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11-K 1 DOW202311K.htm 11-K 文件

美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549

表格11-K

（标记一）
þ    根据1934年《证券交易法》第15（d）条提交的年度报告
截至本财政年度 2023年12月31日    

或

¨    根据1934年《证券交易法》第15（d）条提交的过渡报告
对于从 到

委托档案号：001-38646

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a.计划的全称和计划的地址，如果与下列发行人的不同：

陶氏化学公司员工的储蓄计划

B.根据该计划持有的证券的发行人名称及其主要执行办公室地址：

Dow Inc.
2211 H.H.道氏大道
Midland，MI 48674


所需信息

截至2023年12月31日和2022年12月31日及截至2023年12月31日止年度的财务报表,补充附表2023年12月31日及独立注册会计师事务所报告。











陶氏化学
公司员工'
储蓄计划
截至2023年12月31日和2022年12月31日的财务报表，
截至2023年12月31日止年度及补充
2023年12月31日的时间表



陶氏化学公司员工的储蓄计划
目 录


陶氏化学公司员工的储蓄计划
目 录
独立核数师报告
财务报表
2023年12月31日和2022年12月31日可用于福利的净资产报表 2
截至2023年12月31日止年度可用于福利的净资产变动表 3
财务报表附注 4-8
补充时间表
附表H，第4i行-2023年12月31日资产（年末持有）明细表 9


独立注册会计师事务所的报告

计划参与者及401（k）投资委员会
陶氏化学公司员工的储蓄计划
密西根州米德兰

对财务报表的意见

我们对所附的截至2023年12月31日和2022年12月31日的陶氏化学公司员工储蓄计划（“计划”）可用于福利的净资产、截至2023年12月31日止年度相关的可用于福利的净资产变动表及相关附注（统称“财务报表”）进行了审计。我们认为，财务报表按照美利坚合众国普遍接受的会计原则，在所有重大方面公允列报截至2023年12月31日和2022年12月31日该计划可用于福利的净资产，以及截至2023年12月31日止年度可用于福利的净资产变动。

意见依据

这些财务报表由该计划的管理层负责。我们的责任是根据我们的审计对该计划的财务报表发表意见。我们是一家在美国上市公司会计监督委员会（“PCAOB”）注册的公共会计师事务所，根据美国联邦证券法以及证券交易委员会和PCAOB的适用规则和条例，我们必须在该计划方面保持独立。

我们按照PCAOB的标准进行了审计。这些准则要求我们计划和执行审计以就财务报表是否不存在重大错报获取合理保证，无论是由于错误还是欺诈。该计划不需要，我们也没有受聘执行对其财务报告内部控制的审计。作为我们审计的一部分，我们被要求了解财务报告的内部控制，但目的不是对该计划的财务报告内部控制的有效性发表意见。因此，我们不表示这种意见。

我们的审计包括执行程序以评估财务报表的重大错报风险，无论是由于错误还是欺诈，以及执行应对这些风险的程序。这些程序包括在测试的基础上审查有关财务报表中的数额和披露的证据。我们的审计还包括评估该计划管理层使用的会计原则和作出的重大估计，以及评估财务报表的总体列报方式。我们认为，我们的审计为我们的意见提供了合理的基础。

补充资料

附表H第4i行-截至2023年12月31日的资产附表（年底持有）中的补充信息已接受与计划财务报表审计同时执行的审计程序。提供补充信息是为了进行额外分析，不是财务报表的必要部分，但包括劳工部根据1974年《雇员退休收入保障法》报告和披露的规则和条例要求的补充信息。补充信息由计划管理部门负责。我们的审计程序包括确定补充信息是否与财务报表或基础会计和其他记录（如适用）相符，并执行程序以测试补充信息中提供的信息的完整性和准确性。在形成我们对补充信息的意见时，我们评估了补充信息，包括其形式和内容，是否符合劳工部根据1974年《雇员退休收入保障法》报告和披露的规则和条例。我们认为，补充信息在所有重大方面相对于财务报表整体而言是公允的。

/s/BDO USA，P.C。
BDO USA，P.C。
密歇根州大急流城
2024年6月13日

我们自2019年起担任该计划的审计机构。
1

陶氏化学公司员工的储蓄计划
可用于福利的净资产报表
截至2023年12月31日和2022年12月31日
以百万计 2023 2022
物业、厂房及设备
投资-按公允价值（注3） $ 8,555 $ 7,426
完全效益响应型投资合同-按合同价值 1,504 1,894
应收款项-利息、股息和其他 20 23
应收款项-参与人票据 97 91
总资产 10,176 9,434
负债
其他应付款 11 12
可用于福利的净资产 $ 10,165 $ 9,422
见财务报表附注。

2

陶氏化学公司员工的储蓄计划
可用于福利的净资产变动表
截至2023年12月31日止年度


以百万计		 2023
新增
投资收益
已实现/未实现投资收益净额 $ 1,454
利息和股息 65
总投资收益 1,519
雇主供款 122
雇员供款 279
参与人应收票据利息 5
新增总数 1,925
扣除
分配和提款 1,180
行政开支 1
扣除总额 1,181
净增加 744
转出 (1)
可用于福利的净资产
年初 9,422
年底 $ 10,165
见财务报表附注。
3

陶氏化学公司员工的储蓄计划
财务报表附注

1.计划说明
以下对陶氏化学公司员工储蓄计划（“计划”）的描述仅提供一般信息。参与者应参考提供给所有参与者的计划文件或计划概要说明，以更完整地描述计划的规定。

一般-该计划是一项固定缴款计划，由具有现金或递延特征的利润分享计划组成，旨在符合经修订的1986年《国内税收法》（“法典”）第401（a）和401（k）条的规定。该计划须遵守经修订的1974年《雇员退休收入保障法》（“ERISA”）的规定。该计划涵盖目前是或将成为陶氏化学公司（“公司”或“TDCC”）或TDCC某些子公司的合格雇员的任何人，包括计划中有余额的前雇员。2019年4月1日，陶氏公司成为TDCC的直接母公司。陶氏公司是一家独立的上市公司，陶氏公司的普通股在纽约证券交易所上市，股票代码为“DOW”。

在2022年及以前年度，该计划包括一项旨在符合《守则》第401（a）和401（k）条规定的现金或递延特征的利润分享计划，以及一项旨在符合《守则》第401（a）和4975（e）（7）条规定的股票红利计划的员工持股计划（“ESOP”）。员工持股计划由陶氏公司股票基金和杠杆员工持股计划（LESOP）组成。2022年期间，所有未分配的LESOP份额均分配给参与者，计划中没有剩余LESOP份额。

员工供款-计划参与者一般可选择缴纳其薪酬的0.5%至40%，具体取决于参与者的合格薪酬，最低缴款限制为0.5%。2023年，通过工资扣减做出的最高年度税前总薪酬或Roth 401（k）贡献为22,500美元。在计划年度结束前年满50岁的参与者有资格在2023年额外提供7500美元的追赶性捐款。计划参与人可随时选择增加、减少、暂停或恢复补偿延期。新选举在处理要求后在切实可行范围内尽快生效。未在合理期限内选择入学的新聘用合资格雇员，将自动被注册以向该计划贡献其合资格工资的6%，除非该雇员选择退出。自动缴款将从4月1日起每年增加1%，直至缴款率达到15%，除非雇员另有指定。除非员工另有指定，否则根据员工的出生日期，适用的贝莱德 ®（“BR”）LifePath ®基金将默认缴款。

公司贡献-总体而言，公司的匹配贡献提供了对前4%的合格薪酬延期的100%匹配和对接下来的2%的合格薪酬延期的50%匹配。从2024年1月1日开始，所有符合条件的美国雇员将自动获得其符合条件薪酬的4%的非选择性缴款。计划概要说明中被称为“Legacy Union Employees”的某些工会中的少数参与者受不同条款的约束。此外，自2024年1月1日起，公司为符合条件的参与者实施了陶氏学生债务退休储蓄匹配，允许学生债务付款算作供款，使他们有资格获得公司匹配。

2024年3月，公司根据截至2023年12月31日止年度的计划真实上调拨备的要求，向计划参与者捐款1080万美元。

股息-投资于Dow Inc.股票基金的参与者可以选择将股息作为分配而不是在参与者账户内再投资股息。

账户估值-参与者账户余额反映了员工和公司对该计划的总贡献，加上投资结果，减去费用和提款。

归属-参与者将立即获得记入其计划账户的所有金额，包括员工缴款、公司缴款和投资收益。
4

福利分配-福利通常可在终止雇用时作为一次性付款或部分提款分配，或可推迟到法律要求的最低分配。该计划向余额不超过1000美元的终止参与者一次性付款。在职雇员可在达到59-1/2岁时要求在职分配。59-1/2岁以下的在职雇员可在出现该计划所定义的经济困难时要求分配。

参与者应收票据-积极参与者、退休人员和终止参与者可以从其雇员缴款中借款，加上这些缴款的收益，最低应收票据为1000美元。参与人应收票据限于账户总余额的50%或50000美元中的较小者，减去前12个月的最高未偿还参与人应收票据余额。

在职雇员的应收票据偿还通过工资扣减进行，在税后基础上进行，最短期限为六个月，最长为60个月，用于购买主要住所以外的任何目的；用于购买主要住所的参与者应收票据的最短期限为六个月，最长为120个月。还款，包括利息和本金，都记入参与者账户，并根据参与者当前的投资选择在基金选项中分配。应收票据适用固定利率。该利率通常等于贷款处理前每个日历季度最后一天的最优惠利率。2023年12月31日和2022年12月31日未偿还应收票据（不包括视同贷款）的利率区间为3.25%至8.5%。

投资-参与者将其贡献的投资引导到该计划提供的各种投资选择中。

关联方及关联方权益交易-受托人的管理费用记入计划。该计划的资产由Fidelity Management Trust Company（“Fidelity”）持有，Fidelity Management Trust Company（“Fidelity”）担任该计划中投资的独立受托人、托管人和记录保管人，但由Synthetic Guaranteed Investment Contracts（“Synthetic GIC”）持有的资产除外，这些资产托管在纽约梅隆银行（“纽约梅隆银行”）。富达管理某些计划投资。与Fidelity和纽约梅隆银行的所有交易均符合利益方交易条件。景顺信托公司担任该计划的利息收入基金的子顾问，管理该基金中的资产，并代表该计划与Synthetic GIC的保险公司签订合同。

计划投资包括TDCC母公司Dow Inc.的普通股股份，该计划持有计划参与者的应收票据。

修订或终止-该计划没有到期日。公司可随时终止、修订或修改计划，但须遵守计划参与者的某些权利。计划终止后，每位参与者有权根据计划条款获得其账户中的全部余额。


2.重要会计政策概要
会计基础-该计划的财务报表是根据美利坚合众国普遍接受的会计原则按权责发生制会计编制的。

估计数的使用-按照美利坚合众国普遍接受的会计原则编制财务报表，要求管理层作出估计和假设，这些估计和假设会影响财务报表日期可用于福利的净资产的呈报金额以及或有资产和负债的披露以及报告期内可用于福利的净资产变动的呈报金额。实际结果可能与这些估计不同。

贡献-雇员供款和相关雇主供款，在公司从雇员薪酬中扣除工资的期间内确认。

投资估值与收益确认-对该计划的投资，包括Dow Inc.的普通股、共同基金和某些货币市场基金，这些投资以这些证券在年底时的市场报价价值为基础以公允价值列示。对普通/集合信托的投资按基金每股（或其等值）的资产净值（“NAV”）进行估值，基于基础净资产的公允价值。以资产净值作为估算公允价值的实用权宜之计。这一实用权宜之计，在确定为
5

该基金很可能会以与报告的NAV不同的金额出售投资。这些投资没有赎回限制或无资金承诺。临时投资是指投资于各自投资基金中的短期货币市场基金。证券买卖按交易日期入账。利息收入按权责发生制入账。股息于除息日入账。投资公允价值中的净增值（折旧）包括该计划在该年度购买和出售以及持有的投资的损益。

该计划中包括的利息收入基金（“基金”）的投资包括合成GIC、债券、货币市场基金和共同的集合信托基金。该计划的所有合成GIC都完全符合效益要求，并按合同价值入账。合同价值是参与者根据该计划的条款发起允许的交易时通常会收到的金额。合同价值是指对合同的存款加上按保证入计率计算的收益减去提款和适用费用。合成GIC的运作类似于保险公司独立账户投资合同，只是资产被置于单独的托管账户（由计划拥有），而不是这些资产被保存在保险公司的独立账户中。合成GIC是一种与基础投资或投资配对的包装合约，通常是由计划拥有的高质量、中期固定收益证券或持有类似投资的普通/集合信托的投资组合。该计划从金融服务机构购买包装合同。

除了持有某些资产外，合成GIC还包括旨在按账面价值提供参与者流动性以及定期利息入计率的功能。流动性特征也被称为“受益响应性”。

合成GIC提供了基于基础资产的利息收益和公允价值的预期计入利率调整。入息按月重置，合约保证入息不能低于零。

某些事件可能会限制计划以合同价值与保险公司和金融机构发行人进行交易的能力。此类事件包括：（i）对计划文件的修订（包括完全或部分终止计划或与另一计划合并）；（ii）对计划禁止竞争性投资选择或删除股权清洗条款的更改；（iii）计划发起人破产或其他计划发起人事件（例如，剥离或分拆子公司）导致重大退出计划；或（iv）计划未能符合资格获得联邦所得税豁免或ERISA规定的禁止交易的任何必要豁免。计划管理人不认为可能会发生任何可能限制计划按合同价值进行交易的能力的此类事件。

合成GIC通常对计划和发行人都施加条件。违约事件发生未解决的，非违约方可以解除合同。以下情况可能导致计划违约：违反合同项下的重大义务；重大虚假陈述；或对计划协议的重大修改。如果发行人违反投资合同项下的重大义务；作出重大虚假陈述；或被收购或重组且继任发行人不满足适用于发行人的投资或信用准则，则发行人可能违约。如果在发行人违约的情况下，计划无法获得替换投资合同，则如果合同涵盖的计划资产的市场价值低于合同价值，则可能发生损失。该计划可能会寻求随着时间的推移增加更多的发行人，以分散该计划面临的此类风险，但无法保证该计划可能能够做到这一点。发行人的违约和无法获得替代协议的结合可能会使该计划无法实现其保持合同价值稳定的目标。投资合同的条款一般规定，只有在合同终止或涵盖的投资全部清算时才能结算付款。通常，将根据每个发行人所覆盖的投资百分比，按比例支付款项。每当涵盖投资的合同价值或市场价值达到零或发生某些违约事件时，就会发生合同终止。

如果合同因发行人违约而终止（由于其评级下降而发生的违约除外），发行人一般将被要求向计划支付合同价值超过终止日市场价值的部分（如果有的话）。如果合同因发行人的评级下降而终止，发行人可能需要向计划支付合同含义内的获得替换合同的成本（即重置成本）。如果合同在市场价值等于零时终止，发行人将向计划支付合同价值超过市场价值的部分，其范围为计划满足未完成的合同价值撤回请求所必需。合同终止也可能由任何一方在选择和通知后发生。

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固定收益市场状况和利率的变化可能会影响到期收益率和基础投资的市场价值。此类变化可能会对合成GIC未来的利息计入利率产生重大影响。此外，参与者根据计划规定提取和转出利息收入基金按合同价值支付，但通过基础投资的市值清算提供资金。这一从基础投资的市值清算中为参与者提款和转移提供资金的过程也可能对未来的利息入计率产生影响。

其他应收款和其他应付款-其他应收款和其他应付款包括报告期内出售和购买的未在报告日结算的校准雇主供款和投资证券。结算可能需要在交易日后最多三个工作日，这是业内的标准。

参与者应收票据-参与者应收票据按其未付本金余额加上任何应计利息入账。参与者应收票据被视为无法收回时予以注销。

应付福利-支付给退出参与的人的金额不记录为该计划的负债。应支付给在2023年12月31日和2022年12月31日退出参与该计划的参与者的福利微不足道。

联邦所得税状况-美国国税局已通过日期为2014年9月2日的信函确定并通知公司，该计划是合格的，根据该计划建立的信托根据《守则》的适当章节是免税的。尽管自收到确定函以来，该计划已被修订，但计划管理人认为该计划是按照《守则》的适用要求设计和目前正在操作的。

根据有关所得税不确定性的会计指引，管理层评估了该计划的税务状况，并认为该计划不存在任何需要披露或调整财务报表的不确定税务状况。该计划需接受税务机关的例行审计；然而，目前没有任何正在进行的税期审计。

风险和不确定性-该计划投资于各种投资工具，包括Dow Inc.投资证券的普通股份额，一般而言，该计划面临各种风险，例如利率、信用和整体市场波动。由于与某些投资证券相关的风险水平，投资证券的价值在近期内发生变化是合理可能的，并且这种变化可能会对财务报表中报告的金额产生重大影响。


3.公允价值
会计准则要求某些资产和负债在财务报表中以公允价值报告，并为确定该公允价值提供框架。公允价值的确定框架是基于优先考虑用于计量公允价值的输入值和估值技术的层次结构。

对于分类为第1级计量的投资，采用活跃市场中的报价计量，公允价值总额要么为最近一次交易在收市时的价格，要么为资产交易最活跃的交易所在该期间最后一个交易日定义的官方收盘价，乘以不考虑交易成本的持有单位数。

对于归类为第2级计量的投资，如果证券经常在不太活跃的市场交易，则公允价值基于期末收盘价；如果证券的交易频率较低，则公允价值基于交易商将为证券或类似证券支付的价格，并根据该证券的任何特定条款进行调整。市场投入从市场数据的成熟和公认的供应商获得，并接受容忍/质量检查。

对于归类为第3级计量的投资，总公允价值是基于重大的不可观察输入值，包括投资几乎没有市场活动（如果有的话）的假设。

投资在公允价值层级内的公允价值水平以对公允价值计量具有重要意义的任何输入值的最低水平为基础。
7

下表列出按经常性公允价值计量的计划的某些资产的信息：

以经常性公允价值计量的资产 2023年12月31日 2022年12月31日
以百万计 合计 1级 合计 1级
陶氏公司普通股 $ 602 $ 602 $ 552 $ 552
共同基金
973 973 902 902
临时投资-货币市场基金
58 58 46 46
按公允价值分类的资产总额 $ 1,633 $ 1,633 $ 1,500 $ 1,500
以每股净资产值计量的公允价值：1
共同/集合信托
6,922 5,926
按公允价值计算的资产总额 $ 8,555 $ 7,426
1.对共同/集合信托的投资以公允价值计量，使用每股净资产值（或其等值）作为一种实用的权宜之计，未在公允价值等级中分类。本表中列报的公允价值数额旨在使公允价值等级与可用于福利的净资产报表中列报的数额进行调节。

该计划的政策是在导致转移的情况发生变化的事件的实际日期确认公允价值层级之间的转移。2023年期间，公允价值层级之间没有发生重大转移。


4.财务报表对账形成5500
以下是2023年12月31日和2022年12月31日根据财务报表表格5500对可用于福利的净资产的调节：

根据财务报表对可用于福利的净资产进行调节，以形成12月31日的5500
以百万计 2023 2022
根据财务报表可用于福利的净资产 $ 10,165 $ 9,422
对效益完全敏感的合成GIC从合同价值调整为公允价值 (91) (126)
按5500表可用于福利的净资产 $ 10,074 $ 9,296

以下是截至2023年12月31日止年度财务报表表格5500中可用于福利的净资产净增加额的对账：

根据财务报表对可用于福利的净资产净增加额进行调节，形成5500
以百万计 2023
根据财务报表可用于福利的净资产净增加额 $ 744
完全效益响应型合成GIC从合同价值调整为公允价值的变化 35
其他收入调整 1
每表5500的净收入 $ 780


5.随后发生的事件
该计划评估了2023年12月31日至2024年6月13日期间的后续事件，即这些财务报表可供发布之日。
8

补充时间表
陶氏化学公司员工的储蓄计划
计划发起方：陶氏化学公司
雇主识别号码38-1285128
002号计划
附表H、第4i行-资产明细表（年末持有）
包括附录A-C
截至2023年12月31日
（c）
投资说明 （e）
(b) 包括到期日， （d） 当前
发行人、借款人身份， 利率，抵押品， 成本或合同 价值
(a) 出租人或类似方 票面价值或到期价值 价值 （百万）
* Dow Inc. 道指股票 ** $ 602
PIM总回报 共同基金 ** 129
NB创世纪R6 共同基金 ** 239
TRP高收益inst 共同基金 ** 108
BR LifePath RET T 共同/集合信托 ** 274
BR LifePath 2025 t 共同/集合信托 ** 299
BR LifePath 2030 t 共同/集合信托 ** 395
BR LifePath 2035 T 共同/集合信托 ** 346
BR LifePath 2040 T 共同/集合信托 ** 309
BR LifePath 2045 t 共同/集合信托 ** 292
BR LifePath 2050 t 共同/集合信托 ** 258
BR LifePath 2055 T 共同/集合信托 ** 250
BR LifePath 2060 t 共同/集合信托 ** 71
BR LifePath 2065t 共同/集合信托 ** 14
SS EMRG MKTS IDX II 共同/集合信托 ** 85
SS GACEQ EXUS IDX II 共同/集合信托 ** 157
* INV GOVT流动性TR 共同/集合信托 ** 129
BR Midcap GR EQ UA 共同/集合信托 ** 343
MKS敞篷车 共同/集合信托 ** 28
MFS美国REIT基金 共同/集合信托 ** 58
BR权益指数 共同/集合信托 ** 1,830
BR扩展EQ MKT 共同/集合信托 ** 384
BR美债指数NL 共同/集合信托 ** 139
Vang Global Equity 共同基金 ** 226
Vang Dev Mkt IDX IP 共同基金 ** 153
Vang LTTreasury ADM 共同基金 ** 44
PIM com Real Ret I 共同基金 ** 22
PIM Real Return Inst 共同基金 ** 52
小盘指数基金 共同/集合信托 ** 282
转发 $ 7,518
* 代表该计划的利害关系方
** 不需要成本信息
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陶氏化学公司员工的储蓄计划
计划发起方：陶氏化学公司
雇主识别号码38-1285128
002号计划
附表H、第4i行-资产明细表（年末持有）
包括附录A-C
截至2023年12月31日
（c）
投资说明 （e）
(b) 包括到期日， （d） 当前
发行人、借款人身份， 利率，抵押品， 成本或合同 价值
(a) 出租人或类似方 票面价值或到期价值 价值 （百万）
转发 $ 7,518
* Fidelity Contrafund Pool CL3 共同/集合信托 ** 979
* 计息现金 临时投资 ** 10
* 富达短期投资基金 临时投资 ** 48
* 参与者应收票据 按最优惠利率计息（3.25%-8.5 %） ** 97
合计 $ 8,652
* 代表该计划的利害关系方 （续）
** 不需要成本信息
10

