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COOP-20220630
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us-gaap：公允价值计量经常性成员 合作社：ExcessSpreadFinancingMember 2021-06-30 0000933136 合作：抵押贷款服务权利责任成员 us-gaap：公允价值计量经常性成员 2021-06-30 0000933136 合作：ForwardMSRMember SRT：MinimumMember 2022-01-01 2022-06-30 0000933136 合作：ForwardMSRMember SRT：MaximumMember 2022-01-01 2022-06-30 0000933136 合作：ForwardMSRMember SRT：WeightedAverageMember 2022-01-01 2022-06-30 0000933136 合作：ForwardMSRMember SRT：MinimumMember 2021-01-01 2021-12-31 0000933136 合作：ForwardMSRMember SRT：MaximumMember 2021-01-01 2021-12-31 0000933136 合作：ForwardMSRMember SRT：WeightedAverageMember 2021-01-01 2021-12-31 0000933136 合作：ForwardMSRMember 2022-01-01 2022-06-30 0000933136 合作：ForwardMSRMember 2021-01-01 2021-12-31 0000933136 us-gaap：利率锁定承诺成员 SRT：MinimumMember 2022-01-01 2022-06-30 0000933136 us-gaap：利率锁定承诺成员 SRT：MaximumMember 2022-01-01 2022-06-30 0000933136 us-gaap：利率锁定承诺成员 SRT：WeightedAverageMember 2022-01-01 2022-06-30 0000933136 us-gaap：利率锁定承诺成员 SRT：MinimumMember 2021-01-01 2021-12-31 0000933136 us-gaap：利率锁定承诺成员 SRT：MaximumMember 2021-01-01 2021-12-31 0000933136 us-gaap：利率锁定承诺成员 SRT：WeightedAverageMember 2021-01-01 2021-12-31 0000933136 合作社：ExcessSpreadFinancingMember SRT：MinimumMember 2022-01-01 2022-06-30 0000933136 合作社：ExcessSpreadFinancingMember SRT：MaximumMember 2022-01-01 2022-06-30 0000933136 合作社：ExcessSpreadFinancingMember SRT：WeightedAverageMember 2022-01-01 2022-06-30 0000933136 合作社：ExcessSpreadFinancingMember SRT：MinimumMember 2021-01-01 2021-12-31 0000933136 合作社：ExcessSpreadFinancingMember SRT：MaximumMember 2021-01-01 2021-12-31 0000933136 合作社：ExcessSpreadFinancingMember SRT：WeightedAverageMember 2021-01-01 2021-12-31 0000933136 合作社：ExcessSpreadFinancingMember 2022-01-01 2022-06-30 0000933136 合作社：ExcessSpreadFinancingMember 2021-01-01 2021-12-31 0000933136 合作：MSRFinancingLiabilityMember SRT：MinimumMember 2022-01-01 2022-06-30 0000933136 SRT：MaximumMember 合作：MSRFinancingLiabilityMember 2022-01-01 2022-06-30 0000933136 合作：MSRFinancingLiabilityMember SRT：WeightedAverageMember 2022-01-01 2022-06-30 0000933136 合作：MSRFinancingLiabilityMember SRT：MinimumMember 2021-01-01 2021-12-31 0000933136 SRT：MaximumMember 合作：MSRFinancingLiabilityMember 2021-01-01 2021-12-31 0000933136 合作：MSRFinancingLiabilityMember SRT：WeightedAverageMember 2021-01-01 2021-12-31 0000933136 us-gaap：公允价值计量非经常性成员 2022-06-30 0000933136 us-gaap：FairValueInputsLevel1Member us-gaap：公允价值计量非经常性成员 2022-06-30 0000933136 us-gaap：FairvalueInputsLevel2Member us-gaap：公允价值计量非经常性成员 2022-06-30 0000933136 us-gaap：FairValueInputsLevel3Member us-gaap：公允价值计量非经常性成员 2022-06-30 0000933136 us-gaap：公允价值计量非经常性成员 2021-12-31 0000933136 us-gaap：FairValueInputsLevel1Member us-gaap：公允价值计量非经常性成员 2021-12-31 0000933136 us-gaap：FairvalueInputsLevel2Member us-gaap：公允价值计量非经常性成员 2021-12-31 0000933136 us-gaap：FairValueInputsLevel3Member us-gaap：公允价值计量非经常性成员 2021-12-31 0000933136 合作：诉讼和监管事项成员 SRT：MinimumMember 2022-06-30 0000933136 SRT：MaximumMember 合作：诉讼和监管事项成员 2022-06-30 0000933136 us-gaap：运营部门成员 合作：ServicingSegmentMember 2022-04-01 2022-06-30 0000933136 us-gaap：运营部门成员 合作：OriginationsSegmentMember 2022-04-01 2022-06-30 0000933136 us-gaap：CorporateNonSegmentMember 2022-04-01 2022-06-30 0000933136 us-gaap：运营部门成员 合作：ServicingSegmentMember 2022-06-30 0000933136 us-gaap：运营部门成员 合作：OriginationsSegmentMember 2022-06-30 0000933136 us-gaap：CorporateNonSegmentMember 2022-06-30 0000933136 us-gaap：运营部门成员 合作：ServicingSegmentMember 2021-04-01 2021-06-30 0000933136 us-gaap：运营部门成员 合作：OriginationsSegmentMember 2021-04-01 2021-06-30 0000933136 us-gaap：CorporateNonSegmentMember 2021-04-01 2021-06-30 0000933136 us-gaap：运营部门成员 合作：ServicingSegmentMember 2021-06-30 0000933136 us-gaap：运营部门成员 合作：OriginationsSegmentMember 2021-06-30 0000933136 us-gaap：CorporateNonSegmentMember 2021-06-30 0000933136 us-gaap：运营部门成员 合作：ServicingSegmentMember 2022-01-01 2022-06-30 0000933136 us-gaap：运营部门成员 合作：OriginationsSegmentMember 2022-01-01 2022-06-30 0000933136 us-gaap：CorporateNonSegmentMember 2022-01-01 2022-06-30 0000933136 us-gaap：运营部门成员 合作：ServicingSegmentMember 2021-01-01 2021-06-30 0000933136 us-gaap：运营部门成员 合作：OriginationsSegmentMember 2021-01-01 2021-06-30 0000933136 us-gaap：CorporateNonSegmentMember 2021-01-01 2021-06-30

美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
________________________________________________________________________________________________________
 形式 10-Q
☒ 根据1934年《证券交易法》第13或15（d）节的季度报告
已结束的季度期间 2022年6月30日
或者
☐ 根据1934年证券交易法第13或15（d）条的过渡报告
从______到_______的过渡期
委员会文件编号： 001-14667
coop-20220630_g1.jpg
________________________________________________________________________________________________________
Mr. Cooper Group Inc.
（注册人在其章程中指定的确切姓名）
特拉华州   91-1653725
（公司所在州或其他司法管辖区或组织）   （I.R.S.雇主识别号）
赛普拉斯沃特斯大道8950号 , 科佩尔 , 德克萨斯州
  75019
（主要行政办公室地址）   （邮政编码）
( 469 ) 549-2000
注册人的电话号码，包括区号
根据该法案第12（b）条注册的证券：
各类名称 交易代码 注册的每个交易所的名称
普通股，每股面值0.01美元 合作社 纳斯达克股票市场
____________________________________________________________________________________________________
用复选标记表明注册人（1）是否已在过去12个月内（或在注册人被要求提交的较短时间段内）提交了根据1934年证券交易法第13或15（d）节要求提交的所有报告提交此类报告），（2）在过去90天内一直受到此类备案要求的约束。 是的   x无¨
用复选标记表明注册人在过去12个月（或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内）是否以电子文件方式提交了根据S-T条例第405条（本章第232.405条）要求提交的每一份互动数据文件。 是的   x无¨
用复选标记表明注册人是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人、较小的报告公司还是新兴成长型公司。请参阅《交易法》第12（b）-2条中“大型加速申报者”、“加速申报者”、“小型报告公司”和“新兴成长型公司”的定义。
大型加速披露公司 x 加速披露公司 ☐
非加速披露公司 ¨ 较小的报告公司 ☐
新兴成长型公司 ☐
若为新兴成长型公司，请勾选注册人是否选择不使用延长的过渡期，以符合《交易法》第13(a)条规定的任何新的或修订的财务会计准则。¨
用复选标记表明注册人是否为空壳公司（如《交易法》第12b-2条所定义）。是的 ☐ 无x
截至2022年7月22日已发行的普通股数量（面值0.01美元）为 71,650,299 .

目 录
Mr. Cooper Group Inc.
表格10-Q的季度报告
目 录
 
    页
第一部分
第1项。
3
简明合并资产负债表截至2022年6月30日（未经审计）和2021年12月31日
3
简明综合经营报表（未经审计）截至2022年6月30日和2021年的三个月和六个月
4
股东权益简明综合报表（未经审计）截至2022年6月30日和2021年的三个月和六个月
5
简明合并现金流量表（未经审计）截至2022年6月30日和2021年的六个月
7
9
9
10
11
13
14
15
15
16
18
19
20
21
22
25
25
27
第2项。
31
第3项。
58
第4项。
59
第二部分
第1项。
60
项目1A。
60
第2项。
60
第3项。
60
第4项。
60
第5项。
60
第6项。
61

2
目 录
第一部分财务信息

第1项。财务报表
Mr. Cooper Group Inc.
简明合并资产负债表
（百万美元，共享数据除外）
2022年6月30日 2021年12月31日
  （未经审计）  
物业、厂房及设备
现金及现金等价物 $ 514   $ 895  
受限制的现金 115   146  
按公允价值计算的抵押贷款服务权 6,151   4,223  
预付款和其他应收款，扣除准备金$ 150 和$ 167 分别
892   1,228  
以公允价值持有待售的抵押贷款 2,072   4,381  
财产和设备，扣除累计折旧$ 112 和$ 122 分别
72   98  
递延所得税资产，净额 750   991  
其他资产 2,329   2,242  
总资产 $ 12,895   $ 14,204  
负债和股东权益
无抵押优先票据，净额 $ 2,672   $ 2,670  
预付款和仓库设施，净 3,407   4,997  
应付账款和其他负债 2,223   2,392  
MSR相关负债-公允价值无追索权 556   778  
负债总额 8,858   10,837  
承诺及或有事项（附注15）
优先股在$ 0.00001 - 10 m亿股授权， 零 已发行股份， 零 已发行股份；总清算优先权 零
—   —  
普通股$ 0.01 面值- 300 万股授权， 93.2 百万股发行
1   1  
额外实收资本 1,094   1,116  
留存收益 3,688   2,879  
按成本计算的库存股- 21.6 百万和 19.4 万股，分别
( 747 ) ( 630 )
Cooper先生股东权益总额 4,036   3,366  
非控股权益 1   1  
股东权益总额 4,037   3,367  
总负债和股东权益 $ 12,895   $ 14,204  

请参阅简明综合财务报表（未经审计）的附注。
3
目 录
Mr. Cooper Group Inc.
未经审计的简明综合经营报表
（百万美元，每股收益数据除外）
  截至6月30日的三个月， 截至6月30日的六个月，
2022 2021 2022 2021
收入：
服务相关，网络 $ 460   $ ( 8 ) $ 1,215   $ 572  
持有待售按揭贷款的净收益 139   582   436   1,261  
总收入 599   574   1,651   1,833  
花费：
薪金、工资和福利 203   277   431   554  
一般和行政 125   148   235   325  
总费用 328   425   666   879  
利息收入 50   51   86   97  
利息支出 ( 111 ) ( 119 ) ( 217 ) ( 245 )
其他（费用）收入，净额 ( 5 ) 486   217   486  
其他（费用）收入总额，净额 ( 66 ) 418   86   338  
所得税费用前的持续经营收入 205   567   1,071   1,292  
减：所得税费用 54   140   262   306  
持续经营净收入 151   427   809   986  
终止经营的净收入 —   12   —   14  
净收入 151   439   809   1,000  
减：归属于参与股东的未分配收益 —   4   —   9  
归属于普通股股东的净利润 $ 151   $ 435   $ 809   $ 991  
归属于Cooper先生的每股普通股持续经营收益：
基本 $ 2.08   $ 4.91   $ 11.04   $ 11.13  
摊薄 $ 2.03   $ 4.72   $ 10.74   $ 10.65  
归属于Cooper先生的已终止经营业务的每股普通股收益：
基本 $ —   $ 0.14   $ —   $ 0.16  
摊薄 $ —   $ 0.13   $ —   $ 0.15  
归属于Cooper先生的每股普通股收益：
基本 $ 2.08   $ 5.05   $ 11.04   $ 11.29  
摊薄 $ 2.03   $ 4.85   $ 10.74   $ 10.80  
    
请参阅简明综合财务报表（未经审计）的附注。
4
目 录
Mr. Cooper Group Inc.
未经审计的股东权益简明综合报表
（百万美元，共享数据除外）
优先股 普通股
分享
（以千计）		 数量 分享
（以千计）		 数量 额外实收资本 留存收益 库存股份金额 Cooper先生股东权益总额 非控股权益 股东总数
公平
2021年3月31日余额 1,000   $ —   86,135   $ 1   $ 1,113   $ 1,995   $ ( 206 ) $ 2,903   $ 1   $ 2,904  
根据激励补偿计划发行/（退还）的股份 — — 14   — ( 1 ) — — ( 1 ) — ( 1 )
股份补偿 — — — — 8   — — 8   — 8  
净收入 — — — — — 439   — 439   —   439  
2021年6月30日余额 1,000   $ —   86,149   $ 1   $ 1,120   $ 2,434   $ ( 206 ) $ 3,349   $ 1   $ 3,350  
2022年3月31日余额 —   $ —   73,906   $ 1   $ 1,085   $ 3,537   $ ( 647 ) $ 3,976   $ 1   $ 3,977  
根据激励补偿计划发行/（退还）的股份 —  —  6   —  —   —  —   —   —  —  
股份补偿 —  —  —  —  9   —  —  9   —  9  
回购普通股 —  —  ( 2,261 ) —  —  —  ( 100 ) ( 100 ) —  ( 100 )
净收入 —  —  —  —  —  151   —  151   —   151  
2022年6月30日余额 —   $ —   71,651   $ 1   $ 1,094   $ 3,688   $ ( 747 ) $ 4,036   $ 1   $ 4,037  

请参阅简明综合财务报表（未经审计）的附注。

5
目 录
Mr. Cooper Group Inc.
未经审计的股东权益简明综合报表
（百万美元，共享数据除外）
优先股 普通股
分享
（以千计）		 数量 分享
（以千计）		 数量 额外实收资本 留存收益 库存股份金额 Cooper先生股东权益总额 非控股权益 股东总数
公平
2021年1月1日余额 1,000   $ —   89,457   $ 1   $ 1,126   $ 1,434   $ ( 58 ) $ 2,503   $ 1   $ 2,504  
根据激励补偿计划发行/（退还）的股份 — — 1,197   — ( 20 ) — — ( 20 ) — ( 20 )
股份补偿 — — — — 14   — — 14   — 14  
回购普通股 — — ( 4,505 ) — — — ( 148 ) ( 148 ) — ( 148 )
净收入 — — — — — 1,000   — 1,000   —   1,000  
2021年6月30日余额 1,000   $ —   86,149   $ 1   $ 1,120   $ 2,434   $ ( 206 ) $ 3,349   $ 1   $ 3,350  
2022年1月1日的余额 —   $ —   73,777   $ 1   $ 1,116   $ 2,879   $ ( 630 ) $ 3,366   $ 1   $ 3,367  
根据激励补偿计划发行/（退还）的股份 —  —  856   —  ( 39 ) —  18   ( 21 ) —  ( 21 )
股份补偿 —  —  —  —  17   —  —  17   —  17  
回购普通股 —  —  ( 2,982 ) —  —  —  ( 135 ) ( 135 ) —  ( 135 )
净收入 —  —  —  —  —  809   —  809   —   809  
2022年6月30日余额 —   $ —   71,651   $ 1   $ 1,094   $ 3,688   $ ( 747 ) $ 4,036   $ 1   $ 4,037  

请参阅简明综合财务报表（未经审计）的附注。

6
目 录
Mr. Cooper Group Inc.
未经审计的简明合并现金流量表
（百万美元）
截至6月30日的六个月，
  2022 2021
经营活动
净收入 $ 809   $ 1,000  
减：终止经营的净收入 —   14  
持续经营净收入 809   986  
调整持续经营净收入与经营活动应占现金净额：
递延所得税费用 241   215  
持有待售按揭贷款的净收益 ( 436 ) ( 1,261 )
服务和非服务准备金 11   21  
抵押贷款服务权的公允价值变动 ( 663 ) 190  
MSR相关负债的公允价值变动 131   2  
财产和设备以及无形资产的折旧和摊销 20   31  
出售业务的收益 —   ( 487 )
资产处置收益 ( 223 ) —  
其他经营活动 39   32  
从Ginnie Mae证券化中回购远期贷款资产 ( 2,686 ) ( 5,812 )
抵押贷款发起和购买以供出售，扣除费用 ( 19,370 ) ( 47,560 )
持有待售抵押贷款的销售收入和贷款支付收入 24,510   52,923  
资产和负债变动
预付款和其他应收款 311   48  
其他资产 4   101  
应付账款和其他负债 ( 116 ) 4  
归属于经营活动的现金净额-持续经营 2,582   ( 567 )
归属于经营活动的现金净额-终止经营 —   453  
归属于经营活动的现金净额 2,582   ( 114 )
投资活动
财产和设备增加，扣除处置 ( 9 ) ( 26 )
购买按揭服务权 ( 1,151 ) ( 217 )
出售按揭服务权所得款项 275   13  
其他投资活动 —   ( 17 )
归属于投资活动的净现金-持续经营 ( 885 ) ( 247 )
归属于投资活动的净现金-终止经营 —   —  
投资活动应占现金净额 ( 885 ) ( 247 )
融资活动
（减少）增加预付款和仓库设施 ( 1,597 ) 1,047  
超额利差融资的偿还 ( 292 ) —  
超额利差融资的结算 ( 61 ) ( 81 )
回购普通股 ( 135 ) ( 148 )
其他融资活动 ( 24 ) ( 23 )
筹资活动应占现金净额-持续经营 ( 2,109 ) 795  
筹资活动应占现金净额-终止经营 —   ( 441 )
归属于筹资活动的现金净额 ( 2,109 ) 354  
现金、现金等价物和受限现金的净减少 ( 412 ) ( 7 )
现金、现金等价物和受限现金-期初 1,041   913  
现金、现金等价物和受限现金-期末(1)
$ 629   $ 906  
非现金投资活动的补充披露
资产处置收到的股权对价 $ 250   $ —  
购买按揭服务权 $ 45   $ 7  
远期抵押贷款服务权销售价格回扣 $ 15   $ —  
出售业务的对价 $ —   $ 499  

7
目 录
(1) 下表提供了现金、现金等价物和受限现金与简明综合资产负债表中报告的金额的对账。
2022年6月30日 2021年6月30日
现金及现金等价物 $ 514   $ 716  
受限制的现金 115   113  
终止经营资产中的受限现金 —   77  
现金，现金等价物和限制现金总额 $ 629   $ 906  
请参阅简明综合财务报表（未经审计）的附注。 
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目 录
库珀先生集团公司
简明合并财务报表附注（未经审计）
（百万美元，除非另有说明）

1.业务性质和陈述基础

业务性质
Mr. Cooper Group Inc.及其合并子公司（“库珀先生”、“公司”、“我们”、“我们的”或“我们的”）共同为美国各地的单户住宅提供服务、发起和基于交易的服务，并以其主要品牌：Mr. Cooper ®和Xome ®开展业务。Cooper先生是该国最大的Home Loan发起人和服务商之一，专注于提供各种服务和贷款产品、服务和技术。公司的公司网站位于www.mrcoopergroup.com.公司在第2项中提供了术语表，其中定义了此处使用的某些特定行业和其他术语，管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析本表格10-Q。

陈述基础
本公司的中期简明综合财务报表是根据美国公认会计原则（“GAAP”）的中期财务信息以及美国证券交易委员会颁布的表格10-Q和SX条例第10条的指示编制的。证券交易委员会。因此，财务报表不包括GAAP要求的完整财务报表的所有信息和脚注，应与公司截至12月止年度的10-K表格年度报告中包含的经审计的合并财务报表及其附注一并阅读31，2021.

