
)
|
||||||
|
|
6.650
|
|
|
12/20/2023
|
|
|
05/15/2024
|
|
|
(280
|
)
|
|
(281
|
)
|
||||||
|
|
6.690
|
|
|
12/20/2023
|
|
|
04/16/2024
|
|
|
(2,479
|
)
|
|
(2,485
|
)
|
||||||
|
|
6.750
|
|
|
12/20/2023
|
|
|
05/15/2024
|
|
|
(632
|
)
|
|
(633
|
)
|
||||||
|
|
6.950
|
|
|
12/20/2023
|
|
|
04/16/2024
|
|
|
(1,503
|
)
|
|
(1,507
|
)
|
||||||
|
BRC
|
|
5.700
|
|
|
07/28/2023
|
|
|
待定
|
(3)
|
|
(574
|
)
|
|
(589
|
)
|
|||||
|
|
6.560
|
|
|
12/22/2023
|
|
|
04/22/2024
|
|
|
(233
|
)
|
|
(234
|
)
|
||||||
|
|
6.700
|
|
|
12/08/2023
|
|
|
04/08/2024
|
|
|
(1,017
|
)
|
|
(1,022
|
)
|
||||||
|
|
6.720
|
|
|
08/10/2023
|
|
|
02/06/2024
|
|
|
(1,238
|
)
|
|
(1,272
|
)
|
||||||
|
|
6.820
|
|
|
08/31/2023
|
|
|
02/26/2024
|
|
|
(100
|
)
|
|
(102
|
)
|
||||||
|
|
6.833
|
|
|
08/07/2023
|
|
|
01/30/2024
|
|
|
(501
|
)
|
|
(515
|
)
|
||||||
|
|
6.850
|
|
|
12/15/2023
|
|
|
04/15/2024
|
|
|
(1,873
|
)
|
|
(1,879
|
)
|
||||||
|
BYR
|
|
6.130
|
|
|
10/10/2023
|
|
|
04/08/2024
|
|
|
(805
|
)
|
|
(817
|
)
|
|||||
|
CIB
|
|
6.020
|
|
|
08/16/2023
|
|
|
02/16/2024
|
|
|
(10
|
)
|
|
(10
|
)
|
|||||
|
GLM
|
|
6.276
|
|
|
12/28/2023
|
|
|
09/27/2024
|
|
|
(632
|
)
|
|
(632
|
)
|
|||||
|
|
6.326
|
|
|
12/28/2023
|
|
|
09/27/2024
|
|
|
(548
|
)
|
|
(549
|
)
|
||||||
|
|
6.426
|
|
|
12/28/2023
|
|
|
09/27/2024
|
|
|
(1,153
|
)
|
|
(1,154
|
)
|
||||||
|
|
6.670
|
|
|
10/26/2023
|
|
|
07/29/2024
|
|
|
(148
|
)
|
|
(150
|
)
|
||||||
|
|
6.720
|
|
|
10/26/2023
|
|
|
07/29/2024
|
|
|
(516
|
)
|
|
(522
|
)
|
||||||
|
IND
|
|
6.050
|
|
|
12/21/2023
|
|
|
03/21/2024
|
|
|
(580
|
)
|
|
(581
|
)
|
|||||
|
|
6.100
|
|
|
12/21/2023
|
|
|
03/21/2024
|
|
|
(1,920
|
)
|
|
(1,924
|
)
|
||||||
|
JPS
|
|
6.510
|
|
|
08/11/2023
|
|
|
02/07/2024
|
|
|
(246
|
)
|
|
(252
|
)
|
|||||
|
|
6.588
|
|
|
11/01/2023
|
|
|
02/01/2024
|
|
|
(428
|
)
|
|
(433
|
)
|
||||||
|
MZF
|
|
6.550
|
|
|
12/13/2023
|
|
|
06/20/2024
|
|
|
(4,152
|
)
|
|
(4,167
|
)
|
|||||
|
加拿大皇家银行
|
|
6.470
|
|
|
12/18/2023
|
|
|
04/18/2024
|
|
|
(651
|
)
|
|
(653
|
)
|
|||||
|
RCY
|
|
6.020
|
|
|
08/17/2023
|
|
|
02/16/2024
|
|
|
(1,879
|
)
|
|
(1,922
|
)
|
|||||
|
RTA
|
|
6.700
|
|
|
10/06/2023
|
|
|
01/05/2024
|
|
|
(1,781
|
)
|
|
(1,810
|
)
|
|||||
|
|
6.740
|
|
|
12/19/2023
|
|
|
02/02/2024
|
|
|
(138
|
)
|
|
(138
|
)
|
||||||
|
|
6.750
|
|
|
01/02/2024
|
|
|
02/16/2024
|
|
|
(141
|
)
|
|
(141
|
)
|
||||||
|
SOG
|
|
5.830
|
|
|
10/13/2023
|
|
|
01/11/2024
|
|
|
(960
|
)
|
|
(973
|
)
|
|||||
|
|
6.120
|
|
|
10/10/2023
|
|
|
04/10/2024
|
|
|
(654
|
)
|
|
(664
|
)
|
||||||
|
|
6.120
|
|
|
10/18/2023
|
|
|
04/10/2024
|
|
|
(427
|
)
|
|
(433
|
)
|
||||||
|
|
6.467
|
|
|
11/20/2023
|
|
|
02/20/2024
|
|
|
(602
|
)
|
|
(607
|
)
|
||||||
|
TDM
|
|
5.500
|
|
|
07/28/2023
|
|
|
待定
|
(3)
|
|
(607
|
)
|
|
(621
|
)
|
|||||
|
瑞银
|
|
6.100
|
|
|
07/10/2023
|
|
|
01/05/2024
|
|
|
(933
|
)
|
|
(961
|
)
|
|||||
|
|
6.100
|
|
|
10/19/2023
|
|
|
04/16/2024
|
|
|
(125
|
)
|
|
(126
|
)
|
||||||
|
|
6.610
|
|
|
09/11/2023
|
|
|
03/11/2024
|
|
|
(4,252
|
)
|
|
(4,340
|
)
|
||||||
|
|
6.690
|
|
|
07/10/2023
|
|
|
01/10/2024
|
|
|
(851
|
)
|
|
(878
|
)
|
||||||
|
|
6.720
|
|
|
10/10/2023
|
|
|
01/10/2024
|
|
|
(5,643
|
)
|
|
(5,731
|
)
|
||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
逆回购协议总数
|
$
|
(54,097
|
)
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
见随附说明
|
|
半年度报告
|
|
|
|
|
2023年12月31日
|
|
29
|
|
投资时间表
|
PCM基金公司。
|
（续）
|
借款和其他融资交易摘要
以下为截至2023年12月31日按交易对手汇总的借款及其他融资交易和担保物质押/（收到）市值：
|
交易对手
|
回购
协议 收益 要成为 收到
(1)
|
应付款项
反向 回购 协议 |
应付款项
售后回购
交易 |
合计
借款和 其他融资 交易 |
抵押品
已质押/（已收到） |
净敞口
(4)
|
||||||||||||||||||
|
全球/主回购协议
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
BNY
|
$
|
0
|
|
$
|
(4,277
|
)
|
$
|
0
|
|
$
|
(4,277
|
)
|
$
|
5,570
|
|
$
|
1,293
|
|
||||||
|
BOS
|
|
0
|
|
|
(1,751
|
)
|
|
0
|
|
|
(1,751
|
)
|
|
2,414
|
|
|
663
|
|
||||||
|
BP
|
|
0
|
|
|
(11,267
|
)
|
|
0
|
|
|
(11,267
|
)
|
|
15,009
|
|
|
3,742
|
|
||||||
|
BRC
|
|
0
|
|
|
(5,613
|
)
|
|
0
|
|
|
(5,613
|
)
|
|
7,895
|
|
|
2,282
|
|
||||||
|
BYR
|
|
0
|
|
|
(817
|
)
|
|
0
|
|
|
(817
|
)
|
|
994
|
|
|
177
|
|
||||||
|
CIB
|
|
0
|
|
|
(10
|
)
|
|
0
|
|
|
(10
|
)
|
|
9
|
|
|
(1
|
)
|
||||||
|
FICC
|
|
355
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
355
|
|
|
(362
|
)
|
|
(7
|
)
|
||||||
|
GLM
|
|
0
|
|
|
(3,007
|
)
|
|
0
|
|
|
(3,007
|
)
|
|
3,971
|
|
|
964
|
|
||||||
|
IND
|
|
0
|
|
|
(2,505
|
)
|
|
0
|
|
|
(2,505
|
)
|
|
3,233
|
|
|
728
|
|
||||||
|
JPS
|
|
0
|
|
|
(685
|
)
|
|
0
|
|
|
(685
|
)
|
|
853
|
|
|
168
|
|
||||||
|
MZF
|
|
0
|
|
|
(4,167
|
)
|
|
0
|
|
|
(4,167
|
)
|
|
6,106
|
|
|
1,939
|
|
||||||
|
加拿大皇家银行
|
|
0
|
|
|
(653
|
)
|
|
0
|
|
|
(653
|
)
|
|
824
|
|
|
171
|
|
||||||
|
RCY
|
|
0
|
|
|
(1,922
|
)
|
|
0
|
|
|
(1,922
|
)
|
|
2,155
|
|
|
233
|
|
||||||
|
RTA
|
|
0
|
|
|
(2,089
|
)
|
|
0
|
|
|
(2,089
|
)
|
|
2,663
|
|
|
574
|
|
||||||
|
SOG
|
|
0
|
|
|
(2,677
|
)
|
|
0
|
|
|
(2,677
|
)
|
|
3,315
|
|
|
638
|
|
||||||
|
TDM
|
|
0
|
|
|
(621
|
)
|
|
0
|
|
|
(621
|
)
|
|
600
|
|
|
(21
|
)
|
||||||
|
瑞银
|
|
0
|
|
|
(12,036
|
)
|
|
0
|
|
|
(12,036
|
)
|
|
16,170
|
|
|
4,134
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
借款和其他融资交易总额
|
$
|
355
|
|
$
|
(54,097
|
)
|
$
|
0
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
某些转让被视为有担保借款
协议的剩余合同期限
|
隔夜和
连续 |
最多30天
|
31-90天
|
大于90天
|
合计
|
||||||||||||||||
|
逆回购协议
|
|
|||||||||||||||||||
|
公司债券&票据
|
$
|
0
|
|
$
|
(3,347
|
)
|
$
|
(138
|
)
|
$
|
(3,250
|
)
|
$
|
(6,735
|
)
|
|||||
|
可换股债券及票据
|
|
0
|
|
|
(403
|
)
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
(403
|
)
|
|||||
|
美国政府机构
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
(1,932
|
)
|
|
(192
|
)
|
|
(2,124
|
)
|
|||||
|
非机构
抵押贷款支持证券
|
|
0
|
|
|
(1,669
|
)
|
|
(5,171
|
)
|
|
(11,997
|
)
|
|
(18,837
|
)
|
|||||
|
资产支持证券
|
|
0
|
|
|
(7,265
|
)
|
|
(5,826
|
)
|
|
(12,766
|
)
|
|
(25,857
|
)
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
借款总额
|
$
|
0
|
|
$
|
(12,684
|
)
|
$
|
(13,067
|
)
|
$
|
(28,205
|
)
|
$
|
(53,956
|
)
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
逆回购协议应付款项
(5)
|
|
$
|
(53,956
|
)
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
（j）
|
截至2023年12月31日，已根据上述主协议条款质押总市值为71,953美元的证券和379美元的现金作为抵押品。
|
|
(1)
|
包括应计利息。
|
|
(2)
|
截至2023年12月31日止期间未偿还借款的平均金额为（61,583）美元，加权平均利率为6.319%。平均借款可能包括逆回购协议和售后回购交易，如果在该期间持有。
|
|
(3)
|
开放式到期逆回购协议。
|
|
(4)
|
净敞口指发生违约时应收/（应付）对手方的净应收/（应付）款。借款和其他融资交易的风险敞口只能在与同一法律实体的同一主协议下管辖的交易之间进行净额结算。有关更多信息，请参见财务报表附注中的附注8，主净额结算安排。
|
|
(5)
|
期末未结清的逆回购协议负债为（141）美元。
|
（k）金融衍生工具：交易所交易或中央清算
FUTURES合约：
|
空头期货合约
|
||||||||||||||||||||||||
|
说明
|
到期
月 |
#的
合同 |
概念性
金额 |
未实现
升值/ （折旧） |
变动幅度
|
|||||||||||||||||||
|
资产
|
责任
|
|||||||||||||||||||||||
|
3个月
SOFR活跃合约12月期货
|
|
03/2024
|
|
|
5
|
|
$
|
(1,183
|
)
|
$
|
34
|
|
$
|
0
|
|
$
|
0
|
|
||||||
|
3个月
SOFR活跃合约12月期货
|
|
03/2025
|
|
|
1
|
|
|
(241
|
)
|
|
4
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
||||||
|
3个月
SOFR活跃合约12月期货
|
|
03/2026
|
|
|
1
|
|
|
(242
|
)
|
|
2
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
||||||
|
3个月
SOFR活跃合约6月期货
|
|
09/2024
|
|
|
2
|
|
|
(477
|
)
|
|
11
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
||||||
|
3个月
SOFR活跃合约6月期货
|
|
09/2025
|
|
|
2
|
|
|
(484
|
)
|
|
5
|
|
|
0
|
|
|
(1
|
)
|
||||||
|
30
|
PIMCO封闭式基金
|
见随附说明 |
|
2023年12月31日
|
（未经审计）
|
|
说明
|
到期
月 |
#的
合同 |
概念性
金额 |
未实现
升值/ （折旧） |
变动幅度
|
|||||||||||||||||||
|
资产
|
责任
|
|||||||||||||||||||||||
|
3个月
SOFR活跃合约3月期货
|
|
06/2024
|
|
|
4
|
|
$
|
(950
|
)
|
$
|
24
|
|
$
|
0
|
|
$
|
0
|
|
||||||
|
3个月
SOFR活跃合约3月期货
|
|
06/2025
|
|
|
2
|
|
|
(483
|
)
|
|
6
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
||||||
|
3个月
SOFR活跃合约3月期货
|
|
06/2026
|
|
|
1
|
|
|
(242
|
)
|
|
2
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
||||||
|
3个月
SOFR活跃合约9月期货
|
|
12/2024
|
|
|
2
|
|
|
(480
|
)
|
|
9
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
||||||
|
3个月
SOFR活跃合约9月期货
|
|
12/2025
|
|
|
1
|
|
|
(242
|
)
|
|
3
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
期货合约总数
|
|
$
|
100
|
|
$
|
0
|
|
$
|
(1
|
)
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
互换协议：
利率互换
|
支付/接收
浮动利率 |
浮动利率指数
|
固定费率
|
付款
频率 |
成熟度
日期 |
概念性
金额 |
保费
已付/（已收到） |
未实现
升值/ （折旧） |
市场
价值 |
变动幅度
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
资产
|
责任
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
接收
|
1日
美元SOFR复合-OIS
|
|
2.450
|
%
|
年度
|
|
12/20/2024
|
|
$
|
|
|
|
3,800
|
|
$
|
0
|
|
$
|
89
|
|
$
|
89
|
|
$
|
1
|
|
$
|
0
|
|
|||||||||||
|
接收
(1)
|
1日
美元SOFR复合-OIS
|
|
2.350
|
|
年度
|
|
01/17/2025
|
|
|
1,900
|
|
|
0
|
|
|
43
|
|
|
43
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
||||||||||||||
|
接收
(1)
|
1日
美元SOFR复合-OIS
|
|
2.300
|
|
年度
|
|
01/17/2026
|
|
|
300
|
|
|
0
|
|
|
10
|
|
|
10
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
||||||||||||||
|
支付
|
1日
美元SOFR复合-OIS
|
|
1.250
|
|
半年度
|
|
12/15/2026
|
|
|
200
|
|
|
(1
|
)
|
|
(15
|
)
|
|
(16
|
)
|
|
0
|
|
|
0
|
|
||||||||||||||
|
支付
|
1日
美元SOFR复合-OIS
|
|
1.550
|
|
半年度
|
|
01/20/2027
|
|
|
1,900
|
|
|
(4
|
)
|
|
(139
|
)
|
|
(143
|
)
|
|
0
|
|
|
(1
|
)
|
||||||||||||||
|
支付
|
1日
美元SOFR复合-OIS
|
|
0.500
|
|
半年度
|
|
06/16/2028
|
|
|
140
|
|
|
(5
|
)
|
|
(14
|
)
|
|
(19
|
)
|
|
0
|
|
|
0
|
|
||||||||||||||
|
支付
|
1日
美元SOFR复合-OIS
|
|
3.750
|
|
年度
|
|
12/20/2028
|
|
|
4,900
|
|
|
45
|
|
|
1
|
|
|
46
|
|
|
2
|
|
|
0
|
|
||||||||||||||
|
支付
|
1日
美元SOFR复合-OIS
|
|
1.700
|
|
半年度
|
|
01/12/2029
|
|
|
2,000
|
|
|
(6
|
)
|
|
(195
|
)
|
|
(201
|
)
|
|
0
|
|
|
0
|
|
||||||||||||||
|
支付
(1)
|
1日
美元SOFR复合-OIS
|
|
4.250
|
|
年度
|
|
06/19/2029
|
|
|
7,800
|
|
|
(32
|
)
|
|
342
|
|
|
310
|
|
|
3
|
|
|
0
|
|
||||||||||||||
|
支付
(1)
|
1日
美元SOFR复合-OIS
|
|
4.500
|
|
年度
|
|
06/17/2030
|
|
|
10,300
|
|
|
8
|
|
|
621
|
|
|
629
|
|
|
1
|
|
|
0
|
|
||||||||||||||
|
接收
|
1日
美元SOFR复合-OIS
|
|
1.370
|
|
半年度
|
|
07/19/2031
|
|
|
100
|
|
|
0
|
|
|
16
|
|
|
16
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
||||||||||||||
|
接收
|
1日
美元SOFR复合-OIS
|
|
1.360
|
|
半年度
|
|
07/20/2031
|
|
|
100
|
|
|
0
|
|
|
16
|
|
|
16
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
||||||||||||||
|
接收
|
1日
美元SOFR复合-OIS
|
|
3.500
|
|
年度
|
|
12/20/2033
|
|
|
1,800
|
|
|
54
|
|
|
(58
|
)
|
|
(4
|
)
|
|
1
|
|
|
0
|
|
||||||||||||||
|
接收
|
1日
美元SOFR复合-OIS
|
|
3.000
|
|
半年度
|
|
12/19/2038
|
|
|
5,200
|
|
|
13
|
|
|
457
|
|
|
470
|
|
|
11
|
|
|
0
|
|
||||||||||||||
|
接收
|
1日
美元SOFR复合-OIS
|
|
2.000
|
|
半年度
|
|
01/15/2050
|
|
|
100
|
|
|
(1
|
)
|
|
29
|
|
|
28
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
||||||||||||||
|
接收
|
1日
美元SOFR复合-OIS
|
|
1.625
|
|
半年度
|
|
01/16/2050
|
|
|
400
|
|
|
0
|
|
|
140
|
|
|
140
|
|
|
1
|
|
|
0
|
|
||||||||||||||
|
接收
|
1日
美元SOFR复合-OIS
|
|
1.750
|
|
半年度
|
|
01/22/2050
|
|
|
700
|
|
|
(4
|
)
|
|
232
|
|
|
228
|
|
|
2
|
|
|
0
|
|
||||||||||||||
|
接收
|
1日
美元SOFR复合-OIS
|
|
1.625
|
|
半年度
|
|
02/03/2050
|
|
|
400
|
|
|
(2
|
)
|
|
141
|
|
|
139
|
|
|
1
|
|
|
0
|
|
||||||||||||||
|
接收
|
1日
美元SOFR复合-OIS
|
|
1.450
|
|
半年度
|
|
04/07/2051
|
|
|
1,300
|
|
|
(1
|
)
|
|
514
|
|
|
513
|
|
|
5
|
|
|
0
|
|
||||||||||||||
|
接收
|
1日
美元SOFR复合-OIS
|
|
1.750
|
|
年度
|
|
06/15/2052
|
|
|
5,700
|
|
|
994
|
|
|
749
|
|
|
1,743
|
|
|
22
|
|
|
0
|
|
||||||||||||||
|
接收
|
1日
美元SOFR复合-OIS
|
|
1.750
|
|
年度
|
|
12/21/2052
|
|
|
2,800
|
|
|
674
|
|
|
129
|
|
|
803
|
|
|
11
|
|
|
0
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
互换协议总数
|
|
$
|
1,732
|
|
$
|
3,108
|
|
$
|
4,840
|
|
$
|
61
|
|
$
|
(1
|
)
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
金融衍生工具：交易所交易或中央结算摘要
以下为截至2023年12月31日交易所交易或集中清算金融衍生工具市值及变动幅度汇总：
|
金融衍生资产
|
金融衍生负债
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
市值
|
变动幅度
资产 |
市值
|
变动幅度
责任 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
已购买
期权 |
期货
|
互换
协议 |
合计
|
书面
期权 |
期货
|
互换
协议 |
合计
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
交易所交易或集中清算总额
|
$
|
0
|
|
$
|
0
|
|
$
|
61
|
|
$
|
61
|
|
$
|
0
|
|
$
|
(1)
|
|
$
|
(1)
|
|
$
|
(2)
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
截至2023年12月31日，已有1114美元现金作为交易所交易和中央清算金融衍生工具的抵押品。有关更多信息，请参见财务报表附注中的附注8，主净额结算安排。
|
(1)
|
本文书有一个远期起始生效日期。更多信息见财务报表附注中的附注2，证券交易和投资收益。
|
（l）金融衍生工具：柜台交易
互换协议：
信用指数的信用违约掉期-卖出保护
(1)
|
交易对手
|
指数/批次
|
固定
收款率 |
付款
频率 |
成熟度
日期 |
概念性
金额
(2)
|
保费
已付/（已收到） |
未实现
升值/ （折旧） |
互换协议，
按价值
(3)
|
||||||||||||||||||||||||
|
资产
|
责任
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
商品及服务税
|
ABX.HE.AA.6-1指数
«
|
|
0.320
|
%
|
每月
|
|
07/25/2045
|
|
$
|
1,587
|
|
$
|
(316
|
)
|
$
|
197
|
|
$
|
0
|
|
$
|
(119
|
)
|
|||||||||
|
ABX.HE.PENAAA.7-1指数
«
|
|
0.090
|
|
每月
|
|
08/25/2037
|
|
|
513
|
|
|
(328
|
)
|
|
287
|
|
|
0
|
|
|
(41
|
)
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
互换协议总数
|
|
$
|
(644
|
)
|
$
|
484
|
|
$
|
0
|
|
$
|
(160
|
)
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
见随附说明
|
|
半年度报告
|
|
|
|
|
2023年12月31日
|
|
31
|
|
投资时间表
|
PCM基金公司。
|
（续）
|
金融衍生工具：反向汇总
以下为截至2023年12月31日场外金融衍生工具及担保物质押/（到账）市值按交易对手汇总：
|
金融衍生资产
|
金融衍生负债
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
交易对手
|
转发
国外 货币 合同 |
已购买
期权 |
互换
协议 |
合计
过了 计数器 |
转发
国外 货币 合同 |
书面
期权 |
互换
协议 |
合计
过了 计数器 |
净市场
OTC的价值 衍生品 |
抵押品
已质押/ （收到） |
净
曝光
(4)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
商品及服务税
|
$
|
0
|
|
$
|
0
|
|
$
|
0
|
|
$
|
0
|
|
$
|
0
|
|
$
|
0
|
|
$
|
(160
|
)
|
$
|
(160
|
)
|
$
|
(160
|
)
|
$
|
261
|
|
$
|
101
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(m)
|
截至2023年12月31日，总市值为261美元的证券已被质押为受International Swaps and Derivatives Association，Inc.主协议管辖的金融衍生工具的抵押品。
|
|
(1)
|
如果本基金是保护的卖方，并且发生了该特定互换协议条款所定义的信用事件，则本基金将（i）向保护的买方支付等于互换名义金额的金额，并接收包含参考指数的参考义务或基础证券，或（ii）以现金、证券或其他可交付义务的形式支付等于互换名义金额减去包含参考指数的参考义务或基础证券的回收价值的净结算金额。
|
|
(2)
|
如果发生特定互换协议条款所定义的信用事件，基金可能被要求作为信用保护卖方支付或作为信用保护买方收取的最大潜在金额。
|
|
(3)
|
信用违约掉期协议的价格和结果价值可作为支付/履约风险当前状态的指标，并表示如果掉期协议的名义金额在期末被平仓/出售，信用衍生工具的预期负债（或利润）的可能性。与互换的名义金额相比，从绝对值来看，不断增加的市场价值代表着基础参考工具信用稳健性的恶化，以及发生协议条款所定义的违约或其他信用事件的更大可能性或风险。
|
|
(4)
|
净敞口指发生违约时应收/（应付）对手方的净应收/（应付）款。来自场外金融衍生工具的风险敞口只能在与同一法律实体的同一主协议下管辖的交易之间进行净额结算。有关更多信息，请参见财务报表附注中的附注8，主净额结算安排。
|
金融衍生工具公允价值
以下是按风险敞口分类的本基金衍生工具公允估值摘要。见财务报表附注关于基金风险的附注7，本金和其他风险。
截至2023年12月31日资产负债表金融衍生工具公允价值：
|
未作为套期保值工具入账的衍生工具
|
||||||||||||||||||||||||
|
商品
合同 |
信用
合同 |
股权
合同 |
国外
交换 合同 |
利息
费率合同 |
合计
|
|||||||||||||||||||
|
金融衍生工具-资产
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
交易所交易或集中清算
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
互换协议
|
$
|
0
|
|
$
|
0
|
|
$
|
0
|
|
$
|
0
|
|
$
|
61
|
|
$
|
61
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
金融衍生工具-负债
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
交易所交易或集中清算
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
期货
|
$
|
0
|
|
$
|
0
|
|
$
|
0
|
|
$
|
0
|
|
$
|
1
|
|
$
|
1
|
|
||||||
|
互换协议
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
1
|
|
|
1
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
$
|
0
|
|
$
|
0
|
|
$
|
0
|
|
$
|
0
|
|
$
|
2
|
|
$
|
2
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
柜台上
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
互换协议
|
$
|
0
|
|
$
|
160
|
|
$
|
0
|
|
$
|
0
|
|
$
|
0
|
|
$
|
160
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
$
|
0
|
|
$
|
160
|
|
$
|
0
|
|
$
|
0
|
|
$
|
2
|
|
$
|
162
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
金融衍生工具对截至2023年12月31日的经营报表的影响：
|
未作为套期保值工具入账的衍生工具
|
||||||||||||||||||||||||
|
商品
合同 |
信用
合同 |
股权
合同 |
国外
交换 合同 |
利息
费率合同 |
合计
|
|||||||||||||||||||
|
金融衍生工具已实现收益（亏损）净额
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
交易所交易或集中清算
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
互换协议
|
$
|
0
|
|
$
|
0
|
|
$
|
0
|
|
$
|
0
|
|
$
|
(2,433
|
)
|
$
|
(2,433
|
)
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
柜台上
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
互换协议
|
$
|
0
|
|
$
|
(31
|
)
|
$
|
0
|
|
$
|
0
|
|
$
|
0
|
|
$
|
(31
|
)
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
$
|
0
|
|
$
|
(31
|
)
|
$
|
0
|
|
$
|
0
|
|
$
|
(2,433
|
)
|
$
|
(2,464
|
)
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
32
|
PIMCO封闭式基金
|
|
见随附说明
|
|
|
2023年12月31日
|
（未经审计）
|
|
未作为套期保值工具入账的衍生工具
|
||||||||||||||||||||||||
|
商品
合同 |
信用
合同 |
股权
合同 |
国外
交换 合同 |
利息
费率合同 |
合计
|
|||||||||||||||||||
|
金融衍生工具未实现升值（折旧）净变动
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
交易所交易或集中清算
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
期货
|
$
|
0
|
|
$
|
0
|
|
$
|
(111
|
)
|
$
|
0
|
|
$
|
99
|
|
$
|
(12
|
)
|
||||||
|
互换协议
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
3,031
|
|
|
3,031
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
$
|
0
|
|
$
|
0
|
|
$
|
(111
|
)
|
$
|
0
|
|
$
|
3,130
|
|
$
|
3,019
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
柜台上
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
互换协议
|
$
|
0
|
|
$
|
128
|
|
$
|
0
|
|
$
|
0
|
|
$
|
0
|
|
$
|
128
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
$
|
0
|
|
$
|
128
|
|
$
|
(111
|
)
|
$
|
0
|
|
$
|
3,130
|
|
$
|
3,147
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
公允价值计量
以下是根据截至2023年12月31日在评估基金资产和
负债：
|
类别和子类别
|
1级
|
2级
|
3级
|
公平
价值在 12/31/2023 |
||||||||||||
|
证券投资，按价值
|
|
|||||||||||||||
|
贷款参与和转让
|
$
|
0
|
|
$
|
8,938
|
|
$
|
5,367
|
|
$
|
14,305
|
|
||||
|
公司债券&票据
|
|
|||||||||||||||
|
银行与金融
|
|
0
|
|
|
3,156
|
|
|
1,199
|
|
|
4,355
|
|
||||
|
工业
|
|
0
|
|
|
12,594
|
|
|
0
|
|
|
12,594
|
|
||||
|
公用事业
|
|
0
|
|
|
365
|
|
|
0
|
|
|
365
|
|
||||
|
可换股债券及票据
|
|
|||||||||||||||
|
工业
|
|
0
|
|
|
465
|
|
|
0
|
|
|
465
|
|
||||
|
市政债券&票据
|
|
|||||||||||||||
|
波多黎各
|
|
0
|
|
|
1,283
|
|
|
0
|
|
|
1,283
|
|
||||
|
美国政府机构
|
|
0
|
|
|
3,265
|
|
|
0
|
|
|
3,265
|
|
||||
|
非机构
抵押贷款支持证券
|
|
0
|
|
|
32,862
|
|
|
1,192
|
|
|
34,054
|
|
||||
|
资产支持证券
|
|
0
|
|
|
39,063
|
|
|
2,375
|
|
|
41,438
|
|
||||
|
普通股
|
|
|||||||||||||||
|
通信服务
|
|
265
|
|
|
0
|
|
|
48
|
|
|
313
|
|
||||
|
能源
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
99
|
|
|
99
|
|
||||
|
卫生保健
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
4,158
|
|
|
4,158
|
|
||||
|
工业
|
|
1
|
|
|
0
|
|
|
2,373
|
|
|
2,374
|
|
||||
|
公用事业
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
1,671
|
|
|
1,671
|
|
||||
|
房地产投资信托基金
|
|
|||||||||||||||
|
房地产
|
|
738
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
738
|
|
||||
|
短期工具
|
|
|||||||||||||||
|
回购协议
|
|
0
|
|
|
355
|
|
|
0
|
|
|
355
|
|
||||
|
美国国债
|
|
0
|
|
|
261
|
|
|
0
|
|
|
261
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
$
|
1,004
|
|
$
|
102,607
|
|
$
|
18,482
|
|
$
|
122,093
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
类别和子类别
|
1级
|
2级
|
3级
|
公平
价值在 12/31/2023 |
||||||||||||
|
对附属公司的投资，按价值计算
|
|
|||||||||||||||
|
短期工具
|
|
|||||||||||||||
|
用于现金管理目的的中央资金
|
$
|
9,566
|
|
$
|
0
|
|
$
|
0
|
|
$
|
9,566
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
投资总额
|
$
|
10,570
|
|
$
|
102,607
|
|
$
|
18,482
|
|
$
|
131,659
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
金融衍生工具-资产s
|
|
|||||||||||||||
|
交易所交易或集中清算
|
$
|
0
|
|
$
|
61
|
|
$
|
0
|
|
$
|
61
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
金融衍生工具-负债
|
|
|||||||||||||||
|
交易所交易或集中清算
|
|
0
|
|
|
(2
|
)
|
|
0
|
|
|
(2
|
)
|
||||
|
柜台上
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
(160
|
)
|
|
(160
|
)
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
$
|
0
|
|
$
|
(2
|
)
|
$
|
(160
|
)
|
$
|
(162
|
)
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
金融衍生工具合计
|
$
|
0
|
|
$
|
59
|
|
$
|
(160
|
)
|
$
|
(101
|
)
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
总计
|
$
|
10,570
|
|
$
|
102,666
|
|
$
|
18,322
|
|
$
|
131,558
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
以下是截至2023年12月31日期间基金使用重大不可观察投入（第3级）进行的公允估值对账：
|
类别和子类别
|
开始
余额 于2023年6月30日 |
净
采购
(1)
|
净
销售/ 定居点
(1)
|
应计
折扣/ （保费） |
已实现
收益/（亏损） |
净变化
未实现 升值/ （折旧）
(2)
|
转入
3级 |
转出
第3级 |
结局
余额 于2023年12月31日 |
净变化
未实现 升值/ （折旧） 关于投资 举行于 12/31/2023
(2)
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
证券投资，按价值
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
贷款参与和转让
|
$
|
6,420
|
|
$
|
2,516
|
|
$
|
(3,928
|
)
|
$
|
(40
|
)
|
$
|
(973
|
)
|
$
|
1,651
|
|
$
|
0
|
|
$
|
(279
|
)
|
$
|
5,367
|
|
$
|
161
|
|
||||||||||
|
公司债券&票据
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
银行与金融
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
1,199
|
|
|
0
|
|
|
1,199
|
|
|
0
|
|
||||||||||
|
非机构
抵押贷款支持证券
|
|
1,320
|
|
|
1
|
|
|
(80
|
)
|
|
(65
|
)
|
|
0
|
|
|
16
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
1,192
|
|
|
16
|
|
||||||||||
|
资产支持证券
|
|
3,874
|
|
|
0
|
|
|
(38
|
)
|
|
5
|
|
|
5
|
|
|
(1,551
|
)
|
|
80
|
|
|
0
|
|
|
2,375
|
|
|
(1,546
|
)
|
||||||||||
|
普通股
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
通信服务
|
|
65
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
(17
|
)
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
48
|
|
|
(17
|
)
|
||||||||||
|
能源
|
|
100
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
(1
|
)
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
99
|
|
|
(1
|
)
|
||||||||||
|
卫生保健
|
|
0
|
|
|
3,387
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
771
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
4,158
|
|
|
771
|
|
||||||||||
|
工业
|
|
2,504
|
|
|
22
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
(153
|
)
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
2,373
|
|
|
(80
|
)
|
||||||||||
|
公用事业
|
|
278
|
|
|
356
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
1,037
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
1,671
|
|
|
1,037
|
|
||||||||||
| 见随附说明 |
|
半年度报告
|
|
| | 2023年12月31日 |
33
|
|
投资时间表
|
PCM基金公司。
|
（续）
|
2023年12月31日
|
（未经审计）
|
|
类别和子类别
|
开始
余额 于2023年6月30日 |
净
采购
(1)
|
净
销售/ 定居点
(1)
|
应计
折扣/ （保费） |
已实现
收益/（亏损） |
净变化
未实现 升值/ （折旧）
(2)
|
转入
3级 |
转出
第3级 |
结局
余额 于2023年12月31日 |
净变化
未实现 升值/ （折旧） 关于投资 举行于 12/31/2023
(2)
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
认股权证
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
信息技术
|
$
|
666
|
|
$
|
0
|
|
$
|
(316
|
)
|
$
|
0
|
|
$
|
0
|
|
$
|
(350
|
)
|
$
|
0
|
|
$
|
0
|
|
$
|
0
|
|
$
|
0
|
|
||||||||||
|
优先证券
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
工业
|
|
444
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
(444
|
)
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
$
|
15,671
|
|
$
|
6,282
|
|
$
|
(4,362
|
)
|
$
|
(100
|
)
|
$
|
(968
|
)
|
$
|
959
|
|
$
|
1,279
|
|
$
|
(279
|
)
|
$
|
18,482
|
|
$
|
341
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
金融衍生工具
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
柜台上
|
$
|
(189
|
)
|
$
|
143
|
|
$
|
(197
|
)
|
$
|
0
|
|
$
|
(43
|
)
|
$
|
126
|
|
$
|
0
|
|
$
|
0
|
|
$
|
(160
|
)
|
$
|
(45
|
)
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
总计
|
$
|
15,482
|
|
$
|
6,425
|
|
$
|
(4,559
|
)
|
$
|
(100
|
)
|
$
|
(1,011
|
)
|
$
|
1,085
|
|
$
|
1,279
|
|
$
|
(279
|
)
|
$
|
18,322
|
|
$
|
296
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
以下是在公允价值等级第3级分类的资产和负债的公允估值中使用的重大不可观察输入值摘要：
|
类别和子类别
|
结局
余额 于2023年12月31日 |
估值
技术 |
不可观察
输入 |
（%除非另有说明）
|
||||||||||||||||
|
投入价值（s）
|
加权
平均 |
|||||||||||||||||||
|
证券投资，按价值
|
|
|||||||||||||||||||
|
贷款参与和转让
|
$
|
1,740
|
|
可比公司
|
EBITDA倍数
|
|
X
|
|
|
14.500
|
|
|
—
|
|
||||||
|
|
3,627
|
|
贴现现金流
|
贴现率
|
|
6.020-26.490
|
|
|
13.670
|
|
||||||||||
|
公司债券&票据
|
|
|||||||||||||||||||
|
银行与金融
|
|
1,199
|
|
预期恢复
|
回收率
|
|
54.375
|
|
|
—
|
|
|||||||||
|
非机构
抵押贷款支持证券
|
|
24
|
|
贴现现金流
|
贴现率
|
|
10.000
|
|
|
—
|
|
|||||||||
|
|
1,168
|
|
奇股持仓的公允估值
|
调整系数
|
|
2.500
|
|
|
—
|
|
||||||||||
|
资产支持证券
|
|
1,788
|
|
贴现现金流
|
贴现率
|
|
12.000-17.000
|
|
|
15.475
|
|
|||||||||
|
|
587
|
|
奇股持仓的公允估值
|
调整系数
|
|
2.500
|
|
|
—
|
|
||||||||||
|
普通股
|
|
|||||||||||||||||||
|
通信服务
|
|
48
|
|
参考仪器
|
股票价格与流动性折扣
|
|
10.000
|
|
|
—
|
|
|||||||||
|
能源
|
|
99
|
|
可比公司
|
EBITDA倍数
|
|
X
|
|
|
4.000
|
|
|
—
|
|
||||||
|
卫生保健
|
|
4,158
|
|
可比公司
|
EBITDA倍数
|
|
X
|
|
|
14.500
|
|
|||||||||
|
工业
|
|
1,977
|
|
可比公司/折现现金流
|
营收倍数/EBITDA倍数/贴现率
|
|
X/X/%
|
|
|
0.550/6.500/10.000
|
|
|
—
|
|
||||||
|
|
327
|
|
贴现现金流
|
贴现率
|
|
17.280
|
|
|
—
|
|
||||||||||
|
|
69
|
|
指示性市场报价
|
经纪人报价
|
|
$
|
|
|
3.500-4.000
|
|
|
3.766
|
|
|||||||
|
公用事业
|
|
1,288
|
|
可比公司
|
EBITDA倍数
|
|
X
|
|
|
5.860
|
|
|
—
|
|
||||||
|
|
29
|
|
贴现现金流/可比公司
|
贴现率/营收倍数
|
|
%/X
|
|
|
17.250/0.550
|
|
|
—
|
|
|||||||
|
|
354
|
|
指示性市场报价
|
经纪人报价
|
|
$
|
|
|
35.750
|
|
|
—
|
|
|||||||
|
金融衍生工具
|
|
|||||||||||||||||||
|
柜台上
|
|
(160
|
)
|
指示性市场报价
|
经纪人报价
|
|
92.000-92.500
|
|
|
92.373
|
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
合计
|
$
|
18,322
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
(1)
|
金融衍生工具的净购买和结算可能包括在订立掉期协议时支付或收到的款项，以补偿掉期协议规定的条款与现行市场条件之间的差异。
|
|
(2)
|
截至2023年12月31日持有的投资的未实现增值/（折旧）净变化与未实现增值/（折旧）净变化之间的任何差异可能是由于期末不再持有或归类为第3级的投资。
|
|
34
|
PIMCO封闭式基金
|
见随附说明 |
|
投资时间表
|
PIMCO Global StocksPLUS
®
|
|
2023年12月31日
|
（未经审计）
|
（金额以千为单位*，除股票数量、合约、单位和盎司外，如有）
|
校长
金额 （000s） |
市场
价值 （000s） |
|||||||||||
|
证券投资146.5%
|
|
|||||||||||
|
贷款参与和转让19.6%
|
|
|||||||||||
|
Amsurg
|
|
|||||||||||
|
10.1 10%到期11/03/2026 «
|
$
|
|
226
|
|
$
|
|
226
|
|
||||
|
13.258%到期09/15/2028 «
|
|
1,857
|
|
|
1,857
|
|
||||||
|
钻石体育集团有限责任公司
|
|
|||||||||||
|
待定%-15.420%到期05/25/2026
|
|
1,293
|
|
|
980
|
|
||||||
|
Gateway赌场娱乐有限公司。
|
|
|||||||||||
|
13.548%到期10/15/2027
|
|
1,097
|
|
|
1,098
|
|
||||||
|
13.588%（CDOR03M + 8.000%）到期10/18/2027~
|
加元
|
|
239
|
|
|
181
|
|
|||||
|
因科拉
|
|
|||||||||||
|
TBD %-13.988%到期03/01/2024 «
|
$
|
|
1,086
|
|
|
1,152
|
|
|||||
|
Lealand Finance Co. BV
|
|
|||||||||||
|
8.470%到期06/28/2024
|
|
7
|
|
|
5
|
|
||||||
|
Lealand Finance Co. BV（6.431%现金和3.000% PIK）
|
|
|||||||||||
|
到期9.431% 06/30/2025（b）
|
|
67
|
|
|
28
|
|
||||||
|
LifePoint Health, Inc.
|
|
|||||||||||
|
11.168%到期11/16/2028
|
|
600
|
|
|
599
|
|
||||||
|
Market Bidco Ltd。
|
|
|||||||||||
|
10.042%（SONA03M + 4.750%）到期11/04/2027~
|
英镑
|
|
1,039
|
|
|
1,285
|
|
|||||
|
MPH收购控股有限责任公司
|
|
|||||||||||
|
9.900%到期09/01/2028
|
$
|
|
199
|
|
|
192
|
|
|||||
|
Oi SA
|
|
|||||||||||
|
待定%-14.000%到期09/07/2024 μ
|
|
450
|
|
|
450
|
|
||||||
|
海神Bidco SASU
|
|
|||||||||||
|
9.175%（EUR003M + 5.250%）到期09/30/2028~
|
欧元
|
|
1,000
|
|
|
1,105
|
|
|||||
|
Promotora de Informaciones SA
|
|
|||||||||||
|
8.942%（EUR003M + 5.000%）到期06/30/2026 «~
|
|
1,800
|
|
|
1,984
|
|
||||||
|
PUG有限责任公司
|
|
|||||||||||
|
8.970%到期02/12/2027
|
$
|
|
6
|
|
|
6
|
|
|||||
|
软银愿景基金
|
|
|||||||||||
|
5.000%到期12/21/2025 «
|
|
635
|
|
|
606
|
|
||||||
|
Steenbok Lux Finco 2 SARL
|
|
|||||||||||
|
10.000%到期06/30/2026
|
欧元
|
|
2,646
|
|
|
1,222
|
|
|||||
|
Syniverse控股
|
|
|||||||||||
|
12.348%到期05/13/2027
|
$
|
|
2,071
|
|
|
1,832
|
|
|||||
|
美国肾脏护理公司。
|
|
|||||||||||
|
10.470%到期06/20/2028
|
|
1,592
|
|
|
1,214
|
|
||||||
|
威斯特摩兰矿业控股有限责任公司
|
|
|||||||||||
|
8.000%到期03/15/2029
|
|
509
|
|
|
377
|
|
||||||
|
Windstream服务有限责任公司
|
|
|||||||||||
|
11.706%到期09/21/2027
|
|
231
|
|
|
220
|
|
||||||
|
|
|
|||||||||||
|
贷款参与和转让总额（费用17223美元）
|
|
16,619
|
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||||
|
公司债券&票据36.7%
|
|
|||||||||||
|
银行与金融11.8%
|
|
|||||||||||
|
阿德勒融资SARL（12.500% PIK）
|
|
|||||||||||
|
12.500%到期06/30/2025（b）
|
欧元
|
|
107
|
|
|
125
|
|
|||||
|
ADLER房地产公司
|
|
|||||||||||
|
3.000%到期04/27/2026
|
|
1,300
|
|
|
1,094
|
|
||||||
|
Agps Bondco PLC
|
|
|||||||||||
|
4.625%到期0 1/14/2026
|
|
800
|
|
|
313
|
|
||||||
|
5.000%到期04/27/2027
|
|
100
|
|
|
37
|
|
||||||
|
Ambac Assurance Corp。
|
|
|||||||||||
|
5.100%到期12/31/2099（h）
|
$
|
|
13
|
|
|
16
|
|
|||||
|
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA
|
|
|||||||||||
|
2.625%到期04/28/2025（k）
|
欧元
|
|
220
|
|
|
237
|
|
|||||
|
7.708%到期0 1/18/2028 •
|
|
100
|
|
|
111
|
|
||||||
|
8.000%到期01/22/2030 •
|
|
390
|
|
|
434
|
|
||||||
|
8.500%到期09/10/2030 •
|
|
200
|
|
|
223
|
|
||||||
|
10.500%到期07/23/2029
|
|
634
|
|
|
770
|
|
||||||
|
Banco de Credito del Peru SA
|
|
|||||||||||
|
4.650%到期09/17/2024
|
笔会
|
|
100
|
|
|
26
|
|
|||||
|
Barclays PLC
|
|
|||||||||||
|
6.490%到期09/13/2029
|
$
|
|
400
|
|
|
417
|
|
|||||
|
校长
金额 （000s） |
市场
价值 （000s） |
|||||||||||
|
CBRE服务公司。
|
|
|||||||||||
|
5.9 50%到期08/15/2034（k）
|
$
|
|
1,200
|
|
$
|
|
1,262
|
|
||||
|
Corestate Capital Holding SA（8.000%现金或9.000% PIK）
|
|
|||||||||||
|
8.000%到期12/31/2026 ^（b）（c）
|
欧元
|
|
130
|
|
|
75
|
|
|||||
|
瑞士信贷 AG AT1索赔
|
$
|
|
200
|
|
|
24
|
|
|||||
|
赫斯提亚再保险有限公司。
|
|
|||||||||||
|
14.702%
（T-Bill
1MO + 9.500%）到期04/22/2025~
|
|
250
|
|
|
236
|
|
||||||
|
Intesa SanPaolo水疗中心
|
|
|||||||||||
|
7.200%到期11/28/2033
|
|
500
|
|
|
533
|
|
||||||
|
肯尼迪威尔逊欧洲房地产有限公司。
|
|
|||||||||||
|
3.250%到期11/12/2025
|
欧元
|
|
100
|
|
|
100
|
|
|||||
|
LPL控股有限公司。
|
|
|||||||||||
|
2028年11月17日到期6.750%
|
$
|
|
700
|
|
|
747
|
|
|||||
|
桑德斯再保险有限公司。
|
|
|||||||||||
|
17.092%
（T-Bill
3MO + 11.750%）到期04/09/2029~
|
|
250
|
|
|
197
|
|
||||||
|
硅谷银行
|
|
|||||||||||
|
1.800%到期02/02/2031 ^（c）
|
|
280
|
|
|
186
|
|
||||||
|
4.345%到期04/29/2028 ^（c）
|
|
100
|
|
|
66
|
|
||||||
|
4.570%到期04/29/2033 ^（c）
|
|
200
|
|
|
132
|
|
||||||
|
Uniti Group LP
|
|
|||||||||||
|
6.000%到期0 1/15/2030（k）
|
|
1,127
|
|
|
789
|
|
||||||
|
10.500%到期02/15/2028
|
|
440
|
|
|
446
|
|
||||||
|
航海家航空控股有限责任公司
|
|
|||||||||||
|
8.500%到期05/09/2026 ^ «（c）
|
|
2,706
|
|
|
1,471
|
|
||||||
|
|
|
|||||||||||
|
|
10,067
|
|
||||||||||
|
|
|
|||||||||||
|
工业22.0%
|
|
|||||||||||
|
Carvana Co.（12.000% PIK）
|
|
|||||||||||
|
12.000%到期12/01/2028（b）
|
|
83
|
|
|
67
|
|
||||||
|
Carvana Co.（13.000% PIK）
|
|
|||||||||||
|
13.000%到期06/01/2030（b）
|
|
905
|
|
|
723
|
|
||||||
|
Carvana Co.（14.000% PIK）
|
|
|||||||||||
|
14.000%到期06/01/2031（b）
|
|
719
|
|
|
581
|
|
||||||
|
CGG SA
|
|
|||||||||||
|
7.750%到期04/01/2027（k）
|
欧元
|
|
132
|
|
|
135
|
|
|||||
|
8.750%到期04/01/2027（k）
|
$
|
|
1,887
|
|
|
1,721
|
|
|||||
|
DirectTV融资有限责任公司
|
|
|||||||||||
|
5.875%到期08/15/2027
|
|
200
|
|
|
188
|
|
||||||
|
DISH DBS公司。
|
|
|||||||||||
|
5.250%到期12/01/2026（k）
|
|
1,800
|
|
|
1,545
|
|
||||||
|
Exela Intermediate LLC（11.500% PIK）
|
|
|||||||||||
|
11.500%到期04/15/2026（b）
|
|
14
|
|
|
3
|
|
||||||
|
GN Bondco LLC
|
|
|||||||||||
|
9.500%到期10/15/2031
|
|
200
|
|
|
195
|
|
||||||
|
HCA，公司。
|
|
|||||||||||
|
7.500%到期11/15/2095（k）
|
|
300
|
|
|
339
|
|
||||||
|
Intelsat Jackson Holdings SA
|
|
|||||||||||
|
6.500%到期03/15/2030（k）
|
|
2,525
|
|
|
2,412
|
|
||||||
|
Inter Media & Communication SpA
|
|
|||||||||||
|
6.750%到期02/09/2027
|
欧元
|
|
200
|
|
|
213
|
|
|||||
|
LifePoint Health，公司。
|
|
|||||||||||
|
11.000%到期10/15/2030
|
$
|
|
600
|
|
|
633
|
|
|||||
|
市场Bidco Finco PLC
|
|
|||||||||||
|
4.750%到期11/04/2027
|
欧元
|
|
100
|
|
|
99
|
|
|||||
|
Newfold Digital Holdings Group，Inc。
|
|
|||||||||||
|
11.750%到期10/15/2028
|
$
|
|
370
|
|
|
398
|
|
|||||
|
日产汽车有限公司。
|
|
|||||||||||
|
到期4.8 10% 09/17/2030（k）
|
|
1,200
|
|
|
1,123
|
|
||||||
|
奥德布雷希特石油天然气金融有限公司。
|
|
|||||||||||
|
到期0.000% 01/29/2024（f）（h）
|
|
322
|
|
|
11
|
|
||||||
|
墨西哥石油公司
|
|
|||||||||||
|
6.700%到期02/16/2032（k）
|
|
100
|
|
|
83
|
|
||||||
|
6.840%到期01/23/2030
|
|
200
|
|
|
174
|
|
||||||
|
8.750%到期06/02/2029
|
|
306
|
|
|
298
|
|
||||||
|
黄玉太阳能农场有限责任公司
|
|
|||||||||||
|
4.875%到期09/30/2039（k）
|
|
143
|
|
|
132
|
|
||||||
|
5.750%到期09/30/2039（k）
|
|
882
|
|
|
878
|
|
||||||
|
校长
金额 （000s） |
市场
价值 （000s） |
|||||||||||
|
越洋钻探 Aquila有限公司。
|
|
|||||||||||
|
8.000%到期09/30/2028
|
$
|
|
400
|
|
$
|
|
406
|
|
||||
|
美国肾脏护理公司。
|
|
|||||||||||
|
10.625%到期06/28/2028（k）
|
|
756
|
|
|
580
|
|
||||||
|
Valaris有限公司。
|
|
|||||||||||
|
8.375%到期04/30/2030
|
|
102
|
|
|
105
|
|
||||||
|
淡水河谷公司
|
|
|||||||||||
|
到期0.000% 12/29/2049~（h）
|
巴西雷亚尔
|
|
20,000
|
|
|
1,455
|
|
|||||
|
Venture Global Calcasieu Pass LLC
|
|
|||||||||||
|
4.125%到期08/15/2031
|
$
|
|
200
|
|
|
176
|
|
|||||
|
韦斯科航空控股公司.（7.500%现金和3.000% PIK）
|
|
|||||||||||
|
10.500%到期11/15/2026 ^（b）（c）
|
|
4,431
|
|
|
4,032
|
|
||||||
|
|
|
|||||||||||
|
|
18,705
|
|
||||||||||
|
|
|
|||||||||||
|
公用事业2.9%
|
|
|||||||||||
|
Foresea Holding SA
|
|
|||||||||||
|
7.500%到期06/15/2030
|
|
239
|
|
|
222
|
|
||||||
|
Oi SA
|
|
|||||||||||
|
10.000%到期07/27/2025 ^（c）
|
|
6,513
|
|
|
326
|
|
||||||
|
太平洋天然气电力公司。
|
|
|||||||||||
|
4.300%到期03/15/2045（k）
|
|
827
|
|
|
649
|
|
||||||
|
到期6.950% 03/15/2034
|
|
380
|
|
|
418
|
|
||||||
|
秘鲁LNG SRL
|
|
|||||||||||
|
5.375%到期03/22/2030（k）
|
|
1,000
|
|
|
828
|
|
||||||
|
|
|
|||||||||||
|
|
2,443
|
|
||||||||||
|
|
|
|||||||||||
|
公司债券和票据总额（成本34,916美元）
|
|
31,216
|
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||||
|
可转换债券&票据0.4%
|
|
|||||||||||
|
银行与金融0.0%
|
|
|||||||||||
|
Corestate Capital Holding SA（8.000%现金或9.000% PIK）
|
|
|||||||||||
|
8.000%到期12/31/2026 ^（b）（c）
|
欧元
|
|
22
|
|
|
12
|
|
|||||
|
|
|
|||||||||||
|
工业0.4%
|
|
|||||||||||
|
DISH网络公司。
|
|
|||||||||||
|
3.375%到期08/15/2026
|
$
|
|
600
|
|
|
321
|
|
|||||
|
|
|
|||||||||||
|
可转换债券和票据总额（成本624美元）
|
|
333
|
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||||
|
市政债券&票据1.3%
|
|
|||||||||||
|
波多黎各0.4%
|
|
|||||||||||
|
波多黎各联邦债券，2022年系列
|
|
|||||||||||
|
0.000%到期11/01/2043
|
|
394
|
|
|
215
|
|
||||||
|
0.000%到期11/01/2051
|
|
184
|
|
|
75
|
|
||||||
|
|
|
|||||||||||
|
|
290
|
|
||||||||||
|
|
|
|||||||||||
|
西弗吉尼亚州0.9%
|
|
|||||||||||
|
烟草结算金融管理局，西弗吉尼亚州收入债券，2007年系列
|
|
|||||||||||
|
到期0.000% 06/01/2047（f）
|
|
8,800
|
|
|
780
|
|
||||||
|
|
|
|||||||||||
|
市政债券和票据总额（成本1,314美元）
|
|
1,070
|
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||||
|
美国政府机构49.3%
|
|
|||||||||||
|
房利美
|
|
|||||||||||
|
到期0.000% 06/25/2044 •
|
|
224
|
|
|
142
|
|
||||||
|
0.548%到期11/25/2049 •（a）
|
|
104
|
|
|
15
|
|
||||||
|
到期0.598% 03/25/2037 •（a）
|
|
107
|
|
|
9
|
|
||||||
|
到期0.698% 11/25/2039 •（a）
|
|
103
|
|
|
9
|
|
||||||
|
0.848%到期01/25/2038 •（a）
|
|
151
|
|
|
13
|
|
||||||
|
到期0.928% 03/25/2037 •（a）
|
|
124
|
|
|
10
|
|
||||||
|
到期0.948% 12/25/2037~（a）
|
|
152
|
|
|
11
|
|
||||||
|
到期0.958% 06/25/2037 •（a）
|
|
59
|
|
|
4
|
|
||||||
|
到期0.998% 04/25/2037 •（a）
|
|
315
|
|
|
31
|
|
||||||
|
2035年11月25日到期1.148% •（a）
|
|
20
|
|
|
0
|
|
||||||
|
1.348%到期11/25/2036 •（a）
|
|
583
|
|
|
64
|
|
||||||
|
1.748%到期02/25/2037 •（a）
|
|
104
|
|
|
12
|
|
||||||
|
3.000%到期04/25/2050（a）
|
|
11,345
|
|
|
1,846
|
|
||||||
|
8.012%到期12/25/2042~
|
|
27
|
|
|
28
|
|
||||||
| 见随附说明 |
|
半年度报告
|
|
| | 2023年12月31日 |
35
|
|
投资时间表
|
PIMCO Global StocksPLUS
®
|
（续）
|
|
校长
金额 （000s） |
市场
价值 （000s） |
|||||||||||
|
房地美
|
|
|||||||||||
|
到期0.698% 05/25/2050 •（a）
|
$
|
|
1,031
|
|
$
|
|
143
|
|
||||
|
0.700%到期11/25/2055~（a）
|
|
5,410
|
|
|
323
|
|
||||||
|
到期0.987% 03/15/2037 •（a）
|
|
265
|
|
|
24
|
|
||||||
|
到期1.117% 09/15/2036 •（a）
|
|
152
|
|
|
13
|
|
||||||
|
到期1.127% 09/15/2036 •（a）
|
|
318
|
|
|
31
|
|
||||||
|
10.602%到期10/25/2029 •（k）
|
|
250
|
|
|
273
|
|
||||||
|
金妮·梅
|
|
|||||||||||
|
0.628%到期12/20/2048 •（a）
|
|
822
|
|
|
79
|
|
||||||
|
金妮·梅，待定
|
|
|||||||||||
|
3.500%到期0 1/01/2054
|
|
3,300
|
|
|
3,074
|
|
||||||
|
4.500%到期02/01/2054
|
|
1,700
|
|
|
1,661
|
|
||||||
|
统一抵押支持证券
|
|
|||||||||||
|
3.500%到期03/01/2048-04/01/2048
|
|
353
|
|
|
329
|
|
||||||
|
统一抵押贷款支持证券，TBA
|
|
|||||||||||
|
2.500%到期02/01/2054
|
|
150
|
|
|
128
|
|
||||||
|
3.000%到期0 1/01/2054
|
|
1,550
|
|
|
1,371
|
|
||||||
|
3.500%到期02/01/2054
|
|
18,900
|
|
|
17,359
|
|
||||||
|
4.000%到期02/01/2054
|
|
1,650
|
|
|
1,562
|
|
||||||
|
4.500%到期02/01/2054
|
|
1,700
|
|
|
1,649
|
|
||||||
|
5.000%到期02/01/2054
|
|
100
|
|
|
99
|
|
||||||
|
5.500%到期02/01/2054
|
|
5,900
|
|
|
5,927
|
|
||||||
|
6.000%到期02/01/2054
|
|
4,400
|
|
|
4,468
|
|
||||||
|
6.500%到期02/01/2054
|
|
1,200
|
|
|
1,230
|
|
||||||
|
|
|
|||||||||||
|
美国政府机构总数（费用41162美元）
|
|
41,937
|
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||||
|
非机构
抵押贷款支持证券16.2%
|
|
|||||||||||
|
中庭酒店投资组合信托
|
|
|||||||||||
|
7.159%到期12/15/2036~
|
|
600
|
|
|
551
|
|
||||||
|
美国银行资金信托
|
|
|||||||||||
|
2.371%到期03/20/2036 «~
|
|
73
|
|
|
65
|
|
||||||
|
4.107%到期12/20/2034~
|
|
183
|
|
|
134
|
|
||||||
|
5.846%到期01/25/2037 «~
|
|
92
|
|
|
80
|
|
||||||
|
美国银行抵押贷款信托
|
|
|||||||||||
|
6.000%到期07/25/2046 «
|
|
1
|
|
|
1
|
|
||||||
|
贝尔斯登可调整利率抵押信托
|
|
|||||||||||
|
到期4.213% 07/25/2036~
|
|
78
|
|
|
69
|
|
||||||
|
贝尔斯登
阿尔特-A
信任
|
|
|||||||||||
|
3.148%到期04/25/2035 «~
|
|
76
|
|
|
57
|
|
||||||
|
4.600%到期11/25/2035~
|
|
50
|
|
|
38
|
|
||||||
|
4.730%到期09/25/2035~
|
|
61
|
|
|
36
|
|
||||||
|
贝尔斯登资产支持证券信托
|
|
|||||||||||
|
5.5 19%到期03/25/2036~（k）
|
|
1,632
|
|
|
552
|
|
||||||
|
贝尔斯登商业抵押证券信托
|
|
|||||||||||
|
4.817%到期02/11/2041~
|
|
123
|
|
|
123
|
|
||||||
|
贝尔斯登结构化产品公司信托
|
|
|||||||||||
|
3.993%到期12/26/2046~
|
|
140
|
|
|
106
|
|
||||||
|
4.805%到期01/26/2036~
|
|
233
|
|
|
172
|
|
||||||
|
CBA商业小额余额商业按揭
|
|
|||||||||||
|
6.040%到期01/25/2039丨
|
|
92
|
|
|
85
|
|
||||||
|
CD抵押信托
|
|
|||||||||||
|
5.688%到期10/15/2048
|
|
61
|
|
|
55
|
|
||||||
|
Chevy Chase Funding LLC抵押贷款支持凭证
|
|
|||||||||||
|
5.7 70%到期08/25/2035 « •
|
|
27
|
|
|
25
|
|
||||||
|
6.150%到期10/25/2034 « •
|
|
2
|
|
|
2
|
|
||||||
|
花旗集团商业抵押信托
|
|
|||||||||||
|
5.442%到期12/10/2049~（k）
|
|
302
|
|
|
195
|
|
||||||
|
花旗集团抵押贷款信托
|
|
|||||||||||
|
4.524%到期03/25/2037 «~
|
|
50
|
|
|
48
|
|
||||||
|
到期4.984% 11/25/2035~（k）
|
|
1,029
|
|
|
572
|
|
||||||
|
商业抵押贷款信托
|
|
|||||||||||
|
6.589%到期12/10/2049~
|
|
266
|
|
|
29
|
|
||||||
|
康涅狄格大道证券信托
|
|
|||||||||||
|
8.437%到期10/25/2041 •（k）
|
|
900
|
|
|
909
|
|
||||||
|
Countrywide另类贷款信托
|
|
|||||||||||
|
1.680%到期07/25/2036 •（a）
|
|
729
|
|
|
127
|
|
||||||
|
4.014%到期10/25/2035 «~
|
|
74
|
|
|
59
|
|
||||||
|
到期4.174% 02/25/2037~
|
|
58
|
|
|
50
|
|
||||||
|
4.756%到期07/25/2035 •（k）
|
|
380
|
|
|
355
|
|
||||||
|
5.500%到期08/25/2034 «
|
|
173
|
|
|
163
|
|
||||||
|
5.500%到期02/25/2036 «
|
|
12
|
|
|
7
|
|
||||||
|
校长
金额 （000s） |
市场
价值 （000s） |
|||||||||||
|
5.750%到期05/25/2036 •（k）
|
$
|
|
1,179
|
|
$
|
|
379
|
|
||||
|
5.9 50%到期12/25/2046~
|
|
43
|
|
|
29
|
|
||||||
|
6.130%到期10/25/2035~
|
|
417
|
|
|
293
|
|
||||||
|
6.250%到期09/25/2034 «
|
|
26
|
|
|
25
|
|
||||||
|
6.500%到期08/25/2036（k）
|
|
986
|
|
|
321
|
|
||||||
|
Countrywide Home Loan Mortgage Pass-through Trust
|
|
|||||||||||
|
到期3.666% 03/25/2037~
|
|
214
|
|
|
168
|
|
||||||
|
3.701%到期10/20/2035 «~
|
|
8
|
|
|
7
|
|
||||||
|
4.293%到期10/20/2035~
|
|
62
|
|
|
58
|
|
||||||
|
4.587%到期10/20/2035 «~
|
|
24
|
|
|
24
|
|
||||||
|
5.500%到期08/25/2035 «
|
|
11
|
|
|
6
|
|
||||||
|
5.9 50%到期03/25/2036 •
|
|
95
|
|
|
86
|
|
||||||
|
6.250%到期02/25/2035 •
|
|
47
|
|
|
40
|
|
||||||
|
瑞士信贷抵押贷款资本抵押贷款支持信托
|
|
|||||||||||
|
6.000%到期11/25/2036 «
|
|
89
|
|
|
74
|
|
||||||
|
Extended Stay美国信托
|
|
|||||||||||
|
到期9.176% 07/15/2038~（k）
|
|
933
|
|
|
916
|
|
||||||
|
第一地平线另类抵押证券信托
|
|
|||||||||||
|
到期5.956% 11/25/2036~
|
|
137
|
|
|
96
|
|
||||||
|
第一地平线抵押传递信托
|
|
|||||||||||
|
4.682%到期01/25/2037~
|
|
168
|
|
|
92
|
|
||||||
|
房地美
|
|
|||||||||||
|
12.837%到期10/25/2041 •（k）
|
|
1,200
|
|
|
1,264
|
|
||||||
|
GSR抵押贷款信托
|
|
|||||||||||
|
4.017%到期04/25/2035 «~
|
|
56
|
|
|
50
|
|
||||||
|
HarbourView抵押贷款信托
|
|
|||||||||||
|
3.325%到期11/19/2034 «~
|
|
35
|
|
|
26
|
|
||||||
|
4.725%到期08/19/2036 «~
|
|
1
|
|
|
1
|
|
||||||
|
5.7 20%到期02/25/2036 «~
|
|
15
|
|
|
4
|
|
||||||
|
6.070%到期04/19/2034 « •
|
|
3
|
|
|
3
|
|
||||||
|
恒指资产贷款债务信托
|
|
|||||||||||
|
5.045%到期0 1/25/2037~
|
|
101
|
|
|
69
|
|
||||||
|
ILPT商业抵押信托
|
|
|||||||||||
|
9.554%到期10/15/2039
|
|
600
|
|
|
578
|
|
||||||
|
IndyMac INDX抵押贷款信托
|
|
|||||||||||
|
到期3.112% 06/25/2037~
|
|
276
|
|
|
235
|
|
||||||
|
6.0 10%到期06/25/2037 •
|
|
441
|
|
|
520
|
|
||||||
|
6.030%到期03/25/2035 « •
|
|
3
|
|
|
3
|
|
||||||
|
摩根大通抵押贷款信托
|
|
|||||||||||
|
4.292%到期04/25/2037~
|
|
150
|
|
|
120
|
|
||||||
|
5.500%到期01/25/2036
|
|
25
|
|
|
12
|
|
||||||
|
MASTR可调整利率抵押贷款信托
|
|
|||||||||||
|
4.326%到期10/25/2034~
|
|
55
|
|
|
49
|
|
||||||
|
5.050%到期11/25/2035 «~
|
|
257
|
|
|
123
|
|
||||||
|
美林另类票据资产信托
|
|
|||||||||||
|
到期5.6 10% 01/25/2037 •
|
|
613
|
|
|
178
|
|
||||||
|
Opteum Mortgage Acceptance Corp.资产支持传递证书
|
|
|||||||||||
|
6.0 10%到期07/25/2036 « •
|
|
165
|
|
|
59
|
|
||||||
|
RBSSP再证券化信托
|
|
|||||||||||
|
5.000%到期09/26/2036~（k）
|
|
859
|
|
|
620
|
|
||||||
|
Residential Accredit Loans，Inc. Trust
|
|
|||||||||||
|
4.917%到期12/26/2034 «~
|
|
61
|
|
|
54
|
|
||||||
|
5.070%到期01/25/2036~
|
|
335
|
|
|
245
|
|
||||||
|
6.000%到期09/25/2035 «
|
|
255
|
|
|
85
|
|
||||||
|
6.000%到期08/25/2036
|
|
100
|
|
|
81
|
|
||||||
|
结构性可调整利率抵押贷款信托
|
|
|||||||||||
|
3.813%到期04/25/2036~
|
|
146
|
|
|
82
|
|
||||||
|
到期4.212% 09/25/2036~
|
|
124
|
|
|
86
|
|
||||||
|
4.213%到期09/25/2035 «~
|
|
32
|
|
|
19
|
|
||||||
|
4.540%到期01/25/2036~
|
|
190
|
|
|
96
|
|
||||||
|
6.412%到期05/25/2035 •（k）
|
|
710
|
|
|
497
|
|
||||||
|
结构性资产抵押贷款投资信托
|
|
|||||||||||
|
5.9 30%到期02/25/2036 •（k）
|
|
144
|
|
|
112
|
|
||||||
|
6.030%到期02/25/2036 •
|
|
98
|
|
|
80
|
|
||||||
|
SunTrust可调整利率抵押贷款信托
|
|
|||||||||||
|
5.467%到期01/25/2037~
|
|
31
|
|
|
23
|
|
||||||
|
WaMu Mortgage Pass-through Certificates Trust
|
|
|||||||||||
|
3.9 18%到期12/25/2036~（k）
|
|
168
|
|
|
149
|
|
||||||
|
到期4.549% 07/25/2037~
|
|
46
|
|
|
38
|
|
||||||
|
富国银行商业抵押信托
|
|
|||||||||||
|
到期4.928% 12/15/2039~
|
|
1,065
|
|
|
889
|
|
||||||
|
|
|
|||||||||||
|
合计
非机构
抵押贷款支持证券（成本15,930美元）
|
|
13,729
|
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||||
|
校长
金额 （000s） |
市场
价值 （000s） |
|||||||||||
|
资产支持证券6.6%
|
|
|||||||||||
|
慢板CLO DAC
|
|
|||||||||||
|
0.000%到期04/30/2031~
|
欧元
|
|
250
|
|
$
|
|
87
|
|
||||
|
鳄梨CLO DAC
|
|
|||||||||||
|
到期0.000% 07/15/2032~
|
|
1,000
|
|
|
768
|
|
||||||
|
贝尔斯登资产支持证券信托
|
|
|||||||||||
|
6.500%到期08/25/2036
|
$
|
|
518
|
|
|
184
|
|
|||||
|
Belle Haven ABS CDO Ltd。
|
|
|||||||||||
|
5.9 26%到期07/05/2046 •
|
|
34,966
|
|
|
4
|
|
||||||
|
庞巴迪资本抵押贷款证券化公司。
|
|
|||||||||||
|
7.8 30%到期06/15/2030~
|
|
1,421
|
|
|
171
|
|
||||||
|
凯雷全球市场策略CLO有限公司。
|
|
|||||||||||
|
0.000%到期04/17/2031~
|
|
1,700
|
|
|
287
|
|
||||||
|
凯雷全球市场策略Euro CLO DAC
|
|
|||||||||||
|
0.000%到期04/15/2027~
|
欧元
|
|
900
|
|
|
227
|
|
|||||
|
到期0.000% 01/25/2032~
|
|
300
|
|
|
109
|
|
||||||
|
凯雷美国CLO有限公司。
|
|
|||||||||||
|
到期0.000% 10/15/2031~
|
$
|
|
600
|
|
|
183
|
|
|||||
|
卡林顿抵押贷款信托
|
|
|||||||||||
|
5.6 20%到期08/25/2036 •
|
|
33
|
|
|
32
|
|
||||||
|
花旗集团抵押贷款信托
|
|
|||||||||||
|
5.630%到期01/25/2037 •
|
|
124
|
|
|
39
|
|
||||||
|
Conseco金融证券化公司。
|
|
|||||||||||
|
7.9 60%到期05/01/2031
|
|
364
|
|
|
101
|
|
||||||
|
Countrywide Asset-Backed Certificates Trust
|
|
|||||||||||
|
6.570%到期09/25/2034 « •
|
|
26
|
|
|
24
|
|
||||||
|
雷曼XS信托
|
|
|||||||||||
|
4.265%到期05/25/2037 «丨
|
|
21
|
|
|
18
|
|
||||||
|
Marlette资金信托
|
|
|||||||||||
|
0.000%到期12/15/2028 «（f）
|
|
2
|
|
|
15
|
|
||||||
|
0.000%到期04/16/2029 «（f）
|
|
2
|
|
|
16
|
|
||||||
|
0.000%到期07/16/2029 «（f）
|
|
2
|
|
|
54
|
|
||||||
|
摩根士丹利 ABS Capital，Inc.信托
|
|
|||||||||||
|
5.5 30%到期05/25/2037 •
|
|
62
|
|
|
52
|
|
||||||
|
SMB民办教育贷款信托
|
|
|||||||||||
|
0.000%到期09/18/2046 «（f）
|
|
1
|
|
|
299
|
|
||||||
|
0.000%到期10/15/2048 «（f）
|
|
2
|
|
|
444
|
|
||||||
|
到期0.000% 02/16/2055 «（f）
|
|
0
|
|
|
224
|
|
||||||
|
SoundView Home Loan信托
|
|
|||||||||||
|
5.590%到期11/25/2036 •
|
|
152
|
|
|
46
|
|
||||||
|
南海岸融资有限公司。
|
|
|||||||||||
|
0.454%到期0 1/06/2041 •
|
|
393
|
|
|
75
|
|
||||||
|
0.454%到期0 1/06/2041 •（k）
|
|
11,064
|
|
|
2,121
|
|
||||||
|
Washington Mutual Asset-Backed Certificates Trust
|
|
|||||||||||
|
4.290%到期10/25/2036 •
|
|
78
|
|
|
28
|
|
||||||
|
|
|
|||||||||||
|
资产支持证券总额（成本17,916美元）
|
|
5,608
|
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||||
|
主权问题3.6%
|
|
|||||||||||
|
阿根廷政府国际债券
|
|
|||||||||||
|
0.750%到期07/09/2030丨（k）
|
|
512
|
|
|
197
|
|
||||||
|
1.000%到期07/09/2029
|
|
97
|
|
|
39
|
|
||||||
|
到期3.500% 07/09/2041丨（k）
|
|
905
|
|
|
309
|
|
||||||
|
3.625%到期07/09/2035 ︱（k）
|
|
563
|
|
|
186
|
|
||||||
|
4.250%到期01/09/2038丨（k）
|
|
1,597
|
|
|
635
|
|
||||||
|
15.500%到期10/17/2026
|
ARS
|
|
8,480
|
|
|
3
|
|
|||||
|
阿根廷国债BONCER
|
|
|||||||||||
|
4.000%到期10/14/2024
|
|
47,222
|
|
|
78
|
|
||||||
|
布宜诺斯艾利斯自治市
|
|
|||||||||||
|
122.642%（BADLARPP + 3.750%）到期02/22/2028~
|
|
449
|
|
|
0
|
|
||||||
|
布宜诺斯艾利斯省
|
|
|||||||||||
|
129.126%到期04/12/2025
|
|
79,631
|
|
|
66
|
|
||||||
|
希腊共和国政府国际债券
|
|
|||||||||||
|
2.000%到期04/22/2027
|
欧元
|
|
73
|
|
|
80
|
|
|||||
|
3.900%到期0 1/30/2033
|
|
162
|
|
|
191
|
|
||||||
|
4.000%到期0 1/30/2037
|
|
127
|
|
|
148
|
|
||||||
|
4.200%到期0 1/30/2042
|
|
159
|
|
|
188
|
|
||||||
|
罗马尼亚政府国际债券
|
|
|||||||||||
|
5.500%到期09/18/2028
|
|
700
|
|
|
796
|
|
||||||
|
俄罗斯政府国际债券
|
|
|||||||||||
|
5.625%到期04/04/2042 ^（c）
|
$
|
|
200
|
|
|
134
|
|
|||||
|
乌克兰政府国际债券
|
|
|||||||||||
|
4.375%到期0 1/27/2032
|
欧元
|
|
89
|
|
|
20
|
|
|||||
|
36
|
PIMCO封闭式基金
|
见随附说明 |
|
2023年12月31日
|
（未经审计）
|
|
校长
金额 （000s） |
市场
价值 （000s） |
|||||||||||
|
委内瑞拉政府国际债券
|
|
|||||||||||
|
8.250%到期10/13/2024 ^（c）
|
$
|
|
4
|
|
$
|
|
1
|
|
||||
|
9.250%到期09/15/2027 ^（c）
|
|
62
|
|
|
12
|
|
||||||
|
|
|
|||||||||||
|
主权问题总额（费用5072美元）
|
|
3,083
|
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||||
|
股份
|
||||||||||||
|
Common Stocks涨9.3%
|
|
|||||||||||
|
通信服务0.4%
|
|
|||||||||||
|
Clear Channel Outdoor Holdings, Inc.（d）
|
|
97,913
|
|
|
178
|
|
||||||
|
iHeartMedia，Inc.‘A’（d）
|
|
22,927
|
|
|
61
|
|
||||||
|
iHeartMedia，Inc.‘b’«（d）
|
|
17,837
|
|
|
43
|
|
||||||
|
|
|
|||||||||||
|
|
282
|
|
||||||||||
|
|
|
|||||||||||
|
消费者自由裁量权0.0%
|
|
|||||||||||
|
Steinhoff International Holdings NV «（d）（i）
|
|
4,155,239
|
|
|
0
|
|
||||||
|
|
|
|||||||||||
|
能源0.0%
|
|
|||||||||||
|
Axis 美国能源服务‘A’«（i）
|
|
514
|
|
|
15
|
|
||||||
|
|
|
|||||||||||
|
金融1.7%
|
|
|||||||||||
|
ADLER Group SA «（d）
|
|
1,206
|
|
|
1
|
|
||||||
|
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA（d）
|
|
123,500
|
|
|
415
|
|
||||||
|
Intelsat Emergence SA «（d）（i）
|
|
34,354
|
|
|
979
|
|
||||||
|
|
|
|||||||||||
|
|
1,395
|
|
||||||||||
|
|
|
|||||||||||
|
医疗保健4.3%
|
|
|||||||||||
|
Amsurg股权«（d）（i）
|
|
71,417
|
|
|
3,663
|
|
||||||
|
|
|
|||||||||||
|
工业1.1%
|
|
|||||||||||
|
Drillco Holding Lux SA «（d）
|
|
12,089
|
|
|
300
|
|
||||||
|
Drillco Holding Lux SA «（d）（i）
|
|
5,770
|
|
|
143
|
|
||||||
|
Forsea Holding SA «（d）
|
|
1,342
|
|
|
33
|
|
||||||
|
Neiman Marcus Group有限公司«（d）（i）
|
|
516
|
|
|
77
|
|
||||||
|
Sierra Hamilton Holder LLC «（d）（i）
|
|
100,456
|
|
|
0
|
|
||||||
|
Syniverse控股 «（i）
|
|
347,712
|
|
|
305
|
|
||||||
|
Voyager Aviation Holdings LLC（d）
|
|
377
|
|
|
0
|
|
||||||
|
股份
|
市场
价值 （000s） |
|||||||||||
|
Westmoreland Mining Holdings «（d）（i）
|
|
13,114
|
|
$
|
|
53
|
|
|||||
|
Westmoreland Mining LLC «（d）（i）
|
|
13,229
|
|
|
46
|
|
||||||
|
|
|
|||||||||||
|
|
957
|
|
||||||||||
|
|
|
|||||||||||
|
房地产0.0%
|
|
|||||||||||
|
ADLER Group SA
|
|
2,671
|
|
|
2
|
|
||||||
|
|
|
|||||||||||
|
公用事业1.8%
|
|
|||||||||||
|
Windstream单位«（d）
|
|
52,536
|
|
|
1,555
|
|
||||||
|
|
|
|||||||||||
|
普通股总额（成本8594美元）
|
|
7,869
|
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||||
|
认股权证0.0%
|
|
|||||||||||
|
金融0.0%
|
|
|||||||||||
|
Intelsat Emergence SA-Exp.02/17/2027 «
|
|
236
|
|
|
1
|
|
||||||
|
|
|
|||||||||||
|
认股权证总额（成本763美元）
|
|
1
|
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||||
|
优先证券2.2%
|
|
|||||||||||
|
金融2.2%
|
|
|||||||||||
|
AGFC资本信托
|
|
|||||||||||
|
7.405%（US0003M + 1.750%）到期0 1/15/2067~（k）
|
|
1,000,000
|
|
|
509
|
|
||||||
|
OCP CLO有限公司。
|
|
|||||||||||
|
0.000%到期04/26/2028（f）
|
|
1,400
|
|
|
724
|
|
||||||
|
Stichting AK Rabobank Certificaten
|
|
|||||||||||
|
6.500%到期12/29/2049 ︱（h）（k）
|
|
587,000
|
|
|
651
|
|
||||||
|
硅谷银行
|
|
|||||||||||
|
4.700%到期11/15/2031 ^（c）（h）
|
|
11,000
|
|
|
0
|
|
||||||
|
|
|
|||||||||||
|
|
1,884
|
|
||||||||||
|
|
|
|||||||||||
|
工业0.0%
|
|
|||||||||||
|
航海家航空控股有限责任公司
|
|
|||||||||||
|
9.500%
|
|
2,260
|
|
|
0
|
|
||||||
|
|
|
|||||||||||
|
优先证券总额（成本2456美元）
|
|
1,884
|
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||||
|
房地产投资信托0.3%
|
|
|||||||||||
|
房地产0.3%
|
|
|||||||||||
|
CBL金融地产公司。
|
|
2,842
|
|
|
69
|
|
||||||
|
Uniti Group，公司。
|
|
32,667
|
|
|
189
|
|
||||||
|
|
|
|||||||||||
|
房地产投资信托总额（成本246美元）
|
|
258
|
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||||
|
校长
金额 （000s） |
市场
价值 （000s） |
|||||||||||
|
短期票据1.0%
|
|
|||||||||||
|
回购协议（j）0.6%
|
|
|||||||||||
|
$
|
|
499
|
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||||
|
短期票据0.0%
|
|
|||||||||||
|
阿根廷国债BONCER
|
|
|||||||||||
|
3.750%到期05/20/2024
|
ARS
|
|
31,243
|
|
|
33
|
|
|||||
|
|
|
|||||||||||
|
匈牙利国库票据0.1%
|
|
|||||||||||
|
10.900%到期0 1/04/2024（f）（g）
|
福林
|
|
35,000
|
|
|
101
|
|
|||||
|
|
|
|||||||||||
|
美国国债0.3%
|
|
|||||||||||
|
5.390%到期01/25/2024-02/15/2024（e）（f）（n）
|
$
|
|
275
|
|
|
274
|
|
|||||
|
|
|
|||||||||||
|
短期工具总额
（成本911美元）
|
|
907
|
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||||
|
证券投资总额（成本147,868美元）
|
|
124,513
|
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||||
|
股份
|
||||||||||||
|
对附属公司的投资16.9%
|
|
|||||||||||
|
短期票据16.9%
|
|
|||||||||||
|
用于现金管理目的的中央资金16.9%
|
|
|||||||||||
|
PIMCO短期浮动资产净值组合III
|
|
1,472,655
|
|
|
14,325
|
|
||||||
|
|
|
|||||||||||
|
短期工具总额（费用14322美元）
|
|
|
14,325
|
|
||||||||
|
|
|
|||||||||||
|
对附属公司的投资总额（费用14322美元）
|
|
|
14,325
|
|
||||||||
|
总投资163.4%（成本162,190美元）
|
$
|
|
138,838
|
|
||||||||
|
金融衍生品
仪器（l）（m）1.9%
（成本或保费，净额568美元）
|
|
1,655
|
|
|||||||||
|
其他资产和负债，净额（65.3）%
|
|
(55,504
|
)
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||||
|
净资产100.0%
|
|
$
|
|
84,989
|
|
|||||||
|
|
|
|||||||||||
投资时间表附注：
|
*
|
零余额可能反映实际金额四舍五入到一千以下。
|
|
^
|
安全性是默认的。
|
|
«
|
使用重要的不可观察输入进行估值的安全性（第3级）。
|
|
µ
|
该金额的全部或部分代表未提供资金的贷款承诺。未提供资金部分的利率将在提供资金时确定。有关未提供资金的贷款承诺的更多信息，请参见财务报表附注中的附注4，证券和其他投资。
|
|
~
|
可变或浮动费率证券。显示的利率是截至期末有效的利率。某些浮动利率证券不是基于已公布的参考利率和利差，而是由发行人或代理商确定，并基于当前的市场条件。参考利率截至重置日期，可能因证券而异。这些证券可能不会在其描述中显示参考利率和/或价差。
|
|
•
|
显示的利率是截至期末有效的利率。该利率可能基于固定利率、上限利率或最低利率，并可能在未来转换为浮动或浮动利率。这些证券在其描述中未标明参考利率和价差。
|
|
þ
|
息票表示根据预定日程或事件定期变化的费率。显示的利率是截至期末有效的利率。
|
|
(a)
|
证券仅为权益（“IO”）或IO Strip。
|
|
(b)
|
付款
实物安全。
|
|
（c）
|
截至本报告发布之日，证券不应计收入。
|
|
（d）
|
证券在最近十二个月内未产生收入。
|
|
（e）
|
息票代表加权平均到期收益率。
|
|
（f）
|
零息证券。
|
|
见随附说明
|
|
半年度报告
|
|
|
|
|
2023年12月31日
|
|
37
|
|
投资时间表
|
PIMCO Global StocksPLUS
®
|
（续）
|
|
（g）
|
息票代表到期收益率。
|
|
（h）
|
永久到期；所示日期（如适用）代表下一个合约赎回日期。
|
（i）限制性证券：
|
发行人说明
|
收购
日期 |
成本
|
市场
价值 |
市值
占百分比 净资产 |
||||||||||||
|
Amsurg股权
|
|
11/02/2023 - 11/06/2023
|
|
$
|
2,984
|
|
$
|
3,663
|
|
|
4.31
|
%
|
||||
|
Axis 美国能源服务‘A’
|
|
07/01/2021
|
|
|
8
|
|
|
15
|
|
|
0.02
|
|
||||
|
Drillco Holding Lux SA
|
|
06/08/2023
|
|
|
115
|
|
|
143
|
|
|
0.17
|
|
||||
|
Intelsat Emergence SA
|
|
06/19/2017 - 07/03/2023
|
|
|
2,403
|
|
|
979
|
|
|
1.15
|
|
||||
|
Neiman Marcus Group有限公司LLC
|
|
09/25/2020
|
|
|
0
|
|
|
77
|
|
|
0.09
|
|
||||
|
Sierra Hamilton Holder LLC
|
|
07/31/2017
|
|
|
25
|
|
|
0
|
|
|
0.00
|
|
||||
|
Steinhoff International Holdings NV
|
|
06/30/2023 - 10/30/2023
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
0.00
|
|
||||
|
Syniverse控股
|
|
05/12/2022 - 11/30/2023
|
|
|
342
|
|
|
305
|
|
|
0.36
|
|
||||
|
威斯特摩兰矿业控股
|
|
12/08/2014 - 08/05/2016
|
|
|
367
|
|
|
53
|
|
|
0.06
|
|
||||
|
威斯特摩兰矿业有限责任公司
|
|
06/30/2023
|
|
|
88
|
|
|
46
|
|
|
0.05
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
$
|
6,332
|
|
$
|
5,281
|
|
|
6.21
|
%
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
借款和其他融资交易
（j）回购协议：
|
交易对手
|
借贷
率 |
结算
日期 |
成熟度
日期 |
校长
金额 |
抵押
|
抵押品
（收到） |
回购
协议， 按价值 |
回购
协议 收益 要成为 收到
(1)
|
||||||||||||||||||||||
|
FICC
|
|
2.600
|
%
|
|
12/29/2023
|
|
|
01/02/2024
|
|
$
|
499
|
|
2025年11月30日到期美国国债4.875%
|
$
|
(509
|
)
|
$
|
499
|
|
$
|
499
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
回购协议总额
|
|
$
|
(509
|
)
|
$
|
499
|
|
$
|
499
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
反向回购协议：
|
交易对手
|
借款
率
(2)
|
结算
日期 |
成熟度
日期 |
金额
借来的
(2)
|
应付款项
反向 回购 协议 |
|||||||||||||||||||
|
BP
|
|
6.060
|
%
|
|
07/14/2023
|
|
|
01/10/2024
|
|
|
$
|
|
|
(2,030
|
)
|
$
|
(2,089
|
)
|
||||||
|
|
6.120
|
|
|
07/10/2023
|
|
|
01/04/2024
|
|
|
(135
|
)
|
|
(139
|
)
|
||||||||||
|
|
6.120
|
|
|
07/31/2023
|
|
|
01/29/2024
|
|
|
(404
|
)
|
|
(415
|
)
|
||||||||||
|
|
6.650
|
|
|
12/20/2023
|
|
|
04/16/2024
|
|
|
(269
|
)
|
|
(270
|
)
|
||||||||||
|
|
6.650
|
|
|
12/20/2023
|
|
|
05/15/2024
|
|
|
(206
|
)
|
|
(206
|
)
|
||||||||||
|
|
6.750
|
|
|
12/20/2023
|
|
|
05/15/2024
|
|
|
(826
|
)
|
|
(828
|
)
|
||||||||||
|
|
6.950
|
|
|
12/20/2023
|
|
|
04/16/2024
|
|
|
(819
|
)
|
|
(821
|
)
|
||||||||||
|
BRC
|
|
4.350
|
|
|
11/03/2023
|
|
|
01/11/2024
|
|
|
欧元
|
|
|
(432
|
)
|
|
(480
|
)
|
||||||
|
|
5.700
|
|
|
07/28/2023
|
|
|
待定
|
(3)
|
|
$
|
|
|
(608
|
)
|
|
(623
|
)
|
|||||||
|
|
6.440
|
|
|
10/13/2023
|
|
|
01/12/2024
|
|
|
(484
|
)
|
|
(491
|
)
|
||||||||||
|
|
6.560
|
|
|
12/22/2023
|
|
|
04/22/2024
|
|
|
(151
|
)
|
|
(151
|
)
|
||||||||||
|
|
6.840
|
|
|
08/30/2023
|
|
|
02/26/2024
|
|
|
(292
|
)
|
|
(299
|
)
|
||||||||||
|
BYR
|
|
6.100
|
|
|
11/20/2023
|
|
|
05/20/2024
|
|
|
(227
|
)
|
|
(228
|
)
|
|||||||||
|
|
6.130
|
|
|
10/19/2023
|
|
|
04/16/2024
|
|
|
(77
|
)
|
|
(78
|
)
|
||||||||||
|
疾控中心
|
|
5.800
|
|
|
12/29/2023
|
|
|
04/29/2024
|
|
|
(326
|
)
|
|
(327
|
)
|
|||||||||
|
|
6.100
|
|
|
12/07/2023
|
|
|
04/05/2024
|
|
|
(840
|
)
|
|
(844
|
)
|
||||||||||
|
|
6.130
|
|
|
11/15/2023
|
|
|
01/24/2024
|
|
|
(714
|
)
|
|
(719
|
)
|
||||||||||
|
DBL
|
|
4.130
|
|
|
05/10/2023
|
|
|
待定
|
(3)
|
|
欧元
|
|
|
(105
|
)
|
|
(119
|
)
|
||||||
|
|
6.922
|
|
|
12/08/2023
|
|
|
02/02/2024
|
|
|
$
|
|
|
(1,445
|
)
|
|
(1,453
|
)
|
|||||||
|
GLM
|
|
6.226
|
|
|
12/28/2023
|
|
|
09/27/2024
|
|
|
(1,696
|
)
|
|
(1,698
|
)
|
|||||||||
|
JML
|
|
5.750
|
|
|
12/15/2023
|
|
|
02/02/2024
|
|
|
(1,101
|
)
|
|
(1,104
|
)
|
|||||||||
|
加拿大皇家银行
|
|
6.470
|
|
|
12/18/2023
|
|
|
04/18/2024
|
|
|
(723
|
)
|
|
(725
|
)
|
|||||||||
|
RTA
|
|
6.740
|
|
|
12/19/2023
|
|
|
02/02/2024
|
|
|
(418
|
)
|
|
(419
|
)
|
|||||||||
|
|
6.750
|
|
|
01/02/2024
|
|
|
02/16/2024
|
|
|
(429
|
)
|
|
(429
|
)
|
||||||||||
|
SOG
|
|
5.600
|
|
|
12/05/2023
|
|
|
待定
|
(3)
|
|
(68
|
)
|
|
(68
|
)
|
|||||||||
|
|
5.830
|
|
|
10/13/2023
|
|
|
01/11/2024
|
|
|
(1,048
|
)
|
|
(1,061
|
)
|
||||||||||
|
TDM
|
|
5.650
|
|
|
07/28/2023
|
|
|
待定
|
(3)
|
|
(1,006
|
)
|
|
(1,031
|
)
|
|||||||||
|
|
5.710
|
|
|
12/19/2023
|
|
|
02/20/2024
|
|
|
(610
|
)
|
|
(611
|
)
|
||||||||||
|
瑞银
|
|
4.100
|
|
|
11/10/2023
|
|
|
06/06/2025
|
|
|
欧元
|
|
|
(107
|
)
|
|
(119
|
)
|
||||||
|
|
5.920
|
|
|
10/03/2023
|
|
|
01/02/2024
|
|
|
$
|
|
|
(889
|
)
|
|
(902
|
)
|
|||||||
|
|
6.100
|
|
|
10/16/2023
|
|
|
04/15/2024
|
|
|
(763
|
)
|
|
(773
|
)
|
||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
逆回购协议总数
|
|
$
|
(19,520
|
)
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
38
|
PIMCO封闭式基金
|
|
见随附说明
|
|
|
2023年12月31日
|
（未经审计）
|
短售：
|
说明
|
息票
|
成熟度
日期 |
校长
金额 |
收益
|
应付款项
卖空 |
|||||||||||||||
|
美国政府机构（0.8）%
|
|
|||||||||||||||||||
|
统一抵押贷款支持证券，TBA
|
|
2.000%
|
|
|
02/01/2054
|
|
$
|
800
|
|
$
|
(647
|
)
|
$
|
(655
|
)
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
卖空总额（0.8）%
|
$
|
(647
|
)
|
$
|
(655
|
)
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
借款和其他融资交易摘要
以下为截至2023年12月31日按交易对手汇总的借款及其他融资交易和担保物质押/（收到）市值：
|
交易对手
|
回购
协议 收益 要成为 收到
(1)
|
应付款项
反向 回购 协议 |
应付款项
售后回购
交易 |
合计
借款和 其他融资 交易 |
抵押品
已质押/（已收到） |
净敞口
(4)
|
||||||||||||||||||
|
全球/主回购协议
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
BP
|
$
|
0
|
|
$
|
(4,768
|
)
|
$
|
0
|
|
$
|
(4,768
|
)
|
$
|
6,162
|
|
$
|
1,394
|
|
||||||
|
BRC
|
|
0
|
|
|
(2,044
|
)
|
|
0
|
|
|
(2,044
|
)
|
|
2,633
|
|
|
589
|
|
||||||
|
BYR
|
|
0
|
|
|
(306
|
)
|
|
0
|
|
|
(306
|
)
|
|
380
|
|
|
74
|
|
||||||
|
疾控中心
|
|
0
|
|
|
(1,890
|
)
|
|
0
|
|
|
(1,890
|
)
|
|
2,166
|
|
|
276
|
|
||||||
|
CIB
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
(10
|
)
|
|
(10
|
)
|
||||||
|
DBL
|
|
0
|
|
|
(1,572
|
)
|
|
0
|
|
|
(1,572
|
)
|
|
2,254
|
|
|
682
|
|
||||||
|
FICC
|
|
499
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
499
|
|
|
(509
|
)
|
|
(10
|
)
|
||||||
|
GLM
|
|
0
|
|
|
(1,698
|
)
|
|
0
|
|
|
(1,698
|
)
|
|
1,943
|
|
|
245
|
|
||||||
|
JML
|
|
0
|
|
|
(1,104
|
)
|
|
0
|
|
|
(1,104
|
)
|
|
1,337
|
|
|
233
|
|
||||||
|
加拿大皇家银行
|
|
0
|
|
|
(725
|
)
|
|
0
|
|
|
(725
|
)
|
|
916
|
|
|
191
|
|
||||||
|
RTA
|
|
0
|
|
|
(848
|
)
|
|
0
|
|
|
(848
|
)
|
|
580
|
|
|
(268
|
)
|
||||||
|
SOG
|
|
0
|
|
|
(1,129
|
)
|
|
0
|
|
|
(1,129
|
)
|
|
1,345
|
|
|
216
|
|
||||||
|
TDM
|
|
0
|
|
|
(1,642
|
)
|
|
0
|
|
|
(1,642
|
)
|
|
1,772
|
|
|
130
|
|
||||||
|
瑞银
|
|
0
|
|
|
(1,794
|
)
|
|
0
|
|
|
(1,794
|
)
|
|
2,076
|
|
|
282
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
借款和其他融资交易总额
|
$
|
499
|
|
$
|
(19,520
|
)
|
$
|
0
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
某些转让被视为有担保借款
协议的剩余合同期限
|
隔夜和
连续 |
最多30天
|
31-90天
|
大于90天
|
合计
|
||||||||||||||||
|
逆回购协议
|
|
|||||||||||||||||||
|
公司债券&票据
|
$
|
0
|
|
$
|
(5,350
|
)
|
$
|
(1,030
|
)
|
$
|
(4,210
|
)
|
$
|
(10,590
|
)
|
|||||
|
美国政府机构
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
(191
|
)
|
|
(191
|
)
|
|||||
|
非机构
抵押贷款支持证券
|
|
0
|
|
|
(491
|
)
|
|
(299
|
)
|
|
(4,508
|
)
|
|
(5,298
|
)
|
|||||
|
资产支持证券
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
(1,453
|
)
|
|
0
|
|
|
(1,453
|
)
|
|||||
|
主权问题
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
(1,104
|
)
|
|
0
|
|
|
(1,104
|
)
|
|||||
|
优先证券
|
|
0
|
|
|
(455
|
)
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
(455
|
)
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
借款总额
|
$
|
0
|
|
$
|
(6,296
|
)
|
$
|
(3,886
|
)
|
$
|
(8,909
|
)
|
$
|
(19,091
|
)
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
逆回购协议应付款项
(5)
|
|
$
|
(19,091
|
)
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
(k)
|
截至2023年12月31日，根据上述主协议的条款，总市值为23,562美元的证券已被质押为抵押品。
|
|
(1)
|
包括应计利息。
|
|
(2)
|
截至2023年12月31日止期间未偿还借款的平均金额为（21,226）美元，加权平均利率为5.954%。平均借款可能包括逆回购协议和售后回购交易，如果在该期间持有。
|
|
(3)
|
开放式到期逆回购协议。
|
|
(4)
|
净敞口指发生违约时应收/（应付）对手方的净应收/（应付）款。借款和其他融资交易的风险敞口只能在与同一法律实体的同一主协议下管辖的交易之间进行净额结算。有关更多信息，请参见财务报表附注中的附注8，主净额结算安排。
|
|
(5)
|
期末未结清的逆回购协议负债为（429）美元。
|
| 见随附说明 |
|
半年度报告
|
|
| | 2023年12月31日 |
39
|
|
投资时间表
|
PIMCO Global StocksPLUS
®
|
（续）
|
（l）金融衍生工具：交易所交易或中央清算
购买的选项：
指数期权
|
说明
|
罢工
价值 |
到期
日期 |
#的
合同 |
概念性
金额 |
成本
|
市场
价值 |
||||||||||||||||||
|
看跌-CME标普 500
|
|
4,520.000
|
|
|
01/19/2024
|
|
|
168
|
|
$
|
8
|
|
$
|
91
|
|
$
|
27
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
购买的期权总额
|
|
$
|
91
|
|
$
|
27
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
书面选择：
指数期权
|
说明
|
罢工
价值 |
到期
日期 |
#的
合同 |
概念性
金额 |
保费
（收到） |
市场
价值 |
||||||||||||||||||
|
Call-CME标普 500
|
|
4,760.000
|
|
|
01/19/2024
|
|
|
168
|
|
$
|
8
|
|
$
|
(534
|
)
|
$
|
(710
|
)
|
||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
书面期权总数
|
|
$
|
(534
|
)
|
$
|
(710
|
)
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
FUTURES合约：
长期期货合约
|
说明
|
到期
月 |
#的
合同 |
概念性
金额 |
未实现
升值/ （折旧） |
变动幅度
|
|||||||||||||||||||
|
资产
|
责任
|
|||||||||||||||||||||||
|
E-Mini
标普 500指数3月期货
|
|
03/2024
|
|
|
177
|
|
|
$ 42,657
|
|
$
|
1,478
|
|
$
|
0
|
|
$
|
(108
|
)
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
空头期货合约
|
||||||||||||||||||||||||
|
说明
|
到期
月 |
#的
合同 |
概念性
金额 |
未实现
升值/ （折旧） |
变动幅度
|
|||||||||||||||||||
|
资产
|
责任
|
|||||||||||||||||||||||
|
3个月
SOFR活跃合约12月期货
|
|
03/2024
|
|
|
5
|
|
|
$ (1,183
|
)
|
$
|
34
|
|
$
|
0
|
|
$
|
0
|
|
||||||
|
3个月
SOFR活跃合约12月期货
|
|
03/2025
|
|
|
1
|
|
|
(241
|
)
|
|
4
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
||||||
|
3个月
SOFR活跃合约12月期货
|
|
03/2026
|
|
|
1
|
|
|
(242
|
)
|
|
2
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
||||||
|
3个月
SOFR活跃合约6月期货
|
|
09/2024
|
|
|
2
|
|
|
(477
|
)
|
|
11
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
||||||
|
3个月
SOFR活跃合约6月期货
|
|
09/2025
|
|
|
2
|
|
|
(484
|
)
|
|
5
|
|
|
0
|
|
|
(1
|
)
|
||||||
|
3个月
SOFR活跃合约3月期货
|
|
06/2024
|
|
|
4
|
|
|
(950
|
)
|
|
24
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
||||||
|
3个月
SOFR活跃合约3月期货
|
|
06/2025
|
|
|
2
|
|
|
(483
|
)
|
|
6
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
||||||
|
3个月
SOFR活跃合约3月期货
|
|
06/2026
|
|
|
1
|
|
|
(242
|
)
|
|
2
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
||||||
|
3个月
SOFR活跃合约9月期货
|
|
12/2024
|
|
|
2
|
|
|
(480
|
)
|
|
9
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
||||||
|
3个月
SOFR活跃合约9月期货
|
|
12/2025
|
|
|
1
|
|
|
(242
|
)
|
|
3
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
$
|
100
|
|
$
|
0
|
|
$
|
(1
|
)
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
期货合约总数
|
|
$
|
1,578
|
|
$
|
0
|
|
$
|
(109
|
)
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
互换协议：
利率互换
|
支付/接收
浮动利率 |
浮动利率指数
|
固定费率
|
付款
频率 |
成熟度
日期 |
概念性
金额 |
保费
已付/（已收到） |
未实现
升值/ （折旧） |
市场
价值 |
变动幅度
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
资产
|
责任
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
支付
(1)
|
1日
英镑-SONIO复合-OIS
|
|
5.000
|
%
|
年度
|
|
03/20/2029
|
|
|
英镑
|
|
|
1,600
|
|
$
|
157
|
|
$
|
1
|
|
$
|
158
|
|
$
|
0
|
|
$
|
(5
|
)
|
|||||||||||
|
接收
|
1日
英镑-SONIO复合-OIS
|
|
0.750
|
|
年度
|
|
09/21/2052
|
|
|
600
|
|
|
123
|
|
|
251
|
|
|
374
|
|
|
12
|
|
|
0
|
|
||||||||||||||
|
接收
|
1日
美元SOFR复合-OIS
|
|
0.250
|
|
半年度
|
|
06/16/2024
|
|
|
$
|
|
|
3,000
|
|
|
3
|
|
|
76
|
|
|
79
|
|
|
2
|
|
|
0
|
|
|||||||||||
|
接收
|
1日
美元SOFR复合-OIS
|
|
3.000
|
|
半年度
|
|
06/19/2024
|
|
|
4,400
|
|
|
(18
|
)
|
|
75
|
|
|
57
|
|
|
2
|
|
|
0
|
|
||||||||||||||
|
接收
|
1日
美元SOFR复合-OIS
|
|
2.450
|
|
年度
|
|
12/20/2024
|
|
|
3,700
|
|
|
0
|
|
|
86
|
|
|
86
|
|
|
1
|
|
|
0
|
|
||||||||||||||
|
接收
(1)
|
1日
美元SOFR复合-OIS
|
|
2.350
|
|
年度
|
|
01/17/2025
|
|
|
1,900
|
|
|
0
|
|
|
43
|
|
|
43
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
||||||||||||||
|
接收
(1)
|
1日
美元SOFR复合-OIS
|
|
2.300
|
|
年度
|
|
01/17/2026
|
|
|
300
|
|
|
0
|
|
|
10
|
|
|
10
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
||||||||||||||
|
支付
(1)
|
1日
美元SOFR复合-OIS
|
|
4.250
|
|
年度
|
|
06/15/2027
|
|
|
26,000
|
|
|
(151
|
)
|
|
704
|
|
|
553
|
|
|
15
|
|
|
0
|
|
||||||||||||||
|
接收
|
1日
美元SOFR复合-OIS
|
|
1.500
|
|
半年度
|
|
12/15/2028
|
|
|
1,250
|
|
|
(12
|
)
|
|
144
|
|
|
132
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
||||||||||||||
|
支付
|
1日
美元SOFR复合-OIS
|
|
1.750
|
|
年度
|
|
06/15/2029
|
|
|
340
|
|
|
(37
|
)
|
|
1
|
|
|
(36
|
)
|
|
0
|
|
|
0
|
|
||||||||||||||
|
接收
(1)
|
1日
美元SOFR复合-OIS
|
|
3.750
|
|
年度
|
|
06/20/2029
|
|
|
1,200
|
|
|
(23
|
)
|
|
0
|
|
|
(23
|
)
|
|
0
|
|
|
(1
|
)
|
||||||||||||||
|
接收
|
1日
美元SOFR复合-OIS
|
|
1.750
|
|
半年度
|
|
01/15/2030
|
|
|
600
|
|
|
(5
|
)
|
|
73
|
|
|
68
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
||||||||||||||
|
接收
|
1日
美元SOFR复合-OIS
|
|
2.000
|
|
半年度
|
|
02/12/2030
|
|
|
4,400
|
|
|
(56
|
)
|
|
480
|
|
|
424
|
|
|
1
|
|
|
0
|
|
||||||||||||||
|
接收
|
1日
美元SOFR复合-OIS
|
|
2.000
|
|
半年度
|
|
03/10/2030
|
|
|
500
|
|
|
0
|
|
|
47
|
|
|
47
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
||||||||||||||
|
接收
|
1日
美元SOFR复合-OIS
|
|
1.000
|
|
半年度
|
|
12/16/2030
|
|
|
400
|
|
|
(12
|
)
|
|
80
|
|
|
68
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
||||||||||||||
|
支付
|
1日
美元SOFR复合-OIS
|
|
0.750
|
|
半年度
|
|
06/16/2031
|
|
|
2,229
|
|
|
(174
|
)
|
|
(264
|
)
|
|
(438
|
)
|
|
0
|
|
|
(1
|
)
|
||||||||||||||
|
40
|
PIMCO封闭式基金
|
见随附说明 |
|
2023年12月31日
|
（未经审计）
|
|
支付/接收
浮动利率 |
浮动利率指数
|
固定费率
|
付款
频率 |
成熟度
日期 |
概念性
金额 |
保费
已付/（已收到） |
未实现
升值/ （折旧） |
市场
价值 |
变动幅度
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
资产
|
责任
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
支付
|
1日
美元SOFR复合-OIS
|
|
1.750
|
%
|
年度
|
|
06/15/2032
|
|
|
$
|
|
|
220
|
|
$
|
(9
|
)
|
$
|
(23
|
)
|
$
|
(32
|
)
|
$
|
0
|
|
$
|
0
|
|
|||||||||||
|
支付
|
1日
美元SOFR复合-OIS
|
|
3.000
|
|
年度
|
|
06/21/2033
|
|
|
40
|
|
|
0
|
|
|
(2
|
)
|
|
(2
|
)
|
|
0
|
|
|
0
|
|
||||||||||||||
|
接收
|
1日
美元SOFR复合-OIS
|
|
3.500
|
|
年度
|
|
12/20/2033
|
|
|
2,900
|
|
|
93
|
|
|
(99
|
)
|
|
(6
|
)
|
|
2
|
|
|
0
|
|
||||||||||||||
|
支付
|
1日
美元SOFR复合-OIS
|
|
3.500
|
|
年度
|
|
12/20/2033
|
|
|
1,500
|
|
|
21
|
|
|
(17
|
)
|
|
4
|
|
|
0
|
|
|
(1
|
)
|
||||||||||||||
|
接收
(1)
|
1日
美元SOFR复合-OIS
|
|
3.750
|
|
年度
|
|
06/20/2034
|
|
|
700
|
|
|
(25
|
)
|
|
3
|
|
|
(22
|
)
|
|
0
|
|
|
0
|
|
||||||||||||||
|
支付
|
1日
美元SOFR复合-OIS
|
|
3.000
|
|
半年度
|
|
12/19/2048
|
|
|
1,900
|
|
|
(5
|
)
|
|
(207
|
)
|
|
(212
|
)
|
|
0
|
|
|
(7
|
)
|
||||||||||||||
|
接收
|
1日
美元SOFR复合-OIS
|
|
1.500
|
|
年度
|
|
06/15/2052
|
|
|
5,400
|
|
|
468
|
|
|
1,445
|
|
|
1,913
|
|
|
21
|
|
|
0
|
|
||||||||||||||
|
接收
|
1日
美元SOFR复合-OIS
|
|
1.750
|
|
年度
|
|
06/15/2052
|
|
|
6,000
|
|
|
713
|
|
|
1,129
|
|
|
1,842
|
|
|
23
|
|
|
0
|
|
||||||||||||||
|
支付
|
1年期BRL-CDI
|
|
11.157
|
|
成熟度
|
|
01/02/2025
|
|
|
巴西雷亚尔
|
|
|
300
|
|
|
0
|
|
|
(1
|
)
|
|
(1
|
)
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|||||||||||
|
支付
|
1年期BRL-CDI
|
|
11.177
|
|
成熟度
|
|
01/02/2025
|
|
|
200
|
|
|
0
|
|
|
(1
|
)
|
|
(1
|
)
|
|
0
|
|
|
0
|
|
||||||||||||||
|
支付
|
1年期BRL-CDI
|
|
11.367
|
|
成熟度
|
|
01/02/2025
|
|
|
200
|
|
|
0
|
|
|
(1
|
)
|
|
(1
|
)
|
|
0
|
|
|
0
|
|
||||||||||||||
|
支付
|
1年期BRL-CDI
|
|
12.018
|
|
成熟度
|
|
01/02/2025
|
|
|
600
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
||||||||||||||
|
支付
|
1年期BRL-CDI
|
|
12.098
|
|
成熟度
|
|
01/02/2025
|
|
|
1,000
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
||||||||||||||
|
支付
|
1年期BRL-CDI
|
|
12.158
|
|
成熟度
|
|
01/02/2025
|
|
|
500
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
||||||||||||||
|
支付
|
1年期BRL-CDI
|
|
12.163
|
|
成熟度
|
|
01/02/2025
|
|
|
500
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
||||||||||||||
|
支付
|
1年期BRL-CDI
|
|
12.178
|
|
成熟度
|
|
01/02/2025
|
|
|
1,000
|
|
|
0
|
|
|
1
|
|
|
1
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
||||||||||||||
|
支付
|
1年期BRL-CDI
|
|
11.250
|
|
成熟度
|
|
01/04/2027
|
|
|
300
|
|
|
0
|
|
|
1
|
|
|
1
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
||||||||||||||
|
支付
|
1年期BRL-CDI
|
|
11.275
|
|
成熟度
|
|
01/04/2027
|
|
|
100
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
||||||||||||||
|
支付
|
1年期BRL-CDI
|
|
11.290
|
|
成熟度
|
|
01/04/2027
|
|
|
100
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
||||||||||||||
|
支付
|
1年期BRL-CDI
|
|
11.731
|
|
成熟度
|
|
01/04/2027
|
|
|
100
|
|
|
0
|
|
|
1
|
|
|
1
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
||||||||||||||
|
支付
|
1年期BRL-CDI
|
|
11.746
|
|
成熟度
|
|
01/04/2027
|
|
|
300
|
|
|
0
|
|
|
2
|
|
|
2
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
||||||||||||||
|
支付
|
1年期BRL-CDI
|
|
11.901
|
|
成熟度
|
|
01/04/2027
|
|
|
800
|
|
|
0
|
|
|
5
|
|
|
5
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
||||||||||||||
|
支付
|
3个月
加元-银行票据
|
|
3.300
|
|
半年度
|
|
06/19/2024
|
|
|
加元
|
|
|
4,900
|
|
|
369
|
|
|
(407
|
)
|
|
(38
|
)
|
|
0
|
|
|
(1
|
)
|
|||||||||||
|
接收
|
3个月
加元-银行票据
|
|
3.500
|
|
半年度
|
|
06/20/2044
|
|
|
600
|
|
|
(107
|
)
|
|
107
|
|
|
0
|
|
|
1
|
|
|
0
|
|
||||||||||||||
|
支付
|
6个月欧元-欧元同业拆借利率
|
|
0.650
|
|
年度
|
|
02/26/2029
|
|
|
欧元
|
|
|
6,100
|
|
|
6
|
|
|
(638
|
)
|
|
(632
|
)
|
|
0
|
|
|
(24
|
)
|
|||||||||||
|
接收
|
6个月欧元-欧元同业拆借利率
|
|
0.150
|
|
年度
|
|
03/18/2030
|
|
|
1,300
|
|
|
(18
|
)
|
|
249
|
|
|
231
|
|
|
7
|
|
|
0
|
|
||||||||||||||
|
接收
|
6个月欧元-欧元同业拆借利率
|
|
0.150
|
|
年度
|
|
06/17/2030
|
|
|
3,000
|
|
|
(132
|
)
|
|
585
|
|
|
453
|
|
|
18
|
|
|
0
|
|
||||||||||||||
|
接收
|
6个月欧元-欧元同业拆借利率
|
|
0.250
|
|
年度
|
|
09/21/2032
|
|
|
800
|
|
|
72
|
|
|
91
|
|
|
163
|
|
|
7
|
|
|
0
|
|
||||||||||||||
|
接收
|
6个月欧元-欧元同业拆借利率
|
|
1.250
|
|
年度
|
|
08/19/2049
|
|
|
2,700
|
|
|
11
|
|
|
670
|
|
|
681
|
|
|
57
|
|
|
0
|
|
||||||||||||||
|
支付
|
6个月欧元-欧元同业拆借利率
|
|
0.250
|
|
年度
|
|
03/18/2050
|
|
|
400
|
|
|
48
|
|
|
(235
|
)
|
|
(187
|
)
|
|
0
|
|
|
(8
|
)
|
||||||||||||||
|
支付
|
6个月欧元-欧元同业拆借利率
|
|
0.500
|
|
年度
|
|
06/17/2050
|
|
|
1,000
|
|
|
171
|
|
|
(574
|
)
|
|
(403
|
)
|
|
0
|
|
|
(20
|
)
|
||||||||||||||
|
接收
(1)
|
6个月欧元-欧元同业拆借利率
|
|
0.830
|
|
年度
|
|
12/09/2052
|
|
|
1,600
|
|
|
11
|
|
|
92
|
|
|
103
|
|
|
8
|
|
|
0
|
|
||||||||||||||
|
接收
|
28天MXN-TIIE
|
|
8.675
|
|
月球
|
|
04/03/2024
|
|
|
MXN
|
|
|
2,700
|
|
|
0
|
|
|
1
|
|
|
1
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|||||||||||
|
接收
|
28天MXN-TIIE
|
|
8.660
|
|
月球
|
|
04/04/2024
|
|
|
1,100
|
|
|
0
|
|
|
1
|
|
|
1
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
||||||||||||||
|
接收
|
28天MXN-TIIE
|
|
8.750
|
|
月球
|
|
04/05/2024
|
|
|
1,000
|
|
|
0
|
|
|
1
|
|
|
1
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
||||||||||||||
|
接收
|
28天MXN-TIIE
|
|
8.410
|
|
月球
|
|
03/31/2027
|
|
|
300
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
||||||||||||||
|
接收
|
28天MXN-TIIE
|
|
8.730
|
|
月球
|
|
04/06/2027
|
|
|
400
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
||||||||||||||
|
接收
|
28天MXN-TIIE
|
|
7.495
|
|
月球
|
|
01/14/2032
|
|
|
200
|
|
|
1
|
|
|
0
|
|
|
1
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
||||||||||||||
|
接收
|
28天MXN-TIIE
|
|
7.498
|
|
月球
|
|
01/15/2032
|
|
|
800
|
|
|
3
|
|
|
0
|
|
|
3
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
||||||||||||||
|
接收
|
28天MXN-TIIE
|
|
8.732
|
|
月球
|
|
03/30/2032
|
|
|
200
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
||||||||||||||
|
接收
|
28天MXN-TIIE
|
|
8.701
|
|
月球
|
|
03/31/2032
|
|
|
500
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
||||||||||||||
|
支付
(1)
|
CAONREPO指数
|
|
3.500
|
|
半年度
|
|
06/19/2034
|
|
|
加元
|
|
|
1,000
|
|
|
35
|
|
|
(2
|
)
|
|
33
|
|
|
1
|
|
|
0
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
互换协议总数
|
|
$
|
1,521
|
|
$
|
3,984
|
|
$
|
5,505
|
|
$
|
178
|
|
$
|
(68
|
)
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
金融衍生工具：交易所交易或中央结算摘要
以下为截至2023年12月31日交易所交易或集中清算金融衍生工具市值及变动幅度汇总：
|
金融衍生资产
|
金融衍生负债
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
市值
|
变动幅度
资产 |
市值
|
变动幅度
责任 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
已购买
期权 |
期货
|
互换
协议 |
合计
|
书面
期权 |
期货
|
互换
协议 |
合计
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
交易所交易或集中清算总额
|
$
|
27
|
|
$
|
0
|
|
$
|
178
|
|
$
|
205
|
|
$
|
(710)
|
|
$
|
(109)
|
|
$
|
(68)
|
|
$
|
(887)
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
截至2023年12月31日，已质押3052美元现金作为交易所交易和中央清算金融衍生工具的抵押品。有关更多信息，请参见财务报表附注中的附注8，主净额结算安排。
|
(1)
|
本文书有一个远期起始生效日期。更多信息见财务报表附注中的附注2，证券交易和投资收益。
|
| 见随附说明 |
|
半年度报告
|
|
| | 2023年12月31日 |
41
|
|
投资时间表
|
PIMCO Global StocksPLUS
®
|
（续）
|
（m）金融衍生工具：柜台交易
远期外币合约：
|
交易对手
|
结算
月 |
货币到
被交付 |
货币到
被接收 |
未实现升值/
（折旧） |
||||||||||||||||||||
|
资产
|
责任
|
|||||||||||||||||||||||
|
BOA
|
|
01/2024
|
|
英镑
|
|
38
|
|
$
|
|
49
|
|
$
|
0
|
|
$
|
0
|
|
|||||||
|
|
01/2024
|
|
$
|
|
97
|
|
英镑
|
|
77
|
|
|
1
|
|
|
0
|
|
||||||||
|
BP
|
|
01/2024
|
|
加元
|
|
18
|
|
$
|
|
13
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|||||||
|
|
01/2024
|
|
欧元
|
|
171
|
|
|
187
|
|
|
0
|
|
|
(2
|
)
|
|||||||||
|
|
01/2024
|
|
英镑
|
|
162
|
|
|
205
|
|
|
0
|
|
|
(1
|
)
|
|||||||||
|
|
01/2024
|
|
$
|
|
104
|
|
澳元
|
|
158
|
|
|
4
|
|
|
0
|
|
||||||||
|
|
01/2024
|
|
|
356
|
|
欧元
|
|
325
|
|
|
3
|
|
|
0
|
|
|||||||||
|
|
01/2024
|
|
|
121
|
|
日元
|
|
17,800
|
|
|
5
|
|
|
0
|
|
|||||||||
|
|
02/2024
|
|
TWD
|
|
1,379
|
|
$
|
|
43
|
|
|
0
|
|
|
(2
|
)
|
||||||||
|
|
03/2024
|
|
$
|
|
37
|
|
IDR
|
|
576,901
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
||||||||
|
BRC
|
|
03/2024
|
|
|
359
|
|
尝试
|
|
11,245
|
|
|
0
|
|
|
(4
|
)
|
||||||||
|
|
04/2024
|
|
|
1,311
|
|
|
42,370
|
|
|
0
|
|
|
(20
|
)
|
||||||||||
|
CBK
|
|
01/2024
|
|
英镑
|
|
25
|
|
$
|
|
32
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|||||||
|
|
01/2024
|
|
福林
|
|
2,741
|
|
|
8
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|||||||||
|
GLM
|
|
01/2024
|
|
$
|
|
10
|
|
瑞士法郎
|
|
9
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|||||||
|
|
03/2024
|
|
|
50
|
|
IDR
|
|
773,642
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|||||||||
|
摩根大通
|
|
01/2024
|
|
福林
|
|
32,256
|
|
$
|
|
92
|
|
|
0
|
|
|
(1
|
)
|
|||||||
|
MBC
|
|
01/2024
|
|
澳元
|
|
41
|
|
|
27
|
|
|
0
|
|
|
(1
|
)
|
||||||||
|
|
01/2024
|
|
加元
|
|
218
|
|
|
161
|
|
|
0
|
|
|
(4
|
)
|
|||||||||
|
|
01/2024
|
|
欧元
|
|
10,245
|
|
|
11,263
|
|
|
0
|
|
|
(50
|
)
|
|||||||||
|
|
01/2024
|
|
$
|
|
109
|
|
欧元
|
|
99
|
|
|
1
|
|
|
0
|
|
||||||||
|
|
03/2024
|
|
|
13
|
|
TWD
|
|
404
|
|
|
1
|
|
|
0
|
|
|||||||||
|
MYI
|
|
01/2024
|
|
|
138
|
|
日元
|
|
20,200
|
|
|
5
|
|
|
0
|
|
||||||||
|
|
03/2024
|
|
IDR
|
|
4,302,268
|
|
$
|
|
279
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
||||||||
|
|
03/2024
|
|
$
|
|
167
|
|
IDR
|
|
2,570,728
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
||||||||
|
SCX
|
|
01/2024
|
|
|
107
|
|
瑞士法郎
|
|
93
|
|
|
4
|
|
|
0
|
|
||||||||
|
|
03/2024
|
|
TWD
|
|
3,538
|
|
$
|
|
114
|
|
|
0
|
|
|
(2
|
)
|
||||||||
|
|
03/2024
|
|
$
|
|
33
|
|
IDR
|
|
504,859
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
||||||||
|
SOG
|
|
03/2024
|
|
|
137
|
|
TWD
|
|
4,308
|
|
|
5
|
|
|
0
|
|
||||||||
|
UAG
|
|
01/2024
|
|
加元
|
|
20
|
|
$
|
|
15
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|||||||
|
|
01/2024
|
|
英镑
|
|
792
|
|
|
1,002
|
|
|
0
|
|
|
(7
|
)
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
远期外币合约总额
|
|
$
|
29
|
|
$
|
(94
|
)
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
互换协议：
资产支持证券的信用违约掉期-卖出保护
(1)
|
交易对手
|
参考义务
|
固定
收款率 |
付款
频率 |
成熟度
日期 |
概念性
金额
(3)
|
保费
已付/（已收到） |
未实现
升值/ （折旧） |
互换协议，
按价值
(4)
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
资产
|
责任
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BOA
|
长滩按揭贷款信托6.584%到期07/25/2033
|
|
6.250%
|
|
每月
|
|
07/25/2033
|
|
$
|
|
|
|
88
|
|
$
|
0
|
|
$
|
0
|
|
$
|
0
|
|
$
|
0
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
关于公司问题的信用违约掉期-出售保护
(1)
|
交易对手
|
参考实体
|
固定
收款率 |
付款
频率 |
成熟度
日期 |
暗示
信用利差在 2023年12月31日
(2)
|
概念性
金额
(3)
|
保费
已付/（已收到） |
未实现
升值/ （折旧） |
互换协议，
按价值
(4)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
资产
|
责任
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DUB
|
Eskom «
|
|
4.650
|
%
|
|
季刊
|
|
|
06/30/2029
|
|
|
0.075
|
%
|
$
|
|
|
|
400
|
|
$
|
0
|
|
$
|
35
|
|
$
|
35
|
|
$
|
0
|
|
|||||||||||
|
MYC
|
墨西哥石油公司
|
|
1.000
|
|
|
季刊
|
|
|
12/20/2028
|
|
|
5.188
|
|
|
100
|
|
|
(20
|
)
|
|
3
|
|
|
0
|
|
|
(17
|
)
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
$
|
(20
|
)
|
$
|
38
|
|
$
|
35
|
|
$
|
(17
|
)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
信用指数的信用违约掉期-卖出保护
(1)
|
交易对手
|
指数/批次
|
固定
收款率 |
付款
频率 |
成熟度
日期 |
概念性
金额
(3)
|
保费
已付/（已收到） |
未实现
升值/ （折旧） |
互换协议，
按价值
(4)
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
资产
|
责任
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
商品及服务税
|
ABX.HE.AA.6-1指数
«
|
|
0.320
|
%
|
每月
|
|
07/25/2045
|
|
$
|
|
|
|
705
|
|
$
|
(140
|
)
|
$
|
87
|
|
$
|
0
|
|
$
|
(53
|
)
|
||||||||||
|
ABX.HE.PENAAA.7-1指数
«
|
|
0.090
|
|
每月
|
|
08/25/2037
|
|
|
548
|
|
|
(350
|
)
|
|
306
|
|
|
0
|
|
|
(44
|
)
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
$
|
(490
|
)
|
$
|
393
|
|
$
|
0
|
|
$
|
(97
|
)
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
42
|
PIMCO封闭式基金
|
|
见随附说明
|
|
|
2023年12月31日
|
（未经审计）
|
股票指数总回报互换
|
交易对手
|
支付/接收
(5)
|
基础参考
|
#单位数
|
融资利率
|
付款
频率 |
成熟度
日期 |
概念性
金额 |
保费
