NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
第c.1项。投资的识别。
| a.发行人名称(如有)。 |
Sunoco LP
|
| b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。 |
54930001NJU8E40NQ561
|
| c.发行名称或投资说明。 |
太阳石油 LP
|
| d. CUSIP(如有)。 |
86765KAE9
|
至少有以下其他标识符之一:
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US86765KAE91
|
项目c.2。每笔投资金额。
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。
| 余额 |
500000.00000000
|
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。 |
508910.00000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
0.074781673229
|
第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。
第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
第c.5项。投资国或发行国。
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
第C.6项。投资是限制性证券吗?
| 投资是限制性证券吗? |
有 无 |
第c.7项。
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。
| 说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 |
1 2 3 不适用 |
第c.9项。对于债务证券
对于债务证券,还规定:
b.息票。
f.对于可转换证券,还规定:
| 一、强制可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
| ii.或有可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。
第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 |
回购 逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 |
有 无 |
ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。
| c.三方? |
有 无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
第C.11项。对于衍生品,还提供:
第C.12项。证券借贷。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? |
有 无 |
| b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? |
有 无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? |
有 无 |
NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
第c.1项。投资的识别。
| a.发行人名称(如有)。 |
联合汽车信贷证券化信托
|
| b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。 |
不适用
|
| c.发行名称或投资说明。 |
联合汽车信贷证券化信托2022-1
|
| d. CUSIP(如有)。 |
90944DAL5
|
至少有以下其他标识符之一:
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US90944DAL55
|
项目c.2。每笔投资金额。
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。
| 余额 |
6000.00000000
|
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。 |
208957.00000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
0.030705142546
|
第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。
第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。 |
ABS-其他
|
| 发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
第c.5项。投资国或发行国。
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
第C.6项。投资是限制性证券吗?
| 投资是限制性证券吗? |
有 无 |
第c.7项。
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。
| 说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 |
1 2 3 不适用 |
第c.9项。对于债务证券
对于债务证券,还规定:
b.息票。
f.对于可转换证券,还规定:
| 一、强制可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
| ii.或有可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。
第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 |
回购 逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 |
有 无 |
ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。
| c.三方? |
有 无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
第C.11项。对于衍生品,还提供:
第C.12项。证券借贷。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? |
有 无 |
| b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? |
有 无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? |
有 无 |
NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
第c.1项。投资的识别。
| a.发行人名称(如有)。 |
谢韦尔PAO
|
| b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。 |
213800OKDPTV6K4ONO53
|
| c.发行名称或投资说明。 |
谢韦尔PAO
|
| d. CUSIP(如有)。 |
818150302
|
至少有以下其他标识符之一:
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US8181503025
|
项目c.2。每笔投资金额。
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。
| 余额 |
236300.00000000
|
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。 |
0.24000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
0.000000035266
|
第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。
第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。 |
股权-共同
|
| 发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
第c.5项。投资国或发行国。
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
俄罗斯联邦
|
| 与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
第C.6项。投资是限制性证券吗?
| 投资是限制性证券吗? |
有 无 |
第c.7项。
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。
| 说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 |
1 2 3 不适用 |
第c.9项。对于债务证券
对于债务证券,还规定:
b.息票。
f.对于可转换证券,还规定:
| 一、强制可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
| ii.或有可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。
第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 |
回购 逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 |
有 无 |
ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。
| c.三方? |
有 无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
第C.11项。对于衍生品,还提供:
第C.12项。证券借贷。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? |
有 无 |
| b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? |
有 无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? |
有 无 |
NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
第c.1项。投资的识别。
| a.发行人名称(如有)。 |
ANGLOGOLD HOLDINGS PLC
|
| b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。 |
213800745ZIXC4L6A131
|
| c.发行名称或投资说明。 |
AngloGold Ashanti Holdings PLC
|
| d. CUSIP(如有)。 |
03512TAB7
|
至少有以下其他标识符之一:
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US03512TAB70
|
项目c.2。每笔投资金额。
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。
| 余额 |
2000000.00000000
|
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。 |
2125180.00000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
0.312284129442
|
第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。
第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
第c.5项。投资国或发行国。
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
马恩岛
|
| 与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
第C.6项。投资是限制性证券吗?
| 投资是限制性证券吗? |
有 无 |
第c.7项。
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。
| 说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 |
1 2 3 不适用 |
第c.9项。对于债务证券
对于债务证券,还规定:
b.息票。
f.对于可转换证券,还规定:
| 一、强制可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
| ii.或有可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。
第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 |
回购 逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 |
有 无 |
ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。
| c.三方? |
有 无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
第C.11项。对于衍生品,还提供:
第C.12项。证券借贷。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? |
有 无 |
| b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? |
有 无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? |
有 无 |
NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
第c.1项。投资的识别。
| a.发行人名称(如有)。 |
思科公司
|
| b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。 |
549300LKFJ962MZ46593
|
| c.发行名称或投资说明。 |
思科公司
|
| d. CUSIP(如有)。 |
17275R102
|
至少有以下其他标识符之一:
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US17275R1023
|
项目c.2。每笔投资金额。
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。
| 余额 |
174100.00000000
|
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。 |
11911922.00000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
1.750394880319
|
第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。
第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。 |
股权-共同
|
| 发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
第c.5项。投资国或发行国。
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
第C.6项。投资是限制性证券吗?
| 投资是限制性证券吗? |
有 无 |
第c.7项。
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。
| 说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 |
1 2 3 不适用 |
第c.9项。对于债务证券
对于债务证券,还规定:
b.息票。
f.对于可转换证券,还规定:
| 一、强制可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
| ii.或有可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。
第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 |
回购 逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 |
有 无 |
ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。
| c.三方? |
有 无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
第C.11项。对于衍生品,还提供:
第C.12项。证券借贷。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? |
有 无 |
| b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? |
有 无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? |
有 无 |
NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
第c.1项。投资的识别。
| a.发行人名称(如有)。 |
摩根大通抵押贷款信托
|
| b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。 |
不适用
|
| c.发行名称或投资说明。 |
摩根大通抵押贷款信托2023-3
|
| d. CUSIP(如有)。 |
46656RAN0
|
至少有以下其他标识符之一:
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US46656RAN08
|
项目c.2。每笔投资金额。
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。
| 余额 |
1272928.82000000
|
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。 |
1280474.11000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
0.188158999574
|
第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。
第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。 |
ABS抵押贷款支持证券
|
| 发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
第c.5项。投资国或发行国。
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
第C.6项。投资是限制性证券吗?
| 投资是限制性证券吗? |
有 无 |
第c.7项。
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。
| 说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 |
1 2 3 不适用 |
第c.9项。对于债务证券
对于债务证券,还规定:
b.息票。
f.对于可转换证券,还规定:
| 一、强制可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
| ii.或有可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。
第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 |
回购 逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 |
有 无 |
ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。
| c.三方? |
有 无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
第C.11项。对于衍生品,还提供:
第C.12项。证券借贷。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? |
有 无 |
| b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? |
有 无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? |
有 无 |
NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
第c.1项。投资的识别。
| a.发行人名称(如有)。 |
房利美
|
| b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。 |
B1V7KEBTPIMZEU4LTD58
|
| c.发行名称或投资说明。 |
房利美资产池
|
| d. CUSIP(如有)。 |
3140JP5N1
|
至少有以下其他标识符之一:
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US3140JP5N12
|
项目c.2。每笔投资金额。
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。
| 余额 |
354535.89000000
|
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。 |
362210.47000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
0.053224941557
|
第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。
第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。 |
ABS抵押贷款支持证券
|
| 发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。 |
美国政府赞助的实体
|
第c.5项。投资国或发行国。
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
第C.6项。投资是限制性证券吗?
| 投资是限制性证券吗? |
有 无 |
第c.7项。
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。
| 说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 |
1 2 3 不适用 |
第c.9项。对于债务证券
对于债务证券,还规定:
b.息票。
f.对于可转换证券,还规定:
| 一、强制可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
| ii.或有可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。
第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 |
回购 逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 |
有 无 |
ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。
| c.三方? |
有 无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
第C.11项。对于衍生品,还提供:
第C.12项。证券借贷。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? |
有 无 |
| b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? |
有 无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? |
有 无 |
NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
第c.1项。投资的识别。
| a.发行人名称(如有)。 |
资本电力公司
|
| b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。 |
549300QRKTEXGXYVPO80
|
| c.发行名称或投资说明。 |
资本电力公司
|
| d. CUSIP(如有)。 |
14042M102
|
至少有以下其他标识符之一:
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
CA14042M1023
|
项目c.2。每笔投资金额。
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。
| 余额 |
82619.00000000
|
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
加拿大元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。 |
3879537.01000000
|
| 汇率。 |
1.39170000
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
0.570077752382
|
第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。
第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。 |
股权-共同
|
| 发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
第c.5项。投资国或发行国。
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
加拿大(联邦级)
|
| 与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
第C.6项。投资是限制性证券吗?
| 投资是限制性证券吗? |
有 无 |
第c.7项。
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。
| 说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 |
1 2 3 不适用 |
第c.9项。对于债务证券
对于债务证券,还规定:
b.息票。
f.对于可转换证券,还规定:
| 一、强制可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
| ii.或有可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。
第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 |
回购 逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 |
有 无 |
ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。
| c.三方? |
有 无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
第C.11项。对于衍生品,还提供:
第C.12项。证券借贷。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? |
有 无 |
| b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? |
有 无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? |
有 无 |
NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
第c.1项。投资的识别。
| a.发行人名称(如有)。 |
Kehe DIST/FIN/NEXTWAVE
|
| b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。 |
不适用
|
| c.发行名称或投资说明。 |
KeHE Distributors LLC/KeHE Finance Corp/NextWave Distribution Inc
|
| d. CUSIP(如有)。 |
487526AC9
|
至少有以下其他标识符之一:
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US487526AC91
|
项目c.2。每笔投资金额。
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。
| 余额 |
2000000.00000000
|
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。 |
2104220.00000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
0.309204166637
|
第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。
第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
第c.5项。投资国或发行国。
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
第C.6项。投资是限制性证券吗?
| 投资是限制性证券吗? |
有 无 |
第c.7项。
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。
| 说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 |
1 2 3 不适用 |
第c.9项。对于债务证券
对于债务证券,还规定:
b.息票。
f.对于可转换证券,还规定:
| 一、强制可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
| ii.或有可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。
第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 |
回购 逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 |
有 无 |
ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。
| c.三方? |
有 无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
第C.11项。对于衍生品,还提供:
第C.12项。证券借贷。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? |
有 无 |
| b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? |
有 无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? |
有 无 |
NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
第c.1项。投资的识别。
| a.发行人名称(如有)。 |
瑞士信贷抵押贷款信托
|
| b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。 |
549300818AKCJ4Q9TD76
|
| c.发行名称或投资说明。 |
中船集团2021-NQM8
|
| d. CUSIP(如有)。 |
12659FAD7
|
至少有以下其他标识符之一:
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US12659FAD78
|
项目c.2。每笔投资金额。
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。
| 余额 |
3000000.00000000
|
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。 |
2323662.57000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
0.341450109068
|
第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。
第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。 |
ABS抵押贷款支持证券
|
| 发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
第c.5项。投资国或发行国。
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
第C.6项。投资是限制性证券吗?