中期简明综合财务报表未经审计；然而，管理层认为，所有调整，包括正常的经常性项目，被认为是公允列报中期业绩所必需的。除非另有说明，美元金额以百万为单位报告，每股数据和其他关键指标除外 .

授予本公司员工、顾问、非雇员董事基于授予日公司普通股的公平市场价值，并使用加速归因模型在必要的雇员服务期内以直线法确认为费用。这些奖励的股票是从库存股票中发行给员工的。

合并基础
简明综合财务报表包括本公司、其全资子公司、本公司拥有控股财务权益的其他实体以及本公司全资子公司为主要受益人的可变利益实体（“VIE”）的账目。VIE的资产和负债及其各自的经营业绩自本公司成为主要受益人之日起至本公司不再是主要受益人之日合并。本公司对能够对实体的政策和程序施加重大影响但无法控制且拥有少于50%投票权的投资采用权益会计法。这些投资最初按成本计量，随后根据公司在被投资方的收益和亏损中所占的比例进行调整。对本公司未对其施加重大影响的某些公司的投资 影响在每个报告期末按公允价值或在选择计量替代方案时按成本记录。合并实体的公司间余额和交易已被抵消。

估计数的使用
编制符合GAAP的简明合并财务报表要求管理层做出影响简明合并财务报表和随附附注中报告的金额的估计和假设。由于经济的不利变化、宏观经济的不确定性、利率的变化、持有待售贷款和衍生品的二级市场定价、承销和服务实践的强度、提前还款假设的变化等因素，实际结果可能与这些估计不同，房价下跌或离散事件对特定借款人产生不利影响，此类差异可能是重大的。

重新分类
已在2021年简明合并现金流量表中进行了某些重新分类，以符合2022年的列报。此类重新分类并不重要，也不会影响总收入或净收入。

9
目 录
最近的会计指南 通过
截至2022年6月30日止六个月，本公司未采用任何对其简明综合财务报表或披露产生重大影响的会计指引。


2.处置

出售按揭服务平台
2022年3月31日，本公司完成向Sagent M & C，LLC（“Sagent”）出售其履约和不良抵押贷款服务和服务技术平台（“抵押服务平台”）的部分资产和负债，以换取A-1类通用单位等于 19.9 Sagent的%所有权，以及出售公司用于抵押贷款服务平台的某些有形个人财产，以换取$ 9.9 现金，总对价为$ 260 （“Sagent交易”）。就Sagent交易而言，本公司录得收益$ 223 包括在其他收入中，在简明综合经营报表中净额，并记录了$ 4 截至2022年6月30日止六个月的交易成本。 无 交易成本记录在截至2022年6月30日的三个月内。与Sagent交易相关的资产和负债的账面净值为$ 31 并在公司/其他项下报告。

本公司根据权益会计法对股权进行会计处理，因为本公司有能力对Sagent的经营和财务决策施加重大影响，但不拥有多数股权或以其他方式控制相关实体。在权益会计法下，投资最初按成本列账，随后根据额外投资以及公司在Sagent收益或亏损和分配中所占的比例进行调整。记录的股权的初始成本为$ 250 代表截至2022年3月31日的公允价值。

反向服务组合的销售
2021年，公司完成向Mortgage Assets Management，LLC及其附属公司（“MAM”）出售其以Champion Mortgage品牌（“Champion”）运营的反向服务组合，总对价为$ 1,640 .交易完成后，MAM承担了Champion的反向投资组合和相关业务。公司记录的交易成本为$ 5 截至2021年6月30日止三个月和六个月。与反向服务业务相关的资产和负债的账面金额在服务分部下报告。业务出售代表了公司运营的战略转变。因此，反向服务组合的出售符合报告为已终止经营业务的条件，相关经营业绩在呈报的前期简明综合经营报表中报告为已终止经营业务。

作为交易的一部分，本公司与MAM签订了过渡性服务协议，根据该协议，本公司因在贷款转出公司服务系统之日继续为反向贷款提供分服务而获得补偿。贷款转出公司服务系统已于2022年4月1日完成。此外，本公司保留了若干贷款，主要与先前清算的贷款有关。截至2022年6月30日，保留的总资产和总负债为 34 和$ 26 分别。截至2021年12月31日，保留的总资产和总负债为 55 和$ 39 分别。保留资产和负债分别计入简明综合资产负债表的其他资产、应付款项和其他负债。

下表载列截至2021年6月30日止三个月和六个月的已终止经营业务的简明综合经营数据报表：
截至2021年6月30日的三个月 截至2021年6月30日的六个月
收入-服务相关，净额 $ 1   $ 9  
薪金、工资和福利费用 ( 8 ) ( 16 )
一般及行政开支 71   64  
利息收入 43   87  
利息支出 ( 30 ) ( 64 )
归类为已终止经营业务的损失 ( 61 ) ( 61 )
所得税费用前的终止经营收入 16   19  
减：所得税费用 4   5  
终止经营的净收入 $ 12   $ 14  

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目 录

3.按揭服务权及相关责任

下表列示本公司抵押贷款服务权（“MSR”）及相关负债的账面价值。在估计所有抵押贷款服务权和相关负债的公允价值时，在确定关键假设时考虑了当前环境的影响。
MSR和相关负债 2022年6月30日 2021年12月31日
MSR-公允价值 $ 6,151   $ 4,223  
超额利差融资-公允价值 $ 532   $ 768  
按揭服务权融资-公允价值 24   10  
MSR相关负债-公允价值无追索权 $ 556   $ 778  

按揭服务权
下表列出了MSR的活动：
截至6月30日的六个月，
MSR-公允价值 2022 2021
公允价值-期初 $ 4,223   $ 2,703  
补充：
从出售的抵押贷款中保留的服务 360   554  
购买服务权 1,178   218  
处置：
服务资产的销售 ( 289 ) ( 12 )
公允价值变动：
估值模型中使用的估值输入或假设的变化 1,124   321  
摊销导致的估值变化 ( 461 ) ( 511 )
其他变化 16   34  
公允价值-期末 $ 6,151   $ 3,307  

在截至2022年6月30日和2021年的六个月期间，公司出售了 20,052 和$ 1,076 MSR的未付本金余额（“UPB”），其中$ 19,367 和$ 1,008 分别被公司保留为子服务商。

MSR根据在各自资产负债表日与投资者签订的合同服务协议，将投资者类型分为代理和非代理池（以下简称“投资者池”），以评估MSR投资组合和投资组合的公允价值。机构投资者主要由政府资助的企业（“GSE”）组成，例如联邦国民抵押贷款协会（“Fannie Mae”或“FNMA”）和联邦Home Loan抵押贷款公司（“Freddie Mac”或“FHLMC”），以及政府国民抵押贷款协会（“Ginnie Mae”或“GNMA”）。非机构投资者包括自有品牌证券化的投资者。

下表提供了公司MSR的UPB和公允价值明细：
2022年6月30日 2021年12月31日
MSR-UPB和公允价值细分 UPB 公允价值 UPB 公允价值
投资者池
机构 $ 364,436   $ 5,806   $ 302,851   $ 3,859  
非机构 32,951   345   36,357   364  
合计 $ 397,387   $ 6,151   $ 339,208   $ 4,223  

参考附注13，公允价值计量进一步讨论用于估计MSR公允价值的关键加权平均输入和假设。

11
目 录
下表显示了在所示日期对这些资产应用关键假设的某些不利变化时对本公司MSR公允价值的假设影响：
折扣率
总预付速度
每笔贷款的服务成本
MSR-假设敏感性
100个基点
不利的
改变
200个基点
不利的
改变
10%
不利的
改变
20%
不利的
改变
10%
不利的
改变
20%
不利的
改变
2022年6月30日
按揭服务权 $ ( 258 ) $ ( 495 ) $ ( 150 ) $ ( 293 ) $ ( 66 ) $ ( 132 )
2021年12月31日
按揭服务权 $ ( 141 ) $ ( 272 ) $ ( 148 ) $ ( 286 ) $ ( 46 ) $ ( 93 )

应谨慎评估这些假设的敏感性。假设的不利变动对公允价值的影响通常无法确定，因为假设变动与公允价值的关系可能不是线性的。此外，在保持其他假设不变的情况下，计算特定假设的变化对公允价值的影响。实际上，一个因素的变化可能会导致其他因素的变化，从而影响上述假设效果。

超额利差融资-公允价值
公司有超额利差融资负债$ 532 和$ 768 分别截至2022年6月30日和2021年12月31日。参考附注13，公允价值计量用于超额利差融资负债估值的关键加权平均输入和假设。2022年6月，本公司与一名投资者签订转让协议，以总购买价$ 277 .

下表显示了在所示日期对这些负债应用关键假设的某些不利变化时对本公司超额利差融资公允价值的假设影响：
折扣率
预付款速度
超额利差融资-假设敏感性
100个基点
不利的
改变
200个基点
不利的
改变
10%
不利的
改变
20%
不利的
改变
2022年6月30日
超额利差融资 $ 20   $ 42   $ 13   $ 26  
2021年12月31日
超额利差融资 $ 26   $ 54   $ 28   $ 58  

应谨慎评估这些假设的敏感性。假设的不利变动对公允价值的影响通常无法确定，因为假设变动与公允价值的关系可能不是线性的。此外，在保持其他假设不变的情况下计算特定假设的变化对公允价值的影响。实际上，一个因素的变化可能会导致其他因素的变化，从而影响上述假设效果。此外，上述假设的积极变化不一定与超额利差融资的账面净值相应减少相关。用于确定公允价值的超额利差融资的现金流量假设基于融资MSR中使用的相关现金流量假设。因相关现金流量假设而在融资MSR中确认的任何公允价值变动本质上会对 相关超额利差融资的账面金额。

按揭服务权融资-公允价值
公司的MSR融资负债为$ 24 和$ 10 分别截至2022年6月30日和2021年12月31日。参考附注13，公允价值计量MSR融资负债估值中使用的关键加权平均输入和假设。
12
目 录

服务部门收入
下表载列构成服务分部总收入的项目：
截至6月30日的三个月， 截至6月30日的六个月，
总收入-服务 2022 2021 2022 2021
合同规定的服务费(1)
$ 378   $ 275   $ 705   $ 551  
其他服务相关收入(1)
20   214   68   359  
激励和修改收入(1)
9   14   18   28  
滞纳金(1)
19   16   38   34  
按市值调整(2)
200   ( 140 ) 753   225  
摊销，扣除增值(3)
( 199 ) ( 198 ) ( 401 ) ( 365 )
其他(4)
( 32 ) ( 76 ) ( 70 ) ( 159 )
总收入-服务 $ 395   $ 105   $ 1,111   $ 673  

(1)本公司就所提供的服务按赚取的基础确认收入。金额包括与服务相关的收入。
(2)按市值计价（“MTM”）调整包括对MSR、超额利差融资和MSR融资负债的公允价值调整。MSR MTM的金额包括已转入预付款和其他应收款准备金的负模型现金流量的影响。负模型现金流与不再属于MSR投资组合的非活动和清算贷款相关的预付款和其他应收款有关。负模型现金流的影响为$ 6 和$ 8 截至2022年6月30日和2021年的三个月以及$ 12 和$ 20 分别截至2022年6月30日和2021年6月30日止六个月。
(3)摊销扣除超额利差增加$ 27 和$ 70 分别在截至2022年6月30日和2021年的三个月内。对于截至2022年6月30日和2021年的六个月，摊销扣除超额利差增加$ 60 和$ 146 分别。
(4)其他指本公司根据超额利差融资安排、投资组合流失以及与MSR融资安排相关的付款向交易对手支付的超额服务费。


4.预付款和其他应收款

预付款和其他应收款净额包括以下各项：
预付款和其他应收款，净额 2022年6月30日 2021年12月31日
服务预付款，扣除$ 14 和$ 19 购买折扣，分别
$ 915   $ 1,263  
来自机构、投资者和先前服务商的应收账款，扣除$ 8 和$ 12 购买折扣，分别
127   132  
储备 ( 150 ) ( 167 )
预付款和其他应收款总额，净额 $ 892   $ 1,228  

下表列出了垫款和其他应收款服务准备金的活动：
截至6月30日的三个月， 截至6月30日的六个月，
预付款和其他应收款准备金 2022 2021 2022 2021
余额-期初 $ 152   $ 206   $ 167   $ 208  
规定和其他补充(1)
18   26   34   41  
注销 ( 20 ) ( 41 ) ( 51 ) ( 58 )
余额-期末 $ 150   $ 191   $ 150   $ 191  

(1)公司记录了一份证明离子$ 6 和$ 8 通过截至2022年6月30日和2021年6月30日止三个月的简明综合经营报表中收入-服务相关净额的MTM调整，分别，和$ 12 和$ 20 期间截至2022年6月30日和2021年的六个月，分别为非活动和清算l不再是MSR产品组合的一部分。其他增加代表在相关服务贷款变得不活跃或清算时对其他资产负债表账户中拨备的所需准备金进行重新分类。

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目 录
预付款和其他应收款的购买折扣
下表列出了预付款和其他应收款的购买折扣活动：
截至6月30日的三个月，
2022 2021
预付款和其他应收款的购买折扣 服务预付款 来自机构、投资者和先前服务商的应收账款 服务预付款 来自机构、投资者和先前服务商的应收账款
余额-期初 $ 16   $ 8   $ 63   $ 20  
使用购买折扣 ( 2 ) —   ( 37 ) —  
余额-期末 $ 14   $ 8   $ 26   $ 20  
截至6月30日的六个月，
2022 2021
预付款和其他应收款的购买折扣 服务预付款 来自机构、投资者和先前服务商的应收账款 服务预付款 来自机构、投资者和先前服务商的应收账款
余额-期初 $ 19   $ 12   $ 72   $ 21  
使用购买折扣 ( 5 ) ( 4 ) ( 46 ) ( 1 )
余额-期末 $ 14   $ 8   $ 26   $ 20  

垫款和其他应收款的信用损失
截至2022年6月30日止三个月和六个月，公司增加了当期预期信用损失（“CECL”）准备金由$ 3 和$ 7 分别。在截至2021年6月30日的三个月和六个月内，公司将CECL准备金增加了$ 3 和$ 4 分别。此外，公司还拥有 无 在截至2022年6月30日的三个月内注销并注销$ 5 截至2022年6月30日止六个月的CECL储备。截至2022年6月30日，CECL准备金总额为$ 33 其中$ 25 和$ 8 分别计入预付款和其他应收款的准备金和购买折扣。截至2021年6月30日CECL总储备为$ 42 其中$ 25 和$ 17 分别计入预付款和其他应收款的准备金和购买折扣。

本公司确定与适用金融工具相关的信用相关风险通常会随着时间的推移而增加。CECL储备方法认为这些金融工具可在某个时间点收回 39 个月。收款期结束时的任何预计余额都被视为损失，并计入所需的整体CECL损失率。

5.持有待售按揭贷款

持有待售抵押贷款按公允价值入账如下：
持有待售按揭贷款 2022年6月30日 2021年12月31日
持有待售抵押贷款– UPB $ 2,098   $ 4,257  
按市值调整(1)
( 26 ) 124  
持有待售按揭贷款总额 $ 2,072   $ 4,381  

(1)按市值计算的调整包括未实现收益/损失的净变化、代理贷款的溢价和直接面向消费者的贷款费用。按市值计价的调整记录在简明综合经营报表中持有待售抵押贷款的净收益中。

14
目 录
下表列示持有待售抵押贷款的活动：
截至6月30日的六个月，
持有待售按揭贷款 2022 2021
余额-期初 $ 4,381   $ 5,720  
贷款出售 ( 24,251 ) ( 52,128 )
发起和购买的抵押贷款，扣除费用 19,370   47,560  
从Ginnie Mae证券化中回购贷款 2,686   5,812  
持有待售保留贷款的未实现亏损净变化 ( 115 ) ( 5 )
持有待售抵押贷款的净转移(1)
1   2  
余额-期末 $ 2,072   $ 6,961  