陶氏化学公司员工的储蓄计划
计划发起方：陶氏化学公司
雇主识别号码38-1285128
002号计划
附表H、第4i行-资产明细表（年末持有）
包括附录A-C
截至2023年12月31日
（c）
投资说明 （e）
(b) 包括到期日， （d） 当前
发行人、借款人身份， 利率，抵押品， 成本或合同 价值
(a) 出租人或类似方 票面价值或到期价值 价值 （百万）
太平洋人寿：
* G-27523.01.0001（见附录A标的资产） PIMCO Dow；IGT景顺 SHRTTM债券；常青；合成GIC ** $ 247
Voya退休和年金：
* 60031（标的资产见附录A） PIMCO Dow；IGT景顺 SHRTTM债券；常青；合成GIC ** 262
泛美：
* MDA01078TR（见附录B标的资产） NISA陶氏；杰尼森陶氏；常青；合成GIC ** 252
保诚：
* GA-62233（标的资产见附录b） Jennison Dow；IGT景顺 SHRTTM债券；常青；合成GIC ** 261
RGA：
* RGA00036（见附录C标的资产） Wellington Dow；IGT景顺 SHRTTM债券；常青；合成GIC ** 227
Met Tower Life：
* 38025（标的资产见附录C） Wellington Dow；MacKay Shields Dow；IGT景顺 SHRTTM Bond Evergreen；Synthetic GIC ** 255
担保投资合同总额 $ 1,504
合计 $ 10,156
* 代表该计划的利害关系方
** 不需要成本信息
11

陶氏化学公司员工的储蓄计划
计划发起方：陶氏化学公司
雇主识别号码38-1285128
002号计划
附录A-PACIFIC LIFE G-27523.01.0001和VOYA退休&年金60031的基础资产
2023年12月31日
（c）
(b) 面值 （e）
发行对象身份，借款人， 或编号 （d） 当前
(a) 出租人或类似方 股份 成本 价值
冒险家健康系统/西部 2.952% 03/01/2029 DD10/31/19 400,000 $ 372,000 $ 361,529
AERCAP爱尔兰首都DAC/A 3.300% 0 1/30/2032 DD10/29/21 600,000 597,744 522,798
亚历山大房地产EQU 1.875% 02/01/2033DD08/05/20 700,000 698,684 546,056
阿梅伦公司 1.750% 03/15/2028DD03/05/21 1,000,000 999,080 884,140
美国快递公司 VAR RT 10/30/2031 DD10/30/23 300,000 300,000 325,800
美国运通信用AC 4 A 4.950% 10/15/2027 DD11/03/22 700,000 699,965 702,380
美国铁塔公司 2.750% 01/15/2027 DD10/03/19 700,000 698,866 656,579
美国金融公司 4.500% 05/13/2032DD05/13/22 1,200,000 1,199,712 1,192,476
安进公司 5.250% 03/02/2025DD03/02/23 700,000 699,538 701,533
Andrew W Mellon基金会/The 0.947% 08/01/2027 DD07/29/20 700,000 700,000 617,442
AREIT 2023-CRE8 LL CRE8 A 144A VAR RT 08/17/2041 DD08/15/23 600,000 597,000 600,686
美国电话电报公司 4.300%02/15/2030DD08/15/18 1,549,000 1,557,163 1,519,151
AVIS预算租金C 3A A 144A 5.4 40% 02/22/2028DD04/06/23 500,000 499,916 504,345
AVIS预算租金C 5A A 144A 5.7 80% 04/20/2028 DD06/01/23 600,000 599,906 607,518
AVOLON HOLDINGS FUNDING L 144A 2.125% 02/21/2026DD01/21/21 400,000 396,064 370,788
BAMLL商业M 200P A 144A 3.218% 04/14/2033DD04/01/15 400,000 366,875 381,964
BANCO SANTANDER SA 1.849% 03/25/2026DD03/25/21 600,000 600,000 555,594
银行2017-BNK7 BNK7 ASB 3.265% 09/15/2060DD09/01/17 697,814 718,720 676,712
银行2019-BNK20 BN20 A3 3.011% 09/15/2062 DD09/01/19 2,500,000 2,240,234 2,172,200
银行2021-BNK38 BN38 ASB 2.506% 12/15/2064DD12/01/21 500,000 514,982 446,995
美国银行 VAR RT 02/13/2026 DD02/13/20 100,000 100,150 96,091
美国银行 VAR RT 07/21/2028 DD07/21/17 2,800,000 2,982,196 2,657,732
美国银行 VAR RT 12/20/2028 DD12/20/17 800,000 805,326 753,240
美国银行 VAR RT 04/29/2031 DD04/29/20 500,000 518,465 431,540
美国银行 VAR RT 07/22/2028 DD07/22/22 600,000 600,000 600,390
班纳健康 1.897% 0 1/01/2031年DD10/29/20 400,000 400,000 328,320
Barclays PLC VAR RT 06/24/2031 DD06/24/20 2,100,000 2,164,785 1,773,156
BAT资本公司 2.259% 03/25/2028DD09/25/20 500,000 500,000 447,805
贝尔斯登ALT-A TRUS 11 2A2 VAR RT 11/25/2034 DD09/01/04 37,664 37,122 35,160
基准2019-B12 MOR B12 AAB 3.042% 08/15/2052DD08/01/19 500,000 461,484 473,080
基准2019-B14 MORT B14 A5 3.049% 12/15/2062DD11/0 1/19 1,000,000 900,352 897,760
基准2020-B21 MORT B21 A5 1.978% 12/17/2053DD11/0 1/20 900,000 748,582 731,466
法国巴黎银行SA 144A VAR RT 09/30/2028 DD09/30/20 700,000 689,192 622,237
Broadcom INC 144A 3.419% 04/15/2033DD03/31/21 400,000 425,500 352,064
Broadcom INC 144A 3.469% 04/15/2034DD03/31/21 300,000 317,523 261,462
Brookfield Finance I UK PLC/ 2.340% 01/30/2032DD07/26/21 700,000 700,000 560,455
BX商业按揭CIP A 144A VAR RT 12/15/2038 DD12/21/21 600,000 582,938 587,388
BX信托2021-SDMF SDMF A 144A VAR RT 09/15/2034 DD09/28/21 767,361 740,983 750,034
加州ST UNIV收入 1.690% 11/01/2029 DD09/17/20 600,000 600,000 516,108
资本一多资产E A1 A 4.420% 05/15/2028DD05/24/23 500,000 499,885 498,135
12

（c）
(b) 面值 （e）
发行对象身份，借款人， 或编号 （d） 当前
(a) 出租人或类似方 股份 成本 价值
资本一多资产e a3 a 4.950% 10/15/2027 DD11/03/22 700,000 699,890 702,016
首都一号PRIME AUTO RE2 A3 5.8 20% 06/15/2028DD10/11/23 500,000 499,909 512,070
CARMAX汽车所有者信托24 A3 5.340% 08/16/2027 DD10/31/22 700,000 699,836 702,072
中心点能源HOUSTON ELE 5.200% 10/01/2028DD09/18/23 600,000 599,328 619,752
CGMS商业抵押贷款B1 AAB 3.243% 08/15/2050 DD08/01/17 1,766,370 1,812,550 1,704,600
花旗银行信用卡ISS A7 A7 3.9 60% 10/13/2030DD10/15/18 1,200,000 1,110,563 1,173,408
花旗集团商业GC29 AAB 2.984% 04/10/2048 DD04/01/15 110,767 113,177 109,526
花旗集团商业MO B2 AAB 3.962% 03/10/2051DD03/01/18 594,956 612,771 583,896
花旗集团商业MO P8 AAB 3.268% 09/15/2050 DD09/01/17 778,873 802,229 751,621
花旗集团 3.400% 05/01/2026DD05/02/16 2,850,000 2,879,145 2,751,077
花旗集团 VAR RT 11/05/2030 DD11/05/19 750,000 817,110 668,610
COMM 2014-CCRE19 MORT CR19 ASB 3.499% 08/10/2047 DD08/01/14 99,101 102,072 98,195
2016-COR1 MORTGA COR1 ASB 2.972% 10/10/2049 DD10/01/16 277,812 280,948 268,711
COMM 2016-CR28按揭CR28 A4 3.762% 02/10/2049 DD02/01/16 1,000,000 1,091,367 961,380
COMM 2020-煤层气MORT煤层气A1 144A VAR RT 02/10/2037 DD02/01/20 600,000 556,711 571,824
CONSTELLATION Energy Generatio 5.600%03/01/2028DD02/24/23 700,000 699,902 721,553
消费者能源公司 4.900% 02/15/2029 DD08/04/23 300,000 299,850 305,568
COOPERATIEVE RABOBANK UA 144A VAR RT 06/24/2026 DD06/24/20 500,000 500,000 471,385
CSAIL 2015-C1 COMMERCIA C1 ASB 3.351% 04/15/2050 DD03/01/15 61,035 62,866 60,373
CSAIL2015-C4 COMMERCIA C4 ASB 3.617% 11/15/2048 DD11/0 1/15 343,734 369,528 337,004
戴姆勒卡车零售TRU 1 A4 5.390% 0 1/15/2030DD10/19/22 200,000 199,957 199,848
戴尔设备FINAN 2 A3 144A 4.140% 07/22/2027 DD07/20/22 1,000,000 999,802 990,690
戴尔国际有限责任公司/EMC C 6.020% 06/15/2026DD06/15/21 157,000 188,629 160,711
DEUTSCHE BANK AG/NEW YORK NY VAR RT 09/18/2031 DD09/18/20 200,000 214,716 175,702
DEUTSCHE BANK AG/NEW YORK NY VAR RT 05/28/2032 DD05/28/21 400,000 404,916 334,856
DEUTSCHE BANK AG/NEW YORK NY VAR RT 07/13/2027 DD07/13/23 500,000 500,000 519,120
DLLAD 2021-1 LLC 1A A3 144A 0.640% 09/21/2026DD07/28/21 741,853 741,806 715,695
DLLMT 2023-1 LLC 1A A3 144A 5.340% 03/22/2027 DD05/24/23 600,000 599,904 599,526
DLLST 2022-1 LLC 1A A4 144A 3.690% 09/20/2028DD05/04/22 1,100,000 1,099,831 1,081,223
DTE电气公司 1.900% 04/01/2028DD03/29/21 1,000,000 999,150 901,380
DTE能源公司 1.050% 06/01/2025DD08/06/20 900,000 898,911 848,178
ECMC组学生1A A1B 144A VAR RT 11/25/2070 DD09/22/21 958,168 958,168 936,216
ECMC组学生L 2A A 144A VAR RT 05/25/2067 DD08/10/17 495,220 495,220 490,178
能源金融国际144a 6.800% 10/14/2025DD10/14/22 700,000 696,045 717,724
公平财务生活144a 1.300%07/12/2026DD07/12/21 1,000,000 998,070 901,400
ESC雷曼兄弟BRTH HLD 0.000% 05/02/2018DD04/24/08 1,800,000 926,071 1,800
ESC雷曼兄弟BRTH HLD ESCROW 0.000% 11/24/2013 DD01/22/08 900,000 475,078 900
Eversource能源 5.450% 03/01/2028DD03/06/23 600,000 616,392 617,232
EXPEDIA集团INC 144A 6.250% 05/01/2025DD05/05/20 242,000 280,841 244,323
延长逗留AMERI ESH A 144A VAR RT 07/15/2038 DD07/08/21 466,720 453,448 462,328
FHLMC池# 1G-1744 VAR RT 08/01/2035 DD09/01/05 15,553 15,777 15,693
FHLMC池# 78-0605 VAR RT 06/01/2033 DD06/01/03 100,196 101,599 102,807
FHLMC池# G0-8835 3.500% 08/01/2048 DD08/01/18 61,523 60,975 57,540
FHLMC池# G0-8836 4.000% 08/01/2048 DD08/01/18 88,047 89,987 84,945
FHLMC池# G0-8841 3.500% 09/01/2048 DD09/01/18 692,880 686,709 647,877
FHLMC池# SD-8265 4.000% 10/01/2052DD10/01/22 5,396,445 5,201,667 5,108,760
13

（c）
(b) 面值 （e）
发行对象身份，借款人， 或编号 （d） 当前
(a) 出租人或类似方 股份 成本 价值
FHLMC池# SD-8323 5.000% 05/01/2053DD04/01/23 3,174,063 3,153,481 3,143,401
FHLMC池# WN-2407 4.380% 05/01/2028DD08/01/23 387,000 372,850 382,062
FHLMC池# WN-2427 4.170% 04/01/2028DD09/01/23 113,000 107,694 110,598
FHLMC多集成电路MTG 3225HF VAR RT 10/15/2036 DD10/15/06 151,024 151,732 148,558
FHLMC多分子激光器MTG 3843 FE VAR RT 04/15/2041 DD04/15/11 165,955 166,370 163,483
FHLMC多分子激光器MTG 3843 FG VAR RT 04/15/2041 DD04/15/11 165,955 166,370 163,483
FHLMC多集成电路MTG 4559 AF VAR RT 03/15/2042 DD03/01/16 418,283 424,937 431,350
FHLMC多分子激光器MTG 4736CD 3.000% 08/15/2046 DD11/0 1/17 194,595 191,585 183,741
FHLMC多集成电路MTG 4989 FA VAR RT 08/15/2040 DD06/01/20 84,782 86,374 85,544
FHLMC MULTICLASS MTG 4989 FB VAR RT 10/15/2040 DD06/01/20 40,305 41,280 40,890
FHLMC多集成电路MTG K065 A1 2.864% 10/25/2026DD07/01/17 366,678 373,991 355,414
FHLMC多分子激光器MTG K509 A2 4.850% 09/25/2028DD10/01/23 400,000 387,247 407,316
FHLMC MULTICLASS MTG W5FX AFX VAR RT 04/25/2028 DD06/01/18 2,400,000 2,342,856 2,278,488
忠诚国家信息 4.500% 07/15/2025DD07/13/22 500,000 499,820 495,045
美国佛罗里达州电力与照明公司 2.450% 02/03/2032 DD01/14/22 400,000 399,360 344,112
FNMA池# 0072163 VAR RT 02/01/2028 DD02/01/89 789 783 773
FNMA池# 0323919 VAR RT 08/01/2029 DD08/01/99 1,779 1,707 1,773
FNMA池# 0361373 VAR RT 07/01/2026 DD09/01/96 2,026 2,078 2,013
FNMA池# 0AN5171 3.290% 04/01/2027 DD04/01/17 171,000 159,337 164,841
FNMA池# 0AN9215 3.430% 05/01/2028DD05/01/18 529,000 488,870 508,723
FNMA池# 0FM1796 3.500% 10/01/2034 DD10/01/19 578,316 602,443 559,868
FNMA池# 0FM1843 3.500% 11/01/2034 DD10/01/19 466,074 485,773 455,196
FNMA池# 0FM9482 3.000% 11/01/2051年DD11/01/21 1,003,299 887,763 890,648
FNMA池# 0MA2705 3.000% 08/01/2046 DD07/01/16 181,484 188,956 165,553
FNMA池# 0MA3897 3.000% 01/01/2035 DD12/01/19 200,107 205,868 189,792
FNMA池# 0MA4784 4.500% 09/01/2052DD09/01/22 5,639,140 5,505,210 5,473,969
FNMA GTD REMIC P/T 15-79 FE VAR RT 11/25/2045 DD10/25/15 254,264 252,794 247,462
FNMA GTD REMIC P/T 16-11 CF VAR RT 03/25/2046 DD02/25/16 296,210 295,285 289,830
FNMA GTD REMIC P/T18-M12 FA VAR RT 08/25/2025DD09/01/18 83,660 83,522 83,150
FS KKR CAPITAL CORP 1.650% 10/12/2024DD10/12/21 500,000 499,230 482,380
GA全球资金信托144a 1.625% 0 1/15/2026DD0 1/15/21 550,000 551,898 506,330
乔治亚电力公司 VAR RT 05/08/2025DD11/08/23 600,000 600,000 601,344
普洛斯资本LP/普洛斯融资 5.300%01/15/2029 DD09/26/18 300,000 340,593 297,981
GMF平面图所有者R2 A 144A 5.340% 06/15/2030DD06/28/23 700,000 699,697 715,204
GNMA池# 0434944 8.500% 11/15/2030DD11/01/00 946 982 944
GNMA池# 0434985 8.500% 12/15/2030DD12/01/00 1,114 1,154 1,112
GNMA池# 0498147 8.500% 12/15/2029 DD12/01/99 130 135 130
GNMA池# 0511172 8.500% 01/15/2030DD01/01/00 327 339 326
GNMA池# 0520979 8.500% 09/15/2030DD09/01/00 1,898 1,970 1,985
GNMA池# 0521829 8.500% 05/15/2030DD05/01/00 611 634 612
GNMA池# 0531197 8.500% 06/15/2030DD06/01/00 5,234 5,426 5,227
GNMA池# 0698036 6.000% 0 1/15/2039 DD0 1/01/09 7,357 8,016 7,589
GNMA池# 0782190 6.000% 10/15/2037 DD10/01/07 1,468 1,599 1,520
GNMA池# 0782449 6.000% 09/15/2038 DD10/01/08 11,423 12,445 11,835
GNMA II池# 0003001 8.500% 11/20/2030DD11/01/00 3,080 3,181 3,233
GNMA II池# 0008913 VAR RT 07/20/2026 DD07/01/96 1,709 1,689 1,698
14

（c）
(b) 面值 （e）
发行对象身份，借款人， 或编号 （d） 当前
(a) 出租人或类似方 股份 成本 价值
GNMA II池# 0080022 VAR RT 12/20/2026 DD12/01/96 2,122 2,131 2,100
GNMA II池# 0080354 VAR RT 12/20/2029 DD12/01/99 7,865 8,048 7,633
Golden ST TOBACCO证券化 1.600% 06/01/2026DD10/07/21 400,000 400,000 370,476
Golden ST TOBACCO证券化 2.086% 06/01/2028DD10/07/21 400,000 400,000 357,356
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 3.800% 03/15/2030DD03/19/20 2,000,000 2,329,900 1,881,220
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE VAR RT 06/05/2028 DD06/05/17 100,000 96,959 95,612
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE VAR RT 03/09/2027 DD03/08/21 400,000 400,000 368,880
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE VAR RT 09/10/2027 DD06/10/21 200,000 200,000 181,394
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE VAR RT 07/21/2032 DD07/21/21 700,000 700,000 575,470
GS按揭证券GC39 A3 3.307% 05/10/2052DD05/01/19 500,000 515,566 453,665
夏威夷ST 0.852% 10/01/2025DD10/29/20 700,000 700,000 656,439
HERTZ Vehicle Finance 2A A 144A 5.570% 09/25/2029 DD03/02/23 700,000 699,908 707,679
赫兹汽车金融4A A 144A 6.150% 03/25/2030DD08/24/23 500,000 499,918 518,630
汇丰控股有限公司 VAR RT 03/13/2028 DD03/13/17 700,000 797,377 674,828
汇丰控股有限公司 VAR RT 06/19/2029 DD06/19/18 1,500,000 1,522,230 1,455,870
汇丰控股有限公司 VAR RT 08/11/2028 DD08/11/22 600,000 600,000 599,910
Invitation Homes Operating PAR 4.150% 04/15/2032DD04/05/22 800,000 797,912 736,616
摩根大通抵押贷款TRUS A2 4A1 VAR RT 05/25/2034 DD04/01/04 16,145 16,056 14,639
JPMBB Commercial MORTG C21 ASB 3.428% 08/15/2047 DD07/01/14 50,945 52,474 50,722
JPMBB Commercial MORTG C24 ASB 3.368% 11/15/2047 DD10/01/14 131,728 135,679 130,325
JPMDB Commercial MORTGA C4 ASB 2.994% 12/15/2049 DD11/0 1/16 532,049 548,010 511,762
JPMDB商业抵押贷款C7 A5 3.409% 10/15/2050 DD10/01/17 700,000 662,566 648,991
摩根大通公司 VAR RT 10/15/2030 DD09/12/19 3,100,000 3,338,939 2,760,891
摩根大通公司 VAR RT 06/01/2029 DD06/01/21 750,000 765,330 665,618
KANSAS ST DEV FIN AUTH收入 1.5 19% 05/01/2028DD08/26/21 600,000 600,000 531,798
LEHMAN BRTH HLD（RICI）ESCROW 0.000% 12/28/2017DD12/21/07 2,000,000 1,998,520 —
莱兰·斯坦福德少年大学 1.289% 06/01/2027 DD06/04/20 400,000 400,000 361,944
Lloyds Banking Group plc 4.550% 08/16/2028DD08/16/18 900,000 1,079,190 885,996
路易斯安那州地方政府ELL A2 4.145% 02/01/2033DD05/19/22 200,000 200,000 196,860
路易斯安那州地方政府ELL A3 4.275% 02/01/2036 DD05/19/22 600,000 576,900 582,732
全球大规模筹资144a 4.500% 04/10/2026DD04/12/23 850,000 849,414 847,867
MASTR可调费率M15 1A1 VAR RT 12/25/2034 DD11/0 1/04 1,375 1,381 1,318
美林抵押贷款A1 2A1 VAR RT 02/25/2034 DD02/01/04 39,594 39,758 36,072
MIAMI-DADE CNTY FL SPL OBLIG 2.036% 10/01/2029 DD01/07/21 500,000 500,000 433,545
Michigan ST BLDG AUTH收入 1.116% 10/15/2026DD09/17/20 700,000 700,000 640,829
Mitsubishi CORP 144a 1.125% 07/15/2026DD07/15/21 600,000 596,754 546,888
三菱日联金融集团 2.048% 07/17/2030DD07/17/20 1,000,000 1,000,000 842,840
MMAF设备Finan B A3 144A 5.6 10% 07/10/2028DD11/09/22 1,200,000 1,199,935 1,207,236
MONONGAHELA POWER CO144A 3.550% 05/15/2027 DD05/16/17 600,000 649,074 574,686
摩根士丹利 3.625% 01/20/2027 DD01/20/17 100,000 109,382 97,012
摩根士丹利 4.000% 07/23/2025DD07/23/15 248,000 264,244 244,461
摩根士丹利 VAR RT 02/13/2032 DD11/13/20 1,000,000 970,290 799,810
摩根士丹利 VAR RT 04/01/2031 DD03/31/20 752,000 666,753 693,254
摩根士丹利资本HR2 ASB 3.509% 12/15/2050 DD12/01/17 562,730 579,599 543,530
MTN商用MOR LPFL A 144A VAR RT 03/15/2039 DD03/24/22 600,000 586,875 584,910
纳拉甘塞特电气公司/144a 3.395% 04/09/2030DD04/09/20 1,250,000 1,250,000 1,140,100
15