| 投资是限制性证券吗? |
有 无 |
第c.7项。
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。
| 说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 |
1 2 3 不适用 |
第c.9项。对于债务证券
对于债务证券,还规定:
b.息票。
f.对于可转换证券,还规定:
| 一、强制可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
| ii.或有可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。
第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 |
回购 逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 |
有 无 |
ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。
| c.三方? |
有 无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
第C.11项。对于衍生品,还提供:
第C.12项。证券借贷。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? |
有 无 |
| b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? |
有 无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? |
有 无 |
NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
第c.1项。投资的识别。
| a.发行人名称(如有)。 |
房地美
|
| b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。 |
S6XOOCT0IEG5ABCC6L87
|
| c.发行名称或投资说明。 |
房地美资金池
|
| d. CUSIP(如有)。 |
3132DWJS3
|
至少有以下其他标识符之一:
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US3132DWJS35
|
项目c.2。每笔投资金额。
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。
| 余额 |
3084999.00000000
|
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。 |
3158038.57000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
0.464057315417
|
第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。
第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。 |
ABS抵押贷款支持证券
|
| 发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。 |
美国政府赞助的实体
|
第c.5项。投资国或发行国。
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
第C.6项。投资是限制性证券吗?
| 投资是限制性证券吗? |
有 无 |
第c.7项。
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。
| 说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 |
1 2 3 不适用 |
第c.9项。对于债务证券
对于债务证券,还规定:
b.息票。
f.对于可转换证券,还规定:
| 一、强制可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
| ii.或有可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。
第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 |
回购 逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 |
有 无 |
ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。
| c.三方? |
有 无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
第C.11项。对于衍生品,还提供:
第C.12项。证券借贷。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? |
有 无 |
| b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? |
有 无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? |
有 无 |
NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
第c.1项。投资的识别。
| a.发行人名称(如有)。 |
新增住宅按揭贷款信托
|
| b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。 |
不适用
|
| c.发行名称或投资说明。 |
2021-INV1新增住宅按揭贷款信托
|
| d. CUSIP(如有)。 |
64829WAL8
|
至少有以下其他标识符之一:
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US64829WAL81
|
项目c.2。每笔投资金额。
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。
| 余额 |
28774599.20000000
|
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。 |
1042990.02000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
0.153261949770
|
第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。
第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。 |
ABS抵押贷款支持证券
|
| 发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
第c.5项。投资国或发行国。
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
第C.6项。投资是限制性证券吗?
| 投资是限制性证券吗? |
有 无 |
第c.7项。
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。
| 说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 |
1 2 3 不适用 |
第c.9项。对于债务证券
对于债务证券,还规定:
b.息票。
f.对于可转换证券,还规定:
| 一、强制可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
| ii.或有可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。
第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 |
回购 逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 |
有 无 |
ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。
| c.三方? |
有 无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
第C.11项。对于衍生品,还提供:
第C.12项。证券借贷。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? |
有 无 |
| b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? |
有 无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? |
有 无 |
NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
第c.1项。投资的识别。
| a.发行人名称(如有)。 |
艾伯森COS/SAFEWAY
|
| b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。 |
不适用
|
| c.发行名称或投资说明。 |
Albertsons Cos Inc/Safeway Inc/New Albertsons LP/Albertsons LLC
|
| d. CUSIP(如有)。 |
013092AB7
|
至少有以下其他标识符之一:
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US013092AB74
|
项目c.2。每笔投资金额。
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。
| 余额 |
1500000.00000000
|
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。 |
1499880.00000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
0.220399552070
|
第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。
第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
第c.5项。投资国或发行国。
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
第C.6项。投资是限制性证券吗?
| 投资是限制性证券吗? |
有 无 |
第c.7项。
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。
| 说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 |
1 2 3 不适用 |
第c.9项。对于债务证券
对于债务证券,还规定:
b.息票。
f.对于可转换证券,还规定:
| 一、强制可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
| ii.或有可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。
第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 |
回购 逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 |
有 无 |
ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。
| c.三方? |
有 无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
第C.11项。对于衍生品,还提供:
第C.12项。证券借贷。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? |
有 无 |
| b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? |
有 无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? |
有 无 |
NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
第c.1项。投资的识别。
| a.发行人名称(如有)。 |
房利美
|
| b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。 |
B1V7KEBTPIMZEU4LTD58
|
| c.发行名称或投资说明。 |
房利美资产池
|
| d. CUSIP(如有)。 |
3140K7V26
|
至少有以下其他标识符之一:
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US3140K7V268
|
项目c.2。每笔投资金额。
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。
| 余额 |
98361.57000000
|
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。 |
99162.03000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
0.014571343703
|
第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。
第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。 |
ABS抵押贷款支持证券
|
| 发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。 |
美国政府赞助的实体
|
第c.5项。投资国或发行国。
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
第C.6项。投资是限制性证券吗?
| 投资是限制性证券吗? |
有 无 |
第c.7项。
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。
| 说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 |
1 2 3 不适用 |
第c.9项。对于债务证券
对于债务证券,还规定:
b.息票。
f.对于可转换证券,还规定:
| 一、强制可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
| ii.或有可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。
第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 |
回购 逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 |
有 无 |
ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。
| c.三方? |
有 无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
第C.11项。对于衍生品,还提供:
第C.12项。证券借贷。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? |
有 无 |
| b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? |
有 无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? |
有 无 |
NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
第c.1项。投资的识别。
| a.发行人名称(如有)。 |
美国财政部
|
| b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。 |
254900HROIFWPRGM1V77
|
| c.发行名称或投资说明。 |
美国国债STRIPS票息
|
| d. CUSIP(如有)。 |
912834KP2
|
至少有以下其他标识符之一:
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US912834KP23
|
项目c.2。每笔投资金额。
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。
| 余额 |
8000000.00000000
|
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。 |
3744811.20000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
0.550280496484
|
第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。
第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。 |
美国财政部
|
第c.5项。投资国或发行国。
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
第C.6项。投资是限制性证券吗?
| 投资是限制性证券吗? |
有 无 |
第c.7项。
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。
| 说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 |
1 2 3 不适用 |
第c.9项。对于债务证券
对于债务证券,还规定:
b.息票。
f.对于可转换证券,还规定:
| 一、强制可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
| ii.或有可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。
第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 |
回购 逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 |
有 无 |
ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。
| c.三方? |
有 无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
第C.11项。对于衍生品,还提供:
第C.12项。证券借贷。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? |
有 无 |
| b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? |
有 无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? |
有 无 |
NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
第c.1项。投资的识别。
| a.发行人名称(如有)。 |
瑞士信贷抵押贷款信托
|
| b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。 |
549300818AKCJ4Q9TD76
|
| c.发行名称或投资说明。 |
中船集团2022-NQM5信托
|
| d. CUSIP(如有)。 |
12663DAE4
|
至少有以下其他标识符之一:
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US12663DAE40
|
项目c.2。每笔投资金额。
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。
| 余额 |
1234512.85000000
|
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。 |
1229430.43000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
0.180658396720
|
第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。
第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。 |
ABS抵押贷款支持证券
|
| 发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
第c.5项。投资国或发行国。
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
第C.6项。投资是限制性证券吗?
| 投资是限制性证券吗? |
有 无 |
第c.7项。
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。
| 说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 |
1 2 3 不适用 |
第c.9项。对于债务证券
对于债务证券,还规定:
b.息票。
f.对于可转换证券,还规定:
| 一、强制可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
| ii.或有可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。
第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 |
回购 逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 |
有 无 |
ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。
| c.三方? |
有 无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
第C.11项。对于衍生品,还提供:
第C.12项。证券借贷。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? |
有 无 |
| b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? |
有 无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? |
有 无 |
NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
第c.1项。投资的识别。
| a.发行人名称(如有)。 |
PRP顾问有限责任公司
|
| b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。 |
不适用
|
| c.发行名称或投资说明。 |
PRPM 2025-1 LLC
|
| d. CUSIP(如有)。 |
69382GAA5
|
至少有以下其他标识符之一:
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US69382GAA58
|
项目c.2。每笔投资金额。
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。
| 余额 |
1884239.28000000
|
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。 |
1883905.77000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
0.276830138311
|
第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。
第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。 |
ABS抵押贷款支持证券
|
| 发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
第c.5项。投资国或发行国。
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
第C.6项。投资是限制性证券吗?
| 投资是限制性证券吗? |
有 无 |
第c.7项。
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。
| 说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 |
1 2 3 不适用 |
第c.9项。对于债务证券
对于债务证券,还规定:
b.息票。
f.对于可转换证券,还规定:
| 一、强制可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
| ii.或有可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。
第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 |
回购 逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 |
有 无 |
ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。
| c.三方? |
有 无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
第C.11项。对于衍生品,还提供:
第C.12项。证券借贷。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? |
有 无 |
| b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? |
有 无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? |
有 无 |
NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
第c.1项。投资的识别。
| a.发行人名称(如有)。 |
乌兹别克斯坦INTL债券
|
| b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。 |
213800L6VDKUM3TCM927
|
| c.发行名称或投资说明。 |
乌兹别克斯坦共和国国际债券
|
| d. CUSIP(如有)。 |
91824PAD9
|
至少有以下其他标识符之一:
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US91824PAD96
|
项目c.2。每笔投资金额。
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。
| 余额 |
13000000000.00000000
|
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
乌兹别克斯坦Som
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。 |
1094009.98000000
|
| 汇率。 |
12067.76000000
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
0.160759067093
|
第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。
第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。 |
非美国主权
|
第c.5项。投资国或发行国。
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
乌兹别克斯坦
|
| 与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
第C.6项。投资是限制性证券吗?
| 投资是限制性证券吗? |
有 无 |
第c.7项。
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。
| 说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 |
1 2 3 不适用 |
第c.9项。对于债务证券
对于债务证券,还规定:
b.息票。
f.对于可转换证券,还规定:
| 一、强制可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
| ii.或有可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。
第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 |
回购 逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 |
有 无 |
ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。
| c.三方? |
有 无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
第C.11项。对于衍生品,还提供:
第C.12项。证券借贷。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? |
有 无 |
| b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? |
有 无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? |
有 无 |
NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
第c.1项。投资的识别。
| a.发行人名称(如有)。 |
Aqua金融信托
|
| b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。 |
不适用
|
| c.发行名称或投资说明。 |
Aqua金融信托2020-A
|
| d. CUSIP(如有)。 |
038413AD2
|
至少有以下其他标识符之一:
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US038413AD22
|
项目c.2。每笔投资金额。
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。
| 余额 |
553888.09000000
|
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。 |
541156.21000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
0.079520085796
|
第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。
第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。 |
ABS-其他
|
| 发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
第c.5项。投资国或发行国。
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
第C.6项。投资是限制性证券吗?
| 投资是限制性证券吗? |
有 无 |
第c.7项。
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。
| 说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 |
1 2 3 不适用 |
第c.9项。对于债务证券
对于债务证券,还规定:
b.息票。
f.对于可转换证券,还规定:
| 一、强制可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
| ii.或有可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。
第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 |
回购 逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 |
有 无 |
ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。
| c.三方? |
有 无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
第C.11项。对于衍生品,还提供:
第C.12项。证券借贷。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? |
有 无 |
| b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? |
有 无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? |
有 无 |
NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
第c.1项。投资的识别。
| a.发行人名称(如有)。 |
花旗集团
|
| b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。 |
6SHGI4ZSSLCXXQSBB395
|
| c.发行名称或投资说明。 |
花旗集团公司
|
| d. CUSIP(如有)。 |
172967MV0
|
至少有以下其他标识符之一:
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US172967MV07
|
项目c.2。每笔投资金额。
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。
| 余额 |
2500000.00000000
|
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。 |
2476300.00000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
0.363879384211
|
第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。
第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
第c.5项。投资国或发行国。
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
第C.6项。投资是限制性证券吗?