已付/（已收到） |
未实现
升值/ （折旧） |
互换协议，
按价值 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
资产
|
责任
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
摩根大通
|
接收
|
NDDUEAFE指数
|
|
79
|
|
5.300%
（1个月
美元兑伦敦银行同业拆息
减去指定的价差）
|
|
每月
|
|
|
05/08/2024
|
|
$
|
|
|
|
615
|
|
$
|
0
|
|
$
|
(2
|
)
|
$
|
0
|
|
$
|
(2
|
)
|
||||||||||||
|
接收
|
NDDUEAFE指数
|
|
206
|
|
5.460%
（1个月
美元兑伦敦银行同业拆息
加上指定的价差）
|
|
每月
|
|
|
01/08/2025
|
|
|
1,603
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
||||||||||||||||
|
MYI
|
接收
|
NDDUEAFE指数
|
|
5,193
|
|
5.365%
（1个月
美元兑伦敦银行同业拆息
加上指定的价差）
|
|
成熟度
|
|
|
11/20/2024
|
|
|
37,681
|
|
|
0
|
|
|
2,483
|
|
|
2,483
|
|
|
0
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
$
|
0
|
|
$
|
2,481
|
|
$
|
2,483
|
|
$
|
(2
|
)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
互换协议总数
|
|
$
|
(510
|
)
|
$
|
2,912
|
|
$
|
2,518
|
|
$
|
(116
|
)
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
金融衍生工具：反向汇总
以下为截至2023年12月31日场外金融衍生工具及担保物质押/（到账）市值按交易对手汇总：
|
金融衍生资产
|
金融衍生负债
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
交易对手
|
转发
国外 货币 合同 |
已购买
期权 |
互换
协议 |
合计
过了 计数器 |
转发
国外 货币 合同 |
书面
期权 |
互换
协议 |
合计
过了 计数器 |
净市场
OTC的价值 衍生品 |
抵押品
已质押/ （收到） |
净
曝光
(6)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BOA
|
$
|
1
|
|
$
|
0
|
|
$
|
0
|
|
$
|
1
|
|
$
|
0
|
|
$
|
0
|
|
$
|
0
|
|
$
|
0
|
|
$
|
1
|
|
$
|
0
|
|
$
|
1
|
|
|||||||||||||||
|
BP
|
|
12
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
12
|
|
|
(5
|
)
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
(5
|
)
|
|
7
|
|
|
0
|
|
|
7
|
|
|||||||||||||||
|
BRC
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
(24
|
)
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
(24
|
)
|
|
(24
|
)
|
|
0
|
|
|
(24
|
)
|
|||||||||||||||
|
DUB
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
35
|
|
|
35
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
35
|
|
|
0
|
|
|
35
|
|
|||||||||||||||
|
商品及服务税
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
(97
|
)
|
|
(97
|
)
|
|
(97
|
)
|
|
233
|
|
|
136
|
|
|||||||||||||||
|
摩根大通
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
(1
|
)
|
|
0
|
|
|
(2
|
)
|
|
(3
|
)
|
|
(3
|
)
|
|
0
|
|
|
(3
|
)
|
|||||||||||||||
|
MBC
|
|
2
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
2
|
|
|
(55
|
)
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
(55
|
)
|
|
(53
|
)
|
|
0
|
|
|
(53
|
)
|
|||||||||||||||
|
MYC
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
(17
|
)
|
|
(17
|
)
|
|
(17
|
)
|
|
0
|
|
|
(17
|
)
|
|||||||||||||||
|
MYI
|
|
5
|
|
|
0
|
|
|
2,483
|
|
|
2,488
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
2,488
|
|
|
(2,510
|
)
|
|
(22
|
)
|
|||||||||||||||
|
SCX
|
|
4
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
4
|
|
|
(2
|
)
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
(2
|
)
|
|
2
|
|
|
0
|
|
|
2
|
|
|||||||||||||||
|
SOG
|
|
5
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
5
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
5
|
|
|
0
|
|
|
5
|
|
|||||||||||||||
|
UAG
|
|
0
|
|
|
0
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|
|
0
|
|
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0
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|
|
(7
|
)
|
|
0
|
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|
0
|
|
|
(7
|
)
|
|
(7
|
)
|
|
0
|
|
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(7
|
)
|
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|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
场外交易总额
|
$
|
29
|
|
$
|
0
|
|
$
|
2,518
|
|
$
|
2,547
|
|
$
|
(94
|
)
|
$
|
0
|
|
$
|
(116
|
)
|
$
|
(210
|
)
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
（n）
|
截至2023年12月31日，总市值为233美元的证券已被质押为受International Swaps and Derivatives Association，Inc.主协议管辖的金融衍生工具的抵押品。
|
|
(1)
|
如果本基金是保护的卖方，并且发生了该特定互换协议条款所定义的信用事件，则本基金将（i）向保护的买方支付等于互换名义金额的金额，并接收包含参考指数的参考义务或基础证券，或（ii）以现金、证券或其他可交付义务的形式支付等于互换名义金额减去包含参考指数的参考义务或基础证券的回收价值的净结算金额。
|
|
(2)
|
隐含信用利差，以绝对值表示，用于确定截至期末公司发行的信用违约掉期协议的市场价值，作为支付/履约风险当前状态的指标，代表信用衍生工具违约的可能性或风险。特定参考实体的隐含信用利差反映了买入/卖出保护的成本，可能包括签订协议所需的预付款。更大的信用利差代表被引用实体的信用稳健性恶化，以及更大的违约或协议条款所定义的其他信用事件发生的可能性或风险。
|
|
(3)
|
如果发生特定互换协议条款所定义的信用事件，基金可能被要求作为信用保护卖方支付或作为信用保护买方收取的最大潜在金额。
|
|
(4)
|
信用违约掉期协议的价格和结果价值可作为支付/履约风险当前状态的指标，并表示如果掉期协议的名义金额在期末被平仓/出售，信用衍生工具的预期负债（或利润）的可能性。与互换的名义金额相比，从绝对值来看，不断增加的市场价值代表着基础参考工具信用稳健性的恶化，以及发生协议条款所定义的违约或其他信用事件的更大可能性或风险。
|
|
(5)
|
Receive表示基金收到基础参考的任何正净回报的付款。本基金对此类基础参考的任何负净回报进行支付。Pay表示基金收到基础参考的任何负净回报的付款。本基金对此类基础参考的任何正净回报进行支付。
|
|
(6)
|
净敞口指发生违约时应收/（应付）对手方的净应收/（应付）款。来自场外金融衍生工具的风险敞口只能在与同一法律实体的同一主协议下管辖的交易之间进行净额结算。有关更多信息，请参见财务报表附注中的附注8，主净额结算安排。
|
| 见随附说明 |
|
半年度报告
|
|
| | 2023年12月31日 |
43
|
|
投资时间表
|
PIMCO Global StocksPLUS
®
|
（续）
|
金融衍生工具公允价值
以下是按风险敞口分类的本基金衍生工具公允估值摘要。见财务报表附注关于基金风险的附注7，本金和其他风险。
截至2023年12月31日资产负债表金融衍生工具公允价值：
|
未作为套期保值工具入账的衍生工具
|
||||||||||||||||||||||||
|
商品
合同 |
信用
合同 |
股权
合同 |
国外
交换 合同 |
利息
费率合同 |
合计
|
|||||||||||||||||||
|
金融衍生工具-资产
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
交易所交易或集中清算
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
购买的期权
|
$
|
0
|
|
$
|
0
|
|
$
|
27
|
|
$
|
0
|
|
$
|
0
|
|
$
|
27
|
|
||||||
|
互换协议
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
178
|
|
|
178
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
$
|
0
|
|
$
|
0
|
|
$
|
27
|
|
$
|
0
|
|
$
|
178
|
|
$
|
205
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
柜台上
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
远期外币合约
|
$
|
0
|
|
$
|
0
|
|
$
|
0
|
|
$
|
29
|
|
$
|
0
|
|
$
|
29
|
|
||||||
|
互换协议
|
|
0
|
|
|
35
|
|
|
2,483
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
2,518
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
$
|
0
|
|
$
|
35
|
|
$
|
2,483
|
|
$
|
29
|
|
$
|
0
|
|
$
|
2,547
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
$
|
0
|
|
$
|
35
|
|
$
|
2,510
|
|
$
|
29
|
|
$
|
178
|
|
$
|
2,752
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
金融衍生工具-负债
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
交易所交易或集中清算
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
书面期权
|
$
|
0
|
|
$
|
0
|
|
$
|
710
|
|
$
|
0
|
|
$
|
0
|
|
$
|
710
|
|
||||||
|
期货
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
108
|
|
|
0
|
|
|
1
|
|
|
109
|
|
||||||
|
互换协议
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
68
|
|
|
68
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
$
|
0
|
|
$
|
0
|
|
$
|
818
|
|
$
|
0
|
|
$
|
69
|
|
$
|
887
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
柜台上
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
远期外币合约
|
$
|
0
|
|
$
|
0
|
|
$
|
0
|
|
$
|
94
|
|
$
|
0
|
|
$
|
94
|
|
||||||
|
互换协议
|
|
0
|
|
|
114
|
|
|
2
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
116
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
$
|
0
|
|
$
|
114
|
|
$
|
2
|
|
$
|
94
|
|
$
|
0
|
|
$
|
210
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
$
|
0
|
|
$
|
114
|
|
$
|
820
|
|
$
|
94
|
|
$
|
69
|
|
$
|
1,097
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
金融衍生工具对截至2023年12月31日的经营报表的影响：
|
未作为套期保值工具入账的衍生工具
|
||||||||||||||||||||||||
|
商品
合同 |
信用
合同 |
股权
合同 |
国外
交换 合同 |
利息
费率合同 |
合计
|
|||||||||||||||||||
|
金融衍生工具已实现收益（亏损）净额
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
交易所交易或集中清算
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
购买的期权
|
$
|
0
|
|
$
|
0
|
|
$
|
(410
|
)
|
$
|
0
|
|
$
|
0
|
|
$
|
(410
|
)
|
||||||
|
书面期权
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
(2,399
|
)
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
(2,399
|
)
|
||||||
|
期货
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
1,704
|
|
|
0
|
|
|
1
|
|
|
1,705
|
|
||||||
|
互换协议
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
(2,225
|
)
|
|
(2,225
|
)
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
$
|
0
|
|
$
|
0
|
|
$
|
(1,105
|
)
|
$
|
0
|
|
$
|
(2,224
|
)
|
$
|
(3,329
|
)
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
柜台上
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
远期外币合约
|
$
|
0
|
|
$
|
0
|
|
$
|
0
|
|
$
|
(167
|
)
|
$
|
0
|
|
$
|
(167
|
)
|
||||||
|
互换协议
|
|
0
|
|
|
(37
|
)
|
|
7,583
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
7,546
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
$
|
0
|
|
$
|
(37
|
)
|
$
|
7,583
|
|
$
|
(167
|
)
|
$
|
0
|
|
$
|
7,379
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
$
|
0
|
|
$
|
(37
|
)
|
$
|
6,478
|
|
$
|
(167
|
)
|
$
|
(2,224
|
)
|
$
|
4,050
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
金融衍生工具未实现升值（折旧）净变动
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
交易所交易或集中清算
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
购买的期权
|
$
|
0
|
|
$
|
0
|
|
$
|
41
|
|
$
|
0
|
|
$
|
0
|
|
$
|
41
|
|
||||||
|
书面期权
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
(185
|
)
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
(185
|
)
|
||||||
|
期货
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
261
|
|
|
0
|
|
|
(11
|
)
|
|
250
|
|
||||||
|
互换协议
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
2,653
|
|
|
2,653
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
$
|
0
|
|
$
|
0
|
|
$
|
117
|
|
$
|
0
|
|
$
|
2,642
|
|
$
|
2,759
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
柜台上
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
远期外币合约
|
$
|
0
|
|
$
|
0
|
|
$
|
0
|
|
$
|
120
|
|
$
|
0
|
|
$
|
120
|
|
||||||
|
互换协议
|
|
0
|
|
|
170
|
|
|
(6,332
|
)
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
(6,162
|
)
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
$
|
0
|
|
$
|
170
|
|
$
|
(6,332
|
)
|
$
|
120
|
|
$
|
0
|
|
$
|
(6,042
|
)
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
$
|
0
|
|
$
|
170
|
|
$
|
(6,215
|
)
|
$
|
120
|
|
$
|
2,642
|
|
$
|
(3,283
|
)
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
44
|
PIMCO封闭式基金
|
|
见随附说明
|
|
|
2023年12月31日
|
（未经审计）
|
公允价值计量
以下是根据截至2023年12月31日对基金资产和负债进行估值时所使用的投入进行的公允估值摘要：
|
类别和子类别
|
1级
|
2级
|
3级
|
公平
价值在 12/31/2023 |
||||||||||||
|
证券投资，按价值
|
|
|||||||||||||||
|
贷款参与和转让
|
$
|
0
|
|
$
|
10,794
|
|
$
|
5,825
|
|
$
|
16,619
|
|
||||
|
公司债券&票据
|
|
|||||||||||||||
|
银行与金融
|
|
0
|
|
|
8,596
|
|
|
1,471
|
|
|
10,067
|
|
||||
|
工业
|
|
0
|
|
|
18,705
|
|
|
0
|
|
|
18,705
|
|
||||
|
公用事业
|
|
0
|
|
|
2,443
|
|
|
0
|
|
|
2,443
|
|
||||
|
可换股债券及票据
|
|
|||||||||||||||
|
银行与金融
|
|
0
|
|
|
12
|
|
|
0
|
|
|
12
|
|
||||
|
工业
|
|
0
|
|
|
321
|
|
|
0
|
|
|
321
|
|
||||
|
市政债券&票据
|
|
|||||||||||||||
|
波多黎各
|
|
0
|
|
|
290
|
|
|
0
|
|
|
290
|
|
||||
|
西维吉尼亚州
|
|
0
|
|
|
780
|
|
|
0
|
|
|
780
|
|
||||
|
美国政府机构
|
|
0
|
|
|
41,937
|
|
|
0
|
|
|
41,937
|
|
||||
|
非机构
抵押贷款支持证券
|
|
0
|
|
|
12,659
|
|
|
1,070
|
|
|
13,729
|
|
||||
|
资产支持证券
|
|
0
|
|
|
4,514
|
|
|
1,094
|
|
|
5,608
|
|
||||
|
主权问题
|
|
0
|
|
|
3,083
|
|
|
0
|
|
|
3,083
|
|
||||
|
普通股
|
|
|||||||||||||||
|
通信服务
|
|
239
|
|
|
0
|
|
|
43
|
|
|
282
|
|
||||
|
能源
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
15
|
|
|
15
|
|
||||
|
财务
|
|
415
|
|
|
0
|
|
|
980
|
|
|
1,395
|
|
||||
|
卫生保健
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
3,663
|
|
|
3,663
|
|
||||
|
工业
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
957
|
|
|
957
|
|
||||
|
房地产
|
|
2
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
2
|
|
||||
|
公用事业
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
1,555
|
|
|
1,555
|
|
||||
|
认股权证
|
|
|||||||||||||||
|
财务
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
1
|
|
|
1
|
|
||||
|
优先证券
|
|
|||||||||||||||
|
财务
|
|
0
|
|
|
1,884
|
|
|
0
|
|
|
1,884
|
|
||||
|
房地产投资信托基金
|
|
|||||||||||||||
|
房地产
|
|
258
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
258
|
|
||||
|
短期工具
|
|
|||||||||||||||
|
回购协议
|
|
0
|
|
|
499
|
|
|
0
|
|
|
499
|
|
||||
|
短期票据
|
|
0
|
|
|
33
|
|
|
0
|
|
|
33
|
|
||||
|
类别和子类别
|
1级
|
2级
|
3级
|
公平
价值在 12/31/2023 |
||||||||||||
|
匈牙利国库券
|
$
|
0
|
|
$
|
101
|
|
$
|
0
|
|
$
|
101
|
|
||||
|
美国国债
|
|
0
|
|
|
274
|
|
|
0
|
|
|
274
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
$
|
914
|
|
$
|
106,925
|
|
$
|
16,674
|
|
$
|
124,513
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
对附属公司的投资，按价值计算
|
|
|||||||||||||||
|
短期工具
|
|
|||||||||||||||
|
用于现金管理目的的中央资金
|
$
|
14,325
|
|
$
|
0
|
|
$
|
0
|
|
$
|
14,325
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
投资总额
|
$
|
15,239
|
|
$
|
106,925
|
|
$
|
16,674
|
|
$
|
138,838
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
卖空，按价值-负债
|
|
|||||||||||||||
|
美国政府机构
|
$
|
0
|
|
$
|
(655
|
)
|
$
|
0
|
|
$
|
(655
|
)
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
金融衍生工具-资产
|
|
|||||||||||||||
|
交易所交易或集中清算
|
|
27
|
|
|
178
|
|
|
0
|
|
|
205
|
|
||||
|
柜台上
|
|
0
|
|
|
2,512
|
|
|
35
|
|
|
2,547
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
$
|
27
|
|
$
|
2,690
|
|
$
|
35
|
|
$
|
2,752
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
金融衍生工具-负债
|
|
|||||||||||||||
|
交易所交易或集中清算
|
|
(818
|
)
|
|
(69
|
)
|
|
0
|
|
|
(887
|
)
|
||||
|
柜台上
|
|
0
|
|
|
(113
|
)
|
|
(97
|
)
|
|
(210
|
)
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
$
|
(818
|
)
|
$
|
(182
|
)
|
$
|
(97
|
)
|
$
|
(1,097
|
)
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
金融衍生工具合计
|
$
|
(791
|
)
|
$
|
2,508
|
|
$
|
(62
|
)
|
$
|
1,655
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
总计
|
$
|
14,448
|
|
$
|
108,778
|
|
$
|
16,612
|
|
$
|
139,838
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
以下是截至2023年12月31日期间基金使用重大不可观察投入（第3级）进行的公允估值对账：
|
类别和子类别
|
开始
余额 于2023年6月30日 |
净
采购
(1)
|
净
销售/ 定居点
(1)
|
应计
折扣/ （保费） |
已实现
收益/（亏损） |
净变化
未实现 升值/ （折旧）
(2)
|
转入
3级 |
转出
第3级 |
结局
余额 于2023年12月31日 |
净变化
未实现 升值/ （折旧） 关于投资 举行于 12/31/2023
(2)
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
证券投资，按价值
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
贷款参与和转让
|
$
|
8,723
|
|
$
|
3,390
|
|
$
|
(4,036
|
)
|
$
|
161
|
|
$
|
(727
|
)
|
$
|
641
|
|
$
|
0
|
|
$
|
(2,327
|
)
|
$
|
5,825
|
|
$
|
160
|
|
||||||||||
|
公司债券&票据
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
银行与金融
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
1,471
|
|
|
0
|
|
|
1,471
|
|
|
0
|
|
||||||||||
|
公用事业
(3)
|
|
213
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
1
|
|
|
0
|
|
|
8
|
|
|
0
|
|
|
(222
|
)
|
|
0
|
|
|
0
|
|
||||||||||
|
非机构
抵押贷款支持证券
|
|
1,250
|
|
|
0
|
|
|
(62
|
)
|
|
12
|
|
|
13
|
|
|
(23
|
)
|
|
0
|
|
|
(120
|
)
|
|
1,070
|
|
|
(23
|
)
|
||||||||||
|
资产支持证券
|
|
1,396
|
|
|
0
|
|
|
(3
|
)
|
|
1
|
|
|
1
|
|
|
(301
|
)
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
1,094
|
|
|
(301
|
)
|
||||||||||
|
普通股
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
通信服务
|
|
58
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
(15
|
)
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
43
|
|
|
(15
|
)
|
||||||||||
|
能源
|
|
15
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
15
|
|
|
0
|
|
||||||||||
|
财务
|
|
789
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
191
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
980
|
|
|
191
|
|
||||||||||
|
卫生保健
|
|
0
|
|
|
2,984
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
679
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
3,663
|
|
|
679
|
|
||||||||||
|
工业
|
|
1000
|
|
|
20
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
(63
|
)
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
957
|
|
|
42
|
|
||||||||||
|
公用事业
|
|
0
|
|
|
403
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
1,152
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
1,555
|
|
|
1152
|
|
||||||||||
|
权利
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
工业
(4)
|
|
18
|
|
|
0
|
|
|
(34
|
)
|
|
0
|
|
|
34
|
|
|
(18
|
)
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
||||||||||
|
认股权证
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财务
|
|
26
|
|
|
0
|
|
|
(34
|
)
|
|
0
|
|
|
34
|
|
|
(25
|
)
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
1
|
|
|
0
|
|
||||||||||
|
信息技术
|
|
805
|
|
|
0
|
|
|
(403
|
)
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
(402
|
)
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
||||||||||
| 见随附说明 |
|
半年度报告
|
|
| | 2023年12月31日 |
45
|
|
投资时间表
|
PIMCO Global StocksPLUS
®
|
（续）
|
2023年12月31日
|
（未经审计）
|
|
类别和子类别
|
开始
余额 于2023年6月30日 |
净
采购
(1)
|
净
销售/ 定居点
(1)
|
应计
折扣/ （保费） |
已实现
收益/（亏损） |
净变化
未实现 升值/ （折旧）
(2)
|
转入
3级 |
转出
第3级 |
结局
余额 于2023年12月31日 |
净变化
未实现 升值/ （折旧） 关于投资 举行于 12/31/2023
(2)
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
优先证券
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
工业
|
$
|
545
|
|
$
|
0
|
|
$
|
0
|
|
$
|
0
|
|
$
|
0
|
|
$
|
(545
|
)
|
$
|
0
|
|
$
|
0
|
|
$
|
0
|
|
$
|
0
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
$
|
14,838
|
|
$
|
6,797
|
|
$
|
(4,572
|
)
|
$
|
175
|
|
$
|
(645
|
)
|
$
|
1,279
|
|
$
|
1,471
|
|
$
|
(2,669
|
)
|
$
|
16,674
|
|
$
|
1,885
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
金融衍生工具
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
柜台上
|
$
|
17
|
|
$
|
0
|
|
$
|
0
|
|
$
|
0
|
|
$
|
0
|
|
$
|
18
|
|
$
|
0
|
|
$
|
0
|
|
$
|
35
|
|
$
|
18
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
金融衍生工具
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
柜台上
|
$
|
(128
|
)
|
$
|
148
|
|
$
|
(211
|
)
|
$
|
0
|
|
$
|
(55
|
)
|
$
|
149
|
|
$
|
0
|
|
$
|
0
|
|
$
|
(97
|
)
|
$
|
(43
|
)
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
总计
|
$
|
14,727
|
|
$
|
6,945
|
|
$
|
(4,783
|
)
|
$
|
175
|
|
$
|
(700
|
)
|
$
|
1,446
|
|
$
|
1,471
|
|
$
|
(2,669
|
)
|
$
|
16,612
|
|
$
|
1,860
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
以下是在公允价值等级第3级分类的资产和负债的公允估值中使用的重大不可观察输入值摘要：
|
类别和子类别
|
结局
余额 于2023年12月31日 |
估值
技术 |
不可观察
输入 |
（%除非另有说明）
|
||||||||||||||||
|
投入价值（s）
|
加权
平均 |
|||||||||||||||||||
|
证券投资，按价值
|
|
|||||||||||||||||||
|
贷款参与和转让
|
$
|
2,083
|
|
可比公司
|
EBITDA倍数
|
|
X
|
|
|
14.500
|
|
|
—
|
|
||||||
|
|
3,742
|
|
贴现现金流
|
贴现率
|
|
8.670-26.490
|
|
|
14.177
|
|
||||||||||
|
公司债券&票据
|
|
|||||||||||||||||||
|
银行与金融
|
|
1,471
|
|
预期恢复
|
回收率
|
|
54.375
|
|
|
—
|
|
|||||||||
|
非机构
抵押贷款支持证券
|
|
1,070
|
|
奇股持仓的公允估值
|
调整系数
|
|
2.500
|
|
|
—
|
|
|||||||||
|
资产支持证券
|
|
1,052
|
|
贴现现金流
|
贴现率
|
|
12.000-17.000
|
|
|
13.064
|
|
|||||||||
|
|
42
|
|
奇股持仓的公允估值
|
调整系数
|
|
2.500
|
|
|
—
|
|
||||||||||
|
普通股
|
||||||||||||||||||||
|
通信服务
|
|
43
|
|
参考仪器
|
股票价格与流动性折扣
|
|
10.000
|
|
|
—
|
|
|||||||||
|
能源
|
|
15
|
|
可比公司
|
EBITDA倍数
|
|
X
|
|
|
4.000
|
|
|
—
|
|
||||||
|
财务
|
|
979
|
|
可比公司
|
EBITDA倍数
|
|
X
|
|
|
4.000
|
|
|
—
|
|
||||||
|
|
1
|
|
期权定价模型
|
波动性
|
|
60.720
|
|
|
—
|
|
||||||||||
|
卫生保健
|
|
3,663
|
|
可比公司
|
EBITDA倍数
|
|
X
|
|
|
14.500
|
|
|
—
|
|
||||||
|
工业
|
|
77
|
|
可比倍数/折现现金流
|
营收倍数/EBITDA倍数/贴现率
|
|
X/X/%
|
|
|
0.550/6.500/10.000
|
|
|
—
|
|
||||||
|
|
304
|
|
贴现现金流
|
贴现率
|
|
17.280
|
|
|
—
|
|
||||||||||
|
|
576
|
|
指示性市场报价
|
经纪人报价
|
|
$
|
|
|
3.500-24.833
|
|
|
21.218
|
|
|||||||
|
公用事业
|
|
1,555
|
|
可比公司
|
EBITDA倍数
|
|
X
|
|
|
5.860
|
|
|
—
|
|
||||||
|
认股权证
|
||||||||||||||||||||
|
财务
|
|
1
|
|
期权定价模型
|
波动性
|
|
40.000
|
|
|
—
|
|
|||||||||
|
金融衍生工具
|
|
|||||||||||||||||||
|
柜台上
|
|
35
|
|
指示性市场报价
|
经纪人报价
|
|
7.505
|
|
|
—
|
|
|||||||||
|
金融衍生工具
|
|
|||||||||||||||||||
|
柜台上
|
|
(97
|
)
|
指示性市场报价
|
经纪人报价
|
|
92.000-92.500
|
|
|
92.275
|
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
合计
|
$
|
16,612
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
(1)
|
金融衍生工具的净购买和结算可能包括在订立掉期协议时支付或收到的款项，以补偿掉期协议规定的条款与现行市场条件之间的差异。
|
|
(2)
|
截至2023年12月31日持有的投资的未实现增值/（折旧）净变化与未实现增值/（折旧）净变化之间的任何差异可能是由于期末不再持有或归类为第3级的投资。
|
|
(3)
|
自上一财年结束以来，安全类型从银行和金融更新为公用事业。
|
|
(4)
|
自上一财年结束以来，证券类型从金融类更新为工业类。
|
|
46
|
PIMCO封闭式基金
|
见随附说明 |
|
投资时间表
|
PIMCO Strategic Income Fund，Inc。
|
|
2023年12月31日
|
（未经审计）
|
（金额以千为单位*，除股票数量、合约、单位和盎司外，如有）
|
校长
金额 （000s） |
市场
价值 （000s） |
|||||||||||
|
证券投资300.5%
|
|
|||||||||||
|
贷款参与和转让18.5%
|
|
|||||||||||
|
Altar Bidco，Inc。
|
|
|||||||||||
|
10.813%到期02/01/2030
|
$
|
|
700
|
|
$
|
|
695
|
|
||||
|
Amsurg
|
|
|||||||||||
|
13.258%到期09/15/2028 «
|
|
3,480
|
|
|
3,480
|
|
||||||
|
钻石体育集团有限责任公司
|
|
|||||||||||
|
待定%-15.420%到期05/25/2026
|
|
3,121
|
|
|
2,364
|
|
||||||
|
Gateway赌场娱乐有限公司。
|
|
|||||||||||
|
13.548%到期10/15/2027
|
|
2,635
|
|
|
2,637
|
|
||||||
|
13.588%（CDOR03M + 8.000%）到期10/18/2027~
|
加元
|
|
575
|
|
|
434
|
|
|||||
|
因科拉
|
|
|||||||||||
|
TBD %-13.988%到期03/01/2024 «
|
$
|
|
2,647
|
|
|
2,809
|
|
|||||
|
Lealand Finance Co. BV
|
|
|||||||||||
|
8.470%到期06/28/2024
|
|
28
|
|
|
19
|
|
||||||
|
Lealand Finance Co. BV（6.431%现金和3.000% PIK）
|
|
|||||||||||
|
到期9.431% 06/30/2025（b）
|
|
196
|
|
|
82
|
|
||||||
|
LifePoint Health, Inc.
|
|
|||||||||||
|
11.168%到期11/16/2028
|
|
1,250
|
|
|
1,249
|
|
||||||
|
Market Bidco Ltd。
|
|
|||||||||||
|
10.042%（SONA03M + 4.750%）到期11/04/2027~
|
英镑
|
|
2,749
|
|
|
3,401
|
|
|||||
|
南飞航空29 DAC
|
|
|||||||||||
|
7.501%到期06/30/2026
|
$
|
|
418
|
|
|
391
|
|
|||||
|
Oi SA
|
|
|||||||||||
|
待定%-14.000%到期09/07/2024 μ
|
|
412
|
|
|
412
|
|
||||||
|
海神Bidco SASU
|
|
|||||||||||
|
9.175%（EUR003M + 5.250%）到期09/30/2028~
|
欧元
|
|
2,400
|
|
|
2,653
|
|
|||||
|
Promotora de Informaciones SA
|
|
|||||||||||
|
9.192%（EUR003M + 5.220%）到期12/31/2026~
|
|
3,792
|
|
|
3,993
|
|
||||||
|
Promotora de Informaciones SA（6.942%现金和5.000% PIK）
|
|
|||||||||||
|
11.942%（EUR003M + 5.305%）到期06/30/2027~（b）
|
|
568
|
|
|
578
|
|
||||||
|
PUG有限责任公司
|
|
|||||||||||
|
8.970%到期02/12/2027
|
$
|
|
15
|
|
|
15
|
|
|||||
|
软银愿景基金
|
|
|||||||||||
|
5.000%到期12/21/2025 «
|
|
1,341
|
|
|
1,280
|
|
||||||
|
Steenbok Lux Finco 1 SARL
|
|
|||||||||||
|
10.000%（EUR006M + 10.000%）到期06/30/2026~
|
欧元
|
|
28
|
|
|
31
|
|
|||||
|
Steenbok Lux Finco 2 SARL
|
|
|||||||||||
|
10.000%到期06/30/2026
|
|
10,554
|
|
|
3,772
|
|
||||||
|
10.000%（EUR006M + 10.000%）到期06/30/2026~
|
|
19
|
|
|
21
|
|
||||||
|
Syniverse控股
|
|
|||||||||||
|
12.348%到期05/13/2027
|
$
|
|
4,830
|
|
|
4,272
|
|
|||||
|
美国肾脏护理公司。
|
|
|||||||||||
|
10.470%到期06/20/2028
|
|
3,387
|
|
|
2,583
|
|
||||||
|
威斯特摩兰矿业控股有限责任公司
|
|
|||||||||||
|
8.000%到期03/15/2029
|
|
3
|
|
|
2
|
|
||||||
|
Windstream服务有限责任公司
|
|
|||||||||||
|
11.706%到期09/21/2027
|
|
16
|
|
|
15
|
|
||||||
|
|
|
|||||||||||
|
贷款参与和转让总额（费用39796美元）
|
|
37,188
|
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||||
|
公司债券&票据55.0%
|
|
|||||||||||
|
银行与金融27.2%
|
|
|||||||||||
|
Agps Bondco PLC
|
|
|||||||||||
|
4.625%到期0 1/14/2026
|
欧元
|
|
2,900
|
|
|
1,133
|
|
|||||
|
5.500%到期11/13/2026
|
|
1,800
|
|
|
700
|
|
||||||
|
AIB集团PLC
|
|
|||||||||||
|
到期6.608% 09/13/2029（k）
|
$
|
|
500
|
|
|
527
|
|
|||||
|
Ally金融，公司。
|
|
|||||||||||
|
6.848%到期0 1/03/2030
|
|
1,600
|
|
|
1,645
|
|
||||||
|
Armor Holdco，Inc。
|
|
|||||||||||
|
8.500%到期11/15/2029（k）
|
|
2,400
|
|
|
2,179
|
|
||||||
|
校长
金额 （000s） |
市场
价值 （000s） |
|||||||||||
|
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA
|
|
|||||||||||
|
2.625%到期04/28/2025（k）
|
欧元
|
|
765
|
|
$
|
|
824
|
|
||||
|
7.708%到期0 1/18/2028 •
|
|
400
|
|
|
443
|
|
||||||
|
8.000%到期01/22/2030 •
|
|
1,304
|
|
|
1,452
|
|
||||||
|
8.500%到期09/10/2030 •
|
|
400
|
|
|
445
|
|
||||||
|
10.500%到期07/23/2029
|
|
1,360
|
|
|
1,653
|
|
||||||
|
Banco de Credito del Peru SA
|
|
|||||||||||
|
4.650%到期09/17/2024
|
笔会
|
|
400
|
|
|
105
|
|
|||||
|
Barclays PLC
|
|
|||||||||||
|
2.894%到期11/24/2032 •（k）
|
$
|
|
200
|
|
|
164
|
|
|||||
|
6.224%到期05/09/2034（k）
|
|
2,800
|
|
|
2,906
|
|
||||||
|
7.437%到期11/02/2033 •（k）
|
|
800
|
|
|
896
|
|
||||||
|
BPCE SA
|
|
|||||||||||
|
6.714%到期10/19/2029（k）
|
|
1,900
|
|
|
2,003
|
|
||||||
|
Brandywine Operating Partnership LP
|
|
|||||||||||
|
3.950%到期11/15/2027
|
|
200
|
|
|
179
|
|
||||||
|
7.800%到期03/15/2028
|
|
100
|
|
|
101
|
|
||||||
|
CaixaBank SA
|
|
|||||||||||
|
6.208%到期0 1/18/2029 •（k）
|
|
1,200
|
|
|
1,225
|
|
||||||
|
6.840%到期09/13/2034（k）
|
|
1,600
|
|
|
1,691
|
|
||||||
|
CBRE服务公司。
|
|
|||||||||||
|
5.9 50%到期08/15/2034（k）
|
|
2,700
|
|
|
2,839
|
|
||||||
|
Corestate Capital Holding SA（8.000%现金或9.000% PIK）
|
|
|||||||||||
|
8.000%到期12/31/2026 ^（b）（c）
|
欧元
|
|
130
|
|
|
75
|
|
|||||
|
碧桂园控股有限公司。
|
|
|||||||||||
|
5.400%到期05/27/2025 ^（c）
|
$
|
|
1,000
|
|
|
83
|
|
|||||
|
6.150%到期09/17/2025 ^（c）
|
|
200
|
|
|
17
|
|
||||||
|
瑞士信贷 AG AT1索赔
|
|
600
|
|
|
72
|
|
||||||
|
德意志银行 AG
|
|
|||||||||||
|
到期3.547% 09/18/2031 •（k）
|
|
300
|
|
|
263
|
|
||||||
|
6.7 20%到期0 1/18/2029 •（k）
|
|
600
|
|
|
629
|
|
||||||
|
6.8 19%到期11/20/2029（k）
|
|
600
|
|
|
632
|
|
||||||
|
EPR Properties
|
|
|||||||||||
|
3.600%到期11/15/2031
|
|
100
|
|
|
83
|
|
||||||
|
3.750%到期08/15/2029
|
|
100
|
|
|
88
|
|
||||||
|
4.500%到期06/01/2027（k）
|
|
300
|
|
|
283
|
|
||||||
|
Essential Properties LP
|
|
|||||||||||
|
2.950%到期07/15/2031
|
|
100
|
|
|
79
|
|
||||||
|
费尔法克斯印度控股公司。
|
|
|||||||||||
|
5.000%到期02/26/2028（k）
|
|
2,400
|
|
|
2,172
|
|
||||||
|
Highwoods Realty LP
|
|
|||||||||||
|
3.050%到期02/15/2030
|
|
100
|
|
|
83
|
|
||||||
|
汇丰控股有限公司
|
|
|||||||||||
|
2.804%到期05/24/2032 •（k）
|
|
200
|
|
|
167
|
|
||||||
|
到期6.254% 03/09/2034 •（k）
|
|
3,000
|
|
|
3,190
|
|
||||||
|
哈德森太平洋地产 LP
|
|
|||||||||||
|
3.250%到期0 1/15/2030
|
|
300
|
|
|
221
|
|
||||||
|
3.950%到期11/01/2027
|
|
100
|
|
|
84
|
|
||||||
|
4.650%到期04/01/2029
|
|
300
|
|
|
244
|
|
||||||
|
5.9 50%到期02/15/2028（k）
|
|
900
|
|
|
797
|
|
||||||
|
Intesa SanPaolo水疗中心
|
|
|||||||||||
|
7.200%到期11/28/2033
|
|
3,600
|
|
|
3,840
|
|
||||||
|
7.800%到期11/28/2053
|
|
200
|
|
|
220
|
|
||||||
|
吉劳埃地产 LP
|
|
|||||||||||
|
2.650%到期11/15/2033
|
|
100
|
|
|
76
|
|
||||||
|
4.250%到期08/15/2029
|
|
100
|
|
|
92
|
|
||||||
|
4.750%到期12/15/2028
|
|
100
|
|
|
95
|
|
||||||
|
LPL控股有限公司。
|
|
|||||||||||
|
6.750%到期11/17/2028（k）
|
|
1,600
|
|
|
1,707
|
|
||||||
|
Santander U.K. Group Holdings PLC
|
|
|||||||||||
|
3.823%到期11/03/2028 •（k）
|
|
2,130
|
|
|
2,003
|
|
||||||
|
法国兴业银行
|
|
|||||||||||
|
6.446%到期0 1/10/2029 •（k）
|
|
2,000
|
|
|
2,071
|
|
||||||
|
到期6.691% 0 1/10/2034 •（k）
|
|
3,500
|
|
|
3,700
|
|
||||||
|
硅谷银行
|
||||||||||||
|
1.800%到期02/02/2031 ^（c）
|
|
502
|
|
|
333
|
|
||||||
|
2.100%到期05/15/2028 ^（c）
|
|
100
|
|
|
66
|
|
||||||
|
4.570%到期04/29/2033 ^（c）
|
|
600
|
|
|
397
|
|
||||||
|
瑞银股份公司
|
|
|||||||||||
|
6.442%到期08/11/2028 •（k）
|
|
3,050
|
|
|
3,169
|
|
||||||
|
校长
金额 （000s） |
市场
价值 （000s） |
|||||||||||
|
Uniti Group LP
|
|
|||||||||||
|
6.000%到期0 1/15/2030（k）
|
$
|
|
2,738
|
|
$
|
|
1,916
|
|
||||
|
10.500%到期02/15/2028（k）
|
|
251
|
|
|
255
|
|
||||||
|
VICI Properties LP
|
|
|||||||||||
|
4.500%到期09/01/2026（k）
|
|
350
|
|
|
339
|
|
||||||
|
5.750%到期02/01/2027（k）
|
|
2,000
|
|
|
2,007
|
|
||||||
|
|
|
|||||||||||
|
|
54,658
|
|
||||||||||
|
|
|
|||||||||||
|
工业21.9%
|
|
|||||||||||
|
美国航空传递信托
|
|
|||||||||||
|
3.000%到期04/15/2030（k）
|
|
134
|
|
|
122
|
|
||||||
|
3.350%到期04/15/2031（k）
|
|
843
|
|
|
762
|
|
||||||
|
3.700%到期04/01/2028（k）
|
|
1,268
|
|
|
1,181
|
|
||||||
|
BAT资本公司。
|
|
|||||||||||
|
到期6.343% 08/02/2030（k）
|
|
400
|
|
|
420
|
|
||||||
|
6.421%到期08/02/2033（k）
|
|
300
|
|
|
314
|
|
||||||
|
Carvana Co.（12.000% PIK）
|
|
|||||||||||
|
12.000%到期12/01/2028（b）
|
|
188
|
|
|
152
|
|
||||||
|
Carvana Co.（13.000% PIK）
|
|
|||||||||||
|
13.000%到期06/01/2030（b）（k）
|
|
2,336
|
|
|
1,865
|
|
||||||
|
Carvana Co.（14.000% PIK）
|
|
|||||||||||
|
14.000%到期06/01/2031（b）（k）
|
|
1,485
|
|
|
1,200
|
|
||||||
|
CGG SA
|
||||||||||||
|
7.750%到期04/01/2027
|
欧元
|
|
416
|
|
|
425
|
|
|||||
|
8.750%到期04/01/2027（k）
|
$
|
|
4,612
|
|
|
4,206
|
|
|||||
|
CVS传递信托
|
|
|||||||||||
|
7.507%到期0 1/10/2032（k）
|
|
545
|
|
|
574
|
|
||||||
|
Exela Intermediate LLC（11.500% PIK）
|
|
|||||||||||
|
11.500%到期04/15/2026（b）
|
|
41
|
|
|
7
|
|
||||||
|
Gazprom PJSC via Gaz Capital SA
|
|
|||||||||||
|
8.625%到期04/28/2034
|
|
1,710
|
|
|
1,559
|
|
||||||
|
Intelsat Jackson Holdings SA
|
|
|||||||||||
|
6.500%到期03/15/2030（k）
|
|
7,256
|
|
|
6,930
|
|
||||||
|
LifePoint Health，公司。
|
|
|||||||||||
|
11.000%到期10/15/2030（k）
|
|
1,700
|
|
|
1,792
|
|
||||||
|
Newfold Digital Holdings Group，Inc。
|
|
|||||||||||
|
6.000%到期02/15/2029
|
|
100
|
|
|
76
|
|
||||||
|
日产汽车有限公司。
|
|
|||||||||||
|
到期4.8 10% 09/17/2030（k）
|
|
6,000
|
|
|
5,613
|
|
||||||
|
墨西哥石油公司
|
|
|||||||||||
|
6.700%到期02/16/2032
|
|
784
|
|
|
651
|
|
||||||
|
6.840%到期01/23/2030
|
|
200
|
|
|
174
|
|
||||||
|
8.750%到期06/02/2029
|
|
350
|
|
|
341
|
|
||||||
|
黄玉太阳能农场有限责任公司
|
|
|||||||||||
|
4.875%到期09/30/2039（k）
|
|
710
|
|
|
656
|
|
||||||
|
美国肾脏护理公司。
|
|
|||||||||||
|
10.625%到期06/28/2028（k）
|
|
1,454
|
|
|
1,116
|
|
||||||
|
美联航传递信托
|
|
|||||||||||
|
4.150%到期02/25/2033
|
|
73
|
|
|
67
|
|
||||||
|
淡水河谷公司
|
|
|||||||||||
|
到期0.000% 12/29/2049~（h）
|
巴西雷亚尔
|
|
50,000
|
|
|
3,639
|
|
|||||
|
Venture Global LNG，Inc。
|
|
|||||||||||
|
9.500%到期02/01/2029
|
$
|
|
300
|
|
|
318
|
|
|||||
|
韦斯科航空控股公司.（7.500%现金和3.000% PIK）
|
|
|||||||||||
|
10.500%到期11/15/2026 ^（b）（c）
|
|
10,800
|
|
|
9,828
|
|
||||||
|
|
|
|||||||||||
|
|
43,988
|
|
||||||||||
|
|
|
|||||||||||
|
公用事业5.9%
|
|
|||||||||||
|
NGD控股有限公司
|
|
|||||||||||
|
6.750%到期12/31/2026（k）
|
|
1,479
|
|
|
1,052
|
|
||||||
|
Oi SA
|
|
|||||||||||
|
10.000%到期07/27/2025 ^（c）
|
|
3,220
|
|
|
161
|
|
||||||
|
太平洋天然气电力公司。
|
|
|||||||||||
|
3.750%到期08/15/2042
|
|
100
|
|
|
74
|
|
||||||
|
4.000%到期12/01/2046（k）
|
|
200
|
|
|
147
|
|
||||||
|
4.200%到期03/01/2029（k）
|
|
1,300
|
|
|
1,230
|
|
||||||
|
4.200%到期06/01/2041（k）
|
|
200
|
|
|
160
|
|
||||||
|
4.300%到期03/15/2045（k）
|
|
950
|
|
|
746
|
|
||||||
|
4.750%到期02/15/2044（k）
|
|
1,492
|
|
|
1,249
|
|
||||||
|
到期6.950% 03/15/2034（k）
|
|
1,020
|
|
|
1,122
|
|
||||||
| 见随附说明 |
|
半年度报告
|
|
| | 2023年12月31日 |
47
|
|
投资时间表
|
PIMCO Strategic Income Fund，Inc。
|
（续）
|
|
校长
金额 （000s） |
市场
价值 （000s） |
|||||||||||
|
秘鲁LNG SRL
|
|
|||||||||||
|
5.375%到期03/22/2030（k）
|
$
|
|
2,800
|
|
$
|
|
2,320
|
|
||||
|
Tierra Mojada卢森堡SARL
|
|
|||||||||||
|
5.750%到期12/01/2040（k）
|
|
1,176
|
|
|
1,062
|
|
||||||
|
Vistra运营有限公司LLC
|
|
|||||||||||
|
6.950%到期10/15/2033（k）
|
|
2,400
|
|
|
2,529
|
|
||||||
|
|
|
|||||||||||
|
|
11,852
|
|
||||||||||
|
|
|
|||||||||||
|
公司债券和票据总额（成本119,400美元）
|
|
110,498
|
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||||
|
可转换债券&票据0.0%
|
|
|||||||||||
|
银行与金融0.0%
|
|
|||||||||||
|
Corestate Capital Holding SA（8.000%现金或9.000% PIK）
|
|
|||||||||||
|
8.000%到期12/31/2026 ^（b）（c）
|
欧元
|
|
151
|
|
|
87
|
|
|||||
|
|
|
|||||||||||
|
可转换债券和票据总额（成本172美元）
|
|
87
|
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||||
|
市政债券&票据2.9%
|
|
|||||||||||
|
加利福尼亚州0.8%
|
|
|||||||||||
|
Golden State，California Tobacco Securitization Corp. Revenue Bonds，Series 2021
|
|
|||||||||||
|
3.000%到期06/01/2046
|
$
|
|
80
|
|
|
73
|
|
|||||
|
到期3.487% 06/01/2036
|
|
1,000
|
|
|
815
|
|
||||||
|
3.850%到期06/01/2050
|
|
890
|
|
|
825
|
|
||||||
|
|
|
|||||||||||
|
|
1,713
|
|
||||||||||
|
|
|
|||||||||||
|
伊利诺伊州0.0%
|
|
|||||||||||
|
伊利诺伊州一般义务债券，（BABS），2010系列
|
|
|||||||||||
|
6.725%到期04/01/2035
|
|
14
|
|
|
15
|
|
||||||
|
|
|
|||||||||||
|
密歇根州0.7%
|
|
|||||||||||
|
密歇根州底特律一般义务债券，2014年系列
|
|
|||||||||||
|
4.000%到期04/01/2044
|
|
1,900
|
|
|
1,412
|
|
||||||
|
|
|
|||||||||||
|
波多黎各0.3%
|
|
|||||||||||
|
波多黎各联邦债券，2022年系列
|
|
|||||||||||
|
0.000%到期11/01/2043
|
|
1,022
|
|
|
558
|
|
||||||
|
|
|
|||||||||||
|
西弗吉尼亚州1.1%
|
|
|||||||||||
|
烟草结算金融管理局，西弗吉尼亚州收入债券，2007年系列
|
|
|||||||||||
|
到期0.000% 06/01/2047（f）
|
|
25,300
|
|
|
2,242
|
|
||||||
|
|
|
|||||||||||
|
市政债券和票据总额（成本6,812美元）
|
|
5,940
|
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||||
|
美国政府机构169.1%
|
|
|||||||||||
|
房利美
|
|
|||||||||||
|
到期0.000% 02/25/2052 •（a）（k）
|
|
121,386
|
|
|
1,246
|
|
||||||
|
到期0.000% 08/25/2054~（a）（k）
|
|
4,283
|
|
|
223
|
|
||||||
|
0.548%到期10/25/2049~（a）（k）
|
|
6,102
|
|
|
739
|
|
||||||
|
0.598%到期02/25/2049 •（a）
|
|
65
|
|
|
7
|
|
||||||
|
到期0.648% 07/25/2050 •（a）（k）
|
|
918
|
|
|
105
|
|
||||||
|
1.181%到期12/25/2042~（a）
|
|
2,464
|
|
|
55
|
|
||||||
|
1.298%到期07/25/2041 •（a）（k）
|
|
330
|
|
|
27
|
|
||||||
|
2.500%到期12/25/2027（a）（k）
|
|
593
|
|
|
18
|
|
||||||
|
3.000%到期06/25/2050（a）（k）
|
|
1,109
|
|
|
221
|
|
||||||
|
3.500%到期07/25/2036（a）（k）
|
|
2,900
|
|
|
311
|
|
||||||
|
3.500%到期07/25/2042-12/25/2049（a）
|
|
357
|
|
|
43
|
|
||||||
|
4.000%到期06/25/2050（a）（k）
|
|
580
|
|
|
103
|
|
||||||
|
4.250%到期11/25/2024（k）
|
|
10
|
|
|
10
|
|
||||||
|
到期4.500% 07/25/2040（k）
|
|
357
|
|
|
351
|
|
||||||
|
4.664%到期02/25/2042~
|
|
231
|
|
|
225
|
|
||||||
|
4.793%到期12/25/2042~
|
|
15
|
|
|
14
|
|
||||||
|
5.000%到期07/25/2037（a）
|
|
442
|
|
|
67
|
|
||||||
|
5.000%到期01/25/2038-07/25/2038（k）
|
|
2,321
|
|
|
2,329
|
|
||||||
|
校长
金额 （000s） |
市场
价值 （000s） |
|||||||||||
|
5.152%到期10/25/2042~
|
$
|
|
6
|
|
$
|
|
6
|
|
||||
|
5.500%到期11/25/2032-04/25/2035（k）
|
|
2,305
|
|
|
2,318
|
|
||||||
|
5.546%到期10/25/2042~
|
|
167
|
|
|
170
|
|
||||||
|
5.750%到期06/25/2033
|
|
10
|
|
|
11
|
|
||||||
|
5.807%到期08/25/2043
|
|
745
|
|
|
737
|
|
||||||
|
6.000%到期09/25/2031（k）
|
|
60
|
|
|
61
|
|
||||||
|
6.000%到期01/25/2044
|
|
527
|
|
|
534
|
|
||||||
|
6.135%到期09/01/2028 •
|
|
2
|
|
|
2
|
|
||||||
|
6.325%到期11/01/2027 •
|
|
6
|
|
|
6
|
|
||||||
|
6.500%到期04/01/2031-11/01/2047
|
|
1,658
|
|
|
1,695
|
|
||||||
|
6.500%到期09/25/2031-03/25/2032（k）
|
|
267
|
|
|
273
|
|
||||||
|
6.850%到期12/18/2027
|
|
2
|
|
|
2
|
|
||||||
|
7.000%到期06/18/2027-0 1/01/2047
|
|
398
|
|
|
409
|
|
||||||
|
7.000%到期02/25/2035（k）
|
|
34
|
|
|
35
|
|
||||||
|
7.000%到期09/25/2041~
|
|
165
|
|
|
161
|
|
||||||
|
7.500%到期11/25/2026-06/25/2044
|
|
416
|
|
|
422
|
|
||||||
|
7.500%到期06/19/2041~
|
|
54
|
|
|
55
|
|
||||||
|
7.997%到期06/19/2041~
|
|
496
|
|
|
507
|
|
||||||
|
8.500%到期06/18/2027-06/25/2030
|
|
43
|
|
|
44
|
|
||||||
|
房地美
|
|
|||||||||||
|
0.000%到期08/15/2036-11/15/2038~（a）（k）
|
|
10,001
|
|
|
508
|
|
||||||
|
到期0.000% 11/15/2048 •（a）（k）
|
|
5,059
|
|
|
206
|
|
||||||
|
0.548%到期04/25/2048~（a）（k）
|
|
14,945
|
|
|
2,120
|
|
||||||
|
0.548%到期11/25/2049 •（a）（k）
|
|
11,626
|
|
|
1,582
|
|
||||||
|
到期0.698% 05/25/2050 •（a）（k）
|
|
619
|
|
|
86
|
|
||||||
|
2.0 10%到期11/25/2045~（a）
|
|
5,336
|
|
|
370
|
|
||||||
|
3.000%到期11/25/2050-01/25/2051（a）（k）
|
|
8,927
|
|
|
1,349
|
|
||||||
|
3.500%到期05/25/2050（a）
|
|
505
|
|
|
100
|
|
||||||
|
到期4.357% 07/25/2032~
|
|
62
|
|
|
60
|
|
||||||
|
5.500%到期04/01/2039
|
|
979
|
|
|
1,010
|
|
||||||
|
5.500%到期06/15/2041（k）
|
|
1,082
|
|
|
1,113
|
|
||||||
|
6.000%到期12/15/2028-03/15/2035（k）
|
|
570
|
|
|
582
|
|
||||||
|
6.000%到期04/15/2031-02/01/2034
|
|
60
|
|
|
61
|
|
||||||
|
6.262%到期12/01/2026 •
|
|
1
|
|
|
1
|
|
||||||
|
6.500%到期03/15/2026-09/01/2047
|
|
267
|
|
|
273
|
|
||||||
|
6.500%到期02/15/2028-03/25/2044（k）
|
|
2,374
|
|
|
2,438
|
|
||||||
|
到期6.500% 09/25/2043~
|
|
34
|
|
|
34
|
|
||||||
|
7.000%到期0 1/15/2024-10/25/2043
|
|
453
|
|
|
474
|
|
||||||
|
7.000%到期07/15/2027-06/15/2031（k）
|
|
542
|
|
|
557
|
|
||||||
|
7.500%到期05/15/2024（k）
|
|
3
|
|
|
3
|
|
||||||
|
7.500%到期12/01/2025-02/25/2042
|
|
326
|
|
|
329
|
|
||||||
|
8.000%到期07/01/2024-04/15/2030
|
|
33
|
|
|
33
|
|
||||||
|
10.602%到期10/25/2029 •
|
|
650
|
|
|
711
|
|
||||||
|
13.002%到期12/25/2027 •
|
|
1,354
|
|
|
1,425
|
|
||||||
|
金妮·梅
|
|
|||||||||||
|
0.578%到期08/20/2049-09/20/2049 •（a）（k）
|
|
35,210
|
|
|
3,840
|
|
||||||
|
到期0.578% 09/20/2049~（a）（k）
|
|
12,512
|
|
|
1,462
|
|
||||||
|
到期0.728% 06/20/2047 •（a）（k）
|
|
5,061
|
|
|
552
|
|
||||||
|
6.000%到期04/15/2029-12/15/2038
|
|
502
|
|
|
516
|
|
||||||
|
6.500%到期04/15/2032-10/20/2038
|
|
162
|
|
|
167
|
|
||||||
|
7.000%到期07/15/2025-06/15/2026
|
|
3
|
|
|
3
|
|
||||||
|
7.500%到期10/15/2025-02/15/2029
|
|
189
|
|
|
190
|
|
||||||
|
8.500%到期02/15/2031
|
|
5
|
|
|
5
|
|
||||||
|
金妮·梅，待定
|
|
|||||||||||
|
4.000%到期0 1/01/2054
|
|
12,000
|
|
|
11,477
|
|
||||||
|
4.500%到期02/01/2054
|
|
100
|
|
|
98
|
|
||||||
|
美国小型企业管理局
|
|
|||||||||||
|
4.625%到期02/01/2025
|
|
11
|
|
|
11
|
|
||||||
|
5.5 10%到期11/01/2027
|
|
54
|
|
|
54
|
|
||||||
|
校长
金额 （000s） |
市场
价值 （000s） |
|||||||||||
|
5.7 80%到期08/01/2027
|
$
|
|
4
|
|
$
|
|
4
|
|
||||
|
5.8 20%到期07/01/2027
|
|
6
|
|
|
6
|
|
||||||
|
统一抵押支持证券
|
|
|||||||||||
|
4.000%到期06/01/2047-03/01/2048
|
|
337
|
|
|
325
|
|
||||||
|
4.000%到期09/01/2047（k）
|
|
4,832
|
|
|
4,657
|
|
||||||
|
4.500%到期03/01/2028-08/01/2041
|
|
108
|
|
|
108
|
|
||||||
|
6.000%到期12/01/2032-06/01/2040
|
|
1,767
|
|
|
1,843
|
|
||||||
|
6.500%到期09/01/2028-02/01/2038
|
|
627
|
|
|
655
|
|
||||||
|
8.000%到期12/01/2024-11/01/2031
|
|
59
|
|
|
59
|
|
||||||
|
统一抵押贷款支持证券，TBA
|
|
|||||||||||
|
5.000%到期02/01/2054
|
|
700
|
|
|
693
|
|
||||||
|
5.500%到期02/01/2054
|
|
400
|
|
|
402
|
|
||||||
|
6.500%到期0 1/01/2054-02/01/2054
|
|
276,000
|
|
|
282,837
|
|
||||||
|
Vendee抵押信托
|
|
|||||||||||
|
6.500%到期03/15/2029
|
|
33
|
|
|
33
|
|
||||||
|
6.750%到期02/15/2026-06/15/2026
|
|
16
|
|
|
16
|
|
||||||
|
7.500%到期09/15/2030
|
|
697
|
|
|
731
|
|
||||||
|
|
|
|||||||||||
|
美国政府机构总数（费用355566美元）
|
|
339,711
|
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||||
|
非机构
抵押贷款支持证券31.1%
|
|
|||||||||||
|
可调利率按揭信托
|
|
|||||||||||
|
5.376%到期07/25/2035~
|
|
162
|
|
|
150
|
|
||||||
|
5.8 13%到期08/25/2035 «~
|
|
107
|
|
|
102
|
|
||||||
|
阿什福德酒店管理信托
|
|
|||||||||||
|
到期6.934% 04/15/2035~（k）
|
|
2,200
|
|
|
2,152
|
|
||||||
|
中庭酒店投资组合信托
|
|
|||||||||||
|
7.159%到期12/15/2036~（k）
|
|
1,600
|
|
|
1,470
|
|
||||||
|
美国银行抵押贷款信托
|
|
|||||||||||
|
3.815%到期02/25/2035 «~
|
|
4
|
|
|
3
|
|
||||||
|
Bancorp商业抵押信托
|
|
|||||||||||
|
到期9.193% 08/15/2032~
|
|
272
|
|
|
269
|
|
||||||
|
BCAP LLC信托
|
|
|||||||||||
|
5.698%到期07/26/2036~
|
|
121
|
|
|
100
|
|
||||||
|
贝尔斯登
阿尔特-A
信任
|
|
|||||||||||
|
4.235%到期08/25/2036~
|
|
208
|
|
|
105
|
|
||||||
|
贝尔斯登商业抵押证券信托
|
|
|||||||||||
|
到期5.657% 10/12/2041~
|
|
117
|
|
|
112
|
|
||||||
|
5.7 44%到期12/11/2040~
|
|
393
|
|
|
368
|
|
||||||
|
BX信托
|
|
|||||||||||
|
6.863%到期10/15/2036
|
|
1,000
|
|
|
972
|
|
||||||
|
CALI抵押信托
|
|
|||||||||||
|
到期3.957% 03/10/2039
|
|
1,100
|
|
|
925
|
|
||||||
|
花旗集团商业抵押信托
|
|
|||||||||||
|
5.442%到期12/10/2049~
|
|
637
|
|
|
411
|
|
||||||
|
花旗集团抵押贷款信托
|
|
|||||||||||
|
7.000%到期09/25/2033 «
|
|
1
|
|
|
1
|
|
||||||
|
Colony Mortgage Capital Ltd。
|
|
|||||||||||
|
7.500%到期11/15/2038 •（k）
|
|
1,000
|
|
|
919
|
|
||||||
|
商业抵押贷款信托
|
|
|||||||||||
|
6.589%到期12/10/2049~
|
|
777
|
|
|
86
|
|
||||||
|
商业按揭信托
|
|
|||||||||||
|
11.476%到期12/15/2038~
|
|
1,380
|
|
|
965
|
|
||||||
|
Countrywide另类贷款信托
|
|
|||||||||||
|
到期5.890% 07/25/2046 •
|
|
874
|
|
|
711
|
|
||||||
|
Countrywide Home Loan Mortgage Pass-through Trust
|
|
|||||||||||
|
5.394%到期08/25/2034 «~
|
|
134
|
|
|
123
|
|
||||||
|
到期6.1 10% 03/25/2035 •
|
|
666
|
|
|
579
|
|
||||||
|
7.340%到期03/25/2046 •
|
|
874
|
|
|
569
|
|
||||||
|
Countrywide Home Loan再表现REMIC信托
|
|
|||||||||||
|
7.500%到期11/25/2034 «
|
|
185
|
|
|
183
|
|
||||||
|
7.500%到期06/25/2035
|
|
39
|
|
|
38
|
|
||||||
|
瑞士信贷 First Boston Mortgage-Backed Pass-through Certificates
|
|
|||||||||||
|
7.000%到期02/25/2034 «
|
|
134
|
|
|
130
|
|
||||||
|
瑞士信贷抵押贷款资本抵押贷款支持信托
|
|
|||||||||||
|
到期6.500% 03/25/2036
|
|
731
|
|
|
114
|
|
||||||
|
48
|
PIMCO封闭式基金
|
见随附说明 |
|
2023年12月31日
|
（未经审计）
|
|
校长
金额 （000s） |
市场
价值 （000s） |
|||||||||||
|
瑞士信贷抵押贷款资本信托
|
|
|||||||||||
|
3.431%到期11/10/2032
|
$
|
|
1,200
|
|
$
|
|
991
|
|
||||
|
Eurosail PLC
|
|
|||||||||||
|
6.939%到期09/13/2045 •
|
英镑
|
|
1,582
|
|
|
1,853
|
|
|||||
|
7.589%到期09/13/2045 •
|
|
1,130
|
|
|
1,297
|
|
||||||
|
到期9.189% 09/13/2045~
|
|
960
|
|
|
1,185
|
|
||||||
|
房地美
|
|
|||||||||||
|
12.837%到期10/25/2041 •（k）
|
$
|
|
2,800
|
|
|
2,949
|
|
|||||
|
13.137%到期11/25/2041~（k）
|
|
2,800
|
|
|
2,973
|
|
||||||
|
GC牧师Hipotecario FTA
|
|
|||||||||||
|
到期4.093% 06/21/2046~
|
欧元
|
|
692
|
|
|
669
|
|
|||||
|
GMAC Mortgage Corp.贷款信托
|
|
|||||||||||
|
4.020%到期08/19/2034 «~
|
$
|
|
16
|
|
|
13
|
|
|||||
|
GS Mortgage Securities Corp. Trust
|
|
|||||||||||
|
4.591%到期10/10/2032~（k）
|
|
2,200
|
|
|
1,981
|
|
||||||
|
4.591%到期10/10/2032~
|
|
400
|
|
|
353
|
|
||||||
|
8.762%到期08/15/2039~（k）
|
|
3,400
|
|
|
3,428
|
|
||||||
|
GSAA Home Equity Trust
|
|
|||||||||||
|
6.000%到期04/01/2034
|
|
385
|
|
|
376
|
|
||||||
|
GSMPS抵押贷款信托
|
|
|||||||||||
|
7.000%到期06/25/2043（k）
|
|
1,318
|
|
|
1,345
|
|
||||||
|
7.500%到期06/19/2027 «~
|
|
11
|
|
|
11
|
|
||||||
|
8.000%到期09/19/2027 «~
|
|
281
|
|
|
260
|
|
||||||
|
GSR抵押贷款信托
|
|
|||||||||||
|
5.800%到期12/25/2034 « •
|
|
40
|
|
|
34
|
|
||||||
|
6.500%到期01/25/2034 «
|
|
1
|
|
|
1
|
|
||||||
|
ILPT商业抵押信托
|
|
|||||||||||
|
9.554%到期10/15/2039
|
|
1,400
|
|
|
1,349
|
|
||||||
|
IM牧师Fondo de Titluzacion Hipotecaria
|
|
|||||||||||
|
4.056%到期03/22/2043~
|
欧元
|
|
194
|
|
|
187
|
|
|||||
|
摩根大通商业抵押证券信托
|
|
|||||||||||
|
5.958%到期04/15/2037 •
|
$
|
|
976
|
|
|
900
|
|
|||||
|
7.226%到期03/15/2036~
|
|
900
|
|
|
474
|
|
||||||
|
11.866%到期11/15/2038 •（k）
|
|
2,200
|
|
|
2,003
|
|
||||||
|
摩根大通抵押贷款信托
|
|
|||||||||||
|
4.826%到期10/25/2036~
|
|
633
|
|
|
514
|
|
||||||
|
5.500%到期06/25/2037 «
|
|
4
|
|
|
3
|
|
||||||
|
LUXE商业抵押信托
|
|
|||||||||||
|
8.234%到期10/15/2038 •（k）
|
|
3,016
|
|
|
2,947
|
|
||||||
|
MASTR可调整利率抵押贷款信托
|
|
|||||||||||
|
4.326%到期10/25/2034~
|
|
221
|
|
|
197
|
|
||||||
|
MASTR另类贷款信托
|
|
|||||||||||
|
6.250%到期07/25/2036
|
|
226
|
|
|
125
|
|
||||||
|
7.000%到期04/25/2034 «
|
|
18
|
|
|
18
|
|
||||||
|
MASTR再贷款信托
|
|
|||||||||||
|
7.000%到期05/25/2035
|
|
2,184
|
|
|
1,527
|
|
||||||
|
7.500%到期07/25/2035
|
|
1,148
|
|
|
833
|
|
||||||
|
MFA信托
|
|
|||||||||||
|
3.661%到期01/26/2065~
|
|
300
|
|
|
248
|
|
||||||
|
摩根士丹利
Re-REMIC
信任
|
|
|||||||||||
|
4.271%到期12/26/2046~
|
|
6,792
|
|
|
6,027
|
|
||||||
|
NAAC再执行贷款REMIC信托
|
|
|||||||||||
|
7.000%到期10/25/2034
|
|
474
|
|
|
423
|
|
||||||
|
7.500%到期03/25/2034（k）
|
|
1,439
|
|
|
1,294
|
|
||||||
|
7.500%到期10/25/2034
|
|
1,423
|
|
|
1,276
|
|
||||||
|
新奥尔良酒店信托
|
|
|||||||||||
|
6.998%到期04/15/2032 •
|
|
1,000
|
|
|
943
|
|
||||||
|
纽盖特融资公司
|
|
|||||||||||
|
5.175%到期12/15/2050 •
|
欧元
|
|
1,086
|
|
|
1,114
|
|
|||||
|
5.425%到期12/15/2050 •
|
|
1,086
|
|
|
1,057
|
|
||||||
|
RBSSP再证券化信托
|
|
|||||||||||
|
6.000%到期02/26/2037~
|
$
|
|
2,216
|
|
|
1,203
|
|
|||||
|
6.250%到期12/26/2036~
|
|
5,226
|
|
|
1,887
|
|
||||||
|
Residential Accredit Loans，Inc. Trust
|
|
|||||||||||
|
6.000%到期08/25/2035
|
|
708
|
|
|
605
|
|
||||||
|
住宅资产抵押产品信托
|
|
|||||||||||
|
8.500%到期10/25/2031
|
|
166
|
|
|
167
|
|
||||||
|
8.500%到期11/25/2031
|
|
616
|
|
|
301
|
|
||||||
|
8.500%到期12/25/2031 «
|
|
7
|
|
|
3
|
|
||||||
|
Structured Asset Securities Corp. Mortgage Loan Trust
|
|
|||||||||||
|
7.500%到期10/25/2036
|
|
2,097
|
|
|
1,264
|
|
||||||
|
WaMu Mortgage Pass-through Certificates Trust
|
|
|||||||||||
|
4.617%到期05/25/2035~
|
|
51
|
|
|
49
|
|
||||||
|
校长
金额 （000s） |
市场
价值 （000s） |
|||||||||||
|
Washington Mutual Mortgage Pass-through Certificates Trust
|
|
|||||||||||
|
7.000%到期03/25/2034 «
|
$
|
|
29
|
|
$
|
|
29
|
|
||||
|
7.500%到期04/25/2033 «
|
|
83
|
|
|
81
|
|
||||||
|
富国银行商业抵押信托
|
|
|||||||||||
|
4.928%到期12/15/2039~（k）
|
|
2,558
|
|
|
2,136
|
|
||||||
|
|
|
|||||||||||
|
合计
非机构
抵押贷款支持证券（成本67,596美元）
|
|
|
62,460
|
|
||||||||
|
|
|
|||||||||||
|
资产支持证券6.6%
|
|
|||||||||||
|
Access金融预制房合同信托
|
|
|||||||||||
|
7.650%到期05/15/2049
|
|
200
|
|
|
2
|
|
||||||
|
Ameriquest Mortgage Securities，Inc.资产支持传递证书
|
|
|||||||||||
|
8.995%到期11/25/2032 «~
|
|
39
|
|
|
1
|
|
||||||
|
贝尔斯登资产支持证券信托
|
|
|||||||||||
|
3.598%到期09/25/2034 « •
|
|
119
|
|
|
113
|
|
||||||
|
康塞科金融公司
|
|
|||||||||||
|
6.530%到期02/01/2031~
|
|
48
|
|
|
43
|
|
||||||
|
Conseco金融证券化公司。
|
|
|||||||||||
|
7.9 60%到期05/01/2031
|
|
1,417
|
|
|
395
|
|
||||||
|
Countrywide Asset-Backed Certificates Trust
|
|
|||||||||||
|
4.488%到期11/25/2034 •（k）
|
|
2,297
|
|
|
1,796
|
|
||||||
|
5.8 70%到期06/25/2037 •（k）
|
|
1,404
|
|
|
1,411
|
|
||||||
|
ECAF有限公司。
|
|
|||||||||||
|
到期4.947% 06/15/2040
|
|
1,272
|
|
|
833
|
|
||||||
|
埃尔姆伍德CLO有限公司。
|
|
|||||||||||
|
0.000%到期04/20/2034~
|
|
1,213
|
|
|
958
|
|
||||||
|
埃克塞特汽车应收账款信托
|
|
|||||||||||
|
0.000%到期05/15/2031 «（f）
|
|
7
|
|
|
1,654
|
|
||||||
|
Flagship Credit汽车信托
|
|
|||||||||||
|
0.000%到期12/15/2025 «（f）
|
|
12
|
|
|
706
|
|
||||||
|
麦迪逊公园基金有限公司。
|
|
|||||||||||
|
到期0.000% 07/27/2047~
|
|
500
|
|
|
257
|
|
||||||
|
曼GLG美国CLO有限公司。
|
|
|||||||||||
|
到期0.000% 07/15/2034~
|
|
250
|
|
|
165
|
|
||||||
|
Marlette资金信托
|
|
|||||||||||
|
0.000%到期12/15/2028 «（f）
|
|
6
|
|
|
40
|
|
||||||
|
0.000%到期04/16/2029 «（f）
|
|
10
|
|
|
93
|
|
||||||
|
0.000%到期07/16/2029 «（f）
|
|
7
|
|
|
158
|
|
||||||
|
全国大学通勤信托基金
|
|
|||||||||||
|
到期0.000% 03/25/2038 •
|
|
10,400
|
|
|
2,768
|
|
||||||
|
SMB民办教育贷款信托
|
|
|||||||||||
|
0.000%到期10/15/2048 «（f）
|
|
5
|
|
|
1,333
|
|
||||||
|
到期0.000% 02/16/2055 «（f）
|
|
0
|
|
|
528
|
|
||||||
|
|
|
|||||||||||
|
资产支持证券总额（成本35,361美元）
|
|
13,254
|
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||||
|
主权问题2.8%
|
|
|||||||||||
|
阿根廷政府国际债券
|
|
|||||||||||
|
0.750%到期07/09/2030丨
|
|
515
|
|
|
198
|
|
||||||
|
1.000%到期07/09/2029
|
|
269
|
|
|
107
|
|
||||||
|
到期3.500% 07/09/2041丨（k）
|
|
1,880
|
|
|
642
|
|
||||||
|
3.625%到期07/09/2035 ︱（k）
|
|
904
|
|
|
298
|
|
||||||
|
3.625%到期07/09/2046丨
|
|
115
|
|
|
40
|
|
||||||
|
4.250%到期01/09/2038丨（k）
|
|
4,388
|
|
|
1,745
|
|
||||||
|
加纳政府国际债券
|
|
|||||||||||
|
6.375%到期02/11/2027 ^（c）
|
|
323
|
|
|
145
|
|
||||||
|
7.875%到期02/11/2035 ^（c）
|
|
388
|
|
|
171
|
|
||||||
|
罗马尼亚政府国际债券
|
|
|||||||||||
|
5.500%到期09/18/2028
|
欧元
|
|
1,900
|
|
|
2,160
|
|
|||||
|
委内瑞拉政府国际债券
|
|
|||||||||||
|
8.250%到期10/13/2024 ^（c）
|
$
|
|
13
|
|
|
2
|
|
|||||
|
9.250%到期09/15/2027 ^（c）
|
|
171
|
|
|
33
|
|
||||||
|
|
|
|||||||||||
|
主权问题总额（费用7257美元）
|
|
5,541
|
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||||
|
股份
|
||||||||||||
|
普通股10.6%
|
|
|||||||||||
|
通信服务0.5%
|
|
|||||||||||
|
Clear Channel Outdoor Holdings, Inc.（d）
|
|
291,816
|
|
|
531
|
|
||||||
|
股份
|
市场
价值 （000s） |
|||||||||||
|
iHeartMedia，Inc.‘A’（d）
|
|
68,102
|
|
$
|
|
182
|
|
|||||
|
iHeartMedia，Inc.‘b’«（d）
|
|
52,880
|
|
|
127
|
|
||||||
|
Promotora de Informaciones SA（d）
|
|
207,627
|
|
|
66
|
|
||||||
|
|
|
|||||||||||
|
|
906
|
|
||||||||||
|
|
|
|||||||||||
|
消费者自由裁量权0.0%
|
|
|||||||||||
|
Steinhoff International Holdings NV «（d）（i）
|
|
17,707,907
|
|
|
0
|
|
||||||
|
|
|
|||||||||||
|
能源0.0%
|
|
|||||||||||
|
Axis 美国能源服务‘A’«（i）
|
|
422
|
|
|
13
|
|
||||||
|
|
|
|||||||||||
|
金融1.9%
|
|
|||||||||||
|
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA（d）
|
|
323,500
|
|
|
1,088
|
|
||||||
|
Intelsat Emergence SA «（d）（i）
|
|
98,888
|
|
|
2,817
|
|
||||||
|
|
|
|||||||||||
|
|
3,905
|
|
||||||||||
|
|
|
|||||||||||
|
医疗保健4.9%
|
|
|||||||||||
|
Amsurg股权«（d）（i）
|
|
192,582
|
|
|
9,878
|
|
||||||
|
|
|
|||||||||||
|
工业2.9%
|
|
|||||||||||
|
南航航空«（d）（i）
|
|
7,719
|
|
|
129
|
|
||||||
|
Neiman Marcus Group有限公司«（d）（i）
|
|
32,851
|
|
|
4,924
|
|
||||||
|
Syniverse控股 «（i）
|
|
888,904
|
|
|
778
|
|
||||||
|
Westmoreland Mining Holdings «（d）（i）
|
|
69
|
|
|
0
|
|
||||||
|
Westmoreland Mining LLC «（d）（i）
|
|
70
|
|
|
0
|
|
||||||
|
|
|
|||||||||||
|
|
5,831
|
|
||||||||||
|
|
|
|||||||||||
|
公用事业0.4%
|
|
|||||||||||
|
Windstream单位«（d）
|
|
28,052
|
|
|
830
|
|
||||||
|
|
|
|||||||||||
|
普通股总额（费用21563美元）
|
|
21,363
|
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||||
|
认股权证0.0%
|
|
|||||||||||
|
金融0.0%
|
|
|||||||||||
|
Intelsat Emergence SA-Exp.02/17/2027 «
|
|
711
|
|
|
2
|
|
||||||
|
|
|
|||||||||||
|
认股权证总额（成本2662美元）
|
|
2
|
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||||
|
优先证券1.9%
|
|
|||||||||||
|
金融1.9%
|
|
|||||||||||
|
首都农场信贷ACA
|
||||||||||||
|
5.000%到期03/15/2026 •（h）
|
|
1,300,000
|
|
|
1,186
|
|
||||||
|
德州农业信贷银行
|
||||||||||||
|
5.700%到期09/15/2025 •（h）
|
|
1,000,000
|
|
|
949
|
|
||||||
|
Stichting AK Rabobank Certificaten
|
|
|||||||||||
|
6.500%到期12/29/2049 ︱（h）
|
|
1,461,600
|
|
|
1,620
|
|
||||||
|
硅谷银行
|
|
|||||||||||
|
4.000%到期05/15/2026 ^（c）（h）
|
|
100,000
|
|
|
1
|
|
||||||
|
4.700%到期11/15/2031 ^（c）（h）
|
|
26,000
|
|
|
0
|
|
||||||
|
|
|
|||||||||||
|
优先证券总额（成本4281美元）
|
|
3,756
|
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||||
|
房地产投资信托0.7%
|
|
|||||||||||
|
房地产0.7%
|
|
|||||||||||
|
CBL金融地产公司。
|
|
2,011
|
|
|
49
|
|
||||||
|
Uniti Group，公司。
|
|
54,523
|
|
|
315
|
|
||||||
|
VICI Properties，公司。
|
|
33,427
|
|
|
1,066
|
|
||||||
|
|
|
|||||||||||
|
房地产投资信托总额（成本850美元）
|
|
1,430
|
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||||
|
见随附说明
|
|
半年度报告
|
|
|
|
|
2023年12月31日
|
|
49
|
|
投资时间表
|
PIMCO Strategic Income Fund，Inc。
|
（续）
|
|
校长
金额 （000s） |
市场
价值 （000s） |
|||||||||||
|
短期票据1.3%
|
|
|||||||||||
|
回购协议（j）0.7%
|
|
|||||||||||
|
$
|
|
1,482
|
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||||
|
短期票据0.0%
|
|
|||||||||||
|
阿根廷国债BONCER
|
|
|||||||||||
|
3.750%到期05/20/2024
|
ARS
|
|
5,329
|
|
|
6
|
|
|||||
|
|
|
|||||||||||
|
匈牙利国库票据0.1%
|
|
|||||||||||
|
10.900%到期0 1/04/2024（f）（g）
|
福林
|
|
70,000
|
|
|
202
|
|
|||||
|
|
|
|||||||||||
|
美国国债0.5%
|
|
|||||||||||
|
5.414%到期01/25/2024-
03/28/2024（e）（f）（n） |
$
|
|
958
|
|
|
951
|
|
|||||
|
|
|
|||||||||||
|
短期工具总额
（费用2642美元） |
|
2,641
|
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||||
|
证券投资总额
（费用663958美元） |
|
|
603,871
|
|
||||||||
|
|
|
|||||||||||
|
股份
|
市场
价值 （000s） |
|||||||||||
|
对附属公司的投资2.4%
|
|
|||||||||||
|
短期票据2.4%
|
|
|||||||||||
|
用于现金管理目的的中央资金2.4%
|
|
|||||||||||
|
PIMCO短期浮动资产净值组合III
|
|
489,476
|
|
$
|
|
4,761
|
|
|||||
|
|
|
|||||||||||
|
短期工具总额
（费用4760美元） |
|
|
4,761
|
|
||||||||
|
|
|
|||||||||||
|
对附属公司的投资总额
（费用4760美元） |
|
|
4,761
|
|
||||||||
|
总投资302.9%
（费用668718美元） |
|
$
|
|
608,632
|
|
|||||||
|
金融衍生品
仪器（l）（m）（0.0）%
（成本或保费，净额9529美元）
|
|
(66
|
)
|
|||||||||
|
其他资产和负债，净额（202.9）%
|
|
(407,659
|
)
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||||
|
净资产100.0%
|
|
$
|
|
200,907
|
|
|||||||
|
|
|
|||||||||||
投资时间表附注：
|
*
|
零余额可能反映实际金额四舍五入到一千以下。
|
|
^
|
安全性是默认的。
|
|
«
|
使用重要的不可观察输入进行估值的安全性（第3级）。
|
|
µ
|
该金额的全部或部分代表未提供资金的贷款承诺。未提供资金部分的利率将在提供资金时确定。有关未提供资金的贷款承诺的更多信息，请参见财务报表附注中的附注4，证券和其他投资。
|
|
~
|
可变或浮动费率证券。显示的利率是截至期末有效的利率。某些浮动利率证券不是基于已公布的参考利率和利差，而是由发行人或代理商确定，并基于当前的市场条件。参考利率截至重置日期，可能因证券而异。这些证券可能不会在其描述中显示参考利率和/或价差。
|
|
•
|
显示的利率是截至期末有效的利率。该利率可能基于固定利率、上限利率或最低利率，并可能在未来转换为浮动或浮动利率。这些证券在其描述中未标明参考利率和价差。
|
|
þ
|
息票表示根据预定日程或事件定期变化的费率。显示的利率是截至期末有效的利率。
|
|
(a)
|
证券仅为权益（“IO”）或IO Strip。
|
|
(b)
|
付款
实物安全。
|
|
（c）
|
截至本报告发布之日，证券不应计收入。
|
|
（d）
|
证券在最近十二个月内未产生收入。
|
|
（e）
|
息票代表加权平均到期收益率。
|
|
（f）
|
零息证券。
|
|
（g）
|
息票代表到期收益率。
|
|
（h）
|
永久到期；所示日期（如适用）代表下一个合约赎回日期。
|
（i）限制性证券：
|
发行人说明
|
收购
日期 |
成本
|
市场
价值 |
市值
占百分比 净资产 |
||||||||||||
|
Amsurg股权
|
|
11/02/2023 - 11/06/2023
|
|
$
|
8,047
|
|
$
|
9,878
|
|
|
4.92
|
%
|
||||
|
Axis 美国能源服务‘A’
|
|
07/01/2021
|
|
|
6
|
|
|
13
|
|
|
0.01
|
|
||||
|
Intelsat Emergence SA
|
|
06/19/2017 - 07/03/2023
|
|
|
6,775
|
|
|
2,817
|
|
|
1.40
|
|
||||
|
南航航空
|
|
06/01/2022
|
|
|
347
|
|
|
129
|
|
|
0.06
|
|
||||
|
Neiman Marcus Group有限公司LLC
|
|
09/25/2020
|
|
|
1,058
|
|
|
4,924
|
|
|
2.45
|
|
||||
|
Steinhoff International Holdings NV
|
|
06/30/2023 - 10/30/2023
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
0.00
|
|
||||
|
Syniverse控股
|
|
05/12/2022 - 11/30/2023
|
|
|
874
|
|
|
778
|
|
|
0.39
|
|
||||
|
威斯特摩兰矿业控股
|
|
03/26/2019
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
0.00
|
|
||||
|
威斯特摩兰矿业有限责任公司
|
|
06/30/2023
|
|
|
1
|
|
|
0
|
|
|
0.00
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
$
|
17,108
|
|
$
|
18,539
|
|
|
9.23
|
%
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
50
|
PIMCO封闭式基金
|
|
见随附说明
|
|
|
2023年12月31日
|
（未经审计）
|
借款和其他融资交易
（j）回购协议：
|
交易对手
|
借贷
率 |
结算
日期 |
成熟度
日期 |
校长
金额 |
抵押
|
抵押品
（收到） |
回购
协议， 按价值 |
回购
协议 收益 要成为 收到
(1)
|
||||||||||||||||||||||
|
FICC
|
|
2.600
|
%
|
|
12/29/2023
|
|
|
01/02/2024
|
|
$
|
1,482
|
|
2025年11月30日到期美国国债4.875%
|
$
|
(1,512
|
)
|
$
|
1,482
|
|
$
|
1,482
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
回购协议总额
|
|
$
|
(1,512
|
)
|
$
|
1,482
|
|
$
|
1,482
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
反向回购协议：
|
交易对手
|
借款
率
(2)
|
结算
日期 |
成熟度
日期 |
金额
借来的
(2)
|
应付款项
反向 回购 协议 |
|||||||||||||||||
|
BOM
|
|
5.900
|
%
|
|
12/04/2023
|
|
|
03/04/2024
|
|
$
|
|
(890
|
)
|
$
|
(894
|
)
|
||||||
|
BOS
|
|
5.610
|
|
|
12/11/2023
|
|
|
03/11/2024
|
|
|
(1,134
|
)
|
|
(1,138
|
)
|
|||||||
|
|
5.970
|
|
|
10/10/2023
|
|
|
01/08/2024
|
|
|
(3,117
|
)
|
|
(3,160
|
)
|
||||||||
|
BP
|
|
5.550
|
|
|
09/18/2023
|
|
|
待定
|
(3)
|
|
(3,007
|
)
|
|
(3,056
|
)
|
|||||||
|
|
5.650
|
|
|
09/18/2023
|
|
|
待定
|
(3)
|
|
(494
|
)
|
|
(502
|
)
|
||||||||
|
|
5.700
|
|
|
09/18/2023
|
|
|
待定
|
(3)
|
|
(226
|
)
|
|
(230
|
)
|
||||||||
|
|
6.060
|
|
|
07/14/2023
|
|
|
01/10/2024
|
|
|
(6,135
|
)
|
|
(6,312
|
)
|
||||||||
|
|
6.120
|
|
|
07/31/2023
|
|
|
01/29/2024
|
|
|
(3,856
|
)
|
|
(3,957
|
)
|
||||||||
|
|
6.150
|
|
|
12/20/2023
|
|
|
05/15/2024
|
|
|
(5,323
|
)
|
|
(5,335
|
)
|
||||||||
|
|
6.180
|
|
|
11/24/2023
|
|
|
04/08/2024
|
|
|
(363
|
)
|
|
(365
|
)
|
||||||||
|
|
6.650
|
|
|
12/20/2023
|
|
|
04/16/2024
|
|
|
(2,477
|
)
|
|
(2,483
|
)
|
||||||||
|
|
6.950
|
|
|
12/20/2023
|
|
|
04/16/2024
|
|
|
(3,827
|
)
|
|
(3,836
|
)
|
||||||||
|
BRC
|
|
6.150
|
|
|
11/09/2023
|
|
|
待定
|
(3)
|
|
(958
|
)
|
|
(967
|
)
|
|||||||
|
|
6.515
|
|
|
11/09/2023
|
|
|
02/07/2024
|
|
|
(1,708
|
)
|
|
(1,725
|
)
|
||||||||
|
|
6.565
|
|
|
11/09/2023
|
|
|
02/07/2024
|
|
|
(3,135
|
)
|
|
(3,166
|
)
|
||||||||
|
|
6.700
|
|
|
12/08/2023
|
|
|
04/08/2024
|
|
|
(1,395
|
)
|
|
(1,402
|
)
|
||||||||
|
BYR
|
|
6.100
|
|
|
07/06/2023
|
|
|
01/08/2024
|
|
|
(2,185
|
)
|
|
(2,250
|
)
|
|||||||
|
|
6.100
|
|
|
09/08/2023
|
|
|
03/06/2024
|
|
|
(3,203
|
)
|
|
(3,266
|
)
|
||||||||
|
|
6.100
|
|
|
10/06/2023
|
|
|
01/08/2024
|
|
|
(543
|
)
|
|
(551
|
)
|
||||||||
|
|
6.100
|
|
|
11/20/2023
|
|
|
05/20/2024
|
|
|
(796
|
)
|
|
(802
|
)
|
||||||||
|
CIB
|
|
6.020
|
|
|
08/16/2023
|
|
|
02/16/2024
|
|
|
(625
|
)
|
|
(639
|
)
|
|||||||
|
DBL
|
|
6.318
|
|
|
12/18/2023
|
|
|
02/16/2024
|
|
|
(782
|
)
|
|
(784
|
)
|
|||||||
|
|
6.518
|
|
|
12/18/2023
|
|
|
02/16/2024
|
|
|
(1,534
|
)
|
|
(1,539
|
)
|
||||||||
|
IND
|
|
5.930
|
|
|
11/06/2023
|
|
|
05/06/2024
|
|
|
(406
|
)
|
|
(410
|
)
|
|||||||
|
|
5.930
|
|
|
12/04/2023
|
|
|
02/29/2024
|
|
|
(403
|
)
|
|
(405
|
)
|
||||||||
|
|
6.030
|
|
|
12/21/2023
|
|
|
03/21/2024
|
|
|
(3,012
|
)
|
|
(3,018
|
)
|
||||||||
|
JML
|
|
5.750
|
|
|
12/15/2023
|
|
|
02/02/2024
|
|
|
(2,236
|
)
|
|
(2,243
|
)
|
|||||||
|
JPS
|
|
6.380
|
|
|
01/02/2024
|
|
|
04/03/2024
|
|
|
(1,684
|
)
|
|
(1,684
|
)
|
|||||||
|
|
6.430
|
|
|
07/03/2023
|
|
|
01/02/2024
|
|
|
(1,766
|
)
|
|
(1,824
|
)
|
||||||||
|
MSB
|
|
6.200
|
|
|
11/27/2023
|
|
|
05/22/2024
|
|
|
(1,251
|
)
|
|
(1,259
|
)
|
|||||||
|
|
6.350
|
|
|
11/27/2023
|
|
|
05/22/2024
|
|
|
(2,373
|
)
|
|
(2,388
|
)
|
||||||||
|
MSC
|
|
5.550
|
|
|
12/13/2023
|
|
|
01/16/2024
|
|
|
(4,413
|
)
|
|
(4,426
|
)
|
|||||||
|
RCY
|
|
5.570
|
|
|
11/27/2023
|
|
|
02/27/2024
|
|
|
(4,992
|
)
|
|
(5,020
|
)
|
|||||||
|
|
5.650
|
|
|
08/16/2023
|
|
|
02/16/2024
|
|
|
(1,422
|
)
|
|
(1,453
|
)
|
||||||||
|
|
5.860
|
|
|
12/18/2023
|
|
|
01/17/2024
|
|
|
(1,450
|
)
|
|
(1,453
|
)
|
||||||||
|
|
6.020
|
|
|
08/16/2023
|
|
|
02/16/2024
|
|
|
(858
|
)
|
|
(878
|
)
|
||||||||
|
|
6.020
|
|
|
08/17/2023
|
|
|
02/16/2024
|
|
|
(2,047
|
)
|
|
(2,094
|
)
|
||||||||
|
RTA
|
|
6.740
|
|
|
12/19/2023
|
|
|
02/02/2024
|
|
|
(803
|
)
|
|
(805
|
)
|
|||||||
|
|
6.750
|
|
|
01/02/2024
|
|
|
02/16/2024
|
|
|
(824
|
)
|
|
(824
|
)
|
||||||||
|
SCX
|
|
5.880
|
|
|
11/10/2023
|
|
|
02/08/2024
|
|
|
(2,385
|
)
|
|
(2,405
|
)
|
|||||||
|
SOG
|
|
5.490
|
|
|
10/30/2023
|
|
|
待定
|
(3)
|
|
(2,836
|
)
|
|
(2,863
|
)
|
|||||||
|
|
5.500
|
|
|
07/28/2023
|
|
|
待定
|
(3)
|
|
(410
|
)
|
|
(420
|
)
|
||||||||
|
|
5.570
|
|
|
07/28/2023
|
|
|
待定
|
(3)
|
|
(218
|
)
|
|
(223
|
)
|
||||||||
|
|
5.830
|
|
|
10/13/2023
|
|
|
01/11/2024
|
|
|
(2,357
|
)
|
|
(2,388
|
)
|
||||||||
|
|
6.100
|
|
|
10/12/2023
|
|
|
04/12/2024
|
|
|
(1,653
|
)
|
|
(1,675
|
)
|
||||||||
|
|
6.120
|
|
|
10/10/2023
|
|
|
04/10/2024
|
|
|
(577
|
)
|
|
(585
|
)
|
||||||||
|
|
6.120
|
|
|
11/14/2023
|
|
|
04/10/2024
|
|
|
(1,010
|
)
|
|
(1,018
|
)
|
||||||||
|
TDM
|
|
4.490
|
|
|
11/30/2023
|
|
|
待定
|
(3)
|
|
(2,583
|
)
|
|
(2,594
|
)
|
|||||||
|
|
5.470
|
|
|
07/28/2023
|
|
|
待定
|
(3)
|
|
(1,577
|
)
|
|
(1,616
|
)
|
||||||||
|
|
5.490
|
|
|
07/28/2023
|
|
|
待定
|
(3)
|
|
(1,629
|
)
|
|
(1,670
|
)
|
||||||||
|
|
5.490
|
|
|
11/27/2023
|
|
|
待定
|
(3)
|
|
(5,154
|
)
|
|
(5,183
|
)
|
||||||||
|
|
5.650
|
|
|
07/28/2023
|
|
|
待定
|
(3)
|
|
(3,979
|
)
|
|
(4,077
|
)
|
||||||||
|
|
5.710
|
|
|
12/19/2023
|
|
|
02/20/2024
|
|
|
(8,890
|
)
|
|
(8,910
|
)
|
||||||||
|
瑞银
|
|
4.100
|
|
|
11/10/2023
|
|
|
待定
|
(3)
|
欧元
|
|
(577
|
)
|
|
(640
|
)
|
||||||
|
|
6.070
|
|
|
08/28/2023
|
|
|
02/26/2024
|
|
$
|
|
(1,393
|
)
|
|
(1,423
|
)
|
|||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
逆回购协议总数
|
|
$
|
(116,233
|
)
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
见随附说明
|
|
半年度报告
|
|
|
|
|
2023年12月31日
|
|
51
|
|
投资时间表
|
PIMCO Strategic Income Fund，Inc。
|
（续）
|
短售：
|
说明
|
息票
|
成熟度
日期 |
校长
金额 |
收益
|
应付款项
卖空 |
|||||||||||||||
|
美国政府机构（1.7）%
|
|
|||||||||||||||||||
|
统一抵押贷款支持证券，TBA
|
|
2.000
|
%
|
|
01/01/2039
|
|
$
|
300
|
|
$
|
(264
|
)
|
$
|
(269
|
)
|
|||||
|
统一抵押贷款支持证券，TBA
|
|
2.000
|
|
|
01/01/2054
|
|
|
1,950
|
|
|
(1,488
|
)
|
|
(1,594
|
)
|
|||||
|
统一抵押贷款支持证券，TBA
|
|
2.500
|
|
|
02/01/2054
|
|
|
600
|
|
|
(492
|
)
|
|
(511
|
)
|
|||||
|
统一抵押贷款支持证券，TBA
|
|
4.000
|
|
|
01/01/2054
|
|
|
1,200
|
|
|
(1,103
|
)
|
|
(1,135
|
)
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
卖空总额（1.7）%
|
$
|
(3,347
|
)
|
$
|
(3,509
|
)
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
借款和其他融资交易摘要
以下为截至2023年12月31日按交易对手汇总的借款及其他融资交易和担保物质押/（收到）市值：
|
交易对手
|
回购
协议 收益 要成为 收到
(1)
|
应付款项
反向 回购 协议 |
应付款项
售后回购
交易 |
合计
借款和 其他融资 交易 |
抵押品
已质押/（已收到） |
净敞口
(4)
|
||||||||||||||||||
|
全球/主回购协议
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
BOM
|
$
|
0
|
|
$
|
(894
|
)
|
$
|
0
|
|
$
|
(894
|
)
|
$
|
1,403
|
|
$
|
509
|
|
||||||
|
BOS
|
|
0
|
|
|
(4,298
|
)
|
|
0
|
|
|
(4,298
|
)
|
|
4,855
|
|
|
557
|
|
||||||
|
BP
|
|
0
|
|
|
(26,076
|
)
|
|
0
|
|
|
(26,076
|
)
|
|
33,224
|
|
|
7,148
|
|
||||||
|
BRC
|
|
0
|
|
|
(7,260
|
)
|
|
0
|
|
|
(7,260
|
)
|
|
9,359
|
|
|
2,099
|
|
||||||
|
BYR
|
|
0
|
|
|
(6,869
|
)
|
|
0
|
|
|
(6,869
|
)
|
|
8,294
|
|
|
1,425
|
|
||||||
|
CIB
|
|
0
|
|
|
(639
|
)
|
|
0
|
|
|
(639
|
)
|
|
724
|
|
|
85
|
|
||||||
|
DBL
|
|
0
|
|
|
(2,323
|
)
|
|
0
|
|
|
(2,323
|
)
|
|
2,901
|
|
|
578
|
|
||||||
|
FICC
|
|
1,482
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
1,482
|
|
|
(1,512
|
)
|
|
(30
|
)
|
||||||
|
IND
|
|
0
|
|
|
(3,833
|
)
|
|
0
|
|
|
(3,833
|
)
|
|
4,447
|
|
|
614
|
|
||||||
|
JML
|
|
0
|
|
|
(2,243
|
)
|
|
0
|
|
|
(2,243
|
)
|
|
2,361
|
|
|
118
|
|
||||||
|
JPS
|
|
0
|
|
|
(3,508
|
)
|
|
0
|
|
|
(3,508
|
)
|
|
2,136
|
|
|
(1,372
|
)
|
||||||
|
MSB
|
|
0
|
|
|
(3,647
|
)
|
|
0
|
|
|
(3,647
|
)
|
|
4,417
|
|
|
770
|
|
||||||
|
MSC
|
|
0
|
|
|
(4,426
|
)
|
|
0
|
|
|
(4,426
|
)
|
|
4,657
|
|
|
231
|
|
||||||
|
RCY
|
|
0
|
|
|
(10,898
|
)
|
|
0
|
|
|
(10,898
|
)
|
|
11,986
|
|
|
1,088
|
|
||||||
|
RTA
|
|
0
|
|
|
(1,629
|
)
|
|
0
|
|
|
(1,629
|
)
|
|
1,116
|
|
|
(513
|
)
|
||||||
|
SCX
|
|
0
|
|
|
(2,405
|
)
|
|
0
|
|
|
(2,405
|
)
|
|
2,651
|
|
|
246
|
|
||||||
|
SOG
|
|
0
|
|
|
(9,172
|
)
|
|
0
|
|
|
(9,172
|
)
|
|
10,245
|
|
|
1,073
|
|
||||||
|
TDM
|
|
0
|
|
|
(24,050
|
)
|
|
0
|
|
|
(24,050
|
)
|
|
24,814
|
|
|
764
|
|
||||||
|
瑞银
|
|
0
|
|
|
(2,063
|
)
|
|
0
|
|
|
(2,063
|
)
|
|
2,671
|
|
|
608
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
借款和其他融资交易总额
|
$
|
1,482
|
|
$
|
(116,233
|
)
|
$
|
0
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
某些转让被视为有担保借款
协议的剩余合同期限
|
隔夜和
连续 |
最多30天
|
31-90天
|
大于90天
|
合计
|
||||||||||||||||
|
逆回购协议
|
|
|||||||||||||||||||
|
公司债券&票据
|
$
|
0
|
|
$
|
(18,619
|
)
|
$
|
(17,213
|
)
|
$
|
(28,897
|
)
|
$
|
(64,729
|
)
|
|||||
|
美国政府机构
|
|
0
|
|
|
(5,880
|
)
|
|
(13,215
|
)
|
|
(5,335
|
)
|
|
(24,430
|
)
|
|||||
|
非机构
抵押贷款支持证券
|
|
0
|
|
|
(1,824
|
)
|
|
(9,133
|
)
|
|
(8,885
|
)
|
|
(19,842
|
)
|
|||||
|
资产支持证券
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
(2,482
|
)
|
|
(2,482
|
)
|
|||||
|
主权问题
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
(2,242
|
)
|
|
0
|
|
|
(2,242
|
)
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
借款总额
|
$
|
0
|
|
$
|
(26,323
|
)
|
$
|
(41,803
|
)
|
$
|
(45,599
|
)
|
$
|
(113,725
|
)
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
逆回购协议应付款项
(5)
|
|
$
|
(113,725
|
)
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
(k)
|
截至2023年12月31日，根据上述主协议的条款，总市值为135,637美元的证券已被质押为抵押品。
|
|
(1)
|
包括应计利息。
|
|
(2)
|
截至2023年12月31日止期间未偿还借款的平均金额为美元（104,425），加权平均利率为5.758%。平均借款可能包括逆回购协议和售后回购交易，如果在该期间持有。
|
|
(3)
|
开放式到期逆回购协议。
|
|
(4)
|
净敞口指发生违约时应收/（应付）对手方的净应收/（应付）款。借款和其他融资交易的风险敞口只能在与同一法律实体的同一主协议下管辖的交易之间进行净额结算。有关更多信息，请参见财务报表附注中的附注8，主净额结算安排。
|
|
(5)
|
期末未结清逆回购协议负债为（2,508）美元。
|
|
52
|
PIMCO封闭式基金
|
见随附说明 |
|
2023年12月31日
|
（未经审计）
|
（l）金融衍生工具：交易所交易或中央清算
FUTURES合约：
空头期货合约
|
说明
|
到期
月 |
#的
合同 |
概念性
金额 |
未实现
升值/ （折旧） |
变动幅度
|
|||||||||||||||||||
|
资产
|
责任
|
|||||||||||||||||||||||
|
3个月
SOFR活跃合约12月期货
|
|
03/2024
|
|
|
10
|
|
$
|
(2,366
|
)
|
$
|
67
|
|
$
|
0
|
|
$
|
0
|
|
||||||
|
3个月
SOFR活跃合约12月期货
|
|
03/2025
|
|
|
4
|
|
|
(963
|
)
|
|
15
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
||||||
|
3个月
SOFR活跃合约12月期货
|
|
03/2026
|
|
|
5
|
|
|
(1,212
|
)
|
|
11
|
|
|
0
|
|
|
(1
|
)
|
||||||
|
3个月
SOFR活跃合约6月期货
|
|
09/2024
|
|
|
6
|
|
|
(1,432
|
)
|
|
32
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
||||||
|
3个月
SOFR活跃合约6月期货
|
|
09/2025
|
|
|
4
|
|
|
(968
|
)
|
|
11
|
|
|
0
|
|
|
(1
|
)
|
||||||
|
3个月
SOFR活跃合约3月期货
|
|
06/2024
|
|
|
7
|
|
|
(1,663
|
)
|
|
43
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
||||||
|
3个月
SOFR活跃合约3月期货
|
|
06/2025
|
|
|
4
|
|
|
(966
|
)
|
|
12
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
||||||
|
3个月
SOFR活跃合约3月期货
|
|
06/2026
|
|
|
4
|
|
|
(969
|
)
|
|
9
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
||||||
|
3个月
SOFR活跃合约9月期货
|
|
12/2024
|
|
|
6
|
|
|
(1,439
|
)
|
|
27
|
|
|
0
|
|
|
(1
|
)
|
||||||
|
3个月
SOFR活跃合约9月期货
|
|
12/2025
|
|
|
4
|
|
|
(969
|
)
|
|
9
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
期货合约总数
|
|
$
|
236
|
|
$
|
0
|
|
$
|
(3
|
)
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
互换协议：
关于公司问题的信用违约掉期-出售保护
(1)
|
参考实体
|
固定
收款率 |
付款
频率 |
成熟度
日期 |
暗示
信用利差在 2023年12月31日
(2)
|
概念性
金额
(3)
|
保费
已付/（已收到） |
未实现
升值/ （折旧） |
市场
价值
(4)
|
变动幅度
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
资产
|
责任
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
美国电话电报，公司。
|
|
1.000%
|
|
季刊
|
|
06/20/2028
|
|
0.750%
|
$
|
500
|
|
$
|
(5
|
)
|
$
|
10
|
|
$
|
5
|
|
$
|
0
|
|
$
|
0
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
利率互换
|
支付/接收
浮动利率 |
浮动利率指数
|
固定费率
|
付款
频率 |
成熟度
日期 |
概念性
金额 |
保费
已付/（已收到） |
未实现
升值/ （折旧） |
市场
价值 |
变动幅度
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
资产
|
责任
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
支付
(5)
|
1日
英镑-SONIO复合-OIS
|
|
5.000
|
%
|
年度
|
|
03/20/2029
|
|
|
英镑
|
|
|
14,900
|
|
$
|
1,464
|
|
$
|
11
|
|
$
|
1,475
|
|
$
|
0
|
|
$
|
(47
|
)
|
|||||||||||
|
接收
|
1日
英镑-SONIO复合-OIS
|
|
0.750
|
|
年度
|
|
09/21/2052
|
|
|
5,900
|
|
|
680
|
|
|
3,001
|
|
|
3,681
|
|
|
115
|
|
|
0
|
|
||||||||||||||
|
接收
|
1日
美元SOFR复合-OIS
|
|
3.000
|
|
半年度
|
|
06/19/2024
|
|
|
$
|
|
|
32,500
|
|
|
(307
|
)
|
|
725
|
|
|
418
|
|
|
9
|
|
|
0
|
|
|||||||||||
|
接收
|
1日
美元SOFR复合-OIS
|
|
1.500
|
|
半年度
|
|
12/18/2024
|
|
|
14,000
|
|
|
12
|
|
|
485
|
|
|
497
|
|
|
6
|
|
|
0
|
|
||||||||||||||
|
接收
|
1日
美元SOFR复合-OIS
|
|
2.450
|
|
年度
|
|
12/20/2024
|
|
|
8,800
|
|
|
(1
|
)
|
|
206
|
|
|
205
|
|
|
2
|
|
|
0
|
|
||||||||||||||
|
接收
(5)
|
1日
美元SOFR复合-OIS
|
|
2.350
|
|
年度
|
|
01/17/2025
|
|
|
4,400
|
|
|
0
|
|
|
100
|
|
|
100
|
|
|
0
|
|
|
(1
|
)
|
||||||||||||||
|
接收
|
1日
美元SOFR复合-OIS
|
|
2.000
|
|
半年度
|
|
06/20/2025
|
|
|
8,400
|
|
|
130
|
|
|
200
|
|
|
330
|
|
|
2
|
|
|
0
|
|
||||||||||||||
|
接收
|
1日
美元SOFR复合-OIS
|
|
3.750
|
|
年度
|
|
06/21/2025
|
|
|
142,900
|
|
|
(321
|
)
|
|
2,916
|
|
|
2,595
|
|
|
0
|
|
|
(6
|
)
|
||||||||||||||
|
接收
(5)
|
1日
美元SOFR复合-OIS
|
|
2.300
|
|
年度
|
|
01/17/2026
|
|
|
700
|
|
|
0
|
|
|
23
|
|
|
23
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
||||||||||||||
|
接收
|
1日
美元SOFR复合-OIS
|
|
1.350
|
|
半年度
|
|
01/20/2027
|
|
|
3,200
|
|
|
(1
|
)
|
|
263
|
|
|
262
|
|
|
1
|
|
|
0
|
|
||||||||||||||
|
接收
|
1日
美元SOFR复合-OIS
|
|
1.360
|
|
半年度
|
|
02/15/2027
|
|
|
2,130
|
|
|
0
|
|
|
170
|
|
|
170
|
|
|
1
|
|
|
0
|
|
||||||||||||||
|
接收
|
1日
美元SOFR复合-OIS
|
|
1.450
|
|
半年度
|
|
02/17/2027
|
|
|
3,500
|
|
|
(1
|
)
|
|
269
|
|
|
268
|
|
|
1
|
|
|
0
|
|
||||||||||||||
|
接收
|
1日
美元SOFR复合-OIS
|
|
1.420
|
|
半年度
|
|
02/24/2027
|
|
|
1,000
|
|
|
0
|
|
|
77
|
|
|
77
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
||||||||||||||
|
支付
|
1日
美元SOFR复合-OIS
|
|
1.650
|
|
半年度
|
|
02/24/2027
|
|
|
3,400
|
|
|
(9
|
)
|
|
(228
|
)
|
|
(237
|
)
|
|
0
|
|
|
(1
|
)
|
||||||||||||||
|
支付
|
1日
美元SOFR复合-OIS
|
|
1.000
|
|
年度
|
|
06/15/2027
|
|
|
11,200
|
|
|
(763
|
)
|
|
(474
|
)
|
|
(1,237
|
)
|
|
0
|
|
|
0
|
|
||||||||||||||
|
支付
|
1日
美元SOFR复合-OIS
|
|
1.750
|
|
年度
|
|
06/15/2027
|
|
|
28,200
|
|
|
(1,308
|
)
|
|
(1,010
|
)
|
|
(2,318
|
)
|
|
2
|
|
|
0
|
|
||||||||||||||
|
接收
|
1日
美元SOFR复合-OIS
|
|
2.000
|
|
年度
|
|
12/21/2027
|
|
|
47,200
|
|
|
3,512
|
|
|
(683
|
)
|
|
2,829
|
|
|
0
|
|
|
(5
|
)
|
||||||||||||||
|
接收
|
1日
美元SOFR复合-OIS
|
|
1.420
|
|
半年度
|
|
08/17/2028
|
|
|
3,800
|
|
|
(1
|
)
|
|
394
|
|
|
393
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
||||||||||||||
|
接收
|
1日
美元SOFR复合-OIS
|
|
1.370
|
|
半年度
|
|
08/25/2028
|
|
|
11,363
|
|
|
(3
|
)
|
|
1,194
|
|
|
1,191
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
||||||||||||||
|
支付
|
1日
美元SOFR复合-OIS
|
|
1.500
|
|
半年度
|
|
12/15/2028
|
|
|
7,141
|
|
|
97
|
|
|
(853
|
)
|
|
(756
|
)
|
|
0
|
|
|
0
|
|
||||||||||||||
|
接收
|
1日
美元SOFR复合-OIS
|
|
3.750
|
|
年度
|
|
12/20/2028
|
|
|
59,000
|
|
|
1,147
|
|
|
(1,698
|
)
|
|
(551
|
)
|
|
0
|
|
|
(23
|
)
|
||||||||||||||
|
接收
|
1日
美元SOFR复合-OIS
|
|
1.500
|
|
半年度
|
|
01/12/2029
|
|
|
2,365
|
|
|
0
|
|
|
262
|
|
|
262
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
||||||||||||||
|
支付
|
1日
美元SOFR复合-OIS
|
|
1.700
|
|
半年度
|
|
01/12/2029
|
|
|
8,600
|
|
|
(26
|
)
|
|
(840
|
)
|
|
(866
|
)
|
|
0
|
|
|
0
|
|
||||||||||||||
|
支付
|
1日
美元SOFR复合-OIS
|
|
1.000
|
|
年度
|
|
06/15/2029
|
|
|
2,810
|
|
|
(113
|
)
|
|
(303
|
)
|
|
(416
|
)
|
|
0
|
|
|
0
|
|
||||||||||||||
|
支付
|
1日
美元SOFR复合-OIS
|
|
1.750
|
|
年度
|
|
06/15/2029
|
|
|
73,390
|
|
|
(5,265
|
)
|
|
(2,572
|
)
|
|
(7,837
|
)
|
|
2
|
|
|
0
|
|
||||||||||||||
|
支付
|
1日
美元SOFR复合-OIS
|
|
3.000
|
|
半年度
|
|
06/19/2029
|
|
|
44,200
|
|
|
2,283
|
|
|
(4,042
|
)
|
|
(1,759
|
)
|
|
3
|
|
|
0
|
|
||||||||||||||
|
接收
(5)
|
1日
美元SOFR复合-OIS
|
|
3.750
|
|
年度
|
|
06/20/2029
|
|
|
13,500
|
|
|
(254
|
)
|
|
(6
|
)
|
|
(260
|
)
|
|
0
|
|
|
(5
|
)
|
||||||||||||||
|
支付
|
1日
美元SOFR复合-OIS
|
|
1.500
|
|
半年度
|
|
12/18/2029
|
|
|
4,500
|
|
|
(46
|
)
|
|
(506
|
)
|
|
(552
|
)
|
|
0
|
|
|
(2
|
)
|
||||||||||||||
|
支付
|
1日
美元SOFR复合-OIS
|
|
2.000
|
|
年度
|
|
12/21/2029
|
|
|
13,700
|
|
|
(1,410
|
)
|
|
305
|
|
|
(1,105
|
)
|
|
0
|
|
|
(3
|
)
|
||||||||||||||
|
接收
|
1日
美元SOFR复合-OIS
|
|
3.000
|
|
年度
|
|
06/21/2030
|
|
|
6,800
|
|
|
179
|
|
|
97
|
|
|
276
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
||||||||||||||
|
接收
|
1日
美元SOFR复合-OIS
|
|
1.000
|
|
半年度
|
|
12/16/2030
|
|
|
4,805
|
|
|
21
|
|
|
796
|
|
|
817
|
|
|
3
|
|
|
0
|
|
||||||||||||||
|
接收
|
1日
美元SOFR复合-OIS
|
|
3.500
|
|
年度
|
|
12/20/2030
|
|
|
3,900
|
|
|
259
|
|
|
(262
|
)
|
|
(3
|
)
|
|
0
|
|
|
0
|
|
||||||||||||||
|
接收
|
1日
美元SOFR复合-OIS
|
|
1.750
|
|
半年度
|
|
12/15/2031
|
|
|
12,200
|
|
|
(165
|
)
|
|
1,866
|
|
|
1,701
|
|
|
7
|
|
|
0
|
|
||||||||||||||
|
接收
|
1日
美元SOFR复合-OIS
|
|
1.250
|
|
年度
|
|
06/15/2032
|
|
|
38,250
|
|
|
4,949
|
|
|
2,071
|
|
|
7,020
|
|
|
30
|
|
|
0
|
|
||||||||||||||
|
接收
|
1日
美元SOFR复合-OIS
|
|
1.750
|
|
年度
|
|
06/15/2032
|
|
|
46,980
|
|
|
1,980
|
|
|
4,829
|
|
|
6,809
|
|
|
29
|
|
|
0
|
|
||||||||||||||
|
接收
|
1日
美元SOFR复合-OIS
|
|
3.000
|
|
年度
|
|
06/21/2033
|
|
|
8,305
|
|
|
320
|
|
|
97
|
|
|
417
|
|
|
6
|
|
|
0
|
|
||||||||||||||
|
接收
|
1日
美元SOFR复合-OIS
|
|
3.500
|
|
年度
|
|
12/20/2033
|
|
|
2,510
|
|
|
42
|
|
|
(47
|
)
|
|
(5
|
)
|
|
2
|
|
|
0
|
|
||||||||||||||
| 见随附说明 |
|
半年度报告
|
|
| | 2023年12月31日 |
53
|
|
投资时间表
|
PIMCO Strategic Income Fund，Inc。
|
（续）
|
|
支付/接收
浮动利率 |
浮动利率指数
|
固定费率
|
付款
频率 |
成熟度
日期 |
概念性
金额 |
保费
已付/（已收到） |
未实现
升值/ （折旧） |
市场
价值 |
变动幅度
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
资产
|
责任
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
接收
(5)
|
1日
美元SOFR复合-OIS
|
|
3.750
|
%
|
年度
|
|
06/20/2034
|
|
|
$
|
|
|
1,300
|
|
$
|
(46
|
)
|
$
|
5
|
|
$
|
(41
|
)
|
$
|
1
|
|
$
|
0
|
|
|||||||||||
|
接收
|
1日
美元SOFR复合-OIS
|
|
2.000
|
|
半年度
|
|
01/15/2050
|
|
|
4,400
|
|
|
(31
|
)
|
|
1,278
|
|
|
1,247
|
|
|
15
|
|
|
0
|
|
||||||||||||||
|
接收
|
1日
美元SOFR复合-OIS
|
|
1.750
|
|
半年度
|
|
01/22/2050
|
|
|
4,100
|
|
|
(10
|
)
|
|
1,348
|
|
|
1,338
|
|
|
14
|
|
|
0
|
|
||||||||||||||
|
接收
|
1日
美元SOFR复合-OIS
|
|
1.875
|
|
半年度
|
|
02/07/2050
|
|
|
1,400
|
|
|
(5
|
)
|
|
429
|
|
|
424
|
|
|
5
|
|
|
0
|
|
||||||||||||||
|
接收
|
1日
美元SOFR复合-OIS
|
|
1.250
|
|
半年度
|
|
12/16/2050
|
|
|
5,700
|
|
|
537
|
|
|
1,836
|
|
|
2,373
|
|
|
18
|
|
|
0
|
|
||||||||||||||
|
接收
|
1日
美元SOFR复合-OIS
|
|
1.450
|
|
半年度
|
|
04/07/2051
|
|
|
3,500
|
|
|
(1
|
)
|
|
1,381
|
|
|
1,380
|
|
|
13
|
|
|
0
|
|
||||||||||||||
|
支付
|
1日
美元SOFR复合-OIS
|
|
1.650
|
|
半年度
|
|
04/08/2051
|
|
|
2,100
|
|
|
1
|
|
|
(754
|
)
|
|
(753
|
)
|
|
0
|
|
|
(8
|
)
|
||||||||||||||
|
支付
|
1日
美元SOFR复合-OIS
|
|
1.500
|
|
年度
|
|
06/15/2052
|
|
|
2,800
|
|
|
(106
|
)
|
|
(886
|
)
|
|
(992
|
)
|
|
0
|
|
|
(11
|
)
|
||||||||||||||
|
接收
|
1日
美元SOFR复合-OIS
|
|
1.750
|
|
年度
|
|
06/15/2052
|
|
|
6,900
|
|
|
1,128
|
|
|
972
|
|
|
2,100
|
|
|
26
|
|
|
0
|
|
||||||||||||||
|
接收
|
1年期BRL-CDI
|
|
11.823
|
|
成熟度
|
|
01/04/2027
|
|
|
巴西雷亚尔
|
|
|
40,300
|
|
|
0
|
|
|
(256
|
)
|
|
(256
|
)
|
|
5
|
|
|
0
|
|
|||||||||||
|
支付
|
1年期BRL-CDI
|
|
12.047
|
|
成熟度
|
|
01/04/2027
|
|
|
39,700
|
|
|
0
|
|
|
290
|
|
|
290
|
|
|
0
|
|
|
(5
|
)
|
||||||||||||||
|
支付
|
3个月
加元-银行票据
|
|
3.300
|
|
半年度
|
|
06/19/2024
|
|
|
加元
|
|
|
11,200
|
|
|
624
|
|
|
(710
|
)
|
|
(86
|
)
|
|
0
|
|
|
(2
|
)
|
|||||||||||
|
接收
|
3个月
加元-银行票据
|
|
3.500
|
|
半年度
|
|
06/20/2044
|
|
|
1,300
|
|
|
(183
|
)
|
|
183
|
|
|
0
|
|
|
1
|
|
|
0
|
|
||||||||||||||
|
接收
|
6个月欧元-欧元同业拆借利率
|
|
0.260
|
|
年度
|
|
09/06/2024
|
|
|
欧元
|
|
|
15,100
|
|
|
2
|
|
|
588
|
|
|
590
|
|
|
8
|
|
|
0
|
|
|||||||||||
|
支付
(5)
|
6个月欧元-欧元同业拆借利率
|
|
3.250
|
|
年度
|
|
03/20/2029
|
|
|
2,500
|
|
|
117
|
|
|
(2
|
)
|
|
115
|
|
|
0
|
|
|
(9
|
)
|
||||||||||||||
|
接收
|
6个月欧元-欧元同业拆借利率
|
|
0.500
|
|
年度
|
|
09/21/2052
|
|
|
3,500
|
|
|
303
|
|
|
1,207
|
|
|
1,510
|
|
|
71
|
|
|
0
|
|
||||||||||||||
|
接收
(5)
|
6个月欧元-欧元同业拆借利率
|
|
0.830
|
|
年度
|
|
12/09/2052
|
|
|
3,700
|
|
|
23
|
|
|
214
|
|
|
237
|
|
|
19
|
|
|
0
|
|
||||||||||||||
|
支付
(5)
|
CAONREPO指数
|
|
3.500
|
|
半年度
|
|
06/19/2034
|
|
|
加元
|
|
|
2,000
|
|
|
69
|
|
|
(4
|
)
|
|
65
|
|
|
2
|
|
|
0
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
$
|
9,503
|
|
$
|
13,952
|
|
$
|
23,455
|
|
$
|
419
|
|
$
|
(128
|
)
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
互换协议总数
|
|
$
|
9,498
|
|
$
|
13,962
|
|
$
|
23,460
|
|
$
|
419
|
|
$
|
(128
|
)
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
金融衍生工具：交易所交易或中央结算摘要
以下为截至2023年12月31日交易所交易或集中清算金融衍生工具市值及变动幅度汇总：
|
金融衍生资产
|
金融衍生负债
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
市值
|
变动幅度
资产 |
市值
|
变动幅度
责任 |
合计
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
已购买
期权 |
期货
|
互换
协议 |
合计
|
书面
期权 |
期货
|
互换
协议 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
交易所交易或集中清算总额
|
$
|
0
|
|
$
|
0
|
|
$
|
419
|
|
$
|
419
|
|
$
|
0
|
|
$
|
(3)
|
|
$
|
(128)
|
|
$
|
(131)
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
截至2023年12月31日，已质押7986美元现金作为交易所交易和中央清算金融衍生工具的抵押品。有关更多信息，请参见财务报表附注中的附注8，主净额结算安排。
|
(1)
|
如果本基金是保护的卖方，并且发生了该特定互换协议条款所定义的信用事件，则本基金将（i）向保护的买方支付等于互换名义金额的金额，并接收包含参考指数的参考义务或基础证券，或（ii）以现金、证券或其他可交付义务的形式支付等于互换名义金额减去包含参考指数的参考义务或基础证券的回收价值的净结算金额。
|
|
(2)
|
隐含信用利差，以绝对值表示，用于确定截至期末公司发行的信用违约掉期协议的市场价值，作为支付/履约风险当前状态的指标，代表信用衍生工具违约的可能性或风险。特定参考实体的隐含信用利差反映了买入/卖出保护的成本，可能包括签订协议所需的预付款。更大的信用利差代表被引用实体的信用稳健性恶化，以及更大的违约或协议条款所定义的其他信用事件发生的可能性或风险。
|
|
(3)
|
如果发生特定互换协议条款所定义的信用事件，基金可能被要求作为信用保护卖方支付或作为信用保护买方收取的最大潜在金额。
|
|
(4)
|
信用违约掉期协议的价格和结果价值可作为支付/履约风险当前状态的指标，并表示如果掉期协议的名义金额在期末被平仓/出售，信用衍生工具的预期负债（或利润）的可能性。与互换的名义金额相比，从绝对值来看，不断增加的市场价值代表着基础参考工具信用稳健性的恶化，以及发生协议条款所定义的违约或其他信用事件的更大可能性或风险。
|
|
(5)
|
本文书有一个远期起始生效日期。更多信息见财务报表附注中的附注2，证券交易和投资收益。
|
（m）金融衍生工具：柜台交易
远期外币合约：
|
交易对手
|
结算
月 |
货币到
被交付 |
货币到
被接收 |
未实现升值/
（折旧） |
||||||||||||||||||||
|
资产
|
责任
|
|||||||||||||||||||||||
|
BOA
|
|
01/2024
|
|
英镑
|
|
242
|
|
$
|
|
308
|
|
$
|
0
|
|
$
|
(1
|
)
|
|||||||
|
BP
|
|
01/2024
|
|
|
924
|
|
|
1,172
|
|
|
0
|
|
|
(6
|
)
|
|||||||||
|
|
01/2024
|
|
$
|
|
872
|
|
欧元
|
|
789
|
|
|
2
|
|
|
(2
|
)
|
||||||||
|
|
01/2024
|
|
|
1
|
|
福林
|
|
472
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|||||||||
|
|
01/2024
|
|
南非兰特
|
|
206
|
|
$
|
|
11
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
||||||||
|
BRC
|
|
03/2024
|
|
$
|
|
858
|
|
尝试
|
|
26,876
|
|
|
0
|
|
|
(9
|
)
|
|||||||
|
|
04/2024
|
|
|
3,136
|
|
|
101,351
|
|
|
0
|
|
|
(47
|
)
|
||||||||||
|
54
|
PIMCO封闭式基金
|
见随附说明 |
|
2023年12月31日
|
（未经审计）
|
|
交易对手
|
结算
月 |
货币到
被交付 |
货币到
被接收 |
未实现升值/
（折旧） |
||||||||||||||||||||
|
资产
|
责任
|
|||||||||||||||||||||||
|
CBK
|
|
01/2024
|
|
福林
|
|
2,741
|
|
$
|
|
8
|
|
$
|
0
|
|
$
|
0
|
|
|||||||
|
|
03/2024
|
|
$
|
|
61
|
|
笔会
|
|
228
|
|
|
1
|
|
|
0
|
|
||||||||
|
DUB
|
|
01/2024
|
|
欧元
|
|
156
|
|
$
|
|
171
|
|
|
0
|
|
|
(1
|
)
|
|||||||
|
GLM
|
|
01/2024
|
|
MXN
|
|
3,612
|
|
|
206
|
|
|
0
|
|
|
(6
|
)
|
||||||||
|
摩根大通
|
|
01/2024
|
|
福林
|
|
63,914
|
|
|
182
|
|
|
0
|
|
|
(2
|
)
|
||||||||
|
MBC
|
|
01/2024
|
|
欧元
|
|
22,420
|
|
|
24,515
|
|
|
0
|
|
|
(242
|
)
|
||||||||
|
MYI
|
|
01/2024
|
|
福林
|
|
3,554
|
|
|
10
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
||||||||
|
加拿大皇家银行
|
|
04/2024
|
|
MXN
|
|
5
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
||||||||
|
RYL
|
|
01/2024
|
|
欧元
|
|
1,365
|
|
|
1,495
|
|
|
0
|
|
|
(12
|
)
|
||||||||
|
SCX
|
|
01/2024
|
|
英镑
|
|
154
|
|
|
193
|
|
|
0
|
|
|
(3
|
)
|
||||||||
|
UAG
|
|
01/2024
|
|
加元
|
|
468
|
|
|
347
|
|
|
0
|
|
|
(6
|
)
|
||||||||
|
|
01/2024
|
|
英镑
|
|
5,020
|
|
|
6,353
|
|
|
0
|
|
|
(46
|
)
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
远期外币合约总额
|
|
$
|
3
|
|
$
|
(383
|
)
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
互换协议：
关于公司问题的信用违约掉期-出售保护
(1)
|
交易对手
|
参考实体
|
固定
收款率 |
付款
频率 |
成熟度
日期 |
暗示
信用利差在 2023年12月31日
(2)
|
概念性
金额
(3)
|
保费
已付/（已收到） |
未实现
升值/ （折旧） |
互换协议，
按价值
(4)
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
资产
|
责任
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
商品及服务税
|
Equinix, Inc.