（c）
(b) 面值 （e）
发行对象身份，借款人， 或编号 （d） 当前
(a) 出租人或类似方 股份 成本 价值
全国农村公用事业公司COOPE 4.450% 03/13/2026DD02/09/23 700,000 699,503 698,719
NATWEST Group PLC VAR RT 06/14/2027 DD06/14/21 1,100,000 1,100,000 1,004,641
海军学生贷款5A A 144A VAR RT 06/25/2065 DD08/11/16 361,151 361,151 364,643
新泽西州ST TURNPIKE AUTH TU 1.283% 01/01/2027 DD02/04/21 1,000,000 1,000,000 907,580
纽约市NY过渡 3.480% 08/01/2026DD09/25/18 1,000,000 1,000,000 976,760
纽约人寿全球基金144a 1.200% 08/07/2030DD08/07/20 500,000 499,155 401,645
NEW YORK ST URBAN DEV CORP REV 3.540% 03/15/2028DD0 1/16/19 500,000 470,270 478,525
NEW YORK ST URBAN DEV CORP SAL 2.150% 03/15/2025DD10/30/19 700,000 693,924 680,211
OCTANE应收款2A A2 144A 5.880% 06/20/2031 DD05/24/23 451,095 451,076 451,962
OCTANE应收款3A A2 144A 6.440% 03/20/2029 DD09/27/23 500,000 499,947 505,220
俄克拉荷马州ST DEV FIN AUTH 4.285% 02/01/2034 DD07/20/22 459,236 459,237 451,361
OLYMPUS CORP 144a 2.143% 12/08/2026DD12/08/21 500,000 500,000 460,205
甲骨文公司 2.300%03/25/2028DD03/24/21 900,000 897,687 820,503
Oregon ST Dept of TranspRTN HI 1.530% 11/15/2030DD09/17/20 1,300,000 1,300,000 1,082,029
太平洋天然气和电力公司 2.500% 02/01/2031 DD06/19/20 600,000 599,376 495,936
太平洋天然气和电力公司 3.000% 06/15/2028DD06/03/21 500,000 497,545 456,100
太平洋天然气和电力公司 5.450% 06/15/2027 DD06/08/22 100,000 99,825 100,833
太平洋人寿全球FUNDI 144A 1.375% 04/14/2026DD04/14/21 800,000 799,576 739,216
太平洋煤气和电力 WILDFIRE复苏资金 4.022% 06/01/2033DD07/20/22 622,525 622,509 603,581
保护生命全球FU 144A 1.737% 09/21/2030DD09/21/20 600,000 600,000 486,582
公共服务电气及GA 1.900% 08/15/2031 DD08/19/21 650,000 648,414 534,300
PUGET能源公司 2.379% 06/15/2028 DD06/14/21 1,200,000 1,200,000 1,073,604
SABINE通过LIQUEFACTION LLC 5.750% 05/15/2024DD11/15/14 200,000 223,526 199,884
销售税证券化公司 2.957% 0 1/01/2032 DD01/30/20 700,000 569,254 613,648
圣何塞加利福尼亚州 REDEV AGY SucceSSO 3.125% 08/01/2028DD12/21/17 800,000 754,056 754,440
Santander UK Group HOLDINGS PL VAR RT 08/21/2026 DD08/21/20 1,000,000 1,000,000 932,800
Santander UK Group HOLDINGS PL VAR RT 06/14/2027 DD06/14/21 200,000 200,000 181,880
SBA Tower Trust 144A 2.836% 01/15/2050 DD09/13/19 800,000 800,000 772,536
SBA Tower Trust 144A 6.599% 01/15/2028DD11/23/22 700,000 700,000 719,936
西雅图儿童医院 1.208% 10/01/2027 DD02/11/21 600,000 591,198 526,350
学贷美学生贷款T10 A7B 144A VAR RT 10/25/2029 DD04/25/18 127,347 127,347 127,234
学贷美学生贷款T3A A6B 144A VAR RT 10/25/2064DD04/25/14 564,565 557,861 545,810
SMBC航空资本FIN 144A 3.550% 04/15/2024DD04/15/19 900,000 901,386 893,817
SMRT 2022-MINI MINI A 144A VAR RT 0 1/15/2039 DD02/08/22 600,000 583,500 587,202
总社SA 144a 2.625% 01/22/2025DD01/22/20 800,000 798,400 775,232
总社SA 144a VAR RT 12/14/2026 DD12/14/20 700,000 700,000 644,497
南加利福尼亚州爱迪生公司 1.200% 02/01/2026 DD10/01/20 900,000 898,290 838,278
南加利福尼亚州爱迪生公司 5.300%03/01/2028DD03/02/23 600,000 599,400 616,458
南加利福尼亚州天然气公司 2.950% 04/15/2027 DD03/14/22 800,000 796,200 759,112
SpIRIT REALTY LP 2.100% 03/15/2028DD03/03/21 600,000 596,184 533,250
标准特许PLC 144A VAR RT 03/30/2026 DD03/30/22 1,000,000 1,000,000 1,004,670
苏特健康 1.321% 08/15/2025DD10/29/20 500,000 500,000 468,535
坦帕电气公司 3.875% 07/12/2024DD07/12/22 1,200,000 1,199,544 1,188,492
德克萨斯州ST TranspRTN委员会 4.000% 10/01/2033 DD07/01/20 600,000 743,928 578,202
索恩堡抵押证券4 2A1 VAR RT 09/25/2037 DD08/01/07 7,944 7,941 7,729
丰田租赁拥有人T B A4 144A 5.7 10% 12/20/2027 DD09/19/23 700,000 699,972 710,094
16

（c）
(b) 面值 （e）
发行对象身份，借款人， 或编号 （d） 当前
(a) 出租人或类似方 股份 成本 价值
美国国债票据 0.625% 12/31/2027 DD12/31/20 7,000,000 6,988,233 6,159,720
美国国债票据 0.750% 01/31/2028DD01/31/21 6,800,000 6,775,031 5,999,912
美国国债票据 1.125% 02/29/2028DD02/28/21 2,400,000 2,394,512 2,147,352
美国国债票据 0.500% 02/28/2026DD02/28/21 3,600,000 3,551,820 3,327,876
美国国债票据 0.750% 03/31/2026DD03/31/21 7,500,000 7,439,187 6,960,675
美国国债票据 0.875% 09/30/2026DD09/30/21 5,000,000 4,931,096 4,594,550
美国国债票据 1.250% 11/30/2026DD11/30/21 1,500,000 1,501,289 1,387,500
美国国债票据 3.750% 05/31/2030DD05/31/23 1,400,000 1,392,234 1,389,500
美国国债票据 4.375% 08/31/2028DD08/31/23 900,000 897,574 920,106
瑞银商业抵押贷款C4 ASB 3.366% 10/15/2050 DD10/01/17 370,321 381,418 357,879
瑞银商业按揭C7 ASB 3.586% 12/15/2050 DD12/01/17 633,536 652,538 613,003
UBS GROUP AG 144A VAR RT 08/13/2030 DD08/13/19 300,000 334,386 268,026
UBS GROUP AG 144A VAR RT 05/14/2032 DD05/14/21 1,000,000 1,043,500 853,410
UBS GROUP AG 144A VAR RT 08/12/2033 DD08/12/22 300,000 300,000 320,133
美国国际DE- 3.7 90% 06/15/2034DD03/17/14 729,905 730,247 699,592
加州大学加利福尼亚州收入 2.7 19% 05/15/2024DD09/28/17 700,000 700,000 693,833
加州大学加利福尼亚州收入 1.897% 05/15/2030DD03/10/21 500,000 500,000 430,450
UPMC 5.035% 05/15/2033DD04/12/23 300,000 300,000 304,839
美国10年期票据期货（CBT） EXP 3月24日 71 — 292,875
美国5年期票据期货（CBT） EXP 3月24日 78 — 182,203
美国超大额债券（CBT） EXP 3月24日 (7) — (81,430)
犹他州ST 3.539% 07/01/2025DD09/30/10 628,815 675,768 621,182
Verizon通信公司 2.550% 03/21/2031DD03/22/21 1,410,000 1,466,160 1,217,535
韦尔斯·法戈公司 VAR RT 06/17/2027 DD06/17/19 1,600,000 1,656,176 1,529,488
韦尔斯·法戈公司 VAR RT 10/30/2030 DD10/31/19 800,000 854,464 712,136
韦尔斯·法戈商用C30 ASB 3.412% 09/15/2058 DD08/01/15 226,246 242,207 222,130
韦尔斯·法戈商用C35 ASB 2.788% 07/15/2048 DD07/01/16 269,289 277,359 263,607
威厄尔海塞尔公司 4.000% 04/15/2030DD03/30/20 300,000 295,410 286,116
威利斯北美公司 5.350% 05/15/2033DD05/17/23 700,000 698,131 707,728
WISCONSIN电力公司 2.050% 12/15/2024DD12/10/19 900,000 899,829 873,495
WISCONSIN ST GEN基金年度A 1.486% 05/01/2029DD03/10/21 900,000 723,663 777,699
WYANDOTTE CNTY/堪萨斯城KS 1.562% 09/01/2026DD09/15/20 1,000,000 1,000,000 924,000
耶鲁大学 0.873% 04/15/2025DD06/09/20 1,100,000 1,100,000 1,041,304
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 3.550% 04/01/2025DD03/19/15 700,000 686,987 685,013
计息现金 临时投资 3,783,945 3,783,945
底层资产总额 $ 200,827,095 $ 185,560,166
 
太平洋人寿INS G-27523.01.0001-市值的63.3% $ 117,441,029
* IGT INVESCO短期债券基金 114,746,297
公允价值太平洋寿险INS-G-27523.01.0001 232,187,326
* 太平洋人寿INS G-27523.01.0001-从市场调整为合同价值 14,634,772
太平洋人寿INS G-27523.01.0001-合同价值 $ 246,822,098
17

（c）
(b) 面值 （e）
发行对象身份，借款人， 或编号 （d） 当前
(a) 出租人或类似方 股份 成本 价值
VOYA退休&年金60031-市值占比36.7% $ 68,119,137
* IGT INVESCO短期债券基金 178,780,852
公允价值VOYA退休&年金60031 246,899,989
* VOYA退休&年金60031-从市场到合同价值的调整 15,442,112
VOYA退休&年金60031-合同价值 $ 262,342,101
* 代表该计划的利害关系方
18

陶氏化学公司员工的储蓄计划
计划发起方：陶氏化学公司
雇主识别号码38-1285128
002号计划
附录B-TransAMERICA MDA01078TR和Prudential GA-62233的基础资产
2023年12月31日
（c）
(b) 面值 （e）
发行对象身份，借款人， 或编号 （d） 当前
(a) 出租人或类似方 股份 成本 价值
ABBVIE INC 3.200% 11/21/2029 DD05/21/20 1,035,000 $ 1,017,366 $ 968,692
AERCAP爱尔兰首都DA144A 6.450% 04/15/2027DD11/22/23 642,000 650,815 665,144
AERCAP爱尔兰首都DAC/A 1.650% 10/29/2024DD10/29/21 253,000 252,691 244,145
AERCAP爱尔兰首都DAC/A 2.450% 10/29/2026DD10/29/21 480,000 425,478 444,490
AERCAP爱尔兰首都DAC/A 3.000% 10/29/2028 DD10/29/21 200,000 168,320 182,800
AERCAP爱尔兰首都DAC/A 5.750% 06/06/2028DD06/06/23 245,000 242,626 250,924
奥驰亚集团有限公司 2.350% 05/06/2025DD05/06/20 305,000 304,872 294,191
美国电力公司 1.000% 11/01/2025DD11/20/20 245,000 244,434 227,458
美国快递公司 3.950% 08/01/2025DD08/03/22 545,000 544,455 536,264
美国快递公司 VAR RT 07/27/2029 DD07/28/23 985,000 985,000 1,006,443
美国本田金融公司 2.000% 03/24/2028DD03/24/21 390,000 389,341 353,539
美国铁塔公司 1.875% 10/15/2030DD09/28/20 945,000 940,785 775,609
安进公司 4.050% 08/18/2029 DD08/18/22 1,045,000 1,043,610 1,024,205
安进公司 5.250% 03/02/2025DD03/02/23 480,000 479,683 481,051
美国电话电报公司 1.650% 02/01/2028DD08/04/20 250,000 249,685 222,813
AUTOZONE INC 6.250% 11/01/2028DD10/25/23 345,000 344,672 366,866
阿瓦隆贝社区公司 2.450% 0 1/15/2031 DD05/22/20 625,000 626,188 539,463
BA信用卡信托A2 A2 4.980% 11/15/2028 DD12/14/23 465,000 464,938 470,613
美国银行 VAR RT 10/01/2025DD09/18/17 75,000 75,026 73,532
美国银行 VAR RT 12/20/2028 DD12/20/17 1,115,000 1,206,482 1,049,828
美国银行 VAR RT 10/24/2026 DD10/21/20 155,000 154,710 143,933
美国银行 VAR RT 06/14/2029 DD06/14/21 530,000 526,758 467,545
美国银行 VAR RT 07/22/2027 DD04/22/21 400,000 347,108 366,616
美国银行 VAR RT 07/22/2028 DD07/22/22 230,000 230,000 230,150
* 纽约梅隆银行/T VAR RT 10/25/2028 DD10/25/22 330,000 330,000 342,355
* 纽约梅隆银行/T VAR RT 02/01/2029 DD01/31/23 465,000 465,000 461,964
新斯科舍省银行/The 4.750% 02/02/2026DD02/02/23 1,470,000 1,468,706 1,467,119
BAT资本公司 2.259% 03/25/2028DD09/25/20 880,000 880,000 788,137
BBCMS抵押贷款信托20 C18 A5 VAR RT 12/15/2055 DD12/01/22 515,000 530,440 541,862
伯克希尔哈撒韦能源公司 3.700% 07/15/2030DD01/15/21 955,000 979,974 904,347
波士顿天然气公司144A 3.001% 08/01/2029 DD07/29/19 165,000 165,000 147,779
BOSTON Properties LP 3.400% 06/21/2029 DD06/21/19 415,000 414,232 372,288
英国石油资本市场美国公司 4.812% 02/13/2033 DD02/13/23 600,000 600,000 606,126
布里斯托-迈尔斯SQUIBB公司 5.750% 02/01/2031 DD11/13/23 515,000 513,970 552,641
Camden Property Trust 2.800% 05/15/2030DD04/20/20 200,000 199,858 178,786
加拿大国家铁路公司 3.850% 08/05/2032 DD08/05/22 300,000 298,818 285,978
CARRIER Global CORP 2.242% 02/15/2025DD08/15/20 425,000 425,000 411,902
CDC抵押贷款资本TR HE1 M1 VAR RT 08/25/2033 DD03/28/03 323 321 336
CDC按揭资本TRHE2 M1 VAR RT 10/25/2033 DD05/29/03 322 321 319
查尔斯·施瓦布公司/The VAR RT 05/19/2029 DD05/19/23 605,000 605,000 621,105
查尔斯·施瓦布公司/The VAR RT 11/17/2029 DD11/17/23 520,000 520,000 545,808
19

（c）
(b) 面值 （e）
发行对象身份，借款人， 或编号 （d） 当前
(a) 出租人或类似方 股份 成本 价值
花旗银行信用卡ISS A6 A6 VAR RT 05/14/2029 DD05/22/17 1,230,000 1,227,696 1,235,092
中信银行NA 5.488% 12/04/2026DD12/04/23 480,000 480,000 488,870
花旗集团 VAR RT 04/24/2025 DD04/24/19 825,000 826,931 818,722
花旗集团 VAR RT 09/29/2026 DD09/29/22 1,125,000 1,125,000 1,133,471
花旗集团 VAR RT 05/25/2034 DD05/25/23 290,000 290,000 300,623
CNH设备信托2022-B A3 3.890% 08/16/2027 DD08/23/22 250,000 249,962 245,725
CNH设备信托2023-A A2 5.340% 09/15/2026DD04/25/23 1,070,000 1,069,924 1,068,128
康卡斯特公司 1.500% 02/15/2031 DD08/25/20 1,130,000 1,126,192 927,346
CommIT to PUR FNMA SF MTG 2.000% 01/01/2054 DD01/01/24 4,110,000 12,121 16,911
CommIT to PUR FNMA SF MTG 5.500% 01/01/2054 DD01/01/24 — 9,583 9,583
CONSTELLATION Energy Generatio 5.600%03/01/2028DD02/24/23 680,000 679,905 700,937
消费者2023年证券化 5.550% 03/01/2028DD12/12/23 495,000 494,951 497,030
CVS健康公司 4.300%03/25/2028DD03/09/18 144,000 168,672 141,725
CVS健康公司 4.7 80% 03/25/2038 DD03/09/18 205,000 201,355 194,723
CVS健康公司 3.750% 04/01/2030DD03/31/20 410,000 409,086 385,888
CVS健康公司 5.000% 02/20/2026DD02/21/23 455,000 453,453 457,321
帝亚吉欧资本公司 5.300% 10/24/2027 DD10/24/22 505,000 504,253 520,564
DLLAA 2023-1 LLC 1A A3 144A 5.6 40% 02/22/2028DD08/02/23 205,000 204,988 208,317
DLLST 2022-1 LLC 1A A3 144A 3.400% 01/21/2025DD05/04/22 648,457 648,362 644,002
DTE能源公司 第10/01/2024DD07/01/2019步 380,000 379,875 371,043
杜克能源公司 0.900% 09/15/2025DD09/11/20 960,000 959,530 895,718
杜邦DENEMOURS公司 4.493% 11/15/2025DD11/28/18 695,000 793,224 690,003
EDVESTINU私人EDU A A 144A 5.250% 11/25/2040 DD09/29/22 433,346 422,623 425,762
ELEVANCE健康公司 2.375% 0 1/15/2025DD09/09/19 285,000 292,983 276,821
埃默森电气公司 2.000% 12/21/2028 DD12/21/21 580,000 578,718 519,344
EQUINIX公司 1.550% 03/15/2028DD10/07/20 610,000 609,445 535,733
EQUINIX公司 3.900% 04/15/2032DD04/05/22 485,000 482,449 451,142
ERP运营LP 3.000% 07/01/2029 DD06/26/19 200,000 199,160 184,300
Eversource能源 5.9 50% 02/01/2029DD11/10/23 660,000 659,254 691,614
艾克塞隆公司 3.950% 06/15/2025DD12/15/15 270,000 272,813 265,399
FEDERAL HOME LN MTG CORP STRIP 0.000% 07/15/2031 DD02/20/02 215,000 184,304 158,130
FIRSTKEY HOMES 202 SFR2 A 144A 1.266% 10/19/2037DD10/20/20 1,684,814 1,687,381 1,561,974
美国佛罗里达州电力与照明公司 4.400% 05/15/2028DD05/18/23 1,105,000 1,104,271 1,107,696
FNMA池# 0BM5680 5.000% 03/01/2049 DD03/01/19 38,216 40,773 38,158
FNMA池# 0CB1295 2.000% 08/01/2051DD07/01/21 (2,175,102) 1,764,212 1,766,024
FNMA池# 0FS0288 2.000% 01/01/2052DD01/01/22 2,082,283 1,538,612 1,715,926
FNMA池# 0FS2559 3.000% 12/01/2051年DD07/01/22 5,949,138 5,034,458 5,309,368
福特信用汽车车主TR C A3 5.5 30% 09/15/2028DD11/21/23 425,000 424,909 433,938
GE医疗技术公司 5.600% 11/15/2025DD05/15/23 860,000 858,099 867,766
通用磨坊公司 5.500% 10/17/2028DD10/17/23 435,000 432,677 450,329
通用汽车金融公司在 5.000% 04/09/2027 DD06/09/22 400,000 399,552 399,140
通用汽车金融汽车L3 A3 4.0 10% 09/22/2025DD08/17/22 596,837 596,782 593,232
通用汽车金融革命2 A 144A 5.7 70% 08/11/2036 DD11/15/23 285,000 284,950 297,261
GNMA II池# 0891616 VAR RT 06/20/2058 DD07/01/08 31,483 32,101 31,513
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE VAR RT 09/10/2027 DD06/10/21 1,700,000 1,700,000 1,541,849
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE VAR RT 10/21/2032 DD10/21/21 345,000 339,527 287,961
20