(1)金额反映了转换为REO状态的贷款向其他资产的转移以及对某些政府保险抵押贷款提出的索赔的预付款和其他应收款的转移净额。转出是在收到REO销售或索赔申请的收益后扣除转入。

在截至2022年6月30日和2021年的六个月期间，公司报告收到的收益$ 24,510 和$ 52,923 分别在出售持有待售抵押贷款时产生的收益为$ 259 和$ 795 分别。

非应计状态持有待售抵押贷款的UPB总额和公允价值如下：
2022年6月30日 2021年12月31日
持有待售按揭贷款 UPB 公允价值 UPB 公允价值
非应计(1)
$ 113   $ 103   $ 104   $ 94  

(1)非应计UPB包括$ 103 和$ 94 分别与截至2022年6月30日和2021年12月31日的Ginnie Mae回购贷款相关的UPB。

公司已开始正式止赎程序的持有待售抵押贷款的UPB总额为$ 46 一个美元 16 分别截至2022年6月30日和2021年12月31日。

6.可从Ginnie Mae回购的贷款

远期贷款与抵押贷款支持证券的发行一起出售给Ginnie Mae。本公司作为抵押贷款支持证券的发行人，有权单方面回购Ginnie Mae证券化池中的任何个人贷款，前提是该贷款符合某些标准，包括超过90天未从借款人处收到付款。一旦本公司拥有单方面回购拖欠贷款的权利，即有效地重新获得了对该贷款的控制权，并在其简明合并资产负债表中确认了该贷款的这些权利，并建立了相应的声誉无论公司是否打算回购贷款，都应承担责任。本公司有向Ginnie Mae回购的贷款$ 1,400 和$ 1,496 分别于2022年6月30日和2021年12月31日计入其他资产和应付款项及其他负债简明合并资产负债表.截至2022年6月30日和2021年12月31日可从Ginnie Mae回购的贷款包括美元 1,241 和$ 1,301 与相关的宽容贷款分别为《冠状病毒援助、救济和经济安全法》（“CARES法”），超过90天未收到借款人的付款。


7.商誉和无形资产

公司商誉为$ 120 截至2022年6月30日和2021年12月31日，无形资产为$ 11 和 $ 14 分别截至2022年6月30日和2021年12月31日。商誉和无形资产包括在简明综合资产负债表的其他资产中。


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目 录
8.衍生金融工具

衍生工具被用作整体战略的一部分，以管理主要与发起和服务部门相关的利率波动相关的市场风险敞口。本公司使用的衍生工具主要包括利率锁定承诺（“IRLC”）、贷款购买承诺（“LPC”）、远期抵押贷款支持证券（“MBS”）购买承诺、欧洲美元和国债期货以及利率掉期期货。与持有待售贷款公允价值相关的衍生工具的价值变动在简明综合经营报表和简明综合现金流量表中作为持有待售抵押贷款净收益的组成部分记录在收益中，虽然与MSR投资组合公允价值相关的衍生工具价值的变化记录在服务相关、简明综合经营报表的净额和其他资产的变化中 或简明综合现金流量表中的其他负债。

下表提供了衍生金融工具的未偿还名义余额、未偿还头寸的公允价值和记录的收益/（损失）。收益（损失）包括每种衍生金融工具的已实现和未实现收益（损失）。
2022年6月30日 截至2022年6月30日的六个月
衍生金融工具 到期
日期		 杰出的
名义上的		 公平的
价值		 收益/（损失）
物业、厂房及设备
持有待售按揭贷款
贷款销售承诺 2022 $ 246   $ 8   $ ( 17 )
衍生金融工具
IRLC 2022 2,103   62   ( 72 )
液晶显示器 2022 325   3   —  
国债期货 2022 30   —   3  
远期MBS交易 2022 1,798   12   429  
衍生金融工具总额-资产 $ 4,256   $ 77   $ 360  
负债
衍生金融工具
IRLC 2022 $ 56   $ 1   $ ( 1 )
液晶显示器 2022 186   1   1  
国债期货 2022 902   18   ( 185 )
远期MBS交易 2022 1,716   13   ( 31 )
衍生金融工具总额-负债 $ 2,860   $ 33   $ ( 216 )

16
目 录
2021年6月30日 截至2021年6月30日的六个月
衍生金融工具 到期
日期		 杰出的
名义上的		 公平的
价值		 收益/（损失）
物业、厂房及设备
持有待售按揭贷款
贷款销售承诺 2021 $ 1,514   $ 39   $ ( 63 )
衍生金融工具
IRLC 2021 6,730   204   ( 210 )
液晶显示器 2021 1,984   10   ( 29 )
远期MBS交易 2021 9,749   27   271  
掉期期货 2021 60   —   1  
衍生金融工具总额-资产 $ 18,523   $ 241   $ 33  
负债
衍生金融工具
IRLC 2021 $ 9   $ —   $ —  
液晶显示器 2021 708   1   ( 1 )
远期MBS交易 2021 11,747   25   ( 126 )
掉期期货 2021 —   —   ( 4 )
衍生金融工具总额-负债 $ 12,464   $ 26   $ ( 131 )

本公司持有$ 37 和$ 27 分别在截至2022年6月30日和2021年12月31日的抵押存款中。抵押存款记录在本公司简明综合资产负债表的其他资产中。本公司不会在简明综合资产负债表中以衍生工具收取或存入的金额抵销衍生工具确认的公允价值金额。


17
目 录

9.负债

预付款和仓库设施
2022年6月30日 2021年12月31日
到期日 抵押品 容量 杰出的 抵押品质押 杰出的 抵押品质押
先进设施
400美元的预付款(1)
2023年8月 服务预收账款 $ 400   $ 173   $ 243   $ 234   $ 318  
350美元的预付款 2022年10月 服务预收账款 350   156   186   160   197  
350美元的预付款 2023年1月 服务预收账款 350   145   172   162   190  
75美元的预付款 2022年12月 服务预收账款 75   49   70   58   89  
预付贷款本金 523   671   614   794  
仓库设施
4,000美元的仓库设施 2023年2月 按揭贷款或MBS 4,000   661   771   1,224   1,341  
2,500美元的仓库设施 2022年10月 按揭贷款或MBS 2,500   532   550   991   1,024  
1,500美元的仓库设施 2023年6月 按揭贷款或MBS 1,500   180   180   356   345  
750美元的仓库设施 2022年10月 按揭贷款或MBS 750   241   253   256   270  
600美元的仓库设施(2)
2023年9月 按揭贷款或MBS 600   91   101   409   425  
500美元的仓库设施 2023年6月 按揭贷款或MBS 500   9   10   188   194  
500美元的仓库设施 2022年9月 按揭贷款或MBS 500   117   120   419   430  
500美元的仓库设施 2023年6月 按揭贷款或MBS 500   57   68   39   39  
500美元的仓库设施 2023年8月 按揭贷款或MBS 500   31   32   38   39  
450美元的仓库设施 2023年4月 按揭贷款或MBS 450   —   —   87   89  
325美元的仓库设施 2022年12月 按揭贷款或MBS 325   1   1   67   67  
250美元的仓库设施(3)
2023年4月 按揭贷款或MBS 250   —   —   5   6  
200美元的仓库设施 2023年4月 按揭贷款或MBS 200   19   25   46   58  
30美元的仓库设施(4)
2022年1月 按揭贷款或MBS —   —   —   —   —  
仓库设施本金 1,939   2,111   4,125   4,327  
MSR设施
800美元的仓库设施(1)(5)
2023年8月 MSR 800 260   2,008   260 1,107  
600美元的仓库设施(6)
2023年4月 MSR 600 400 883   —   838  
400美元的仓库设施(2)
2023年9月 MSR 400 65 1,376 — 745
400美元的仓库设施 2024年6月 MSR 400 200 710 — —
50美元的仓库设施 2023年11月 MSR 50 25 77 10 124
MSR设施本金 950 5,054 270 2,814
预付款、仓库和MSR设施本金 3,412   $ 7,836 5,009   $ 7,935  
未摊销的债务发行成本 ( 5 ) ( 12 )
预付款和仓库设施，净 $ 3,407 $ 4,997

(1)该设施的总容量为$ 1,200 其中$ 400 内部分配用于预先融资和$ 800 内部分配用于MSR融资；与$相比，容量是完全可互换的，不受这些分配的限制 1,200 , $ 940 和$ 260 分别在2021年。
(2)该设施的容量为$ 1,000 其中$ 400 是MSR融资的子限额。
(3)该仓库设施的容量从$ 600 到$ 250 在2022年。
(4)该设施于2022年1月终止。
(5)该仓库设施的容量从$ 260 到$ 800 在2022年。
(6)该仓库设施的容量从$ 400 到$ 600 在2022年。

预付贷款的加权平均利率为 3.1 %和 3.4 分别为截至2022年6月30日和2021年6月30日止三个月的百分比，以及 2.8 %和 3.2 分别为截至2022年6月30日和2021年6月30日止六个月的百分比。仓库和MSR设施的加权平均利率为 3.1 %和 2.1 分别为截至2022年6月30日和2021年6月30日止三个月的百分比，以及 2.6 %和 2.2 分别为截至2022年6月30日和2021年6月30日止六个月的百分比。

18
目 录

无抵押优先票据
无抵押优先票据包括以下内容：
无抵押优先票据 2022年6月30日 2021年12月31日
$ 850 面值， 5.500 利率每半年支付一次，2028年8月到期
$ 850   $ 850  
$ 650 面值， 5.125 %利率每半年支付一次，2030年12月到期
650   650  
$ 600 面值， 6.000 利率每半年支付一次，2027年1月到期
600   600  
$ 600 面值， 5.750 利率每半年支付一次，2031年11月到期
600   600  
无抵押优先票据本金金额 2,700   2,700  
未摊销的债务发行成本 ( 28 ) ( 30 )
无抵押优先票据，净额 $ 2,672   $ 2,670  

契约规定，在某些固定日期或之前，公司最多可赎回 40 在符合某些条件的情况下，按固定赎回价格发行某些股票的所得款项净额，加上应计和未付利息，占无抵押优先票据本金总额的百分比。此外，本公司可在某些固定日期或之后的任何时间以契约中规定的适用赎回价格加上应计和未付利息赎回全部或部分无抵押优先票据，直至赎回日期。 无 notes在此期间被回购或赎回e截至2022年6月30日和2021年的六个月。

截至2022年6月30日，本公司基于合同到期日的无抵押优先票据的预期到期日如下：
截至12月31日的年度， 数量
2022年至2026年 $ —  
此后 2,700  
无抵押优先票据本金总额 $ 2,700  

利息支出
利息支出主要包括预付和仓储设施产生的利息、无抵押优先票据、超额利差融资和补偿银行余额，以及银行费用。公司产生了与预付款和仓库设施、无担保优先票据和超额利差融资相关的利息费用 90 和$ 176 分别截至2022年6月30日的三个月和六个月，以及$ 90 和$ 183 f或分别截至2021年6月30日的三个月和六个月。

金融契约
公司的信贷额度包含各种财务契约，主要与所需的有形净值、流动性储备、杠杆要求和盈利要求有关，这些要求由公司的运营子公司Nationstar Mortgage LLC衡量。截至2022年6月30日，本公司已遵守其规定的财务契约。


10.证券化和融资

可变利益实体
在正常业务过程中，本公司与被确定为VIE的特殊目的实体（“SPE”）进行各种类型的表内和表外交易，主要包括为有限目的设立的证券化信托。通常，这些SPE的成立是为了进行证券化交易，在这种交易中，公司将资产转让给SPE，然后SPE向投资者发行由这些资产支持的各种形式的债务。

本公司已确定与某些预先融资信托相关的SPE应合并，因为本公司是这些实体中的每一个的主要受益人。

19
目 录
本公司与本公司简明综合资产负债表中的VIE交易的资产和负债摘要如下：
2022年6月30日 2021年12月31日
与VIE的合并交易 转移
占为
有保障
借款		 转移
占为
有保障
借款
物业、厂房及设备
受限制的现金 $ 45   $ 50  
预付款和其他应收款，净额 358   387  
总资产 $ 403   $ 437  
负债
先进设施，净(1)
$ 301   $ 322  
应付账款和其他负债 —   1  
负债总额 $ 301   $ 323  

(1)请参阅高级设施附注9，负债了解更多信息。

下表显示了本公司作为转让方的证券化信托的未偿还抵押品和证书余额的摘要，包括任何保留的受益权益和MSR，但未被本公司合并：
未合并证券化信托 2022年6月30日 2021年12月31日
总抵押品余额-UPB $ 1,034   $ 1,122  
证书余额总额 $ 1,012   $ 1,112  

截至2022年6月30日和2021年12月31日，本公司未在未合并证券化信托中保留任何可变权益。因此，它没有与这些未合并的VIE相关的重大最大损失敞口。

本公司向逾期60天或以上的未合并证券化信托转让的抵押贷款汇总如下：
逾期60天或以上的转让贷款本金 2022年6月30日 2021年12月31日
未合并证券化信托 $ 127   $ 138  


11.每股收益

本公司使用二分类法计算每股收益，这是一种收益分配公式，根据已宣派的股息（无论已支付或未支付）和未分配收益的参与权确定普通股和任何参与证券的每股收益。A系列优先股被视为参与证券，因为在公司宣布股息或普通股分配的情况下，它拥有根据转换后的基础确定的股息权。i2021年，公司共回购了 14.8 百万股来自本公司关联方Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P.（“KKR”）的附属公司的普通股。此外，公司于2021年8月回购了 1.0 百万股来自KKR附属公司的优先股。在这些交易生效后，KKR不再持有该公司的任何股权。

20
目 录
下表列出了每股普通股基本和摊薄净收益的计算（以百万计，每股金额除外）：
截至6月30日的三个月， 截至6月30日的六个月，
每股收益的计算 2022 2021 2022 2021
持续经营净收入 $ 151   $ 427   $ 809   $ 986  
减：归属于参与股东的持续经营业务的未分配收益 —   4   —   9  
归属于Cooper先生普通股股东的持续经营净收入 $ 151   $ 423   $ 809   $ 977  
终止经营的净收入 $ —   $ 12   $ —   $ 14  
减：归属于参与股东的已终止经营业务的未分配收益 —   —   —   —  
归属于Cooper先生普通股股东的终止经营净收入 $ —   $ 12   $ —   $ 14  
净收入 $ 151   $ 439   $ 809   $ 1,000  
减：归属于参与股东的未分配收益 —   4   —   9  
归属于普通股股东的净利润 $ 151   $ 435   $ 809   $ 991  
归属于Cooper先生的每股普通股持续经营收益：
基本 $ 2.08   $ 4.91   $ 11.04   $ 11.13  
摊薄 $ 2.03   $ 4.72   $ 10.74   $ 10.65  
归属于Cooper先生的已终止经营业务的每股普通股收益：
基本 $ —   $ 0.14   $ —   $ 0.16  
摊薄 $ —   $ 0.13   $ —   $ 0.15  
归属于Cooper先生的每股普通股收益：
基本 $ 2.08   $ 5.05   $ 11.04   $ 11.29  
摊薄 $ 2.03   $ 4.85   $ 10.74   $ 10.80  
已发行普通股的加权平均股数（以千计）：
基本 72,709   86,142   73,278   87,791  
股票奖励的摊薄效应 1,618   2,664   2,052   3,123  
参与证券的摊薄效应 —   839   —   839  
摊薄 74,327   89,645   75,330   91,753  


12.所得税

截至2022年6月30日止三个月和六个月，持续经营的有效税率为 26.0 %和 24.4 分别与21%的法定联邦税率不同，主要是由于州所得税和不可扣除的高管薪酬。截至2022年6月30日止三个月和六个月的有效税率与2021年同期相比有所增加，主要是由于季度离散税项相对于相应期间税前收入的影响，包括基于股票的薪酬和前期税收抵免的超额税收优惠。

21
目 录
截至2021年6月30日止三个月和六个月，持续经营的有效税率为 24.8 %和 23.7 这与21%的法定联邦税率不同，主要是由于州所得税以及不利的永久性差异，包括高管薪酬。


13.公允价值计量

公允价值是基于市场的计量，而不是特定于实体的计量，应根据市场参与者在为资产或负债定价时使用的假设确定。作为在公允价值计量中考虑市场参与者假设的基础，根据公允价值计量中使用的可观察输入数据的水平（例如，第1级代表活跃市场中相同资产或负债的报价；第2级代表使用第1级中包含的报价以外的可观察输入值的价值；第3级代表基于重大不可观察输入值的估计值）。

如公司截至2021年12月31日止年度的10-K表格年度报告所披露，公司在估计第2级和第3级资产和负债的公允价值时使用的估值技术和输入数据没有重大变化。

下表列示了本公司金融工具和其他以公允价值计量且经常性的资产和负债的估计账面价值和公允价值：
  2022年6月30日
    经常性公允价值计量
公允价值-经常性基础 总公允价值 1级 2级 3级
物业、厂房及设备
持有待售按揭贷款 $ 2,072   $ —   $ 2,072   $ —  
按揭服务权 6,151   —   —   6,151  
股票证券 59   5   —   54  
衍生金融工具
IRLC 62   —   —   62  
液晶显示器 3   —   —   3  
远期MBS交易 12   —   12   —  
负债
衍生金融工具
IRLC 1   —   —   1  
液晶显示器 1   —   —   1  
远期MBS交易 13   —   13   —  
国债期货 18   —   18   —  
按揭服务权融资 24   —   —   24  
超额利差融资 532   —   —   532  

22
目 录
  2021年12月31日
    经常性公允价值计量
公允价值-经常性基础 总公允价值 1级 2级 3级
物业、厂房及设备
持有待售按揭贷款 $ 4,381   $ —   $ 4,381   $ —  
按揭服务权 4,223   —   —   4,223  
股票证券 63   9   —   54  
衍生金融工具
IRLC 134   —   —   134  
远期MBS交易 7   —   7   —  
液晶显示器 3   —   —   3  
负债
衍生金融工具
远期MBS交易 8   —   8   —  
液晶显示器 2   —   —   2  
掉期期货 6   —   6   —  
按揭服务权融资 10   —   —   10  
超额利差融资 768   —   —   768  

