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NPORT-EX 2 corpincomeoppfund.htm PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund 公司与Income Opportunity基金

PIMCO企业与收入机会基金投资时间表

2025年9月30日（未经审计）

 

（金额单位：千*，股份数目、合约、单位及盎司（如有）除外）

 

 

校长
金额
（000s）

 

市场
价值
（000s）

对证券的投资113.0% AER

 

 

 

 

贷款参与和转让35.6%

 

 

 

 

Aligned Data Centers International LP
7.538%到期12/18/2029 «~

$

10,300

$

10,381

Altar Bidco，Inc。
到期9.578% 02/01/2030~

 

3,450

 

3,313

Altice France SA

 

 

 

 

7.526%（EUR003M + 5.500%）到期08/15/2028~

欧元

198

 

220

9.818%（TSFR3M + 5.500%）到期08/15/2028 «~

$

16,376

 

15,885

AP Core Holdings II LLC
9.778%（TSFR1M + 5.500%）到期09/01/2027~

 

33,392

 

32,568

Bausch Health股份有限公司。
10.413%（TSFR1M + 6.250%）到期10/08/2030~

 

21,945

 

21,677

BDO美国PC
9.223%（TSFR1M + 5.000%）到期08/31/2028 «~

 

6,773

 

6,831

中央母公司。
7.252%（TSFR3M + 3.250%）到期07/06/2029~

 

26,614

 

23,089

三叶草控股2有限责任公司

 

 

 

 

待定%到期12/10/2029 μ

 

2,209

 

2,203

7.942%（TSFR1M + 3.750%）到期12/09/2031~

 

15,761

 

15,795

Clover Holdings SPV III LLC
15.000%到期12/09/2027

 

615

 

633

ComExposium
TBD %（EUR012M + 0.000%）到期03/28/2026 «~

欧元

24,800

 

35,522

Coreweave Compute Acquisition Co. IV LLC
待定%-10.723%（TSFR3M + 6.000%）到期05/16/2029 «~μ

$

27,000

 

27,781

Cyberswift美国Finco LLC
2032/23/09/23到期待定%

 

2,900

 

2,902

Databricks，Inc。

 

 

 

 

待定%-1.000%到期01/03/2031 « μ

 

1,087

 

1,087

TBD %-1.000%（TSFR1M + 4.500%）到期0 1/03/2031 «~

 

4,913

 

4,999

邓白氏公司。

 

 

 

 

待定%到期08/26/2032 « μ

 

493

 

490

TBD %（TSFR1M + 5.500%）到期08/26/2032 «~

 

4,927

 

4,899

恩西纳私人信贷有限责任公司
待定%-8.333%到期11/30/2025 « μ

 

4,166

 

4,045

Endure Digital，Inc。
7.838%（TSFR1M + 3.500%）到期02/10/2028 «~

 

10,293

 

7,462

Envalior Finance GmbH
7.526%（EUR003M + 5.500%）到期03/29/2030~

欧元

5,400

 

6,002

Envision Healthcare公司。
12.230%（TSFR3M + 7.875%）到期11/03/2028 «~

$

24,629

 

25,368

Finastra USA，Inc。

 

 

 

 

8.038%（TSFR3M + 4.000%）到期09/15/2032~

 

19,300

 

19,241

11.038%（TSFR3M + 7.000%）到期09/15/2033~

 

1,200

 

1,197

TBD %（TSFR3M + 7.250%）到期09/13/2029~

 

750

 

755

第一品牌集团有限责任公司

 

 

 

 

待定%-9.570%（TSFR3M + 5.000%）到期03/30/2027 ^~（d）

 

2,964

 

1,080

福沃运输公司。
8.8 10%（TSFR3M + 4.500%）到期12/19/2030~

 

21,094

 

21,083

Galaxy U.S. Opco，Inc.（10.058%现金）
10.058%（TSFR3M + 5.750%）到期07/31/2030~

 

5,603

 

5,119

Gateway赌场娱乐有限公司。
10.276%（TSFR3M + 6.250%）到期12/18/2030~

 

14,035

 

14,048

Gray Television, Inc.
9.530%（TSFR1M + 5.250%）到期06/04/2029~

 

148

 

148

Gryphon收购NewCo LLC
6.879%（TSFR6M + 3.000%）到期09/13/2032~

 

2,800

 

2,811

iHeartCommunications，Inc。
10.053%（TSFR1M + 5.775%）到期05/01/2029~

 

1,895

 

1,661

英力士美国金融有限责任公司

 

 

 

 

7.163%（TSFR1M + 3.000%）到期02/07/2031~

 

2,163

 

1,949

7.413%（TSFR1M + 3.250%）到期02/18/2030~

 

5,020

 

4,562

ION Platform Finance US，Inc。
2032/30/09/30到期待定%

 

12,200

 

12,078

Ivanti软件公司。

 

 

 

 

TBD %-10.051%（TSFR3M + 5.750%）到期06/01/2029~μ

 

3,463

 

3,569

TBD %-10.051%（TSFR3M + 4.750%）到期06/01/2029~

 

25,911

 

21,649

J & J Ventures Gaming LLC
9.278%（TSFR1M + 5.000%）到期04/26/2028 «~

 

3,178

 

3,210

Lealand Finance Co. BV
7.278%（TSFR1M + 3.000%）到期06/30/2027~

 

189

 

154

Lealand Finance Co. BV（5.278%现金）
5.278%到期12/31/2027~

 

2,403

 

1,722

PIMCO企业与收入机会基金（续）投资时间表

2025年9月30日（未经审计）

 

Lumen Technologies, Inc.
6.628%（TSFR1M + 2.350%）到期04/15/2030~

 

15,969

 

15,889

Magenta Security Holdings LLC

 

 

 

 

10.558%（TSFR3M + 6.250%）到期07/27/2028~

 

283

 

288

11.318%（TSFR3M + 6.750%）到期07/27/2028~

 

297

 

244

Magenta Security Holdings LLC（10.818%现金）
10.818%（TSFR3M + 6.250%）到期07/27/2028~

 

1,378

 

284

Magenta Security Holdings LLC（11.568%现金）
11.568%（TSFR3M + 7.000%）到期07/27/2028~

 

388

 

172

迈克菲有限责任公司
7.223%（TSFR1M + 3.000%）到期03/01/2029~

 

6,317

 

6,053

Mercury Aggregator LP（19.000% PIK）
19.000%到期04/03/2026 «（c）

 

4,298

 

1,263

MH Sub I LLC
8.413%（TSFR1M + 4.250%）到期12/31/2031~

 

5,955

 

5,493

MPH收购控股有限责任公司

 

 

 

 

8.058%（TSFR3M + 3.750%）到期12/31/2030~

 

16,497

 

16,497

9.170%（TSFR3M + 4.600%）到期12/31/2030~

 

24,327

 

22,421

Obol France 3 SAS
7.193%（EUR006M + 5.000%）到期12/31/2028~

欧元

12,437

 

14,383

OCS集团控股有限公司。
9.961%到期11/28/2031

英镑

16,450

 

22,133

佩拉顿公司。
8.013%（TSFR1M + 3.750%）到期02/01/2028~

$

37,020

 

31,317

Poseidon Bidco SASU
7.000%（EUR003M + 5.000%）到期03/13/2030~

欧元

6,500

 

3,587

Project Alpha Intermediate Holding，Inc。
7.252%（TSFR3M + 3.250%）到期10/26/2030~

$

5

 

5

新星计划
7.250%到期08/31/2026 «

 

500

 

500

Promotora de Informaciones SA
7.494%（EUR003M + 5.470%）到期12/31/2029 «~

欧元

57,292

 

66,255

Proofpoint, Inc.

 

 

 

 

待定%到期08/31/2028

$

1,100

 

1,106

TBD %（TSFR1M + 3.000%）到期08/31/2028~

 

794

 

798

QuidelOrtho公司。
8.002%（TSFR3M + 4.000%）到期08/20/2032~

 

9,300

 

9,263

SCUR-Alpha 1503 GmbH
9.808%（TSFR3M + 5.500%）到期03/29/2030~

 

8,290

 

7,661

软银愿景基金II
TBD %-7.652%（TSFR3M + 3.650%）到期12/23/2029 «~

 

17,900

 

17,900

云杉Bidco II，Inc。

 

 

 

 

TBD %-0.500%到期0 1/30/2032 « μ

 

764

 

764

TBD %-0.500%（JY0003M + 5.250%）到期0 1/30/2032 «~

日元

65,443

 

448

TBD %-0.500%（CDOR06 + 5.000%）到期0 1/30/2032 «~

加元

612

 

444

TBD %-0.500%（TSFR6M + 5.000%）到期0 1/30/2032 «~

$

3,381

 

3,415

Steenbok Lux Finco 2 SARL
10.000%到期06/30/2026

欧元

54,168

 

19,355

Stepstone Group MidCo 2 GmbH

 

 

 

 

6.673%（EUR006M + 4.500%）到期04/26/2032~

 

15,900

 

18,411

8.608%（TSFR3M + 4.500%）到期12/19/2031~

$

17,487

 

16,634

Stonepeak Bayou Holdings LP
到期待定% 09/24/2032 «

 

6,200

 

6,200

亚卡里多拉2
7.750%（EUR003M + 5.750%）到期08/14/2029 «~

欧元

18,000

 

21,239

Syniverse控股
11.002%（TSFR3M + 7.000%）到期05/13/2027~

$

48,109

 

47,076

美国肾脏护理公司。
9.278%（TSFR1M + 5.000%）到期06/28/2028~

 

57,744

 

55,281

独角兽湾
13.000%到期12/31/2026 «

HKD

102,737

 

13,367

威斯特摩兰煤炭公司。
8.000%到期03/15/2029 «

$

1,353

 

548

X公司。

 

 

 

 

9.500%到期10/26/2029

 

4,350

 

4,370

10.958%（TSFR3M + 6.500%）到期10/26/2029~

 

30,150

 

29,618

贷款参与和转让总额（费用864775美元）

 

 

 

849,870

公司债券&票据42.4%

 

 

 

 

银行与金融6.8%

 

 

 

 

123 Lights Re Ltd。
14.904%（T-BILL 3MO + 11.000%）到期09/14/2031~

 

450

 

450

阿拉莫再保险有限公司。

 

 

 

 

12.338%（T-BILL 1MO + 8.434%）到期06/07/2027~

 

600

 

645

15.784%（T-BILL 1MO + 11.880%）到期06/08/2026~

 

300

 

316

Antares Holdings LP
6.350%到期10/23/2029（l）

 

1,150

 

1,176

Armor Holdco，Inc。
8.500%到期11/15/2029

 

13,000

 

12,983

Armor RE II有限公司。

 

 

 

 

12.407%（T-BILL 3MO + 8.500%）到期0 1/07/2032~

 

350

 

373

14.107%（T-BILL 3MO + 10.200%）到期05/07/2031~

 

250

 

272

PIMCO企业与收入机会基金（续）投资时间表

2025年9月30日（未经审计）

 

巴友再保险有限公司。
12.236%（BNMMDTSC + 8.332%）到期04/30/2031~

 

300

 

321

BGC集团有限公司。
6.600%到期06/10/2029（l）

 

1,300

 

1,353

BOI Finance BV
7.500%到期02/16/2027（l）

欧元

7,100

 

8,578

富矿再保险有限公司。
3.970%（MSMMUSTF）到期0 1/08/2026~

$

250

 

243

海角了望台再有限公司。
12.609%（T-BILL 1MO + 8.702%）到期04/05/2027~

 

2,200

 

2,299

CI金融公司。
7.500%到期05/30/2029（l）

 

3,000

 

3,198

碧桂园控股有限公司。

 

 

 

 

2.700%到期07/12/2026 ^（d）

 

300

 

33

3.125%到期10/22/2025 ^（d）

 

200

 

21

4.800%到期08/06/2030 ^（d）

 

200

 

21

6.150%到期09/17/2049 ^（d）

 

200

 

22

Credicorp资本Sociedad Titulizadora SA
到期9.700% 03/05/2045

笔会

2,900

 

885

瑞士信贷 AG AT1索赔

$

6,636

 

863

Diversified Healthcare Trust
7.250%到期10/15/2030

 

900

 

916

East Lane Re VII Ltd。
12.822%（T-BILL 3MO + 8.890%）到期03/31/2026~

 

300

 

305

Encore Capital Group, Inc.
6.625%到期04/15/2031（b）

 

5,600

 

5,587

EPR Properties
3.750%到期08/15/2029（l）

 

100

 

96

Everglades Re II Ltd。

 

 

 

 

14.409%（GSMMUSTI + 10.500%）到期05/13/2031~

 

1,500

 

1,584

15.404%（GSMMUSTI + 11.500%）到期05/13/2031~

 

1,500

 

1,581

16.654%（T-BILL 1MO + 12.750%）到期05/13/2031~

 

1,500

 

1,580

F&G Annuities & Life, Inc.

 

 

 

 

6.250%到期10/04/2034（l）

 

400

 

408

6.500%到期06/04/2029（l）

 

600

 

626

福特汽车信贷有限公司

 

 

 

 

5.9 18%到期03/20/2028（l）

 

800

 

814

6.183%（SOFRATE + 2.030%）到期03/20/2028~（l）

 

2,400

 

2,401

格林格罗夫再保险有限公司。
11.654%（T-BILL 1MO + 7.750%）到期04/08/2032~

 

400

 

400

GSPA货币化信托
6.422%到期10/09/2029

 

3,350

 

3,382

HA Sustainable Infrastructure Capital，Inc。

 

 

 

 

6.150%到期0 1/15/2031（l）

 

2,800

 

2,878

到期6.375% 07/01/2034（l）

 

2,400

 

2,444

Hampton Roads PPV LLC
到期6.171% 06/15/2053（l）

 

1,800

 

1,557

赫斯提亚再保险有限公司。

 

 

 

 

4.004%（T-BILL 1MO + 0.100%）到期04/22/2029~

 

54

 

30

10.659%（T-BILL + 6.750%）到期03/13/2032~

 

250

 

256

12.154%（T-BILL 1MO + 8.250%）到期03/13/2032~

 

250

 

260

哈德森太平洋地产 LP

 

 

 

 

3.250%到期0 1/15/2030（l）

 

300

 

258

4.650%到期04/01/2029（l）

 

400

 

373

5.9 50%到期02/15/2028（l）

 

1,100

 

1,086

Integrity REIII Ltd。

 

 

 

 

16.154%（T-BILL 1MO + 12.250%）到期06/06/2028~

 

400

 

426

29.404%（T-BILL 1MO + 25.500%）到期06/06/2027~

 

350

 

393

诚信再保险有限公司。

 

 

 

 

21.138%（T-BILL 1MO + 17.234%）到期06/08/2026~

 

1,100

 

1,208

26.703%（T-BILL 1MO + 22.796%）到期06/08/2026~

 

1,100

 

1,227

Intesa SanPaolo水疗中心
8.248%到期11/21/2033 •（l）

 

14,304

 

16,886

ION平台金融SARL

 

 

 

 

6.500%到期09/30/2030（b）

欧元

700

 

822

6.875%到期09/30/2032（b）

 

600

 

704

ION Platform Finance US，Inc。
到期0.000% 09/30/2032（b）

$

4,000

 

3,974

肯尼迪威尔逊欧洲房地产有限公司。
3.250%到期11/12/2025

欧元

821

 

962

Kona SPC Ltd。
5.7 18%到期09/15/2026 « •

 

1,800

 

2,113

Long Walk再保险有限公司。
14.142%（T-BILL 3MO + 10.240%）到期0 1/30/2031~

$

1,900

 

1,935

长叶松再保险有限公司。
21.836%（T-BILL 1MO + 17.932%）到期05/27/2031~

 

350

 