（c）
(b) 面值 （e）
发行对象身份，借款人， 或编号 （d） 当前
(a) 出租人或类似方 股份 成本 价值
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 3.750% 02/25/2026DD02/25/16 450,000 442,300 439,794
大美租赁1 a3 144a 5.0080% 09/15/2026DD10/12/22 565,000 564,903 562,045
GS抵押贷款支持PJ2 A24 144A VAR RT 06/25/2052 DD02/01/22 513,060 508,090 454,730
守护生命全球基金144a 0.875% 12/10/2025DD12/10/20 1,115,000 1,114,242 1,031,899
守护生命全球基金144a 5.7 37% 10/02/2028 DD10/02/23 485,000 485,000 509,245
HALEON US CAPITAL LLC 3.375% 03/24/2029 DD09/24/22 645,000 639,003 610,434
本田汽车应收账款202 A3 3.7 30% 07/20/2026DD08/24/22 210,000 209,987 206,766
汇丰控股有限公司 4.950% 03/31/2030DD03/31/20 255,000 254,681 253,149
汇丰控股有限公司 VAR RT 04/18/2026 DD08/18/20 925,000 925,000 879,351
汇丰控股有限公司 VAR RT 03/10/2026 DD03/10/22 200,000 196,114 193,940
汇丰控股有限公司 VAR RT 08/14/2027 DD08/14/23 985,000 985,120 999,223
现代汽车租赁S C A3 144A 4.380% 10/15/2025DD09/21/22 560,000 559,751 556,237
洲际交易所公司 2.100% 06/15/2030DD05/26/20 925,000 918,433 799,678
摩根大通抵押贷款T3 A2 144A VAR RT 08/25/2052 DD03/01/22 335,062 319,513 286,271
摩根大通公司 VAR RT 05/13/2031 DD05/13/20 225,000 225,000 198,036
摩根大通公司 VAR RT 04/22/2027 DD04/22/21 815,000 815,000 752,335
摩根大通公司 VAR RT 09/22/2027 DD09/22/21 1,200,000 1,200,000 1,087,404
摩根大通公司 VAR RT 07/25/2028 DD07/25/22 1,630,000 1,630,000 1,631,679
KEURIG DR PEPPER INC 4.417% 05/25/2025DD05/25/19 60,000 60,000 59,373
美国科凯国际集团 VAR RT 05/23/2025DD05/23/22 565,000 565,000 552,344
金伯利-克拉克公司 3.100% 03/26/2030 DD03/26/20 215,000 214,834 200,945
金德摩根公司 4.300% 06/01/2025DD11/26/14 415,000 424,418 409,808
长滩按揭贷款3号M1 VAR RT 07/25/2033 DD06/05/03 12,032 12,032 11,852
LOWE的COS INC 4.500% 04/15/2030DD03/26/20 500,000 508,373 497,800
LOWE的COS INC 1.300%04/15/2028DD10/22/20 275,000 274,825 241,841
全球大规模筹资144a 4.150% 08/26/2025DD08/26/22 540,000 539,444 534,487
麦当劳公司 3.600% 07/01/2030DD03/27/20 130,000 151,982 123,499
梅赛德斯-奔驰金融NOR 144a 0.750% 03/01/2024DD03/02/21 885,000 883,407 877,832
MetroPolitan Life Global 144a 5.000% 0 1/06/2026DD01/06/23 290,000 290,000 291,067
蒙得利斯国际公司 2.750% 04/13/2030DD04/13/20 186,000 189,326 168,217
蒙得利斯国际公司 2.625% 03/17/2027 DD03/17/22 340,000 339,130 320,899
摩根士丹利 VAR RT 07/20/2027 DD07/20/21 105,000 92,397 95,945
摩根士丹利 VAR RT 04/01/2031 DD03/31/20 1,505,000 1,505,000 1,387,429
摩根士丹利 VAR RT 07/20/2029 DD07/21/23 105,000 105,000 107,083
摩根士丹利ABS CAPI NC7 M1 VAR RT 06/25/2033 DD07/30/03 323 322 322
全国农村公用事业公司COOPE 1.875% 02/07/2025DD02/07/22 235,000 234,993 226,895
Navient Private ED BA A2A 144A 3.6 10% 12/15/2059DD05/24/18 140,525 147,552 136,918
Navient Private ED DA A2A 144A 4.000% 12/15/2059 DD10/25/18 479,050 469,900 462,398
Navient Private EDU加利福尼亚州 A2 144A 3.130% 02/15/2068 DD05/16/19 247,425 254,616 237,568
Navient Private EDUC DA A 144A 1.690% 05/15/2069 DD06/11/20 104,138 105,619 94,800
Navient Private EDUCA A A 144A 0.840% 05/15/2069DD01/28/21 67,613 67,603 59,589
海军学生LO 1A A1A 144A 1.3 10% 12/26/2069DD02/18/21 298,905 298,817 257,103
海军学生LO BA A1A 144A 6.480% 03/15/2072DD10/19/23 230,859 230,859 234,583
海军学生LO BA A2A 144A 3.390% 12/15/2059DD03/21/19 173,879 182,736 166,199
纽约人寿全球基金144a 2.900% 0 1/17/2024DD0 1/17/17 1,570,000 1,568,618 1,568,273
日产汽车租赁信托B A2A 5.7 40% 08/15/2025DD06/28/23 298,772 298,770 299,008
21

（c）
(b) 面值 （e）
发行对象身份，借款人， 或编号 （d） 当前
(a) 出租人或类似方 股份 成本 价值
西北地区MUTUAL GLOBA 144A 0.800% 0 1/14/2026 DD0 1/14/21 400,000 399,296 369,952
西北地区MUTUAL GLOBA 144A 4.350% 09/15/2027 DD09/15/22 500,000 499,800 493,285
OCCU Auto Receivabl 1a A3 144a 6.230% 06/15/2028DD09/28/23 420,000 419,954 425,334
OTIS WORLDWIDE CORP 2.056% 04/05/2025DD02/27/20 550,000 552,516 528,765
太平洋天然气和电力公司 4.950% 06/08/2025DD06/08/22 390,000 389,540 387,481
太平洋人寿全球FUNDI 144A 1.200% 06/24/2025DD06/24/20 665,000 663,524 630,812
帕克-汉尼芬公司 2.700% 06/14/2024DD06/14/19 300,000 299,862 296,055
帕克-汉尼芬公司 4.250% 09/15/2027 DD06/15/22 325,000 324,311 322,394
辉瑞投资企业 4.750% 05/19/2033DD05/19/23 1,115,000 1,113,328 1,117,732
菲利普莫里斯国际在 4.875% 02/15/2028DD02/15/23 630,000 633,207 637,321
Phillips 66 1.300%02/15/2026DD11/18/20 330,000 329,868 306,649
Progress Residenti SFR3 A 144A 2.271% 09/17/2036 DD08/22/19 423,645 426,557 412,278
公共服务企业集团 1.600%08/15/2030DD08/14/20 620,000 618,859 508,735
利率抵押贷款信托J1 A7 144A VAR RT 0 1/25/2052 DD0 1/01/22 568,451 568,327 484,963
RCKT按揭信托2 A2 144A VAR RT 02/25/2052 DD02/01/22 379,101 358,547 310,272
RECKITT BENCKISER TRASUR 144A 2.750% 06/26/2024DD06/26/17 695,000 694,249 685,075
共和国服务公司 1.450% 02/15/2031 DD08/20/20 915,000 910,581 743,538
决议FDG CORP PRIN STRIP 0.000% 04/15/2030DD04/15/90 925,000 813,433 705,516
决议FDG CORP STRIP 0.000% 0 1/15/2030 DD0 1/15/90 660,000 579,821 508,405
罗珀技术公司 1.000% 09/15/2025DD09/01/20 345,000 344,545 322,520
标普全球公司 2.450% 03/01/2027 DD03/01/23 795,000 790,850 750,249
桑坦德零售AUT B A3 144A 3.280% 11/20/2025DD04/20/22 750,000 749,975 740,700
SFS Auto ReceivABL1A A2A144A 5.890% 03/22/2027 DD06/30/23 370,238 370,209 370,864
SFS汽车应收款1A A3 144A 5.470% 10/20/2028 DD06/30/23 600,000 599,939 606,252
西门子金融SMAAT 144A 1.200% 03/11/2026DD03/11/21 435,000 434,556 404,563
SMB私立教育A A2B 144A 1.590% 01/15/2053DD02/09/21 252,824 233,774 224,237
SOUTHERN CO/THE 1.750% 03/15/2028DD02/26/21 355,000 349,287 315,939
西南电力公司 1.650% 03/15/2026DD03/10/21 290,000 289,971 270,118
德州电力市场STA144A 4.265% 08/01/2036 DD06/15/22 700,881 700,872 677,640
T-MOBILE USA INC 2.400% 03/15/2029 DD12/06/21 445,000 444,706 399,748
T-MOBILE USA INC 3.875% 04/15/2030DD04/15/21 540,000 474,098 512,514
T-MOBILE USA INC 2.550% 02/15/2031 DD02/15/21 425,000 354,006 366,490
多伦多-多米尼克银行/THE 2.800% 03/10/2027 DD03/10/22 830,000 828,348 784,159
丰田汽车贷款EXT 1A A 144A 3.8 20% 04/25/2035DD05/18/22 1,070,000 1,014,012 1,039,687
丰田汽车贷款EXT 1A A 144A 2.560% 11/25/2031 DD06/19/19 335,000 325,680 330,782
丰田汽车贷款EXT 1A A 144A 1.350% 05/25/2033DD06/08/20 1,020,000 933,372 968,204
丰田汽车贷款EXT 1A A 144A 4.9 30% 06/25/2036 DD07/25/23 1,275,000 1,274,669 1,287,419
丰田汽车贷款EXT 1A A 144A 1.070% 02/27/2034DD03/08/21 1,970,000 1,768,370 1,815,434
丰田汽车应收账款2 D A3 5.5 40% 08/15/2028DD11/14/23 460,000 459,950 469,126
TRANSCANADA PIPELINES LTD 4.625% 03/01/2034DD02/28/14 165,000 164,254 156,458
TRUIST金融公司 VAR RT 06/06/2028 DD06/06/22 660,000 660,000 635,969
TRUIST金融公司 VAR RT 07/28/2026 DD07/28/22 650,000 650,000 636,630
台积电ARIZONA CORP 1.750% 10/25/2026DD10/25/21 640,000 639,846 589,235
台积电全球股份有限公司144A 1.375% 09/28/2030 DD09/28/20 1,065,000 1,055,234 865,142
美国国债票据 1.375% 10/31/2028DD10/31/21 3,015,000 2,794,398 2,686,305
美国国债票据 2.750% 04/30/2027 DD04/30/22 12,830,000 12,477,823 12,348,875
22

（c）
(b) 面值 （e）
发行对象身份，借款人， 或编号 （d） 当前
(a) 出租人或类似方 股份 成本 价值
美国国债票据 3.000% 07/15/2025DD07/15/22 26,865,000 26,594,926 26,282,567
美国国债票据 2.625% 07/31/2029 DD07/31/22 17,780,000 17,352,718 16,669,461
美国国债票据 4.250% 10/15/2025DD10/15/22 10,325,000 10,286,790 10,307,654
美国国债票据 1.250% 08/31/2024DD08/31/19 6,065,000 5,848,461 5,916,468
美国国债票据 0.500% 04/30/2027 DD04/30/20 8,535,000 7,536,805 7,623,462
美国国债票据 0.375% 09/15/2024DD09/15/21 3,980,000 3,800,900 3,854,391
联合太平洋公司 2.891% 04/06/2036 DD04/06/21 400,000 402,416 338,584
联合健康集团有限公司 4.250% 0 1/15/2029 DD03/28/23 865,000 863,374 864,490
美国10年期票据期货（CBT） EXP 3月24日 67 — 232,438
美国10YR ULTRA FUTURE（CBT） EXP 3月24日 (92) — (462,887)
美国2年期票据期货（CBT） EXP 3月24日 76 — 71,810
美国5年期票据期货（CBT） EXP 3月24日 462 — 1,040,941
美国银行 VAR RT 10/21/2026 DD10/21/22 560,000 560,000 563,640
美国银行 VAR RT 02/01/2029 DD02/01/23 1,330,000 1,330,000 1,310,170
美国长债期货（CBT） EXP 3月24日 (25) — (226,244)
唯利德汽车RECEI 1A A3 144A 5.560% 03/15/2028DD05/30/23 850,000 849,846 849,473
Verizon通信公司 4.500% 08/10/2033DD08/10/17 530,000 528,505 517,810
Verizon通信公司 1.750% 01/20/2031 DD11/20/20 755,000 751,565 620,119
Verizon通信公司 1.680% 10/30/2030 DD04/30/21 305,000 275,067 251,686
Verizon Master Trust 1 a 4.490% 01/22/2029 DD01/26/23 1,080,000 1,079,771 1,074,492
Verizon Master Trust 7 A1A 5.670% 11/20/2029 DD11/20/23 905,000 904,888 932,331
大众汽车租赁TRU A A3 3.440% 07/21/2025DD06/14/22 305,000 304,976 302,642
VZMT 2023-6 A 144A 5.350% 09/22/2031DD09/20/23 1,670,000 1,669,856 1,725,995
WARNERMEDIA HOLDINGS INC 4.279% 03/15/2032DD03/15/23 155,000 154,078 142,045
WEC能源集团有限公司 0.800% 03/15/2024DD03/19/21 630,000 629,742 623,568
韦尔斯·法戈公司 VAR RT 06/17/2027 DD06/17/19 790,000 790,000 755,185
韦尔斯·法戈公司 VAR RT 10/30/2025DD10/31/19 760,000 760,000 739,374
韦尔斯·法戈公司 VAR RT 04/04/2031 DD03/30/20 540,000 540,000 522,407
韦尔斯·法戈公司 VAR RT 04/30/2026 DD04/30/20 245,000 245,000 234,825
阿梅伦公司 5.700% 12/01/2026DD11/20/23 335,000 334,568 342,966
阿梅伦公司 5.000% 0 1/15/2029 DD12/21/23 270,000 269,390 271,350
美国快递公司 VAR RT 07/27/2029 DD07/28/23 50,000 49,449 51,089
美国快递公司 VAR RT 10/30/2026 DD10/30/23 600,000 600,000 611,922
美国本田金融公司 5.125% 07/07/2028DD07/07/23 425,000 424,813 436,943
美国本田金融公司 5.650% 11/15/2028 DD11/15/23 400,000 399,932 419,032
阿巴拉契亚电力公司 3.400% 06/01/2025DD05/18/15 1,000,000 968,870 977,020
AVNET公司 6.250% 03/15/2028DD03/09/23 275,000 274,238 285,318
美国银行AUT1A A3 144A 5.5 30% 02/15/2028DD07/31/23 130,000 129,995 131,537
美国银行 VAR RT 06/14/2029 DD06/14/21 285,000 243,296 251,416
美国银行 VAR RT 07/22/2027 DD04/22/21 840,000 747,491 769,894
美国银行 VAR RT 06/19/2026 DD06/19/20 575,000 507,990 541,288
美国银行 VAR RT 03/11/2027 DD03/11/21 995,000 885,123 920,743
Bank of Montreal 5.7 17% 09/25/2028DD09/25/23 590,000 597,299 611,889
* 纽约梅隆银行/T VAR RT 10/25/2029 DD10/25/23 235,000 235,000 249,857
Barclays PLC VAR RT 08/09/2028 DD08/09/22 65,000 65,192 65,319
Barclays PLC VAR RT 05/09/2027 DD05/09/23 425,000 425,799 428,923
23

（c）
(b) 面值 （e）
发行对象身份，借款人， 或编号 （d） 当前
(a) 出租人或类似方 股份 成本 价值
拜耳美国金融II有限责任公司144a 4.375% 12/15/2028 DD06/25/18 200,000 183,902 190,260
拜耳美国金融有限责任公司144a 6.125% 11/21/2026DD11/21/23 700,000 699,643 712,082
拜耳美国金融有限责任公司144a 6.375% 11/21/2030DD11/21/23 170,000 169,805 174,813
宝马汽车租赁信托21 A2 5.270% 02/25/2025DD02/15/23 31,150 31,148 31,131
宝马汽车租赁信托21 A3 5.1 60% 11/25/2025DD02/15/23 75,000 74,998 74,906
宝马汽车租赁信托22 A3 5.990% 09/25/2026DD10/11/23 100,000 99,998 101,447
波音公司/THE 4.875% 05/01/2025DD05/04/20 500,000 502,840 497,540
波音公司/THE 2.196% 02/04/2026DD02/04/21 240,000 236,083 226,850
第一资本金融公司 VAR RT 02/01/2029 DD02/01/23 725,000 725,000 723,195
CARRIER GLOBAL CORP 144A 5.800% 11/30/2025DD11/30/23 265,000 264,910 268,538
CENTENE CORP 2.450% 07/15/2028DD07/01/21 390,000 332,932 348,017
查尔斯·施瓦布公司/The VAR RT 11/17/2029 DD11/17/23 295,000 295,000 309,641
中信银行NA 5.803% 09/29/2028DD09/29/23 200,000 207,602 209,082
花旗集团 4.125% 07/25/2028DD07/25/16 310,000 277,472 297,848
康哲能源公司 3.600% 11/15/2025DD11/09/15 410,000 394,022 398,085
CNH设备信托2023-A A3 4.8 10% 08/15/2028DD04/25/23 430,000 429,928 429,484
COMMONSPIRIT健康 2.782% 10/01/2030DD10/28/20 265,000 217,915 229,893
DEUTSCHE BANK AG/NEW YORK NY VAR RT 11/24/2026 DD11/24/20 580,000 519,593 543,773
DNB银行ASA 144A VAR RT 03/28/2025 DD03/30/22 720,000 720,000 715,363
DTE电气安全化FU 5.9 70% 03/01/2033DD11/01/23 1,000,000 999,649 1,050,350
杜克能源卡罗莱纳数控风暴 1.679% 07/01/2033DD11/24/21 195,965 168,695 173,508
杜克能源公司 2.650% 09/01/2026DD08/12/16 200,000 182,964 189,902
杜克能源佛罗里达项目FI 2.538% 09/01/2031 DD06/22/16 622,450 624,722 582,844
EAST OHIO GAS CO/THE 144A 1.300% 06/15/2025DD06/16/20 360,000 359,636 340,348
恩布里奇公司 5.900% 11/15/2026DD11/09/23 225,000 224,948 231,109
Energy Transfer LP 5.9 50% 12/01/2025DD11/17/15 265,000 302,312 267,812
企业集团 0.900% 09/15/2025DD08/26/20 300,000 298,818 278,919
Eversource能源 5.9 50% 02/01/2029DD11/10/23 415,000 414,531 434,879
联邦农场CR BK CONS BD 4.500% 08/14/2026DD08/14/23 1,610,000 1,606,297 1,623,959
FEDERAL HOME LN MTG CORP 0.375% 09/23/2025DD09/25/20 1,195,000 1,191,403 1,115,556
FHLMC池# ZS-2253 5.500% 08/01/2038DD09/01/18 35,835 42,510 36,934
福特信用汽车租赁T A A2A 5.190% 06/15/2025DD01/23/23 168,771 168,755 168,580
福特信用汽车租赁TRA A3 4.9 40% 03/15/2026DD01/23/23 660,000 659,992 657,934
福特信贷汽车租赁TRB A3 5.9 10% 10/15/2026DD09/19/23 325,000 324,951 328,751
福特信用汽车拥有2 A 144A 5.280% 02/15/2036 DD08/08/23 630,000 629,793 643,986
通用电气公司 3.375% 03/11/2024DD03/11/14 500,000 521,150 496,740
通用电气公司 VAR RT 05/05/2026 DD05/05/06 260,000 255,986 258,268
通用汽车金融公司在 3.950% 04/13/2024DD04/13/17 235,000 240,461 233,578
全球支付公司 3.200% 08/15/2029 DD08/14/19 498,000 449,619 451,815
通用汽车金融汽车L3 A3 5.380% 11/20/2026DD08/16/23 75,000 74,991 75,512
通用汽车金融消费者AUT2 A3 4.470% 02/16/2028DD04/12/23 325,000 324,991 322,953
通用汽车金融消费者AUT4 A3 5.7 80% 08/16/2028DD10/11/23 170,000 169,965 174,359
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE VAR RT 01/24/2025 DD01/24/22 215,000 203,562 214,252
本田汽车应收账款203 A3 5.4 10% 02/18/2028DD08/22/23 280,000 279,942 283,702
汇丰控股有限公司 VAR RT 09/12/2026 DD09/12/18 175,000 196,912 171,334
汇丰控股有限公司 VAR RT 08/17/2029 DD08/17/21 75,000 57,026 65,530
24

