摩根大通金融公司LLC
根据第433条规则提交的免费书面招股说明书
第333-270004号及第333-270004-01号注册声明
2024年10月16日
2y RSP回溯入口PLUS
本文件提供了Lookback Entry PLUS的条款摘要，我们将其称为PLUS。投资者在作出投资决策前，须认真查阅下文所指的随附初步定价补充资料、产品补充资料、标的补充资料、招股说明书补充资料、招股说明书和招股说明书增编及下一页“风险考虑”。
| 概要条款 | |
| 发行人： | 摩根大通金融公司LLC（“JPMorgan Financial”） |
| 保证人： | 摩根大通公司。 |
| ETF份额： | 景顺股票丨标普 500®等权重ETF（彭博股票代码：RSP UP Equity） |
| 到期付款： | 如果最终股价大于回看股价，对于每1000美元的声明本金PLUS， 1000美元+杠杆上行支付 在任何情况下，到期付款都不会超过到期最高付款。 如果最终股价小于或等于回看股价，对于每1000美元的声明本金金额PLUS， 1,000美元×股票绩效系数 这一数额将低于或等于每PLUS 1,000美元的规定本金数额。 |
| 杠杆上行支付： | 1000美元×杠杆系数×份额百分比增长 |
| S野兔百分比增长： | （Final share price – lookback share price）/lookback share price |
| 回看股价： | 回溯观察期内1只ETF份额的最低收盘价。在任何情况下，回看份额的价格都不会大于定价日一只ETF份额的收盘价。 |
| 回溯观察期： | 计价日（含）起至2024年12月31日（含）止的每一天所构成的期间。如果这一期间的某一天不是交易日或该天发生或正在持续的市场扰乱事件，则为确定回看股价的目的，该天将不予考虑。 |
| 最终股价： | 估值日一只ETF份额的收盘价 |
| 杠杆系数： | 125% |
| 股票表现因子： | 最终股价/回看股价 |
| 到期最高付款： | 每个PLUS至少1186.00美元（至少占申报本金的118.60%） |
| 规定的本金金额： | 每个PLUS 1,000美元 |
| 发行价格： | 每个PLUS 1,000美元 |
| 定价日期： | 预计2024年10月31日 |
| 原发行日（结算日）： | 定价日后3个工作日 |
| 估值日期†: | 2026年11月2日 |
| 到期日†: | 2026年11月5日 |
| CUSIP/ISIN： | 48135UUG3/US48135UUG39 |
| 初步定价补充： | http://www.sec.gov/archives/edgar/data/ 19617/000121390024088160/ea0217806-01 _ 424b2.htm |
†可延期
定价日期PLUS的估计价值将在定价补充文件中提供，每1000美元规定的本金PLUS不低于940.00美元。有关PLUS的估计价值的信息，很可能会低于您为PLUS支付的价格，请看上面的超级链接。
PLUS上的任何付款均受制于作为PLUS发行人的JPMorgan Financial的信用风险，以及作为PLUS担保人的摩根大通 & Co.的信用风险。
| Lookback Entry PLUS Payoff Diagram * |
 |
*假设到期时的假设最高付款为1186.00美元。到期时的实际最高付款将在定价补充文件中提供，每个PLUS不低于1186.00美元。
| ETF份额变动 | PLUS回报* |
| 50.00% | 18.60% |
| 40.00% | 18.60% |
| 30.00% | 18.60% |
| 20.00% | 18.60% |
| 14.88% | 18.60% |
| 10.00% | 12.50% |
| 5.00% | 6.25% |
| 1.00% | 1.25% |
| 0.00% | 0.00% |
| -10.00% | -10.00% |
| -20.00% | -20.00% |
| -30.00% | -30.00% |
| -40.00% | -40.00% |
| -50.00% | -50.00% |
| -60.00% | -60.00% |
| -80.00% | -80.00% |
| -100.00% | -100.00% |
摩根大通金融公司LLC
2y RSP回溯入口PLUS
ETF份额
有关ETF份额的更多信息，包括历史表现信息，请参阅随附的初步定价补充。
风险考虑
下文确定的风险并非详尽无遗。补充信息请见随附招股说明书补充说明、产品补充说明和初步定价补充说明以及招股说明书增编附件A中的“风险因素”。
一般与PLUS有关的风险
| § | PLUS不支付利息或保证任何本金的回报，您在PLUS的投资可能会导致损失。 |
| § | PLUS的升值潜力受到到期最高偿付的限制。 |
| § | 回看股价要等到回看观察期结束后才能确定。 |
| § | PLUS须承受JPMorgan Financial和摩根大通 & Co.的信用风险，我们或摩根大通 & Co.的信用评级或信用利差的任何实际或预期变化都可能对PLUS的市值产生不利影响。 |
| § | 摩根金融作为金融子公司，没有独立运营，资产规模有限。 |
| § | 二次交易可能会受到限制。 |
| § | PLUS的最终条款和估计估值将在定价补充文件中提供。 |
| § | 投资PLUS的税务后果是不确定的。 |
与利益冲突有关的风险
| § | 发行人、担保人、计算代理人、PLUS发售代理人及发行人其他关联机构的经济利益可能与投资者的经济利益不同。 |
| § | 发行人及其关联公司的套期保值和交易活动可能会潜在地影响PLUS的价值。 |
PLUS预估值及二级市场价格相关风险
| § | PLUS的预估值将低于PLUS的原始发行价格（向社会公开的价格）. |
| § | PLUS的估计价值并不代表PLUS的未来价值，可能与其他人的估计不同. |
| § | 的估计价值加是通过参考内部资金利率得出的。 |
| § | 的价值加摩根大通证券有限责任公司公布的（可能反映在客户账户报表上）可能高于当时的估计值加在有限的时间内。 |
| § | PLUS的二级市场价格将很可能低于PLUS的原始发行价格. |
| § | 二级市场价格加将受到诸多经济和市场因素的影响。 |
有关ETF份额的风险
| § | 摩根大通 & Co.是目前组成景顺标普 500指数的公司之一® 等权重ETF。 |
| § | 投资PLUS并不等同于投资ETF份额。 |
| § | ETF份额或相关指数的调整可能会对PLUS的价值产生不利影响。 |
| § | ETF股票存在相关风险。 |
| § | ETF份额的表现和市值，特别是在市场波动期间，可能与标的指数的表现以及每ETF份额的资产净值不相关。 |
| § | 政府的立法和监管行动，包括制裁，可能会对您对PLUS的投资产生不利影响。 |
| § | 对ETF份额的反稀释保护有限。 |
税务考虑
您应该仔细查看随附的初步定价补充文件中关于投资PLUS的美国联邦所得税后果的“PLUS的附加信息——税务考虑”下的讨论，您应该咨询您的税务顾问。
SEC Legend：摩根大通 Financial Company LLC和摩根大通 & Co.已就这些材料所涉及的任何发行向SEC提交了注册声明（包括招股说明书）。在您投资之前，您应该阅读该注册声明中的招股说明书以及摩根大通 Financial Company LLC和摩根大通 & Co.已向SEC提交的与此次发行有关的其他文件，以获取有关摩根大通 Financial Company LLC和摩根大通 & Co.以及此次发行的更完整信息。您可以通过访问SEC网站www.sec.gov上的EDGAR免费获得这些文件。或者，摩根大通 Financial Company LLC和摩根大通 & Co.，任何参与此次发行的代理商或任何交易商将安排向您发送招股说明书和每份招股说明书补充资料以及任何产品补充资料、标的补充资料和初步定价补充资料，如果您有此要求，请拨打免费电话1-866-535-9248。