|
|
5.000
|
%
|
|
季刊
|
|
|
06/20/2027
|
|
|
1.349
|
%
|
|
$ 500
|
|
$
|
70
|
|
$
|
(11
|
)
|
$
|
59
|
|
$
|
0
|
|
||||||||||
|
MYC
|
墨西哥石油公司
|
|
1.000
|
|
|
季刊
|
|
|
12/20/2028
|
|
|
5.188
|
|
|
200
|
|
|
(39
|
)
|
|
6
|
|
|
0
|
|
|
(33
|
)
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
互换协议总数
|
$
|
31
|
|
$
|
(5
|
)
|
$
|
59
|
|
$
|
(33
|
)
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
金融衍生工具：反向汇总
以下为截至2023年12月31日场外金融衍生工具及担保物质押/（到账）市值按交易对手汇总：
|
金融衍生资产
|
金融衍生负债
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
交易对手
|
转发
国外 货币 合同 |
已购买
期权 |
互换
协议 |
合计
过了 计数器 |
转发
国外 货币 合同 |
书面
期权 |
互换
协议 |
合计
过了 计数器 |
净市场
OTC的价值 衍生品 |
抵押品
已质押/ （收到） |
净
曝光
(5)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BOA
|
$
|
0
|
|
$
|
0
|
|
$
|
0
|
|
$
|
0
|
|
$
|
(1
|
)
|
$
|
0
|
|
$
|
0
|
|
$
|
(1
|
)
|
$
|
(1
|
)
|
$
|
0
|
|
$
|
(1
|
)
|
|||||||||||||||
|
BP
|
|
2
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
2
|
|
|
(8
|
)
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
(8
|
)
|
|
(6
|
)
|
|
0
|
|
|
(6
|
)
|
|||||||||||||||
|
BRC
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
(56
|
)
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
(56
|
)
|
|
(56
|
)
|
|
0
|
|
|
(56
|
)
|
|||||||||||||||
|
CBK
|
|
1
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
1
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
1
|
|
|
0
|
|
|
1
|
|
|||||||||||||||
|
DUB
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
(1
|
)
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
(1
|
)
|
|
(1
|
)
|
|
0
|
|
|
(1
|
)
|
|||||||||||||||
|
GLM
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
(6
|
)
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
(6
|
)
|
|
(6
|
)
|
|
0
|
|
|
(6
|
)
|
|||||||||||||||
|
商品及服务税
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
59
|
|
|
59
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
59
|
|
|
0
|
|
|
59
|
|
|||||||||||||||
|
摩根大通
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
(2
|
)
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
(2
|
)
|
|
(2
|
)
|
|
0
|
|
|
(2
|
)
|
|||||||||||||||
|
MBC
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
(242
|
)
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
(242
|
)
|
|
(242
|
)
|
|
389
|
|
|
147
|
|
|||||||||||||||
|
MYC
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
(33
|
)
|
|
(33
|
)
|
|
(33
|
)
|
|
0
|
|
|
(33
|
)
|
|||||||||||||||
|
RYL
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
(12
|
)
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
(12
|
)
|
|
(12
|
)
|
|
0
|
|
|
(12
|
)
|
|||||||||||||||
|
SCX
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
(3
|
)
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
(3
|
)
|
|
(3
|
)
|
|
0
|
|
|
(3
|
)
|
|||||||||||||||
|
UAG
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
(52
|
)
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
(52
|
)
|
|
(52
|
)
|
|
0
|
|
|
(52
|
)
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
场外交易总额
|
$
|
3
|
|
$
|
0
|
|
$
|
59
|
|
$
|
62
|
|
$
|
(383
|
)
|
$
|
0
|
|
$
|
(33
|
)
|
$
|
(416
|
)
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
（n）
|
截至2023年12月31日，总市值为389美元的证券已被质押为受International Swaps and Derivatives Association，Inc.主协议管辖的金融衍生工具的抵押品。
|
|
(1)
|
如果本基金是保护的卖方，并且发生了该特定互换协议条款所定义的信用事件，则本基金将（i）向保护的买方支付等于互换名义金额的金额，并接收包含参考指数的参考义务或基础证券，或（ii）以现金、证券或其他可交付义务的形式支付等于互换名义金额减去包含参考指数的参考义务或基础证券的回收价值的净结算金额。
|
|
(2)
|
隐含信用利差，以绝对值表示，用于确定截至期末公司发行的信用违约掉期协议的市场价值，作为支付/履约风险当前状态的指标，代表信用衍生工具违约的可能性或风险。特定参考实体的隐含信用利差反映了买入/卖出保护的成本，可能包括签订协议所需的预付款。更大的信用利差代表被引用实体的信用稳健性恶化，以及更大的违约或协议条款所定义的其他信用事件发生的可能性或风险。
|
|
(3)
|
如果发生特定互换协议条款所定义的信用事件，基金可能被要求作为信用保护卖方支付或作为信用保护买方收取的最大潜在金额。
|
| 见随附说明 |
|
半年度报告
|
|
| | 2023年12月31日 |
55
|
|
投资时间表
|
PIMCO Strategic Income Fund，Inc。
|
（续）
|
|
(4)
|
信用违约掉期协议的价格和结果价值可作为支付/履约风险当前状态的指标，并表示如果掉期协议的名义金额在期末被平仓/出售，信用衍生工具的预期负债（或利润）的可能性。与互换的名义金额相比，从绝对值来看，不断增加的市场价值代表着基础参考工具信用稳健性的恶化，以及发生协议条款所定义的违约或其他信用事件的更大可能性或风险。
|
|
(5)
|
净敞口指发生违约时应收/（应付）对手方的净应收/（应付）款。来自场外金融衍生工具的风险敞口只能在与同一法律实体的同一主协议下管辖的交易之间进行净额结算。有关更多信息，请参见财务报表附注中的附注8，主净额结算安排。
|
金融衍生工具公允价值
以下是按风险敞口分类的本基金衍生工具公允估值摘要。见财务报表附注关于基金风险的附注7，本金和其他风险。
截至2023年12月31日资产负债表金融衍生工具公允价值：
|
未作为套期保值工具入账的衍生工具
|
||||||||||||||||||||||||
|
商品
合同 |
信用
合同 |
股权
合同 |
国外
交换 合同 |
利息
费率合同 |
合计
|
|||||||||||||||||||
|
金融衍生工具-资产
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
交易所交易或集中清算
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
互换协议
|
$
|
0
|
|
$
|
0
|
|
$
|
0
|
|
$
|
0
|
|
$
|
419
|
|
$
|
419
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
柜台上
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
远期外币合约
|
$
|
0
|
|
$
|
0
|
|
$
|
0
|
|
$
|
3
|
|
$
|
0
|
|
$
|
3
|
|
||||||
|
互换协议
|
|
0
|
|
|
59
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
59
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
$
|
0
|
|
$
|
59
|
|
$
|
0
|
|
$
|
3
|
|
$
|
0
|
|
$
|
62
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
$
|
0
|
|
$
|
59
|
|
$
|
0
|
|
$
|
3
|
|
$
|
419
|
|
$
|
481
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
金融衍生工具-负债
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
交易所交易或集中清算
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
期货
|
$
|
0
|
|
$
|
0
|
|
$
|
0
|
|
$
|
0
|
|
$
|
3
|
|
$
|
3
|
|
||||||
|
互换协议
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
128
|
|
|
128
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
$
|
0
|
|
$
|
0
|
|
$
|
0
|
|
$
|
0
|
|
$
|
131
|
|
$
|
131
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
柜台上
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
远期外币合约
|
$
|
0
|
|
$
|
0
|
|
$
|
0
|
|
$
|
383
|
|
$
|
0
|
|
$
|
383
|
|
||||||
|
互换协议
|
|
0
|
|
|
33
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
33
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
$
|
0
|
|
$
|
33
|
|
$
|
0
|
|
$
|
383
|
|
$
|
0
|
|
$
|
416
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
$
|
0
|
|
$
|
33
|
|
$
|
0
|
|
$
|
383
|
|
$
|
131
|
|
$
|
547
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
金融衍生工具对截至2023年12月31日的经营报表的影响：
|
未作为套期保值工具入账的衍生工具
|
||||||||||||||||||||||||
|
商品
合同 |
信用
合同 |
股权
合同 |
国外
交换 合同 |
利息
费率合同 |
合计
|
|||||||||||||||||||
|
金融衍生工具已实现收益（亏损）净额
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
交易所交易或集中清算
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
互换协议
|
$
|
0
|
|
$
|
2
|
|
$
|
0
|
|
$
|
0
|
|
$
|
5,018
|
|
$
|
5,020
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
柜台上
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
远期外币合约
|
$
|
0
|
|
$
|
0
|
|
$
|
0
|
|
$
|
32
|
|
$
|
0
|
|
$
|
32
|
|
||||||
|
互换协议
|
|
0
|
|
|
12
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
12
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
$
|
0
|
|
$
|
12
|
|
$
|
0
|
|
$
|
32
|
|
$
|
0
|
|
$
|
44
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
$
|
0
|
|
$
|
14
|
|
$
|
0
|
|
$
|
32
|
|
$
|
5,018
|
|
$
|
5,064
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
金融衍生工具未实现升值（折旧）净变动
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
交易所交易或集中清算
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
期货
|
$
|
0
|
|
$
|
0
|
|
$
|
0
|
|
$
|
0
|
|
$
|
(34
|
)
|
$
|
(34
|
)
|
||||||
|
互换协议
|
|
0
|
|
|
10
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
(5,789
|
)
|
|
(5,779
|
)
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
$
|
0
|
|
$
|
10
|
|
$
|
0
|
|
$
|
0
|
|
$
|
(5,823
|
)
|
$
|
(5,813
|
)
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
柜台上
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
远期外币合约
|
$
|
0
|
|
$
|
0
|
|
$
|
0
|
|
$
|
277
|
|
$
|
0
|
|
$
|
277
|
|
||||||
|
互换协议
|
|
0
|
|
|
1
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
1
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
$
|
0
|
|
$
|
1
|
|
$
|
0
|
|
$
|
277
|
|
$
|
0
|
|
$
|
278
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
$
|
0
|
|
$
|
11
|
|
$
|
0
|
|
$
|
277
|
|
$
|
(5,823
|
)
|
$
|
(5,535
|
)
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
56
|
PIMCO封闭式基金
|
|
见随附说明
|
|
|
2023年12月31日
|
（未经审计）
|
公允价值计量
以下是根据截至12月所使用的投入得出的公允估值摘要
2023年3月31日在评估基金资产和
负债：
|
类别和子类别
|
1级
|
2级
|
3级
|
公平
价值在 12/31/2023 |
||||||||||||
|
证券投资，按价值
|
|
|||||||||||||||
|
贷款参与和转让
|
$
|
0
|
|
$
|
29,619
|
|
$
|
7,569
|
|
$
|
37,188
|
|
||||
|
公司债券&票据
|
|
|||||||||||||||
|
银行与金融
|
|
0
|
|
|
54,658
|
|
|
0
|
|
|
54,658
|
|
||||
|
工业
|
|
0
|
|
|
43,988
|
|
|
0
|
|
|
43,988
|
|
||||
|
公用事业
|
|
0
|
|
|
11,852
|
|
|
0
|
|
|
11,852
|
|
||||
|
可换股债券及票据
|
|
|||||||||||||||
|
银行与金融
|
|
0
|
|
|
87
|
|
|
0
|
|
|
87
|
|
||||
|
市政债券&票据
|
|
|||||||||||||||
|
加州
|
|
0
|
|
|
1,713
|
|
|
0
|
|
|
1,713
|
|
||||
|
伊利诺伊州
|
|
0
|
|
|
15
|
|
|
0
|
|
|
15
|
|
||||
|
密西根州
|
|
0
|
|
|
1,412
|
|
|
0
|
|
|
1,412
|
|
||||
|
波多黎各
|
|
0
|
|
|
558
|
|
|
0
|
|
|
558
|
|
||||
|
西维吉尼亚州
|
|
0
|
|
|
2,242
|
|
|
0
|
|
|
2,242
|
|
||||
|
美国政府机构
|
|
0
|
|
|
339,711
|
|
|
0
|
|
|
339,711
|
|
||||
|
非机构
抵押贷款支持证券
|
|
0
|
|
|
61,465
|
|
|
995
|
|
|
62,460
|
|
||||
|
资产支持证券
|
|
0
|
|
|
8,628
|
|
|
4,626
|
|
|
13,254
|
|
||||
|
主权问题
|
|
0
|
|
|
5,541
|
|
|
0
|
|
|
5,541
|
|
||||
|
普通股
|
|
|||||||||||||||
|
通信服务
|
|
779
|
|
|
0
|
|
|
127
|
|
|
906
|
|
||||
|
能源
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
13
|
|
|
13
|
|
||||
|
财务
|
|
1,088
|
|
|
0
|
|
|
2,817
|
|
|
3,905
|
|
||||
|
卫生保健
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
9,878
|
|
|
9,878
|
|
||||
|
工业
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
5,831
|
|
|
5,831
|
|
||||
|
公用事业
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
830
|
|
|
830
|
|
||||
|
认股权证
|
|
|||||||||||||||
|
财务
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
2
|
|
|
2
|
|
||||
|
优先证券
|
|
|||||||||||||||
|
财务
|
|
0
|
|
|
3,756
|
|
|
0
|
|
|
3,756
|
|
||||
|
房地产投资信托基金
|
|
|||||||||||||||
|
房地产
|
|
1,430
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
1,430
|
|
||||
|
短期工具
|
|
|||||||||||||||
|
回购协议
|
|
0
|
|
|
1,482
|
|
|
0
|
|
|
1,482
|
|
||||
|
类别和子类别
|
1级
|
2级
|
3级
|
公平
价值在 12/31/2023 |
||||||||||||
|
短期票据
|
$
|
0
|
|
$
|
6
|
|
$
|
0
|
|
$
|
6
|
|
||||
|
匈牙利国库券
|
|
0
|
|
|
202
|
|
|
0
|
|
|
202
|
|
||||
|
美国国债
|
|
0
|
|
|
951
|
|
|
0
|
|
|
951
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
$
|
3,297
|
|
$
|
567,886
|
|
$
|
32,688
|
|
$
|
603,871
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
对附属公司的投资，按价值计算
|
|
|||||||||||||||
|
短期工具
|
|
|||||||||||||||
|
用于现金管理目的的中央资金
|
$
|
4,761
|
|
$
|
0
|
|
$
|
0
|
|
$
|
4,761
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
投资总额
|
$
|
8,058
|
|
$
|
567,886
|
|
$
|
32,688
|
|
$
|
608,632
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
卖空，按价值-负债
|
|
|||||||||||||||
|
美国政府机构
|
$
|
0
|
|
$
|
(3,509
|
)
|
$
|
0
|
|
$
|
(3,509
|
)
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
金融衍生工具-资产
|
|
|||||||||||||||
|
交易所交易或集中清算
|
|
0
|
|
|
419
|
|
|
0
|
|
|
419
|
|
||||
|
柜台上
|
|
0
|
|
|
62
|
|
|
0
|
|
|
62
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
$
|
0
|
|
$
|
481
|
|
$
|
0
|
|
$
|
481
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
金融衍生工具-负债
|
|
|||||||||||||||
|
交易所交易或集中清算
|
|
0
|
|
|
(131
|
)
|
|
0
|
|
|
(131
|
)
|
||||
|
柜台上
|
|
0
|
|
|
(416
|
)
|
|
0
|
|
|
(416
|
)
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
$
|
0
|
|
$
|
(547
|
)
|
$
|
0
|
|
$
|
(547
|
)
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
金融衍生工具合计
|
$
|
0
|
|
$
|
(66
|
)
|
$
|
0
|
|
$
|
(66
|
)
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
总计
|
$
|
8,058
|
|
$
|
564,311
|
|
$
|
32,688
|
|
$
|
605,057
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
以下是截至2023年12月31日期间基金使用重大不可观察投入（第3级）进行的公允估值对账：
|
类别和子类别
|
开始
余额 于2023年6月30日 |
净
采购 |
净
销售/ 定居点 |
应计
折扣/ （保费） |
已实现
收益/（亏损） |
净变化
未实现 升值/ （折旧）
(1)
|
转入
3级 |
转出
第3级 |
结局
余额 于2023年12月31日 |
净变化
未实现 升值/ （折旧） 关于投资 举行于 12/31/2023
(1)
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
证券投资，按价值
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
贷款参与和转让
|
$
|
19,077
|
|
$
|
9,632
|
|
$
|
(15,948
|
)
|
$
|
320
|
|
$
|
(2,738
|
)
|
$
|
2,967
|
|
$
|
0
|
|
$
|
(5,741
|
)
|
$
|
7,569
|
|
$
|
288
|
|
||||||||||
|
非机构
抵押贷款支持证券
|
|
1,151
|
|
|
0
|
|
|
(170
|
)
|
|
0
|
|
|
(1
|
)
|
|
15
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
995
|
|
|
7
|
|
||||||||||
|
资产支持证券
|
|
6,006
|
|
|
0
|
|
|
(25
|
)
|
|
1
|
|
|
4
|
|
|
(1,360
|
)
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
4,626
|
|
|
(1,357
|
)
|
||||||||||
|
普通股
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
通信服务
|
|
173
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
(46
|
)
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
127
|
|
|
(46
|
)
|
||||||||||
|
能源
|
|
13
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
13
|
|
|
0
|
|
||||||||||
|
财务
|
|
2,269
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
548
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
2,817
|
|
|
548
|
|
||||||||||
|
卫生保健
|
|
0
|
|
|
8,047
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
1,831
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
9,878
|
|
|
1,831
|
|
||||||||||
|
工业
|
|
5,762
|
|
|
400
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
(331
|
)
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
5,831
|
|
|
(331
|
)
|
||||||||||
|
公用事业
|
|
0
|
|
|
129
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
701
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
830
|
|
|
701
|
|
||||||||||
|
权利
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财务
|
|
50
|
|
|
0
|
|
|
(98
|
)
|
|
0
|
|
|
98
|
|
|
(50
|
)
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
||||||||||
|
认股权证
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财务
|
|
76
|
|
|
0
|
|
|
(98
|
)
|
|
0
|
|
|
98
|
|
|
(74
|
)
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
2
|
|
|
1
|
|
||||||||||
|
信息技术
|
|
429
|
|
|
0
|
|
|
(129
|
)
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
(300
|
)
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
总计
|
$
|
35,006
|
|
$
|
18,208
|
|
$
|
(16,468
|
)
|
$
|
321
|
|
$
|
(2,539
|
)
|
$
|
3,901
|
|
$
|
0
|
|
$
|
(5,741
|
)
|
$
|
32,688
|
|
$
|
1,642
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
见随附说明
|
|
半年度报告
|
|
|
|
|
2023年12月31日
|
|
57
|
|
投资时间表
|
PIMCO Strategic Income Fund，Inc。
|
（续）
|
2023年12月31日
|
（未经审计）
|
以下是在公允价值等级第3级分类的资产和负债的公允估值中使用的重大不可观察输入值摘要：
|
类别和子类别
|
结局
余额 于2023年12月31日 |
估值
技术 |
不可观察的输入
|
（%除非另有说明）
|
||||||||||||||
|
投入价值（s）
|
加权
平均 |
|||||||||||||||||
|
证券投资，按价值
|
|
|||||||||||||||||
|
贷款参与和转让
|
$
|
3,480
|
|
可比公司
|
EBITDA倍数
|
X
|
|
14.500
|
|
|
—
|
|
||||||
|
|
4,089
|
|
贴现现金流
|
贴现率
|
|
8.800-26.490
|
|
|
20.951
|
|
||||||||
|
非机构
抵押贷款支持证券
|
|
995
|
|
奇股持仓的公允估值
|
调整系数
|
|
2.500
|
|
|
—
|
|
|||||||
|
资产支持证券
|
|
4,513
|
|
贴现现金流
|
贴现率
|
|
12.000-17.000
|
|
|
14.677
|
|
|||||||
|
|
113
|
|
奇股持仓的公允估值
|
调整系数
|
|
2.500
|
|
|
—
|
|
||||||||
|
普通股
|
|
|||||||||||||||||
|
通信服务
|
|
127
|
|
参考仪器
|
股票价格与流动性折扣
|
|
10.000
|
|
|
—
|
|
|||||||
|
能源
|
|
13
|
|
可比公司
|
EBITDA倍数
|
X
|
|
4.000
|
|
|
—
|
|
||||||
|
财务
|
|
2,817
|
|
可比公司
|
EBITDA倍数
|
X
|
|
4.000
|
|
|
—
|
|
||||||
|
卫生保健
|
|
9,878
|
|
可比公司
|
EBITDA倍数
|
X
|
|
14.500
|
|
|||||||||
|
工业
|
|
129
|
|
指示性市场报价
|
经纪人报价
|
$
|
|
3.500-16.667
|
|
|
16.614
|
|
||||||
|
|
4,923
|
|
可比倍数/折现现金流
|
营收倍数/EBITDA倍数/贴现率
|
X/X/%
|
|
0.550/6.500/10.000
|
|
|
—
|
|
|||||||
|
|
779
|
|
贴现现金流
|
贴现率
|
|
17.280
|
|
|
—
|
|
||||||||
|
公用事业
|
|
830
|
|
可比公司
|
EBITDA倍数
|
X
|
|
5.860
|
|
|
—
|
|
||||||
|
认股权证
|
|
|||||||||||||||||
|
财务
|
|
2
|
|
期权定价模型
|
波动性
|
|
40.000
|
|
|
—
|
|
|||||||
|
|
|
|||||||||||||||||
|
合计
|
$
|
32,688
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||
|
(1)
|
截至2023年12月31日持有的投资的未实现增值/（折旧）净变化与未实现增值/（折旧）净变化之间的任何差异可能是由于期末不再持有或归类为第3级的投资。
|
|
58
|
PIMCO封闭式基金
|
见随附说明 |
|
投资综合计划表
|
PIMCO Access收益基金
|
|
2023年12月31日
|
（未经审计）
|
（金额以千为单位*，除股票数量、合约、单位和盎司外，如有）
|
校长
金额 （000s） |
市场
价值 （000s） |
|||||||||||
|
证券投资159.0%
|
|
|||||||||||
|
贷款参与和转让27.1%
|
|
|||||||||||
|
Amsurg
|
|
|||||||||||
|
10.1 10%到期11/03/2026 «
|
$
|
|
99
|
|
$
|
|
99
|
|
||||
|
13.258%到期09/15/2028 «
|
|
12,659
|
|
|
12,659
|
|
||||||
|
AP Core Holdings LLC
|
|
|||||||||||
|
10.970%到期09/01/2027
|
|
1,844
|
|
|
1,804
|
|
||||||
|
Circor International, Inc.
|
|
|||||||||||
|
待定%-0.500%到期06/20/2029 « μ
|
|
166
|
|
|
165
|
|
||||||
|
11.368%到期06/20/2030 «
|
|
1,434
|
|
|
1,432
|
|
||||||
|
ComExposium
|
|
|||||||||||
|
1.138%-4.414%（EUR012M + 3.250%）到期03/28/2025~
|
欧元
|
|
3,392
|
|
|
3,247
|
|
|||||
|
4.969%（EUR012M + 4.000%）到期03/28/2026~
|
|
18,708
|
|
|
17,906
|
|
||||||
|
芯织
|
|
|||||||||||
|
待定%-14.148%到期06/30/2028 « μ
|
$
|
|
3,500
|
|
|
3,519
|
|
|||||
|
钻石体育集团有限责任公司
|
|
|||||||||||
|
待定%-15.420%到期05/25/2026
|
|
15,258
|
|
|
11,558
|
|
||||||
|
Envalior Finance GmbH
|
|
|||||||||||
|
9.448%（EUR003M + 5.500%）到期03/29/2030~
|
欧元
|
|
2,400
|
|
|
2,434
|
|
|||||
|
到期10.883% 03/29/2030
|
$
|
|
3,772
|
|
|
3,481
|
|
|||||
|
Espai Barca Fondo de Titulizacion
|
|
|||||||||||
|
6.500%-11.500%到期05/31/2028 «
|
欧元
|
|
3,608
|
|
|
4,152
|
|
|||||
|
iHeartCommunications，Inc。
|
|
|||||||||||
|
8.470%到期05/01/2026
|
$
|
|
1,000
|
|
|
867
|
|
|||||
|
8.7 20%到期05/01/2026
|
|
2,400
|
|
|
2,070
|
|
||||||
|
因科拉
|
|
|||||||||||
|
TBD %-13.988%到期03/01/2024 «
|
|
1,742
|
|
|
1,848
|
|
||||||
|
LifePoint Health, Inc.
|
|
|||||||||||
|
11.168%到期11/16/2028
|
|
2,400
|
|
|
2,397
|
|
||||||
|
Market Bidco Ltd。
|
|
|||||||||||
|
8.752%（EUR003M + 4.750%）到期11/04/2027~
|
欧元
|
|
8,643
|
|
|
9,087
|
|
|||||
|
MPH收购控股有限责任公司
|
|
|||||||||||
|
9.900%到期09/01/2028
|
$
|
|
1,293
|
|
|
1,251
|
|
|||||
|
南飞航空29 DAC
|
|
|||||||||||
|
7.501%到期06/30/2026
|
|
4,614
|
|
|
4,322
|
|
||||||
|
Oi SA
|
|
|||||||||||
|
待定%-14.000%到期09/07/2024 μ
|
|
6,352
|
|
|
6,352
|
|
||||||
|
7.362%（LIBOR03M + 1.750%）到期02/26/2035~
|
|
7,765
|
|
|
388
|
|
||||||
|
海神Bidco SASU
|
|
|||||||||||
|
9.175%（EUR003M + 5.250%）到期09/30/2028~
|
欧元
|
|
8,800
|
|
|
9,727
|
|
|||||
|
Promotora de Informaciones SA
|
|
|||||||||||
|
8.942%（EUR003M + 5.000%）到期06/30/2026 «~
|
|
16,000
|
|
|
17,637
|
|
||||||
|
9.192%（EUR003M + 5.220%）到期12/31/2026~
|
|
3,208
|
|
|
3,378
|
|
||||||
|
Rising Tide Holdings，Inc。
|
|
|||||||||||
|
14.356%到期06/01/2026 «
|
$
|
|
2,470
|
|
|
2,381
|
|
|||||
|
Steenbok Lux Finco 1 SARL
|
|
|||||||||||
|
10.000%（EUR006M + 10.000%）到期06/30/2026~
|
欧元
|
|
27
|
|
|
30
|
|
|||||
|
Steenbok Lux Finco 2 SARL
|
|
|||||||||||
|
10.000%到期06/30/2026
|
|
24,168
|
|
|
10,113
|
|
||||||
|
10.000%（EUR006M + 10.000%）到期06/30/2026~
|
|
18
|
|
|
20
|
|
||||||
|
Syniverse控股
|
|
|||||||||||
|
12.348%到期05/13/2027
|
$
|
|
17,861
|
|
|
15,795
|
|
|||||
|
Team Health Holdings, Inc.
|
|
|||||||||||
|
10.633%到期03/02/2027
|
|
1,518
|
|
|
1,164
|
|
||||||
|
Telemar Norte Leste SA
|
|
|||||||||||
|
1.750%到期02/26/2035
|
|
14,586
|
|
|
729
|
|
||||||
|
1.750%（LIBOR06M + 1.750%）到期02/26/2035~
|
|
6,008
|
|
|
300
|
|
||||||
|
美国肾脏护理公司。
|
|
|||||||||||
|
10.470%到期06/20/2028
|
|
21,636
|
|
|
16,497
|
|
||||||
|
校长
金额 （000s） |
市场
价值 （000s） |
|||||||||||
|
Windstream服务有限责任公司
|
|
|||||||||||
|
到期9.448% 02/23/2027
|
$
|
|
7,620
|
|
$
|
|
7,544
|
|
||||
|
|
|
|||||||||||
|
贷款参与和转让总额
（费用191,943美元） |
|
176,353
|
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||||
|
公司债券&票据28.5%
|
|
|||||||||||
|
银行与金融10.9%
|
|
|||||||||||
|
阿德勒融资SARL（12.500% PIK）
|
|
|||||||||||
|
12.500%到期06/30/2025（b）（i）
|
欧元
|
|
14,042
|
|
|
16,366
|
|
|||||
|
ADLER房地产公司
|
|
|||||||||||
|
3.000%到期04/27/2026
|
|
1,200
|
|
|
1,010
|
|
||||||
|
Agps Bondco PLC
|
|
|||||||||||
|
4.250%到期07/31/2025
|
|
900
|
|
|
705
|
|
||||||
|
4.625%到期0 1/14/2026
|
|
4,000
|
|
|
1,562
|
|
||||||
|
5.000%到期04/27/2027
|
|
5,100
|
|
|
1,897
|
|
||||||
|
5.500%到期11/13/2026
|
|
1,200
|
|
|
467
|
|
||||||
|
6.000%到期08/05/2025
|
|
6,800
|
|
|
2,774
|
|
||||||
|
Armor Holdco，Inc。
|
|
|||||||||||
|
8.500%到期11/15/2029（i）
|
$
|
|
8,000
|
|
|
7,265
|
|
|||||
|
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA
|
|
|||||||||||
|
2.625%到期04/28/2025（i）
|
欧元
|
|
2,677
|
|
|
2,885
|
|
|||||
|
7.708%到期0 1/18/2028 •（i）
|
|
2,400
|
|
|
2,656
|
|
||||||
|
8.000%到期01/22/2030 •（i）
|
|
956
|
|
|
1,065
|
|
||||||
|
10.500%到期07/23/2029（i）
|
|
8,348
|
|
|
10,144
|
|
||||||
|
BOI Finance BV
|
|
|||||||||||
|
7.500%到期02/16/2027（i）
|
|
4,000
|
|
|
4,070
|
|
||||||
|
Corestate Capital Holding SA（8.000%现金或9.000% PIK）
|
|
|||||||||||
|
8.000%到期12/31/2026 ^（b）（c）
|
|
432
|
|
|
250
|
|
||||||
|
东巷再保险有限公司。
|
|
|||||||||||
|
14.582%到期03/31/2026
|
$
|
|
250
|
|
|
251
|
|
|||||
|
赫斯提亚再保险有限公司。
|
|
|||||||||||
|
14.702%
（T-Bill
1MO + 9.500%）到期04/22/2025~
|
|
939
|
|
|
886
|
|
||||||
|
肯尼迪威尔逊欧洲房地产有限公司。
|
|
|||||||||||
|
3.250%到期11/12/2025
|
欧元
|
|
500
|
|
|
502
|
|
|||||
|
Long Walk再保险有限公司。
|
|
|||||||||||
|
9.750%到期0 1/30/2031
|
$
|
|
800
|
|
|
800
|
|
|||||
|
桑德斯再保险有限公司。
|
|
|||||||||||
|
17.092%
（T-Bill
3MO + 11.750%）到期04/09/2029~
|
|
1,815
|
|
|
1,430
|
|
||||||
|
硅谷银行
|
|
|||||||||||
|
1.800%到期02/02/2031 ^（c）
|
|
1,395
|
|
|
926
|
|
||||||
|
2.100%到期05/15/2028 ^（c）
|
|
200
|
|
|
132
|
|
||||||
|
到期3.125% 06/05/2030 ^（c）
|
|
200
|
|
|
131
|
|
||||||
|
3.500%到期0 1/29/2025 ^（c）
|
|
100
|
|
|
66
|
|
||||||
|
4.345%到期04/29/2028 ^（c）
|
|
600
|
|
|
398
|
|
||||||
|
4.570%到期04/29/2033 ^（c）
|
|
1,900
|
|
|
1,256
|
|
||||||
|
Uniti Group LP
|
|
|||||||||||
|
6.000%到期0 1/15/2030（i）
|
|
8,400
|
|
|
5,879
|
|
||||||
|
10.500%到期02/15/2028（i）
|
|
2,671
|
|
|
2,710
|
|
||||||
|
Ursa再保险有限公司。
|
|
|||||||||||
|
14.582%到期12/07/2026
|
|
900
|
|
|
896
|
|
||||||
|
Veraison再保险有限公司。
|
|
|||||||||||
|
17.332%
（T-Bill
1MO + 12.000%）到期03/10/2031~
|
|
700
|
|
|
738
|
|
||||||
|
优胜美地再保险有限公司。
|
|
|||||||||||
|
15.310%
（T-Bill
3MO + 9.750%）到期06/06/2025~
|
|
980
|
|
|
1,010
|
|
||||||
|
|
|
|||||||||||
|
|
71,127
|
|
||||||||||
|
|
|
|||||||||||
|
工业15.9%
|
|
|||||||||||
|
Altice France Holding SA
|
|
|||||||||||
|
10.500%到期05/15/2027（i）
|
|
17,400
|
|
|
11,286
|
|
||||||
|
Carvana Co.（12.000% PIK）
|
|
|||||||||||
|
12.000%到期12/01/2028（b）（i）
|
|
768
|
|
|
622
|
|
||||||
|
Carvana Co.（13.000% PIK）
|
|
|||||||||||
|
13.000%到期06/01/2030（b）（i）
|
|
5,645
|
|
|
4,507
|
|
||||||
|
Carvana Co.（14.000% PIK）
|
|
|||||||||||
|
14.000%到期06/01/2031（b）（i）
|
|
6,456
|
|
|
5,217
|
|
||||||
|
校长
金额 （000s） |
市场
价值 （000s） |
|||||||||||
|
CGG SA
|
|
|||||||||||
|
7.750%到期04/01/2027（i）
|
欧元
|
|
2,000
|
|
$
|
|
2,043
|
|
||||
|
8.750%到期04/01/2027
|
$
|
|
2,000
|
|
|
1,824
|
|
|||||
|
DirectTV融资有限责任公司
|
|
|||||||||||
|
5.875%到期08/15/2027（i）
|
|
1,600
|
|
|
1,505
|
|
||||||
|
DISH DBS公司。
|
|
|||||||||||
|
5.250%到期12/01/2026（i）
|
|
3,400
|
|
|
2,919
|
|
||||||
|
5.750%到期12/01/2028（i）
|
|
14,100
|
|
|
11,273
|
|
||||||
|
Intelsat Jackson Holdings SA
|
|
|||||||||||
|
6.500%到期03/15/2030（i）
|
|
7,000
|
|
|
6,686
|
|
||||||
|
Inter Media & Communication SpA
|
|
|||||||||||
|
6.750%到期02/09/2027（i）
|
欧元
|
|
1,400
|
|
|
1,494
|
|
|||||
|
Legacy LifePoint Health LLC
|
|
|||||||||||
|
4.375%到期02/15/2027
|
$
|
|
400
|
|
|
370
|
|
|||||
|
LifePoint Health，公司。
|
|
|||||||||||
|
9.875%到期08/15/2030
|
|
1,000
|
|
|
1,012
|
|
||||||
|
11.000%到期10/15/2030（i）
|
|
3,780
|
|
|
3,986
|
|
||||||
|
市场Bidco Finco PLC
|
|
|||||||||||
|
4.750%到期11/04/2027
|
欧元
|
|
1,000
|
|
|
993
|
|
|||||
|
Newfold Digital Holdings Group，Inc。
|
|
|||||||||||
|
6.000%到期02/15/2029
|
$
|
|
300
|
|
|
227
|
|
|||||
|
11.750%到期10/15/2028
|
|
2,300
|
|
|
2,476
|
|
||||||
|
墨西哥石油公司
|
|
|||||||||||
|
6.700%到期02/16/2032（i）
|
|
1,978
|
|
|
1,644
|
|
||||||
|
6.840%到期01/23/2030（i）
|
|
800
|
|
|
694
|
|
||||||
|
8.750%到期06/02/2029（i）
|
|
1,489
|
|
|
1,448
|
|
||||||
|
ProFrac控股有限责任公司
|
|
|||||||||||
|
12.581%到期01/23/2029 «
|
|
3,254
|
|
|
3,221
|
|
||||||
|
美国肾脏护理公司。
|
|
|||||||||||
|
10.625%到期06/28/2028
|
|
4,470
|
|
|
3,431
|
|
||||||
|
淡水河谷公司
|
|
|||||||||||
|
0.000%到期12/29/2049~（g）
|
巴西雷亚尔
|
|
10,300
|
|
|
750
|
|
|||||
|
Venture Global LNG，Inc。
|
|
|||||||||||
|
9.500%到期02/01/2029
|
$
|
|
900
|
|
|
953
|
|
|||||
|
Veritas U.S.，Inc。
|
|
|||||||||||
|
7.500%到期09/01/2025（i）
|
|
7,120
|
|
|
5,883
|
|
||||||
|
韦斯科航空控股公司.（7.500%现金和3.000% PIK）
|
|
|||||||||||
|
10.500%到期11/15/2026 ^（b）（c）
|
|
7,105
|
|
|
6,465
|
|
||||||
|
Windstream Escrow LLC
|
|
|||||||||||
|
7.750%到期08/15/2028（i）
|
|
23,816
|
|
|
20,885
|
|
||||||
|
|
|
|||||||||||
|
|
103,814
|
|
||||||||||
|
|
|
|||||||||||
|
公用事业1.7%
|
|
|||||||||||
|
Oi SA
|
|
|||||||||||
|
10.000%到期07/27/2025 ^（c）
|
|
34,485
|
|
|
1,724
|
|
||||||
|
秘鲁LNG SRL
|
|
|||||||||||
|
5.375%到期03/22/2030（i）
|
|
11,082
|
|
|
9,180
|
|
||||||
|
|
|
|||||||||||
|
|
10,904
|
|
||||||||||
|
|
|
|||||||||||
|
公司债券和票据合计
（费用214661美元） |
|
185,845
|
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||||
|
市政债券&票据2.9%
|
|
|||||||||||
|
波多黎各2.9%
|
|
|||||||||||
|
波多黎各联邦债券，2022年系列
|
|
|||||||||||
|
0.000%到期11/01/2043
|
|
24,294
|
|
|
13,271
|
|
||||||
|
0.000%到期11/01/2051
|
|
13,494
|
|
|
5,532
|
|
||||||
|
|
|
|||||||||||
|
市政债券和票据总额
（费用19985美元） |
|
18,803
|
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||||
|
非机构
抵押贷款支持证券56.8%
|
|
|||||||||||
|
225 Liberty Street Trust
|
|
|||||||||||
|
4.649%到期02/10/2036~（i）
|
|
14,239
|
|
|
10,176
|
|
||||||
|
公园大道245号信托
|
|
|||||||||||
|
到期3.657% 06/05/2037~
|
|
2,680
|
|
|
2,300
|
|
||||||
|
阿什福德酒店管理信托
|
|
|||||||||||
|
8.284%到期06/15/2035 •（i）
|
|
1,000
|
|
|
966
|
|
||||||
|
8.634%到期04/15/2035 •（i）
|
|
14,536
|
|
|
13,938
|
|
||||||
|
中庭酒店投资组合信托
|
|
|||||||||||
|
9.059%到期06/15/2035 •（i）
|
|
6,223
|
|
|
5,816
|
|
||||||
| 见随附说明 |
|
半年度报告
|
|
| | 2023年12月31日 |
59
|
|
投资综合计划表
|
PIMCO Access收益基金
|
（续）
|
|
校长
金额 （000s） |
市场
价值 （000s） |
|||||||||||
|
BAMLL商业抵押证券信托
|
|
|||||||||||
|
7.986%到期03/15/2037 •（i）
|
$
|
|
2,000
|
|
$
|
|
1,917
|
|
||||
|
8.186%到期03/15/2037 •（i）
|
|
3,000
|
|
|
2,862
|
|
||||||
|
巴克莱银行商业抵押证券信托
|
|
|||||||||||
|
3.688%到期02/15/2053~（i）
|
|
4,785
|
|
|
2,965
|
|
||||||
|
巴克莱银行商业房地产信托
|
|
|||||||||||
|
4.563%到期08/10/2033~（i）
|
|
5,370
|
|
|
3,530
|
|
||||||
|
BCAP LLC信托
|
|
|||||||||||
|
1.216%到期11/27/2036~
|
|
38,346
|
|
|
7,535
|
|
||||||
|
3.587%到期04/25/2038~（i）
|
|
3,424
|
|
|
2,664
|
|
||||||
|
野兽抵押信托
|
|
|||||||||||
|
8.9 26%到期03/15/2036 •（i）
|
|
6,750
|
|
|
4,188
|
|
||||||
|
到期9.926% 03/15/2036 •（i）
|
|
2,500
|
|
|
1,427
|
|
||||||
|
基准抵押信托
|
|
|||||||||||
|
到期3.440% 08/15/2052~（i）
|
|
8,600
|
|
|
6,691
|
|
||||||
|
Beneria 高宏集团 & Pritzer Collateral Funding Corp。
|
|
|||||||||||
|
到期9.114% 06/15/2038 •（i）
|
|
5,500
|
|
|
3,697
|
|
||||||
|
BMO抵押信托
|
|
|||||||||||
|
3.269%到期02/17/2055~（i）
|
|
9,615
|
|
|
7,609
|
|
||||||
|
3.939%到期02/17/2055~（i）
|
|
11,000
|
|
|
6,513
|
|
||||||
|
Braemar酒店及度假村信托
|
|
|||||||||||
|
到期7.934% 06/15/2035 •（i）
|
|
8,500
|
|
|
7,993
|
|
||||||
|
BSST抵押信托
|
|
|||||||||||
|
10.862%到期02/15/2037 •（i）
|
|
8,800
|
|
|
5,089
|
|
||||||
|
11.862%到期02/15/2037 •（i）
|
|
1,500
|
|
|
823
|
|
||||||
|
BX信托
|
|
|||||||||||
|
7.713%到期10/15/2036 •（i）
|
|
4,000
|
|
|
3,753
|
|
||||||
|
8.579%到期05/15/2030 •（i）
|
|
3,754
|
|
|
3,656
|
|
||||||
|
Canada Square Funding PLC
|
|
|||||||||||
|
7.670%到期12/17/2057 •（i）
|
英镑
|
|
2,000
|
|
|
2,529
|
|
|||||
|
花旗集团商业抵押信托
|
|
|||||||||||
|
8.526%到期12/15/2036 •（i）
|
$
|
|
585
|
|
|
567
|
|
|||||
|
9.376%到期12/15/2036 •（i）
|
|
3,400
|
|
|
3,286
|
|
||||||
|
COLT抵押贷款信托
|
|
|||||||||||
|
到期4.737% 03/25/2067~（i）
|
|
7,200
|
|
|
6,393
|
|
||||||
|
康涅狄格大道证券信托
|
|
|||||||||||
|
到期10.587% 03/25/2042 •（i）
|
|
2,000
|
|
|
2,135
|
|
||||||
|
14.837%到期03/25/2042 •（i）
|
|
5,200
|
|
|
5,819
|
|
||||||
|
Countrywide Home Loan Mortgage Pass-through Trust
|
|
|||||||||||
|
6.500%到期01/25/2038（i）
|
|
14,418
|
|
|
6,910
|
|
||||||
|
瑞士信贷抵押贷款资本信托
|
|
|||||||||||
|
8.744%到期07/15/2032 •（i）
|
|
12,000
|
|
|
10,874
|
|
||||||
|
DBGS抵押信托
|
|
|||||||||||
|
7.509%到期06/15/2033 •（i）
|
|
15,000
|
|
|
9,703
|
|
||||||
|
DOLP信托
|
|
|||||||||||
|
3.704%到期05/10/2041~（i）
|
|
14,250
|
|
|
6,603
|
|
||||||
|
Extended Stay美国信托
|
|
|||||||||||
|
到期9.176% 07/15/2038~（i）
|
|
10,893
|
|
|
10,686
|
|
||||||
|
房地美
|
|
|||||||||||
|
7.987%到期01/25/2051 •
|
|
620
|
|
|
630
|
|
||||||
|
8.337%到期12/25/2050 •
|
|
760
|
|
|
789
|
|
||||||
|
8.387%到期01/25/2034~（i）
|
|
855
|
|
|
865
|
|
||||||
|
到期9.087% 02/25/2042 •（i）
|
|
5,200
|
|
|
5,379
|
|
||||||
|
10.087%到期02/25/2042 •（i）
|
|
1,700
|
|
|
1,763
|
|
||||||
|
10.837%到期01/25/2034 •（i）
|
|
900
|
|
|
959
|
|
||||||
|
13.837%到期02/25/2042 •（i）
|
|
800
|
|
|
861
|
|
||||||
|
GS Mortgage Securities Corp. Trust
|
|
|||||||||||
|
8.326%到期08/15/2032~（i）
|
|
5,000
|
|
|
4,769
|
|
||||||
|
GSMSC再证券化信托
|
|
|||||||||||
|
6.049%到期11/26/2037（i）
|
|
15,765
|
|
|
14,200
|
|
||||||
|
Harbour PLC
|
|
|||||||||||
|
8.220%到期01/28/2054~（i）
|
英镑
|
|
10,416
|
|
|
12,696
|
|
|||||
|
奥兰多信托希尔顿酒店
|
|
|||||||||||
|
8.309%到期12/15/2034 •（i）
|
$
|
|
1,250
|
|
|
1,228
|
|
|||||
|
惠普利信托
|
|
|||||||||||
|
8.625%到期11/15/2036 •（i）
|
|
7,744
|
|
|
7,448
|
|
||||||
|
9.375%到期11/15/2036 •（i）
|
|
11,600
|
|
|
11,106
|
|
||||||
|
杰克逊公园信托
|
|
|||||||||||
|
3.242%到期10/14/2039~（i）
|
|
2,700
|
|
|
2,065
|
|
||||||
|
摩根大通商业抵押证券信托
|
|
|||||||||||
|
5.364%到期07/05/2033~（i）
|
|
1,183
|
|
|
802
|
|
||||||
|
7.666%到期06/15/2038 •（i）
|
|
3,276
|
|
|
2,454
|
|
||||||
|
校长
金额 （000s） |
市场
价值 （000s） |
|||||||||||
|
7.709%到期12/15/2031 •（i）
|
$
|
|
5,211
|
|
$
|
|
4,945
|
|
||||
|
8.576%到期03/15/2036 •（i）
|
|
2,000
|
|
|
852
|
|
||||||
|
8.866%到期06/15/2038 •
|
|
250
|
|
|
170
|
|
||||||
|
到期9.326% 03/15/2036~（i）
|
|
19,256
|
|
|
7,135
|
|
||||||
|
到期10.326% 03/15/2036
|
|
1,325
|
|
|
172
|
|
||||||
|
Jupiter Mortgage No. 1 PLC
|
|
|||||||||||
|
8.721%到期07/20/2060 •
|
英镑
|
|
6,424
|
|
|
8,175
|
|
|||||
|
MAD按揭信托
|
|
|||||||||||
|
4.032%到期08/15/2034~（i）
|
$
|
|
745
|
|
|
533
|
|
|||||
|
摩根士丹利美银美林信托
|
|
|||||||||||
|
4.750%到期12/15/2046~（i）
|
|
4,214
|
|
|
3,702
|
|
||||||
|
摩根士丹利资本信托
|
|
|||||||||||
|
8.209%到期07/15/2035~（i）
|
|
7,084
|
|
|
6,817
|
|
||||||
|
MRCD抵押信托
|
|
|||||||||||
|
2.7 18%到期12/15/2036
|
|
5,000
|
|
|
2,816
|
|
||||||
|
2.7 18%到期12/15/2036（i）
|
|
11,198
|
|
|
5,969
|
|
||||||
|
法国外贸银行商业抵押证券信托
|
|
|||||||||||
|
3.790%到期11/15/2032~（i）
|
|
3,000
|
|
|
1,635
|
|
||||||
|
新奥尔良酒店信托
|
|
|||||||||||
|
8.098%到期04/15/2032 •（i）
|
|
7,900
|
|
|
7,335
|
|
||||||
|
新增住宅按揭贷款信托
|
|
|||||||||||
|
到期3.879% 11/25/2059~
|
|
15,500
|
|
|
7,713
|
|
||||||
|
住宅抵押证券公司
|
|
|||||||||||
|
9.520%到期06/20/2070 •（i）
|
英镑
|
|
2,500
|
|
|
3,183
|
|
|||||
|
经验丰富的信用风险转移信托
|
|
|||||||||||
|
2.727%到期11/25/2061~（a）
|
$
|
|
6,731
|
|
|
2,033
|
|
|||||
|
4.500%到期02/25/2059（i）
|
|
8,981
|
|
|
7,865
|
|
||||||
|
4.500%到期11/25/2061~（i）
|
|
5,900
|
|
|
4,802
|
|
||||||
|
4.750%到期08/25/2058（i）
|
|
8,337
|
|
|
7,496
|
|
||||||
|
SFO商业按揭信托
|
|
|||||||||||
|
7.876%到期05/15/2038 •
|
|
340
|
|
|
281
|
|
||||||
|
8.376%到期05/15/2038 •（i）
|
|
6,500
|
|
|
5,030
|
|
||||||
|
Stratton Hawksmoor PLC
|
|
|||||||||||
|
7.220%到期02/25/2053 •（i）
|
英镑
|
|
3,800
|
|
|
4,642
|
|
|||||
|
7.9 70%到期02/25/2053 •（i）
|
|
8,379
|
|
|
10,077
|
|
||||||
|
Stratton Mortgage Funding PLC
|
|
|||||||||||
|
8.471%到期07/20/2060
|
|
5,721
|
|
|
7,286
|
|
||||||
|
Uropa Securities PLC
|
|
|||||||||||
|
5.333%到期10/10/2040~
|
欧元
|
|
2,747
|
|
|
2,562
|
|
|||||
|
WaMu Mortgage Pass-through Certificates Trust
|
|
|||||||||||
|
6.370%到期10/25/2045 •（i）
|
$
|
|
7,602
|
|
|
6,346
|
|
|||||
|
富国银行商业抵押信托
|
|
|||||||||||
|
3.8 60%到期09/15/2031~（i）
|
|
1,500
|
|
|
1,383
|
|
||||||
|
4.928%到期12/15/2039~（i）
|
|
8,600
|
|
|
6,920
|
|
||||||
|
8.216%到期02/15/2037 •（i）
|
|
3,080
|
|
|
3,009
|
|
||||||
|
|
|
|||||||||||
|
合计
非机构
抵押贷款支持证券（成本432,180美元）
|
|
370,511
|
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||||
|
资产支持证券33.0%
|
|
|||||||||||
|
ACE Securities Corp. Home Equity Loan Trust
|
|
|||||||||||
|
5.890%到期04/25/2036 •（i）
|
|
24,252
|
|
|
17,543
|
|
||||||
|
5.9 10%到期08/25/2036 •（i）
|
|
21,473
|
|
|
5,282
|
|
||||||
|
贝尔斯登资产支持证券信托
|
|
|||||||||||
|
6.520%到期07/25/2034~（i）
|
|
5,121
|
|
|
5,133
|
|
||||||
|
BNC抵押贷款信托
|
|
|||||||||||
|
5.7 60%到期05/25/2037 •（i）
|
|
16,250
|
|
|
13,083
|
|
||||||
|
Cologix加拿大发行人LP
|
|
|||||||||||
|
7.7 40%到期01/25/2052
|
加元
|
|
5,400
|
|
|
3,770
|
|
|||||
|
Countrywide Asset-Backed Certificates Trust
|
|
|||||||||||
|
5.7 20%到期06/25/2047 •（i）
|
$
|
|
10,208
|
|
|
8,155
|
|
|||||
|
5.7 30%到期06/25/2047 •（i）
|
|
14,733
|
|
|
11,617
|
|
||||||
|
到期5.9 65% 03/25/2037 •（i）
|
|
11,429
|
|
|
10,208
|
|
||||||
|
6.440%到期08/25/2047
|
|
2,000
|
|
|
1,595
|
|
||||||
|
鹿园CLO DAC
|
|
|||||||||||
|
到期0.000% 10/15/2034~
|
欧元
|
|
4,000
|
|
|
2,363
|
|
|||||
|
杜克基金有限公司。
|
|
|||||||||||
|
9.000%到期04/08/2039 •（i）
|
$
|
|
125,567
|
|
|
8,618
|
|
|||||
|
第一富兰克林抵押贷款信托
|
|
|||||||||||
|
5.7 80%到期10/25/2036 •（i）
|
|
15,000
|
|
|
11,884
|
|
||||||
|
Flagship Credit汽车信托
|
|
|||||||||||
|
到期0.000% 06/15/2029 «（f）
|
|
25
|
|
|
1,885
|
|
||||||
|
GSAMP信托
|
|
|||||||||||
|
5.890%到期05/25/2046 •（i）
|
|
10,547
|
|
|
8,240
|
|
||||||
|
校长
金额 （000s） |
市场
价值 （000s） |
|||||||||||
|
到期6.415% 07/25/2045 •（i）
|
$
|
|
15,226
|
|
$
|
|
11,709
|
|
||||
|
房屋净值抵押贷款资产支持信托
|
|
|||||||||||
|
6.385%到期10/25/2035 •（i）
|
|
11,200
|
|
|
9,163
|
|
||||||
|
HSI Asset Securitization Corp. Trust
|
|
|||||||||||
|
6.280%到期12/25/2035 •（i）
|
|
13,243
|
|
|
9,949
|
|
||||||
|
LendingPoint传递信托
|
|
|||||||||||
|
0.000%到期04/15/2028 «（f）
|
|
7,600
|
|
|
1,305
|
|
||||||
|
到期0.000% 05/15/2028 «（f）
|
|
7,554
|
|
|
1,466
|
|
||||||
|
长滩抵押贷款信托
|
|
|||||||||||
|
7.045%到期02/25/2035 •（i）
|
|
10,153
|
|
|
8,876
|
|
||||||
|
美林抵押贷款投资者信托
|
|
|||||||||||
|
6.520%到期04/25/2036 •（i）
|
|
5,919
|
|
|
4,703
|
|
||||||
|
普雷特有限责任公司
|
|
|||||||||||
|
6.170%到期07/25/2051 ︱（i）
|
|
11,600
|
|
|
11,216
|
|
||||||
|
PRPM有限责任公司
|
|
|||||||||||
|
6.291%到期02/25/2027丨
|
|
3,000
|
|
|
2,897
|
|
||||||
|
RR 1有限公司。
|
|
|||||||||||
|
到期0.000% 07/15/2117~
|
|
3,200
|
|
|
1,368
|
|
||||||
|
RR 17有限公司。
|
|
|||||||||||
|
到期0.000% 07/15/2034~
|
|
4,000
|
|
|
2,813
|
|
||||||
|
RR 7有限公司。
|
|
|||||||||||
|
0.000%到期0 1/15/2120~
|
|
14,600
|
|
|
8,070
|
|
||||||
|
撒克逊资产证券信托
|
|
|||||||||||
|
5.7 60%到期01/25/2047~（i）
|
|
1,707
|
|
|
1,580
|
|
||||||
|
证券化资产支持应收款有限责任公司信托
|
|
|||||||||||
|
6.070%到期11/25/2035 •（i）
|
|
6,160
|
|
|
5,060
|
|
||||||
|
SMB民办教育贷款信托
|
|
|||||||||||
|
0.000%到期11/16/2054 «（f）
|
|
9
|
|
|
7,872
|
|
||||||
|
到期0.000% 02/16/2055 «（f）
|
|
5
|
|
|
5,768
|
|
||||||
|
5.9 50%到期02/16/2055（i）
|
|
5,730
|
|
|
5,477
|
|
||||||
|
Structured Asset Securities Corp. Mortgage Loan Trust
|
|
|||||||||||
|
6.895%到期02/25/2036~（i）
|
|
6,876
|
|
|
6,378
|
|
||||||
|
|
|
|||||||||||
|
资产支持证券总额（成本255,960美元）
|
|
215,046
|
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||||
|
主权问题0.9%
|
|
|||||||||||
|
俄罗斯政府国际债券
|
|
|||||||||||
|
5.625%到期04/04/2042 ^（c）
|
|
8,800
|
|
|
5,917
|
|
||||||
|
5.875%到期09/16/2043 ^（c）
|
|
200
|
|
|
127
|
|
||||||
|
|
|
|||||||||||
|
主权问题总额（费用2798美元）
|
|
6,044
|
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||||
|
股份
|
||||||||||||
|
Common Stocks涨7.6%
|
|
|||||||||||
|
消费者自由裁量权0.0%
|
|
|||||||||||
|
Steinhoff International Holdings NV «（d）（h）
|
|
39,030,044
|
|
|
0
|
|
||||||
|
|
|
|||||||||||
|
金融0.6%
|
|
|||||||||||
|
ADLER Group SA «（d）
|
|
157,845
|
|
|
85
|
|
||||||
|
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA（d）
|
|
1,073,500
|
|
|
3,610
|
|
||||||
|
|
|
|||||||||||
|
|
3,695
|
|
||||||||||
|
|
|
|||||||||||
|
医疗保健5.7%
|
|
|||||||||||
|
Amsurg股权«（d）（h）
|
|
718,727
|
|
|
36,864
|
|
||||||
|
|
|
|||||||||||
|
工业1.3%
|
|
|||||||||||
|
Syniverse控股 «（h）
|
|
10,034,506
|
|
|
8,785
|
|
||||||
|
|
|
|||||||||||
|
房地产0.0%
|
|
|||||||||||
|
ADLER Group SA
|
|
349,513
|
|
|
205
|
|
||||||
|
|
|
|||||||||||
|
公用事业0.0%
|
|
|||||||||||
|
西洋新«（d）（h）
|
|
8,371
|
|
|
88
|
|
||||||
|
|
|
|||||||||||
|
普通股总额（成本42115美元）
|
|
49,637
|
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||||
|
60
|
PIMCO封闭式基金
|
|
见随附说明
|
|
|
2023年12月31日
|
（未经审计）
|
|
股份
|
市场
价值 （000s） |
|||||||||||
|
认股权证0.0%
|
|
|||||||||||
|
公用事业0.0%
|
|
|||||||||||
|
西洋-Exp.09/08/2028 «
|
|
14,259
|
|
$
|
|
0
|
|
|||||
|
|
|
|||||||||||
|
认股权证总额（成本0美元）
|
|
0
|
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||||
|
优先证券0.1%
|
|
|||||||||||
|
金融界0.1%
|
|
|||||||||||
|
Stichting AK Rabobank Certificaten
|
|
|||||||||||
|
6.500%到期12/29/2049 ︱（g）
|
|
728,525
|
|
|
808
|
|
||||||
|
硅谷银行
|
|
|||||||||||
|
4.000%到期05/15/2026 ^（c）（g）
|
|
200,000
|
|
|
2
|
|
||||||
|
4.250%到期11/15/2026 ^（c）（g）
|
|
100,000
|
|
|
1
|
|
||||||
|
4.700%到期11/15/2031 ^（c）（g）
|
|
190,000
|
|
|
3
|
|
||||||
|
|
|
|||||||||||
|
优先证券总额（成本1077美元）
|
|
814
|
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||||
|
房地产投资信托0.5%
|
|
|||||||||||
|
金融0.5%
|
|
|||||||||||
|
KKR房地产金融信托金融信托公司。
|
|
83,280
|
|
|
1,102
|
|
||||||
|
股份
|
市场
价值 （000s） |
|||||||||||
|
TPG RE Finance Trust信托公司。
|
|
346,700
|
|
$
|
|
2,253
|
|
|||||
|
|
|
|||||||||||
|
房地产投资信托总额（成本6062美元）
|
|
3,355
|
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||||
|
校长
金额 （000s） |
||||||||||||
|
短期票据1.6%
|
|
|||||||||||
|
美国国债1.6%
|
|
|||||||||||
|
5.374%到期0 1/11/2024-02/29/2024（e）（f）（i）（l）
|
$
|
|
10,353
|
|
|
10,277
|
|
|||||
|
|
|
|||||||||||
|
短期工具总额
（费用10277美元） |
|
10,277
|
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||||
|
证券投资总额
（费用1177058美元） |
|
1,036,685
|
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||||
|
股份
|
市场
价值 （000s） |
|||||||||||
|
对附属公司的投资14.1%
|
|
|||||||||||
|
短期票据14.1%
|
|
|||||||||||
|
用于现金管理目的的中央资金14.1%
|
|
|||||||||||
|
PIMCO短期浮动资产净值组合III
|
|
9,446,743
|
|
$
|
|
91,888
|
|
|||||
|
|
|
|||||||||||
|
短期工具总额
（费用91866美元） |
|
91,888
|
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||||
|
对附属公司的投资总额
（费用91866美元） |
|
91,888
|
|
|||||||||
|
总投资173.1%
（费用1268924美元） |
|
$
|
|
1,128,573
|
|
|||||||
|
金融衍生品
仪器（j）（k）0.1%
（成本或保费，净额11229美元）
|
|
|
865
|
|
||||||||
|
其他资产和负债，净额（73.2）%
|
|
(477,468
|
)
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||||
|
净资产100.0%
|
|
$
|
|
651,970
|
|
|||||||
|
|
|
|||||||||||
合并投资时间表附注：
|
*
|
零余额可能反映实际金额四舍五入到一千以下。
|
|
^
|
安全性是默认的。
|
|
«
|
使用重要的不可观察输入进行估值的安全性（第3级）。
|
|
µ
|
该金额的全部或部分代表未提供资金的贷款承诺。未提供资金部分的利率将在提供资金时确定。有关未提供资金的贷款承诺的更多信息，请参见财务报表附注中的附注4，证券和其他投资。
|
|
~
|
可变或浮动费率证券。显示的利率是截至期末有效的利率。某些浮动利率证券不是基于已公布的参考利率和利差，而是由发行人或代理商确定，并基于当前的市场条件。参考利率截至重置日期，可能因证券而异。这些证券可能不会在其描述中显示参考利率和/或价差。
|
|
•
|
显示的利率是截至期末有效的利率。该利率可能基于固定利率、上限利率或最低利率，并可能在未来转换为浮动或浮动利率。这些证券在其描述中未标明参考利率和价差。
|
|
þ
|
息票表示根据预定日程或事件定期变化的费率。显示的利率是截至期末有效的利率。
|
|
(a)
|
证券仅为权益（“IO”）或IO Strip。
|
|
(b)
|
付款
实物安全。
|
|
（c）
|
截至本报告发布之日，证券不应计收入。
|
|
（d）
|
证券在最近十二个月内未产生收入。
|
|
（e）
|
息票代表加权平均到期收益率。
|
|
（f）
|
零息证券。
|
|
（g）
|
永久到期；所示日期（如适用）代表下一个合约赎回日期。
|
（h）限制性证券：
|
发行人说明
|
收购
日期 |
成本
|
市场
价值 |
市值
占百分比 净资产 |
||||||||||||
|
Amsurg股权
|
|
11/02/2023 - 11/06/2023
|
|
$
|
30,032
|
|
$
|
36,864
|
|
|
5.66
|
%
|
||||
|
Steinhoff International Holdings NV
|
|
06/30/2023 - 10/30/2023
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
0.00
|
|
||||
|
Syniverse控股
|
|
05/12/2022 - 11/30/2023
|
|
|
9,868
|
|
|
8,785
|
|
|
1.35
|
|
||||
|
西洋 New
|
|
09/12/2023
|
|
|
120
|
|
|
88
|
|
|
0.01
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
$
|
40,020
|
|
$
|
45,737
|
|
|
7.02
|
%
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
借款和其他融资交易
反向回购协议：
|
交易对手
|
借款
率
(1)
|
结算
日期 |
成熟度
日期 |
金额
借来的
(1)
|
应付款项
反向 回购 协议 |
|||||||||||||||||||
|
BOS
|
|
6.700
|
%
|
|
12/07/2023
|
|
|
04/04/2024
|
|
|
$
|
|
|
(4,276
|
)
|
$
|
(4,296
|
)
|
||||||
|
BP
|
|
4.200
|
|
|
11/23/2023
|
|
|
待定
|
(2)
|
|
欧元
|
|
|
(2,497
|
)
|
|
(2,768
|
)
|
||||||
|
|
4.220
|
|
|
12/08/2023
|
|
|
待定
|
(2)
|
|
(1,296
|
)
|
|
(1,435
|
)
|
||||||||||
| 见随附说明 |
|
半年度报告
|
|
| | 2023年12月31日 |
61
|
|
投资综合计划表
|
PIMCO Access收益基金
|
（续）
|
|
交易对手
|
借款
率
(1)
|
结算
日期 |
成熟度
日期 |
金额
借来的
(1)
|
应付款项
反向 回购 协议 |
|||||||||||||||||||
|
|
5.750
|
%
|
|
11/07/2023
|
|
|
01/03/2024
|
|
|
$
|
|
|
(6,848
|
)
|
$
|
(6,909
|
)
|
|||||||
|
|
5.800
|
|
|
12/07/2023
|
|
|
12/06/2025
|
|
|
(481
|
)
|
|
(483
|
)
|
||||||||||
|
|
5.850
|
|
|
12/07/2023
|
|
|
12/06/2025
|
|
|
(2,757
|
)
|
|
(2,768
|
)
|
||||||||||
|
|
6.060
|
|
|
07/14/2023
|
|
|
01/10/2024
|
|
|
(15,295
|
)
|
|
(15,738
|
)
|
||||||||||
|
|
6.650
|
|
|
12/20/2023
|
|
|
01/17/2024
|
|
|
(1,061
|
)
|
|
(1,063
|
)
|
||||||||||
|
|
6.650
|
|
|
12/20/2023
|
|
|
04/16/2024
|
|
|
(42,219
|
)
|
|
(42,320
|
)
|
||||||||||
|
|
6.650
|
|
|
12/20/2023
|
|
|
05/15/2024
|
|
|
(14,687
|
)
|
|
(14,721
|
)
|
||||||||||
|
|
6.750
|
|
|
12/20/2023
|
|
|
04/16/2024
|
|
|
(3,326
|
)
|
|
(3,334
|
)
|
||||||||||
|
|
6.950
|
|
|
12/20/2023
|
|
|
05/15/2024
|
|
|
(545
|
)
|
|
(546
|
)
|
||||||||||
|
BRC
|
|
4.250
|
|
|
09/29/2023
|
|
|
待定
|
(2)
|
|
欧元
|
|
|
(2,873
|
)
|
|
(3,205
|
)
|
||||||
|
|
6.600
|
|
|
12/15/2023
|
|
|
04/15/2024
|
|
|
$
|
|
|
(35,114
|
)
|
|
(35,229
|
)
|
|||||||
|
|
6.617
|
|
|
11/20/2023
|
|
|
02/20/2024
|
|
|
(452
|
)
|
|
(455
|
)
|
||||||||||
|
|
6.670
|
|
|
09/15/2023
|
|
|
03/13/2024
|
|
|
(3,972
|
)
|
|
(4,053
|
)
|
||||||||||
|
|
6.682
|
|
|
07/10/2023
|
|
|
01/10/2024
|
|
|
(2,737
|
)
|
|
(2,826
|
)
|
||||||||||
|
|
6.700
|
|
|
12/08/2023
|
|
|
04/08/2024
|
|
|
(4,031
|
)
|
|
(4,050
|
)
|
||||||||||
|
|
6.732
|
|
|
07/10/2023
|
|
|
01/10/2024
|
|
|
(5,625
|
)
|
|
(5,810
|
)
|
||||||||||
|
|
6.750
|
|
|
10/19/2023
|
|
|
04/16/2024
|
|
|
(6,142
|
)
|
|
(6,229
|
)
|
||||||||||
|
|
6.760
|
|
|
07/24/2023
|
|
|
01/24/2024
|
|
|
(6,081
|
)
|
|
(6,266
|
)
|
||||||||||
|
|
6.800
|
|
|
12/15/2023
|
|
|
04/15/2024
|
|
|
(4,133
|
)
|
|
(4,147
|
)
|
||||||||||
|
|
6.833
|
|
|
08/07/2023
|
|
|
01/30/2024
|
|
|
(8,348
|
)
|
|
(8,582
|
)
|
||||||||||
|
BYR
|
|
6.100
|
|
|
11/20/2023
|
|
|
05/20/2024
|
|
|
(1,607
|
)
|
|
(1,619
|
)
|
|||||||||
|
|
6.130
|
|
|
10/10/2023
|
|
|
04/08/2024
|
|
|
(14,923
|
)
|
|
(15,133
|
)
|
||||||||||
|
DBL
|
|
6.472
|
|
|
12/08/2023
|
|
|
02/02/2024
|
|
|
(8,521
|
)
|
|
(8,559
|
)
|
|||||||||
|
|
6.968
|
|
|
12/18/2023
|
|
|
02/16/2024
|
|
|
(15,287
|
)
|
|
(15,332
|
)
|
||||||||||
|
GLM
|
|
6.740
|
|
|
10/26/2023
|
|
|
07/29/2024
|
|
|
(8,251
|
)
|
|
(8,356
|
)
|
|||||||||
|
JML
|
|
3.750
|
|
|
09/29/2023
|
|
|
待定
|
(2)
|
|
欧元
|
|
|
(5,129
|
)
|
|
(5,717
|
)
|
||||||
|
JPS
|
|
6.290
|
|
|
07/17/2023
|
|
|
01/16/2024
|
|
|
$
|
|
|
(785
|
)
|
|
(808
|
)
|
||||||
|
|
6.465
|
|
|
07/17/2023
|
|
|
01/16/2024
|
|
|
(797
|
)
|
|
(821
|
)
|
||||||||||
|
|
6.600
|
|
|
07/12/2023
|
|
|
01/08/2024
|
|
|
(5,185
|
)
|
|
(5,351
|
)
|
||||||||||
|
|
6.625
|
|
|
07/12/2023
|
|
|
01/08/2024
|
|
|
(2,870
|
)
|
|
(2,962
|
)
|
||||||||||
|
|
6.650
|
|
|
07/10/2023
|
|
|
01/02/2024
|
|
|
(3,177
|
)
|
|
(3,280
|
)
|
||||||||||
|
|
6.650
|
|
|
07/12/2023
|
|
|
01/08/2024
|
|
|
(3,827
|
)
|
|
(3,950
|
)
|
||||||||||
|
|
6.680
|
|
|
01/02/2024
|
|
|
04/03/2024
|
|
|
(3,695
|
)
|
|
(3,695
|
)
|
||||||||||
|
|
6.690
|
|
|
07/17/2023
|
|
|
01/16/2024
|
|
|
(1,417
|
)
|
|
(1,462
|
)
|
||||||||||
|
MEI
|
|
5.760
|
|
|
12/22/2023
|
|
|
03/22/2024
|
|
|
英镑
|
|
|
(6,562
|
)
|
|
(8,378
|
)
|
||||||
|
|
5.910
|
|
|
12/15/2023
|
|
|
02/15/2024
|
|
|
(5,789
|
)
|
|
(7,401
|
)
|
||||||||||
|
|
6.110
|
|
|
12/22/2023
|
|
|
03/22/2024
|
|
|
(7,020
|
)
|
|
(8,964
|
)
|
||||||||||
|
MSB
|
|
6.600
|
|
|
11/27/2023
|
|
|
05/22/2024
|
|
|
$
|
|
|
(5,582
|
)
|
|
(5,619
|
)
|
||||||
|
|
6.600
|
|
|
12/11/2023
|
|
|
06/11/2024
|
|
|
(1,944
|
)
|
|
(1,952
|
)
|
||||||||||
|
|
6.650
|
|
|
11/10/2023
|
|
|
05/08/2024
|
|
|
(7,868
|
)
|
|
(7,944
|
)
|
||||||||||
|
|
6.650
|
|
|
11/15/2023
|
|
|
05/13/2024
|
|
|
(8,090
|
)
|
|
(8,161
|
)
|
||||||||||
|
|
6.700
|
|
|
11/15/2023
|
|
|
05/13/2024
|
|
|
(1,834
|
)
|
|
(1,850
|
)
|
||||||||||
|
|
6.750
|
|
|
11/10/2023
|
|
|
05/08/2024
|
|
|
(4,338
|
)
|
|
(4,380
|
)
|
||||||||||
|
|
6.750
|
|
|
11/15/2023
|
|
|
05/13/2024
|
|
|
(6,182
|
)
|
|
(6,237
|
)
|
||||||||||
|
MZF
|
|
6.550
|
|
|
12/13/2023
|
|
|
06/20/2024
|
|
|
(66,018
|
)
|
|
(66,258
|
)
|
|||||||||
|
加拿大皇家银行
|
|
6.850
|
|
|
11/08/2023
|
|
|
05/08/2024
|
|
|
(3,462
|
)
|
|
(3,498
|
)
|
|||||||||
|
|
6.850
|
|
|
12/22/2023
|
|
|
06/24/2024
|
|
|
(593
|
)
|
|
(594
|
)
|
||||||||||
|
RTA
|
|
6.500
|
|
|
12/11/2023
|
|
|
04/12/2024
|
|
|
(1,923
|
)
|
|
(1,930
|
)
|
|||||||||
|
SOG
|
|
4.500
|
|
|
11/22/2023
|
|
|
01/22/2024
|
|
|
欧元
|
|
|
(12,440
|
)
|
|
(13,803
|
)
|
||||||
|
|
5.600
|
|
|
12/05/2023
|
|
|
待定
|
(2)
|
|
$
|
|
|
(1,220
|
)
|
|
(1,225
|
)
|
|||||||
|
|
5.600
|
|
|
12/05/2023
|
|
|
待定
|
(2)
|
|
(1,914
|
)
|
|
(1,922
|
)
|
||||||||||
|
|
5.600
|
|
|
12/07/2023
|
|
|
待定
|
(2)
|
|
(9,281
|
)
|
|
(9,318
|
)
|
||||||||||
|
|
6.100
|
|
|
10/12/2023
|
|
|
04/12/2024
|
|
|
(2,095
|
)
|
|
(2,124
|
)
|
||||||||||
|
|
6.110
|
|
|
07/03/2023
|
|
|
01/03/2024
|
|
|
(3,317
|
)
|
|
(3,418
|
)
|
||||||||||
|
|
6.120
|
|
|
10/10/2023
|
|
|
04/10/2024
|
|
|
(15,265
|
)
|
|
(15,480
|
)
|
||||||||||
|
|
6.120
|
|
|
10/18/2023
|
|
|
04/10/2024
|
|
|
(5,057
|
)
|
|
(5,121
|
)
|
||||||||||
|
|
6.650
|
|
|
11/07/2023
|
|
|
05/07/2024
|
|
|
(700
|
)
|
|
(707
|
)
|
||||||||||
|
|
6.700
|
|
|
11/07/2023
|
|
|
05/07/2024
|
|
|
(3,851
|
)
|
|
(3,891
|
)
|
||||||||||
|
|
6.750
|
|
|
11/17/2023
|
|
|
05/15/2024
|
|
|
(362
|
)
|
|
(366
|
)
|
||||||||||
|
瑞银
|
|
4.200
|
|
|
12/08/2023
|
|
|
待定
|
(2)
|
|
欧元
|
|
|
(4,614
|
)
|
|
(5,108
|
)
|
||||||
|
|
4.320
|
|
|
11/17/2023
|
|
|
02/21/2024
|
|
|
(2,953
|
)
|
|
(3,278
|
)
|
||||||||||
|
|
6.540
|
|
|
12/05/2023
|
|
|
06/05/2024
|
|
|
$
|
|
|
(10,521
|
)
|
|
(10,575
|
)
|
|||||||
|
|
6.640
|
|
|
10/17/2023
|
|
|
01/16/2024
|
|
|
(2,822
|
)
|
|
(2,862
|
)
|
||||||||||
|
|
6.770
|
|
|
06/30/2023
|
|
|
01/04/2024
|
|
|
(14,804
|
)
|
|
(15,321
|
)
|
||||||||||
|
|
6.780
|
|
|
10/19/2023
|
|
|
04/16/2024
|
|
|
(8,902
|
)
|
|
(9,028
|
)
|
||||||||||
|
|
6.800
|
|
|
07/27/2023
|
|
|
04/26/2024
|
|
|
(621
|
)
|
|
(640
|
)
|
||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
逆回购协议总数
|
|
$
|
(491,631
|
)
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
62
|
PIMCO封闭式基金
|
|
见随附说明
|
|
|
2023年12月31日
|
（未经审计）
|
借款和其他融资交易摘要
以下为截至2023年12月31日按交易对手汇总的借款及其他融资交易和担保物质押/（收到）市值：
|
交易对手
|
回购
协议 收益 要成为 收到 |
应付款项
反向 回购 协议 |
应付款项
售后回购
交易 |
合计
借款和 其他融资 交易 |
抵押品
已质押/（已收到） |
净敞口
(3)
|
||||||||||||||||||
|
全球/主回购协议
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
BOS
|
$
|
0
|
|
$
|
(4,296
|
)
|
$
|
0
|
|
$
|
(4,296
|
)
|
$
|
5,451
|
|
$
|
1,155
|
|
||||||
|
BP
|
|
0
|
|
|
(92,085
|
)
|
|
0
|
|
|
(92,085
|
)
|
|
117,621
|
|
|
25,536
|
|
||||||
|
BRC
|
|
0
|
|
|
(80,852
|
)
|
|
0
|
|
|
(80,852
|
)
|
|
106,073
|
|
|
25,221
|
|
||||||
|
BYR
|
|
0
|
|
|
(16,752
|
)
|
|
0
|
|
|
(16,752
|
)
|
|
20,388
|
|
|
3,636
|
|
||||||
|
DBL
|
|
0
|
|
|
(23,891
|
)
|
|
0
|
|
|
(23,891
|
)
|
|
31,783
|
|
|
7,892
|
|
||||||
|
GLM
|
|
0
|
|
|
(8,356
|
)
|
|
0
|
|
|
(8,356
|
)
|
|
10,734
|
|
|
2,378
|
|
||||||
|
JML
|
|
0
|
|
|
(5,717
|
)
|
|
0
|
|
|
(5,717
|
)
|
|
5,528
|
|
|
(189
|
)
|
||||||
|
JPS
|
|
0
|
|
|
(22,329
|
)
|
|
0
|
|
|
(22,329
|
)
|
|
24,362
|
|
|
2,033
|
|
||||||
|
MEI
|
|
0
|
|
|
(24,743
|
)
|
|
0
|
|
|
(24,743
|
)
|
|
33,013
|
|
|
8,270
|
|
||||||
|
MSB
|
|
0
|
|
|
(36,143
|
)
|
|
0
|
|
|
(36,143
|
)
|
|
51,983
|
|
|
15,840
|
|
||||||
|
MZF
|
|
0
|
|
|
(66,258
|
)
|
|
0
|
|
|
(66,258
|
)
|
|
90,561
|
|
|
24,303
|
|
||||||
|
加拿大皇家银行
|
|
0
|
|
|
(4,092
|
)
|
|
0
|
|
|
(4,092
|
)
|
|
6,777
|
|
|
2,685
|
|
||||||
|
RTA
|
|
0
|
|
|
(1,930
|
)
|
|
0
|
|
|
(1,930
|
)
|
|
2,664
|
|
|
734
|
|
||||||
|
SOG
|
|
0
|
|
|
(57,375
|
)
|
|
0
|
|
|
(57,375
|
)
|
|
69,507
|
|
|
12,132
|
|
||||||
|
瑞银
|
|
0
|
|
|
(46,812
|
)
|
|
0
|
|
|
(46,812
|
)
|
|
63,327
|
|
|
16,515
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
借款和其他融资交易总额
|
$
|
0
|
|
$
|
(491,631
|
)
|
$
|
0
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
某些转让被视为有担保借款
协议的剩余合同期限
|
隔夜和
连续 |
最多30天
|
31-90天
|
大于90天
|
合计
|
||||||||||||||||
|
逆回购协议
|
|
|||||||||||||||||||
|
公司债券&票据
|
$
|
0
|
|
$
|
(39,868
|
)
|
$
|
(3,278
|
)
|
$
|
(73,427
|
)
|
$
|
(116,573
|
)
|
|||||
|
非机构
抵押贷款支持证券
|
|
0
|
|
|
(60,301
|
)
|
|
(37,810
|
)
|
|
(146,159
|
)
|
|
(244,270
|
)
|
|||||
|
资产支持证券
|
|
0
|
|
|
(1,063
|
)
|
|
(15,332
|
)
|
|
(110,698
|
)
|
|
(127,093
|
)
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
借款总额
|
$
|
0
|
|
$
|
(101,232
|
)
|
$
|
(56,420
|
)
|
$
|
(330,284
|
)
|
$
|
(487,936
|
)
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
逆回购协议应付款项
(4)
|
|
$
|
(487,936
|
)
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
（一）
|
截至2023年12月31日，根据上述主协议的条款，总市值为642928美元的证券和5559美元的现金已被质押为抵押品。
|
|
(1)
|
截至2023年12月31日止期间未偿还借款的平均金额为（480,746）美元，加权平均利率为6.275%。平均借款可能包括逆回购协议和售后回购交易，如果在该期间持有。
|
|
(2)
|
开放式到期逆回购协议。
|
|
(3)
|
净敞口指发生违约时应收/（应付）对手方的净应收/（应付）款。借款和其他融资交易的风险敞口只能在与同一法律实体的同一主协议下管辖的交易之间进行净额结算。有关更多信息，请参见财务报表附注中的附注8，主净额结算安排。
|
|
(4)
|
期末未结清的逆回购协议负债为（3,695）美元。
|
（j）金融衍生工具：交易所交易或中央清算
FUTURES合约：
空头期货合约
|
说明
|
到期
月 |
#的
合同 |
概念性
金额 |
未实现
升值/ （折旧） |
变动幅度
|
|||||||||||||||||||
|
资产
|
责任
|
|||||||||||||||||||||||
|
3个月
SOFR活跃合约12月期货
|
|
03/2024
|
|
|
32
|
|
$
|
(7,571
|
)
|
$
|
214
|
|
$
|
0
|
|
$
|
0
|
|
||||||
|
3个月
SOFR活跃合约12月期货
|
|
03/2025
|
|
|
17
|
|
|
(4,091
|
)
|
|
63
|
|
|
0
|
|
|
(1
|
)
|
||||||
|
3个月
SOFR活跃合约12月期货
|
|
03/2026
|
|
|
18
|
|
|
(4,362
|
)
|
|
41
|
|
|
0
|
|
|
(2
|
)
|
||||||
|
3个月
SOFR活跃合约6月期货
|
|
09/2024
|
|
|
20
|
|
|
(4,774
|
)
|
|
105
|
|
|
0
|
|
|
(1
|
)
|
||||||
|
3个月
SOFR活跃合约6月期货
|
|
09/2025
|
|
|
17
|
|
|
(4,114
|
)
|
|
44
|
|
|
0
|
|
|
(2
|
)
|
||||||
|
3个月
SOFR活跃合约3月期货
|
|
06/2024
|
|
|
28
|
|
|
(6,651
|
)
|
|
171
|
|
|
0
|
|
|
(1
|
)
|
||||||
|
3个月
SOFR活跃合约3月期货
|
|
06/2025
|
|
|
15
|
|
|
(3,622
|
)
|
|
46
|
|
|
0
|
|
|
(2
|
)
|
||||||
|
3个月
SOFR活跃合约3月期货
|
|
06/2026
|
|
|
16
|
|
|
(3,877
|
)
|
|
36
|
|
|
0
|
|
|
(1
|
)
|
||||||
|
3个月
SOFR活跃合约9月期货
|
|
12/2024
|
|
|
19
|
|
|
(4,555
|
)
|
|
85
|
|
|
0
|
|
|
(1
|
)
|
||||||
|
3个月
SOFR活跃合约9月期货
|
|
12/2025
|
|
|
13
|
|
|
(3,149
|
)
|
|
31
|
|
|
0
|
|
|
(1
|
)
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
期货合约总数
|
|
$
|
836
|
|
$
|
0
|
|
$
|
(12
|
)
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
见随附说明
|
|
半年度报告
|
|
|
|
|
2023年12月31日
|
|
63
|
|
投资综合计划表
|
PIMCO Access收益基金
|
（续）
|
互换协议：
利率互换
|
支付/接收
浮动利率 |
浮动利率指数
|
固定费率
|
付款
频率 |
成熟度
日期 |
概念性
金额 |
保费
已付/（已收到） |
未实现
升值/ （折旧） |
市场
价值 |
变动幅度
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
资产
|
责任
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
支付
(1)
|
1日
英镑-SONIO复合-OIS
|
|
5.000
|
%
|
年度
|
|
03/20/2029
|
|
|
英镑
|
|
|
1,700
|
|
$
|
167
|
|
$
|
1
|
|
$
|
168
|
|
$
|
0
|
|
$
|
(5
|
)
|
|||||||||||
|
接收
|
1日
美元SOFR复合-OIS
|
|
2.450
|
|
年度
|
|
12/20/2024
|
|
|
$
|
|
|
32,400
|
|
|
(2
|
)
|
|
758
|
|
|
756
|
|
|
9
|
|
|
0
|
|
|||||||||||
|
支付
(1)
|
1日
美元SOFR复合-OIS
|
|
4.500
|
|
年度
|
|
12/21/2024
|
|
|
146,000
|
|
|
(740
|
)
|
|
661
|
|
|
(79
|
)
|
|
13
|
|
|
0
|
|
||||||||||||||
|
接收
(1)
|
1日
美元SOFR复合-OIS
|
|
2.350
|
|
年度
|
|
01/17/2025
|
|
|
16,200
|
|
|
2
|
|
|
366
|
|
|
368
|
|
|
0
|
|
|
(2
|
)
|
||||||||||||||
|
接收
(1)
|
1日
美元SOFR复合-OIS
|
|
2.300
|
|
年度
|
|
01/17/2026
|
|
|
2,600
|
|
|
1
|
|
|
84
|
|
|
85
|
|
|
0
|
|
|
(1
|
)
|
||||||||||||||
|
支付
(1)
|
1日
美元SOFR复合-OIS
|
|
4.500
|
|
年度
|
|
12/21/2027
|
|
|
207,700
|
|
|
(177
|
)
|
|
7,463
|
|
|
7,286
|
|
|
121
|
|
|
0
|
|
||||||||||||||
|
支付
|
1日
美元SOFR复合-OIS
|
|
3.750
|
|
年度
|
|
12/20/2028
|
|
|
76,900
|
|
|
639
|
|
|
91
|
|
|
730
|
|
|
28
|
|
|
0
|
|
||||||||||||||
|
接收
(1)
|
1日
美元SOFR复合-OIS
|
|
3.750
|
|
年度
|
|
06/20/2029
|
|
|
1,400
|
|
|
(27
|
)
|
|
0
|
|
|
(27
|
)
|
|
0
|
|
|
(1
|
)
|
||||||||||||||
|
接收
|
1日
美元SOFR复合-OIS
|
|
1.750
|
|
年度
|
|
06/15/2052
|
|
|
25,600
|
|
|
6,320
|
|
|
1,470
|
|
|
7,790
|
|
|
97
|
|
|
0
|
|
||||||||||||||
|
接收
|
1日
美元SOFR复合-OIS
|
|
1.750
|
|
年度
|
|
12/21/2052
|
|
|
17,400
|
|
|
4,191
|
|
|
801
|
|
|
4,992
|
|
|
66
|
|
|
0
|
|
||||||||||||||
|
接收
|
1日
美元SOFR复合-OIS
|
|
3.400
|
|
年度
|
|
12/21/2052
|
|
|
22,900
|
|
|
40
|
|
|
(328
|
)
|
|
(288
|
)
|
|
97
|
|
|
0
|
|
||||||||||||||
|
接收
|
6个月欧元-欧元同业拆借利率
|
|
0.500
|
|
年度
|
|
09/21/2052
|
|
|
欧元
|
|
|
7,800
|
|
|
676
|
|
|
2,689
|
|
|
3,365
|
|
|
159
|
|
|
0
|
|
|||||||||||
|
接收
(1)
|
6个月欧元-欧元同业拆借利率
|
|
0.830
|
|
年度
|
|
12/09/2052
|
|
|
22,900
|
|
|
313
|
|
|
1,155
|
|
|
1,468
|
|
|
116
|
|
|
0
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
互换协议总数
|
|
$
|
11,403
|
|
$
|
15,211
|
|
$
|
26,614
|
|
$
|
706
|
|
$
|
(9
|
)
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
金融衍生工具：交易所交易或中央结算摘要
以下为截至2023年12月31日交易所交易或集中清算金融衍生工具市值及变动幅度汇总：
|
金融衍生资产
|
金融衍生负债
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
市值
|
变动幅度
资产 |
合计
|
市值
|
变动幅度
责任 |
合计
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
已购买
期权 |
期货
|
互换
协议 |
书面
期权 |
期货
|
互换
协议 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
交易所交易或集中清算总额
|
$
|
0
|
|
$
|
0
|
|
$
|
706
|
|
$
|
706
|
|
$
|
0
|
|
$
|
(12)
|
|
$
|
(9)
|
|
$
|
(21)
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
截至2023年12月31日，已有7792美元现金作为交易所交易和中央清算金融衍生工具的抵押品。
|
(1)
|
本文书有一个远期起始生效日期。更多信息见财务报表附注中的附注2，证券交易和投资收益。
|
（k）金融衍生工具：柜台交易
远期外币合约：
|
交易对手
|
结算
月 |
货币到
被交付 |
货币到
被接收 |
未实现升值/
（折旧） |
||||||||||||||||||||
|
资产
|
责任
|
|||||||||||||||||||||||
|
BOA
|
|
01/2024
|
|
英镑
|
|
998
|
|
$
|
|
1,266
|
|
$
|
0
|
|
$
|
(6
|
)
|
|||||||
|
BP
|
|
01/2024
|
|
欧元
|
|
740
|
|
|
807
|
|
|
0
|
|
|
(10
|
)
|
||||||||
|
|
01/2024
|
|
英镑
|
|
2,845
|
|
|
3,608
|
|
|
0
|
|
|
(18
|
)
|
|||||||||
|
|
01/2024
|
|
$
|
|
6,620
|
|
欧元
|
|
6,109
|
|
|
128
|
|
|
(2
|
)
|
||||||||
|
CBK
|
|
01/2024
|
|
英镑
|
|
141
|
|
$
|
|
179
|
|
|
0
|
|
|
(1
|
)
|
|||||||
|
DUB
|
|
01/2024
|
|
欧元
|
|
502
|
|
|
541
|
|
|
0
|
|
|
(13
|
)
|
||||||||
|
MBC
|
|
01/2024
|
|
加元
|
|
4,636
|
|
|
3,426
|
|
|
0
|
|
|
(74
|
)
|
||||||||
|
UAG
|
|
01/2024
|
|
欧元
|
|
99,946
|
|
|
109,937
|
|
|
0
|
|
|
(424
|
)
|
||||||||
|
|
01/2024
|
|
英镑
|
|
15,456
|
|
|
19,560
|
|
|
0
|
|
|
(142
|
)
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
远期外币合约总额
|
|
$
|
128
|
|
$
|
(690
|
)
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
互换协议：
关于公司问题的信用违约掉期-出售保护
(1)
|
交易对手
|
参考实体
|
固定
收款率 |
付款
频率 |
成熟度
日期 |
暗示
信用利差在 2023年12月31日
(2)
|
概念性
金额
(3)
|
保费
已付/（已收到） |
未实现
升值/ （折旧） |
互换协议，
按价值
(4)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
资产
|
责任
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BP
|
墨西哥石油公司
|
|
1.000%
|
|
季刊
|
|
12/20/2028
|
|
|
5.188%
|
|
$
|
|
|
|
900
|
|
$
|
(174
|
)
|
$
|
24
|
|
$
|
0
|
|
$
|
(150
|
)
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
64
|
PIMCO封闭式基金
|
|
见随附说明
|
|
|
2023年12月31日
|
（未经审计）
|
贷款参与和转让的总回报互换
|
交易对手
|
支付/接收
|
基础参考
|
融资利率
|
付款
频率 |
成熟度
日期 |
概念性
金额 |
保费
已付/（已收到） |
未实现
升值/ （折旧） |
互换协议，
按价值 |
|||||||||||||||||||||||||
|
资产
|
责任
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BP
|
支付
|
AP Core Holdings II，LLC
|
|
1个月期美元兑伦敦银行同业拆借利率
|
|
季刊
|
|
01/31/2024
|
|
$
|
204
|
$
|
0
|
|
$
|
57
|
|
$
|
57
|
|
$
|
0
|
|
|||||||||||
|
支付
|
PUG有限责任公司
|
|
1个月期美元兑伦敦银行同业拆借利率
|
|
季刊
|
|
01/31/2024
|
|
280
|
|
0
|
|
|
246
|
|
|
246
|
|
|
0
|
|
|||||||||||||
|
支付
|
Veritas US Inc。
|
|
1个月期美元兑伦敦银行同业拆借利率
|
|
季刊
|
|
01/29/2024
|
|
724
|
|
0
|
|
|
116
|
|
|
116
|
|
|
0
|
|
|||||||||||||
|
支付
|
WM莫里森
|
|
1个月期美元兑伦敦银行同业拆借利率
|
|
季刊
|
|
02/15/2024
|
|
339
|
|
0
|
|
|
473
|
|
|
473
|
|
|
0
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
$
|
0
|
|
$
|
892
|
|
$
|
892
|
|
$
|
0
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
互换协议总数
|
$
|
(174
|
)
|
$
|
916
|
|
$
|
892
|
|
$
|
(150
|
)
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
金融衍生工具：反向汇总
以下为截至2023年12月31日场外金融衍生工具及担保物质押/（到账）市值按交易对手汇总：
|
金融衍生资产
|
金融衍生负债
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
交易对手
|
转发
国外 货币 合同 |
已购买
期权 |
互换
协议 |
合计
过了 计数器 |
转发
国外 货币 合同 |
书面
期权 |
互换
协议 |
合计
过了 计数器 |
净市场
OTC的价值 衍生品 |
抵押品
已质押/ （收到） |
净
曝光
(5)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BOA
|
$
|
0
|
|
$
|
0
|
|
$
|
0
|
|
$
|
0
|
|
$
|
(6
|
)
|
$
|
0
|
|
$
|
0
|
|
$
|
(6
|
)
|
$
|
(6
|
)
|
$
|
0
|
|
$
|
(6
|
)
|
|||||||||||||||
|
BP
|
|
128
|
|
|
0
|
|
|
892
|
|
|
1,020
|
|
|
(30
|
)
|
|
0
|
|
|
(150
|
)
|
|
(180
|
)
|
|
840
|
|
|
(470
|
)
|
|
370
|
|
|||||||||||||||
|
CBK
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
(1
|
)
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
(1
|
)
|
|
(1
|
)
|
|
0
|
|
|
(1
|
)
|
|||||||||||||||
|
DUB
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
(13
|
)
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
(13
|
)
|
|
(13
|
)
|
|
0
|
|
|
(13
|
)
|
|||||||||||||||
|
MBC
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
(74
|
)
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
(74
|
)
|
|
(74
|
)
|
|
0
|
|
|
(74
|
)
|
|||||||||||||||
|
UAG
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
(566
|
)
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
(566
|
)
|
|
(566
|
)
|
|
1,322
|
|
|
756
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
场外交易总额
|
$
|
128
|
|
$
|
0
|
|
$
|
892
|
|
$
|
1,020
|
|
$
|
(690
|
)
|
$
|
0
|
|
$
|
(150
|
)
|
$
|
(840
|
)
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
（l）
|
截至2023年12月31日，总市值为1,322美元的证券已被质押为受International Swaps and Derivatives Association，Inc.主协议管辖的金融衍生工具的抵押品。
|
|
(1)
|
如果本基金是保护的卖方，并且发生了该特定互换协议条款所定义的信用事件，则本基金将（i）向保护的买方支付等于互换名义金额的金额，并接收包含参考指数的参考义务或基础证券，或（ii）以现金、证券或其他可交付义务的形式支付等于互换名义金额减去包含参考指数的参考义务或基础证券的回收价值的净结算金额。
|
|
(2)
|
隐含信用利差，以绝对值表示，用于确定截至期末公司发行的信用违约掉期协议的市场价值，作为支付/履约风险当前状态的指标，代表信用衍生工具违约的可能性或风险。特定参考实体的隐含信用利差反映了买入/卖出保护的成本，可能包括签订协议所需的预付款。更大的信用利差代表被引用实体的信用稳健性恶化，以及更大的违约或协议条款所定义的其他信用事件发生的可能性或风险。
|
|
(3)
|
如果发生特定互换协议条款所定义的信用事件，基金可能被要求作为信用保护卖方支付或作为信用保护买方收取的最大潜在金额。
|
|
(4)
|
信用违约掉期协议的价格和结果价值可作为支付/履约风险当前状态的指标，并表示如果掉期协议的名义金额在期末被平仓/出售，信用衍生工具的预期负债（或利润）的可能性。与互换的名义金额相比，从绝对值来看，不断增加的市场价值代表着基础参考工具信用稳健性的恶化，以及发生协议条款所定义的违约或其他信用事件的更大可能性或风险。
|
|
(5)
|
净敞口指发生违约时应收/（应付）对手方的净应收/（应付）款。场外衍生品的敞口只能在与同一法律实体的同一主协议下管辖的交易之间进行净额结算。附注8，主净额结算安排，见财务报表附注，以获取更多信息。
|
金融衍生工具公允价值
以下是按风险敞口分类的本基金衍生工具公允估值摘要。见财务报表附注关于基金风险的附注7，本金和其他风险。
截至2023年12月31日合并资产负债表金融衍生工具公允价值：
|
未作为套期保值工具入账的衍生工具
|
||||||||||||||||||||||||
|
商品
合同 |
信用
合同 |
股权
合同 |
国外
交换 合同 |
利息
费率合同 |
合计
|
|||||||||||||||||||
|
金融衍生工具-资产
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
交易所交易或集中清算
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
互换协议
|
$
|
0
|
|
$
|
0
|
|
$
|
0
|
|
$
|
0
|
|
$
|
706
|
|
$
|
706
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
柜台上
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
远期外币合约
|
$
|
0
|
|
$
|
0
|
|
$
|
0
|
|
$
|
128
|
|
$
|
0
|
|
$
|
128
|
|
||||||
|
互换协议
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
892
|
|
|
892
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
$
|
0
|
|
$
|
0
|
|
$
|
0
|
|
$
|
128
|
|
$
|
892
|
|
$
|
1,020
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
$
|
0
|
|
$
|
0
|
|
$
|
0
|
|
$
|
128
|
|
$
|
1,598
|
|
$
|
1,726
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
见随附说明
|
|
半年度报告
|
|
|
|
|
2023年12月31日
|
|
65
|
|
投资综合计划表
|
PIMCO Access收益基金
|
（续）
|
|
未作为套期保值工具入账的衍生工具
|
||||||||||||||||||||||||
|
商品
合同 |
信用
合同 |
股权
合同 |
国外
交换 合同 |
利息
费率合同 |
合计
|
|||||||||||||||||||
|
金融衍生工具-负债
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
交易所交易或集中清算
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
期货
|
$
|
0
|
|
$
|
0
|
|
$
|
0
|
|
$
|
0
|
|
$
|
12
|
|
$
|
12
|
|
||||||
|
互换协议
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
9
|
|
|
9
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
$
|
0
|
|
$
|
0
|
|
$
|
0
|
|
$
|
0
|
|
$
|
21
|
|
$
|
21
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
柜台上
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
远期外币合约
|
$
|
0
|
|
$
|
0
|
|
$
|
0
|
|
$
|
690
|
|
$
|
0
|
|
$
|
690
|
|
||||||
|
互换协议
|
|
0
|
|
|
150
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
150
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
$
|
0
|
|
$
|
150
|
|
$
|
0
|
|
$
|
690
|
|
$
|
0
|
|
$
|
840
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
$
|
0
|
|
$
|
150
|
|
$
|
0
|
|
$
|
690
|
|
$
|
21
|
|
$
|
861
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
金融衍生工具对截至2023年12月31日止期间合并经营报表的影响：
|
未作为套期保值工具入账的衍生工具
|
||||||||||||||||||||||||
|
商品
合同 |
信用
合同 |
股权
合同 |
国外
交换 合同 |
利息
费率合同 |
合计
|
|||||||||||||||||||
|
金融衍生工具已实现收益（亏损）净额
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
交易所交易或集中清算
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
互换协议
|
$
|
0
|
|
$
|
0
|
|
$
|
0
|
|
$
|
0
|
|
$
|
(4,863
|
)
|
$
|
(4,863
|
)
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
柜台上
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
远期外币合约
|
$
|
0
|
|
$
|
0
|
|
$
|
0
|
|
$
|
1,491
|
|
$
|
0
|
|
$
|
1,491
|
|
||||||
|
互换协议
|
|
0
|
|
|
2,003
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
(174
|
)
|
|
1,829
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
$
|
0
|
|
$
|
2,003
|
|
$
|
0
|
|
$
|
1,491
|
|
$
|
(174
|
)
|
$
|
3,320
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
$
|
0
|
|
$
|
2,003
|
|
$
|
0
|
|
$
|
1,491
|
|
$
|
(5,037
|
)
|
$
|
(1,543
|
)
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
金融衍生工具未实现升值（折旧）净变动
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
交易所交易或集中清算
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
期货
|
$
|
0
|
|
$
|
0
|
|
$
|
0
|
|
$
|
0
|
|
$
|
(125
|
)
|
$
|
(125
|
)
|
||||||
|
互换协议
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
10,191
|
|
|
10,191
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
$
|
0
|
|
$
|
0
|
|
$
|
0
|
|
$
|
0
|
|
$
|
10,066
|
|
$
|
10,066
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
柜台上
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
远期外币合约
|
$
|
0
|
|
$
|
0
|
|
$
|
0
|
|
$
|
(1,806
|
)
|
$
|
0
|
|
$
|
(1,806
|
)
|
||||||
|
互换协议
|
|
0
|
|
|
32
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
893
|
|
|
925
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
$
|
0
|
|
$
|
32
|
|
$
|
0
|
|
$
|
(1,806
|
)
|
$
|
893
|
|
$
|
(881
|
)
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
$
|
0
|
|
$
|
32
|
|
$
|
0
|
|
$
|
(1,806
|
)
|
$
|
10,959
|
|
$
|
9,185
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
公允价值计量
以下是根据截至2023年12月31日在评估基金资产和
负债：
|
类别和子类别
|
1级
|
2级
|
3级
|
公平
价值在 12/31/2023 |
||||||||||||
|
证券投资，按价值
|
|
|||||||||||||||
|
贷款参与和转让
|
$
|
0
|
|
$
|
132,461
|
|
$
|
43,892
|
|
$
|
176,353
|
|
||||
|
公司债券&票据
|
|
|||||||||||||||
|
银行与金融
|
|
0
|
|
|
71,127
|
|
|
0
|
|
|
71,127
|
|
||||
|
工业
|
|
0
|
|
|
100,593
|
|
|
3,221
|
|
|
103,814
|
|
||||
|
公用事业
|
|
0
|
|
|
10,904
|
|
|
0
|
|
|
10,904
|
|
||||
|
市政债券&票据
|
|
|||||||||||||||
|
波多黎各
|
|
0
|
|
|
18,803
|
|
|
0
|
|
|
18,803
|
|
||||
|
非机构
抵押贷款支持证券
|
|
0
|
|
|
370,511
|
|
|
0
|
|
|
370,511
|
|
||||
|
资产支持证券
|
|
0
|
|
|
196,750
|
|
|
18,296
|
|
|
215,046
|
|
||||
|
主权问题
|
|
0
|
|
|
6,044
|
|
|
0
|
|
|
6,044
|
|
||||
|
普通股
|
|
|||||||||||||||
|
财务
|
|
3,610
|
|
|
0
|
|
|
85
|
|
|
3,695
|
|
||||
|
卫生保健
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
36,864
|
|
|
36,864
|
|
||||
|
工业
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
8,785
|
|
|
8,785
|
|
||||
|
房地产
|
|
205
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
205
|
|
||||
|
公用事业
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
88
|
|
|
88
|
|
||||
|
类别和子类别
|
1级
|
2级
|
3级
|
公平
价值在 12/31/2023 |
||||||||||||
|
优先证券
|
|
|||||||||||||||
|
财务
|
$
|
0
|
|
$
|
814
|
|
$
|
0
|
|
$
|
814
|
|
||||
|
房地产投资信托基金
|
|
|||||||||||||||
|
财务
|
|
3,355
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
3,355
|
|
||||
|
短期工具
|
|
|||||||||||||||
|
美国国债
|
|
0
|
|
|
10,277
|
|
|
0
|
|
|
10,277
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
$
|
7,170
|
|
$
|
918,284
|
|
$
|
111,231
|
|
$
|
1,036,685
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
对附属公司的投资，按价值计算
|
|
|||||||||||||||
|
短期工具
|
|
|||||||||||||||
|
用于现金管理目的的中央资金
|
$
|
91,888
|
|
$
|
0
|
|
$
|
0
|
|
$
|
91,888
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
投资总额
|
$
|
99,058
|
|
$
|
918,284
|
|
$
|
111,231
|
|
$
|
1,128,573
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
66
|
PIMCO封闭式基金
|
|
见随附说明
|
|
|
2023年12月31日
|
（未经审计）
|
|
类别和子类别
|
1级
|
2级
|
3级
|
公平
价值在 12/31/2023 |
||||||||||||
|
金融衍生工具-资产
|
|
|||||||||||||||
|
交易所交易或集中清算
|
$
|
0
|
|
$
|
706
|
|
$
|
0
|
|
$
|
706
|
|
||||
|
柜台上
|
|
0
|
|
|
1,020
|
|
|
0
|
|
|
1,020
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
$
|
0
|
|
$
|
1,726
|
|
$
|
0
|
|
$
|
1,726
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
金融衍生工具-负债
|
|
|||||||||||||||
|
交易所交易或集中清算
|
|
0
|
|
|
(21
|
)
|
|
0
|
|
|
(21
|
)
|
||||
|
类别和子类别
|
1级
|
2级
|
3级
|
公平
价值在 12/31/2023 |
||||||||||||
|
柜台上
|
$
|
0
|
|
$
|
(840
|
)
|
$
|
0
|
|
$
|
(840
|
)
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
$
|
0
|
|
$
|
(861
|
)
|
$
|
0
|
|
$
|
(861
|
)
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
金融衍生工具合计
|
$
|
0
|
|
$
|
865
|
|
$
|
0
|
|
$
|
865
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
总计
|
$
|
99,058
|
|
$
|
919,149
|
|
$
|
111,231
|
|
$
|
1,129,438
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
以下是截至2023年12月31日期间基金使用重大不可观察投入（第3级）进行的公允估值对账：
|
类别和子类别
|
开始
余额 于2023年6月30日 |
净
采购 |
净
销售/ 定居点 |
应计
折扣/ （保费） |
已实现
收益/（亏损） |
净变化
未实现 升值/ （折旧）
(1)
|
转入
3级 |
转出
第3级 |
结局
余额 于2023年12月31日 |
净变化
未实现 升值/ （折旧） 关于投资 举行于 12/31/2023
(1)
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
证券投资，按价值
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
贷款参与和转让
|
$
|
95,228
|
|
$
|
32,165
|
|
$
|
(63,869
|
)
|
$
|
1,624
|
|
$
|
(10,313
|
)
|
$
|
5,513
|
|
$
|
9,727
|
|
$
|
(26,183
|
)
|
$
|
43,892
|
|
$
|
983
|
|
||||||||||
|
公司债券&票据
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
工业
|
|
0
|
|
|
3,221
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
3,221
|
|
|
0
|
|
||||||||||
|
资产支持证券
|
|
22,982
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
(4,686
|
)
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
18,296
|
|
|
(4,686
|
)
|
||||||||||
|
普通股
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财务
|
|
84
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
1
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
85
|
|
|
1
|
|
||||||||||
|
卫生保健
|
|
0
|
|
|
30,032
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
6,832
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
36,864
|
|
|
6,832
|
|
||||||||||
|
工业
|
|
8,692
|
|
|
590
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
(497
|
)
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
8,785
|
|
|
(497
|
)
|
||||||||||
|
公用事业
|
|
0
|
|
|
120
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
(32
|
)
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
88
|
|
|
(32
|
)
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
总计
|
$
|
126,986
|
|
$
|
66,128
|
|
$
|
(63,869
|
)
|
$
|
1,624
|
|
$
|
(10,313
|
)
|
$
|
7,131
|
|
$
|
9,727
|
|
$
|
(26,183
|
)
|
$
|
111,231
|
|
$
|
2,601
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
以下是在公允价值等级第3级分类的资产和负债的公允估值中使用的重大不可观察输入值摘要：
|
类别和子类别
|
结局
余额 于2023年12月31日 |
估值
技术 |
不可观察
输入 |
（%除非另有说明）
|
||||||||||||||
|
投入价值（s）
|
加权
平均 |
|||||||||||||||||
|
证券投资，按价值
|
|
|||||||||||||||||
|
贷款参与和转让
|
$
|
12,758
|
|
可比公司
|
EBITDA倍数
|
X
|
|
14.500
|
|
|
—
|
|
||||||
|
|
31,134
|
|
贴现现金流
|
贴现率
|
|
6.030-26.490
|
|
|
10.916
|
|
||||||||
|
公司债券&票据
|
||||||||||||||||||
|
工业
|
|
3,221
|
|
最近的交易
|
采购价格
|
|
99.000
|
|
|
—
|
|
|||||||
|
资产支持证券
|
|
18,296
|
|
贴现现金流
|
贴现率
|
|
14.800-17.000
|
|
|
15.647
|
|
|||||||
|
普通股
|
||||||||||||||||||
|
财务
|
|
85
|
|
期权定价模型
|
波动性
|
|
60.720
|
|
|
—
|
|
|||||||
|
卫生保健
|
|
36,864
|
|
可比公司
|
EBITDA倍数
|
X
|
|
14.500
|
|
|
—
|
|
||||||
|
工业
|
|
8,785
|
|
贴现现金流
|
贴现率
|
|
17.280
|
|
|
—
|
|
|||||||
|
公用事业
|
|
88
|
|
贴现现金流/可比公司
|
贴现率/营收倍数
|
%/X
|
|
17.250/0.550
|
|
|
—
|
|
||||||
|
|
|
|||||||||||||||||
|
合计
|
$
|
111,231
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||
|
(1)
|
截至2023年12月31日持有的投资的未实现增值/（折旧）净变化与未实现增值/（折旧）净变化之间的任何差异可能是由于期末不再持有或归类为第3级的投资。
|
| 见随附说明 |
|
半年度报告
|
|
| | 2023年12月31日 |
67
|
|
投资综合计划表
|
PIMCO Dynamic Income基金
|
|
（金额以千为单位*，除股票数量、合约、单位和盎司外，如有）
|
校长
金额 （000s） |
市场
价值 （000s） |
|||||||||||
|
证券投资146.2%
|
|
|||||||||||
|
贷款参与和转让29.1%
|
|
|||||||||||
|
Amsurg
|
|
|||||||||||
|
到期待定% 11/03/2026 «
|
$
|
|
15,953
|
|
$
|
|
15,953
|
|
||||
|
待定%到期09/15/2028 «
|
|
107,366
|
|
|
107,366
|
|
||||||
|
AP Core Holdings LLC
|
|
|||||||||||
|
TBD %到期09/01/2027
|
|
2,808
|
|
|
2,749
|
|
||||||
|
Applegreen爱尔兰
|
|
|||||||||||
|
TBD %（EUR003M + 3.500%）到期06/29/2026 «~
|
欧元
|
|
8,804
|
|
|
9,511
|
|
|||||
|
TBD %（SONIA03M + 3.500%）到期06/29/2026 «~
|
英镑
|
|
2,500
|
|
|
3,119
|
|
|||||
|
嘉年华公司。
|
|
|||||||||||
|
TBD %（EUR001M + 3.750%）到期06/30/2025~
|
欧元
|
|
2,427
|
|
|
2,688
|
|
|||||
|
Circor International, Inc.