（c）
(b) 面值 （e）
发行对象身份，借款人， 或编号 （d） 当前
(a) 出租人或类似方 股份 成本 价值
汇丰控股有限公司 VAR RT 03/09/2029 DD03/09/23 520,000 520,000 537,196
亨廷顿国家银行/The VAR RT 05/16/2025DD05/17/22 90,000 86,607 88,667
ITC HOLDINGS CORP 3.650% 06/15/2024DD06/04/14 265,000 277,842 261,892
约翰·迪尔业主信托20 C A3 5.480% 05/15/2028DD09/19/23 265,000 264,982 269,190
摩根大通公司 VAR RT 06/23/2025 DD06/23/21 595,000 595,184 581,119
摩根大通公司 VAR RT 08/09/2025 DD08/10/21 400,000 400,000 387,900
摩根大通公司 VAR RT 04/22/2027 DD04/22/21 350,000 313,170 323,089
摩根大通公司 VAR RT 11/19/2026 DD11/19/20 994,000 856,102 920,842
KANSAS GAS Service Securitizat 5.486% 08/01/2034 DD11/18/22 539,548 539,437 552,157
KENVUE公司 5.050% 03/22/2028DD09/22/23 1,610,000 1,607,537 1,650,797
KUBOTA信贷拥有人2A A3 144A 5.280% 0 1/18/2028DD07/26/23 195,000 194,951 197,252
LSEGA融资公司144a 1.375% 04/06/2026DD04/06/21 615,000 614,379 567,338
Massachusetts ST SPL OBLGREVE 4.1 10% 07/15/2031 DD08/30/22 173,278 167,214 171,871
麦克森公司 4.900% 07/15/2028 DD06/15/23 230,000 229,526 234,193
梅赛德斯-奔驰Auto RECEIV 1 A2 5.090% 0 1/15/2026DD01/25/23 99,035 99,032 98,870
MetroPOLITAN EDISON CO 144A 5.200% 04/01/2028DD03/30/23 600,000 599,166 604,860
美穗金融集团有限公司 VAR RT 07/06/2029 DD07/06/23 740,000 741,624 761,793
摩根士丹利 VAR RT 10/21/2025DD10/19/21 1,085,000 1,038,899 1,044,302
摩根士丹利 VAR RT 12/10/2026 DD12/10/20 265,000 227,195 243,880
摩根士丹利 VAR RT 05/04/2027 DD04/22/21 695,000 628,314 640,637
纳斯达克公司 5.350% 06/28/2028DD06/28/23 340,000 339,323 349,996
加拿大国家银行 VAR RT 06/09/2025 DD06/09/22 670,000 669,491 664,044
加拿大国家银行 5.600% 12/18/2028DD12/18/23 255,000 254,791 261,719
国家证券清算144a 5.000% 05/30/2028DD05/30/23 385,000 383,957 392,573
NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDING 6.051% 03/01/2025DD03/01/23 1,060,000 1,062,650 1,069,572
日产汽车租赁信托2 A A3 4.9 10% 0 1/15/2026DD01/25/23 330,000 329,977 328,772
日产汽车租赁信托A A2A 5.100% 03/17/2025DD01/25/23 141,606 141,596 141,329
诺森公司 5.600%09/15/2028DD09/13/23 505,000 504,889 524,872
NUCOR公司 4.300%05/23/2027 DD05/23/22 870,000 838,054 861,987
俄克拉何马发展FI ONG A1 3.877% 05/01/2037DD08/25/22 674,785 674,785 652,429
ONE GAS INC 5.100% 04/01/2029 DD12/13/23 615,000 627,091 627,792
太平洋煤气和电力能源复苏资金l 1.460% 07/15/2033DD11/12/21 161,635 143,933 143,401
太平洋煤气和电力复苏资金有限责任公司 5.045% 07/15/2034DD11/30/22 218,019 214,786 218,270
太平洋煤气和电力 WILDFIRE复苏资金 3.594% 06/01/2032DD05/10/22 2,140,526 2,100,353 2,061,883
太平洋煤气和电力 WILDFIRE复苏资金 4.022% 06/01/2033DD07/20/22 422,428 429,292 409,573
菲利普莫里斯国际在 4.875% 02/13/2026DD02/15/23 425,000 423,517 426,624
PINNACLE WEST CAPITAL CORP 1.300% 06/15/2025DD06/17/20 355,000 336,115 334,424
私营出口基金公司 3.900% 10/15/2027 DD05/03/23 275,000 274,560 272,140
私营出口基金公司 1.400% 07/15/2028DD06/28/21 645,000 565,381 576,050
保护生命全球FU 144A 5.209% 04/14/2026DD04/14/23 290,000 290,000 289,684
RENESAS ELECTRONICS CORP 144a 1.543% 11/26/2024DD11/26/21 635,000 635,000 611,099
ROCHE HOLDINGS INC 144A 5.489% 11/13/2030DD11/13/23 595,000 595,000 629,153
RTX公司 5.750% 11/08/2026DD11/08/23 630,000 629,433 647,092
Santander UK Group HOLDINGS PL VAR RT 0 1/11/2028 DD0 1/11/22 370,000 312,702 337,322
南加利福尼亚州爱迪生公司 4.900% 06/01/2026DD05/22/23 395,000 394,566 396,722
SpIRIT REALTY LP 2.100% 03/15/2028DD03/03/21 303,000 268,673 269,291
25

（c）
(b) 面值 （e）
发行对象身份，借款人， 或编号 （d） 当前
(a) 出租人或类似方 股份 成本 价值
同步银行 5.400% 08/22/2025DD08/23/22 115,000 109,182 113,288
丰田汽车应收账款2 C A3 5.1 60% 04/17/2028DD08/15/23 95,000 94,979 95,693
丰田租赁拥有人T B A3 144A 5.660% 11/20/2026DD09/19/23 235,000 234,958 238,466
丰田汽车信贷公司 5.400% 11/20/2026DD11/20/23 725,000 724,348 742,407
丰田汽车信贷公司 5.550% 11/20/2030DD11/20/23 385,000 396,789 406,229
跨大陆天然气管道 7.850% 02/01/2026DD08/01/16 600,000 656,832 628,542
TRUIST金融公司 VAR RT 06/07/2029 DD06/07/21 230,000 193,230 198,948
TRUIST金融公司 VAR RT 0 1/26/2029 DD0 1/26/23 310,000 286,849 305,719
美国国债票据 0.375% 04/30/2025DD04/30/20 (1,505,000) 3,296,519 3,319,760
美国国债票据 0.250% 07/31/2025DD07/31/20 7,135,000 6,933,140 6,682,926
美国国债票据 0.250% 08/31/2025DD08/31/20 1,225,000 1,207,442 1,143,893
美国国债票据 0.375% 0 1/31/2026DD0 1/31/21 855,000 768,799 790,106
美国国债票据 0.250% 10/31/2025DD10/31/20 1,160,000 1,059,044 1,077,756
美国国债票据 1.125% 08/31/2028DD08/31/21 385,000 333,596 340,275
美国国债票据 1.875% 02/28/2027 DD02/28/22 5,325,000 4,953,376 4,994,690
美国国债票据 2.750% 07/31/2027 DD07/31/22 3,600,000 3,482,987 3,457,980
美国国债票据 4.000% 12/15/2025DD12/15/22 7,655,000 7,516,323 7,615,806
美国国债票据 1.625% 10/31/2026DD10/31/19 1,055,000 968,801 988,197
美国国债票据 0.250% 06/30/2025DD06/30/20 1,195,000 1,096,534 1,122,559
美国国债票据 0.500% 10/31/2027 DD10/31/20 2,095,000 1,787,278 1,843,202
美国国债票据 0.750% 04/30/2026DD04/30/21 1,335,000 1,215,496 1,235,502
美国国债票据 1.250% 05/31/2028DD05/31/21 415,000 364,033 371,085
美国国债票据 0.750% 05/31/2026DD05/31/21 5,485,000 4,931,695 5,065,068
美国国债票据 1.250% 06/30/2028DD06/30/21 865,000 735,554 772,151
美国国债票据 0.750% 08/31/2026DD08/31/21 8,045,000 7,307,845 7,379,115
美国国债票据 2.625% 05/31/2027 DD05/31/22 6,290,000 6,029,629 6,024,122
美国国债票据 3.125% 08/31/2027 DD08/31/22 3,605,000 3,444,132 3,506,007
美国国债票据 4.125% 09/30/2027 DD09/30/22 1,175,000 1,157,877 1,183,260
美国国债票据 3.500% 01/31/2028DD01/31/23 455,000 434,116 448,175
美国国债票据 4.000% 02/29/2028DD02/28/23 3,315,000 3,243,002 3,328,592
美国国债票据 4.625% 03/15/2026DD03/15/23 4,080,000 4,093,743 4,116,516
美国国债票据 3.625% 03/31/2028DD03/31/23 2,050,000 2,005,053 2,029,336
美国国债票据 3.750% 04/15/2026DD04/15/23 990,000 967,106 981,110
美国国债票据 3.500% 04/30/2028DD04/30/23 1,295,000 1,238,288 1,275,523
美国国债票据 4.250% 05/31/2025DD05/31/23 1,145,000 1,138,272 1,140,935
美国国债票据 4.125% 06/15/2026DD06/15/23 945,000 930,714 945,113
美国国债票据 4.625% 06/30/2025DD06/30/23 1,125,000 1,118,760 1,127,858
美国国债票据 4.500% 07/15/2026DD07/15/23 810,000 805,285 817,817
美国国债票据 4.375% 08/15/2026DD08/15/23 1,805,000 1,779,271 1,817,834
美国国债票据 4.625% 09/30/2028 DD09/30/23 5,985,000 1,808,637 1,818,070
美国国债票据 5.000% 09/30/2025DD09/30/23 7,840,000 7,850,605 7,921,458
美国国债票据 4.625% 10/15/2026DD10/15/23 1,165,000 1,169,551 1,182,836
美国国债票据 4.625% 11/15/2026DD11/15/23 2,260,000 — (7,035)
美国国债票据 4.875% 11/30/2025DD11/30/23 1,695,000 1,704,265 1,712,950
美国国债票据 4.375% 11/30/2030 DD11/30/23 565,000 580,153 581,860
美国国债票据 4.375% 11/30/2028DD11/30/23 3,413,000 3,451,358 3,495,936
26

（c）
(b) 面值 （e）
发行对象身份，借款人， 或编号 （d） 当前
(a) 出租人或类似方 股份 成本 价值
美国国债票据 4.375% 12/15/2026DD12/15/23 1,075,000 1,084,484 1,085,997
UBS GROUP AG 144A VAR RT 02/02/2027 DD02/02/21 540,000 480,335 494,224
UBS GROUP AG 144A VAR RT 08/13/2030 DD08/13/19 330,000 292,710 294,829
美国汽车车主TRUS A A3 144A 5.580% 05/15/2028DD09/15/23 300,000 299,948 303,714
UTAH ACQUISITION SUB INC 3.950% 06/15/2026DD12/15/16 490,000 460,090 473,678
Veralto CORP 144a 5.500% 09/18/2026DD09/18/23 310,000 309,950 314,083
Veralto CORP 144a 5.350% 09/18/2028DD09/18/23 520,000 519,662 531,523
Verizon通信公司 4.016% 12/03/2029 DD06/03/19 320,000 298,326 309,770
VICI Properties LP/VICI 144A 3.500% 02/15/2025DD02/05/20 145,000 137,531 141,292
VMWARE有限责任公司 1.400% 08/15/2026DD08/02/21 35,000 31,660 32,030
大众汽车贷款ENHA 1 A3 5.0 20% 06/20/2028 DD06/13/23 260,000 259,936 261,453
韦尔斯·法戈公司 VAR RT 07/25/2029 DD07/25/23 965,000 936,933 986,327
富国银行NA 5.254% 12/11/2026DD12/11/23 405,000 405,000 410,131
计息现金 临时投资 4,988,287 4,988,287
底层资产总额 $ 354,479,708 $ 352,044,799
TRANSAMERICA MDA01078TR-市场价值的67.2% $ 236,650,598
* TRANSAMERICA MDA01078TR-ADJ Market to Contract Value 15,161,585
TRANSAMERICA MDA01078TR-合同价值 $ 251,812,183
审慎GA-62233-市场价值的32.8% $ 115,394,201
* IGT INVESCO短期债券基金 129,726,971
公允价值审慎GA-62233 245,121,172
* 审慎GA-62233-从市场到合同价值的调整 16,279,900
审慎GA-62233-合同价值 $ 261,401,072
* 代表该计划的利害关系方
27

陶氏化学公司员工的储蓄计划
计划发起方：陶氏化学公司
雇主识别号码38-1285128
002号计划
附录C-MET TOWER LIFE 38025和RGA RGA00036的基础资产
2023年12月31日
（c）
(b) 面值 （e）
发行对象身份，借款人， 或编号 （d） 当前
(a) 出租人或类似方 股份 成本 价值
盟友汽车应收款TRU1 A4 5.270% 11/15/2028 DD07/19/23 180,000 $ 179,416 $ 183,090
奥驰亚集团有限公司 6.200% 11/01/2028DD11/01/23 410,000 409,184 430,385
阿梅伦公司 5.700% 12/01/2026DD11/20/23 285,000 284,632 291,777
美国电力公司 5.200% 01/15/2029 DD12/08/23 370,000 369,412 375,076
美国快递公司 VAR RT 10/30/2026 DD10/30/23 435,000 435,000 443,643
美国运通信贷AC 1 A 4.870% 05/15/2028 DD06/14/23 250,000 246,035 251,910
美国本田金融公司 1.200% 07/08/2025DD07/08/20 490,000 489,882 464,407
美国本田金融公司 5.650% 11/15/2028 DD11/15/23 295,000 294,950 309,036
AMERICREDIT Automobile RE2 A3 4.380% 04/18/2028DD06/22/22 255,000 250,129 252,524
模拟设备公司 2.950% 04/01/2025DD04/08/20 615,000 655,602 601,839
苹果公司 0.700% 02/08/2026DD02/08/21 380,000 379,145 352,066
雅典全球基金144a 1.000% 04/16/2024DD04/16/21 440,000 439,380 433,083
BA信用卡信托A2 A2 5.000% 04/15/2028DD11/23/22 160,000 159,974 160,973
BA信用卡信托A2 A2 4.980% 11/15/2028 DD12/14/23 740,000 739,901 748,932
BANCO SANTANDER SA 3.892% 05/24/2024DD05/24/22 400,000 400,000 397,180
BANCO SANTANDER SA 6.607% 11/07/2028 DD11/07/23 400,000 400,000 426,328
美国银行 VAR RT 10/24/2026 DD10/21/20 550,000 546,282 510,730
美国银行 VAR RT 04/22/2025DD04/22/21 430,000 430,000 423,124
Bank of Montreal 1.850% 05/01/2025DD04/27/20 330,000 329,749 316,424
Bank of Montreal 1.250% 09/15/2026DD09/15/21 595,000 593,994 542,277
* 纽约梅隆银行/T VAR RT 07/24/2026 DD07/26/22 305,000 305,000 301,819
新斯科舍省银行/The 1.300% 06/11/2025DD06/11/20 420,000 419,068 398,047
新斯科舍省银行/The 5.350% 12/07/2026DD12/07/23 255,000 254,903 259,409
Barclays PLC VAR RT 08/09/2026 DD08/09/22 385,000 385,000 383,491
宝马美国资本有限责任公司144a 3.450% 04/01/2027 DD04/01/22 490,000 489,486 471,723
BPCE SA 144A 1.625% 0 1/14/2025DD0 1/14/22 260,000 259,204 250,448
布鲁克林联合天然气公司/THE144A 4.632% 08/05/2027 DD08/05/22 300,000 300,000 292,692
BX信托2021-ARIA ARIA A 144A VAR RT 10/15/2036 DD10/28/21 160,000 159,400 156,384
BXHPP TRUST 2021-F FILM A144A VAR RT 08/15/2036 DD08/26/21 105,000 105,000 99,068
加拿大帝国银行COMM 2.250% 01/28/2025DD01/28/20 440,000 439,960 426,219
加拿大帝国银行COMM 1.250% 06/22/2026DD06/22/21 630,000 629,118 577,502
加拿大帝国银行COMM 3.300%04/07/2025DD04/07/22 455,000 454,754 444,458
第一资本金融公司 VAR RT 07/24/2026 DD07/27/22 490,000 490,000 484,424
第一资本金融公司 VAR RT 10/29/2027 DD11/01/23 255,000 255,000 264,843
资本一号多资产A3 A3 2.060% 08/15/2028DD09/05/19 400,000 364,609 374,904
CARMAX汽车所有者信托21 A3 0.340% 12/15/2025DD01/27/21 40,604 38,980 39,858
CARMAX汽车所有者信托21 A3 1.470% 12/15/2026DD01/26/22 449,320 449,246 435,166
CARMAX汽车所有者信托21 A4 0.530% 10/15/2026DD01/27/21 560,000 557,719 532,902
CARMAX汽车所有者信托22 A4 5.0 10% 11/15/2028DD04/26/23 560,000 557,985 563,567
CARMAX汽车所有者信托23 A3 5.280% 05/15/2028DD07/26/23 200,000 197,617 202,186
CARMAX汽车所有者信托23 A4 0.770% 03/16/2026DD07/22/20 319,799 319,688 314,746
CARMAX汽车所有者信托23 A4 0.7 40% 0 1/15/2027 DD07/28/21 95,000 84,698 88,598
CARMAX汽车所有者信托24 A4 0.8 20% 04/15/2027 DD09/22/21 370,000 355,200 342,572
28

（c）
(b) 面值 （e）
发行对象身份，借款人， 或编号 （d） 当前
(a) 出租人或类似方 股份 成本 价值
卡特彼勒金融服务 2.150% 11/08/2024DD11/08/19 500,000 501,110 487,540
花旗银行信用卡ISS A1 A1 5.230% 12/08/2027 DD12/11/23 325,000 324,959 327,493
花旗集团商业M GC36 A5 3.616% 02/10/2049 DD02/01/16 460,000 505,030 438,647
花旗集团商业MOR P1 A5 3.717% 09/15/2048 DD08/01/15 575,000 630,434 555,732
花旗集团 3.300%04/27/2025DD04/27/15 575,000 633,874 561,620
花旗集团 VAR RT 11/03/2025DD11/03/21 235,000 235,000 226,124
CITIZENS BANK NA/Providence RI VAR RT 10/24/2025DD10/25/22 330,000 330,000 321,951
CNH设备信托2022-A A3 2.9 40% 07/15/2027 DD03/31/22 275,000 274,980 267,883
CNH设备信托2022-C A2 5.420% 07/15/2026DD11/23/22 63,191 63,191 63,114
COMM 2014-CCRE15 MORTG CR15 AM VAR RT 02/10/2047 DD02/01/14 510,000 545,234 495,394
2014-COMM CCRE19 MORTG CR19 A5 3.796% 08/10/2047 DD08/01/14 345,000 357,762 339,977
COMM 2014-CCRE20 MORTG CR20 A4 3.590% 11/10/2047 DD10/01/14 115,000 111,312 112,576
COMM 2015-CCRE24 MORTG CR24 A5 3.696% 08/10/2048 DD08/01/15 130,000 123,412 125,715
COMM 2015-PC1按揭PC1 A5 3.902% 07/10/2050 DD07/01/15 185,000 176,064 179,822
消费者能源公司 4.650% 03/01/2028DD01/10/23 280,000 279,479 281,907
CREDIT SUISSE AG/NEW YORK NY 3.700% 02/21/2025DD04/07/22 305,000 304,622 298,769
康明斯公司 0.750% 09/01/2025DD08/24/20 570,000 568,963 534,506
戴姆勒卡车零售TRU1 A3 5.230% 02/17/2026DD10/19/22 235,000 234,984 234,551
戴姆勒卡车零售TRU1 A3 5.900% 03/15/2027 DD09/27/23 180,000 179,997 182,556
迪尔公司 2.750% 04/15/2025DD03/30/20 505,000 549,420 492,481
DEUTSCHE BANK AG/NEW YORK NY 0.898% 05/28/2024DD05/28/21 480,000 480,000 471,418
发现卡执行N A1 A 4.3 10% 03/15/2028DD04/11/23 235,000 234,986 233,423
霍顿博士公司 1.300% 10/15/2026DD08/05/21 580,000 579,530 529,006
Drive Auto应收款TRU 1d 1.450% 0 1/16/2029 DD04/21/21 215,000 202,638 206,234
DTE能源公司 4.875% 06/01/2028DD05/12/23 335,000 334,826 337,777
恩布里奇公司 6.000% 11/15/2028 DD11/09/23 295,000 294,681 309,992
公平财务生活144a 0.800% 08/12/2024DD08/12/21 550,000 550,339 533,836
Eversource能源 5.9 50% 02/01/2029DD11/10/23 415,000 414,531 434,879
Exeter Automobile RECEIVA 2A D 1.400% 04/15/2027 DD06/02/21 105,000 97,650 99,139
延长逗留AMERI ESH A 144A VAR RT 07/15/2038 DD07/08/21 289,366 289,366 286,643
忠诚国家信息 1.150% 03/01/2026DD03/02/21 390,000 389,415 360,477
美国佛罗里达州电力与照明公司 5.050% 04/01/2028DD03/03/23 340,000 339,558 347,823
美国佛罗里达州电力与照明公司 4.450% 05/15/2026DD05/18/23 200,000 199,906 200,234
FNMA池# 0AM8098 2.680% 05/01/2025DD05/01/15 300,691 325,639 291,565
FNMA池# 0FM7685 3.000% 06/01/2051 DD06/01/21 133,872 141,193 118,787
FNMA池# 0FS4810 4.000% 04/01/2033DD05/01/23 990,362 945,486 975,586
FNMA池# 0MA4331 1.500% 04/01/2031 DD04/01/21 1,221,087 1,241,597 1,123,400
FNMA池# 0MA4448 1.500% 09/01/2031 DD09/01/21 511,937 522,416 468,950
FNMA POOL # 0MA4476 1.500% 10/01/2031 DD10/01/21 346,768 353,812 317,654
FNMA GTD REMIC P/T 20-10 LP 3.500% 03/25/2050 DD02/01/20 85,507 89,889 75,809
FNMA GTD REMIC P/T20-63b 1.250% 09/25/2050 DD08/01/20 48,746 49,111 37,521
FNMA GTD REMIC P/T 21-12 GC 3.500% 07/25/2050 DD02/01/21 221,575 240,132 202,719
福特信用汽车车主TR DA3 5.270% 05/17/2027 DD11/22/22 110,000 109,984 110,268
福特信贷FLOORPLAN MAST 2 A 1.0 60% 09/15/2027 DD09/18/20 210,000 193,044 196,566
福特信贷计划MAST 4 A 4.060% 11/15/2030DD12/21/18 150,000 142,166 145,853
GA全球资金信托144a 3.850% 04/11/2025DD04/11/22 235,000 234,934 230,262
29

