6-K 1 a230531bs-6k.htm 6K

美国证券交易委员会

华盛顿特区20549

表格6-K

外国私人发行人依照第13a-16或15d-16条提交的报告 根据1934年《证券交易法》

2023年5月31日

委员会文件编号 001-15244

Credit Suisse Group Ag

（将登记人姓名翻译成英文）

Paradeplatz 8，CH8001苏黎世，瑞士

（主要执行办公室地址）

请用复选标记表明登记人是否以表格20-F或表格40-F作为掩护提交年度报告。

表格20-F

表格40-F

用复选标记表明登记人提供本表格所载资料是否也是根据1934年《证券交易法》第12g3-2（b）条向委员会提供资料。

是

无

如果标明“是”，请在下面注明根据细则12g3-2（b）分配给登记人的文件编号：82-。

根据1934年《证券交易法》的要求，登记人已正式安排由以下签署人代表其签署本报告，并获得正式授权。

Credit Suisse Group Ag

（注册人）

日期：2023年5月31日

签名：

David Wildermuth

大卫·维尔德穆斯

首席风险官

签名：

/s/迪克西特·乔希

迪克西特·乔希

首席财务官

为本报告的目的，除非文意另有所指，“瑞士信贷集团”、“瑞士信贷”、“集团”、“我们”、“我们”和“我们的”是指瑞士信贷集团及其合并子公司。本集团的直接银行子公司瑞士信贷股份公司的业务与本集团有很大的相似之处，当标的相同或基本相似时，我们使用这些术语来指代两者。当我们仅指瑞士信贷及其合并子公司时，我们使用“银行”一词。当我们仅指独立的母公司瑞士信贷公司时，我们使用“银行母公司”一词。缩略语在本报告后面的缩略语一览表中作了解释。本报告提及的出版物，无论是通过网站链接还是其他方式，均未纳入本报告。在各种表格中，使用“–”表示没有意义或不适用。可能会出现舍入差异。

支柱3和监管披露1Q23

瑞士信贷集团

导言
瑞士资本要求
风险加权资产
额外的监管披露
缩写列表
关于前瞻性信息的警示性声明

导言

一般

截至2023年3月31日，本报告以瑞士金融市场监管局（FINMA）发布的第2016/1号通知“披露–银行”（FINMA通告）为基础。

本报告根据金融管理局的要求，每季度编制和出版一次。每项披露要求的报告频率为年度、半年度或季度。本文件应与支柱3和监管披露—— 瑞士信贷集团22年第四季度、瑞士信贷 2022年年度报告和瑞士信贷 23年第一季度收益发布——一起阅读，其中包括有关监管资本和风险管理的重要信息（本文具体参考了这些文件）以及监管发展和建议。

瑞士信贷集团是FINMA通知所适用的最高合并实体。

这些披露是根据我们董事会批准的关于披露控制和程序的政策在内部进行核实和批准的。这些披露的内部控制程序水平类似于适用于集团季度和年度财务报告的程序。该报告未经集团外聘审计员审计。

对于某些规定的表格格式，其中细列项目的余额为零，则没有列报这种细列项目。

其他监管披露

在实施《巴塞尔协议III》方面，需要对本集团及其某些子公司进行某些监管披露。集团的支柱3披露、监管披露、关于资本工具的补充信息，包括监管资本工具的主要特征和总损失吸收能力——构成合格资本基础和TLAC资源一部分的合格工具、全球系统重要性银行（G-SIB）的财务指标、调节要求、杠杆比率和某些流动性披露以及子公司的监管披露可在我们的网站上找到。

>有关更多信息，请参阅credit-suisse.com/regulatorydisclosures。

监管动态

2022年11月，瑞士联邦委员会颁布了经修订的《银行法》和经修订的《银行业条例》，以及若干其他经修订的条例，自2023年1月1日起生效。修订包括对《银行业条例》和《资本充足条例》作出若干修订，根据这些修订，某些资本要求的返点制度将被奖励制度所取代。截至2023年1月1日，根据经修订的《资本充足率条例》，原可处置性回扣不再适用，本集团及本行的已终止经营资本要求由持续经营资本要求的100%降至75%，包括本集团市场份额和杠杆敞口的适用附加费要求，风险加权资产比率（RWA）的下限为10%，杠杆比率的下限为3.75%。这导致风险加权资产比率的非经营要求为10.185%，杠杆比率为3.75%。展望未来，如果无法满足可解决性标准，FINMA将有能力提出额外要求。在国际上运营的具有系统重要性的银行必须在2024年6月底之前提交有关为首次达到可处置性标准而准备或实施的措施的文件。因此，财务管理局可在此种提交后提出更高的去关切要求。