| 投资是限制性证券吗? |
有 无 |
第c.7项。
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。
| 说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 |
1 2 3 不适用 |
第c.9项。对于债务证券
对于债务证券,还规定:
b.息票。
f.对于可转换证券,还规定:
| 一、强制可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
| ii.或有可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。
第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 |
回购 逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 |
有 无 |
ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。
| c.三方? |
有 无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
第C.11项。对于衍生品,还提供:
第C.12项。证券借贷。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? |
有 无 |
| b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? |
有 无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? |
有 无 |
NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
第c.1项。投资的识别。
| a.发行人名称(如有)。 |
Snam水疗中心
|
| b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。 |
8156002278562044AF79
|
| c.发行名称或投资说明。 |
Snam水疗中心
|
| d. CUSIP(如有)。 |
000000000
|
至少有以下其他标识符之一:
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
IT0003153415
|
项目c.2。每笔投资金额。
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。
| 余额 |
2051611.00000000
|
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
欧元成员国
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。 |
12327702.31000000
|
| 汇率。 |
0.85175200
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
1.811491630781
|
第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。
第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。 |
股权-共同
|
| 发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
第c.5项。投资国或发行国。
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
意大利
|
| 与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
第C.6项。投资是限制性证券吗?
| 投资是限制性证券吗? |
有 无 |
第c.7项。
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。
| 说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 |
1 2 3 不适用 |
第c.9项。对于债务证券
对于债务证券,还规定:
b.息票。
f.对于可转换证券,还规定:
| 一、强制可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
| ii.或有可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。
第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 |
回购 逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 |
有 无 |
ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。
| c.三方? |
有 无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
第C.11项。对于衍生品,还提供:
第C.12项。证券借贷。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? |
有 无 |
| b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? |
有 无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? |
有 无 |
NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
第c.1项。投资的识别。
| a.发行人名称(如有)。 |
CALAMOS战略总回报
|
| b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。 |
54930048NQ2YBS3TXW78
|
| c.发行名称或投资说明。 |
CALAMOS战略总回报
|
| d. CUSIP(如有)。 |
000000000
|
至少有以下其他标识符之一:
| 标识符。 |
其他唯一标识符(如果ticker和ISIN不可用)。指示使用的标识符类型
|
| 其他唯一标识符(如果ticker和ISIN不可用)。指示使用的标识符类型 |
954UGD005
|
| 其他唯一标识符的描述。 |
内部标识符
|
项目c.2。每笔投资金额。
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。
| 余额 |
106000.00000000
|
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。 |
2676500.00000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
0.393297731228
|
第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。
第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。 |
股票优先
|
| 发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
第c.5项。投资国或发行国。
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
第C.6项。投资是限制性证券吗?
| 投资是限制性证券吗? |
有 无 |
第c.7项。
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。
| 说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 |
1 2 3 不适用 |
第c.9项。对于债务证券
对于债务证券,还规定:
b.息票。
f.对于可转换证券,还规定:
| 一、强制可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
| ii.或有可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。
第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 |
回购 逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 |
有 无 |
ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。
| c.三方? |
有 无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
第C.11项。对于衍生品,还提供:
第C.12项。证券借贷。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? |
有 无 |
| b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? |
有 无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? |
有 无 |
NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
第c.1项。投资的识别。
| a.发行人名称(如有)。 |
我信任的归途机会基金
|
| b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。 |
不适用
|
| c.发行名称或投资说明。 |
归途机会基金I信托2020-2
|
| d. CUSIP(如有)。 |
43789XAG9
|
至少有以下其他标识符之一:
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US43789XAG97
|
项目c.2。每笔投资金额。
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。
| 余额 |
3000000.00000000
|
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。 |
2947374.00000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
0.433101254355
|
第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。
第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。 |
ABS抵押贷款支持证券
|
| 发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
第c.5项。投资国或发行国。
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
第C.6项。投资是限制性证券吗?
| 投资是限制性证券吗? |
有 无 |
第c.7项。
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。
| 说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 |
1 2 3 不适用 |
第c.9项。对于债务证券
对于债务证券,还规定:
b.息票。
f.对于可转换证券,还规定:
| 一、强制可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
| ii.或有可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。
第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 |
回购 逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 |
有 无 |
ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。
| c.三方? |
有 无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
第C.11项。对于衍生品,还提供:
第C.12项。证券借贷。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? |
有 无 |
| b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? |
有 无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? |
有 无 |
NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
第c.1项。投资的识别。
| a.发行人名称(如有)。 |
红杉抵押信托
|
| b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。 |
不适用
|
| c.发行名称或投资说明。 |
红杉抵押信托2023-3
|
| d. CUSIP(如有)。 |
816943BF0
|
至少有以下其他标识符之一:
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US816943BF01
|
项目c.2。每笔投资金额。
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。
| 余额 |
1100695.75000000
|
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。 |
1117558.85000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
0.164219450857
|
第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。
第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。 |
ABS抵押贷款支持证券
|
| 发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
第c.5项。投资国或发行国。
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
第C.6项。投资是限制性证券吗?
| 投资是限制性证券吗? |
有 无 |
第c.7项。
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。
| 说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 |
1 2 3 不适用 |
第c.9项。对于债务证券
对于债务证券,还规定:
b.息票。
f.对于可转换证券,还规定:
| 一、强制可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
| ii.或有可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。
第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 |
回购 逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 |
有 无 |
ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。
| c.三方? |
有 无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
第C.11项。对于衍生品,还提供:
第C.12项。证券借贷。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? |
有 无 |
| b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? |
有 无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? |
有 无 |
NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
第c.1项。投资的识别。
| a.发行人名称(如有)。 |
BECLE SA DE CV
|
| b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。 |
529900JY55CZKMJLCE09
|
| c.发行名称或投资说明。 |
Becle SAB de CV
|
| d. CUSIP(如有)。 |
07586PAA9
|
至少有以下其他标识符之一:
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US07586PAA93
|
项目c.2。每笔投资金额。
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。
| 余额 |
2500000.00000000
|
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。 |
2156150.00000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
0.316835009597
|
第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。
第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
第c.5项。投资国或发行国。
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
墨西哥
|
| 与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
第C.6项。投资是限制性证券吗?
| 投资是限制性证券吗? |
有 无 |
第c.7项。
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。
| 说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 |
1 2 3 不适用 |
第c.9项。对于债务证券
对于债务证券,还规定:
b.息票。
f.对于可转换证券,还规定:
| 一、强制可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
| ii.或有可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。
第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 |
回购 逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 |
有 无 |
ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。
| c.三方? |
有 无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
第C.11项。对于衍生品,还提供:
第C.12项。证券借贷。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? |
有 无 |
| b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? |
有 无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? |
有 无 |
NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
第c.1项。投资的识别。
| a.发行人名称(如有)。 |
SKY1信托
|
| b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。 |
不适用
|
| c.发行名称或投资说明。 |
SKY信托2025-LINE
|
| d. CUSIP(如有)。 |
830941AA8
|
至少有以下其他标识符之一:
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US830941AA83
|
项目c.2。每笔投资金额。
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。
| 余额 |
1932894.74000000
|
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。 |
1928239.61000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
0.283344765133
|
第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。
第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。 |
ABS抵押贷款支持证券
|
| 发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
第c.5项。投资国或发行国。
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
第C.6项。投资是限制性证券吗?
| 投资是限制性证券吗? |
有 无 |
第c.7项。
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。
| 说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 |
1 2 3 不适用 |
第c.9项。对于债务证券
对于债务证券,还规定:
b.息票。
f.对于可转换证券,还规定:
| 一、强制可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
| ii.或有可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。
第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 |
回购 逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 |
有 无 |
ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。
| c.三方? |
有 无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
第C.11项。对于衍生品,还提供:
第C.12项。证券借贷。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? |
有 无 |
| b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? |
有 无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? |
有 无 |
NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
第c.1项。投资的识别。
| a.发行人名称(如有)。 |
TKC控股公司
|
| b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。 |
不适用
|
| c.发行名称或投资说明。 |
TKC控股公司
|
| d. CUSIP(如有)。 |
87256YAC7
|
至少有以下其他标识符之一:
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US87256YAC75
|
项目c.2。每笔投资金额。
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。
| 余额 |
2000000.00000000
|
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。 |
2017340.00000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
0.296437603256
|
第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。
第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
第c.5项。投资国或发行国。
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
第C.6项。投资是限制性证券吗?
| 投资是限制性证券吗? |
有 无 |
第c.7项。
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。
| 说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 |
1 2 3 不适用 |
第c.9项。对于债务证券
对于债务证券,还规定:
b.息票。
f.对于可转换证券,还规定:
| 一、强制可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
| ii.或有可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。
第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 |
回购 逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 |
有 无 |
ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。
| c.三方? |
有 无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
第C.11项。对于衍生品,还提供:
第C.12项。证券借贷。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? |
有 无 |
| b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? |
有 无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? |
有 无 |
NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
第c.1项。投资的识别。
| a.发行人名称(如有)。 |
摩根大通银行NA
|
| b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。 |
7H6GLXDRUGQFU57RNE97
|
| c.发行名称或投资说明。 |
ES12531370索恩布尔戈普特
|
| d. CUSIP(如有)。 |
000000000
|
至少有以下其他标识符之一:
| 标识符。 |
其他唯一标识符(如果ticker和ISIN不可用)。指示使用的标识符类型
|
| 其他唯一标识符(如果ticker和ISIN不可用)。指示使用的标识符类型 |
ES12531370
|
| 其他唯一标识符的描述。 |
内部标识符
|
项目c.2。每笔投资金额。
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。
| 余额 |
-157464.00000000
|
| 单位 |
合同数量
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
欧元成员国
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。 |
-120991.78000000
|
| 汇率。 |
0.85175200
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
-0.01777911173
|
第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。
第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。 |
衍生品-权益
|
| 发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。 |
其他
|
| 如为“其他”,请提供简要说明。 |
导数
|
第c.5项。投资国或发行国。
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
德国
|
| 与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
第C.6项。投资是限制性证券吗?