（c）
(b) 面值 （e）
发行对象身份，借款人， 或编号 （d） 当前
(a) 出租人或类似方 股份 成本 价值
通用汽车金融公司在 1.200% 10/15/2024DD10/15/21 305,000 304,875 294,313
乔治亚电力公司 4.650% 05/16/2028DD05/04/23 210,000 209,735 211,546
通用汽车金融消费者AUT3 A3 5.450% 06/16/2028DD07/19/23 170,000 169,057 172,620
通用汽车金融消费者AUT4 A3 5.7 80% 08/16/2028DD10/11/23 190,000 189,961 194,872
GNMA GTD REMIC P/T 22-206 CN 3.000% 02/20/2052DD12/01/22 491,889 430,018 422,749
GNMA GTD REMIC P/T 23-1 HD 3.500% 01/20/2052DD01/01/23 281,705 260,329 259,611
GNMA GTD REMIC P/T 23-63 MA 3.500% 05/20/2050 DD05/01/23 266,396 248,467 245,183
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE VAR RT 10/21/2027 DD10/21/21 980,000 929,809 896,876
大西利菲科美国国际泳联144A 0.904% 08/12/2025DD08/12/20 635,000 635,000 593,109
GS按揭证券GS3 A4 2.850% 10/10/2049 DD09/01/16 400,000 427,531 374,292
健康护理服务公司144a 1.500% 06/01/2025DD06/01/20 495,000 493,837 469,904
本田汽车应收账款204 A4 5.660% 02/21/2030DD11/08/23 250,000 249,941 256,993
汇丰控股有限公司 VAR RT 05/24/2025 DD05/24/21 300,000 300,082 293,904
现代资本美国144A 1.650% 09/17/2026DD09/17/21 595,000 594,744 540,980
ING集团NV VAR RT 09/11/2027 DD09/11/23 425,000 425,000 433,921
洲际交易所公司 3.750% 12/01/2025DD11/24/15 475,000 506,474 466,820
杰克逊国家人寿GLO 144A 1.750% 0 1/12/2025DD0 1/12/22 605,000 604,897 580,068
JPMBB商业MORTGA C21 A5 3.775% 08/15/2047 DD07/01/14 1,000,000 1,072,578 986,950
JPMBB商业MORTGA C26 A3 3.231% 0 1/15/2048 DD12/01/14 236,151 245,855 230,868
摩根大通公司 VAR RT 06/14/2025 DD06/14/22 330,000 330,000 327,370
摩根大通公司 VAR RT 12/15/2025DD12/15/22 320,000 320,000 320,157
KEYBANK NA/Cleveland OH 4.150% 08/08/2025DD08/08/22 535,000 534,850 518,699
Lloyds Banking Group plc VAR RT 08/11/2026 DD08/11/22 355,000 355,000 350,367
Lloyds Banking Group plc VAR RT 08/07/2027 DD08/07/23 260,000 260,000 264,683
麦格理银行股份有限公司144A 2.300%01/22/2025DD01/22/20 355,000 374,845 344,659
麦格理集团有限公司144a VAR RT 10/14/2025DD10/14/21 140,000 140,000 135,087
麦格理集团有限公司144a VAR RT 08/09/2026 DD08/09/22 125,000 125,000 124,484
马拉松石油公司 4.700% 05/01/2025DD04/27/20 210,000 209,591 208,610
梅赛德斯-奔驰Auto RECEIV 1 A4 0.730% 12/15/2027 DD09/22/21 505,000 504,833 470,382
三菱日联金融集团 2.193% 02/25/2025DD02/25/20 525,000 549,392 507,134
三菱日联金融集团 VAR RT 07/19/2025 DD07/20/21 465,000 465,000 453,110
三菱日联金融集团 VAR RT 04/17/2026 DD04/19/22 485,000 485,000 475,664
摩根士丹利 VAR RT 10/21/2025DD10/19/21 410,000 410,000 394,621
摩根士丹利 VAR RT 04/17/2025DD04/20/22 285,000 283,889 283,290
摩根士丹利 VAR RT 07/17/2026 DD07/20/22 470,000 470,000 465,577
摩根士丹利 VAR RT 02/01/2029 DD01/19/23 240,000 239,995 241,296
MORGAN STANLEY BANK of C28 A4 3.544% 0 1/15/2049 DD02/01/16 460,000 502,586 439,180
摩根士丹利资本UBS8 A4 3.809% 12/15/2048 DD12/01/15 339,000 363,191 326,304
全国农村公用事业公司COOPE 5.450% 10/30/2025DD10/31/22 575,000 574,230 580,779
全国建筑协会144a 4.850% 07/27/2027 DD07/27/22 400,000 399,632 398,956
NATWEST Group PLC VAR RT 03/02/2027 DD03/02/23 405,000 405,000 408,524
纽约州电气& 144A 5.650% 08/15/2028DD08/08/23 130,000 129,735 133,411
西北地区MUTUAL GLOBA 144A 0.800% 0 1/14/2026 DD0 1/14/21 475,000 474,164 439,318
NXP BV/NXP Funding LLC/NXP 2.700% 05/01/2025DD05/01/22 175,000 174,853 168,788
一个市场广场T 1MKT A 144A 3.614% 02/10/2032 DD02/01/17 320,000 296,350 291,200
PINNACLE WEST CAPITAL CORP 1.300% 06/15/2025DD06/17/20 565,000 566,895 532,253
30

（c）
(b) 面值 （e）
发行对象身份，借款人， 或编号 （d） 当前
(a) 出租人或类似方 股份 成本 价值
PNC金融服务集团I VAR RT 10/28/2025DD10/28/22 560,000 560,000 559,770
ProloGIS LP 4.875% 06/15/2028DD06/28/23 410,000 407,495 415,597
保护生命全球FU 144A 0.473% 0 1/12/2024DD0 1/12/21 410,000 410,000 409,463
保护生命全球FU 144A 5.467% 12/08/2028 DD12/08/23 395,000 395,000 405,945
PSNH Funding LLC 31 A1 3.094% 02/01/2026DD05/08/18 15,919 15,918 15,879
公共服务电气及GA 0.950% 03/15/2026DD03/04/21 590,000 588,702 545,656
Reliance标准寿命GL144A 1.512% 09/28/2026DD09/28/21 265,000 265,000 236,950
RTX公司 5.750% 0 1/15/2029DD11/08/23 295,000 294,876 308,608
莱德系统公司 6.300% 12/01/2028DD11/01/23 395,000 394,810 418,392
桑坦德Drive Auto RECEI 2 b 5.240% 05/15/2028DD05/17/23 150,000 149,998 149,277
桑坦德Drive Auto RECEI 2 C 3.7 60% 07/16/2029 DD03/30/22 435,000 414,487 418,792
桑坦德Drive Auto RECEI 2D 2.220% 09/15/2026DD07/22/20 152,546 154,333 150,709
桑坦德Drive Auto RECEI 4D 1.670% 10/15/2027 DD10/27/21 325,000 301,399 307,288
桑坦德Drive Auto RECEI 5b 4.430% 03/15/2027 DD08/24/22 160,000 159,969 158,104
Silgan HOLDINGS INC 144A 1.400% 04/01/2026DD02/10/21 330,000 329,819 301,673
总社SA 144a VAR RT 0 1/21/2026 DD0 1/19/22 240,000 240,000 230,590
南加利福尼亚州爱迪生公司 5.850% 11/01/2027 DD11/08/22 375,000 374,783 391,658
SPRINT SPECTRUM CO LLC/144a 4.738% 09/20/2029 DD03/21/18 32,813 35,848 32,531
标准特许PLC 144A VAR RT 11/23/2025DD11/23/21 350,000 350,000 337,078
州街公司 VAR RT 11/04/2026 DD11/04/22 450,000 450,000 457,061
州街公司 VAR RT 11/21/2029 DD11/21/23 250,000 250,000 258,680
三井住友金融集团 1.402% 09/17/2026DD09/17/21 620,000 620,000 564,870
瑞典银行AB 144A 3.356% 04/04/2025DD04/04/22 320,000 320,000 313,187
同步银行 5.400% 08/22/2025DD08/23/22 350,000 349,636 344,789
同步卡资金LL A1 A 3.370% 04/15/2028DD04/18/22 345,000 344,969 337,413
同步卡资金LL A1 A 5.5 40% 07/15/2029 DD08/09/23 355,000 354,748 361,692
同步卡资金LL A2 A 5.7 40% 10/15/2029 DD11/15/23 285,000 284,948 292,356
TAPESTRY INC 7.000% 11/27/2026DD11/27/23 250,000 249,508 259,360
多伦多-多米尼克银行/THE 1.250% 09/10/2026DD09/10/21 620,000 618,741 566,680
丰田汽车信贷公司 3.950% 06/30/2025DD06/30/22 585,000 584,444 578,126
丰田汽车信贷公司 5.400% 11/20/2026DD11/20/23 145,000 144,870 148,481
美国国债票据 4.625% 10/15/2026DD10/15/23 14,030,000 13,964,264 14,244,799
美国国债票据 4.875% 10/31/2028DD10/31/23 15,660,000 15,697,315 16,362,194
美国国债票据 4.875% 10/31/2030DD10/31/23 3,090,000 3,087,345 3,272,990
UBS GROUP AG 144A VAR RT 09/11/2025 DD09/11/19 250,000 250,000 244,585
美国联合航空2020-1级A级 5.875% 04/15/2029 DD10/28/20 320,257 355,885 324,282
美国银行NA/CINCINNATI OH 2.050% 01/21/2025DD01/21/20 640,000 638,637 618,522
Verizon Master Trust 1 a 0.500% 05/20/2027 DD05/25/21 340,000 335,841 333,265
Verizon Master Trust 2 A 1.530% 07/20/2028DD01/25/22 350,000 351,148 337,138
Verizon Master Trust 6 a 3.670% 01/22/2029 DD08/11/22 315,000 313,592 308,861
Verizon Master Trust 7 A1A 5.230% 11/22/2027 DD11/23/22 80,000 79,986 79,998
韦尔斯·法戈公司 VAR RT 07/25/2028 DD07/25/22 500,000 500,000 496,525
韦尔斯·法戈公司 VAR RT 08/15/2026 DD08/15/22 390,000 390,000 385,921
WESTPAC银行公司 5.457% 11/18/2027 DD11/18/22 525,000 525,000 542,677
WESTPAC银行公司 5.535% 11/17/2028DD11/17/23 190,000 190,000 197,691
WFRBS商业MORTGA C21 AS 3.891% 08/15/2047 DD08/01/14 375,000 371,984 354,338
31

（c）
(b) 面值 （e）
发行对象身份，借款人， 或编号 （d） 当前
(a) 出租人或类似方 股份 成本 价值
世界金融网络华润A A 5.0 20% 03/15/2030DD05/16/23 375,000 373,460 375,446
世界欧姆尼汽车LEA A A3 3.2 10% 02/18/2025DD04/13/22 250,151 250,116 248,592
ABN AMRO BANK NV 144A VAR RT 09/18/2027 DD09/18/23 200,000 200,000 204,538
联合能源金融LL 144A 5.9 50% 03/30/2029DD11/10/23 130,000 129,802 135,311
阿梅伦公司 1.950% 03/15/2027 DD11/18/21 225,000 224,957 206,206
阿梅伦公司 5.000% 0 1/15/2029 DD12/21/23 210,000 209,525 211,050
美国电力公司 5.750% 11/01/2027 DD11/02/22 190,000 189,497 196,623
美国快递公司 5.850% 11/05/2027 DD11/07/22 190,000 189,863 198,278
美国快递公司 VAR RT 10/30/2026 DD10/30/23 170,000 170,000 173,378
美国铁塔公司 5.250% 07/15/2028DD05/25/23 125,000 124,640 127,073
AMERICREDIT Automobile RE2 A3 5.8 10% 05/18/2028DD09/20/23 240,000 239,960 242,897
美国金融公司 5.700% 12/15/2028DD11/09/23 55,000 54,908 57,588
安进公司 5.150% 03/02/2028DD03/02/23 295,000 294,487 301,803
阿穆尔装备FINA 2A A2 144A 5.300% 06/21/2028DD09/21/22 73,152 73,141 72,945
AON CORP/AON Global HOLDINGS 2.850% 05/28/2027 DD02/28/22 40,000 39,978 37,829
APTIV PLC/APTIV CORP 2.396% 02/18/2025DD02/18/22 115,000 115,000 111,202
ARI机队租赁TRUS A A2 144A 5.4 10% 02/17/2032 DD04/06/23 211,379 211,372 210,975
亚利桑那州公共服务公司 6.350% 12/15/2032 DD11/08/22 60,000 61,142 65,010
美国电话电报公司 2.550% 12/01/2033DD06/01/21 48,000 47,322 39,159
美国电话电报公司 5.539% 02/20/2026DD02/22/23 205,000 205,000 205,049
雅典全球基金144a 2.717% 0 1/07/2029 DD01/07/22 180,000 180,000 156,677
雅典.雅典.雅典.雅典.雅典.雅典.雅典.雅典.雅典.雅典.雅典.雅典.雅典.雅典.雅典.雅典.雅典.雅典.雅典.雅典.雅典.雅典 5.875% 0 1/15/2034 DD12/12/23 45,000 44,164 45,487
AUTOZONE INC 4.750% 08/01/2032DD08/01/22 15,000 14,986 14,876
AUTOZONE INC 4.750% 02/01/2033DD01/27/23 60,000 56,866 59,185
AVIS预算租金C 7A A 144A 5.900% 08/21/2028DD09/18/23 100,000 99,971 102,084
BACARDI LTD/BACARDI-MAR 144A 5.400% 06/15/2033DD06/20/23 100,000 99,627 100,796
BACARDI LTD 144A 2.750% 07/15/2026DD07/14/16 120,000 126,638 113,090
美国银行 VAR RT 02/13/2031 DD02/13/20 80,000 80,000 68,792
美国银行 VAR RT 07/23/2031 DD07/23/20 160,000 150,036 131,112
美国银行 VAR RT 03/11/2032 DD03/11/21 225,000 228,868 190,269
美国银行 VAR RT 03/11/2027 DD03/11/21 290,000 278,163 268,357
美国银行 VAR RT 07/22/2027 DD04/22/21 300,000 298,816 274,962
美国银行 VAR RT 10/20/2032 DD10/20/21 100,000 100,000 83,069
美国银行 VAR RT 07/21/2032 DD07/21/21 80,000 66,188 65,407
美国银行 VAR RT 10/24/2031 DD10/21/20 85,000 68,904 69,116
美国银行 VAR RT 04/29/2031 DD04/29/20 25,000 19,987 21,577
美国银行 VAR RT 04/25/2029 DD04/25/23 165,000 165,000 166,155
美国银行 VAR RT 09/15/2027 DD09/15/23 190,000 190,000 193,943
* 纽约梅隆银行/T VAR RT 02/01/2029 DD01/31/23 140,000 140,000 139,086
* 纽约梅隆银行/T VAR RT 10/25/2029 DD10/25/23 175,000 175,000 186,064
Barclays PLC VAR RT 11/02/2026 DD11/02/22 205,000 205,000 211,788
BAT资本公司 3.462% 09/06/2029 DD09/06/19 45,000 38,318 41,496
BAT资本公司 7.750% 10/19/2032 DD10/19/22 105,000 107,729 118,570
拜耳美国金融有限责任公司144a 6.375% 11/21/2030DD11/21/23 200,000 199,132 205,662
BBCMS抵押贷款信托20 C16 A5 VAR RT 06/15/2055 DD06/01/22 70,000 71,889 68,157
BBCMS抵押贷款信托20 C18 A4 VAR RT 12/15/2055 DD12/01/22 95,000 95,944 98,111
32

（c）
(b) 面值 （e）
发行对象身份，借款人， 或编号 （d） 当前
(a) 出租人或类似方 股份 成本 价值
BBCMS抵押贷款信托20 C18 A5 VAR RT 12/15/2055 DD12/01/22 30,000 30,899 31,565
BBCMS抵押贷款信托20 C21 A5 VAR RT 09/15/2056 DD10/01/23 235,000 241,045 252,468
BBCMS抵押贷款信托20 C22 A5 VAR RT 11/15/2056 DD11/01/23 220,000 227,534 250,494
基准2019-B11 MORT B11 A2 3.4 10% 05/15/2052DD06/01/19 270,654 278,773 266,940
基准2023-B40 MORT B40 A5 6.054% 12/15/2056 DD12/01/23 174,000 179,220 187,038
BHP BILITON FINANCE USA LTD 4.750% 02/28/2028DD02/28/23 125,000 124,374 126,398
法国巴黎银行SA 144A VAR RT 06/12/2029 DD06/12/23 200,000 200,000 203,056
法国巴黎银行SA 144A VAR RT 12/05/2034 DD12/05/23 200,000 200,000 209,326
法国巴黎银行SA 144A VAR RT 0 1/13/2029 DD0 1/13/23 200,000 200,000 201,630
波士顿天然气公司144A 3.757% 03/16/2032DD03/16/22 15,000 15,000 13,347
英国石油资本市场美国公司 2.721% 0 1/12/2032 DD0 1/12/22 110,000 110,000 96,023
英国石油资本市场美国公司 4.812% 02/13/2033 DD02/13/23 100,000 100,000 101,021
英国石油资本市场美国公司 4.893% 09/11/2033DD05/11/23 65,000 64,999 66,245
BPCE SA 144A 5.125% 0 1/18/2028DD0 1/18/23 250,000 249,520 249,615
BPR信托2023-BRK BRK2 A144A VAR RT 11/05/2028 DD10/01/23 200,000 199,990 209,436
BridGECREST Lending Auto 1 A3 6.5 10% 11/15/2027 DD10/25/23 155,000 154,980 156,818
辉煌金融GLO 144A 1.550% 05/24/2026DD05/24/21 85,000 84,809 77,738
辉煌金融GLO 144A 1.750% 0 1/13/2025DD0 1/13/22 80,000 79,898 76,843
布鲁克菲尔德金融公司 3.900% 01/25/2028DD01/17/18 200,000 214,268 192,656
布鲁克林联合天然气公司/THE144A 4.632% 08/05/2027 DD08/05/22 110,000 110,000 107,320
第一资本金融公司 VAR RT 11/02/2027 DD11/02/21 375,000 375,000 337,466
第一资本金融公司 VAR RT 07/26/2030 DD07/27/22 200,000 200,000 196,880
第一资本金融公司 VAR RT 03/01/2030DD03/03/22 85,000 72,799 75,990
第一资本金融公司 VAR RT 02/01/2029 DD02/01/23 50,000 50,000 49,876
第一资本金融公司 VAR RT 02/01/2034 DD02/01/23 25,000 25,254 24,923
第一资本金融公司 VAR RT 06/08/2029 DD06/08/23 80,000 80,000 82,182
第一资本金融公司 VAR RT 10/30/2031 DD11/01/23 225,000 230,967 247,608
CARRIER GLOBAL CORP 144A 5.900% 03/15/2034DD11/30/23 10,000 9,984 10,842
CD2016-CD1抵押贷款T CD1 ASB 2.622% 08/10/2049 DD08/01/16 81,441 86,365 78,399
CDW LLC/CDW Finance CORP 2.670% 12/01/2026DD12/01/21 205,000 205,000 191,708
CELANESE US HOLDINGS LLC 6.050% 03/15/2025DD07/14/22 55,000 54,996 55,342
CELANESE US HOLDINGS LLC 6.165% 07/15/2027 DD07/14/22 140,000 139,861 143,545
CELANESE US HOLDINGS LLC 6.330% 07/15/2029 DD07/14/22 45,000 44,057 47,202
CELANESE US HOLDINGS LLC 6.350% 11/15/2028 DD08/24/23 55,000 54,992 57,721
CELANESE US HOLDINGS LLC 6.550% 11/15/2030DD08/24/23 85,000 84,958 89,978
中点能源公司 5.250% 08/10/2026DD08/10/23 110,000 109,798 110,989
宪章通信业务 4.908% 07/23/2025DD07/23/16 130,000 134,476 128,787
宪章通信业务 4.200% 03/15/2028DD09/18/17 110,000 115,808 105,709
CHESAPEAKE资金1A A1 144A 5.650% 05/15/2035DD04/25/23 158,426 158,421 158,850
花旗集团商业MOR P1 A5 3.717% 09/15/2048 DD08/01/15 264,000 285,594 255,153
花旗集团 VAR RT 06/09/2027 DD06/09/21 225,000 223,163 205,990
花旗集团 VAR RT 11/03/2025DD11/03/21 105,000 105,000 101,034
CLECO CORPORATE HOLDINGS LLC 3.375% 09/15/2029 DD03/15/20 25,000 24,985 21,939
CNH设备信托2023-A A4 4.770% 10/15/2030DD04/25/23 50,000 49,994 49,692
哥伦比亚管道HOLDIN 144A 6.055% 08/15/2026DD08/08/23 15,000 15,000 15,361
哥伦比亚管道HOLDIN 144A 6.042% 08/15/2028DD08/08/23 155,000 155,179 160,126
33