|
|
|||||||||||
|
待定%到期06/20/2030 «
|
$
|
|
9,234
|
|
|
9,222
|
|
|||||
|
0.500%到期06/20/2029 « μ
|
|
1,066
|
|
|
1,063
|
|
||||||
|
ComExposium
|
|
|||||||||||
|
1.138%（EUR012M + 3.250%）到期03/28/2025~
|
欧元
|
|
7,874
|
|
|
7,536
|
|
|||||
|
4.969%（EUR012M + 4.000%）到期03/28/2026~
|
|
64,126
|
|
|
61,377
|
|
||||||
|
芯织
|
|
|||||||||||
|
1.000%到期06/30/2028 « μ
|
$
|
|
23,500
|
|
|
23,630
|
|
|||||
|
钻石体育集团有限责任公司
|
|
|||||||||||
|
待定%-15.420%到期05/25/2026
|
|
82,816
|
|
|
62,733
|
|
||||||
|
Encina私人信贷有限责任公司
|
|
|||||||||||
|
TBD %-9.241%到期11/30/2025 « μ
|
|
3,506
|
|
|
3,432
|
|
||||||
|
Envalior Finance GmbH
|
|
|||||||||||
|
9.448%（EUR003M + 5.500%）到期03/29/2030~
|
欧元
|
|
16,200
|
|
|
16,428
|
|
|||||
|
到期10.883% 03/29/2030
|
$
|
|
25,111
|
|
|
23,175
|
|
|||||
|
Espai Barca Fondo de Titulizacion
|
|
|||||||||||
|
6.500%到期05/31/2028 «
|
欧元
|
|
24,586
|
|
|
28,296
|
|
|||||
|
Exgen Texas Power LLC
|
|
|||||||||||
|
12.272%到期10/08/2026 «
|
$
|
|
42,002
|
|
|
42,212
|
|
|||||
|
Gateway赌场娱乐有限公司。
|
|
|||||||||||
|
13.548%到期10/15/2027
|
|
48,457
|
|
|
48,495
|
|
||||||
|
13.588%（CDOR03M + 8.000%）到期10/18/2027~
|
加元
|
|
19,256
|
|
|
14,544
|
|
|||||
|
吉布森品牌公司。
|
|
|||||||||||
|
10.664%到期08/11/2028
|
$
|
|
3,332
|
|
|
2,988
|
|
|||||
|
GIP Blue Holding LP
|
|
|||||||||||
|
9.970%到期09/29/2028
|
|
3
|
|
|
3
|
|
||||||
|
iHeartCommunications，Inc。
|
|
|||||||||||
|
8.470%到期05/01/2026
|
|
3,648
|
|
|
3,163
|
|
||||||
|
8.7 20%到期05/01/2026
|
|
12,300
|
|
|
10,607
|
|
||||||
|
因科拉
|
|
|||||||||||
|
TBD %-13.988%到期03/01/2024 «
|
|
50,319
|
|
|
53,390
|
|
||||||
|
Ivanti软件公司。
|
|
|||||||||||
|
9.907%到期12/01/2027
|
|
25,445
|
|
|
24,222
|
|
||||||
|
Lealand Finance Co. BV
|
|
|||||||||||
|
8.470%到期06/28/2024
|
|
385
|
|
|
268
|
|
||||||
|
Lealand Finance Co. BV（6.431%现金和3.000% PIK）
|
|
|||||||||||
|
到期9.431% 06/30/2025（c）
|
|
5,948
|
|
|
2,488
|
|
||||||
|
LifeMiles有限公司。
|
|
|||||||||||
|
10.900%到期08/30/2026
|
|
11,910
|
|
|
11,764
|
|
||||||
|
LifePoint Health, Inc.
|
|
|||||||||||
|
11.168%到期11/16/2028
|
|
34,662
|
|
|
34,623
|
|
||||||
|
Market Bidco Ltd。
|
|
|||||||||||
|
8.752%（EUR003M + 4.750%）到期11/04/2027~
|
欧元
|
|
22,200
|
|
|
23,340
|
|
|||||
|
10.042%（SONA03M + 4.750%）到期11/04/2027~
|
英镑
|
|
22,219
|
|
|
27,487
|
|
|||||
|
Mediaproduccion SL
|
|
|||||||||||
|
11.425%（EUR003M + 7.500%）到期07/26/2027 «~
|
欧元
|
|
29,601
|
|
|
32,678
|
|
|||||
|
MPH收购控股有限责任公司
|
|
|||||||||||
|
9.900%到期09/01/2028
|
$
|
|
9,775
|
|
|
9,451
|
|
|||||
|
南飞航空29 DAC
|
|
|||||||||||
|
7.501%到期06/30/2026
|
|
4,773
|
|
|
4,471
|
|
||||||
|
校长
金额 （000s） |
市场
价值 （000s） |
|||||||||||
|
Naked Juice LLC
|
|
|||||||||||
|
11.448%到期01/24/2030
|
$
|
|
1,300
|
|
$
|
|
1,059
|
|
||||
|
Oi SA
|
|
|||||||||||
|
待定%-14.000%到期09/07/2024 μ
|
|
27,898
|
|
|
27,898
|
|
||||||
|
7.362%（LIBOR03M + 1.750%）到期02/26/2035~
|
|
3,128
|
|
|
156
|
|
||||||
|
海神Bidco SASU
|
|
|||||||||||
|
9.175%（EUR003M + 5.250%）到期09/30/2028~
|
欧元
|
|
51,900
|
|
|
57,367
|
|
|||||
|
Project Anfora Senior
|
|
|||||||||||
|
6.738%（EUR003M + 2.750%）到期06/30/2024 «~（j）
|
|
32,963
|
|
|
35,200
|
|
||||||
|
Project Quasar Pledgco SLU
|
|
|||||||||||
|
7.083%（EUR001M + 3.250%）到期03/15/2026 «~
|
|
15,983
|
|
|
17,096
|
|
||||||
|
Promotora de Informaciones SA
|
|
|||||||||||
|
8.942%（EUR003M + 5.000%）到期06/30/2026 «~
|
|
15,200
|
|
|
16,755
|
|
||||||
|
9.192%（EUR003M + 5.220%）到期12/31/2026~
|
|
110,716
|
|
|
116,572
|
|
||||||
|
Promotora de Informaciones SA（6.942%现金和5.000% PIK）
|
|
|||||||||||
|
11.942%（EUR003M + 5.305%）到期06/30/2027~（c）
|
|
11,151
|
|
|
11,366
|
|
||||||
|
PUG有限责任公司
|
|
|||||||||||
|
到期9.720% 02/12/2027
|
$
|
|
1,466
|
|
|
1,459
|
|
|||||
|
量子Bidco有限公司。
|
|
|||||||||||
|
10.965%（SONIA03M + 5.500%）到期0 1/31/2028 «~
|
英镑
|
|
16,500
|
|
|
19,770
|
|
|||||
|
辐射控股有限责任公司
|
|
|||||||||||
|
8.7 20%到期09/25/2026
|
$
|
|
20,303
|
|
|
16,353
|
|
|||||
|
科特迪瓦共和国
|
|
|||||||||||
|
9.055%（EUR006M + 5.000%）到期03/19/2027 «~
|
欧元
|
|
700
|
|
|
746
|
|
|||||
|
Rising Tide Holdings，Inc。
|
|
|||||||||||
|
14.356%到期06/01/2026 «
|
$
|
|
158
|
|
|
152
|
|
|||||
|
软银愿景基金
|
|
|||||||||||
|
5.000%到期12/21/2025 «
|
|
27,587
|
|
|
26,347
|
|
||||||
|
Steenbok Lux Finco 1 SARL
|
|
|||||||||||
|
10.000%（EUR006M + 10.000%）到期06/30/2026~
|
欧元
|
|
278
|
|
|
312
|
|
|||||
|
Steenbok Lux Finco 2 SARL
|
|
|||||||||||
|
10.000%到期06/30/2026
|
|
183,296
|
|
|
73,651
|
|
||||||
|
10.000%（EUR006M + 10.000%）到期06/30/2026~
|
|
186
|
|
|
208
|
|
||||||
|
追日者
|
|
|||||||||||
|
TBD %-5.500%到期10/31/2028 «
|
$
|
|
25,100
|
|
|
24,025
|
|
|||||
|
手术中心控股公司。
|
|
|||||||||||
|
8.856%到期12/19/2030
|
|
958
|
|
|
963
|
|
||||||
|
Syniverse控股
|
|
|||||||||||
|
12.348%到期05/13/2027
|
|
112,193
|
|
|
99,220
|
|
||||||
|
Telemar Norte Leste SA
|
|
|||||||||||
|
1.750%（LIBOR06M + 1.750%）到期02/26/2035~
|
|
41,251
|
|
|
2,062
|
|
||||||
|
1.750%到期02/26/2035
|
|
38,115
|
|
|
1,906
|
|
||||||
|
美国肾脏护理公司。
|
|
|||||||||||
|
10.470%到期06/20/2028
|
|
101,935
|
|
|
77,726
|
|
||||||
|
Veritas U.S.，Inc。
|
|
|||||||||||
|
10.470%到期09/01/2025
|
|
12,859
|
|
|
10,729
|
|
||||||
|
威斯特摩兰矿业控股有限责任公司
|
|
|||||||||||
|
8.000%到期03/15/2029
|
|
9,275
|
|
|
6,863
|
|
||||||
|
Windstream服务有限责任公司
|
|
|||||||||||
|
到期9.448% 02/23/2027
|
|
46,280
|
|
|
45,817
|
|
||||||
|
11.706%到期09/21/2027
|
|
14,089
|
|
|
13,367
|
|
||||||
|
|
|
|||||||||||
|
贷款参与和转让总额（费用1502759美元）
|
|
1,429,617
|
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||||
|
公司债券&票据29.0%
|
|
|||||||||||
|
银行与金融9.0%
|
|
|||||||||||
|
阿德勒融资SARL（12.500% PIK）
|
|
|||||||||||
|
12.500%到期06/30/2025（c）（l）
|
欧元
|
|
27,533
|
|
|
32,090
|
|
|||||
|
校长
金额 （000s） |
市场
价值 （000s） |
|||||||||||
|
ADLER房地产公司
|
|
|||||||||||
|
3.000%到期04/27/2026（l）
|
欧元
|
|
10,700
|
|
$
|
|
9,004
|
|
||||
|
Agps Bondco PLC
|
|
|||||||||||
|
4.250%到期07/31/2025
|
|
600
|
|
|
470
|
|
||||||
|
4.625%到期0 1/14/2026（l）
|
|
23,400
|
|
|
9,138
|
|
||||||
|
5.000%到期04/27/2027（l）
|
|
14,600
|
|
|
5,432
|
|
||||||
|
5.000%到期0 1/14/2029（l）
|
|
400
|
|
|
146
|
|
||||||
|
5.500%到期11/13/2026（l）
|
|
2,700
|
|
|
1,050
|
|
||||||
|
6.000%到期08/05/2025（l）
|
|
11,900
|
|
|
4,854
|
|
||||||
|
Ambac Assurance Corp。
|
|
|||||||||||
|
5.100%到期12/31/2099（i）
|
$
|
|
185
|
|
|
242
|
|
|||||
|
Armor Holdco，Inc。
|
|
|||||||||||
|
8.500%到期11/15/2029（l）
|
|
5,100
|
|
|
4,631
|
|
||||||
|
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA
|
|
|||||||||||
|
1.875%到期01/09/2026（l）
|
欧元
|
|
15,432
|
|
|
16,204
|
|
|||||
|
2.625%到期04/28/2025（l）
|
|
17,530
|
|
|
18,892
|
|
||||||
|
7.708%到期0 1/18/2028 •（l）
|
|
33,989
|
|
|
37,618
|
|
||||||
|
8.000%到期01/22/2030 •（l）
|
|
8,451
|
|
|
9,411
|
|
||||||
|
8.500%到期09/10/2030 •（l）
|
|
4,762
|
|
|
5,299
|
|
||||||
|
10.500%到期07/23/2029（l）
|
|
23,185
|
|
|
28,173
|
|
||||||
|
Banco de Credito del Peru SA
|
|
|||||||||||
|
4.650%到期09/17/2024
|
笔会
|
|
6,500
|
|
|
1,707
|
|
|||||
|
BOI Finance BV
|
|
|||||||||||
|
7.500%到期02/16/2027（l）
|
欧元
|
|
10,000
|
|
|
10,176
|
|
|||||
|
Brandywine Operating Partnership LP
|
|
|||||||||||
|
7.800%到期03/15/2028
|
$
|
|
100
|
|
|
101
|
|
|||||
|
旭辉控股集团有限公司。
|
|
|||||||||||
|
4.375%到期04/12/2027 ^（d）
|
|
400
|
|
|
24
|
|
||||||
|
4.450%到期08/17/2026 ^（d）
|
|
300
|
|
|
21
|
|
||||||
|
5.250%到期05/13/2026 ^（d）
|
|
200
|
|
|
12
|
|
||||||
|
克拉沃再保险有限公司。
|
|
|||||||||||
|
22.582%
（T-Bill
1MO + 9.250%）到期07/08/2028~
|
|
7,059
|
|
|
5,647
|
|
||||||
|
Corestate Capital Holding SA（8.000%现金或9.000% PIK）
|
|
|||||||||||
|
8.000%到期12/31/2026 ^（c）（d）
|
欧元
|
|
281
|
|
|
162
|
|
|||||
|
Corestate Capital Holding SA（Cash 10.000% or 11.000% PIK）
|
|
|||||||||||
|
10.000%到期12/31/2026 «（c）
|
|
400
|
|
|
442
|
|
||||||
|
海盗船国际有限公司。
|
|
|||||||||||
|
8.802%到期01/28/2027 •
|
|
4,900
|
|
|
5,409
|
|
||||||
|
9.152%到期01/28/2029 •
|
|
2,100
|
|
|
2,318
|
|
||||||
|
Cosaint Re Pte. Ltd。
|
|
|||||||||||
|
15.172%
（T-Bill
1MO + 9.250%）到期04/03/2028~
|
$
|
|
600
|
|
|
599
|
|
|||||
|
碧桂园控股有限公司。
|
|
|||||||||||
|
2.700%到期07/12/2026 ^（d）
|
|
200
|
|
|
15
|
|
||||||
|
3.125%到期10/22/2025 ^（d）
|
|
1,200
|
|
|
105
|
|
||||||
|
3.875%到期10/22/2030 ^（d）（l）
|
|
800
|
|
|
63
|
|
||||||
|
4.800%到期08/06/2030 ^（d）
|
|
200
|
|
|
17
|
|
||||||
|
6.150%到期09/17/2025 ^（d）
|
|
1,000
|
|
|
84
|
|
||||||
|
8.000%到期0 1/27/2024 ^（d）
|
|
200
|
|
|
16
|
|
||||||
|
瑞士信贷 AG AT1索赔
|
|
5,060
|
|
|
607
|
|
||||||
|
东巷再保险有限公司。
|
|
|||||||||||
|
14.582%到期03/31/2026
|
|
1,100
|
|
|
1,105
|
|
||||||
|
EPR Properties
|
|
|||||||||||
|
4.950%到期04/15/2028
|
|
100
|
|
|
95
|
|
||||||
|
费尔法克斯印度控股公司。
|
|
|||||||||||
|
5.000%到期02/26/2028（l）
|
|
12,350
|
|
|
11,177
|
|
||||||
|
FloodSmart再保险有限公司。
|
|
|||||||||||
|
18.912%
（T-Bill
3MO + 13.000%）到期03/01/2024~
|
|
6,084
|
|
|
6,090
|
|
||||||
|
22.662%
（T-Bill
3MO + 16.750%）到期03/01/2024~
|
|
1,737
|
|
|
1,631
|
|
||||||
|
哈德森太平洋地产 LP
|
|
|||||||||||
|
3.950%到期11/01/2027
|
|
200
|
|
|
168
|
|
||||||
|
5.9 50%到期02/15/2028
|
|
200
|
|
|
177
|
|
||||||
|
Intesa SanPaolo水疗中心
|
|
|||||||||||
|
7.800%到期11/28/2053
|
|
2,800
|
|
|
3,077
|
|
||||||
|
杰斐逊资本控股有限责任公司
|
|
|||||||||||
|
6.000%到期08/15/2026（l）
|
|
9,948
|
|
|
9,530
|
|
||||||
|
肯尼迪威尔逊欧洲房地产有限公司。
|
|
|||||||||||
|
3.250%到期11/12/2025（l）
|
欧元
|
|
3,900
|
|
|
3,913
|
|
|||||
|
吉劳埃地产 LP
|
|
|||||||||||
|
2.650%到期11/15/2033
|
$
|
|
100
|
|
|
76
|
|
|||||
|
68
|
PIMCO封闭式基金
|
见随附说明 |
|
2023年12月31日
|
（未经审计）
|
|
校长
金额 （000s） |
市场
价值 （000s） |
|||||||||||
|
Long Walk再保险有限公司。
|
|
|||||||||||
|
9.750%到期0 1/30/2031
|
$
|
|
5,800
|
|
$
|
|
5,802
|
|
||||
|
自然海岸再保险有限公司。
|
|
|||||||||||
|
10.000%到期12/07/2030
|
|
824
|
|
|
824
|
|
||||||
|
优先期限证券有限公司。
|
|
|||||||||||
|
6.026%（US0003M + 0.380%）到期09/23/2035~
|
|
34
|
|
|
34
|
|
||||||
|
桑德斯再保险有限公司。
|
|
|||||||||||
|
17.092%
（T-Bill
3MO + 11.750%）到期04/09/2029~
|
|
11,610
|
|
|
9,145
|
|
||||||
|
Seazen集团有限公司。
|
|
|||||||||||
|
4.450%到期07/13/2025
|
|
200
|
|
|
59
|
|
||||||
|
6.000%到期08/12/2024
|
|
200
|
|
|
112
|
|
||||||
|
融创中国控股有限公司（5.000%现金或6.000% PIK）
|
|
|||||||||||
|
5.000%到期09/30/2026（c）
|
|
22
|
|
|
2
|
|
||||||
|
融创中国控股有限公司（5.250%现金或6.250% PIK）
|
|
|||||||||||
|
5.250%到期09/30/2027（c）
|
|
22
|
|
|
2
|
|
||||||
|
融创中国控股有限公司（5.500%现金或6.500% PIK）
|
|
|||||||||||
|
5.500%到期09/30/2027（c）
|
|
44
|
|
|
3
|
|
||||||
|
融创中国控股有限公司（5.750%现金或6.750% PIK）
|
|
|||||||||||
|
5.750%到期09/30/2028（c）
|
|
65
|
|
|
3
|
|
||||||
|
融创中国控股有限公司（6.000%现金或7.000% PIK）
|
|
|||||||||||
|
6.000%到期09/30/2029（c）
|
|
65
|
|
|
4
|
|
||||||
|
融创中国控股有限公司（6.250%现金或7.250% PIK）
|
|
|||||||||||
|
6.250%到期09/30/2030（c）
|
|
31
|
|
|
1
|
|
||||||
|
硅谷银行
|
|
|||||||||||
|
1.800%到期02/02/2031 ^（d）
|
|
9,346
|
|
|
6,206
|
|
||||||
|
2.100%到期05/15/2028 ^（d）
|
|
1,200
|
|
|
790
|
|
||||||
|
到期3.125% 06/05/2030 ^（d）
|
|
1,600
|
|
|
1,052
|
|
||||||
|
到期3.500% 01/29/2025 ^（d）
|
|
700
|
|
|
461
|
|
||||||
|
4.345%到期04/29/2028 ^（d）
|
|
3,916
|
|
|
2,597
|
|
||||||
|
4.570%到期04/29/2033 ^（d）
|
|
12,400
|
|
|
8,199
|
|
||||||
|
Toll Road Investors Partnership LP
|
|
|||||||||||
|
到期0.000% 02/15/2043（g）（l）
|
|
31,012
|
|
|
8,428
|
|
||||||
|
Uniti Group LP
|
|
|||||||||||
|
6.000%到期0 1/15/2030（l）
|
|
57,451
|
|
|
40,209
|
|
||||||
|
6.500%到期02/15/2029（l）
|
|
9,015
|
|
|
6,515
|
|
||||||
|
10.500%到期02/15/2028（l）
|
|
25,502
|
|
|
25,876
|
|
||||||
|
Ursa再保险有限公司。
|
|
|||||||||||
|
14.582%到期12/07/2026
|
|
6,800
|
|
|
6,768
|
|
||||||
|
Veraison再保险有限公司。
|
|
|||||||||||
|
17.332%
（T-Bill
1MO + 12.000%）到期03/10/2031~
|
|
4,600
|
|
|
4,850
|
|
||||||
|
航海家航空控股有限责任公司
|
|
|||||||||||
|
8.500%到期05/09/2026 ^ «（d）
|
|
122,450
|
|
|
66,582
|
|
||||||
|
|
|
|||||||||||
|
|
441,742
|
|
||||||||||
|
|
|
|||||||||||
|
工业18.9%
|
|
|||||||||||
|
Altice融资公司
|
|
|||||||||||
|
5.750%到期08/15/2029（l）
|
|
4,330
|
|
|
3,848
|
|
||||||
|
Carvana Co.（12.000% PIK）
|
|
|||||||||||
|
12.000%到期12/01/2028（c）
|
|
5,017
|
|
|
4,061
|
|
||||||
|
Carvana Co.（13.000% PIK）
|
|
|||||||||||
|
13.000%到期06/01/2030（c）
|
|
46,165
|
|
|
36,863
|
|
||||||
|
Carvana Co.（14.000% PIK）
|
|
|||||||||||
|
14.000%到期06/01/2031（c）
|
|
45,658
|
|
|
36,896
|
|
||||||
|
CGG SA
|
|
|||||||||||
|
7.750%到期04/01/2027（l）
|
欧元
|
|
38,535
|
|
|
39,371
|
|
|||||
|
8.750%到期04/01/2027（l）
|
$
|
|
56,461
|
|
|
51,486
|
|
|||||
|
Constellation Oil Services Holding SA（3.000%现金或4.000% PIK）
|
|
|||||||||||
|
3.000%到期12/31/2026（c）
|
|
232
|
|
|
169
|
|
||||||
|
CVS传递信托
|
|
|||||||||||
|
7.507%到期0 1/10/2032（l）
|
|
1,636
|
|
|
1,721
|
|
||||||
|
校长
金额 （000s） |
市场
价值 （000s） |
|||||||||||
|
DirectTV融资有限责任公司
|
|
|||||||||||
|
5.875%到期08/15/2027
|
$
|
|
11,600
|
|
$
|
|
10,909
|
|
||||
|
DISH DBS公司。
|
|
|||||||||||
|
5.250%到期12/01/2026（l）
|
|
17,440
|
|
|
14,974
|
|
||||||
|
5.750%到期12/01/2028（l）
|
|
25,200
|
|
|
20,147
|
|
||||||
|
DISH网络公司。
|
|
|||||||||||
|
11.750%到期11/15/2027（l）
|
|
9,200
|
|
|
9,611
|
|
||||||
|
Exela Intermediate LLC（11.500% PIK）
|
|
|||||||||||
|
11.500%到期04/15/2026（c）
|
|
590
|
|
|
106
|
|
||||||
|
Gazprom PJSC via Gaz Capital SA
|
|
|||||||||||
|
7.288%到期08/16/2037
|
|
300
|
|
|
242
|
|
||||||
|
8.625%到期04/28/2034
|
|
1,081
|
|
|
986
|
|
||||||
|
GN Bondco LLC
|
|
|||||||||||
|
9.500%到期10/15/2031
|
|
3,700
|
|
|
3,617
|
|
||||||
|
Intelsat Jackson Holdings SA
|
|
|||||||||||
|
6.500%到期03/15/2030（l）
|
|
129,139
|
|
|
123,341
|
|
||||||
|
Inter Media & Communication SpA
|
|
|||||||||||
|
6.750%到期02/09/2027（l）
|
欧元
|
|
10,250
|
|
|
10,937
|
|
|||||
|
6.750%到期02/09/2027
|
|
4,600
|
|
|
4,908
|
|
||||||
|
Iris Holdings，Inc.（8.750%现金或9.500% PIK）
|
|
|||||||||||
|
8.750%到期02/15/2026（c）（l）
|
$
|
|
1,900
|
|
|
1,615
|
|
|||||
|
Legacy LifePoint Health LLC
|
|
|||||||||||
|
到期4.375% 02/15/2027（l）
|
|
2,920
|
|
|
2,699
|
|
||||||
|
LifePoint Health，公司。
|
|
|||||||||||
|
9.875%到期08/15/2030
|
|
7,956
|
|
|
8,050
|
|
||||||
|
11.000%到期10/15/2030
|
|
26,239
|
|
|
27,666
|
|
||||||
|
市场Bidco Finco PLC
|
|
|||||||||||
|
4.750%到期11/04/2027
|
欧元
|
|
6,600
|
|
|
6,553
|
|
|||||
|
Newfold Digital Holdings Group，Inc。
|
|
|||||||||||
|
6.000%到期02/15/2029（l）
|
$
|
|
15,996
|
|
|
12,101
|
|
|||||
|
11.750%到期10/15/2028
|
|
7,330
|
|
|
7,891
|
|
||||||
|
奥德布雷希特石油天然气金融有限公司。
|
|
|||||||||||
|
0.000%到期01/29/2024（g）（i）
|
|
5,220
|
|
|
179
|
|
||||||
|
奥林巴斯水务美国控股公司。
|
|
|||||||||||
|
5.375%到期10/01/2029（l）
|
欧元
|
|
2,200
|
|
|
2,085
|
|
|||||
|
墨西哥石油公司
|
|
|||||||||||
|
6.700%到期02/16/2032（l）
|
$
|
|
14,345
|
|
|
11,920
|
|
|||||
|
6.840%到期01/23/2030（l）
|
|
6,700
|
|
|
5,816
|
|
||||||
|
8.750%到期06/02/2029（l）
|
|
11,420
|
|
|
11,110
|
|
||||||
|
ProFrac控股有限责任公司
|
|
|||||||||||
|
12.581%到期01/23/2029 «
|
|
24,849
|
|
|
24,601
|
|
||||||
|
Prosus NV
|
|
|||||||||||
|
2.031%到期08/03/2032
|
欧元
|
|
500
|
|
|
423
|
|
|||||
|
2.778%到期0 1/19/2034
|
|
900
|
|
|
777
|
|
||||||
|
俄罗斯铁路通过RZD Capital PLC
|
|
|||||||||||
|
7.487%到期03/25/2031 ^（d）
|
英镑
|
|
200
|
|
|
166
|
|
|||||
|
时代广场酒店信托
|
|
|||||||||||
|
8.528%到期08/01/2026
|
$
|
|
1,657
|
|
|
1,654
|
|
|||||
|
黄玉太阳能农场有限责任公司
|
|
|||||||||||
|
4.875%到期09/30/2039（l）
|
|
15,110
|
|
|
13,954
|
|
||||||
|
5.750%到期09/30/2039（l）
|
|
68,484
|
|
|
68,186
|
|
||||||
|
美国肾脏护理公司。
|
|
|||||||||||
|
10.625%到期06/28/2028（l）
|
|
12,881
|
|
|
9,886
|
|
||||||
|
淡水河谷公司
|
|
|||||||||||
|
0.000%到期12/29/2049~（i）
|
巴西雷亚尔
|
|
830,470
|
|
|
60,441
|
|
|||||
|
Venture Global LNG，Inc。
|
|
|||||||||||
|
8.125%到期06/01/2028
|
$
|
|
200
|
|
|
202
|
|
|||||
|
8.375%到期06/01/2031（l）
|
|
1,000
|
|
|
1,001
|
|
||||||
|
9.500%到期02/01/2029
|
|
5,300
|
|
|
5,612
|
|
||||||
|
Veritas U.S.，Inc。
|
|
|||||||||||
|
7.500%到期09/01/2025（l）
|
|
27,985
|
|
|
23,125
|
|
||||||
|
韦斯科航空控股公司。
|
|
|||||||||||
|
10.500%到期2026年11月15日^（d）
|
|
2,377
|
|
|
2,163
|
|
||||||
|
韦斯科航空控股公司.（7.500%现金和3.000% PIK）
|
|
|||||||||||
|
10.500%到期11/15/2026 ^（c）（d）
|
|
202,913
|
|
|
184,651
|
|
||||||
|
Windstream Escrow LLC
|
|
|||||||||||
|
7.750%到期08/15/2028（l）
|
|
64,273
|
|
|
56,362
|
|
||||||
|
Yellowstone Energy LP
|
|
|||||||||||
|
5.750%到期12/31/2026 «
|
|
1,618
|
|
|
1,613
|
|
||||||
|
|
|
|||||||||||
|
|
926,695
|
|
||||||||||
|
|
|
|||||||||||
|
校长
金额 （000s） |
市场
价值 （000s） |
|||||||||||
|
公用事业1.1%
|
|
|||||||||||
|
Foresea Holding SA
|
|
|||||||||||
|
7.500%到期06/15/2030
|
$
|
|
2,721
|
|
$
|
|
2,522
|
|
||||
|
Gazprom PJSC via GazFinance PLC
|
|
|||||||||||
|
3.000%到期06/29/2027
|
|
200
|
|
|
135
|
|
||||||
|
NGD控股有限公司
|
|
|||||||||||
|
6.750%到期12/31/2026（l）
|
|
6,185
|
|
|
4,399
|
|
||||||
|
Oi SA
|
|
|||||||||||
|
10.000%到期07/27/2025 ^（d）
|
|
139,217
|
|
|
6,961
|
|
||||||
|
秘鲁LNG SRL
|
|
|||||||||||
|
5.375%到期03/22/2030（l）
|
|
42,051
|
|
|
34,835
|
|
||||||
|
Tierra Mojada卢森堡SARL
|
|
|||||||||||
|
5.750%到期12/01/2040（l）
|
|
8,181
|
|
|
7,391
|
|
||||||
|
|
|
|||||||||||
|
|
56,243
|
|
||||||||||
|
|
|
|||||||||||
|
公司债券和票据总额（成本1,645，160美元）
|
|
1,424,680
|
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||||
|
可转换债券&票据0.6%
|
|
|||||||||||
|
银行与金融0.2%
|
|
|||||||||||
|
Corestate Capital Holding SA（8.000%现金或9.000% PIK）
|
|
|||||||||||
|
8.000%到期12/31/2026 ^（c）（d）
|
欧元
|
|
2,219
|
|
|
1,283
|
|
|||||
|
PennyMac公司。
|
|
|||||||||||
|
5.500%到期03/15/2026（l）
|
$
|
|
7,700
|
|
|
7,132
|
|
|||||
|
融创中国控股有限公司（1.000% PIK）
|
|
|||||||||||
|
1.000%到期09/30/2032（c）
|
|
66
|
|
|
5
|
|
||||||
|
|
|
|||||||||||
|
|
8,420
|
|
||||||||||
|
|
|
|||||||||||
|
工业0.4%
|
|
|||||||||||
|
Multiplan Corp.（6.000%现金或7.000% PIK）
|
|
|||||||||||
|
6.000%到期10/15/2027（c）（l）
|
|
33,700
|
|
|
22,377
|
|
||||||
|
|
|
|||||||||||
|
可转换债券和票据总额（成本43,464美元）
|
|
30,797
|
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||||
|
市政债券&票据2.1%
|
|
|||||||||||
|
密歇根州0.1%
|
|
|||||||||||
|
密歇根州烟草结算金融管理局收入债券，2008年系列
|
|
|||||||||||
|
到期0.000% 06/01/2046（g）
|
|
23,000
|
|
|
2,949
|
|
||||||
|
|
|
|||||||||||
|
波多黎各1.4%
|
|
|||||||||||
|
波多黎各联邦债券，2022年系列
|
|
|||||||||||
|
0.000%到期11/01/2043
|
|
35,820
|
|
|
19,566
|
|
||||||
|
0.000%到期11/01/2051
|
|
96,335
|
|
|
51,269
|
|
||||||
|
|
|
|||||||||||
|
|
70,835
|
|
||||||||||
|
|
|
|||||||||||
|
西弗吉尼亚州0.6%
|
|
|||||||||||
|
烟草结算金融管理局，西弗吉尼亚州收入债券，2007年系列
|
|
|||||||||||
|
到期0.000% 06/01/2047（g）
|
|
355,485
|
|
|
31,501
|
|
||||||
|
|
|
|||||||||||
|
市政债券和票据总额（成本105,195美元）
|
|
105,285
|
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||||
|
美国政府机构1.5%
|
|
|||||||||||
|
房利美
|
|
|||||||||||
|
到期0.000% 10/25/2042 •（l）
|
|
1,015
|
|
|
804
|
|
||||||
|
0.000%到期10/25/2060~（a）（l）
|
|
19,438
|
|
|
1,772
|
|
||||||
|
0.108%到期01/25/2041 •（l）
|
|
3,143
|
|
|
3,025
|
|
||||||
|
到期0.468% 07/25/2041 •（a）（l）
|
|
1,752
|
|
|
143
|
|
||||||
|
0.548%到期08/25/2038 •（a）
|
|
364
|
|
|
23
|
|
||||||
|
0.598%到期08/25/2049 •（a）
|
|
161
|
|
|
18
|
|
||||||
|
到期0.598% 07/25/2059 •（a）（l）
|
|
6,375
|
|
|
836
|
|
||||||
|
到期0.618% 10/25/2040 •（a）（l）
|
|
1,818
|
|
|
89
|
|
||||||
|
0.698%到期02/25/2043 •（a）（l）
|
|
1,470
|
|
|
152
|
|
||||||
|
0.898%到期12/25/2037 •（a）
|
|
33
|
|
|
2
|
|
||||||
|
1.036%到期08/25/2043~（a）
|
|
19,178
|
|
|
648
|
|
||||||
|
1.068%到期09/25/2037~（a）（l）
|
|
281
|
|
|
18
|
|
||||||
|
到期1.148% 03/25/2040 •（a）（l）
|
|
1,352
|
|
|
63
|
|
||||||
| 见随附说明 |
|
半年度报告
|
|
| | 2023年12月31日 |
69
|
|
投资综合计划表
|
PIMCO Dynamic Income基金
|
（续）
|
|
校长
金额 （000s） |
市场
价值 （000s） |
|||||||||||
|
1.188%到期12/25/2036~（a）（l）
|
$
|
|
1,254
|
|
$
|
|
122
|
|
||||
|
1.198%到期11/25/2036 •（a）
|
|
38
|
|
|
2
|
|
||||||
|
到期1.268% 06/25/2037 •（a）
|
|
148
|
|
|
10
|
|
||||||
|
1.528%到期03/25/2038 •（a）（l）
|
|
702
|
|
|
78
|
|
||||||
|
1.548%到期02/25/2038 •（a）（l）
|
|
433
|
|
|
49
|
|
||||||
|
3.000%到期01/25/2042（a）（l）
|
|
105
|
|
|
4
|
|
||||||
|
3.500%到期08/25/2032-
06/25/2050（a）（l） |
|
16,825
|
|
|
3,041
|
|
||||||
|
4.000%到期06/25/2050（a）（l）
|
|
9,604
|
|
|
1,787
|
|
||||||
|
4.500%到期04/25/2042（a）（l）
|
|
574
|
|
|
70
|
|
||||||
|
5.000%到期01/25/2048（a）（l）
|
|
4,121
|
|
|
877
|
|
||||||
|
房地美
|
|
|||||||||||
|
到期0.000% 09/15/2041~（l）
|
|
602
|
|
|
547
|
|
||||||
|
到期0.000% 11/15/2048 •（a）（l）
|
|
34,149
|
|
|
1,389
|
|
||||||
|
到期0.497% 04/15/2039 •（a）（l）
|
|
1,097
|
|
|
125
|
|
||||||
|
到期0.648% 06/25/2050 •（a）（l）
|
|
1,012
|
|
|
122
|
|
||||||
|
到期0.697% 0 1/15/2047 •（a）
|
|
250
|
|
|
34
|
|
||||||
|
到期0.698% 05/25/2050 •（a）（l）
|
|
7,169
|
|
|
991
|
|
||||||
|
0.700%到期11/25/2055~（a）（l）
|
|
260,174
|
|
|
15,555
|
|
||||||
|
0.747%到期09/15/2042~（a）（l）
|
|
485
|
|
|
34
|
|
||||||
|
0.847%到期05/15/2037 •（a）（l）
|
|
789
|
|
|
69
|
|
||||||
|
到期0.957% 05/15/2037 •（a）
|
|
51
|
|
|
5
|
|
||||||
|
到期0.963% 01/25/2051 •（a）（l）
|
|
9,585
|
|
|
1,367
|
|
||||||
|
1.017%到期07/15/2036 •（a）（l）
|
|
977
|
|
|
92
|
|
||||||
|
到期1.127% 09/15/2036 •（a）（l）
|
|
328
|
|
|
32
|
|
||||||
|
1.147%到期05/15/2041 •（a）（l）
|
|
608
|
|
|
62
|
|
||||||
|
1.247%到期04/15/2036~（a）（l）
|
|
193
|
|
|
13
|
|
||||||
|
2.0 10%到期11/25/2045~（a）（l）
|
|
75,137
|
|
|
5,206
|
|
||||||
|
2.327%到期09/15/2036 •（a）（l）
|
|
533
|
|
|
70
|
|
||||||
|
3.000%到期06/25/2050（a）（l）
|
|
11,109
|
|
|
2,063
|
|
||||||
|
到期3.500% 07/25/2050（a）（l）
|
|
23,331
|
|
|
4,437
|
|
||||||
|
4.000%到期03/15/2027（a）
|
|
77
|
|
|
3
|
|
||||||
|
4.000%到期07/25/2050（a）（l）
|
|
18,283
|
|
|
4,033
|
|
||||||
|
5.000%到期05/25/2048（a）（l）
|
|
6,398
|
|
|
1,050
|
|
||||||
|
10.602%到期10/25/2029 •（l）
|
|
8,600
|
|
|
9,405
|
|
||||||
|
到期14.452% 03/25/2029 •（l）
|
|
6,832
|
|
|
7,474
|
|
||||||
|
15.952%到期10/25/2028 •（l）
|
|
1,478
|
|
|
1,659
|
|
||||||
|
金妮·梅
|
|
|||||||||||
|
0.628%到期12/20/2048 •（a）（l）
|
|
2,804
|
|
|
270
|
|
||||||
|
0.648%到期08/20/2042~（a）（l）
|
|
1,373
|
|
|
154
|
|
||||||
|
到期0.778% 12/20/2040 •（a）（l）
|
|
951
|
|
|
47
|
|
||||||
|
2.500%到期09/20/2036（a）（l）
|
|
44,264
|
|
|
3,700
|
|
||||||
|
到期3.500% 06/20/2042（a）（l）
|
|
185
|
|
|
27
|
|
||||||
|
|
|
|||||||||||
|
美国政府机构总数（费用82861美元）
|
|
73,668
|
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||||
|
非机构
抵押贷款支持证券44.4%
|
|
|||||||||||
|
225 Liberty Street Trust
|
|
|||||||||||
|
4.649%到期02/10/2036~（l）
|
|
7,541
|
|
|
5,554
|
|
||||||
|
公园大道245号信托
|
|
|||||||||||
|
到期3.657% 06/05/2037~
|
|
2,500
|
|
|
2,145
|
|
||||||
|
到期3.657% 06/05/2037~（l）
|
|
14,261
|
|
|
11,480
|
|
||||||
|
公园大道280号按揭信托
|
|
|||||||||||
|
7.194%到期09/15/2034~（l）
|
|
12,600
|
|
|
11,526
|
|
||||||
|
8.485%到期09/15/2034 •（l）
|
|
2,500
|
|
|
2,234
|
|
||||||
|
可调利率按揭信托
|
|
|||||||||||
|
5.206%到期03/25/2037~（l）
|
|
1,323
|
|
|
1,174
|
|
||||||
|
5.399%到期03/25/2036~（l）
|
|
1,932
|
|
|
996
|
|
||||||
|
5.7 30%到期03/25/2036~（l）
|
|
3,140
|
|
|
1,853
|
|
||||||
|
5.7 70%到期03/25/2037~（l）
|
|
687
|
|
|
753
|
|
||||||
|
6.263%到期11/25/2037~（l）
|
|
832
|
|
|
538
|
|
||||||
|
美国住房抵押资产信托
|
|
|||||||||||
|
6.0 10%到期11/25/2035 •
|
|
384
|
|
|
356
|
|
||||||
|
到期6.050% 08/25/2037 •（l）
|
|
7,221
|
|
|
6,390
|
|
||||||
|
美国住房抵押贷款投资信托基金
|
|
|||||||||||
|
到期6.0 10% 03/25/2037 •
|
|
2,519
|
|
|
903
|
|
||||||
|
到期6.070% 09/25/2045 •（l）
|
|
2,484
|
|
|
2,171
|
|
||||||
|
6.370%到期02/25/2044~（l）
|
|
8,193
|
|
|
7,522
|
|
||||||
|
6.600%到期01/25/2037丨
|
|
4,653
|
|
|
722
|
|
||||||
|
无烟煤有限公司。
|
|
|||||||||||
|
5.678%到期06/20/2041
|
|
2,021
|
|
|
0
|
|
||||||
|
ASG再证券化信托
|
|
|||||||||||
|
3.270%到期01/28/2037~（l）
|
|
8,255
|
|
|
6,799
|
|
||||||
|
6.000%到期06/28/2037~（l）
|
|
24,869
|
|
|
12,315
|
|
||||||
|
阿什福德酒店管理信托
|
|
|||||||||||
|
到期6.934% 04/15/2035~（l）
|
|
10,360
|
|
|
10,135
|
|
||||||
|
8.634%到期04/15/2035 •（l）
|
|
10,939
|
|
|
10,489
|
|
||||||
|
校长
金额 （000s） |
市场
价值 （000s） |
|||||||||||
|
中庭酒店投资组合信托
|
|
|||||||||||
|
7.309%到期12/15/2036~（l）
|
$
|
|
1,840
|
|
$
|
|
1,668
|
|
||||
|
7.609%到期12/15/2036 •（l）
|
|
8,800
|
|
|
7,665
|
|
||||||
|
到期7.959% 06/15/2035 •（l）
|
|
5,451
|
|
|
5,227
|
|
||||||
|
奥斯汀费尔蒙特酒店信托
|
|
|||||||||||
|
8.209%到期09/15/2032 •（l）
|
|
5,000
|
|
|
4,839
|
|
||||||
|
雅芳金融
|
|
|||||||||||
|
0.000%到期12/28/2049（b）（g）
|
英镑
|
|
6,403
|
|
|
5,799
|
|
|||||
|
0.000%到期12/28/2049（b）（g）
|
|
5,085
|
|
|
4,391
|
|
||||||
|
0.000%到期12/28/2049（a）
|
|
9,500
|
|
|
135
|
|
||||||
|
5.187%到期12/28/2049（l）
|
|
8,029
|
|
|
10,189
|
|
||||||
|
8.687%到期12/28/2049（l）
|
|
11,241
|
|
|
13,624
|
|
||||||
|
8.937%到期12/28/2049（l）
|
|
8,564
|
|
|
9,955
|
|
||||||
|
9.187%到期12/28/2049
|
|
2,676
|
|
|
3,024
|
|
||||||
|
BAMLL商业抵押证券信托
|
|
|||||||||||
|
到期2.627% 0 1/15/2032（l）
|
$
|
|
18,810
|
|
|
14,657
|
|
|||||
|
到期7.626% 03/15/2037 •
|
|
7,579
|
|
|
7,433
|
|
||||||
|
到期7.726% 03/15/2037 •（l）
|
|
14,228
|
|
|
13,782
|
|
||||||
|
美国银行另类贷款信托
|
|
|||||||||||
|
到期1.170% 06/25/2037 •（a）
|
|
304
|
|
|
29
|
|
||||||
|
5.8 30%到期06/25/2037 •
|
|
283
|
|
|
211
|
|
||||||
|
6.000%到期06/25/2037
|
|
96
|
|
|
79
|
|
||||||
|
6.000%到期06/25/2046 «
|
|
43
|
|
|
37
|
|
||||||
|
6.000%到期07/25/2046（l）
|
|
652
|
|
|
551
|
|
||||||
|
美国银行资金信托
|
|
|||||||||||
|
到期0.000% 06/26/2035~（l）
|
|
1,755
|
|
|
1,573
|
|
||||||
|
到期0.000% 11/26/2036~（l）
|
|
25,743
|
|
|
7,890
|
|
||||||
|
3.591%到期08/25/2047~（l）
|
|
2,392
|
|
|
1,965
|
|
||||||
|
3.864%到期05/26/2036~（l）
|
|
4,845
|
|
|
3,960
|
|
||||||
|
3.896%到期03/20/2036~（l）
|
|
842
|
|
|
679
|
|
||||||
|
4.107%到期12/20/2034 «~
|
|
396
|
|
|
283
|
|
||||||
|
到期4.306% 01/20/2047 «~
|
|
79
|
|
|
65
|
|
||||||
|
到期4.423% 09/20/2047~
|
|
173
|
|
|
145
|
|
||||||
|
到期4.426% 09/20/2037 «~
|
|
380
|
|
|
293
|
|
||||||
|
4.443%到期10/20/2046~
|
|
262
|
|
|
216
|
|
||||||
|
4.593%到期01/25/2035 «~
|
|
99
|
|
|
94
|
|
||||||
|
4.732%到期04/20/2035~（l）
|
|
910
|
|
|
811
|
|
||||||
|
5.286%到期12/20/2036 «~
|
|
24
|
|
|
23
|
|
||||||
|
到期5.652% 09/20/2046~（l）
|
|
683
|
|
|
660
|
|
||||||
|
5.890%到期04/25/2037 •（l）
|
|
920
|
|
|
763
|
|
||||||
|
5.892%到期04/20/2047 •（l）
|
|
4,640
|
|
|
3,651
|
|
||||||
|
6.000%到期10/25/2037（l）
|
|
2,757
|
|
|
2,303
|
|
||||||
|
6.147%到期02/20/2035 •（l）
|
|
2,923
|
|
|
2,785
|
|
||||||
|
6.6 19%到期07/26/2036~（l）
|
|
8,672
|
|
|
2,775
|
|
||||||
|
美国银行抵押贷款信托
|
|
|||||||||||
|
5.076%到期01/25/2036 «~
|
|
98
|
|
|
89
|
|
||||||
|
5.750%到期10/25/2036（l）
|
|
652
|
|
|
516
|
|
||||||
|
5.750%到期05/25/2037
|
|
575
|
|
|
426
|
|
||||||
|
6.000%到期10/25/2036 «
|
|
79
|
|
|
62
|
|
||||||
|
6.122%到期10/20/2046 «~
|
|
61
|
|
|
51
|
|
||||||
|
Bancorp商业抵押信托
|
|
|||||||||||
|
到期9.193% 08/15/2032~（l）
|
|
600
|
|
|
593
|
|
||||||
|
巴克莱银行商业抵押证券信托
|
|
|||||||||||
|
8.484%到期10/15/2037 •（l）
|
|
2,600
|
|
|
2,482
|
|
||||||
|
到期9.209% 07/15/2037~（l）
|
|
5,000
|
|
|
4,581
|
|
||||||
|
巴克莱银行商业房地产信托
|
|
|||||||||||
|
4.563%到期08/10/2033~（l）
|
|
7,790
|
|
|
6,268
|
|
||||||
|
湾景商业资产信托
|
|
|||||||||||
|
5.800%到期03/25/2037 •（l）
|
|
133
|
|
|
122
|
|
||||||
|
BCAP LLC信托
|
|
|||||||||||
|
2.145%到期02/26/2037~（l）
|
|
8,124
|
|
|
6,391
|
|
||||||
|
到期3.372% 04/26/2037~（l）
|
|
6,322
|
|
|
5,229
|
|
||||||
|
3.586%到期07/26/2036~
|
|
384
|
|
|
328
|
|
||||||
|
3.671%到期05/26/2037~（l）
|
|
1,595
|
|
|
1,421
|
|
||||||
|
3.840%到期03/26/2037~（l）
|
|
714
|
|
|
570
|
|
||||||
|
4.056%到期05/26/2036 •（l）
|
|
3,667
|
|
|
3,002
|
|
||||||
|
4.325%到期02/26/2036~（l）
|
|
2,482
|
|
|
1,711
|
|
||||||
|
到期4.498% 02/26/2047 •（l）
|
|
11,343
|
|
|
8,824
|
|
||||||
|
4.502%到期03/27/2037~（l）
|
|
4,521
|
|
|
3,705
|
|
||||||
|
4.656%到期06/26/2036~（l）
|
|
2,072
|
|
|
1,716
|
|
||||||
|
5.057%到期11/26/2035~（l）
|
|
2,212
|
|
|
1,926
|
|
||||||
|
5.117%到期07/26/2045~（l）
|
|
3,294
|
|
|
3,114
|
|
||||||
|
5.500%到期05/26/2035~（l）
|
|
4,712
|
|
|
4,017
|
|
||||||
|
5.500%到期12/26/2035~（l）
|
|
8,388
|
|
|
5,123
|
|
||||||
|
5.750%到期01/26/2036~（l）
|
|
20,824
|
|
|
5,573
|
|
||||||
|
6.000%到期06/26/2037~（l）
|
|
1,524
|
|
|
1,319
|
|
||||||
|
6.000%到期08/26/2037~（l）
|
|
2,223
|
|
|
1,712
|
|
||||||
|
6.000%到期10/26/2037~（l）
|
|
1,625
|
|
|
1,162
|
|
||||||
|
校长
金额 （000s） |
市场
价值 （000s） |
|||||||||||
|
6.123%到期07/26/2035 «~
|
$
|
|
369
|
|
$
|
|
288
|
|
||||
|
贝尔斯登可调整利率抵押信托
|
|
|||||||||||
|
4.067%到期06/25/2047~（l）
|
|
1,280
|
|
|
1,150
|
|
||||||
|
4.125%到期08/25/2047~
|
|
153
|
|
|
132
|
|
||||||
|
4.635%到期02/25/2036~
|
|
307
|
|
|
276
|
|
||||||
|
5.480%到期09/25/2034 «~
|
|
34
|
|
|
31
|
|
||||||
|
5.793%到期10/25/2036 «~
|
|
50
|
|
|
45
|
|
||||||
|
5.886%到期09/25/2034 «~
|
|
12
|
|
|
8
|
|
||||||
|
贝尔斯登
阿尔特-A
信任
|
|
|||||||||||
|
3.764%到期05/25/2036~
|
|
219
|
|
|
199
|
|
||||||
|
3.884%到期04/25/2037~（l）
|
|
4,053
|
|
|
2,940
|
|
||||||
|
3.905%到期04/25/2035 «~
|
|
115
|
|
|
98
|
|
||||||
|
4.077%到期05/25/2035 «~
|
|
129
|
|
|
124
|
|
||||||
|
4.104%到期11/25/2035~（l）
|
|
8,646
|
|
|
4,905
|
|
||||||
|
4.180%到期03/25/2036~（l）
|
|
1,114
|
|
|
677
|
|
||||||
|
4.196%到期11/25/2036~
|
|
1,593
|
|
|
713
|
|
||||||
|
4.235%到期08/25/2036~
|
|
281
|
|
|
142
|
|
||||||
|
到期4.332% 07/25/2036~（l）
|
|
50,875
|
|
|
25,389
|
|
||||||
|
4.432%到期12/25/2046~（l）
|
|
3,253
|
|
|
1,692
|
|
||||||
|
到期4.454% 09/25/2035~（l）
|
|
7,334
|
|
|
2,854
|
|
||||||
|
4.517%到期08/25/2046~（l）
|
|
4,055
|
|
|
2,872
|
|
||||||
|
4.529%到期07/25/2035~
|
|
215
|
|
|
154
|
|
||||||
|
4.589%到期11/25/2035~
|
|
25
|
|
|
18
|
|
||||||
|
5.125%到期09/25/2034 «~
|
|
180
|
|
|
167
|
|
||||||
|
5.7 90%到期06/25/2046 •（l）
|
|
1,141
|
|
|
1,007
|
|
||||||
|
5.8 10%到期08/25/2036~（l）
|
|
14,093
|
|
|
12,958
|
|
||||||
|
5.8 70%到期02/25/2034 •（l）
|
|
2,388
|
|
|
2,160
|
|
||||||
|
5.9 70%到期01/25/2036~（l）
|
|
3,333
|
|
|
3,063
|
|
||||||
|
6.595%到期01/25/2035 •（l）
|
|
941
|
|
|
872
|
|
||||||
|
6.595%到期03/25/2035 •（l）
|
|
6,324
|
|
|
5,420
|
|
||||||
|
贝尔斯登资产支持证券信托
|
|
|||||||||||
|
6.000%到期12/25/2035 «
|
|
271
|
|
|
159
|
|
||||||
|
6.500%到期03/25/2037 ︱（l）
|
|
8,860
|
|
|
7,572
|
|
||||||
|
贝尔斯登抵押贷款融资信托
|
|
|||||||||||
|
7.500%到期08/25/2036 «丨
|
|
250
|
|
|
243
|
|
||||||
|
野兽抵押信托
|
|
|||||||||||
|
8.9 26%到期03/15/2036 •（l）
|
|
6,000
|
|
|
3,723
|
|
||||||
|
基准抵押信托
|
|
|||||||||||
|
3.294%到期12/15/2062
|
|
700
|
|
|
81
|
|
||||||
|
3.899%到期03/15/2062（l）
|
|
5,423
|
|
|
3,772
|
|
||||||
|
Beneria 高宏集团 & Pritzer Collateral Funding Corp。
|
|
|||||||||||
|
到期9.114% 06/15/2038 •（l）
|
|
11,100
|
|
|
7,460
|
|
||||||
|
BIG商业抵押信托
|
|
|||||||||||
|
7.702%到期02/15/2039（l）
|
|
485
|
|
|
467
|
|
||||||
|
BMO抵押信托
|
|
|||||||||||
|
3.269%到期02/17/2055~（l）
|
|
7,850
|
|
|
6,212
|
|
||||||
|
Braemar酒店及度假村信托
|
|
|||||||||||
|
7.334%到期06/15/2035（l）
|
|
6,500
|
|
|
6,174
|
|
||||||
|
到期7.934% 06/15/2035 •（l）
|
|
11,000
|
|
|
10,344
|
|
||||||
|
Bridgegate Funding PLC
|
|
|||||||||||
|
到期0.000% 10/16/2062~（l）
|
英镑
|
|
39,972
|
|
|
36,796
|
|
|||||
|
到期0.000% 10/16/2062~
|
|
20,785
|
|
|
12,515
|
|
||||||
|
到期0.000% 10/16/2062（g）
|
|
5,795
|
|
|
4
|
|
||||||
|
11.220%到期10/16/2062 •（l）
|
|
23,983
|
|
|
29,153
|
|
||||||
|
14.220%到期10/16/2062~（l）
|
|
11,991
|
|
|
14,740
|
|
||||||
|
BSERP商业抵押信托
|
|
|||||||||||
|
6.426%到期08/15/2038 •（l）
|
$
|
|
6,823
|
|
|
6,426
|
|
|||||
|
6.826%到期08/15/2038~（l）
|
|
474
|
|
|
414
|
|
||||||
|
BSST抵押信托
|
|
|||||||||||
|
7.112%到期02/15/2037 •（l）
|
|
3,300
|
|
|
2,397
|
|
||||||
|
BX商业抵押信托
|
|
|||||||||||
|
7.326%到期11/15/2038（l）
|
|
22,375
|
|
|
21,854
|
|
||||||
|
7.673%到期11/15/2038（l）
|
|
7,750
|
|
|
7,552
|
|
||||||
|
7.8 26%到期04/15/2034~（l）
|
|
6,000
|
|
|
5,106
|
|
||||||
|
7.8 26%到期02/15/2038（l）
|
|
1,996
|
|
|
1,873
|
|
||||||
|
8.563%到期04/15/2034 •（l）
|
|
4,000
|
|
|
3,298
|
|
||||||
|
BX信托
|
|
|||||||||||
|
7.363%到期10/15/2036（l）
|
|
2,741
|
|
|
2,596
|
|
||||||
|
7.713%到期10/15/2036 •（l）
|
|
1,760
|
|
|
1,651
|
|
||||||
|
7.721%到期10/15/2036（l）
|
|
12,000
|
|
|
11,368
|
|
||||||
|
7.904%到期10/15/2026•（l）
|
|
1,408
|
|
|
1,342
|
|
||||||
|
8.213%到期10/15/2036 •（l）
|
|
7,993
|
|
|
7,463
|
|
||||||
|
8.579%到期05/15/2030 •（l）
|
|
5,500
|
|
|
5,356
|
|
||||||
|
BXP信托
|
|
|||||||||||
|
2.775%到期0 1/15/2044~（l）
|
|
3,000
|
|
|
1,866
|
|
||||||
|
70
|
PIMCO封闭式基金
|
见随附说明 |
|
2023年12月31日
|
（未经审计）
|
|
校长
金额 （000s） |
市场
价值 （000s） |
|||||||||||
|
CALI抵押信托
|
|
|||||||||||
|
到期3.957% 03/10/2039（l）
|
$
|
|
24,500
|
|
$
|
|
20,607
|
|
||||
|
CBA商业小额余额商业按揭
|
|
|||||||||||
|
6.040%到期01/25/2039丨
|
|
281
|
|
|
258
|
|
||||||
|
CD抵押信托
|
|
|||||||||||
|
5.688%到期10/15/2048（l）
|
|
1,336
|
|
|
1,198
|
|
||||||
|
大通抵押贷款融资信托
|
|
|||||||||||
|
4.501%到期01/25/2036~（l）
|
|
3,110
|
|
|
2,785
|
|
||||||
|
到期4.885% 03/25/2037~（l）
|
|
967
|
|
|
920
|
|
||||||
|
6.000%到期03/25/2037
|
|
507
|
|
|
286
|
|
||||||
|
花旗集团商业抵押信托
|
|
|||||||||||
|
5.442%到期12/10/2049~（l）
|
|
5,655
|
|
|
3,648
|
|
||||||
|
9.376%到期12/15/2036 •（l）
|
|
10,233
|
|
|
9,890
|
|
||||||
|
花旗集团 Global Markets Mortgage Securities，Inc。
|
|
|||||||||||
|
6.500%到期02/25/2029 «
|
|
112
|
|
|
105
|
|
||||||
|
花旗集团抵押贷款信托
|
|
|||||||||||
|
到期0.000% 08/25/2037~
|
|
1,632
|
|
|
85
|
|
||||||
|
到期3.384% 07/25/2036~（l）
|
|
1,933
|
|
|
1,172
|
|
||||||
|
3.732%到期03/25/2037~（l）
|
|
1,873
|
|
|
1,624
|
|
||||||
|
到期4.458% 03/25/2037 «~
|
|
448
|
|
|
409
|
|
||||||
|
4.523%到期09/25/2037~（l）
|
|
2,169
|
|
|
1,917
|
|
||||||
|
4.524%到期03/25/2037 «~
|
|
165
|
|
|
159
|
|
||||||
|
4.738%到期08/25/2034~（l）
|
|
5,841
|
|
|
5,423
|
|
||||||
|
4.752%到期04/25/2037~
|
|
256
|
|
|
217
|
|
||||||
|
4.788%到期10/25/2035~（l）
|
|
896
|
|
|
842
|
|
||||||
|
5.018%到期02/25/2036~（l）
|
|
4,473
|
|
|
4,093
|
|
||||||
|
5.500%到期11/25/2035 «
|
|
196
|
|
|
176
|
|
||||||
|
5.500%到期12/25/2035（l）
|
|
1,908
|
|
|
1,025
|
|
||||||
|
6.000%到期07/25/2036（l）
|
|
3,975
|
|
|
1,958
|
|
||||||
|
6.500%到期09/25/2036
|
|
863
|
|
|
481
|
|
||||||
|
7.8 60%到期03/25/2036 •
|
|
92
|
|
|
84
|
|
||||||
|
Colony Mortgage Capital Ltd。
|
|
|||||||||||
|
7.151%到期11/15/2038 •（l）
|
|
2,020
|
|
|
1,880
|
|
||||||
|
7.500%到期11/15/2038 •（l）
|
|
8,005
|
|
|
7,359
|
|
||||||
|
8.196%到期11/15/2038~（l）
|
|
15,475
|
|
|
13,917
|
|
||||||
|
8.892%到期11/15/2038 •（l）
|
|
24,000
|
|
|
21,160
|
|
||||||
|
COLT抵押贷款信托
|
|
|||||||||||
|
到期4.737% 03/25/2067~（l）
|
|
4,900
|
|
|
4,351
|
|
||||||
|
商业按揭租赁支持凭证
|
|
|||||||||||
|
到期6.250% 06/20/2031~（l）
|
|
308
|
|
|
306
|
|
||||||
|
商业抵押贷款信托
|
|
|||||||||||
|
6.589%到期12/10/2049~（l）
|
|
4,688
|
|
|
517
|
|
||||||
|
商业按揭信托
|
|
|||||||||||
|
2.8 19%到期0 1/10/2039（l）
|
|
9,131
|
|
|
8,022
|
|
||||||
|
3.633%到期02/10/2037（l）
|
|
28,830
|
|
|
26,978
|
|
||||||
|
4.000%到期06/10/2046（l）
|
|
3,500
|
|
|
3,074
|
|
||||||
|
6.012%到期07/10/2038~（l）
|
|
4,688
|
|
|
1,181
|
|
||||||
|
9.626%到期12/15/2038~（l）
|
|
10,004
|
|
|
7,890
|
|
||||||
|
10.476%到期12/15/2038~（l）
|
|
5,000
|
|
|
3,745
|
|
||||||
|
11.476%到期12/15/2038~（l）
|
|
3,360
|
|
|
2,350
|
|
||||||
|
康涅狄格大道证券信托
|
|
|||||||||||
|
8.087%到期12/25/2041~（l）
|
|
2,600
|
|
|
2,611
|
|
||||||
|
到期10.587% 03/25/2042 •（l）
|
|
1,400
|
|
|
1,495
|
|
||||||
|
10.837%到期12/25/2041 •（l）
|
|
1,200
|
|
|
1,215
|
|
||||||
|
11.337%到期10/25/2041 •（l）
|
|
3,600
|
|
|
3,695
|
|
||||||
|
11.687%到期05/25/2042 •（l）
|
|
550
|
|
|
600
|
|
||||||
|
14.837%到期03/25/2042 •（l）
|
|
3,400
|
|
|
3,804
|
|
||||||
|
15.937%到期05/25/2042~（l）
|
|
600
|
|
|
691
|
|
||||||
|
Countrywide另类贷款再证券化信托
|
|
|||||||||||
|
7.000%到期01/25/2037
|
|
5,103
|
|
|
1,054
|
|
||||||
|
Countrywide另类贷款信托
|
|
|||||||||||
|
0.824%到期12/25/2035~（a）
|
|
7,495
|
|
|
315
|
|
||||||
|
1.680%到期07/25/2036 •（a）
|
|
6,752
|
|
|
1,177
|
|
||||||
|
1.7 90%到期12/25/2035~（a）
|
|
2,929
|
|
|
211
|
|
||||||
|
3.8 10%到期11/25/2035 •（l）
|
|
7,636
|
|
|
7,098
|
|
||||||
|
到期4.297% 06/25/2037~
|
|
69
|
|
|
60
|
|
||||||
|
4.326%到期05/25/2036~（l）
|
|
2,322
|
|
|
2,028
|
|
||||||
|
4.756%到期07/25/2035 •
|
|
56
|
|
|
53
|
|
||||||
|
5.500%到期07/25/2035
|
|
702
|
|
|
354
|
|
||||||
|
5.500%到期10/25/2035 «~
|
|
450
|
|
|
271
|
|
||||||
|
5.500%到期10/25/2035 «
|
|
110
|
|
|
74
|
|
||||||
|
5.500%到期11/25/2035（l）
|
|
1,358
|
|
|
828
|
|
||||||
|
5.500%到期11/25/2035
|
|
1,417
|
|
|
834
|
|
||||||
|
5.500%到期12/25/2035
|
|
702
|
|
|
388
|
|
||||||
|
5.500%到期01/25/2036 «
|
|
59
|
|
|
53
|
|
||||||
|
校长
金额 （000s） |
市场
价值 （000s） |
|||||||||||
|
到期5.500% 02/25/2036
|
$
|
|
843
|
|
$
|
|
494
|
|
||||
|
5.500%到期02/25/2036（l）
|
|
769
|
|
|
540
|
|
||||||
|
5.500%到期05/25/2036（l）
|
|
3,245
|
|
|
2,673
|
|
||||||
|
5.500%到期04/25/2037（l）
|
|
1,502
|
|
|
787
|
|
||||||
|
5.500%到期12/27/2049 «
|
|
15
|
|
|
13
|
|
||||||
|
5.662%到期03/20/2047 •
|
|
382
|
|
|
313
|
|
||||||
|
5.7 20%到期06/25/2037 •
|
|
506
|
|
|
405
|
|
||||||
|
5.750%到期01/25/2036 «
|
|
126
|
|
|
66
|
|
||||||
|
5.750%到期05/25/2036 •（l）
|
|
1,179
|
|
|
379
|
|
||||||
|
5.750%到期05/25/2036
|
|
144
|
|
|
57
|
|
||||||
|
5.750%到期01/25/2037（l）
|
|
7,662
|
|
|
3,913
|
|
||||||
|
5.750%到期04/25/2037（l）
|
|
939
|
|
|
779
|
|
||||||
|
5.8 20%到期08/25/2036 •
|
|
780
|
|
|
369
|
|
||||||
|
5.8 30%到期05/25/2036 •（l）
|
|
7,124
|
|
|
6,379
|
|
||||||
|
5.850%到期09/25/2046 •（l）
|
|
5,278
|
|
|
4,482
|
|
||||||
|
5.862%到期11/25/2046 •（l）
|
|
2,345
|
|
|
1,957
|
|
||||||
|
5.890%到期08/25/2047 •（l）
|
|
810
|
|
|
668
|
|
||||||
|
5.9 10%到期05/25/2047 •（l）
|
|
4,290
|
|
|
2,820
|
|
||||||
|
5.9 30%到期03/25/2036 •（l）
|
|
7,538
|
|
|
7,202
|
|
||||||
|
5.9 70%到期06/25/2037 •（l）
|
|
5,316
|
|
|
4,494
|
|
||||||
|
5.990%到期07/25/2036 •（l）
|
|
7,679
|
|
|
6,375
|
|
||||||
|
6.000%到期03/25/2035
|
|
283
|
|
|
133
|
|
||||||
|
6.000%到期11/25/2035 «
|
|
315
|
|
|
49
|
|
||||||
|
6.000%到期04/25/2036
|
|
641
|
|
|
316
|
|
||||||
|
6.000%到期08/25/2036
|
|
227
|
|
|
131
|
|
||||||
|
6.000%到期11/25/2036 «
|
|
214
|
|
|
119
|
|
||||||
|
6.000%到期12/25/2036
|
|
669
|
|
|
282
|
|
||||||
|
6.000%到期01/25/2037
|
|
607
|
|
|
488
|
|
||||||
|
6.000%到期01/25/2037（l）
|
|
785
|
|
|
481
|
|
||||||
|
6.000%到期02/25/2037
|
|
2,107
|
|
|
854
|
|
||||||
|
6.000%到期03/25/2037
|
|
2,507
|
|
|
957
|
|
||||||
|
6.000%到期03/25/2037（l）
|
|
8,137
|
|
|
3,105
|
|
||||||
|
6.000%到期04/25/2037（l）
|
|
8,779
|
|
|
4,118
|
|
||||||
|
6.000%到期09/25/2037（l）
|
|
7,595
|
|
|
2,719
|
|
||||||
|
6.072%到期11/20/2035 •
|
|
67
|
|
|
61
|
|
||||||
|
6.150%到期09/25/2035 •（l）
|
|
2,440
|
|
|
1,605
|
|
||||||
|
6.150%到期10/25/2046 •
|
|
97
|
|
|
70
|
|
||||||
|
6.177%到期05/25/2037 •
|
|
655
|
|
|
661
|
|
||||||
|
6.250%到期12/25/2036 •
|
|
495
|
|
|
211
|
|
||||||
|
6.322%到期07/20/2035 •（l）
|
|
4,286
|
|
|
3,667
|
|
||||||
|
6.500%到期09/25/2032 «
|
|
25
|
|
|
23
|
|
||||||
|
6.500%到期06/25/2036
|
|
342
|
|
|
163
|
|
||||||
|
6.500%到期11/25/2036（l）
|
|
8,380
|
|
|
2,756
|
|
||||||
|
Countrywide Asset-Backed Certificates Trust
|
|
|||||||||||
|
5.9 50%到期04/25/2036 •
|
|
351
|
|
|
305
|
|
||||||
|
Countrywide Home Loan Mortgage Pass-through Trust
|
|
|||||||||||
|
3.507%到期06/20/2035 «~
|
|
18
|
|
|
16
|
|
||||||
|
3.666%到期03/25/2037~（l）
|
|
2,916
|
|
|
2,296
|
|
||||||
|
3.873%到期05/20/2036~（l）
|
|
529
|
|
|
477
|
|
||||||
|
4.392%到期08/20/2035~
|
|
27
|
|
|
25
|
|
||||||
|
4.441%到期11/20/2035~（l）
|
|
5,066
|
|
|
4,575
|
|
||||||
|
4.638%到期11/25/2035~（l）
|
|
802
|
|
|
650
|
|
||||||
|
4.712%到期09/25/2047~（l）
|
|
1,628
|
|
|
1,245
|
|
||||||
|
4.751%到期06/25/2047~（l）
|
|
1,193
|
|
|
1,182
|
|
||||||
|
4.970%到期09/20/2036~（l）
|
|
2,465
|
|
|
2,157
|
|
||||||
|
5.000%到期11/25/2035 «
|
|
20
|
|
|
11
|
|
||||||
|
5.500%到期12/25/2034 «
|
|
47
|
|
|
44
|
|
||||||
|
5.500%到期08/25/2035 «
|
|
30
|
|
|
16
|
|
||||||
|
5.500%到期11/25/2035
|
|
24
|
|
|
14
|
|
||||||
|
6.000%到期07/25/2037 «
|
|
142
|
|
|
66
|
|
||||||
|
6.000%到期08/25/2037（l）
|
|
3,022
|
|
|
1,352
|
|
||||||
|
6.000%到期08/25/2037 «
|
|
1
|
|
|
1
|
|
||||||
|
6.070%到期03/25/2035 •
|
|
146
|
|
|
95
|
|
||||||
|
6.150%到期03/25/2036 « •
|
|
34
|
|
|
7
|
|
||||||
|
7.340%到期03/25/2046 •（l）
|
|
23,061
|
|
|
15,020
|
|
||||||
|
瑞士信贷商业抵押信托
|
|
|||||||||||
|
5.6 13%到期0 1/15/2049~（l）
|
|
10,300
|
|
|
10,329
|
|
||||||
|
瑞士信贷第一波士顿抵押证券公司。
|
|
|||||||||||
|
6.000%到期01/25/2036
|
|
235
|
|
|
146
|
|
||||||
|
7.500%到期05/25/2032
|
|
667
|
|
|
684
|
|
||||||
|
瑞士信贷抵押贷款资本凭证
|
|
|||||||||||
|
2.033%到期02/27/2047~（l）
|
|
31,975
|
|
|
12,586
|
|
||||||
|
3.764%到期05/26/2036~（l）
|
|
2,826
|
|
|
2,344
|
|
||||||
|
3.879%到期05/27/2036~（l）
|
|
2,060
|
|
|
1,626
|
|
||||||
|
3.913%到期04/28/2037~（l）
|
|
2,068
|
|
|
1,914
|
|
||||||
|
到期3.945% 12/29/2037~（l）
|
|
2,806
|
|
|
1,515
|
|
||||||
|
4.140%到期09/26/2047~（l）
|
|
15,801
|
|
|
7,432
|
|
||||||
|
到期4.347% 06/25/2036~（l）
|
|
3,146
|
|
|
2,763
|
|
||||||
|
4.490%到期10/26/2036~（l）
|
|
9,251
|
|
|
8,408
|
|
||||||
|
到期4.549% 07/26/2037~（l）
|
|
5,516
|
|
|
4,811
|
|
||||||
|
校长
金额 （000s） |
市场
价值 （000s） |
|||||||||||
|
5.121%到期04/26/2035~（l）
|
$
|
|
6,797
|
|
$
|
|
6,162
|
|
||||
|
5.750%到期05/26/2037（l）
|
|
11,176
|
|
|
5,184
|
|
||||||
|
7.000%到期08/26/2036（l）
|
|
14,303
|
|
|
3,346
|
|
||||||
|
7.000%到期08/27/2036
|
|
2,934
|
|
|
1,331
|
|
||||||
|
12.427%到期11/27/2037 •（l）
|
|
8,559
|
|
|
7,181
|
|
||||||
|
25.115%到期11/25/2037 •（l）
|
|
7,092
|
|
|
6,001
|
|
||||||
|
瑞士信贷抵押贷款资本抵押贷款支持信托
|
|
|||||||||||
|
6.000%到期07/25/2036
|
|
1,557
|
|
|
768
|
|
||||||
|
6.000%到期07/25/2036 «
|
|
139
|
|
|
67
|
|
||||||
|
6.070%到期07/25/2036 « •
|
|
407
|
|
|
81
|
|
||||||
|
6.396%到期04/25/2036 ︱（l）
|
|
4,477
|
|
|
2,386
|
|
||||||
|
6.500%到期05/25/2036
|
|
2,352
|
|
|
782
|
|
||||||
|
6.500%到期05/25/2036 «
|
|
311
|
|
|
121
|
|
||||||
|
瑞士信贷抵押贷款资本信托
|
|
|||||||||||
|
3.704%到期08/15/2037（l）
|
|
7,296
|
|
|
6,463
|
|
||||||
|
到期6.500% 07/26/2036（l）
|
|
11,380
|
|
|
2,934
|
|
||||||
|
到期6.876% 07/15/2038 •
|
|
1,000
|
|
|
885
|
|
||||||
|
7.344%到期07/15/2032 •（l）
|
|
3,121
|
|
|
2,871
|
|
||||||
|
8.376%到期07/15/2038 •（l）
|
|
15,850
|
|
|
9,544
|
|
||||||
|
8.744%到期07/15/2032 •（l）
|
|
7,454
|
|
|
6,755
|
|
||||||
|
到期9.376% 07/15/2038 •（l）
|
|
13,700
|
|
|
7,699
|
|
||||||
|
到期9.794% 07/15/2032~（l）
|
|
15,000
|
|
|
13,272
|
|
||||||
|
DBGS抵押信托
|
|
|||||||||||
|
6.254%到期06/15/2033 •（l）
|
|
1,100
|
|
|
1,011
|
|
||||||
|
6.439%到期06/15/2033 •（l）
|
|
1,600
|
|
|
1,375
|
|
||||||
|
6.871%到期10/15/2036 •
|
|
1,000
|
|
|
949
|
|
||||||
|
7.509%到期06/15/2033 •（l）
|
|
3,600
|
|
|
2,329
|
|
||||||
|
8.059%到期06/15/2033 •（l）
|
|
6,100
|
|
|
3,443
|
|
||||||
|
8.626%到期10/15/2036 •
|
|
26,404
|
|
|
16,631
|
|
||||||
|
DBWF抵押信托
|
|
|||||||||||
|
3.791%到期12/10/2036（l）
|
|
17,961
|
|
|
16,381
|
|
||||||
|
德意志银行
阿尔特-A
Securities，Inc.抵押贷款信托
|
|
|||||||||||
|
5.500%到期12/25/2035
|
|
441
|
|
|
366
|
|
||||||
|
5.6 20%到期02/25/2047~
|
|
306
|
|
|
179
|
|
||||||
|
德意志银行
ALT-B
Securities，Inc.抵押贷款信托
|
|
|||||||||||
|
5.7 70%到期04/25/2037 •（l）
|
|
3,758
|
|
|
2,545
|
|
||||||
|
6.250%到期07/25/2036 «~
|
|
36
|
|
|
29
|
|
||||||
|
Deutsche Mortgage Securities，Inc.抵押贷款信托
|
|
|||||||||||
|
5.500%到期09/25/2033 «
|
|
62
|
|
|
59
|
|
||||||
|
DOLP信托
|
|
|||||||||||
|
3.704%到期05/10/2041~（l）
|
|
29,000
|
|
|
15,565
|
|
||||||
|
唐尼储蓄和贷款协会抵押贷款信托
|
|
|||||||||||
|
5.650%到期04/19/2047 •
|
|
209
|
|
|
223
|
|
||||||
|
Eurosail PLC
|
|
|||||||||||
|
到期0.000% 06/13/2045~
|
英镑
|
|
6
|
|
|
2,348
|
|
|||||
|
4.798%到期03/13/2045 •（l）
|
欧元
|
|
7,067
|
|
|
6,666
|
|
|||||
|
6.589%（SONIO/N + 1.369%）到期06/13/2045~（l）
|
英镑
|
|
14,072
|
|
|
15,416
|
|
|||||
|
到期6.939% 09/13/2045 •（l）
|
|
15,554
|
|
|
18,221
|
|
||||||
|
7.089%（SONIO/N + 1.869%）到期06/13/2045~（l）
|
|
8,667
|
|
|
8,794
|
|
||||||
|
7.589%到期09/13/2045 •（l）
|
|
11,113
|
|
|
12,752
|
|
||||||
|
8.839%（SONIO/N + 3.6 19%）到期06/13/2045~（l）
|
|
3,082
|
|
|
2,999
|
|
||||||
|
到期9.189% 09/13/2045~（l）
|
|
9,266
|
|
|
11,432
|
|
||||||
|
Extended Stay美国信托
|
|
|||||||||||
|
到期9.176% 07/15/2038~（l）
|
$
|
|
42,845
|
|
|
42,031
|
|
|||||
|
第一地平线另类抵押证券信托
|
|
|||||||||||
|
0.000%到期12/26/2049（b）（g）
|
|
2
|
|
|
0
|
|
||||||
|
1.630%到期11/25/2036 •（a）
|
|
718
|
|
|
96
|
|
||||||
|
5.542%到期02/25/2036 «~
|
|
32
|
|
|
24
|
|
||||||
|
5.599%到期05/25/2036 «~
|
|
423
|
|
|
339
|
|
||||||
|
到期5.956% 11/25/2036~
|
|
412
|
|
|
287
|
|
||||||
|
6.220%到期08/25/2035 «~
|
|
58
|
|
|
4
|
|
||||||
|
6.250%到期11/25/2036
|
|
54
|
|
|
17
|
|
||||||
|
第一地平线抵押传递信托
|
|
|||||||||||
|
4.0 10%到期05/25/2037~
|
|
2,248
|
|
|
950
|
|
||||||
|
4.5 10%到期07/25/2037 «~
|
|
14
|
|
|
9
|
|
||||||
|
4.682%到期01/25/2037~
|
|
188
|
|
|
103
|
|
||||||
|
到期5.500% 08/25/2037 «
|
|
213
|
|
|
81
|
|
||||||
|
房地美
|
|
|||||||||||
|
8.687%到期09/25/2041 •（l）
|
|
6,000
|
|
|
5,999
|
|
||||||
|
到期9.087% 02/25/2042 •（l）
|
|
16,000
|
|
|
16,552
|
|
||||||
|
10.087%到期02/25/2042 •（l）
|
|
5,000
|
|
|
5,185
|
|
||||||
|
到期10.087% 0 1/25/2051 •（l）
|
|
2,300
|
|
|
2,355
|
|
||||||
| 见随附说明 |
|
半年度报告
|
|
| | 2023年12月31日 |
71
|
|
投资综合计划表
|
PIMCO Dynamic Income基金
|
（续）
|
|
校长
金额 （000s） |
市场
价值 （000s） |
|||||||||||
|
10.137%到期10/25/2050 •（l）
|
$
|
|
2,500
|
|
$
|
|
2,803
|
|
||||
|
10.837%到期01/25/2034 •（l）
|
|
2,800
|
|
|
2,983
|
|
||||||
|
11.587%到期09/25/2041 •（l）
|
|
6,400
|
|
|
6,476
|
|
||||||
|
12.337%到期12/25/2041 •
|
|
500
|
|
|
511
|
|
||||||
|
12.837%到期10/25/2041 •（l）
|
|
4,900
|
|
|
5,162
|
|
||||||
|
13.837%到期02/25/2042 •（l）
|
|
2,350
|
|
|
2,531
|
|
||||||
|
GC牧师Hipotecario FTA
|
|
|||||||||||
|
4.093%到期06/21/2046~（l）
|
欧元
|
|
17,020
|
|
|
16,444
|
|
|||||
|
GMAC Mortgage Corp.贷款信托
|
|
|||||||||||
|
3.705%到期07/19/2035~
|
$
|
|
17
|
|
|
14
|
|
|||||
|
绿点抵押贷款资金信托
|
|
|||||||||||
|
5.670%到期12/25/2046 •（l）
|
|
2,505
|
|
|
2,326
|
|
||||||
|
5.8 30%到期01/25/2037 •
|
|
500
|
|
|
439
|
|
||||||
|
GS Mortgage Securities Corp. Trust
|
|
|||||||||||
|
4.591%到期10/10/2032~（l）
|
|
39,357
|
|
|
35,325
|
|
||||||
|
6.609%到期07/15/2035
|
|
1,298
|
|
|
981
|
|
||||||
|
7.676%到期08/15/2032 •（l）
|
|
6,330
|
|
|
6,079
|
|
||||||
|
8.209%到期11/15/2032 •（l）
|
|
10,358
|
|
|
9,957
|
|
||||||
|
8.326%到期08/15/2032~（l）
|
|
10,621
|
|
|
10,130
|
|
||||||
|
8.826%到期08/15/2032 •（l）
|
|
11,668
|
|
|
11,077
|
|
||||||
|
GS抵押证券信托
|
|
|||||||||||
|
到期0.448% 08/10/2043~（a）
|
|
1,006
|
|
|
9
|
|
||||||
|
GS抵押贷款支持证券信托
|
|
|||||||||||
|
到期0.000% 07/25/2059
|
|
26
|
|
|
26
|
|
||||||
|
到期0.000% 07/25/2059~（a）
|
|
247,246
|
|
|
1,892
|
|
||||||
|
3.558%到期07/25/2059~（l）
|
|
20,073
|
|
|
12,838
|
|
||||||
|
GSC Capital Corp. Mortgage Trust
|
|
|||||||||||
|
5.8 30%到期05/25/2036 •（l）
|
|
1,100
|
|
|
1,029
|
|
||||||
|
GSR抵押贷款信托
|
|
|||||||||||
|
4.630%到期01/25/2036~
|
|
260
|
|
|
239
|
|
||||||
|
5.267%到期12/25/2034 «~
|
|
8
|
|
|
7
|
|
||||||
|
5.7 15%到期11/25/2035~
|
|
115
|
|
|
62
|
|
||||||
|
5.9 20%到期07/25/2037 « •
|
|
230
|
|
|
56
|
|
||||||
|
6.000%到期09/25/2034 «
|
|
252
|
|
|
241
|
|
||||||
|
6.500%到期08/25/2036 •
|
|
597
|
|
|
221
|
|
||||||
|
HarbourView抵押贷款信托
|
|
|||||||||||
|
3.888%到期08/19/2036 «~
|
|
44
|
|
|
37
|
|
||||||
|
到期4.935% 06/19/2045~
|
|
945
|
|
|
468
|
|
||||||
|
5.850%到期02/19/2046 •（l）
|
|
683
|
|
|
564
|
|
||||||
|
5.890%到期11/19/2036 •（l）
|
|
1,025
|
|
|
883
|
|
||||||
|
5.9 50%到期03/19/2036 •（l）
|
|
6,997
|
|
|
6,447
|
|
||||||
|
5.9 70%到期0 1/19/2036 •（l）
|
|
4,254
|
|
|
2,569
|
|
||||||
|
6.030%到期06/19/2034 « •
|
|
65
|
|
|
57
|
|
||||||
|
6.1 10%到期0 1/19/2035 •
|
|
102
|
|
|
83
|
|
||||||
|
到期6.447% 06/20/2035~（l）
|
|
3,818
|
|
|
3,360
|
|
||||||
|
6.822%到期06/20/2035 •
|
|
881
|
|
|
762
|
|
||||||
|
Harbour PLC
|
|
|||||||||||
|
到期7.220% 01/28/2054~
|
英镑
|
|
2,200
|
|
|
2,728
|
|
|||||
|
7.7 20%到期01/28/2054 •（l）
|
|
12,153
|
|
|
14,986
|
|
||||||
|
HomeBanc抵押贷款信托
|
|
|||||||||||
|
到期3.917% 04/25/2037~（l）
|
$
|
|
2,271
|
|
|
2,015
|
|
|||||
|
5.9 70%到期03/25/2035~（l）
|
|
3,636
|
|
|
2,955
|
|
||||||
|
恒指资产贷款债务信托
|
|
|||||||||||
|
6.000%到期06/25/2037（l）
|
|
2,206
|
|
|
1,898
|
|
||||||
|
IM牧师Fondo de Titluzacion Hipotecaria
|
|
|||||||||||
|
4.056%到期03/22/2043~（l）
|
欧元
|
|
12,576
|
|
|
12,094
|
|
|||||
|
4.056%到期03/22/2044 •（l）
|
|
22,001
|
|
|
21,385
|
|
||||||
|
Impac招银信托
|
|
|||||||||||
|
5.990%到期11/25/2035 •
|
$
|
|
93
|
|
|
82
|
|
|||||
|
6.190%到期10/25/2034 « •
|
|
51
|
|
|
47
|
|
||||||
|
Impac担保资产信托
|
|
|||||||||||
|
5.690%到期05/25/2037 •
|
|
2
|
|
|
2
|
|
||||||
|
到期6.330% 03/25/2036（l）
|
|
1,026
|
|
|
830
|
|
||||||
|
IndyMac IMSC抵押贷款信托
|
|
|||||||||||
|
3.9 40%到期06/25/2037~（l）
|
|
2,715
|
|
|
1,618
|
|
||||||
|
IndyMac INDA抵押贷款信托
|
|
|||||||||||
|
3.043%到期03/25/2037 «~
|
|
14
|
|
|
12
|
|
||||||
|
4.259%到期12/25/2036~
|
|
411
|
|
|
325
|
|
||||||
|
IndyMac INDX抵押贷款信托
|
|
|||||||||||
|
3.055%到期02/25/2035 «~
|
|
200
|
|
|
168
|
|
||||||
|
3.088%到期06/25/2037~
|
|
131
|
|
|
112
|
|
||||||
|
3.278%到期05/25/2037~（l）
|
|
1,624
|
|
|
1,272
|
|
||||||
|
3.681%到期06/25/2036~（l）
|
|
563
|
|
|
489
|
|
||||||
|
3.751%到期11/25/2035~（l）
|
|
2,219
|
|
|
2,053
|
|
||||||
|
3.834%到期11/25/2036~（l）
|
|
536
|
|
|
493
|
|
||||||
|
5.8 70%到期11/25/2046 •（l）
|
|
3,241
|
|
|
2,944
|
|
||||||
|
校长
金额 （000s） |
市场
价值 （000s） |
|||||||||||
|
5.890%到期11/25/2036 •
|
$
|
|
96
|
|
$
|
|
87
|
|
||||
|
5.9 30%到期04/25/2035 •
|
|
37
|
|
|
33
|
|
||||||
|
5.9 70%到期02/25/2037~（l）
|
|
2,001
|
|
|
1,247
|
|
||||||
|
6.070%到期07/25/2036 •
|
|
314
|
|
|
218
|
|
||||||
|
6.270%到期08/25/2034 «~
|
|
106
|
|
|
87
|
|
||||||
|
6.330%到期09/25/2034 « •
|
|
180
|
|
|
151
|
|
||||||
|
杰克逊公园信托
|
|
|||||||||||
|
3.242%到期10/14/2039~（l）
|
|
2,900
|
|
|
2,218
|
|
||||||
|
杰富瑞再证券化信托
|
|
|||||||||||
|
6.000%到期12/26/2036~
|
|
3,485
|
|
|
985
|
|
||||||
|
摩根大通另类贷款信托
|
|
|||||||||||
|
3.843%到期05/25/2036~
|
|
553
|
|
|
308
|
|
||||||
|
4.310%到期11/25/2036 «~
|
|
69
|
|
|
73
|
|
||||||
|
5.500%到期11/25/2036 «~
|
|
8
|
|
|
3
|
|
||||||
|
5.8 70%到期06/25/2037 •（l）
|
|
22,063
|
|
|
8,776
|
|
||||||
|
5.957%到期06/27/2037 •（l）
|
|
4,603
|
|
|
3,194
|
|
||||||
|
6.000%到期12/25/2035
|
|
532
|
|
|
366
|
|
||||||
|
6.045%到期06/27/2037~（l）
|
|
13,149
|
|
|
5,857
|
|
||||||
|
6.460%到期12/25/2036 ︱（l）
|
|
1,931
|
|
|
1,817
|
|
||||||
|
摩根大通商业抵押证券信托
|
|
|||||||||||
|
到期4.128% 07/05/2031（l）
|
|
3,360
|
|
|
3,015
|
|
||||||
|
4.248%到期07/05/2033（l）
|
|
6,360
|
|
|
5,600
|
|
||||||
|
到期4.379% 07/05/2031（l）
|
|
15,293
|
|
|
12,732
|
|
||||||
|
4.580%到期07/05/2031（l）
|
|
1,160
|
|
|
747
|
|
||||||
|
5.958%到期04/15/2037 •
|
|
976
|
|
|
900
|
|
||||||
|
6.469%到期04/15/2037 •（l）
|
|
1,464
|
|
|
1,294
|
|
||||||
|
7.026%到期12/15/2036 •（l）
|
|
7,905
|
|
|
5,281
|
|
||||||
|
7.085%到期07/05/2033 •（l）
|
|
3,000
|
|
|
2,578
|
|
||||||
|
7.226%到期03/15/2036~（l）
|
|
7,900
|
|
|
4,157
|
|
||||||
|
7.235%到期10/05/2040
|
|
1,000
|
|
|
1,027
|
|
||||||
|
7.316%到期06/15/2038 •（l）
|
|
2,000
|
|
|
1,632
|
|
||||||
|
7.476%到期12/15/2036 •（l）
|
|
3,030
|
|
|
741
|
|
||||||
|
8.226%到期12/15/2036 •
|
|
1,300
|
|
|
154
|
|
||||||
|
8.726%到期02/15/2035 •（l）
|
|
14,848
|
|
|
14,165
|
|
||||||
|
8.991%到期11/15/2038 •（l）
|
|
9,000
|
|
|
8,755
|
|
||||||
|
9.741%到期11/15/2038 •（l）
|
|
1,500
|
|
|
1,428
|
|
||||||
|
10.736%到期11/15/2038 •（l）
|
|
19,700
|
|
|
18,199
|
|
||||||
|
摩根大通抵押贷款信托
|
|
|||||||||||
|
4.009%到期05/25/2036 «~
|
|
175
|
|
|
139
|
|
||||||
|
4.136%到期10/25/2036~
|
|
12
|
|
|
9
|
|
||||||
|
4.406%到期10/25/2036~
|
|
271
|
|
|
197
|
|
||||||
|
到期4.425% 06/25/2037~（l）
|
|
1,511
|
|
|
1,198
|
|
||||||
|
4.642%到期07/25/2035 «~
|
|
19
|
|
|
17
|
|
||||||
|
6.000%到期08/25/2037
|
|
334
|
|
|
163
|
|
||||||
|
摩根大通再证券化信托
|
|
|||||||||||
|
6.000%到期09/26/2036~（l）
|
|
1,017
|
|
|
752
|
|
||||||
|
6.238%到期03/21/2037 «~
|
|
233
|
|
|
209
|
|
||||||
|
6.500%到期04/26/2036~
|
|
3,927
|
|
|
1,204
|
|
||||||
|
Lansdowne Mortgage Securities PLC
|
|
|||||||||||
|
4.272%到期09/16/2048 •（l）
|
欧元
|
|
5,732
|
|
|
5,690
|
|
|||||
|
到期4.385% 06/15/2045 •
|
|
900
|
|
|
785
|
|
||||||
|
薰衣草信托
|
|
|||||||||||
|
6.000%到期11/26/2036（l）
|
$
|
|
6,289
|
|
|
5,719
|
|
|||||
|
6.250%到期10/26/2036（l）
|
|
3,555
|
|
|
1,777
|
|
||||||
|
雷曼抵押信托
|
|
|||||||||||
|
5.791%到期04/25/2036~
|
|
172
|
|
|
111
|
|
||||||
|
6.000%到期08/25/2036
|
|
451
|
|
|
359
|
|
||||||
|
6.000%到期09/25/2036 «
|
|
335
|
|
|
166
|
|
||||||
|
6.000%到期05/25/2037 «
|
|
14
|
|
|
13
|
|
||||||
|
6.000%到期01/25/2038 «
|
|
418
|
|
|
390
|
|
||||||
|
6.500%到期09/25/2037
|
|
3,151
|
|
|
1,003
|
|
||||||
|
7.250%到期09/25/2037
|
|
31,128
|
|
|
7,192
|
|
||||||
|
雷曼XS信托
|
|
|||||||||||
|
6.030%到期07/25/2037 •（l）
|
|
22,492
|
|
|
15,200
|
|
||||||
|
6.370%到期08/25/2047 •
|
|
216
|
|
|
179
|
|
||||||
|
到期6.470% 07/25/2047 •（l）
|
|
3,350
|
|
|
2,889
|
|
||||||
|
LUXE商业抵押信托
|
|
|||||||||||
|
8.734%到期10/15/2038 •（l）
|
|
5,211
|
|
|
5,038
|
|
||||||
|
MAD按揭信托
|
|
|||||||||||
|
3.366%到期08/15/2034~（l）
|
|
2,620
|
|
|
2,201
|
|
||||||
|
MASTR可调整利率抵押贷款信托
|
|
|||||||||||
|
4.326%到期10/25/2034~
|
|
177
|
|
|
157
|
|
||||||
|
5.752%到期01/25/2047 « •
|
|
15
|
|
|
14
|
|
||||||
|
6.150%到期05/25/2047~（l）
|
|
6,765
|
|
|
5,336
|
|
||||||
|
MASTR另类贷款信托
|
|
|||||||||||
|
5.8 20%到期03/25/2036 •（l）
|
|
19,954
|
|
|
2,123
|
|
||||||
|
5.8 70%到期03/25/2036~（l）
|
|
26,374
|
|
|
2,879
|
|
||||||
|
校长
金额 （000s） |
市场
价值 （000s） |
|||||||||||
|
美林另类票据资产信托
|
|
|||||||||||
|
6.000%到期05/25/2037（l）
|
$
|
|
2,287
|
|
$
|
|
1,774
|
|
||||
|
美林抵押贷款投资者信托
|
|
|||||||||||
|
3.853%到期03/25/2036~（l）
|
|
6,490
|
|
|
3,521
|
|
||||||
|
4.290%到期05/25/2036~（l）
|
|
899
|
|
|
820
|
|
||||||
|
MF1有限责任公司
|
|
|||||||||||
|
9.582%到期12/15/2034
|
|
1,310
|
|
|
1,220
|
|
||||||
|
MF1有限公司。
|
|
|||||||||||
|
8.182%到期12/15/2034
|
|
475
|
|
|
451
|
|
||||||
|
MFA信托
|
|
|||||||||||
|
4.039%到期04/25/2065~（l）
|
|
14,456
|
|
|
12,136
|
|
||||||
|
摩根士丹利资本信托
|
|
|||||||||||
|
2.428%到期04/05/2042（l）
|
|
2,985
|
|
|
2,104
|
|
||||||
|
3.912%到期09/09/2032（l）
|
|
25,312
|
|
|
20,853
|
|
||||||
|
6.426%到期12/15/2036 •（l）
|
|
6,246
|
|
|
4,843
|
|
||||||
|
到期6.976% 12/15/2036 •
|
|
453
|
|
|
194
|
|
||||||
|
7.7 20%到期12/15/2036 •（l）
|
|
18,590
|
|
|
5,594
|
|
||||||
|
7.859%到期11/15/2034~（l）
|
|
6,183
|
|
|
5,976
|
|
||||||
|
8.709%到期07/15/2035 •（l）
|
|
10,478
|
|
|
10,045
|
|
||||||
|
到期9.671% 12/15/2038 •（l）
|
|
18,000
|
|
|
13,051
|
|
||||||
|
10.570%到期12/15/2038~（l）
|
|
19,500
|
|
|
13,359
|
|
||||||
|
摩根士丹利 Mortgage Capital Holdings Trust
|
|
|||||||||||
|
3.7 40%到期09/13/2039~（l）
|
|
1,780
|
|
|
1,269
|
|
||||||
|
摩根士丹利抵押贷款信托
|
|
|||||||||||
|
4.501%到期05/25/2036~
|
|
1,536
|
|
|
675
|
|
||||||
|
到期4.981% 07/25/2035~
|
|
502
|
|
|
415
|
|
||||||
|
5.750%到期12/25/2035 «
|
|
167
|
|
|
111
|
|
||||||
|
5.758%到期01/25/2035~（l）
|
|
158
|
|
|
126
|
|
||||||
|
5.7 80%到期01/25/2035 « •
|
|
272
|
|
|
244
|
|
||||||
|
5.8 10%到期05/25/2036 « •
|
|
145
|
|
|
26
|
|
||||||
|
到期5.962% 06/25/2036~
|
|
1,769
|
|
|
513
|
|
||||||
|
6.000%到期08/25/2037
|
|
136
|
|
|
50
|
|
||||||
|
摩根士丹利
Re-REMIC
信任
|
|
|||||||||||
|
2.278%到期02/26/2037~（l）
|
|
1,987
|
|
|
1,732
|
|
||||||
|
3.109%到期03/26/2037 ︱（l）
|
|
1,213
|
|
|
1,170
|
|
||||||
|
4.642%到期07/26/2035~（l）
|
|
5,844
|
|
|
5,549
|
|
||||||
|
5.150%到期06/26/2035~（l）
|
|
10,725
|
|
|
8,033
|
|
||||||
|
5.891%到期09/26/2035~（l）
|
|
527
|
|
|
496
|
|
||||||
|
6.000%到期04/26/2036（l）
|
|
6,721
|
|
|
6,675
|
|
||||||
|
抵押权益转换资产信托
|
|
|||||||||||
|
4.000%到期07/25/2060
|
|
2,281
|
|
|
2,082
|
|
||||||
|
抵押贷款融资公司
|
|
|||||||||||
|
8.539%到期03/13/2046 •（l）
|
英镑
|
|
1,000
|
|
|
1,274
|
|
|||||
|
MRCD抵押信托
|
|
|||||||||||
|
4.250%到期12/15/2036~（l）
|
$
|
|
3,700
|
|
|
1,071
|
|
|||||
|
MSDB信托
|
|
|||||||||||
|
3.316%到期07/11/2039~（l）
|
|
21,938
|
|
|
19,337
|
|
||||||
|
法国外贸银行商业抵押证券信托
|
|
|||||||||||
|
4.058%到期04/10/2037~（l）
|
|
5,880
|
|
|
2,994
|
|
||||||
|
新奥尔良酒店信托
|
|
|||||||||||
|
6.998%到期04/15/2032 •
|
|
1,200
|
|
|
1,131
|
|
||||||
|
7.448%到期04/15/2032（l）
|
|
13,642
|
|
|
12,728
|
|
||||||
|
新增住宅按揭贷款信托
|
|
|||||||||||
|
到期3.879% 11/25/2059~
|
|
8,300
|
|
|
4,130
|
|
||||||
|
纽约抵押信托
|
|
|||||||||||
|
3.558%到期08/25/2061丨（l）
|
|
1,000
|
|
|
861
|
|
||||||
|
5.250%到期07/25/2062 ︱（l）
|
|
13,693
|
|
|
13,418
|
|
||||||
|
纽盖特融资公司
|
|
|||||||||||
|
5.175%到期12/15/2050 •（l）
|
欧元
|
|
979
|
|
|
1,005
|
|
|||||
|
5.425%到期12/15/2050 •（l）
|
|
1,870
|
|
|
1,819
|
|
||||||
|
Nomura 资产验收 Corp. Alternative Loan Trust
|
|
|||||||||||
|
5.7 90%到期10/25/2036 •（l）
|
$
|
|
980
|
|
|
801
|
|
|||||
|
野村再证券化信托
|
|
|||||||||||
|
4.539%到期09/26/2035~（l）
|
|
3,817
|
|
|
3,318
|
|
||||||
|
新星抵押贷款融资信托
|
|
|||||||||||
|
0.523%到期09/25/2046~
|
|
135
|
|
|
123
|
|
||||||
|
纽约商业抵押贷款信托
|
|
|||||||||||
|
6.571%到期11/15/2038 •
|
|
2,000
|
|
|
1,851
|
|
||||||
|
7.021%到期11/15/2038 •（l）
|
|
2,200
|
|
|
1,945
|
|
||||||
|
PMT信用风险转移信托
|
|
|||||||||||
|
8.371%到期02/27/2024 •（l）
|
|
4,101
|
|
|
4,085
|
|
||||||
|
优质抵押贷款信托
|
|
|||||||||||
|
5.8 20%到期06/25/2036~（l）
|
|
1,386
|
|
|
951
|
|
||||||
|
7.000%到期07/25/2034 «
|
|
41
|
|
|
36
|
|
||||||
|
72
|
PIMCO封闭式基金
|
见随附说明 |
|
2023年12月31日
|
（未经审计）
|
|
校长
金额 （000s） |
市场
价值 （000s） |
|||||||||||
|
RBSSP再证券化信托
|
|
|||||||||||
|
4.793%到期05/26/2037~（l）
|
$
|
|
2,763
|
|
$
|
|
1,617
|
|
||||
|
4.9 25%到期07/26/2045~（l）
|
|
9,640
|
|
|
9,115
|
|
||||||
|
5.107%到期09/26/2035~（l）
|
|
3,253
|
|
|
1,882
|
|
||||||
|
6.000%到期03/26/2036~（l）
|
|
3,469
|
|
|
1,929
|
|
||||||
|
6.000%到期06/26/2037~
|
|
381
|
|
|
328
|
|
||||||
|
富豪信托
|
|
|||||||||||
|
到期1.723% 09/29/2031 « •
|
|
1
|
|
|
1
|
|
||||||
|
Residential Accredit Loans，Inc. Trust
|
|
|||||||||||
|
5.500%到期04/25/2037 «
|
|
41
|
|
|
31
|
|
||||||
|
5.7 70%到期02/25/2037 •
|
|
304
|
|
|
274
|
|
||||||
|
5.8 30%到期07/25/2036 •（l）
|
|
6,883
|
|
|
2,776
|
|
||||||
|
5.850%到期05/25/2037 •（l）
|
|
6,850
|
|
|
6,062
|
|
||||||
|
5.890%到期06/25/2037 •（l）
|
|
664
|
|
|
584
|
|
||||||
|
6.000%到期08/25/2035（l）
|
|
582
|
|
|
497
|
|
||||||
|
6.000%到期12/25/2035（l）
|
|
1,203
|
|
|
1,046
|
|
||||||
|
6.000%到期06/25/2036 «
|
|
139
|
|
|
104
|
|
||||||
|
6.000%到期09/25/2036（l）
|
|
3,006
|
|
|
1,287
|
|
||||||
|
6.000%到期11/25/2036（l）
|
|
1,386
|
|
|
1,057
|
|
||||||
|
6.000%到期01/25/2037
|
|
210
|
|
|
163
|
|
||||||
|
6.012%到期01/25/2046 •（l）
|
|
2,843
|
|
|
2,240
|
|
||||||
|
6.250%到期02/25/2037（l）
|
|
2,044
|
|
|
1,583
|
|
||||||
|
到期6.500% 09/25/2037（l）
|
|
747
|
|
|
599
|
|
||||||
|
7.000%到期10/25/2037（l）
|
|
4,455
|
|
|
3,465
|
|
||||||
|
住宅资产抵押产品信托
|
|
|||||||||||
|
8.000%到期05/25/2032 «
|
|
314
|
|
|
200
|
|
||||||
|
住宅资产证券化信托
|
|
|||||||||||
|
5.500%到期07/25/2035
|
|
568
|
|
|
349
|
|
||||||
|
6.000%到期02/25/2037
|
|
166
|
|
|
68
|
|
||||||
|
6.000%到期03/25/2037
|
|
2,795
|
|
|
931
|
|
||||||
|
6.000%到期07/25/2037（l）
|
|
6,206
|
|
|
2,514
|
|
||||||
|
6.250%到期08/25/2037
|
|
4,037
|
|
|
988
|
|
||||||
|
住宅基金抵押证券公司信托
|
|
|||||||||||
|
5.495%到期07/27/2037 «~
|
|
110
|
|
|
84
|
|
||||||
|
5.850%到期11/25/2035 «
|
|
50
|
|
|
41
|
|
||||||
|
6.000%到期04/25/2037
|
|
387
|
|
|
297
|
|
||||||
|
6.000%到期06/25/2037
|
|
154
|
|
|
115
|
|
||||||
|
RiverView HECM信托
|
|
|||||||||||
|
5.340%到期05/25/2047 •
|
|
5,847
|
|
|
5,356
|
|
||||||
|
经验丰富的信用风险转移信托
|
|
|||||||||||
|
2.727%到期11/25/2061~（a）
|
|
4,490
|
|
|
1,357
|
|
||||||
|
3.896%到期11/25/2059~（l）
|
|
6,776
|
|
|
2,566
|
|
||||||
|
4.250%到期11/25/2059~（l）
|
|
4,530
|
|
|
4,051
|
|
||||||
|
4.250%到期09/25/2060（l）
|
|
1,800
|
|
|
1,628
|
|
||||||
|
到期4.250% 03/25/2061~（l）
|
|
700
|
|
|
590
|
|
||||||
|
4.500%到期11/25/2061~（l）
|
|
3,900
|
|
|
3,174
|
|
||||||
|
5.000%到期04/25/2062~（l）
|
|
3,400
|
|
|
2,822
|
|
||||||
|
7.764%到期03/25/2061~
|
|
496
|
|
|
252
|
|
||||||
|
12.415%到期09/25/2060~
|
|
1,594
|
|
|
1,123
|
|
||||||
|
14.758%到期11/25/2060~
|
|
1,198
|
|
|
896
|
|
||||||
|
红杉抵押信托
|
|
|||||||||||
|
3.731%到期01/20/2038 «~
|
|
78
|
|
|
60
|
|
||||||
|
6.212%到期07/20/2036 « •
|
|
100
|
|
|
20
|
|
||||||
|
6.429%到期02/20/2034~
|
|
131
|
|
|
116
|
|
||||||
|
6.672%到期10/20/2027 « •
|
|
167
|
|
|
141
|
|
||||||
|
7.247%到期09/20/2032 «~
|
|
208
|
|
|
192
|
|
||||||
|
SFO商业按揭信托
|
|
|||||||||||
|
到期6.626% 05/15/2038~（l）
|
|
18,150
|
|
|
17,028
|
|
||||||
|
6.976%到期05/15/2038 •（l）
|
|
2,120
|
|
|
1,929
|
|
||||||
|
7.276%到期05/15/2038 •（l）
|
|
1,760
|
|
|
1,549
|
|
||||||
|
SG商业按揭证券信托
|
|
|||||||||||
|
4.509%到期02/15/2041~（l）
|
|
9,000
|
|
|
6,709
|
|
||||||
|
SMRT商业抵押信托
|
|
|||||||||||
|
8.062%到期0 1/15/2039 •（l）
|
|
30,200
|
|
|
28,471
|
|
||||||
|
喜达屋抵押住宅信托
|
|
|||||||||||
|
3.935%到期11/25/2066~
|
|
500
|
|
|
329
|
|
||||||
|
喜达屋抵押信托
|
|
|||||||||||
|
8.476%到期04/15/2034 •（l）
|
|
13,424
|
|
|
12,912
|
|
||||||
|
到期9.476% 04/15/2034 •（l）
|
|
6,612
|
|
|
6,400
|
|
||||||
|
Stratton Hawksmoor PLC
|
|
|||||||||||
|
7.220%到期02/25/2053 •（l）
|
英镑
|
|
1,967
|
|
|
2,403
|
|
|||||
|
7.9 70%到期02/25/2053 •（l）
|
|
4,300
|
|
|
5,172
|
|
||||||
|
Stratton Mortgage Funding PLC
|
|
|||||||||||
|
到期8.721% 07/20/2060 •（l）
|
|
6,378
|
|
|
8,112
|
|
||||||
|
到期9.220% 03/12/2052 •
|
|
2,500
|
|
|
3,194
|
|
||||||
|
结构性可调整利率抵押贷款信托
|
|
|||||||||||
|
3.943%到期02/25/2037~（l）
|
$
|
|
5,125
|
|
|
3,547
|
|
|||||
|
校长
金额 （000s） |
市场
价值 （000s） |
|||||||||||
|
4.236%到期04/25/2047~
|
$
|
|
1,012
|
|
$
|
|
478
|
|
||||
|
4.540%到期01/25/2036~
|
|
558
|
|
|
281
|
|
||||||
|
5.017%到期08/25/2036~
|
|
2,255
|
|
|
454
|
|
||||||
|
结构性资产抵押贷款投资信托
|
|
|||||||||||
|
5.142%到期02/25/2036~
|
|
2,732
|
|
|
1,293
|
|
||||||
|
5.8 10%到期03/25/2037 •
|
|
883
|
|
|
263
|
|
||||||
|
5.850%到期07/25/2046 •（l）
|
|
8,483
|
|
|
5,942
|
|
||||||
|
5.890%到期05/25/2036 •（l）
|
|
1,417
|
|
|
954
|
|
||||||
|
5.890%到期08/25/2036~（l）
|
|
742
|
|
|
599
|
|
||||||
|
5.9 30%到期05/25/2045~
|
|
55
|
|
|
49
|
|
||||||
|
Structured Asset Securities Corp. Mortgage Pass-through Certificates
|
|
|||||||||||
|
5.867%到期01/25/2034~
|
|
66
|
|
|
64
|
|
||||||
|
SunTrust可调整利率抵押贷款信托
|
|
|||||||||||
|
5.068%到期02/25/2037~（l）
|
|
1,141
|
|
|
993
|
|
||||||
|
SunTrust另类贷款信托
|
|
|||||||||||
|
1.680%到期04/25/2036~（a）
|
|
3,890
|
|
|
602
|
|
||||||
|
TBW抵押贷款支持信托
|
|
|||||||||||
|
6.000%到期07/25/2036 «
|
|
204
|
|
|
75
|
|
||||||
|
6.500%到期07/25/2036（l）
|
|
18,288
|
|
|
4,573
|
|
||||||
|
TDA Mixto Fondo de Titulizacion de Activos
|
|
|||||||||||
|
4.131%到期12/28/2050 •（l）
|
欧元
|
|
6,334
|
|
|
5,866
|
|
|||||
|
4.152%到期10/28/2050 •（l）
|
|
8,022
|
|
|
4,688
|
|
||||||
|
TTAN
|
|
|||||||||||
|
7.876%到期03/15/2038（l）
|
$
|
|
9,486
|
|
|
9,124
|
|
|||||
|
VASA信托
|
|
|||||||||||
|
到期6.376% 07/15/2039 •
|
|
1,000
|
|
|
906
|
|
||||||
|
到期9.376% 07/15/2039 •（l）
|
|
4,435
|
|
|
2,512
|
|
||||||
|
Verus证券化信托
|
|
|||||||||||
|
5.365%到期07/25/2067~（l）
|
|
4,300
|
|
|
4,019
|
|
||||||
|
VNDO抵押信托
|
|
|||||||||||
|
3.903%到期0 1/10/2035~（l）
|
|
4,814
|
|
|
3,780
|
|
||||||
|
威基基海滩酒店信托
|
|
|||||||||||
|
7.756%到期12/15/2033 •（l）
|
|
19,450
|
|
|
18,915
|
|
||||||
|
8.406%到期12/15/2033 •（l）
|
|
20,500
|
|
|
19,429
|
|
||||||
|
WaMu Mortgage Pass-through Certificates Trust
|
|
|||||||||||
|
到期3.461% 03/25/2037~
|
|
232
|
|
|
185
|
|
||||||
|
3.704%到期02/25/2037~（l）
|
|
1,519
|
|
|
1,275
|
|
||||||
|
到期3.777% 03/25/2037~（l）
|
|
1,589
|
|
|
1,391
|
|
||||||
|
3.814%到期06/25/2037~（l）
|
|
611
|
|
|
523
|
|
||||||
|
3.878%到期07/25/2037~（l）
|
|
1,011
|
|
|
756
|
|
||||||
|
4.005%到期11/25/2036~
|
|
94
|
|
|
80
|
|
||||||
|
4.009%到期03/25/2033 «~
|
|
21
|
|
|
19
|
|
||||||
|
到期4.106% 07/25/2037~
|
|
494
|
|
|
428
|
|
||||||
|
4.485%到期08/25/2036~（l）
|
|
893
|
|
|
815
|
|
||||||
|
5.762%到期06/25/2047~
|
|
1,600
|
|
|
1,128
|
|
||||||
|
5.8 10%到期07/25/2047 •
|
|
368
|
|
|
305
|
|
||||||
|
5.8 22%到期07/25/2047 •（l）
|
|
11,018
|
|
|
8,764
|
|
||||||
|
5.892%到期10/25/2046 •
|
|
208
|
|
|
174
|
|
||||||
|
到期6.0 10% 07/25/2045~
|
|
96
|
|
|
90
|
|
||||||
|
6.060%到期07/25/2046 •（l）
|
|
2,398
|
|
|
1,976
|
|
||||||
|
到期6.3 10% 06/25/2044 •
|
|
78
|
|
|
72
|
|
||||||
|
华威金融住宅抵押贷款公司
|
|
|||||||||||
|
0.000%到期12/21/2049（g）
|
英镑
|
|
0
|
|
|
1,815
|
|
|||||
|
7.870%到期12/21/2049 •
|
|
646
|
|
|
809
|
|
||||||
|
8.370%到期12/21/2049 •
|
|
646
|
|
|
795
|
|
||||||
|
Washington Mutual Mortgage Pass-through Certificates Trust
|
|
|||||||||||
|
3.725%到期06/25/2033 «~
|
$
|
|
63
|
|
|
55
|
|
|||||
|
5.750%到期11/25/2035（l）
|
|
773
|
|
|
682
|
|
||||||
|
5.862%到期10/25/2046 •
|
|
245
|
|
|
195
|
|
||||||
|
5.9 50%到期01/25/2047 •（l）
|
|
7,155
|
|
|
6,539
|
|
||||||
|
6.000%到期07/25/2036 •（l）
|
|
3,067
|
|
|
2,047
|
|
||||||
|
6.000%到期04/25/2037（l）
|
|
1,217
|
|
|
1,034
|
|
||||||
|
6.467%到期05/25/2036 ︱（l）
|
|
3,396
|
|
|
2,864
|
|
||||||
|
7.329%到期06/25/2046 •（l）
|
|
5,341
|
|
|
2,876
|
|
||||||
|
富国银行另类贷款信托
|
|
|||||||||||
|
5.332%到期07/25/2037~（l）
|
|
1,171
|
|
|
1,055
|
|
||||||
|
5.750%到期07/25/2037
|
|
169
|
|
|
143
|
|
||||||
|
富国银行商业抵押信托
|
|
|||||||||||
|
4.557%到期09/15/2031（l）
|
|
27,000
|
|
|
24,497
|
|
||||||
|
8.216%到期02/15/2037 •（l）
|
|
10,000
|
|
|
9,770
|
|
||||||
|
富国银行抵押贷款信托
|
|
|||||||||||
|
到期4.285% 03/27/2037~（l）
|
|
3,243
|
|
|
1,980
|
|
||||||
|
4.773%到期04/27/2036~（l）
|
|
3,144
|
|
|
2,907
|
|
||||||
|
富国银行抵押贷款支持证券信托
|
|
|||||||||||
|
6.000%到期06/25/2037
|
|
26
|
|
|
24
|
|
||||||
|
校长
金额 （000s） |
市场
价值 （000s） |
|||||||||||
|
6.000%到期06/25/2037 «
|
$
|
|
27
|
|
$
|
|
24
|
|
||||
|
6.180%到期09/25/2036 «~
|
|
3
|
|
|
3
|
|
||||||
|
6.376%到期10/25/2036 «~
|
|
4
|
|
|
4
|
|
||||||
|
环球广场信托
|
|
|||||||||||
|
3.596%到期11/10/2036~（l）
|
|
8,000
|
|
|
801
|
|
||||||
|
WSTN信托
|
|
|||||||||||
|
0.341%到期07/05/2037（a）
|
|
515,000
|
|
|
4,481
|
|
||||||
|
7.690%到期07/05/2037（l）
|
|
11,200
|
|
|
11,084
|
|
||||||
|
8.455%到期07/05/2037（l）
|
|
11,200
|
|
|
11,118
|
|
||||||
|
9.835%到期07/05/2037（l）
|
|
9,010
|
|
|
8,917
|
|
||||||
|
|
|
|||||||||||
|
合计
非机构
抵押贷款支持证券（成本2,348，161美元）
|
|
2,180,673
|
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||||
|
资产支持证券26.0%
|
|
|||||||||||
|
510贷款收购信托
|
|
|||||||||||
|
8.107%到期09/25/2060 ︱（l）
|
|
15,679
|
|
|
15,700
|
|
||||||
|
ABFC信托
|
|
|||||||||||
|
5.6 20%到期10/25/2036 •（l）
|
|
697
|
|
|
695
|
|
||||||
|
6.030%到期10/25/2033 « •
|
|
167
|
|
|
156
|
|
||||||
|
6.520%到期03/25/2034 •
|
|
469
|
|
|
448
|
|
||||||
|
相思CDO有限公司。
|
|
|||||||||||
|
6.480%到期11/08/2039 •（l）
|
|
8,674
|
|
|
2,452
|
|
||||||
|
Access金融预制房合同信托
|
|
|||||||||||
|
7.650%到期05/15/2049
|
|
200
|
|
|
2
|
|
||||||
|
ACE Securities Corp. Home Equity Loan Trust
|
|
|||||||||||
|
5.690%到期12/25/2036 •（l）
|
|
21,320
|
|
|
5,613
|
|
||||||
|
6.430%到期08/25/2035 •（l）
|
|
5,048
|
|
|
3,510
|
|
||||||
|
6.565%到期07/25/2035 •（l）
|
|
17,938
|
|
|
16,293
|
|
||||||
|
慢板CLO DAC
|
|
|||||||||||
|
0.000%到期04/30/2031~
|
欧元
|
|
1,800
|
|
|
623
|
|
|||||
|
神盾资产支持证券信托抵押过户凭证
|
|
|||||||||||
|
7.570%到期09/25/2034 •（l）
|
$
|
|
740
|
|
|
693
|
|
|||||
|
AIM航空金融有限公司。
|
|
|||||||||||
|
6.213%到期02/15/2040 ︱（l）
|
|
1,452
|
|
|
977
|
|
||||||
|
Ameriquest Mortgage Securities，Inc.资产支持传递证书
|
|
|||||||||||
|
3.731%到期09/25/2032 •（l）
|
|
1,148
|
|
|
1,015
|
|
||||||
|
7.195%到期05/25/2034 •
|
|