391

卢卡再保险有限公司。
11.154%（T-BILL 3MO + 7.250%）到期07/22/2031~

 

1,000

 

1,000

Marex Group PLC
2029年11月4日到期6.404%（l）

 

900

 

928

自然海岸再保险有限公司。
13.654%（T-BILL 3MO + 9.750%）到期04/10/2033~

 

300

 

314

New Immo Holding SA
3.250%到期07/23/2027

欧元

3,000

 

3,475

Nissan Motor Acceptance Co. LLC
6.226%（SOFRINDX + 2.050%）到期09/13/2027~

$

1,100

 

1,098

PIMCO企业与收入机会基金（续）投资时间表

2025年9月30日（未经审计）

 

Palm RE有限公司。
11.654%（T-BILL 1MO + 7.750%）到期06/07/2032~

 

400

 

423

极星再保险有限公司。

 

 

 

 

14.402%（T-BILL 3MO + 10.500%）到期0 1/07/2028~

 

850

 

881

17.154%（T-BILL 3MO + 13.250%）到期0 1/07/2027~

 

2,200

 

2,291

紫色再保险有限公司。
13.030%（T-BILL 1MO + 9.126%）到期06/06/2031~

 

400

 

425

萨蒙斯金融集团有限公司。
到期6.875% 04/15/2034（l）

 

1,800

 

1,984

桑德斯再保险III有限公司。
16.224%（BRMMUSDF + 12.320%）到期04/09/2029~

 

3,241

 

2,026

Service Properties Trust
到期0.000% 09/30/2028（g）

 

1,700

 

1,501

Starwood Property Trust, Inc.
5.250%到期10/15/2028（b）

 

2,100

 

2,102

钛2l Bondco SARL
6.250%到期0 1/14/2031

欧元

21,922

 

6,763

Torrey Pines再保险有限公司。

 

 

 

 

9.940%（JMMUSTF + 6.036%）到期06/07/2032~

$

500

 

521

11.0 10%（JMMUSTF + 7.106%）到期06/07/2032~

 

400

 

416

13.282%（BRMMUSDF + 9.378%）到期06/05/2031~

 

400

 

408

Uniti Group LP/Uniti Fiber Holdings，Inc./CSL Capital LLC
6.000%到期0 1/15/2030（l）

 

23,466

 

21,269

Uniti Group LP/Uniti Group Finance 2019，Inc./CSL Capital LLC

 

 

 

 

6.500%到期02/15/2029

 

900

 

846

8.625%到期06/15/2032

 

4,700

 

4,493

10.500%到期02/15/2028（l）

 

7,980

 

8,410

Ursa再保险有限公司。

 

 

 

 

11.404%（T-BILL 3MO + 7.500%）到期02/22/2028~

 

1,100

 

1,110

13.154%（JMMUSTF + 9.250%）到期12/07/2028~

 

2,300

 

2,401

Veraison再保险有限公司。
8.904%（GSMMUSTI + 5.000%）到期03/08/2033~

 

250

 

253

航海家航空控股有限责任公司
8.500%到期05/09/2026 ^ «（d）

 

9,172

 

0

温斯顿再保险有限公司。

 

 

 

 

14.114%（BNMMDTSC + 10.2 10%）到期02/26/2031~

 

280

 

301

15.594%（T-BILL 3MO + 11.690%）到期02/26/2031~

 

1,700

 

1,836

 

 

 

 

161,390

工业32.2%

 

 

 

 

加拿大航空直通信托

 

 

 

 

3.300%到期07/15/2031

 

64

 

61

5.250%到期10/01/2030（l）

 

755

 

773

Altice France Holding SA

 

 

 

 

8.000%到期05/15/2027

欧元

10,000

 

4,262

10.500%到期05/15/2027

$

19,600

 

7,108

Altice France SA

 

 

 

 

3.375%到期0 1/15/2028

欧元

700

 

709

4.000%到期07/15/2029

 

1,800

 

1,827

5.125%到期0 1/15/2029

$

2,600

 

2,238

5.125%到期07/15/2029

 

2,400

 

2,062

5.500%到期0 1/15/2028

 

8,000

 

7,080

5.500%到期10/15/2029

 

4,000

 

3,480

5.875%到期02/01/2027

欧元

700

 

744

8.125%到期02/01/2027

$

1,100

 

1,052

AMS-OSRAM AG

 

 

 

 

10.500%到期03/30/2029

欧元

1,600

 

2,009

12.250%到期03/30/2029

$

3,100

 

3,339

阿斯顿·马丁资本控股有限公司。
10.000%到期03/31/2029

 

4,500

 

4,410

Beignet
6.850%到期06/01/2049 «（b）

 

47,400

 

47,400

BKV上游中游有限责任公司
7.500%到期10/15/2030

 

1,200

 

1,200

Block, Inc.
6.000%到期08/15/2033

 

1,200

 

1,230

英国航空公司传递信托
4.250%到期05/15/2034

 

44

 

43

巴宝莉集团PLC
5.750%到期06/20/2030

英镑

4,529

 

6,122

Carvana Co.
9.000%到期06/01/2031

$

6,600

 

7,478

康西哥公司。

 

 

 

 

2.450%到期07/15/2028（l）

 

1,600

 

1,488

3.000%到期10/15/2030（l）

 

1,400

 

1,252

到期3.375% 02/15/2030（l）

 

2,730

 

2,513

4.250%到期12/15/2027（l）

 

800

 

786

4.625%到期12/15/2029

 

200

 

194

Central Parent LLC/CDK Global II LLC/CDK融资有限公司。
8.000%到期06/15/2029

 

1,340

 

1,183

Central Parent，Inc./CDK Global，Inc。
7.250%到期06/15/2029

 

2,890

 

2,499

Cheplapharm Arzneimittel GmbH
7.500%到期05/15/2030（l）

欧元

15,400

 

18,751

PIMCO企业与收入机会基金（续）投资时间表

2025年9月30日（未经审计）

 

Chord Energy公司。
6.000%到期10/01/2030

$

2,800

 

2,782

CHS/Community Health Systems, Inc.社区卫生系统公司社区卫生系统公司

 

 

 

 

9.750%到期0 1/15/2034

 

6,510

 

6,678

10.875%到期0 1/15/2032

 

3,800

 

4,029

Cleveland-Cliffs, Inc.
7.625%到期0 1/15/2034

 

1,200

 

1,237

Cogent通讯 Group LLC/Cogent Finance，Inc。

 

 

 

 

6.500%到期07/01/2032

 

17,500

 

17,023

7.000%到期06/15/2027

 

4,155

 

4,147

CoreWeave，Inc。
9.000%到期02/01/2031

 

5,200

 

5,336

CVS传递信托
7.507%到期0 1/10/2032（l）

 

1,038

 

1,107

DISH DBS公司。

 

 

 

 

5.250%到期12/01/2026

 

24,092

 

23,693

5.750%到期12/01/2028

 

34,300

 

32,910

7.750%到期07/01/2026

 

18,800

 

18,646

EcoPetrol SA

 

 

 

 

4.625%到期11/02/2031（l）

 

15,100

 

13,553

7.750%到期02/01/2032（l）

 

38,400

 

39,761

8.375%到期0 1/19/2036

 

620

 

641

劲量控股公司
6.000%到期09/15/2033

 

4,900

 

4,798

Flora Food Management BV
6.875%到期07/02/2029

欧元

2,800

 

3,293

福特汽车公司。
7.700%到期05/15/2097（l）

$

16,931

 

17,896

Greene King Finance PLC
5.905%（BP0003M + 1.800%）到期12/15/2034~

英镑

350

 

435

Grupo Nutresa SA
8.000%到期05/12/2030（l）

$

1,730

 

1,855

HCA，公司。
7.500%到期11/15/2095（l）

 

4,516

 

5,032

HF Sinclair公司。
6.250%到期0 1/15/2035（l）

 

4,900

 

5,125

Howard Midstream能源合作伙伴有限责任公司
6.625%到期0 1/15/2034

 

100

 

102

Incora Intermediate II LLC
0.000%（SOFRATE + 8.000%）到期0 1/31/2030 «~

 

21,653

 

21,653

Incora Top Holdco LLC
6.000%到期0 1/30/2033 «~（k）

 

15,564

 

25,180

Intralot Capital Luxembourg SA

 

 

 

 

6.500%到期10/15/2031 •

欧元

5,200

 

6,122

6.750%到期10/15/2031

 

3,500

 

4,148

JetBlue Airways Corp./JetBlue Loyalty LP
到期9.875% 09/20/2031（l）

$

8,480

 

8,608

科迪亚克天然气服务有限责任公司

 

 

 

 

6.500%到期10/01/2033

 

2,200

 

2,241

6.750%到期10/01/2035

 

1,500

 

1,541

Kronos International，Inc。
9.500%到期03/15/2029

欧元

8,500

 

10,550

Manuchar Group SARL
7.014%到期07/07/2032 •

 

1,700

 

1,974

Motion Finco SARL
8.375%到期02/15/2032

$

1,000

 

866

Newfold Digital Holdings Group，Inc。

 

 

 

 

6.000%到期02/15/2029 «

 

4,750

 

2,969

11.750%到期10/15/2028 «

 

300

 

213

日产汽车有限公司。

 

 

 

 

4.8 10%到期09/17/2030

 

21,100

 

19,891

7.500%到期07/17/2030

 

1,500

 

1,575

Noble Finance II LLC
8.000%到期04/15/2030（l）

 

30,400

 

31,488

人大Ukrenergo
6.875%到期11/09/2028

 

1,000

 

797

Ocado Group PLC

 

 

 

 

10.500%到期08/08/2029

英镑

4,950

 

6,653

11.000%到期06/15/2030（l）

 

8,650

 

11,703

墨西哥石油公司

 

 

 

 

6.700%到期02/16/2032

$

13,994

 

13,877

6.840%到期01/23/2030

 

2,300

 

2,341

Prime Healthcare Services，Inc。
到期9.375% 09/01/2029

 

4,400

 

4,581

Rede d'or Finance SARL
到期6.450% 09/09/2035（l）

 

3,500

 

3,598

Repsol E & P Capital Markets U.S. LLC

 

 

 

 

5.204%到期09/16/2030

 

1,500

 

1,512

5.976%到期09/16/2035

 

1,200

 

1,223

俄罗斯铁路通过RZD Capital PLC
7.487%到期03/25/2031 ^（d）

英镑

1,500

 

1,412

Spirit航空传递信托

 

 

 

 

到期3.375% 08/15/2031（l）

$

60

 

56

4.100%到期10/01/2029

 

834

 

793

太阳石油 LP
到期5.625% 03/15/2031（l）

 

4,400

 

4,370

PIMCO企业与收入机会基金（续）投资时间表

2025年9月30日（未经审计）

 

泰晤士水务超级高级发行人PLC
9.750%到期10/10/2027

英镑

10

 

16

Thames Water Utilities Finance PLC
6.500%到期02/09/2034

 

100

 

95

泰晤士水务有限公司。
到期0.000% 03/22/2027（g）

 

1

 

1

黄玉太阳能农场有限责任公司

 

 

 

 

4.875%到期09/30/2039（l）

$

3,174

 

2,793

5.750%到期09/30/2039（l）

 

16,623

 

16,864

Toucan FinCo Ltd./Toucan FinCo Can，Inc./Toucan FinCo U.S. LLC
8.250%到期05/15/2030

欧元

4,000

 

4,485

Tronox，Inc。
到期9.125% 09/30/2030

$

2,200

 

2,157

美国肾脏护理公司。
10.625%到期06/28/2028

 

3,751

 

3,282

育碧娱乐SA
0.878%到期11/24/2027

欧元

7,000

 

7,676

美联航传递信托

 

 

 

 

2.700%到期11/01/2033（l）

$

151

 

139

4.150%到期02/25/2033（l）

 

63

 

62

Uzbekneftegaz JSC
8.750%到期05/07/2030

 

9,450

 

10,117

Valaris有限公司。
8.375%到期04/30/2030

 

32,291

 

33,536

淡水河谷公司
0.000%到期12/29/2049~（i）

巴西雷亚尔

250,000

 

16,861

Vedanta Resources Finance II PLC
到期9.125% 10/15/2032（b）

$

3,900

 

3,900

Venture Global LNG，Inc。

 

 

 

 

7.000%到期0 1/15/2030

 

6,800

 

7,041

8.125%到期06/01/2028

 

2,400

 

2,486

9.500%到期02/01/2029

 

12,279

 

13,539

9.875%到期02/01/2032

 

5,760

 

6,275

Venture Global Plaquemines LNG LLC

 

 

 

 

6.500%到期0 1/15/2034

 

2,100

 

2,212

6.750%到期0 1/15/2036

 

2,300

 

2,444

Viridien

 

 

 

 

8.500%到期10/15/2030

欧元

6,500

 

7,928

10.000%到期10/15/2030（l）

$

14,700

 

15,122

Vmed O2英国融资I PLC

 

 

 

 

5.625%到期04/15/2032

欧元

10,400

 

12,563

7.750%到期04/15/2032

$

9,800

 

10,308

Wayfair LLC

 

 

 

 

7.250%到期10/31/2029（l）

 

2,900

 

2,997

7.750%到期09/15/2030（l）

 

26,350

 

27,700

WBI运营有限责任公司

 

 

 

 

6.250%到期10/15/2030（b）

 

2,300

 

2,303

6.500%到期10/15/2033（b）

 

7,000

 

6,991

威德福国际有限公司。
6.750%到期10/15/2033（b）

 

3,700

 

3,705

Yinson Bergenia Production BV
8.498%到期0 1/31/2045

 

3,900

 

4,191

Yinson Boronia Production BV
8.947%到期07/31/2042

 

3,434

 

3,827

 

 

 

 

768,923

公用事业3.4%

 

 

 

 

Ejecutiva Hidroelectrica del Rio Lempa委员会
8.650%到期0 1/24/2033

 

1,300

 

1,361

爱迪生国际

 

 

 

 

5.250%到期11/15/2028（l）

 

3,531

 

3,560

到期6.250% 03/15/2030（l）

 

600

 

624

Foresea Holding SA
7.500%到期06/15/2030

 

1,346

 

1,319

夏威夷电气股份有限公司。
6.000%到期10/01/2033

 

2,200

 

2,221

NGD控股有限公司
6.750%到期12/31/2026

 

964

 

877

OI SA（10.000%现金或6.000% PIK和7.500%现金或13.500% PIK）
10.000%到期06/30/2027（c）

 

34,945

 

23,064

OI SA（8.500% PIK）
8.500%到期12/31/2028（c）

 

68,637

 

2,059

Orazul Energy Peru SA
2032年9月17日到期6.250%

 

4,100

 

4,168

太平洋天然气电力公司。
到期4.300%03/15/2045（l）

 

257

 

207

秘鲁LNG SRL
5.375%到期03/22/2030

 

13,874

 

13,324

Qwest公司。
7.375%到期05/01/2030

 

6,900

 

6,799

SW Finance I PLC

 

 

 

 

1.625%到期03/30/2027

英镑

6,580

 

8,307

PIMCO企业与收入机会基金（续）投资时间表

2025年9月30日（未经审计）

 

2.375%到期05/28/2028

 

9,960

 

12,276

 

 

 

 

80,166

公司债券和票据总额（成本1,065，318美元）

 

 

 

1,010,479

可转换债券&票据2.0%

 

 

 

 

工业2.0%

 

 

 

 

AMS-OSRAM AG
2.125%到期11/03/2027

欧元

37,700

 

42,436

DISH网络公司。
3.375%到期08/15/2026

$

5,900

 

5,714

可转换债券和票据总额（成本47,871美元）

 

 

 

48,150

市政债券&票据0.7%

 

 

 

 

亚利桑那州0.1%

 

 

 

 

亚利桑那州马里科帕县工业发展局收入票据，2024年系列
7.375%到期10/01/2029

 