下表列出了本公司所有以公允价值计量且经常性的第3级资产和负债的对账：
截至2022年6月30日的六个月
  物业、厂房及设备 负债
公允价值-第3级资产和负债 按揭服务权 股票证券 IRLC 超额利差融资 按揭服务权融资
余额-期初 $ 4,223   $ 54   $ 134   $ 768   $ 10  
包含在收益中的公允价值变动 663   —   ( 72 ) 117   14  
购买 1,178   —   —   —   —  
发行 360   —   —   —   —  
销售量 ( 289 ) —   —   —   —  
还款 —   —   —   ( 292 ) —  
定居点 —   —   —   ( 61 ) —  
其他变化 16   —   —   —   —  
余额-期末 $ 6,151   $ 54   $ 62   $ 532   $ 24  

截至2021年6月30日的六个月
  物业、厂房及设备 负债
公允价值-第3级资产和负债 按揭服务权 IRLC 超额利差融资 按揭服务权融资
余额-期初 $ 2,703   $ 414   $ 934   $ 33  
包含在收益中的公允价值变动 ( 190 ) ( 210 ) 14   ( 12 )
购买 218   —   —   —  
发行 554   —   —   —  
销售量 ( 12 ) —   —   —  
定居点 —   —   ( 81 ) —  
其他变化 34   —   —   —  
余额-期末 $ 3,307   $ 204   $ 867   $ 21  

23
目 录
截至2022年6月30日和2021年6月30日止六个月，本公司没有转入或转出第3级公允价值资产和负债。

下表列示了用于第三级资产和负债公允价值计量的重大不可观察输入数据的量化信息。
2022年6月30日 2021年12月31日
范围 加权平均 范围 加权平均
3级输入 分钟 最大 分钟 最大
MSR(1)
折扣率 10.4   % 13.7   % 11.3   % 9.5   % 13.7   % 10.9   %
预付速度 6.7   % 14.0   % 7.7   % 11.7   % 16.4   % 13.0   %
每笔贷款的服务成本(2)
$ 58   $ 114   $ 74   $ 59   $ 168   $ 77  
平均寿命(3)
7.9 年 5.8 年
IRLC
服务价值（反映为贷款承诺的百分比） —   % 4.5   % 1.8   % ( 0.7 ) % 2.4   % 1.4   %
超额利差融资(1)
折扣率 10.0   % 13.8   % 11.3   % 9.5   % 13.8   % 11.2   %
预付速度 7.4   % 14.0   % 9.7   % 12.8   % 15.2   % 13.4   %
平均寿命(3)
6.5 年 5.4 年
按揭服务权融资
预先融资和交易对手费率 4.8   % 8.5   % 7.2   % 4.5   % 7.9   % 6.5   %
年度提前回收率 17.7   % 23.4   % 19.0   % 19.2   % 23.0   % 21.3   %

(1)输入由投资者加权。
(2)以整美元金额表示。
(3)平均寿命仅供参考。

下表概述了本公司不以公允价值列账的金融工具的估计账面价值和公允价值：
  2022年6月30日
  携带
数量		 公允价值
金融工具 1级 2级 3级
金融资产
现金及现金等价物 $ 514   $ 514   $ —   $ —  
受限制的现金 115   115   —   —  
预付款和其他应收款，净额 892   —   —   892  
可从Ginnie Mae回购的贷款 1,400   —   1,400   —  
金融负债
无抵押优先票据，净额 2,672   2,152   —   —  
预付款和仓库设施，净 3,407   —   3,412   —  
可从Ginnie Mae回购的贷款的责任 1,400   —   1,400   —  

24
目 录
2021年12月31日
携带
数量		 公允价值
金融工具 1级 2级 3级
金融资产
现金及现金等价物 $ 895   $ 895   $ —   $ —  
受限制的现金 146   146   —   —  
预付款和其他应收款，净额 1,228   —   —   1,228  
可从Ginnie Mae回购的贷款 1,496   —   1,496   —  
金融负债
无抵押优先票据，净额 2,670   2,737   —   —  
预付款和仓库设施，净 4,997   —   5,009   —  
可从Ginnie Mae回购的贷款的责任 1,496   —   1,496   —  


14.资本要求

公司的某些二级市场投资者要求最低净值（“资本”）要求，如各自的销售和服务协议中所述。此外，这些投资者可能需要超过规定要求的资本比率才能批准大型服务转移。如果不满足这些要求，公司的二级市场投资者可以使用一系列补救措施，包括制裁、暂停或最终终止公司的销售和服务协议，这将禁止公司进一步发起或证券化这些特定类型的抵押贷款或成为经批准的服务商。公司与其未完成的销售和服务协议相关的各种资本要求是根据公司的运营子公司Nationstar Mortgage LLC来衡量的。截至2022年6月30日，本公司符合其销售和服务资本要求。


15.承诺与或有事项

诉讼和监管
本公司及其子公司目前经常参与大量法律诉讼，包括但不限于与本公司业务开展相关的事项相关的司法、仲裁、监管和政府诉讼。法律程序处于裁决、仲裁或调查的不同阶段，通常基于涉嫌违反消费者保护、证券、雇佣、合同、侵权、普通法欺诈和其他众多法律，包括但不限于《平等信用机会法》，公平债务催收实践法，《公平信用报告法》、《房地产结算程序法》、《国家住房法》、《房主保护法》、《服务人员民事救济法》、《电话消费者保护法》、《贷款真相法》、《1989年金融机构改革、恢复和执行法》，违反《多德-弗兰克法案》的不公平、欺骗性或滥用行为或做法 法案、1933年证券法、1934年证券交易法、房屋抵押贷款披露法、美国法典第11篇（又名“破产法”）、虚假申报法和制定房屋负担得起的贷款修改计划。

此外，与业内其他公司一样，本公司面临回购和赔偿索赔，并可能在未来继续收到有关涉嫌违反与抵押贷款销售有关的陈述和保证的索赔，将抵押贷款置于证券化信托或为抵押贷款证券化提供服务。本公司还面临与其各种收购的损失分担和赔偿条款相关的法律诉讼或诉讼。某些未决或威胁的法律诉讼包括对重大补偿性、惩罚性和/或法定损害赔偿的索赔或对不确定金额的损害赔偿的索赔。

25
目 录
该公司在联邦、州和地方各级高度监管的行业中运营。在其正常和日常业务过程中，公司经常受到各种联邦、州和地方政府、监管和执法机构的广泛检查、调查、传票、询问和审查，包括消费者金融保护局、证券和交易委员会、司法部、问题资产救助计划特别监察长办公室、美国住房和城市发展部、各州抵押银行监管机构和各州检察长，与公司的住宅贷款服务和发放实践有关，其财务报告和业务的其他方面。任何未决或潜在的未来调查、传票、检查或询问都可能导致行政、民事或刑事诉讼或和解，并可能导致 补救措施，包括罚款、处罚、赔偿或公司业务实践的改变，以及额外费用和抵押费用。本公司正全力配合这些事宜。应对这些事项需要本公司投入大量资源，导致成本上升，现金流量净额下降。任何这些事项的不利结果都可能进一步增加公司的运营费用并减少其收入，要求其改变业务实践并限制其增长能力，并对其业务、声誉、财务状况和经营业绩产生重大不利影响。

公司寻求以管理层认为最符合公司利益的方式解决所有法律诉讼和其他事项，并对责任、不当行为指控以及（如适用）提出异议，在每个未决事项中酌情寻求的损害赔偿金额或任何处罚或其他救济的范围。本公司已与多家实体和监管机构签订协议，对其索赔的适用时效期限进行收费。

本公司至少每季度使用最新可用信息评估与未决法律、监管和政府程序相关的负债和或有事项。如果可获得的信息表明很可能已经发生负债，并且本公司能够合理估计损失的金额，则建立应计负债。解决这些程序的实际成本可能大大高于或低于应计金额。

随着法律事务的发展，本公司与处理此事的任何外部法律顾问一起，持续评估此类事务是否存在可能和可估计的损失或有损失。如果在评估时，损失或有损失既不可能又不能合理估计，则将继续监控该事项的进一步发展，以使此类损失或有损失既可能又可以合理估计。一旦该事项被认为很可能且可合理估计，本公司将建立应计负债并将相应金额计入法律相关费用。本公司将继续监控此事，以了解可能影响先前确定的应计负债金额的进一步发展。公司记录的法律相关费用（扣除追回款，包括法律和解和支付给外部法律服务提供商的费用）为$ 10 和$ 8 分别为截至2022年6月30日的三个月和六个月，以及$ 8 和$ 21 分别为截至2021年6月30日止三个月和六个月，包括在未经审计的简明综合经营报表的一般和行政费用中。

对于未来期间很可能或合理可能发生损失的事项，无论是超过相关的应计负债还是不存在应计负债，本公司都可以估计可能发生的损失范围。在确定是否有可能提供损失估计或可能损失范围时，本公司会与处理此事的任何外部法律顾问一起持续审查和评估其重大法律事项。管理层目前认为合理可能损失的总范围为$ 4 到$ 7 在前截至2022年6月30日与这些事项相关的应计负债（如有）。这个估计的可能损失范围is基于当前可用的信息，并受重大判断、众多假设以及已知和未知的不确定性的影响。估计范围所依据的事项会不时发生变化，实际结果可能与当前估计有很大差异。无法估计的事项不包括在估计范围内。因此，该可能损失的估计范围代表管理层认为仅对符合这些标准的某些事项的可能损失的估计。它并不代表公司的最大损失敞口，公司无法保证其诉讼准备金在未来不需要调整。因此，公司的风险敞口和最终损失可能高于应计金额或该总额，甚至可能显着高于该金额。

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目 录
根据公司的经验，法律诉讼本质上是不可预测的。以下一个或多个因素经常导致这种固有的不可预测性：诉讼处于早期阶段；所寻求的损害赔偿未指明、没有支持或不确定；目前尚不清楚是否允许作为集体诉讼提起的案件在此基础上进行，或者，如果允许作为集体诉讼进行，该类别将如何定义；另一方正在寻求补偿性损害赔偿以外的救济（包括在监管和政府调查和查询的情况下，罚款和处罚的可能性）；此事存在有意义的法律不确定性，包括新的法律问题；公司没有进行有意义的和解讨论；发现尚未开始或未完成；存在争议的重要事实；预测可能的结果取决于对法院或政府未来决定的假设 或监管机构或其他方的行为；并且有大量当事人被列为被告（包括不确定如何在多个被告之间分担损害赔偿或责任（如果有））。一般而言，诉讼取得的进展越少或潜在结果的范围越广，公司就越难估计公司可能遭受的损失或合理可能发生的损失范围。

根据目前的知识，并在咨询律师后，管理层认为应付账款和应计负债中的当前法定应计负债是适当的，且因这些事项产生的任何增量负债金额预计不会对本公司的合并财务状况产生重大不利影响，尽管此类诉讼的结果可能对公司特定时期的经营业绩和现金流量产生重大影响，具体取决于（其中包括）公司在该时期的收入或收入水平。然而，如果现有案件出现重大进展，最终决议（如果不利）可能对本公司的简明合并财务报表产生重大影响。

其他意外损失
作为公司持续运营的一部分，它获得了抵押贷款组合的服务权，这些权利需要根据卖方的陈述和保证进行赔偿。公司将不时根据这些陈述和保证寻求对已发生成本的追偿。本公司认为，记录在预付款和其他应收款中的所有向卖方索取的余额均代表有效索赔。然而，本公司承认，由于在贷款层面完善索赔所需的时间，索赔程序可能会延长。由于完善或补救这些索赔需要时间，管理层依赖支持索赔的文件的充分性、当前与交易对手的谈判以及其他证据来评估是否需要为不可收回的余额准备准备金。在与卖方谈判不成功的情况下，所有索赔金额可能无法收回。余额可能会被注销并记入 当管理层确定不可能从卖方收回的金额时的收益。截至2022年6月30日，公司认为向卖方寻求追偿的所有记录余额均为有效索赔，并且没有证据表明需要额外准备金。

贷款和其他承诺
本公司与潜在借款人签订IRLC，本公司承诺根据特定条款和利率向借款人提供一定数额的贷款。本公司还与潜在卖家签订LPC。这些贷款承诺被视为衍生工具，并按公允价值列账。看附注8，衍生金融工具了解更多信息。


16.分部信息

本公司的分部基于本公司的组织结构，主要侧重于提供的服务。公司职能开支根据所提供服务的实际成本、直接资源利用率、共享服务的使用百分比估计或某些职能的员工人数百分比分配至各个分部。设施成本根据所使用特定设施的每名员工成本分配至各个分部。团体保险成本根据每位员工的全球成本分配到各个部门。未分配的企业开支包括不直接归属于公司经营分部的执行管理和其他企业职能的行政成本。所提供的分部间服务产生的收入根据向外部方提供的类似服务进行估值。

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目 录
2021年第三季度，公司更新了分部列报，以与提供给首席运营决策者的报告包的变化保持一致。2021年，公司出售了产权业务、估值业务和现场服务业务。所有权、估值和现场服务业务之前在Xome部门下报告。随着Xome大部分业务的出售以及业务结构和内部报告的相关变化，Xome分部不再被视为可报告分部。因此，从2021年第三季度开始，公司开始在Corporate/Other中报告Xome的财务业绩。上一年的财务信息已进行追溯调整以反映更新后的列报。

2021年12月1日，公司完成向MAM及其附属公司出售其以Champion Mortgage品牌运营的反向服务组合。反向服务业务先前已在公司的服务部门报告。反向服务业务在公司所有呈报期间的简明财务报表中列为已终止业务，因此不包括在服务分部的持续业务中。

2022年3月31日公司C将其抵押贷款服务平台出售给Sagent并录得$收益 223 包括在其他收入中，在简明经营报表中净额计算，并在公司/其他项下报告。参考注2，处置了解更多详情。

下表按分部列示财务信息：
  截至2022年6月30日的三个月
按部门划分的财务信息 服务 起源 公司/其他 合并的
收入
服务相关，网络 $ 414   $ 24   $ 22   $ 460  
持有待售抵押贷款的净（亏损）收益 ( 19 ) 158   —   139  
总收入 395   182   22   599  
总费用 143   126   59   328  
利息收入 35   15   —   50  
利息支出 ( 61 ) ( 10 ) ( 40 ) ( 111 )
其他费用，净额 —   —   ( 5 ) ( 5 )
其他（费用）收入总额，净额 ( 26 ) 5   ( 45 ) ( 66 )
所得税费用（收益）前的持续经营收入（亏损） $ 226   $ 61   $ ( 82 ) $ 205  
来自持续经营业务的财产和设备以及无形资产的折旧和摊销 $ 5   $ 5   $ ( 1 ) $ 9  
总资产 $ 9,645   $ 1,381   $ 1,869   $ 12,895  

截至2021年6月30日的三个月
按部门划分的财务信息 服务 起源 公司/其他 合并的
收入
服务相关，网络 $ ( 92 ) $ 45   $ 39   $ ( 8 )
持有待售按揭贷款的净收益 197   385   —   582  
总收入 105   430   39   574  
总费用 121   226   78   425  
利息收入 25   26   —   51  
利息支出 ( 65 ) ( 23 ) ( 31 ) ( 119 )
其他收入，净额 —   —   486   486  
其他（费用）收入总额，净额 ( 40 ) 3   455   418  
所得税（收益）费用前的持续经营（亏损）收入 $ ( 56 ) $ 207   $ 416   $ 567  
来自持续经营业务的财产和设备以及无形资产的折旧和摊销 $ 7   $ 6   $ 3   $ 16  
总资产 $ 15,973   $ 4,582   $ 2,753   $ 23,308  

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目 录
截至2022年6月30日的六个月
按部门划分的财务信息 服务 起源 公司/其他 合并的
收入
服务相关，网络 $ 1,115   $ 66   $ 34   $ 1,215  
持有待售抵押贷款的净（亏损）收益 ( 4 ) 440   —   436  
总收入 1,111   506   34   1,651  
总费用 266   300   100   666  
利息收入 54   32   —   86  
利息支出 ( 115 ) ( 22 ) ( 80 ) ( 217 )
其他收入，净额 —   —   217   217  
其他（费用）收入总额，净额 ( 61 ) 10   137   86  
所得税费用前的持续经营收入 $ 784   $ 216   $ 71   $ 1,071  
来自持续经营业务的财产和设备以及无形资产的折旧和摊销 $ 10   $ 9   $ 1   $ 20  
总资产 $ 9,645   $ 1,381   $ 1,869   $ 12,895  

截至2021年6月30日的六个月
按部门划分的财务信息 服务 起源 公司/其他 合并的
收入
服务相关，网络 $ 349   $ 88   $ 135   $ 572  
持有待售按揭贷款的净收益 324   937   —   1,261  
总收入 673   1,025   135   1,833  
总费用 231   457   191   879  
利息收入 48   49   —   97  
利息支出 ( 136 ) ( 48 ) ( 61 ) ( 245 )
其他收入，净额 —   —   486   486  
其他（费用）收入总额，净额 ( 88 ) 1   425   338  
所得税费用前的持续经营收入 $ 354   $ 569   $ 369   $ 1,292  
来自持续经营业务的财产和设备以及无形资产的折旧和摊销 $ 12   $ 10   $ 9   $ 31  
总资产 $ 15,973   $ 4,582   $ 2,753   $ 23,308  

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目 录
关于前瞻性陈述的注意事项

本报告包含美国联邦证券法意义上的前瞻性陈述。这些前瞻性陈述包括但不限于关于计划、目标、目标、预测、战略、核心举措、未来事件或业绩的陈述，以及基本假设和其他陈述，这些陈述不是历史事实的陈述，包括预计的影响COVID-19关于我们的业务、财务业绩和经营业绩。在本讨论中使用时，“预期”、“出现”、“相信”、“预见”、“打算”、“应该”、“预期”、“估计”、“项目”、“计划”、“可能”等词、“可能”、“将”、“很可能”和类似的表达方式旨在识别前瞻性陈述。这些陈述涉及对我们未来财务状况、业绩、计划和战略的预测，因此取决于许多因素，包括但不限于可能不准确或不正确的假设和数据。具体的 在许多但并非所有情况下，可能影响业绩或对未来行动的其他预测的因素已与特定的前瞻性陈述有关。与任何预测或预测一样，前瞻性陈述本质上容易受到不确定性和情况变化的影响，我们没有义务并表示不承担任何义务更新或更改我们的前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件或其他。