154
|
|
|
147
|
|
||||||
|
7.195%到期08/25/2035（l）
|
|
6,344
|
|
|
5,543
|
|
||||||
|
8.320%到期08/25/2032 « •
|
|
259
|
|
|
253
|
|
||||||
|
Argent证券信托
|
|
|||||||||||
|
5.6 20%到期09/25/2036 •（l）
|
|
7,623
|
|
|
2,450
|
|
||||||
|
5.670%到期06/25/2036 •（l）
|
|
6,493
|
|
|
1,723
|
|
||||||
|
5.7 10%到期04/25/2036 •
|
|
1,027
|
|
|
333
|
|
||||||
|
5.7 70%到期06/25/2036~
|
|
3,655
|
|
|
970
|
|
||||||
|
5.850%到期03/25/2036 •（l）
|
|
10,069
|
|
|
5,388
|
|
||||||
|
Argent Securities，Inc.资产支持传递证书
|
|
|||||||||||
|
6.160%到期11/25/2035 •（l）
|
|
29,851
|
|
|
25,600
|
|
||||||
|
6.230%到期02/25/2036 •（l）
|
|
20,996
|
|
|
16,284
|
|
||||||
|
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
|
|
|||||||||||
|
4.566%到期03/22/2046 •
|
欧元
|
|
547
|
|
|
354
|
|
|||||
|
贝尔斯登资产支持证券信托
|
|
|||||||||||
|
3.598%到期09/25/2034 « •
|
$
|
|
106
|
|
|
100
|
|
|||||
|
3.598%到期09/25/2034 •
|
|
36
|
|
|
35
|
|
||||||
|
4.724%到期07/25/2036 «~
|
|
24
|
|
|
23
|
|
||||||
|
4.806%到期10/25/2036~
|
|
129
|
|
|
101
|
|
||||||
|
4.812%到期10/25/2036~
|
|
2,494
|
|
|
1,172
|
|
||||||
|
5.458%到期12/25/2036~（l）
|
|
8,881
|
|
|
12,479
|
|
||||||
|
6.970%到期10/27/2032 « •
|
|
1
|
|
|
3
|
|
||||||
|
庞巴迪资本抵押贷款证券化公司。
|
|
|||||||||||
|
7.8 30%到期06/15/2030~
|
|
3,549
|
|
|
428
|
|
||||||
|
凯雷全球市场策略CLO有限公司。
|
|
|||||||||||
|
0.000%到期04/17/2031~
|
|
2,900
|
|
|
489
|
|
||||||
|
卡林顿抵押贷款信托
|
|
|||||||||||
|
5.550%到期03/25/2035 •
|
|
584
|
|
|
453
|
|
||||||
|
5.890%到期12/26/2036 •（l）
|
|
13,201
|
|
|
10,671
|
|
||||||
|
中金融资有限公司。
|
|
|||||||||||
|
0.000%到期04/24/2030~
|
|
3,390
|
|
|
703
|
|
||||||
|
花旗集团抵押贷款信托
|
|
|||||||||||
|
4.573%到期03/25/2036丨
|
|
1,426
|
|
|
691
|
|
||||||
|
5.670%到期05/25/2037~
|
|
426
|
|
|
279
|
|
||||||
|
5.7 70%到期12/25/2036 •（l）
|
|
17,161
|
|
|
6,857
|
|
||||||
| 见随附说明 |
|
半年度报告
|
|
| | 2023年12月31日 |
73
|
|
投资综合计划表
|
PIMCO Dynamic Income基金
|
（续）
|
|
校长
金额 （000s） |
市场
价值 （000s） |
|||||||||||
|
5.7 90%到期09/25/2036 •（l）
|
$
|
|
10,605
|
|
$
|
|
7,702
|
|
||||
|
5.7 90%到期12/25/2036 •（l）
|
|
11,111
|
|
|
6,207
|
|
||||||
|
5.9 10%到期12/25/2036 •（l）
|
|
12,573
|
|
|
5,043
|
|
||||||
|
6.170%到期11/25/2046 •（l）
|
|
4,267
|
|
|
3,351
|
|
||||||
|
6.352%到期05/25/2036丨
|
|
365
|
|
|
140
|
|
||||||
|
6.851%到期05/25/2036丨
|
|
2,124
|
|
|
814
|
|
||||||
|
Cologix加拿大发行人LP
|
|
|||||||||||
|
7.7 40%到期01/25/2052
|
加元
|
|
2,000
|
|
|
1,396
|
|
|||||
|
康塞科金融公司
|
|
|||||||||||
|
6.530%到期02/01/2031~
|
$
|
|
414
|
|
|
363
|
|
|||||
|
7.060%到期02/01/2031~
|
|
1,799
|
|
|
1,601
|
|
||||||
|
7.500%到期03/01/2030~
|
|
6,124
|
|
|
2,167
|
|
||||||
|
Conseco金融证券化公司。
|
|
|||||||||||
|
7.7 70%到期09/01/2031丨
|
|
288
|
|
|
288
|
|
||||||
|
7.9 60%到期05/01/2031
|
|
1,457
|
|
|
406
|
|
||||||
|
8.060%到期09/01/2029~
|
|
2,914
|
|
|
557
|
|
||||||
|
8.260%到期12/01/2030~（l）
|
|
4,584
|
|
|
1,105
|
|
||||||
|
8.850%到期12/01/2030~（l）
|
|
5,630
|
|
|
995
|
|
||||||
|
到期9.163% 03/01/2033~（l）
|
|
9,869
|
|
|
9,554
|
|
||||||
|
9.546%到期12/01/2033~（l）
|
|
6,150
|
|
|
5,986
|
|
||||||
|
科克街CLO DAC
|
|
|||||||||||
|
到期0.000% 11/27/2028~
|
欧元
|
|
1,401
|
|
|
258
|
|
|||||
|
科罗纳多CDO有限公司。
|
|
|||||||||||
|
6.000%到期09/04/2038（l）
|
$
|
|
3,722
|
|
|
1,719
|
|
|||||
|
7.131%到期09/04/2038 •（l）
|
|
23,494
|
|
|
9,553
|
|
||||||
|
Countrywide Asset-Backed Certificates Trust
|
|
|||||||||||
|
4.113%到期02/25/2036 «~
|
|
1
|
|
|
1
|
|
||||||
|
4.434%到期10/25/2032~（l）
|
|
2,812
|
|
|
2,791
|
|
||||||
|
5.7 20%到期11/25/2047 •（l）
|
|
3,472
|
|
|
3,057
|
|
||||||
|
5.7 50%到期03/25/2037~（l）
|
|
10,996
|
|
|
10,421
|
|
||||||
|
5.859%到期10/25/2046~
|
|
208
|
|
|
236
|
|
||||||
|
5.8 60%到期01/25/2046 •（l）
|
|
36,548
|
|
|
28,856
|
|
||||||
|
5.8 70%到期06/25/2037 •（l）
|
|
17,764
|
|
|
17,848
|
|
||||||
|
5.9 50%到期03/25/2036 •（l）
|
|
14,619
|
|
|
13,292
|
|
||||||
|
5.9 50%到期05/25/2036 •（l）
|
|
3,956
|
|
|
3,291
|
|
||||||
|
6.055%到期04/25/2036 •（l）
|
|
8,762
|
|
|
7,991
|
|
||||||
|
6.150%到期12/25/2036 •
|
|
281
|
|
|
215
|
|
||||||
|
到期6.370% 03/25/2047 •（l）
|
|
961
|
|
|
735
|
|
||||||
|
6.570%到期05/25/2047 •（l）
|
|
4,828
|
|
|
3,801
|
|
||||||
|
6.640%到期04/25/2036~（l）
|
|
9,461
|
|
|
7,848
|
|
||||||
|
6.867%到期09/25/2046 ︱（l）
|
|
6,156
|
|
|
4,114
|
|
||||||
|
2035年11月25日到期7.495% •（l）
|
|
5,913
|
|
|
4,068
|
|
||||||
|
瑞士信贷第一波士顿抵押证券公司。
|
|
|||||||||||
|
6.520%到期02/25/2031 •（l）
|
|
610
|
|
|
587
|
|
||||||
|
基于信用的资产服务和证券化CBO Corp。
|
|
|||||||||||
|
8.750%到期09/06/2041 •
|
|
98,373
|
|
|
10
|
|
||||||
|
CSAB抵押贷款支持信托
|
|
|||||||||||
|
5.500%到期05/25/2037（l）
|
|
1,921
|
|
|
1,336
|
|
||||||
|
杜克基金有限公司。
|
|
|||||||||||
|
9.000%到期04/08/2039 •（l）
|
|
7,546
|
|
|
518
|
|
||||||
|
ECAF有限公司。
|
|
|||||||||||
|
3.473%到期06/15/2040（l）
|
|
1,119
|
|
|
711
|
|
||||||
|
到期4.947% 06/15/2040（l）
|
|
7,412
|
|
|
4,855
|
|
||||||
|
EMC抵押贷款信托
|
|
|||||||||||
|
8.845%到期04/25/2042 •（l）
|
|
1,497
|
|
|
1,448
|
|
||||||
|
Encore应收信贷信托
|
|
|||||||||||
|
6.160%到期07/25/2035 •
|
|
337
|
|
|
324
|
|
||||||
|
Euromax ABS PLC
|
|
|||||||||||
|
到期4.313% 11/10/2095 •
|
欧元
|
|
2,809
|
|
|
3,099
|
|
|||||
|
埃克塞特汽车应收账款信托
|
|
|||||||||||
|
0.000%到期05/15/2031 «（g）
|
$
|
|
22
|
|
|
5,367
|
|
|||||
|
0.000%到期08/15/2031 «（g）
|
|
24
|
|
|
7,682
|
|
||||||
|
到期0.000% 07/15/2033 «（g）（l）
|
|
27
|
|
|
23,347
|
|
||||||
|
0.000%到期12/15/2033 «（g）
|
|
25
|
|
|
4,619
|
|
||||||
|
FAB英国有限公司。
|
|
|||||||||||
|
0.000%到期12/06/2045~
|
英镑
|
|
15,058
|
|
|
5,527
|
|
|||||
|
Fieldstone抵押贷款投资信托
|
|
|||||||||||
|
5.8 10%到期07/25/2036 •（l）
|
$
|
|
4,169
|
|
|
2,030
|
|
|||||
|
第一富兰克林抵押贷款信托
|
|
|||||||||||
|
到期6.040% 02/25/2036 •（l）
|
|
5,500
|
|
|
5,104
|
|
||||||
|
到期6.415% 09/25/2035 •（l）
|
|
5,831
|
|
|
5,163
|
|
||||||
|
6.445%到期05/25/2036 •（l）
|
|
16,259
|
|
|
14,607
|
|
||||||
|
Flagship Credit汽车信托
|
|
|||||||||||
|
0.000%到期12/15/2027 «（g）
|
|
9
|
|
|
695
|
|
||||||
|
到期0.000% 06/15/2029 «（g）
|
|
3
|
|
|
227
|
|
||||||
|
校长
金额 （000s） |
市场
价值 （000s） |
|||||||||||
|
自由ABS信托
|
|
|||||||||||
|
到期0.000% 09/20/2027 «（g）
|
$
|
|
10
|
|
$
|
|
780
|
|
||||
|
弗里蒙特Home Loan信托
|
|
|||||||||||
|
5.6 20%到期01/25/2037 •
|
|
2,828
|
|
|
1,285
|
|
||||||
|
5.9 50%到期02/25/2037 •
|
|
1,109
|
|
|
376
|
|
||||||
|
Glacier Funding CDO Ltd。
|
|
|||||||||||
|
8.770%到期08/04/2035 •（l）
|
|
31,282
|
|
|
3,639
|
|
||||||
|
GMACM房屋净值贷款信托
|
|
|||||||||||
|
6.749%到期12/25/2037 ︱（l）
|
|
596
|
|
|
613
|
|
||||||
|
Greenpoint预制房屋
|
|
|||||||||||
|
到期9.230% 12/15/2029~（l）
|
|
5,980
|
|
|
5,742
|
|
||||||
|
GSAMP信托
|
|
|||||||||||
|
5.5 30%到期01/25/2037 •（l）
|
|
2,563
|
|
|
1,478
|
|
||||||
|
5.560%到期01/25/2037 •
|
|
765
|
|
|
441
|
|
||||||
|
5.6 10%到期12/25/2036 •
|
|
809
|
|
|
426
|
|
||||||
|
5.670%到期11/25/2036 •
|
|
3,346
|
|
|
1,590
|
|
||||||
|
5.7 20%到期12/25/2036 •（l）
|
|
3,778
|
|
|
1,783
|
|
||||||
|
5.7 90%到期04/25/2036 •
|
|
426
|
|
|
268
|
|
||||||
|
到期6.0 10% 04/25/2036 •（l）
|
|
15,207
|
|
|
9,628
|
|
||||||
|
7.120%到期10/25/2034 «~
|
|
97
|
|
|
95
|
|
||||||
|
7.345%到期06/25/2034~（l）
|
|
1,253
|
|
|
1,153
|
|
||||||
|
Hillcrest CDO有限公司。
|
|
|||||||||||
|
5.880%到期12/10/2039 •（l）
|
|
32,573
|
|
|
15,026
|
|
||||||
|
房屋净值抵押贷款资产支持信托
|
|
|||||||||||
|
5.498%到期12/25/2031 «丨
|
|
467
|
|
|
217
|
|
||||||
|
5.630%到期11/25/2036 •（l）
|
|
3,026
|
|
|
2,647
|
|
||||||
|
5.7 10%到期04/25/2037 •（l）
|
|
16,694
|
|
|
10,797
|
|
||||||
|
5.7 90%到期04/25/2037 •（l）
|
|
2,504
|
|
|
2,145
|
|
||||||
|
豪特湾公司
|
|
|||||||||||
|
到期4.422% 07/05/2041 •
|
|
108,638
|
|
|
20,898
|
|
||||||
|
到期4.622% 07/05/2041 •
|
|
4,871
|
|
|
1
|
|
||||||
|
到期4.752% 07/05/2041~
|
|
1,690
|
|
|
0
|
|
||||||
|
HSI Asset Securitization Corp. Trust
|
|
|||||||||||
|
5.660%到期01/25/2037 •（l）
|
|
27,799
|
|
|
19,346
|
|
||||||
|
5.690%到期12/25/2036 •
|
|
19,871
|
|
|
5,295
|
|
||||||
|
5.7 90%到期10/25/2036 •（l）
|
|
6,513
|
|
|
2,634
|
|
||||||
|
5.8 10%到期12/25/2036 •（l）
|
|
12,171
|
|
|
3,206
|
|
||||||
|
IXIS房地产资本信托
|
|
|||||||||||
|
6.445%到期09/25/2035 •（l）
|
|
2,433
|
|
|
2,427
|
|
||||||
|
摩根大通抵押贷款收购信托
|
|
|||||||||||
|
5.462%到期09/25/2029 ︱（l）
|
|
2,499
|
|
|
1,523
|
|
||||||
|
5.630%到期08/25/2036 « •
|
|
6
|
|
|
2
|
|
||||||
|
5.660%到期03/25/2047~
|
|
163
|
|
|
161
|
|
||||||
|
5.7 70%到期07/25/2036~
|
|
1,310
|
|
|
556
|
|
||||||
|
5.7 90%到期07/25/2036 •
|
|
971
|
|
|
260
|
|
||||||
|
5.888%%到期10/25/2036 ︱（l）
|
|
6,846
|
|
|
4,171
|
|
||||||
|
公斤级-阿尔法
SBA COOF信托
|
|
|||||||||||
|
1.074%到期04/25/2038 «~（a）
|
|
744
|
|
|
16
|
|
||||||
|
拉布拉多航空金融有限公司。
|
|
|||||||||||
|
4.300%到期0 1/15/2042（l）
|
|
3,028
|
|
|
2,589
|
|
||||||
|
雷曼ABS抵押贷款信托
|
|
|||||||||||
|
5.560%到期06/25/2037 •（l）
|
|
3,361
|
|
|
2,148
|
|
||||||
|
雷曼XS信托
|
|
|||||||||||
|
4.308%到期05/25/2037~（l）
|
|
6,390
|
|
|
5,244
|
|
||||||
|
6.670%到期06/24/2046 «丨
|
|
245
|
|
|
244
|
|
||||||
|
LendingPoint传递信托
|
|
|||||||||||
|
到期0.000% 03/15/2028 «（g）
|
|
1,400
|
|
|
262
|
|
||||||
|
0.000%到期04/15/2028 «（g）
|
|
1,700
|
|
|
292
|
|
||||||
|
LoanCore发行人有限公司。
|
|
|||||||||||
|
8.526%到期07/15/2035~（l）
|
|
2,705
|
|
|
2,557
|
|
||||||
|
长滩抵押贷款信托
|
|
|||||||||||
|
5.850%到期02/25/2036 •（l）
|
|
17,341
|
|
|
13,844
|
|
||||||
|
6.0 10%到期05/25/2046~（l）
|
|
8,151
|
|
|
2,470
|
|
||||||
|
6.175%到期11/25/2035 •（l）
|
|
56,097
|
|
|
50,467
|
|
||||||
|
麦迪逊公园基金有限公司。
|
|
|||||||||||
|
到期0.000% 07/27/2047~（l）
|
|
5,600
|
|
|
2,879
|
|
||||||
|
曼GLG美国CLO有限公司。
|
|
|||||||||||
|
到期0.000% 07/15/2034~
|
|
6,450
|
|
|
4,257
|
|
||||||
|
Marble Point CLO Ltd。
|
|
|||||||||||
|
到期0.000% 01/22/2052
|
|
17,150
|
|
|
10,607
|
|
||||||
|
马盖特基金有限公司。
|
|
|||||||||||
|
0.000%到期12/04/2044 ^（d）（g）
|
|
1,015
|
|
|
0
|
|
||||||
|
5.316%到期12/04/2044 •（l）
|
|
17,556
|
|
|
3,712
|
|
||||||
|
5.586%到期12/04/2044 ^（d）
|
|
4,126
|
|
|
72
|
|
||||||
|
5.786%到期12/04/2044
|
|
1,045
|
|
|
18
|
|
||||||
|
校长
金额 （000s） |
市场
价值 （000s） |
|||||||||||
|
Marlette资金信托
|
|
|||||||||||
|
0.000%到期07/16/2029 «（g）
|
$
|
|
16
|
|
$
|
|
380
|
|
||||
|
0.000%到期09/17/2029 «（g）
|
|
35
|
|
|
1,027
|
|
||||||
|
0.000%到期03/15/2030 «（g）
|
|
33
|
|
|
1,075
|
|
||||||
|
0.000%到期09/16/2030 «（g）
|
|
9
|
|
|
270
|
|
||||||
|
MASTR资产支持证券信托
|
|
|||||||||||
|
5.690%到期08/25/2036 •
|
|
2,699
|
|
|
1,041
|
|
||||||
|
到期5.7 70% 03/25/2036 •（l）
|
|
5,051
|
|
|
3,069
|
|
||||||
|
5.8 10%到期06/25/2036 •（l）
|
|
3,744
|
|
|
3,276
|
|
||||||
|
5.8 30%到期02/25/2036 •（l）
|
|
6,054
|
|
|
2,321
|
|
||||||
|
5.9 50%到期06/25/2036 •
|
|
2,579
|
|
|
942
|
|
||||||
|
6.0 10%到期12/25/2035 •（l）
|
|
15,111
|
|
|
12,494
|
|
||||||
|
6.040%到期01/25/2036~
|
|
163
|
|
|
160
|
|
||||||
|
中州
信任
|
|
|||||||||||
|
6.742%到期10/15/2040
|
|
2,521
|
|
|
2,509
|
|
||||||
|
摩根士丹利 ABS Capital，Inc.信托
|
|
|||||||||||
|
5.5 40%到期10/25/2036 •
|
|
1,385
|
|
|
597
|
|
||||||
|
5.570%到期11/25/2036~
|
|
1,177
|
|
|
670
|
|
||||||
|
5.590%到期09/25/2036 •
|
|
3,240
|
|
|
1,140
|
|
||||||
|
5.6 10%到期10/25/2036~（l）
|
|
7,204
|
|
|
3,110
|
|
||||||
|
5.6 20%到期11/25/2036 •（l）
|
|
12,831
|
|
|
7,305
|
|
||||||
|
5.690%到期10/25/2036 •（l）
|
|
3,471
|
|
|
1,500
|
|
||||||
|
5.7 70%到期06/25/2036 •（l）
|
|
4,573
|
|
|
2,384
|
|
||||||
|
5.7 70%到期06/25/2036 •
|
|
484
|
|
|
400
|
|
||||||
|
5.7 70%到期09/25/2036 •（l）
|
|
6,510
|
|
|
2,308
|
|
||||||
|
5.800%到期02/25/2037 •（l）
|
|
4,420
|
|
|
2,095
|
|
||||||
|
6.505%到期01/25/2035 •（l）
|
|
6,377
|
|
|
5,361
|
|
||||||
|
7.420%到期05/25/2034 « •
|
|
245
|
|
|
244
|
|
||||||
|
摩根士丹利资本公司信托
|
|
|||||||||||
|
5.8 30%到期03/25/2036 •
|
|
10
|
|
|
8
|
|
||||||
|
摩根士丹利 Home Equity Loan Trust
|
|
|||||||||||
|
5.700%到期04/25/2037 •（l）
|
|
21,340
|
|
|
11,120
|
|
||||||
|
全国大学通勤信托基金
|
|
|||||||||||
|
到期0.000% 03/25/2038 •（l）
|
|
135,200
|
|
|
35,989
|
|
||||||
|
新世纪置业股权贷款信托
|
|
|||||||||||
|
8.470%到期01/25/2033 •
|
|
229
|
|
|
195
|
|
||||||
|
Nomura Home Equity Loan，Inc. Home Equity Loan Trust
|
|
|||||||||||
|
5.750%到期07/25/2036~（l）
|
|
3,500
|
|
|
2,788
|
|
||||||
|
6.130%到期10/25/2036 •
|
|
4,194
|
|
|
935
|
|
||||||
|
新星抵押贷款融资信托
|
|
|||||||||||
|
5.8 10%到期11/25/2036 •
|
|
1,052
|
|
|
317
|
|
||||||
|
Oakwood Mortgage Investors，Inc。
|
|
|||||||||||
|
7.840%到期11/15/2029~
|
|
986
|
|
|
994
|
|
||||||
|
8.490%到期10/15/2030
|
|
1,163
|
|
|
1,086
|
|
||||||
|
OCP CLO有限公司。
|
|
|||||||||||
|
到期0.000% 07/20/2032~
|
|
11
|
|
|
4,583
|
|
||||||
|
选项一抵押贷款信托
|
|
|||||||||||
|
5.600%到期07/25/2037 •（l）
|
|
20,368
|
|
|
12,961
|
|
||||||
|
到期5.6 10% 01/25/2037 •
|
|
266
|
|
|
166
|
|
||||||
|
5.6 10%到期01/25/2037 •（l）
|
|
7,702
|
|
|
4,369
|
|
||||||
|
5.662%到期01/25/2037 «丨
|
|
2
|
|
|
1
|
|
||||||
|
5.690%到期01/25/2037~
|
|
1,571
|
|
|
891
|
|
||||||
|
5.7 20%到期03/25/2037 •
|
|
485
|
|
|
237
|
|
||||||
|
5.800%到期04/25/2037~（l）
|
|
1,997
|
|
|
953
|
|
||||||
|
东方点CDO有限公司。
|
|
|||||||||||
|
5.863%到期10/03/2045 •（l）
|
|
391,989
|
|
|
124,753
|
|
||||||
|
自有抵押贷款信托
|
|
|||||||||||
|
3.192%到期10/25/2035 ︱（l）
|
|
3,506
|
|
|
2,005
|
|
||||||
|
Pagaya AI选债信托
|
|
|||||||||||
|
3.270%到期05/15/2029
|
|
1,500
|
|
|
1,263
|
|
||||||
|
8.491%到期06/16/2031
|
|
6,000
|
|
|
6,086
|
|
||||||
|
Palisades CDO有限公司。
|
|
|||||||||||
|
到期6.624% 07/22/2039~（l）
|
|
6,700
|
|
|
2,808
|
|
||||||
|
Park Place Securities，Inc.资产支持通过证书
|
|
|||||||||||
|
7.345%到期10/25/2034 •（l）
|
|
1,161
|
|
|
970
|
|
||||||
|
普雷特有限责任公司
|
|
|||||||||||
|
3.721%到期07/25/2051丨
|
|
1,200
|
|
|
1,078
|
|
||||||
|
3.844%到期07/25/2051丨
|
|
2,900
|
|
|
2,599
|
|
||||||
|
3.967%到期09/25/2051丨（l）
|
|
3,900
|
|
|
3,611
|
|
||||||
|
6.170%到期07/25/2051 ︱（l）
|
|
2,100
|
|
|
2,030
|
|
||||||
|
8.112%到期11/25/2053丨
|
|
986
|
|
|
1,002
|
|
||||||
|
PRPM有限责任公司
|
|
|||||||||||
|
6.291%到期02/25/2027 ︱（l）
|
|
1,000
|
|
|
966
|
|
||||||
|
74
|
PIMCO封闭式基金
|
见随附说明 |
|
2023年12月31日
|
（未经审计）
|
|
校长
金额 （000s） |
市场
价值 （000s） |
|||||||||||
|
普特南结构性产品融资有限公司。
|
|
|||||||||||
|
1.584%到期10/15/2038 •（l）
|
$
|
|
766
|
|
$
|
|
530
|
|
||||
|
RAAC信托
|
|
|||||||||||
|
8.095%到期05/25/2046 •（l）
|
|
17,151
|
|
|
16,515
|
|
||||||
|
Renaissance Home Equity Loan Trust
|
|
|||||||||||
|
5.6 12%到期04/25/2037丨
|
|
3,152
|
|
|
854
|
|
||||||
|
住宅资产抵押产品信托
|
|
|||||||||||
|
5.114%到期08/25/2033 «~
|
|
358
|
|
|
341
|
|
||||||
|
5.9 70%到期04/25/2034 •（l）
|
|
1,361
|
|
|
1,338
|
|
||||||
|
6.050%到期04/25/2034 •（l）
|
|
518
|
|
|
517
|
|
||||||
|
6.520%到期04/25/2034 •（l）
|
|
1,041
|
|
|
989
|
|
||||||
|
6.7 90%到期04/25/2034 •（l）
|
|
1,738
|
|
|
1,690
|
|
||||||
|
Residential Asset Securities Corp. Trust
|
|
|||||||||||
|
5.7 30%到期11/25/2036~（l）
|
|
4,263
|
|
|
3,919
|
|
||||||
|
5.8 10%到期10/25/2036 •（l）
|
|
2,800
|
|
|
2,697
|
|
||||||
|
5.9 50%到期08/25/2036 •（l）
|
|
8,984
|
|
|
8,128
|
|
||||||
|
5.9 65%到期04/25/2036 •（l）
|
|
5,975
|
|
|
4,621
|
|
||||||
|
6.130%到期12/25/2035 •（l）
|
|
6,818
|
|
|
6,079
|
|
||||||
|
罗克福德大厦CLO有限公司。
|
|
|||||||||||
|
0.000%到期10/15/2029~（l）
|
|
11,667
|
|
|
4,031
|
|
||||||
|
0.000%到期10/20/2030~
|
|
4,967
|
|
|
1,698
|
|
||||||
|
0.000%到期10/20/2031~
|
|
4,967
|
|
|
2,012
|
|
||||||
|
到期0.000% 04/20/2034~（l）
|
|
22,000
|
|
|
13,090
|
|
||||||
|
撒克逊资产证券信托
|
|
|||||||||||
|
1.458%到期11/25/2035 •（l）
|
|
5,547
|
|
|
3,548
|
|
||||||
|
2.164%到期03/25/2035 •（l）
|
|
5,096
|
|
|
2,798
|
|
||||||
|
证券化资产支持应收款有限责任公司信托
|
|
|||||||||||
|
5.750%到期07/25/2036 •（l）
|
|
12,244
|
|
|
10,032
|
|
||||||
|
5.7 90%到期07/25/2036 •
|
|
2,632
|
|
|
911
|
|
||||||
|
5.9 30%到期02/25/2037 •
|
|
222
|
|
|
96
|
|
||||||
|
5.9 70%到期05/25/2036 •（l）
|
|
15,209
|
|
|
7,975
|
|
||||||
|
6.070%到期11/25/2035 •（l）
|
|
10,192
|
|
|
8,372
|
|
||||||
|
6.130%到期08/25/2035 •（l）
|
|
1,590
|
|
|
1,270
|
|
||||||
|
6.145%到期01/25/2035 •
|
|
6
|
|
|
5
|
|
||||||
|
塞戈维亚欧洲CLO DAC
|
|
|||||||||||
|
0.000%到期04/15/2035~
|
欧元
|
|
1,400
|
|
|
750
|
|
|||||
|
学贷美助学贷款EDC再包装信托
|
|
|||||||||||
|
0.000%到期10/28/2029 «（g）（l）
|
$
|
|
36
|
|
|
18,553
|
|
|||||
|
学贷美学生贷款信托
|
|
|||||||||||
|
到期0.000% 01/25/2042 «（g）
|
|
31
|
|
|
6,981
|
|
||||||
|
SMB民办教育贷款信托
|
|
|||||||||||
|
0.000%到期10/15/2048 «（g）
|
|
8
|
|
|
2,371
|
|
||||||
|
到期0.000% 09/15/2054 «（g）（l）
|
|
49,066
|
|
|
63,082
|
|
||||||
|
0.000%到期11/16/2054 «（g）
|
|
5
|
|
|
4,705
|
|
||||||
|
到期0.000% 02/16/2055 «（g）
|
|
9
|
|
|
11,128
|
|
||||||
|
5.9 50%到期02/16/2055（l）
|
|
11,206
|
|
|
10,710
|
|
||||||
|
SoFi专业贷款计划有限责任公司
|
|
|||||||||||
|
0.000%到期05/25/2040（g）
|
|
31,475
|
|
|
2,590
|
|
||||||
|
到期0.000% 07/25/2040 «（g）
|
|
157
|
|
|
1,651
|
|
||||||
|
到期0.000% 09/25/2040 «（g）
|
|
14,219
|
|
|
1,730
|
|
||||||
|
索罗索CDO有限公司。
|
|
|||||||||||
|
5.988%到期10/07/2037~（l）
|
|
17,418
|
|
|
14,544
|
|
||||||
|
SoundView Home Loan信托
|
|
|||||||||||
|
5.6 20%到期06/25/2037~（l）
|
|
2,202
|
|
|
1,454
|
|
||||||
|
5.650%到期02/25/2037~（l）
|
|
6,907
|
|
|
1,932
|
|
||||||
|
5.7 30%到期02/25/2037 •（l）
|
|
8,016
|
|
|
2,267
|
|
||||||
|
5.750%到期06/25/2037 •（l）
|
|
5,440
|
|
|
3,592
|
|
||||||
|
6.420%到期10/25/2037~（l）
|
|
4,093
|
|
|
2,997
|
|
||||||
|
6.570%到期09/25/2037•（l）
|
|
1,694
|
|
|
1,355
|
|
||||||
|
南海岸融资有限公司。
|
|
|||||||||||
|
0.454%到期0 1/06/2041 •
|
|
48
|
|
|
9
|
|
||||||
|
到期0.454% 0 1/06/2041 •（l）
|
|
168,529
|
|
|
32,304
|
|
||||||
|
专业承销&住宅金融信托
|
|
|||||||||||
|
4.074%到期02/25/2037丨
|
|
2,482
|
|
|
898
|
|
||||||
|
到期4.239% 06/25/2037 •
|
|
2,960
|
|
|
1,453
|
|
||||||
|
5.8 20%到期03/25/2037 •
|
|
283
|
|
|
154
|
|
||||||
|
开始有限公司。
|
|
|||||||||||
|
4.089%到期03/15/2044
|
|
615
|
|
|
559
|
|
||||||
|
结构性资产证券公司
|
|
|||||||||||
|
11.470%到期05/25/2032 •（l）
|
|
4,995
|
|
|
4,403
|
|
||||||
|
Taberna Preferred Funding Ltd。
|
|
|||||||||||
|
5.994%到期05/05/2038~
|
|
1,395
|
|
|
1,325
|
|
||||||
|
6.034%到期08/05/2036 •
|
|
2,789
|
|
|
2,510
|
|
||||||
|
6.034%到期08/05/2036 •（l）
|
|
11,217
|
|
|
10,095
|
|
||||||
|
Talon Funding Ltd。
|
|
|||||||||||
|
8.990%到期06/05/2035 •
|
|
676
|
|
|
113
|
|
||||||
|
校长
金额 （000s） |
市场
价值 （000s） |
|||||||||||
|
热带CDO有限公司。
|
|
|||||||||||
|
到期5.975% 07/15/2036 •（l）
|
$
|
|
3,334
|
|
$
|
|
3,084
|
|
||||
|
UCFC Home Equity Loan Trust
|
|
|||||||||||
|
7.750%到期04/15/2030 «~
|
|
343
|
|
|
324
|
|
||||||
|
佛得角CDO有限公司。
|
|
|||||||||||
|
5.906%到期10/05/2045 •（l）
|
|
240,688
|
|
|
58,933
|
|
||||||
|
|
|
|||||||||||
|
资产支持证券总额（成本1794722美元）
|
|
1,274,073
|
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||||
|
主权问题1.9%
|
|
|||||||||||
|
阿根廷政府国际债券
|
|
|||||||||||
|
0.750%到期07/09/2030丨（l）
|
|
31,687
|
|
|
12,165
|
|
||||||
|
1.000%到期07/09/2029（l）
|
|
5,302
|
|
|
2,117
|
|
||||||
|
3.500%到期07/09/2041丨（l）
|
|
17,060
|
|
|
5,828
|
|
||||||
|
3.625%到期07/09/2035丨
|
|
1,200
|
|
|
409
|
|
||||||
|
3.625%到期07/09/2035 ︱（l）
|
|
33,944
|
|
|
11,204
|
|
||||||
|
3.625%到期07/09/2046丨
|
|
230
|
|
|
80
|
|
||||||
|
4.250%到期0 1/09/2038丨（l）
|
|
76,360
|
|
|
30,357
|
|
||||||
|
15.500%到期10/17/2026
|
ARS
|
|
555,410
|
|
|
173
|
|
|||||
|
阿根廷国债BONCER
|
|
|||||||||||
|
4.000%到期10/14/2024
|
|
1,396,020
|
|
|
2,303
|
|
||||||
|
布宜诺斯艾利斯自治市
|
|
|||||||||||
|
122.642%（BADLARPP + 3.750%）到期02/22/2028~
|
|
155,766
|
|
|
137
|
|
||||||
|
厄瓜多尔政府国际债券
|
|
|||||||||||
|
6.000%到期07/31/2030丨（l）
|
$
|
|
2,960
|
|
|
1,385
|
|
|||||
|
加纳政府国际债券
|
|
|||||||||||
|
6.375%到期02/11/2027 ^（d）
|
|
1,000
|
|
|
449
|
|
||||||
|
6.375%到期02/11/2027 ^（d）（l）
|
|
3,477
|
|
|
1,561
|
|
||||||
|
7.875%到期02/11/2035 ^（d）（l）
|
|
5,412
|
|
|
2,383
|
|
||||||
|
8.750%到期03/11/2061 ^（d）（l）
|
|
1,500
|
|
|
652
|
|
||||||
|
秘鲁政府国际债券
|
|
|||||||||||
|
5.350%到期08/12/2040
|
笔会
|
|
100
|
|
|
23
|
|
|||||
|
5.400%到期08/12/2034
|
|
1
|
|
|
0
|
|
||||||
|
6.150%到期08/12/2032
|
|
5
|
|
|
1
|
|
||||||
|
6.900%到期08/12/2037
|
|
15
|
|
|
4
|
|
||||||
|
6.950%到期08/12/2031
|
|
5
|
|
|
1
|
|
||||||
|
布宜诺斯艾利斯省
|
|
|||||||||||
|
129.126%到期04/12/2025
|
ARS
|
|
2,270,878
|
|
|
1,888
|
|
|||||
|
罗马尼亚政府国际债券
|
|
|||||||||||
|
5.500%到期09/18/2028
|
欧元
|
|
400
|
|
|
455
|
|
|||||
|
6.375%到期09/18/2033
|
|
3,000
|
|
|
3,509
|
|
||||||
|
俄罗斯政府国际债券
|
|
|||||||||||
|
5.100%到期03/28/2035 ^（d）
|
$
|
|
600
|
|
|
243
|
|
|||||
|
5.625%到期04/04/2042 ^（d）
|
|
10,200
|
|
|
6,858
|
|
||||||
|
5.875%到期09/16/2043 ^（d）
|
|
200
|
|
|
126
|
|
||||||
|
Turkiye Ihracat Kredi Bankasi AS
|
|
|||||||||||
|
8.250%到期01/24/2024（l）
|
|
1,400
|
|
|
1,403
|
|
||||||
|
乌克兰政府国际债券
|
|
|||||||||||
|
4.375%到期0 1/27/2032
|
欧元
|
|
10,155
|
|
|
2,332
|
|
|||||
|
6.876%到期05/21/2031
|
$
|
|
13,000
|
|
|
3,027
|
|
|||||
|
委内瑞拉政府国际债券
|
|
|||||||||||
|
8.250%到期10/13/2034 ^（d）
|
|
136
|
|
|
21
|
|
||||||
|
9.250%到期09/15/2037 ^（d）
|
|
734
|
|
|
141
|
|
||||||
|
|
|
|||||||||||
|
主权问题总额（费用171,399美元）
|
|
91,235
|
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||||
|
股份
|
||||||||||||
|
Common Stocks涨4.6%
|
|
|||||||||||
|
通信服务0.3%
|
|
|||||||||||
|
Clear Channel Outdoor Holdings, Inc.（e）
|
|
4,853,248
|
|
|
8,833
|
|
||||||
|
iHeartMedia，Inc.‘A’（e）
|
|
2,021,190
|
|
|
5,397
|
|
||||||
|
Promotora de Informaciones SA（e）
|
|
4,079,279
|
|
|
1,306
|
|
||||||
|
|
|
|||||||||||
|
|
15,536
|
|
||||||||||
|
|
|
|||||||||||
|
消费者自由裁量权0.0%
|
|
|||||||||||
|
凯撒娱乐（e）
|
|
2
|
|
|
0
|
|
||||||
|
Desarrolladora Homex SAB de CV（e）
|
|
719,113
|
|
|
1
|
|
||||||
|
股份
|
市场
价值 （000s） |
|||||||||||
|
Steinhoff International Holdings NV «（e）（j）
|
|
299,163,217
|
|
$
|
|
0
|
|
|||||
|
Urbi Desarrollos Urbanos SAB de CV（e）
|
|
4,776
|
|
|
2
|
|
||||||
|
|
|
|||||||||||
|
|
3
|
|
||||||||||
|
|
|
|||||||||||
|
能源0.0%
|
|
|||||||||||
|
Axis 美国能源服务‘A’«（j）
|
|
17,105
|
|
|
507
|
|
||||||
|
星座石油‘b’«（e）（j）
|
|
252,651
|
|
|
27
|
|
||||||
|
|
|
|||||||||||
|
|
534
|
|
||||||||||
|
|
|
|||||||||||
|
金融界1.5%
|
|
|||||||||||
|
ADLER Group SA «（e）
|
|
309,490
|
|
|
167
|
|
||||||
|
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA（e）
|
|
6,139,000
|
|
|
20,643
|
|
||||||
|
Corestate Capital Holding SA «（e）（j）
|
|
843,935
|
|
|
0
|
|
||||||
|
Intelsat Emergence SA «（e）（j）
|
|
1,755,207
|
|
|
50,005
|
|
||||||
|
瑞银股份公司
|
|
12,342
|
|
|
383
|
|
||||||
|
|
|
|||||||||||
|
|
71,198
|
|
||||||||||
|
|
|
|||||||||||
|
工业0.5%
|
|
|||||||||||
|
Drillco Holding Lux SA «（e）
|
|
237,856
|
|
|
5,907
|
|
||||||
|
Forsea Holding SA «（e）
|
|
26,427
|
|
|
656
|
|
||||||
|
麦克德莫特国际有限公司（e）
|
|
585,421
|
|
|
53
|
|
||||||
|
Syniverse控股 «（j）
|
|
18,484,014
|
|
|
16,182
|
|
||||||
|
Voyager Aviation Holdings LLC «（e）
|
|
16,278
|
|
|
0
|
|
||||||
|
Westmoreland Mining Holdings «（e）（j）
|
|
238,883
|
|
|
955
|
|
||||||
|
Westmoreland Mining LLC «（e）（j）
|
|
240,987
|
|
|
843
|
|
||||||
|
|
|
|||||||||||
|
|
24,596
|
|
||||||||||
|
|
|
|||||||||||
|
房地产0.0%
|
|
|||||||||||
|
ADLER Group SA
|
|
685,298
|
|
|
401
|
|
||||||
|
Stearns Holding LLC‘b’«（e）
|
|
59,964
|
|
|
0
|
|
||||||
|
融创服务控股有限公司。
|
|
176,437
|
|
|
42
|
|
||||||
|
|
|
|||||||||||
|
|
443
|
|
||||||||||
|
|
|
|||||||||||
|
公用事业2.3%
|
|
|||||||||||
|
TexGenPower LLC «（e）（j）
|
|
450,094
|
|
|
16,091
|
|
||||||
|
西洋新«（e）（j）
|
|
43,000
|
|
|
452
|
|
||||||
|
Windstream单位«（e）
|
|
3,155,914
|
|
|
93,388
|
|
||||||
|
|
|
|||||||||||
|
|
109,931
|
|
||||||||||
|
|
|
|||||||||||
|
普通股总额（成本286386美元）
|
|
222,241
|
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||||
|
认股权证0.0%
|
|
|||||||||||
|
金融0.0%
|
|
|||||||||||
|
Guaranteed Rate，Inc.-Exp. 12/31/2060 «
|
|
288
|
|
|
0
|
|
||||||
|
Intelsat Emergence SA-Exp.02/17/2027 «
|
|
13,833
|
|
|
35
|
|
||||||
|
|
|
|||||||||||
|
|
35
|
|
||||||||||
|
|
|
|||||||||||
|
公用事业0.0%
|
|
|||||||||||
|
西洋-Exp.09/08/2028 «
|
|
5,580
|
|
|
0
|
|
||||||
|
|
|
|||||||||||
|
认股权证总额（成本43537美元）
|
|
35
|
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||||
|
见随附说明
|
|
半年度报告
|
|
|
|
|
2023年12月31日
|
|
75
|
|
投资综合计划表
|
PIMCO Dynamic Income基金
|
（续）
|
|
股份
|
市场
价值 （000s） |
|||||||||||
|
优先证券1.5%
|
|
|||||||||||
|
金融0.7%
|
|
|||||||||||
|
AGFC资本信托
|
|
|||||||||||
|
7.405%（US0003M + 1.750%）到期0 1/15/2067~（l）
|
|
35,500,000
|
|
$
|
|
18,054
|
|
|||||
|
美国农业信贷公司。
|
|
|||||||||||
|
5.250%到期06/15/2026 •（i）
|
|
10,000,000
|
|
|
9,183
|
|
||||||
|
首都农场信贷ACA
|
|
|||||||||||
|
5.000%到期03/15/2026 •（i）（l）
|
|
4,300,000
|
|
|
3,922
|
|
||||||
|
Compeer Financial ACA
|
|
|||||||||||
|
4.875%到期08/15/2026 •（i）（l）
|
|
1,900,000
|
|
|
1,805
|
|
||||||
|
OCP CLO有限公司。
|
|
|||||||||||
|
0.000%到期04/26/2028（g）
|
|
2,600
|
|
|
1,344
|
|
||||||
|
Stichting AK Rabobank Certificaten
|
|
|||||||||||
|
6.500%到期12/29/2049 ︱（i）（l）
|
|
35,376,700
|
|
|
39,212
|
|
||||||
|
硅谷银行
|
|
|||||||||||
|
4.000%到期05/15/2026 ^（d）（i）
|
|
1,600,000
|
|
|
18
|
|
||||||
|
4.250%到期11/15/2026 ^（d）（i）
|
|
1,000,000
|
|
|
13
|
|
||||||
|
4.700%到期11/15/2031 ^（d）（i）
|
|
1,593,000
|
|
|
23
|
|
||||||
|
|
|
|||||||||||
|
|
73,574
|
|
||||||||||
|
|
|
|||||||||||
|
工业0.0%
|
|
|||||||||||
|
航海家航空控股有限责任公司
|
|
|||||||||||
|
9.500% «
|
|
97,668
|
|
|
0
|
|
||||||
|
|
|
|||||||||||
|
优先证券总额（成本118472美元）
|
|
73,574
|
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||||
|
房地产投资信托0.7%
|
|
|||||||||||
|
房地产0.7%
|
|
|||||||||||
|
CBL金融地产公司。
|
|
17,153
|
|
|
419
|
|
||||||
|
Uniti Group，公司。
|
|
1,591,211
|
|
|
9,197
|
|
||||||
|
VICI Properties，公司。
|
|
711,293
|
|
|
22,676
|
|
||||||
|
|
|
|||||||||||
|
房地产投资信托总额（成本18967美元）
|
|
32,292
|
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||||
|
校长
金额 （000s） |
市场
价值 （000s） |
|||||||||||
|
短期票据4.8%
|
|
|||||||||||
|
回购协议（k）3.1%
|
|
|||||||||||
|
$
|
|
154,274
|
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||||
|
短期票据0.0%
|
|
|||||||||||
|
阿根廷国债BONCER
|
|
|||||||||||
|
3.750%到期05/20/2024
|
ARS
|
|
610,293
|
|
|
645
|
|
|||||
|
|
|
|||||||||||
|
匈牙利国库票据0.1%
|
|
|||||||||||
|
10.900%到期01/04/2024（g）（h）
|
福林
|
|
1,796,000
|
|
|
5,174
|
|
|||||
|
|
|
|||||||||||
|
美国国债1.6%
|
|
|||||||||||
|
5.411%到期01/25/2024-03/28/2024（f）（g）（l）（n）（p）
|
$
|
|
77,718
|
|
|
77,255
|
|
|||||
|
|
|
|||||||||||
|
短期工具总额（费用237,442美元）
|
|
237,348
|
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||||
|
证券投资总额（成本8,398，525美元）
|
|
7,175,518
|
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||||
|
股份
|
||||||||||||
|
对附属公司的投资17.6%
|
|
|||||||||||
|
Common Stocks上涨5.5%
|
|
|||||||||||
|
附属投资5.5%
|
|
|||||||||||
|
Amsurg股权«（j）
|
|
3,517,243
|
|
|
180,403
|
|
||||||
|
Neiman Marcus Group有限公司«（j）
|
|
602,840
|
|
|
90,348
|
|
||||||
|
股份
|
市场
价值 （000s） |
|||||||||||
|
Sierra Hamilton Holder LLC «（j）
|
|
30,337,712
|
|
$
|
|
3
|
|
|||||
|
|
|
|||||||||||
|
|
270,754
|
|
||||||||||
|
|
|
|||||||||||
|
普通股总额（费用174,034美元）
|
|
270,754
|
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||||
|
短期票据12.1%
|
|
|||||||||||
|
用于现金管理目的的中央资金12.1%
|
|
|||||||||||
|
PIMCO短期
浮动资产净值组合III |
|
60,917,635
|
|
|
592,546
|
|
||||||
|
|
|
|||||||||||
|
短期工具总额（费用592411美元）
|
|
592,546
|
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||||
|
对附属公司的投资总额（成本766,445美元）
|
|
863,300
|
|
|||||||||
|
总投资163.8%（成本9,164，970美元）
|
|
$
|
|
8,038,818
|
|
|||||||
|
金融衍生品
仪器（m）（o）0.1%
（成本或保费，净额27,997美元）
|
|
|
3,604
|
|
||||||||
|
其他资产和负债，净额（63.9）%
|
|
(3,135,577
|
)
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||||
|
净资产100.0%
|
|
$
|
|
4,906,845
|
|
|||||||
|
|
|
|||||||||||
合并投资时间表附注：
|
*
|
零余额可能反映实际金额四舍五入到一千以下。
|
|
^
|
安全性是默认的。
|
|
«
|
使用重要的不可观察输入进行估值的安全性（第3级）。
|
|
µ
|
该金额的全部或部分代表未提供资金的贷款承诺。未提供资金部分的利率将在提供资金时确定。有关未提供资金的贷款承诺的更多信息，请参见财务报表附注中的附注4，证券和其他投资。
|
|
~
|
可变或浮动费率证券。显示的利率是截至期末有效的利率。某些浮动利率证券不是基于已公布的参考利率和利差，而是由发行人或代理商确定，并基于当前的市场条件。参考利率截至重置日期，可能因证券而异。这些证券可能不会在其描述中显示参考利率和/或价差。
|
|
•
|
显示的利率是截至期末有效的利率。该利率可能基于固定利率、上限利率或最低利率，并可能在未来转换为浮动或浮动利率。这些证券在其描述中未标明参考利率和价差。
|
|
þ
|
息票表示根据预定日程或事件定期变化的费率。显示的利率是截至期末有效的利率。
|
|
(a)
|
证券仅为权益（“IO”）或IO Strip。
|
|
(b)
|
本金唯一安全。
|
|
（c）
|
付款
实物安全。
|
|
（d）
|
截至本报告发布之日，证券不应计收入。
|
|
（e）
|
证券在最近十二个月内未产生收入。
|
|
（f）
|
息票代表加权平均到期收益率。
|
|
（g）
|
零息证券。
|
|
（h）
|
息票代表到期收益率。
|
|
（一）
|
永久到期；所示日期（如适用）代表下一个合约赎回日期。
|
|
76
|
PIMCO封闭式基金
|
见随附说明 |
|
2023年12月31日
|
（未经审计）
|
（j）限制性证券：
|
发行人说明
|
收购
日期 |
成本
|
市场
价值 |
市值
占百分比 净资产 |
||||||||||||
|
Amsurg股权
|
|
11/02/2023 - 11/06/2023
|
|
$
|
146,968
|
|
$
|
180,403
|
|
|
3.68
|
%
|
||||
|
Axis 美国能源服务‘A’
|
|
07/01/2021
|
|
|
252
|
|
|
507
|
|
|
0.01
|
|
||||
|
星座油‘b’
|
|
06/10/2022
|
|
|
27
|
|
|
27
|
|
|
0.00
|
|
||||
|
Corestate Capital Holding SA
|
|
08/22/2023
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
0.00
|
|
||||
|
Intelsat Emergence SA
|
|
06/19/2017 - 07/03/2023
|
|
|
114,056
|
|
|
50,005
|
|
|
1.02
|
|
||||
|
Neiman Marcus Group有限公司LLC
|
|
09/25/2020
|
|
|
19,376
|
|
|
90,348
|
|
|
1.84
|
|
||||
|
Project Anfora Senior 6.738%到期06/30/2024
|
|
09/30/2019
|
|
|
35,888
|
|
|
35,200
|
|
|
0.72
|
|
||||
|
Sierra Hamilton Holder LLC
|
|
07/31/2017
|
|
|
7,690
|
|
|
3
|
|
|
0.00
|
|
||||
|
Steinhoff International Holdings NV
|
|
06/30/2023 - 10/30/2023
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
0.00
|
|
||||
|
Syniverse控股
|
|
05/12/2022 - 11/30/2023
|
|
|
18,177
|
|
|
16,182
|
|
|
0.33
|
|
||||
|
TexGenPower LLC
|
|
07/20/2018
|
|
|
14,263
|
|
|
16,091
|
|
|
0.32
|
|
||||
|
西洋 New
|
|
09/12/2023
|
|
|
619
|
|
|
452
|
|
|
0.01
|
|
||||
|
威斯特摩兰矿业控股
|
|
12/08/2014 - 03/26/2019
|
|
|
6,949
|
|
|
955
|
|
|
0.02
|
|
||||
|
威斯特摩兰矿业有限责任公司
|
|
06/30/2023
|
|
|
1,597
|
|
|
843
|
|
|
0.02
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
$
|
365,862
|
|
$
|
391,016
|
|
|
7.97
|
%
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
借款和其他融资交易
（k）回购协议：
|
交易对手
|
借贷
率 |
结算
日期 |
成熟度
日期 |
校长
金额 |
抵押
|
抵押品
（收到） |
回购
协议， 按价值 |
回购
协议 收益 要成为 收到
(1)
|
||||||||||||||||||||||
|
DEU
|
|
5.150
|
%
|
|
12/29/2023
|
|
|
01/02/2024
|
|
$
|
4,300
|
|
2030年5月15日到期美国国债0.625%
|
$
|
(4,385
|
)
|
$
|
4,300
|
|
$
|
4,303
|
|
||||||||
|
JPS
|
|
5.360
|
|
|
11/02/2023
|
|
|
待定
|
(2)
|
|
149,974
|
|
美国国债1.375%-3.875 %08/15/2040-11/15/2040到期
|
|
(176,394
|
)
|
|
149,974
|
|
|
151,330
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
回购协议总额
|
|
$
|
(180,779
|
)
|
$
|
154,274
|
|
$
|
155,633
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
反向回购协议：
|
交易对手
|
借款
率
(3)
|
结算
日期 |
成熟度
日期 |
金额
借来的
(3)
|
应付款项
反向 回购 协议 |
|||||||||||||||||
|
BCY
|
|
0.500
|
%
|
|
08/15/2022
|
|
|
待定
|
(4)
|
$
|
|
(703
|
)
|
$
|
(703
|
)
|
||||||
|
BNY
|
|
6.480
|
|
|
07/17/2023
|
|
|
01/17/2024
|
|
|
(1,945
|
)
|
|
(2,004
|
)
|
|||||||
|
|
6.533
|
|
|
08/03/2023
|
|
|
02/05/2024
|
|
|
(30,260
|
)
|
|
(31,095
|
)
|
||||||||
|
|
6.533
|
|
|
08/07/2023
|
|
|
02/07/2024
|
|
|
(26,450
|
)
|
|
(27,161
|
)
|
||||||||
|
|
6.545
|
|
|
08/30/2023
|
|
|
03/01/2024
|
|
|
(4,444
|
)
|
|
(4,545
|
)
|
||||||||
|
|
6.573
|
|
|
09/08/2023
|
|
|
03/08/2024
|
|
|
(23,669
|
)
|
|
(24,170
|
)
|
||||||||
|
|
6.634
|
|
|
10/12/2023
|
|
|
04/12/2024
|
|
|
(72,638
|
)
|
|
(73,736
|
)
|
||||||||
|
|
6.636
|
|
|
10/10/2023
|
|
|
04/10/2024
|
|
|
(6,614
|
)
|
|
(6,717
|
)
|
||||||||
|
BOM
|
|
5.900
|
|
|
12/04/2023
|
|
|
03/04/2024
|
|
|
(3,625
|
)
|
|
(3,642
|
)
|
|||||||
|
BOS
|
|
6.450
|
|
|
12/15/2023
|
|
|
04/15/2024
|
|
|
(18,378
|
)
|
|
(18,436
|
)
|
|||||||
|
|
6.450
|
|
|
12/21/2023
|
|
|
04/19/2024
|
|
|
(11,075
|
)
|
|
(11,098
|
)
|
||||||||
|
|
6.500
|
|
|
12/15/2023
|
|
|
04/15/2024
|
|
|
(14,889
|
)
|
|
(14,937
|
)
|
||||||||
|
|
6.550
|
|
|
12/21/2023
|
|
|
04/19/2024
|
|
|
(3,439
|
)
|
|
(3,447
|
)
|
||||||||
|
|
6.650
|
|
|
12/15/2023
|
|
|
04/15/2024
|
|
|
(4,374
|
)
|
|
(4,388
|
)
|
||||||||
|
|
6.700
|
|
|
12/07/2023
|
|
|
04/04/2024
|
|
|
(8,406
|
)
|
|
(8,446
|
)
|
||||||||
|
BP
|
|
4.126
|
|
|
08/11/2023
|
|
|
02/12/2024
|
|
欧元
|
|
(2,900
|
)
|
|
(3,254
|
)
|
||||||
|
|
4.343
|
|
|
12/15/2023
|
|
|
03/15/2024
|
|
|
(14,618
|
)
|
|
(16,172
|
)
|
||||||||
|
|
4.352
|
|
|
12/12/2023
|
|
|
03/12/2024
|
|
|
(11,950
|
)
|
|
(13,226
|
)
|
||||||||
|
|
4.355
|
|
|
12/01/2023
|
|
|
02/01/2024
|
|
|
(18,749
|
)
|
|
(20,777
|
)
|
||||||||
|
|
4.380
|
|
|
09/20/2023
|
|
|
待定
|
(4)
|
|
(2,611
|
)
|
|
(2,918
|
)
|
||||||||
|
|
4.400
|
|
|
11/14/2023
|
|
|
03/14/2024
|
|
|
(2,780
|
)
|
|
(3,087
|
)
|
||||||||
|
|
4.432
|
|
|
11/17/2023
|
|
|
02/19/2024
|
|
|
(9,359
|
)
|
|
(10,389
|
)
|
||||||||
|
|
5.850
|
|
|
12/15/2023
|
|
|
02/13/2024
|
|
$
|
|
(5,946
|
)
|
|
(5,964
|
)
|
|||||||
|
|
6.030
|
|
|
11/06/2023
|
|
|
03/06/2024
|
|
英镑
|
|
(6,697
|
)
|
|
(8,616
|
)
|
|||||||
|
|
6.060
|
|
|
07/14/2023
|
|
|
01/10/2024
|
|
$
|
|
(9,305
|
)
|
|
(9,574
|
)
|
|||||||
|
|
6.060
|
|
|
10/11/2023
|
|
|
01/10/2024
|
|
|
(66,647
|
)
|
|
(67,578
|
)
|
||||||||
|
|
6.080
|
|
|
07/21/2023
|
|
|
01/17/2024
|
|
|
(1,950
|
)
|
|
(2,004
|
)
|
||||||||
|
|
6.090
|
|
|
10/11/2023
|
|
|
01/16/2024
|
|
|
(21,579
|
)
|
|
(21,882
|
)
|
||||||||
|
|
6.100
|
|
|
09/19/2023
|
|
|
03/18/2024
|
|
|
(17,457
|
)
|
|
(17,763
|
)
|
||||||||
|
|
6.120
|
|
|
07/31/2023
|
|
|
01/29/2024
|
|
|
(1,084
|
)
|
|
(1,112
|
)
|
||||||||
|
|
6.120
|
|
|
08/04/2023
|
|
|
01/29/2024
|
|
|
(761
|
)
|
|
(780
|
)
|
||||||||
|
|
6.150
|
|
|
12/20/2023
|
|
|
04/16/2024
|
|
|
(6,635
|
)
|
|
(6,650
|
)
|
||||||||
| 见随附说明 |
|
半年度报告
|
|
| | 2023年12月31日 |
77
|
|
投资综合计划表
|
PIMCO Dynamic Income基金
|
（续）
|
|
交易对手
|
借款
率
(3)
|
结算
日期 |
成熟度
日期 |
金额
借来的
(3)
|
应付款项
反向 回购 协议 |
|||||||||||||||||
|
|
6.230
|
%
|
|
10/17/2023
|
|
|
01/17/2024
|
|
$
|
|
(7,479
|
)
|
$
|
(7,578
|
)
|
|||||||
|
|
6.500
|
|
|
12/20/2023
|
|
|
05/15/2024
|
|
|
(3,080
|
)
|
|
(3,088
|
)
|
||||||||
|
|
6.650
|
|
|
12/20/2023
|
|
|
04/16/2024
|
|
|
(143,618
|
)
|
|
(143,958
|
)
|
||||||||
|
|
6.650
|
|
|
12/20/2023
|
|
|
05/15/2024
|
|
|
(37,297
|
)
|
|
(37,385
|
)
|
||||||||
|
|
6.690
|
|
|
12/20/2023
|
|
|
04/16/2024
|
|
|
(3,530
|
)
|
|
(3,539
|
)
|
||||||||
|
|
6.750
|
|
|
12/20/2023
|
|
|
04/16/2024
|
|
|
(11,431
|
)
|
|
(11,459
|
)
|
||||||||
|
|
6.750
|
|
|
12/20/2023
|
|
|
05/15/2024
|
|
|
(4,062
|
)
|
|
(4,072
|
)
|
||||||||
|
|
6.910
|
|
|
12/20/2023
|
|
|
04/16/2024
|
|
|
(3,092
|
)
|
|
(3,100
|
)
|
||||||||
|
|
6.950
|
|
|
12/20/2023
|
|
|
04/16/2024
|
|
|
(7,474
|
)
|
|
(7,492
|
)
|
||||||||
|
|
6.950
|
|
|
12/20/2023
|
|
|
05/15/2024
|
|
|
(1,599
|
)
|
|
(1,603
|
)
|
||||||||
|
BRC
|
|
4.080
|
|
|
09/20/2023
|
|
|
待定
|
(4)
|
欧元
|
|
(8,945
|
)
|
|
(9,990
|
)
|
||||||
|
|
4.250
|
|
|
09/20/2023
|
|
|
待定
|
(4)
|
|
(3,016
|
)
|
|
(3,369
|
)
|
||||||||
|
|
4.350
|
|
|
11/06/2023
|
|
|
01/11/2024
|
|
|
(15,012
|
)
|
|
(16,685
|
)
|
||||||||
|
|
4.440
|
|
|
10/02/2023
|
|
|
02/02/2024
|
|
|
(4,523
|
)
|
|
(5,048
|
)
|
||||||||
|
|
4.610
|
|
|
12/06/2023
|
|
|
04/08/2024
|
|
|
(16,987
|
)
|
|
(18,817
|
)
|
||||||||
|
|
5.600
|
|
|
07/28/2023
|
|
|
待定
|
(4)
|
$
|
|
(893
|
)
|
|
(915
|
)
|
|||||||
|
|
5.940
|
|
|
12/06/2023
|
|
|
04/08/2024
|
|
英镑
|
|
(3,771
|
)
|
|
(4,828
|
)
|
|||||||
|
|
6.103
|
|
|
12/19/2023
|
|
|
06/19/2024
|
|
|
(8,758
|
)
|
|
(11,190
|
)
|
||||||||
|
|
6.381
|
|
|
12/15/2023
|
|
|
03/15/2024
|
|
|
(10,212
|
)
|
|
(13,058
|
)
|
||||||||
|
|
6.440
|
|
|
10/13/2023
|
|
|
01/12/2024
|
|
$
|
|
(19,958
|
)
|
|
(20,247
|
)
|
|||||||
|
|
6.550
|
|
|
12/15/2023
|
|
|
04/15/2024
|
|
|
(14,499
|
)
|
|
(14,545
|
)
|
||||||||
|
|
6.560
|
|
|
12/22/2023
|
|
|
04/22/2024
|
|
|
(5,228
|
)
|
|
(5,238
|
)
|
||||||||
|
|
6.590
|
|
|
10/18/2023
|
|
|
01/17/2024
|
|
|
(24,286
|
)
|
|
(24,624
|
)
|
||||||||
|
|
6.600
|
|
|
12/15/2023
|
|
|
04/15/2024
|
|
|
(6,843
|
)
|
|
(6,866
|
)
|
||||||||
|
|
6.630
|
|
|
11/27/2023
|
|
|
02/26/2024
|
|
|
(9,959
|
)
|
|
(10,025
|
)
|
||||||||
|
|
6.640
|
|
|
08/30/2023
|
|
|
02/26/2024
|
|
|
(15,151
|
)
|
|
(15,500
|
)
|
||||||||
|
|
6.660
|
|
|
12/22/2023
|
|
|
04/22/2024
|
|
|
(1,529
|
)
|
|
(1,532
|
)
|
||||||||
|
|
6.670
|
|
|
09/15/2023
|
|
|
03/13/2024
|
|
|
(9,637
|
)
|
|
(9,832
|
)
|
||||||||
|
|
6.680
|
|
|
11/27/2023
|
|
|
02/26/2024
|
|
|
(4,063
|
)
|
|
(4,090
|
)
|
||||||||
|
|
6.700
|
|
|
12/08/2023
|
|
|
04/08/2024
|
|
|
(14,114
|
)
|
|
(14,179
|
)
|
||||||||
|
|
6.720
|
|
|
08/10/2023
|
|
|
02/06/2024
|
|
|
(1,266
|
)
|
|
(1,300
|
)
|
||||||||
|
|
6.720
|
|
|
09/15/2023
|
|
|
03/13/2024
|
|
|
(3,544
|
)
|
|
(3,616
|
)
|
||||||||
|
|
6.730
|
|
|
08/03/2023
|
|
|
01/31/2024
|
|
|
(8,072
|
)
|
|
(8,301
|
)
|
||||||||
|
|
6.740
|
|
|
10/18/2023
|
|
|
01/17/2024
|
|
|
(1,950
|
)
|
|
(1,978
|
)
|
||||||||
|
|
6.760
|
|
|
07/24/2023
|
|
|
01/24/2024
|
|
|
(9,718
|
)
|
|
(10,014
|
)
|
||||||||
|
|
6.770
|
|
|
09/15/2023
|
|
|
03/13/2024
|
|
|
(14,231
|
)
|
|
(14,522
|
)
|
||||||||
|
|
6.790
|
|
|
08/24/2023
|
|
|
02/23/2024
|
|
|
(6,780
|
)
|
|
(6,947
|
)
|
||||||||
|
|
6.790
|
|
|
08/30/2023
|
|
|
02/26/2024
|
|
|
(9,604
|
)
|
|
(9,831
|
)
|
||||||||
|
|
6.820
|
|
|
10/02/2023
|
|
|
04/01/2024
|
|
|
(5,161
|
)
|
|
(5,251
|
)
|
||||||||
|
|
6.821
|
|
|
08/14/2023
|
|
|
02/09/2024
|
|
|
(4,656
|
)
|
|
(4,780
|
)
|
||||||||
|
|
6.840
|
|
|
08/30/2023
|
|
|
02/26/2024
|
|
|
(292
|
)
|
|
(299
|
)
|
||||||||
|
BYR
|
|
6.100
|
|
|
11/20/2023
|
|
|
05/20/2024
|
|
|
(21,860
|
)
|
|
(22,017
|
)
|
|||||||
|
|
6.130
|
|
|
10/19/2023
|
|
|
04/16/2024
|
|
|
(22,864
|
)
|
|
(23,152
|
)
|
||||||||
|
|
6.130
|
|
|
10/23/2023
|
|
|
04/22/2024
|
|
|
(969
|
)
|
|
(981
|
)
|
||||||||
|
疾控中心
|
|
5.880
|
|
|
07/28/2023
|
|
|
01/24/2024
|
|
|
(1,695
|
)
|
|
(1,738
|
)
|
|||||||
|
|
5.930
|
|
|
01/02/2024
|
|
|
04/02/2024
|
|
|
(5,574
|
)
|
|
(5,574
|
)
|
||||||||
|
|
5.990
|
|
|
10/02/2023
|
|
|
01/02/2024
|
|
|
(639
|
)
|
|
(649
|
)
|
||||||||
|
|
5.990
|
|
|
10/03/2023
|
|
|
01/02/2024
|
|
|
(4,843
|
)
|
|
(4,916
|
)
|
||||||||
|
|
6.100
|
|
|
11/07/2023
|
|
|
03/06/2024
|
|
|
(10,756
|
)
|
|
(10,857
|
)
|
||||||||
|
|
6.100
|
|
|
12/07/2023
|
|
|
04/05/2024
|
|
|
(16,963
|
)
|
|
(17,037
|
)
|
||||||||
|
|
6.100
|
|
|
12/29/2023
|
|
|
04/29/2024
|
|
|
(18,058
|
)
|
|
(18,070
|
)
|
||||||||
|
|
6.130
|
|
|
07/28/2023
|
|
|
01/24/2024
|
|
|
(7,952
|
)
|
|
(8,166
|
)
|
||||||||
|
|
6.150
|
|
|
12/06/2023
|
|
|
04/04/2024
|
|
|
(364
|
)
|
|
(366
|
)
|
||||||||
|
|
6.220
|
|
|
10/16/2023
|
|
|
01/16/2024
|
|
|
(3,090
|
)
|
|
(3,132
|
)
|
||||||||
|
|
6.250
|
|
|
12/06/2023
|
|
|
04/04/2024
|
|
|
(13,216
|
)
|
|
(13,278
|
)
|
||||||||
|
|
6.350
|
|
|
12/06/2023
|
|
|
04/04/2024
|
|
|
(18,518
|
)
|
|
(18,606
|
)
|
||||||||
|
|
6.640
|
|
|
08/15/2023
|
|
|
02/09/2024
|
|
|
(7,610
|
)
|
|
(7,807
|
)
|
||||||||
|
|
6.650
|
|
|
08/16/2023
|
|
|
02/09/2024
|
|
|
(3,843
|
)
|
|
(3,942
|
)
|
||||||||
|
CIB
|
|
6.020
|
|
|
08/16/2023
|
|
|
02/16/2024
|
|
|
(491
|
)
|
|
(503
|
)
|
|||||||
|
DBL
|
|
4.530
|
|
|
09/07/2023
|
|
|
待定
|
(4)
|
欧元
|
|
(12,578
|
)
|
|
(14,083
|
)
|
||||||
|
|
6.060
|
|
|
12/05/2023
|
|
|
02/02/2024
|
|
$
|
|
(2,617
|
)
|
|
(2,629
|
)
|
|||||||
|
|
6.068
|
|
|
12/18/2023
|
|
|
02/16/2024
|
|
|
(11,189
|
)
|
|
(11,217
|
)
|
||||||||
|
|
6.110
|
|
|
12/05/2023
|
|
|
02/02/2024
|
|
|
(3,461
|
)
|
|
(3,478
|
)
|
||||||||
|
|
6.168
|
|
|
12/18/2023
|
|
|
02/16/2024
|
|
|
(6,129
|
)
|
|
(6,145
|
)
|
||||||||
|
|
6.218
|
|
|
12/18/2023
|
|
|
02/16/2024
|
|
|
(2,835
|
)
|
|
(2,842
|
)
|
||||||||
|
|
6.310
|
|
|
12/05/2023
|
|
|
02/02/2024
|
|
|
(14,312
|
)
|
|
(14,382
|
)
|
||||||||
|
|
6.460
|
|
|
12/05/2023
|
|
|
02/02/2024
|
|
|
(7,589
|
)
|
|
(7,627
|
)
|
||||||||
|
|
6.468
|
|
|
12/18/2023
|
|
|
02/16/2024
|
|
|
(1,501
|
)
|
|
(1,505
|
)
|
||||||||
|
|
6.472
|
|
|
12/08/2023
|
|
|
02/02/2024
|
|
|
(2,142
|
)
|
|
(2,152
|
)
|
||||||||
|
|
6.510
|
|
|
12/05/2023
|
|
|
02/02/2024
|
|
|
(21,115
|
)
|
|
(21,222
|
)
|
||||||||
|
78
|
PIMCO封闭式基金
|
见随附说明 |
|
2023年12月31日
|
（未经审计）
|
|
交易对手
|
借款
率
(3)
|
结算
日期 |
成熟度
日期 |
金额
借来的
(3)
|
应付款项
反向 回购 协议 |
|||||||||||||||||
|
|
6.718
|
%
|
|
12/18/2023
|
|
|
02/16/2024
|
|
$
|
|
(23,829
|
)
|
$
|
(23,896
|
)
|
|||||||
|
|
6.793
|
|
|
12/18/2023
|
|
|
02/16/2024
|
|
|
(1,780
|
)
|
|
(1,785
|
)
|
||||||||
|
|
6.893
|
|
|
12/18/2023
|
|
|
02/16/2024
|
|
|
(11,410
|
)
|
|
(11,442
|
)
|
||||||||
|
|
6.918
|
|
|
12/18/2023
|
|
|
02/16/2024
|
|
|
(45,684
|
)
|
|
(45,816
|
)
|
||||||||
|
|
6.922
|
|
|
12/08/2023
|
|
|
02/02/2024
|
|
|
(43,849
|
)
|
|
(44,060
|
)
|
||||||||
|
|
6.968
|
|
|
12/18/2023
|
|
|
02/16/2024
|
|
|
(4,696
|
)
|
|
(4,709
|
)
|
||||||||
|
|
6.972
|
|
|
12/08/2023
|
|
|
02/02/2024
|
|
|
(12,226
|
)
|
|
(12,285
|
)
|
||||||||
|
|
6.993
|
|
|
12/18/2023
|
|
|
02/16/2024
|
|
|
(14,742
|
)
|
|
(14,785
|
)
|
||||||||
|
|
7.072
|
|
|
12/08/2023
|
|
|
02/02/2024
|
|
|
(37,659
|
)
|
|
(37,844
|
)
|
||||||||
|
|
7.093
|
|
|
12/18/2023
|
|
|
02/16/2024
|
|
|
(8,742
|
)
|
|
(8,768
|
)
|
||||||||
|
|
7.122
|
|
|
12/08/2023
|
|
|
02/02/2024
|
|
|
(20,623
|
)
|
|
(20,725
|
)
|
||||||||
|
|
7.193
|
|
|
12/18/2023
|
|
|
02/16/2024
|
|
|
(3,583
|
)
|
|
(3,594
|
)
|
||||||||
|
GLM
|
|
6.226
|
|
|
12/28/2023
|
|
|
09/27/2024
|
|
|
(116,362
|
)
|
|
(116,463
|
)
|
|||||||
|
|
6.276
|
|
|
12/28/2023
|
|
|
09/27/2024
|
|
|
(8,579
|
)
|
|
(8,586
|
)
|
||||||||
|
|
6.326
|
|
|
12/28/2023
|
|
|
09/27/2024
|
|
|
(4,107
|
)
|
|
(4,110
|
)
|
||||||||
|
|
6.476
|
|
|
12/28/2023
|
|
|
09/27/2024
|
|
|
(2,552
|
)
|
|
(2,555
|
)
|
||||||||
|
|
6.670
|
|
|
10/26/2023
|
|
|
07/29/2024
|
|
|
(6,407
|
)
|
|
(6,486
|
)
|
||||||||
|
|
6.700
|
|
|
10/26/2023
|
|
|
07/29/2024
|
|
|
(55,129
|
)
|
|
(55,826
|
)
|
||||||||
|
|
6.720
|
|
|
10/26/2023
|
|
|
07/29/2024
|
|
|
(18,798
|
)
|
|
(19,036
|
)
|
||||||||
|
|
6.740
|
|
|
10/26/2023
|
|
|
07/29/2024
|
|
|
(8,075
|
)
|
|
(8,178
|
)
|
||||||||
|
|
6.780
|
|
|
10/26/2023
|
|
|
07/29/2024
|
|
|
(2,485
|
)
|
|
(2,517
|
)
|
||||||||
|
|
6.900
|
|
|
07/21/2023
|
|
|
04/16/2024
|
|
|
(4,581
|
)
|
|
(4,721
|
)
|
||||||||
|
IND
|
|
4.300
|
|
|
12/19/2023
|
|
|
03/19/2024
|
|
欧元
|
|
(2,280
|
)
|
|
(2,521
|
)
|
||||||
|
|
5.880
|
|
|
11/06/2023
|
|
|
05/06/2024
|
|
$
|
|
(2,808
|
)
|
|
(2,834
|
)
|
|||||||
|
|
5.950
|
|
|
01/02/2024
|
|
|
04/04/2024
|
|
|
(7,775
|
)
|
|
(7,775
|
)
|
||||||||
|
|
5.960
|
|
|
11/08/2023
|
|
|
04/08/2024
|
|
|
(720
|
)
|
|
(726
|
)
|
||||||||
|
|
6.000
|
|
|
08/01/2023
|
|
|
01/02/2024
|
|
|
(7,417
|
)
|
|
(7,607
|
)
|
||||||||
|
|
6.020
|
|
|
12/04/2023
|
|
|
02/29/2024
|
|
|
(44,236
|
)
|
|
(44,450
|
)
|
||||||||
|
JML
|
|
2.250
|
|
|
11/14/2023
|
|
|
待定
|
(4)
|
欧元
|
|
(268
|
)
|
|
(297
|
)
|
||||||
|
|
3.700
|
|
|
09/22/2023
|
|
|
待定
|
(4)
|
$
|
|
(927
|
)
|
|
(937
|
)
|
|||||||
|
|
5.750
|
|
|
12/15/2023
|
|
|
02/02/2024
|
|
|
(37,928
|
)
|
|
(38,037
|
)
|
||||||||
|
|
6.232
|
|
|
12/04/2023
|
|
|
03/04/2024
|
|
英镑
|
|
(11,437
|
)
|
|
(14,650
|
)
|
|||||||
|
JPS
|
|
6.260
|
|
|
07/03/2023
|
|
|
01/02/2024
|
|
$
|
|
(2,878
|
)
|
|
(2,969
|
)
|
||||||
|
|
6.280
|
|
|
01/02/2024
|
|
|
04/03/2024
|
|
|
(1,859
|
)
|
|
(1,859
|
)
|
||||||||
|
|
6.310
|
|
|
07/03/2023
|
|
|
01/02/2024
|
|
|
(6,264
|
)
|
|
(6,465
|
)
|
||||||||
|
|
6.330
|
|
|
01/02/2024
|
|
|
04/03/2024
|
|
|
(3,990
|
)
|
|
(3,990
|
)
|
||||||||
|
|
6.355
|
|
|
12/26/2023
|
|
|
03/25/2024
|
|
|
(1,422
|
)
|
|
(1,424
|
)
|
||||||||
|
|
6.380
|
|
|
01/02/2024
|
|
|
04/03/2024
|
|
|
(1,094
|
)
|
|
(1,094
|
)
|
||||||||
|
|
6.405
|
|
|
12/26/2023
|
|
|
03/25/2024
|
|
|
(1,438
|
)
|
|
(1,439
|
)
|
||||||||
|
|
6.430
|
|
|
07/03/2023
|
|
|
01/02/2024
|
|
|
(1,169
|
)
|
|
(1,207
|
)
|
||||||||
|
|
6.446
|
|
|
07/18/2023
|
|
|
01/16/2024
|
|
|
(9,488
|
)
|
|
(9,773
|
)
|
||||||||
|
|
6.455
|
|
|
12/26/2023
|
|
|
03/25/2024
|
|
|
(1,651
|
)
|
|
(1,653
|
)
|
||||||||
|
|
6.460
|
|
|
07/03/2023
|
|
|
01/02/2024
|
|
|
(5,193
|
)
|
|
(5,363
|
)
|
||||||||
|
|
6.480
|
|
|
07/03/2023
|
|
|
01/02/2024
|
|
|
(14,296
|
)
|
|
(14,767
|
)
|
||||||||
|
|
6.480
|
|
|
01/02/2024
|
|
|
04/03/2024
|
|
|
(20,819
|
)
|
|
(20,819
|
)
|
||||||||
|
|
6.496
|
|
|
07/18/2023
|
|
|
01/16/2024
|
|
|
(5,179
|
)
|
|
(5,336
|
)
|
||||||||
|
|
6.505
|
|
|
12/26/2023
|
|
|
03/25/2024
|
|
|
(1,601
|
)
|
|
(1,603
|
)
|
||||||||
|
|
6.596
|
|
|
07/18/2023
|
|
|
01/16/2024
|
|
|
(2,151
|
)
|
|
(2,217
|
)
|
||||||||
|
|
6.600
|
|
|
07/12/2023
|
|
|
01/08/2024
|
|
|
(3,529
|
)
|
|
(3,642
|
)
|
||||||||
|
|
6.646
|
|
|
07/18/2023
|
|
|
01/16/2024
|
|
|
(4,677
|
)
|
|
(4,823
|
)
|
||||||||
|
|
6.650
|
|
|
07/12/2023
|
|
|
01/08/2024
|
|
|
(1,590
|
)
|
|
(1,641
|
)
|
||||||||
|
|
6.660
|
|
|
07/03/2023
|
|
|
01/02/2024
|
|
|
(1,110
|
)
|
|
(1,148
|
)
|
||||||||
|
|
6.696
|
|
|
07/18/2023
|
|
|
01/16/2024
|
|
|
(1,052
|
)
|
|
(1,085
|
)
|
||||||||
|
|
6.705
|
|
|
12/26/2023
|
|
|
03/25/2024
|
|
|
(1,154
|
)
|
|
(1,156
|
)
|
||||||||
|
|
6.710
|
|
|
07/03/2023
|
|
|
01/02/2024
|
|
|
(2,307
|
)
|
|
(2,386
|
)
|
||||||||
|
|
6.730
|
|
|
01/02/2024
|
|
|
04/03/2024
|
|
|
(2,317
|
)
|
|
(2,317
|
)
|
||||||||
|
|
6.746
|
|
|
07/18/2023
|
|
|
01/16/2024
|
|
|
(2,406
|
)
|
|
(2,482
|
)
|
||||||||
|
|
6.755
|
|
|
12/26/2023
|
|
|
03/25/2024
|
|
|
(4,933
|
)
|
|
(4,939
|
)
|
||||||||
|
|
6.880
|
|
|
01/02/2024
|
|
|
04/03/2024
|
|
|
(378
|
)
|
|
(378
|
)
|
||||||||
|
MBC
|
|
5.880
|
|
|
12/22/2023
|
|
|
03/22/2024
|
|
英镑
|
|
(10,423
|
)
|
|
(13,310
|
)
|
||||||
|
|
5.920
|
|
|
12/22/2023
|
|
|
03/22/2024
|
|
|
(6,580
|
)
|
|
(8,402
|
)
|
||||||||
|
MEI
|
|
5.760
|
|
|
12/22/2023
|
|
|
03/22/2024
|
|
|
(1,436
|
)
|
|
(1,834
|
)
|
|||||||
|
|
5.910
|
|
|
12/15/2023
|
|
|
02/15/2024
|
|
|
(2,999
|
)
|
|
(3,834
|
)
|
||||||||
|
|
5.970
|
|
|
10/10/2023
|
|
|
01/08/2024
|
|
$
|
|
(2,947
|
)
|
|
(2,988
|
)
|
|||||||
|
|
6.070
|
|
|
11/17/2023
|
|
|
02/15/2024
|
|
|
(10,506
|
)
|
|
(10,587
|
)
|
||||||||
|
|
6.120
|
|
|
11/17/2023
|
|
|
02/15/2024
|
|
|
(1,933
|
)
|
|
(1,948
|
)
|
||||||||
|
MSB
|
|
5.920
|
|
|
11/28/2023
|
|
|
03/28/2024
|
|
英镑
|
|
(1,461
|
)
|
|
(1,873
|
)
|
||||||
|
|
5.920
|
|
|
11/28/2023
|
|
|
05/28/2024
|
|
|
(17,010
|
)
|
|
(21,805
|
)
|
||||||||
|
|
5.931
|
|
|
11/06/2023
|
|
|
03/06/2024
|
|
|
(4,738
|
)
|
|
(6,094
|
)
|
||||||||
|
|
5.961
|
|
|
11/06/2023
|
|
|
03/06/2024
|
|
|
(5,824
|
)
|
|
(7,492
|
)
|
||||||||
| 见随附说明 |
|
半年度报告
|
|
| | 2023年12月31日 |
79
|
|
投资综合计划表
|
PIMCO Dynamic Income基金
|
（续）
|
|
交易对手
|
借款
率
(3)
|
结算
日期 |
成熟度
日期 |
金额
借来的
(3)
|
应付款项
反向 回购 协议 |
|||||||||||||||||
|
|
5.991
|
%
|
|
11/06/2023
|
|
|
03/06/2024
|
|
英镑
|
|
(6,530
|
)
|
$
|
(8,400
|
)
|
|||||||
|
|
6.010
|
|
|
11/28/2023
|
|
|
05/28/2024
|
|
|
(9,598
|
)
|
|
(12,305
|
)
|
||||||||
|
|
6.300
|
|
|
12/05/2023
|
|
|
06/03/2024
|
|
$
|
|
(7,998
|
)
|
|
(8,037
|
)
|
|||||||
|
|
6.500
|
|
|
11/27/2023
|
|
|
05/22/2024
|
|
|
(4,700
|
)
|
|
(4,730
|
)
|
||||||||
|
|
6.550
|
|
|
10/03/2023
|
|
|
01/03/2024
|
|
|
(1,866
|
)
|
|
(1,897
|
)
|
||||||||
|
|
6.600
|
|
|
12/18/2023
|
|
|
06/17/2024
|
|
|
(15,087
|
)
|
|
(15,128
|
)
|
||||||||
|
|
6.650
|
|
|
11/15/2023
|
|
|
05/13/2024
|
|
|
(5,817
|
)
|
|
(5,868
|
)
|
||||||||
|
|
6.650
|
|
|
12/05/2023
|
|
|
06/04/2024
|
|
|
(41,172
|
)
|
|
(41,382
|
)
|
||||||||
|
|
6.650
|
|
|
12/18/2023
|
|
|
06/17/2024
|
|
|
(2,812
|
)
|
|
(2,820
|
)
|
||||||||
|
|
6.700
|
|
|
12/05/2023
|
|
|
06/03/2024
|
|
|
(15,286
|
)
|
|
(15,364
|
)
|
||||||||
|
|
6.700
|
|
|
12/11/2023
|
|
|
06/11/2024
|
|
|
(14,923
|
)
|
|
(14,984
|
)
|
||||||||
|
|
6.700
|
|
|
12/18/2023
|
|
|
06/17/2024
|
|
|
(25,157
|
)
|
|
(25,226
|
)
|
||||||||
|
|
6.750
|
|
|
12/05/2023
|
|
|
06/03/2024
|
|
|
(32,277
|
)
|
|
(32,445
|
)
|
||||||||
|
MYI
|
|
4.316
|
|
|
12/05/2023
|
|
|
03/05/2024
|
|
欧元
|
|
(11,779
|
)
|
|
(13,047
|
)
|
||||||
|
MZF
|
|
6.550
|
|
|
12/13/2023
|
|
|
06/20/2024
|
|
$
|
|
(52,604
|
)
|
|
(52,796
|
)
|
||||||
|
|
6.700
|
|
|
12/13/2023
|
|
|
06/20/2024
|
|
|
(445
|
)
|
|
(446
|
)
|
||||||||
|
NOM
|
|
5.750
|
|
|
12/14/2023
|
|
|
待定
|
(4)
|
|
(2,790
|
)
|
|
(2,798
|
)
|
|||||||
|
加拿大皇家银行
|
|
6.460
|
|
|
12/15/2023
|
|
|
01/16/2024
|
|
|
(2,434
|
)
|
|
(2,442
|
)
|
|||||||
|
|
6.470
|
|
|
12/18/2023
|
|
|
04/18/2024
|
|
|
(3,038
|
)
|
|
(3,046
|
)
|
||||||||
|
|
6.610
|
|
|
12/15/2023
|
|
|
01/16/2024
|
|
|
(9,645
|
)
|
|
(9,677
|
)
|
||||||||
|
|
6.780
|
|
|
12/22/2023
|
|
|
06/24/2024
|
|
|
(1,230
|
)
|
|
(1,233
|
)
|
||||||||
|
|
6.830
|
|
|
12/22/2023
|
|
|
06/24/2024
|
|
|
(775
|
)
|
|
(777
|
)
|
||||||||
|
|
6.850
|
|
|
11/08/2023
|
|
|
05/08/2024
|
|
|
(2,264
|
)
|
|
(2,287
|
)
|
||||||||
|
|
6.850
|
|
|
12/22/2023
|
|
|
06/24/2024
|
|
|
(3,335
|
)
|
|
(3,342
|
)
|
||||||||
|
|
7.200
|
|
|
12/18/2023
|
|
|
04/18/2024
|
|
|
(69,176
|
)
|
|
(69,381
|
)
|
||||||||
|
RCE
|
|
4.000
|
|
|
05/10/2023
|
|
|
待定
|
(4)
|
欧元
|
|
(5,307
|
)
|
|
(6,002
|
)
|
||||||
|
|
4.050
|
|
|
11/27/2023
|
|
|
05/09/2025
|
|
|
(15,891
|
)
|
|
(17,594
|
)
|
||||||||
|
|
4.200
|
|
|
05/10/2023
|
|
|
待定
|
(4)
|
|
(21,040
|
)
|
|
(23,793
|
)
|
||||||||
|
|
4.950
|
|
|
11/03/2023
|
|
|
02/29/2024
|
|
|
(2,772
|
)
|
|
(3,085
|
)
|
||||||||
|
|
5.770
|
|
|
12/14/2023
|
|
|
03/18/2024
|
|
英镑
|
|
(837
|
)
|
|
(1,070
|
)
|
|||||||
|
RCY
|
|
5.860
|
|
|
12/18/2023
|
|
|
01/17/2024
|
|
$
|
|
(1,597
|
)
|
|
(1,601
|
)
|
||||||
|
|
5.900
|
|
|
12/06/2023
|
|
|
03/05/2024
|
|
|
(5,544
|
)
|
|
(5,568
|
)
|
||||||||
|
|
6.020
|
|
|
08/17/2023
|
|
|
02/16/2024
|
|
|
(9,170
|
)
|
|
(9,382
|
)
|
||||||||
|
|
6.020
|
|
|
08/21/2023
|
|
|
02/16/2024
|
|
|
(3,936
|
)
|
|
(4,025
|
)
|
||||||||
|
RTA
|
|
6.000
|
|
|
12/19/2023
|
|
|
03/19/2024
|
|
|
(22,343
|
)
|
|
(22,395
|
)
|
|||||||
|
|
6.130
|
|
|
12/04/2023
|
|
|
04/04/2024
|
|
|
(26,665
|
)
|
|
(26,795
|
)
|
||||||||
|
|
6.540
|
|
|
12/01/2023
|
|
|
04/01/2024
|
|
|
(7,854
|
)
|
|
(7,899
|
)
|
||||||||
|
|
6.550
|
|
|
01/02/2024
|
|
|
05/02/2024
|
|
|
(7,844
|
)
|
|
(7,844
|
)
|
||||||||
|
|
6.580
|
|
|
11/03/2023
|
|
|
05/03/2024
|
|
|
(30,529
|
)
|
|
(30,860
|
)
|
||||||||
|
|
6.590
|
|
|
12/01/2023
|
|
|
04/01/2024
|
|
|
(9,698
|
)
|
|
(9,754
|
)
|
||||||||
|
|
6.600
|
|
|
12/22/2023
|
|
|
06/21/2024
|
|
|
(16,389
|
)
|
|
(16,422
|
)
|
||||||||
|
|
6.600
|
|
|
01/02/2024
|
|
|
05/02/2024
|
|
|
(9,684
|
)
|
|
(9,684
|
)
|
||||||||
|
|
6.610
|
|
|
12/11/2023
|
|
|
04/11/2024
|
|
|
(12,259
|
)
|
|
(12,308
|
)
|
||||||||
|
|
6.620
|
|
|
01/02/2024
|
|
|
05/02/2024
|
|
|
(2,320
|
)
|
|
(2,320
|
)
|
||||||||
|
|
6.630
|
|
|
11/03/2023
|
|
|
05/03/2024
|
|
|
(8,259
|
)
|
|
(8,349
|
)
|
||||||||
|
|
6.630
|
|
|
12/01/2023
|
|
|
04/01/2024
|
|
|
(6,487
|
)
|
|
(6,525
|
)
|
||||||||
|
|
6.640
|
|
|
10/02/2023
|
|
|
01/02/2024
|
|
|
(5,746
|
)
|
|
(5,843
|
)
|
||||||||
|
|
6.640
|
|
|
01/02/2024
|
|
|
05/02/2024
|
|
|
(4,216
|
)
|
|
(4,216
|
)
|
||||||||
|
|
6.650
|
|
|
11/03/2023
|
|
|
05/03/2024
|
|
|
(24,611
|
)
|
|
(24,878
|
)
|
||||||||
|
|
6.650
|
|
|
01/02/2024
|
|
|
04/02/2024
|
|
|
(6,043
|
)
|
|
(6,043
|
)
|
||||||||
|
|
6.720
|
|
|
11/03/2023
|
|
|
05/03/2024
|
|
|
(7,364
|
)
|
|
(7,443
|
)
|
||||||||
|
|
6.740
|
|
|
11/03/2023
|
|
|
05/03/2024
|
|
|
(5,020
|
)
|
|
(5,074
|
)
|
||||||||
|
|
6.740
|
|
|
12/11/2023
|
|
|
04/11/2024
|
|
|
(5,423
|
)
|
|
(5,445
|
)
|
||||||||
|
|
6.740
|
|
|
12/19/2023
|
|
|
02/02/2024
|
|
|
(4,417
|
)
|
|
(4,427
|
)
|
||||||||
|
|
6.750
|
|
|
01/02/2024
|
|
|
02/16/2024
|
|
|
(4,534
|
)
|
|
(4,534
|
)
|
||||||||
|
|
6.820
|
|
|
12/11/2023
|
|
|
04/11/2024
|
|
|
(953
|
)
|
|
(957
|
)
|
||||||||
|
|
6.850
|
|
|
11/10/2023
|
|
|
05/10/2024
|
|
|
(2,365
|
)
|
|
(2,388
|
)
|
||||||||
|
|
6.870
|
|
|
11/10/2023
|
|
|
03/11/2024
|
|
|
(776
|
)
|
|
(783
|
)
|
||||||||
|
SBI
|
|
5.780
|
|
|
08/18/2023
|
|
|
02/20/2024
|
|
|
(2,979
|
)
|
|
(3,045
|
)
|
|||||||
|
|
6.662
|
|
|
10/23/2023
|
|
|
04/22/2024
|
|
|
(35,723
|
)
|
|
(36,192
|
)
|
||||||||
|
|
6.712
|
|
|
10/23/2023
|
|
|
04/22/2024
|
|
|
(17,427
|
)
|
|
(17,658
|
)
|
||||||||
|
|
6.762
|
|
|
10/23/2023
|
|
|
04/22/2024
|
|
|
(8,591
|
)
|
|
(8,705
|
)
|
||||||||
|
SCX
|
|
4.200
|
|
|
11/07/2023
|
|
|
01/08/2024
|
|
欧元
|
|
(19,107
|
)
|
|
(21,229
|
)
|
||||||
|
SOG
|
|
4.500
|
|
|
11/22/2023
|
|
|
01/22/2024
|
|
|
(1,850
|
)
|
|
(2,052
|
)
|
|||||||
|
|
5.600
|
|
|
12/05/2023
|
|
|
待定
|
(4)
|
$
|
|
(23,875
|
)
|
|
(23,979
|
)
|
|||||||
|
|
5.990
|
|
|
10/12/2023
|
|
|
01/22/2024
|
|
|
(692
|
)
|
|
(702
|
)
|
||||||||
|
|
6.070
|
|
|
08/17/2023
|
|
|
02/20/2024
|
|
|
(2,172
|
)
|
|
(2,222
|
)
|
||||||||
|
|
6.070
|
|
|
08/22/2023
|
|
|
02/22/2024
|
|
|
(11,558
|
)
|
|
(11,817
|
)
|
||||||||
|
|
6.070
|
|
|
10/17/2023
|
|
|
02/22/2024
|
|
|
(606
|
)
|
|
(614
|
)
|
||||||||
|
|
6.070
|
|
|
10/19/2023
|
|
|
02/22/2024
|
|
|
(1,051
|
)
|
|
(1,064
|
)
|
||||||||
|
80
|
PIMCO封闭式基金
|
见随附说明 |
|
2023年12月31日
|
（未经审计）
|
|
交易对手
|
借款
率
(3)
|
结算
日期 |
成熟度
日期 |
金额
借来的
(3)
|
应付款项
反向 回购 协议 |
|||||||||||||||||
|
|
6.070
|
%
|
|
12/28/2023
|
|
|
02/22/2024
|
|
$
|
|
(3,041
|
)
|
$
|
(3,043
|
)
|
|||||||
|
|
6.090
|
|
|
07/31/2023
|
|
|
01/31/2024
|
|
|
(1,662
|
)
|
|
(1,706
|
)
|
||||||||
|
|
6.100
|
|
|
10/12/2023
|
|
|
04/12/2024
|
|
|
(16,869
|
)
|
|
(17,103
|
)
|
||||||||
|
|
6.120
|
|
|
07/24/2023
|
|
|
01/24/2024
|
|
|
(836
|
)
|
|
(859
|
)
|
||||||||
|
|
6.120
|
|
|
07/27/2023
|
|
|
01/29/2024
|
|
|
(1,375
|
)
|
|
(1,412
|
)
|
||||||||
|
|
6.120
|
|
|
07/28/2023
|
|
|
01/29/2024
|
|
|
(8,684
|
)
|
|
(8,914
|
)
|
||||||||
|
|
6.120
|
|
|
10/10/2023
|
|
|
04/10/2024
|
|
|
(44,437
|
)
|
|
(45,063
|
)
|
||||||||
|
|
6.120
|
|
|
12/01/2023
|
|
|
04/10/2024
|
|
|
(3,311
|
)
|
|
(3,328
|
)
|
||||||||
|
|
6.650
|
|
|
10/02/2023
|
|
|
03/28/2024
|
|
|
(3,185
|
)
|
|
(3,239
|
)
|
||||||||
|
|
6.650
|
|
|
10/06/2023
|
|
|
04/05/2024
|
|
|
(3,980
|
)
|
|
(4,044
|
)
|
||||||||
|
|
6.650
|
|
|
12/29/2023
|
|
|
06/28/2024
|
|
|
(29,899
|
)
|
|
(29,921
|
)
|
||||||||
|
|
6.700
|
|
|
08/10/2023
|
|
|
02/09/2024
|
|
|
(10,836
|
)
|
|
(11,127
|
)
|
||||||||
|
|
6.700
|
|
|
11/07/2023
|
|
|
05/07/2024
|
|
|
(26,734
|
)
|
|
(27,009
|
)
|
||||||||
|
|
6.700
|
|
|
11/29/2023
|
|
|
05/28/2024
|
|
|
(4,119
|
)
|
|
(4,145
|
)
|
||||||||
|
|
6.750
|
|
|
08/10/2023
|
|
|
02/09/2024
|
|
|
(11,057
|
)
|
|
(11,353
|
)
|
||||||||
|
|
6.750
|
|
|
12/01/2023
|
|
|
05/31/2024
|
|
|
(5,434
|
)
|
|
(5,466
|
)
|
||||||||
|
瑞银
|
|
4.100
|
|
|
11/27/2023
|
|
|
06/06/2025
|
|
欧元
|
|
(1,960
|
)
|
|
(2,171
|
)
|
||||||
|
|
4.230
|
|
|
07/05/2023
|
|
|
待定
|
(4)
|
|
(7,274
|
)
|
|
(8,192
|
)
|
||||||||
|
|
4.261
|
|
|
12/06/2023
|
|
|
02/06/2024
|
|
|
(7,508
|
)
|
|
(8,315
|
)
|
||||||||
|
|
4.473
|
|
|
12/21/2023
|
|
|
03/22/2024
|
|
|
(17,149
|
)
|
|
(18,960
|
)
|
||||||||
|
|
4.506
|
|
|
11/27/2023
|
|
|
02/27/2024
|
|
|
(305
|
)
|
|
(338
|
)
|
||||||||
|
|
4.600
|
|
|
06/21/2023
|
|
|
待定
|
(4)
|
|
(23,445
|
)
|
|
(26,491
|
)
|
||||||||
|
|
4.658
|
|
|
12/06/2023
|
|
|
03/06/2024
|
|
|
(4,677
|
)
|
|
(5,181
|
)
|
||||||||
|
|
5.750
|
|
|
12/01/2023
|
|
|
01/02/2024
|
|
$
|
|
(6,595
|
)
|
|
(6,629
|
)
|
|||||||
|
|
5.845
|
|
|
12/21/2023
|
|
|
03/22/2024
|
|
英镑
|
|
(2,137
|
)
|
|
(2,730
|
)
|
|||||||
|
|
5.920
|
|
|
10/03/2023
|
|
|
01/02/2024
|
|
$
|
|
(11,232
|
)
|
|
(11,400
|
)
|
|||||||
|
|
5.950
|
|
|
10/03/2023
|
|
|
01/02/2024
|
|
|
(133
|
)
|
|
(135
|
)
|
||||||||
|
|
6.100
|
|
|
07/10/2023
|
|
|
01/05/2024
|
|
|
(16,649
|
)
|
|
(17,145
|
)
|
||||||||
|
|
6.100
|
|
|
08/09/2023
|
|
|
01/05/2024
|
|
|
(7,021
|
)
|
|
(7,194
|
)
|
||||||||
|
|
6.100
|
|
|
10/19/2023
|
|
|
04/16/2024
|
|
|
(1,204
|
)
|
|
(1,220
|
)
|
||||||||
|
|
6.150
|
|
|
07/28/2023
|
|
|
01/26/2024
|
|
|
(487
|
)
|
|
(500
|
)
|
||||||||
|
|
6.250
|
|
|
07/03/2023
|
|
|
01/05/2024
|
|
|
(11,529
|
)
|
|
(11,895
|
)
|
||||||||
|
|
6.250
|
|
|
08/31/2023
|
|
|
02/27/2024
|
|
|
(2,656
|
)
|
|
(2,713
|
)
|
||||||||
|
|
6.250
|
|
|
10/06/2023
|
|
|
01/05/2024
|
|
|
(11,923
|
)
|
|
(12,105
|
)
|
||||||||
|
|
6.570
|
|
|
08/04/2023
|
|
|
02/06/2024
|
|
|
(3,286
|
)
|
|
(3,377
|
)
|
||||||||
|
|
6.610
|
|
|
06/06/2023
|
|
|
03/06/2024
|
|
|
(13,838
|
)
|
|
(14,371
|
)
|
||||||||
|
|
6.640
|
|
|
10/17/2023
|
|
|
01/16/2024
|
|
|
(19,115
|
)
|
|
(19,386
|
)
|
||||||||
|
|
6.670
|
|
|
06/30/2023
|
|
|
01/04/2024
|
|
|
(6,530
|
)
|
|
(6,755
|
)
|
||||||||
|
|
6.670
|
|
|
07/03/2023
|
|
|
01/05/2024
|
|
|
(9,685
|
)
|
|
(10,013
|
)
|
||||||||
|
|
6.670
|
|
|
08/01/2023
|
|
|
05/01/2024
|
|
|
(15,552
|
)
|
|
(15,996
|
)
|
||||||||
|
|
6.700
|
|
|
07/28/2023
|
|
|
04/26/2024
|
|
|
(39,699
|
)
|
|
(40,866
|
)
|
||||||||
|
|
6.700
|
|
|
10/06/2023
|
|
|
01/04/2024
|
|
|
(26,551
|
)
|
|
(26,986
|
)
|
||||||||
|
|
6.750
|
|
|
07/27/2023
|
|
|
04/26/2024
|
|
|
(14,090
|
)
|
|
(14,510
|
)
|
||||||||
|
|
6.770
|
|
|
08/04/2023
|
|
|
02/06/2024
|
|
|
(1,103
|
)
|
|
(1,134
|
)
|
||||||||
|
|
6.900
|
|
|
09/26/2023
|
|
|
03/25/2024
|
|
|
(4,852
|
)
|
|
(4,943
|
)
|
||||||||
|
WFS
|
|
6.040
|
|
|
12/04/2023
|
|
|
01/04/2024
|
|
|
(46,484
|
)
|
|
(46,710
|
)
|
|||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
逆回购协议总数
|
|
$
|
(3,271,734
|
)
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||
借款和其他融资交易摘要
以下为截至2023年12月31日按交易对手汇总的借款及其他融资交易和担保物质押/（收到）市值：
|
交易对手
|
回购
协议 收益 要成为 收到
(1)
|
应付款项
反向 回购 协议 |
应付款项
售后回购
交易 |
合计
借款和 其他融资 交易 |
抵押品
已质押/（已收到） |
净敞口
(5)
|
||||||||||||||||||
|
全球/主回购协议
|
||||||||||||||||||||||||
|
BCY
|
$
|
0
|
|
$
|
(703
|
)
|
$
|
0
|
|
$
|
(703
|
)
|
$
|
0
|
|
$
|
(703
|
)
|
||||||
|
BNY
|
|
0
|
|
|
(169,428
|
)
|
|
0
|
|
|
(169,428
|
)
|
|
220,806
|
|
|
51,378
|
|
||||||
|
BOM
|
|
0
|
|
|
(3,642
|
)
|
|
0
|
|
|
(3,642
|
)
|
|
4,554
|
|
|
912
|
|
||||||
|
BOS
|
|
0
|
|
|
(60,752
|
)
|
|
0
|
|
|
(60,752
|
)
|
|
75,506
|
|
|
14,754
|
|
||||||
|
BP
|
|
0
|
|
|
(435,020
|
)
|
|
0
|
|
|
(435,020
|
)
|
|
542,690
|
|
|
107,670
|
|
||||||
|
BRC
|
|
0
|
|
|
(277,417
|
)
|
|
0
|
|
|
(277,417
|
)
|
|
372,450
|
|
|
95,033
|
|
||||||
|
BYR
|
|
0
|
|
|
(46,150
|
)
|
|
0
|
|
|
(46,150
|
)
|
|
56,260
|
|
|
10,110
|
|
||||||
|
疾控中心
|
|
0
|
|
|
(114,138
|
)
|
|
0
|
|
|
(114,138
|
)
|
|
131,256
|
|
|
17,118
|
|
||||||
|
CIB
|
|
0
|
|
|
(503
|
)
|
|
0
|
|
|
(503
|
)
|
|
633
|
|
|
130
|
|
||||||
|
DBL
|
|
0
|
|
|
(316,991
|
)
|
|
0
|
|
|
(316,991
|
)
|
|
460,394
|
|
|
143,403
|
|
||||||
|
DEU
|
|
4,303
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
4,303
|
|
|
(4,385
|
)
|
|
(82
|
)
|
||||||
| 见随附说明 |
|
半年度报告
|
|
| | 2023年12月31日 |
81
|
|
投资综合计划表
|
PIMCO Dynamic Income基金
|
（续）
|
|
交易对手
|
回购
协议 收益 要成为 收到
(1)
|
应付款项
反向 回购 协议 |
应付款项
售后回购
交易 |
合计
借款和 其他融资 交易 |
抵押品
已质押/（已收到） |
净敞口
(5)
|
||||||||||||||||||
|
GLM
|
$
|
0
|
|
$
|
(228,478
|
)
|
$
|
0
|
|
$
|
(228,478
|
)
|
$
|
282,034
|
|
$
|
53,556
|
|
||||||
|
IND
|
|
0
|
|
|
(65,913
|
)
|
|
0
|
|
|
(65,913
|
)
|
|
67,228
|
|
|
1,315
|
|
||||||
|
JML
|
|
0
|
|
|
(53,921
|
)
|
|
0
|
|
|
(53,921
|
)
|
|
65,662
|
|
|
11,741
|
|
||||||
|
JPS
|
|
151,330
|
|
|
(107,975
|
)
|
|
0
|
|
|
43,355
|
|
|
(58,092
|
)
|
|
(14,737
|
)
|
||||||
|
MBC
|
|
0
|
|
|
(21,712
|
)
|
|
0
|
|
|
(21,712
|
)
|
|
27,257
|
|
|
5,545
|
|
||||||
|
MEI
|
|
0
|
|
|
(21,191
|
)
|
|
0
|
|
|
(21,191
|
)
|
|
25,947
|
|
|
4,756
|
|
||||||
|
MSB
|
|
0
|
|
|
(225,850
|
)
|
|
0
|
|
|
(225,850
|
)
|
|
303,880
|
|
|
78,030
|
|
||||||
|
MYI
|
|
0
|
|
|
(13,047
|
)
|
|
0
|
|
|
(13,047
|
)
|
|
16,234
|
|
|
3,187
|
|
||||||
|
MZF
|
|
0
|
|
|
(53,242
|
)
|
|
0
|
|
|
(53,242
|
)
|
|
71,353
|
|
|
18,111
|
|
||||||
|
NOM
|
|
0
|
|
|
(2,798
|
)
|
|
0
|
|
|
(2,798
|
)
|
|
3,502
|
|
|
704
|
|
||||||
|
加拿大皇家银行
|
|
0
|
|
|
(92,185
|
)
|
|
0
|
|
|
(92,185
|
)
|
|
155,761
|
|
|
63,576
|
|
||||||
|
RCE
|
|
0
|
|
|
(51,544
|
)
|
|
0
|
|
|
(51,544
|
)
|
|
53,217
|
|
|
1,673
|
|
||||||
|
RCY
|
|
0
|
|
|
(20,576
|
)
|
|
0
|
|
|
(20,576
|
)
|
|
24,436
|
|
|
3,860
|
|
||||||
|
RDR
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
(20
|
)
|
|
(20
|
)
|
||||||
|
RTA
|
|
0
|
|
|
(233,186
|
)
|
|
0
|
|
|
(233,186
|
)
|
|
255,968
|
|
|
22,782
|
|
||||||
|
SBI
|
|
0
|
|
|
(65,600
|
)
|
|
0
|
|
|
(65,600
|
)
|
|
89,360
|
|
|
23,760
|
|
||||||
|
SCX
|
|
0
|
|
|
(21,229
|
)
|
|
0
|
|
|
(21,229
|
)
|
|
23,788
|
|
|
2,559
|
|
||||||
|
SOG
|
|
0
|
|
|
(220,182
|
)
|
|
0
|
|
|
(220,182
|
)
|
|
277,409
|
|
|
57,227
|
|
||||||
|
瑞银
|
|
0
|
|
|
(301,651
|
)
|
|
0
|
|
|
(301,651
|
)
|
|
376,859
|
|
|
75,208
|
|
||||||
|
WFS
|
|
0
|
|
|
(46,710
|
)
|
|
0
|
|
|
(46,710
|
)
|
|
53,711
|
|
|
7,001
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
借款和其他融资交易总额
|
$
|
155,633
|
|
$
|
(3,271,734
|
)
|
$
|
0
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
某些转让被视为有担保借款
协议的剩余合同期限
|
隔夜和
连续 |
最多30天
|
31-90天
|
大于90天
|
合计
|
||||||||||||||||
|
逆回购协议
|
|
|||||||||||||||||||
|
公司债券&票据
|
$
|
0
|
|
$
|
(242,313
|
)
|
$
|
(167,623
|
)
|
$
|
(294,622
|
)
|
$
|
(704,558
|
)
|
|||||
|
可换股债券及票据
|
|
0
|
|
|
(5,843
|
)
|
|
(17,763
|
)
|
|
0
|
|
|
(23,606
|
)
|
|||||
|
美国政府机构
|
|
0
|
|
|
(1,601
|
)
|
|
(46,640
|
)
|
|
(7,825
|
)
|
|
(56,066
|
)
|
|||||
|
非机构
抵押贷款支持证券
|
|
0
|
|
|
(198,001
|
)
|
|
(375,872
|
)
|
|
(862,783
|
)
|
|
(1,436,656
|
)
|
|||||
|
资产支持证券
|
|
0
|
|
|
(53,169
|
)
|
|
(327,813
|
)
|
|
(527,115
|
)
|
|
(908,097
|
)
|
|||||
|
主权问题
|
|
0
|
|
|
(8,280
|
)
|
|
(38,037
|
)
|
|
(3,714
|
)
|
|
(50,031
|
)
|
|||||
|
优先证券
|
|
0
|
|
|
(4,837
|
)
|
|
0
|
|
|
(9,436
|
)
|
|
(14,273
|
)
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
借款总额
|
$
|
0
|
|
$
|
(514,044
|
)
|
$
|
(973,748
|
)
|
$
|
(1,705,495
|
)
|
$
|
(3,193,287
|
)
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
逆回购协议应付款项
(6)
|
|
$
|
(3,193,287
|
)
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
（l）
|
截至2023年12月31日，根据上述主协议的条款，已将总市值为4,153，609美元、现金为43,691美元的证券作为抵押品。
|
|
(1)
|
包括应计利息。
|
|
(2)
|
开放式到期回购协议。
|
|
(3)
|
截至2023年12月31日止期间未偿还借款的平均金额为（3,303，973）美元，加权平均利率为6.152%。平均借款可能包括逆回购协议和售后回购交易，如果在该期间持有。
|
|
(4)
|
开放式到期逆回购协议。
|
|
(5)
|
净敞口指发生违约时应收/（应付）对手方的净应收/（应付）款。借款和其他融资交易的风险敞口只能在与同一法律实体的同一主协议下管辖的交易之间进行净额结算。有关更多信息，请参见财务报表附注中的附注8，主净额结算安排。
|
|
(6)
|
期末未结清逆回购协议负债为（78,447）美元。
|
（m）金融衍生工具：交易所交易或中央清算
FUTURES合约：
空头期货合约
|
说明
|
到期
月 |
#的
合同 |
概念性
金额 |
未实现
升值/ （折旧） |
变动幅度
|
|||||||||||||||||||||||
|
资产
|
责任
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
3个月
SOFR活跃合约12月期货
|
|
03/2024
|
|
|
179
|
|
$
|
|
|
|
(42,353
|
)
|
$
|
1,198
|
|
$
|
0
|
|
$
|
(2
|
)
|
|||||||
|
3个月
SOFR活跃合约12月期货
|
|
03/2025
|
|
|
93
|
|
|
(22,383
|
)
|
|
346
|
|
|
0
|
|
|
(8
|
)
|
||||||||||
|
3个月
SOFR活跃合约12月期货
|
|
03/2026
|
|
|
102
|
|
|
(24,718
|
)
|
|
232
|
|
|
0
|
|
|
(9
|
)
|
||||||||||
|
3个月
SOFR活跃合约6月期货
|
|
09/2024
|
|
|
117
|
|
|
(27,929
|
)
|
|
616
|
|
|
0
|
|
|
(6
|
)
|
||||||||||
|
3个月
SOFR活跃合约6月期货
|
|
09/2025
|
|
|
94
|
|
|
(22,746
|
)
|
|
245
|
|
|
0
|
|
|
(9
|
)
|
||||||||||
|
82
|
PIMCO封闭式基金
|
见随附说明 |
|
2023年12月31日
|
（未经审计）
|
|
说明
|
到期
月 |
#的
合同 |
概念性
金额 |
未实现
升值/ （折旧） |
变动幅度
|
|||||||||||||||||||||||
|
资产
|
责任
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
3个月
SOFR活跃合约3月期货
|
|
06/2024
|
|
|
155
|
|
$
|
|
|
|
(36,818
|
)
|
$
|
946
|
|
$
|
0
|
|
$
|
(4
|
)
|
|||||||
|
3个月
SOFR活跃合约3月期货
|
|
06/2025
|
|
|
85
|
|
|
(20,523
|
)
|
|
262
|
|
|
0
|
|
|
(9
|
)
|
||||||||||
|
3个月
SOFR活跃合约3月期货
|
|
06/2026
|
|
|
95
|
|
|
(23,021
|
)
|
|
212
|
|
|
0
|
|
|
(7
|
)
|
||||||||||
|
3个月
SOFR活跃合约9月期货
|
|
12/2024
|
|
|
108
|
|
|
(25,894
|
)
|
|
481
|
|
|
0
|
|
|
(8
|
)
|
||||||||||
|
3个月
SOFR活跃合约9月期货
|
|
12/2025
|
|
|
76
|
|
|
(18,411
|
)
|
|
178
|
|
|
0
|
|
|
(8
|
)
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
期货合约总数
|
|
$
|
4,716
|
|
$
|
0
|
|
$
|
(70
|
)
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
互换协议：
关于公司问题的信用违约掉期-出售保护
(1)
|
参考实体
|
固定
收款率 |
付款
频率 |
成熟度
日期 |
暗示
信用利差在 2023年12月31日
(2)
|
概念性
金额
(3)
|
保费
已付/（已收到） |
未实现
升值/ （折旧） |
市场
价值
(4)
|
变动幅度
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
资产
|
责任
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
捷豹路虎汽车
|
|
5.000
|
%
|
|
季刊
|
|
|
06/20/2026
|
|
|
1.875
|
%
|
|
欧元
|
|
|
600
|
|
$
|
39
|
|
$
|
11
|
|
$
|
50
|
|
$
|
0
|
|
$
|
0
|
|
|||||||||||
|
捷豹路虎汽车
|
|
5.000
|
|
|
季刊
|
|
|
12/20/2026
|
|
|
2.236
|
|
|
12,613
|
|
|
637
|
|
|
461
|
|
|
1,098
|
|
|
14
|
|
|
0
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
$
|
676
|
|
$
|
472
|
|
$
|
1,148
|
|
$
|
14
|
|
$
|
0
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
利率互换
|
支付/接收
浮动利率 |
浮动利率指数
|
固定费率
|
付款
频率 |
成熟度
日期 |
概念性
金额 |
保费
已付/（已收到） |
未实现
升值/ （折旧） |
市场
价值 |
变动幅度
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
资产
|
责任
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
支付
(5)
|
1天期英镑-SONIO复合-OIS
|
|
5.000
|
%
|
年度
|
|
03/20/2029
|
|
|
英镑
|
|
|
155,500
|
|
$
|
15,281
|
|
$
|
111
|
|
$
|
15,392
|
|
$
|
0
|
|
$
|
(492
|
)
|
|||||||||||
|
接收
|
1天期英镑-SONIO复合-OIS
|
|
0.500
|
|
年度
|
|
09/16/2030
|
|
|
27,000
|
|
|
335
|
|
|
5,787
|
|
|
6,122
|
|
|
158
|
|
|
0
|
|
||||||||||||||
|
接收
|
1天期英镑-SONIO复合-OIS
|
|
0.750
|
|
年度
|
|
09/21/2052
|
|
|
28,300
|
|
|
(2,278
|
)
|
|
19,937
|
|
|
17,659
|
|
|
552
|
|
|
0
|
|
||||||||||||||
|
支付
(5)
|
1天期USD-SOFR复合-OIS
|
|
5.250
|
|
年度
|
|
06/20/2024
|
|
|
$
|
|
|
152,800
|
|
|
(42
|
)
|
|
141
|
|
|
99
|
|
|
1
|
|
|
0
|
|
|||||||||||
|
接收
|
1天期USD-SOFR复合-OIS
|
|
2.450
|
|
年度
|
|
12/20/2024
|
|
|
189,000
|
|
|
(13
|
)
|
|
4,425
|
|
|
4,412
|
|
|
49
|
|
|
0
|
|
||||||||||||||
|
接收
(5)
|
1天期USD-SOFR复合-OIS
|
|
2.350
|
|
年度
|
|
01/17/2025
|
|
|
94,800
|
|
|
10
|
|
|
2,141
|
|
|
2,151
|
|
|
0
|
|
|
(12
|
)
|
||||||||||||||
|
接收
(5)
|
1天期USD-SOFR复合-OIS
|
|
2.300
|
|
年度
|
|
01/17/2026
|
|
|
15,100
|
|
|
7
|
|
|
489
|
|
|
496
|
|
|
0
|
|
|
(6
|
)
|
||||||||||||||
|
支付
(5)
|
1天期USD-SOFR复合-OIS
|
|
4.500
|
|
年度
|
|
06/16/2026
|
|
|
204,800
|
|
|
(591
|
)
|
|
3,931
|
|
|
3,340
|
|
|
61
|
|
|
0
|
|
||||||||||||||
|
支付
|
1天期USD-SOFR复合-OIS
|
|
1.000
|
|
年度
|
|
12/15/2026
|
|
|
11,200
|
|
|
21
|
|
|
(905
|
)
|
|
(884
|
)
|
|
0
|
|
|
(3
|
)
|
||||||||||||||
|
支付
(5)
|
1天期USD-SOFR复合-OIS
|
|
4.500
|
|
年度
|
|
12/21/2026
|
|
|
853,000
|
|
|
(3,163
|
)
|
|
22,685
|
|
|
19,522
|
|
|
216
|
|
|
0
|
|
||||||||||||||
|
接收
|
1天期USD-SOFR复合-OIS
|
|
1.360
|
|
半年度
|
|
02/15/2027
|
|
|
13,450
|
|
|
(2
|
)
|
|
1,075
|
|
|
1,073
|
|
|
4
|
|
|
0
|
|
||||||||||||||
|
支付
(5)
|
1天期USD-SOFR复合-OIS
|
|
4.500
|
|
年度
|
|
02/15/2027
|
|
|
58,000
|
|
|
(137
|
)
|
|
1,573
|
|
|
1,436
|
|
|
13
|
|
|
0
|
|
||||||||||||||
|
支付
(5)
|
1天期USD-SOFR复合-OIS
|
|
4.500
|
|
年度
|
|
06/21/2027