其他发展

2023年3月19日，在瑞士联邦财政部、瑞士国家银行和金融市场管理局的干预下，本集团与瑞银集团签订了一项合并协议。

>更多信息请参阅瑞士信贷中的“瑞士信贷和瑞银合并”—— 瑞士信贷收益发布23季度的其他信息。

此外，FINMA命令将集团未偿还的面值约160亿瑞士法郎、公允价值约150亿瑞士法郎的额外一级资本票据减记为零。这导致在23年第一季度确认了150.07亿瑞士法郎的相应收益。

瑞士资本要求

金融管理局要求金融管理局充分遵守对在国际上运作的具有系统重要性的金融机构的特殊要求。下表列出了FINMA要求的瑞士资本和杠杆要求及指标。

>请参阅《瑞士信贷 2022年年度报告》第三部分——财务、风险、资产负债表和表外——资本管理——监管框架中的“瑞士要求”（第116至118页）和第三部分——财务、风险、资产负债表和表外——资本管理中的“瑞士指标”（第125至126页），了解有关瑞士一般要求和相关指标的更多信息。

瑞士资本要求和指标
23年第一季度末	百万瑞士法郎	在% 风险加权资产
瑞士风险加权资产
瑞士风险加权资产	243,826	–
基于风险的资本要求（持续经营），基于瑞士资本比率
合计¹	35,820	14.69
其中CET1：最低	10,972	4.5
其中CET1：缓冲区	11,655	4.78
其中CET1：逆周期缓冲	884	0.363
其中附加第1级：最低	8,534	3.5
其中额外的第1层：缓冲区	1,951	0.8
瑞士合格资本（持续经营）
瑞士CET1资本和额外一级资本	49,401	20.3
其中CET1资本²	49,401	20.3
按瑞士资本比率计算的额外总损失吸收能力的风险所需资源（已无问题）
按规模和市场份额分列的合计³	24,834	10.185
共计，净额	24,834	10.185
符合条件的额外总损失吸收能力（无人关注）
合计	48,486	19.9
其中保释工具⁴	48,486	19.9
1 所需经费总额包括FINMA支柱2与供应链融资基金事项有关的18.25亿瑞士法郎的资本附加。第二支柱资本附加相当于瑞士CET1资本比率要求增加75个基点。
2 不包括用于满足消失的要求的CET1资本。
3 包括基准要求的75%，即12.86%及附加费0.72%，但下限为10%。
4 包括已发行的票据，这些票据有资格作为破产处理能力，其中集团使用70.04亿瑞士法郎的收益来减少瑞士信贷股份公司向集团提供净优先资金的风险敞口。截至2012年第一季度末，集团对瑞士信贷集团的融资负债净额为1.7亿瑞士法郎，这是由于瑞士信贷集团向集团提供的现有优先融资净额为2.3亿瑞士法郎，而集团向瑞士信贷集团提供的融资净额为2.6亿瑞士法郎。

瑞士杠杆要求和指标
23年第一季度末	百万瑞士法郎	在% LRD
杠杆敞口
杠杆率分母	653,047	–
基于瑞士杠杆率的未加权资本要求（持续经营）
合计¹	32,844	5.029
其中CET1：最低	9,796	1.5
其中CET1：缓冲区	11,428	1.75
其中附加第1级：最低	9,796	1.5
瑞士合格资本（持续经营）
瑞士CET1资本和额外一级资本	49,401	7.6
其中CET1资本²	49,401	7.6
根据瑞士杠杆比率计算的额外总损失吸收能力（无人关注）的非加权所需资源
按规模和市场份额分列的合计³	24,489	3.75
共计，净额	24,489	3.75
符合条件的额外总损失吸收能力（无人关注）
合计	48,486	7.4
其中保释工具⁴	48,486	7.4
1 所需经费总额包括FINMA支柱2与供应链融资基金事项有关的18.25亿瑞士法郎的资本附加。这一支柱2资本附加相当于瑞士CET1杠杆比率要求增加28个基点。
2 不包括用于满足消失的要求的CET1资本。
3 包括基准要求的百分之七十五，即百分之四点五，以及附加费百分之零点二五，但下限为百分之三点七五。
4 包括已发行的票据，这些票据有资格作为破产处理能力，其中集团使用70.04亿瑞士法郎的收益来减少瑞士信贷股份公司向集团提供净优先资金的风险敞口。截至2012年第一季度末，集团对瑞士信贷集团的融资负债净额为1.7亿瑞士法郎，这是由于瑞士信贷集团向集团提供的现有优先融资净额为2.3亿瑞士法郎，而集团向瑞士信贷集团提供的融资净额为2.6亿瑞士法郎。