2,100

 

2,204

加利福尼亚州0.1%

 

 

 

 

Golden State，California Tobacco Securitization Corp. Revenue Bonds，Series 2021

 

 

 

 

3.714%到期06/01/2041

 

100

 

79

3.850%到期06/01/2050

 

45

 

41

到期4.214% 06/01/2050

 

2,400

 

1,781

 

 

 

 

1,901

密歇根州0.2%

 

 

 

 

密歇根州底特律一般义务债券，2014年系列
4.000%到期04/01/2044

 

6,423

 

5,060

西弗吉尼亚州0.3%

 

 

 

 

烟草结算金融管理局，西弗吉尼亚州收入债券，2007年系列
到期0.000% 06/01/2047（g）

 

78,700

 

7,355

市政债券和票据总额（成本20,253美元）

 

 

 

16,520

美国政府机构5.0%

 

 

 

 

Federal Home Loan Mortgage Corp. Military Housing Bonds再证券化信托凭证
6.154%到期11/25/2055 «~

 

13,041

 

8,657

联邦Home Loan抵押贷款公司REMICS

 

 

 

 

0.000%到期07/15/2039-03/15/2044 •

 

4,098

 

3,302

0.017%到期09/15/2042 •

 

711

 

403

0.080%到期02/15/2036 •

 

4,465

 

4,361

2.613%到期02/15/2034 •（a）

 

593

 

62

3.000%到期12/25/2050（a）

 

6,159

 

1,137

3.500%到期10/15/2035（a）

 

634

 

55

Federal Home Loan Mortgage Corp. Seasoned Credit Risk Transfer Trust

 

 

 

 

2.153%到期08/25/2057~

 

9,897

 

3,022

2.303%到期08/25/2058~

 

6,711

 

2,623

到期3.621% 10/25/2058~

 

3,760

 

1,695

4.833%到期02/25/2059~

 

15,820

 

7,113

联邦Home Loan抵押贷款公司STACR REMICS信托

 

 

 

 

到期9.856% 01/25/2034 •

 

5,000

 

5,953

11.456%到期01/25/2042 •

 

800

 

849

11.856%到期10/25/2041 •

 

14,900

 

15,651

12.156%到期11/25/2041 •

 

21,368

 

22,660

12.856%到期02/25/2042 •

 

5,899

 

6,388

联邦国家抵押贷款协会康涅狄格大道证券信托

 

 

 

 

到期9.856% 12/25/2041 •

 

7,400

 

7,667

10.356%到期10/25/2041-12/25/2041 •

 

19,110

 

19,897

10.556%到期11/25/2041 •

 

3,544

 

3,697

11.356%到期04/25/2042 •

 

2,600

 

2,794

到期13.856% 03/25/2042 •

 

500

 

551

14.206%到期03/25/2042 •

 

600

 

665

联邦国家抵押贷款协会利息条
5.000%到期02/25/2036~（a）

 

139

 

17

联邦国家抵押贷款协会REMICS

 

 

 

 

3.000%到期01/25/2042（a）

 

55

 

1

3.500%到期02/25/2033（a）

 

543

 

35

4.500%到期07/25/2050（a）

 

3,484

 

812

政府国民抵押贷款协会REMICS

 

 

 

 

2.500%到期01/20/2042 •（a）

 

618

 

73

3.500%到期09/16/2041-06/20/2042（a）

 

265

 

28

美国政府机构总数（费用119,945美元）

 

 

 

120,168

非机构抵押贷款支持证券7.3%

 

 

 

 

可调利率按揭信托

 

 

 

 

4.612%到期05/25/2036 •

 

1,363

 

558

PIMCO企业与收入机会基金（续）投资时间表

2025年9月30日（未经审计）

 

5.422%到期01/25/2035 •

 

1,516

 

1,404

中庭酒店投资组合信托
5.9 48%到期12/15/2036 •

 

12,835

 

12,617

美国银行资金信托

 

 

 

 

4.512%到期06/26/2036 •

 

3,667

 

3,170

5.500%到期01/25/2036

 

14

 

15

6.000%到期07/25/2037

 

285

 

242

BCAP LLC信托

 

 

 

 

3.817%到期03/27/2036~

 

1,944

 

1,338

4.480%到期03/26/2037丨

 

1,143

 

1,893

4.780%到期02/26/2036~

 

1,086

 

1,004

7.000%到期12/26/2036~

 

1,629

 

973

BCP信托
5.462%到期06/15/2038 •

 

450

 

372

贝尔斯登ALT-A信托

 

 

 

 

4.164%到期08/25/2036~

 

1,991

 

906

4.475%到期11/25/2036~

 

436

 

222

4.644%到期09/25/2035~

 

360

 

156

4.650%到期08/25/2046~

 

2,236

 

1,521

5.570%到期11/25/2034~

 

138

 

134

基准抵押信托
2.852%到期02/15/2054~

 

8,388

 

4,789

BFLD信托

 

 

 

 

7.215%到期10/15/2035 •

 

930

 

19

7.965%到期10/15/2035 •

 

4,700

 

62

8.465%到期10/15/2035 •

 

4,400

 

20

CALI抵押信托
到期3.957% 03/10/2039

 

5,000

 

4,800

CD抵押信托
5.688%到期10/15/2048

 

446

 

421

大通抵押融资信托

 

 

 

 

4.838%到期12/25/2035~

 

6

 

5

6.000%到期02/25/2037

 

1,190

 

457

6.000%到期03/25/2037

 

274

 

144

6.000%到期07/25/2037

 

1,021

 

443

CHL Mortgage Pass-through Trust

 

 

 

 

到期5.500% 07/25/2037

 

406

 

162

6.000%到期04/25/2036

 

185

 

89

花旗集团抵押贷款信托公司。

 

 

 

 

到期4.629% 03/25/2037~

 

209

 

175

4.822%到期04/25/2037~

 

1,115

 

998

5.016%到期11/25/2035~

 

9,567

 

4,696

6.000%到期11/25/2036~

 

8,303

 

4,673

花旗抵押贷款替代贷款信托
5.750%到期04/25/2037

 

936

 

831

CLNY信托

 

 

 

 

6.264%到期11/15/2038 •

 

1,125

 

1,088

2038年11月15日到期6.613% •

 

4,100

 

3,964

7.309%到期11/15/2038 •

 

3,150

 

2,923

Countrywide另类贷款信托

 

 

 

 

到期0.978% 04/25/2037 •（a）

 

13,319

 

1,096

到期4.333% 06/25/2037~

 

501

 

481

4.670%到期03/20/2046 •

 

2,051

 

1,919

4.812%到期08/25/2035 •

 

1,201

 

613

到期5.500% 03/25/2035

 

376

 

156

5.500%到期09/25/2035

 

2,650

 

1,753

5.750%到期01/25/2035

 

157

 

157

5.750%到期02/25/2035

 

301

 

202

到期5.968% 02/25/2036 •

 

717

 

563

6.000%到期02/25/2035

 

406

 

336

6.000%到期04/25/2036

 

1,111

 

479

6.000%到期05/25/2036

 

3,404

 

1,559

6.000%到期02/25/2037

 

1,992

 

984

6.000%到期04/25/2037

 

4,007

 

1,748

6.000%到期08/25/2037 •

 

6,248

 

2,941

6.250%到期10/25/2036

 

1,358

 

785

6.250%到期12/25/2036 •

 

2,347

 

949

6.500%到期08/25/2036

 

659

 

188

6.500%到期09/25/2036

 

307

 

149

全国另类贷款信托再证券化
6.000%到期08/25/2037~

 

1,307

 

664

中船集团抵押贷款支持信托
5.750%到期04/25/2036

 

867

 

417

中船信托

 

 

 

 

5.665%到期07/15/2038 •

 

1,000

 

911

8.794%到期07/15/2032 •

 

2,227

 

2,217

DBGS抵押信托

 

 

 

 

3.843%到期04/10/2037

 

1,000

 

945

5.660%到期10/15/2036 •

 

1,000

 

993

Eurosail-U.K. PLC

 

 

 

 

5.455%到期06/13/2045 •

英镑

4,487

 

4,996

8.105%到期06/13/2045 •

 

1,394

 

1,560

第一地平线另类抵押证券信托
6.250%到期11/25/2036

$

942

 

238

GS Mortgage Securities Corp. Trust
5.397%到期07/15/2035 •

 

1,298

 

882

PIMCO企业与收入机会基金（续）投资时间表

2025年9月30日（未经审计）

 

GSR抵押贷款信托

 

 

 

 

到期4.162% 03/25/2037~

 

1,163

 

568

4.480%到期11/25/2035~

 

329

 

279

希尔顿美国信托
2.828%到期11/05/2035

 

2,100

 

1,761

HomeBanc抵押贷款信托
5.472%到期03/25/2035 •

 

51

 

33

IndyMac IMSC抵押贷款信托
到期6.500% 07/25/2037

 

6,532

 

1,975

摩根大通另类贷款信托
到期4.122% 03/25/2037~

 

3,643

 

3,120

摩根大通商业抵押证券信托

 

 

 

 

4.997%到期04/15/2037 •

 

976

 

963

5.507%到期04/15/2037 •

 

5,858

 

5,747

5.805%到期06/15/2038 •

 

1,100

 

1,016

7.235%到期10/05/2040

 

1,600

 

1,695

7.448%到期02/15/2035 •

 

4,772

 

4,577

摩根大通抵押贷款信托

 

 

 

 

4.530%到期06/25/2036~

 

243

 

160

5.466%到期02/25/2036~

 

677

 

447

5.485%到期0 1/25/2037~

 

314

 

265

5.669%到期10/25/2035~

 

5

 

5

雷曼抵押信托
6.000%到期07/25/2037

 

12

 

10

雷曼XS信托
4.712%到期06/25/2047 •

 

1,092

 

1,030

MASTR另类贷款信托
6.750%到期07/25/2036

 

2,815

 

942

美林抵押贷款投资者信托
4.440%到期03/25/2036~

 

1,629

 

801

摩根士丹利 Capital I Trust
6.065%到期12/15/2036 •

 

8,125

 

563

新奥尔良酒店信托
5.7 87%到期04/15/2032 •

 

2,200

 

2,160

纽约商业抵押贷款信托

 

 

 

 

5.360%到期11/15/2038 •

 

1,000

 

997

6.8 10%到期11/15/2038 •

 

2,500

 

2,438

普雷特有限责任公司
5.249%到期10/25/2055 «

 

13,558

 

13,552

PRPM有限责任公司

 

 

 

 

5.503%到期08/25/2030丨

 

2,790

 

2,796

6.255%到期05/25/2030丨

 

932

 

934

6.469%到期05/25/2030丨

 

932

 

936

RALI信托

 

 

 

 

4.652%到期08/25/2036 •

 

248

 

251

4.732%到期05/25/2037 •

 

147

 

127

6.000%到期08/25/2036

 

228

 

198

6.000%到期05/25/2037

 

857

 

718

RBSSP再证券化信托

 

 

 

 

4.492%到期10/27/2036 •

 

3,609

 

1,150

4.677%到期08/27/2037 •

 

8,000

 

3,804

住宅资产证券化信托

 

 

 

 

5.750%到期02/25/2036

 

293

 

97

6.000%到期02/25/2037

 

1,475

 

567

6.250%到期09/25/2037

 

4,654

 

1,728

RFMSI信托
4.898%到期02/25/2037~

 

1,241

 

812

SG商业按揭证券信托
到期2.937% 03/15/2037

 

3,400

 

3,180

STARM抵押贷款信托

 

 

 

 

5.958%到期02/25/2037~

 

130

 

112

6.236%到期04/25/2037~

 

121

 

57

到期6.614% 02/25/2037~

 

877

 

810

结构性可调整利率抵押贷款信托

 

 

 

 

4.322%到期01/25/2036~

 

3,388

 

1,830

到期4.652% 07/25/2035~

 

652

 

574

5.095%到期11/25/2036~

 

1,597

 

1,219

结构性资产抵押贷款投资II信托
4.392%到期08/25/2036 •

 

60

 

54

VASA信托
5.165%到期07/15/2039 •

 

1,000

 

980

美联银行抵押贷款信托有限责任公司
1.670%到期08/25/2036 •

 

2,094

 

689

WaMu Mortgage Pass-through Certificates Trust

 

 

 

 

3.866%到期10/25/2036~

 

488

 

432

到期3.903% 07/25/2037~

 

325

 

292

4.108%到期02/25/2037~

 

401

 

345

4.662%到期07/25/2037~

 

689

 

628

Washington Mutual Mortgage Pass-through Certificates WMALT Trust

 

 

 

 

4.993%到期05/25/2047 •

 

27

 

43

6.000%到期10/25/2035

 

765

 

609

6.000%到期03/25/2036

 

808

 

801

6.000%到期02/25/2037

 

2,170

 

1,854

富国银行商业抵押信托
5.575%到期09/15/2040~

 

500

 

504

PIMCO企业与收入机会基金（续）投资时间表

2025年9月30日（未经审计）

 

WSTN信托

 

 

 

 

到期7.958% 07/05/2037~

 

3,700

 

3,765

8.748%到期07/05/2037~

 

3,700

 

3,726

到期10.174% 07/05/2037~

 

3,000

 

3,045

非机构抵押贷款支持证券总额（成本201,825美元）

 

 

 

172,936

资产支持证券5.9%

 

 

 

 

汽车ABS其他0.4%

 

 

 

 

Ally Bank汽车信贷挂钩票据

 

 

 

 

6.066%到期06/15/2033

 

4,368

 

4,386

6.942%到期06/15/2033

 

1,162

 

1,169

10.219%到期06/15/2033

 

3,299

 

3,334

 

 

 

 

8,889

CMBS其他0.0%

 

 

 

 

LNRCDO III有限公司。
4.560%到期02/28/2043 •

 

3,114

 

19

N-Star REL CDO VIII Ltd。
4.669%到期02/01/2041 •

 

220

 

0

 

 

 

 

19

房屋净值其他3.5%

 

 

 

 

ABFC信托

 

 

 

 

5.217%到期07/25/2034 •

 

87

 

87

5.247%到期06/25/2035 •

 

993

 

943

5.322%到期03/25/2035 •

 

67

 

59

5.442%到期03/25/2035 •

 

113

 

87

ACE Securities Corp. Home Equity Loan Trust

 

 

 

 

到期4.977% 05/25/2035 •

 

56

 

56

5.262%到期05/25/2035 •

 

296

 

238

神盾资产支持证券信托

 

 

 

 

4.992%到期08/25/2035 •

 

39

 

38

5.232%到期08/25/2035 •

 

700

 

111

5.247%到期06/25/2035 •

 

900

 

272

Ameriquest Mortgage Securities，Inc.资产支持传递证书

 

 

 

 

5.187%到期09/25/2035 •

 

389

 

385

5.217%到期07/25/2035 •

 

24

 

24

5.217%到期11/25/2035 •

 

400

 

349

5.217%到期01/25/2036 •

 

1,100

 

1,029

5.247%到期05/25/2035 •

 

287

 

280

5.292%到期01/25/2036 •

 

1,100

 

973

到期5.622% 03/25/2033 •

 

25

 

24

6.192%到期09/25/2034 •

 

2,723

 

2,111

Argent Securities，Inc.资产支持传递证书
4.962%到期01/25/2036 •

 

333

 

358

Asset-Backed Securities Corp. Home Equity Loan Trust

 

 

 

 

4.270%到期11/25/2035 •

 

700

 

682

5.277%到期04/25/2035 •

 

11

 

12

5.292%到期05/25/2035 •

 

208

 

206

5.352%到期04/25/2035 •

 

300

 

276

贝尔斯登资产支持证券I Trust

 

 

 

 

4.808%到期04/25/2035 •

 

393

 