|
|
|
221,100
|
|
|
(425
|
)
|
|
6,872
|
|
|
6,447
|
|
|
62
|
|
|
0
|
|
||||||||||||||
|
支付
|
1天期USD-SOFR复合-OIS
|
|
3.700
|
|
年度
|
|
12/05/2027
|
|
|
864,600
|
|
|
(534
|
)
|
|
2,102
|
|
|
1,568
|
|
|
338
|
|
|
0
|
|
||||||||||||||
|
支付
(5)
|
1天期USD-SOFR复合-OIS
|
|
4.500
|
|
年度
|
|
12/21/2027
|
|
|
96,300
|
|
|
(131
|
)
|
|
3,523
|
|
|
3,392
|
|
|
48
|
|
|
0
|
|
||||||||||||||
|
支付
|
1天期USD-SOFR复合-OIS
|
|
0.500
|
|
半年度
|
|
06/16/2028
|
|
|
660
|
|
|
(31
|
)
|
|
(60
|
)
|
|
(91
|
)
|
|
0
|
|
|
0
|
|
||||||||||||||
|
支付
|
1天期USD-SOFR复合-OIS
|
|
2.250
|
|
半年度
|
|
06/20/2028
|
|
|
8,200
|
|
|
(269
|
)
|
|
(274
|
)
|
|
(543
|
)
|
|
1
|
|
|
0
|
|
||||||||||||||
|
支付
|
1天期USD-SOFR复合-OIS
|
|
3.750
|
|
年度
|
|
12/20/2028
|
|
|
170,600
|
|
|
1,577
|
|
|
41
|
|
|
1,618
|
|
|
63
|
|
|
0
|
|
||||||||||||||
|
接收
(5)
|
1天期USD-SOFR复合-OIS
|
|
3.750
|
|
年度
|
|
06/20/2029
|
|
|
123,500
|
|
|
(2,337
|
)
|
|
(42
|
)
|
|
(2,379
|
)
|
|
0
|
|
|
(45
|
)
|
||||||||||||||
|
支付
(5)
|
1天期USD-SOFR复合-OIS
|
|
4.500
|
|
年度
|
|
12/21/2029
|
|
|
248,300
|
|
|
224
|
|
|
13,794
|
|
|
14,018
|
|
|
55
|
|
|
0
|
|
||||||||||||||
|
接收
|
1天期USD-SOFR复合-OIS
|
|
1.500
|
|
年度
|
|
12/15/2031
|
|
|
98,500
|
|
|
(2,199
|
)
|
|
15,701
|
|
|
13,502
|
|
|
56
|
|
|
0
|
|
||||||||||||||
|
接收
|
1天期USD-SOFR复合-OIS
|
|
1.750
|
|
半年度
|
|
12/15/2031
|
|
|
16,600
|
|
|
(225
|
)
|
|
2,539
|
|
|
2,314
|
|
|
10
|
|
|
0
|
|
||||||||||||||
|
接收
|
1天期USD-SOFR复合-OIS
|
|
2.000
|
|
年度
|
|
12/21/2032
|
|
|
88,000
|
|
|
10,651
|
|
|
(733
|
)
|
|
9,918
|
|
|
75
|
|
|
0
|
|
||||||||||||||
|
接收
|
1天期USD-SOFR复合-OIS
|
|
3.850
|
|
年度
|
|
12/21/2038
|
|
|
108,200
|
|
|
418
|
|
|
(4,940
|
)
|
|
(4,522
|
)
|
|
210
|
|
|
0
|
|
||||||||||||||
|
接收
|
1天期USD-SOFR复合-OIS
|
|
2.750
|
|
半年度
|
|
03/20/2043
|
|
|
1,300
|
|
|
(4
|
)
|
|
178
|
|
|
174
|
|
|
3
|
|
|
0
|
|
||||||||||||||
|
接收
|
1天期USD-SOFR复合-OIS
|
|
2.750
|
|
半年度
|
|
12/16/2045
|
|
|
3,800
|
|
|
(44
|
)
|
|
613
|
|
|
569
|
|
|
11
|
|
|
0
|
|
||||||||||||||
|
接收
|
1天期USD-SOFR复合-OIS
|
|
2.500
|
|
半年度
|
|
06/20/2048
|
|
|
3,100
|
|
|
256
|
|
|
343
|
|
|
599
|
|
|
10
|
|
|
0
|
|
||||||||||||||
|
接收
|
1天期USD-SOFR复合-OIS
|
|
2.250
|
|
半年度
|
|
03/12/2050
|
|
|
20,500
|
|
|
(367
|
)
|
|
5,178
|
|
|
4,811
|
|
|
72
|
|
|
0
|
|
||||||||||||||
|
接收
|
1天期USD-SOFR复合-OIS
|
|
1.750
|
|
年度
|
|
06/15/2052
|
|
|
68,000
|
|
|
16,788
|
|
|
3,904
|
|
|
20,692
|
|
|
257
|
|
|
0
|
|
||||||||||||||
|
接收
|
1天期USD-SOFR复合-OIS
|
|
1.750
|
|
年度
|
|
12/21/2052
|
|
|
45,800
|
|
|
11,031
|
|
|
2,108
|
|
|
13,139
|
|
|
174
|
|
|
0
|
|
||||||||||||||
|
接收
|
1天期USD-SOFR复合-OIS
|
|
3.500
|
|
年度
|
|
12/21/2052
|
|
|
92,160
|
|
|
786
|
|
|
(3,943
|
)
|
|
(3,157
|
)
|
|
443
|
|
|
0
|
|
||||||||||||||
|
支付
|
1年期BRL-CDI
|
|
11.157
|
|
成熟度
|
|
01/02/2025
|
|
|
巴西雷亚尔
|
|
|
7,800
|
|
|
0
|
|
|
(32
|
)
|
|
(32
|
)
|
|
0
|
|
|
(1
|
)
|
|||||||||||
|
支付
|
1年期BRL-CDI
|
|
11.177
|
|
成熟度
|
|
01/02/2025
|
|
|
5,200
|
|
|
0
|
|
|
(21
|
)
|
|
(21
|
)
|
|
0
|
|
|
0
|
|
||||||||||||||
|
支付
|
1年期BRL-CDI
|
|
11.367
|
|
成熟度
|
|
01/02/2025
|
|
|
6,400
|
|
|
0
|
|
|
(20
|
)
|
|
(20
|
)
|
|
0
|
|
|
(1
|
)
|
||||||||||||||
|
支付
|
1年期BRL-CDI
|
|
12.018
|
|
成熟度
|
|
01/02/2025
|
|
|
17,400
|
|
|
0
|
|
|
(1
|
)
|
|
(1
|
)
|
|
0
|
|
|
(2
|
)
|
||||||||||||||
|
支付
|
1年期BRL-CDI
|
|
12.098
|
|
成熟度
|
|
01/02/2025
|
|
|
28,900
|
|
|
0
|
|
|
10
|
|
|
10
|
|
|
0
|
|
|
(2
|
)
|
||||||||||||||
|
支付
|
1年期BRL-CDI
|
|
12.158
|
|
成熟度
|
|
01/02/2025
|
|
|
14,600
|
|
|
0
|
|
|
9
|
|
|
9
|
|
|
0
|
|
|
(1
|
)
|
||||||||||||||
|
支付
|
1年期BRL-CDI
|
|
12.163
|
|
成熟度
|
|
01/02/2025
|
|
|
14,300
|
|
|
0
|
|
|
9
|
|
|
9
|
|
|
0
|
|
|
(1
|
)
|
||||||||||||||
|
支付
|
1年期BRL-CDI
|
|
12.178
|
|
成熟度
|
|
01/02/2025
|
|
|
29,100
|
|
|
0
|
|
|
21
|
|
|
21
|
|
|
0
|
|
|
(2
|
)
|
||||||||||||||
|
支付
|
1年期BRL-CDI
|
|
11.250
|
|
成熟度
|
|
01/04/2027
|
|
|
9,400
|
|
|
0
|
|
|
19
|
|
|
19
|
|
|
0
|
|
|
(1
|
)
|
||||||||||||||
|
支付
|
1年期BRL-CDI
|
|
11.275
|
|
成熟度
|
|
01/04/2027
|
|
|
4,700
|
|
|
0
|
|
|
10
|
|
|
10
|
|
|
0
|
|
|
(1
|
)
|
||||||||||||||
|
支付
|
1年期BRL-CDI
|
|
11.290
|
|
成熟度
|
|
01/04/2027
|
|
|
4,700
|
|
|
0
|
|
|
11
|
|
|
11
|
|
|
0
|
|
|
(1
|
)
|
||||||||||||||
|
支付
|
1年期BRL-CDI
|
|
11.731
|
|
成熟度
|
|
01/04/2027
|
|
|
2,400
|
|
|
0
|
|
|
12
|
|
|
12
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
||||||||||||||
|
支付
|
1年期BRL-CDI
|
|
11.746
|
|
成熟度
|
|
01/04/2027
|
|
|
10,500
|
|
|
0
|
|
|
56
|
|
|
56
|
|
|
0
|
|
|
(1
|
)
|
||||||||||||||
|
接收
|
1年期BRL-CDI
|
|
11.823
|
|
成熟度
|
|
01/04/2027
|
|
|
599,100
|
|
|
0
|
|
|
(3,812
|
)
|
|
(3,812
|
)
|
|
77
|
|
|
0
|
|
||||||||||||||
|
支付
|
1年期BRL-CDI
|
|
11.901
|
|
成熟度
|
|
01/04/2027
|
|
|
25,100
|
|
|
0
|
|
|
159
|
|
|
159
|
|
|
0
|
|
|
(3
|
)
|
||||||||||||||
| 见随附说明 |
|
半年度报告
|
|
| | 2023年12月31日 |
83
|
|
投资综合计划表
|
PIMCO Dynamic Income基金
|
（续）
|
|
支付/接收
浮动利率 |
浮动利率指数
|
固定费率
|
付款
频率 |
成熟度
日期 |
概念性
金额 |
保费
已付/（已收到） |
未实现
升值/ （折旧） |
市场
价值 |
变动幅度
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
资产
|
责任
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
支付
|
1年期BRL-CDI
|
|
12.047
|
%
|
成熟度
|
|
01/04/2027
|
|
|
巴西雷亚尔
|
|
|
437,000
|
|
$
|
0
|
|
$
|
3,191
|
|
$
|
3,191
|
|
$
|
0
|
|
$
|
(57
|
)
|
|||||||||||
|
接收
|
6个月欧元-欧元同业拆借利率
|
|
0.150
|
|
年度
|
|
03/18/2030
|
|
|
欧元
|
|
|
20,400
|
|
|
373
|
|
|
3,249
|
|
|
3,622
|
|
|
105
|
|
|
0
|
|
|||||||||||
|
接收
|
6个月欧元-欧元同业拆借利率
|
|
0.150
|
|
年度
|
|
06/17/2030
|
|
|
1,200
|
|
|
(1
|
)
|
|
182
|
|
|
181
|
|
|
7
|
|
|
0
|
|
||||||||||||||
|
接收
|
6个月欧元-欧元同业拆借利率
|
|
0.250
|
|
年度
|
|
03/18/2050
|
|
|
2,500
|
|
|
139
|
|
|
1,027
|
|
|
1,166
|
|
|
47
|
|
|
0
|
|
||||||||||||||
|
接收
|
6个月欧元-欧元同业拆借利率
|
|
0.500
|
|
年度
|
|
06/17/2050
|
|
|
500
|
|
|
(16
|
)
|
|
218
|
|
|
202
|
|
|
10
|
|
|
0
|
|
||||||||||||||
|
接收
|
6个月欧元-欧元同业拆借利率
|
|
0.500
|
|
年度
|
|
09/21/2052
|
|
|
34,600
|
|
|
2,992
|
|
|
11,935
|
|
|
14,927
|
|
|
706
|
|
|
0
|
|
||||||||||||||
|
接收
(5)
|
6个月欧元-欧元同业拆借利率
|
|
0.830
|
|
年度
|
|
12/09/2052
|
|
|
143,700
|
|
|
1,990
|
|
|
7,224
|
|
|
9,214
|
|
|
725
|
|
|
0
|
|
||||||||||||||
|
接收
(5)
|
6个月欧元-欧元同业拆借利率
|
|
2.750
|
|
年度
|
|
03/20/2054
|
|
|
13,500
|
|
|
131
|
|
|
(1,535
|
)
|
|
(1,404
|
)
|
|
381
|
|
|
0
|
|
||||||||||||||
|
接收
|
28天MXN-TIIE
|
|
8.675
|
|
月球
|
|
04/03/2024
|
|
|
MXN
|
|
|
63,800
|
|
|
0
|
|
|
33
|
|
|
33
|
|
|
1
|
|
|
0
|
|
|||||||||||
|
接收
|
28天MXN-TIIE
|
|
8.660
|
|
月球
|
|
04/04/2024
|
|
|
32,100
|
|
|
0
|
|
|
17
|
|
|
17
|
|
|
1
|
|
|
0
|
|
||||||||||||||
|
接收
|
28天MXN-TIIE
|
|
8.750
|
|
月球
|
|
04/05/2024
|
|
|
11,300
|
|
|
0
|
|
|
6
|
|
|
6
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
||||||||||||||
|
接收
|
28天MXN-TIIE
|
|
8.410
|
|
月球
|
|
03/31/2027
|
|
|
7,600
|
|
|
0
|
|
|
8
|
|
|
8
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
||||||||||||||
|
接收
|
28天MXN-TIIE
|
|
8.730
|
|
月球
|
|
04/06/2027
|
|
|
4,700
|
|
|
0
|
|
|
2
|
|
|
2
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
||||||||||||||
|
接收
|
28天MXN-TIIE
|
|
7.495
|
|
月球
|
|
01/14/2032
|
|
|
2,300
|
|
|
9
|
|
|
(1
|
)
|
|
8
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
||||||||||||||
|
接收
|
28天MXN-TIIE
|
|
7.498
|
|
月球
|
|
01/15/2032
|
|
|
9,500
|
|
|
39
|
|
|
(8
|
)
|
|
31
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
||||||||||||||
|
接收
|
28天MXN-TIIE
|
|
8.732
|
|
月球
|
|
03/30/2032
|
|
|
2,400
|
|
|
0
|
|
|
(2
|
)
|
|
(2
|
)
|
|
0
|
|
|
0
|
|
||||||||||||||
|
接收
|
28天MXN-TIIE
|
|
8.701
|
|
月球
|
|
03/31/2032
|
|
|
5,600
|
|
|
0
|
|
|
(5
|
)
|
|
(5
|
)
|
|
0
|
|
|
0
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
$
|
50,249
|
|
$
|
130,265
|
|
$
|
180,514
|
|
$
|
5,002
|
|
$
|
(632
|
)
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
互换协议总数
|
|
$
|
50,925
|
|
$
|
130,737
|
|
$
|
181,662
|
|
$
|
5,016
|
|
$
|
(632
|
)
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
金融衍生工具：交易所交易或中央结算摘要
以下为截至2023年12月31日交易所交易或集中清算金融衍生工具市值及变动幅度汇总：
|
金融衍生资产
|
金融衍生负债
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
市值
|
变动幅度
资产 |
合计
|
市值
|
变动幅度
责任 |
合计
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
已购买
期权 |
期货
|
互换
协议 |
书面
期权 |
期货
|
互换
协议 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
交易所交易或集中清算总额
|
$
|
0
|
|
$
|
0
|
|
$
|
5,016
|
|
$
|
5,016
|
|
$
|
0
|
|
$
|
(70)
|
|
$
|
(632)
|
|
$
|
(702)
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
（n）
|
截至2023年12月31日，总市值为1,724美元、现金为74,860美元的证券已被质押为交易所交易和中央清算金融衍生工具的抵押品。
|
|
(1)
|
如果本基金是保护的卖方，并且发生了该特定互换协议条款所定义的信用事件，则本基金将（i）向保护的买方支付等于互换名义金额的金额，并接收包含参考指数的参考义务或基础证券，或（ii）以现金、证券或其他可交付义务的形式支付等于互换名义金额减去包含参考指数的参考义务或基础证券的回收价值的净结算金额。
|
|
(2)
|
隐含信用利差，以绝对值表示，用于确定截至期末公司发行的信用违约掉期协议的市场价值，作为支付/履约风险当前状态的指标，代表信用衍生工具违约的可能性或风险。特定参考实体的隐含信用利差反映了买入/卖出保护的成本，可能包括签订协议所需的预付款。更大的信用利差代表被引用实体的信用稳健性恶化，以及更大的违约或协议条款所定义的其他信用事件发生的可能性或风险。
|
|
(3)
|
如果发生特定互换协议条款所定义的信用事件，基金可能被要求作为信用保护卖方支付或作为信用保护买方收取的最大潜在金额。
|
|
(4)
|
信用违约掉期协议的价格和结果价值可作为支付/履约风险当前状态的指标，并表示如果掉期协议的名义金额在期末被平仓/出售，信用衍生工具的预期负债（或利润）的可能性。与互换的名义金额相比，从绝对值来看，不断增加的市场价值代表着基础参考工具信用稳健性的恶化，以及发生协议条款所定义的违约或其他信用事件的更大可能性或风险。
|
|
(5)
|
本文书有一个远期起始生效日期。更多信息见财务报表附注中的附注2，证券交易和投资收益。
|
（o）金融衍生工具：柜台交易
远期外币合约：
|
交易对手
|
结算
月 |
货币到
被交付 |
货币到
被接收 |
未实现升值/
（折旧） |
||||||||||||||||||||
|
资产
|
责任
|
|||||||||||||||||||||||
|
AZD
|
|
03/2024
|
|
CNH
|
|
6,800
|
|
$
|
|
943
|
|
$
|
0
|
|
$
|
(16
|
)
|
|||||||
|
BOA
|
|
01/2024
|
|
英镑
|
|
5,459
|
|
|
6,934
|
|
|
0
|
|
|
(25
|
)
|
||||||||
|
|
02/2024
|
|
$
|
|
4
|
|
人民币
|
|
31
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
||||||||
|
|
03/2024
|
|
CNH
|
|
9,570
|
|
$
|
|
1,321
|
|
|
0
|
|
|
(29
|
)
|
||||||||
|
|
03/2024
|
|
$
|
|
4
|
|
印度卢比
|
|
325
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
||||||||
|
BP
|
|
01/2024
|
|
欧元
|
|
586,411
|
|
$
|
|
645,466
|
|
|
0
|
|
|
(2,052
|
)
|
|||||||
|
|
01/2024
|
|
英镑
|
|
20,813
|
|
|
26,400
|
|
|
0
|
|
|
(130
|
)
|
|||||||||
|
|
01/2024
|
|
福林
|
|
260,958
|
|
|
744
|
|
|
0
|
|
|
(8
|
)
|
|||||||||
|
84
|
PIMCO封闭式基金
|
见随附说明 |
|
2023年12月31日
|
（未经审计）
|
|
交易对手
|
结算
月 |
货币到
被交付 |
货币到
被接收 |
未实现升值/
（折旧） |
||||||||||||||||||||
|
资产
|
责任
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
01/2024
|
|
$
|
|
17,009
|
|
欧元
|
|
15,371
|
|
$
|
14
|
|
$
|
(50
|
)
|
||||||||
|
|
01/2024
|
|
|
4
|
|
福林
|
|
1,454
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|||||||||
|
|
02/2024
|
|
|
6
|
|
人民币
|
|
42
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|||||||||
|
|
03/2024
|
|
CNH
|
|
6,623
|
|
$
|
|
920
|
|
|
0
|
|
|
(15
|
)
|
||||||||
|
|
03/2024
|
|
$
|
|
1,745
|
|
IDR
|
|
26,896,026
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
||||||||
|
|
03/2024
|
|
|
4
|
|
印度卢比
|
|
332
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|||||||||
|
BRC
|
|
01/2024
|
|
|
5,507
|
|
欧元
|
|
5,076
|
|
|
97
|
|
|
0
|
|
||||||||
|
|
01/2024
|
|
|
1,477
|
|
PLN
|
|
6,459
|
|
|
164
|
|
|
0
|
|
|||||||||
|
|
03/2024
|
|
尝试
|
|
119
|
|
$
|
|
4
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
||||||||
|
|
03/2024
|
|
$
|
|
20,948
|
|
尝试
|
|
656,175
|
|
|
0
|
|
|
(212
|
)
|
||||||||
|
|
04/2024
|
|
|
75,579
|
|
|
2,442,599
|
|
|
0
|
|
|
(1,134
|
)
|
||||||||||
|
CBK
|
|
01/2024
|
|
瑞士法郎
|
|
89
|
|
$
|
|
103
|
|
|
0
|
|
|
(4
|
)
|
|||||||
|
|
01/2024
|
|
欧元
|
|
6,359
|
|
|
7,014
|
|
|
0
|
|
|
(8
|
)
|
|||||||||
|
|
01/2024
|
|
英镑
|
|
2,534
|
|
|
3,209
|
|
|
0
|
|
|
(21
|
)
|
|||||||||
|
|
01/2024
|
|
福林
|
|
35,638
|
|
|
102
|
|
|
0
|
|
|
(1
|
)
|
|||||||||
|
|
01/2024
|
|
$
|
|
1,385
|
|
欧元
|
|
1,251
|
|
|
0
|
|
|
(3
|
)
|
||||||||
|
|
02/2024
|
|
巴西雷亚尔
|
|
2,261
|
|
$
|
|
441
|
|
|
0
|
|
|
(24
|
)
|
||||||||
|
|
02/2024
|
|
$
|
|
964
|
|
尝试
|
|
29,195
|
|
|
0
|
|
|
(6
|
)
|
||||||||
|
DUB
|
|
03/2024
|
|
CNH
|
|
4,555
|
|
$
|
|
632
|
|
|
0
|
|
|
(11
|
)
|
|||||||
|
GLM
|
|
01/2024
|
|
加元
|
|
18,549
|
|
|
13,650
|
|
|
0
|
|
|
(351
|
)
|
||||||||
|
|
01/2024
|
|
$
|
|
911
|
|
MXN
|
|
15,976
|
|
|
26
|
|
|
0
|
|
||||||||
|
|
03/2024
|
|
CNH
|
|
2,962
|
|
$
|
|
410
|
|
|
0
|
|
|
(7
|
)
|
||||||||
|
|
03/2024
|
|
$
|
|
2,372
|
|
IDR
|
|
36,428,191
|
|
|
0
|
|
|
(9
|
)
|
||||||||
|
摩根大通
|
|
01/2024
|
|
福林
|
|
1,127,566
|
|
$
|
|
3,213
|
|
|
0
|
|
|
(37
|
)
|
|||||||
|
|
03/2024
|
|
$
|
|
36
|
|
IDR
|
|
552,176
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
||||||||
|
|
03/2024
|
|
|
4
|
|
印度卢比
|
|
338
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|||||||||
|
MBC
|
|
01/2024
|
|
澳元
|
|
444
|
|
$
|
|
294
|
|
|
0
|
|
|
(8
|
)
|
|||||||
|
|
01/2024
|
|
欧元
|
|
12,664
|
|
|
13,781
|
|
|
0
|
|
|
(203
|
)
|
|||||||||
|
|
01/2024
|
|
福林
|
|
502,597
|
|
|
1,406
|
|
|
0
|
|
|
(41
|
)
|
|||||||||
|
|
01/2024
|
|
$
|
|
1,471
|
|
英镑
|
|
1,156
|
|
|
2
|
|
|
0
|
|
||||||||
|
|
03/2024
|
|
|
44
|
|
IDR
|
|
672,545
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|||||||||
|
MYI
|
|
01/2024
|
|
福林
|
|
53,446
|
|
$
|
|
152
|
|
|
0
|
|
|
(2
|
)
|
|||||||
|
|
02/2024
|
|
$
|
|
5
|
|
人民币
|
|
32
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
||||||||
|
|
03/2024
|
|
CNH
|
|
6,489
|
|
$
|
|
900
|
|
|
0
|
|
|
(16
|
)
|
||||||||
|
|
03/2024
|
|
IDR
|
|
201,887,781
|
|
|
13,117
|
|
|
16
|
|
|
0
|
|
|||||||||
|
|
03/2024
|
|
$
|
|
7,792
|
|
IDR
|
|
119,850,236
|
|
|
0
|
|
|
(15
|
)
|
||||||||
|
SCX
|
|
03/2024
|
|
CNH
|
|
6,370
|
|
$
|
|
880
|
|
|
0
|
|
|
(19
|
)
|
|||||||
|
|
03/2024
|
|
$
|
|
1,536
|
|
IDR
|
|
23,537,394
|
|
|
0
|
|
|
(9
|
)
|
||||||||
|
|
03/2024
|
|
|
9
|
|
印度卢比
|
|
736
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|||||||||
|
托尔
|
|
03/2024
|
|
CNH
|
|
3,081
|
|
$
|
|
427
|
|
|
0
|
|
|
(8
|
)
|
|||||||
|
UAG
|
|
01/2024
|
|
英镑
|
|
113,081
|
|
|
143,106
|
|
|
0
|
|
|
(1,037
|
)
|
||||||||
|
|
03/2024
|
|
捷克克朗
|
|
12,190
|
|
|
548
|
|
|
4
|
|
|
0
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
远期外币合约总额
|
|
$
|
323
|
|
$
|
(5,511
|
)
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
互换协议：
关于公司问题的信用违约掉期-出售保护
(1)
|
交易对手
|
参考实体
|
固定
收款率 |
付款
频率 |
成熟度
日期 |
暗示
信用利差在 2023年12月31日
(2)
|
概念性
金额
(3)
|
保费
已付/（已收到） |
未实现
升值/ （折旧） |
互换协议，
按价值
(4)
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
资产
|
责任
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BP
|
墨西哥石油公司
|
|
1.000
|
%
|
季刊
|
|
12/20/2028
|
|
|
5.188
|
%
|
$
|
3,000
|
|
$
|
(580
|
)
|
$
|
79
|
|
$
|
0
|
|
$
|
(501
|
)
|
||||||||||
|
DUB
|
Eskom «
|
|
4.650
|
|
季刊
|
|
06/30/2029
|
|
|
0.075
|
|
|
22,100
|
|
|
0
|
|
|
1,922
|
|
|
1,922
|
|
|
0
|
|
||||||||||
|
MYC
|
墨西哥石油公司
|
|
1.000
|
|
季刊
|
|
12/20/2028
|
|
|
5.188
|
|
|
3,700
|
|
|
(722
|
)
|
|
105
|
|
|
0
|
|
|
(617
|
)
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
$
|
(1,302
|
)
|
$
|
2,106
|
|
$
|
1,922
|
|
$
|
(1,118
|
)
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
信用指数的信用违约掉期-卖出保护
(1)
|
交易对手
|
指数/批次
|
固定
收款率 |
付款
频率 |
成熟度
日期 |
概念性
金额
(3)
|
保费
已付/（已收到） |
未实现
升值/ （折旧） |
互换协议，
按价值
(4)
|
||||||||||||||||||||||||||
|
资产
|
责任
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FBF
|
ABX.HE.AA.6-2指数
«
|
|
0.170
|
%
|
|
每月
|
|
|
05/25/2046
|
|
|
$ 22,375
|
|
$
|
(19,916
|
)
|
$
|
16,325
|
|
$
|
0
|
|
$
|
(3,591
|
)
|
|||||||||
|
商品及服务税
|
ABX.HE.AA.6-1指数
«
|
|
0.320
|
|
|
每月
|
|
|
07/25/2045
|
|
|
4,540
|
|
|
(903
|
)
|
|
562
|
|
|
0
|
|
|
(341
|
)
|
|||||||||
|
ABX.HE.PENAAA.7-1指数
«
|
|
0.090
|
|
|
每月
|
|
|
08/25/2037
|
|
|
1,591
|
|
|
(831
|
)
|
|
705
|
|
|
0
|
|
|
(126
|
)
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
$
|
(21,650
|
)
|
$
|
17,592
|
|
$
|
0
|
|
$
|
(4,058
|
)
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
见随附说明
|
|
半年度报告
|
|
|
|
|
2023年12月31日
|
|
85
|
|
投资综合计划表
|
PIMCO Dynamic Income基金
|
（续）
|
贷款参与和转让的总回报互换
|
交易对手
|
支付/接收
|
基础参考
|
融资利率
|
付款
频率 |
成熟度
日期 |
概念性
金额 |
保费
已付/（已收到） |
未实现
升值/ （折旧） |
互换协议，
按价值 |
|||||||||||||||||||||||||
|
资产
|
责任
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BP
|
支付
|
AP Core Holdings II，LLC
|
1个月期美元兑伦敦银行同业拆借利率
|
季刊
|
|
01/31/2024
|
|
$
|
|
225
|
|
$
|
0
|
|
$
|
62
|
|
$
|
62
|
|
$
|
0
|
|
|||||||||||
|
支付
|
AP Core Holdings II，LLC
|
1个月期美元兑伦敦银行同业拆借利率
|
季刊
|
|
01/31/2024
|
|
|
240
|
|
|
0
|
|
|
154
|
|
|
154
|
|
|
0
|
|
|||||||||||||
|
支付
|
Gateway Casinos & Entertainment Limited
|
1个月期美元兑伦敦银行同业拆借利率
|
季刊
|
|
01/24/2024
|
|
|
299
|
|
|
0
|
|
|
1,052
|
|
|
1,052
|
|
|
0
|
|
|||||||||||||
|
支付
|
PUG有限责任公司
|
1个月期美元兑伦敦银行同业拆借利率
|
季刊
|
|
01/31/2024
|
|
|
2,362
|
|
|
0
|
|
|
2,079
|
|
|
2,079
|
|
|
0
|
|
|||||||||||||
|
支付
|
Veritas US Inc。
|
1个月期美元兑伦敦银行同业拆借利率
|
季刊
|
|
01/29/2024
|
|
|
5,582
|
|
|
0
|
|
|
894
|
|
|
894
|
|
|
0
|
|
|||||||||||||
|
支付
|
WM莫里森
|
1个月期美元兑伦敦银行同业拆借利率
|
季刊
|
|
02/15/2024
|
|
|
4,200
|
|
|
0
|
|
|
5,861
|
|
|
5,861
|
|
|
0
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
$
|
0
|
|
$
|
10,102
|
|
$
|
10,102
|
|
$
|
0
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
股票指数总回报互换
|
交易对手
|
支付/接收
(5)
|
基础参考
|
#股
|
融资利率
|
付款
频率 |
成熟度
日期 |
概念性
金额 |
保费
已付/（已收到） |
未实现
升值/ （折旧） |
互换协议，
按价值 |
||||||||||||||||||||||||||
|
资产
|
责任
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
MYC
|
接收
(5)
|
美国国债通胀指数化债券«
|
不适用
|
0.000%
|
成熟度
|
01/28/2036
|
|
人民币
|
|
|
59,900
|
|
$
|
24
|
|
$
|
(2,394
|
)
|
$
|
0
|
|
$
|
(2,370
|
)
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
互换协议总数
|
|
$
|
(22,928
|
)
|
$
|
27,406
|
|
$
|
12,024
|
|
$
|
(7,546
|
)
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
金融衍生工具：反向汇总
以下为截至2023年12月31日场外金融衍生工具及担保物质押/（到账）市值按交易对手汇总：
|
金融衍生资产
|
金融衍生负债
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
交易对手
|
转发
国外 货币 合同 |
已购买
期权 |
互换
协议 |
合计
过了 计数器 |
转发
国外 货币 合同 |
书面
期权 |
互换
协议 |
合计
过了 计数器 |
净市场
OTC的价值 衍生品 |
抵押品
已质押/ （收到） |
净
曝光
(6)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AZD
|
$
|
0
|
|
$
|
0
|
|
$
|
0
|
|
$
|
0
|
|
$
|
(16
|
)
|
$
|
0
|
|
$
|
0
|
|
$
|
(16
|
)
|
$
|
(16
|
)
|
$
|
0
|
|
$
|
(16
|
)
|
|||||||||||||||
|
BOA
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
(54
|
)
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
(54
|
)
|
|
(54
|
)
|
|
0
|
|
|
(54
|
)
|
|||||||||||||||
|
BP
|
|
14
|
|
|
0
|
|
|
10,102
|
|
|
10,116
|
|
|
(2,255
|
)
|
|
0
|
|
|
(501
|
)
|
|
(2,756
|
)
|
|
7,360
|
|
|
(3,570
|
)
|
|
3,790
|
|
|||||||||||||||
|
BRC
|
|
261
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
261
|
|
|
(1,346
|
)
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
(1,346
|
)
|
|
(1,085
|
)
|
|
1,005
|
|
|
(80
|
)
|
|||||||||||||||
|
CBK
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
(67
|
)
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
(67
|
)
|
|
(67
|
)
|
|
0
|
|
|
(67
|
)
|
|||||||||||||||
|
DUB
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
1,922
|
|
|
1,922
|
|
|
(11
|
)
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
(11
|
)
|
|
1,911
|
|
|
(1,830
|
)
|
|
81
|
|
|||||||||||||||
|
FBF
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
(3,591
|
)
|
|
(3,591
|
)
|
|
(3,591
|
)
|
|
2,957
|
|
|
(634
|
)
|
|||||||||||||||
|
GLM
|
|
26
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
26
|
|
|
(367
|
)
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
(367
|
)
|
|
(341
|
)
|
|
261
|
|
|
(80
|
)
|
|||||||||||||||
|
商品及服务税
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
(467
|
)
|
|
(467
|
)
|
|
(467
|
)
|
|
533
|
|
|
66
|
|
|||||||||||||||
|
摩根大通
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
(37
|
)
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
(37
|
)
|
|
(37
|
)
|
|
0
|
|
|
(37
|
)
|
|||||||||||||||
|
MBC
|
|
2
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
2
|
|
|
(252
|
)
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
(252
|
)
|
|
(250
|
)
|
|
330
|
|
|
80
|
|
|||||||||||||||
|
MYC
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
(2,987
|
)
|
|
(2,987
|
)
|
|
(2,987
|
)
|
|
1,211
|
|
|
(1,776
|
)
|
|||||||||||||||
|
MYI
|
|
16
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
16
|
|
|
(33
|
)
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
(33
|
)
|
|
(17
|
)
|
|
0
|
|
|
(17
|
)
|
|||||||||||||||
|
SCX
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
(28
|
)
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
(28
|
)
|
|
(28
|
)
|
|
0
|
|
|
(28
|
)
|
|||||||||||||||
|
托尔
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
(8
|
)
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
(8
|
)
|
|
(8
|
)
|
|
0
|
|
|
(8
|
)
|
|||||||||||||||
|
UAG
|
|
4
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
4
|
|
|
(1,037
|
)
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
(1,037
|
)
|
|
(1,033
|
)
|
|
1,571
|
|
|
538
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
场外交易总额
|
$
|
323
|
|
$
|
0
|
|
$
|
12,024
|
|
$
|
12,347
|
|
$
|
(5,511
|
)
|
$
|
0
|
|
$
|
(7,546
|
)
|
$
|
(13,057
|
)
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
（p）
|
截至2023年12月31日，总市值为7868美元的证券已被质押为受International Swaps and Derivatives Association，Inc.主协议管辖的金融衍生工具的抵押品。
|
|
(1)
|
如果本基金是保护的卖方，并且发生了该特定互换协议条款所定义的信用事件，则本基金将（i）向保护的买方支付等于互换名义金额的金额，并接收包含参考指数的参考义务或基础证券，或（ii）以现金、证券或其他可交付义务的形式支付等于互换名义金额减去包含参考指数的参考义务或基础证券的回收价值的净结算金额。
|
|
(2)
|
隐含信用利差，以绝对值表示，用于确定截至期末公司发行的信用违约掉期协议的市场价值，作为支付/履约风险当前状态的指标，代表信用衍生工具违约的可能性或风险。特定参考实体的隐含信用利差反映了买入/卖出保护的成本，可能包括签订协议所需的预付款。更大的信用利差代表被引用实体的信用稳健性恶化，以及更大的违约或协议条款所定义的其他信用事件发生的可能性或风险。
|
|
(3)
|
如果发生特定互换协议条款所定义的信用事件，基金可能被要求作为信用保护卖方支付或作为信用保护买方收取的最大潜在金额。
|
|
(4)
|
信用违约掉期协议的价格和结果价值可作为支付/履约风险当前状态的指标，并表示如果掉期协议的名义金额在期末被平仓/出售，信用衍生工具的预期负债（或利润）的可能性。与互换的名义金额相比，从绝对值来看，不断增加的市场价值代表着基础参考工具信用稳健性的恶化，以及发生协议条款所定义的违约或其他信用事件的更大可能性或风险。
|
|
(5)
|
Receive表示基金收到基础参考的任何正净回报的付款。本基金对此类基础参考的任何负净回报进行支付。Pay表示基金收到基础参考的任何负净回报的付款。本基金对此类基础参考的任何正净回报进行支付。
|
|
86
|
PIMCO封闭式基金
|
见随附说明 |
|
2023年12月31日
|
（未经审计）
|
|
(6)
|
净敞口指发生违约时应收/（应付）对手方的净应收/（应付）款。场外衍生品的敞口只能在与同一法律实体的同一主协议下管辖的交易之间进行净额结算。有关更多信息，请参见财务报表附注中的附注8，主净额结算安排。
|
金融衍生工具公允价值
以下是按风险敞口分类的本基金衍生工具公允估值摘要。见财务报表附注关于基金风险的附注7，本金和其他风险。
截至2023年12月31日合并资产负债表金融衍生工具公允价值：
|
未作为套期保值工具入账的衍生工具
|
||||||||||||||||||||||||
|
商品
合同 |
信用
合同 |
股权
合同 |
国外
交换 合同 |
利息
费率合同 |
合计
|
|||||||||||||||||||
|
金融衍生工具-资产
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
交易所交易或集中清算
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
互换协议
|
$
|
0
|
|
$
|
14
|
|
$
|
0
|
|
$
|
0
|
|
$
|
5,002
|
|
$
|
5,016
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
柜台上
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
远期外币合约
|
$
|
0
|
|
$
|
0
|
|
$
|
0
|
|
$
|
323
|
|
$
|
0
|
|
$
|
323
|
|
||||||
|
互换协议
|
|
0
|
|
|
12,024
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
12,024
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
$
|
0
|
|
$
|
12,024
|
|
$
|
0
|
|
$
|
323
|
|
$
|
0
|
|
$
|
12,347
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
$
|
0
|
|
$
|
12,038
|
|
$
|
0
|
|
$
|
323
|
|
$
|
5,002
|
|
$
|
17,363
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
金融衍生工具-负债
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
交易所交易或集中清算
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
期货
|
$
|
0
|
|
$
|
0
|
|
$
|
0
|
|
$
|
0
|
|
$
|
70
|
|
$
|
70
|
|
||||||
|
互换协议
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
632
|
|
|
632
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
$
|
0
|
|
$
|
0
|
|
$
|
0
|
|
$
|
0
|
|
$
|
702
|
|
$
|
702
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
柜台上
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
远期外币合约
|
$
|
0
|
|
$
|
0
|
|
$
|
0
|
|
$
|
5,511
|
|
$
|
0
|
|
$
|
5,511
|
|
||||||
|
互换协议
|
|
0
|
|
|
5,176
|
|
|
2,370
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
7,546
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
$
|
0
|
|
$
|
5,176
|
|
$
|
2,370
|
|
$
|
5,511
|
|
$
|
0
|
|
$
|
13,057
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
$
|
0
|
|
$
|
5,176
|
|
$
|
2,370
|
|
$
|
5,511
|
|
$
|
702
|
|
$
|
13,759
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
金融衍生工具对截至2023年12月31日止期间合并经营报表的影响：
|
未作为套期保值工具入账的衍生工具
|
||||||||||||||||||||||||
|
商品
合同 |
信用
合同 |
股权
合同 |
国外
交换 合同 |
利息
费率合同 |
合计
|
|||||||||||||||||||
|
金融衍生工具已实现收益（亏损）净额
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
交易所交易或集中清算
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
互换协议
|
$
|
0
|
|
$
|
365
|
|
$
|
0
|
|
$
|
0
|
|
$
|
(160,247
|
)
|
$
|
(159,882
|
)
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
柜台上
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
远期外币合约
|
$
|
0
|
|
$
|
0
|
|
$
|
0
|
|
$
|
(9,717
|
)
|
$
|
0
|
|
$
|
(9,717
|
)
|
||||||
|
互换协议
|
|
0
|
|
|
8,021
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
(2,545
|
)
|
|
5,476
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
$
|
0
|
|
$
|
8,021
|
|
$
|
0
|
|
$
|
(9,717
|
)
|
$
|
(2,545
|
)
|
$
|
(4,241
|
)
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
$
|
0
|
|
$
|
8,386
|
|
$
|
0
|
|
$
|
(9,717
|
)
|
$
|
(162,792
|
)
|
$
|
(164,123
|
)
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
金融衍生工具未实现升值（折旧）净变动
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
交易所交易或集中清算
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
期货
|
$
|
0
|
|
$
|
0
|
|
$
|
0
|
|
$
|
0
|
|
$
|
(713
|
)
|
$
|
(713
|
)
|
||||||
|
互换协议
|
|
0
|
|
|
1,194
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
187,425
|
|
|
188,619
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
$
|
0
|
|
$
|
1,194
|
|
$
|
0
|
|
$
|
0
|
|
$
|
186,712
|
|
$
|
187,906
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
柜台上
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
远期外币合约
|
$
|
0
|
|
$
|
0
|
|
$
|
0
|
|
$
|
11,572
|
|
$
|
0
|
|
$
|
11,572
|
|
||||||
|
互换协议
|
|
0
|
|
|
2,691
|
|
|
(1,967
|
)
|
|
0
|
|
|
10,102
|
|
|
10,826
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
$
|
0
|
|
$
|
2,691
|
|
$
|
(1,967
|
)
|
$
|
11,572
|
|
$
|
10,102
|
|
$
|
22,398
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
$
|
0
|
|
$
|
3,885
|
|
$
|
(1,967
|
)
|
$
|
11,572
|
|
$
|
196,814
|
|
$
|
210,304
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
见随附说明
|
|
半年度报告
|
|
|
|
|
2023年12月31日
|
|
87
|
|
投资综合计划表
|
PIMCO Dynamic Income基金
|
（续）
|
公允价值计量
以下是根据截至2023年12月31日在评估基金资产和
负债：
|
类别和子类别
|
1级
|
2级
|
3级
|
公平
价值在 12/31/2023 |
||||||||||||
|
证券投资，按价值
|
|
|||||||||||||||
|
贷款参与和转让
|
$
|
0
|
|
$
|
959,656
|
|
$
|
469,961
|
|
$
|
1,429,617
|
|
||||
|
公司债券&票据
|
|
|||||||||||||||
|
银行与金融
|
|
0
|
|
|
374,718
|
|
|
67,024
|
|
|
441,742
|
|
||||
|
工业
|
|
0
|
|
|
900,481
|
|
|
26,214
|
|
|
926,695
|
|
||||
|
公用事业
|
|
0
|
|
|
56,243
|
|
|
0
|
|
|
56,243
|
|
||||
|
可换股债券及票据
|
|
|||||||||||||||
|
银行与金融
|
|
0
|
|
|
8,420
|
|
|
0
|
|
|
8,420
|
|
||||
|
工业
|
|
0
|
|
|
22,377
|
|
|
0
|
|
|
22,377
|
|
||||
|
市政债券&票据
|
|
|||||||||||||||
|
密西根州
|
|
0
|
|
|
2,949
|
|
|
0
|
|
|
2,949
|
|
||||
|
波多黎各
|
|
0
|
|
|
70,835
|
|
|
0
|
|
|
70,835
|
|
||||
|
西维吉尼亚州
|
|
0
|
|
|
31,501
|
|
|
0
|
|
|
31,501
|
|
||||
|
美国政府机构
|
|
0
|
|
|
73,668
|
|
|
0
|
|
|
73,668
|
|
||||
|
非机构
抵押贷款支持证券
|
|
0
|
|
|
2,172,663
|
|
|
8,010
|
|
|
2,180,673
|
|
||||
|
资产支持证券
|
|
0
|
|
|
1,115,829
|
|
|
158,244
|
|
|
1,274,073
|
|
||||
|
主权问题
|
|
0
|
|
|
91,235
|
|
|
0
|
|
|
91,235
|
|
||||
|
普通股
|
|
|||||||||||||||
|
通信服务
|
|
15,536
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
15,536
|
|
||||
|
非必需消费品
|
|
3
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
3
|
|
||||
|
能源
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
534
|
|
|
534
|
|
||||
|
财务
|
|
20,643
|
|
|
383
|
|
|
50,172
|
|
|
71,198
|
|
||||
|
工业
|
|
53
|
|
|
0
|
|
|
24,543
|
|
|
24,596
|
|
||||
|
房地产
|
|
443
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
443
|
|
||||
|
公用事业
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
109,931
|
|
|
109,931
|
|
||||
|
认股权证
|
|
|||||||||||||||
|
财务
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
35
|
|
|
35
|
|
||||
|
优先证券
|
|
|||||||||||||||
|
财务
|
|
0
|
|
|
73,574
|
|
|
0
|
|
|
73,574
|
|
||||
|
房地产投资信托基金
|
|
|||||||||||||||
|
房地产
|
|
32,292
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
32,292
|
|
||||
|
短期工具
|
|
|||||||||||||||
|
回购协议
|
|
0
|
|
|
154,274
|
|
|
0
|
|
|
154,274
|
|
||||
|
短期票据
|
|
0
|
|
|
645
|
|
|
0
|
|
|
645
|
|
||||
|
类别和子类别
|
1级
|
2级
|
3级
|
公平
价值在 12/31/2023 |
||||||||||||
|
匈牙利国库券
|
$
|
0
|
|
$
|
5,174
|
|
$
|
0
|
|
$
|
5,174
|
|
||||
|
美国国债
|
|
0
|
|
|
77,255
|
|
|
0
|
|
|
77,255
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
$
|
68,970
|
|
$
|
6,191,880
|
|
$
|
914,668
|
|
$
|
7,175,518
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
对附属公司的投资，按价值计算
|
|
|||||||||||||||
|
普通股
|
|
|||||||||||||||
|
附属投资
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
270,754
|
|
|
270,754
|
|
||||
|
短期工具
|
|
|||||||||||||||
|
用于现金管理目的的中央资金
|
|
592,546
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
592,546
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
$
|
592,546
|
|
$
|
0
|
|
$
|
270,754
|
|
$
|
863,300
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
投资总额
|
$
|
661,516
|
|
$
|
6,191,880
|
|
$
|
1,185,422
|
|
$
|
8,038,818
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
金融衍生工具-资产
|
|
|||||||||||||||
|
交易所交易或集中清算
|
|
0
|
|
|
5,016
|
|
|
0
|
|
|
5,016
|
|
||||
|
柜台上
|
|
0
|
|
|
10,426
|
|
|
1,921
|
|
|
12,347
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
$
|
0
|
|
$
|
15,442
|
|
$
|
1,921
|
|
$
|
17,363
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
金融衍生工具-负债
|
|
|||||||||||||||
|
交易所交易或集中清算
|
|
0
|
|
|
(702
|
)
|
|
0
|
|
|
(702
|
)
|
||||
|
柜台上
|
|
0
|
|
|
(6,629
|
)
|
|
(6,428
|
)
|
|
(13,057
|
)
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
$
|
0
|
|
$
|
(7,331
|
)
|
$
|
(6,428
|
)
|
$
|
(13,759
|
)
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
金融衍生工具合计
|
$
|
0
|
|
$
|
8,111
|
|
$
|
(4,507
|
)
|
$
|
3,604
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
总计
|
$
|
661,516
|
|
$
|
6,199,991
|
|
$
|
1,180,915
|
|
$
|
8,042,422
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
以下是截至2023年12月31日期间基金使用重大不可观察投入（第3级）进行的公允估值对账：
|
类别和子类别
|
开始
余额 于2023年6月30日 |
净
采购
(1)
|
净
销售/ 定居点
(1)
|
应计
折扣/ （保费） |
已实现
收益/（亏损） |
净变化
未实现 升值/ （折旧）
(2)
|
转入
3级 |
转出
第3级 |
结局
余额 于2023年12月31日 |
净变化
未实现 升值/ （折旧） 关于投资 举行于 12/31/2023
(2)
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
证券投资，按价值
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
贷款参与和转让
|
$
|
668,961
|
|
$
|
154,812
|
|
$
|
(225,875
|
)
|
$
|
8,563
|
|
$
|
(40,981
|
)
|
$
|
40,851
|
|
$
|
52,448
|
|
$
|
(188,818
|
)
|
$
|
469,961
|
|
$
|
9,922
|
|
||||||||||
|
公司债券&票据
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
银行与金融
|
|
0
|
|
|
432
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
10
|
|
|
66,582
|
|
|
0
|
|
|
67,024
|
|
|
9
|
|
||||||||||
|
工业
|
|
1,919
|
|
|
26,218
|
|
|
(1,922
|
)
|
|
1
|
|
|
0
|
|
|
(2
|
)
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
26,214
|
|
|
(3
|
)
|
||||||||||
|
公用事业
(3)
|
|
2,435
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
18
|
|
|
0
|
|
|
70
|
|
|
0
|
|
|
(2,523
|
)
|
|
0
|
|
|
0
|
|
||||||||||
|
非机构
抵押贷款支持证券
|
|
14,819
|
|
|
18
|
|
|
(5,584
|
)
|
|
70
|
|
|
83
|
|
|
(20
|
)
|
|
519
|
|
|
(1,895
|
)
|
|
8,010
|
|
|
(45
|
)
|
||||||||||
|
资产支持证券
|
|
180,530
|
|
|
0
|
|
|
(4,496
|
)
|
|
132
|
|
|
(1,956
|
)
|
|
(15,871
|
)
|
|
0
|
|
|
(95
|
)
|
|
158,244
|
|
|
(15,419
|
)
|
||||||||||
|
普通股
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
能源
|
|
541
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
(7
|
)
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
534
|
|
|
(7
|
)
|
||||||||||
|
财务
|
|
40,447
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
9,725
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
50,172
|
|
|
9,724
|
|
||||||||||
|
工业
|
|
25,666
|
|
|
1,088
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
(2,211
|
)
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
24,543
|
|
|
(302
|
)
|
||||||||||
|
公用事业
|
|
12,603
|
|
|
25,727
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
71,601
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
109,931
|
|
|
71,600
|
|
||||||||||
|
权利
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
工业
|
|
895
|
|
|
0
|
|
|
(1,736
|
)
|
|
0
|
|
|
1,736
|
|
|
(895
|
)
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
||||||||||
|
认股权证
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财务
|
|
1,348
|
|
|
0
|
|
|
(1,747
|
)
|
|
0
|
|
|
1,747
|
|
|
(1,313
|
)
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
35
|
|
|
14
|
|
||||||||||
|
工业
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
||||||||||
|
信息技术
|
|
48,317
|
|
|
0
|
|
|
(25,109
|
)
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
(23,208
|
)
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
||||||||||
|
88
|
PIMCO封闭式基金
|
见随附说明 |
|
2023年12月31日
|
（未经审计）
|
|
类别和子类别
|
开始
余额 于2023年6月30日 |
净
采购
(1)
|
净
销售/ 定居点
(1)
|
应计
折扣/ （保费） |
已实现
收益/（亏损） |
净变化
未实现 升值/ （折旧）
(2)
|
转入
3级 |
转出
第3级 |
结局
余额 于2023年12月31日 |
净变化
未实现 升值/ （折旧） 关于投资 举行于 12/31/2023
(2)
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
优先证券
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
工业
|
$
|
23,548
|
|
$
|
0
|
|
$
|
0
|
|
$
|
0
|
|
$
|
0
|
|
$
|
(23,548
|
)
|
$
|
0
|
|
$
|
0
|
|
$
|
0
|
|
$
|
(23,548
|
)
|
||||||||||
|
短期工具
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
短期票据
|
|
441
|
|
|
0
|
|
|
(432
|
)
|
|
0
|
|
|
13
|
|
|
(22
|
)
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
$
|
1,022,470
|
|
$
|
208,295
|
|
$
|
(266,901
|
)
|
$
|
8,784
|
|
$
|
(39,358
|
)
|
$
|
55,160
|
|
$
|
119,549
|
|
$
|
(193,331
|
)
|
$
|
914,668
|
|
$
|
51,945
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
对附属公司的投资
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
普通股
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
附属投资
|
$
|
91,594
|
|
$
|
146,968
|
|
$
|
0
|
|
$
|
0
|
|
$
|
0
|
|
$
|
32,192
|
|
$
|
0
|
|
$
|
0
|
|
$
|
270,754
|
|
$
|
32,192
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
金融衍生工具
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
柜台上
|
$
|
952
|
|
$
|
0
|
|
$
|
0
|
|
$
|
0
|
|
$
|
0
|
|
$
|
969
|
|
$
|
0
|
|
$
|
0
|
|
$
|
1,921
|
|
$
|
975
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
金融衍生工具
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
柜台上
|
$
|
(6,859
|
)
|
$
|
726
|
|
$
|
(5,448
|
)
|
$
|
0
|
|
$
|
106
|
|
$
|
5,047
|
|
$
|
0
|
|
$
|
0
|
|
$
|
(6,428
|
)
|
$
|
118
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
总计
|
$
|
1,108,157
|
|
$
|
355,989
|
|
$
|
(272,349
|
)
|
$
|
8,784
|
|
$
|
(39,252
|
)
|
$
|
93,368
|
|
$
|
119,549
|
|
$
|
(193,331
|
)
|
$
|
1,180,915
|
|
$
|
85,230
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
以下是在公允价值等级第3级分类的资产和负债的公允估值中使用的重大不可观察输入值摘要：
|
类别和子类别
|
结局
余额 于2023年12月31日 |
估值
技术 |
不可观察
输入 |
（%除非另有说明）
|
||||||||||||||
|
投入价值（s）
|
加权
平均 |
|||||||||||||||||
|
证券投资，按价值
|
|
|||||||||||||||||
|
贷款参与和转让
|
$
|
123,318
|
|
可比公司
|
EBITDA倍数
|
X
|
|
14.500
|
|
|
—
|
|
||||||
|
|
293,449
|
|
贴现现金流
|
贴现率
|
|
6.020-26.490
|
|
|
11.696
|
|
||||||||
|
|
746
|
|
指示性市场报价
|
经纪人报价
|
|
96.500
|
|
|
—
|
|
||||||||
|
|
52,448
|
|
第三方供应商
|
经纪人报价
|
|
94.000-100.000
|
|
|
97.738
|
|
||||||||
|
公司债券&票据
|
|
|||||||||||||||||
|
银行与金融
|
|
66,582
|
|
预期恢复
|
回收率
|
|
54.375
|
|
|
—
|
|
|||||||
|
|
442
|
|
最近的交易
|
采购价格
|
|
100.000
|
|
|
—
|
|
||||||||
|
工业
|
|
1,613
|
|
贴现现金流
|
贴现率
|
|
6.020
|
|
|
—
|
|
|||||||
|
|
24,601
|
|
最近的交易
|
采购价格
|
|
99.000
|
|
|
—
|
|
||||||||
|
非机构
抵押贷款支持证券
|
|
8,010
|
|
奇股持仓的公允估值
|
调整系数
|
|
2.500
|
|
|
—
|
|
|||||||
|
资产支持证券
|
|
156,223
|
|
贴现现金流
|
贴现率
|
|
10.250-20.000
|
|
|
14.427
|
|
|||||||
|
|
16
|
|
贴现现金流
|
贴现率
|
|
12.000
|
|
|
—
|
|
||||||||
|
|
2,005
|
|
奇股持仓的公允估值
|
调整系数
|
|
2.500
|
|
|
—
|
|
||||||||
|
普通股
|
||||||||||||||||||
|
能源
|
|
534
|
|
可比公司
|
EBITDA倍数
|
X
|
|
4.000-4.300
|
|
|
4.015
|
|
||||||
|
财务
|
|
50,005
|
|
可比公司
|
EBITDA倍数
|
X
|
|
4.000
|
|
|
—
|
|
||||||
|
|
167
|
|
期权定价模型
|
波动性
|
|
60.720
|
|
|
—
|
|
||||||||
|
工业
|
|
16,181
|
|
贴现现金流
|
贴现率
|
|
17.280
|
|
|
—
|
|
|||||||
|
|
8,362
|
|
指示性市场报价
|
经纪人报价
|
$
|
|
3.500-24.833
|
|
|
20.301
|
|
|||||||
|
公用事业
|
|
93,388
|
|
可比公司
|
EBITDA倍数
|
X
|
|
5.860
|
|
|
—
|
|
||||||
|
|
452
|
|
贴现现金流/可比公司
|
贴现率/营收倍数
|
%/X
|
|
17.250/0.550
|
|
|
—
|
|
|||||||
|
|
16,091
|
|
指示性市场报价
|
经纪人报价
|
$
|
|
35.750
|
|
|
—
|
|
|||||||
|
认股权证
|
|
|||||||||||||||||
|
财务
|
|
35
|
|
期权定价模型
|
波动性
|
|
40.000
|
|
|
—
|
|
|||||||
|
对附属公司的投资
|
|
|||||||||||||||||
|
普通股
|
||||||||||||||||||
|
附属投资
|
|
90,348
|
|
可比公司/折现现金流
|
营收倍数/EBITDA倍数/贴现率
|
X/X/%
|
|
0.550/6.500/10.000
|
|
|
—
|
|
||||||
|
|
180,403
|
|
可比公司
|
EBITDA倍数
|
X
|
|
14.500
|
|
|
—
|
|
|||||||
|
|
3
|
|
预期恢复
|
价格
|
$
|
|
0.000
|
(4)
|
|
—
|
|
|||||||
|
金融衍生工具
|
||||||||||||||||||
|
柜台上
|
|
1,921
|
|
指示性市场报价
|
经纪人报价
|
|
7.505
|
|
|
—
|
|
|||||||
|
|
|
|||||||||||||||||
|
见随附说明
|
|
半年度报告
|
|
|
|
|
2023年12月31日
|
|
89
|
|
投资综合计划表
|
PIMCO Dynamic Income基金
|
（续）
|
2023年12月31日
|
（未经审计）
|
|
类别和子类别
|
结局
余额 于2023年12月31日 |
估值
技术 |
不可观察
输入 |
（%除非另有说明）
|
||||||||||||||||
|
投入价值（s）
|
加权
平均 |
|||||||||||||||||||
|
金融衍生工具
|
||||||||||||||||||||
|
柜台上
|
$
|
(6,428
|
)
|
指示性市场报价
|
经纪人报价
|
|
(28.061)-92.500
|
|
|
55.776
|
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
合计
|
$
|
1,180,915
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
(1)
|
金融衍生工具的净购买和结算可能包括在订立掉期协议时支付或收到的款项，以补偿掉期协议规定的条款与现行市场条件之间的差异。
|
|
(2)
|
截至2023年12月31日持有的投资的未实现增值/（折旧）净变化与未实现增值/（折旧）净变化之间的任何差异可能是由于期末不再持有或归类为第3级的投资。
|
|
(3)
|
自上一财年结束以来，安全类型从银行和金融更新为公用事业。
|
|
(4)
|
投入价值为0.0001。
|
|
90
|
PIMCO封闭式基金
|
见随附说明 |
|
投资综合计划表
|
PIMCO Dynamic Income机会基金
|
|
2023年12月31日
|
（未经审计）
|
（金额以千为单位*，除股票数量、合约、单位和盎司外，如有）
|
校长
金额 （000s） |
市场
价值 （000s） |
|||||||||||
|
证券投资153.0%
|
|
|||||||||||
|
贷款参与和转让27.4%
|
|
|||||||||||
|
Amsurg
|
|
|||||||||||
|
13.258%到期09/15/2028 «
|
$
|
|
29,374
|
|
$
|
|
29,374
|
|
||||
|
嘉年华公司。
|
|
|||||||||||
|
7.593%（EUR001M + 3.750%）到期06/30/2025~
|
欧元
|
|
275
|
|
|
304
|
|
|||||
|
ComExposium
|
|
|||||||||||
|
4.969%（EUR012M + 4.000%）到期03/28/2026~
|
|
21,515
|
|
|
20,592
|
|
||||||
|
钻石体育集团有限责任公司
|
|
|||||||||||
|
待定%-15.420%到期05/25/2026
|
$
|
|
23,711
|
|
|
17,961
|
|
|||||
|
Envalior Finance GmbH
|
|
|||||||||||
|
9.448%（EUR003M + 5.500%）到期03/29/2030~
|
欧元
|
|
5,200
|
|
|
5,273
|
|
|||||
|
到期10.883% 03/29/2030
|
$
|
|
7,940
|
|
|
7,328
|
|
|||||
|
Espai Barca Fondo de Titulizacion
|
|
|||||||||||
|
6.500%-11.500%到期05/31/2028 «
|
欧元
|
|
7,628
|
|
|
8,779
|
|
|||||
|
Gateway赌场娱乐有限公司。
|
|
|||||||||||
|
13.548%到期10/15/2027
|
$
|
|
10,834
|
|
|
10,843
|
|
|||||
|
13.588%（CDOR03M + 8.000%）到期10/18/2027~
|
加元
|
|
9,962
|
|
|
7,524
|
|
|||||
|
吉布森品牌公司。
|
|
|||||||||||
|
10.664%到期08/11/2028
|
$
|
|
1,583
|
|
|
1,419
|
|
|||||
|
iHeartCommunications，Inc。
|
|
|||||||||||
|
8.470%到期05/01/2026
|
|
2,000
|
|
|
1,734
|
|
||||||
|
8.7 20%到期05/01/2026
|
|
5,047
|
|
|
4,352
|
|
||||||
|
因科拉
|
|
|||||||||||
|
TBD %-13.988%到期03/01/2024 «
|
|
20,573
|
|
|
21,829
|
|
||||||
|
LifeMiles有限公司。
|
|
|||||||||||
|
10.900%到期08/30/2026
|
|
2,866
|
|
|
2,831
|
|
||||||
|
LifePoint Health, Inc.
|
|
|||||||||||
|
11.168%到期11/16/2028
|
|
5,700
|
|
|
5,694
|
|
||||||
|
MPH收购控股有限责任公司
|
|
|||||||||||
|
9.900%到期09/01/2028
|
|
2,786
|
|
|
2,694
|
|
||||||
|
南飞航空29 DAC
|
|
|||||||||||
|
7.501%到期06/30/2026
|
|
19,425
|
|
|
18,195
|
|
||||||
|
Obol France 3 SAS
|
|
|||||||||||
|
8.864%（EUR006M + 4.750%）到期12/31/2025~
|
欧元
|
|
7,000
|
|
|
7,184
|
|
|||||
|
Oi SA
|
|
|||||||||||
|
待定%-14.000%到期09/07/2024 μ
|
$
|
|
12,768
|
|
|
12,769
|
|
|||||
|
7.362%（LIBOR03M + 1.750%）到期02/26/2035~
|
|
29,964
|
|
|
1,498
|
|
||||||
|
海神Bidco SASU
|
|
|||||||||||
|
9.175%（EUR003M + 5.250%）到期09/30/2028~
|
欧元
|
|
9,500
|
|
|
10,501
|
|
|||||
|
Project Quasar Pledgco SLU
|
|
|||||||||||
|
7.083%（EUR001M + 3.250%）到期03/15/2026 «~
|
|
9,245
|
|
|
9,888
|
|
||||||
|
Promotora de Informaciones SA
|
|
|||||||||||
|
9.192%（EUR003M + 5.220%）到期12/31/2026~
|
|
29,650
|
|
|
31,219
|
|
||||||
|
Promotora de Informaciones SA（6.942%现金和5.000% PIK）
|
|
|||||||||||
|
11.942%（EUR003M + 5.305%）到期06/30/2027~（c）
|
|
5,466
|
|
|
5,572
|
|
||||||
|
量子Bidco有限公司。
|
|
|||||||||||
|
10.965%（SONIA03M + 5.500%）到期0 1/31/2028 «~
|
英镑
|
|
20,000
|
|
|
23,963
|
|
|||||
|
科特迪瓦共和国
|
|
|||||||||||
|
9.055%（EUR006M + 5.000%）到期03/19/2027 «~
|
欧元
|
|
700
|
|
|
746
|
|
|||||
|
软银愿景基金
|
|
|||||||||||
|
5.000%到期12/21/2025 «
|
$
|
|
19,685
|
|
|
18,800
|
|
|||||
|
Steenbok Lux Finco 1 SARL
|
|
|||||||||||
|
10.000%（EUR006M + 10.000%）到期06/30/2026~
|
欧元
|
|
60
|
|
|
67
|
|
|||||
|
Steenbok Lux Finco 2 SARL
|
|
|||||||||||
|
10.000到期06/30/2026
|
|
71,841
|
|
|
30,821
|
|
||||||
|
校长
金额 （000s） |
市场
价值 （000s） |
|||||||||||
|
10.000%（EUR006M + 10.000%）到期06/30/2026~
|
欧元
|
|
40
|
|
$
|
|
45
|
|
||||
|
追日者
|
|
|||||||||||
|
TBD %-5.550%到期10/31/2028 «
|
$
|
|
22,100
|
|
|
21,153
|
|
|||||
|
Syniverse控股
|
|
|||||||||||
|
12.348%到期05/13/2027
|
|
2,732
|
|
|
2,416
|
|
||||||
|
Telemar Norte Leste SA
|
|
|||||||||||
|
1.750%（LIBOR06M + 1.750%）到期02/26/2035~
|
|
3,866
|
|
|
193
|
|
||||||
|
1.750%到期02/26/2035 «
|
|
2,363
|
|
|
118
|
|
||||||
|
美国肾脏护理公司。
|
|
|||||||||||
|
10.470%到期06/20/2028
|
|
30,237
|
|
|
23,056
|
|
||||||
|
Windstream服务有限责任公司
|
|
|||||||||||
|
到期9.448% 02/23/2027
|
|
16,810
|
|
|
16,642
|
|
||||||
|
|
|
|||||||||||
|
贷款参与和转让总额（费用418,155美元）
|
|
383,377
|
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||||
|
公司债券&票据37.2%
|
|
|||||||||||
|
银行与金融12.2%
|
|
|||||||||||
|
阿德勒融资SARL（12.500% PIK）
|
|
|||||||||||
|
12.500%到期06/30/2025（c）（k）
|
欧元
|
|
5,980
|
|
|
6,970
|
|
|||||
|
ADLER房地产公司
|
|
|||||||||||
|
3.000%到期04/27/2026（k）
|
|
15,900
|
|
|
13,380
|
|
||||||
|
Agps Bondco PLC
|
|
|||||||||||
|
4.625%到期0 1/14/2026（k）
|
|
13,000
|
|
|
5,077
|
|
||||||
|
5.000%到期04/27/2027
|
|
1,800
|
|
|
670
|
|
||||||
|
6.000%到期08/05/2025
|
|
3,800
|
|
|
1,550
|
|
||||||
|
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA
|
|
|||||||||||
|
1.875%到期01/09/2026（k）
|
|
727
|
|
|
763
|
|
||||||
|
7.708%到期0 1/18/2028 •（k）
|
|
6,500
|
|
|
7,194
|
|
||||||
|
8.000%到期01/22/2030 •（k）
|
|
1,603
|
|
|
1,785
|
|
||||||
|
10.500%到期07/23/2029（k）
|
|
16,766
|
|
|
20,373
|
|
||||||
|
克拉沃再保险有限公司。
|
|
|||||||||||
|
22.582%
（T-Bill
3MO + 17.250%）到期07/08/2028~
|
$
|
|
2,824
|
|
|
2,259
|
|
|||||
|
Corestate Capital Holding SA（Cash 10.000% or 11.000% PIK）
|
|
|||||||||||
|
10.000%到期12/31/2026 «（c）
|
欧元
|
|
300
|
|
|
331
|
|
|||||
|
海盗船国际有限公司。
|
|
|||||||||||
|
8.802%到期01/28/2027 •
|
|
1,700
|
|
|
1,877
|
|
||||||
|
9.152%到期01/28/2029 •
|
|
1,100
|
|
|
1,214
|
|
||||||
|
瑞士信贷 AG AT1索赔
|
$
|
|
800
|
|
|
96
|
|
|||||
|
东巷再保险有限公司。
|
|
|||||||||||
|
14.582%到期03/31/2026
|
|
300
|
|
|
301
|
|
||||||
|
费尔法克斯印度控股公司。
|
|
|||||||||||
|
5.000%到期02/26/2028（k）
|
|
18,350
|
|
|
16,607
|
|
||||||
|
FloodSmart再保险有限公司。
|
|
|||||||||||
|
18.912%
（T-Bill
3MO + 13.000%）到期03/01/2024~（k）
|
|
3,920
|
|
|
3,924
|
|
||||||
|
22.662%
（T-Bill
3MO + 16.750%）到期03/01/2024~
|
|
1,120
|
|
|
1,051
|
|
||||||
|
赫斯提亚再保险有限公司。
|
|
|||||||||||
|
14.702%
（T-Bill
1MO + 9.500%）到期04/22/2025~
|
|
2,347
|
|
|
2,216
|
|
||||||
|
杰斐逊资本控股有限责任公司
|
|
|||||||||||
|
6.000%到期08/15/2026
|
|
345
|
|
|
330
|
|
||||||
|
肯尼迪威尔逊欧洲房地产有限公司。
|
|
|||||||||||
|
3.250%到期11/12/2025（k）
|
欧元
|
|
1,100
|
|
|
1,104
|
|
|||||
|
Long Walk再保险有限公司。
|
|
|||||||||||
|
9.750%到期0 1/30/2031
|
$
|
|
1,700
|
|
|
1,701
|
|
|||||
|
桑德斯再保险有限公司。
|
|
|||||||||||
|
17.092%
（T-Bill
3MO + 11.750%）到期04/09/2029~
|
|
4,164
|
|
|
3,280
|
|
||||||
|
硅谷银行
|
|
|||||||||||
|
1.800%到期02/02/2031 ^（d）
|
|
3,175
|
|
|
2,108
|
|
||||||
|
2.100%到期05/15/2028 ^（d）
|
|
400
|
|
|
263
|
|
||||||
|
到期3.125% 06/05/2030 ^（d）
|
|
500
|
|
|
329
|
|
||||||
|
到期3.500% 01/29/2025 ^（d）
|
|
200
|
|
|
132
|
|
||||||
|
4.345%到期04/29/2028 ^（d）
|
|
1,300
|
|
|
862
|
|
||||||
|
4.570%到期04/29/2033 ^（d）
|
|
4,000
|
|
|
2,645
|
|
||||||
|
Uniti Group LP
|
|
|||||||||||
|
6.000%到期0 1/15/2030（k）
|
|
21,202
|
|
|
14,839
|
|
||||||
|
校长
金额 （000s） |
市场
价值 （000s） |
|||||||||||
|
6.500%到期02/15/2029（k）
|
$
|
|
26,904
|
|
$
|
|
19,442
|
|
||||
|
10.500%到期02/15/2028（k）
|
|
6,343
|
|
|
6,436
|
|
||||||
|
Ursa再保险有限公司。
|
|
|||||||||||
|
14.582%到期12/07/2026
|
|
2,000
|
|
|
1,990
|
|
||||||
|
Veraison再保险有限公司。
|
|
|||||||||||
|
17.332%
（T-Bill
1MO + 12.000%）到期03/10/2031~
|
|
1,600
|
|
|
1,687
|
|
||||||
|
航海家航空控股有限责任公司
|
|
|||||||||||
|
8.500%到期05/09/2026 ^ «（d）
|
|
49,287
|
|
|
26,800
|
|
||||||
|
|
|
|||||||||||
|
|
171,586
|
|
||||||||||
|
|
|
|||||||||||
|
工业23.7%
|
|
|||||||||||
|
Altice融资公司
|
|
|||||||||||
|
5.750%到期08/15/2029（k）
|
|
1,153
|
|
|
1,025
|
|
||||||
|
Carvana Co.（12.000% PIK）
|
|
|||||||||||
|
12.000%到期12/01/2028（c）（k）
|
|
1,746
|
|
|
1,413
|
|
||||||
|
Carvana Co.（13.000% PIK）
|
|
|||||||||||
|
13.000%到期06/01/2030（c）（k）
|
|
12,930
|
|
|
10,325
|
|
||||||
|
Carvana Co.（14.000% PIK）
|
|
|||||||||||
|
14.000%到期06/01/2031（c）（k）
|
|
12,902
|
|
|
10,426
|
|
||||||
|
CGG SA
|
|
|||||||||||
|
7.750%到期04/01/2027（k）
|
欧元
|
|
3,800
|
|
|
3,882
|
|
|||||
|
8.750%到期04/01/2027（k）
|
$
|
|
19,353
|
|
|
17,648
|
|
|||||
|
DirectTV融资有限责任公司
|
|
|||||||||||
|
5.875%到期08/15/2027（k）
|
|
3,400
|
|
|
3,197
|
|
||||||
|
DISH DBS公司。
|
|
|||||||||||
|
5.250%到期12/01/2026（k）
|
|
5,630
|
|
|
4,834
|
|
||||||
|
DISH网络公司。
|
|
|||||||||||
|
11.750%到期11/15/2027（k）
|
|
7,400
|
|
|
7,731
|
|
||||||
|
Intelsat Jackson Holdings SA
|
|
|||||||||||
|
6.500%到期03/15/2030（k）
|
|
48,922
|
|
|
46,726
|
|
||||||
|
Inter Media & Communication SpA
|
|
|||||||||||
|
6.750%到期02/09/2027（k）
|
欧元
|
|
4,200
|
|
|
4,482
|
|
|||||
|
Iris Holdings，Inc.（8.750%现金或9.500% PIK）
|
|
|||||||||||
|
8.750%到期02/15/2026（c）（k）
|
$
|
|
18,158
|
|
|
15,433
|
|
|||||
|
Legacy LifePoint Health LLC
|
|
|||||||||||
|
4.375%到期02/15/2027
|
|
800
|
|
|
739
|
|
||||||
|
LifePoint Health，公司。
|
|
|||||||||||
|
9.875%到期08/15/2030（k）
|
|
2,100
|
|
|
2,125
|
|
||||||
|
11.000%到期10/15/2030（k）
|
|
7,980
|
|
|
8,414
|
|
||||||
|
市场Bidco Finco PLC
|
|
|||||||||||
|
4.750%到期11/04/2027
|
欧元
|
|
2,300
|
|
|
2,284
|
|
|||||
|
Newfold Digital Holdings Group，Inc。
|
|
|||||||||||
|
6.000%到期02/15/2029（k）
|
$
|
|
11,400
|
|
|
8,624
|
|
|||||
|
墨西哥石油公司
|
|
|||||||||||
|
6.700%到期02/16/2032（k）
|
|
4,206
|
|
|
3,495
|
|
||||||
|
6.840%到期01/23/2030（k）
|
|
2,000
|
|
|
1,736
|
|
||||||
|
8.750%到期06/02/2029（k）
|
|
3,253
|
|
|
3,165
|
|
||||||
|
ProFrac控股有限责任公司
|
|
|||||||||||
|
12.581%到期01/23/2029 «
|
|
7,001
|
|
|
6,931
|
|
||||||
|
时代广场酒店信托
|
|
|||||||||||
|
8.528%到期08/01/2026
|
|
345
|
|
|
345
|
|
||||||
|
土耳其航空公司传递信托
|
|
|||||||||||
|
4.200%到期09/15/2028
|
|
222
|
|
|
210
|
|
||||||
|
美国肾脏护理公司。
|
|
|||||||||||
|
10.625%到期06/28/2028
|
|
7,141
|
|
|
5,480
|
|
||||||
|
淡水河谷公司
|
|
|||||||||||
|
0.000%到期12/29/2049~（i）
|
巴西雷亚尔
|
|
340,000
|
|
|
24,745
|
|
|||||
|
Venture Global LNG，Inc。
|
|
|||||||||||
|
9.500%到期02/01/2029
|
$
|
|
1,800
|
|
|
1,906
|
|
|||||
|
Veritas U.S.，Inc。
|
|
|||||||||||
|
7.500%到期09/01/2025（k）
|
|
14,989
|
|
|
12,386
|
|
||||||
|
韦斯科航空控股公司.（7.500%现金和3.000% PIK）
|
|
|||||||||||
|
10.500%到期11/15/2026 ^（c）（d）
|
|
83,934
|
|
|
76,380
|
|
||||||
|
Windstream Escrow LLC
|
|
|||||||||||
|
7.750%到期08/15/2028（k）
|
|
51,680
|
|
|
45,319
|
|
||||||
|
|
|
|||||||||||
|
|
331,406
|
|
||||||||||
|
|
|
|||||||||||
|
见随附说明
|
|
半年度报告
|
|
|
|
|
2023年12月31日
|
|
91
|
|
投资综合计划表
|
PIMCO Dynamic Income机会基金
|
（续）
|
|
校长
金额 （000s） |
市场
价值 （000s） |
|||||||||||
|
公用事业1.3%
|
|
|||||||||||
|
Gazprom PJSC via GazFinance PLC
|
|
|||||||||||
|
3.000%到期06/29/2027
|
$
|
|
200
|
|
$
|
|
135
|
|
||||
|
NGD控股有限公司
|
|
|||||||||||
|
6.750%到期12/31/2026（k）
|
|
1,113
|
|
|
791
|
|
||||||
|
Oi SA
|
|
|||||||||||
|
10.000%到期07/27/2025 ^
|
|
64,741
|
|
|
3,237
|
|
||||||
|
秘鲁LNG SRL
|
|
|||||||||||
|
5.375%到期03/22/2030（k）
|
|
16,625
|
|
|
13,772
|
|
||||||
|
|
|
|||||||||||
|
|
17,935
|
|
||||||||||
|
|
|
|||||||||||
|
公司债券和票据总额（成本630,536美元）
|
|
520,927
|
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||||
|
可转换债券&票据1.8%
|
|
|||||||||||
|
银行与金融1.7%
|
|
|||||||||||
|
Corestate Capital Holding SA（8.000%现金或9.000% PIK）
|
|
|||||||||||
|
8.000%到期12/31/2026 ^（c）（d）
|
欧元
|
|
1,518
|
|
|
878
|
|
|||||
|
PennyMac公司。
|
|
|||||||||||
|
5.500%到期03/15/2026（k）
|
$
|
|
24,225
|
|
|
22,439
|
|
|||||
|
|
|
|||||||||||
|
|
23,317
|
|
||||||||||
|
|
|
|||||||||||
|
工业0.1%
|
|
|||||||||||
|
DISH网络公司。
|
|
|||||||||||
|
3.375%到期08/15/2026（k）
|
|
3,700
|
|
|
1,980
|
|
||||||
|
|
|
|||||||||||
|
可转换债券和票据总额（成本29,660美元）
|
|
25,297
|
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||||
|
市政债券&票据1.8%
|
|
|||||||||||
|
波多黎各1.6%
|
|
|||||||||||
|
波多黎各联邦债券，2022年系列
|
|
|||||||||||
|
0.000%到期11/01/2043
|
|
16,082
|
|
|
8,785
|
|
||||||
|
0.000%到期11/01/2051
|
|
28,610
|
|
|
13,910
|
|
||||||
|
|
|
|||||||||||
|
|
22,695
|
|
||||||||||
|
|
|
|||||||||||
|
西弗吉尼亚州0.2%
|
|
|||||||||||
|
烟草结算金融管理局，西弗吉尼亚州收入债券，2007年系列
|
|
|||||||||||
|
到期0.000% 06/01/2047（g）
|
|
25,000
|
|
|
2,215
|
|
||||||
|
|
|
|||||||||||
|
市政债券和票据总额（成本26,344美元）
|
|
24,910
|
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||||
|
美国政府机构1.8%
|
|
|||||||||||
|
房利美
|
|
|||||||||||
|
2.500%到期04/25/2049-02/25/2050（a）（k）
|
|
21,841
|
|
|
2,930
|
|
||||||
|
3.000%到期12/25/2032-01/25/2051（a）（k）
|
|
12,501
|
|
|
1,941
|
|
||||||
|
3.500%到期05/25/2030（a）（k）
|
|
3,878
|
|
|
224
|
|
||||||
|
4.000%到期09/25/2051（a）（k）
|
|
23,913
|
|
|
5,202
|
|
||||||
|
到期4.500% 07/25/2045（a）（k）
|
|
2,334
|
|
|
462
|
|
||||||
|
5.000%到期08/25/2043（a）（k）
|
|
2,572
|
|
|
493
|
|
||||||
|
房地美
|
|
|||||||||||
|
0.547%到期07/15/2042 •（a）（k）
|
|
1,760
|
|
|
195
|
|
||||||
|
到期0.747% 03/15/2043-
11/15/2047 •（a）（k） |
|
8,543
|
|
|
771
|
|
||||||
|
2.000%到期11/25/2050-
01/25/2051（a）（k） |
|
18,794
|
|
|
1,639
|
|
||||||
|
3.000%到期11/25/2050-
09/25/2051（a）（k） |
|
44,913
|
|
|
6,566
|
|
||||||
|
3.500%到期04/25/2041（a）（k）
|
|
8,339
|
|
|
1,060
|
|
||||||
|
4.000%到期11/25/2048-
06/25/2051（a）（k） |
|
13,961
|
|
|
2,656
|
|
||||||
|
4.500%到期12/25/2050（a）（k）
|
|
4,210
|
|
|
932
|
|
||||||
|
|
|
|||||||||||
|
美国政府机构总数（费用23545美元）
|
|
25,071
|
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||||
|
校长
金额 （000s） |
市场
价值 （000s） |
|||||||||||
|
非机构
抵押贷款支持证券45.6%
|
|
|||||||||||
|
公园大道280号按揭信托
|
|
|||||||||||
|
8.485%到期09/15/2034 •（k）
|
$
|
|
4,750
|
|
$
|
|
4,245
|
|
||||
|
可调利率按揭信托
|
|
|||||||||||
|
4.611%到期02/25/2036（k）
|
|
6,741
|
|
|
4,382
|
|
||||||
|
4.611%到期02/25/2036~
|
|
1,127
|
|
|
726
|
|
||||||
|
阿什福德酒店管理信托
|
|
|||||||||||
|
7.634%到期04/15/2035 •（k）
|
|
2,500
|
|
|
2,397
|
|
||||||
|
8.634%到期04/15/2035 •（k）
|
|
8,700
|
|
|
8,342
|
|
||||||
|
中庭酒店投资组合信托
|
|
|||||||||||
|
8.709%到期12/15/2036 •（k）
|
|
1,111
|
|
|
942
|
|
||||||
|
9.059%到期06/15/2035 •（k）
|
|
11,037
|
|
|
10,315
|
|
||||||
|
奥斯汀费尔蒙特酒店信托
|
|
|||||||||||
|
7.659%到期09/15/2032 •（k）
|
|
4,900
|
|
|
4,804
|
|
||||||
|
美国银行资金信托
|
|
|||||||||||
|
2.726%到期09/26/2036~（k）
|
|
4,445
|
|
|
3,169
|
|
||||||
|
5.7 10%到期06/26/2036 •（k）
|
|
3,214
|
|
|
2,731
|
|
||||||
|
5.750%到期05/26/2036 «
|
|
294
|
|
|
184
|
|
||||||
|
巴克莱银行商业抵押证券信托
|
|
|||||||||||
|
3.688%到期02/15/2053~（k）
|
|
15,650
|
|
|
10,745
|
|
||||||
|
到期9.209% 07/15/2037~（k）
|
|
4,000
|
|
|
3,665
|
|
||||||
|
巴克莱银行商业房地产信托
|
|
|||||||||||
|
4.563%到期08/10/2033~（k）
|
|
16,650
|
|
|
10,946
|
|
||||||
|
贝尔斯登商业抵押证券信托
|
|
|||||||||||
|
5.566%到期0 1/12/2045~
|
|
37
|
|
|
36
|
|
||||||
|
野兽抵押信托
|
|
|||||||||||
|
8.9 26%到期03/15/2036 •（k）
|
|
5,750
|
|
|
3,568
|
|
||||||
|
到期9.926% 03/15/2036 •
|
|
7,125
|
|
|
4,066
|
|
||||||
|
Beneria 高宏集团 & Pritzer Collateral Funding Corp。
|
|
|||||||||||
|
到期7.968% 06/15/2038 •（k）
|
|
10,000
|
|
|
7,214
|
|
||||||
|
到期9.114% 06/15/2038 •
|
|
5,000
|
|
|
3,360
|
|
||||||
|
Braemar酒店及度假村信托
|
|
|||||||||||
|
到期7.934% 06/15/2035 •（k）
|
|
7,900
|
|
|
7,429
|
|
||||||
|
花旗集团商业抵押信托
|
|
|||||||||||
|
3.518%到期05/10/2035~（k）
|
|
1,300
|
|
|
1,123
|
|
||||||
|
3.790%到期12/15/2072~（k）
|
|
4,600
|
|
|
1,650
|
|
||||||
|
8.526%到期12/15/2036 •（k）
|
|
8,811
|
|
|
8,545
|
|
||||||
|
花旗集团抵押贷款信托
|
|
|||||||||||
|
4.546%到期08/25/2036~（k）
|
|
1,272
|
|
|
1,117
|
|
||||||
|
Colony Mortgage Capital Ltd。
|
|
|||||||||||
|
8.196%到期11/15/2038~（k）
|
|
15,000
|
|
|
13,490
|
|
||||||
|
商业按揭信托
|
|
|||||||||||
|
6.809%到期06/15/2034 •
|
|
2,300
|
|
|
1,714
|
|
||||||
|
7.059%到期06/15/2034~（k）
|
|
4,950
|
|
|
3,201
|
|
||||||
|
7.903%到期06/15/2034 •（k）
|
|
7,400
|
|
|
3,111
|
|
||||||
|
Countrywide另类贷款信托
|
|
|||||||||||
|
6.250%到期12/25/2036（k）
|
|
4,574
|
|
|
2,009
|
|
||||||
|
瑞士信贷抵押贷款资本信托
|
|
|||||||||||
|
到期0.000% 02/25/2067（a）
|
|
377,438
|
|
|
788
|
|
||||||
|
0.005%到期02/25/2067（a）
|
|
377,438
|
|
|
136
|
|
||||||
|
2.569%到期07/25/2050
|
|
10,781
|
|
|
8,348
|
|
||||||
|
4.000%到期02/25/2067（k）
|
|
11,699
|
|
|
7,221
|
|
||||||
|
4.000%到期02/25/2067
|
|
12,126
|
|
|
6,739
|
|
||||||
|
4.025%到期01/25/2060（k）
|
|
8,144
|
|
|
5,838
|
|
||||||
|
4.076%到期02/25/2067
|
|
9,147
|
|
|
1,402
|
|
||||||
|
8.744%到期07/15/2032 •（k）
|
|
19,982
|
|
|
18,108
|
|
||||||
|
CRSNT商业抵押信托
|
|
|||||||||||
|
8.984%到期04/15/2036 •（k）
|
|
7,000
|
|
|
5,947
|
|
||||||
|
Deutsche Mortgage & Asset Receiving Corp。
|
|
|||||||||||
|
4.006%到期11/27/2036 •（k）
|
|
6,340
|
|
|
5,585
|
|
||||||
|
DOLP信托
|
|
|||||||||||
|
到期0.665% 05/10/2041~（a）
|
|
309,500
|
|
|
11,250
|
|
||||||
|
3.704%到期05/10/2041~（k）
|
|
32,400
|
|
|
15,835
|
|
||||||
|
DROP抵押信托
|
|
|||||||||||
|
8.226%到期10/15/2043 •（k）
|
|
5,500
|
|
|
3,970
|
|
||||||
|
Extended Stay美国信托
|
|
|||||||||||
|
到期9.176% 07/15/2038~（k）
|
|
17,549
|
|
|
17,215
|
|
||||||
|
房地美
|
|
|||||||||||
|
10.087%到期02/25/2042 •（k）
|
|
2,600
|
|
|
2,696
|
|
||||||
|
10.837%到期01/25/2034 •（k）
|
|
4,000
|
|
|
4,261
|
|
||||||
|
12.837%到期10/25/2041 •（k）
|
|
22,000
|
|
|
23,174
|
|
||||||
|
13.837%到期02/25/2042 •（k）
|
|
1,200
|
|
|
1,292
|
|
||||||
|
GCT商业抵押信托
|
|
|||||||||||
|
8.826%到期02/15/2038 •（k）
|
|
49,700
|
|
|
2,814
|
|
||||||
|
校长
金额 （000s） |
市场
价值 （000s） |
|||||||||||
|
Great Hall Mortgages PLC
|
|
|||||||||||
|
到期9.189% 06/18/2039
|
英镑
|
|
1,940
|
|
$
|
|
2,315
|
|
||||
|
格林伍德公园CLO有限公司。
|
|
|||||||||||
|
0.000%到期10/20/2030 «
|
$
|
|
13,000
|
|
|
45
|
|
|||||
|
0.000%到期04/15/2031 «
|
|
27,000
|
|
|
96
|
|
||||||
|
GS Mortgage Securities Corp. Trust
|
|
|||||||||||
|
8.209%到期11/15/2032 •（k）
|
|
10,782
|
|
|
10,365
|
|
||||||
|
GS Mortgage-Backed Securities Corp. Trust
|
|
|||||||||||
|
0.000%到期12/25/2060~
|
|
158
|
|
|
150
|
|
||||||
|
0.000%到期12/25/2060~（a）
|
|
172,234
|
|
|
4,103
|
|
||||||
|
0.165%到期12/25/2060~（a）
|
|
149,984
|
|
|
1,019
|
|
||||||
|
3.921%到期12/25/2060~（k）
|
|
34,468
|
|
|
20,559
|
|
||||||
|
夏威夷酒店信托
|
|
|||||||||||
|
8.159%到期05/15/2038 •（k）
|
|
34,720
|
|
|
33,492
|
|
||||||
|
8.159%（TSFR1M + 2.797%）到期05/15/2038~（k）
|
|
5,000
|
|
|
4,823
|
|
||||||
|
奥兰多信托希尔顿酒店
|
|
|||||||||||
|
8.309%到期12/15/2034 •（k）
|
|
6,953
|
|
|
6,830
|
|
||||||
|
惠普利信托
|
|
|||||||||||
|
8.625%到期11/15/2036 •
|
|
1,676
|
|
|
1,612
|
|
||||||
|
摩根大通另类贷款信托
|
|
|||||||||||
|
5.750%到期03/25/2037 •（k）
|
|
13,568
|
|
|
13,862
|
|
||||||
|
摩根大通商业抵押证券信托
|
|
|||||||||||
|
7.776%到期02/15/2035 •（k）
|
|
1,310
|
|
|
1,256
|
|
||||||
|
8.085%到期07/05/2033~（k）
|
|
5,012
|
|
|
4,048
|
|
||||||
|
8.435%到期07/05/2033~（k）
|
|
10,000
|
|
|
7,501
|
|
||||||
|
8.576%到期03/15/2036 •（k）
|
|
25,550
|
|
|
10,879
|
|
||||||
|
到期9.326% 03/15/2036~（k）
|
|
9,500
|
|
|
3,520
|
|
||||||
|
到期10.326% 03/15/2036
|
|
700
|
|
|
91
|
|
||||||
|
摩根大通再证券化信托
|
|
|||||||||||
|
4.587%到期12/27/2046 •（k）
|
|
12,364
|
|
|
9,613
|
|
||||||
|
米尔城抵押贷款信托
|
|
|||||||||||
|
0.000%到期04/25/2057~
|
|
141,189
|
|
|
3,510
|
|
||||||
|
到期0.000% 04/25/2057~（a）
|
|
141,189
|
|
|
525
|
|
||||||
|
到期0.000% 11/25/2058~（a）
|
|
117,899
|
|
|
514
|
|
||||||
|
到期0.000% 11/25/2058~
|
|
117,899
|
|
|
376
|
|
||||||
|
1.674%到期04/25/2057~（k）
|
|
19,586
|
|
|
12,277
|
|
||||||
|
1.993%到期11/25/2058~（k）
|
|
16,205
|
|
|
9,276
|
|
||||||
|
摩根士丹利资本信托
|
|
|||||||||||
|
7.7 20%到期12/15/2036 •
|
|
4,294
|
|
|
1,292
|
|
||||||
|
7.859%到期11/15/2034~（k）
|
|
5,370
|
|
|
5,190
|
|
||||||
|
8.809%到期11/15/2034 •（k）
|
|
3,357
|
|
|
3,217
|
|
||||||
|
摩根士丹利
Re-REMIC
信任
|
|
|||||||||||
|
3.109%到期03/26/2037 ︱（k）
|
|
3,033
|
|
|
2,926
|
|
||||||
|
MRCD抵押信托
|
|
|||||||||||
|
2.7 18%到期12/15/2036（k）
|
|
28,715
|
|
|
15,780
|
|
||||||
|
法国外贸银行商业抵押证券信托
|
|
|||||||||||
|
3.790%到期11/15/2032~（k）
|
|
15,192
|
|
|
8,135
|
|
||||||
|
新奥尔良酒店信托
|
|
|||||||||||
|
8.098%到期04/15/2032 •（k）
|
|
7,491
|
|
|
6,955
|
|
||||||
|
新增住宅按揭贷款信托
|
|
|||||||||||
|
3.528%到期07/25/2055~（k）
|
|
1,242
|
|
|
952
|
|
||||||
|
4.008%到期07/25/2059~（k）
|
|
5,000
|
|
|
3,341
|
|
||||||
|
到期4.328% 07/25/2055~（k）
|
|
1,000
|
|
|
762
|
|
||||||
|
纽约抵押信托
|
|
|||||||||||
|
5.250%到期07/25/2062 ︱（k）
|
|
2,209
|
|
|
2,164
|
|
||||||
|
PMT信用风险转移信托
|
|
|||||||||||
|
8.371%到期02/27/2024 •（k）
|
|
15,814
|
|
|
15,750
|
|
||||||
|
Residential Accredit Loans，Inc. Trust
|
|
|||||||||||
|
5.890%到期06/25/2037 •（k）
|
|
773
|
|
|
680
|
|
||||||
|
经验丰富的信用风险转移信托
|
|
|||||||||||
|
3.074%到期05/25/2057~（k）
|
|
18,288
|
|
|
6,756
|
|
||||||
|
4.250%到期09/25/2060（k）
|
|
7,547
|
|
|
6,824
|
|
||||||
|
到期4.250% 03/25/2061~（k）
|
|
3,263
|
|
|
2,749
|
|
||||||
|
4.750%到期10/25/2058~（k）
|
|
2,360
|
|
|
2,176
|
|
||||||
|
12.415%到期09/25/2060~（k）
|
|
4,233
|
|
|
2,982
|
|
||||||
|
14.758%到期11/25/2060~（k）
|
|
5,541
|
|
|
4,146
|
|
||||||
|
SFO商业按揭信托
|
|
|||||||||||
|
8.376%到期05/15/2038 •（k）
|
|
18,000
|
|
|
13,928
|
|
||||||
|
到期9.126% 05/15/2038 •（k）
|
|
8,000
|
|
|
5,728
|
|
||||||
|
三一广场PLC
|
|
|||||||||||
|
到期0.000% 07/15/2059（g）（k）
|
英镑
|
|
10,853
|
|
|
29,961
|
|
|||||
|
8.7 20%到期07/15/2059~（k）
|
|
10,843
|
|
|
13,720
|
|
||||||
|
到期9.720% 07/15/2059 •（k）
|
|
5,421
|
|
|
6,863
|
|
||||||
|
92
|
PIMCO封闭式基金
|
见随附说明 |
|
2023年12月31日
|
（未经审计）
|
|
校长
金额 （000s） |
市场
价值 （000s） |
|||||||||||
|
10.220%到期07/15/2059 •（k）
|
英镑
|
|
6,702
|
|
$
|
|
8,532
|
|
||||
|
VASA信托
|
|
|||||||||||
|
8.626%到期07/15/2039 •（k）
|
$
|
|
10,000
|
|
|
6,465
|
|
|||||
|
到期9.376% 07/15/2039 •（k）
|
|
7,000
|
|
|
3,966
|
|
||||||
|
Verus证券化信托
|
|
|||||||||||
|
3.195%到期10/25/2063~（k）
|
|
1,800
|
|
|
1,449
|
|
||||||
|
威基基海滩酒店信托
|
|
|||||||||||
|
7.756%到期12/15/2033 •（k）
|
|
3,000
|
|
|
2,917
|
|
||||||
|
8.406%到期12/15/2033 •（k）
|
|
5,000
|
|
|
4,739
|
|
||||||
|
WaMu Mortgage Pass-through Certificates Trust
|
|
|||||||||||
|
5.8 22%到期07/25/2047 •（k）
|
|
2,114
|
|
|
1,682
|
|
||||||
|
6.520%到期12/25/2045~（k）
|
|
12,689
|
|
|
10,567
|
|
||||||
|
富国银行抵押贷款支持证券信托
|
|
|||||||||||
|
6.478%到期10/25/2036~（k）
|
|
231
|
|
|
216
|
|
||||||
|
|
|
|||||||||||
|
合计
非机构
抵押贷款支持证券（成本840,521美元）
|
|
638,012
|
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||||
|
资产支持证券22.3%
|
|
|||||||||||
|
AAMes抵押贷款投资信托
|
|
|||||||||||
|
8.170%到期01/25/2035 •（k）
|
|
5,000
|
|
|
3,555
|
|
||||||
|
ACE Securities Corp. Home Equity Loan Trust
|
|
|||||||||||
|
5.845%到期08/25/2036 •（k）
|
|
24,327
|
|
|
18,150
|
|
||||||
|
Ameriquest Mortgage Securities，Inc.资产支持传递证书
|
|
|||||||||||
|
7.270%到期07/25/2035 •（k）
|
|
7,500
|
|
|
5,983
|
|
||||||
|
Argent Securities，Inc.资产支持
直通证书
|
|
|||||||||||
|
6.160%到期01/25/2036 •（k）
|
|
21,429
|
|
|
20,009
|
|
||||||
|
Asset-Backed Securities Corp. Home Equity Loan Trust
|
|
|||||||||||
|
5.700%到期05/25/2037 •（k）
|
|
8,083
|
|
|
5,568
|
|
||||||
|
Ayresome CDO有限公司。
|
|
|||||||||||
|
6.012%到期12/08/2045 •（k）
|
|
25,992
|
|
|
8,202
|
|
||||||
|
贝尔斯登资产支持证券信托
|
|
|||||||||||
|
5.146%到期01/25/2037 •（k）
|
|
6,306
|
|
|
5,593
|
|
||||||
|
BNC抵押贷款信托
|
|
|||||||||||
|
6.970%到期11/25/2037（k）
|
|
32,783
|
|
|
21,620
|
|
||||||
|
Carvana汽车应收账款信托
|
|
|||||||||||
|
0.000%到期0 1/10/2028 «（g）
|
|
10
|
|
|
1,323
|
|
||||||
|
College Avenue Student Loans LLC
|
|
|||||||||||
|
4.120%到期07/25/2051
|
|
1,361
|
|
|
1,252
|
|
||||||
|
Duke Funding High Grade Ltd。
|
|
|||||||||||
|
0.090%到期08/02/2049（a）
|
|
840,370
|
|
|
165
|
|
||||||
|
5.595%到期08/02/2049 •
|
|
29,910
|
|
|
225
|
|
||||||
|
Encore应收信贷信托
|
|
|||||||||||
|
7.225%到期10/25/2035 •（k）
|
|
5,815
|
|
|
5,296
|
|
||||||
|
埃克塞特汽车应收账款信托
|
|
|||||||||||
|
0.000%到期05/15/2031 «（g）
|
|
7
|
|
|
1,654
|
|
||||||
|
0.000%到期08/15/2031 «（g）
|
|
12
|
|
|
3,865
|
|
||||||
|
0.000%到期12/15/2033 «（g）
|
|
12
|
|
|
2,336
|
|
||||||
|
Fieldstone抵押贷款投资信托
|
|
|||||||||||
|
8.395%到期08/25/2034 •（k）
|
|
2,855
|
|
|
2,163
|
|
||||||
|
第一富兰克林抵押贷款信托
|
|
|||||||||||
|
5.7 80%到期10/25/2036 •（k）
|
|
6,000
|
|
|
4,754
|
|
||||||
|
6.400%到期11/25/2035 •（k）
|
|
8,078
|
|
|
6,790
|
|
||||||
|
First NLC Trust
|
|
|||||||||||
|
6.490%到期12/25/2035 •（k）
|
|
10,880
|
|
|
9,226
|
|
||||||
|
Flagship Credit汽车信托
|
|
|||||||||||
|
0.000%到期04/17/2028 «（g）
|
|
10
|
|
|
994
|
|
||||||
|
自由ABS信托
|
|
|||||||||||
|
到期0.000% 09/20/2027 «（g）
|
|
4
|
|
|
331
|
|
||||||
|
弗里蒙特Home Loan信托
|
|
|||||||||||
|
6.520%到期01/25/2035（k）
|
|
6,979
|
|
|
5,177
|
|
||||||
|
格林伍德公园CLO有限公司。
|
|
|||||||||||
|
0.000%到期04/15/2031~（k）
|
|
27,000
|
|
|
9,571
|
|
||||||
|
GSAMP信托
|
|
|||||||||||
|
5.9 20%到期08/25/2036~（k）
|
|
16,132
|
|
|
12,947
|
|
||||||
|
KKR CLO有限公司。
|
|
|||||||||||
|
0.000%到期04/20/2034~（k）
|
|
10,000
|
|
|
7,520
|
|
||||||
|
麦迪逊公园基金有限公司。
|
|
|||||||||||
|
到期0.000% 07/27/2047~（k）
|
|
5,600
|
|
|
2,879
|
|
||||||
|
Marlette资金信托
|
|
|||||||||||
|
0.000%到期09/16/2030 «（g）
|
|
38
|
|
|
1,162
|
|
||||||
|
校长
金额 （000s） |
市场
价值 （000s） |
|||||||||||
|
MASTR资产支持证券信托
|
|
|||||||||||
|
6.055%到期01/25/2036（k）
|
$
|
|
6,239
|
|
$
|
|
4,443
|
|
||||
|
蒙托克角CDO有限公司。
|
|
|||||||||||
|
5.994%到期04/06/2046~（k）
|
|
327,058
|
|
|
33
|
|
||||||
|
5.999%到期10/06/2042 •（k）
|
|
213,556
|
|
|
12,087
|
|
||||||
|
摩根士丹利 ABS Capital，Inc.信托
|
|
|||||||||||
|
6.580%到期07/25/2035~（k）
|
|
10,874
|
|
|
8,134
|
|
||||||
|
摩根士丹利 Home Equity Loan Trust
|
|
|||||||||||
|
6.535%到期05/25/2035 •（k）
|
|
5,328
|
|
|
4,715
|
|
||||||
|
Myers Park CLO Ltd。
|
|
|||||||||||
|
0.000%到期10/20/2030 «~
|
|
13,000
|
|
|
8,018
|
|
||||||
|
新世纪置业股权贷款信托
|
|
|||||||||||
|
6.490%到期06/25/2035 •（k）
|
|
17,505
|
|
|
16,973
|
|
||||||
|
普雷特有限责任公司
|
|
|||||||||||
|
3.721%到期07/25/2051 ︱（k）
|
|
2,600
|
|
|
2,336
|
|
||||||
|
3.967%到期09/25/2051 ︱（k）
|
|
17,900
|
|
|
16,573
|
|
||||||
|
Ready Capital抵押融资有限责任公司
|
|
|||||||||||
|
9.220%到期04/25/2038 •（k）
|
|
7,000
|
|
|
6,668
|
|
||||||
|
住宅资产抵押产品信托
|
|
|||||||||||
|
6.745%到期02/25/2035
|
|
5,121
|
|
|
4,081
|
|
||||||
|
证券化资产支持应收款有限责任公司信托
|
|
|||||||||||
|
5.9 70%到期03/25/2036 •（k）
|
|
1,458
|
|
|
893
|
|
||||||
|
Sierra Madre Funding Ltd。
|
|
|||||||||||
|
5.854%到期09/07/2039 •
|
|
1,041
|
|
|
733
|
|
||||||
|
SMB民办教育贷款信托
|
|
|||||||||||
|
到期0.000% 02/16/2055 «（g）
|
|
5
|
|
|
5,981
|
|
||||||
|
专业承销&住宅金融信托
|
|
|||||||||||
|
5.7 70%到期09/25/2037 •（k）
|
|
22,717
|
|
|
7,438
|
|
||||||
|
结构性资产投资贷款信托
|
|
|||||||||||
|
6.445%到期07/25/2035（k）
|
|
10,604
|
|
|
7,734
|
|
||||||
|
Structured Asset Securities Corp. Mortgage Loan Trust
|
|
|||||||||||
|
5.7 70%到期04/25/2036 •（k）
|
|
20,728
|
|
|
17,047
|
|
||||||
|
结构性融资顾问ABS CDO Ltd。
|
|
|||||||||||
|
到期5.656% 07/02/2037 •（k）
|
|
41,770
|
|
|
6,963
|
|
||||||
|
夏日街有限公司。
|
|
|||||||||||
|
5.875%到期12/06/2045 •（k）
|
|
49,629
|
|
|
12,607
|
|
||||||
|
|
|
|||||||||||
|
资产支持证券总额（成本420,518美元）
|
|
311,767
|
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||||
|
主权问题1.1%
|
|
|||||||||||
|
阿根廷政府国际债券
|
|
|||||||||||
|
到期3.500% 07/09/2041丨（k）
|
|
5,233
|
|
|
1,788
|
|
||||||
|
厄瓜多尔政府国际债券
|
|
|||||||||||
|
3.500%到期07/31/2035 ︱（k）
|
|
3,300
|
|
|
1,186
|
|
||||||
|
6.000%到期07/31/2030丨（k）
|
|
14,720
|
|
|
6,889
|
|
||||||
|
俄罗斯政府国际债券
|
|
|||||||||||
|
5.100%到期03/28/2035 ^（d）
|
|
200
|
|
|
81
|
|
||||||
|
5.625%到期04/04/2042 ^（d）
|
|
4,200
|
|
|
2,824
|
|
||||||
|
乌克兰政府国际债券
|
|
|||||||||||
|
6.876%到期05/21/2031
|
|
10,700
|
|
|
2,491
|
|
||||||
|
|
|
|||||||||||
|
主权问题总额（费用26424美元）
|
|
15,259
|
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||||
|
股份
|
||||||||||||
|
普通股上涨8.6%
|
|
|||||||||||
|
通信服务0.0%
|
|
|||||||||||
|
Promotora de Informaciones SA（e）
|
|
1,623,357
|
|
|
520
|
|
||||||
|
|
|
|||||||||||
|
消费者自由裁量权0.0%
|
|
|||||||||||
|
Steinhoff International Holdings NV «（e）（j）
|
|
115,240,755
|
|
|
0
|
|
||||||
|
|
|
|||||||||||
|
金融1.9%
|
|
|||||||||||
|
ADLER Group SA «（e）
|
|
67,217
|
|
|
36
|
|
||||||
|
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA（e）
|
|
2,274,000
|
|
|
7,647
|
|
||||||
|
Corestate Capital Holding SA «（e）（j）
|
|
632,951
|
|
|
0
|
|
||||||
|
股份
|
市场
价值 （000s） |
|||||||||||
|
Intelsat Emergence SA «（e）（j）
|
|
652,149
|
|
$
|
|
18,579
|
|
|||||
|
瑞银股份公司
|
|
5,143
|
|
|
160
|
|
||||||
|
|
|
|||||||||||
|
|
26,422
|
|
||||||||||
|
|
|
|||||||||||
|
医疗保健5.8%
|
|
|||||||||||
|
Amsurg股权«（e）（j）
|
|
1,571,862
|
|
|
80,622
|
|
||||||
|
|
|
|||||||||||
|
工业0.9%
|
|
|||||||||||
|
南航航空«（e）（j）
|
|
373,201
|
|
|
6,220
|
|
||||||
|
Syniverse控股 «（j）
|
|
7,141,753
|
|
|
6,252
|
|
||||||
|
Voyager Aviation Holdings LLC «（e）
|
|
6,860
|
|
|
0
|
|
||||||
|
|
|
|||||||||||
|
|
12,472
|
|
||||||||||
|
|
|
|||||||||||
|
房地产0.0%
|
|
|||||||||||
|
ADLER Group SA
|
|
148,837
|
|
|
87
|
|
||||||
|
|
|
|||||||||||
|
普通股总额（成本125,667美元）
|
|
120,123
|
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||||
|
优先证券0.0%
|
|
|||||||||||
|
金融0.0%
|
|
|||||||||||
|
硅谷银行
|
|
|||||||||||
|
4.000%到期05/15/2026 ^（d）（i）
|
|
500,000
|
|
|
5
|
|
||||||
|
4.250%到期11/15/2026 ^（d）（i）
|
|
300,000
|
|
|
4
|
|
||||||
|
4.700%到期11/15/2031 ^（d）（i）
|
|
492,000
|
|
|
7
|
|
||||||
|
|
|
|||||||||||
|
|
16
|
|
||||||||||
|
|
|
|||||||||||
|
工业0.0%
|
|
|||||||||||
|
航海家航空控股有限责任公司
|
|
|||||||||||
|
9.500% «
|
|
41,160
|
|
|
0
|
|
||||||
|
|
|
|||||||||||
|
优先证券总额（成本13,613美元）
|
|
16
|
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||||
|
房地产投资信托1.9%
|
|
|||||||||||
|
金融1.9%
|
|
|||||||||||
|
Annaly Capital Management, Inc.