风险加权资产

概述

在通过经修订的金融管理局通知后，本报告中提出的风险加权资产，包括前期比较，均以瑞士的资本要求为基础。

>有关瑞士资本要求的更多信息，请参阅《瑞士信贷 2022年年度报告》第三部分——财务、风险、资产负债表和表外——资本管理——监管框架中的“瑞士要求”（第116至118页）。

下表概述了构成基于风险的资本要求分母的瑞士风险加权资产总额。

截至2012年第一季度末，风险加权资产为2438亿瑞士法郎，与截至2012年第四季度末的2510亿瑞士法郎相比下降了3%，这主要是由于风险水平的变动和负面的外汇影响。风险水平的变动主要是由于担保融资、证券化和衍生品在信贷风险方面的风险敞口减少，以及我们的证券化产品组合在市场风险方面的风险降低，主要是在资本释放股。

信用风险、交易对手信用风险（CCR）和市场风险的RWA流量表如下。

OV1 –瑞士风险加权资产和资本要求概览
	风险加权资产		资本要求	¹
结束	23年第一季度	22年第四季度	23年第一季度
百万瑞士法郎
信用风险（不包括对方信用风险）	121,597	120,369	9,728
其中标准化方法（SA）	28,241	26,974	2,259
其中监督时间档办法	3,459	3,703	277
其中先进的内部评级（A-IRB）方法	89,897	89,692	7,192
交易对手信用风险	8,291	10,147	664
其中交易对手信用风险标准化方法（SA-CCR）	1,694	1,970	136
其中内部模型法（IMM）	5,801	7,518	464
其中其他交易对手信用风险²	796	659	64
信用估值调整（CVA）	3,039	3,301	243
简单风险权重法下银行账户中的权益头寸	3,511	3,775	281
基金的股权投资----透视法	2,124	2,181	170
基金的股权投资----基于任务规定的办法	11	11	1
基金中的股票投资----后备办法	716	671	57
结算风险	381	422	30
银行账户中的证券化风险敞口	12,781	13,282	1,022
其中证券化内部评级法（SEC-IRBA）	7,441	7,431	595
其中证券化外部评级方法（SEC-ERBA），包括内部评估方法（IAA）	877	922	70
其中证券化标准化方法（SEC-SA）	4,463	4,929	357
市场风险	11,262	15,025	901
其中标准化方法（SA）	1,406	1,802	112
其中内部模型方法（IMA）	9,856	13,223	789
操作风险（AMA）	73,031	74,500	5,842
低于扣除门槛的金额（以250%的风险权重为准）	7,082	7,279	567
合计	243,826	250,963	19,506
1 按瑞士风险加权资产的8%计算，基于总资本最低要求，不包括资本保护缓冲和G-SIB缓冲要求。
2 包括对中央对手方违约基金的缴款和通过中央清算CDS对冲的贷款的风险加权资产。

风险加权资产流量表

信用风险和交易对手信用风险

下表列出了关于信用风险和CCR的风险加权资产流量表组成部分的定义。

与信用风险和CCR相关的风险加权资产变动成分的定义
说明		定义
资产规模		表示在正常业务过程中出现的投资组合规模变动（包括新业务）。资产规模还包括因适用关于处理金融担保品的综合办法
交易对手的资产质量/信用质量		表示各信用风险类别平均风险权重的变化
模型和参数更新		系因内部驱动或外部授权更新模型而产生的变动以及仅针对瑞士信贷的模型参数的重新校准
方法和政策变化		系外部授权的管理方法和政策引起的变动会计和风险分类及处理政策的变更并非仅限于具体给瑞士信贷
购置和处置		系因收购和处置实体而导致的账面规模变动
外汇影响		表示交易货币对瑞士法郎的汇率变动
其他		表示不能归于任何其他类别的更改

信用风险风险加权资产变动

下表列出了1Q23流量表，解释了在基于内部评级（IRB）的方法下确定的信用风险风险加权资产的变化。

CR8 – IRB下信用风险暴露的风险加权资产流量表
		23年第一季度
百万瑞士法郎
期初风险加权资产		93,395
资产规模		(1,055)
资产质量		(409)
模型和参数更新		1,789
外汇影响		(364)
期末风险加权资产		93,356
包括与A-IRB办法和监督时间档办法有关的风险加权资产。