395

5.201%到期12/25/2035 •

 

799

 

785

5.292%到期10/25/2035 •

 

136

 

136

花旗集团抵押贷款信托公司。
5.247%到期10/25/2035 •

 

678

 

476

Countrywide Asset-Backed Certificates

 

 

 

 

5.262%到期05/25/2035 •

 

42

 

41

5.367%到期05/25/2035 •

 

136

 

134

Countrywide Asset-Backed Certificates Trust

 

 

 

 

4.489%到期05/25/2036 •

 

273

 

214

4.617%到期05/25/2037 •

 

7,854

 

6,440

到期4.707% 02/25/2037 •

 

1,953

 

2,025

5.236%到期07/25/2035~

 

7,025

 

5,590

5.382%到期08/25/2035 •

 

242

 

240

Encore应收信贷信托

 

 

 

 

5.007%到期07/25/2035 •

 

79

 

74

5.322%到期07/25/2035 •

 

232

 

195

FBR证券化信托

 

 

 

 

5.202%到期09/25/2035 •

 

1,900

 

1,714

5.247%到期11/25/2035 •

 

1,000

 

579

弗里蒙特Home Loan信托

 

 

 

 

4.422%到期01/25/2037 •

 

4,929

 

2,282

4.752%到期02/25/2036 •

 

12,816

 

9,166

到期4.947% 0 1/25/2036 •

 

1,400

 

1,173

5.232%到期04/25/2035 •

 

1,300

 

1,132

5.337%到期06/25/2035 •

 

144

 

142

GSAMP信托

 

 

 

 

到期4.412% 12/25/2036 •

 

1,182

 

632

4.672%到期01/25/2047 •

 

248

 

126

PIMCO企业与收入机会基金（续）投资时间表

2025年9月30日（未经审计）

 

房屋净值抵押贷款资产支持信托

 

 

 

 

4.592%到期07/25/2037 •

 

2,251

 

1,267

到期4.977% 03/25/2036 •

 

302

 

243

摩根大通抵押贷款收购信托
6.330%到期07/25/2036丨

 

92

 

24

长滩抵押贷款信托

 

 

 

 

5.187%到期08/25/2035 •

 

1,000

 

916

5.397%到期04/25/2035 •

 

1,900

 

1,860

8.772%到期10/25/2034 •

 

3,608

 

3,198

MASTR资产支持证券信托

 

 

 

 

5.172%到期10/25/2035 •

 

400

 

371

5.247%到期05/25/2035 •

 

45

 

48

5.277%到期03/25/2035 •

 

431

 

432

5.292%到期03/25/2035 •

 

208

 

167

5.322%到期05/25/2035 •

 

400

 

399

5.352%到期03/25/2035 •

 

479

 

442

美林抵押贷款投资者信托

 

 

 

 

3.862%到期03/25/2037丨

 

5,778

 

1,135

4.592%到期04/25/2037 •

 

1,310

 

616

5.217%到期02/25/2036 •

 

154

 

155

5.307%到期02/25/2036 •

 

80

 

77

摩根士丹利 ABS Capital I，Inc.信托

 

 

 

 

4.422%到期10/25/2036 •

 

5,149

 

2,688

5.307%到期03/25/2035 •

 

253

 

229

5.367%到期01/25/2035 •

 

261

 

228

摩根士丹利抵押贷款信托
到期6.250% 02/25/2037~

 

1,996

 

1,105

新世纪置业股权贷款信托

 

 

 

 

4.917%到期12/25/2035 •

 

314

 

303

4.947%到期12/25/2035 •

 

573

 

503

5.052%到期03/25/2035 •

 

148

 

148

5.217%到期06/25/2035 •

 

142

 

151

5.247%到期06/25/2035 •

 

291

 

288

5.292%到期06/25/2035 •

 

366

 

365

5.397%到期03/25/2035 •

 

222

 

220

Nomura Home Equity Loan，Inc. Home Equity Loan Trust
5.187%到期05/25/2035 •

 

540

 

425

Park Place Securities，Inc.资产支持通过证书

 

 

 

 

4.992%到期05/25/2035 •

 

33

 

33

5.247%到期07/25/2035 •

 

400

 

345

百姓之选Home Loan证券信托
5.247%到期05/25/2035 •

 

300

 

205

Renaissance Home Equity Loan Trust

 

 

 

 

5.6 12%到期04/25/2037丨

 

11,496

 

2,947

7.238%到期09/25/2037丨

 

7,551

 

2,974

住宅资产证券公司信托
5.217%到期12/25/2035 •

 

530

 

407

证券化资产支持应收款有限责任公司信托
到期4.692% 03/25/2036 •

 

12,203

 

11,759

SoundView Home Loan信托

 

 

 

 

5.202%到期11/25/2035 •

 

1

 

1

5.247%到期11/25/2035 •

 

400

 

396

结构性资产投资贷款信托
5.247%到期06/25/2035 •

 

3,781

 

3,379

 

 

 

 

82,740

置业权益序贯0.0%

 

 

 

 

Structured Asset Securities Corp. Mortgage Loan Trust
6.072%到期08/25/2037 •

 

2

 

3

 

 

 

 

3

整笔贷款抵押0.5%

 

 

 

 

贝尔斯登资产支持证券I Trust
4.672%到期04/25/2037 •

 

6,325

 

5,416

第一富兰克林抵押贷款信托

 

 

 

 

4.592%到期10/25/2036 •

 

2,523

 

1,665

5.322%到期03/25/2035 •

 

661

 

625

Opteum Mortgage Acceptance Corp. Asset-backed Pass-through Certificates
5.322%到期04/25/2035 •

 

117

 

117

普雷特有限责任公司

 

 

 

 

5.391%到期08/25/2055丨

 

3,359

 

3,364

6.244%到期05/25/2055丨

 

1,264

 

1,274

6.368%到期04/25/2055丨

 

924

 

931

证券化资产支持应收款有限责任公司信托
5.247%到期12/25/2034 •

 

146

 

127

 

 

 

 

13,519

其他ABS 1.5%

 

 

 

 

慢板VI CLO DAC
0.000%到期04/30/2031~

欧元

1,343

 

365

Apidos CLO XXVIII Ltd。
0.000%到期10/20/2038~

$

10,135

 

3,738

PIMCO企业与收入机会基金（续）投资时间表

2025年9月30日（未经审计）

 

Belle Haven ABS CDO Ltd。
7.750%到期07/05/2046 •

 

324,260

 

747

凯雷全球市场策略CLO有限公司。
0.000%到期04/17/2031~

 

6,000

 

866

中金融资有限公司。

 

 

 

 

0.000%到期04/24/2030~

 

4,100

 

682

到期0.000% 03/31/2038~

 

2,441

 

1,494

科克街CLO DAC
到期0.000% 11/27/2028~

欧元

700

 

97

冠城CLO II
到期0.000% 04/20/2035~

$

1,600

 

650

德莱顿58 CLO有限公司。
到期0.000% 07/17/2031~

 

14,311

 

1,021

Glacier Funding CDO III Ltd。
7.770%到期08/04/2035 •

 

7,164

 

574

绿天家装信托

 

 

 

 

5.8 70%到期06/25/2059

 

833

 

851

6.360%到期06/25/2059

 

463

 

475

曼GLG美国CLO有限公司。
到期0.000% 07/15/2034~

 

1,100

 

578

Marble Point CLO XXIII Ltd。
到期0.000% 01/22/2052~

 

5,200

 

2,170

Marlette资金信托
到期0.000% 09/17/2029 «（g）

 

15

 

1

Pagaya AI选债信托
3.270%到期05/15/2029

 

1,113

 

1,096

学贷美助学贷款EDC再包装信托
0.000%到期10/28/2029 «（g）

 

8

 

2,827

学贷美学生贷款信托
0.000%到期01/25/2042 «（g）

 

7

 

1,309

SMB民办教育贷款信托

 

 

 

 

0.000%到期09/18/2046 «（g）

 

3

 

645

0.000%到期10/15/2048 «（g）

 

3

 

729

South Coast Funding V Ltd。
5.566%到期08/06/2039 •

 

1,077

 

339

Taberna Preferred Funding V Ltd。
4.963%到期08/05/2036 •

 

7,484

 

6,810

Taberna Preferred Funding VI Ltd。
4.943%到期12/05/2036 •

 

9,198

 

8,279

 

 

 

 

36,343

资产支持证券总额（成本208,243美元）

 

 

 

141,513

主权问题7.1%

 

 

 

 

阿根廷博纳尔债券
0.750%到期07/09/2030丨

 

7,599

 

3,893

阿根廷共和国政府国际债券

 

 

 

 

1.000%到期07/09/2029

 

1,081

 

785

到期3.500% 07/09/2041丨

 

17,491

 

8,520

到期4.125% 07/09/2046丨

 

110

 

58

5.000%到期01/09/2038丨

 

22,691

 

12,798

Avenir发行人IV爱尔兰DAC
6.000%到期10/25/2027

 

2,801

 

2,703

哥伦比亚政府国际债券

 

 

 

 

3.750%到期09/19/2028

欧元

1,200

 

1,408

5.000%到期09/19/2032

 

1,000

 

1,161

5.625%到期02/19/2036

 

1,200

 

1,364

多米尼加共和国中央银行票据
13.000%到期0 1/30/2026

DOP

37,960

 

615

多米尼加共和国国际债券

 

 

 

 

到期10.500% 03/15/2037

 

1,224,100

 

21,084

10.750%到期06/01/2036

 

200,600

 

3,495

11.250%到期09/15/2035

 

58,400

 

1,038

埃及政府国际债券
6.375%到期04/11/2031

欧元

800

 

902

萨尔瓦多政府国际债券

 

 

 

 

8.625%到期02/28/2029

$

6,500

 

6,964

9.250%到期04/17/2030

 

10,700

 

11,703

加纳政府国际债券

 

 

 

 

到期0.000% 07/03/2026（g）

 

58

 

56

0.000%到期0 1/03/2030（g）

 

135

 

116

5.000%到期07/03/2029丨

 

871

 

850

5.000%到期07/03/2035丨

 

1,253

 

1,059

蒙古政府国际债券
6.625%到期02/25/2030

 

1,100

 

1,120

秘鲁政府国际债券

 

 

 

 

6.900%到期08/12/2037

笔会

4,600

 

1,386

6.950%到期08/12/2031

 

6,881

 

2,195

乌兹别克斯坦共和国国际债券
5.100%到期02/25/2029

欧元

5,400

 

6,593

罗马尼亚政府国际债券

 

 

 

 

5.125%到期09/24/2031

 

4,180

 

4,902

5.250%到期03/10/2030

 

4,100

 

4,963

5.250%到期05/30/2032

 

2,300

 

2,698

5.375%到期03/22/2031（l）

 

3,340

 

3,996

PIMCO企业与收入机会基金（续）投资时间表

2025年9月30日（未经审计）

 

5.625%到期02/22/2036

 

1,050

 

1,201

5.625%到期05/30/2037

 

2,700

 

3,035

5.875%到期07/11/2032（l）

 

8,300

 

9,985

到期6.375% 09/18/2033（l）

 

2,200

 

2,712

6.750%到期07/11/2039

 

6,500

 

7,787

俄罗斯外国债券-欧洲债券

 

 

 

 

5.625%到期04/04/2042

$

13,400

 

9,380

5.875%到期09/16/2043

 

200

 

137

土尔基耶政府债券

 

 

 

 

40.854%（BISTREFI）到期09/06/2028~

尝试

490,700

 

11,507

42.493%（BISTREFI）到期05/20/2026~

 

700

 

17

42.493%（BISTREFI）到期08/19/2026~

 

500

 

12

42.493%（BISTREFI）到期05/17/2028~

 

98,200

 

2,324

乌克兰政府国际债券

 

 

 

 

0.000%到期02/01/2030丨（h）

$

766

 

404

0.000%到期02/01/2034 ︱（h）

 

2,861

 

1,191

0.000%到期02/01/2035 ︱（h）

 

2,418

 

1,179

0.000%到期02/01/2036 ︱（h）

 

2,015

 

980

4.500%到期02/01/2029丨（l）

 

3,298

 

2,259

4.500%到期02/01/2034丨

 

3,769

 

2,117

4.500%到期02/01/2035丨

 

3,287

 

1,816

4.500%到期02/01/2036丨

 

3,663

 

1,996

委内瑞拉政府国际债券
9.250%到期09/15/2027 ^（d）

 

598

 

146

主权问题总额（费用160146美元）

 

 

 

168,610

 

 

股份

 

 

普通股5.0%

 

 

 

 

通信服务0.5%

 

 

 

 

Clear Channel Outdoor Holdings, Inc.（e）

 

1,167,686

 

1,845

iHeartMedia，Inc. A类（e）

 

275,106

 

790

iHeartMedia，Inc. B类«（e）

 

213,502

 

539

OI SA（e）

 

10,875,213

 

1,083

Promotora de Informaciones SA A类（e）

 

1,233,318

 

533

SES SA «（e）

 

460,477

 

5,480

Uniti Group，Inc.（e）

 

255,797

 

1,565

 

 

 

 

11,835

消费者自由裁量权0.0%

 

 

 

 

西洋 «（e）（k）

 

13,000

 

82

消费必需品0.0%

 

 

 

 

Steinhoff International Holdings NV «（e）（k）

 

97,336,701

 

0

金融0.8%

 

 

 

 

Banca Monte dei Paschi di Siena SpA

 

2,152,500

 

19,055

Intelsat SA «（e）（k）

 

460,477

 

0

MNSN Holdings，Inc.（e）（k）

 

8,724

 

523

瑞银股份公司

 

4,114

 

168

XBP Global Holdings，Inc.（e）

 

12,238

 

10

 

 

 

 

19,756

医疗保健2.4%

 

 

 

 

AMSurg Corp. «（e）（k）

 

1,271,774

 

57,416

工业1.3%

 

 

 

 

Drillco Holdings Luxembourg SA «（k）

 

76,260

 

1,652

Foresea Holdings SA «

 

31,696

 

687

Incora New Equity «（e）（k）

 

704,040

 

28,259

麦克德莫特国际有限公司（e）

 

461

 

9

Westmoreland Mining Holdings «（e）（k）

 

44,693

 

17

Westmoreland Mining LLC «（e）（k）

 

45,087

 

51

 

 

 

 

30,675

普通股总额（费用131556美元）

 

 

 

119,764

认股权证0.1%

 

 

 

 

消费者自由裁量权0.0%

 

 

 

 

西洋-Exp.09/11/2028 «

 

1,687

 

0

金融界0.1%

 

 

 

 

气流通讯 II LLC-Exp. 10/25/2059 «

 

275,876

 

1,548

PIMCO企业与收入机会基金（续）投资时间表

2025年9月30日（未经审计）

 

认股权证总额（成本1681美元）

 

 

 

1,548

优先证券1.1%

 

 

 

 

银行与金融0.6%

 

 

 

 

ADLER Group SA «

 

3,916,182

 

0

AGFC资本信托I
6.329%（US0003M + 1.750%）到期0 1/15/2067~

 

1,800,000

 

1,217

Brighthouse控股有限责任公司
6.500%到期07/27/2037 ︱（i）

 

110,000

 

98

Compeer Financial ACA
4.875%到期08/15/2026•（i）

 

4,400,000

 

4,303

气流通讯 II LLC
11.000% «（e）

 

9,034

 

9,034

 

 

 

 

14,652

工业0.5%

 

 

 

 

三叶草控股公司。
0.000% «（k）

 

37,854

 

744

SVB金融信托

 

 

 

 

到期0.000% 11/07/2032（g）

 

51,920

 

7

11.000%到期11/07/2032

 

9,947

 

5,421

Syniverse控股
12.500% «（k）

 

6,753,008

 

6,584

 

 

 

 

12,756

优先证券总额（成本27,805美元）

 

 

 

27,408

房地产投资信托0.3%

 

 

 

 

房地产0.3%

 

 

 

 

VICI Properties，公司。

 

210,228

 

6,856

房地产投资信托总额（成本1514美元）

 

 

 

6,856

短期票据0.5%

 

 

 

 

共同基金0.0%

 

 

 

 

道富机构美国政府货币市场基金，Premier Class

4.200%（j）

 

544,141

 

544

 

 

校长
金额
（000s）

 

 

美国国债0.5%

 

 

 

 

4.124%到期10/14/2025-01/27/2026（f）（g）（n）（p）

 

12,324

 

12,253

短期工具总额（费用12797美元）

 

 

 

12,797

证券投资总额（成本2,863，729美元）

 

 

 

2,696,619

 

 

股份

 

 

对附属公司的投资1.8%

 

 

 

 

普通股股价上涨0.4%

 

 

 

 

金融0.4%

 

 

 

 

Unity Bancorp, Inc.