| 投资是限制性证券吗? |
有 无 |
第c.7项。
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。
| 说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 |
1 2 3 不适用 |
第c.9项。对于债务证券
对于债务证券,还规定:
b.息票。
f.对于可转换证券,还规定:
| 一、强制可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
| ii.或有可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。
第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 |
回购 逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 |
有 无 |
ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。
| c.三方? |
有 无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
第C.11项。对于衍生品,还提供:
| a.最能代表投资的衍生工具类型,从以下几种中选择(远期、期货、期权、互换、互换(包括但不限于总收益互换、信用违约互换、利率互换)、权证、其他)。 |
期权
|
b.交易对手。
i.提供交易对手(包括中央对手方)的名称和LEI(如有)。
| 交易对手记录:1 |
| 交易对手名称。 |
摩根大通银行NA
|
| 交易对手的LEI(如果有的话)。 |
7H6GLXDRUGQFU57RNE97
|
| i.类型,从以下(put,call)中选择。响应认股权证的要求。 |
把 呼叫 |
| ii.Payoff profile,从以下中选择(书面的,购买的)。回应认股权证买入。 |
书面 已购买 |
3.如果参考工具既不是衍生工具也不是指数,则参考工具的描述应包括发行人的名称和发行的标题,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果没有CUSIP)、ticker if(没有CUSIP和ISIN),或其他标识符(如果没有CUSIP、ISIN和ticker)。
至少有以下其他标识符之一:
| 标识符。 |
ISIN(如果没有CUSIP)
|
| ISIN(如果CUSIP不可用)。 |
DE000BASF111
|
iv.每份合约的基础参考工具的股份数量或本金金额。
| 股数。 |
1.00000000
|
| v.行权价格或费率。 |
43.00000000
|
| vi.行使价货币代码 |
欧元成员国
|
| vii.到期日。 |
2025-10-17
|
| viii.德尔塔。 |
XXXX
|
| ix.未实现升值或贬值。折旧按负数列报。 |
22073.87000000
|
第C.12项。证券借贷。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? |
有 无 |
| b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? |
有 无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? |
有 无 |
NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
第c.1项。投资的识别。
| a.发行人名称(如有)。 |
艾伯维公司
|
| b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。 |
FR5LCKFTG8054YNNRU85
|
| c.发行名称或投资说明。 |
艾伯维公司
|
| d. CUSIP(如有)。 |
00287Y109
|
至少有以下其他标识符之一:
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US00287Y1091
|
项目c.2。每笔投资金额。
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。
| 余额 |
25123.00000000
|
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。 |
5816979.42000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
0.854774821031
|
第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。
第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。 |
股权-共同
|
| 发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
第c.5项。投资国或发行国。
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
第C.6项。投资是限制性证券吗?
| 投资是限制性证券吗? |
有 无 |
第c.7项。
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。
| 说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 |
1 2 3 不适用 |
第c.9项。对于债务证券
对于债务证券,还规定:
b.息票。
f.对于可转换证券,还规定:
| 一、强制可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
| ii.或有可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。
第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 |
回购 逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 |
有 无 |
ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。
| c.三方? |
有 无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
第C.11项。对于衍生品,还提供:
第C.12项。证券借贷。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? |
有 无 |
| b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? |
有 无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? |
有 无 |
NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
第c.1项。投资的识别。
| a.发行人名称(如有)。 |
我信任的归途机会基金
|
| b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。 |
不适用
|
| c.发行名称或投资说明。 |
归途机会基金信托2022-1
|
| d. CUSIP(如有)。 |
43789KAA0
|
至少有以下其他标识符之一:
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US43789KAA07
|
项目c.2。每笔投资金额。
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。
| 余额 |
1112330.77000000
|
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。 |
1108127.14000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
0.162833510209
|
第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。
第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。 |
ABS抵押贷款支持证券
|
| 发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
第c.5项。投资国或发行国。
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
第C.6项。投资是限制性证券吗?
| 投资是限制性证券吗? |
有 无 |
第c.7项。
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。
| 说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 |
1 2 3 不适用 |
第c.9项。对于债务证券
对于债务证券,还规定:
b.息票。
f.对于可转换证券,还规定:
| 一、强制可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
| ii.或有可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。
第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 |
回购 逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 |
有 无 |
ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。
| c.三方? |
有 无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
第C.11项。对于衍生品,还提供:
第C.12项。证券借贷。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? |
有 无 |
| b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? |
有 无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? |
有 无 |
NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
第c.1项。投资的识别。
| a.发行人名称(如有)。 |
GABELLI DVD & INC TR
|
| b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。 |
549300082N1MHBT8NI60
|
| c.发行名称或投资说明。 |
Gabelli Dividend & Income Trust/The
|
| d. CUSIP(如有)。 |
36242H872
|
至少有以下其他标识符之一:
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US36242H8723
|
项目c.2。每笔投资金额。
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。
| 余额 |
152.00000000
|
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。 |
3690712.00000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
0.542330900885
|
第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。
第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。 |
股票优先
|
| 发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
第c.5项。投资国或发行国。
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
第C.6项。投资是限制性证券吗?
| 投资是限制性证券吗? |
有 无 |
第c.7项。
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。
| 说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 |
1 2 3 不适用 |
第c.9项。对于债务证券
对于债务证券,还规定:
b.息票。
f.对于可转换证券,还规定:
| 一、强制可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
| ii.或有可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。
第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 |
回购 逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 |
有 无 |
ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。
| c.三方? |
有 无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
第C.11项。对于衍生品,还提供:
第C.12项。证券借贷。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? |
有 无 |
| b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? |
有 无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? |
有 无 |
NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
第c.1项。投资的识别。
| a.发行人名称(如有)。 |
富国银行抵押贷款支持证券信托
|
| b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。 |
549300EZH20KSD9JD814
|
| c.发行名称或投资说明。 |
富国银行抵押贷款支持证券2021-INV1信托
|
| d. CUSIP(如有)。 |
95003KAX0
|
至少有以下其他标识符之一:
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US95003KAX00
|
项目c.2。每笔投资金额。
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。
| 余额 |
24483460.52000000
|
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。 |
700577.08000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
0.102946152107
|
第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。
第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。 |
ABS抵押贷款支持证券
|
| 发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
第c.5项。投资国或发行国。
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
第C.6项。投资是限制性证券吗?
| 投资是限制性证券吗? |
有 无 |
第c.7项。
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。
| 说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 |
1 2 3 不适用 |
第c.9项。对于债务证券
对于债务证券,还规定:
b.息票。
f.对于可转换证券,还规定:
| 一、强制可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
| ii.或有可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。
第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 |
回购 逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 |
有 无 |
ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。
| c.三方? |
有 无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
第C.11项。对于衍生品,还提供:
第C.12项。证券借贷。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? |
有 无 |
| b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? |
有 无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? |
有 无 |
NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
第c.1项。投资的识别。
| a.发行人名称(如有)。 |
富国银行抵押贷款支持证券信托
|
| b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。 |
549300EZH20KSD9JD814
|
| c.发行名称或投资说明。 |
富国银行抵押贷款支持证券2021-INV1信托
|
| d. CUSIP(如有)。 |
95003KBL5
|
至少有以下其他标识符之一:
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US95003KBL52
|
项目c.2。每笔投资金额。
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。
| 余额 |
481733.01000000
|
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。 |
395127.32000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
0.058061901177
|
第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。
第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。 |
ABS抵押贷款支持证券
|
| 发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
第c.5项。投资国或发行国。
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
第C.6项。投资是限制性证券吗?
| 投资是限制性证券吗? |
有 无 |
第c.7项。
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。
| 说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 |
1 2 3 不适用 |
第c.9项。对于债务证券
对于债务证券,还规定:
b.息票。
f.对于可转换证券,还规定:
| 一、强制可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
| ii.或有可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。
第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 |
回购 逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 |
有 无 |
ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。
| c.三方? |
有 无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
第C.11项。对于衍生品,还提供:
第C.12项。证券借贷。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? |
有 无 |
| b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? |
有 无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? |
有 无 |
NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
第c.1项。投资的识别。
| a.发行人名称(如有)。 |
Mello抵押贷款资本承兑信托
|
| b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。 |
不适用
|
| c.发行名称或投资说明。 |
Mello Mortgage Capital Acceptance 2021-INV2
|
| d. CUSIP(如有)。 |
58549XBQ5
|
至少有以下其他标识符之一:
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US58549XBQ51
|
项目c.2。每笔投资金额。
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。
| 余额 |
89212321.51000000
|
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。 |
375012.91000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
0.055106193418
|
第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。
第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。 |
ABS抵押贷款支持证券
|
| 发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
第c.5项。投资国或发行国。
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
第C.6项。投资是限制性证券吗?
| 投资是限制性证券吗? |
有 无 |
第c.7项。
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。
| 说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 |
1 2 3 不适用 |
第c.9项。对于债务证券
对于债务证券,还规定:
b.息票。
f.对于可转换证券,还规定:
| 一、强制可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
| ii.或有可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。
第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 |
回购 逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 |
有 无 |
ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。
| c.三方? |
有 无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
第C.11项。对于衍生品,还提供:
第C.12项。证券借贷。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? |
有 无 |
| b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? |
有 无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? |
有 无 |
NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
第c.1项。投资的识别。
| a.发行人名称(如有)。 |
索尼金融集团有限公司
|
| b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。 |
353800o7BDSU41WOZA60
|
| c.发行名称或投资说明。 |
索尼金融集团有限公司
|
| d. CUSIP(如有)。 |
83571B100
|
至少有以下其他标识符之一:
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US83571B1008
|
项目c.2。每笔投资金额。
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。
| 余额 |
26625.00000000
|
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。 |
98512.50000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
0.014475898654
|
第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。
第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。 |
股权-共同
|
| 发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
第c.5项。投资国或发行国。
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
日本
|
| 与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
第C.6项。投资是限制性证券吗?
| 投资是限制性证券吗? |
有 无 |
第c.7项。
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。
| 说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 |
1 2 3 不适用 |
第c.9项。对于债务证券
对于债务证券,还规定:
b.息票。
f.对于可转换证券,还规定:
| 一、强制可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
| ii.或有可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。
第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 |
回购 逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 |
有 无 |
ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。
| c.三方? |
有 无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
第C.11项。对于衍生品,还提供:
第C.12项。证券借贷。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? |
有 无 |
| b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? |
有 无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? |
有 无 |
NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
第c.1项。投资的识别。
| a.发行人名称(如有)。 |
美国财政部
|
| b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。 |
254900HROIFWPRGM1V77
|
| c.发行名称或投资说明。 |
美国国债通胀指数化债券
|
| d. CUSIP(如有)。 |
912810UH9
|
至少有以下其他标识符之一:
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US912810UH94
|
项目c.2。每笔投资金额。
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。
| 余额 |
3071130.00000000
|
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。 |
3000230.08000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
0.440868179947
|
第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。
第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。 |
美国财政部
|
第c.5项。投资国或发行国。
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
第C.6项。投资是限制性证券吗?
| 投资是限制性证券吗? |
有 无 |
第c.7项。
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。
| 说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 |
1 2 3 不适用 |
第c.9项。对于债务证券
对于债务证券,还规定:
b.息票。
f.对于可转换证券,还规定:
| 一、强制可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
| ii.或有可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。
第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 |
回购 逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 |
有 无 |
ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。
| c.三方? |
有 无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
第C.11项。对于衍生品,还提供:
第C.12项。证券借贷。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? |
有 无 |
| b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? |
有 无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? |
有 无 |
NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
第c.1项。投资的识别。
| a.发行人名称(如有)。 |
Upstart传递信任
|
| b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。 |
不适用
|
| c.发行名称或投资说明。 |
Upstart传递信托系列2020-ST5
|
| d. CUSIP(如有)。 |
91679XAA4
|
至少有以下其他标识符之一:
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US91679XAA46
|
项目c.2。每笔投资金额。
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。
| 余额 |
28026.44000000
|
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。 |
27946.73000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
0.004106626379
|
第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。
第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。 |
ABS-其他
|
| 发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
第c.5项。投资国或发行国。
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
第C.6项。投资是限制性证券吗?