IRB下的信用风险加权资产为934亿瑞士法郎，与22年第四季度末相比保持稳定。这主要是由于资产规模风险水平的变动减少、负面的外汇影响以及账面质量的改善。这些减少被模型和参数更新的增加所抵消，这主要反映了根据金融管理局批准的零售到公司待遇的监管缓冲的最后阶段，以及为私人和公司客户进行的创收房地产模型更新。

交易对手信用风险风险加权资产变动

下表列出了1Q23的流量表，解释了在内部模型法（IMM）下确定的CCR（衍生品和SFTs）RWA的变化。

CCR7 – IMM下CCR风险敞口的风险加权资产流量表
		23年第一季度
百万瑞士法郎
期初风险加权资产		7,518
资产规模		(1,539)
对应方的信用质量		22
模型和参数更新		(118)
外汇影响		(82)
期末风险加权资产		5,801

与2022年第四季度末相比，IMM下的CCR风险加权资产下降17亿瑞士法郎，至58亿瑞士法郎，主要是由于场外衍生品和证券融资业务的交易到期和风险敞口减少导致资产规模风险水平下降。负面的外汇影响造成了进一步的减少，主要是由于美元对瑞士法郎在本季度贬值了1.33%。

市场风险

下表列出了市场风险的RWA流程报表组件的定义。

与市场风险相关的风险加权资产变动成分的定义
说明		定义
截至以往/当前报告期末的风险加权资产		代表季度末的风险加权资产
监管调整		表示期初和期末RWA和RWA（日终）之间的差异
截至上季度/当前季度末（日终）的风险加权资产）		对于给定的组件（例如，VaR），它指的是如果快照将计算的RWA 构成部分的季度末金额决定季度末风险加权资产，而不是60天平均监管
风险水平的变动		系职位变动引起的变动
模型和参数更新		系因内部驱动或外部授权更新模型而产生的变动以及仅针对瑞士信贷的模型参数的重新校准
方法和政策变化		系外部授权的管理方法和政策引起的变动会计和风险分类及处理政策的变更并非仅限于具体给瑞士信贷
购置和处置		系因收购和处置实体而导致的账面规模变动
外汇影响		表示交易货币对瑞士法郎的汇率变动
其他		表示不能归于任何其他类别的更改

市场风险风险加权资产变动

下表列出了1Q23流量表，解释了在内部模型法（IMA）下确定的市场风险加权资产的变化。

MR2 – IMA下市场风险敞口的风险加权资产流量表
23年第一季度	监管风险价值	强调风险价值	铁江现货	其他	¹	合计
百万瑞士法郎
期初风险加权资产	3,846	4,458	1,580	3,339		13,223
监管调整	(900)	780	(491)	66		(545)
期初（日终）风险加权资产	2,946	5,238	1,089	3,405		12,678
风险水平的变动	(1,598)	(2,612)	106	374		(3,730)
模型和参数更新	380	(26)	0	(234)		120
外汇影响	(32)	(46)	(14)	(43)		(135)
期末风险加权资产（日终）	1,696	2,554	1,181	3,502		8,933
监管调整	456	531	108	(172)		923
期末风险加权资产	2,152	3,085	1,289	3,330		9,856
1 风险不在VaR。

与2022年第四季度末相比，IMA下的市场风险风险加权资产减少了34亿瑞士法郎，至99亿瑞士法郎，这主要是由于监管风险价值和压力风险价值的下降，反映出平均风险水平的下降，这主要是由于资本释放部门降低了我们证券化产品组合的风险。