 

1,416,163

 

7,961

普通股总额（成本8639美元）

 

 

 

7,961

短期票据1.4%

 

 

 

 

用于现金管理目的的中央资金1.4%

 

 

 

 

PIMCO短期浮动资产净值组合III

 

3,411,163

 

33,221

短期工具总额（费用33216美元）

 

 

 

33,221

对附属公司的投资总额（费用41855美元）

 

 

 

41,182

总投资114.8%（成本2,905，584美元）

 

 

$

2,737,801

金融衍生工具（m）（o）（0.2）%（成本或溢价，净额$（23,047））

 

 

 

(5,664)

其他资产和负债，净额（14.6）%

 

 

 

(346,993)

适用于普通股股东的净资产100.0%

 

 

$

2,385,144

PIMCO企业与收入机会基金（续）投资时间表

2025年9月30日（未经审计）

 

 

投资时间表附注：

 

*零余额可能反映实际金额四舍五入到一千以下。

 

¤

本报告中的外国（非美国）证券的地域分类（如有）按控股公司的注册国家进行分类。在某些情况下，证券的注册国家可能与其经济敞口国家不同。

^

安全性是默认的。

«

使用重要的不可观察输入进行估值的安全性（第3级）。

µ

该金额的全部或部分代表未提供资金的贷款承诺。未提供资金部分的利率将在提供资金时确定。

~

可变或浮动费率证券。显示的利率是截至期末有效的利率。某些浮动利率证券不是基于已公布的参考利率和利差，而是由发行人或代理商确定，并基于当前的市场条件。参考利率截至重置日期，可能因证券而异。这些证券可能不会在其描述中显示参考利率和/或价差。

•

显示的利率是截至期末有效的利率。该利率可能基于固定利率、上限利率或最低利率，并可能在未来转换为浮动或浮动利率。这些证券在其描述中未标明参考利率和价差。

þ

息票表示根据预定日程或事件定期变化的费率。显示的利率是截至期末有效的利率。

(a)

证券仅为权益（“IO”）或IO Strip。

(b)

When-issued security。

（c）

实物支付安全。

（d）

截至本报告发布之日，证券不应计收入。

（e）

证券在最近十二个月内未产生收入。

（f）

票息代表加权平均到期收益率。

（g）

零息证券。

（h）

证券在未来某一日期成为计息。

（一）

永久到期；所示日期（如适用）代表下一个合约赎回日期。

（j）

息票代表7天收益率。

(k)

限制性证券：

发行人说明

 

 

收购
日期

 

成本

 

市场
价值

市值

占百分比

净资产

适用于

普通股股东

Amsurg Corp.

 

 

11/02/2023 - 11/06/2023

$

53,141

$

57,416

2.41

%

三叶草控股公司。

 

 

12/09/2024

 

568

 

744

0.03

 

Drillco Holdings Luxembourg SA

 

 

06/08/2023

 

1,523

 

1,652

0.07

 

英科拉新股权

 

 

01/31/2025

 

34,199

 

28,259

1.18

 

Incora Top Holdco LLC 6.000%到期0 1/30/2033

 

 

01/31/2025 - 08/01/2025

 

15,564

 

25,180

1.06

 

国际通信卫星组织SA

 

 

06/19/2017 - 08/29/2025

 

15,410

 

0

0.00

 

MNSN控股公司。

 

 

03/16/2023 - 03/29/2023

 

97

 

523

0.02

 

Steinhoff International Holdings NV

 

 

06/30/2023 - 10/30/2023

 

0

 

0

0.00

 

Syniverse控股 12.500%

 

 

05/12/2022 - 05/30/2025

 

6,660

 

6,584

0.28

 

西洋

 

 

09/12/2023

 

187

 

82

0.00

 

威斯特摩兰矿业控股

 

 

07/29/2015 - 03/26/2019

 

1,161

 

17

0.00

 

威斯特摩兰矿业有限责任公司

 

 

06/30/2023

 

299

 

51

0.00

 

 

 

 

 

$

128,809

$

120,508

5.05%

借款和其他融资交易

反向回购协议：

交易对手

借款利率（1）

结算日期

到期日

 

金额
借来的（1）

 

应付款项
反向
回购
协议

BP

1.750%

09/01/2025

待定（2）

欧元

(2,099)

$

(2,468)

 

4.100

09/19/2025

待定（2）

$

(7,311)

 

(7,321)

BRC

3.000

09/19/2025

待定（2）

 

(317)

 

(318)

 

3.500

09/15/2025

待定（2）

英镑

(1,261)

 

(1,698)

BYR

4.510

08/28/2025

12/01/2025

$

(1,559)

 

(1,565)

疾控中心

4.460

09/11/2025

11/10/2025

 

(29,048)

 

(29,124)

 

4.560

09/22/2025

01/20/2026

 

(1,462)

 

(1,464)

 

4.660

09/18/2025

01/16/2026

 

(13,497)

 

(13,521)

 

4.660

09/25/2025

01/20/2026

 

(4,221)

 

(4,224)

 

4.660

09/25/2025

01/23/2026

 

(4,221)

 

(4,224)

 

4.680

08/28/2025

12/01/2025

 

(60,076)

 

(60,342)

PIMCO企业与收入机会基金（续）投资时间表

2025年9月30日（未经审计）

 

 

4.690

07/28/2025

10/28/2025

 

(694)

 

(700)

DBL

4.450

09/19/2025

10/01/2025

 

(7,139)

 

(7,150)

 

4.450

09/19/2025

待定（2）

 

(15,280)

 

(15,303)

IND

4.400

09/25/2025

12/24/2025

 

(38,782)

 

(38,811)

 

4.400

09/30/2025

12/24/2025

 

(4,725)

 

(4,725)

 

4.430

09/17/2025

12/17/2025

 

(27)

 

(27)

 

4.580

08/12/2025

11/12/2025

 

(581)

 

(584)

MYI

2.750

09/19/2025

待定（2）

 

(1,680)

 

(1,682)

NXN

4.700

09/30/2025

01/20/2026

 

(2,374)

 

(2,374)

 

4.890

09/30/2025

01/16/2026

 

(7,479)

 

(7,480)

SCX

2.150

06/17/2025

待定（2）

欧元

(6,377)

 

(7,534)

SOG

4.330

09/19/2025

待定（2）

$

(10,463)

 

(10,478)

 

4.670

07/14/2025

10/14/2025

 

(1,530)

 

(1,545)

 

4.760

07/21/2025

10/21/2025

 

(1,698)

 

(1,715)

 

4.860

07/08/2025

10/08/2025

 

(2,526)

 

(2,555)

TDM

4.430

09/23/2025

待定（2）

 

(13,022)

 

(13,035)

 

4.430

09/30/2025

09/30/2027

 

(7,984)

 

(7,985)

瑞银

2.070

06/11/2025

待定（2）

欧元

(3,160)

 

(3,734)

 

2.070

06/23/2025

待定（2）

 

(2,235)

 

(2,639)

 

2.488

09/03/2025

12/02/2025

 

(6,424)

 

(7,556)

逆回购协议总数

 

 

 

 

 

$

(263,881)

（l）

截至2025年9月30日，根据主协议条款，总市值为295,646美元、现金为81美元的证券已被质押为抵押品。

(1)

截至2025年9月30日止期间未偿还借款的平均金额为（68,727）美元，加权平均利率为4.449%。平均借款可能包括逆回购协议和售后回购交易，如果在该期间持有。

(2)

开放式到期逆回购协议。

(m)

金融衍生工具：交易所交易或中央清算

互换协议：

关于公司问题的信用违约掉期-出售保护（1）

 

变动幅度

参考实体

固定
收款率

付款
频率

成熟度
日期

暗示
信用利差在
2025年9月30日（2）

 

概念性
金额（3）

 

保费
付费/
（收到）

 

未实现
升值/
（折旧）

 

市场
价值（4）

 

资产

 

责任

美国电话电报，公司。

1.000%

季刊

06/20/2028

0.402

%

$

900

$

(9)

$

23

$

14

$

0

$

0

波音公司。

1.000

季刊

06/20/2026

0.209

 

 

1,400

 

5

 

3

 

8

 

0

 

0

波音公司。

1.000

季刊

12/20/2029

0.528

 

 

600

 

0

 

11

 

11

 

0

 

0

波音公司。

1.000

季刊

12/20/2030

0.648

 

 

20,300

 

314

 

30

 

344

 

1

 

0

甲骨文公司。

1.000

季刊

06/20/2030

0.528

 

 

3,700

 

81

 

(4)

 

77

 

0

 

(3)

 

 

 

 

 

 

$

391

$

63

$

454

$

1

$

(3)

利率互换

 

变动幅度

支付/
接收
浮动利率

浮动利率指数

固定费率

付款
频率

成熟度
日期

 

概念性
金额

 

保费
付费/
（收到）

 

未实现
升值/
（折旧）

 

市场
价值

 

资产

 

责任

支付

1天期英镑-SONIO复合-OIS

3.750%

年度

09/17/2030

英镑

43,400

$

(211)

$

(40)

$

(251)

$

60

$

0

接收

1天期英镑-SONIO复合-OIS

0.750

年度

09/21/2032

 

15,700

 

1,524

 

2,567

 

4,091

 

0

 

(27)

接收

1天期英镑-SONIO复合-OIS

2.000

年度

03/15/2033

 

8,000

 

891

 

605

 

1,496

 

0

 

(16)

接收

1天期英镑-SONIO复合-OIS

0.750

年度

09/21/2052

 

3,900

 

800

 

2,361

 

3,161

 

0

 

(16)

接收

1天期USD-SOFR复合-OIS

2.300

年度

01/17/2026

$

4,600

 

2

 

91

 

93

 

0

 

0

支付

1天期USD-SOFR复合-OIS

2.250

半年度

06/15/2026

 

44,400

 

722

 

(1,073)

 

(351)

 

4

 

0

接收

1天期USD-SOFR复合-OIS

0.500

半年度

06/16/2026

 

35,000

 

328

 

549

 

877

 

0

 

(1)

接收

1天期USD-SOFR复合-OIS

1.360

半年度

02/15/2027

 

12,450

 

(2)

 

460

 

458

 

0

 

(3)

支付

1天期USD-SOFR复合-OIS

1.600

半年度

02/15/2027

 

49,800

 

(123)

 

(1,536)

 

(1,659)

 

11

 

0

接收

1天期USD-SOFR复合-OIS

1.450

半年度

02/17/2027

 

20,600

 

(5)

 

732

 

727

 

0

 

(5)

支付

1天期USD-SOFR复合-OIS

4.250

年度

02/17/2027

 

90,000

 

(893)

 

1,694

 

801

 

29

 

0

接收

1天期USD-SOFR复合-OIS

1.420

半年度

02/24/2027

 

6,000

 

(2)

 

214

 

212

 

0

 

(1)

支付

1天期USD-SOFR复合-OIS

1.650

半年度

02/24/2027

 

19,900

 

(51)

 

(587)

 

(638)

 

5

 

0

支付

1天期USD-SOFR复合-OIS

2.500

半年度

12/20/2027

 

73,900

 

280

 

(1,658)

 

(1,378)

 

33

 

0

PIMCO企业与收入机会基金（续）投资时间表

2025年9月30日（未经审计）

 

支付

1天期USD-SOFR复合-OIS

2.000

年度

12/21/2027

 

83,700

 

(7,417)

 

3,385

 

(4,032)

 

36

 

0

接收

1天期USD-SOFR复合-OIS

1.420

半年度

08/17/2028

 

47,100

 

(11)

 

3,027

 

3,016

 

0

 

(25)

接收

1天期USD-SOFR复合-OIS

1.380

半年度

08/24/2028

 

71,000

 

(17)

 

4,626

 

4,609

 

0

 

(24)

支付

1天期USD-SOFR复合-OIS

3.750

年度

12/20/2028

 

175,700

 

1,523

 

(273)

 

1,250

 

114

 

0

支付

1天期USD-SOFR复合-OIS

3.000

半年度

06/19/2029

 

263,700

 

8,727

 

(12,694)

 

(3,967)

 

159

 

0

接收

1天期USD-SOFR复合-OIS

3.750

年度

06/20/2029

 

38,700

 

(732)

 

262

 

(470)

 

0

 

(26)

支付

1天期USD-SOFR复合-OIS

4.500

年度

12/21/2029

 

384,000

 

353

 

17,058

 

17,411

 

234

 

0

支付

1天期USD-SOFR复合-OIS

3.250

年度

06/18/2030

 

568,100

 

(5,582)

 

591

 

(4,991)

 

253

 

0

接收

1天期USD-SOFR复合-OIS

1.000

半年度

12/16/2030

 

3,600

 

(60)

 

514

 

454

 

0

 

(1)

接收

1天期USD-SOFR复合-OIS

1.160

半年度

04/12/2031

 

6,100

 

(1)

 

806

 

805

 

0

 

(2)

接收

1天期USD-SOFR复合-OIS

0.750

半年度

06/16/2031

 

19,700

 

1,152

 

1,844

 

2,996

 

0

 

(4)

接收

1天期USD-SOFR复合-OIS

1.750

半年度

12/15/2031

 

97,600

 

(1,365)

 

11,801

 

10,436

 

0

 

(23)

接收

1天期USD-SOFR复合-OIS

1.350

半年度

02/09/2032

 

128,200

 

870

 

17,156

 

18,026

 

0

 

(20)

支付

1天期USD-SOFR复合-OIS

2.000

年度

12/21/2032

 

69,800

 

(9,546)

 

1,501

 

(8,045)

 

9

 

0

支付

1天期USD-SOFR复合-OIS

3.500

半年度

06/19/2044

 

161,500

 

(4,025)

 

(10,562)

 

(14,587)

 

0

 

(242)

接收

1天期USD-SOFR复合-OIS

2.250

半年度

12/11/2049

 

2,200

 

(3)

 

683

 

680

 

5

 

0

接收

1天期USD-SOFR复合-OIS

2.000

半年度

01/15/2050

 

19,800

 

(137)

 

7,249

 

7,112

 

44

 

0

接收

1天期USD-SOFR复合-OIS

1.750

半年度

01/22/2050

 

28,200

 

(69)

 

11,304

 

11,235

 

64

 

0

接收

1天期USD-SOFR复合-OIS

1.875

半年度

02/07/2050

 

29,300

 

(114)

 

11,180

 

11,066

 

66

 

0

接收

1天期USD-SOFR复合-OIS

2.250

半年度

03/12/2050

 

9,800

 

(29)

 

3,131

 

3,102

 

22

 

0

接收

1天期USD-SOFR复合-OIS

1.250

半年度

12/16/2050

 

17,000

 

1,539

 

6,594

 

8,133

 

41

 

0

接收

1天期USD-SOFR复合-OIS

1.700

半年度

02/01/2052

 

144,400

 

962

 

