摩根大通金融公司LLC
根据第433条规则提交的免费书面招股说明书
第333-270004号及第333-270004-01号注册声明
2024年10月16日
2y RSP双向缓冲PLUS
lemm本文档提供了双向缓冲PLUS的条款摘要，我们将其称为缓冲PLUS。投资者在作出投资决策前，须仔细查阅下文所指的随附初步定价补充资料、产品补充资料、标的补充资料、招股说明书补充资料、招股说明书和招股说明书增编及下一页的“风险考虑”。
| 概要条款 | |
| 发行人： | 摩根大通金融公司LLC（“JPMorgan Financial”） |
| 保证人： | 摩根大通公司。 |
| ETF份额： | 景顺股票丨标普 500®等权重ETF（彭博股票代码：RSP UP Equity） |
| 到期付款： | 如果最终股价高于初始股价，对于每1000美元规定的本金缓冲PLUS， 1000美元+杠杆上行支付 在任何情况下，到期支付都不会超过到期最大上行支付。 如果最终股价等于初始股价或低于初始股价，但较初始股价下跌的金额小于或等于缓冲金额的10.5%，对于每1,000美元的规定本金缓冲PLUS， $ 1,000 +（$ 1,000 ×绝对份额回报） 在这种情况下，ETF份额每获得1%的负回报，您将在Buffered PLUS上获得1%的正回报。在任何情况下，这一数额都不会超过规定的本金加上100.00美元。 如果最终股价低于初始股价，且较初始股价下跌的金额大于缓冲金额的10.5%，对于每1,000美元的规定本金缓冲PLUS， （1000美元×股票业绩系数）+ 100.00美元 这一数额将低于规定的每一缓冲PLUS本金1000美元。不过，受制于摩根大通金融和摩根大通公司的信用风险，在任何情况下，Buffered PLUS在到期时将不会低于每个Buffered PLUS支付100.00美元。 |
| 杠杆上行支付： | 1,000美元×杠杆系数×份额百分比变化 |
| 份额百分比变化： | （最终股价–初步股价）/初步股价 |
| 首发股价： | 定价日一只ETF份额的收盘价 |
| 最终股价： | 估值日一只ETF份额的收盘价 |
| 股份调整系数： | 份额调整因子在确定1个ETF份额的收盘价时参考，在定价日初始设定为1.0。在发生影响ETF份额的特定事件时，份额调整系数可能会进行调整。参见随附产品补充中的“标的—基金—反稀释调整”。 |
| 杠杆系数： | 200% |
| 绝对份额收益： | 份额百分比变化的绝对值。例如，-5 %的份额百分比变化将导致+ 5%的绝对份额回报。 |
| 缓冲量： | 10.00% |
| S野兔业绩因素： | 最终股价/初始股价 |
| 到期最大上行支付： | 每个缓冲加成至少1157.00美元（至少占申报本金的115.70%） |
| 到期最低付款： | 每个缓冲PLUS 100.00美元（占申报本金金额的10.5%） |
| 规定的本金金额： | 每个缓冲PLUS 1,000美元 |
| 发行价格： | 每个缓冲PLUS 1,000美元 |
| 定价日期： | 预计2024年10月31日 |
| 原发行日（结算日）： | 定价日后3个工作日 |
| 估值日期†: | 2026年10月30日 |
| 到期日†: | 2026年11月4日 |
| CUSIP/ISIN： | 48135UTT7/US48135UTT78 |
| 初步定价补充： | http://www.sec.gov/archives/edgar/data/ 1665650/000121390024088154/ea0217804-01 _ 424b2.htm |
†可延期
定价日期缓冲PLUS的估计价值将在定价补充文件中提供，并将不低于每1000美元规定本金数额缓冲PLUS 940.00美元。
有关Buffered PLUS的估计价值的信息，很可能会低于您为Buffered PLUS支付的价格，请看上面的超链接。
Buffered PLUS的任何付款均受制于JPMorgan Financial作为Buffered PLUS发行人的信用风险，以及摩根大通 & Co.作为Buffered PLUS担保人的信用风险。
| ETF份额变动 | 缓冲PLUS的回报* |
| 50.00% | 15.70% |
| 40.00% | 15.70% |
| 30.00% | 15.70% |
| 20.00% | 15.70% |
| 10.00% | 15.70% |
| 7.85% | 15.70% |
| 5.00% | 10.00% |
| 1.00% | 2.00% |
| 0.00% | 0.00% |
| -5.00% | 5.00% |