额外的监管披露

关键审慎指标

下表中的大多数细列项目反映了这样一种观点，即该集团不是一个具有系统重要性的金融机构。

KM1-关键指标
结束	23年第一季度	22年第四季度	2022年第三季度	2Q22	2022年第一季度
资本（百万瑞士法郎）
瑞士CET1资本	49,401	35,290	34,423	37,049	37,713
满载CECL会计模型瑞士CET1资本¹	49,401	35,290	34,423	37,049	37,713
瑞士一级资本	49,401	50,026	50,110	52,736	53,204
满载CECL会计模型瑞士一级资本¹	49,401	50,026	50,110	52,736	53,204
瑞士合格资本总额	49,401	50,026	50,110	53,217	53,676
满载CECL会计模型瑞士合格资本总额¹	49,401	50,026	50,110	53,217	53,676
最低资本要求（瑞士风险加权资产的8%）²	19,506	20,077	21,931	22,000	21,889
风险加权资产（百万瑞士法郎）
瑞士风险加权资产	243,826	250,963	274,138	274,997	273,609
风险资本比率占风险加权资产的百分比（%）
瑞士CET1资本比率	20.3	14.1	12.6	13.5	13.8
满载CECL会计模型瑞士CET1资本比率¹	20.3	14.1	12.6	13.5	13.8
瑞士一级资本比率	20.3	19.9	18.3	19.2	19.4
满载CECL会计模型瑞士一级资本比率¹	20.3	19.9	18.3	19.2	19.4
瑞士总资本比率	20.3	19.9	18.3	19.4	19.6
满载CECL会计模型瑞士总资本比率¹	20.3	19.9	18.3	19.4	19.6
BIS CET1缓冲区要求（%）³
资本保护缓冲	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
延长的反周期缓冲	0.110	0.080	0.026	0.025	0.023
G-SIB和/或D-SIB的渐进缓冲	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
BIS CET1缓冲总需求	3.610	3.580	3.526	3.525	3.523
额外的瑞士部门反周期缓冲	0.250	0.235	0.227	–	–
满足银行最低资本要求后可获得CET1资本比率⁴	12.3	9.6	8.1	9.0	9.3
巴塞尔协议III杠杆率（百万瑞士法郎）
杠杆敞口	653,047	650,551	836,881	862,737	878,023
巴塞尔III杠杆率（%）	7.6	7.7	6.0	6.1	6.1
满载CECL会计模型巴塞尔III杠杆率（%）¹	7.6	7.7	6.0	6.1	6.1
流动性覆盖率（百万瑞士法郎）⁵
高质量流动资产	118,086	119,954	226,839	234,931	225,572
现金流出净额	66,488	83,202	118,144	123,312	114,869
流动性覆盖率（%）	178	144	192	191	196
净稳定资金比率（百万瑞士法郎）
可用的稳定资金	297,340	343,158	425,622	428,764	430,894
所需稳定资金	275,153	292,524	314,062	325,767	335,546
净稳定供资比率（%）	108	117	136	132	128
1 满载的美国通用会计准则CECL会计模型不包括根据FINMA 2013/1号通告“合格资本——银行”在CET1资本中确认CECL备抵和拨备的过渡性减免。
2 按瑞士风险加权资产的8%计算，基于资本最低要求总额，不包括BIS CET1缓冲要求。
3 CET1缓冲要求的依据是BIS要求占瑞士风险加权资产的百分比，不包括瑞士直接或间接由瑞士住宅房地产担保的抵押贷款的额外瑞士部门反周期资本缓冲。
4 反映可用于满足缓冲要求的CET1比率。计算方法为CET1比率减去BIS CET1比率4.5%的最低要求，并酌情考虑用于满足BIS附加的第一级最低要求1.5%和/或BIS第二级最低要求2%的CET1资本。
5 按三个月平均数计算，这是按日计算的。

>有关具有系统重要性的金融机构观点，请参阅“瑞士资本要求”（第3至4页）。

>有关资本、资本比率、风险加权资产和杠杆比率变动的更多信息，请参阅《瑞士信贷盈利报告》第1Q23版中的“资本指标”（第33页）和“杠杆指标”（第33页）。

有关流动性覆盖率和净稳定资金比率变动的更多信息，请参阅《瑞士信贷盈利报告》第1Q23期附加财务指标中的“流动性指标”（第33页）。

>有关额外CET1缓冲要求的更多信息，请参阅《瑞士信贷 2022年年度报告》第三部分——财务、风险、资产负债表和表外——资本管理——监管框架中的“瑞士要求”（第116至118页）。