存在许多重要因素，可能导致未来结果与历史业绩和这些前瞻性陈述存在重大差异。可能导致这种差异的因素包括但不限于：

•新冠疫情造成的经济、金融和公共卫生中断以及联邦、州和地方政府对大流行的反应；
•我们维持或扩大服务组合规模的能力；
•我们维持或增加我们的发起量和盈利能力的能力；
•我们收回与现有服务组合相关的自愿预付款的能力；
•我们将服务组合的组合转变为高度集中的服务组合；
•延迟我们收取或报销服务预付款的能力；
•我们获得足够的流动性和资本来经营我们的业务的能力；
•现行利率的变化；
•我们成功实施战略计划的能力；
•我们实现先前收购的预期收益的能力；
•我们使用净经营亏损结转和其他税收属性的能力；
•我们与房利美、房地美和Ginnie Mae的业务关系的变化或服务指南的变化；
•我们偿还债务的能力；
•我们管理法律和监管检查以及执法调查和程序、合规要求和相关成本的能力；
•我们防止网络入侵和减轻网络风险的能力；和
•我们维持执照和其他监管批准的能力。

所有这些因素都难以预测，包含可能对实际结果产生重大影响并且可能超出我们控制范围的不确定性。新因素不时出现，我们的管理层无法预测所有此类因素或评估每个此类新因素对我们业务的影响。尽管我们认为此处包含的前瞻性陈述所依据的假设是合理的，但任何假设都可能不准确，并且此处包含的任何这些陈述都可能被证明是不准确的。鉴于此处包含的前瞻性陈述固有的重大不确定性，包含此类信息不应被视为我们或任何其他人对此类陈述中描述的结果或条件或我们的目标和计划将实现的陈述。请参考风险因素和管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析，包含在本报告和我们截至2021年12月31日止年度的10-K表格年度报告中，以获取有关影响我们的这些和其他风险因素的更多信息。

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目 录
第2项。 管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析

管理层对财务状况和经营业绩（“MD & A”）的讨论和分析应与随附的未经审计的简明合并财务报表以及我们截至2021年12月31日止年度的10-K表格年度报告一并阅读。除历史信息外，以下讨论还包含前瞻性陈述，其中包括可能导致实际结果与此类陈述所预期的结果存在重大差异的风险、假设和不确定性。

除非另有说明，否则美元金额以百万为单位报告，每股数据和其他关键指标除外。

我们在MD & A部分的末尾提供了一个术语表，其中定义了此处使用的某些特定行业和其他术语。

概述

我们是住宅抵押贷款的领先服务商和发起人。我们的目的是让拥有房屋的梦想继续存在，我们作为服务商通过帮助抵押贷款借款人管理通常是他们最大的金融资产，并帮助我们的投资者最大限度地提高他们的住宅抵押贷款组合的回报来做到这一点。我们拥有显着增长的记录，已将我们的服务组合从2009年的100亿美元扩大到2022年6月30日的8040亿美元。我们相信这一业绩记录反映了我们强大的运营能力，其中包括低成本服务平台、强大的损失缓解技能、对合规的承诺、以客户为中心的文化、展示的留住客户的能力、不断增长的发起能力和大量投资在技术上。

我们的战略是使公司定位于可持续的长期增长，推动提高效率和盈利能力，并产生12%或更高的有形股本回报率。主要战略重点包括：

•通过建立资本和流动性以及管理利率和其他形式的风险来加强我们的资产负债表；
•通过推动服务和发起部门的单位成本的持续改进，以及通过采取企业行动消除整个组织的成本来提高效率；
•通过获取新客户和留住现有客户，将我们的服务组合增加到1万亿美元的UPB；
•实现60%的再融资回收率；
•取悦我们的客户并让Cooper先生成为我们团队成员工作的好地方；
•通过充当客户的拥护者并利用技术提供个性化和无摩擦的数字解决方案，重塑客户体验；
•维持我们员工的才能和我们组织的文化；和
•与机构、投资者、监管机构和其他交易对手保持牢固的关系，并在合规和客户服务方面享有良好的声誉。

新冠疫情的影响

我们实施了《冠状病毒援助、救济和经济安全法案》（CARES法案）的规定，该法案为政府和政府机构抵押贷款计划下的借款人提供长达18个月的宽容计划，我们将其扩展到我们的自有品牌抵押贷款的借款人服务组合。截至2022年6月30日，我们约有1.0%的客户采用宽容计划，低于2020年7月7.2%的峰值。我们将与CARES法案相关的暂缓贷款（即超过90天未从借款人收到任何付款）包括在受Ginnie Mae回购权约束的贷款中，以总额为基础的其他资产和应付款项以及其他负债。余额从截至2021年12月31日的1,301美元降至2022年6月30日的1,241美元。

预期趋势

2022年第二季度，我们的服务组合增长到8040亿美元，我们在实现1万亿美元的UPB目标方面取得了进展。我们预计，通过收购或执行今年剩余时间的额外服务合同，投资组合将在2022年以可衡量的速度持续增长。此外，我们继续预计服务部门将受益于利率上升，包括摊销减少、提前还款速度降低和利息收入增加。在第二季度，我们的发起部门实现了60%的再融资回收战略目标，并预计到年底再融资回收将继续保持强劲表现。

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目 录
2022年，通货膨胀率继续上升。通胀压力可能会限制借款人的可支配收入，从而降低客户进行抵押贷款交易的能力。通胀压力以及供应链中断也可能增加我们的运营成本。然而，从历史上看，利率变化对我们的财务业绩的影响大于通货膨胀的变化。虽然利率受通货膨胀率变化的影响很大，但它们的变化速度或程度不一定与通货膨胀率相同。


经营成果
表1。合并运营
截至6月30日的三个月，
2022 2021 改变
收入-运营(1)
$ 399  $ 714 $ (315)
收入-按市值计价 200  (140) 340
总收入 599  574 25
总费用 328  425 (97)
其他（费用）收入总额，净额 (66) 418 (484)
所得税费用前的持续经营收入 205  567 (362)
减：所得税费用 54  140 (86)
持续经营净收入 $ 151  $ 427 $ (276)

(1)收入-运营包括总收入，不包括按市值计价。

在截至2022年6月30日的三个月中，所得税费用前的持续经营收入从2021年的567美元降至205美元。减少的主要原因是其他（费用）净收入总额的变化，部分被总费用减少所抵消。其他（费用）总收入净额的变化主要是由于完成了我们的产权业务的出售，这导致2021年的收益为487美元。总费用的减少主要是由于我们的发起部门的工资、工资和福利减少，这是由于直接面向消费者和代理渠道的员工人数减少，这是由于组织规模合理，与较低的发起量一致。请参阅MD & A的细分结果部分中的进一步讨论。

截至2022年6月30日止三个月的持续经营有效税率为26.0%，而2021年为24.8%。有效税率的变化主要是由于季度离散税项相对于相应期间税前收入的影响，包括基于股票的薪酬和前期税收抵免的超额税收优惠。

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目 录
表1.1合并运营

截至6月30日的六个月，
2022 2021 改变
收入-运营(1)
$ 898  $ 1,608 $ (710)
收入-按市值计价 753  225 528
总收入 1,651  1,833 (182)
总费用 666  879 (213)
其他收入总额，净额 86  338 (252)
所得税费用前的持续经营收入 1,071  1,292 (221)
减：所得税费用 262  306 (44)
持续经营净收入 $ 809  $ 986 $ (177)

(1)收入-运营包括总收入，不包括按市值计价。

在截至2022年6月30日的六个月中，所得税费用前的持续经营收入从2021年的1,292美元降至1,071美元。减少的主要原因是其他收入（费用）总额、净收入和总收入减少，部分被总费用减少所抵消。其他总收入（费用）净额减少主要是由于Sagent交易完成后2022年第一季度录得223美元收益，而2021年第二季度完成产权业务出售后录得487美元收益。见进一步讨论注2，处置，在简明综合财务报表附注中。总收入下降主要是由于发起量减少导致我们发起部门的收入减少，部分被我们服务部门有利的按市值调整增加所抵消，这主要是由于2022年抵押贷款利率上升。总费用的减少主要是由于我们的发起部门的工资、工资和福利减少，这是由于我们在直接面向消费者和代理渠道中调整了组织规模，因为发起量减少，导致员工人数减少。请参阅MD & A的细分结果部分中的进一步讨论。

截至2022年6月30日止六个月，持续经营业务的有效税率为24.4%，而2021年为23.7%。有效税率的变化主要是由于季度离散税项相对于相应期间税前收入的影响，包括基于股票的薪酬和前期税收抵免的超额税收优惠。


细分结果

我们的业务通过两个部分进行：服务和起源。

•服务部门代表投资者或相关抵押贷款的所有者开展运营活动，包括收取和支付借款人付款、投资者报告、客户服务、在适当情况下修改贷款以帮助借款人保持最新状态，以及在必要时执行收款、止赎和出售REO。
•Originations部门通过我们的直接面向消费者的渠道（为我们现有的客户提供再融资选择）和我们的代理渠道（从抵押银行购买或发放贷款）发放住宅抵押贷款。

参考附注16，分部信息在简明综合财务报表附注中，以获取分部业绩摘要。


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目 录
服务板块

服务部门的战略是通过扩大投资组合和最大化服务利润率来产生收入。我们相信，多项竞争优势对我们作为服务商的长期增长至关重要，包括我们创造运营杠杆的低成本平台、我们为投资者减轻损失的技能、我们对强大的客户服务和监管合规性的承诺、我们的历史成功获得新贷款，以及通过提供有吸引力的再融资选择来留住现有客户的能力。我们相信我们的运营能力反映在我们强大的服务商评级中。

表2。服务商评级
惠誉(1)
穆迪(2)
标准普尔(3)
评级日期 2021年5月 2022年4月 2022年6月
住宅 RPS2 平方米- 高于平均水平
主服务商 RMS2 + 平方2 + 高于平均水平
特殊服务商 RSS2 平方米- 高于平均水平
次贷服务商 RPS2 平方米- 高于平均水平

(1)惠誉评级等级为1（最高表现）至5（低/无熟练程度）
(2)穆迪将SQ1（强能力/稳定性）评级为SQ5（弱能力/稳定性）
(3)标准普尔评级从强到弱

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目 录
下表载列服务分部的经营业绩：
表3。服务分部经营业绩
截至6月30日的三个月，
2022 2021 改变
AMT
基点(1)
AMT
基点(1)
AMT 基点
收入
操作 $ 394  20  $ 443 27 $ (49) (7)
摊销，扣除增值 (199) (10) (198) (12) (1) 2
按市值计价 200  10  (140) (9) 340 19
总收入 395  20  105 6 290 14
花费
薪金、工资和福利 84  4  70 4 14 —
一般和行政
服务支持费 24  1  22 1 2 —
公司和其他一般和行政费用 32  2  30 2 2 —
止赎和其他清算相关的回收，净额 (2) —  (8) — 6 —
折旧及摊销 5  —  7 — (2) —
一般和行政费用总额 59  3  51 3 8 —
总费用 143  7  121 7 22 —
其他收入（费用）
其他利息收入 35  2  25 2 10 —
预付利息费用 (8) (1) (8) — — (1)
其他利息支出 (53) (3) (57) (4) 4 1
利息支出 (61) (4) (65) (4) 4 —
其他费用总额，净额 (26) (2) (40) (2) 14 —
所得税费用（收益）前的收入（损失） $ 226  11  $ (56) (3) $ 282 14
加权平均成本-预付设施 3.1  % 3.4 % (0.3) %
加权平均成本-超额利差融资 8.7  % 9.0 % (0.3) %

(1)计算的基点（“bps”）如下：年化美元金额/总平均UPB x 10000。

35
目 录
表3.1服务-收入
截至6月30日的三个月，
2022 2021 改变
AMT
基点(1)
AMT
基点(1)
AMT 基点
MSR营业收入
基本服务费 $ 324  16 $ 223 14 $ 101 2
修改费(2)
4  — 7 — (3) —
奖励费(2)
—  — — — — —
滞纳金(2)
15  1 14 1 1 —
其他辅助收入(2)
15  1 210 13 (195) (12)
MSR总营业收入 358  18 454 28 (96) (10)
基本服务费和其他服务收入(2)
68  3 65 4 3 (1)
总服务费收入 426  21 519 32 (93) (11)
MSR融资负债成本 (5) — (6) (1) 1 1
超额点差支付和投资组合流失 (27) (1) (70) (4) 43 3
总营业收入 394  20 443 27 (49) (7)
摊销，扣除增值
MSR摊销 (226) (11) (268) (16) 42 5
超额点差增加 27  1 70 4 (43) (3)
总摊销，扣除增值 (199) (10) (198) (12) (1) 2
按市值调整
MSR MTM 326  16 (200) (13) 526 29
MTM调整(3)
(94) (4) 31 2 (125) (6)
超额利差/融资MTM (32) (2) 29 2 (61) (4)
总MTM调整 200  10 (140) (9) 340 19
总收入-服务 $ 395  20 $ 105 6 $ 290 14
    

(1)计算的基点（“bps”）如下：年化美元金额/总平均UPB x 10000。
(2)与服务业务相关的某些辅助费用和其他非基本费用单独列报为其他服务收入。
(3)MTM调整包括已转入预付款和其他应收款准备金的负模型现金流的影响。负模型现金流与不再属于MSR投资组合的非活动和清算贷款相关的预付款和其他应收款有关。在截至2022年6月30日和2021年6月30日的三个月内，负模型现金流的影响分别为6美元和8美元。此外，MTM调整分别包括截至2022年6月30日和2021年6月30日止三个月期间MSR对冲活动产生的89美元负影响和39美元正影响。

服务部门收入
以下提供了服务部门的收入变化：

服务 -与2021年相比，截至2022年6月30日止三个月的运营收入减少，主要是由于与从GNMA证券化中购买的贷款相关的早期收购收入的其他辅助收入减少，根据GNMA的指导方针进行了修改和重新交付，主要是由于2022年宽容计划中剩余的抵押贷款减少了。减少的部分被基本服务费的增加所抵消，这主要是由于2022年更大的UPB服务组合。

与2021年相比，截至2022年6月30日止三个月的MSR摊销减少，主要是由于2022年抵押贷款利率上升导致预付款减少，部分被较高的平均MSR UPB和较高的平均MSR公允价值所抵消。

与2021年相比，截至2022年6月30日止三个月的MSR MTM和超额利差和融资MTM的变化主要是由于2022年的抵押贷款利率与2021年相比有所增加，这影响了提前还款速度并增加了MSR。

36
目 录
服务-与2021年相比，截至2022年6月30日止三个月的服务费没有重大变化。

服务分部费用
与2021年相比，截至2022年6月30日止三个月的总支出增加，主要是由于我们的服务组合增长导致与员工人数相关的成本增加导致薪金、工资和福利增加。

服务分部其他收入（费用），净额
与2021年相比，截至2022年6月30日止三个月的其他费用总额净额减少，主要是由于利率上升导致托管余额赚取的利息收入增加，导致其他利息收入增加。

表4。服务分部经营业绩
截至6月30日的六个月，
2022 2021 改变
AMT
基点(1)
AMT
基点(1)
AMT 基点
收入
操作 $ 759  20  $ 813 26 $ (54) (6)
摊销，扣除增值 (401) (11) (365) (12) (36) 1
按市值计价 753  20  225 7 528 13
总收入 1,111  29  673 21 438 8
花费
薪金、工资和福利 159  5  136 4 23 1
一般和行政
服务支持费 35  1  43 1 (8) —
公司和其他一般和行政费用 58  1  60 2 (2) (1)
止赎和其他清算相关费用（回收），净额 4  —  (20) — 24 —
折旧及摊销 10  —  12 — (2) —
一般和行政费用总额 107  2  95 3 12 (1)
总费用 266  7  231 7 35 —
其他收入（费用）
其他利息收入 54  1  48 1 6 —
预付利息费用 (14) —  (18) — 4 —
其他利息支出 (101) (3) (118) (4) 17 1
利息支出 (115) (3) (136) (4) 21 1
其他费用总额，净额 (61) (2) (88) (3) 27 1
所得税费用前的收入 $ 784  20  $ 354 11 $ 430 9
加权平均成本-预付设施 2.8  % 3.2 % (0.4) %
加权平均成本-超额利差融资 8.9  % 9.0 % (0.1) %

(1)计算的基点（“bps”）如下：年化美元金额/总平均UPB x 10000。

37
目 录
表4.1服务-收入
截至6月30日的六个月，
2022 2021 改变
AMT
基点(1)
AMT
基点(1)
AMT 基点
MSR营业收入
基本服务费 $ 596  16 $ 447 14 $ 149 2
修改费(2)
9  — 13 1 (4) (1)
奖励费(2)
—  — 1 — (1) —
滞纳金(2)
30  1 29 1 1 —
其他辅助收入(2)
57  1 352 11 (295) (10)
MSR总营业收入 692  18 842 27 (150) (9)
基本服务费和其他服务收入(2)
137  3 130 4 7 (1)
总服务费收入 829  21 972 31 (143) (10)
MSR融资负债成本 (10) — (13) (1) 3 1
超额点差支付和投资组合流失 (60) (1) (146) (4) 86 3
总营业收入 759  20 813 26 (54) (6)
摊销，扣除增值
MSR摊销 (461) (12) (511) (16) 50 4
超额点差增加 60  1 146 4 (86) (3)
总摊销，扣除增值 (401) (11) (365) (12) (36) 1
按市值调整
MSR MTM 1,124  29 321 10 803 19
MTM调整(3)
(240) (6) (94) (3) (146) (3)
超额利差/融资MTM (131) (3) (2) — (129) (3)
总MTM调整 753  20 225 7 528 13
总收入-服务 $ 1,111  29 $ 673 21 $ 438 8