| 投资是限制性证券吗? |
有 无 |
第c.7项。
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。
| 说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 |
1 2 3 不适用 |
第c.9项。对于债务证券
对于债务证券,还规定:
b.息票。
f.对于可转换证券,还规定:
| 一、强制可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
| ii.或有可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。
第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 |
回购 逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 |
有 无 |
ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。
| c.三方? |
有 无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
第C.11项。对于衍生品,还提供:
第C.12项。证券借贷。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? |
有 无 |
| b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? |
有 无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? |
有 无 |
NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
第c.1项。投资的识别。
| a.发行人名称(如有)。 |
Lendbuzz证券化信托
|
| b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。 |
不适用
|
| c.发行名称或投资说明。 |
Lendbuzz证券化信托2022-1
|
| d. CUSIP(如有)。 |
52607KAA1
|
至少有以下其他标识符之一:
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US52607KAA16
|
项目c.2。每笔投资金额。
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。
| 余额 |
274611.09000000
|
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。 |
274256.00000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
0.040300490407
|
第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。
第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。 |
ABS-其他
|
| 发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
第c.5项。投资国或发行国。
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
第C.6项。投资是限制性证券吗?
| 投资是限制性证券吗? |
有 无 |
第c.7项。
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。
| 说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 |
1 2 3 不适用 |
第c.9项。对于债务证券
对于债务证券,还规定:
b.息票。
f.对于可转换证券,还规定:
| 一、强制可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
| ii.或有可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。
第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 |
回购 逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 |
有 无 |
ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。
| c.三方? |
有 无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
第C.11项。对于衍生品,还提供:
第C.12项。证券借贷。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? |
有 无 |
| b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? |
有 无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? |
有 无 |
NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
第c.1项。投资的识别。
| a.发行人名称(如有)。 |
Endesa SA
|
| b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。 |
549300LHK07F2CHV4X31
|
| c.发行名称或投资说明。 |
Endesa SA
|
| d. CUSIP(如有)。 |
000000000
|
至少有以下其他标识符之一:
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
ES0130670112
|
项目c.2。每笔投资金额。
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。
| 余额 |
514135.00000000
|
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
欧元成员国
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。 |
16424514.82000000
|
| 汇率。 |
0.85175200
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
2.413496885948
|
第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。
第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。 |
股权-共同
|
| 发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
第c.5项。投资国或发行国。
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
西班牙
|
| 与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
第C.6项。投资是限制性证券吗?
| 投资是限制性证券吗? |
有 无 |
第c.7项。
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。
| 说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 |
1 2 3 不适用 |
第c.9项。对于债务证券
对于债务证券,还规定:
b.息票。
f.对于可转换证券,还规定:
| 一、强制可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
| ii.或有可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。
第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 |
回购 逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 |
有 无 |
ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。
| c.三方? |
有 无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
第C.11项。对于衍生品,还提供:
第C.12项。证券借贷。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? |
有 无 |
| b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? |
有 无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? |
有 无 |
NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
第c.1项。投资的识别。
| a.发行人名称(如有)。 |
Cogent IPV4 LLC
|
| b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。 |
不适用
|
| c.发行名称或投资说明。 |
Cogent IPV4 LLC
|
| d. CUSIP(如有)。 |
19240JAA6
|
至少有以下其他标识符之一:
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US19240JAA60
|
项目c.2。每笔投资金额。
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。
| 余额 |
1000000.00000000
|
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。 |
1038306.57000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
0.152573741192
|
第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。
第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。 |
ABS-其他
|
| 发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
第c.5项。投资国或发行国。
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
第C.6项。投资是限制性证券吗?
| 投资是限制性证券吗? |
有 无 |
第c.7项。
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。
| 说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 |
1 2 3 不适用 |
第c.9项。对于债务证券
对于债务证券,还规定:
b.息票。
f.对于可转换证券,还规定:
| 一、强制可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
| ii.或有可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。
第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 |
回购 逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 |
有 无 |
ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。
| c.三方? |
有 无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
第C.11项。对于衍生品,还提供:
第C.12项。证券借贷。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? |
有 无 |
| b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? |
有 无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? |
有 无 |
NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
第c.1项。投资的识别。
| a.发行人名称(如有)。 |
Mello抵押贷款资本承兑信托
|
| b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。 |
不适用
|
| c.发行名称或投资说明。 |
Mello Mortgage Capital Acceptance 2021-INV3
|
| d. CUSIP(如有)。 |
585491bZ5
|
至少有以下其他标识符之一:
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US585491BZ53
|
项目c.2。每笔投资金额。
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。
| 余额 |
401047.58000000
|
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。 |
224724.89000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
0.033022151835
|
第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。
第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。 |
ABS抵押贷款支持证券
|
| 发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
第c.5项。投资国或发行国。
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
第C.6项。投资是限制性证券吗?
| 投资是限制性证券吗? |
有 无 |
第c.7项。
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。
| 说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 |
1 2 3 不适用 |
第c.9项。对于债务证券
对于债务证券,还规定:
b.息票。
f.对于可转换证券,还规定:
| 一、强制可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
| ii.或有可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。
第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 |
回购 逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 |
有 无 |
ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。
| c.三方? |
有 无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
第C.11项。对于衍生品,还提供:
第C.12项。证券借贷。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? |
有 无 |
| b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? |
有 无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? |
有 无 |
NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
第c.1项。投资的识别。
| a.发行人名称(如有)。 |
CCO HLDGS LLC/CAP CORP
|
| b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。 |
不适用
|
| c.发行名称或投资说明。 |
CCO控股有限责任公司/CCO控股资本公司
|
| d. CUSIP(如有)。 |
1248EPCN1
|
至少有以下其他标识符之一:
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US1248EPCN14
|
项目c.2。每笔投资金额。
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。
| 余额 |
2000000.00000000
|
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。 |
1820360.00000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
0.267492418464
|
第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。
第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
第c.5项。投资国或发行国。
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
第C.6项。投资是限制性证券吗?
| 投资是限制性证券吗? |
有 无 |
第c.7项。
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。
| 说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 |
1 2 3 不适用 |
第c.9项。对于债务证券
对于债务证券,还规定:
b.息票。
f.对于可转换证券,还规定:
| 一、强制可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
| ii.或有可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。
第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 |
回购 逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 |
有 无 |
ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。
| c.三方? |
有 无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
第C.11项。对于衍生品,还提供:
第C.12项。证券借贷。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? |
有 无 |
| b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? |
有 无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? |
有 无 |
NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
第c.1项。投资的识别。
| a.发行人名称(如有)。 |
NMLT信托
|
| b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。 |
不适用
|
| c.发行名称或投资说明。 |
NLT2023-1信托
|
| d. CUSIP(如有)。 |
62917MAF0
|
至少有以下其他标识符之一:
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US62917MAF05
|
项目c.2。每笔投资金额。
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。
| 余额 |
3000000.00000000
|
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。 |
1872609.00000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
0.275170136812
|
第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。
第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。 |
ABS抵押贷款支持证券
|
| 发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
第c.5项。投资国或发行国。
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
第C.6项。投资是限制性证券吗?
| 投资是限制性证券吗? |
有 无 |
第c.7项。
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。
| 说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 |
1 2 3 不适用 |
第c.9项。对于债务证券
对于债务证券,还规定:
b.息票。
f.对于可转换证券,还规定:
| 一、强制可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
| ii.或有可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。
第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 |
回购 逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 |
有 无 |
ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。
| c.三方? |
有 无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
第C.11项。对于衍生品,还提供:
第C.12项。证券借贷。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? |
有 无 |
| b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? |
有 无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? |
有 无 |
NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
第c.1项。投资的识别。
| a.发行人名称(如有)。 |
花旗集团公司
|
| b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。 |
6SHGI4ZSSLCXXQSBB395
|
| c.发行名称或投资说明。 |
花旗集团公司
|
| d. CUSIP(如有)。 |
172967424
|
至少有以下其他标识符之一:
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US1729674242
|
项目c.2。每笔投资金额。
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。
| 余额 |
50610.00000000
|
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。 |
5136915.00000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
0.754842897446
|
第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。
第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。 |
股权-共同
|
| 发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
第c.5项。投资国或发行国。
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
第C.6项。投资是限制性证券吗?
| 投资是限制性证券吗? |
有 无 |
第c.7项。
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。
| 说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 |
1 2 3 不适用 |
第c.9项。对于债务证券
对于债务证券,还规定:
b.息票。
f.对于可转换证券,还规定:
| 一、强制可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
| ii.或有可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。
第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 |
回购 逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 |
有 无 |
ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。
| c.三方? |
有 无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
第C.11项。对于衍生品,还提供:
第C.12项。证券借贷。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? |
有 无 |
| b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? |
有 无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? |
有 无 |
NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
第c.1项。投资的识别。
| a.发行人名称(如有)。 |
海有限公司
|
| b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。 |
529900OM6JLLW44YKI15
|
| c.发行名称或投资说明。 |
海有限公司
|
| d. CUSIP(如有)。 |
81141R100
|
至少有以下其他标识符之一:
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US81141R1005
|
项目c.2。每笔投资金额。
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。
| 余额 |
15400.00000000
|
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。 |
2752442.00000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
0.404457012493
|
第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。
第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。 |
股权-共同
|
| 发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
第c.5项。投资国或发行国。
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
开曼群岛
|
| 与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
第C.6项。投资是限制性证券吗?
| 投资是限制性证券吗? |
有 无 |
第c.7项。
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。
| 说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 |
1 2 3 不适用 |
第c.9项。对于债务证券
对于债务证券,还规定:
b.息票。
f.对于可转换证券,还规定:
| 一、强制可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
| ii.或有可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。
第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 |
回购 逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 |
有 无 |
ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。
| c.三方? |
有 无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
第C.11项。对于衍生品,还提供:
第C.12项。证券借贷。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? |
有 无 |
| b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? |
有 无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? |
有 无 |
NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
第c.1项。投资的识别。
| a.发行人名称(如有)。 |
三星电子有限公司
|
| b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。 |
9884007ER46L6N7EI764
|
| c.发行名称或投资说明。 |
三星电子有限公司
|
| d. CUSIP(如有)。 |
000000000
|
至少有以下其他标识符之一:
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
KR7005930003
|
项目c.2。每笔投资金额。
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。
| 余额 |
262525.00000000
|
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
韩国(南)韩元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。 |
15698547.81000000
|
| 汇率。 |
1403.05000000
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
2.306819815901
|
第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。
第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。 |
股权-共同
|
| 发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
第c.5项。投资国或发行国。
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
韩国(共和国)
|
| 与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
第C.6项。投资是限制性证券吗?
| 投资是限制性证券吗? |
有 无 |
第c.7项。
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。
| 说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 |
1 2 3 不适用 |
第c.9项。对于债务证券
对于债务证券,还规定:
b.息票。
f.对于可转换证券,还规定:
| 一、强制可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
| ii.或有可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。
第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 |
回购 逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 |
有 无 |
ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。
| c.三方? |
有 无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
第C.11项。对于衍生品,还提供:
第C.12项。证券借贷。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? |
有 无 |
| b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? |
有 无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? |
有 无 |
NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
第c.1项。投资的识别。
| a.发行人名称(如有)。 |
CNTL AMR装瓶公司
|
| b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。 |
不适用
|
| c.发行名称或投资说明。 |
Central American Bottling Corp/CBC Bottling Holdco SL/Beliv Holdco SL
|
| d. CUSIP(如有)。 |
15239XAA6
|
至少有以下其他标识符之一:
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US15239XAA63
|
项目c.2。每笔投资金额。
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。
| 余额 |
2000000.00000000
|
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。 |
1974960.00000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
0.290210083044
|
第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。
第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
第c.5项。投资国或发行国。
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
维尔京群岛(英国)
|
| 与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
第C.6项。投资是限制性证券吗?