下表列出了在决议小组一级适用的现有TLAC和TLAC要求的信息，决议小组将其定义为合并后的瑞士信贷集团。

KM2-关键指标-TLAC要求（在分辨率组级）
结束	23年第一季度	22年第四季度	2022年第三季度	2Q22	2022年第一季度
百万瑞士法郎
TLAC	97,887	99,143	97,398	96,896	101,177
满载CECL会计模型TLAC¹	97,887	99,143	97,398	96,896	101,177
瑞士风险加权资产	243,826	250,963	274,138	274,997	273,609
TLAC比率（%）	40.1	39.5	35.5	35.2	37.0
满载CECL会计模型TLAC比率（%）¹	40.1	39.5	35.5	35.2	37.0
杠杆敞口	653,047	650,551	836,881	862,737	878,023
TLAC杠杆率（%）	15.0	15.2	11.6	11.2	11.5
满载CECL会计模型TLAC杠杆率（%）¹	15.0	15.2	11.6	11.2	11.5
金融稳定委员会TLAC条款清单第11节倒数第二段中的从属地位豁免是否适用？	无	无	无	无	无
金融稳定委员会TLAC条款清单第11条倒数第二段中的排位豁免是否适用？	无	无	无	无	无
如果适用有上限的从属豁免，则发行的与排除负债同等权益且被确认为外部TLAC的资金除以与排除负债同等权益且在不适用上限的情况下将被确认为外部TLAC的资金（%）	不适用-请参阅我们上面的答复	不适用-请参阅我们上面的答复	不适用-请参阅我们上面的答复	不适用-请参阅我们上面的答复	不适用-请参阅我们上面的答复
1 满载的美国通用会计准则CECL会计模型不包括根据FINMA 2013/1号通告“合格资本——银行”在CET1资本中确认CECL备抵和拨备的过渡性减免。

杠杆指标

瑞士信贷采用了BCBS发布的BIS杠杆比率框架，并在瑞士由FINMA实施。

有关计算方法的更多信息，请参阅《瑞士信贷 2022年年度报告》第三部分——财务、风险、资产负债表和表外——资本管理中的“杠杆指标”（第125页）。

>有关杠杆敞口变动的更多信息，请参阅瑞士信贷盈利报告第1Q23版附加财务指标中的“杠杆指标”（第33页）。

LR1-会计资产与杠杆率敞口的汇总比较
结束		23年第一季度
合并资产与杠杆风险的对账（百万瑞士法郎）
根据公布的财务报表合并资产总额		540,291
为会计目的合并但不在监管合并范围内的对银行、金融、保险或商业实体的投资的调整¹		(7,183)
衍生金融工具的调整		39,719
SFT（即回购和类似担保贷款）的调整）		3,162
表外项目的调整（即将表外风险敞口转换为信用等值）		74,337
其他调整		2,720
杠杆敞口		653,047
1 包括为会计目的合并但不在监管合并范围内的对银行、金融、保险或商业实体的投资的调整，以及与资产负债表资产有关的一级资本扣除。

LR2-杠杆比率共同披露模板
结束	23年第一季度	22年第四季度
合并资产与杠杆风险的对账（百万瑞士法郎）
资产负债表内项目（不包括衍生品和SFT，但包括抵押品）	465,927	458,961
从巴塞尔协议III一级资本中扣除的资产金额	(5,056)	(6,163)
资产负债表内风险敞口总额	460,871	452,798
合并资产与杠杆风险的对账（百万瑞士法郎）
与所有衍生品交易相关的重置成本（即扣除合格现金变动保证金）	10,697	12,967
与所有衍生品交易相关的PFE的附加金额	35,498	37,181
根据业务会计框架从资产负债表资产中扣除的衍生产品担保品的总额	11,916	13,560
扣除衍生品交易中提供的现金变动幅度的应收款项资产	(11,583)	(12,562)
客户清算贸易风险敞口的豁免CCP部分	(419)	(382)
调整后的所有书面信用衍生品的实际名义金额	148,292	161,382
经调整的书面信贷衍生工具的有效名义抵销和附加扣减	(145,614)	(157,403)
衍生品敞口	48,787	54,743
证券融资交易敞口（百万瑞士法郎）
SFT资产总额（不承认净额结算），经销售会计交易调整后	70,084	69,568
SFT资产总额的应付现金和应收现金净额	(5,738)	(10,749)
SFT资产的交易对手信用风险敞口	4,706	5,380
证券融资交易风险敞口	69,052	64,199
其他表外风险敞口（百万瑞士法郎）
按名义总额计算的表外风险敞口	243,730	260,448
转换为信贷等值数额的调整数	(169,393)	(181,637)
其他表外风险	74,337	78,811
瑞士一级资本（百万瑞士法郎）
瑞士一级资本	49,401	50,026
杠杆敞口（百万瑞士法郎）
杠杆敞口	653,047	650,551
杠杆率（%）
巴塞尔III杠杆率	7.6	7.7