| -10.00% | 10.00% |
| -20.00% | -10.00% |
| -30.00% | -20.00% |
| -40.00% | -30.00% |
| -50.00% | -40.00% |
| -60.00% | -50.00% |
| -80.00% | -70.00% |
| -100.00% | -90.00% |
*假设到期时假设的最大上行支付为所述本金金额的115.70%
摩根大通金融公司LLC
2yr RSP双向缓冲PLUS
ETF份额
有关ETF份额的更多信息，包括历史表现信息，请参阅随附的初步定价补充。
风险考虑
下文确定的风险并非详尽无遗。补充信息请见随附招股说明书补充说明、产品补充说明和初步定价补充说明以及招股说明书增编附件A中的“风险因素”。
一般与缓冲PLUS有关的风险
| § | Buffered PLUS不支付利息，到期时您可能会损失高达90.00%的本金。 |
| § | 如果ETF份额已经升值，缓冲PLUS的升值潜力将受到到期最大上行支付的限制。 |
| § | 您在Buffered PLUS上的最大下行收益受到缓冲量的限制。 |
| § | Buffered PLUS受制于JPMorgan Financial和摩根大通 & Co.的信用风险，我们或摩根大通 & Co.的信用评级或信用利差的任何实际或预期变化都可能对Buffered PLUS的市值产生不利影响。 |
| § | 摩根金融作为金融子公司，没有独立运营，资产规模有限。 |
| § | 二次交易可能会受到限制。 |
| § | Buffered PLUS的最终条款和估计估值将在定价补充文件中提供。 |
| § | 投资缓冲PLUS的税务后果是不确定的。 |
与利益冲突有关的风险
| § | 发行人的发行人、担保人、计算代理人、发行缓冲PLUS的代理人及其他关联机构的经济利益可能与投资者的经济利益不同。 |
| § | 发行人及其关联公司的套期保值和交易活动可能会对缓冲PLUS的价值产生潜在影响。 |
缓冲PLUS预估值及二级市场价格相关风险
| § | Buffered PLUS的预估值将低于Buffered PLUS的原始发行价格（对公价格）. |
| § | Buffered PLUS的估计值不代表Buffered PLUS的未来值，可能与其他人的估计不同。 |
| § | 缓冲PLUS的估计值是通过参考一个内部资金利率得出的。 |
| § | 摩根大通证券有限责任公司公布的缓冲PLUS的价值（可能反映在客户账户报表上）可能在有限的时间段内高于缓冲PLUS当时的估计价值. |
| § | Buffered PLUS的二级市场价格将很可能低于Buffered PLUS的原始发行价格. |
| § | 缓冲PLUS的二级市场价格将受到许多经济和市场因素的影响。 |
有关ETF份额的风险
| § | 摩根大通 & Co.是目前组成景顺标普 500指数的公司之一®等权重ETF。 |
| § | 投资Buffered PLUS并不等同于投资ETF份额。 |
| § | ETF份额或基础指数的调整可能会对缓冲PLUS的价值产生不利影响。 |
| § | ETF股票存在相关风险。 |
| § | ETF份额的表现和市值，特别是在市场波动期间，可能与标的指数的表现以及每ETF份额的资产净值不相关。 |
| § | 政府立法和监管行动，包括制裁，可能会对您对缓冲PLUS的投资产生不利影响。 |
| § | 对ETF份额的反稀释保护有限。 |
税务考虑
您应该仔细阅读随附的初步定价补充文件中“关于缓冲PLUS的附加信息——税务考虑”下关于投资缓冲PLUS的美国联邦所得税后果的讨论，您应该咨询您的税务顾问。
SEC Legend：摩根大通 Financial Company LLC和摩根大通 & Co.已就这些材料所涉及的任何发行向SEC提交了注册声明（包括招股说明书）。在您投资之前，您应该阅读该注册声明中的招股说明书以及摩根大通 Financial Company LLC和摩根大通 & Co.已向SEC提交的与此次发行有关的其他文件，以获取有关摩根大通 Financial Company LLC和摩根大通 & Co.以及此次发行的更完整信息。您可以通过访问SEC网站www.sec.gov上的EDGAR免费获得这些文件。或者，摩根大通 Financial Company LLC和摩根大通 & Co.，任何参与此次发行的代理商或任何交易商将安排向您发送招股说明书和每份招股说明书补充资料以及任何产品补充资料、标的补充资料和初步定价补充资料，如果您有此要求，请拨打免费电话1-866-535-9248。