(1)计算的基点（“bps”）如下：年化美元金额/总平均UPB x 10000。
(2)与服务业务相关的某些辅助费用和其他非基本费用单独列报为其他服务收入。 此外，截至2022年6月30日止六个月的其他服务收入包括与2022年4月1日转移的临时子服务组合相关的收入。见进一步讨论注2，处置，在简明综合财务报表附注中。
(3)MTM调整包括已转入预付款和其他应收款准备金的负模型现金流的影响。负模型现金流与不再属于MSR投资组合的非活动和清算贷款相关的预付款和其他应收款有关。在截至2022年6月30日和2021年6月30日的六个月内，负模型现金流的影响分别为12美元和20美元。此外，MTM调整包括截至2022年6月30日和2021年6月30日止六个月期间MSR对冲活动的负面影响分别为229美元和74美元。

服务部门收入
以下提供了服务部门的收入变化：

服务 -与2021年相比，截至2022年6月30日止六个月的运营收入减少，主要是由于与从GNMA证券化中购买的贷款相关的早期收购收入的其他辅助收入减少，根据GNMA的指导方针进行修改和重新交付，主要是由于2022年宽容计划中剩余的抵押贷款减少，部分被基本服务费的增加所抵消，这主要是由于2022年UPB服务组合的规模扩大。

与2021年相比，截至2022年6月30日止六个月的MSR摊销减少，主要是由于2022年抵押贷款利率上升导致预付款减少，部分被较高的平均MSR UPB和较高的平均MSR公允价值所抵消。

与2021年相比，截至2022年6月30日止六个月的MSR MTM和超额利差和融资MTM的变化主要是由于2022年的抵押贷款利率与2021年相比有所增加，这影响了提前还款速度并增加了MSR。
38
目 录

服务-与2021年相比，截至2022年6月30日止六个月的服务费没有重大变化。

服务分部费用
与2021年相比，截至2022年6月30日止六个月的总费用增加，主要是由于止赎和其他清算相关费用（回收）净额的变化以及薪金、工资和福利的增加。由于与新冠疫情相关的贷款修改计划导致的服务预付款损失准备金的释放，我们在2021年获得了止赎和其他清算相关的回收净额，与止赎和其他清算相关费用相比，2022年的净额被较低的服务支持费部分抵消。薪金、工资和福利的增加主要是由于我们的服务组合增长导致与员工人数相关的成本增加。

服务分部其他收入（费用），净额
与2021年相比，截至2022年6月30日止六个月的其他费用总额净额减少，主要是由于补偿利息费用和银行费用减少导致其他利息费用减少。

表5。服务组合-未付本金余额
截至6月30日的三个月， 截至6月30日的六个月，
2022 2021 2022 2021
平均UPB
MSR $ 389,255  $ 290,946 $ 372,628  $ 286,233
服务及其他 406,484  356,354 400,024  345,792
总平均UPB $ 795,739  $ 647,300 $ 772,652  $ 632,025
2022年6月30日 2021年6月30日
UPB 账面金额 基点 UPB 账面金额 基点
MSR
机构 $ 364,436  $ 5,806  159 $ 248,799 $ 2,955 119
非机构 32,951  345  105 38,656 352 91
总MSR 397,387  6,151  155 287,455 3,307 115
服务及其他(1)
机构 381,101  不适用 352,643 不适用
非机构 25,130  不适用 14,219 不适用
总服务及其他 406,231  不适用 366,862 不适用
期末余额总额 $ 803,618  $ 6,151  $ 654,317 $ 3,307
MSR UPB负担 2022年6月30日 2021年6月30日
MSR-不受阻碍 $ 308,295  $ 143,420
MSR-受阻碍(2)
89,092  144,035
MSR UPB $ 397,387  $ 287,455

(1)服务和其他包括（i）我们为他人提供服务的贷款，已发放但尚未出售的住宅抵押贷款，以及我们拥有抵押服务权的代理REO余额。
(2)担保MSR包括包含在我们的超额利差融资交易和MSR融资负债中的住宅抵押贷款。

39
目 录
下表提供了我们的MSR和服务以及其他产品组合UPB的前滚：
表6。服务和服务以及其他投资组合UPB前滚
截至2022年6月30日的三个月 截至2021年6月30日的三个月
MSR 服务及其他 合计 MSR 服务及其他 合计
余额-期初 $ 411,840  $ 383,959  $ 795,799  $ 276,028 $ 352,481 $ 628,509
补充：
起源 7,794  —  7,794  20,907 1,374 22,281
收购/增加服务(1)
(6,437) 77,120  70,683  12,414 49,642 62,056
扣除额：
处置 (666) (40,585) (41,251) (18) (4,815) (4,833)
本金减少及其他 (3,819) (3,520) (7,339) (2,688) (3,627) (6,315)
自愿减少(2)
(11,118) (10,724) (21,842) (18,989) (28,162) (47,151)
非自愿减少(3)
(112) (19) (131) (123) (31) (154)
由他人提供服务的贷款的净变化 (95) —  (95) (76) — (76)
余额-期末 $ 397,387  $ 406,231  $ 803,618  $ 287,455 $ 366,862 $ 654,317

(1)包括转入/转出服务和其他。
(2)自愿减少与客户偿还贷款有关。
(3)非自愿减少是指贷款冲销。

在截至2022年6月30日的三个月内，我们的MSR UPB减少主要是由于自愿减少和净转移到我们的服务和其他投资组合，部分被发起抵消。在截至2022年6月30日的三个月内，我们的服务和其他投资组合UPB增加主要是由于我们的服务客户的投资组合增长，部分被处置所抵消。

表6.1服务和服务以及其他投资组合UPB前滚
截至2022年6月30日的六个月 截至2021年6月30日的六个月
MSR 服务及其他 合计 MSR 服务及其他 合计
余额-期初 $ 339,208  $ 370,520  $ 709,728  $ 271,189 $ 336,513 $ 607,702
补充：
起源 18,404  —  18,404  44,530 2,878 47,408
收购/增加服务(1)
72,949  113,591  186,540  17,061 102,960 120,021
扣除额：
处置 (685) (45,573) (46,258) (68) (5,945) (6,013)
本金减少及其他 (7,386) (6,888) (14,274) (5,390) (6,858) (12,248)
自愿减少(2)
(24,724) (25,380) (50,104) (39,463) (62,617) (102,080)
非自愿减少(3)
(217) (39) (256) (256) (69) (325)
由他人提供服务的贷款的净变化 (162) —  (162) (148) — (148)
余额-期末 $ 397,387  $ 406,231  $ 803,618  $ 287,455 $ 366,862 $ 654,317

(1)包括转入/转出服务和其他。
(2)自愿减少与客户偿还贷款有关。
(3)非自愿减少是指贷款冲销。

40
目 录
在截至2022年6月30日的六个月期间，我们的MSR UPB增加主要是由于收购，部分被自愿减少和本金减少所抵消。在截至2022年6月30日的六个月期间，我们的服务和其他投资组合UPB增加主要是由于我们的服务客户的投资组合增长，部分被处置和自愿减少所抵消。

下表总结了服务和服务组合的整体性能：
表7。关键绩效指标-服务和服务组合(1)
2022年6月30日 2021年6月30日
贷款数量(2)
3,926,303  3,461,557
平均贷款额(3)
$ 204,645  $ 189,026
平均优惠券-代理(4)
3.5  % 3.8 %
平均优惠券-非机构(4)
4.4  % 4.4 %
60 +拖欠（占贷款的百分比）(5)
2.7  % 4.5 %
90 +拖欠（占贷款的百分比）(5)
2.4  % 4.2 %
120 +拖欠（占贷款的百分比）(5)
2.2  % 4.0 %
截至6月30日的三个月， 截至6月30日的六个月，
2022 2021 2022 2021
总预付速度（12个月固定预付率） 11.0  % 26.0 % 12.9  % 28.4 %

(1)我们服务组合的特征和关键绩效指标不包括UPB，以及已获得但尚未登机且目前由他人提供服务的贷款数量。
(2)截至2022年6月30日和2021年，贷款数量分别包括与CARES法案相关的40,132笔和123,194笔暂缓贷款。
(3)平均贷款金额以整美元金额表示。
(4)上表中列出的加权平均票息金额仅反映我们拥有的以公允价值报告的MSR投资组合。
(5)贷款拖欠情况基于贷款的当前合同到期日。在已完成贷款修改的情况下，拖欠基于修改后的贷款到期日。贷款拖欠包括暂缓贷款。

拖欠是确定按市值调整的假设，也是MSR投资组合表现的关键指标。由于服务成本增加和垫款持有成本增加，拖欠贷款导致MSR价值降低。由于新冠疫情对宏观经济环境的影响下降，拖欠率从2021年开始下降。与2022年第一季度相比，拖欠率略有上升，由于宏观经济的不确定性，拖欠率可能会在2022年剩余时间内继续上升；然而，由于现有宽容计划的有效性以及借款人累积的历史高股本水平为借款人提供了额外的选择，我们预计止赎的显着增加不会超过大流行前的水平。

表8。MSR贷款修改和锻炼单位
截至6月30日的三个月， 截至6月30日的六个月，
2022 2021 改变 2022 2021 改变
修改(1)
11,899  17,545 (5,646) 30,316  33,180 (2,864)
锻炼(2)
13,822  18,036 (4,214) 27,903  36,377 (8,474)
总修改和锻炼单位 25,721  35,581 (9,860) 58,219  69,557 (11,338)

(1)修改包括机构计划，包括CARES法案下的宽容选项，旨在调整贷款条款（例如，降低利率）。
(2)锻炼包括其他减轻损失的选项，旨在帮助借款人并将他们留在家中，但不会调整贷款条款。锻炼不包括在与CARES法案相关的宽容期间没有错过合同付款的贷款。

41
目 录
与2021年相比，截至2022年6月30日的三个月和六个月期间的修改总数有所减少，这主要是由于与受新冠疫情影响的贷款相关的修改减少。与2021年相比，截至2022年6月30日止三个月和六个月的总锻炼次数减少，主要是由于退出宽容计划的客户减少，因为宽容的客户较少。


服务组合和相关负债

下表列出了MSR的活动：
表9。MSR-公允价值前滚
截至6月30日的三个月， 截至6月30日的六个月，
2022 2021 2022 2021
公允价值-期初 $ 6,006  $ 3,354 $ 4,223  $ 2,703
补充：
从出售的抵押贷款中保留的服务 160  266 360  554
购买服务权 163  151 1,178  218
处置：
服务资产的销售 (285) (10) (289) (12)
公允价值变动：
由于估值模型（MSR公允价值MTM）中使用的估值输入或假设发生变化：
机构 338  (175) 1,114  197
非机构 (12) (25) 10  124
摊销导致的估值变化：
预定本金支付 (46) (25) (89) (49)
预付款
自愿预付款
机构 (167) (233) (344) (440)
非机构 (11) (9) (25) (20)
非自愿预付款
机构 (2) (1) (3) (2)
非机构 —  — —  —
其他变化(1)
7  14 16  34
公允价值-期末 $ 6,151  $ 3,307 $ 6,151  $ 3,307

(1)金额主要代表从MSR资产重新分类为准备金的负公允价值，因为相关贷款已从MSR和其他重新分类调整中删除。

看附注3、抵押服务权及相关责任和附注13，公允价值计量在简明合并财务报表附注中，了解有关截至2022年6月30日和2021年12月31日与MSR公允价值计量相关的假设范围和敏感性的更多信息。

42
目 录
超额利差融资

正如进一步披露的附注3、抵押服务权及相关责任, 在简明合并财务报表的附注中，我们签订了被视为融资安排的销售和转让协议，据此收购方有权获得MSR产生的超额现金流的特定百分比。2022年6月，公司签订了一项转让协议，以277美元的总购买价回购超额利差负债。

与MSR相关的服务费可以分为（i）基本服务费和超额服务费。基本服务费以及辅助收入和其他收入旨在支付为指定池提供服务所产生的成本以及合理的利润。剩余的服务费被认为是超额的。我们出售一定比例的超额费用，作为有效融资获得的MSR和购买贷款的方法。由于成本较低的资金来源的可用性，我们目前不将这些交易用作主要融资来源。

超额利差融资按公允价值记录，公允价值调整的影响主要由于（i）提前还款速度收回率和贴现率而有所不同。看附注3、抵押服务权及相关责任和附注13，公允价值计量在简明合并财务报表附注中，了解与截至2022年6月30日和2021年12月31日的超额利差融资负债计量相关的假设范围和敏感性的更多信息。

下表列示超额利差融资变动情况：
表10。超额利差融资-前滚
截至6月30日的三个月， 截至6月30日的六个月，
2022 2021 2022 2021
公允价值-期初 $ 815  $ 934 $ 768  $ 934
补充：
新融资 —  — —  —
扣除额：
还款 (292) — (292) —
定居点 (29) (40) (61) (81)
公允价值变动：
机构 32  (29) 105  9
非机构 6  2 12  5
公允价值-期末 $ 532  $ 867 $ 532  $ 867


43
目 录
起源部分

我们发起部门的策略是以比在大宗交易中购买MSR更具吸引力的成本为服务组合发起或获得新贷款，并通过为他们提供有吸引力的再融资和购买交易选项来留住我们的现有客户。Originations部门发挥着重要的战略作用，因为其盈利能力通常与服务部门的盈利能力相反。此外，通过以比批量MSR收购更具吸引力的成本发起或收购贷款，发起部门提高了我们的整体利润能力和现金流。我们的Originations部门是我们帮助服务不足的消费者进入金融市场的一种方式。在截至2022年6月30日的六个月中，我们的总贷款包括为15,002名低FICO（< 660）客户、23,071名收入低于美国家庭收入中位数的客户、12,842名首次购房者和4,259名退伍军人提供的贷款。在此期间，我们共发放了15,923笔Ginnie Mae贷款，专为首次购房者和中低收入借款人设计，总收益为40亿美元。一旦这些贷款发放，这些服务不足的借款人就会成为我们的服务客户。

起源部分包括两个渠道：

•我们的直接面向消费者（“DTC”）贷款渠道依赖于我们的呼叫中心、网站和移动应用程序、经过专门培训的获得许可的抵押贷款发起人团队、预测分析和建模，利用我们服务组合中的专有数据来接触可能从新抵押贷款中受益的现有客户。根据借款人的资格，我们将现有贷款再融资为传统、政府或非机构产品。通过潜在客户活动和直接营销，直接面向消费者的渠道寻求以具有成本效益的方式将潜在客户转化为贷款。

•我们的代理贷款渠道获取新发放的住宅抵押贷款，这些贷款已按照投资者指南进行承保。这包括有资格纳入由GSE担保的证券化的传统贷款和政府保险贷款。我们的代理贷款渠道使我们能够以比传统的批量或流量收购更好的回报率来补充服务投资组合的流失。

44
目 录
下表载列起源分部的经营业绩：
表11。起源分部经营业绩
截至6月30日的三个月，
2022 2021 改变
收入
服务相关，网络-起源(1)
$ 24 $ 45 $ (21)
持有待售按揭贷款的净收益
发放和出售贷款的净收益(2)
10 139 (129)
资本化服务权(3)
148 246 (98)
持有待售按揭贷款的总净收益 158 385 (227)
总收入 182 430 (248)
花费
薪金、工资和福利 86 164 (78)
一般和行政
贷款发起费用 15 26 (11)
公司及其他一般行政开支 15 17 (2)
营销和专业服务费 5 13 (8)
折旧及摊销 5 6 (1)
一般和行政共计 40 62 (22)
总费用 126 226 (100)
其他收入（费用）
利息收入 15 26 (11)
利息支出 (10) (23) 13
其他收入总额，净额 5 3 2
所得税费用前的收入 $ 61 $ 207 $ (146)
加权平均票据利率-持有待售抵押贷款 4.6  % 3.1 % 1.5 %
加权平均资金成本（不包括设施费） 3.1  % 2.1 % 1.0 %

(1)服务相关收入，净发起是指就发起贷款向客户收取的费用以及通过代理渠道购买的贷款向其他贷方收取的费用，包括贷款申请、承销和其他类似费用。
(2)发放和出售贷款的净收益是指发放、购买和出售贷款及相关衍生工具的收益和损失。贷款发放和销售的收益受我们发放活动的数量和利润的影响，并受抵押贷款利率波动的影响。
(3)资本化的服务权是指在该期间因出售贷款而保留抵押服务权时归属于抵押服务权的公允价值。

45
目 录
表11.1起源-关键指标
截至6月30日的三个月，
2022 2021 改变
关键指标
消费者直接锁定通过调整的音量(1)
$ 3,484 $ 8,634 $ (5,150)
其他锁定拉通调整音量(1)
3,001 9,724 (6,723)
总拉动通过调整后的锁定量 $ 6,485 $ 18,358 $ (11,873)
资助量 $ 7,767 $ 22,227 $ (14,460)
贷款销售量 $ 9,400 $ 24,950 $ (15,550)
夺回百分比(2)
29.2% 31.9% (2.7)%
再融资回收百分比(3)
59.7% 41.5% 18.2%
购买占资助量的百分比 37.2% 23.9% 13.3%
保留结算的资本化服务价值 194个基点 128个基点 66个基点
起源保证金
收入 $ 182 $ 430 $ (248)
拉动调整后的锁音量 $ 6,485 $ 18,358 $ (11,873)
收入占调整后锁定量的百分比(4)
2.81  % 2.34 % 0.47 %
花费(5)
$ 121 $ 223 $ (102)
资助量 $ 7,767 $ 22,227 $ (14,460)
费用占资助量的百分比(6)
1.56  % 1.00% 0.56 %
起源保证金 1.25  % 1.34 % (0.09) %

(1)拉动调整后的交易量代表在此期间从锁定中获得的预期资金。
(2)收回百分比包括购买和再融资交易的新贷款发放，其中借款人保留和/或财产保留是由于我们的服务组合的贷款偿还而发生的。不包括我们在合同上无法征求的贷款。
(3)再融资收回百分比包括再融资交易的新贷款发放，其中借款人保留和财产保留是由于我们的服务组合的贷款偿还而发生的。不包括我们在合同上无法征求的贷款。
(4)由于收入在贷款锁定时确认，因此根据拉动调整后的锁定量计算。
(5)费用包括总费用和总其他收入（费用），净额。
(6)根据贷款量计算，因为费用是根据贷款结束而产生的。