流动性覆盖率

我们的流动性覆盖率（LCR）计算方法由FINMA规定。出于披露目的，我们的LCR是使用三个月的平均值计算的，该平均值是使用该季度的每日计算来衡量的。

>请参阅《瑞士信贷 2022年年度报告》第三部分——财务、风险、资产负债表和表外——流动性和资金管理中的“流动性指标”（第109至110页）和“资金来源”（第11页），了解有关集团流动性覆盖率的更多信息，包括高质量的流动性资产、流动性池和资金来源。

>有关流动性覆盖率变动的更多信息，请参阅《瑞士信贷盈利报告》第23季度附加财务指标中的“杠杆指标”（第33页）。

LIQ1-流动性覆盖率
23年第一季度末	未加权价值	¹	加权价值	²
高质量流动资产（百万瑞士法郎）
高质量流动资产³	–		118,086
现金流出（百万瑞士法郎）
零售存款和小企业客户存款	102,465		11,813
其中不太稳定的存款	102,465		11,813
无担保批发融资	124,192		43,546
其中经营性存款（所有对手方）和合作银行网络中的存款	28,964		7,241
其中非经营性存款（所有对手方）	61,246		31,124
其中无担保债务	5,181		5,181
有担保的批发融资	36,931		7,297
所需额外经费	141,776		29,417
其中流出与衍生品敞口和其他抵押品要求有关	47,890		11,257
其中资金流出与债务产品的资金损失有关	853		853
其中信贷和流动性便利	93,033		17,307
其他合同供资义务	34,790		34,790
其他或有供资义务	189,159		2,319
现金流出总额	–		129,182
现金流入（百万瑞士法郎）
担保贷款	24,848		8,927
来自充分发挥作用的风险敞口的流入	44,310		20,123
其他现金流入	33,644		33,644
现金流入共计	102,802		62,694
流动性覆盖率（百万瑞士法郎）
高质量流动资产	–		118,086
现金流出净额	–		66,488
流动性覆盖率（%）	–		178
根据23年第一季度平均64个数据点计算。
1 按30天内到期或可赎回的未偿还余额计算。
2 在对高质量流动资产或流入、流出率进行扣减后计算。
3 由FINMA规定的现金和合格证券组成，反映注销后的观点。

缩写列表

A
A-IRB		基于内部评级的高级
AMA		高级测量方法
B
哥伦比亚广播公司		巴塞尔银行监管委员会
国际清算银行		国际清算银行
C
中航油		资本充足条例
中共		中央对手方
CCR		交易对手信用风险
CDS		信用违约互换
CECL		当前预期信贷损失
CET1		普通股一级
CVA		信用估值调整
D
D-SIB		国内系统重要性银行
F
FINMA		瑞士金融市场监管局FINMA
金融稳定委员会		金融稳定委员会
G
G-SIB		全球系统重要性银行
I
IAA		内部评估方法
IMA		内部模型方法
国际货币基金组织		内部模型法
内部审查委员会		内部评级
铁江现货		增量风险费

L
LCR		流动性覆盖率
LRD		杠杆率分母
N
NSFR		净稳定供资比率
O
场外交易		非处方药
P
PFE		未来的潜在风险
R
RNIV		不在风险价值中的风险
风险加权资产		风险加权资产
S
南非		标准化方法
SA-CCR		标准化方法----对手信贷风险
美国证券交易委员会		基于外部评级的证券化方法
美国证券交易委员会		基于证券化内部评级的方法
美国证交会		证券化标准化方法
SFT		证券融资交易
T
TLAC		吸收损失能力共计
U
美国公认会计原则		美国普遍接受的会计原则
V
风险价值		风险价值

关于前瞻性信息的警示性声明

本文件包含构成前瞻性陈述的陈述。此外，在未来，我们和代表我们的其他人可能会作出构成前瞻性陈述的陈述。此类前瞻性陈述可包括但不限于涉及以下方面的陈述：

■我们对瑞士信贷和瑞银之间拟议交易的声明；

■我们的计划、目标或目标；

■我们未来的经济表现或前景；

■某些意外事件对我们未来表现的潜在影响；及

■任何此类陈述背后的假设。

诸如“可能”、“可能”、“实现”、“相信”、“预期”、“预期”、“打算”和“计划”等词语以及类似表述旨在识别前瞻性陈述，但不是识别此类陈述的唯一方式。我们不打算更新这些前瞻性陈述。

就其本质而言，前瞻性陈述涉及固有的风险和不确定性，既包括一般性的，也包括具体的，并且存在无法实现前瞻性陈述中描述或暗示的预测、预测、预测和其他结果的风险。我们提醒您，一些重要因素可能导致结果与这些前瞻性陈述中所表达的计划、目标、目标、期望、估计和意图存在重大差异。此外，这些因素中有许多是我们无法控制的。这些因素包括但不限于：