| 投资是限制性证券吗? |
有 无 |
第c.7项。
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。
| 说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 |
1 2 3 不适用 |
第c.9项。对于债务证券
对于债务证券,还规定:
b.息票。
f.对于可转换证券,还规定:
| 一、强制可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
| ii.或有可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。
第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 |
回购 逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 |
有 无 |
ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。
| c.三方? |
有 无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
第C.11项。对于衍生品,还提供:
第C.12项。证券借贷。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? |
有 无 |
| b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? |
有 无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? |
有 无 |
NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
第c.1项。投资的识别。
| a.发行人名称(如有)。 |
Towd Point按揭信托
|
| b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。 |
不适用
|
| c.发行名称或投资说明。 |
Towd Point按揭信托2025-R1
|
| d. CUSIP(如有)。 |
89183DAA1
|
至少有以下其他标识符之一:
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US89183DAA19
|
项目c.2。每笔投资金额。
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。
| 余额 |
1884251.58000000
|
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。 |
1677627.57000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
0.246518631469
|
第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。
第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。 |
ABS抵押贷款支持证券
|
| 发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
第c.5项。投资国或发行国。
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
第C.6项。投资是限制性证券吗?
| 投资是限制性证券吗? |
有 无 |
第c.7项。
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。
| 说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 |
1 2 3 不适用 |
第c.9项。对于债务证券
对于债务证券,还规定:
b.息票。
f.对于可转换证券,还规定:
| 一、强制可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
| ii.或有可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。
第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 |
回购 逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 |
有 无 |
ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。
| c.三方? |
有 无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
第C.11项。对于衍生品,还提供:
第C.12项。证券借贷。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? |
有 无 |
| b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? |
有 无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? |
有 无 |
NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
第c.1项。投资的识别。
| a.发行人名称(如有)。 |
TENET医疗保健公司
|
| b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。 |
0W9AIBT6U6ADJ2I8HK17
|
| c.发行名称或投资说明。 |
泰尼特保健公司
|
| d. CUSIP(如有)。 |
88033GDU1
|
至少有以下其他标识符之一:
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US88033GDU13
|
项目c.2。每笔投资金额。
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。
| 余额 |
3000000.00000000
|
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。 |
3107400.00000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
0.456616241367
|
第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。
第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
第c.5项。投资国或发行国。
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
第C.6项。投资是限制性证券吗?
| 投资是限制性证券吗? |
有 无 |
第c.7项。
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。
| 说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 |
1 2 3 不适用 |
第c.9项。对于债务证券
对于债务证券,还规定:
b.息票。
f.对于可转换证券,还规定:
| 一、强制可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
| ii.或有可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。
第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 |
回购 逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 |
有 无 |
ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。
| c.三方? |
有 无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
第C.11项。对于衍生品,还提供:
第C.12项。证券借贷。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? |
有 无 |
| b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? |
有 无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? |
有 无 |
NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
第c.1项。投资的识别。
| a.发行人名称(如有)。 |
瑞士信贷抵押贷款信托
|
| b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。 |
549300818AKCJ4Q9TD76
|
| c.发行名称或投资说明。 |
中船集团2021-BPNY
|
| d. CUSIP(如有)。 |
12659XAA4
|
至少有以下其他标识符之一:
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US12659XAA46
|
项目c.2。每笔投资金额。
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。
| 余额 |
1849056.61000000
|
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。 |
1760124.57000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
0.258641135834
|
第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。
第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。 |
ABS抵押贷款支持证券
|
| 发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
第c.5项。投资国或发行国。
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
第C.6项。投资是限制性证券吗?
| 投资是限制性证券吗? |
有 无 |
第c.7项。
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。
| 说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 |
1 2 3 不适用 |
第c.9项。对于债务证券
对于债务证券,还规定:
b.息票。
f.对于可转换证券,还规定:
| 一、强制可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
| ii.或有可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。
第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 |
回购 逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 |
有 无 |
ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。
| c.三方? |
有 无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
第C.11项。对于衍生品,还提供:
第C.12项。证券借贷。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? |
有 无 |
| b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? |
有 无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? |
有 无 |
NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
第c.1项。投资的识别。
| a.发行人名称(如有)。 |
摩根大通银行NA
|
| b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。 |
7H6GLXDRUGQFU57RNE97
|
| c.发行名称或投资说明。 |
ES12515282索恩布尔戈普特
|
| d. CUSIP(如有)。 |
000000000
|
至少有以下其他标识符之一:
| 标识符。 |
其他唯一标识符(如果ticker和ISIN不可用)。指示使用的标识符类型
|
| 其他唯一标识符(如果ticker和ISIN不可用)。指示使用的标识符类型 |
ES12515282
|
| 其他唯一标识符的描述。 |
内部标识符
|
项目c.2。每笔投资金额。
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。
| 余额 |
-353000.00000000
|
| 单位 |
合同数量
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
欧元成员国
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。 |
-86081.24000000
|
| 汇率。 |
0.85175200
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
-0.01264918976
|
第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。
第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。 |
衍生品-权益
|
| 发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。 |
其他
|
| 如为“其他”,请提供简要说明。 |
导数
|
第c.5项。投资国或发行国。
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
德国
|
| 与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
第C.6项。投资是限制性证券吗?
| 投资是限制性证券吗? |
有 无 |
第c.7项。
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。
| 说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 |
1 2 3 不适用 |
第c.9项。对于债务证券
对于债务证券,还规定:
b.息票。
f.对于可转换证券,还规定:
| 一、强制可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
| ii.或有可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。
第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 |
回购 逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 |
有 无 |
ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。
| c.三方? |
有 无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
第C.11项。对于衍生品,还提供:
| a.最能代表投资的衍生工具类型,从以下几种中选择(远期、期货、期权、互换、互换(包括但不限于总收益互换、信用违约互换、利率互换)、权证、其他)。 |
期权
|
b.交易对手。
i.提供交易对手(包括中央对手方)的名称和LEI(如有)。
| 交易对手记录:1 |
| 交易对手名称。 |
摩根大通银行NA
|
| 交易对手的LEI(如果有的话)。 |
7H6GLXDRUGQFU57RNE97
|
| i.类型,从以下(put,call)中选择。响应认股权证的要求。 |
把 呼叫 |
| ii.Payoff profile,从以下中选择(书面的,购买的)。回应认股权证买入。 |
书面 已购买 |
3.如果参考工具既不是衍生工具也不是指数,则参考工具的描述应包括发行人的名称和发行的标题,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果没有CUSIP)、ticker if(没有CUSIP和ISIN),或其他标识符(如果没有CUSIP、ISIN和ticker)。
| 发行人名称。 |
Enel水疗中心
|
| 发行标题。 |
Enel水疗中心
|
至少有以下其他标识符之一:
| 标识符。 |
ISIN(如果没有CUSIP)
|
| ISIN(如果CUSIP不可用)。 |
IT0003128367
|
iv.每份合约的基础参考工具的股份数量或本金金额。
| 股数。 |
1.00000000
|
| v.行权价格或费率。 |
7.90000000
|
| vi.行使价货币代码 |
欧元成员国
|
| vii.到期日。 |
2025-10-17
|
| viii.德尔塔。 |
XXXX
|
| ix.未实现升值或贬值。折旧按负数列报。 |
-50603.31000000
|
第C.12项。证券借贷。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? |
有 无 |
| b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? |
有 无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? |
有 无 |
NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
第c.1项。投资的识别。
| a.发行人名称(如有)。 |
克利夫兰-克利夫斯公司
|
| b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。 |
549300TM2WLI2BJMDD86
|
| c.发行名称或投资说明。 |
克利夫兰克里夫公司
|
| d. CUSIP(如有)。 |
000000000
|
至少有以下其他标识符之一:
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
USU1852LAD92
|
项目c.2。每笔投资金额。
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。
| 余额 |
100000.00000000
|
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。 |
100000.00000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
0.014694479029
|
第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。
第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
第c.5项。投资国或发行国。
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
第C.6项。投资是限制性证券吗?
| 投资是限制性证券吗? |
有 无 |
第c.7项。
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。
| 说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 |
1 2 3 不适用 |
第c.9项。对于债务证券
对于债务证券,还规定:
b.息票。
f.对于可转换证券,还规定:
| 一、强制可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
| ii.或有可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。
第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 |
回购 逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 |
有 无 |
ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。
| c.三方? |
有 无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
第C.11项。对于衍生品,还提供:
第C.12项。证券借贷。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? |
有 无 |
| b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? |
有 无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? |
有 无 |
NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
第c.1项。投资的识别。
| a.发行人名称(如有)。 |
高盛家装信托发行人信托
|
| b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。 |
不适用
|
| c.发行名称或投资说明。 |
高盛家装信托2021-GRN2发行人信托
|
| d. CUSIP(如有)。 |
38149XAE9
|
至少有以下其他标识符之一:
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US38149XAE94
|
项目c.2。每笔投资金额。
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。
| 余额 |
12500.00000000
|
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。 |
529028.13000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
0.077737927623
|
第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。
第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。 |
ABS-其他
|
| 发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
第c.5项。投资国或发行国。
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
第C.6项。投资是限制性证券吗?
| 投资是限制性证券吗? |
有 无 |
第c.7项。
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。
| 说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 |
1 2 3 不适用 |
第c.9项。对于债务证券
对于债务证券,还规定:
b.息票。
f.对于可转换证券,还规定:
| 一、强制可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
| ii.或有可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。
第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 |
回购 逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 |
有 无 |
ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。
| c.三方? |
有 无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
第C.11项。对于衍生品,还提供:
第C.12项。证券借贷。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? |
有 无 |
| b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? |
有 无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? |
有 无 |
NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
第c.1项。投资的识别。
| a.发行人名称(如有)。 |
阿克苏诺贝尔NV
|
| b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。 |
724500XYIJUGXAA5QD70
|
| c.发行名称或投资说明。 |
阿克苏诺贝尔NV
|
| d. CUSIP(如有)。 |
000000000
|
至少有以下其他标识符之一:
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
NL0013267909
|
项目c.2。每笔投资金额。
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。
| 余额 |
64367.00000000
|
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
欧元成员国
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。 |
4579549.21000000
|
| 汇率。 |
0.85175200
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
0.672940898316
|
第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。
第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。 |
股权-共同
|
| 发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
第c.5项。投资国或发行国。
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
荷兰
|
| 与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
第C.6项。投资是限制性证券吗?