与2021年相比，截至2022年6月30日止三个月的所得税费用前收入减少，主要是由于发放和出售贷款的净收益总收入减少以及资本化服务权减少，由于薪金、工资和福利减少，总费用减少部分抵消了这一点。截至2022年6月30日止三个月的发起利润率与2021年相比有所下降，这主要是由于2022年抵押贷款利率上升导致融资量减少导致费用占融资量的百分比增加，部分被更高的收入占调整后锁定量的百分比所抵消。

46
目 录
起源部门收入
与2021年相比，截至2022年6月30日止三个月的总收入下降，主要是由于发放和出售贷款的净收益下降以及资本化服务权减少。由于持有待售贷款的有利公允价值调整较低以及利率锁定和贷款承诺的按市值计价调整较低，发放和出售贷款的净收益收入减少，部分被较低的不利按市值调整所抵消贷款衍生品和对冲。此外，资本化服务权的减少主要是由于发起量减少，部分被2022年抵押贷款利率上升导致的结算中保留的资本化服务价值增加所抵消。

起源部门费用
与2021年相比，截至2022年6月30日止三个月的总费用减少，主要是由于薪金、工资和福利费用以及贷款发起费用下降。2022年的薪金、工资和福利费用下降，主要是由于直接面向消费者和代理渠道的员工人数减少，这是由于组织规模调整与较低的发起量一致。贷款发起费用在2022年下降，主要是由于与发起量减少相关的成本降低举措。

起源部门其他收入（费用），净额
利息收入主要与持有待售按揭贷款有关。利息支出与用于为新发放的贷款融资的仓库设施有关。截至2022年6月30日止三个月的其他净收入总额与2021年相比有所增加，主要是由于利息支出减少，部分被融资量减少导致的利息收入减少所抵消。

表12。起源分部经营业绩
截至6月30日的六个月，
2022 2021 改变
收入
服务相关，网络-起源(1)
$ 66 $ 88 $ (22)
持有待售按揭贷款的净收益
发放和出售贷款的净收益(2)
129 417 (288)
资本化服务权(3)
311 520 (209)
持有待售按揭贷款的总净收益 440 937 (497)
总收入 506 1,025 (519)
花费
薪金、工资和福利 207 331 (124)
一般和行政
贷款发起费用 35 53 (18)
公司及其他一般行政开支 32 37 (5)
营销和专业服务费 17 26 (9)
折旧及摊销 9 10 (1)
一般和行政共计 93 126 (33)
总费用 300 457 (157)
其他收入（费用）
利息收入 32 49 (17)
利息支出 (22) (48) 26
其他收入总额，净额 10 1 9
所得税费用前的收入 $ 216 $ 569 $ (353)
加权平均票据利率-持有待售抵押贷款 3.8  % 3.0 % 0.8 %
加权平均资金成本（不包括设施费） 2.6  % 2.2 % 0.4 %

(1)服务相关收入，净发起是指就发起贷款向客户收取的费用以及通过代理渠道购买的贷款向其他贷方收取的费用，包括贷款申请、承销和其他类似费用。
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目 录
(2)发放和出售贷款的净收益是指发放、购买和出售贷款及相关衍生工具的收益和损失。贷款发放和销售的收益受我们发放活动的数量和利润的影响，并受抵押贷款利率波动的影响。
(3)资本化的服务权是指在该期间因出售贷款而保留抵押服务权时归属于抵押服务权的公允价值。

表12.1起源-关键指标
截至6月30日的六个月，
2022 2021 改变
关键指标
消费者直接锁定通过调整的音量(1)
$ 10,230 $ 18,956 $ (8,726)
其他锁定拉通调整音量(1)
6,587 22,669 (16,082)
总拉动通过调整后的锁定量 $ 16,817 $ 41,625 $ (24,808)
资助量 $ 19,340 $ 47,360 $ (28,020)
贷款销售量 $ 23,090 $ 51,261 $ (28,171)
夺回百分比(2)
34.2% 31.5% 2.7%
再融资回收百分比(3)
52.9% 38.6% 14.3%
购买占资助量的百分比 28.5% 17.7% 10.8%
保留结算的资本化服务价值 179个基点 128个基点 51个基点
起源保证金
收入 $ 506 $ 1,025 $ (519)
拉动调整后的锁音量 $ 16,817 $ 41,625 $ (24,808)
收入占调整后锁定量的百分比(4)
3.01  % 2.46 % 0.55 %
花费(5)
$ 290 $ 456 $ (166)
资助量 $ 19,340 $ 47,360 $ (28,020)
费用占资助量的百分比(6)
1.50  % 0.96% 0.54 %
起源保证金 1.51  % 1.50 % 0.01 %

(1)拉动调整后的交易量代表在此期间从锁定中获得的预期资金。
(2)收回百分比包括购买和再融资交易的新贷款发放，其中借款人保留和/或财产保留是由于我们的服务组合的贷款偿还而发生的。不包括我们在合同上无法征求的贷款。
(3)再融资收回百分比包括再融资交易的新贷款发放，其中借款人保留和财产保留是由于我们的服务组合的贷款偿还而发生的。不包括我们在合同上无法征求的贷款。
(4)由于收入在贷款锁定时确认，因此根据拉动调整后的锁定量计算。
(5)费用包括总费用和总其他收入（费用），净额。
(6)根据贷款量计算，因为费用是根据贷款结束而产生的。

与2021年相比，截至2022年6月30日止六个月的所得税费用前收入减少，主要是由于发放和出售贷款的净收益总收入减少以及资本化服务权减少，由于薪金、工资和福利减少，总费用减少部分抵消了这一点。截至2022年6月30日止六个月的发起利润率与2021年相比有所增加，这主要是由于渠道组合从通讯员转向直接-消费者，部分被较高的费用占资助量的百分比所抵消。截至2022年6月30日止六个月，直接面向消费者的渠道组合为61%，而2021年为46%。

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目 录
起源部门收入
与2021年相比，截至2022年6月30日止六个月的总收入下降，主要是由于发放和出售贷款的净收益下降以及资本化服务权减少。由于贷款衍生品和对冲的有利市价调整较低，发放和出售贷款的净收益收入减少，部分被利率锁定和贷款承诺的不利市价调整以及公允价值调整所抵消持有待售贷款。此外，资本化服务权的减少主要是由于发起量减少，部分被2022年抵押贷款利率上升导致的结算中保留的资本化服务价值增加所抵消。

起源部门费用
与2021年相比，截至2022年6月30日止六个月的总费用减少，主要是由于薪金、工资和福利费用以及贷款发起费用下降。2022年的薪金、工资和福利费用下降，主要是由于员工人数减少，因为我们在直接面向消费者和代理渠道中调整了组织规模，因为发起量减少。2022年贷款发放费用下降，主要是由于与发放量减少相关的成本降低举措。

起源部门其他收入（费用），净额
利息收入主要与持有待售按揭贷款有关。利息支出与用于为新发放的贷款融资的仓库设施有关。截至2022年6月30日止六个月的其他净收入总额与2021年相比有所增加，主要是由于利息支出减少，部分被融资量减少导致的利息收入减少所抵消。

公司/其他

公司/其他代表未分配的间接费用，包括不直接归属于我们的经营分部的执行管理和其他公司职能的成本，以及我们的无担保优先票据的利息费用。2021年第三季度，由于出售了我们的所有权、估值和现场服务业务，我们开始在公司/其他项下展示Xome财务业绩。前期金额已更新以反映分部列报的变化。Xome继续经营其REO Exchange业务，以促进止赎物业的销售。看附注16，分部信息有关可报告分部变动的更多详情。

下表列出了公司/其他的选定财务业绩：
表13。公司/其他选定的财务业绩
截至6月30日的三个月， 截至6月30日的六个月，
2022 2021 改变 2022 2021 改变
公司/其他-运营
总收入 $ 22  $ 39 $ (17) $ 34  $ 135 $ (101)
总费用 59  78 (19) 100  191 (91)
利息支出 40  31 9 80  61 19
其他（费用）收入，净额 (5) 486 (491) 217  486 (269)
关键指标
管理下的平均交易所库存 19,454  14,196 5,258 16,812  14,203 2,609

与2021年相比，截至2022年6月30日止三个月和六个月的总收入和总支出减少，主要是由于我们在2021年出售了产权业务。

与2021年相比，截至2022年6月30日止三个月和六个月的利息支出增加，主要是由于在2021年第四季度发行了2031年到期的无抵押优先票据。

其他（费用）收入净额的变化截至2022年6月30日的三个月与2021年相比，主要是由于第二季度录得487美元的收益2021在完成出售我们的产权业务后。与2021年相比，截至2022年6月30日止六个月的其他（费用）收入净额变化主要是由于Sagent交易完成后于2022年第一季度记录的收益为223美元。一个第二季度录得487美元的收益2021在完成出售我们的产权业务后。
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目 录
流动性和资本资源

我们通过不受限制的现金以及我们的MSR设施和其他设施的借款可用性来衡量流动性。截至2022年6月30日，我们手头的现金和现金等价物为514美元，而截至2021年12月31日为895美元。在截至2022年6月30日的六个月内，作为股票回购计划的一部分，我们回购了300万股已发行普通股，总成本为135美元。我们有足够的借贷能力来支持我们的运营。在截至2022年6月30日的三个月内，我们将MSR设施的产能增加了600美元，其中包括一个新的多年期400美元设施和对现有设施的额外200美元升级。截至2022年6月30日，总借贷能力为16,000美元，其中12,588美元未使用。

截至2022年6月30日，我们的总预付设施容量为1,175美元，其中652美元仍未使用。有关我们的高级设施的更多信息，请参阅附注9，负债在简明综合财务报表附注中。

现金的来源和用途
我们的主要流动资金来源包括：（i）服务费和辅助收入；预付款和仓储设施、其他有担保借款和无担保优先票据；收到的与销售超额差价有关的付款。

我们将资金用于流动性的主要用途包括：（i）为服务垫款提供资金；贷款的来源；支付利息费用；支付营运开支；（v）偿还借款和回购或赎回未偿还债务；收购MSR的付款；支付我们的技术费用。

我们相信，我们来自经营活动的现金流以及现有设施的产能提供了足够的资源来满足我们预期的持续现金需求。我们依靠这些设施为经营活动提供资金。随着设施的成熟，我们预计这些设施的更新将实现。未来到期的债务将由现金和现金等价物、经营活动的现金流以及（如有必要）未来进入资本市场的渠道提供资金。我们继续优化资产负债表现金的使用，以避免不必要的利息持有成本。

此外，衍生工具被用作整体战略的一部分，以管理主要与发起相关的利率波动相关的市场风险敞口。看附注8，衍生金融工具在第1项的简明合并财务报表附注中，财务报表和补充数据并入本文以总结我们的衍生交易。

在正常业务过程中，我们与被确定为可变利益实体（“VIE”）的特殊目的实体（“SPE”）进行各种类型的表内和表外交易，这些实体主要包括为有限的目的。通常，这些SPE的成立是为了证券化交易，在这种交易中，我们将资产转移给SPE，然后SPE向投资者发行由这些资产支持的各种形式的债务。在这些证券化交易中，我们通常会收到现金和/或SPE的其他权益，作为转让资产的收益。看附注10，证券化和融资在第1项的简明合并财务报表附注中，财务报表和补充数据并入本文以总结我们与VIE和未合并余额的交易，以及它们对我们的简明合并财务报表的影响的详细信息。

现金流
下表列出了现金流量信息：
表14。现金流
截至6月30日的六个月，
2022 2021 改变
净现金归属于：
经营活动 $ 2,582  $ (114) $ 2,696
投资活动 (885) (247) (638)
融资活动
(2,109) 354 (2,463)
现金、现金等价物和受限现金的净（减少）
$ (412) $ (7) $ (405)

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目 录
经营活动
截至2022年6月30日止六个月，我们的经营活动产生的现金为2,582美元，而2021年使用的现金为114美元。经营活动产生的现金变化主要与持续经营有关，这是由于2022年发起净销售活动产生的现金为2,454美元，而2021年使用的现金为449美元，这是由于销售收益和贷款支付收益超过贷款购买。

投资活动
截至2022年6月30日止六个月，我们的投资活动使用的现金为885美元，而2021年使用的现金为247美元。投资活动中使用的现金增加主要与持续经营有关，原因是2022年用于购买抵押贷款服务权的现金增加了934美元，部分被抵押贷款销售收益产生的现金增加262美元所抵消服务权。

融资活动
截至2022年6月30日止六个月，我们的融资活动使用的现金为2,109美元，而2021年产生的现金为354美元。融资活动导致的现金变化主要与持续经营有关，这是由于2022年的净还款额为1,597美元，而2021年我们的预付款和仓库设施的净借款为1,047美元。

资本资源

资本结构和债务
我们需要不时获得外部融资资源，具体取决于我们的现金需求、对当前和预期市场状况的评估以及税后资本成本。如果需要，我们认为可以通过发行股权、公司债务、资产支持收购融资和/或运营现金的组合来筹集额外资金。我们进入资本市场的机会可能会受到我们无法控制的因素的影响，包括经济状况。

金融契约
我们的信贷额度包含各种财务契约，主要与所需的有形净值金额、流动性储备、杠杆要求和盈利能力要求有关。这些契约由我们的运营子公司Nationstar Mortgage LLC衡量。截至2022年6月30日，我们遵守了我们要求的财务契约。

卖方/服务商财务要求
我们还须遵守联邦住房金融局（“FHFA”）为房利美和房地美卖方/服务商以及Ginnie Mae为单户发行人制定的净值、流动性和资本比率要求，总结如下。这些要求适用于我们的运营子公司Nationstar Mortgage，LLC。

最低净值
▪FHFA-2.5美元的净资产基础加上25个基点的未偿还UPB，用于服务的总贷款。
▪Ginnie Mae-净值等于2.5美元的基数加上发行人单户有效未偿债务总额的35个基点。

最低流动性
•FHFA-总机构抵押贷款服务UPB的3.5个基点加上不良机构总数的增量200个基点，以90多次拖欠衡量，服务超过总机构服务UPB的6%。
•Ginnie Mae-我们优秀的单户MBS的1美元或10个基点中的较大者。

最低资本比率
▪FHFA和Ginnie Mae-有形净值与总资产的比率大于6%。

有担保债务与有形资产总额的比率
•Ginnie Mae-有担保债务与有形资产总额的比率不超过60%。

截至2022年6月30日，我们符合FHFA和Ginnie Mae的卖方/服务商财务要求。

由于我们拥有超过750亿美元的UPB的Ginnie Mae单户服务组合，我们还需要从两个不同的评级机构获得外部主要服务商评级和发行人信用评级，并获得A B或同等级别的最低评级。除了现金和某些现金等价物外，我们还可以使用按市值计价的AAA级政府证券的组合来满足最低流动性要求。

51
目 录
此外，房利美或房地美可能需要超过规定要求的资本比率。参考附注14，资本要求，在简明综合财务报表附注中获取更多信息。

表15。债务
2022年6月30日 2021年12月31日
预付贷款本金 $ 523  $ 614
仓库设施本金 1,939  4,125
MSR设施本金 950  270
无抵押优先票据本金金额 2,700  2,700

先进设施
作为我们正常业务过程的一部分，我们借钱为服务预付款提供资金。我们的服务协议要求我们预付自有资金以支付某些投资者的合同本金和利息，并支付税款、保险、止赎成本和保护所服务资产所需的各种其他项目。拖欠率和提前还款速度会影响服务预付款余额的规模，我们行使我们的能力，在汇集和服务协议允许的情况下停止预付本金和利息，如果预付款被视为无法从未来收益中收回。这些服务要求会影响我们的流动性。我们依赖多个交易对手为我们提供融资便利，为我们的部分服务预付款提供资金。截至2022年6月30日，我们的总借贷能力为1,175美元，其中我们可以再借652美元。

仓库和MSR设施
贷款发放活动通常需要短期l流动性超过我们的业务产生的金额。我们发放的贷款是通过多个仓库线短期融资的。我们通常持有贷款约30天，然后将贷款出售或置于政府证券化中，以偿还仓库线下的借款。我们为当前运营提供资金的能力取决于我们以可接受的条款获得这些类型的短期融资以及在融资到期时更新或更换融资的能力。截至2022年6月30日我们的仓库和MSR设施的总借贷能力为14,825美元，其中我们可以再借11,936美元。

无抵押优先票据
2021年，我们完成了到期日为2031年的无担保优先票据的发行。我们每半年向这些票据的持有人支付利息，利率范围为5.125%到6.000%.有关我们债务的更多信息，请参阅附注9，负债在简明综合财务报表附注中。

合同义务
截至2022年6月30日，我们之前在截至2021年12月31日止年度的10-K表格年度报告中披露的金额与我们未履行的合同义务没有重大变化。


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目 录
关键会计政策和估计

我们会计政策的各种要素，就其性质而言，本质上受估计技术、估值假设和其他主观评估的影响。特别是，我们已确定以下政策，由于这些政策固有的判断、估计和假设，这些政策对于理解我们的简明综合财务报表至关重要。这些政策与公允价值计量有关，特别是那些被确定为第3级的政策，如附注13，公允价值计量在简明合并财务报表附注以及递延所得税资产的估值和变现中。我们认为，鉴于当时的实际情况，在编制我们的简明综合财务报表时使用的判断、估计和假设是适当的。然而，鉴于这些关键会计政策对我们的简明综合财务报表的敏感性，使用其他判断、估计和假设可能导致我们的经营业绩或财务状况出现重大差异。被视为第3级的公允价值计量代表基于重大不可观察输入数据的估计价值，主要包括（i）MSR的估值，超额利差融资的估值，以及IRLC的估值。有关我们关键会计政策和估计的更多信息，请参阅公司截至2021年12月31日止年度的10-K表格年度报告。那里 自2021年12月31日以来，我们的关键会计政策和估计没有发生重大变化。