■瑞士信贷和瑞银之间拟议交易的完成，以及交易的时间安排和实施；

■保持充足流动性和进入资本市场的能力；

■市场波动、通货膨胀和利率波动加剧或影响利率水平的事态发展；

■Archegos和供应链融资基金的持续重大负面影响，包括声誉损害，以及最近发生的其他事件，以及我们成功解决这些问题的能力；

■媒体报道和社交媒体对我们业务及其业绩的猜测的影响；

■各部门存款和资产流出的程度或未来新资产净值的产生；

■我们改进风险管理程序、政策和对冲策略的能力；

■全球经济的总体实力和我们开展业务的国家的经济实力，特别是但不限于：新冠疫情对全球经济和金融市场的负面影响的风险、俄罗斯入侵乌克兰、由此导致的美国、欧盟、英国、瑞士和其他国家的制裁，以及2022年及以后欧盟、美国或其他发达国家或新兴市场经济复苏持续缓慢或低迷的风险；

■出现广泛的突发卫生事件、传染病或流行病，如新冠疫情，以及政府当局为控制疫情或遏制其影响而可能采取的行动；

■与新冠疫情影响的严重性有关的潜在风险和不确定性，包括对我们的业务、财务状况和经营业绩的潜在重大不利影响；

■住宅和商业房地产市场恶化或缓慢复苏的直接和间接影响；

■信用评级机构对美国、主权发行人、结构性信贷产品或其他与信用相关的风险敞口采取的负面评级行动；

■有能力实现我们的战略举措，包括那些与我们的目标、抱负和目标相关的举措，例如我们的财务抱负以及将某些环境、社会和治理考虑因素纳入我们的业务战略、产品、服务和风险管理流程的各种目标和承诺；

■我们有能力实现我们宣布的集团全面的新战略方向，并对其结构和组织进行重大变革；

■我们成功实施剥离任何非核心业务的能力；

■因战略变化及其实施而产生的任何减值和减记的未来水平；

■交易对手履行其对我方义务的能力以及我方信用损失备抵的充分性；

■财政、货币、汇率、贸易和税收政策的影响和变化；

■汇率波动的影响，包括汇率变动对我们的业务、财务状况和经营业绩的相关影响；

■地缘政治和外交紧张局势、不稳定和冲突，包括战争、内乱、恐怖活动、制裁或其他地缘政治事件或敌对行动升级，例如俄罗斯入侵乌克兰；

■政治、社会和环境发展，包括气候变化和不断演变的ESG相关披露标准；

■有能力适当解决我们的业务活动可能引起的社会、环境和可持续性问题；

■英国退出欧盟的影响和不确定性；

■在我们开展业务的国家实施外汇管制、征用、国有化或没收资产的可能性；

■操作因素，如系统故障、人为错误或未能正确执行程序；

■对我们的声誉、业务或运营造成网络攻击、信息或安全漏洞或技术故障的风险，当我们的大部分员工远程工作时，这种风险会增加；

■对诉讼、监管程序和其他意外事件的不利解决；

■监管机构就我们的业务和做法采取的行动，以及由此可能对我们在我们开展业务的国家的业务组织、做法和政策产生的变化；

■在我们开展业务的国家，法律、法规或会计或税务标准、政策或惯例的变化所产生的影响；

■伦敦银行间同业拆借利率和其他银行间同业拆借利率的终止，以及向其他参考利率的过渡；

■我国法律实体结构变化的潜在影响；

■在我们开展业务的地理和业务领域的竞争或竞争地位的变化；

■保留和征聘合格人员的能力；

■保护我们的声誉和推广我们的品牌的能力；

■提高市场份额和控制费用的能力；

■我们、我们的交易对手或竞争对手实施的技术变革；

■及时开发和接受我们的新产品和服务，以及用户认为这些产品和服务的整体价值；

■收购，包括成功整合收购业务的能力，以及资产剥离，包括出售非核心资产的能力；以及

■其他不可预见或意外的事件以及我们在管理这些事件和上述风险方面的成功。

我们提醒你，上述重要因素并不是排他性的。在评估前瞻性陈述时，应仔细考虑上述因素和其他不确定性和事件，包括I –有关公司的资料在我们的《2022年年度报告》和《风险因素》中瑞士信贷在我们发布的第一季度业绩报告中。