60,043

 

61,005

 

371

 

0

支付

1年期BRL-CDI

11.250

成熟度

01/04/2027

巴西雷亚尔

2,600

 

0

 

(33)

 

(33)

 

0

 

0

支付

1年期BRL-CDI

11.275

成熟度

01/04/2027

 

1,300

 

0

 

(16)

 

(16)

 

0

 

0

支付

1年期BRL-CDI

11.290

成熟度

01/04/2027

 

1,300

 

0

 

(16)

 

(16)

 

0

 

0

支付

1年期BRL-CDI

11.731

成熟度

01/04/2027

 

700

 

0

 

(7)

 

(7)

 

0

 

0

支付

1年期BRL-CDI

11.746

成熟度

01/04/2027

 

3,000

 

0

 

(27)

 

(27)

 

0

 

0

支付

1年期BRL-CDI

11.901

成熟度

01/04/2027

 

7,100

 

0

 

(57)

 

(57)

 

0

 

0

接收

6个月欧元-欧元同业拆借利率

0.150

年度

03/18/2030

欧元

21,400

 

392

 

2,296

 

2,688

 

0

 

(23)

接收

6个月欧元-欧元同业拆借利率

0.250

年度

09/21/2032

 

17,200

 

1,607

 

1,329

 

2,936

 

0

 

(34)

接收

6个月欧元-欧元同业拆借利率

1.750

年度

03/15/2033

 

1,900

 

149

 

(47)

 

102

 

0

 

(4)

接收

6个月欧元-欧元同业拆借利率

0.500

年度

09/21/2052

 

8,100

 

702

 

3,639

 

4,341

 

0

 

(39)

接收（5）

6个月欧元-欧元同业拆借利率

0.830

年度

12/09/2052

 

39,800

 

480

 

4,694

 

5,174

 

0

 

(34)

 

 

 

 

 

 

$

(7,392)

$

155,360

$

147,968

$

1,560

$

(570)

互换协议总数

$

(7,001)

$

155,423

$

148,422

$

1,561

$

(573)

（n）

截至2025年9月30日，总市值为1,242美元、现金为52,693美元的证券已被质押为交易所交易和中央清算金融衍生工具的抵押品。

(1)

如果本基金是保护的卖方，并且发生了该特定互换协议条款所定义的信用事件，则本基金将（i）向保护的买方支付等于互换名义金额的金额，并接收包含参考指数的参考义务或基础证券，或（ii）以现金、证券或其他可交付义务的形式支付等于互换名义金额减去包含参考指数的参考义务或基础证券的回收价值的净结算金额。

(2)

隐含信用利差，以绝对值表示，用于确定截至期末有关公司或主权问题的信用违约掉期协议的市场价值，作为支付/履约风险当前状态的指标，代表信用衍生工具违约的可能性或风险。特定参考实体的隐含信用利差反映了买入/卖出保护的成本，可能包括签订协议所需的预付款。更大的信用利差代表了被引用实体信用稳健性的恶化，以及更大的违约或协议条款所定义的其他信用事件发生的可能性或风险。

(3)

如果发生特定互换协议条款所定义的信用事件，基金可能被要求作为信用保护卖方支付或作为信用保护买方收取的最大潜在金额。

(4)

信用违约掉期协议的价格和结果价值可作为支付/履约风险当前状态的指标，并表示如果掉期协议的名义金额在期末被平仓/出售，信用衍生工具的预期负债（或利润）的可能性。与互换的名义金额相比，从绝对值来看，不断增加的市场价值代表着基础参考工具信用稳健性的恶化，以及发生协议条款所定义的违约或其他信用事件的更大可能性或风险。

(5)

本文书有一个远期起始生效日期。

（o）

金融衍生工具：柜台交易

PIMCO企业与收入机会基金（续）投资时间表

2025年9月30日（未经审计）

 

远期外币合约：

 

未实现升值/（折旧）

交易对手

结算
月

 

货币到
被交付

 

货币到
被接收

 

资产

 

责任

AZD

10/2025

欧元

302,934

$

353,327

$

0

$

(2,333)

 

10/2025

$

548

加元

762

 

0

 

0

 

11/2025

加元

761

$

548

 

0

 

0

BOA

10/2025

$

6

日元

821

 

0

 

0

 

11/2025

DOP

204,266

$

3,196

 

0

 

(55)

 

11/2025

欧元

8,040

 

9,460

 

2

 

0

 

11/2025

日元

818

 

6

 

0

 

0

BP

10/2025

欧元

12,389

 

14,611

 

66

 

0

 

10/2025

IDR

248,033

 

15

 

0

 

0

 

10/2025

尝试

3,759

 

89

 

0

 

(1)

 

10/2025

$

36

IDR

585,727

 

0

 

0

 

10/2025

 

6

日元

951

 

0

 

0

 

10/2025

 

17

尝试

730

 

0

 

0

 

11/2025

日元

948

$

6

 

0

 

0

 

12/2025

$

15

IDR

248,747

 

0

 

0

 

08/2030

KWD

163

$

550

 

7

 

0

BRC

10/2025

英镑

3,946

 

5,329

 

22

 

0

 

10/2025

尝试

117,328

 

2,820

 

0

 

(2)

 

10/2025

$

17,888

尝试

762,604

 

394

 

0

 

11/2025

欧元

811

$

955

 

1

 

0

 

11/2025

$

10,806

尝试

470,288

 

122

 

0

 

12/2025

 

5,657

 

248,983

 

10

 

0

博西

12/2025

笔会

7,113

$

1,998

 

0

 

(47)

 

02/2026

 

2,916

 

834

 

0

 

(3)

CBK

10/2025

欧元

8,040

 

9,426

 

0

 

(14)

 

10/2025

英镑

6,843

 

9,299

 

96

 

0

 

10/2025

HKD

85,552

 

11,003

 

5

 

0

 

10/2025

IDR

256,164

 

15

 

0

 

0

 

10/2025

$

2,450

欧元

2,090

 

6

 

(3)

 

10/2025

 

11

IDR

173,609

 

0

 

0

 

12/2025

 

15

 

256,890

 

0

 

0

远

10/2025

澳元

303

$

197

 

0

 

(4)

 

10/2025

日元

38,176

 

260

 

2

 

0

 

10/2025

$

198

澳元

303

 

3

 

0

 

11/2025

澳元

303

$

198

 

0

 

(3)

 

11/2025

笔会

6,692

 

1,823

 

0

 

(102)

 

12/2025

$

218

MXN

4,139

 

6

 

0

GLM

10/2025

IDR

246,080

$

15

 

0

 

0

 

10/2025

$

11

IDR

175,192

 

0

 

0

 

11/2025

DOP

212,873

$

3,323

 

0

 

(66)

 

12/2025

$

15

IDR

246,670

 

0

 

0

 

01/2026

DOP

280,824

$

4,544

 

106

 

0

 

02/2026

 

50,033

 

770

 

0

 

(17)

 

03/2026

 

259,610

 

4,011

 

5

 

(66)

摩根大通

10/2025

巴西雷亚尔

1,576

 

296

 

0

 

0

 

10/2025

加元

761

 

551

 

4

 

0

 

10/2025

$

289

巴西雷亚尔

1,576

 

7

 

0

 

10/2025

 

11

IDR

187,654

 

0

 

0

 

10/2025

 

2,052

尝试

87,576

 

47

 

0

MBC

10/2025

欧元

17,620

$

20,756

 

70

 

0

 

10/2025

英镑

10,760

 

14,528

 

57

 

0

 

10/2025

$

5,162

欧元

4,387

 

0

 

(12)

 

10/2025

 

3

日元

472

 

0

 

0

 

11/2025

日元

470

$

3

 

0

 

0

MYI

10/2025

 

425

 

3

 

0

 

0

 

10/2025

$

121

日元

17,986

 

1

 

0

 

11/2025

日元

17,924

$

120

 

0

 

(1)

NGF

10/2025

$

10

IDR

157,348

 

0

 

0

 

10/2025

 

772

尝试

33,464

 

14

 

0

 

12/2025

 

1,827

 

80,124

 

6

 

0

SCX

10/2025

IDR

198,143

$

12

 

0

 

0

 

10/2025

日元

1,219

 

8

 

0

 

0

 

10/2025

$

74,467

英镑

55,672

 

406

 

0

 

10/2025

 

11

IDR

174,575

 

0

 

0

 

11/2025

英镑

55,672

$

74,480

 

0

 

(406)

 

12/2025

$

12

IDR

198,644

 

0

 

0

SOG

10/2025

巴西雷亚尔

1,581

$

296

 

0

 

(1)

 

10/2025

日元

19,922

 

135

 

1

 

0

 

10/2025

$

297

巴西雷亚尔

1,580

 

0

 

0

 

10/2025

 

383,924

欧元

326,466

 

0

 

(636)

 

10/2025

 

1,848

英镑

1,359

 

0

 

(20)

 

10/2025

 

263

日元

39,170

 

2

 

0

 

11/2025

欧元

326,466

$

384,694

 

639

 

0

 

11/2025

日元

39,035

 

263

 

0

 

(2)

 

12/2025

$

296

巴西雷亚尔

1,603

 

1

 

0

SSB

10/2025

英镑

35,482

$

47,827

 

107

 

0

远期外币合约总额

$

2,215

$

(3,794)

PIMCO企业与收入机会基金（续）投资时间表

2025年9月30日（未经审计）

 

互换协议：

关于企业和主权问题的信用违约掉期-出售保护（1）

 

互换协议，按价值（4）

交易对手

参考实体

固定
收款率

付款
频率

成熟度
日期

暗示
信用利差在
2025年9月30日（2）

 

概念性
金额（3）

 

保费
已付/（已收到）

 

未实现
升值/
（折旧）

 

资产

 

责任

BOA

巴拿马政府国际债券

1.000%

季刊

12/20/2028

0.917%

$

8,500

$

(351)

$

375

$

24

$

0

BP

罗马尼亚政府国际债券

1.000

季刊

12/20/2025

0.593

 

900

 

1

 

0

 

1

 

0

BRC

巴拿马政府国际债券

1.000

季刊

12/20/2028

0.917

 

9,500

 

(392)

 

418

 

26

 

0

CBK

以色列政府国际债券

1.000

季刊

06/20/2027

0.410

 

2,000

 

(10)

 

30

 

20

 

0

DUB

Eskom «

4.650

季刊

06/30/2029

—◆

 

7,400

 

0

 

446

 

446

 

0

 

Petroleos Mexicanos «

4.750

每月

07/06/2026

—◆

 

1,588

 

0

 

20

 

20

 

0

商品及服务税

Equinix, Inc.

5.000

季刊

06/20/2027

0.638

 

1,000

 

140

 

(66)

 

74

 

0

 

以色列政府国际债券

1.000

季刊

12/20/2029

0.682

 

900

 

(25)

 

37

 

12

 

0

 

软银集团有限公司。

1.000

季刊

06/20/2026

0.872

 

3,500

 

(30)

 

34

 

4

 

0

摩根大通

以色列政府国际债券

1.000

季刊

12/20/2029

0.682

 

200

 

(6)

 

9

 

3

 

0

MYC

以色列政府国际债券

1.000

季刊

12/20/2029

0.682

 

400

 

(10)

 

15

 

5

 

0

 

墨西哥石油公司

1.000

季刊

12/20/2028

2.159

 

2,600

 

(507)

 

418

 

0

 

(89)

MYI

土尔基耶政府国际债券

1.000

季刊

12/20/2033

3.191

 

3,000

 

(597)

 

181

 

0

 

(416)

 

 

 

 

 

 

 

$

(1,787)

$

1,917

$

635

$

(505)

信用指数上的信用违约掉期-卖出保护（1）

 

互换协议，按价值（4）

交易对手

指数/批次

固定
收款率

付款
频率

成熟度
日期

 

概念性
金额（3）

 

保费
已付/（已收到）

 

未实现
升值/
（折旧）

 

资产

 

责任

BRC

ABX.HE.AAA.6-2指数«

0.110%

每月

05/25/2046

$

16,867

$

(4,521)

$

3,196

$

0

$

(1,325)

商品及服务税

ABX.HE.AA.6-1指数«

0.320

每月

07/25/2045

 

6,265

 

(297)

 

(235)

 

0

 

(532)

 

ABX.HE.AAA.6-2指数«

0.110

每月

05/25/2046

 

1,431

 

(380)

 

268

 

0

 

(112)

MEI

ABX.HE.AAA.6-2指数«

0.110

每月

05/25/2046

 

19,719

 

(5,281)

 

3,733

 

0

 

(1,548)

MYC

ABX.HE.AAA.6-2指数«

0.110

每月

05/25/2046

 

21,468

 

(3,780)

 

2,094

 

0

 

(1,686)

 

 

 

 

 

 

$

(14,259)

$

9,056

$

0

$

(5,203)

互换协议总数

$

(16,046)

$

10,973

$

635

$

(5,708)

（p）

截至2025年9月30日，总市值为7,298美元的证券已被质押为受International Swaps and Derivatives Association，Inc.主协议管辖的金融衍生工具的抵押品。

◆

由于公允估值中使用了重大的不可观察输入值，因此无法获得隐含信用利差。

(1)

如果本基金是保护的卖方，并且发生了该特定互换协议条款所定义的信用事件，则本基金将（i）向保护的买方支付等于互换名义金额的金额，并接收包含参考指数的参考义务或基础证券，或（ii）以现金、证券或其他可交付义务的形式支付等于互换名义金额减去包含参考指数的参考义务或基础证券的回收价值的净结算金额。

(2)

隐含信用利差，以绝对值表示，用于确定截至期末有关公司或主权问题的信用违约掉期协议的市场价值，作为支付/履约风险当前状态的指标，代表信用衍生工具违约的可能性或风险。特定参考实体的隐含信用利差反映了买入/卖出保护的成本，可能包括签订协议所需的预付款。更大的信用利差代表了被引用实体信用稳健性的恶化，以及更大的违约或协议条款所定义的其他信用事件发生的可能性或风险。

(3)

如果发生特定互换协议条款所定义的信用事件，基金可能被要求作为信用保护卖方支付或作为信用保护买方收取的最大潜在金额。

(4)

信用违约掉期协议的价格和结果价值可作为支付/履约风险当前状态的指标，并表示如果掉期协议的名义金额在期末被平仓/出售，信用衍生工具的预期负债（或利润）的可能性。与互换的名义金额相比，从绝对值来看，不断增加的市场价值代表着基础参考工具信用稳健性的恶化，以及发生协议条款所定义的违约或其他信用事件的更大可能性或风险。

公允价值计量

以下是根据截至2025年9月30日在对基金资产和负债进行估值时所使用的输入值进行的公允估值摘要：

 

类别和子类别

1级

2级

3级

公允价值
于2025年9月30日

PIMCO企业与收入机会基金（续）投资时间表

2025年9月30日（未经审计）

 

证券投资，按价值

贷款参与和转让

$

12,078

$

557,489

$

280,303

$

849,870

 

公司债券&票据

 

银行与金融

 

5,500

 

153,777

 

2,113

 

161,390

 

 

工业

 

3,900

 

667,608

 

97,415

 

768,923

 

 

公用事业

 

0

 

80,166

 

0

 

80,166

 

可换股债券及票据

 

工业

 

0

 

48,150

 

0

 

48,150

 

市政债券&票据

 

亚利桑那州

 

0

 

2,204

 

0

 

2,204

 

 

加州

 

0

 

1,901

 

0

 

1,901

 

 

密西根州

 

0

 

5,060

 

0

 

5,060

 

 

西维吉尼亚州

 

0

 

7,355

 

0

 

7,355

 

美国政府机构

 

0

 

111,511

 

8,657

 

120,168

 

非机构抵押贷款支持证券

 

0

 

159,384

 

13,552

 

172,936

 