其他事项

最近的会计发展

以下列出了最近发布的适用于我们但尚未采用的会计公告。

会计准则更新2020-04和2021-01，统称为会计准则编纂主题848（“ASC 848”），参考利率改革为将公认会计原则应用于合同修改、对冲会计和其他受预期将终止的参考利率过渡影响的交易（例如银行同业拆借利率和伦敦银行同业拆借利率）提供临时可选的权宜之计和例外情况。如果LIBOR不复存在，或者如果LIBOR的计算方法因任何原因与当前方法发生变化，我们的浮动利率贷款、债务衍生工具和其他与LIBOR利率相关的金融工具的利率可能会受到影响，需要与其贷方重新谈判。2021年1月，发布了ASU 2021-01，以澄清所有因参考利率改革而受用于贴现、保证金调整的利率变化影响的衍生工具都在ASC 848的范围内。ASU 2020-04和ASU 2021-01分别于2020年3月和2021年1月生效，用于合同修改、现有对冲关系和其他受影响的交易 到2022年12月31日。ASU 2020-04和ASU 2021-01中的指南是可选的，可能会随着参考利率改革活动的进行而随着时间的推移而选择。我们尚未选择在2022年6月30日之前应用任何修订，目前正在评估ASU 2020-04和ASU 2021-01对我们合并财务报表的影响。


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目 录

术语表

本术语表定义了本报告中使用的一些术语，并不代表所使用的所有定义术语的完整列表。

先进设施。一种为预收账款提供资金的担保融资工具，由服务商向特定抵押贷款池提供的抵押贷款服务预收账款池提供支持。

机构。向抵押贷款投资者保证贷款本金将得到偿还的政府实体；联邦住房管理局、退伍军人事务部、美国农业部和Ginnie Mae（统称为“机构”)

代理合规贷款。满足所有要求（贷款类型、最高金额、LTV比率和信用质量）的抵押贷款，供房利美、房地美购买，或由FHA、USDA投保或由VA担保或出售给Ginnie Mae。

资产支持证券（“ABS”）。一种金融证券，其收入支付和价值来自特定的基础应收账款或其他金融资产池并由其抵押（或“支持”）。

批量收购或购买。MSR投资组合通过公开市场招标程序在非保留基础上获得。

基本服务费。服务商保留的服务费，以基点表示，在超额MSR安排中，以换取为抵押贷款组合提供服务功能，之后服务商和共同投资伙伴按比例分摊超额费用比例基础。

传统的抵押贷款。不受FHA、VA或任何其他政府机构担保或保险的抵押贷款。尽管传统贷款不受政府保险或担保，但它仍然可以遵循GSE的指导方针并出售给GSE。

代理贷款人、贷款渠道或关系。代理贷款人是以自己的名义为贷款提供资金，然后将其出售给较大的抵押贷款人的贷款人。代理贷方按照投资者的标准承销贷款，并在收盘时提供资金。

拖欠贷款。自合同到期日起逾期30天或以上的抵押贷款。

退伍军人事务部（“VA”）。退伍军人事务部是美国联邦政府的一个内阁级部门，为符合GNMA证券化资格的借款人提供某些住房贷款担保。

直接面向消费者的来源（“DTC”）。一种抵押贷款发放方式，根据该方式，贷方通过电话呼叫中心、互联网或其他方式直接向选定的消费者销售再融资和购买货币抵押贷款。

超额服务费。在超额MSR安排中，在支付基本服务费后，服务费现金流在抵押贷款组合上。

过度传播。与共同投资合作伙伴的MSR，其中服务商收取基本服务费，服务商和共同投资合作伙伴分担超额服务费。在购买或投资MSR时，这种共同投资策略减少了服务商所需的前期资本。

交换库存.包括Xome的住宅房地产库存，从止赎前到银行拥有的房产。

联邦国民抵押贷款协会（“房利美”或“FNMA”）。FNMA于1938年由美国国会获得联邦特许，以支持二级抵押贷款市场的流动性、稳定性和可负担性，在那里购买和出售现有的抵押贷款相关资产。Fannie Mae从贷方购买抵押贷款，并在二级抵押市场上将其作为抵押支持证券转售。

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联邦住房管理局（“FHA”）。FHA是美国住房和城市发展部下属的联邦政府机构。它为FHA批准的贷方根据FHA指南在美国各地提供的贷款提供抵押保险。

联邦住房金融局（“FHFA”）。美国联邦政府机构，是房利美和房地美的监管者和保管人，以及12家联邦Home Loan银行的监管者。

联邦Home Loan抵押公司（“房地美”或“FHLMC”）。房地美于1970年获得国会特许，以稳定美国的住宅抵押贷款市场并扩大拥有房屋和经济适用房的机会。房地美通过购买抵押贷款和抵押相关证券进行投资以及发行担保抵押相关证券来参与二级抵押贷款市场。

忍。 抵押贷款服务商或贷款人与借款人之间关于暂时推迟抵押贷款支付的协议。它是贷款人或债权人授予的一种还款减免形式，以代替强制取消抵押品赎回权。

政府国民抵押贷款协会（“Ginnie Mae”或“GNMA”）。GNMA是HUD内部的一家自筹资金的全资美国政府公司。Ginnie Mae保证及时支付由联邦保险或担保贷款支持的MBS的本金和利息-主要是由FHA保险或由VA担保的贷款。Ginnie Mae Securities是唯一一家获得美国联邦政府完全信任和信用担保的MBS。

政府资助企业（“GSE”）。美国国会设立的某些实体，旨在为住宅提供流动性、稳定性和可负担性。这些机构是房利美、房地美和12家联邦Home Loan银行。

利率锁定承诺（“IRLC”）。在为抵押贷款提供资金之前设定利率和抵押贷款最高金额的协议。

贷款修改。与借款人的贷款条款的临时或永久修改，包括借款人原始抵押贷款的利率、摊销期和期限。贷款修改通常是对违约或即将违约的贷款进行的。

贷款价值比（“LTV”）。抵押贷款的未付本金余额占作为贷款担保的财产的总评估价值或市场价值的百分比。LTV超过100%表示抵押贷款的UPB超过了房产价值。

锁定期。在为抵押贷款提供资金之前，设定了贷方保证特定利率的一组时间段。

减轻损失。服务商提供的服务活动范围，以尽量减少违约抵押贷款所有者遭受的损失。减轻损失的技术包括卖空、代替止赎的契约和贷款修改，以及其他选择。

抵押贷款支持证券（“MBS”）。一种由一组抵押贷款担保的资产支持证券。

抵押贷款服务权（“MSR”）。为贷款或贷款池提供服务并收取服务费以及某些辅助收入的权利和义务。MSR可能会被买卖，从而导致贷款服务义务的转移。当服务贷款的收益预期足以补偿服务机构提供服务时，MSR就会被指定为MSR。

MSR设施。由用于融资目的的抵押贷款服务权支持的信贷额度。在某些情况下，这些行可能是另一个仓库设施的子限制，或者单独存在。这些设施允许应借款人的要求在同一天或次日提款。

不合格贷款。不符合房利美、房地美或金妮梅购买或证券化资格标准的抵押贷款。

起源。贷款人向借款人提供抵押贷款的过程。

拉过调整后的锁音量。代表在此期间从锁定中获得的预期资金。

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预付款速度。自愿抵押贷款提前还款发生或预计发生的比率。该统计数据按年计算，并以未偿还本金余额的百分比表示。

主要服务商。拥有为抵押贷款或抵押贷款池提供服务的权利的服务商。这与次级服务商不同，次级服务商与主要服务商签订了合同协议，为抵押贷款或抵押贷款池提供服务，以换取基于投资组合数量和特征的服务费。

优质抵押贷款。一般来说，符合房利美或房地美制定的承销标准并有资格在二级抵押贷款市场购买或证券化的优质抵押贷款。优质抵押贷款通常具有较低的违约风险，提供给信用记录良好且月收入至少是其每月住房支出（抵押贷款加上税收和其他债务支付）以及重要其他资产的三到四倍的借款人。未归类为优质抵押贷款的抵押贷款通常称为次级抵押贷款或Alt-A。

自有品牌证券化。不符合房利美、房地美或金妮梅设定的标准的证券化。

         
拥有的房地产（“REO”）。服务商代表抵押贷款或抵押贷款池的所有者获得的财产，通常是通过止赎或代替违约贷款止赎的契约。服务商或第三方房地产管理公司负责出售REO。出售所得款项净额退还给相关贷款的所有者。在大多数情况下，REO的出售不会产生足够的资金来偿还REO相关贷款的余额，从而给相关抵押贷款的所有者造成损失。

夺回。预计由相关服务机构再融资的自愿预付贷款。

再融资。与现有借款人合作为其抵押贷款再融资的过程。通过为我们目前服务的借款人再融资贷款，我们保留了服务权，从而延长了服务现金流的寿命。

反向抵押贷款。反向抵押贷款，最常见的是房屋净值转换抵押贷款，使老年人能够以其房屋的价值借款，并且在借款人死亡或房屋出售之前不需要支付本金或利息。这些贷款旨在通过止赎和索赔程序来收回贷款余额。

服务。就抵押贷款或抵押贷款池履行合同规定的行政职能。服务商的职责通常包括，除其他外，收取每月付款、维护托管账户、向借款人提供定期月度报表并向贷款所有人或其代理人提供月度报告、管理保险、监控拖欠情况、执行止赎（如有必要）、并向担保人、受托人和服务提供商汇出费用。服务商通常会获得在服务活动开始前签订的合同中规定的特定费用的补偿。

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服务预付款。在偿还贷款的过程中，服务商必须提供可从相关抵押贷款或贷款池的收款中偿还的垫款。通常有三种类型的服务预付款：P & I预付款、T & I预付款和公司预付款。

（i）保赔预付款涵盖借款人未及时支付的本金和利息的预定付款。保赔预付款用于促进支付给住宅MBS信托发行的证券持有人的现金流。服务商不是MBS的保险人或担保人，因此当服务商认为下一次预付款不可收回时，有权停止预付保赔。

T & I预付款支付与抵押财产保全或违约抵押贷款清算相关的特定费用，包括但不限于财产税，借款人为维持留置权持有人在财产中的权益而未及时支付的保险费或其他与财产相关的费用。

公司垫款支付因取消抵押品赎回权、保留违约贷款和出售REO而产生的成本、费用和开支，包括与止赎和清算或其他法律程序相关的律师费和其他专业费用和开支。违约抵押贷款。

如果借款人在修改贷款时或在基础抵押贷款清算时支付基础抵押贷款，则服务预付款将偿还给服务机构，但主要是贷款的投资者/所有者的责任。服务商必须提供的服务垫款类型在其与抵押贷款或抵押贷款池的所有者的服务协议中有所规定。在某些情况下，如果这些预付款无法从担保贷款的财产中收回，则允许服务商停止提供服务预付款。

服务。服务是将主要服务商的职责外包给第三方服务商的过程。第三方服务商有偿履行服务责任，通常不负责提供服务预付款，这些预付款随后由主要服务商偿还。主要服务商对次级服务商的活动向贷款所有者承担合同责任。

未付本金余额（“UPB”）。抵押贷款或抵押贷款池的未偿还本金金额。UPB与服务费和辅助收入一起用作估计服务商未来收入流的一种手段。

美国农业部（“USDA”）。美国农业部是美国联邦政府的内阁级部门，为符合条件的借款人提供某些住房贷款担保。

仓库设施。一种信贷额度，用于临时为在二级市场上出售的抵押贷款发放提供资金。根据仓库设施，贷款发起人通常同意在对方转移资金的情况下将某些抵押贷款转让给对方，同时对方同意在某个日期或在要求，反对从发起人转移资金。

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第3项。关于市场风险的定量和定性披露

请参阅我们截至2021年12月31日止年度的10-K表格年度报告第II部分第7A项中的讨论。自2021年12月31日起，我们面临的市场风险类型没有发生重大变化。我们的市场风险包括新冠疫情的广泛影响。虽然大流行对宏观经济环境的影响尚未完全确定并可能持续数月或数年，但大流行和为应对大流行而制定的政府计划已经影响并将继续影响我们的业务、财务状况和业绩操作。

敏感性分析
我们使用敏感性分析根据利率变化评估我们的市场风险。敏感性分析根据利率的假设变化（增加和减少）衡量对公允价值的潜在影响。

我们使用基于期限的模型来确定利率变动对我们的贷款组合、以公允价值计量的某些其他计息负债和利率衍生工具组合的影响。这些模型中使用的主要假设是基准利率的增加或减少会导致所有期限的收益率曲线平行移动。

我们利用贴现现金流分析来确定MSR的公允价值以及平行利率变动对MSR的影响。贴现现金流模型包括提前还款速度、贴现率、服务成本、拖欠、辅助收入、回收率和管理层认为与其他类似市场参与者在评估MSR时使用的假设一致的其他假设。确定公允价值的主要假设包括提前还款速度、贴现率和服务成本。然而，该分析忽略了利率变化对某些重大变量的影响，例如对未来贷款发放价值的有利或不利、MBS、掉期和美国国债利率之间利差关系的非平行变化以及主要利率的变化。和二级抵押贷款市场利差。对于抵押贷款、IRLC和MBS的远期交付承诺，我们依赖模型来确定利率变动的影响。 此外，用于IRLC的主要假设是借款人根据承诺关闭抵押贷款的倾向。

我们的总市场风险受多种因素影响，包括市场波动和市场流动性。所提供的敏感性分析存在某些固有的局限性，包括必须基于单个时间点进行分析，以及无法包括通常由建模的市场变化引起的复杂市场反应。

我们对我们的工具使用了2022年6月30日的市场利率来进行敏感性分析。这些估计基于前面段落中描述的市场风险敏感投资组合，并假设利率收益率曲线发生瞬时平行移动。这些敏感性是假设性的，仅用于说明目的。基于假设变化的公允价值变动通常无法推断，因为公允价值变动的关系可能不是线性的。

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鉴于收益率曲线的假设瞬时平行移动，下表总结了截至2022年6月30日我们对利率敏感的资产和负债公允价值的估计变化。实际结果可能存在重大差异。

表16。公允价值变动
2022年6月30日
下降25个基点 上升25个基点
资产增加（减少）
按公允价值计算的抵押贷款服务权 $ (162) $ 150 
以公允价值持有待售的抵押贷款 9  (10)
衍生金融工具：
利率锁定承诺 15  (18)
远期MBS交易 (11) 13 
国债期货 1  (1)
资产变动总额 (148) 134 
负债增加（减少）
按公允价值的抵押贷款服务权融资 (2) 2 
公允价值的超额利差融资 (6) 5 
衍生金融工具：
利率锁定承诺 (2) 3 
远期MBS交易 7  (8)
国债期货 (24) 24 
负债变动总额 (27) 26 
总计，净变化 $ (121) $ 108 


第4项。 控制和程序

披露控制和程序的评估
在我们的首席执行官和首席财务官的参与下，我们的管理层根据经修订的1934年证券交易法（“交易法”）第13a-15（b）条评估了我们的披露控制和程序的有效性，截至2022年6月30日。

基于此评估，我们的首席执行官和首席财务官得出结论，截至2022年6月30日，我们的披露控制和程序是有效的。披露控制和程序设计在合理的保证水平上，并有效地提供合理保证，我们需要在我们根据交易法提交或提交的报告中披露的信息被记录、处理、总结，并在SEC规则和表格规定的时间段内报告，并且此类信息已累积并传达给我们的管理层，包括我们的首席执行官和首席财务官，以便及时做出有关要求披露的决定。

财务报告内部控制的变化
截至2022年6月30日止三个月，我们对财务报告的内部控制没有发生对我们的财务报告内部控制产生重大影响或合理可能产生重大影响的变化。

控制和程序有效性的限制
在设计和评估披露控制和程序时，管理层承认任何控制和程序，无论设计和操作如何，都只能为实现预期控制目标提供合理保证。


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第二部分——其他信息
第1项。 法律诉讼

有关我们重大法律程序的说明，请参阅附注15，承诺和或有事项第I部分第1项中的简明合并财务报表附注.财务报表本表格10-Q。

项目1A。 风险因素

我们在截至2021年12月31日止年度提交的10-K表格年度报告中先前在“风险因素”项下披露的风险因素没有重大变化或增加。

第2项。 股权证券的未登记销售和收益的使用

2021年，我们的董事会批准了一项股票回购计划，允许回购最多500美元的已发行普通股。在截至2022年6月30日的三个月内，我们根据股票回购计划以100美元的总成本回购了普通股。购买的股份数量和平均价格如下表所示：

时期 （a）购买的股份（或单位）总数 （b）每股（或单位）支付的平均价格 （c）作为公开宣布的计划或计划的一部分购买的股份（或单位）总数 （d）根据计划或计划可能购买的股份（或单位）的最大数量（或适当的美元价值）
2022年4月 —  $ —  —  $ 217 
2022年5月 1,929  $ 44.35  1,929  $ 131 
2022年6月 332  $ 43.66  332  $ 117 
合计 2,261  2,261 


第3项。高级证券违约

没有任何。

第4项。 矿山安全披露

不适用。

第5项。 其他信息

没有任何。


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第6项。 附件

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附件
数字		 描述 形式 文件编号 附件 申请日期 随此提交或提供
10.1 X
10.2 X
10.3 X
10.4 X
10.5 X
10.6 X
10.7 X
31.1 X
31.2 X
32.1 X
32.2 X
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数字		 描述 形式 文件编号 附件 申请日期 随此提交或提供
101.INS 内嵌XBRL实例文档-实例文档不会出现在交互式数据文件中，因为它的XBRL标签嵌入在内嵌XBRL文档中。 X
101.施 内联XBRL分类扩展架构文档 X
101.卡 内联XBRL分类扩展计算链接库文档 X
101.DEF 内联XBRL分类扩展定义链接库文档 X
101.实验室 内联XBRL分类扩展标签链接库文档 X
101.预 内联XBRL分类扩展演示Linkbase文档 X
104 封面交互式数据文件（格式为内联XBRL并包含在附件101中。） X

根据S-K条例第601（b）（2）项，本附件中引用的附表和其他附件已被省略。任何遗漏的附表或附件的副本将应要求补充提供给证券交易委员会。
管理、合同、补偿计划或安排。

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签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使本报告由以下正式授权的签署人代表其签署。

Mr. Cooper Group Inc.
2022年7月27日 /s/Jay Bray
日期 Jay Bray
首席执行官
（首席执行官）
2022年7月27日 /s/海梅·高
日期 海梅·高
执行Vice President兼首席财务官
（首席财务及会计主任）

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