| 投资是限制性证券吗? |
有 无 |
第c.7项。
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。
| 说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 |
1 2 3 不适用 |
第c.9项。对于债务证券
对于债务证券,还规定:
b.息票。
f.对于可转换证券,还规定:
| 一、强制可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
| ii.或有可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。
第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 |
回购 逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 |
有 无 |
ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。
| c.三方? |
有 无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
第C.11项。对于衍生品,还提供:
第C.12项。证券借贷。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? |
有 无 |
| b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? |
有 无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? |
有 无 |
NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
第c.1项。投资的识别。
| a.发行人名称(如有)。 |
Orange SA
|
| b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。 |
969500MCOONR8990S771
|
| c.发行名称或投资说明。 |
Orange SA
|
| d. CUSIP(如有)。 |
000000000
|
至少有以下其他标识符之一:
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
FR0000133308
|
项目c.2。每笔投资金额。
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。
| 余额 |
1986323.00000000
|
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
欧元成员国
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。 |
32205525.35000000
|
| 汇率。 |
0.85175200
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
4.732434168947
|
第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。
第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。 |
股权-共同
|
| 发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
第c.5项。投资国或发行国。
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
法国
|
| 与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
第C.6项。投资是限制性证券吗?
| 投资是限制性证券吗? |
有 无 |
第c.7项。
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。
| 说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 |
1 2 3 不适用 |
第c.9项。对于债务证券
对于债务证券,还规定:
b.息票。
f.对于可转换证券,还规定:
| 一、强制可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
| ii.或有可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。
第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 |
回购 逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 |
有 无 |
ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。
| c.三方? |
有 无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
第C.11项。对于衍生品,还提供:
第C.12项。证券借贷。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? |
有 无 |
| b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? |
有 无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? |
有 无 |
NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
第c.1项。投资的识别。
| a.发行人名称(如有)。 |
Vend Marketplaces ASA
|
| b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。 |
5967007LIEEXZXHT0O36
|
| c.发行名称或投资说明。 |
Vend Marketplaces ASA
|
| d. CUSIP(如有)。 |
000000000
|
至少有以下其他标识符之一:
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
NO0003028904
|
项目c.2。每笔投资金额。
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。
| 余额 |
78389.00000000
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| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 |
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| 货币。注明投资的计价货币。 |
挪威克朗
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。 |
2786941.01000000
|
| 汇率。 |
9.97955000
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
0.409526462283
|
第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。
第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。 |
股权-共同
|
| 发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
第c.5项。投资国或发行国。
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
挪威
|
| 与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
第C.6项。投资是限制性证券吗?
| 投资是限制性证券吗? |
有 无 |
第c.7项。
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。
| 说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 |
1 2 3 不适用 |
第c.9项。对于债务证券
对于债务证券,还规定:
b.息票。
f.对于可转换证券,还规定:
| 一、强制可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
| ii.或有可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。
第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 |
回购 逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 |
有 无 |
ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。
| c.三方? |
有 无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
第C.11项。对于衍生品,还提供:
第C.12项。证券借贷。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? |
有 无 |
| b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? |
有 无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? |
有 无 |
NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
第c.1项。投资的识别。
| a.发行人名称(如有)。 |
美敦力 PLC
|
| b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。 |
549300GX3ZBSQWUXY261
|
| c.发行名称或投资说明。 |
美敦力 PLC
|
| d. CUSIP(如有)。 |
000000000
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至少有以下其他标识符之一:
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
IE00BTN1Y115
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项目c.2。每笔投资金额。
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。
| 余额 |
55600.00000000
|
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。 |
5295344.00000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
0.778123213628
|
第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。
第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。 |
股权-共同
|
| 发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
第c.5项。投资国或发行国。
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
爱尔兰爱尔兰
|
| 与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
第C.6项。投资是限制性证券吗?
| 投资是限制性证券吗? |
有 无 |
第c.7项。
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。
| 说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 |
1 2 3 不适用 |
第c.9项。对于债务证券
对于债务证券,还规定:
b.息票。
f.对于可转换证券,还规定:
| 一、强制可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
| ii.或有可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。
第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 |
回购 逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 |
有 无 |
ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。
| c.三方? |
有 无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
第C.11项。对于衍生品,还提供:
第C.12项。证券借贷。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? |
有 无 |
| b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? |
有 无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? |
有 无 |
NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
第c.1项。投资的识别。
| a.发行人名称(如有)。 |
大陆金融信用卡ABS主信托
|
| b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。 |
不适用
|
| c.发行名称或投资说明。 |
大陆金融信用卡ABS主信托
|
| d. CUSIP(如有)。 |
66981PAT5
|
至少有以下其他标识符之一:
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US66981PAT57
|
项目c.2。每笔投资金额。
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。
| 余额 |
2000000.00000000
|
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。 |
2010911.78000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
0.295493009817
|
第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。
第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。 |
ABS-其他
|
| 发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
第c.5项。投资国或发行国。
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
第C.6项。投资是限制性证券吗?
| 投资是限制性证券吗? |
有 无 |
第c.7项。
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。
| 说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 |
1 2 3 不适用 |
第c.9项。对于债务证券
对于债务证券,还规定:
b.息票。
f.对于可转换证券,还规定:
| 一、强制可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
| ii.或有可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。
第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 |
回购 逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 |
有 无 |
ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。
| c.三方? |
有 无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
第C.11项。对于衍生品,还提供:
第C.12项。证券借贷。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? |
有 无 |
| b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? |
有 无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? |
有 无 |
NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
第c.1项。投资的识别。
| a.发行人名称(如有)。 |
芝加哥商品交易所公司
|
| b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。 |
LCZ7XYGSLJUHFXXNXD88
|
| c.发行名称或投资说明。 |
芝加哥商品交易所公司
|
| d. CUSIP(如有)。 |
12572Q105
|
至少有以下其他标识符之一:
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US12572Q1058
|
项目c.2。每笔投资金额。
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。
| 余额 |
49000.00000000
|
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。 |
13239310.00000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
1.945447631621
|
第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。
第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。 |
股权-共同
|
| 发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
第c.5项。投资国或发行国。
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
第C.6项。投资是限制性证券吗?
| 投资是限制性证券吗? |
有 无 |
第c.7项。
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。
| 说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 |
1 2 3 不适用 |
第c.9项。对于债务证券
对于债务证券,还规定:
b.息票。
f.对于可转换证券,还规定:
| 一、强制可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
| ii.或有可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。
第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 |
回购 逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 |
有 无 |
ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。
| c.三方? |
有 无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
第C.11项。对于衍生品,还提供:
第C.12项。证券借贷。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? |
有 无 |
| b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? |
有 无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? |
有 无 |
NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
第c.1项。投资的识别。
| a.发行人名称(如有)。 |
美国财政部
|
| b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。 |
254900HROIFWPRGM1V77
|
| c.发行名称或投资说明。 |
美国国债STRIPS票息
|
| d. CUSIP(如有)。 |
912834DV7
|
至少有以下其他标识符之一:
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US912834DV73
|
项目c.2。每笔投资金额。
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。
| 余额 |
2500000.00000000
|
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。 |
1332305.93000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
0.195775415494
|
第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。
第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。 |
美国财政部
|
第c.5项。投资国或发行国。
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
第C.6项。投资是限制性证券吗?
| 投资是限制性证券吗? |
有 无 |
第c.7项。
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。
| 说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 |
1 2 3 不适用 |
第c.9项。对于债务证券
对于债务证券,还规定:
b.息票。
f.对于可转换证券,还规定:
| 一、强制可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
| ii.或有可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。
第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 |
回购 逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 |
有 无 |
ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。
| c.三方? |
有 无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
第C.11项。对于衍生品,还提供:
第C.12项。证券借贷。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? |
有 无 |
| b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? |
有 无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? |
有 无 |
NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
第c.1项。投资的识别。
| a.发行人名称(如有)。 |
CCO HLDGS LLC/CAP CORP
|
| b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。 |
不适用
|
| c.发行名称或投资说明。 |
CCO控股有限责任公司/CCO控股资本公司
|
| d. CUSIP(如有)。 |
1248EPCJ0
|
至少有以下其他标识符之一:
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US1248EPCJ02
|
项目c.2。每笔投资金额。
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。
| 余额 |
1357000.00000000
|
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。 |
1235114.26000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
0.181493605928
|
第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。
第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
第c.5项。投资国或发行国。
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
第C.6项。投资是限制性证券吗?
| 投资是限制性证券吗? |
有 无 |
第c.7项。
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。
| 说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 |
1 2 3 不适用 |
第c.9项。对于债务证券
对于债务证券,还规定:
b.息票。
f.对于可转换证券,还规定:
| 一、强制可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
| ii.或有可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。
第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 |
回购 逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 |
有 无 |
ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。
| c.三方? |
有 无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
第C.11项。对于衍生品,还提供:
第C.12项。证券借贷。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? |
有 无 |
| b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? |
有 无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? |
有 无 |
NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
第c.1项。投资的识别。
| a.发行人名称(如有)。 |
安桥公司
|
| b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。 |
98TPTUM4IVMFCZBCUR27
|
| c.发行名称或投资说明。 |
安桥公司
|
| d. CUSIP(如有)。 |
29250N105
|
至少有以下其他标识符之一:
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
CA29250N1050
|
项目c.2。每笔投资金额。
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。
| 余额 |
250870.00000000
|
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
加拿大元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。 |
12656163.47000000
|
| 汇率。 |
1.39170000
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
1.859757287058
|
第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。
第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。 |
股权-共同
|
| 发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
第c.5项。投资国或发行国。
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
加拿大(联邦级)
|
| 与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
第C.6项。投资是限制性证券吗?
| 投资是限制性证券吗? |
有 无 |
第c.7项。
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。
| 说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 |
1 2 3 不适用 |
第c.9项。对于债务证券
对于债务证券,还规定:
b.息票。
f.对于可转换证券,还规定:
| 一、强制可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
| ii.或有可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。
第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 |
回购 逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 |
有 无 |
ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。
| c.三方? |
有 无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
第C.11项。对于衍生品,还提供:
第C.12项。证券借贷。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? |
有 无 |
| b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? |
有 无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? |
有 无 |
NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
第c.1项。投资的识别。
| a.发行人名称(如有)。 |
Telkom Indonesia Persero Tbk PT
|
| b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。 |
529900M5SQZAOKV1PC81
|
| c.发行名称或投资说明。 |
Telkom Indonesia Persero Tbk PT
|
| d. CUSIP(如有)。 |
000000000
|
至少有以下其他标识符之一:
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
ID1000129000
|
项目c.2。每笔投资金额。
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。
| 余额 |
20618500.00000000
|
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
印尼盾
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。 |
3785935.19000000
|
| 汇率。 |
16665.00000000
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
0.556323452571
|
第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。
第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。 |
股权-共同
|
| 发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
第c.5项。投资国或发行国。
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
印度尼西亚
|
| 与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
第C.6项。投资是限制性证券吗?
| 投资是限制性证券吗? |
有 无 |
第c.7项。
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。
| 说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 |
1 2 3 不适用 |
第c.9项。对于债务证券
对于债务证券,还规定:
b.息票。
f.对于可转换证券,还规定:
| 一、强制可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
| ii.或有可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。
第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 |
回购 逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 |
有 无 |
ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。
| c.三方? |
有 无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
第C.11项。对于衍生品,还提供:
第C.12项。证券借贷。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? |
有 无 |
| b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? |
有 无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? |
有 无 |
NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
第c.1项。投资的识别。
| a.发行人名称(如有)。 |
Legal & General Group PLC
|
| b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。 |
213800JH9QQWHLO99821
|
| c.发行名称或投资说明。 |
Legal & General Group PLC
|
| d. CUSIP(如有)。 |
000000000
|
至少有以下其他标识符之一:
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
GB0005603997
|
项目c.2。每笔投资金额。
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。
| 余额 |
1643600.00000000
|
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
英国镑
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。 |
5260934.71000000
|
| 汇率。 |
0.74355000
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
0.773066947724
|
第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。
第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。 |
股权-共同
|
| 发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
第c.5项。投资国或发行国。
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
大不列颠及北爱尔兰联合王国
|
| 与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
第C.6项。投资是限制性证券吗?