资产支持证券

 

汽车ABS其他

 

0

 

8,889

 

0

 

8,889

 

 

CMBS其他

 

0

 

19

 

0

 

19

 

 

房屋净值其他

 

0

 

82,740

 

0

 

82,740

 

 

房屋净值顺序

 

0

 

3

 

0

 

3

 

 

整笔贷款抵押品

 

0

 

13,519

 

0

 

13,519

 

 

其他ABS

 

0

 

30,832

 

5,511

 

36,343

 

主权问题

 

0

 

168,610

 

0

 

168,610

 

普通股

 

通信服务

 

5,816

 

0

 

6,019

 

11,835

 

 

非必需消费品

 

0

 

0

 

82

 

82

 

 

财务

 

533

 

19,223

 

0

 

19,756

 

 

卫生保健

 

0

 

0

 

57,416

 

57,416

 

 

工业

 

9

 

0

 

30,666

 

30,675

 

认股权证

 

财务

 

0

 

0

 

1,548

 

1,548

 

优先证券

 

银行与金融

 

0

 

5,618

 

9,034

 

14,652

 

 

工业

 

0

 

5,428

 

7,328

 

12,756

 

房地产投资信托基金

 

房地产

 

6,856

 

0

 

0

 

6,856

 

短期工具

 

共同基金

 

0

 

544

 

0

 

544

 

 

美国国债

 

0

 

12,253

 

0

 

12,253

 

 

$

34,692

$

2,142,283

$

519,644

$

2,696,619

 

对附属公司的投资，按价值

普通股

 

财务

 

0

 

0

 

7,961

 

7,961

 

短期工具

 

用于现金管理目的的中央资金

 

33,221

 

0

 

0

 

33,221

 

 

$

33,221

$

0

$

7,961

$

41,182

 

投资总额

$

67,913

$

2,142,283

$

527,605

$

2,737,801

 

金融衍生工具-资产

交易所交易或集中清算

 

0

 

1,561

 

0

 

1,561

 

柜台上

 

0

 

2,384

 

466

 

2,850

 

 

$

0

$

3,945

$

466

$

4,411

 

金融衍生工具-负债

交易所交易或集中清算

 

0

 

(573)

 

0

 

(573)

 

柜台上

 

0

 

(4,299)

 

(5,203)

 

(9,502)

 

 

$

0

$

(4,872)

$

(5,203)

$

(10,075)

 

金融衍生工具合计

$

0

$

(927)

$

(4,737)

$

(5,664)

 

总计

$

67,913

$

2,141,356

$

522,868

$

2,732,137

 

 

 

 

以下是截至2025年9月30日期间基金使用重大不可观察投入（第3级）进行的公允估值对账：

类别和子类别

开始
余额
于2025年6月30日

净
购买（1）

净
销售/结算（1）

应计
折扣/
（保费）

已实现
收益/（亏损）

净变化
未实现
升值/
（折旧）（2）

转入
3级

转出
第3级

结局
余额
于2025年9月30日

净变化
未实现
升值/
（折旧）
关于投资
举行于
09/30/2025 (2)

证券投资，按价值

贷款参与和转让

$

160,420

$

6,669

$

(2,972)

$

248

$

306

$

(2,030)

$

117,662

$

0

$

280,303

$

(2,066)

公司债券&票据

 

银行与金融

 

862

 

2,105

 

(6)

 

0

 

0

 

37

 

0

 

(885)

 

2,113

 

7

 

工业

 

44,914

 

48,546

 

0

 

52

 

0

 

3,903

 

0

 

0

 

97,415

 

3,903

PIMCO企业与收入机会基金（续）投资时间表

2025年9月30日（未经审计）

 

美国政府机构

 

8,490

 

0

 

(38)

 

10

 

12

 

183

 

0

 

0

 

8,657

 

182

非机构抵押贷款支持证券

 

0

 

13,558

 

0

 

0

 

0

 

(6)

 

0

 

0

 

13,552

 

(6)

资产支持证券

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

其他ABS

 

6,139

 

0

 

0

 

9

 

(2,227)

 

1,590

 

0

 

0

 

5,511

 

(382)

普通股

 

通信服务

 

23,486

 

0

 

(20,869)

 

0

 

11,074

 

(7,672)

 

0

 

0

 

6,019

 

5,689

 

非必需消费品

 

82

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

82

 

0

 

卫生保健

 

57,417

 

0

 

0

 

0

 

0

 

(1)

 

0

 

0

 

57,416

 

0

 

工业

 

26,133

 

0

 

0

 

0

 

0

 

4,533

 

0

 

0

 

30,666

 

4,533

认股权证

 

通信服务

 

4,604

 

0

 

(4,149)

 

0

 

1,096

 

(1,551)

 

0

 

0

 

0

 

0

 

财务

 

3

 

1,681

 

(16)

 

0

 

(10,148)

 

10,028

 

0

 

0

 

1,548

 

(132)

优先证券

 

银行与金融

 

0

 

9,034

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

9,034

 

0

 

工业

 

7,061

 

0

 

0

 

0

 

0

 

267

 

0

 

0

 

7,328

 

268

 

$

339,611

$

81,593

$

(28,050)

$

319

$

113

$

9,281

$

117,662

$

(885)

$

519,644

$

11,996

对附属公司的投资，按价值

普通股

 

财务

$

15,920

$

8,639

$

(16,002)

$

0

$

0

$

(73)

$

0

$

(523)

$

7,961

$

(16,564)

金融衍生工具–资产

柜台上

$

450

$

0

$

(2)

$

0

$

0

$

18

$

0

$

0

$

466

$

18

金融衍生工具–负债

柜台上

$

(5,264)

$

111

$

(72)

$

0

$

239

$

(217)

$

0

$

0

$

(5,203)

$

(217)

总计

$

350,717

$

90,343

$

(44,126)

$

319

$

352

$

9,009

$

117,662

$

(1,408)

$

522,868

$

(4,767)

 


以下是在公允价值等级第3级内分类的资产和负债的公允估值中使用的重大不可观察输入值摘要：

 

（%除非另有说明）

 

类别和子类别

结局
余额
于2025年9月30日

估值技术

不可观察的输入

 

投入价值（s）

加权平均

证券投资，按价值

贷款参与和转让

$

25,368

可比公司

EBITDA倍数

X

16.290

—

 

 

500

成本

采购价格

 

100.000

—

 

 

63,971

贴现现金流

贴现率

 

4.790 - 50.000

7.711

 

 

26,915

指示性市场报价

经纪人报价

 

72.500 - 101.750

9.392

 

 

17,900

最近的交易

采购价格

 

100.000

—

 

 

145,649

第三方供应商

经纪人报价

 

40.500 - 122.000

104.205

公司债券&票据

 

银行与金融

 

2,113

最近的交易

采购价格

 

100.000

—

 

工业

 

46,833

可比公司/折现现金流

营收倍数/贴现率

X/%

0.970/10.000

—

 

 

 

3,182

指示性市场报价

经纪人报价

 

62.500 - 71.000

63.069

 

 

 

47,400

最近的交易

采购价格

 

100.000

—

美国政府机构

 

8,657

贴现现金流

贴现率

 

11.331

—

非机构抵押贷款支持证券

 

13,552

代理定价

基准价

 

100.000

—

资产支持证券

 

其他ABS

 

5,511

贴现现金流

贴现率

 

12.000 - 20.000

18.003

普通股

 

通信服务

 

5,480

贴现现金流

贴现率

 

7.930

—

 

 

 

539

参考仪器

股票价格与流动性折扣

 

12.000

—

 

非必需消费品

 

82

可比公司/折现现金流

营收倍数/贴现率

X/%

0.500/20.750

—

 

卫生保健

 

57,416

可比公司

EBITDA倍数

X

16.290

—

 

工业

 

28,260

可比公司/折现现金流

营收倍数/贴现率

X/%

0.970/10.000

—

 

 

 

2,407

指示性市场报价

经纪人报价

$

0.375 - 21.667

21.085

认股权证

 

财务

 

1,548

期权定价模型

波动性

 

62.500

—

优先证券

 

银行与金融

 

9,034

最近的交易

采购价格

$

1,000.000

—

 

工业

 

744

可比公司

EBITDA倍数

X

12.250/10.750

—

 

 

 

6,584

贴现现金流

贴现率

 

13.622

—

对附属公司的投资，按价值

普通股

 

 

 

 

 

 

 

 

财务

 

7,960

参考仪器

股票价格与流动性折扣

 

8.150

—

金融衍生工具-资产

 

柜台上

 

466

指示性市场报价

经纪人报价

 

0.939 - 6.009

5.787

PIMCO企业与收入机会基金（续）投资时间表

2025年9月30日（未经审计）

 

金融衍生工具-负债

 

柜台上

 

(5,203)

指示性市场报价

经纪人报价

 

91.500 - 92.000

91.949

合计

$

522,868

(1)

金融衍生工具的净购买和结算可能包括在订立掉期协议时支付或收到的款项，以补偿掉期协议规定的条款与现行市场条件之间的差异。

(2)

截至2025年9月30日持有的投资的未实现增值/（折旧）净变化与未实现增值/（折旧）净变化之间的任何差异可能是由于期末不再持有或归类为第3级的投资。

 

​

财务报表附注

 

1.投资估值和公允价值计量

（a）投资估值政策基金份额或其每一份额类别（如适用）的资产净值（“NAV”）是通过将归属于基金或类别的组合投资和其他资产的总价值减去任何负债（如适用）除以已发行股份总数确定的。

 

在纽约证券交易所（“NYSE”）开市的每一天，每只基金的份额通常按截至常规交易收盘时（通常为东部时间下午4：00）（“NYSE收盘”）的估值。基金或其代理人在某一特定日期计算出资产净值的时间之后获知的信息，一般不会被用于追溯调整证券的价格或当天较早确定的资产净值。若纽交所常规交易比预定时间提前收盘，各基金可计算其截至较早收盘时间的资产净值或计算其截至当日纽交所收盘时的资产净值。每家基金一般不会在纽交所不营业的日子计算其资产净值。如果纽约证券交易所在其通常开放营业的某一天关闭，则每只基金可以计算其截至纽约证券交易所收盘时的资产净值，用于基金可能确定的某一天或其他时间。

 

为计算NAV，投资组合证券和其他容易获得市场报价的资产按市场价值估值。市场报价只有在该报价是基金在计量日可以获取的相同投资在活跃市场中的报价（未经调整）时，才能随时获得，前提是报价如果不可靠，就不会随时获得。市场价值一般根据官方收盘价或上次报告的销售价格确定。该基金通常会使用在纽交所收盘后不久收到的国内股本证券的定价数据，通常不会考虑在纽交所收盘后发生的交易、清仓或结算。在外汇或多个交易所交易的外国（非美国）股权证券的估值通常使用来自Pacific Investment Management Company LLC（“PIMCO”或“管理人”）认为是主要交易所的交易所的定价信息。如果使用市值定价，外国（非美国）股权证券将在外汇交易收盘时估值，如果纽交所收盘发生在外汇交易结束前，则将在纽交所收盘时估值。

 

根据经修订的《1940年投资公司法》（“法案”）第2a-5条规则，不能随时获得市场报价的投资按善意确定的公允价值估值。作为一般原则，证券或其他资产的公允价值是市场参与者在计量日进行的有序交易中出售资产所收到的价格或转移负债所支付的价格。根据规则2a-5，董事会已指定PIMCO为每只基金的估值指定人（“估值指定人”），以执行与所有基金投资相关的公允价值确定。PIMCO可能会通过各种团队和委员会履行其作为估值设计者的指定职责。估值设计人的政策和程序管辖估值设计人选择和应用确定和计算基金组合投资公允价值的方法。估值设计人可利用定价服务、报价报告系统、估值代理和其他第三方来源（合称“定价来源”）的输入对市场报价不易获得的基金组合证券和其他基金资产进行估值。

 

国内和国外（非美国）固定收益证券、非交易所交易衍生品和股票期权的估值通常基于从经纪商和交易商或定价来源获得的报价，使用反映这些证券主要市场较早收盘的数据。从定价来源获得的价格可能基于（其中包括）做市商提供的信息或从与具有类似特征的投资或证券相关的收益率数据中获得的市场价值估计。某些以延迟交割方式购买的固定收益证券每日按市值计价，直至远期结算日结算。普通股、交易所交易基金（“ETF”）、交易所交易票据和金融衍生工具，例如在国家证券交易所交易的期货合约、权利和认股权证，或期货期权，按估值当日最后报告的销售或结算价格列报。交易所交易的期权，除权益期权、期货和期货上的期权外，均按相关交易所确定的结算价估值。掉期协议和掉期期权的估值基于从经纪商和交易商处获得的投标报价或定价来源提供的市场化价格。对于基金资产中投资于一个或多个开放式管理投资公司（ETF除外）的任何部分，基金的资产净值将根据此类投资的资产净值计算。开放式管理投资公司可能包括关联基金。

 

如果外国（非美国）股权证券的价值在该证券的主要交易所或主要市场收盘后但在纽约证券交易所收盘前发生了重大变化，则该证券可按公允价值估值。纽交所开市时不交易的外国（非美国）股本证券也按公允价值估值。对于外国（非美国）股本证券，本基金可根据定价来源提供的信息确定投资的公允价值，该信息来源可能会建议公允价值或参考其他证券、指数或资产进行调整。在考虑是否需要进行公允估值和确定公允价值时，估值设计人可能（其中包括）考虑在相关市场收盘后和纽约证券交易所收盘前发生的重大事件（可能被视为包括美国证券或证券指数的价值变化）。基金可以利用第三方供应商提供的建模工具来确定外国（非美国）证券的公允价值。为此目的，除非估值设计人另有决定，适用的参考指数或工具在适用的外国市场较早收盘与纽约证券交易所收盘之间的任何变动（“零触发”）可被视为重大事件，促使应用定价模型（实际上导致每日公允估值）。外汇可能允许在本基金未开放营业的日子进行外国（非美国）股本证券的交易，这可能导致在股东无法买卖股票时本基金的投资组合受到影响。

 

以美元以外货币计价的投资，使用从定价来源获得的汇率转换为美元。因此，此类投资的价值，进而影响基金份额的资产净值，可能会受到货币相对于美元的价值变化的影响。在美国以外市场交易或以美元以外货币计价的投资价值可能会在本基金不营业之日受到重大影响。因此，就本基金持有外国（非美国）投资而言，当股东无法买卖股票时，这些投资的价值可能会发生变化，而这些投资的价值将反映在本基金下一次计算的资产净值中。可以从定价来源获得替代汇率，或者如果认为汇率更能反映基金可能进行交易的汇率，则可以以其他方式确定汇率。

 

公允估值可能需要对证券的价值进行主观确定。虽然基金和估值设计者的政策和程序旨在导致计算出公平反映定价时证券价值的基金资产净值，但基金无法确保公允价值准确反映出如果基金在定价时处置该证券（例如，在强制或不良销售中）可获得的证券价格。基金使用的价格可能与出售证券时实现的价值不同。

 

（b）公允价值层次结构美国公认会计原则将公允价值描述为基金在计量日市场参与者之间的有序交易中出售资产或转移负债所获得的价格。它建立了一个公允价值层次结构，优先考虑估值方法的输入，并要求针对每一主要类别的资产和负债分别披露公允价值层次结构，将公允价值计量划分为层次（第1级、第2级或第3级）。用于对证券进行估值的输入或方法不一定表明与投资这些证券相关的风险。公允价值等级的等级1、2和3定义如下：

 

•第1级——相同资产和负债在活跃市场或交易所的报价（未经调整）。

 

 

财务报表附注（续）

 