|
|
609,500
|
|
|
11,806
|
|
||||||
|
KKR房地产金融信托金融信托公司。
|
|
442,832
|
|
|
5,859
|
|
||||||
|
PennyMac Mortgage投资信托
|
|
556,200
|
|
|
8,315
|
|
||||||
|
|
|
|||||||||||
|
房地产投资信托总额（成本35,164美元）
|
|
25,980
|
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||||
|
校长
金额 （000s） |
||||||||||||
|
短期票据3.5%
|
|
|||||||||||
|
匈牙利国库票据0.1%
|
|
|||||||||||
|
10.900%到期01/04/2024（g）（h）
|
福林
|
|
598,000
|
|
|
1,723
|
|
|||||
|
|
|
|||||||||||
|
美国国债3.4%
|
|
|||||||||||
|
5.376%到期01/25/2024-03/28/2024（f）（g）（n）
|
$
|
|
48,455
|
|
|
48,098
|
|
|||||
|
|
|
|||||||||||
|
短期工具总额
（费用49834美元） |
|
49,821
|
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||||
|
证券投资总额（成本2,639，981美元）
|
|
2,140,560
|
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||||
|
见随附说明
|
|
半年度报告
|
|
|
|
|
2023年12月31日
|
|
93
|
|
投资综合计划表
|
PIMCO Dynamic Income机会基金
|
（续）
|
|
股份
|
市场
价值 （000s） |
|||||||||||
|
对附属公司的投资11.0%
|
|
|||||||||||
|
短期票据11.0%
|
|
|||||||||||
|
用于现金管理目的的中央资金11.0%
|
|
|||||||||||
|
PIMCO短期
浮动资产净值组合III |
|
15,866,590
|
|
$
|
|
154,334
|
|
|||||
|
|
|
|||||||||||
|
短期工具总额
（费用154296美元） |
|
154,334
|
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||||
|
对附属公司的投资总额
（费用154296美元） |
|
154,334
|
|
|||||||||
|
总投资164.0%
（费用2794277美元） |
|
$
|
|
2,294,894
|
|
|||||||
|
金融衍生品
仪器（l）（m）0.4%
（成本或保费，净额20388美元）
|
|
|
5,770
|
|
||||||||
|
其他资产和负债，净额（64.4）%
|
|
(901,388
|
)
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||||
|
净资产100.0%
|
|
$
|
|
1,399,276
|
|
|||||||
|
|
|
|||||||||||
合并投资时间表附注：
|
*
|
零余额可能反映实际金额四舍五入到一千以下。
|
|
^
|
安全性是默认的。
|
|
«
|
使用重要的不可观察输入进行估值的安全性（第3级）。
|
|
µ
|
该金额的全部或部分代表未提供资金的贷款承诺。未提供资金部分的利率将在提供资金时确定。有关未提供资金的贷款承诺的更多信息，请参见财务报表附注中的附注4，证券和其他投资。
|
|
~
|
可变或浮动费率证券。显示的利率是截至期末有效的利率。某些浮动利率证券不是基于已公布的参考利率和利差，而是由发行人或代理商确定，并基于当前的市场条件。参考利率截至重置日期，可能因证券而异。这些证券可能不会在其描述中显示参考利率和/或价差。
|
|
•
|
显示的利率是截至期末有效的利率。该利率可能基于固定利率、上限利率或最低利率，并可能在未来转换为浮动或浮动利率。这些证券在其描述中未标明参考利率和价差。
|
|
þ
|
息票表示根据预定日程或事件定期变化的费率。显示的利率是截至期末有效的利率。
|
|
(a)
|
证券仅为权益（“IO”）或IO Strip。
|
|
(b)
|
付款
实物安全。
|
|
（c）
|
截至本报告发布之日，证券不应计收入。
|
|
（d）
|
证券在最近十二个月内未产生收入。
|
|
（e）
|
息票代表加权平均到期收益率。
|
|
（f）
|
零息证券。
|
|
（g）
|
息票代表到期收益率。
|
|
（h）
|
永久到期；所示日期（如适用）代表下一个合约赎回日期。
|
（j）限制性证券：
|
发行人说明
|
收购
日期 |
成本
|
市场
价值 |
市值
占百分比 净资产 |
||||||||||||
|
Amsurg股权
|
|
11/02/2023 - 11/06/2023
|
|
$
|
65,680
|
|
$
|
80,622
|
|
|
5.76
|
%
|
||||
|
Corestate Capital Holding SA
|
|
08/22/2023
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
0.00
|
|
||||
|
Intelsat Emergence SA
|
|
01/29/2021 - 07/03/2023
|
|
|
38,681
|
|
|
18,579
|
|
|
1.33
|
|
||||
|
南航航空
|
|
06/01/2022 - 07/27/2022
|
|
|
8,750
|
|
|
6,220
|
|
|
0.44
|
|
||||
|
Steinhoff International Holdings NV
|
|
06/30/2023 - 10/30/2023
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
0.00
|
|
||||
|
Syniverse控股
|
|
05/12/2022 - 11/30/2023
|
|
|
7,023
|
|
|
6,252
|
|
|
0.45
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
$
|
120,134
|
|
$
|
111,673
|
|
|
7.98
|
%
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
94
|
PIMCO封闭式基金
|
|
见随附说明
|
|
|
2023年12月31日
|
（未经审计）
|
借款和其他融资交易
反向回购协议：
|
交易对手
|
借款
率
(1)
|
结算
日期 |
成熟度
日期 |
金额
借来的
(1)
|
应付款项
反向 回购 协议 |
|||||||||||||||||||
|
BOM
|
|
5.900
|
%
|
|
12/04/2023
|
|
|
03/04/2024
|
|
|
$
|
|
|
(12,611
|
)
|
$
|
(12,671
|
)
|
||||||
|
BP
|
|
4.220
|
|
|
12/08/2023
|
|
|
待定
|
(2)
|
|
欧元
|
|
|
(3,889
|
)
|
|
(4,306
|
)
|
||||||
|
|
4.352
|
|
|
12/12/2023
|
|
|
03/12/2024
|
|
|
(401
|
)
|
|
(444
|
)
|
||||||||||
|
|
4.355
|
|
|
12/01/2023
|
|
|
02/01/2024
|
|
|
(6,317
|
)
|
|
(7,000
|
)
|
||||||||||
|
|
4.380
|
|
|
09/20/2023
|
|
|
待定
|
(2)
|
|
(1,565
|
)
|
|
(1,749
|
)
|
||||||||||
|
|
4.413
|
|
|
11/20/2023
|
|
|
01/22/2024
|
|
|
(15,382
|
)
|
|
(17,070
|
)
|
||||||||||
|
|
5.750
|
|
|
11/07/2023
|
|
|
待定
|
(2)
|
|
$
|
|
|
(16,178
|
)
|
|
(16,323
|
)
|
|||||||
|
|
5.800
|
|
|
12/07/2023
|
|
|
待定
|
(2)
|
|
(1,093
|
)
|
|
(1,097
|
)
|
||||||||||
|
|
5.850
|
|
|
12/07/2023
|
|
|
待定
|
(2)
|
|
(5,948
|
)
|
|
(5,973
|
)
|
||||||||||
|
|
6.050
|
|
|
11/20/2023
|
|
|
02/20/2024
|
|
|
(5,164
|
)
|
|
(5,202
|
)
|
||||||||||
|
|
6.060
|
|
|
07/14/2023
|
|
|
01/10/2024
|
|
|
(46,089
|
)
|
|
(47,423
|
)
|
||||||||||
|
|
6.060
|
|
|
12/26/2023
|
|
|
01/10/2024
|
|
|
(742
|
)
|
|
(743
|
)
|
||||||||||
|
|
6.080
|
|
|
07/21/2023
|
|
|
01/17/2024
|
|
|
(11,897
|
)
|
|
(12,229
|
)
|
||||||||||
|
|
6.120
|
|
|
07/31/2023
|
|
|
01/29/2024
|
|
|
(14,198
|
)
|
|
(14,567
|
)
|
||||||||||
|
|
6.220
|
|
|
08/30/2023
|
|
|
02/26/2024
|
|
|
(2,676
|
)
|
|
(2,734
|
)
|
||||||||||
|
|
6.500
|
|
|
12/20/2023
|
|
|
05/15/2024
|
|
|
(3,901
|
)
|
|
(3,910
|
)
|
||||||||||
|
|
6.650
|
|
|
12/20/2023
|
|
|
04/16/2024
|
|
|
(81,393
|
)
|
|
(81,586
|
)
|
||||||||||
|
|
6.650
|
|
|
12/20/2023
|
|
|
05/15/2024
|
|
|
(12,988
|
)
|
|
(13,019
|
)
|
||||||||||
|
|
6.750
|
|
|
12/20/2023
|
|
|
04/16/2024
|
|
|
(1,878
|
)
|
|
(1,883
|
)
|
||||||||||
|
|
6.830
|
|
|
12/20/2023
|
|
|
02/26/2024
|
|
|
(2,646
|
)
|
|
(2,652
|
)
|
||||||||||
|
|
6.910
|
|
|
12/20/2023
|
|
|
04/16/2024
|
|
|
(9,277
|
)
|
|
(9,300
|
)
|
||||||||||
|
|
6.950
|
|
|
12/20/2023
|
|
|
04/16/2024
|
|
|
(15,832
|
)
|
|
(15,871
|
)
|
||||||||||
|
BRC
|
|
4.250
|
|
|
09/20/2023
|
|
|
待定
|
(2)
|
|
欧元
|
|
|
(1,281
|
)
|
|
(1,430
|
)
|
||||||
|
|
6.431
|
|
|
12/15/2023
|
|
|
03/15/2024
|
|
|
英镑
|
|
|
(7,800
|
)
|
|
(9,974
|
)
|
|||||||
|
|
6.540
|
|
|
10/13/2023
|
|
|
01/12/2024
|
|
|
$
|
|
|
(5,374
|
)
|
|
(5,453
|
)
|
|||||||
|
|
6.540
|
|
|
11/29/2023
|
|
|
01/12/2024
|
|
|
(3,020
|
)
|
|
(3,039
|
)
|
||||||||||
|
|
6.590
|
|
|
10/13/2023
|
|
|
01/12/2024
|
|
|
(9,701
|
)
|
|
(9,845
|
)
|
||||||||||
|
|
6.617
|
|
|
11/20/2023
|
|
|
02/20/2024
|
|
|
(6,802
|
)
|
|
(6,856
|
)
|
||||||||||
|
|
6.667
|
|
|
11/20/2023
|
|
|
02/20/2024
|
|
|
(2,918
|
)
|
|
(2,942
|
)
|
||||||||||
|
|
6.670
|
|
|
12/12/2023
|
|
|
03/11/2024
|
|
|
(5,567
|
)
|
|
(5,589
|
)
|
||||||||||
|
|
6.690
|
|
|
08/30/2023
|
|
|
02/26/2024
|
|
|
(7,490
|
)
|
|
(7,664
|
)
|
||||||||||
|
|
6.700
|
|
|
09/05/2023
|
|
|
03/04/2024
|
|
|
(6,328
|
)
|
|
(6,468
|
)
|
||||||||||
|
|
6.720
|
|
|
08/10/2023
|
|
|
02/06/2024
|
|
|
(24,765
|
)
|
|
(25,435
|
)
|
||||||||||
|
|
6.720
|
|
|
12/12/2023
|
|
|
03/11/2024
|
|
|
(4,958
|
)
|
|
(4,977
|
)
|
||||||||||
|
|
6.730
|
|
|
08/03/2023
|
|
|
01/31/2024
|
|
|
(11,322
|
)
|
|
(11,644
|
)
|
||||||||||
|
|
6.732
|
|
|
07/10/2023
|
|
|
01/10/2024
|
|
|
(3,626
|
)
|
|
(3,745
|
)
|
||||||||||
|
|
6.740
|
|
|
08/30/2023
|
|
|
02/26/2024
|
|
|
(778
|
)
|
|
(796
|
)
|
||||||||||
|
|
6.750
|
|
|
09/05/2023
|
|
|
03/04/2024
|
|
|
(4,620
|
)
|
|
(4,723
|
)
|
||||||||||
|
|
6.770
|
|
|
12/12/2023
|
|
|
03/11/2024
|
|
|
(12,196
|
)
|
|
(12,244
|
)
|
||||||||||
|
|
6.800
|
|
|
09/05/2023
|
|
|
03/04/2024
|
|
|
(6,900
|
)
|
|
(7,055
|
)
|
||||||||||
|
BYR
|
|
6.100
|
|
|
11/20/2023
|
|
|
05/20/2024
|
|
|
(6,861
|
)
|
|
(6,911
|
)
|
|||||||||
|
|
6.130
|
|
|
10/23/2023
|
|
|
04/22/2024
|
|
|
(27,751
|
)
|
|
(28,082
|
)
|
||||||||||
|
CIB
|
|
6.020
|
|
|
08/16/2023
|
|
|
02/16/2024
|
|
|
(20
|
)
|
|
(20
|
)
|
|||||||||
|
DBL
|
|
6.368
|
|
|
12/18/2023
|
|
|
02/16/2024
|
|
|
(1,071
|
)
|
|
(1,071
|
)
|
|||||||||
|
|
6.922
|
|
|
12/08/2023
|
|
|
02/02/2024
|
|
|
(18,312
|
)
|
|
(18,400
|
)
|
||||||||||
|
|
6.972
|
|
|
12/08/2023
|
|
|
02/02/2024
|
|
|
(22,962
|
)
|
|
(23,074
|
)
|
||||||||||
|
GLM
|
|
6.226
|
|
|
12/28/2023
|
|
|
09/27/2024
|
|
|
(13,741
|
)
|
|
(13,753
|
)
|
|||||||||
|
|
6.700
|
|
|
10/26/2023
|
|
|
07/29/2024
|
|
|
(2,521
|
)
|
|
(2,553
|
)
|
||||||||||
|
|
6.750
|
|
|
10/26/2023
|
|
|
07/29/2024
|
|
|
(1,564
|
)
|
|
(1,584
|
)
|
||||||||||
|
|
6.780
|
|
|
10/26/2023
|
|
|
07/29/2024
|
|
|
(11,406
|
)
|
|
(11,552
|
)
|
||||||||||
|
JML
|
|
2.250
|
|
|
12/08/2023
|
|
|
待定
|
(2)
|
|
欧元
|
|
|
(271
|
)
|
|
(299
|
)
|
||||||
|
|
5.750
|
|
|
12/15/2023
|
|
|
02/02/2024
|
|
|
$
|
|
|
(6,564
|
)
|
|
(6,583
|
)
|
|||||||
|
|
5.950
|
|
|
12/15/2023
|
|
|
02/02/2024
|
|
|
(978
|
)
|
|
(981
|
)
|
||||||||||
|
JPS
|
|
6.610
|
|
|
07/03/2023
|
|
|
01/02/2024
|
|
|
(1,254
|
)
|
|
(1,296
|
)
|
|||||||||
|
|
6.625
|
|
|
07/12/2023
|
|
|
01/08/2024
|
|
|
(3,325
|
)
|
|
(3,432
|
)
|
||||||||||
|
|
6.630
|
|
|
01/02/2024
|
|
|
04/03/2024
|
|
|
(1,233
|
)
|
|
(1,233
|
)
|
||||||||||
|
|
6.650
|
|
|
07/12/2023
|
|
|
01/08/2024
|
|
|
(11,983
|
)
|
|
(12,368
|
)
|
||||||||||
|
|
6.680
|
|
|
07/03/2023
|
|
|
01/02/2024
|
|
|
(9,756
|
)
|
|
(10,087
|
)
|
||||||||||
|
|
6.680
|
|
|
01/02/2024
|
|
|
04/03/2024
|
|
|
(8,708
|
)
|
|
(8,708
|
)
|
||||||||||
|
|
6.710
|
|
|
07/03/2023
|
|
|
01/02/2024
|
|
|
(2,634
|
)
|
|
(2,724
|
)
|
||||||||||
|
|
6.730
|
|
|
01/02/2024
|
|
|
04/03/2024
|
|
|
(2,432
|
)
|
|
(2,432
|
)
|
||||||||||
|
|
6.880
|
|
|
01/02/2024
|
|
|
04/03/2024
|
|
|
(593
|
)
|
|
(593
|
)
|
||||||||||
|
MEI
|
|
5.760
|
|
|
12/22/2023
|
|
|
03/22/2024
|
|
|
英镑
|
|
|
(9,076
|
)
|
|
(11,589
|
)
|
||||||
|
MSB
|
|
6.010
|
|
|
11/06/2023
|
|
|
03/06/2024
|
|
|
(4,080
|
)
|
|
(5,248
|
)
|
|||||||||
|
|
6.110
|
|
|
11/06/2023
|
|
|
03/06/2024
|
|
|
(5,619
|
)
|
|
(7,230
|
)
|
||||||||||
|
|
6.160
|
|
|
11/06/2023
|
|
|
03/06/2024
|
|
|
(6,501
|
)
|
|
(8,365
|
)
|
||||||||||
| 见随附说明 |
|
半年度报告
|
|
| | 2023年12月31日 |
95
|
|
投资综合计划表
|
PIMCO Dynamic Income机会基金
|
（续）
|
|
交易对手
|
借款
率
(1)
|
结算
日期 |
成熟度
日期 |
金额
借来的
(1)
|
应付款项
反向 回购 协议 |
|||||||||||||||||||
|
|
6.500
|
%
|
|
11/27/2023
|
|
|
05/22/2024
|
|
|
$
|
|
|
(9,217
|
)
|
$
|
(9,276
|
)
|
|||||||
|
|
6.600
|
|
|
12/11/2023
|
|
|
06/11/2024
|
|
|
(7,729
|
)
|
|
(7,759
|
)
|
||||||||||
|
|
6.650
|
|
|
11/15/2023
|
|
|
05/13/2024
|
|
|
(1,981
|
)
|
|
(1,999
|
)
|
||||||||||
|
|
6.650
|
|
|
12/05/2023
|
|
|
06/04/2024
|
|
|
(9,954
|
)
|
|
(10,004
|
)
|
||||||||||
|
|
6.700
|
|
|
12/05/2023
|
|
|
06/03/2024
|
|
|
(29,753
|
)
|
|
(29,906
|
)
|
||||||||||
|
|
6.750
|
|
|
12/05/2023
|
|
|
06/03/2024
|
|
|
(39,280
|
)
|
|
(39,484
|
)
|
||||||||||
|
MZF
|
|
6.550
|
|
|
12/13/2023
|
|
|
06/20/2024
|
|
|
(9,954
|
)
|
|
(9,990
|
)
|
|||||||||
|
|
6.700
|
|
|
12/13/2023
|
|
|
06/20/2024
|
|
|
(6,518
|
)
|
|
(6,542
|
)
|
||||||||||
|
NOM
|
|
5.650
|
|
|
07/28/2023
|
|
|
待定
|
(2)
|
|
(591
|
)
|
|
(606
|
)
|
|||||||||
|
加拿大皇家银行
|
|
6.470
|
|
|
12/18/2023
|
|
|
04/18/2024
|
|
|
(13,600
|
)
|
|
(13,636
|
)
|
|||||||||
|
|
6.890
|
|
|
12/18/2023
|
|
|
04/18/2024
|
|
|
(3,594
|
)
|
|
(3,604
|
)
|
||||||||||
|
RCY
|
|
5.860
|
|
|
12/18/2023
|
|
|
01/17/2024
|
|
|
(5,096
|
)
|
|
(5,108
|
)
|
|||||||||
|
|
6.020
|
|
|
08/17/2023
|
|
|
02/16/2024
|
|
|
(3,091
|
)
|
|
(3,162
|
)
|
||||||||||
|
RTA
|
|
6.000
|
|
|
12/19/2023
|
|
|
03/19/2024
|
|
|
(10,669
|
)
|
|
(10,694
|
)
|
|||||||||
|
|
6.130
|
|
|
12/04/2023
|
|
|
04/04/2024
|
|
|
(23,229
|
)
|
|
(23,342
|
)
|
||||||||||
|
|
6.180
|
|
|
12/04/2023
|
|
|
04/04/2024
|
|
|
(6,217
|
)
|
|
(6,248
|
)
|
||||||||||
|
|
6.500
|
|
|
12/11/2023
|
|
|
04/12/2024
|
|
|
(3,356
|
)
|
|
(3,369
|
)
|
||||||||||
|
|
6.550
|
|
|
12/11/2023
|
|
|
04/12/2024
|
|
|
(10,806
|
)
|
|
(10,849
|
)
|
||||||||||
|
|
6.580
|
|
|
12/06/2023
|
|
|
06/04/2024
|
|
|
(13,532
|
)
|
|
(13,599
|
)
|
||||||||||
|
|
6.600
|
|
|
12/11/2023
|
|
|
04/12/2024
|
|
|
(3,442
|
)
|
|
(3,456
|
)
|
||||||||||
|
|
6.620
|
|
|
12/01/2023
|
|
|
04/01/2024
|
|
|
(17,792
|
)
|
|
(17,893
|
)
|
||||||||||
|
|
6.630
|
|
|
01/02/2024
|
|
|
05/02/2024
|
|
|
(18,449
|
)
|
|
(18,449
|
)
|
||||||||||
|
|
6.640
|
|
|
10/02/2023
|
|
|
01/02/2024
|
|
|
(18,079
|
)
|
|
(18,383
|
)
|
||||||||||
|
|
6.650
|
|
|
01/02/2024
|
|
|
04/02/2024
|
|
|
(19,012
|
)
|
|
(19,012
|
)
|
||||||||||
|
|
6.800
|
|
|
12/11/2023
|
|
|
04/11/2024
|
|
|
(2,405
|
)
|
|
(2,415
|
)
|
||||||||||
|
SOG
|
|
5.600
|
|
|
12/05/2023
|
|
|
待定
|
(2)
|
|
(6,947
|
)
|
|
(6,977
|
)
|
|||||||||
|
|
5.600
|
|
|
12/07/2023
|
|
|
待定
|
(2)
|
|
(2,686
|
)
|
|
(2,697
|
)
|
||||||||||
|
|
6.070
|
|
|
08/22/2023
|
|
|
02/22/2024
|
|
|
(4,398
|
)
|
|
(4,496
|
)
|
||||||||||
|
|
6.120
|
|
|
07/24/2023
|
|
|
01/24/2024
|
|
|
(5,767
|
)
|
|
(5,923
|
)
|
||||||||||
|
|
6.120
|
|
|
10/10/2023
|
|
|
04/10/2024
|
|
|
(2,500
|
)
|
|
(2,536
|
)
|
||||||||||
|
|
6.650
|
|
|
10/04/2023
|
|
|
04/04/2024
|
|
|
(3,749
|
)
|
|
(3,810
|
)
|
||||||||||
|
|
6.700
|
|
|
11/29/2023
|
|
|
05/28/2024
|
|
|
(8,386
|
)
|
|
(8,438
|
)
|
||||||||||
|
瑞银
|
|
4.100
|
|
|
11/16/2023
|
|
|
待定
|
(2)
|
|
欧元
|
|
|
(241
|
)
|
|
(268
|
)
|
||||||
|
|
4.100
|
|
|
12/15/2023
|
|
|
06/06/2025
|
|
|
(314
|
)
|
|
(347
|
)
|
||||||||||
|
|
4.180
|
|
|
05/10/2023
|
|
|
待定
|
(2)
|
|
(2,410
|
)
|
|
(2,728
|
)
|
||||||||||
|
|
4.230
|
|
|
05/10/2023
|
|
|
待定
|
(2)
|
|
(5,818
|
)
|
|
(6,587
|
)
|
||||||||||
|
|
4.371
|
|
|
11/14/2023
|
|
|
02/14/2024
|
|
|
(12,735
|
)
|
|
(14,141
|
)
|
||||||||||
|
|
5.760
|
|
|
04/27/2023
|
|
|
01/22/2024
|
|
|
$
|
|
|
(15,801
|
)
|
|
(16,433
|
)
|
|||||||
|
|
5.920
|
|
|
10/03/2023
|
|
|
01/02/2024
|
|
|
(767
|
)
|
|
(779
|
)
|
||||||||||
|
|
5.950
|
|
|
10/03/2023
|
|
|
01/02/2024
|
|
|
(3,059
|
)
|
|
(3,105
|
)
|
||||||||||
|
|
6.100
|
|
|
07/10/2023
|
|
|
01/05/2024
|
|
|
(586
|
)
|
|
(604
|
)
|
||||||||||
|
|
6.250
|
|
|
10/18/2023
|
|
|
01/05/2024
|
|
|
(4,572
|
)
|
|
(4,632
|
)
|
||||||||||
|
|
6.420
|
|
|
06/30/2023
|
|
|
01/04/2024
|
|
|
(6,130
|
)
|
|
(6,334
|
)
|
||||||||||
|
|
6.540
|
|
|
12/05/2023
|
|
|
06/05/2024
|
|
|
(3,706
|
)
|
|
(3,725
|
)
|
||||||||||
|
|
6.620
|
|
|
06/30/2023
|
|
|
01/04/2024
|
|
|
(10,699
|
)
|
|
(11,064
|
)
|
||||||||||
|
|
6.660
|
|
|
12/12/2023
|
|
|
01/12/2024
|
|
|
(2,708
|
)
|
|
(2,718
|
)
|
||||||||||
|
|
6.770
|
|
|
06/30/2023
|
|
|
01/04/2024
|
|
|
(10,697
|
)
|
|
(11,071
|
)
|
||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
逆回购协议总数
|
|
$
|
(1,005,997
|
)
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
借款和其他融资交易摘要
以下为截至2023年12月31日按交易对手汇总的借款及其他融资交易和担保物质押/（收到）市值：
|
交易对手
|
回购
协议 收益 要成为 收到 |
应付款项
反向 回购 协议 |
应付款项
售后回购
交易 |
合计
借款和 其他融资 交易 |
抵押品
已质押/（已收到） |
净敞口
(3)
|
||||||||||||||||||
|
全球/主回购协议
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
BOM
|
$
|
0
|
|
$
|
(12,671
|
)
|
$
|
0
|
|
$
|
(12,671
|
)
|
$
|
15,233
|
|
$
|
2,562
|
|
||||||
|
BP
|
|
0
|
|
|
(265,081
|
)
|
|
0
|
|
|
(265,081
|
)
|
|
338,350
|
|
|
73,269
|
|
||||||
|
BRC
|
|
0
|
|
|
(129,879
|
)
|
|
0
|
|
|
(129,879
|
)
|
|
172,503
|
|
|
42,624
|
|
||||||
|
BYR
|
|
0
|
|
|
(34,993
|
)
|
|
0
|
|
|
(34,993
|
)
|
|
40,523
|
|
|
5,530
|
|
||||||
|
CIB
|
|
0
|
|
|
(20
|
)
|
|
0
|
|
|
(20
|
)
|
|
30
|
|
|
10
|
|
||||||
|
DBL
|
|
0
|
|
|
(42,545
|
)
|
|
0
|
|
|
(42,545
|
)
|
|
61,180
|
|
|
18,635
|
|
||||||
|
GLM
|
|
0
|
|
|
(29,442
|
)
|
|
0
|
|
|
(29,442
|
)
|
|
44,198
|
|
|
14,756
|
|
||||||
|
JML
|
|
0
|
|
|
(7,863
|
)
|
|
0
|
|
|
(7,863
|
)
|
|
9,401
|
|
|
1,538
|
|
||||||
|
JPS
|
|
0
|
|
|
(42,873
|
)
|
|
0
|
|
|
(42,873
|
)
|
|
41,280
|
|
|
(1,593
|
)
|
||||||
|
MEI
|
|
0
|
|
|
(11,589
|
)
|
|
0
|
|
|
(11,589
|
)
|
|
13,716
|
|
|
2,127
|
|
||||||
|
96
|
PIMCO封闭式基金
|
见随附说明 |
|
2023年12月31日
|
（未经审计）
|
|
交易对手
|
回购
协议 收益 要成为 收到 |
应付款项
反向 回购 协议 |
应付款项
售后回购
交易 |
合计
借款和 其他融资 交易 |
抵押品
已质押/（已收到） |
净敞口
(3)
|
||||||||||||||||||
|
MSB
|
$
|
0
|
|
$
|
(119,271
|
)
|
$
|
0
|
|
$
|
(119,271
|
)
|
$
|
166,980
|
|
$
|
47,709
|
|
||||||
|
MZF
|
|
0
|
|
|
(16,532
|
)
|
|
0
|
|
|
(16,532
|
)
|
|
24,306
|
|
|
7,774
|
|
||||||
|
NOM
|
|
0
|
|
|
(606
|
)
|
|
0
|
|
|
(606
|
)
|
|
762
|
|
|
156
|
|
||||||
|
加拿大皇家银行
|
|
0
|
|
|
(17,240
|
)
|
|
0
|
|
|
(17,240
|
)
|
|
23,162
|
|
|
5,922
|
|
||||||
|
RCY
|
|
0
|
|
|
(8,270
|
)
|
|
0
|
|
|
(8,270
|
)
|
|
9,383
|
|
|
1,113
|
|
||||||
|
RTA
|
|
0
|
|
|
(147,709
|
)
|
|
0
|
|
|
(147,709
|
)
|
|
142,433
|
|
|
(5,276
|
)
|
||||||
|
SOG
|
|
0
|
|
|
(34,877
|
)
|
|
0
|
|
|
(34,877
|
)
|
|
44,772
|
|
|
9,895
|
|
||||||
|
瑞银
|
|
0
|
|
|
(84,536
|
)
|
|
0
|
|
|
(84,536
|
)
|
|
105,846
|
|
|
21,310
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
借款和其他融资交易总额
|
$
|
0
|
|
$
|
(1,005,997
|
)
|
$
|
0
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
某些转让被视为有担保借款
协议的剩余合同期限
|
隔夜和
连续 |
最多30天
|
31-90天
|
大于90天
|
合计
|
||||||||||||||||
|
逆回购协议
|
|
|||||||||||||||||||
|
公司债券&票据
|
$
|
0
|
|
$
|
(122,086
|
)
|
$
|
(44,711
|
)
|
$
|
(117,900
|
)
|
$
|
(284,697
|
)
|
|||||
|
可换股债券及票据
|
|
0
|
|
|
(19,804
|
)
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
(19,804
|
)
|
|||||
|
美国政府机构
|
|
0
|
|
|
(5,108
|
)
|
|
(15,854
|
)
|
|
0
|
|
|
(20,962
|
)
|
|||||
|
非机构
抵押贷款支持证券
|
|
0
|
|
|
(83,177
|
)
|
|
(76,590
|
)
|
|
(228,126
|
)
|
|
(387,893
|
)
|
|||||
|
资产支持证券
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
(107,405
|
)
|
|
(126,640
|
)
|
|
(234,045
|
)
|
|||||
|
主权问题
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
(7,564
|
)
|
|
(605
|
)
|
|
(8,169
|
)
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
借款总额
|
$
|
0
|
|
$
|
(230,175
|
)
|
$
|
(252,124
|
)
|
$
|
(473,271
|
)
|
$
|
(955,570
|
)
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
逆回购协议应付款项
(4)
|
|
$
|
(955,570
|
)
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
(k)
|
截至2023年12月31日，根据上述主协议的条款，已将总市值为1,252，763美元、现金为13,319美元的证券作为抵押品。
|
|
(1)
|
截至2023年12月31日止期间未偿还借款的平均金额为（1,011，999）美元，加权平均利率为6.172%。平均借款可能包括逆回购协议和售后回购交易，如果在该期间持有。
|
|
(2)
|
开放式到期逆回购协议。
|
|
(3)
|
净敞口指发生违约时应收/（应付）对手方的净应收/（应付）款。借款和其他融资交易的风险敞口只能在与同一法律实体的同一主协议下管辖的交易之间进行净额结算。有关更多信息，请参见财务报表附注中的附注8，主净额结算安排。
|
|
(4)
|
期末未结清的逆回购协议负债为（50,427）美元。
|
（l）金融衍生工具：交易所交易或中央清算
FUTURES合约：
空头期货合约
|
说明
|
到期
月 |
#的
合同 |
概念性
金额 |
未实现
升值/ （折旧） |
变动幅度
|
|||||||||||||||||||
|
资产
|
责任
|
|||||||||||||||||||||||
|
3个月
SOFR活跃合约12月期货
|
|
03/2024
|
|
|
66
|
|
$
|
(15,616
|
)
|
$
|
442
|
|
$
|
0
|
|
$
|
(1
|
)
|
||||||
|
3个月
SOFR活跃合约12月期货
|
|
03/2025
|
|
|
35
|
|
|
(8,424
|
)
|
|
130
|
|
|
0
|
|
|
(3
|
)
|
||||||
|
3个月
SOFR活跃合约12月期货
|
|
03/2026
|
|
|
38
|
|
|
(9,209
|
)
|
|
87
|
|
|
0
|
|
|
(3
|
)
|
||||||
|
3个月
SOFR活跃合约6月期货
|
|
09/2024
|
|
|
44
|
|
|
(10,503
|
)
|
|
232
|
|
|
0
|
|
|
(2
|
)
|
||||||
|
3个月
SOFR活跃合约6月期货
|
|
09/2025
|
|
|
35
|
|
|
(8,469
|
)
|
|
91
|
|
|
0
|
|
|
(4
|
)
|
||||||
|
3个月
SOFR活跃合约3月期货
|
|
06/2024
|
|
|
58
|
|
|
(13,777
|
)
|
|
354
|
|
|
0
|
|
|
(1
|
)
|
||||||
|
3个月
SOFR活跃合约3月期货
|
|
06/2025
|
|
|
31
|
|
|
(7,485
|
)
|
|
95
|
|
|
0
|
|
|
(3
|
)
|
||||||
|
3个月
SOFR活跃合约3月期货
|
|
06/2026
|
|
|
36
|
|
|
(8,724
|
)
|
|
80
|
|
|
0
|
|
|
(3
|
)
|
||||||
|
3个月
SOFR活跃合约9月期货
|
|
12/2024
|
|
|
41
|
|
|
(9,830
|
)
|
|
183
|
|
|
0
|
|
|
(3
|
)
|
||||||
|
3个月
SOFR活跃合约9月期货
|
|
12/2025
|
|
|
29
|
|
|
(7,025
|
)
|
|
68
|
|
|
0
|
|
|
(3
|
)
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
期货合约总数
|
|
$
|
1,762
|
|
$
|
0
|
|
$
|
(26
|
)
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
见随附说明
|
|
半年度报告
|
|
|
|
|
2023年12月31日
|
|
97
|
|
投资综合计划表
|
PIMCO Dynamic Income机会基金
|
（续）
|
互换协议：
关于公司问题的信用违约掉期-出售保护
(1)
|
参考实体
|
固定
收款率 |
付款
频率 |
成熟度
日期 |
暗示
信用利差在 2023年12月31日
(2)
|
概念性
金额
(3)
|
保费
已付/（已收到） |
未实现
升值/ （折旧） |
市场
价值
(4)
|
变动幅度
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
资产
|
责任
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
捷豹路虎汽车
|
|
5.000
|
%
|
|
季刊
|
|
|
06/20/2026
|
|
|
1.875
|
%
|
|
欧元
|
|
|
1,000
|
|
$
|
64
|
|
$
|
19
|
|
$
|
83
|
|
$
|
0
|
|
$
|
0
|
|
|||||||||||
|
捷豹路虎汽车
|
|
5.000
|
|
|
季刊
|
|
|
12/20/2026
|
|
|
2.236
|
|
|
13,300
|
|
|
739
|
|
|
419
|
|
|
1,158
|
|
|
14
|
|
|
0
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
$
|
803
|
|
$
|
438
|
|
$
|
1,241
|
|
$
|
14
|
|
$
|
0
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
利率互换
|
支付/接收
浮动利率 |
浮动利率指数
|
固定费率
|
付款
频率 |
成熟度
日期 |
概念性
金额 |
保费
已付/（已收到） |
未实现
升值/ （折旧） |
市场
价值 |
变动幅度
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
资产
|
责任
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
支付
(5)
|
1日
英镑-SONIO复合-OIS
|
|
5.000
|
%
|
年度
|
|
03/20/2029
|
|
|
英镑
|
|
|
25,800
|
|
$
|
2,535
|
|
$
|
19
|
|
$
|
2,554
|
|
$
|
0
|
|
$
|
(82
|
)
|
|||||||||||
|
接收
|
1日
英镑-SONIO复合-OIS
|
|
0.750
|
|
年度
|
|
09/21/2052
|
|
|
9,800
|
|
|
286
|
|
|
5,829
|
|
|
6,115
|
|
|
191
|
|
|
0
|
|
||||||||||||||
|
支付
|
1日
美元SOFR复合-OIS
|
|
1.250
|
|
年度
|
|
09/21/2026
|
|
|
$
|
|
|
58,100
|
|
|
(4,282
|
)
|
|
(241
|
)
|
|
(4,523
|
)
|
|
0
|
|
|
(12
|
)
|
|||||||||||
|
支付
(5)
|
1日
美元SOFR复合-OIS
|
|
4.500
|
|
年度
|
|
12/21/2027
|
|
|
584,200
|
|
|
(54
|
)
|
|
20,634
|
|
|
20,580
|
|
|
293
|
|
|
0
|
|
||||||||||||||
|
支付
|
1日
美元SOFR复合-OIS
|
|
0.500
|
|
半年度
|
|
06/16/2028
|
|
|
6,300
|
|
|
(259
|
)
|
|
(611
|
)
|
|
(870
|
)
|
|
0
|
|
|
(1
|
)
|
||||||||||||||
|
支付
(5)
|
1日
美元SOFR复合-OIS
|
|
4.500
|
|
年度
|
|
12/15/2028
|
|
|
42,900
|
|
|
25
|
|
|
1,961
|
|
|
1,986
|
|
|
23
|
|
|
0
|
|
||||||||||||||
|
接收
(5)
|
1日
美元SOFR复合-OIS
|
|
3.750
|
|
年度
|
|
06/20/2029
|
|
|
49,800
|
|
|
(924
|
)
|
|
(26
|
)
|
|
(950
|
)
|
|
0
|
|
|
(23
|
)
|
||||||||||||||
|
支付
(5)
|
1日
美元SOFR复合-OIS
|
|
4.250
|
|
年度
|
|
12/21/2029
|
|
|
145,000
|
|
|
(1,424
|
)
|
|
7,750
|
|
|
6,326
|
|
|
31
|
|
|
0
|
|
||||||||||||||
|
支付
|
1日
美元SOFR复合-OIS
|
|
3.500
|
|
年度
|
|
12/20/2033
|
|
|
50,400
|
|
|
479
|
|
|
(361
|
)
|
|
118
|
|
|
0
|
|
|
(38
|
)
|
||||||||||||||
|
接收
|
1日
美元SOFR复合-OIS
|
|
1.750
|
|
年度
|
|
06/15/2052
|
|
|
40,100
|
|
|
9,900
|
|
|
2,303
|
|
|
12,203
|
|
|
152
|
|
|
0
|
|
||||||||||||||
|
接收
|
1日
美元SOFR复合-OIS
|
|
1.750
|
|
年度
|
|
12/21/2052
|
|
|
27,100
|
|
|
6,527
|
|
|
1,247
|
|
|
7,774
|
|
|
103
|
|
|
0
|
|
||||||||||||||
|
接收
|
1日
美元SOFR复合-OIS
|
|
3.500
|
|
年度
|
|
12/21/2052
|
|
|
81,300
|
|
|
(245
|
)
|
|
(2,540
|
)
|
|
(2,785
|
)
|
|
391
|
|
|
0
|
|
||||||||||||||
|
支付
(5)
|
6个月欧元-欧元同业拆借利率
|
|
3.250
|
|
年度
|
|
03/20/2029
|
|
|
欧元
|
|
|
43,600
|
|
|
2,033
|
|
|
(22
|
)
|
|
2,011
|
|
|
0
|
|
|
(156
|
)
|
|||||||||||
|
接收
|
6个月欧元-欧元同业拆借利率
|
|
0.250
|
|
年度
|
|
09/21/2032
|
|
|
50,200
|
|
|
4,740
|
|
|
5,493
|
|
|
10,233
|
|
|
426
|
|
|
0
|
|
||||||||||||||
|
接收
|
6个月欧元-欧元同业拆借利率
|
|
1.750
|
|
年度
|
|
03/15/2033
|
|
|
5,700
|
|
|
448
|
|
|
(84
|
)
|
|
364
|
|
|
54
|
|
|
0
|
|
||||||||||||||
|
接收
(5)
|
6个月欧元-欧元同业拆借利率
|
|
0.830
|
|
年度
|
|
12/09/2052
|
|
|
29,900
|
|
|
182
|
|
|
1,735
|
|
|
1,917
|
|
|
151
|
|
|
0
|
|
||||||||||||||
|
接收
|
28天MXN-TIIE
|
|
8.675
|
|
月球
|
|
04/03/2024
|
|
|
MXN
|
|
|
41,000
|
|
|
0
|
|
|
21
|
|
|
21
|
|
|
1
|
|
|
0
|
|
|||||||||||
|
接收
|
28天MXN-TIIE
|
|
8.660
|
|
月球
|
|
04/04/2024
|
|
|
17,100
|
|
|
0
|
|
|
9
|
|
|
9
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
||||||||||||||
|
接收
|
28天MXN-TIIE
|
|
8.750
|
|
月球
|
|
04/05/2024
|
|
|
10,200
|
|
|
0
|
|
|
5
|
|
|
5
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
||||||||||||||
|
接收
|
28天MXN-TIIE
|
|
8.410
|
|
月球
|
|
03/31/2027
|
|
|
4,900
|
|
|
0
|
|
|
5
|
|
|
5
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
||||||||||||||
|
接收
|
28天MXN-TIIE
|
|
8.730
|
|
月球
|
|
04/06/2027
|
|
|
4,300
|
|
|
0
|
|
|
2
|
|
|
2
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
||||||||||||||
|
接收
|
28天MXN-TIIE
|
|
7.495
|
|
月球
|
|
01/14/2032
|
|
|
2,100
|
|
|
8
|
|
|
(1
|
)
|
|
7
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
||||||||||||||
|
接收
|
28天MXN-TIIE
|
|
7.498
|
|
月球
|
|
01/15/2032
|
|
|
8,700
|
|
|
36
|
|
|
(7
|
)
|
|
29
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
||||||||||||||
|
接收
|
28天MXN-TIIE
|
|
8.732
|
|
月球
|
|
03/30/2032
|
|
|
2,100
|
|
|
0
|
|
|
(2
|
)
|
|
(2
|
)
|
|
0
|
|
|
0
|
|
||||||||||||||
|
接收
|
28天MXN-TIIE
|
|
8.701
|
|
月球
|
|
03/31/2032
|
|
|
5,000
|
|
|
0
|
|
|
(4
|
)
|
|
(4
|
)
|
|
0
|
|
|
0
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
$
|
20,011
|
|
$
|
43,114
|
|
$
|
63,125
|
|
$
|
1,816
|
|
$
|
(312
|
)
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
互换协议总数
|
|
$
|
20,814
|
|
$
|
43,552
|
|
$
|
64,366
|
|
$
|
1,830
|
|
$
|
(312
|
)
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
金融衍生工具：交易所交易或中央结算摘要
以下为截至2023年12月31日交易所交易或集中清算金融衍生工具市值及变动幅度汇总：
|
金融衍生资产
|
金融衍生负债
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
市值
|
变动幅度
资产 |
合计
|
市值
|
变动幅度
责任 |
合计
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
已购买
期权 |
期货
|
互换
协议 |
书面
期权 |
期货
|
互换
协议 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
交易所交易或集中清算总额
|
$
|
0
|
|
$
|
0
|
|
$
|
1,830
|
|
$
|
1,830
|
|
$
|
0
|
|
$
|
(26)
|
|
$
|
(312)
|
|
$
|
(338)
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
截至2023年12月31日，已有40,145美元现金作为交易所交易和中央清算金融衍生工具的抵押品。
|
(1)
|
如果本基金是保护的卖方，并且发生了该特定互换协议条款所定义的信用事件，则本基金将（i）向保护的买方支付等于互换名义金额的金额，并接收包含参考指数的参考义务或基础证券，或（ii）以现金、证券或其他可交付义务的形式支付等于互换名义金额减去包含参考指数的参考义务或基础证券的回收价值的净结算金额。
|
|
(2)
|
隐含信用利差，以绝对值表示，用于确定截至期末公司发行的信用违约掉期协议的市场价值，作为支付/履约风险当前状态的指标，代表信用衍生工具违约的可能性或风险。特定参考实体的隐含信用利差反映了买入/卖出保护的成本，可能包括签订协议所需的预付款。更大的信用利差代表被引用实体的信用稳健性恶化，以及更大的违约或协议条款所定义的其他信用事件发生的可能性或风险。
|
|
(3)
|
如果发生特定互换协议条款所定义的信用事件，基金可能被要求作为信用保护卖方支付或作为信用保护买方收取的最大潜在金额。
|
|
98
|
PIMCO封闭式基金
|
见随附说明 |
|
2023年12月31日
|
（未经审计）
|
|
(4)
|
信用违约掉期协议的价格和结果价值可作为支付/履约风险当前状态的指标，并表示如果掉期协议的名义金额在期末被平仓/出售，信用衍生工具的预期负债（或利润）的可能性。与互换的名义金额相比，从绝对值来看，不断增加的市场价值代表着基础参考工具信用稳健性的恶化，以及发生协议条款所定义的违约或其他信用事件的更大可能性或风险。
|
|
(5)
|
本文书有一个远期起始生效日期。更多信息见财务报表附注中的附注2，证券交易和投资收益。
|
（m）金融衍生工具：柜台交易
远期外币合约：
|
交易对手
|
结算
月 |
货币到
被交付 |
货币到
被接收 |
未实现升值/
（折旧） |
||||||||||||||||||||
|
资产
|
责任
|
|||||||||||||||||||||||
|
BOA
|
|
01/2024
|
|
英镑
|
|
1,432
|
|
$
|
|
1,819
|
|
$
|
0
|
|
$
|
(7
|
)
|
|||||||
|
BP
|
|
01/2024
|
|
欧元
|
|
1,468
|
|
|
1,586
|
|
|
0
|
|
|
(35
|
)
|
||||||||
|
|
01/2024
|
|
英镑
|
|
5,461
|
|
|
6,927
|
|
|
0
|
|
|
(34
|
)
|
|||||||||
|
|
01/2024
|
|
福林
|
|
328,804
|
|
|
936
|
|
|
0
|
|
|
(12
|
)
|
|||||||||
|
|
01/2024
|
|
$
|
|
10,640
|
|
欧元
|
|
9,745
|
|
|
128
|
|
|
(8
|
)
|
||||||||
|
|
01/2024
|
|
|
3
|
|
福林
|
|
967
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|||||||||
|
|
03/2024
|
|
IDR
|
|
3,263,802
|
|
$
|
|
212
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
||||||||
|
BRC
|
|
01/2024
|
|
欧元
|
|
147,708
|
|
|
162,447
|
|
|
0
|
|
|
(654
|
)
|
||||||||
|
|
01/2024
|
|
英镑
|
|
245
|
|
|
310
|
|
|
0
|
|
|
(2
|
)
|
|||||||||
|
|
03/2024
|
|
$
|
|
5,962
|
|
尝试
|
|
186,754
|
|
|
0
|
|
|
(60
|
)
|
||||||||
|
|
04/2024
|
|
|
21,783
|
|
|
703,994
|
|
|
0
|
|
|
(327
|
)
|
||||||||||
|
CBK
|
|
01/2024
|
|
瑞士法郎
|
|
116
|
|
$
|
|
133
|
|
|
0
|
|
|
(5
|
)
|
|||||||
|
|
01/2024
|
|
欧元
|
|
2,191
|
|
|
2,405
|
|
|
0
|
|
|
(14
|
)
|
|||||||||
|
|
01/2024
|
|
英镑
|
|
351
|
|
|
444
|
|
|
0
|
|
|
(3
|
)
|
|||||||||
|
|
01/2024
|
|
福林
|
|
179,796
|
|
|
513
|
|
|
0
|
|
|
(5
|
)
|
|||||||||
|
|
01/2024
|
|
MXN
|
|
264,522
|
|
|
15,004
|
|
|
0
|
|
|
(504
|
)
|
|||||||||
|
|
01/2024
|
|
$
|
|
14,190
|
|
MXN
|
|
260,661
|
|
|
1,092
|
|
|
0
|
|
||||||||
|
|
02/2024
|
|
巴西雷亚尔
|
|
7,669
|
|
$
|
|
1,516
|
|
|
0
|
|
|
(60
|
)
|
||||||||
|
|
02/2024
|
|
$
|
|
718
|
|
巴西雷亚尔
|
|
3,682
|
|
|
39
|
|
|
0
|
|
||||||||
|
|
03/2024
|
|
笔会
|
|
217
|
|
$
|
|
58
|
|
|
0
|
|
|
(1
|
)
|
||||||||
|
|
03/2024
|
|
$
|
|
1,181
|
|
IDR
|
|
18,212,064
|
|
|
1
|
|
|
0
|
|
||||||||
|
MYI
|
|
01/2024
|
|
福林
|
|
88,244
|
|
$
|
|
251
|
|
|
0
|
|
|
(4
|
)
|
|||||||
|
|
03/2024
|
|
IDR
|
|
12,424,949
|
|
|
808
|
|
|
1
|
|
|
0
|
|
|||||||||
|
|
03/2024
|
|
$
|
|
87
|
|
IDR
|
|
1,332,836
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
||||||||
|
SCX
|
|
01/2024
|
|
英镑
|
|
239
|
|
$
|
|
300
|
|
|
0
|
|
|
(4
|
)
|
|||||||
|
|
03/2024
|
|
IDR
|
|
2,019,604
|
|
|
132
|
|
|
1
|
|
|
0
|
|
|||||||||
|
UAG
|
|
01/2024
|
|
加元
|
|
10,101
|
|
|
7,447
|
|
|
0
|
|
|
(177
|
)
|
||||||||
|
|
01/2024
|
|
英镑
|
|
29,669
|
|
|
37,547
|
|
|
0
|
|
|
(272
|
)
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
远期外币合约总额
|
|
$
|
1,262
|
|
$
|
(2,188
|
)
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
互换协议：
关于公司问题的信用违约掉期-出售保护
(1)
|
交易对手
|
参考实体
|
固定
收款率 |
付款
频率 |
成熟度
日期 |
暗示
信用利差在 2023年12月31日
(2)
|
概念性
金额
(3)
|
保费
已付/（已收到） |
未实现
升值/ （折旧） |
互换协议，
按价值
(4)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
资产
|
责任
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BYL
|
Banca Monte Dei Paschi Di银行银行
|
|
5.000
|
%
|
季刊
|
|
06/20/2024
|
|
|
1.142
|
%
|
|
欧元
|
|
|
2,000
|
|
$
|
(55
|
)
|
$
|
99
|
|
$
|
44
|
|
$
|
0
|
|
|||||||||||
|
MYC
|
墨西哥石油公司
|
|
1.000
|
|
季刊
|
|
12/20/2028
|
|
|
5.188
|
|
|
$
|
|
|
1,900
|
|
|
(371
|
)
|
|
54
|
|
|
0
|
|
|
(317
|
)
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
$
|
(426
|
)
|
$
|
153
|
|
$
|
44
|
|
$
|
(317
|
)
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
贷款参与和转让的总回报互换
|
交易对手
|
支付/接收
|
基础参考
|
融资利率
|
付款
频率 |
成熟度
日期 |
概念性
金额 |
保费
已付/（已收到） |
未实现
升值/ （折旧） |
互换协议，
按价值 |
|||||||||||||||||||||||
|
资产
|
责任
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
BP
|
支付
|
AP Core Holdings II，LLC
|
1个月期美元兑伦敦银行同业拆借利率
|
季刊
|
|
01/31/2024
|
|
$
|
30
|
|
$
|
0
|
|
$
|
16
|
|
$
|
16
|
|
$
|
0
|
|
||||||||||
|
支付
|
Gateway Casinos & Entertainment Limited
|
1个月期美元兑伦敦银行同业拆借利率
|
季刊
|
|
01/24/2024
|
|
|
261
|
|
|
0
|
|
|
921
|
|
|
921
|
|
|
0
|
|
|||||||||||
|
支付
|
PUG有限责任公司
|
1个月期美元兑伦敦银行同业拆借利率
|
季刊
|
|
01/31/2024
|
|
|
1,254
|
|
|
0
|
|
|
1,104
|
|
|
1,104
|
|
|
0
|
|
|||||||||||
|
支付
|
Syniverse控股
|
1个月期美元兑伦敦银行同业拆借利率
|
季刊
|
|
03/29/2024
|
|
|
4,030
|
|
|
0
|
|
|
(506
|
)
|
|
0
|
|
|
(506
|
)
|
|||||||||||
|
支付
|
Veritas US Inc。
|
1个月期美元兑伦敦银行同业拆借利率
|
季刊
|
|
01/29/2024
|
|
|
1,530
|
|
|
0
|
|
|
245
|
|
|
245
|
|
|
0
|
|
|||||||||||
|
支付
|
WM莫里森
|
1个月期美元兑伦敦银行同业拆借利率
|
季刊
|
|
02/15/2024
|
|
|
2,649
|
|
|
0
|
|
|
3,697
|
|
|
3,697
|
|
|
0
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
$
|
0
|
|
$
|
5,477
|
|
$
|
5,983
|
|
$
|
(506
|
)
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
互换协议总数
|
|
$
|
(426
|
)
|
$
|
5,630
|
|
$
|
6,027
|
|
$
|
(823
|
)
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
见随附说明
|
|
半年度报告
|
|
|
|
|
2023年12月31日
|
|
99
|
|
投资综合计划表
|
PIMCO Dynamic Income机会基金
|
（续）
|
金融衍生工具：反向汇总
以下为截至2023年12月31日场外金融衍生工具及担保物质押/（到账）市值按交易对手汇总：
|
金融衍生资产
|
金融衍生负债
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
交易对手
|
转发
国外 货币 合同 |
已购买
期权 |
互换
协议 |
合计
过了 计数器 |
转发
国外 货币 合同 |
书面
期权 |
互换
协议 |
合计
过了 计数器 |
净市场
OTC的价值 衍生品 |
抵押品
已质押/ （收到） |
净
曝光
(5)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BOA
|
$
|
0
|
|
$
|
0
|
|
$
|
0
|
|
$
|
0
|
|
$
|
(7
|
)
|
$
|
0
|
|
$
|
0
|
|
$
|
(7
|
)
|
$
|
(7
|
)
|
$
|
0
|
|
$
|
(7
|
)
|
|||||||||||||||
|
BP
|
|
128
|
|
|
0
|
|
|
5,983
|
|
|
6,111
|
|
|
(89
|
)
|
|
0
|
|
|
(506
|
)
|
|
(595
|
)
|
|
5,516
|
|
|
(2,500
|
)
|
|
3,016
|
|
|||||||||||||||
|
BRC
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
(1,043
|
)
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
(1,043
|
)
|
|
(1,043
|
)
|
|
1,837
|
|
|
794
|
|
|||||||||||||||
|
BYL
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
44
|
|
|
44
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
44
|
|
|
0
|
|
|
44
|
|
|||||||||||||||
|
CBK
|
|
1,132
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
1,132
|
|
|
(592
|
)
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
(592
|
)
|
|
540
|
|
|
(500
|
)
|
|
40
|
|
|||||||||||||||
|
MYC
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
(317
|
)
|
|
(317
|
)
|
|
(317
|
)
|
|
362
|
|
|
45
|
|
|||||||||||||||
|
MYI
|
|
1
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
1
|
|
|
(4
|
)
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
(4
|
)
|
|
(3
|
)
|
|
0
|
|
|
(3
|
)
|
|||||||||||||||
|
SCX
|
|
1
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
1
|
|
|
(4
|
)
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
(4
|
)
|
|
(3
|
)
|
|
0
|
|
|
(3
|
)
|
|||||||||||||||
|
UAG
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
(449
|
)
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
(449
|
)
|
|
(449
|
)
|
|
619
|
|
|
170
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
场外交易总额
|
$
|
1,262
|
|
$
|
0
|
|
$
|
6,027
|
|
$
|
7,289
|
|
$
|
(2,188
|
)
|
$
|
0
|
|
$
|
(823
|
)
|
$
|
(3,011
|
)
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
（n）
|
截至2023年12月31日，总市值为2,818美元的证券已被质押为受International Swaps and Derivatives Association，Inc.主协议管辖的金融衍生工具的抵押品。
|
|
(1)
|
如果本基金是保护的卖方，并且发生了该特定互换协议条款所定义的信用事件，则本基金将（i）向保护的买方支付等于互换名义金额的金额，并接收包含参考指数的参考义务或基础证券，或（ii）以现金、证券或其他可交付义务的形式支付等于互换名义金额减去包含参考指数的参考义务或基础证券的回收价值的净结算金额。
|
|
(2)
|
隐含信用利差，以绝对值表示，用于确定截至期末公司发行的信用违约掉期协议的市场价值，作为支付/履约风险当前状态的指标，代表信用衍生工具违约的可能性或风险。特定参考实体的隐含信用利差反映了买入/卖出保护的成本，可能包括签订协议所需的预付款。更大的信用利差代表被引用实体的信用稳健性恶化，以及更大的违约或协议条款所定义的其他信用事件发生的可能性或风险。
|
|
(3)
|
如果发生特定互换协议条款所定义的信用事件，基金可能被要求作为信用保护卖方支付或作为信用保护买方收取的最大潜在金额。
|
|
(4)
|
信用违约掉期协议的价格和结果价值可作为支付/履约风险当前状态的指标，并表示如果掉期协议的名义金额在期末被平仓/出售，信用衍生工具的预期负债（或利润）的可能性。与互换的名义金额相比，从绝对值来看，不断增加的市场价值代表着基础参考工具信用稳健性的恶化，以及发生协议条款所定义的违约或其他信用事件的更大可能性或风险。
|
|
(5)
|
净敞口指发生违约时应收/（应付）对手方的净应收/（应付）款。场外衍生品的敞口只能在与同一法律实体的同一主协议下管辖的交易之间进行净额结算。有关更多信息，请参见财务报表附注中的附注8，主净额结算安排。
|
金融衍生工具公允价值
以下是按风险敞口分类的本基金衍生工具公允估值摘要。见财务报表附注关于基金风险的附注7，本金和其他风险。
截至2023年12月31日合并资产负债表金融衍生工具公允价值：
|
未作为套期保值工具入账的衍生工具
|
||||||||||||||||||||||||
|
商品
合同 |
信用
合同 |
股权
合同 |
国外
交换 合同 |
利息
费率合同 |
合计
|
|||||||||||||||||||
|
金融衍生工具-资产
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
交易所交易或集中清算
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
互换协议
|
$
|
0
|
|
$
|
14
|
|
$
|
0
|
|
$
|
0
|
|
$
|
1,816
|
|
$
|
1,830
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
柜台上
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
远期外币合约
|
$
|
0
|
|
$
|
0
|
|
$
|
0
|
|
$
|
1,262
|
|
$
|
0
|
|
$
|
1,262
|
|
||||||
|
互换协议
|
|
0
|
|
|
6,027
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
6,027
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
$
|
0
|
|
$
|
6,027
|
|
$
|
0
|
|
$
|
1,262
|
|
$
|
0
|
|
$
|
7,289
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
$
|
0
|
|
$
|
6,041
|
|
$
|
0
|
|
$
|
1,262
|
|
$
|
1,816
|
|
$
|
9,119
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
金融衍生工具-负债
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
交易所交易或集中清算
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
期货
|
$
|
0
|
|
$
|
0
|
|
$
|
0
|
|
$
|
0
|
|
$
|
26
|
|
$
|
26
|
|
||||||
|
互换协议
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
312
|
|
|
312
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
$
|
0
|
|
$
|
0
|
|
$
|
0
|
|
$
|
0
|
|
$
|
338
|
|
$
|
338
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
柜台上
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
远期外币合约
|
$
|
0
|
|
$
|
0
|
|
$
|
0
|
|
$
|
2,188
|
|
$
|
0
|
|
$
|
2,188
|
|
||||||
|
互换协议
|
|
0
|
|
|
823
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
823
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
$
|
0
|
|
$
|
823
|
|
$
|
0
|
|
$
|
2,188
|
|
$
|
0
|
|
$
|
3,011
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
$
|
0
|
|
$
|
823
|
|
$
|
0
|
|
$
|
2,188
|
|
$
|
338
|
|
$
|
3,349
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
100
|
PIMCO封闭式基金
|
|
见随附说明
|
|
|
2023年12月31日
|
（未经审计）
|
金融衍生工具对截至2023年12月31日止期间合并经营报表的影响：
|
未作为套期保值工具入账的衍生工具
|
||||||||||||||||||||||||
|
商品
合同 |
信用
合同 |
股权
合同 |
国外
交换 合同 |
利息
费率合同 |
合计
|
|||||||||||||||||||
|
金融衍生工具已实现收益（亏损）净额
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
交易所交易或集中清算
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
互换协议
|
$
|
0
|
|
$
|
393
|
|
$
|
0
|
|
$
|
0
|
|
$
|
(42,082
|
)
|
$
|
(41,689
|
)
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
柜台上
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
远期外币合约
|
$
|
0
|
|
$
|
0
|
|
$
|
0
|
|
$
|
1,220
|
|
$
|
0
|
|
$
|
1,220
|
|
||||||
|
互换协议
|
|
0
|
|
|
4,433
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
4,433
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
$
|
0
|
|
$
|
4,433
|
|
$
|
0
|
|
$
|
1,220
|
|
$
|
0
|
|
$
|
5,653
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
$
|
0
|
|
$
|
4,826
|
|
$
|
0
|
|
$
|
1,220
|
|
$
|
(42,082
|
)
|
$
|
(36,036
|
)
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
金融衍生工具未实现升值（折旧）净变动
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
交易所交易或集中清算
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
期货
|
$
|
0
|
|
$
|
0
|
|
$
|
0
|
|
$
|
0
|
|
$
|
(267
|
)
|
$
|
(267
|
)
|
||||||
|
互换协议
|
|
0
|
|
|
1,285
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
52,707
|
|
|
53,992
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
$
|
0
|
|
$
|
1,285
|
|
$
|
0
|
|
$
|
0
|
|
$
|
52,440
|
|
$
|
53,725
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
柜台上
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
远期外币合约
|
$
|
0
|
|
$
|
0
|
|
$
|
0
|
|
$
|
(1,304
|
)
|
$
|
0
|
|
$
|
(1,304
|
)
|
||||||
|
互换协议
|
|
0
|
|
|
5,548
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
5,548
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
$
|
0
|
|
$
|
5,548
|
|
$
|
0
|
|
$
|
(1,304
|
)
|
$
|
0
|
|
$
|
4,244
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
$
|
0
|
|
$
|
6,833
|
|
$
|
0
|
|
$
|
(1,304
|
)
|
$
|
52,440
|
|
$
|
57,969
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
公允价值计量
以下是根据截至2023年12月31日对基金资产和负债进行估值时所使用的投入进行的公允估值摘要：
|
类别和子类别
|
1级
|
2级
|
3级
|
公平
价值在 12/31/2023 |
||||||||||||
|
证券投资，按价值
|
|
|||||||||||||||
|
贷款参与和转让
|
$
|
0
|
|
$
|
248,845
|
|
$
|
134,532
|
|
$
|
383,377
|
|
||||
|
公司债券&票据
|
|
|||||||||||||||
|
银行与金融
|
|
0
|
|
|
144,455
|
|
|
27,131
|
|
|
171,586
|
|
||||
|
工业
|
|
0
|
|
|
324,475
|
|
|
6,931
|
|
|
331,406
|
|
||||
|
公用事业
|
|
0
|
|
|
17,935
|
|
|
0
|
|
|
17,935
|
|
||||
|
可换股债券及票据
|
|
|||||||||||||||
|
银行与金融
|
|
0
|
|
|
23,317
|
|
|
0
|
|
|
23,317
|
|
||||
|
工业
|
|
0
|
|
|
1,980
|
|
|
0
|
|
|
1,980
|
|
||||
|
市政债券&票据
|
|
|||||||||||||||
|
波多黎各
|
|
0
|
|
|
22,695
|
|
|
0
|
|
|
22,695
|
|
||||
|
西维吉尼亚州
|
|
0
|
|
|
2,215
|
|
|
0
|
|
|
2,215
|
|
||||
|
美国政府机构
|
|
0
|
|
|
25,071
|
|
|
0
|
|
|
25,071
|
|
||||
|
非机构
抵押贷款支持证券
|
|
0
|
|
|
637,687
|
|
|
325
|
|
|
638,012
|
|
||||
|
资产支持证券
|
|
0
|
|
|
286,103
|
|
|
25,664
|
|
|
311,767
|
|
||||
|
主权问题
|
|
0
|
|
|
15,259
|
|
|
0
|
|
|
15,259
|
|
||||
|
普通股
|
|
|||||||||||||||
|
通信服务
|
|
520
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
520
|
|
||||
|
财务
|
|
7,647
|
|
|
160
|
|
|
18,615
|
|
|
26,422
|
|
||||
|
卫生保健
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
80,622
|
|
|
80,622
|
|
||||
|
工业
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
12,472
|
|
|
12,472
|
|
||||
|
房地产
|
|
87
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
87
|
|
||||
|
优先证券
|
|
|||||||||||||||
|
财务
|
|
0
|
|
|
16
|
|
|
0
|
|
|
16
|
|
||||
|
房地产投资信托基金
|
|
|||||||||||||||
|
财务
|
|
25,980
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
25,980
|
|
||||
|
类别和子类别
|
1级
|
2级
|
3级
|
公平
价值在 12/31/2023 |
||||||||||||
|
短期工具
|
|
|||||||||||||||
|
匈牙利国库券
|
$
|
0
|
|
$
|
1,723
|
|
$
|
0
|
|
$
|
1,723
|
|
||||
|
美国国债
|
|
0
|
|
|
48,098
|
|
|
0
|
|
|
48,098
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
$
|
34,234
|
|
$
|
1,800,034
|
|
$
|
306,292
|
|
$
|
2,140,560
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
对附属公司的投资，按价值计算
|
|
|||||||||||||||
|
短期工具
|
|
|||||||||||||||
|
用于现金管理目的的中央资金
|
$
|
154,334
|
|
$
|
0
|
|
$
|
0
|
|
$
|
154,334
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
投资总额
|
$
|
188,568
|
|
$
|
1,800,034
|
|
$
|
306,292
|
|
$
|
2,294,894
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
金融衍生工具-资产
|
|
|||||||||||||||
|
交易所交易或集中清算
|
|
0
|
|
|
1,830
|
|
|
0
|
|
|
1,830
|
|
||||
|
柜台上
|
|
0
|
|
|
7,289
|
|
|
0
|
|
|
7,289
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
$
|
0
|
|
$
|
9,119
|
|
$
|
0
|
|
$
|
9,119
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
金融衍生工具-负债
|
|
|||||||||||||||
|
交易所交易或集中清算
|
|
0
|
|
|
(338
|
)
|
|
0
|
|
|
(338
|
)
|
||||
|
柜台上
|
|
0
|
|
|
(3,011
|
)
|
|
0
|
|
|
(3,011
|
)
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
$
|
0
|
|
$
|
(3,349
|
)
|
$
|
0
|
|
$
|
(3,349
|
)
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
金融衍生工具合计
|
$
|
0
|
|
$
|
5,770
|
|
$
|
0
|
|
$
|
5,770
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
总计
|
$
|
188,568
|
|
$
|
1,805,804
|
|
$
|
306,292
|
|
$
|
2,300,664
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
见随附说明
|
|
半年度报告
|
|
|
|
|
2023年12月31日
|
|
101
|
|
投资综合计划表
|
PIMCO Dynamic Income机会基金
|
（续）
|
2023年12月31日
|
（未经审计）
|
以下是截至2023年12月31日期间基金使用重大不可观察投入（第3级）进行的公允估值对账：
|
类别和子类别
|
开始
余额 于2023年6月30日 |
净
采购 |
净
销售/ 定居点 |
应计
折扣/ （保费） |
已实现
收益/（亏损） |
净变化
未实现 升值/ （折旧）
(1)
|
转入
3级 |
转出
第3级 |
结局
余额 于2023年12月31日 |
净变化
未实现 升值/ （折旧） 关于投资 举行于 12/31/2023
(1)
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
证券投资，按价值
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
贷款参与和转让
|
$
|
225,406
|
|
$
|
58,078
|
|
$
|
(111,894
|
)
|
$
|
3,981
|
|
$
|
(19,691
|
)
|
$
|
18,353
|
|
$
|
23,963
|
|
$
|
(63,664
|
)
|
$
|
134,532
|
|
$
|
3,840
|
|
||||||||||
|
公司债券&票据
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
银行与金融
|
|
0
|
|
|
324
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
7
|
|
|
26,800
|
|
|
0
|
|
|
27,131
|
|
|
7
|
|
||||||||||
|
工业
|
|
0
|
|
|
6,931
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
6,931
|
|
|
0
|
|
||||||||||
|
非机构
抵押贷款支持证券
|
|
496
|
|
|
0
|
|
|
(36
|
)
|
|
1
|
|
|
3
|
|
|
(139
|
)
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
325
|
|
|
(148
|
)
|
||||||||||
|
资产支持证券
|
|
30,821
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
161
|
|
|
0
|
|
|
(5,318
|
)
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
25,664
|
|
|
(5,318
|
)
|
||||||||||
|
普通股
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财务
|
|
15,001
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
3,614
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
18,615
|
|
|
3,614
|
|
||||||||||
|
卫生保健
|
|
0
|
|
|
65,680
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
14,942
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
80,622
|
|
|
14,942
|
|
||||||||||
|
工业
|
|
12,134
|
|
|
420
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
(82
|
)
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
12,472
|
|
|
(82
|
)
|
||||||||||
|
权利
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
工业
|
|
324
|
|
|
0
|
|
|
(628
|
)
|
|
0
|
|
|
628
|
|
|
(324
|
)
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
||||||||||
|
认股权证
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
工业
|
|
494
|
|
|
0
|
|
|
(651
|
)
|
|
0
|
|
|
651
|
|
|
(494
|
)
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
||||||||||
|
优先证券
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
工业
|
|
9,924
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
(9,924
|
)
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
(9,924
|
)
|
||||||||||
|
短期工具
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
短期票据
|
|
331
|
|
|
0
|
|
|
(324
|
)
|
|
0
|
|
|
10
|
|
|
(17
|
)
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
总计
|
$
|
294,931
|
|
$
|
131,433
|
|
$
|
(113,533
|
)
|
$
|
4,143
|
|
$
|
(18,399
|
)
|
$
|
20,618
|
|
$
|
50,763
|
|
$
|
(63,664
|
)
|
$
|
306,292
|
|
$
|
6931
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
以下是在公允价值等级第3级分类的资产和负债的公允估值中使用的重大不可观察输入值摘要：
|
类别和子类别
|
结局
余额 于2023年12月31日 |
估值
技术 |
不可观察
输入 |
（%除非另有说明）
|
||||||||||||||||
|
投入价值（s）
|
加权
平均 |
|||||||||||||||||||
|
证券投资，按价值
|
|
|||||||||||||||||||
|
贷款参与和转让
|
$
|
29,374
|
|
可比公司
|
EBITDA倍数
|
|
X
|
|
|
14.500
|
|
|
—
|
|
||||||
|
|
80,449
|
|
贴现现金流
|
贴现率
|
|
7.070-26.490
|
|
|
13.179
|
|
||||||||||
|
|
746
|
|
指示性市场报价
|
经纪人报价
|
|
96.500
|
|
|
—
|
|
||||||||||
|
|
23,963
|
|
第三方供应商
|
经纪人报价
|
|
94.000
|
|
|
—
|
|
||||||||||
|
公司债券&票据
|
|
|||||||||||||||||||
|
银行与金融
|
|
26,800
|
|
预期恢复
|
回收率
|
|
54.375
|
|
|
—
|
|
|||||||||
|
|
331
|
|
最近的交易
|
采购价格
|
|
100.000
|
|
|
—
|
|
||||||||||
|
工业
|
|
6,931
|
|
最近的交易
|
采购价格
|
|
99.000
|
|
|
—
|
|
|||||||||
|
非机构
抵押贷款支持证券
|
|
141
|
|
贴现现金流
|
贴现率
|
|
30.000
|
|
|
—
|
|
|||||||||
|
|
184
|
|
奇股持仓的公允估值
|
调整系数
|
|
2.500
|
|
|
—
|
|
||||||||||
|
资产支持证券
|
|
25,664
|
|
贴现现金流
|
贴现率
|
|
13.000-20.000
|
|
|
17.800
|
|
|||||||||
|
普通股
|
|
|||||||||||||||||||
|
财务
|
|
18,579
|
|
可比公司
|
EBITDA倍数
|
|
X
|
|
|
4.000
|
|
|
—
|
|
||||||
|
|
36
|
|
期权定价模型
|
波动性
|
|
60.720
|
|
|
—
|
|
||||||||||
|
卫生保健
|
|
80,622
|
|
可比公司
|
EBITDA倍数
|
|
X
|
|
|
14.500
|
|
|
—
|
|
||||||
|
工业
|
|
6,252
|
|
贴现现金流
|
贴现率
|
|
17.280
|
|
|
—
|
|
|||||||||
|
|
6,220
|
|
指示性市场报价
|
经纪人报价
|
|
$
|
|
|
16.667
|
|
|
—
|
|
|||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
合计
|
$
|
306,292
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
(1)
|
截至2023年12月31日持有的投资的未实现增值/（折旧）净变化与未实现增值/（折旧）净变化之间的任何差异可能是由于期末不再持有或归类为第3级的投资。
|
|
102
|
PIMCO封闭式基金
|
见随附说明 |
|
财务报表附注
|
|
2023年12月31日
|
（未经审计）
|
1.组织
PCM Fund，Inc.，PIMCO Global StocksPLUS
& Income Fund、PIMCO Strategic Income Fund，Inc.、PIMCO Access Income Fund、PIMCO Dynamic Income Fund、PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund（各自为“基金”，统称“基金”）的组织形式为
& Income Fund、PIMCO Access Income Fund、PIMCO Dynamic Income Fund以及PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund在下表所示日期组织为马萨诸塞州商业信托。PCM Fund，Inc.和PIMCO Strategic Income Fund，Inc.在下表所示日期组织为马里兰州公司。Pacific Investment Management Company LLC（“PIMCO”或“管理人”）担任各基金的投资管理人。
®
封闭式
根据经修订的1940年《投资公司法》及其下的规则和条例（“法案”）注册的管理投资公司。PIMCO Global StocksPLUS
®
|
基金名称
|
形成日期
|
|||||||
|
PCM基金公司。
|
|
1993年6月23日
|
|
|||||
|
PIMCO Global StocksPLUS
®
|
|
2005年2月16日
|
|
|||||
|
PIMCO Strategic Income Fund，Inc。
|
|
1993年12月9日
|
|
|||||
|
PIMCO Access收益基金
|
|
2021年10月1日
|
|
|||||
|
PIMCO Dynamic Income基金
|
|
2011年1月19日
|
|
|||||
|
PIMCO Dynamic Income机会基金
|
|
2019年12月23日
|
|
|||||
PIMCO Access收益基金、PIMCO Dynamic Income基金、PIMCO Dynamic Income Opportunities已在特拉华州设立全资子公司。有关财务报表中基金子公司处理的更多信息，见财务报表附注14，合并基础。
以下各基金的董事会统称为“董事会”。
2.重要会计政策
以下是各基金在按照美利坚合众国普遍接受的会计原则（“美国公认会计原则”）编制财务报表时一贯遵循的重要会计政策摘要。根据美国公认会计原则的报告要求，每只基金都被视为一家投资公司。基金的功能和报告货币为美元。按照美国公认会计原则编制财务报表要求管理层作出估计和假设，这些估计和假设会影响资产和负债的报告金额以及在财务报表日期披露或有资产和负债以及报告期间经营活动净资产增减的报告金额。实际结果可能与这些估计不同。
（a）证券交易及投资收益
证券交易记录截至财务报告交易日
目的。以发行时或延迟交割为基础买入或卖出的证券，可以在交易日后超过该证券的一个标准结算期进行结算。出售证券的已实现收益（损失）按已确定的成本基础入账。股息收入记在
除息
日，外国证券的某些股息除外
除息
日期可能已经过去，一旦基金被告知
除息
日期。利息收入，经贴现增值和溢价摊销调整后，自结算日起按权责发生制入账，但远期起始生效日的证券除外，利息收入自生效日起按权责发生制入账。对于可转换证券，不摊销归属于转换特征的溢价。某些外国证券的估计税务负债按权责发生制入账，并酌情在经营报表中作为利息收入或投资未实现增值（折旧）净变动的组成部分反映。由于此类证券销售而实现的税务负债在经营报表中作为投资已实现净收益（损失）的组成部分反映。抵押贷款相关证券和其他资产支持证券的偿付收益（损失）（如果有的话）在经营报表中记录为利息收入的组成部分。从注册投资公司收到的收入或短期资本收益分配（如有）记为股息收入。从注册投资公司收到的长期资本收益分配（如有）记录为已实现收益。
债务义务可能被置于
非应计
当根据一贯适用的程序，全部或部分利息的收取变得令人怀疑时，可能会通过停止当期应计项目和注销应收利息来减少状态和相关利息收入。债务义务从
非应计
发行人恢复付息或利息很可能可收回时的状态。在某些情况下，债务义务可能被授予一项合同或
非合同
对约定支付日期后预计将支付的利息付款予以暂缓。
（b）外币折算
外币计价的外国证券、货币持有量和其他资产负债的市场价值，按每个营业日的现行汇率折算成美元。以外币计价的证券买卖及收入、费用项目，如有，按交易日有效汇率折算成美元。这些基金不会根据市场价格变动单独报告外汇汇率变动对所持证券的影响。此类变动计入经营报表投资的已实现净收益（亏损）和未实现升值（折旧）净变动。基金可投资于外币计价证券，并可
|
|
半年度报告
|
|
| | 2023年12月31日 |
103
|
|
财务报表附注
|
（续）
|
以当时货币兑换市场通行的汇率以即期（现金）基础或通过远期外币合约从事外币交易。销售即期外币产生的已实现汇兑收益（损失）、证券交易在交易和结算日期间实现的货币收益（损失）以及记录的股息、利息和外国预扣税金额与实际收到或支付的金额的等值美元之间的差额，在经营报表中计入外币交易已实现净收益（损失）。报告期末持有的证券投资以外的外币资产和负债的外汇汇率变动产生的未实现外汇收益（损失）净额计入经营报表外币资产和负债的未实现升值（贬值）净变动。
（c）分配——普通股
下表显示了从净投资收益到普通股股东的预期分配频率。
|
分布频率
|
||||||||||||
|
基金名称
|
已申报
|
分布式
|
||||||||||
|
PCM基金公司。
|
|
每月
|
|
|
每月
|
|
||||||
|
PIMCO Global StocksPLUS
®
|
|
每月
|
|
|
每月
|
|
||||||
|
PIMCO Strategic Income Fund，Inc。
|
|
每月
|
|
|
每月
|
|
||||||
|
PIMCO Access收益基金
|
|
每月
|
|
|
每月
|
|
||||||
|
PIMCO Dynamic Income基金
|
|
每月
|
|
|
每月
|
|
||||||
|
PIMCO Dynamic Income机会基金
|
|
每月
|
|
|
每月
|
|
||||||
除PIMCO Global StocksPLUS以外的每只基金
& Income Fund和PIMCO Strategic Income Fund，Inc.一般每年分配其全部净投资收益和净短期资本收益。PIMCO Global StocksPLUS
& Income Fund和PIMCO Strategic Income Fund，Inc.打算随着时间的推移分配全部或几乎全部的净投资收益和净短期资本收益。此外，至少每年，每只基金一般都会分配以前未分配的已实现长期资本收益净额，如果有的话。基金可以随时修改分配政策或延期支付分配款项。
®
®
某些基金可能会投资于一个或多个全资子公司（各自为“子公司”，统称为“子公司”），这些子公司在美国联邦所得税方面被视为被忽视的实体。就被如此处理的子公司而言，就美国联邦所得税而言，（i）基金被视为直接拥有子公司的资产；（ii）与子公司资产相关的任何收入、收益、损失、扣除或其他税项将被视为由基金直接实现或发生（如适用）；以及（iii）基金从子公司收到的任何分配（如有）将不会对基金的美国联邦所得税负债产生影响。
截至财年末，这些基金均未发生长期债务违约或累计拖欠股息的情况。
基金可以从事投资策略，包括那些使用衍生工具的投资策略，除其他外，寻求产生当前的、可分配的收入，而不考虑基金资产净值（“NAV”）可能出现的下降。基金的收入和收益产生策略，包括某些衍生品策略，可能会产生当前的、可分配的收入，即使这类策略可能会导致基金的资产净值下降。基金的收入和收益产生策略，包括某些衍生工具策略，可能会产生当期收入和收益，作为足以支持每月分配的普通收入征税，即使在基金经历了净资产下降的情况下，例如，由于广泛的美国的不利变化或
非美国
股票市场或基金的债务投资，或因其使用衍生工具而产生。基金可能会进入利率互换和其他衍生工具的对立面，其主要目的是在不属于基金存续期或收益率曲线管理策略的一方产生可分配收益（被定性为税收目的的普通收入），并有很大的可能性使基金在对立面交易方面经历相应的资本损失和资产净值下降（在其没有相应的冲销资本收益的范围内）。因此，普通股股东在其对基金的投资价值下降时，可能会收到分配并欠税，这些金额实际上是股东对基金投资的应税回报，可能会按普通收入税率征税。基金投资的某些衍生工具的税务处理可能不明确，因此可能需要重新定性。对基金根据衍生工具支付或收到的付款进行的任何重新定性都可能影响基金分配的金额、时间或性质。此外，这类投资策略的税务处理可能会因监管或其他原因而改变。
收入分配和资本收益分配是根据可能与美国公认会计原则不同的所得税规定确定的。税收法规和美国公认会计原则之间的差异可能会导致收入和资本收益确认之间的时间差异。此外，对于两种会计方法下的某些交易，投资收益和资本利得的性质可能有所不同。因此，在一个财政期间宣布的收入分配和资本收益分配可能与根据美国公认会计原则在每个基金的年度财务报表中报告的净投资收益（损失）和已实现收益（损失）有很大差异。
另外，如果基金酌情确定或估计，分配的一部分可能由根据其政策净投资收入以外来源的金额组成，
|
104
|
PIMCO封闭式基金
|
|
2023年12月31日
|
（未经审计）
|
会计记录（如适用）和会计惯例，本基金将通过第19节通知通知股东此类分配的估计构成。为此目的，基金参照其内部会计记录和相关会计惯例，酌情确定或估计支付分配的一个或多个来源，直至其支付期间结束。如果根据此类会计记录和惯例，酌情确定或估计特定分配不包括资本收益或
实缴
盈余或其他资本来源，一般不会发布第19条通知。需要注意的是，基金的日常内部会计记录和做法、基金按照美国公认会计原则提交的财务报表以及所得税法规下的记录保存做法之间存在差异。例如，基金的内部会计记录和做法可能会考虑到，除其他因素外，
涉税
与美国公认会计原则下的处理方式不同的某些分配来源的特征。此类差异的例子可能包括但不限于对某些基金而言，利率掉期合约下的定期付款处理。因此，除其他后果外，如果基金的财务报表后来按照美国公认会计原则和/或这些分配的最终税收性质编制，以后可能报告这些分配的来源包括资本收益和/或资本回报，则基金可能不会发布第19节通知。如适用，请访问www.pimco.com了解最新的第19节通知，了解有关分配的估计构成的更多信息。分配的税收性质的最终确定将在可获得此类信息时提供给股东。
在基金财政年度结束时归类为税基资本回报的分配（如果有的话）反映在净资产变动表上，并在资产负债表上记录为实缴资本。此外，其他金额已在资产负债表上的可分配收益（累计亏损）和实收资本之间重新分类，以更适当地使美国公认会计原则符合分配的税务特征。
（d）新的会计公告和监管更新
2020年3月，财务会计准则委员会（“FASB”）发布了会计准则更新（“ASU”），ASU
2020-04,
参考利率改革（主题848），其中提供了可选指导，以缓解与从伦敦银行间同业拆借利率和其他预计将停止使用的参考利率过渡相关的潜在会计负担。ASU
2020-04
对2020年3月12日至2024年12月31日期间发生的某些与参考汇率相关的合同修改有效。2021年1月和2022年12月，FASB发布ASU
2021-1
和
ASU 2022-06，
其中包括对议题848的额外修订。管理层正在不断评估终止伦敦银行同业拆借利率可能对这些基金的投资产生的潜在影响，并确定ASU的采用不太可能对这些基金的财务报表产生重大影响。
2022年6月，FASB发布ASU
2022-03,
公允价值计量（专题820），涉及以公允价值计量且受合同限售的权益类证券投资的所有主体。ASU中的修订
2022-03
澄清股权证券的合同限制出售不被视为股权证券记账单位的一部分，因此在计量公允价值时不被考虑。修订还要求对根据主题820以公允价值计量的受合同销售限制的权益证券进行额外披露。修订在ASU生效日期
2022-03
为2023年12月15日之后开始的财政年度以及这些财政年度内的过渡期。管理层已实施与该规则相关的变更，并确定对投资组合的财务报表没有重大影响。
美国证券交易委员会（“SEC”）于2023年2月15日作出最终裁决，通过对结算周期规则（Rule
15c6-1）
以及经修订的《1934年证券交易法》下的其他相关规则，将大多数经纪自营商交易的标准结算周期从交易日（T + 2）后的两个工作日缩短至交易日（T + 1）后的一个工作日。生效日期为2023年5月5日，修订的合规日期为2024年5月28日。此时，管理层正在评估这些变化对财务报表的影响。
2023年9月，SEC通过了对现行基金命名惯例规则的修订。总体而言，现行规则要求具有特定名称类型的基金采取政策，将至少80%的资产投资于名称所建议的投资类型。修正案以多种方式扩大了现行规则的适用范围，预计将导致要求基金根据该规则采取80%投资政策的基金名称类型增加。此外，这些修订解决了偏离基金80%投资政策的问题，以及为该规则的目的使用和估值衍生工具的问题。这些修正案自2023年12月11日起生效，但SEC正在提供一份
24个月
净资产达到或超过10亿美元的基金集团在生效日期后的合规期（以及a
30个月
净资产低于10亿美元的基金集团的合规期）。此时，管理层正在评估这些变化对财务报表的影响。
|
|
半年度报告
|
|
| | 2023年12月31日 |
105
|
|
财务报表附注
|
（续）
|
3.投资估值和公允价值计量
（a）投资估值政策
基金份额的资产净值，或其各自适用的份额类别，是通过将归属于基金或类别的组合投资和其他资产的总价值减去任何负债（如适用）除以已发行股份总数确定的。
在纽约证券交易所（“NYSE”）开市的每一天，这些基金的股票通常按截至常规交易收盘（通常为东部时间下午4：00）（“NYSE收盘”）的估值。基金或其代理人在某一特定日期计算NAV的时间之后获知的信息一般不会被用于追溯调整证券的价格或当天早些时候确定的NAV。若纽交所常规交易比预定时间提前收盘，各基金可计算其截至较早收盘时间的资产净值或计算其截至当日纽交所收盘时的资产净值。每家基金一般不会在纽交所不营业的日子计算其资产净值。如果纽约证券交易所在其通常开放营业的某一天关闭，则各基金可以计算其截至纽约证券交易所收盘时各基金可能确定的某一天或其他时间的资产净值。
为计算NAV，投资组合证券和其他容易获得市场报价的资产按市场价值估值。市场报价只有在该报价是基金在计量日可以获得的相同投资在活跃市场中的报价（未经调整）时，才能随时获得，前提是报价如果不可靠，就不会随时获得。市场价值一般根据官方收盘价或上次报告的销售价格确定。这些基金通常会使用纽交所收盘后不久收到的国内股本证券的定价数据，通常不会考虑纽交所收盘后发生的交易、清仓或结算。一位外国
（非美国）
在外汇交易所或多个交易所交易的股权证券通常使用PIMCO认为是主要交易所的交易所的定价信息进行估值。如果采用市值定价，一家外资
（非美国）
如果纽交所收盘发生在外汇交易结束前，股权证券将在外汇交易收盘时或纽交所收盘时进行估值。
无法随时获得市场报价的投资按根据规则善意确定的公允价值估值
2a-5
根据该法案。作为一般原则，证券或其他资产的公允价值是在计量日市场参与者之间的有序交易中出售资产所收到的价格或转移负债所支付的价格。根据规则
2a-5，
董事会已指定PIMCO为每只基金的估值指定人（“估值指定人”），以执行与所有基金相关的公允价值确定
投资。PIMCO可能会通过各种团队和委员会履行其作为估值设计者的指定职责。估值设计人的政策和程序管辖估值设计人选择和应用确定和计算基金投资公允价值的方法。估值设计人可利用定价服务、报价报告系统、估值代理和其他第三方来源（合称“定价来源”）的输入对市场报价不易获得的基金组合证券和其他基金资产进行估值。
国内外
（非美国）
固定收益证券，
非交换
交易衍生品，而股票期权的估值通常基于从经纪商和交易商或定价来源获得的报价，使用的数据反映了这些证券主要市场的较早收盘。从定价来源获得的价格可能基于（其中包括）做市商提供的信息或从与具有类似特征的投资或证券相关的收益率数据中获得的市场价值估计。某些以延迟交割方式购买的固定收益证券每日盯市，直至远期结算日结算。交易所交易期权，除权益期权外，期货、期货期权按相关交易所确定的结算价估值。掉期协议的估值依据是从经纪商和交易商处获得的投标报价或定价来源提供的市场化价格。关于投资于一个或多个基金资产的任何部分
开放式
管理投资公司（ETF除外），基金的资产净值将根据此类投资的资产净值计算。
如果一个外国
（非美国）
股权证券的价值在证券的主要交易所或主要市场收盘后发生了重大变化，但在纽约证券交易所收盘前，该证券可能会以公允价值进行估值。国外
（非美国）
纽交所开市时不交易的股票证券也按公允价值估值。关于外国
（非美国）
权益类证券，基金可以根据定价来源提供的信息确定投资的公允价值，定价来源可能会建议公允价值或参照其他证券、指数或资产进行调整。在考虑是否需要进行公允估值和确定公允价值时，估值设计人可能（其中包括）考虑在相关市场收盘后和纽约证券交易所收盘前发生的重大事件（可能被视为包括美国证券或证券指数的价值变化）。基金可以利用第三方供应商提供的建模工具来确定外国的公允价值
（非美国）
证券。为此目的，除非估值设计人另有决定，适用的参考指数或工具（“零触发”）在适用的外国市场的较早收盘与纽约证券交易所收盘之间的任何变动可被视为重大事件，提示
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106
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PIMCO封闭式基金
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2023年12月31日
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（未经审计）
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定价模型的应用（有效产生每日公允估值）。外国交易所可能允许在外国进行交易
（非美国）
基金未开门营业之日的权益类证券，当股东无法买卖股票时，可能导致基金的投资组合受到影响。
整笔贷款可使用考虑到在每笔单独贷款的整个存续期内定期更新的借款人或贷款级别数据（例如借款人的信用风险）的输入进行公允估值；基金通常在书面报告中定期收到的任何新的借款人或贷款级别数据将在计算资产净值时考虑在内。基金的全部贷款投资，包括由基金发起或通过替代贷款平台发起的投资，一般按照董事会批准的程序进行公允估值。
以美元以外货币计价的投资，使用从定价来源获得的汇率转换为美元。因此，此类投资的价值，进而影响基金份额的资产净值，可能会受到货币相对于美元的价值变化的影响。在美国以外市场交易或以美元以外货币计价的投资价值可能会在基金不营业的一天受到重大影响。因此，在基金持有国外
（非美国）
投资，当股东无法买卖股票时，这些投资的价值可能会发生变化，这些投资的价值将反映在每个基金下一次计算的资产净值中。
公允估值可能需要对证券的价值进行主观确定。虽然基金和估值设计者的政策和程序旨在计算出公平反映定价时证券价值的基金资产净值，但基金无法确保公允价值准确反映基金在定价时处置该证券（例如，在强制或不良销售中）可获得的证券价格。基金使用的价格可能与出售证券时实现的价值不同。
（b）公允价值等级
美国公认会计原则将公允价值描述为在计量日市场参与者之间的有序交易中，基金将获得出售资产或支付转移负债的价格。它建立了一个公允价值层次结构，优先考虑估值方法的输入，并要求针对每一主要类别的资产和负债分别披露公允价值层次结构，将公允价值计量划分为层次（第1级、第2级或第3级）。用于对证券进行估值的输入或方法不一定表明与投资这些证券相关的风险。公允价值等级的等级1、2和3定义如下：
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∎
|
第1级——相同资产和负债在活跃市场或交易所的报价（未经调整）。
|
|
∎
|
第2级——其他重要的可观察输入值，可能包括但不限于活跃市场中类似资产或负债的报价、不活跃市场中相同或类似资产或负债的报价、资产或负债可观察的报价以外的输入值（如利率、收益率曲线、波动性、提前还款速度、损失严重程度、信用风险和违约率）或其他市场证实的输入值。
|
|
∎
|
第3级——基于在当时情况下可获得的最佳信息的重大不可观察输入值，但以不可获得的可观察输入值为限，其中可能包括估值设计人作出的用于确定投资公允价值的假设。
|
由于对投资进行估值所采用的方法发生变化，截至期末分类为第2级或第3级的资产或负债自上一期间以来已在第2级和第3级之间转移。从第2级转移到第3级是由于在正常业务过程中，从使用定价来源使用的方法（第2级）转变为使用经纪人报价或估值技术，该技术由于缺乏当前或可靠的基于市场的数据而利用了重要的不可观察的输入（第3级）。从第3级转移到第2级是由于定价来源或其他利用重要可观察投入的估值技术提供了当前可靠的基于市场的数据。根据美国公认会计原则的要求，进出第3级的转入和转出金额（如果重要）将在每个相应基金的投资附表附注中披露。
对于使用重大不可观察输入值的公允估值，美国公认会计原则要求对报告的公允价值进行期初余额与期末余额的对账，该公允价值呈现可归因于期间内已实现收益（损失）、未实现升值（折旧）、采购和销售、应计折扣（溢价）以及转入和转出第3级类别的变化。期末价值用于基金资产和负债的层级之间的转移。此外，美国公认会计原则要求提供有关在确定公允价值层次结构中归类为第3级的资产或负债的公允价值时使用的重大不可观察输入值的量化信息。根据美国公认会计原则的要求，公允价值等级以及（如果重要的话）第3级对账和重大不可观察投入的详细信息已包含在每个相应基金的投资附表附注中。
（c）估值技术和公允价值层次
水平
1、等级
2和Level
3项交易性资产和交易性负债，按公允价值
用于确定投资组合证券公允价值的估值方法（或“技术”）和重要输入值或其他
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半年度报告
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| | 2023年12月31日 |
107
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财务报表附注
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（续）
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公允价值层级划分为第1级、第2级和第3级的资产和负债如下：
在国家证券交易所交易的普通股、ETF、交易所交易票据和金融衍生工具，例如期货合约、权利和认股权证，或期货期权，按估值当日最后报告的销售或结算价格列报。如果这些证券交易活跃且未应用估值调整，则将其归类为公允价值层次结构的第1级。
对注册的投资
开放式
投资公司（ETF除外）将根据此类投资的资产净值进行估值，并被归类为公允价值等级的第1级。对未登记的投资
开放式
投资公司将根据此类投资的资产净值进行计算，并被视为1级，前提是资产净值是可观察的、每日计算的，并且是进行购买和销售的价值。
固定收益证券包括公司、可转换和市政债券和票据、美国政府机构、美国国债、主权问题、银行贷款、可转换优先证券、
非美国
债券和短期债务工具（如商业票据、定期存款和存单）的估值通常基于从经纪商和交易商或定价来源获得的报价，这些来源使用经纪自营商报价、报告的交易或来自其内部定价模型的估值估计。定价来源的内部模型使用可观察的输入，例如发行人详细信息、利率、收益率曲线、提前还款速度、信用风险/利差、违约率和类似资产的报价。使用上述类似估值技术和输入值的证券被归类为公允价值等级的第2级。
在延迟交付的基础上购买的固定收益证券或在售后回购交易中作为回购承诺购买的固定收益证券每日按市值计价，直至远期结算日结算，并被归类为公允价值等级的第2级。
抵押贷款相关证券和资产支持证券通常在每笔交易中作为单独的部分或类别的证券发行。这些证券通常也由使用经纪自营商报价、报告交易或来自其内部定价模型的估值估计的定价来源进行估值。这些证券的定价模型通常考虑每一档的批次级别属性、当前市场数据、估计的现金流和基于市场的收益率利差，并纳入交易抵押品的表现（如可用）。使用上述类似估值技术和输入值的抵押相关证券和资产支持证券被归类为公允价值等级的第2级。
可能会对某些仅在外汇上交易的证券进行估值调整，以考虑外国市场收盘和纽约证券交易所收盘之间的市场变动。这些证券的估值使用定价来源，该定价来源考虑了外国证券的交易模式与美国市场的日内交易的相关性，以进行投资。使用这些估值调整的证券被归类为公允价值等级的第2级。在不活跃市场上交易或参照类似工具估值的优先证券和其他股权也被归类为公允价值等级的第2级。
估值调整可能适用于某些交易所交易的期货和期权，以考虑交易所结算和纽约证券交易所收盘之间的市场变动。这些证券使用从报价报告系统、已建立的做市商或定价来源获得的报价进行估值。使用这些估值调整的金融衍生工具被归类为公允价值层次结构的第2级。
股票交易所交易期权和场外金融衍生工具，如远期外币合约和期权合约，其价值来源于基础资产价格、指数、参考利率和其他输入或这些因素的组合。这些合约的估值通常基于从报价报告系统、已建立的做市商或定价来源（通常在纽约证券交易所收盘时确定）获得的报价。根据产品和交易条款的不同，金融衍生工具可以通过定价来源使用一系列技术进行估值，包括模拟定价模型。定价模型使用从活跃报价市场观察到的输入，例如报价、发行人详情、指数、买卖价差、利率、隐含波动率、收益率曲线、股息和汇率。使用上述类似估值技术和输入值的金融衍生工具被归类为公允价值等级的第2级。
集中清算掉期和场外掉期从基础资产价格、指数、参考利率和其他输入或这些因素的组合中得出其价值。它们使用经纪自营商投标报价或定价来源提供的基于市场的价格（通常在纽约证券交易所收盘时确定）进行估值。集中清算掉期和场外掉期可以通过定价来源使用一系列技术进行估值，包括模拟定价模型。定价模型可能使用从活跃报价市场观察到的输入，例如隔夜指数掉期利率、LIBOR远期利率、利率、收益率曲线和信用利差。这些证券被归类为公允价值等级的第2级。
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108
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PIMCO封闭式基金
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2023年12月31日
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（未经审计）
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如果无法获得第三方评估的供应商定价或不被视为表明公允价值，管理人可以选择直接从经纪自营商或从第三方供应商处获得经纪人报价。如果公允价值基于单一来源的经纪商报价，这些证券将被归类为公允价值等级的第3级。经纪商报价通常来自成熟的市场参与者。虽然独立收到，但管理人没有透明度查看支持市场报价的基础输入。经纪人报价的重大变化将对证券的公允价值产生直接和成比例的变化。
参考工具估值通过利用证券与一种或多种基础广泛的证券、市场指数和/或其他金融工具的相关性来估计公允价值，其定价信息是现成的。不可观测的输入可能包括基于参考仪器和/或每个参考仪器的权重的百分比变化的算法中使用的输入。不可观察输入值的重大变化将导致证券公允价值的直接和成比例的变化。根据参考工具的来源或输入，这些证券被归类为公允价值等级的第2级或第3级。
预期收回估值估计现有资产的公允价值可以收回，扣除任何负债。不可观察输入值的重大变化将导致证券公允价值的直接和成比例的变化。这些证券被归类为公允价值等级的第3级。
贴现现金流模型基于投资产生的未来现金流，可能会根据预期的投资表现进行正常化。未来现金流使用适当的收益率折现为现值，通常校准到初始交易日，并根据资本资产定价模型和/或其他基于市场的输入进行调整。不可观察输入值的重大变化将导致证券公允价值的直接和成比例的变化。这些证券被归类为公允价值等级的第3级。
可比公司模型基于将公开交易可比公司的估值倍数应用于标的公司的财务。可能会根据可比公司与标的公司的差异，对市场衍生的估值倍数进行调整。不可观察输入值的重大变化将导致证券公允价值的直接和成比例的变化。这些证券被归类为公允价值等级的第3级。
期权定价模型是一种普遍接受的跨资本结构分配企业价值的方法。当一个资本结构包括具有不同权利和偏好的多种工具、没有短期退出期限、退出事件的性质未知或企业价值不足以覆盖未偿债务和优先债权时，可以使用该方法。期权定价模型也可以作为一种方法，如果与同一发行人的证券近期有指示性交易，则通过‘反向求解’来估算企业价值。期权定价模型使用Black-Scholes期权定价，这是一种普遍接受的期权模型，通常用于对看涨期权、看跌期权、认股权证和可转换优先证券进行估值。不可观察投入的重大变化将导致证券公允价值的直接变化。这些证券被归类为公允价值等级的第3级。
证券可根据私下协商交易的购买价格进行估值。不可观察输入值的重大变化将导致证券公允价值的直接和成比例变化。这些证券被归类为公允价值等级的第3级。
规模小于
机构规模
或特定证券/工具类型的整数手头寸可以对相应的整数手头寸的每日供应商提供的价格应用调整系数，以得出适用的奇数手头寸的公允价值。调整系数是通过将内部贸易的价格与供应商价格进行比较，计算加权平均差异，并将该差异作为供应商价格的调整系数来确定的。这些证券被归类为公允价值等级的第3级。
剩余期限在60天及以下的短期债务工具（如商业票据、定期存款、存单），可以摊余成本计价，只要该等短期债务工具的摊余成本值与不采用摊余成本计价确定的工具公允价值大致相同。这些证券根据基准价来源被划分为公允价值等级的第2级或第3级。
当PIMCO采用使用重大不可观察输入值的公允估值方法时，投资将采用估值设计人认为反映公允价值并被归类为公允价值层次结构第3级的方法进行定价。
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半年度报告
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| | 2023年12月31日 |
109
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财务报表附注
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（续）
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4.证券和其他投资
（a）对附属公司的投资
各基金可在法案及其规则允许的范围内投资于PIMCO空头资产组合和PIMCO短期浮动资产净值组合III（“中央基金”）。中央基金是专为信托系列及顾问建议的其他系列注册投资公司在其现金管理活动中使用而创建的注册投资公司。中央基金的主要投资是货币市场和短期限固定收益工具。中央基金可能会产生与其投资活动相关的费用，但不向顾问支付投资顾问费或监督管理费用。中央基金被视为附属于这些基金。每个附属基金的投资组合持有量的完整时间表通过NPORT表格向SEC提交，可在SEC网站www.sec.gov上查阅。各附属基金的股东报告副本也可在SEC网站www.sec.gov、基金网站www.pimco.com上查阅，或酌情根据要求提供。下表显示截至2023年12月31日止期间各基金对附属基金的交易和投资收益（金额以千
):
†
投资PIMCO短期浮动NAV组合III
|
基金名称
|
市值
06/30/2023 |
采购
按成本 |
收益
从销售 |
净
已实现 收益（亏损） |
变化
未实现 升值 （折旧） |
市值
12/31/2023 |
股息
收入
(1)
|
已实现净
资本收益 分配
(1)
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
PCM基金公司。
|
$
|
0
|
|
$
|
12,863
|
|
$
|
(3,300
|
)
|
$
|
1
|
|
$
|
2
|
|
$
|
9,566
|
|
$
|
59
|
|
$
|
0
|
|
||||||||||||
|
PIMCO Global StocksPLUS
®
|
|
0
|
|
|
24,922
|
|
|
(10,600
|
)
|
|
0
|
|
|
3
|
|
|
14,325
|
|
|
113
|
|
|
0
|
|
||||||||||||
|
PIMCO Strategic Income Fund，Inc。
|
|
0
|
|
|
28,659
|
|
|
(23,900
|
)
|
|
1
|
|
|
1
|
|
|
4,761
|
|
|
56
|
|
|
0
|
|
||||||||||||
|
PIMCO Access收益基金
|
|
0
|
|
|
117,463
|
|
|
(25,600
|
)
|
|
3
|
|
|
22
|
|
|
91,888
|
|
|
419
|
|
|
0
|
|
||||||||||||
|
PIMCO Dynamic Income基金
|
|
0
|
|
|
747,986
|
|
|
(155,600
|
)
|
|
25
|
|
|
135
|
|
|
592,546
|
|
|
3,180
|
|
|
0
|
|
||||||||||||
|
PIMCO Dynamic Income机会基金
|
|
0
|
|
|
236,793
|
|
|
(82,500
|
)
|
|
3
|
|
|
38
|
|
|
154,334
|
|
|
906
|
|
|
0
|
|
||||||||||||
|
†
|
零余额可能反映实际金额四舍五入到一千以下。
|
|
(1)
|
分配的税收特征是根据联邦所得税法规确定的，可能包含资本回报。收到的分配的实际税收特征在附属基金的会计年度结束时确定。有关更多信息，请参见财务报表附注中的附注2，分配给股东。
|
关联公司包括基金拥有该公司5%或以上已发行有表决权股份的任何公司。下表显示截至2023年12月31日止期间这些关联发行人的交易和收益（金额以千
，股份数除外）。
†
PIMCO Dynamic Income基金
|
证券名称
|
市值
于2023年6月30日 |
采购
按成本
|
收益
从销售 |
净
已实现 收益/（亏损） |
变化
未实现 升值 （折旧） |
市值
于2023年12月31日 |
股息
收入 |
所持股份
于2023年12月31日 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
Amsurg股权
|
$
|
0
|
|
$
|
146,968
|
|
$
|
0
|
|
$
|
0
|
|
$
|
33,435
|
|
$
|
180,403
|
|
$
|
0
|
|
|
3,517,243
|
|
||||||||||||
|
Neiman Marcus Group有限公司LLC
|
|
91,591
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
(1,243
|
)
|
|
90,348
|
|
|
0
|
|
|
602,840
|
|
||||||||||||
|
Sierra Hamilton Holder LLC
|
|
3
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
3
|
|
|
0
|
|
|
30,337,712
|
|
||||||||||||
|
†
|
零余额可能反映实际金额四舍五入到一千以下。
|
（b）证券投资
各基金可在各基金各自投资政策允许的范围内利用下述投资和策略。
贷款和其他债务、贷款参与和转让
是直接债务工具，是企业、政府或其他借款人所欠贷方或贷款辛迪加金额的权益。基金对贷款的投资可以采取直接投资、参与贷款或转让来自第三方的全部或部分贷款或敞口的形式
通过投资于共同基金或其他集合投资工具进行贷款投资。贷款通常由银行或其他金融机构（“代理人”）管理，该机构代理所有持有人。根据贷款协议的规定，代理人管理贷款条款。一只基金可能投资于一笔贷款的多个系列或批次，这些贷款可能有不同的条款，并带有不同的相关风险。基金一般无权强制遵守与借款人的贷款协议条款。因此，一只基金可能会受到借款人和正在出售贷款协议的代理人双方的信用风险。
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110
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PIMCO封闭式基金
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2023年12月31日
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（未经审计）
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在出售参与的代理人无力偿债的情况下，基金可被视为该代理人的一般债权人，不得受益于任何
抵销
代理人和借款人之间。当基金从代理商处购买转让时，它获得了针对贷款借款人的直接权利。这些贷款可能包括参与过桥贷款，这是借款人通过发行债券、经常是以收购为目的发行的高收益债券等方式，在等待安排更长期的融资之前，在短期内（通常不到一年）获得的贷款。
贷款投资一般会面临与其他类型债务投资类似的风险，其中包括信用风险、利率风险、可变和浮动利率证券风险，以及与抵押贷款相关证券相关的风险。此外，在许多情况下，贷款受到低于投资级别证券相关风险的影响。投资于夹层和其他次级贷款，包括破产、欺诈性转让、衡平法从属地位、环境和其他法律法规下产生的贷款，以及与偿还债务和采取与贷款相关的止赎行动相关的风险和成本，这些基金可能会承受更高或额外的风险和潜在的负债和成本。