（c）
(b) 面值 （e）
发行对象身份，借款人， 或编号 （d） 当前
(a) 出租人或类似方 股份 成本 价值
哥伦比亚管道Operat 144a 5.9 27% 08/15/2030DD08/08/23 60,000 59,107 62,125
哥伦比亚管道Operat 144a 6.036% 11/15/2033 DD08/08/23 75,000 74,402 78,672
康卡斯特公司 5.350% 11/15/2027 DD11/07/22 105,000 104,953 108,612
COMM 2015-CCRE26 MORTG CR26 A4 3.630% 10/10/2048 DD10/01/15 453,000 466,201 436,207
COMM 2015-LC19按揭LC19 A4 3.183% 02/10/2048 DD02/01/15 320,000 317,900 311,232
CommIT to PUR FNMA SF MTG 1.500% 01/01/2039 DD01/01/24 1,400,000 — 12,058
CommIT to PUR FNMA SF MTG 2.000% 01/01/2039 DD01/01/24 1,100,000 — 6,520
CommIT to PUR FNMA SF MTG 2.000% 01/01/2054 DD01/01/24 8,900,000 — 144,364
CommIT to PUR FNMA SF MTG 2.500% 01/01/2054 DD01/01/24 4,200,000 — 59,727
CommIT to PUR FNMA SF MTG 3.500% 01/01/2039 DD01/01/24 3,400,000 — 16,739
CommIT to PUR FNMA SF MTG 4.500% 01/01/2054 DD01/01/24 450,000 — 5,098
CommIT to PUR FNMA SF MTG 5.000% 01/01/2054 DD01/01/24 2,600,000 — 21,429
致力于PUR GNMA II JUMBOS 2.500% 01/20/2054 DD01/01/24 3,800,000 — 14,643
致力于PUR GNMA II JUMBOS 3.000% 01/20/2054 DD01/01/24 3,400,000 — 40,625
致力于PUR GNMA II JUMBOS 3.500% 01/20/2054 DD01/01/24 3,000,000 — 9,839
致力于PUR GNMA II JUMBOS 4.500% 01/20/2054 DD01/01/24 5,000,000 — 5,165
COMMONSPIRIT健康 2.760% 10/01/2024DD08/21/19 65,000 65,000 63,555
康奈格拉品牌公司 1.375% 11/01/2027 DD10/16/20 240,000 219,165 210,701
CONOCOPHILIPS公司 5.050% 09/15/2033DD08/17/23 155,000 154,701 159,571
CONSTELLATION Brands INC 3.600%02/15/2028DD02/07/18 19,000 19,027 18,249
CONSTELLATION Brands INC 2.250% 08/01/2031 DD07/26/21 30,000 29,867 25,246
CONSTELLATION Brands INC 5.000% 02/02/2026DD02/02/23 205,000 204,649 204,303
科雷布里奇金融公司 3.650% 04/05/2027 DD04/05/23 170,000 169,762 163,591
科雷布里奇金融公司 3.850% 04/05/2029 DD04/05/23 75,000 74,932 70,695
COREBRIDGE全球资金144a 5.900% 09/19/2028DD09/19/23 25,000 24,977 25,780
COX通信公司144a 3.150% 08/15/2024DD08/07/17 2,000 1,971 1,966
CPS汽车应收款B A 144A 5.9 10% 08/16/2027 DD04/26/23 193,318 193,316 193,434
CREDIT AGRICOLE SA 144A 5.589% 07/05/2026DD07/05/23 250,000 250,000 254,343
皇冠城堡公司 2.900% 03/15/2027 DD03/04/22 70,000 63,093 65,482
皇冠城堡公司 3.800% 02/15/2028 DD0 1/16/18 140,000 131,426 133,042
皇冠城堡公司 4.800% 09/01/2028DD04/26/23 165,000 164,625 162,969
皇冠城堡公司 5.600% 06/01/2029 DD12/06/23 85,000 84,712 87,003
CSAIL 2015-C1商业C1 A4 3.505% 04/15/2050 DD03/01/15 372,000 396,747 361,130
CSAIL 2015-C3商业C3 A3 3.447% 08/15/2048 DD08/01/15 238,366 246,643 232,800
CSL金融股份有限公司144A 4.050% 04/27/2029 DD04/27/22 55,000 51,253 53,514
CVS健康公司 5.125% 02/21/2030DD02/21/23 120,000 119,407 122,024
CVS健康公司 5.000% 01/30/2029 DD06/02/23 155,000 154,444 157,954
丹斯克银行A/S 144A 5.375% 0 1/12/2024DD0 1/16/19 200,000 199,596 199,954
DEUTSCHE BANK AG/NEW YORK NY VAR RT 05/28/2032 DD05/28/21 175,000 134,101 146,500
DEUTSCHE BANK AG/NEW YORK NY 5.371% 09/09/2027 DD09/09/22 150,000 147,434 152,105
发现通信有限责任公司 3.625% 05/15/2030DD05/18/20 20,000 17,380 18,155
DLLAA 2023-1 LLC 1A A3 144A 5.6 40% 02/22/2028DD08/02/23 70,000 69,996 71,133
多米尼克能源公司 3.375% 04/01/2030DD04/03/20 220,000 197,706 202,827
DT汽车车主信托3A A 144A 6.050% 10/15/2026DD11/02/22 83,652 83,648 83,679
杜克能源公司（杜克能源公司（DUKE ENERGY CAROLINAS LLC）） 2.550% 04/15/2031 DD04/01/21 115,000 114,868 99,856
杜克能源公司 2.550% 06/15/2031 DD06/10/21 145,000 139,894 123,933
34

（c）
(b) 面值 （e）
发行对象身份，借款人， 或编号 （d） 当前
(a) 出租人或类似方 股份 成本 价值
杜克能源俄亥俄州公司 5.250% 04/01/2033DD03/22/23 10,000 9,994 10,319
杜克能源进步有限责任公司 3.400% 04/01/2032DD03/17/22 80,000 79,790 72,443
EAST OHIO GAS CO/THE 144A 2.000% 06/15/2030 DD06/16/20 75,000 58,493 62,423
爱迪生国际公司 6.950% 11/15/2029 DD11/10/22 50,000 54,229 54,320
恩布里奇公司 2.500% 02/14/2025DD02/17/22 285,000 284,812 276,356
恩布里奇公司 5.900% 11/15/2026DD11/09/23 125,000 124,971 128,394
恩布里奇公司 6.200% 11/15/2030DD11/09/23 125,000 125,323 133,928
能源金融国际144a 3.500% 04/06/2028 310,000 272,822 290,710
Energy Transfer LP 5.250% 04/15/2029 DD0 1/15/19 90,000 89,810 90,772
Energy Transfer LP 6.050% 12/01/2026 DD10/13/23 150,000 149,912 154,160
Energy Transfer LP 6.100% 12/01/2028 DD10/13/23 40,000 39,955 42,029
Energy Transfer LP 6.400% 12/01/2030DD10/13/23 50,000 50,314 53,459
企业船队FIN 2 A2 144A 5.560% 04/22/2030DD05/31/23 160,000 159,972 160,445
公平财务生活144a 1.800% 03/08/2028DD03/08/21 335,000 334,102 293,805
EVERGY INC 2.450% 09/15/2024DD09/09/19 55,000 54,904 53,748
EVERGY INC 2.900% 09/15/2029 DD09/09/19 75,000 74,900 67,920
Eversource能源 4.600% 07/01/2027 DD06/27/22 100,000 99,880 99,261
Eversource能源 5.450% 03/01/2028DD03/06/23 140,000 140,028 144,021
Eversource能源 5.125% 05/15/2033DD05/11/23 50,000 49,067 50,348
Eversource能源 4.750% 05/15/2026DD05/11/23 60,000 59,965 59,728
Eversource能源 5.9 50% 02/01/2029DD11/10/23 60,000 59,932 62,874
Exeter Automobile RECEIV 3A A3 6.040% 07/15/2026DD06/29/23 50,000 49,996 50,054
Exeter Automobile RECEIV 5A A3 5.4 30% 04/15/2026DD10/19/22 181,388 180,949 181,263
FHLMC池# A4-1215 5.000% 11/01/2035 DD12/01/05 38,716 37,182 39,438
FHLMC池# A4-1297 5.000% 12/01/2035 DD12/01/05 21,348 20,502 21,748
FHLMC池# A4-1833 5.000% 01/01/2036 DD01/01/06 1,935 1,858 1,971
FHLMC池# A4-7715 5.000% 11/01/2035 DD11/0 1/05 288 277 294
FHLMC池# A7-0631 5.000% 12/01/2037 DD12/01/07 10,099 9,685 10,288
FHLMC池# A7-7292 5.000% 04/01/2038 DD05/01/08 37,093 36,630 37,789
FHLMC池# A9-6129 4.000% 01/01/2041 DD12/01/10 592,978 612,482 579,203
FHLMC池# G0-1940 5.000% 10/01/2035 DD10/01/05 10,529 9,890 10,726
FHLMC池# G0-4214 5.500% 05/01/2038DD04/01/08 35,304 35,547 36,440
FHLMC池# G0-8741 3.000% 01/01/2047 DD12/01/16 2,039,403 2,095,487 1,853,348
FHLMC池# G0-8796 3.500% 12/01/2047 DD12/01/17 105,965 104,935 99,150
FHLMC池# G0-8804 3.500% 03/01/2048 DD02/01/18 325,263 322,099 304,342
FHLMC池# G0-8816 3.500% 05/01/2048 DD05/01/18 115,463 114,132 108,036
FHLMC池# Q4-6279 3.500% 02/01/2047 DD02/01/17 72,805 71,906 68,123
FHLMC池# Q5-3034 3.500% 12/01/2047 DD12/01/17 63,130 62,402 59,070
FHLMC池# Q5-5617 3.500% 04/01/2048 DD04/01/18 88,881 87,857 83,164
FHLMC池# Q5-6545 3.500% 06/01/2048 DD06/01/18 356,531 353,063 333,602
FHLMC池# QE-6387 4.500% 07/01/2052DD07/01/22 789,588 740,239 771,498
FHLMC池# QE-6388 4.500% 07/01/2052DD07/01/22 784,247 735,905 767,095
FHLMC池# RA-5615 2.000% 08/01/2051DD07/01/21 1,247,756 1,276,855 1,030,173
FHLMC池# RA-7522 4.500% 06/01/2052DD06/01/22 794,774 743,610 771,495
FHLMC池# RA-7674 4.500% 07/01/2052DD07/01/22 837,687 783,892 813,151
FHLMC池# RA-7778 4.500% 08/01/2052DD08/01/22 843,637 789,064 818,926
35

（c）
(b) 面值 （e）
发行对象身份，借款人， 或编号 （d） 当前
(a) 出租人或类似方 股份 成本 价值
FHLMC池# SD-8036 3.000% 01/01/2050 DD12/01/19 1,498,261 1,518,482 1,341,004
FHLMC池# SD-8160 2.000% 07/01/2051DD07/01/21 1,258,261 1,283,082 1,028,880
FHLMC多分子激光器MTG 3883 PB 3.000% 05/15/2041 DD06/01/11 34,958 34,819 33,089
FHLMC多分子激光器MTG 4216KQ 1.700% 10/15/2039 DD06/01/13 17,280 17,184 16,920
FHLMC多分子激光器MTG 4961 JB 2.500% 12/15/2042DD02/01/20 97,562 101,083 87,936
FHLMC多分子激光器MTG 5055 DG 1.500% 12/25/2050 DD11/0 1/20 237,500 197,348 189,858
FHLMC多分子激光器MTG 5170DP 2.000% 07/25/2050 DD11/01/21 247,742 229,017 211,680
五三银行 VAR RT 07/27/2029 DD07/27/23 30,000 30,000 31,262
旗舰信用汽车1 A3 144A 5.0 10% 08/16/2027 DD02/08/23 140,000 139,990 139,209
旗舰信用汽车2 A3 144A 5.2 20% 12/15/2027 DD05/04/23 248,000 247,999 247,380
美国佛罗里达州电力与照明公司 5.050% 04/01/2028DD03/03/23 40,000 39,948 40,920
美国佛罗里达州电力与照明公司 4.625% 05/15/2030DD05/18/23 125,000 124,949 126,054
FNMA池# 0256315 5.500% 07/01/2036 DD06/01/06 18,354 17,995 18,916
FNMA池# 0725206 5.500% 02/01/2034 DD02/01/04 31,165 35,505 31,928
FNMA池# 0725222 5.500% 02/01/2034 DD02/01/04 52,781 60,108 54,397
FNMA池# 0725314 5.000% 04/01/2034 DD03/01/04 13,374 12,704 13,604
FNMA池# 0727187 5.500% 08/01/2033DD08/01/03 3,395 3,418 3,499
FNMA池# 0733655 5.500% 09/01/2033DD08/01/03 12,090 12,170 12,460
FNMA池# 0734847 5.500% 08/01/2033DD08/01/03 14,988 15,086 15,446
FNMA池# 0735383 5.000% 04/01/2035DD03/01/05 125,876 140,953 128,042
FNMA池# 0820263 5.000% 07/01/2035DD07/01/05 5,708 5,614 5,806
FNMA池# 0825951 5.000% 07/01/2035DD06/01/05 8,148 8,014 8,214
FNMA池# 0826955 5.000% 06/01/2035DD06/01/05 633 623 638
FNMA池# 0828523 5.000% 07/01/2035DD07/01/05 10,720 10,544 10,904
FNMA池# 0828547 5.000% 08/01/2035DD08/01/05 985 935 1,002
FNMA池# 0828678 5.000% 07/01/2035DD07/01/05 4,283 4,212 4,310
FNMA池# 0828712 5.000% 07/01/2035DD07/01/05 8,438 8,300 8,492
FNMA池# 0830996 5.000% 08/01/2035DD07/01/05 8,330 8,193 8,473
FNMA池# 0832013 5.000% 09/01/2035DD08/01/05 16,475 16,205 16,759
FNMA池# 0832878 5.000% 09/01/2035DD08/01/05 19,159 18,527 19,489
FNMA池# 0838778 5.000% 10/01/2035 DD10/01/05 5,195 4,934 5,228
FNMA池# 0840377 5.000% 11/01/2035 DD11/0 1/05 2,653 2,520 2,699
FNMA池# 0843360 5.000% 11/01/2035 DD11/0 1/05 5,602 5,323 5,699
FNMA池# 0844018 5.000% 11/01/2035 DD10/01/05 18,794 17,852 19,117
FNMA池# 0867065 5.000% 02/01/2036 DD02/01/06 4,407 4,184 4,483
FNMA池# 0882022 5.500% 05/01/2036 DD05/01/06 336 330 347
FNMA池# 0888023 5.500% 06/01/2036 DD11/0 1/06 111,386 111,125 114,793
FNMA池# 0888120 5.000% 10/01/2035 DD12/01/06 34,920 33,766 35,521
FNMA池# 0888635 5.500% 09/01/2036 DD08/01/07 28,374 32,317 29,243
FNMA池# 0893289 5.500% 08/01/2036 DD08/01/06 4,443 4,361 4,533
FNMA池# 0893363 5.000% 06/01/2036 DD08/01/06 1,022 971 1,040
FNMA池# 0900979 5.500% 09/01/2036 DD09/01/06 5,325 5,226 5,488
FNMA池# 0961876 5.000% 03/01/2038 DD02/01/08 28,854 28,176 29,196
FNMA POOL # 0AT2016 3.000% 04/01/2043DD04/01/13 294,878 297,643 271,441
FNMA池# 0BJ8622 3.500% 05/01/2048 DD04/01/18 13,676 13,556 12,759
FNMA池# 0BK2229 2.500% 04/01/2050 DD03/01/20 1,816,745 1,632,664 1,549,029
36

（c）
(b) 面值 （e）
发行对象身份，借款人， 或编号 （d） 当前
(a) 出租人或类似方 股份 成本 价值
FNMA池# 0BN5279 4.000% 02/01/2049 DD02/01/19 352,922 359,980 340,482
FNMA池# 0BV4656 2.500% 04/01/2052DD03/01/22 273,252 243,557 232,756
FNMA池# 0CA1191 3.500% 11/01/2047 DD01/01/18 34,327 34,037 32,058
FNMA POOL # 0CB1666 2.500% 09/01/2051年DD08/01/21 2,017,260 1,978,491 1,735,187
FNMA池# 0CB2401 2.500% 12/01/2051年DD11/01/21 525,491 468,385 447,440
FNMA POOL # 0MA4398 2.000% 08/01/2051DD07/01/21 1,252,888 1,277,603 1,026,942
FNMA GTD REMIC P/T 12-18 GA 2.000% 12/25/2041 DD02/01/12 37,156 35,118 33,586
FNMA GTD REMIC P/T 12-21 PQ 2.000% 09/25/2041 DD02/01/12 21,141 20,014 19,300
FNMA GTD REMIC P/T 12-52 PA 3.500% 05/25/2042DD04/01/12 33,886 34,324 32,474
FNMA GTD REMIC P/T 13-77 BP 1.700% 06/25/2043DD06/01/13 24,231 24,088 23,352
FNMA GTD REMIC P/T 15-48 QB 3.000% 02/25/2043DD06/01/15 42,293 42,652 40,340
FNMA GTD REMIC P/T 16-11GA 2.500% 03/25/2046 DD02/01/16 54,660 52,986 50,263
FNMA GTD REMIC P/T 17-34 JK 3.000% 05/25/2047 DD04/01/17 21,116 20,449 20,062
FNMA GTD REMIC P/T 18-23 LA 3.500% 04/25/2048 DD03/01/18 76,941 77,693 72,841
FNMA GTD REMIC P/T22-90 AY 4.500% 12/25/2041DD12/01/22 400,000 404,500 388,300
GE医疗技术公司 5.650% 11/15/2027 DD05/15/23 125,000 124,499 129,481
通用磨坊公司 5.241% 11/18/2025DD11/18/22 45,000 45,000 44,920
通用汽车金融公司在 1.500% 06/10/2026DD06/10/21 120,000 119,782 110,003
通用汽车金融公司在 2.350% 02/26/2027 DD0 1/11/22 285,000 284,721 262,514
真品零件公司 1.750% 02/01/2025DD0 1/10/22 285,000 284,205 273,697
乔治亚电力公司 4.650% 05/16/2028DD05/04/23 245,000 244,691 246,803
吉利德科学公司 1.200% 10/01/2027 DD09/30/20 125,000 124,891 111,303
Glencore Funding LLC 144a 5.400% 05/08/2028DD05/08/23 135,000 134,947 137,607
Glencore Funding LLC 144a 6.125% 10/06/2028 DD10/06/23 230,000 229,016 241,169
普洛斯资本LP/普洛斯融资 5.300%01/15/2029 DD09/26/18 60,000 60,025 59,596
GNMA池# 0427239 6.000% 0 1/15/2028 DD0 1/01/98 54 56 55
GNMA池# 0465541 6.000% 07/15/2028 DD07/01/98 365 380 374
GNMA池# 0486703 6.000% 11/15/2028 DD11/0 1/98 232 242 238
GNMA池# 0491289 6.000% 11/15/2028 DD11/0 1/98 5,006 5,233 5,120
GNMA池# 0596613 6.000% 10/15/2032 DD10/01/02 206 212 212
GNMA池# 0601319 6.000% 02/15/2033 DD02/01/03 3,282 3,431 3,343
GNMA池# 0739896 4.000% 0 1/15/2041 DD0 1/01/11 18,283 19,745 17,763
GNMA池# 0767263 4.000% 08/15/2041 DD08/01/11 186,307 201,204 180,941
GNMA池# 07704 10 4.000% 06/15/2041 DD06/01/11 11,949 12,917 11,546
GNMA池# 0778693 4.000% 12/15/2041 DD12/01/11 30,395 32,855 29,473
GNMA池# 0781856 6.000% 08/15/2034 DD0 1/01/05 52,778 54,605 54,736
GNMA池# 0782071 7.000% 05/15/2033DD03/01/06 12,238 12,770 12,630
GNMA GTD REMIC P/T 13-37 LG 2.000% 01/20/2042 DD03/01/13 36,456 34,018 34,471
GNMA GTD REMIC P/T 15-56磅 1.500% 04/16/2040 DD04/01/15 1,165 1,154 1,161
GNMA II池# 0MA4652 3.500% 08/20/2047 DD08/01/17 448,449 467,018 422,654
GNMA II池# 0MA4961 3.000% 01/20/2048 DD0 1/01/18 75,178 72,597 69,023
GNMA II池# 0MA5018 3.000% 02/20/2048 DD02/01/18 745,803 720,195 683,386
GNMA II池# 0MA7051 2.000% 12/20/2050 DD12/01/20 1,292,484 1,031,160 1,095,548
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE VAR RT 04/22/2032 DD04/22/21 135,000 135,000 113,516
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE VAR RT 0 1/27/2032 DD01/27/21 65,000 65,000 52,612
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE VAR RT 07/21/2032 DD07/21/21 180,000 180,000 147,978
37