•第2级——重要的其他可观察输入值，可能包括但不限于活跃市场中类似资产或负债的报价、不活跃市场中相同或类似资产或负债的报价、资产或负债可观察的报价以外的输入值（如利率、收益率曲线、波动性、提前还款速度、损失严重程度、信用风险和违约率）或其他市场证实的输入值。

 

•第3级——基于在当时情况下可获得的最佳信息的重大不可观察输入值，但以不可获得的可观察输入值为限，其中可能包括估值设计人作出的用于确定投资公允价值的假设。

 

由于对投资进行估值所采用的方法发生变化，截至期末分类为第2级或第3级的资产或负债自上一期间以来已在第2级和第3级之间转移。从第2级转移到第3级是由于在正常业务过程中，从使用定价来源使用的方法（第2级）转变为使用经纪人报价或估值技术，该技术由于缺乏当前或可靠的基于市场的数据而使用了重要的不可观察的输入（第3级）。根据美国公认会计原则的要求，进出第3级的转账金额（如果重大）将在基金的投资附表附注中披露。

 

对于使用重大不可观察输入值的公允估值，美国公认会计原则要求对报告的公允价值进行期初余额与期末余额的对账，其中显示了期间内归属于已实现收益（损失）、未实现升值（折旧）、采购和销售、应计折扣（溢价）以及转入和转出第3级类别的变化。期末价值用于基金资产和负债公允价值水平之间的转移。此外，美国公认会计原则要求提供有关在确定公允价值层次中归类为第3级的资产或负债的公允价值时使用的重大不可观察输入值的量化信息。根据美国公认会计原则的要求，公允价值等级以及（如果重要的话）第3级对账和重大不可观察投入的详细信息已列入基金的投资附表附注。

 

（c）估值技术和公允价值层次

第1级、第2级和第3级以公允价值计量的交易资产和交易负债用于确定公允价值层次结构第1级、第2级和第3级分类的投资组合证券或其他资产和负债的公允价值的估值方法（或“技术”）和重要输入值如下：

 

在国家证券交易所交易的普通股、ETF、交易所交易票据和金融衍生工具，例如期货合约、权利和认股权证，或期货期权，按估值当日最后报告的销售或结算价格列报。如果这些证券交易活跃且未应用估值调整，则它们被归类为公允价值层次结构的第1级。

 

对已注册的开放式投资公司（ETF除外）的投资将根据此类投资的资产净值进行估值，并被归类为公允价值等级的第1级。对未注册开放式投资公司的投资将根据此类投资的资产净值计算，并被视为第1级，前提是资产净值是可观察的、每日计算的，并且是进行购买和销售的价值。

 

包括公司、可转换和市政债券和票据、美国政府机构、美国国债、主权问题、银行贷款、可转换优先证券、非美国债券和短期债务工具（如商业票据、定期存款和存单）在内的固定收益证券的估值通常基于从经纪商和交易商处获得的报价或使用经纪自营商报价、报告的交易或其内部定价模型中的估值估计的定价来源。定价来源的内部模型使用可观察的输入，例如发行人详细信息、利率、收益率曲线、提前还款速度、信用风险/利差、违约率和类似资产的报价。使用上述类似估值技术和输入值的证券被归类为公允价值层次结构的第2级。

 

在延迟交付的基础上购买的固定收益证券或在售后回购交易中作为回购承诺购买的固定收益证券每日按市值计价，直至远期结算日结算，并被归类为公允价值等级的第2级。

 

抵押贷款相关证券和资产支持证券通常在每笔交易中作为单独的部分或类别的证券发行。这些证券通常也由使用经纪自营商报价、报告交易或来自其内部定价模型的估值估计的定价来源进行估值。这些证券的定价模型通常考虑每一档的批次级别属性、当前市场数据、估计的现金流和基于市场的收益率利差，并纳入交易抵押品的表现（如可用）。使用上述类似估值技术和输入值的抵押相关证券和资产支持证券被归类为公允价值等级的第2级。

 

估值调整可能适用于某些仅在外汇上交易的证券，以说明外国市场收盘和纽约证券交易所收盘之间的市场变动。这些证券的估值使用定价来源，该定价来源考虑了外国证券的交易模式与投资美国市场的日内交易的相关性。使用这些估值调整的证券被归类为公允价值等级的第2级。在不活跃市场上交易或参照类似工具估值的优先证券和其他股权也被归类为公允价值等级的第2级。

 

估值调整可能适用于某些交易所交易的期货和期权，以考虑交易所结算和纽约证券交易所收盘之间的市场变动。这些证券使用从报价报告系统、已建立的做市商或定价来源获得的报价进行估值。使用这些估值调整的金融衍生工具被归类为公允价值层次结构的第2级。

 

股票交易所交易期权和场外金融衍生工具，如远期外币合约和期权合约，其价值来源于基础资产价格、指数、参考利率和其他输入或这些因素的组合。这些合约的估值通常基于从报价报告系统、已建立的做市商或定价来源（通常在纽约证券交易所收盘时确定）获得的报价。根据产品和交易条款的不同，金融衍生工具可以通过定价来源使用一系列技术进行估值，包括模拟定价模型。定价模型使用从活跃报价市场观察到的输入，例如报价、发行人详情、指数、买卖价差、利率、隐含波动率、收益率曲线、股息和汇率。使用上述类似估值技术和输入值的金融衍生工具被归类为公允价值层次结构的第2级。

 

集中清算掉期和场外掉期从基础资产价格、指数、参考利率和其他输入或这些因素的组合中得出其价值。它们使用经纪自营商投标报价或定价来源提供的基于市场的价格（通常在纽约证券交易所收盘时确定）进行估值。集中清算掉期和场外掉期可以通过定价来源使用一系列技术进行估值，包括模拟定价模型。定价模型可能会使用从隔夜指数掉期利率、利率、收益率曲线和信用利差等活跃报价市场观察到的输入。这些证券被归类为公允价值等级的第2级。

 

代理定价程序设定固定收益证券的基础价格，随后根据被认为在存续期上具有可比性的预定证券的市场价值变化按比例调整价格，通常是基于发行国的美国国债或主权票据。基准价可能是经纪自营商报价、交易价格，也可能是分析市场数据得出的内部价值。证券的基准价格可根据估值监督委员会批准的市场数据和程序的可获得性定期重置。代理定价过程（基准价）的不可观察输入的重大变化将导致直接和成比例的

 

财务报表附注（续）

 

证券公允价值变动。这些证券被归类为公允价值等级的第3级。

 

如果无法获得第三方评估的供应商定价或不被视为表明公允价值，管理人可以选择直接从经纪自营商或从第三方供应商处获得经纪人报价。如果公允价值基于单一来源的经纪商报价，这些证券将被归类为公允价值等级的第3级。经纪商报价通常来自成熟的市场参与者。虽然独立收到，但管理人没有透明度查看支持市场报价的基础输入。经纪商报价的重大变化将对证券的公允价值产生直接和成比例的变化。

 

参考工具估值通过利用证券与一种或多种基础广泛的证券、市场指数和/或其他金融工具的相关性来估计公允价值，其定价信息是现成的。不可观测的输入可能包括基于参考仪器和/或每个参考仪器的权重的百分比变化的算法中使用的输入。不可观察输入值的重大变化将导致证券公允价值的直接和成比例的变化。根据参考工具的来源或输入，这些证券被归类为公允价值等级的第2级或第3级。

 

预期收回估值估计现有资产的公允价值可以收回，扣除任何负债。不可观察输入值的重大变化将导致证券公允价值的直接和成比例的变化。这些证券被归类为公允价值等级的第3级。

 

贴现现金流模型基于投资产生的未来现金流，可能会根据预期的投资表现进行正常化。未来现金流使用适当的收益率折现为现值，通常校准到初始交易日，并根据资本资产定价模型和/或其他基于市场的输入进行调整。不可观察输入值的重大变化将导致证券的公允价值发生直接和成比例的变化。这些证券被归类为公允价值等级的第3级。

 

可比公司模型基于将公开交易可比公司的估值倍数应用于标的公司的财务。可能会根据可比公司与标的公司的差异，对市场衍生的估值倍数进行调整。不可观察输入值的重大变化将导致证券公允价值的直接和成比例的变化。这些证券被归类为公允价值等级的第3级。

 

期权定价模型是一种普遍接受的跨资本结构分配企业价值的方法。当资本结构包括具有不同权利和偏好的多种工具、没有短期退出期限、退出事件的性质未知或企业价值不足以覆盖未偿债务和优先债权时，可以使用该方法。期权定价模型也可以作为一种方法，如果与同一发行人的证券近期有指示性交易，则通过‘反向求解’来估算企业价值。期权定价模型使用Black-Scholes期权定价，这是一种普遍接受的期权模型，通常用于对看涨期权、看跌期权、认股权证和可转换优先证券进行估值。不可观察投入的重大变化将导致证券公允价值的直接变化。这些证券被归类为公允价值等级的第3级。

 

证券可根据私下协商交易的购买价格进行估值。不可观察输入值的重大变化将导致证券公允价值的直接和成比例的变化。这些证券被归类为公允价值等级的第3级。

 

剩余期限在60天及以下的短期债务工具（如商业票据、定期存款和存单），可以摊余成本计价，只要该等短期债务工具的摊余成本价值与不采用摊余成本计价确定的工具公允价值大致相同。这些证券根据基准价来源被划分为公允价值等级的第2级或第3级。

 

当PIMCO采用使用重大不可观察输入值的公允估值方法时，投资将采用估值设计人认为反映公允价值并被归类为公允价值层次结构第3级的方法进行定价。

 

2.联邦所得税事项

基金打算根据《国内税收法》（“法典”）第M章获得受监管投资公司的资格，并将其所有应税收入和已实现净收益（如适用）分配给股东。因此，没有对联邦所得税作出规定。

 

基金可能需要缴纳当地预扣税，包括对已实现的资本收益征收的预扣税。任何适用的外国资本利得税均根据未实现净收益每日计提，并可能在出售任何适用的投资后支付。

 

根据美国公认会计原则，管理人审查了基金在所有开放纳税年度的纳税状况。截至2025年9月30日，本基金在未来纳税申报表中没有记录与其已采取或预期将采取的不确定所得税头寸相关的未确认税收优惠净额的负债。

 

该基金按要求提交美国联邦、州和地方纳税申报表。本基金的纳税申报表须经相关税务机关审查，直至适用的诉讼时效届满，该时效一般为报税后三年，但在某些情况下可延长至六年。开放年度的纳税申报表中没有包含需要计提所得税准备金的不确定税收状况。

 

3.对附属公司的投资

本基金可在法案、相关规则或豁免救济允许的范围内投资于PIMCO空头资产组合和PIMCO短期浮动资产净值组合III（“中央基金”）。中央基金是专为信托系列及顾问建议的其他系列注册投资公司在其现金管理活动中使用而创建的注册投资公司。中央基金的主要投资是货币市场和短期限固定收益工具。中央基金可能会产生与其投资活动相关的费用，但不向顾问支付投资顾问费或监督管理费用。中央基金被视为附属于基金。每个附属基金的投资组合持有量的完整时间表通过表格N-PORT向SEC提交，可在SEC网站www.sec.gov上查阅。每个附属基金的股东报告副本也可在SEC网站www.sec.gov、基金网站www.pimco.com上查阅，或酌情根据要求提供。下表显示截至2025年9月30日期间基金对附属基金的交易和投资收益（金额以千计↓）：

 

投资PIMCO短期浮动NAV组合III

 

财务报表附注（续）

 

 

市值
06/30/2025

 

购买价格
成本

 

收益
销售

 

净
已实现
收益（亏损）

 

变化
未实现
升值
（折旧）

 

市值
09/30/2025

 

股息
收入（1）

 

已实现净
资本
增益
分配（1）

$

197,390

$

287,615

$

(451,800)

$

89

$

(73)

$

33,221

$

1,332

$

0

 

↓零余额可能反映实际金额四舍五入到一千以下。

（1）分配的税收特征是根据联邦所得税条例确定的，可能包含资本回报。收到的分配的实际税收特征在附属基金的会计年度结束时确定。

 

关联公司包括基金拥有该公司5%或以上已发行有表决权股份的任何公司。下表显示截至2025年9月30日止期间这些关联发行人的交易和收益（金额以千计↓，股份数量除外）。

 

PIMCO企业与收入机会基金

 

证券名称

 

2025年6月30日市值

 

按成本购买

 

出售所得款项

 

已实现收益/（亏损）净额

 

未实现升值（折旧）变动

 

2025年9月30日市值

 

股息收入

 

于09/30/2025持有的股份

Unity Bancorp, Inc.

$

0

$

8,640

$

0

$

0

$

(679)

$

7,961

$

0

 

1,416,163

 

↓零余额可能反映实际金额四舍五入到一千以下。

 

 

 

​

词汇表：（前述表述中可能使用的简称）       （未经审计）
                     
交易对手简称：                
AZD   澳新银行集团   DUB   德意志银行 AG   MYI   摩根士丹利 & Co. International PLC
BOA   美国银行N.A。   远   富国银行银行全国协会   NGF   Nomura Global Financial Products，Inc。
BP   法国巴黎银行股份有限公司。   GLM   高盛萨克斯银行美国   NXN   Natixis纽约
BRC   巴克莱银行 PLC   商品及服务税   高盛萨克斯国际   SCX   渣打银行，伦敦
博西   桑坦德银行 S.A.-纽约分行   IND   法国农业信贷银行企业和投资银行
S.A。		   SOG   法国兴业银行巴黎
BYR   新斯科舍银行-多伦多   摩根大通   摩根大通银行N.A。   SSB   道富银行和信托公司。
CBK   花旗银行N.A。   MBC   汇丰银行   TDM   道明证券（美国）有限责任公司
疾控中心   Natixis Securities Americas LLC   MEI   美林国际   瑞银   瑞银证券有限责任公司
DBL   德意志银行 AG伦敦   MYC   摩根士丹利资本服务有限责任公司        
                     
货币简称：                
澳元   澳元   英镑   英镑   MXN   墨西哥比索
巴西雷亚尔   巴西雷亚尔   HKD   港元   笔会   秘鲁新索尔
加元   加元   IDR   印尼盾   尝试   土耳其新里拉
DOP   多米尼加比索   日元   日元   美元（或$）   美元
欧元   欧元   KWD   科威特第纳尔        
                     
指数/价差简称：                
ABX.HE   资产支持证券指数-房屋净值   EUR006M   6个月欧元掉期利率   SOFR   有担保隔夜融资利率
BISTREFI   土耳其里拉隔夜参考利率   012亿欧元   12个月欧元掉期利率   索尼奥   英镑隔夜银行间平均利率
BP0003M   3个月英镑-LIBOR   GSMMUSTI   高盛萨克斯货币市场美国国债
仪器指数		   TSFR1M   期限SOFR1个月
BRMMUSDF   贝莱德货币市场美国国债基金指数   JMMMUSTF   摩根大通货币市场美国国债基金指数   TSFR3M   期限SOFR3个月
CDOR06   6个月CDN互换利率   JY0003M   3个月日元-LIBOR   TSFR6M   期限SOFR6个月
EUR003M   3个月欧元掉期利率   MSMMUSTF   MSILF货币市场美国国债基金指数   US0003M   ICE 3个月美元LIBOR
                     
市政债或机构简称：                
ACA   美国资本 Access Holding Ltd。                
                     
其他简称：                
ABS   资产支持证券   DAC   指定活动公司   PIK   实物支付
阿尔特   备用贷款信托   EBITDA   息税折旧摊销前利润   雷米克   房产抵押投资管道
BRL-CDI   巴西银行间存款利率   欧元同业拆借利率   欧元银行同业拆借利率   待定   待公布
CDO   抵押债务义务   JSC   股份有限公司   待定   待定
CLO   抵押贷款义务   OIS   隔夜指数掉期   待定%   利率待贷款结清时或资金到位时确定
CMBS   抵押贷款支持证券