此外，由于贷款通常不会在SEC或任何州证券委员会注册或在任何证券交易所上市，因此有关此类工具的公开信息通常较少。此外，就联邦证券法的反欺诈条款而言，贷款可能不被视为“证券”，因此，作为这些工具的购买者，基金可能无权获得联邦证券法的反欺诈保护。在投资于此类工具的过程中，基金可能会获得重要的非公开信息，并且由于在拥有此类信息时禁止买卖发行人的证券，本基金可能无法进行该发行人的公开交易证券的交易，而本基金这样做对本基金来说是有利的。或者，基金可以选择不接收有关此类贷款发行人的重大非公开信息，其结果是，与在此类资产中进行交易的其他投资者相比，基金可能掌握的有关此类发行人的信息较少。
基金可投资的贷款及相关投资类别包括（其中包括）优先贷款、次级贷款（包括第二留置权贷款、
B-笔记
和夹层贷款）、整体贷款、商业地产等商业贷款和结构性贷款。基金可能通过主要贷款分配和/或私下交易获得贷款的直接权益。在次级贷款的情况下，可能存在排在借款人对此类贷款持有人的义务之前的重大债务，包括在借款人破产的情况下。夹层
贷款通常由拥有房地产的抵押借款人的股权质押担保，而不是抵押贷款的权益。
对贷款的投资可能包括未提供资金的贷款承诺，这是未来资金的合同义务。未提供资金的贷款承诺可能包括循环信贷额度，这可能要求基金按要求向借款人提供额外现金。未提供资金的贷款承诺全额代表未来的义务，即使借款人可能不会使用承诺金额的一定百分比。当投资于贷款参与时，基金有权收取本金、利息和它仅有权从销售贷款协议的代理人处获得的任何费用，并且仅在代理人收到借款人的付款时才有权收取。由于投资于无资金准备的贷款承诺会产生基金未来的义务，即按要求向借款人提供资金以换取费用，因此基金将与基金托管人分离或指定流动资产，其金额足以满足任何此类未来义务。基金可能会根据贷款的基础信用额度部分的未提取部分获得承诺费。在某些情况下，基金可能会在借款人提前偿还贷款时收到罚款。赚取或支付的费用在经营报表上分别作为利息收入或利息支出的组成部分入账。未提供资金的贷款承诺（如果有的话）在资产负债表上反映为负债。
抵押相关及其他资产支持证券
直接或间接代表参与不动产贷款，或由不动产贷款担保和应付。抵押相关证券是由住宅或商业抵押贷款池创建的，包括储蓄和贷款机构、抵押银行家、商业银行和其他机构提供的抵押贷款。这些证券通常提供由本金和利息组成的每月付款。利息可以通过固定或可调整的利率确定。在利率下降的时期，基金的高收益证券更有可能
预付
随着基金无法将收益再投资于收益率同样高的投资。基础抵押的提前还款率将影响抵押相关证券的价格和波动性，并可能具有相对于购买时的预期缩短或延长证券有效存续期的效果。只付息和只本金证券对利率变化特别敏感，这不仅会影响其价格，还会改变有关这些投资的收入流动和偿还假设。某些抵押贷款相关证券的本金和利息的及时支付是在美国政府的充分信任和信用的情况下得到保证的。创建和担保的池
非政府组织
发行人，包括政府发起的企业，可能会得到各种形式的保险或担保的支持，但不能保证
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半年度报告
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111
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财务报表附注
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（续）
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私人保险公司或担保人可以履行其在保险单或担保安排下的义务。投资于商业抵押贷款担保的抵押贷款相关证券的许多风险反映了当地和其他经济条件对房地产市场的影响、租户支付租赁付款的能力以及物业吸引和留住租户的能力。与其他类型的抵押贷款相关或其他资产支持证券相比，这些证券的流动性可能较低，价格波动性可能更大。其他资产支持证券由多种类型的资产创建，包括但不限于汽车贷款、信用卡应收账款和医院应收账款等应收账款、房屋净值贷款、学生贷款、船只贷款、移动房屋贷款、休闲车贷款、制造住房贷款、飞机租赁、计算机租赁和银团银行贷款。这些基金可以投资于抵押贷款支持证券或资产支持证券发行人的任何级别的资本结构，包括股权或“首亏”部分。
抵押债务债务
（“CDO”）包括抵押债券义务（“CBO”）、抵押贷款义务（“CLO”）和其他类似结构的证券。CBO和CLO是资产支持证券的类型。CBO是一种信托，通常由分散的高风险池支持，低于投资级固定收益证券。CLO是一种信托，通常由一组贷款作抵押，其中可能包括（其中包括）国内外高级担保贷款、高级无担保贷款和次级公司贷款，包括评级可能低于投资级别或同等未评级贷款的贷款。对于CBO和CLO，来自信托的现金流分拆成两部分或更多部分，称为部分，风险和收益率各不相同。风险最高的部分是“股权”部分，它承担了信托中债券或贷款的大部分违约，并用于保护其他更高级的部分在除最严重的情况外的所有情况下都不会发生违约。由于它受到部分违约保护，来自CBO信托或CLO信托的高级部分通常比基础证券具有更高的评级和更低的收益率，可以被评为投资级。尽管受到股权部分的保护，但由于实际违约、由于抵押品违约和保护部分消失导致对违约的敏感性增加、市场对违约的预期以及对CBO或CLO证券作为一个类别的厌恶，CBO或CLO部分可能会遭受重大损失。投资CDO的风险在很大程度上取决于抵押证券的类型和基金投资的CDO的类别。CDO会带来额外风险，包括但不限于：（i）抵押品证券的分配可能不足以支付利息或其他付款；（ii）抵押品可能贬值或违约；（iii）基金可能投资于从属于其他类别的CDO的风险；（iv）在投资时可能无法充分了解证券的复杂结构，并可能与发行人产生纠纷或产生意想不到的投资结果。
抵押抵押债务
（“CMO”）是以整笔抵押贷款或私人抵押债券为抵押的法人实体的债务义务，分为各类。CMO分为多个类别，通常被称为“部分”，每个类别都有不同的规定期限，并有权获得不同的本金和利息支付时间表，包括预付款。与其他类型的抵押贷款相关或资产支持证券相比，CMO的流动性可能较低，价格波动性可能更大。
随着CMO的演变，某些类别的CMO债券变得更加普遍。例如，一只基金可能会投资于
平行支付
和计划摊销类（“PAC”）CMO和多类通过证书。
Parallel-Pay
CMO和多类别传递证书的结构是在每个支付日向不止一个类别提供本金支付。在计算每个类别的规定到期日或最终分配日期时会考虑到这些同时支付的款项，与其他CMO和多类别传递结构一样，这些款项必须在其规定的到期日或最终分配日期之前退休，但可能会更早退休。PAC通常要求在每个支付日支付指定金额的本金。PAC是
平行支付
在向所有类别支付利息后，在此类证券上拥有所需本金金额的CMO具有最高优先权。任何包含PAC证券的CMO或多类别传递结构也必须有支持部分——称为支持债券、伴随债券或
非PAC
债券——借出或吸收本金现金流，以使PAC证券能够将其规定的到期日和最终分配日期维持在实际提前还款经验的范围内。与其他抵押贷款相关证券相比，这些支持部分面临更高水平的到期风险，通常会提供更高的收益率来补偿投资者。如果收到的主要现金流量的金额在a
预定
范围使得支持债券无法按预期向PAC证券出借或吸收足够的现金流，PAC证券面临更高的到期风险。基金可投资各类CMO债券，包括支持债券和股权或“首亏”部分（见上文“抵押债务义务”）。
剥离抵押贷款支持证券
（“SMBS”）是一种衍生的多类别抵押证券。SMBS的结构通常包含两个类别，它们在抵押资产池上获得不同比例的利息和本金分配。一家SMBS将有一个课程将获得全部利息（只付利息或“IO”课程），而另一个课程将获得全部本金（只付本金或“PO”课程）。IOs和POs可能会因应利率变化而极不稳定。随着利率的上升和下降，IOs的价值往往与利率同向变动。当基础抵押贷款的预付款上升时，PO的表现最佳，因为这会增加本金的返还速度和PO的到期收益率。当PO基础上的抵押贷款的付款为
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慢于预期，PO期限拉长，到期收益率降低。IO类别的到期收益率对相关基础抵押资产的本金支付率（包括预付款）极为敏感，快速的本金支付率可能会对基金从这些证券获得的到期收益率产生重大不利影响。如果基础抵押资产经历了比预期更多的本金提前偿还，即使证券处于最高评级类别之一，基金也可能无法收回其在这些证券上的部分或全部初始投资。
为IOs收到的付款包含在运营报表的利息收入中。因为在IO到期时不会收到本金，所以会按月对证券的成本进行调整，直到到期。这些调整计入经营报表的利息收入。为PO收到的付款被视为证券成本和面值的减少。
付款
实物
证券
可以在每个付息日给予发行人以现金和/或额外债务证券支付利息的选择权。那些额外的债务证券通常具有与原始债券相同的条款，包括到期日和利率，以及相关风险。原始债券的每日市场报价可能包含应计利息（简称脏价），并要求在资产负债表上按比例从投资的未实现增值（折旧）调整为应收利息。
永续债
为固定收益证券，无到期日，但永久支付息票（无指定的结束或到期日）。与典型的固定收益证券不同，永续债不存在偿还本金的义务。然而，息票支付是强制性的。永续债没有到期日，但可能会有一个可赎回日，其中永续债被消除，发行人可以返还在指定的赎回日收到的本金。此外，永续债可能具有额外的特征，例如在定期日期加息或截至未来预定时点的加息。
房地产投资信托基金
（“REITs”）
是拥有并通常经营创收房地产的集合投资工具。如果REIT满足某些要求，包括将其几乎所有的应税收入（净资本收益除外）分配给股东，那么它不会对分配给股东的收入征税。从REITs获得的分配可能被描述为收入、资本收益或资本回报。资本回报被基金记录为其投资于房地产投资信托基金的成本基础的降低。REITs需缴纳管理费和其他费用，因此投资REITs的基金将按比例承担REITs运营成本。
限制投资
在转售方面受到法律或合同限制，一般可以私下出售，但在出售给公众之前可能会被要求进行登记或豁免此类登记。除根据1933年《证券法》第144A条规定在合格机构投资者之间交易的证券外，私募证券通常被认为受到限制。受限制投资的处置可能涉及耗时的谈判和费用，以可接受的价格及时出售可能难以实现。基金截至2023年12月31日持有的受限制投资（如适用）在投资附表附注中披露。
美国政府机构或政府赞助企业发行的证券
是美国政府、其机构或工具的义务，在某些情况下由其担保。美国政府的一些证券，如国库券、票据和债券，以及由政府国民抵押贷款协会担保的证券，得到美国政府的充分信任和信用支持；其他的，如联邦Home Loan银行的证券，则得到发行人向美国财政部（“美国财政部”）借款的权利支持；其他的，如联邦国民抵押贷款协会（“FNMA”或“房利美”）的证券，则得到美国政府购买该机构债务的酌处权支持。美国政府证券可能包括零息证券，这些证券不按当前基础分配利息，往往比类似期限的付息证券承担更大的风险。
与政府相关的担保人（即没有美国政府的充分信任和信用支持）包括FNMA和联邦Home Loan抵押贷款公司（“FHLMC”或“房地美”）。FNMA是一家由政府资助的公司。FNMA从包括州和联邦特许储蓄和贷款协会、共同储蓄银行、商业银行和信用合作社以及抵押贷款银行家在内的一系列经批准的卖方/服务商那里购买常规（即不受任何政府机构的保险或担保）住宅抵押贷款。FNMA发行的转手证券由FNMA保证及时支付本金和利息，但不以美国政府的充分信任和信用为后盾。FHLMC发行参与证书（“PC”），这是一种过手证券，每份都代表一个住宅抵押贷款池中的不可分割权益。FHLMC保证及时支付利息和最终收回本金，但PC并没有得到美国政府的充分信任和信用支持。相反，它们只得到美国政府购买该机构义务的自由裁量权的支持。
2019年6月，FNMA和FHLMC开始发行统一抵押贷款支持证券，以取代其目前发行的
符合TBA条件
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证券（“单一证券倡议”）。单一安全倡议寻求支持TBA市场的整体流动性，并调整FNMA和FHLMC证书的特点。单一证券倡议可能对TBA和其他抵押贷款支持证券市场产生的长期影响尚不确定。
滚动择时策略可用于基金寻求延长头寸到期或到期的情况，例如基础资产上的TBA证券，方法是在到期前结清头寸，并就到期日较晚的基本相同的基础资产开新头寸。购买或出售的TBA证券分别作为资产或负债反映在资产负债表上。最近敲定的FINRA规则包括对TBA市场的强制性保证金要求，要求这些基金在其TBA交易中提供抵押品。没有适用于这些基金的TBA交易对手的类似要求。TBA交易所需的抵押可能会增加TBA交易对基金的成本，并增加操作复杂性。
认股权证
是指通常与债务证券或优先证券一起发行的证券，并赋予持有人以特定价格购买一定比例的普通股的权利。认股权证的寿命通常以年为单位，持有人有权以通常高于认股权证发行时市场价格的价格购买公司的普通股。认股权证可能比某些其他类型的投资带来更大的风险。通常，认股权证不附带收取股息或行使与基础证券有关的投票权的权利，也不代表发行人资产中的任何权利。此外，它们的价值不一定会随着基础证券的价值而变化，如果在到期日或之前未被行使，它们就不再具有价值。在权证存续期内，如果标的股票的市场价格不超过行权价格，权证到期将一文不值。与投资相同金额的标的证券相比，认股权证可能会增加从投资中实现的潜在利润或亏损。同样，股权证券权证价值的增减百分比可能大于基础普通股价值的增减百分比。认股权证可能与购买股权或债务证券有关。购买权益性证券附带认股权证的债务具有可转换证券的诸多特征，其价格可能在某种程度上反映了标的股票的表现。债务义务也可以发行附加认股权证，以相同的票面利率购买额外的债务证券。利率下降将允许基金获利出售这类认股权证。如果利率上升，这些认股权证通常会到期没有价值。
何时发行的交易
是在发出时的基础上进行的购买或销售。这些交易是有条件进行的，因为一种证券虽然获得授权，但尚未在市场上发行。在发行时购买或出售证券的交易涉及基金承诺以预定价格或收益率购买或出售这些证券，付款和交付发生在惯常结算期之后。基金可能会在已发行证券交割前卖出，这可能会导致已实现的收益（亏损）。
5.借款和其他融资交易
各基金可在各基金各自投资政策允许的范围内进行下述借款和其他融资交易。
以下披露包含有关基金在该法案允许的范围内出借或借入现金或证券的能力的信息，这些信息可能被视为基金的借款或融资交易。这些工具在各基金财务报表中的位置说明如下。
（a）回购协议
在典型的回购协议条款下，一只基金以约定的价格和时间购买标的债务义务（抵押品）受制于卖方的回购义务，一只基金转售该义务。在开放式到期回购协议中，没有
预定
回购日及协议可随时由基金或交易对手终止。所有回购协议的标的证券均由基金托管人或指定分托管人持有（如遇
三方
回购协议），在某些情况下将继续由交易对手保管。传统上，基金使用双边回购协议，其中基础证券将由基金托管人持有。担保物的市场价值必须等于或超过回购债务总额，包括利息。回购协议，如果有的话，包括应计利息，都包括在资产负债表中。赚取的利息在经营报表中作为利息收入的一部分入账。在抵押品需求增加的时期，基金可能会为收到抵押品支付费用，这可能会导致基金的利息支出。
（b）逆回购协议
在逆回购协议中，基金向金融机构即交易对手交付一种证券以换取现金，同时同意以约定的价格和日期回购相同或基本相同的证券。在开放式到期逆回购协议中，没有
预定
回购日期和
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（未经审计）
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协议可由基金或交易对手随时终止。基金有权收取在协议期限内就交付给对手方的证券支付的本金和利息（如有）。为交换已交付的证券而收到的现金加上基金将向交易对手支付的应计利息在资产负债表上反映为负债。基金向交易对手支付的利息在运营报表中作为利息支出的组成部分记录。在对该证券的需求增加的时期，基金可能会收到交易对手使用该证券的费用，这可能会给基金带来利息收入。如果逆回购协议项下证券的买方申请破产或资不抵债，在另一方或其受托人或接管人确定是否强制执行基金回购证券的义务之前，基金对协议收益的使用可能会受到限制。逆回购协议涉及杠杆风险，也涉及拟回购证券的市值可能跌破回购价格的风险。
（c）卖空
卖空交易是指基金卖出其可能不拥有的证券的交易。基金可以卖空证券，以（i）抵消类似证券多头头寸的潜在下降，（ii）增加基金的灵活性，（iii）投资回报，（iv）作为风险套利策略的一部分，以及（v）作为其涉及使用衍生工具的整体投资组合管理策略的一部分。基金从事卖空交易时，可以借入卖空的证券，交付给交易对手。基金借入证券通常需要支付费用或溢价，并有义务偿还证券出借人在借出期间产生的任何股息或利息。在卖空交易中卖出的证券以及此类证券应付的股息或利息（如有）在资产负债表上反映为卖空应付款项。卖空交易使基金面临的风险是，当证券或其他资产升值时，它将被要求回补其空头头寸，从而导致基金遭受损失。如果基金在其投资组合中持有或有权获得被卖空的证券，或与被卖空的证券相同的证券，则卖空是“对着盒子”，无需额外费用。一只基金将面临额外风险，因为它从事的卖空交易不是“反套”的。理论上，在基金无论出于何种原因都无法平仓其空头头寸的情况下，基金在卖空交易中的损失可能是无限的。
6.金融衍生工具
各基金可在各基金各自投资政策允许的范围内订立下述金融衍生工具。
以下披露内容包含有关基金如何以及为何使用金融衍生工具，以及金融衍生工具如何影响基金的财务状况、经营业绩和现金流量的信息。资产负债表上这些工具的位置和公允价值金额，以及经营报表上的已实现净收益（损失）和未实现升值（折旧）净变化，每一项都按金融衍生工具合同类型和相关风险敞口分类，列于投资附表的表格中。投资附表附注中披露的截至期末未偿还的金融衍生工具以及该期间金融衍生工具的已实现净收益（亏损）和未实现升值（折旧）净变动的金额，作为基金金融衍生活动数量的指标。
PIMCO Global StocksPLUS
& Income Fund受商品期货交易委员会（“CFTC”）根据《商品交易法》作为商品池的监管。管理人已在CFTC注册为基金的商品池运营商和商品交易顾问，并且是美国国家期货协会的成员。因此，额外的CFTC规定的披露、报告和记录保存义务适用于PIMCO Global StocksPLUS
&收益基金。
®
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（a）远期外币合同
可能从事与结算计划购买或出售证券有关的工作，以对冲与基金的部分或全部证券相关的货币风险，或作为投资策略的一部分。远期外汇合约是双方在未来某一日期以设定的价格买卖一种货币的协议。远期外币合约的市值随外币汇率的变化而波动。远期外币合约每日盯市，价值变动由基金记为未实现收益（损失）。已实现收益（损失）等于合约开仓时的价值与平仓时的价值之间的差额，在交付或收到货币时入账。这些合同可能涉及超过资产负债表所反映的未实现收益（损失）的市场风险。此外，如果交易对手无法满足合同条款，或者货币价值发生对美元不利的变化，基金可能会面临风险。为减轻这种风险，可以根据基础合同的条款交换现金或证券作为抵押品。
（b）期货合约
指在未来某个日期以设定的价格买卖证券或其他资产并在交易所交易的协议。基金可以使用期货合约来管理其对证券市场的敞口或对利率和货币价值变动的敞口。The
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与使用期货合约相关的主要风险是基金持有的证券市值变化与期货合约价格之间的不完全相关性以及市场可能出现非流动性。期货合约按其每日结算价报价进行估值。在订立期货合约时，基金须根据经纪商或交易所的初始保证金要求，向其期货经纪商存入一定数量的现金、美国政府和机构债务，或选择主权债务。期货合约每日按市价计价，根据合约价格的此类变动，基金可能会为价值变动过账或收取适当的应付或应收款项（“期货变动保证金”）。期货变动保证金（如有）在资产负债表上的集中清算金融衍生工具内披露。收益（损失）被确认，但在合同到期或结束之前不被视为已实现。期货合约在资产负债表上不同程度地涉及超过交易所交易或集中清算金融衍生工具所含期货变动保证金的损失风险。
（c）期权合约
可能被写入或购买以增强回报或对冲现有头寸或未来投资。本基金可以对其拥有或可能投资的证券和金融衍生工具进行看涨和看跌期权。写入看跌期权往往会增加基金对标的工具的敞口。写入看涨期权往往会降低基金对标的工具的敞口。当基金写入看涨期权或看跌期权时，记录等于收到的权利金的金额，随后按市值计价，以反映所写入期权的当前价值。这些金额包含在资产负债表中。到期的卖出期权收到的权利金作为已实现收益处理。从被行使或平仓的书面期权收到的溢价被添加到收益中或与标的期货、掉期、证券或货币交易支付的金额相抵消，以确定已实现的收益（损失）。某些期权可能会写上权利金，以在未来某个日期确定。这些期权的权利金基于特定条款的隐含波动率参数。基金作为期权的卖方，无法控制标的工具是否可能被卖出（“看涨”）或买入（“看跌”），并因此承担书面期权标的工具价格发生不利变化的市场风险。基金可能存在因市场流动性不足而无法进行平仓交易的风险。
购买看涨期权往往会增加基金对标的工具的敞口。购买看跌期权往往会降低基金对标的工具的敞口。A Fund pays a premium that is included as an asset on the Assets and Statements
负债并随后按市价计价以反映期权的当前价值。购买期权到期支付的权利金作为已实现损失处理。某些期权可能会以待确定的未来日期的权利金购买。这些期权的权利金基于特定条款的隐含波动率参数。购买看跌和看涨期权的相关风险仅限于支付的权利金。为购买已被行使或平仓的期权而支付的溢价被添加到已支付的金额中，或与标的投资交易的收益相抵消，以确定标的交易执行时已实现的收益（损失）。
指数期权
（“指数期权”）使用指定的指数作为期权合约的标的工具。指数期权的行权将不包括标的指数的实物交割，但将导致标的指数结算价与行权价之间的差额金额的现金转移。
（d）互换协议
集中清算掉期每日根据从标的合约确定的估值或按照中央对手方或衍生品清算组织的要求进行盯市。市场价值的变化（如果有的话）在经营报表上反映为未实现升值（折旧）净变化的一个组成部分。集中清算掉期的每日估值变动（如有）在资产负债表的集中清算金融衍生工具内披露。在计量期开始时收到或支付的集中清算和场外掉期付款计入资产负债表，代表在订立掉期协议时支付或收到的溢价，以补偿掉期协议所述条款与当时市场条件（信用利差、货币汇率、利率和其他相关因素）之间的差异。收到（支付）的前期溢价最初记录为负债（资产），随后按市值计价以反映掉期的当前价值。这些前期
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溢价在掉期终止或到期时记录为运营报表上的已实现收益（损失）。在掉期终止时收到或支付的清算付款在运营报表上记录为已实现收益（损失）。基金收到或支付的定期付款净额作为已实现收益（损失）的一部分列入业务报表。
为基金投资政策的目的根据
规则35d-1
根据该法案（如果有的话），本基金将按市场价值对衍生工具进行会计处理。为适用基金的其他投资政策和限制，互换协议与其他衍生工具一样，基金可以按市场价值、名义价值或完全敞口价值进行估值。在信用违约互换的情况下，在应用基金的某些投资政策和限制时，基金将按其名义价值或其全部敞口价值（即合同的名义金额加上市场价值之和）对信用违约互换进行估值，但可能会为应用基金的某些其他投资政策和限制而按市场价值对信用违约互换进行估值。例如，出于基金信用质量准则（如果有的话）的目的，基金可能会以完全敞口价值对信用违约掉期进行估值，因为该价值通常更好地反映了基金在信用违约掉期协议期限内的实际经济敞口。因此，基金有时可能对某一资产类别的名义敞口（净额结算前）大于或小于基金招募说明书中注明的规定限制或限制。在这种背景下，名义金额和市值都可能是正的或负的，这取决于一只基金是通过信用违约互换卖出还是买入保护。基金为适用投资政策和限制而对某些证券或其他工具进行估值的方式可能与其他类型投资者对这些投资进行估值的方式不同。
订立互换协议在不同程度上涉及超过资产负债表上确认的金额的利息、信用、市场和单证风险要素。此类风险涉及以下可能性：这些协议将没有流动性市场，协议的对应方可能未能履行或履行一项义务或对协议中合同条款的含义存在分歧，以及利率或互换所依据的资产价值可能出现不利变化。
基金因交易对手信用风险而遭受损失的最大风险是在合同剩余期限内从交易对手处收到的现金流量的折现净值，以该金额为正为限。通过基金与交易对手之间的主净额结算安排以及通过向基金提供抵押品以覆盖基金对交易对手的风险敞口，可以减轻风险。
如果基金有政策限制现有互换协议项下欠单一对手方或将从单一对手方收到的净额，这种限制仅适用于场外互换的对手方，不适用于对手方为中央对手方或衍生品清算组织的中央清算互换。
信用违约互换协议
就企业、贷款、主权、美国市政或美国财政部问题订立措施，以提供针对发行人违约的保护措施（
，在基金拥有或承担参考义务的情况下降低风险）或就特定发行人违约的可能性采取积极的多头或空头头寸。信用违约互换协议涉及一方向另一方（保护的出卖人）支付一系列款项，以换取在互换协议中规定的被引用实体、义务或指数发生某种信用事件的情况下获得特定回报的权利。基金作为信用违约互换协议上的保护卖方，在不发生信用事件的情况下，一般会在整个互换期限内从保护买方获得固定的收益率。作为卖方，一只基金将有效地为其投资组合增加杠杆，因为除了其总净资产之外，一只基金还将受到互换名义金额的投资敞口。
即
如果基金是保护的卖方，并且发生了该特定互换协议条款所定义的信用事件，则基金将（i）向保护的买方支付等于互换名义金额的金额，并接收包含参考指数的参考义务或基础证券的交割，或（ii）以现金、证券或其他可交付义务的形式支付等于互换名义金额减去包含参考指数的参考义务或基础证券的回收价值的净结算金额。如果基金是保护的买方，并且发生了特定互换协议条款所定义的信用事件，则基金将（i）从保护卖方收到等于互换名义金额的金额并交付参考义务、其他可交付义务或构成参考指数的基础证券，或（ii）收到等于互换名义金额减去参考义务或构成参考指数的基础证券的回收价值的现金或证券形式的净结算金额。回收值由做市商在信用事件发生前考虑行业标准回收率或实体特定因素和考虑因素进行估计。如果信用事件已经发生，则通过便利拍卖确定回收价值，据此使用允许的经纪人投标的最低数量，连同指定的估值方法，计算结算价值。交付其他义务的能力可能会导致
最便宜的送货
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期权（保护买方在信用事件后选择最低值的可交付债务的权利）。
关于企业或主权问题的信用违约掉期协议涉及一方向另一方支付一系列款项，以换取在发生违约或其他信用事件时获得特定回报的权利。发生信用事件且未选择现金结算的，可以交付多种其他可交付义务代替特定的参照义务。交付其他义务的能力可能会导致
期权（保护买方在信用事件后选择最低值的可交付债务的权利）。
最便宜的送货
资产支持证券的信用违约互换协议涉及一方向另一方支付一笔款项，以换取在协议中规定的被引用实体、义务或指数发生某种信用事件的情况下获得特定回报的权利。与企业、贷款、主权、美国市政或美国国债问题的信用违约掉期不同，在大多数情况下，可交割债务将仅限于特定的参考债务，或者在某些情况下，特定参考债务的特定部分，因为资产支持证券的表现可能因交易而异。提前还款、本金偿还以及相关抵押贷款的其他减记或损失事件将减少参考债务的未偿本金余额。根据掉期协议条款的定义，这些减少可能是临时的或永久的，掉期协议的名义金额将按相应的金额进行调整。基金可以对资产支持证券使用信用违约掉期，以提供针对参考义务违约的保护措施，或就特定参考义务违约的可能性采取积极的多头或空头头寸。
关于信用指数的信用违约互换协议涉及一方向另一方支付一笔款项，以换取在构成信用指数的全部或部分参考实体发生减记、本金短缺、利息短缺或违约时获得特定回报的权利。信用指数是一篮子信用工具或敞口，旨在代表整个信用市场的某一部分。这些指数由参考信用组成，这些信用通过对交易商的民意调查，根据指数的板块判断为信用违约掉期市场中流动性最强的实体。指数的组成部分可能包括但不限于投资级证券、高收益证券、资产支持证券、新兴市场和/或每个行业内的各种信用评级。信用指数使用具有标准化条款的信用违约掉期进行交易，包括固定利差和标准到期日。指数信用违约互换引用指数中的所有名称，如果发生违约，则信用事件以此为基础进行结算
Name在指数中的权重。指数的构成是周期性变化的，通常是每半年变化一次，对于大多数指数来说，每个名称在指数中的权重相等。信用指数上的信用违约掉期可能被用来对冲信用违约掉期或债券的投资组合，这比购买许多信用违约掉期以达到类似效果的成本要低。指数上的信用违约掉期是保护持有债券的投资者免于违约的工具，交易员利用它们来推测信用质量的变化。
隐含信用利差，以绝对值表示，用于确定截至期末公司、贷款、主权、美国市政或美国国债问题的信用违约掉期协议的市场价值（如果有的话），在投资附表的附注中披露。它们作为支付/履约风险现状的指标，代表参考实体违约的可能性或风险。特定参考实体的隐含信用利差反映了买入/卖出保护的成本，可能包括签订协议所需的预付款。更大的信用利差代表被引用实体的信用稳健性恶化，以及更大的违约或协议条款所定义的其他信用事件发生的可能性或风险。对于资产支持证券和信用指数的信用违约互换协议，市场报价和结果值作为支付/履约风险现状的指标。与互换的名义金额相比，从绝对值来看，不断增加的市场价值代表了被引用实体信用稳健性的恶化，以及更大的违约或协议条款所定义的其他信用事件发生的可能性或风险。
根据信用违约互换协议，作为保护卖方的基金可能被要求进行的未来付款（未贴现）的最大潜在金额等于该协议的名义金额。基金作为保护卖方的每一份截至期末未履行的信用违约掉期协议的名义金额在投资附表附注中披露。这些潜在金额将被相应的参考义务的任何回收价值、在签订协议时收到的预付款或从基金为同一参考实体或多个实体签订的买入保护信用违约掉期协议的结算中收到的净额部分抵消。
利率互换协议
可能是为了帮助对冲利率风险敞口和保持基金以现行市场利率产生收益的能力而订立的。如果利率上升，基金持有的固定利率债券的价值可能会下降。为帮助对冲这一风险并保持其以现行市场利率产生收益的能力，基金可能会订立利率互换协议。利率互换协议涉及交易所由a
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（未经审计）
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为各自承诺支付或收取本金名义金额利息而与另一方共同出资。某些形式的利率互换协议可能包括：（i）利率上限，根据该上限，作为溢价的回报，一方同意在利率超过规定利率的范围内向另一方付款，或‘‘上限’，’（ii）利率下限，根据该上限，作为溢价的回报，一方同意在利率低于规定利率的范围内向另一方付款，或‘下限’，（iii）利率项圈，一方卖出上限并购买下限，反之亦然，以试图保护自己免受超过给定最低或最高水平的利率变动的影响，（iv）可赎回利率掉期，根据这种情况，买方支付预付费用，作为提前终止掉期交易的权利的对价，以零成本并在到期日之前的预定日期和时间，（v）利差锁定，这允许利率掉期用户锁定利率掉期利率与指定基准之间的远期差价（或价差），或（vi）基差互换，根据这种互换，双方可以根据货币市场的不同部分交换可变利率。
总回报互换协议
是为了获得或减轻对基础参考资产的风险而订立的。总收益互换协议涉及根据基础参考资产的价格和固定或浮动利率交换单一或多个现金流的承诺。总回报互换协议可能涉及承诺支付利息以换取与市场挂钩的回报。一个交易对手支付特定基础参考资产的总回报，该资产可能包括单一证券、一篮子证券或一个指数，作为回报，获得固定或可变费率。在到期日，如果总回报相当于基础参考资产的回报减去融资利率（如果有的话），则交换净现金流。作为接收方，基金将根据任何净正总回报获得付款，并在净负总回报的情况下欠付款项。作为付款人，基金将拖欠任何净正总回报的款项，并在净负总回报的情况下收到款项。
7.主要风险和其他风险
（a）主要风险
在正常业务过程中，本基金交易金融工具，并进行因市场变化（市场风险）或交易另一方未能或无法履行（信用和交易对手风险）等事项而存在潜在损失风险的金融交易。有关精选主要风险的详细说明见下文。有关基金可能面临的主要风险的完整列表，请参阅基金于2023年6月30日发布的年度报告中的基金主要风险部分。
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PCM
基金， Inc.（PCM） |
PIMCO
全球 股票加
®
基金（PGP） |
PIMCO
战略 收益基金， Inc.（RCS） |
PIMCO
存取 收入 基金（PAXS） |
PIMCO
动态 收入 基金（PDI） |
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资产配置
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呼叫
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抵押债券义务、抵押贷款义务和抵押债务义务
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机密信息存取
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或有可转换证券
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可转换证券
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公司债
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交易对手
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“轻契约”义务
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信用违约掉期
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信用
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货币
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网络安全
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债务证券
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衍生品
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不良及违约证券
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分配率
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新兴市场
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权益类证券及相关市场
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重点投资
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半年度报告
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| | 2023年12月31日 |
119
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财务报表附注
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（续）
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PCM
基金， Inc.（PCM） |
PIMCO
全球 股票加
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基金（PGP） |
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战略 收益基金， Inc.（RCS） |
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存取 收入 基金（PAXS） |
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动态 收入 基金（PDI） |
PIMCO
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外国（非·美国）投资
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外国贷款来源
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高收益证券
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通货膨胀/通货紧缩
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通胀指数化证券
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息率
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发行人
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杠杆
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限定期限
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流动性
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贷款发放
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贷款和其他债务；贷款参与和转让
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管理
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市场折扣
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市场中断
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市场
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抵押相关及其他资产支持证券
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抵押相关衍生工具
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非多元化
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运营
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其他投资公司
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平台
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投资组合成交额
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潜在的利益冲突——投资机会的风险配置
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优先证券
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隐私和数据安全
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私募与受限制证券
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非公开发行的抵押相关证券
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房地产
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条例S证券
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监管变化
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监管风险-商品池运营商
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监管风险-LIBOR
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再投资
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房地产投资信托基金
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回购协议
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风险自留投资
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证券借贷
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高级债
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短曝光
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较小的公司
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主权债务
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特殊目的收购公司（“SPACs”）
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结构性投资
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次贷
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子公司
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合成可转换证券
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税
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美国政府证券
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估值
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零息债券，
阶梯式
和
实物支付
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120
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PIMCO封闭式基金
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2023年12月31日
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（未经审计）
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资产配置风险
是指基金可能因资产配置决策不够优化或不佳而亏损的风险。一只基金可能会因低配随后出现显著回报的市场而错失有吸引力的投资机会，并可能因超配随后出现大幅下跌的市场而损失价值。
看涨风险
是指发行人可能提前行使其赎回固定收益证券的权利的风险（a call）。发行人可能出于多种原因（例如，利率下降、信用利差变化和发行人信用质量改善）在未到期证券到期前赎回。如果发行人赎回基金已投资的证券，基金可能无法收回其初始投资的全部金额或可能无法实现投资的全部预期收益，并可能被迫再投资于收益较低的证券、信用风险较大的证券或具有其他较不利特征的证券。
抵押债券义务、抵押贷款义务和抵押债务义务风险
是指对CLO、CBO或其他CDO的投资在很大程度上取决于抵押证券的类型和基金投资的工具的类别/部分的风险。除了与债务工具相关的正常风险（例如利率风险和信用风险）外，CLO、CBO和CDO还存在额外风险，包括但不限于：（i）抵押品的分配可能不足以支付利息或其他款项；（ii）抵押品质量可能下降或违约的风险；（iii）本基金可能投资于CBO的风险，CLO或从属于其他类别的其他CDO；（iv）投资时可能无法充分了解证券的复杂结构并可能与发行人或其他人产生纠纷并可能产生意想不到的投资结果的风险。
机密信息访问风险
是风险，在管理基金（和其他PIMCO客户）时，PIMCO可能不时有机会收到材料，
非公
有关某些投资的发行人的信息（“机密信息”），包括但不限于基金考虑收购或在基金投资组合中持有的高级浮动利率贷款、其他贷款和相关投资。如果PIMCO有意或无意地拥有机密信息，它可能在相当长的一段时间内无法购买或出售与此类机密信息相关的投资。
或有可转换证券风险
是投资于或有可转换证券的风险，包括利息支付被发行人或监管部门取消的风险、因持有次级而在发生清算或其他破产相关事件时排名低于其他债权人的风险
债务、本基金投资因债转股而进一步从属的风险、到期本金可减记至较少金额（包括潜在减记至零）的风险，以及适用于固定收益投资的一般风险，包括利率风险、信用风险、市场风险和流动性风险，其中任何一项都可能导致本基金的损失。
可转换证券风险
是可转换证券的市场价值可能随着利率上升而下降的风险，反之，可能随着利率下降而上升。然而，当可转换证券的股票价格接近或高于可转换证券的“转换价格”时，可转换证券的市值往往反映发行公司普通股的市场价格。转换价格定义为可转换证券可以交换为关联股票的预定价格。随着基础普通股市场价格的下降，可转换证券的价格往往更多地受到可转换证券收益率的影响。因此，它可能不会在价格上下跌到与基础普通股相同的程度。在发行公司清算的情况下，可转换证券持有人可能会在公司普通股股东之前但在公司任何优先债务义务持有人之后获得偿付。因此，发行人的可转换证券通常比其普通股带来的风险更小，但比其债务义务带来的风险更大。可转换证券的评级往往低于投资级别或没有评级。
公司债证券风险
是指公司债务证券的市场价值可能受到与发行人直接相关的因素的影响，以及公司债务证券的发行人可能无法在票据要求的时间履行其利息或本金支付义务的风险。公司债证券的市值一般可能预期与利率成反比涨跌。此外，某些公司债务证券可能是高度定制化的，因此可能面临流动性和估值/定价透明度等风险。
交易对手风险
是指本基金将就本基金订立的或由本基金投资的特殊目的或结构性工具持有的衍生工具合约及其他工具的交易对手承担信用风险的风险。如果交易对手因财务困难而破产或以其他方式未能履行其在衍生工具合同项下的义务，基金可能会在解散、为债权人利益转让、清算、
清盘，
破产，或其他类似程序。
“Covenant-Lite”义务风险
是否存在轻契约义务包含的维持性契约少于其他契约的风险
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半年度报告
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| | 2023年12月31日 |
121
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财务报表附注
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（续）
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义务，或没有赡养契约，并且可能不包括允许贷方监控借款人的履约情况并在违反某些标准时宣布违约的条款。Covenant-Lite贷款可能比传统贷款承担更大的风险，因为它们允许个人和公司从事原本在重契约贷款协议下很难或不可能进行的活动。在发生违约的情况下，由于贷方可能没有机会在违约前与借款人进行谈判，因此Covenant-Lite贷款可能会显示出减少的回收价值。
信用违约掉期风险
是投资信用违约互换的风险，包括非流动性风险、交易对手风险、杠杆风险和信用风险。如果没有信用事件发生并且掉期被持有到终止日，买方通常也会失去投资，并且什么也无法收回。如果发生信用事件，卖方收到的任何可交付债务的价值（如果有的话），加上先前收到的预付款或定期付款，可能低于它支付给买方的全部名义价值，从而导致卖方的价值损失。当本基金作为信用违约掉期的卖方时，它会面临本文所述的许多相同的杠杆风险。作为卖方，基金将在互换协议期限内收到一系列付款，前提是互换所依据的参考债务义务没有发生违约事件。一只基金将有效地为其投资组合增加杠杆，因为如果发生违约，支付流可能会停止，除了其总净资产外，该基金还将受到互换名义金额的投资风险。此外，如果不存在二级市场或本基金无法在有利时机平仓这些交易，则卖出信用违约掉期可能无法为本基金带来利润。
信用风险
是指如果固定收益证券（包括以证券出借担保物购买的证券）的发行人或担保人、衍生品合约的对手方或担保物、回购协议或组合证券的出借方的发行人或担保人不能或不愿意，或被市场参与者、评级机构、定价服务或其他方面）认为不能或不愿意及时支付本金和/或利息或以其他方式履行其财务义务，则基金可能遭受损失的风险。在利率上升的市场环境中，这类发行人、担保人或交易对手不太愿意或不能这样做的风险加剧。证券受到不同程度的信用风险，这往往反映在信用评级上。
货币风险
是以外国计价的投资的风险
（非美国）
货币或在外国进行交易并获得收入的货币
（非美国）
提供外国风险敞口的货币、衍生品或其他工具
（非美国）
货币可能贬值，原因是这些货币相对于美国贬值的风险
美元，或者，在对冲头寸的情况下，美元将相对于被对冲的货币贬值。
网络安全风险
是风险，随着技术的使用，包括基于云的技术，在业务过程中变得更加普遍，这些基金变得潜在地更容易受到网络安全漏洞导致的运营和信息安全风险的影响。网络安全漏洞是指来自外部威胁行为者或内部资源的有意和无意的网络事件，这些事件可能（其中包括）导致基金丢失专有信息、遭受数据损坏和/或破坏、失去运营能力、导致未经授权发布或以其他方式滥用机密信息或以其他方式扰乱正常业务运营。网络安全故障或漏洞可能导致基金及其股东的财务损失。
这些失败或违规行为还可能导致业务运营中断，可能导致财务损失；干扰基金计算其资产净值、处理股东交易或以其他方式与股东进行业务交易的能力；交易障碍；违反适用的隐私和其他法律；监管罚款；处罚；诉讼中的第三方索赔；声誉损害；补偿或其他赔偿费用；额外的合规和网络安全风险管理费用以及其他不利后果。此外，为了防止未来发生任何网络事件，可能会产生大量成本。还存在网络安全漏洞可能无法被发现的风险。本基金及其股东可能因与本基金、其服务提供商、交易对手方或本基金投资的发行人相关的网络安全漏洞而遭受损失。
债务证券风险
是债券和其他固定收益证券的价格通常会随着利率下降而上涨，并随着利率上升而下降的风险。如果本基金将到期、交易或称为固定收益证券的收益以低于投资组合当前收益率的市场利率进行投资，则本基金投资组合的收益可能会下降。大多数债券基金和固定收益证券的价值受到利率变化的影响。久期较长的债券和债券基金往往比久期较短的证券更敏感，波动性更大；债券价格通常会随着利率上升而下跌。
衍生品风险
是投资衍生工具（如远期、期货、掉期和结构性证券）和其他类似投资的风险，包括杠杆风险、流动性风险（高度定制化的衍生品可能会加剧）、利率风险、市场风险、交易对手（包括信用）风险、操作风险（如文件问题、结算问题和系统故障）、法律风险（如文件不足、能力或权限不足
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122
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PIMCO封闭式基金
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2023年12月31日
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（未经审计）
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交易对手，以及与合同的合法性或可执行性有关的问题）、交易对手风险、税务风险和管理风险以及适用要求变化产生的风险、保证金要求产生的风险以及错误定价或估值复杂性产生的风险。衍生工具或其他类似投资的价值变化可能与基础资产、利率或指数不完全相关，并且可能对市场事件更加敏感，基金的损失可能超过初始投资金额。衍生工具或其他类似工具价值的变化也可能产生基金的保证金交付或结算支付义务。基金使用衍生工具或其他类似投资可能导致基金亏损、基金收益减少和/或波动加剧。
（“OTC”）衍生品或其他类似投资还面临交易对手不履行其对另一方的合同义务的风险，因为向中央清算衍生品交易提供的许多保护可能不适用于场外衍生品或其他类似投资。通过中央清算对手方进行交易所交易或交易的衍生品或其他类似投资的主要信用风险存在于基金的清算经纪商或清算所。有关注册基金使用衍生工具和相关工具的监管变化可能会潜在地限制或影响基金投资衍生工具的能力，限制基金采用使用衍生工具或其他类似投资的某些策略的能力和/或对衍生工具或其他类似投资的价值和基金的业绩产生不利影响。
非处方药
不良及违约证券风险
是投资于陷入财务困境的发行人的证券的风险，包括违约风险。这些证券的价格波动可能更大，流动性通常较低。不良证券的交易价格通常明显低于“面值”或下跌价值。本基金还将面临重大不确定性，即财务困境发行人的证券最终将在何时、以何种方式、以何种价值义务得到满足。
分配率风险
是指在基金寻求保持水平分配率的情况下，基金的分配率可能受到多种因素影响的风险，包括但不限于已实现和预计的市场收益的变化、市场利率的波动、基金业绩和其他因素。不能保证市场条件或其他因素的变化不会导致基金的分配率发生变化或该比率在未来是可持续的。
新兴市场风险
是投资新兴市场证券的风险，主要是增加了外国
（非美国）
投资风险。
权益类证券及相关市场风险
是指普通股和优先证券等权益类证券的价值可能因一般市场条件而下降的风险，这些条件并不具体
与特定公司或影响特定行业或行业的因素有关。权益类证券通常比固定收益类证券具有更大的价格波动性。
集中投资风险
是指如果基金将投资重点放在特定行业、国家或地理区域，其普通股的资产净值将更容易受到影响该行业、国家或地理区域公司的事件或因素的影响的风险。
国外
（非美国）
投资风险
是投资国外的风险
（非美国）
由于市场较小、报告、会计和审计标准不同、投资组合交易延迟结算或投资组合证券证书丢失的风险增加，以及外国政府不利行为的风险，包括国有化、征用或没收税收、货币封锁、政治变化、外交事态发展或实施制裁和其他类似措施，证券可能导致基金经历比专门投资于美国发行人的证券或专门在美国市场交易的证券的基金更迅速和极端的价值变化。与美国发行人的证券相比，外国证券的流动性也可能更低（尤其是在因当地节假日或其他原因休市期间），更难估值。
国外贷款发放风险
是与向外国实体和个人发起贷款的基金相关的风险，包括外国
（非美国）
和新兴市场实体和个人，这可能涉及与美国实体和个人的贷款风险通常不相关的风险，原因是政府监管和监管比美国存在的更多或更少。由于法律制度的差异，可能难以在美国境外获得或执行法院判决。此外，如果在数量有限的国家进行投资，这些国家发生的事件将对基金产生更重大的影响。基金组织对外国实体和个人的贷款可能面临交易成本增加、潜在的结算延迟或美国经济与外国经济之间不利差异的风险。
高收益证券风险
是高收益证券和类似信用质量的未评级证券（俗称“垃圾债券”）面临更大程度的信用、赎回和流动性风险的风险，包括法院将高收益优先债务置于发行人的其他债务之下或采取其他不利于优先债务持有人的行动的风险。高收益证券被认为主要是发行人持续支付本金和利息的能力的投机性，可能比类似期限的较高评级证券的波动性更大。
通胀/通缩风险
是指基金投资的资产或收益的价值在未来随着通货膨胀而变得不那么值钱的风险
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半年度报告
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| | 2023年12月31日 |
123
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财务报表附注
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（续）
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减少未来日期的付款价值。随着通胀加剧，该基金投资组合的实际价值可能会下降。通缩风险是整个经济中的价格随着时间的推移而下降的风险。通货紧缩可能会对发行人的信誉产生不利影响，并可能使发行人违约的可能性更大，从而可能导致基金投资组合和普通股的价值下降。
通胀指数化安全风险
是指通胀指数化债务证券受通胀（实际利率）以外因素引起的市场利率变动影响的风险。一般来说，包括TIPS在内的通胀指数化证券的价值往往会在实际利率上升时下降，并在实际利率下降时上升。通胀指数化证券的利息支付是不可预测的，会随着通胀调整本金和利息而波动。无法保证所使用的通胀指数将准确衡量商品和服务价格的真实通胀率。通胀指数化债务证券本金的任何增加将被视为日历年度增加金额的应税普通收入，即使基金在到期前不会收到本金。
利率风险
是指基金投资组合中的固定收益证券及其他工具因利率变动而发生价值波动的风险；平均投资组合久期较长的基金对利率变动的敏感度将高于平均投资组合久期较短的基金。此外，在利率上升的市场环境中，发行人可能不太愿意或不太能够在到期时支付固定收益投资的本金和利息。
发行人风险
是指由于与发行人直接相关的原因，如管理业绩、重大诉讼、调查或其他争议、财务状况或信用评级的变化、影响发行人或其竞争环境的政府法规的变化以及合并、收购或处置等战略举措以及对任何此类举措的市场反应、财务杠杆、声誉或对发行人商品或服务的需求减少等，证券价值可能下降的风险。
杠杆风险
是指基金的某些交易，如逆回购协议、组合证券的贷款，以及使用已发行、延迟交付或远期承诺交易或衍生工具，可能产生杠杆、放大损益并导致基金比未加杠杆时更具波动性的风险。利用基金追求的杠杆交易可能会增加其久期和对利率变动的敏感性。这意味着杠杆带来了更高的损失风险。
期限风险有限
是风险，除非基金的信托声明的限定期限条款被股东在
根据信托声明，或除非基金完成合资格要约收购并转换为永久存续，基金将在基金招募说明书中指定的日期或前后终止。
流动性风险
指特定投资可能难以购买或出售，以及基金可能无法在有利的时间或价格出售非流动性投资或可能要求基金在不利的时间或价格处置其他投资以履行其义务的风险，这可能会阻止基金利用其他投资机会。此外，某些投资的市场可能在不利的市场或经济条件下变得缺乏流动性，而不受特定发行人条件的任何特定不利变化的影响。
贷款发放风险
是指与基金也可能寻求发起贷款相关的风险，包括但不限于住宅和/或商业房地产或抵押相关贷款、消费者贷款或其他类型的贷款，其形式可能是整笔贷款、有担保和无担保票据、优先和第二留置权贷款、夹层贷款、过桥贷款或类似投资。基金可以向公司和/或其他法律实体和个人发起贷款，包括外国
（非美国）
实体和个人。这类借款人的信用评级可能由一个或多个NRSRO或PIMCO确定为低于投资级别。这可能包括向公共或私营公司或个人提供贷款，例如与住房开发项目有关的贷款。基金投资或发起的贷款可能在期限和/或期限上有所不同。基金不受其可能投资和/或发起的贷款的金额、规模或类型的限制，包括针对单一借款人或针对被确定为低于投资级别的借款人，但根据任何适用法律的情况除外。基金对贷款的投资或发起也可能受到基金根据《守则》第M小章打算遵守的要求的限制，以便有资格成为RIC。基金可随后向第三方提供此类投资以供出售，但不能保证基金将完成此类投资的出售。如果基金无法出售、转让或成功完成其发起的贷款的交易，基金将被迫无限期地持有其在此类贷款中的权益。这可能会导致基金的投资对某些借款人的风险敞口很高。A Fund will be responsible for the expenses associated with origining a loan（whether or not completed）（whether or not completed）。这可能包括大量的法律和尽职调查费用，这些费用将由一家基金和普通股股东间接承担。
贷款和其他债务；贷款参与和转让风险
是指无法及时或根本无法按期支付利息或本金的风险，这两种情况中的任何一种都可能对贷款的价值产生不利影响。此外，存在贷款基础抵押品可能无法获得或不足以满足的风险
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124
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PIMCO封闭式基金
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2023年12月31日
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（未经审计）
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借款人的义务，如果贷款被取消赎回权，基金可以成为任何抵押品的部分所有者，从而使基金承担与拥有和处置抵押品相关的成本。
在出借人出售参与的情况下，存在基金可能被视为出借人的一般债权人并可能无法从任何
抵销
出借人和借款人之间。
如果一笔贷款被取消赎回权，基金可能会成为贷款抵押品的所有者。基金可能会承担与拥有和持有或处置抵押品相关的成本和负债。
存在因缺乏流动的贷款和贷款参与二级市场而导致基金可能难以处置贷款和贷款参与的风险。
如果基金获得贷款，包括银行贷款，则与未获得此类工具的基金相比，基金可能面临更大程度的信用风险、赎回风险、结算风险和流动性风险。
管理风险
是指PIMCO应用的投资技术和风险分析不会产生预期结果的风险，以及实际或潜在的利益冲突、立法、监管或税收限制、政策或发展可能影响PIMCO和个人投资组合经理在管理基金方面可用的投资技术，并可能导致PIMCO限制或禁止参与某些投资的风险。无法保证基金的投资目标一定会实现。
市场折价风险
是受益权益的基金普通份额价格随市场行情及其他因素波动的风险。股份
封闭式
管理投资公司经常以低于其资产净值的价格进行交易。
市场中断风险
是与金融、经济和其他全球市场发展和中断相关的投资和运营风险，包括战争、恐怖主义、社会动荡、经济衰退、供应链中断、市场操纵、政府干预、违约和停工、政治变化或外交事态发展、突发公共卫生事件（如传染病、流行病和流行病的传播）和自然/环境灾难、气候变化和气候相关事件，这些都可能对证券市场、利率、拍卖、二级交易、评级、信用风险、通货膨胀、通货紧缩或与基金投资或PIMCO运营有关的其他因素，并导致基金贬值。此外，涉及流动性受限、违约、
不履行
或对金融机构或金融服务行业产生普遍影响的其他不利发展，或对任何事件的担忧或谣言
这类或其他类似风险，在过去和将来都可能导致全市场的流动性问题。这些事件还可能损害基金服务提供商（包括作为基金投资顾问的PIMCO）所依赖的技术和其他运营系统，否则可能会破坏基金服务提供商履行其对基金义务的能力。
市场风险
是指基金所拥有的证券的价值由于普遍影响证券市场或特定行业或公司的因素而可能上涨或下跌的风险，有时是快速的或不可预测的。
抵押相关及其他资产支持证券风险
是投资抵押贷款相关及其他资产支持证券的风险，包括利率风险、展期风险、提前还款风险和信用风险。
抵押相关衍生工具风险
是与抵押贷款相关和其他资产支持工具、私募发行的抵押贷款相关证券、抵押贷款市场、房地产行业、衍生品和信用违约互换相关的风险。见“抵押相关及其他资产支持工具风险”、“非公开发行的抵押相关证券风险”、“衍生品风险”、“信用违约掉期风险”。
非多元化
风险
是将投资集中于少数发行人的风险，包括比更多元化的投资组合更容易受到与单一经济、政治或监管事件相关的风险的影响。是的基金
“非多元化”
可能会将更大比例的资产投资于单一发行人的证券（例如特定国家发行的债券），而不是“多元化”的基金。
操作风险
是第三方服务商因处理错误、人为错误、内部或外部流程不完善或失败、系统和技术故障、人员变动和错误等因素产生的风险。任何这些失败、错误或违规行为的发生都可能导致信息丢失、监管审查、声誉受损或其他事件，其中任何一项都可能对基金产生重大不利影响。虽然基金寻求通过控制和监督将此类事件降至最低，但仍可能存在可能给基金造成损失的故障。
其他投资公司风险
是指基金投资于其他投资公司的范围内，普通股股东可能会产生重复性费用的风险。此外，这些其他投资公司可能会利用杠杆，在这种情况下，一项投资将使基金面临与杠杆相关的额外风险。
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半年度报告
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财务报表附注
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（续）
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平台风险
是指基金投资的另类借贷ABS通常未在任何证券交易所上市且未根据《证券法》注册而产生的风险。此外，本基金预计，这些工具可能仅出售给数量有限的投资者，并可能具有有限或
不存在
二级市场。因此，本基金目前预计，Alt Lending ABS的某些投资将面临更高水平的流动性风险。虽然目前普遍没有活跃可靠的、某些另类借贷ABS的二级市场，但这些另类借贷ABS的二级市场可能会发展起来。如果基金在另类贷款平台上购买Alt Lending ABS，只有在为贷款提供服务的平台收到借款人对此类贷款的付款并将此类付款转给基金的情况下，基金才有权获得Alt Lending ABS基础贷款到期的本金和利息付款。如果借款人因任何原因无法或未能支付贷款款项，基金收回任何到期未偿本金或利息的能力可能会受到很大限制，因为（除其他原因外）基金可能无法对借款人直接追索或以其他方式直接强制执行其在贷款下的权利的能力可能受到限制，无论是通过借款人还是发起此类贷款的平台。例如，贷款可能无抵押或抵押不足和/或对违约借款人启动法律程序可能不切实际。
投资组合周转风险
是投资组合换手率较高会给基金带来较大费用的风险，包括券商佣金或交易商
加价
以及出售证券和再投资其他证券的其他交易费用。此类出售可能导致实现应税资本收益（包括短期资本收益，一般在扣除短期资本损失和净长期资本损失后按分配时的普通所得税税率向股东征税），并可能对基金的
税后
返回。
潜在利益冲突风险—投资机会配置
是指PIMCO或其任何关联公司的利益或其客户的利益可能与基金的利益发生冲突且基金投资活动的结果可能与基金的关联公司、或PIMCO或其关联公司管理的其他账户的结果不同的风险，以及在基金的一个或多个关联公司和/或PIMCO或其关联公司管理的其他账户（包括自营账户）在其交易中实现利润的期间，基金可能蒙受损失的风险。
首选证券风险
是指某些优先证券包含允许发行人在特定条件下跳过或递延分配的条款的风险，这可能要求本基金将递延分配的金额计入其应纳税所得额以用于税收目的，尽管它目前没有收到该金额的现金。此外，优先证券从属于债券和其他
发行人资本结构中的债务证券在企业收益和清算支付的优先权方面，因此将比那些债务证券承受更大的信用风险。与普通股、公司债证券和美国政府证券等许多其他证券相比，优先证券的交易频率可能更低，交易量可能更有限，价格走势可能更突然或更不稳定。
隐私和数据安全风险
是由于《Gramm-Leach-Bliley法案》（“GLBA”）和其他法律限制披露某些
非公
有关消费者的个人信息以
非附属机构
第三方，并要求金融机构披露与关联公司和关联机构信息共享方面的某些隐私政策和做法
非附属机构
第三方。多个州和多个
非美国
司法管辖区已颁布隐私和数据安全法，要求对消费者个人身份信息的隐私和安全采取保障措施。其他法律以旨在避免私人信息传播的方式处理保护和处置私人信息的义务。美国联邦贸易委员会和SEC通过的隐私规则实施GLBA和其他要求，并对从银行到私人投资基金等特定金融机构披露消费者金融信息进行管理。遵循某些模式的美国平台通常被要求具有符合这些GLBA和其他要求的隐私政策。此外，这类平台通常有旨在安全维护平台参与者个人信息并妥善处置的政策和程序。
定向增发与受限证券风险
是指在私募中收到的证券可能受到严格的转售限制的风险，此类证券可能没有流动性的二级市场或现成的购买者以及本基金投资于未登记公开发售但根据《证券法》第144A条规则有资格进行买卖的证券的流动性可能相对低于在已建立的证券市场上交易的登记证券的风险。基金可能无法在其希望处置此类证券时，或在最有利的时间或价格处置此类证券。私募也可能募集
估值风险。
非公开发行抵押相关证券风险
是不付款的风险，因为在创建的池中没有直接或间接的政府或机构担保付款
非政府组织
发行人。
房地产风险就是风险
与投资房地产投资相关，包括投资于私人和公共房地产投资信托基金（“REITs”）、房地产运营公司（“REOC”）、私人或公共房地产相关公司发行的股权或债务证券
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126
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PIMCO封闭式基金
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2023年12月31日
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（未经审计）
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贷款和与房地产挂钩的衍生工具。本基金将受制于与拥有房地产相关的风险以及与房地产行业的一般风险。
监管S证券风险
是S条例证券的流动性可能低于公开交易证券的风险，可能不受公开交易时适用的披露和其他投资者保护要求的约束。因此，监管S证券可能涉及高度的业务和财务风险，并可能导致重大损失。
监管变化风险
是与金融实体相关的风险，例如投资公司和投资顾问，通常会受到广泛的政府监管和干预。政府监管和/或干预可能会改变基金的监管方式，影响基金直接产生的费用及其投资价值，并限制和/或阻止基金实现其投资目标的能力。政府监管可能频繁变化，并可能产生重大不利后果。政府和监管机构目前的方向可能会产生降低市场流动性、市场弹性和货币供应的效果，无论是通过提高利率、更严格的金融监管或可能阻止资金参与某些市场的规则提案。基金和投资经理历来有资格获得某些法规的豁免。然而，无法保证本基金及投资经理将继续有资格获得该等豁免。此外，政府监管可能会产生不可预测和意想不到的影响。
监管风险—商品池运营商
是与CFTC通过的规定相关的风险，如果注册投资公司将超过规定水平的清算价值投资于期货、期货或商品期权、掉期或其他受《商品交易法》（“CEA”）及其项下规则监管的金融工具（“商品权益”），或者如果基金将自身营销为提供此类工具的投资敞口，则该规定使注册投资公司及其投资顾问受到CFTC的监管。投资经理在CFTC注册为商品池运营商。
监管风险— LIBOR
是与伦敦银行间同业拆借利率（“LIBOR”）的终止和替代相关的风险。基金持有的某些工具依赖或以某种方式依赖LIBOR。尽管大多数工具从LIBOR过渡的过程已经完成，但一些LIBOR的使用仍在继续，并且存在与从LIBOR过渡或继续对基金使用LIBOR相关的潜在影响，或对基金投资的某些工具可能难以确定，并可能导致基金的损失。
再投资风险
是指如果基金将到期、交易或被称为债务的收益以低于投资组合当前收益率的市场利率进行投资，则基金投资组合的收益将下降的风险。本基金还可能选择出售收益率较高的投资组合证券和购买收益率较低的证券，以实现更大的投资组合多样化，因为投资组合经理认为目前的持股被高估或出于其他与投资相关的原因。
REIT风险
是与投资REITs相关的风险，REITs是拥有并通常运营创收房地产的集合投资工具。一些REITs也为房地产融资。如果REIT满足某些要求，包括将其几乎所有的应税收入（净资本收益除外）分配给股东，那么它通常不会对分配给股东的收入征税。因此，REITs可能会比其他发行人支付更高的股息。
回购协议风险
是指如果同意回购证券的一方发生违约，本基金将寻求出售其持有的证券的风险，如果其价值低于其回购价格，除了证券的损失外，还可能涉及程序成本或延误。
风险留存投资风险
是与本基金投资于商业抵押贷款支持证券（“CMBS”）的风险自留部分或其他符合条件的证券化（如果有的话）（“风险自留部分”）相关的风险，这些风险通常由此类证券化的发起人根据实施《多德-弗兰克法案》第941条信用风险自留要求的最终规则（“美国风险自留规则”）持有。无法保证负责执行美国最终风险保留规则的适用联邦机构（联邦存款保险公司、货币主计长、联邦储备委员会、SEC、住房和城市发展部以及联邦住房金融局）未来不会采取与此类证券化所采取或体现的此类规则的解释不同的立场，或者最终的美国风险保留规则不会发生变化。此外，如果基金违反任何风险保留协议中的任何承诺，它将面临其他当事方的索赔，包括因此类违约而蒙受的任何损失，这可能是重大的，并超过基金投资的价值。
融券风险
是指基金在出借组合证券时，其投资业绩将继续反映出借证券价值的变化，并在借款人未能归还出借的证券或资不抵债的情况下丧失对担保物的权利或延迟收回担保物的风险。本基金可向安排贷款的一方支付出借费，该方可能是本基金的关联方。
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半年度报告
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财务报表附注
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（续）
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高级债务风险
是指与不投资于低于投资级优先债的基金相比，本基金可能承受更大程度的信用风险的风险。与不投资于优先债的基金相比，该基金还可能面临更大程度的流动性风险。在某些情况下，贷款协议中对转让的限制、缺乏公开可用的信息和其他因素可能会使优先债务比其他类型的证券或工具更难在有利的时间或价格上出售。
空头敞口风险
是进入卖空或其他空头头寸的风险，包括潜在的损失超过投资的实际成本，以及卖空或其他空头头寸的第三方不履行合同义务，给基金造成损失的风险。
公司风险较小
是由于较小公司的市场狭窄和资源有限，较小公司发行的证券价值可能上升或下降的风险，与更广泛持有的证券相比，有时是迅速和不可预测的。基金对较小公司的投资使其面临更大程度的信用、市场和发行人风险。
主权债务风险
指主权实体发行的固定收益工具投资可能因发行人无法或不愿及时偿付本金或利息而发生违约或其他不良信用事件而导致价值下降的风险。
特殊目的收购公司（“SPACs”）风险
风险在于，由于SPAC和类似实体本质上是“空白支票”公司，除了寻求收购之外，没有经营历史或正在进行的业务，其证券价值尤其取决于实体管理层识别和完成盈利收购的能力。SPAC的结构可能会导致在企业合并完成后立即大幅稀释股东的股份价值，原因包括（其中包括）SPAC发起人持有的权益、将认股权证转换为额外股份、与企业合并相关的发行股份和/或某些嵌入成本。无法保证本基金所投资的SPAC将完成一项收购或任何已完成的收购将盈利。一些SPAC可能只在某些行业或区域内进行收购，这可能会增加其价格的波动性。此外，这些证券，通常在
市场，可能被视为缺乏流动性和/或受到转售限制。
场外交易
结构性投资风险
是本基金投资于结构性产品的风险，包括结构性票据、信用挂钩票据等类型的结构性产品承担了标的的风险
投资、指数或参考义务，并须承担交易对手风险。本基金可能仅有权从结构性产品中收取款项，一般不对发行人或出售拟证券化资产的实体拥有直接权利。结构性产品通常会带来与衍生工具相关的风险。
次贷风险
是本基金获取的贷款、以贷款为抵押的债务工具（包括另类借贷ABS）可能在质量上处于次级，或可能在质量上成为次级的风险。尽管“次级”没有具体的法律或市场定义，但次级贷款通常被理解为向借款人提供的贷款，这些借款人显示出不良的信用历史和与较高违约风险相关的其他特征。因此，次级贷款，以及由这类贷款担保的债务工具，具有投机性特征，并面临更高的风险，包括不支付利息或偿还本金的风险，以及与高收益证券投资相关的风险。此外，这些工具可能会受到更严格的监管审查。本基金在获取贷款或以贷款作抵押的债务工具时不受任何特定借款人信用风险标准和/或资格的限制。
子公司风险
是指基金通过投资于基金子公司，间接暴露于子公司投资相关风险的风险。基金子公司不是根据1940年法案注册的，可能不会受到1940年法案的所有投资者保护。不能保证子公司的投资目标一定能实现。
合成可转换证券风险
是指合成可转换证券的价值对市场波动的反应与传统可转换证券不同的风险，因为合成可转换证券由两种或多种单独的证券或工具组成，（例如债务证券和购买另一种证券的认股权证或期权），每一种证券或工具都有自己的市场价值。合成可转换证券也受到衍生品相关风险的影响。此外，如果基础普通股的价值或可转换要素所涉及的指数水平跌破认股权证或期权的行使价，认股权证或期权可能会失去全部价值。
税务风险
风险是，如果在任何一年，本基金不符合《税法》规定的受监管投资公司的待遇，并且没有资格或没有以其他方式纠正此类失败，则本基金将按公司税率对其应税收入征税，并且在分配此类收入时，股东将根据本基金当期或累计收益和利润的范围进一步征税。
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PIMCO封闭式基金
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（未经审计）
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美国政府证券风险
是指由（i）美国的完全信用和信用所支持的债务，（ii）发行人向美国财政部借款的权利，（iii）美国政府购买该机构债务的酌处权（iv）或仅由该机构、工具或公司的信用所支持的债务将无法全额偿付，或此类债务价值下降或违约的风险。美国政府证券受到市场风险、利率风险和信用风险的影响。
估值风险
是指市场报价不易得时采用的公允价值定价可能不会导致证券或其他资产价格发生调整，或者公允价值定价可能无法反映实际市场价值的风险。证券或其他资产善意确定的公允价值可能与报价或公布的价格、他人对同一证券或其他资产使用的价格和/或与出售该证券或其他资产时实际可能或正在实现的价值存在重大差异。
零息债券，
证券风险
阶梯式
和
实物支付
是市场价格呈现的风险
证券通常比定期支付利息和以现金支付利息的证券的价格波动更大，并且可能比具有类似期限和信用质量的其他类型的债务证券对利率变化做出更大程度的反应。此外，由于这些证券可能不支付现金利息，在基金投资组合中持有这些证券期间，本基金对这些证券的投资敞口及其风险，包括信用风险将增加。
零息票，
步提升和
实物支付
（b）其他风险
一般而言，基金可能面临额外风险，包括但不限于与政府监管和干预金融市场相关的风险、操作风险、与金融、经济和全球市场中断相关的风险以及网络安全风险。有关投资基金风险的更详细描述，请看一份基金的招募说明书和附加信息说明。有关可能影响基金业绩的某些监管和市场发展的更多讨论，请参阅本报告的重要信息部分。
8.主网整理安排
基金可能会与选定的交易对手签订各种净额结算安排（“主协议”）。主协议管辖某些交易的条款，旨在通过指定信用保护机制和提供旨在提高法律确定性的标准化来降低与相关交易相关的交易对手风险。每种类型的主协议都管辖某些类型的交易。不同类型的交易可能与特定组织的不同法律实体或关联机构进行交易，从而需要与
单一交易对手。由于主协议特定于不同资产类型的独特操作，它们允许基金在与交易对手的单一主协议下受管辖的所有交易发生违约时平仓并净额其对交易对手的总风险敞口。出于财务报告目的，资产负债表通常以毛额为基础列报衍生资产和负债，这反映了净额结算前的全部风险和敞口。
主协议还可以通过指定抵押品过帐安排来帮助限制交易对手风险
预先安排
暴露水平。根据大多数主协议，如果根据相关主协议与给定账户中的对手方进行的某些交易的总净敞口（扣除已存在的现有抵押品）超过指定的阈值，通常根据对手方和主协议的类型从零到250,000美元不等，则通常会进行抵押品转让。美国国库券和美元现金通常是首选的抵押品形式，但可能会根据适用的主协议中概述的条款使用其他证券。作为抵押品质押的证券和现金在资产负债表上反映为资产，作为按价值投资（证券）或交易对手存款的组成部分。收到的现金抵押品通常不会存放在独立账户中，因此在资产负债表上作为来自交易对手的存款反映为一项负债。作为抵押品收到的任何证券的市值不反映为资产净值的组成部分。基金的整体交易对手风险敞口可能在短期内发生重大变化，因为它受到受相关主协议约束的每笔交易的影响。
总回购协议和全球总回购协议（单独和统称为“总回购协议”）适用于基金与选定交易对手之间的回购、逆回购以及某些售后回购交易。主回购协议保留有关（其中包括）发起、收入支付、违约事件和抵押品维护的条款。主回购协议下的交易市值、质押或收取的抵押品，以及截至期末交易对手的净敞口在投资附表附注中披露。
主证券远期交易协议（“主远期协议”）管辖某些远期结算交易，例如TBA证券、基金与选定交易对手之间的延迟交付或某些售后回购交易。总远期协议保留有关（其中包括）交易发起和确认、付款和转移、违约事件、终止和维持抵押品的规定。远期结算交易、质押或收到的抵押品的市值，以及截至期末交易对手的净敞口在投资明细表附注中披露。
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半年度报告
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财务报表附注
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（续）
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客户账户协议和相关增编适用于期货、期货期权和场外衍生品清算等清算衍生品交易。此类交易需要张贴由每个相关清算机构确定的初始保证金，这些保证金被隔离在在CFTC注册的期货佣金商（“FCM”）的账户中。在美国，由于FCM的债权人不能对独立账户中的Fund资产拥有债权，因此交易对手风险可能会降低。敞口的可移植性降低了基金的风险。变动保证金是反映市场价值变动情况的保证金，一般每日进行兑换，但不得在期货和清算的场外衍生品之间进行净额结算，除非各方就组合保证金约定了单独的安排。截至期末的市值或累计未实现升值（贬值）、初始保证金以及任何未结算变动保证金在投资附表附注中披露。
可能会订立主经纪商安排，以促进基金与选定交易对手之间的上市股权期权交易或卖空权益证券的执行和/或清算。这些安排提供了围绕权利、义务和其他事件的指导方针，包括但不限于保证金、执行和结算。这些协议保留了付款、维持抵押品、违约事件和终止等条款。作为抵押品交付的保证金和其他资产通常由主经纪商拥有，并将抵消主经纪商应承担的任何义务。上市期权和卖空证券及相关抵押品的市值在投资附表附注中披露。
International Swaps and Derivatives Association，Inc. Master Agreements and Credit Support Annexes（“ISDA Master Agreements”）管辖基金与特定交易对手订立的双边场外衍生品交易。ISDA主协议保留有关一般义务、陈述、协议、担保物张贴和违约或终止事件的规定。终止事件包括可能使交易对手有权选择提前终止并导致根据适用的ISDA主协议结算所有未完成交易的条件。任何提前终止的选举都可能对财务报表产生重大影响。ISDA主协议可能包含额外条款，如果交易对手的信用质量下降低于预定水平或根据监管要求，则在现有每日风险敞口的覆盖范围之外增加交易对手保护。同样，如果监管要求，这些基金可能会被要求提供超出每日风险敞口覆盖范围的额外抵押品。这些金额，如果有的话，可以（或者如果法律要求，将）与第三方托管人分开。如果监管要求这些基金在日常风险敞口覆盖范围之外提供额外抵押品，它们可能会产生与此相关的成本，包括在采购合格资产以满足抵押品要求方面
发帖。场外金融衍生工具的市值、收到或质押的抵押品以及交易对手截至期末的净敞口在投资明细表附注中披露。
9.费用和开支
（a）管理费
PIMCO是Allianz Asset Management of America LLC（“Allianz Asset Management”）的控股子公司，并根据投资管理协议担任这些基金的管理人。
根据与PIMCO的投资管理协议（“协议”），并在董事会的监督下，PIMCO负责向各基金提供与基金管理相关的投资指导和政策方向，包括口头和书面研究、分析、建议以及统计和经济数据和信息。此外，根据该协议并受董事会的一般监督，PIMCO自费提供或促使提供基金所需的大多数其他监督和行政服务，包括但不限于大多数第三方服务提供商的费用（例如审计、保管、法律、转让代理、印刷）和其他费用，例如与保险、股东大会的代理征集和邮寄、纽约证券交易所上市和相关费用、税务服务、估值服务和基金日常运营所需的其他服务相关的费用。根据这些协议，PIMCO按下表所示的年费率收取年费，按月支付：
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基金名称
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年费率
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PCM基金公司。
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0.900%
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(1)
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PIMCO Global StocksPLUS
®
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1.105%
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(2)
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|||||
|
PIMCO Strategic Income Fund，Inc。
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|
0.955%
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(3)
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|||||
|
PIMCO Access收益基金
|
|
1.250%
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(4)
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|||||
|
PIMCO Dynamic Income基金
|
|
1.100%
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(5)
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|||||
|
PIMCO Dynamic Income机会基金
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|
1.150%
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(5)
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|||||
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(1)
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按基金日均“管理资产总额”计算的管理费。管理资产总额是指基金的总资产（包括归属于任何逆回购协议、借款和可能未偿还的优先股的资产）减去应计负债（代表逆回购协议和借款的负债除外）。
|
|
(2)
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按基金日均“管理资产总额”计算的管理费。管理资产总额是指基金的总资产（包括归属于任何优先股的资产和可能未偿还的借款）减去应计负债（代表借款的负债除外）。
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(3)
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根据基金的日均资产净值（包括归属于任何可能流通在外的基金优先份额的每日净资产）计算的管理费。
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(4)
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按基金日均“管理资产总额”计算的管理费。管理资产总额是指基金的总资产（包括归属于任何逆回购协议、美元展期/回购、借款和可能未偿还的优先股的任何资产）减去应计负债（代表逆回购协议、美元展期/回购和借款的负债除外）。
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(5)
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根据基金日均“管理资产总额”计算的管理费。管理资产总额包括基金的总资产（包括归属于任何逆回购协议、美元滚动、借款和可能未偿还的优先股的资产）减去应计负债（代表逆回购协议、美元滚动和借款的负债除外）。
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PIMCO封闭式基金
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2023年12月31日
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（未经审计）
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在向每个基金提供投资顾问服务时，PIMCO可能会使用一个或多个外国资源
（非美国）
未根据经修订的1940年《投资顾问法》（“顾问法”）注册的关联公司（“PIMCO海外关联公司”），根据谅解备忘录（“MOU”）向基金提供投资组合管理、研究和交易服务。每个PIMCO海外关联公司都是PIMCO的参与关联公司，因为该术语用于SEC工作人员授予的救济，允许美国注册顾问使用受注册顾问监管监督的未注册咨询关联公司的投资咨询和交易资源。根据谅解备忘录，每个PIMCO海外附属公司及其各自为基金提供服务的任何雇员被视为PIMCO的“关联人士”，因为该术语在《顾问法》中被定义为PIMCO所需监督的目的。
（b）基金费用
就每只基金而言，除PIMCO Access收益基金和PIMCO Dynamic Income机会基金外，每只基金均承担其他费用，这些费用可能会有所不同，并影响股东支付的费用总额，例如（i）工资和其他报酬或费用，包括基金的任何高级管理人员和雇员（如有）的差旅费，他们不是PIMCO或其子公司或关联公司的高级管理人员、董事、股东、成员、合伙人或雇员；（ii）税款和政府费用（如有），向基金征收；（iii）由基金或为基金招致的经纪费和佣金以及其他投资组合交易费用（包括但不限于外部法律顾问或第三方顾问因审查、谈判和安排基金作出的专门贷款和其他投资而聘请的费用和开支，但须经基金董事会特定或一般性授权（例如，
所谓
“破发成本”（例如，费用、成本、开支和负债，包括，例如，与未完成投资有关的尽职调查相关的费用、成本、开支和负债））；（iv）基金的证券出借费用（如有），包括任何证券出借代理费用，受单独的证券出借协议管辖；（v）借入资金或从事其他类型杠杆融资的成本，包括利息费用，包括但不限于通过基金使用逆回购协议、投标期权债券、银行借款和信贷便利；（vi）成本，包括股息和/或利息费用以及其他成本（包括但不限于，与满足评级机构对基金发行的优先股或其他证券的要求以及基金组织文件中的其他相关要求有关的发行和相关法律费用、向经纪商收取的费用、向拍卖代理收取的费用、向转让代理收取的费用、向评级机构收取的费用以及向审计师收取的费用）与基金发行、发售、赎回和维护优先股、商业票据或其他优先证券有关，以产生杠杆作用；（vii）费用和开支
基金投资的任何基础基金或其他集合工具；（viii）基金持有的空头头寸的股息和利息支出；（ix）非PIMCO或其子公司或关联公司的高级职员、雇员、合伙人、股东或成员的受托人的费用和开支，包括差旅费，以及为其利益聘请的法律顾问的费用和开支；（x）可能产生的非常费用，包括非常法律费用，包括与诉讼、诉讼、其他索赔有关的费用，以及基金赔偿其受托人、高级职员、雇员、股东、分销商的法律义务，以及与此相关的代理；（xi）基金的组织和发行费用，包括与股票发行有关的费用，例如在基金首次发行后的供股和货架发行，以及与要约收购和其他股票回购和赎回相关的费用；以及（xii）根据美国公认会计原则资本化的基金费用。
关于PIMCO Access收益基金，本基金承担其他费用，这些费用可能会有所不同，并影响股东支付的费用总额，例如（i）本基金的任何高级管理人员和雇员（如有）的工资和其他报酬或费用，包括差旅费；他们不是太平洋投资管理公司或其子公司或关联公司的高级管理人员、董事、股东、成员、合伙人或雇员；（ii）对本基金征收的税款和政府费用（如有）；（iii）经纪费和佣金，以及本基金产生或为其产生的其他投资组合交易费用（包括但不限于，聘请的外部法律顾问或第三方顾问在审查、谈判、构建、获取、处置和/或终止基金进行的专门贷款和其他投资方面的费用和开支、与发起贷款、资产证券化、替代贷款相关策略和
所谓
“经纪交易成本”（例如，费用、成本、开支和负债，包括，例如，与未完成投资相关的尽职调查相关的费用、成本、开支和负债））（为此目的，有一项理解，“投资组合交易费用”应被广义地解释为包括（通过示例但不限于）与基金在商业和住宅房地产的投资（包括由基金的子公司进行的投资）有关的任何费用，包括
出售
和
出租
住房、办公、酒店、零售和工业投资，和/或基金直接或间接的组合投资所产生的任何其他费用，例如由组合投资直接支付的费用和其他资本化或以其他方式嵌入组合投资成本基础的费用）；（iv）基金的证券出借费用（如有），包括任何证券出借代理费，受单独的证券出借协议管辖；（v）借入资金或从事其他类型杠杆融资的成本，包括利息费用，包括但不限于通过基金使用
|
|
半年度报告
|
|
| | 2023年12月31日 |
131
|
|
财务报表附注
|
（续）
|
逆回购协议、美元展期/回购、银行借款、信贷便利和投标期权债券；（vi）与基金发行、发售、赎回和维持优先股相关的成本，包括股息和/或利息费用和其他成本（包括但不限于发行和相关法律费用、经纪人费用、拍卖代理人费用、转让代理人费用、评级机构费用和与满足评级机构对基金发行的优先股或其他证券的要求相关的审计师费用以及基金组织文件中的其他相关要求），以产生杠杆为目的的商业票据或其他工具（如使用逆回购协议、美元展期/回购、银行借款、信贷便利和投标期权债券）；（vii）基金投资的任何基础基金或其他集合工具的费用和开支（PIMCO与任何此类基金或工具另有约定的除外）；（viii）基金持有的空头头寸的股息和利息开支；（ix）非高级职员、雇员、合伙人的受托人的费用和开支，包括差旅费，以及为其利益聘请的法律顾问的费用和开支，PIMCO或其子公司或关联公司的股东或成员；（x）可能产生的非常费用，包括非常法律费用，包括但不限于与诉讼、诉讼、其他索赔有关的费用，以及基金就此向其受托人、高级职员、雇员、股东、分销商和代理人作出赔偿的法律义务；（xI）费用和开支，包括与股东大会和涉及有争议的受托人选举、股东提案或其他
非常规
非基金管理部门发起或提议的事项；（xii）基金的组织和发行费用，包括注册（包括份额注册费）、法律、营销、印刷、会计和其他费用，与在其管辖的州组织基金有关，以及与基金根据该法首次注册和根据经修订的1933年《证券法》（“证券法”）对其股票进行首次注册有关，以及与股票发行有关，例如在基金首次发行后的供股和货架发行，与要约收购和其他股份回购和赎回相关的费用；（十三）与寻求、申请和获得正式豁免相关的费用和开支，
不采取行动
和/或美国证券交易委员会就根据美国公认会计原则资本化的基金管理分配计划（XIV）费用的运作提供的其他救济。
关于PIMCO Dynamic Income机会基金，本基金承担其他费用，这些费用可能会有所不同，并影响股东支付的费用总额水平，例如（i）任何一项的工资和其他补偿或费用，包括差旅费
基金的执行官和雇员（如有），他们不是PIMCO或其子公司或关联公司的高级职员、董事、股东、成员、合伙人或雇员；（ii）对基金征收的税款和政府费用（如有）；（iii）经纪费和佣金，以及由基金或为基金产生的其他投资组合交易费用（包括但不限于聘请的外部法律顾问或第三方顾问在审查、谈判和构建基金所作的专门贷款和其他投资方面的费用和开支，以及与发起贷款、资产证券化、替代贷款相关策略和
所谓
“破产交易成本”（例如，费用、成本、开支和负债，包括，例如，与未完成投资相关的尽职调查相关的费用、成本、开支和负债））；（iv）基金的证券出借费用（如有），包括任何证券出借代理费用，受单独的证券出借协议管辖；（v）借入资金或从事其他类型杠杆融资的成本，包括利息费用，包括但不限于通过基金使用逆回购协议、美元滚动、投标期权债券、银行借款和信贷便利；（vi）成本，包括股息和/或利息费用以及其他成本（包括但不限于，与基金发行、发售、赎回和维护优先股、商业票据或其他工具（如使用逆回购协议、美元滚动、银行借款，信贷便利和投标期权债券）以产生杠杆为目的；（vii）基金投资的任何基础基金或其他集合工具的费用和开支；（viii）基金持有的淡仓的股息和利息开支；（ix）非PIMCO或其子公司或关联公司的高级职员、雇员、合伙人、股东或成员的受托人的费用和开支，包括差旅费，以及为其利益聘请的法律顾问的费用和开支；（x）可能产生的非常费用，包括非常法律费用，包括但不限于与诉讼、诉讼、其他索赔有关的费用，以及基金就此向其受托人、高级职员、雇员、股东、分销商和代理人作出赔偿的法律义务；（xI）费用和开支，包括与股东大会和涉及受托人有争议的选举、股东提案或其他
非常规
非基金管理发起或提出的事项；（十二）基金的组织及募集费用，包括注册费用（含注册费）、法律、营销、印刷、会计等费用，
|
132
|
PIMCO封闭式基金
|
|
2023年12月31日
|
（未经审计）
|
与在其管辖范围内组织基金有关，与基金根据该法案的初始登记及其下的规则和条例有关，以及根据经修订的1933年《证券法》对其股票进行的初始登记有关，与基金首次发行后的股票发行有关，例如供股和货架发行，与要约收购和其他回购和赎回相关的费用，以及与寻求、申请和获得正式豁免相关的费用和开支，
不采取行动
和/或SEC就管理分配计划的运作提供的其他救济；以及（xiii）根据美国公认会计原则资本化的基金费用在不限制前述一般性或范围的情况下，据了解，基金可以通过与PIMCO或关联或非关联第三方的合同或安排直接或间接承担此类费用。
根据该法案第2（a）（19）条，不属于利害关系人的基金的每一位受托人（“独立受托人”）也担任其他一些人的受托人
封闭式
PIMCO担任投资管理人的基金（连同基金，“PIMCO
封闭式
Funds”），以及PIMCO California Flexible Municipal Income Fund、PIMCO Flexible Emerging Markets Income Fund、PIMCO Flexible Credit Income Fund和PIMCO Flexible Municipal Income Fund，各自为PIMCO管理的封闭式管理投资公司，作为“区间基金”和PIMCO Managed Accounts Trust，一
开放式
PIMCO担任投资顾问和管理人的多个系列的管理投资公司。
基金不直接向任何受托人或与管理人有关联的任何其他高级管理人员支付任何报酬，他们都从管理人或其关联机构获得为基金提供服务的报酬。
10.关联方交易
管理人为关联方。应付给该方的费用在附注9、费用和开支中披露，应计关联方费用金额在资产负债表中披露。
11.保障和赔偿
PIMCO Global StocksPLUS组织文件下
& Income Fund、PIMCO Access Income Fund、PIMCO Dynamic Income Fund和PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund，在法案允许的范围内，每位受托人和管理人员均可获得赔偿，以应对因履行对基金的职责而可能产生的某些责任。根据PCM Fund，Inc.和PIMCO Strategic Income Fund，Inc.的组织文件，每位董事和高级管理人员在马里兰州法律和该法案允许的最大范围内获得赔偿。对于PCM Fund，Inc.，基金的雇员和代理人在马里兰州法律和该法案允许的最大范围内获得赔偿。对于PIMCO Strategic Income Fund，Inc.，该基金的雇员和代理人可在董事会确定的范围内获得赔偿，并受该法案的限制。此外，在正常业务过程中，基金订立的合同包含多种赔偿条款。这些基金在这些安排下的最大风险敞口是未知的，因为这将涉及未来可能对尚未发生的基金提出的索赔。然而，各基金没有根据这些合同提出过先前的索赔或损失。
®
12.证券的购买和销售
基金持有特定证券的时间长短通常不是投资决策的考虑因素。基金持有的证券发生变化被称为“投资组合周转率”。每只基金可能会进行频繁和活跃的投资组合证券交易，以实现其投资目标，特别是在市场波动期间。高组合周转率可能涉及相应更大的交易成本，包括经纪佣金或交易商
加价
以及出售证券和再投资于其他证券的其他交易费用，由本基金承担。此类出售还可能导致实现应税资本收益，包括短期资本收益（通常在分配给股东时按普通所得税税率征税）。与投资组合周转率相关的交易成本可能会对基金的业绩产生不利影响。投资组合换手率在财务摘要中报告。
截至2023年12月31日止期间的证券买卖（不包括短期投资）情况如下（金额以千
):
†
|
美国政府/机构
|
所有其他
|
|||||||||||||||||||
|
基金名称
|
采购
|
销售
|
采购
|
销售
|
||||||||||||||||
|
PCM基金公司。
|
$
|
0
|
|
$
|
261
|
|
$
|
5,413
|
|
$
|
14,577
|
|
||||||||
|
全球股票PLUS
®
|
|
324,211
|
|
|
324,075
|
|
|
9,726
|
|
|
8,348
|
|
||||||||
|
PIMCO Strategic Income Fund，Inc。
|
|
2,398,365
|
|
|
2,357,804
|
|
|
48,797
|
|
|
17,703
|
|
||||||||
|
PIMCO Access收益基金
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
78,848
|
|
|
63,183
|
|
||||||||
|
PIMCO Dynamic Income基金
|
|
0
|
|
|
0
|
|
|
570,495
|
|
|
617,443
|
|
||||||||
|
PIMCO Dynamic Income机会基金
|
|
193
|
|
|
12,911
|
|
|
160,601
|
|
|
288,774
|
|
||||||||
|
†
|
零余额可能反映实际金额四舍五入到一千以下。
|
|
|
半年度报告
|
|
| | 2023年12月31日 |
133
|
|
财务报表附注
|
（续）
|
13.普通股发售
PCM Fund，Inc.有权发行3亿股面值0.00 1美元的普通股。PIMCO Strategic Income Fund，Inc.有权发行5亿股面值0.00001美元的普通股。PIMCO Access收益基金（“PAXS”）有权发行4330万股面值0.00001美元的普通股。PIMCO Global StocksPLUS各
& Income Fund、PIMCO Dynamic Income基金（“PDI”）和PIMCO Dynamic Income机会基金（“PDO”）已获授权发行无限数量的普通股，每股面值为0.00001美元（根据上下文要求，上述基金的每一份额，“普通股”）。
®
截至报告期末，PDI在美国证券交易委员会有一份有效的登记声明，授权基金根据《证券法》第415条规则通过“储架”登记程序发行股票（每一份，“储架登记声明”）。根据该货架注册声明，PDI可以提供和销售普通
发行总价值高达2,000，000,000美元的股票。在本财政期间和/或以前的财政期间，PDI可能有一份或多份有效的先前货架登记声明，授权出售额外的普通股。
截至报告期末，PDO在SEC有一份有效的注册声明存档，授权基金根据《证券法》第415条规则通过“储架”注册程序发行股票。根据此类货架登记声明，PDO可以发售和出售发行总价值高达500,000，000美元的普通股。
PDI和PDO各自与JonesTrading Institutional Services LLC（“JonesTrading”）签订了销售协议（“销售协议”），据此，各基金可通过JonesTrading作为其代理人，在《证券法》第415条所定义的被视为“在市场上”的协商交易或交易中，包括直接在纽约证券交易所进行的销售或向或通过交易所以外的做市商进行的销售，价格与现行市场价格相关或以协商价格进行。各基金将就JonesTrading根据其各自的销售协议实际进行的普通股销售向JonesTrading支付最高为总收益的1.00%的补偿。
截至下文所述期间期末，根据PDI和PDO的货架登记报表登记的普通股的美元总额，以及基金在最近和以前的财政期内根据一份或多份货架登记报表出售的普通股数量和收到的发行收益总额（扣除发行成本，如有）如下：
|
PDI
|
PDO
|
|||||||||||||||||||||||
|
六个月
已结束
12/31/2023
|
年终
06/30/2023
|
六个月
已结束
12/31/2023
|
年终
06/30/2023
|
|||||||||||||||||||||
|
已登记普通股（合计$）
|
$
|
2,000,000,000
|
|
$
|
1,000,000,000
|
|
|
|
|
$
|
500,000,000
|
|
$
|
500,000,000
|
|
|||||||||
|
出售的普通股
|
|
17,986,406
|
|
|
33,640,810
|
|
|
|
|
|
1,066,194
|
|
|
37,311
|
|
|||||||||
|
发行收益（扣除发行成本）
|
|
324,491,453
|
|
|
659,396,856
|
|
|
13,728,723
|
|
|
526,677
|
|
||||||||||||
基金不得以低于此类普通股资产净值的价格出售任何普通股，不包括任何分配佣金或折扣。普通股的销售（如果有的话）可以在协商交易或被视为“在市场上”的交易中进行，包括直接在纽约证券交易所进行的销售或向或通过交易所以外的做市商进行的销售，价格与现行市场价格相关或以协商价格进行。
14.合并的基础
PIMCO Access收益基金、PIMCO Dynamic Income基金及PIMCO Dynamic Income机会基金的附属公司各自组成为全资附属公司，担任基金的投资工具，以便为基金进行符合不时生效的基金投资目标及政策的若干投资。各基金的投资组合已合并，包括基金及其子公司的投资组合持有量。因此，合并财务报表包括各基金及其附属公司的账目。所有公司间交易和余额均已消除。建立这一结构是为了使某些投资可以由基金之外的独立法律实体持有。各子公司截至期末的架构、成立及关联情况详见下表。
|
134
|
PIMCO封闭式基金
|
|
|
|
|
2023年12月31日
|
（未经审计）
|
|
基金名称
|
子公司
|
日期
阵型 |
子公司%
合并的
基金净资产
†
|
|||||||||||
|
PIMCO Access收益基金
|
PAXSLS I LLC | 12/13/2021 | 0.0% | |||||||||||
|
PIMCO Access收益基金
|
RLM 4355 LLC | 12/13/2021 | 0.0% | |||||||||||
|
PIMCO Dynamic Income基金
|
PCILS I LLC
|
03/07/2013 | 0.0% | |||||||||||
|
PIMCO Dynamic Income基金
|
PDILS I LLC
|
03/12/2013 | 0.0% | |||||||||||
|
PIMCO Dynamic Income机会基金
|
PDOLS I LLC | 01/15/2021 | 0.0% | |||||||||||
|
PIMCO Dynamic Income机会基金
|
RLM 4365 LLC | 01/15/2021 | 0.0% | |||||||||||
|
†
|
零余额可能反映实际金额四舍五入到0.01%以下。
|
15.监管和诉讼事项
这些基金没有在任何重大诉讼或仲裁程序中被列为被告，也不知道有任何重大诉讼或索赔悬而未决或受到威胁。
以上仅说明截至本报告发布之日的情况。
16.联邦所得税事项
每只基金都打算符合《国内税收法》（“法典”）第M章规定的受监管投资公司的资格，并将其所有应税收入和已实现净收益（如适用）分配给股东。因此，没有对联邦所得税作出规定。
基金可能需要缴纳当地预扣税，包括对已实现的资本收益征收的预扣税。任何适用的外国资本利得税均按未实现净收益每日计提，并可能在出售任何适用的投资后支付。
根据美国公认会计原则，管理人审查了基金在所有开放纳税年度的纳税状况。截至2023年12月31日，这些基金在未来纳税申报表中没有记录与其已采取或预期将采取的不确定所得税头寸相关的未确认税收优惠净额的负债。
这些基金按要求提交美国联邦、州和地方纳税申报表。基金的纳税申报表须接受相关税务机关的审查，直至适用的诉讼时效届满，这通常是在提交纳税申报表后三年，但在某些情况下可延长至六年。开放年度的纳税申报表中没有包含需要计提所得税准备金的不确定税收状况。
根据2010年受监管的《投资公司现代化法案》，允许基金无限制地结转任何新的资本损失。此外，这种结转的资本损失将保留其作为短期或长期资本损失的性质，而不是根据以前的法律被视为全部短期。
截至2023年6月30日的上一个财政年度，这些基金发生了以下未到期的生效后资本损失（金额以千
):
†
|
短期
|
长期
|
|||||||||||
|
PCM基金公司。
|
$
|
1,206
|
|
$
|
12,859
|
|
||||||
|
PIMCO Global StocksPLUS
®
|
|
24,926
|
|
|
11,787
|
|
||||||
|
PIMCO Strategic Income Fund，Inc。
|
|
32,348
|
|
|
53,741
|
|
||||||
|
PIMCO Access收益基金
|
|
37,291
|
|
|
13,113
|
|
||||||
|
PIMCO Dynamic Income基金
|
|
293,082
|
|
|
371,130
|
|
||||||
|
PIMCO Dynamic Income机会基金
|
|
20,765
|
|
|
159,793
|
|
||||||
|
†
|
零余额可能反映实际金额四舍五入到一千以下。
|
截至2023年12月31日，用于联邦所得税目的的投资的总成本和未实现净增值/（折旧）如下（金额以千
):
†
|
联邦
税收成本 |
未实现
升值 |
未实现
（折旧） |
未实现净额
升值/ （折旧）
(1)
|
|||||||||||||||||
|
PCM基金公司。
|
$
|
151,317
|
|
$
|
15,339
|
|
$
|
(30,217
|
)
|
$
|
(14,878
|
)
|
||||||||
|
PIMCO Global StocksPLUS
®
|
|
162,111
|
|
|
18,297
|
|
|
(33,488
|
)
|
|
(15,191
|
)
|
||||||||
|
PIMCO Strategic Income Fund，Inc。
|
|
674,900
|
|
|
49,360
|
|
|
(95,795
|
)
|
|
(46,435
|
)
|
||||||||
|
PIMCO Access收益基金
|
|
1,280,153
|
|
|
55,722
|
|
|
(179,672
|
)
|
|
(123,950
|
)
|
||||||||
|
PIMCO Dynamic Income基金
|
|
9,192,967
|
|
|
690,205
|
|
|
(1,658,686
|
)
|
|
(968,481
|
)
|
||||||||
|
PIMCO Dynamic Income机会基金
|
|
2,814,665
|
|
|
114,935
|
|
|
(564,300
|
)
|
|
(449,365
|
)
|
||||||||
|
†
|
零余额可能反映实际金额四舍五入到一千以下。
|
|
(1)
|
账面和税项净未实现增值/（折旧）之间的主要差异（如果有的话）可归因于联邦所得税目的的洗售损失递延。
|
|
|
|
半年度报告
|
|
|
|
|
2023年12月31日
|
|
135
|
|
财务报表附注
|
（续）
|
2023年12月31日
|
（未经审计）
|
17.随后发生的事件
在编制这些财务报表时，各基金的管理层评估了截至财务报表发布之日可能确认或披露的事件和交易。
于2024年1月2日，宣布向普通股股东派发以下款项，须于2024年2月1日支付予2024年1月12日登记在册的股东：
|
PCM基金公司。
|
$
|
每股普通股0.080000
|
|
|||||
|
PIMCO Global StocksPLUS
®
|
$
|
每股普通股0.069000
|
|
|||||
|
PIMCO Strategic Income Fund，Inc。
|
$
|
每股普通股0.05 1000
|
|
|||||
|
PIMCO Access收益基金
|
$
|
每股普通股0.149400
|
|
|||||
|
PIMCO Dynamic Income基金
|
$
|
每股普通股0.220500
|
|
|||||
|
PIMCO Dynamic Income机会基金
|
$
|
每股普通股0.127900
|
|
于2024年2月1日，宣布向普通股股东派发以下分派，须于2024年3月1日支付予于2024年2月12日登记在册的股东：
|
PCM基金公司。
|
$
|
每股普通股0.080000
|
|
|||||
|
PIMCO Global StocksPLUS
®
|
$
|
每股普通股0.069000
|
|
|||||
|
PIMCO Strategic Income Fund，Inc。
|
$
|
每股普通股0.05 1000
|
|
|||||
|
PIMCO Access收益基金
|
$
|
每股普通股0.149400
|
|
|||||
|
PIMCO Dynamic Income基金
|
$
|
每股普通股0.220500
|
|
|||||
|
PIMCO Dynamic Income机会基金
|
$
|
每股普通股0.127900
|
|
未发现其他需要确认或披露的后续事项。
|
136
|
PIMCO封闭式基金
|
|
名词解释：
|
（前述表述中可能使用的简称）
|
|
（未经审计）
|
|
交易对手简称：
|
|
|
|
|
||||||
|
AZD
|
澳新银行集团
|
DUB
|
德意志银行 AG
|
NOM
|
野村证券国际有限公司。
|
|||||
|
BCY
|
巴克莱银行资本公司。
|
FBF
|
瑞士信贷国际
|
加拿大皇家银行
|
Royal Bank Of Canada
|
|||||
|
BNY
|
纽约梅隆银行
|
FICC
|
固定收益清算公司
|
RCE
|
加拿大皇家银行欧洲有限公司
|
|||||
|
BOA
|
美国银行N.A。
|
GLM
|
高盛萨克斯银行美国
|
RCY
|
Royal Bank Of Canada
|
|||||
|
BOM
|
Bank of Montreal
|
商品及服务税
|
高盛萨克斯国际
|
RTA
|
加拿大皇家银行（巴巴多斯）贸易银行股份有限公司。
|
|||||
|
BOS
|
美国银行证券公司。
|
IND
|
法国农业信贷银行（Cr é dit Agricole Corporate and Investment Bank S.A.）
|
RYL
|
NatWest Markets公司
|
|||||
|
BP
|
法国巴黎银行股份有限公司。
|
JML
|
摩根大通证券公司
|
SBI
|
花旗集团环球市场有限公司。
|
|||||
|
BRC
|
巴克莱银行 PLC
|
摩根大通
|
摩根大通银行N.A。
|
SCX
|
渣打银行，伦敦
|
|||||
|
BYL
|
巴克莱银行 PLC伦敦分行
|
JPS
|
摩根大通证券有限责任公司
|
SOG
|
法国兴业银行巴黎
|
|||||
|
BYR
|
The Bank of Nova Scotia-Toronto
|
MBC
|
汇丰银行
|
TDM
|
道明证券（美国）有限责任公司
|
|||||
|
CBK
|
花旗银行N.A。
|
MEI
|
美林国际
|
托尔
|
多伦多道明银行
|
|||||
|
疾控中心
|
Natixis Securities Americas LLC
|
MSB
|
摩根士丹利银行，N.A
|
UAG
|
瑞银集团斯坦福德
|
|||||
|
CDI
|
Natixis新加坡
|
MSC
|
摩根士丹利有限责任公司。
|
瑞银
|
瑞银证券有限责任公司
|
|||||
|
CIB
|
Canadian Imperial Bank of Commerce
|
MYC
|
摩根士丹利资本服务有限责任公司
|
WFS
|
富国银行 Securities，LLC
|
|||||
|
DBL
|
德意志银行 AG伦敦
|
MYI
|
摩根士丹利 & Co. International PLC
|
|||||||
|
DEU
|
德意志银行证券公司。
|
MZF
|
瑞穗证券美国有限责任公司
|
|||||||
|
货币简称：
|
|
|
|
|
||||||
|
ARS
|
阿根廷比索
|
捷克克朗
|
捷克克朗
|
MXN
|
墨西哥比索
|
|||||
|
澳元
|
澳元
|
欧元
|
欧元
|
笔会
|
秘鲁新索尔
|
|||||
|
巴西雷亚尔
|
巴西雷亚尔
|
英镑
|
英镑
|
PLN
|
波兰兹罗提
|
|||||
|
加元
|
加元
|
福林
|
匈牙利福林
|
尝试
|
土耳其新里拉
|
|||||
|
瑞士法郎
|
瑞士法郎
|
IDR
|
印尼盾
|
TWD
|
台币
|
|||||
|
CNH
|
中国人民币（离岸）
|
印度卢比
|
印度卢比
|
美元（或$）
|
美元
|
|||||
|
人民币
|
中国人民币（大陆）
|
日元
|
日元
|
南非兰特
|
南非兰特
|
|||||
|
交流简称：
|
|
|
|
|
||||||
|
CME
|
芝加哥商业交易所
|
场外交易
|
柜台上
|
|||||||
|
指数/价差简称：
|
|
|
|
|
||||||
|
ABX.HE
|
资产支持证券指数-房屋净值
|
EUR006M
|
6个月欧元掉期利率
|
标普 500
|
标准普尔500指数
|
|||||
|
BADLARPP
|
阿根廷Badlar浮动利率票据
|
012亿欧元
|
12个月欧元掉期利率
|
舒缓
|
有担保隔夜融资利率
|
|||||
|
卡翁雷波
|
加拿大隔夜回购利率均值
|
LIBOR03M
|
3个月
美元兑伦敦银行同业拆息
|
SONA03M
|
英镑隔夜指数平均3个月
|
|||||
|
CDOR03M
|
3个月CDN互换利率
|
LIBOR06M
|
6个月
美元兑伦敦银行同业拆息
|
索尼奥
|
英镑隔夜银行间平均利率
|
|||||
|
EUR001M
|
1个月欧元掉期利率
|
NDDUEAFE
|
MSCI EAFE指数
|
TSFR1M
|
期限SOFR
1个月
|
|||||
|
EUR003M
|
3个月欧元掉期利率
|
PENAAA
|
倒数第二AAA
次级指数
|
US0003M
|
ICE
3个月
美元LIBOR
|
|||||
|
市政债或机构简称：
|
|
|
|
|
||||||
|
ACA
|
美国资本 Access Holding Ltd。
|
|||||||||
|
其他简称：
|
|
|
|
|
||||||
|
ABS
|
资产支持证券
|
DAC
|
指定活动公司
|
雷米克
|
房产抵押投资管道
|
|||||
|
阿尔特
|
备用贷款信托
|
EBITDA
|
息税折旧摊销前利润
|
待定
|
待公布
|
|||||
|
BABs
|
建立美国债券
|
欧元同业拆借利率
|
欧元银行同业拆借利率
|
待定
|
待定
|
|||||
|
BRL-CDI
|
巴西银行间存款利率
|
伦敦银行同业拆借利率
|
伦敦银行间同业拆借利率
|
待定%
|
利率待贷款结清时或资金到位时确定
|
|||||
|
CBO
|
抵押债券义务
|
月球
|
月供基于
28日
时期。一年由13期组成。
|
TIEE
|
Tasa de inter é s Interbancaria de equilibrio“均衡银行间利率”
|
|||||
|
CDO
|
抵押债务义务
|
OIS
|
隔夜指数掉期
|
|||||||
|
CLO
|
抵押贷款义务
|
PIK
|
实物支付
|
|||||||
|
|
半年度报告
|
|
| | 2023年12月31日 |
137
|
|
发行信息
|
就1940年《投资公司法》（“法案”）第19节而言，各基金根据良好会计惯例估计了在本报告涵盖期间支付的任何股息的定期来源。根据规则
19a-1（e）
根据该法案，下表列出了根据该法案第19条计算的截至2023年12月31日的六个月期间所支付股息的实际来源信息。以下信息不是为美国联邦所得税报告目的而提供的。所有股息及分派的税务性质以表格呈报
1099-DIV
（对于收到美国联邦税务报告的股东）在每个日历年年底。有关根据财政年度联邦所得税法规确定的分配的税收特征，请参阅本报告的财务要点部分。
|
PCM基金公司。
|
净投资
收入* |
已实现净额
资本收益* |
实收盈余或
其他资本 来源* * |
合计（每
普通股） |
||||||||||||||||
|
2023年7月
|
$
|
0.0518
|
|
$
|
0.0000
|
|
$
|
0.0282
|
|
$
|
0.0800
|
|
||||||||
|
2023年8月
|
$
|
0.0386
|
|
$
|
0.0000
|
|
$
|
0.0414
|
|
$
|
0.0800
|
|
||||||||
|
2023年9月
|
$
|
0.0443
|
|
$
|
0.0000
|
|
$
|
0.0357
|
|
$
|
0.0800
|
|
||||||||
|
2023年10月
|
$
|
0.0487
|
|
$
|
0.0000
|
|
$
|
0.0313
|
|
$
|
0.0800
|
|
||||||||
|
2023年11月
|
$
|
0.0603
|
|
$
|
0.0000
|
|
$
|
0.0197
|
|
$
|
0.0800
|
|
||||||||
|
2023年12月
|
$
|
0.0391
|
|
$
|
0.0000
|
|
$
|
0.0409
|
|
$
|
0.0800
|
|
||||||||
|
PIMCO Global StocksPLUS
®
|
净投资
收入* |
已实现净额
资本收益* |
实缴
盈余或
其他资本 来源* * |
合计（每
普通股） |
||||||||||||||||
|
2023年7月
|
$
|
0.0690
|
|
$
|
0.0000
|
|
$
|
0.0000
|
|
$
|
0.0690
|
|
||||||||
|
2023年8月
|
$
|
0.0690
|
|
$
|
0.0000
|
|
$
|
0.0000
|
|
$
|
0.0690
|
|
||||||||
|
2023年9月
|
$
|
0.0690
|
|
$
|
0.0000
|
|
$
|
0.0000
|
|
$
|
0.0690
|
|
||||||||
|
2023年10月
|
$
|
0.0485
|
|
$
|
0.0000
|
|
$
|
0.0205
|
|
$
|
0.0690
|
|
||||||||
|
2023年11月
|
$
|
0.0690
|
|
$
|
0.0000
|
|
$
|
0.0000
|
|
$
|
0.0690
|
|
||||||||
|
2023年12月
|
$
|
0.0690
|
|
$
|
0.0000
|
|
$
|
0.0000
|
|
$
|
0.0690
|
|
||||||||
|
PIMCO Strategic Income Fund，Inc。
|
净投资
收入* |
已实现净额
资本收益* |
实缴
盈余或
其他资本 来源* * |
合计（每
普通股） |
||||||||||||||||
|
2023年7月
|
$
|
0.0488
|
|
$
|
0.0000
|
|
$
|
0.0022
|
|
$
|
0.0510
|
|
||||||||
|
2023年8月
|
$
|
0.0505
|
|
$
|
0.0000
|
|
$
|
0.0005
|
|
$
|
0.0510
|
|
||||||||
|
2023年9月
|
$
|
0.0487
|
|
$
|
0.0000
|
|
$
|
0.0023
|
|
$
|
0.0510
|
|
||||||||
|
2023年10月
|
$
|
0.0506
|
|
$
|
0.0000
|
|
$
|
0.0004
|
|
$
|
0.0510
|
|
||||||||
|
2023年11月
|
$
|
0.0478
|
|
$
|
0.0000
|
|
$
|
0.0032
|
|
$
|
0.0510
|
|
||||||||
|
2023年12月
|
$
|
0.0510
|
|
$
|
0.0000
|
|
$
|
0.0000
|
|
$
|
0.0510
|
|
||||||||
|
PIMCO Dynamic Income基金
|
净投资
收入* |
已实现净额
资本收益* |
实缴
盈余或
其他资本 来源* * |
合计（每
普通股） |
||||||||||||||||
|
2023年7月
|
$
|
0.1669
|
|
$
|
0.0000
|
|
$
|
0.0536
|
|
$
|
0.2205
|
|
||||||||
|
2023年8月
|
$
|
0.1234
|
|
$
|
0.0000
|
|
$
|
0.0971
|
|
$
|
0.2205
|
|
||||||||
|
2023年9月
|
$
|
0.1325
|
|
$
|
0.0000
|
|
$
|
0.0880
|
|
$
|
0.2205
|
|
||||||||
|
2023年10月
|
$
|
0.1394
|
|
$
|
0.0000
|
|
$
|
0.0811
|
|
$
|
0.2205
|
|
||||||||
|
2023年11月
|
$
|
0.1929
|
|
$
|
0.0000
|
|
$
|
0.0276
|
|
$
|
0.2205
|
|
||||||||
|
2023年12月
|
$
|
0.1608
|
|
$
|
0.0000
|
|
$
|
0.0597
|
|
$
|
0.2205
|
|
||||||||
|
PIMCO Dynamic Income机会基金
|
净投资
收入* |
已实现净额
资本收益* |
实缴
盈余或
其他资本 来源* * |
合计（每
普通股） |
||||||||||||||||
|
2023年7月
|
$
|
0.1059
|
|
$
|
0.0000
|
|
$
|
0.0220
|
|
$
|
0.1279
|
|
||||||||
|
2023年8月
|
$
|
0.1001
|
|
$
|
0.0000
|
|
$
|
0.0278
|
|
$
|
0.1279
|
|
||||||||
|
2023年9月
|
$
|
0.1009
|
|
$
|
0.0000
|
|
$
|
0.0270
|
|
$
|
0.1279
|
|
||||||||
|
2023年10月
|
$
|
0.0728
|
|
$
|
0.0000
|
|
$
|
0.0551
|
|
$
|
0.1279
|
|
||||||||
|
2023年11月
|
$
|
0.1279
|
|
$
|
0.0000
|
|
$
|
0.0000
|
|
$
|
0.1279
|
|
||||||||
|
2023年12月
|
$
|
0.1279
|
|
$
|
0.0000
|
|
$
|
0.0000
|
|
$
|
0.1279
|
|
||||||||
|
138
|
PIMCO封闭式基金
|
|
（未经审计）
|
|
PIMCO Access收益基金
|
净投资
收入* |
已实现净额
资本收益* |
实收盈余或
其他资本 来源* * |
合计（每
普通股） |
||||||||||||||||
|
2023年7月
|
$ | 0.1214 | $ | 0.0000 | $ | 0.0280 | $ | 0.1494 | ||||||||||||
|
2023年8月
|
$ | 0.1489 | $ | 0.0000 | $ | 0.0005 | $ | 0.1494 | ||||||||||||
|
2023年9月
|
$ | 0.1128 | $ | 0.0000 | $ | 0.0366 | $ | 0.1494 | ||||||||||||
|
2023年10月
|
$ | 0.1169 | $ | 0.0000 | $ | 0.0325 | $ | 0.1494 | ||||||||||||
|
2023年11月
|
$ | 0.1494 | $ | 0.0000 | $ | 0.0000 | $ | 0.1494 | ||||||||||||
|
2023年12月
|
$ | 0.1117 | $ | 0.0000 | $ | 0.0377 | $ | 0.1494 | ||||||||||||
|
*
|
表中提供的股息来源在某些方面与根据公认会计原则或美国公认会计原则编制的本报告中提供的信息有所不同。例如，就第19（a）条而言，某些利率掉期合约的净收益被列为净投资收入来源。因此，表中的信息可能与根据美国公认会计原则列报的随附财务报表中的信息不同，也可能与脚注中列报的税务信息不同。显示的金额可能包括累计，以及财政期间的净收入和净利润。
|
|
**
|
当一只基金分配的金额大于其累计净收益和净利润时发生。金额不反映基金的净收入、收益率、收益或投资业绩。
|
|
|
半年度报告
|
|
| | 2023年12月31日 |
139
|
|
投资组合经理的变动
|
（未经审计）
|
自2023年10月2日起，Daniel J. Ivascyn、Alfred T. Murata、Russell Gannaway、Bryan Tsu和Giang Bui主要负责PIMCO PCM Fund，Inc.的日常管理。
|
140
|
PIMCO封闭式基金
|
一般信息
投资经理
Pacific Investment Management Company LLC
纽波特中心大道650号，
Newport Beach，加利福尼亚州,92660
保管人
道富银行和信托公司
主街1100号，套房400
密苏里州堪萨斯城64105
转让代理、股息支付代理及过户登记处
Equiniti Trust Company，LLC（“EQ”）
华尔街48号，23楼
纽约，NY 10005
法律顾问
Ropes & Gray LLP
保诚大厦
博伊尔斯顿街800号
马萨诸塞州波士顿02199
独立注册会计师事务所
普华永道会计师事务所
核桃街1100号，套房1300
密苏里州堪萨斯城64106
本报告为报告封面所列基金股东的一般资料而呈交。
CEF4010SAR _ 123123
| 项目2。 | Code of Ethics。 |
本项目2所要求的信息仅在有关此表格N-CSR的年度报告中要求提供。
| 项目3。 | 审计委员会财务专家。 |
本项目3所要求的信息仅在有关此表格N-CSR的年度报告中要求提供。
| 项目4。 | 首席会计师费用和服务。 |
本项目4所要求的信息仅在有关此表格N-CSR的年度报告中要求提供。
| 项目5。 | 上市注册人审核委员会。 |
本项目5所要求的信息仅在有关此表格N-CSR的年度报告中要求提供。
| 项目6。 | 投资时间表。 |
第6项要求的信息作为根据本表N-CSR第1项提交给股东的半年度报告的一部分包含在内。
| 项目7。 | 披露封闭式管理投资公司的代理投票政策和程序。 |
本项目7所要求的信息仅在此表格N-CSR的年度报告中要求提供。
| 项目8。 | 封闭式管理投资公司的投资组合经理。 |
| (a) | 本项目8（a）所要求的信息仅在关于本表N-CSR的年度报告中要求提供。 |
| (b) | 注册人上一份关于表格N-CSR的年度报告中确定的任何投资组合管理人没有任何变化。 |
| 项目9。 | 封闭式管理投资公司及关联购买者购买股权证券。 |
没有。
| 项目10。 | 将事项提交给证券持有人投票。 |
自基金上次针对本项目提供披露以来，股东可以向基金董事会推荐被提名人的程序没有重大变化。
| 项目11。 | 控制和程序。 |
| (a) | 首席执行干事和首席财务和会计干事根据其对登记人披露控制和程序（根据1940年法案规则30a-3（c）的定义）的评估，截至本报告提交之日起90天内的某一日期，已得出结论，此类程序的设计是有效的，可以合理保证登记人要求在表格N-CSR上披露的重要信息在委员会规则和表格规定的时间段内记录、处理、汇总和报告。 |
| (b) | 在本报告涵盖的期间内，注册人对财务报告的内部控制（定义见1940年法案（17 CFR 270.30a-3（d））下的规则30a-3（d））没有发生对注册人的财务报告内部控制产生重大影响或合理可能产生重大影响的变化。 |
| 项目12。 | 封闭式管理投资公司融券活动披露。 |
没有。
| 项目13。 | 展品。 |
| （a）（1） | 附件 99.CODE— Code of Ethics不适用于半年度报告。 | |||
| （a）（2） | 附件 99.CERT —根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条进行的认证。 | |||
| （a）（3） | 没有。 | |||
| （a）（4） | 在报告所涉期间，注册人的独立公共会计师没有变化。 | |||
| (b) | 附件 99.906CERT —根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条进行的认证。 | |||
签名
根据1934年《证券交易法》和1940年《投资公司法》的要求，登记人已正式安排由以下签署人代表其签署本报告，并因此获得正式授权。
| PIMCO Dynamic Income机会基金 | ||
| 通过： | /s/Joshua D. Ratner | |
|
|
||
| Joshua D. Ratner | ||
| 总裁（首席执行官） | ||
| 日期：2024年3月4日 | ||
根据1934年《证券交易法》和1940年《投资公司法》的要求，本报告已由以下人员代表注册人并以身份和在所示日期签署如下。
| 通过： | /s/Joshua D. Ratner | |
|
|
||
| Joshua D. Ratner | ||
| 总裁（首席执行官） | ||
| 日期：2024年3月4日 | ||
| 通过： | /s/Bijal Y. Parikh | |
|
|
||
| Bijal Y. Parikh |
||
| 司库（首席财务及会计官） | ||
| 日期：2024年3月4日 | ||