（c）
(b) 面值 （e）
发行对象身份，借款人， 或编号 （d） 当前
(a) 出租人或类似方 股份 成本 价值
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE VAR RT 10/21/2027 DD10/21/21 300,000 299,469 274,554
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE VAR RT 02/24/2028 DD01/24/22 90,000 90,000 83,456
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE VAR RT 03/15/2028 DD03/15/22 245,000 245,000 235,129
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE VAR RT 08/23/2028 DD08/23/22 100,000 99,849 98,330
HALEON US CAPITAL LLC 3.375% 03/24/2027 DD09/24/22 270,000 269,409 259,948
HCA公司 3.125% 03/15/2027 DD03/15/23 255,000 254,495 241,857
HEICO公司 5.250% 08/01/2028DD07/27/23 40,000 39,944 40,876
HERTZ Vehicle FINANC 3A A 144A 5.9 40% 02/25/2028DD08/24/23 245,000 244,943 249,601
汇丰控股有限公司 VAR RT 08/17/2029 DD08/17/21 200,000 179,804 174,746
汇丰控股有限公司 VAR RT 08/11/2028 DD08/11/22 315,000 315,000 314,953
汇丰控股有限公司 VAR RT 03/09/2029 DD03/09/23 200,000 200,000 206,614
汇丰控股有限公司 VAR RT 11/13/2034 DD11/13/23 200,000 200,000 219,710
胡曼纳公司 5.750% 03/01/2028DD11/22/22 170,000 169,578 176,785
胡曼纳公司 3.700% 03/23/2029 DD03/23/22 150,000 139,017 144,257
胡曼纳公司 5.750% 12/01/2028 DD11/09/23 20,000 19,966 20,891
HUNTINGTON BANCSSHARES INC/OH VAR RT 08/21/2029 DD08/21/23 25,000 25,000 25,801
亨廷顿国家银行/The VAR RT 05/16/2025DD05/17/22 250,000 250,000 246,298
现代资本美国144A 5.500% 03/30/2026DD03/30/23 125,000 124,548 125,703
英特尔公司 4.875% 02/10/2028DD02/10/23 105,000 105,426 106,814
洲际交易所公司 4.000% 09/15/2027 DD05/23/22 75,000 74,798 73,718
洲际交易所公司 2.100% 06/15/2030DD05/26/20 270,000 217,836 233,420
ITC HOLDINGS CORP 144a 4.950% 09/22/2027 DD09/22/22 125,000 125,083 125,771
JPMBB商业MORTGA C32 A5 3.598% 11/15/2048 DD10/01/15 322,000 351,219 306,393
摩根大通公司 VAR RT 01/23/2029 DD01/23/18 255,000 255,000 241,870
摩根大通公司 VAR RT 01/29/2027 DD01/29/19 355,000 355,000 346,888
摩根大通公司 VAR RT 05/06/2030 DD05/06/19 45,000 45,000 42,348
摩根大通公司 VAR RT 09/22/2027 DD09/22/21 305,000 301,699 276,382
摩根大通公司 VAR RT 07/24/2029 DD07/24/23 135,000 135,000 137,111
KENVUE公司 5.500% 03/22/2025DD09/22/23 60,000 60,742 60,501
L3Harris技术公司 4.400% 06/15/2028 DD12/15/19 94,000 106,666 92,985
伦诺克斯国际公司 1.350% 08/01/2025DD07/30/20 120,000 119,890 112,914
LOWE的COS INC 4.800% 04/01/2026DD03/30/23 95,000 94,984 95,102
M & T银行公司 VAR RT 0 1/27/2034 DD01/27/23 45,000 37,552 42,716
M & T银行公司 VAR RT 10/30/2029 DD10/30/23 135,000 135,290 145,355
制造商和贸易商信托 5.400% 11/21/2025DD11/21/22 250,000 249,850 248,368
制造商和贸易商信托 4.700% 01/27/2028DD01/27/23 250,000 229,678 243,090
马维尔技术公司 2.450% 04/15/2028DD04/12/21 145,000 138,108 130,997
马维尔技术公司 5.750% 02/15/2029 DD09/18/23 75,000 74,802 77,591
梅赛德斯-奔驰金融NOR 144a 4.950% 03/30/2025DD03/30/23 150,000 149,961 150,065
MetroPOLITAN EDISON CO 144A 5.200% 04/01/2028DD03/30/23 5,000 4,993 5,041
MMAF设备国际泳联BA A3 144A 0.490% 08/14/2025DD09/23/20 37,076 37,075 36,250
蒙得利斯国际公司 2.625% 03/17/2027 DD03/17/22 65,000 64,834 61,348
摩根士丹利 3.125% 07/27/2026DD07/25/16 380,000 377,475 363,987
摩根士丹利 VAR RT 04/28/2032 DD01/25/21 270,000 270,000 217,588
摩根士丹利 VAR RT 07/20/2027 DD07/20/21 300,000 294,999 274,128
摩根士丹利 VAR RT 05/04/2027 DD04/22/21 270,000 270,000 248,881
38

（c）
(b) 面值 （e）
发行对象身份，借款人， 或编号 （d） 当前
(a) 出租人或类似方 股份 成本 价值
摩根士丹利 VAR RT 02/01/2029 DD01/19/23 90,000 89,998 90,486
摩根士丹利 VAR RT 0 1/19/2038 DD0 1/19/23 25,000 25,000 25,330
摩根士丹利 VAR RT 04/20/2029 DD04/21/23 200,000 200,000 201,310
摩根士丹利 VAR RT 07/20/2029 DD07/21/23 40,000 40,000 40,794
摩根士丹利 VAR RT 11/01/2029 DD11/01/23 125,000 125,000 132,645
摩根士丹利CAPITA UB11 ASB 2.606% 08/15/2049 DD08/01/16 197,615 209,140 190,674
MPLX LP 1.750% 03/01/2026DD08/18/20 70,000 63,559 65,510
MPLX LP 4.950% 09/01/2032DD08/11/22 55,000 54,688 53,914
MPLX LP 4.250% 12/01/2027 DD12/01/19 50,000 47,048 48,921
MSWF商业抵押贷款2 A5 VAR RT 12/15/2056 DD12/01/23 140,000 144,199 151,064
纳斯达克公司 5.350% 06/28/2028DD06/28/23 85,000 84,831 87,499
纳斯达克公司 5.550% 02/15/2034 DD06/28/23 50,000 49,986 52,047
National Grid plc 5.602% 06/12/2028DD06/12/23 140,000 140,000 144,354
全国农村公用事业公司COOPE 3.700% 03/15/2029 DD01/31/19 20,000 19,955 19,001
全国农村公用事业公司COOPE 4.800% 03/15/2028DD12/16/22 50,000 49,927 50,611
NATWEST Group PLC VAR RT 09/30/2028 DD06/30/22 200,000 200,000 201,244
Navient Private EDUC FA A 144A 1.1 10% 02/18/2070DD09/28/21 125,525 107,565 106,968
Navient Private EDUCA A A 144A 5.5 10% 10/15/2071DD04/27/23 162,002 161,767 161,971
NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDING 4.625% 07/15/2027 DD06/23/22 200,000 199,922 199,736
NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDING 6.051% 03/01/2025DD03/01/23 50,000 50,125 50,452
NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDING 5.7 49% 09/01/2025DD08/10/23 55,000 55,076 55,541
NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDING 5.000% 02/28/2030DD02/09/23 155,000 154,462 156,858
NISOURCE INC 3.490% 05/15/2027 DD05/22/17 110,000 111,491 105,991
NISOURCE INC 5.250% 03/30/2028DD03/24/23 325,000 326,630 331,598
NJ TRUST 2023-GSP GSP A 144A VAR RT 0 1/06/2029 DD12/01/23 105,000 106,293 109,573
NUTRIEN LTD 5.9 50% 11/07/2025DD11/09/22 125,000 124,865 127,104
NUTRIEN LTD 4.900% 03/27/2028DD03/27/23 100,000 99,757 100,967
恩智浦BV/恩智浦基金有限责任公司 5.350% 03/01/2026DD03/01/22 89,000 98,645 89,490
NXP BV/NXP Funding LLC/NXP 2.700% 05/01/2025DD05/01/22 295,000 294,752 284,528
ONCOR Electric Delivery CO LLC 2.750% 05/15/2030DD03/20/20 110,000 115,169 98,523
ONEOK INC 3.400% 09/01/2029 DD08/15/19 30,000 29,893 27,672
ONEOK INC 6.100% 11/15/2032 DD11/18/22 135,000 135,615 143,709
ONEOK INC 4.350% 03/15/2029 DD03/13/19 35,000 32,676 34,052
甲骨文公司 2.300%03/25/2028DD03/24/21 360,000 346,694 328,201
奥莱利汽车公司 4.700% 06/15/2032 DD06/15/22 150,000 147,791 148,646
奥莱利汽车公司 5.750% 11/20/2026DD11/20/23 50,000 49,977 51,220
OTIS WORLDWIDE CORP 2.056% 04/05/2025DD02/27/20 150,000 150,268 144,209
OTIS WORLDWIDE CORP 2.565% 02/15/2030DD08/15/20 70,000 60,777 62,432
OVINTIV INC 5.650% 05/15/2028DD05/31/23 50,000 49,987 51,063
太平洋天然气和电力公司 2.100% 08/01/2027DD06/19/20 400,000 399,256 360,780
太平洋天然气和电力公司 4.550% 07/01/2030DD07/02/20 320,000 302,612 304,726
太平洋天然气和电力公司 5.450% 06/15/2027 DD06/08/22 390,000 389,318 393,249
太平洋天然气和电力公司 6.100% 0 1/15/2029 DD06/05/23 165,000 163,679 170,894
太平洋天然气和电力公司 6.400% 06/15/2033DD06/05/23 35,000 34,859 36,896
ParamOUNT Global 4.950% 01/15/2031 DD04/01/20 145,000 130,504 137,709
ParamOUNT Global 4.200% 05/19/2032DD05/19/20 60,000 53,631 53,687
39

（c）
(b) 面值 （e）
发行对象身份，借款人， 或编号 （d） 当前
(a) 出租人或类似方 股份 成本 价值
帕克-汉尼芬公司 4.250% 09/15/2027 DD06/15/22 75,000 74,841 74,399
宾夕法尼亚州电气公司144a 3.600% 06/01/2029 DD06/03/19 35,000 32,109 32,500
宾夕法尼亚州电气公司144a 5.150% 03/30/2026DD03/30/23 5,000 4,988 4,994
彭斯克卡车租赁公司L 144a 4.400% 07/01/2027 DD06/09/22 80,000 79,778 78,058
彭斯克卡车租赁公司L 144a 5.550% 05/01/2028DD03/29/23 125,000 124,428 127,025
彭斯克卡车租赁公司L 144a 5.750% 05/24/2026DD05/24/23 70,000 69,210 70,582
彭斯克卡车租赁公司L 144a 6.200% 06/15/2030DD05/24/23 30,000 30,123 31,558
辉瑞投资企业 4.450% 05/19/2028DD05/19/23 125,000 124,850 125,063
菲利普莫里斯国际在 4.875% 02/13/2026DD02/15/23 110,000 109,616 110,420
菲利普莫里斯国际在 5.125% 02/15/2030DD02/15/23 295,000 294,559 300,466
菲利普莫里斯国际在 5.375% 02/15/2033 DD02/15/23 90,000 89,201 92,414
菲利普斯66公司 4.950% 12/01/2027 DD03/29/23 165,000 164,617 166,521
先锋自然资源公司 5.100% 03/29/2026DD03/29/23 150,000 150,053 151,145
Plains All American PIPELINE L 3.550% 12/15/2029 DD09/16/19 250,000 240,818 230,433
PNC金融服务集团I VAR RT 12/02/2028 DD12/02/22 125,000 125,000 126,594
PNC金融服务集团I VAR RT 06/12/2029 DD06/12/23 60,000 57,505 61,256
PNC金融服务集团I VAR RT 10/20/2027 DD10/20/23 115,000 115,000 119,345
PPL资本基金公司 4.125% 04/15/2030DD04/03/20 75,000 69,884 71,529
RESTIGE汽车RECEI 1A A3 144A 6.090% 05/15/2026DD10/20/22 320,000 319,221 319,418
Progress Residenti SFR7 A 144A 4.750% 10/27/2039 DD09/29/22 99,302 98,213 96,804
保护生命全球FU 144A 1.646% 01/13/2025DD0 1/13/22 215,000 215,000 206,716
公共服务企业集团 5.850% 11/15/2027 DD11/08/22 265,000 264,722 276,043
PUGET能源公司 4.100% 06/15/2030DD05/19/20 95,000 94,841 87,167
QORVO公司 1.750% 12/15/2024DD06/15/23 180,000 179,665 172,534
罗杰斯通信公司 3.800% 03/15/2032DD03/15/23 30,000 29,933 27,638
Royal Bank Of Canada 2.050% 01/21/2027 DD01/21/22 285,000 284,812 264,839
Royal Bank Of Canada 5.200% 08/01/2028DD07/20/23 110,000 109,949 112,307
Royalty Pharma plc 2.200% 09/02/2030DD03/02/21 190,000 188,554 160,085
Royalty Pharma plc 2.150% 09/02/2031DD07/26/21 90,000 84,215 73,565
RTX公司 5.000% 02/27/2026DD02/27/23 35,000 34,990 35,151
RTX公司 5.150% 02/27/2033DD02/27/23 65,000 64,809 66,341
RTX公司 5.750% 11/08/2026DD11/08/23 75,000 74,933 77,035
SABINE通过LIQUEFACTION LLC 4.500% 05/15/2030DD11/15/20 115,000 106,882 112,465
桑坦德Drive Auto RECE 1 A3 4.880% 04/15/2027 DD01/25/23 95,000 94,985 94,494
桑坦德Drive Auto RECE 2 A3 5.2 10% 07/15/2027 DD05/17/23 260,000 259,991 259,472
桑坦德Drive Auto RECE 3 A3 5.6 10% 10/15/2027 DD07/26/23 55,000 54,994 55,234
桑坦德Drive Auto RECE 4 A3 5.7 30% 04/17/2028DD08/23/23 115,000 114,978 116,179
桑坦德Drive Auto RECE 5 A3 6.020% 09/15/2028DD10/18/23 155,000 154,976 157,280
桑坦德Drive Auto RECE 6 A3 5.9 30% 07/17/2028DD11/21/23 35,000 35,000 35,646
桑坦德Drive Auto RECE 7 A3 5.750% 04/15/2027DD11/22/22 55,000 54,996 55,012
SCF设备LEASI 1A A2 144A 6.560% 01/22/2030DD11/15/23 135,000 134,998 135,996
塞姆普拉 3.400% 02/01/2028DD01/12/18 65,000 67,365 62,001
塞姆普拉 3.700% 04/01/2029DD03/24/22 10,000 9,963 9,537
塞姆普拉 5.400% 08/01/2026DD06/23/23 130,000 129,515 131,784
SFS汽车应收款1A A4 144A 5.470% 12/20/2029 DD06/30/23 105,000 104,965 106,508
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE 3.450% 06/01/2027 DD05/16/17 45,000 43,182 43,461
40

（c）
(b) 面值 （e）
发行对象身份，借款人， 或编号 （d） 当前
(a) 出租人或类似方 股份 成本 价值
Skyworks解决方案公司 1.800% 06/01/2026DD05/26/21 35,000 34,983 32,460
南加利福尼亚州爱迪生公司 5.850% 11/01/2027 DD11/08/22 255,000 255,501 266,327
南加利福尼亚州爱迪生公司 5.300%03/01/2028DD03/02/23 60,000 59,940 61,646
南加利福尼亚州爱迪生公司 4.900% 06/01/2026DD05/22/23 110,000 109,879 110,480
SOUTHERN CO/THE 3.250% 07/01/2026DD05/24/16 175,000 164,176 168,886
SOUTHERN CO/THE 4.850% 06/15/2028DD05/18/23 210,000 209,681 211,724
SOUTHERN CO/THE 5.500% 03/15/2029DD09/08/23 125,000 124,999 130,201
西南天然气公司 2.200% 06/15/2030DD06/04/20 65,000 50,606 55,346
钢铁动力公司 1.650% 10/15/2027 DD10/09/20 60,000 51,010 53,437
Synchrony Financial 4.875% 06/13/2025DD06/13/22 200,000 199,856 196,616
SYSCO CORP 5.750% 0 1/17/2029 DD11/17/23 60,000 59,870 62,551
TAPESTRY INC 7.050% 11/27/2025DD11/27/23 45,000 44,951 46,030
塔尔加资源公司 4.200% 02/01/2033DD04/06/22 120,000 120,556 110,604
塔尔加资源公司 5.200% 07/01/2027 DD07/07/22 135,000 134,908 135,675
塔尔加资源公司 6.150% 03/01/2029 DD11/09/23 35,000 34,923 36,644
TARGA RESOURCES PARTNERS LP/ 4.000% 0 1/15/2032 DD02/02/21 95,000 83,064 86,907
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC 0.950% 04/01/2024DD03/22/21 400,000 399,536 395,408
德州东电144a 3.500% 01/15/2028 DD01/09/18 60,000 59,689 56,673
德州天然气安全 5.102% 04/01/2035DD03/23/23 165,000 165,000 168,158
T-MOBILE USA INC 2.400% 03/15/2029 DD12/06/21 15,000 14,990 13,475
T-MOBILE USA INC 3.750% 04/15/2027 DD04/15/21 110,000 109,953 106,808
T-MOBILE USA INC 4.950% 03/15/2028DD02/09/23 190,000 189,603 192,685
T-MOBILE USA INC 4.800% 07/15/2028DD05/11/23 100,000 99,789 100,908
TRICON住宅SFR1 A 144A 5.100% 07/17/2040 DD07/11/23 99,908 97,682 98,719
TRUIST金融公司 VAR RT 10/30/2029 DD10/27/23 75,000 75,000 81,087
美国国债票据 0.375% 04/15/2024DD04/15/21 6,570,000 6,578,726 6,479,663
UBS Commercial MORTGAG C12 ASB 4.195% 08/15/2051DD08/01/18 188,141 209,850 183,752
UBS GROUP AG 144A VAR RT 08/11/2028 DD08/12/22 250,000 250,000 259,775
UBS GROUP AG 144A VAR RT 05/12/2028 DD05/12/22 200,000 200,000 197,094
联合健康集团有限公司 4.000% 05/15/2029 DD05/20/22 145,000 144,477 143,032
联合健康集团有限公司 5.300%02/15/2030DD10/28/22 130,000 129,809 136,197
美国银行 VAR RT 0 1/27/2028 DD01/27/22 285,000 285,000 262,086
美国TRAS-CPI通胀 0.250% 07/15/2029 DD07/15/19 1,268,975 1,243,700 1,174,690
美国TRAS-CPI通胀 0.750% 07/15/2028 DD07/15/18 962,190 975,701 921,951
美国TRAS-CPI通胀 0.625% 007/15/2032 DD07/15/22 392,870 363,749 359,952
Veralto CORP 144a 5.350% 09/18/2028DD09/18/23 120,000 119,922 122,659
VICI Properties LP 4.750% 02/15/2028DD04/29/22 85,000 84,942 83,248
VICI Properties LP 4.950% 02/15/2030DD04/29/22 45,000 44,897 43,552
弗吉尼亚电力公司 5.000% 04/01/2033DD03/30/23 120,000 119,664 121,672
WARNERMEDIA HOLDINGS INC 4.054% 03/15/2029 DD03/15/23 235,000 235,000 223,062
WARNERMEDIA HOLDINGS INC 4.279% 03/15/2032DD03/15/23 310,000 284,882 284,090
WEC能源集团有限公司 5.000% 09/27/2025DD09/27/22 85,000 84,939 84,839
韦尔斯·法戈公司 3.000% 04/22/2026DD04/22/16 170,000 169,237 162,899
韦尔斯·法戈公司 VAR RT 07/25/2028 DD07/25/22 215,000 215,000 213,506
韦尔斯·法戈公司 VAR RT 03/24/2028 DD03/24/22 230,000 230,000 219,553
韦尔斯·法戈公司 VAR RT 10/30/2030 DD10/31/19 125,000 107,706 111,271
41

（c）
(b) 面值 （e）
发行对象身份，借款人， 或编号 （d） 当前
(a) 出租人或类似方 股份 成本 价值
韦尔斯·法戈公司 VAR RT 02/11/2031 DD02/11/20 55,000 44,362 47,597
韦尔斯·法戈公司 VAR RT 04/24/2034 DD04/24/23 65,000 65,000 65,397
韦尔斯·法戈公司 VAR RT 07/25/2029 DD07/25/23 155,000 155,000 158,426
韦尔斯·法戈公司 VAR RT 10/23/2029 DD10/23/23 105,000 104,914 110,762
WELLTOWER OP LLC 4.000% 06/01/2025DD05/26/15 170,000 182,092 166,892
Western MidStream Operating LP 4.750% 08/15/2028DD08/09/18 55,000 51,836 53,697
Western MidStream Operating LP 6.350% 0 1/15/2029DD09/29/23 30,000 29,936 31,313
西湖汽车1A A3 144A 5.2 10% 0 1/18/2028DD01/20/23 80,000 79,996 79,779
WESTPAC银行公司 5.457% 11/18/2027 DD11/18/22 190,000 190,000 196,397
WFRBS商业抵押贷款LC14 A5 4.045% 03/15/2047 DD02/01/14 5,231 5,589 5,217
Williams COS INC/the 5.400% 03/02/2026DD03/02/23 80,000 79,926 80,838
威利斯北美公司 4.500% 09/15/2028DD09/10/18 90,000 99,284 87,683
威利斯北美公司 4.650% 06/15/2027 DD05/19/22 315,000 314,858 311,740
世界欧姆尼汽车应收款A A4 4.660% 05/15/2029 DD02/15/23 100,000 99,985 99,687
世界欧姆尼汽车应收款B A4 4.680% 05/15/2029 DD04/19/23 320,000 319,999 319,075
XCEL能源公司 1.750% 03/15/2027 DD11/03/21 375,000 374,164 342,203
计息现金 临时投资 20,580,787 20,580,787
底层资产总额 $ 200,359,426 $ 197,256,365
 
MET TOWER LIFE 38025-72.5 %市场价值 $ 143,104,479
* IGT INVESCO短期债券基金 96,227,908
公允价值符合铁塔寿命38025 239,332,387
* MET TOWER LIFE 38025-从市场到合同价值的调整 15,564,355
MET TOWER LIFE 38025-合同价值 $ 254,896,742
RGA RGA00036-市场价值的27.5% $ 54,151,886
* IGT INVESCO短期债券基金 158,979,124
公允价值RGA RGA00036 213,131,010
* RGA RGA00036-从市场到合同价值的调整 13,710,767
RGA RGA00036-合同价值 $ 226,841,777
* 代表该计划的利害关系方

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展览指数


展品编号。 描述
23.1*
*随函提交
43

签名


计划。根据1934年《证券交易法》的要求，受托人（或管理员工福利计划的其他人员）已正式安排由以下签署人代表其签署本年度报告并在此获得正式授权。

陶氏化学公司员工的储蓄计划


日期：2024年6月13日
作者：/s/布赖恩·詹德里茨克
布莱恩·詹德雷茨克
全球福利总监和计划管理员
44