| 投资是限制性证券吗? |
有 无 |
第c.7项。
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。
| 说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 |
1 2 3 不适用 |
第c.9项。对于债务证券
对于债务证券,还规定:
b.息票。
f.对于可转换证券,还规定:
| 一、强制可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
| ii.或有可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。
第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 |
回购 逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 |
有 无 |
ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。
| c.三方? |
有 无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
第C.11项。对于衍生品,还提供:
第C.12项。证券借贷。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? |
有 无 |
| b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? |
有 无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? |
有 无 |
NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
第c.1项。投资的识别。
| a.发行人名称(如有)。 |
罗氏控股股份公司
|
| b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。 |
549300U41AUUVOAAOB37
|
| c.发行名称或投资说明。 |
罗氏控股股份公司
|
| d. CUSIP(如有)。 |
000000000
|
至少有以下其他标识符之一:
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
CH0012032048
|
项目c.2。每笔投资金额。
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。
| 余额 |
49031.00000000
|
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
瑞士法郎
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。 |
16007985.55000000
|
| 汇率。 |
0.79605000
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
2.352290079715
|
第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。
第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。 |
股权-共同
|
| 发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
第c.5项。投资国或发行国。
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
瑞士
|
| 与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
第C.6项。投资是限制性证券吗?
| 投资是限制性证券吗? |
有 无 |
第c.7项。
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。
| 说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 |
1 2 3 不适用 |
第c.9项。对于债务证券
对于债务证券,还规定:
b.息票。
f.对于可转换证券,还规定:
| 一、强制可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
| ii.或有可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。
第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 |
回购 逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 |
有 无 |
ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。
| c.三方? |
有 无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
第C.11项。对于衍生品,还提供:
第C.12项。证券借贷。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? |
有 无 |
| b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? |
有 无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? |
有 无 |
NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
第c.1项。投资的识别。
| a.发行人名称(如有)。 |
联邦选举委员会
|
| b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。 |
4469000001BFPONMPF32
|
| c.发行名称或投资说明。 |
Commision Federal de Electricidad
|
| d. CUSIP(如有)。 |
000000000
|
至少有以下其他标识符之一:
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
XS1505143393
|
项目c.2。每笔投资金额。
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。
| 余额 |
3110000.00000000
|
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。 |
2890185.20000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
0.424697658132
|
第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。
第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
第c.5项。投资国或发行国。
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
墨西哥
|
| 与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
第C.6项。投资是限制性证券吗?
| 投资是限制性证券吗? |
有 无 |
第c.7项。
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。
| 说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 |
1 2 3 不适用 |
第c.9项。对于债务证券
对于债务证券,还规定:
b.息票。
f.对于可转换证券,还规定:
| 一、强制可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
| ii.或有可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。
第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 |
回购 逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 |
有 无 |
ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。
| c.三方? |
有 无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
第C.11项。对于衍生品,还提供:
第C.12项。证券借贷。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? |
有 无 |
| b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? |
有 无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? |
有 无 |
NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
第c.1项。投资的识别。
| a.发行人名称(如有)。 |
房利美
|
| b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。 |
B1V7KEBTPIMZEU4LTD58
|
| c.发行名称或投资说明。 |
房利美资产池
|
| d. CUSIP(如有)。 |
3140JP5P6
|
至少有以下其他标识符之一:
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US3140JP5P69
|
项目c.2。每笔投资金额。
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。
| 余额 |
267656.19000000
|
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。 |
273586.58000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
0.040202122626
|
第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。
第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。 |
ABS抵押贷款支持证券
|
| 发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。 |
美国政府赞助的实体
|
第c.5项。投资国或发行国。
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
第C.6项。投资是限制性证券吗?
| 投资是限制性证券吗? |
有 无 |
第c.7项。
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。
| 说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 |
1 2 3 不适用 |
第c.9项。对于债务证券
对于债务证券,还规定:
b.息票。
f.对于可转换证券,还规定:
| 一、强制可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
| ii.或有可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。
第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 |
回购 逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 |
有 无 |
ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。
| c.三方? |
有 无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
第C.11项。对于衍生品,还提供:
第C.12项。证券借贷。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? |
有 无 |
| b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? |
有 无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? |
有 无 |
NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
第c.1项。投资的识别。
| a.发行人名称(如有)。 |
道达尔 SE
|
| b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。 |
529900S21EQ1BO4ESM68
|
| c.发行名称或投资说明。 |
道达尔 SE
|
| d. CUSIP(如有)。 |
000000000
|
至少有以下其他标识符之一:
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
FR0000120271
|
项目c.2。每笔投资金额。
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。
| 余额 |
183632.00000000
|
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
欧元成员国
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。 |
11152639.92000000
|
| 汇率。 |
0.85175200
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
1.638822334297
|
第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。
第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。 |
股权-共同
|
| 发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
第c.5项。投资国或发行国。
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
法国
|
| 与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
第C.6项。投资是限制性证券吗?
| 投资是限制性证券吗? |
有 无 |
第c.7项。
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。
| 说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 |
1 2 3 不适用 |
第c.9项。对于债务证券
对于债务证券,还规定:
b.息票。
f.对于可转换证券,还规定:
| 一、强制可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
| ii.或有可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。
第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 |
回购 逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 |
有 无 |
ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。
| c.三方? |
有 无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
第C.11项。对于衍生品,还提供:
第C.12项。证券借贷。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? |
有 无 |
| b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? |
有 无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? |
有 无 |
NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
第c.1项。投资的识别。
| a.发行人名称(如有)。 |
铁山信息FO MGMT
|
| b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。 |
不适用
|
| c.发行名称或投资说明。 |
铁山信息管理服务公司
|
| d. CUSIP(如有)。 |
46285MAA8
|
至少有以下其他标识符之一:
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US46285MAA80
|
项目c.2。每笔投资金额。
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。
| 余额 |
3000000.00000000
|
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。 |
2890650.00000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
0.424765958070
|
第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。
第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。 |
其他
|
| 如为“其他”,请提供简要说明。 |
房地产投资信托基金
|
第c.5项。投资国或发行国。
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
第C.6项。投资是限制性证券吗?
| 投资是限制性证券吗? |
有 无 |
第c.7项。
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。
| 说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 |
1 2 3 不适用 |
第c.9项。对于债务证券
对于债务证券,还规定:
b.息票。
f.对于可转换证券,还规定:
| 一、强制可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
| ii.或有可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。
第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 |
回购 逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 |
有 无 |
ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。
| c.三方? |
有 无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
第C.11项。对于衍生品,还提供:
第C.12项。证券借贷。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? |
有 无 |
| b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? |
有 无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? |
有 无 |
NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
第c.1项。投资的识别。
| a.发行人名称(如有)。 |
OCI NV
|
| b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。 |
549300NCMRGIBJYUOE57
|
| c.发行名称或投资说明。 |
OCI NV
|
| d. CUSIP(如有)。 |
000000000
|
至少有以下其他标识符之一:
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
NL0010558797
|
项目c.2。每笔投资金额。
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。
| 余额 |
279469.00000000
|
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
欧元成员国
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。 |
1292756.41000000
|
| 汇率。 |
0.85175200
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
0.189963819572
|
第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。
第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。 |
股权-共同
|
| 发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
第c.5项。投资国或发行国。
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
荷兰
|
| 与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
第C.6项。投资是限制性证券吗?
| 投资是限制性证券吗? |
有 无 |
第c.7项。
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。
| 说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 |
1 2 3 不适用 |
第c.9项。对于债务证券
对于债务证券,还规定:
b.息票。
f.对于可转换证券,还规定:
| 一、强制可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
| ii.或有可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。
第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 |
回购 逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 |
有 无 |
ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。
| c.三方? |
有 无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
第C.11项。对于衍生品,还提供:
第C.12项。证券借贷。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? |
有 无 |
| b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? |
有 无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? |
有 无 |
NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
第c.1项。投资的识别。
| a.发行人名称(如有)。 |
Mello抵押贷款资本承兑信托
|
| b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。 |
不适用
|
| c.发行名称或投资说明。 |
Mello Mortgage Capital Acceptance 2021-INV2
|
| d. CUSIP(如有)。 |
58549XBZ5
|
至少有以下其他标识符之一:
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US58549XBZ50
|
项目c.2。每笔投资金额。
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。
| 余额 |
1461699.66000000
|
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。 |
798758.06000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
0.117373335624
|
第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。
第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。 |
ABS抵押贷款支持证券
|
| 发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
第c.5项。投资国或发行国。
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
第C.6项。投资是限制性证券吗?
| 投资是限制性证券吗? |
有 无 |
第c.7项。
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。
| 说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 |
1 2 3 不适用 |
第c.9项。对于债务证券
对于债务证券,还规定:
b.息票。
f.对于可转换证券,还规定:
| 一、强制可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
| ii.或有可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。
第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 |
回购 逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 |
有 无 |
ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。
| c.三方? |
有 无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
第C.11项。对于衍生品,还提供:
第C.12项。证券借贷。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? |
有 无 |
| b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? |
有 无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? |
有 无 |
NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
第c.1项。投资的识别。
| a.发行人名称(如有)。 |
房利美
|
| b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。 |
B1V7KEBTPIMZEU4LTD58
|
| c.发行名称或投资说明。 |
房利美资产池
|
| d. CUSIP(如有)。 |
3140H54H1
|
至少有以下其他标识符之一:
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US3140H54H12
|
项目c.2。每笔投资金额。
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。
| 余额 |
229494.96000000
|
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。 |
226462.17000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
0.033277436080
|
第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。
第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。 |
ABS抵押贷款支持证券
|
| 发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。 |
美国政府赞助的实体
|
第c.5项。投资国或发行国。
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
第C.6项。投资是限制性证券吗?
| 投资是限制性证券吗? |
有 无 |
第c.7项。
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。
| 说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 |
1 2 3 不适用 |
第c.9项。对于债务证券
对于债务证券,还规定:
b.息票。
f.对于可转换证券,还规定:
| 一、强制可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
| ii.或有可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。
第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 |
回购 逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 |
有 无 |
ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。
| c.三方? |
有 无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
第C.11项。对于衍生品,还提供:
第C.12项。证券借贷。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? |
有 无 |
| b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? |
有 无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? |
有 无 |
NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
第c.1项。投资的识别。
| a.发行人名称(如有)。 |
Affirm公司
|
| b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。 |
不适用
|
| c.发行名称或投资说明。 |
肯定资产证券化信托2023-X1
|
| d. CUSIP(如有)。 |
00834KAD9
|
至少有以下其他标识符之一:
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US00834KAD90
|
项目c.2。每笔投资金额。
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。
| 余额 |
655000.00000000
|
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。 |
655000.00000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
0.096248837644
|
第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。
第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。 |
ABS-其他
|
| 发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
第c.5项。投资国或发行国。
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
第C.6项。投资是限制性证券吗?
| 投资是限制性证券吗? |
有 无 |
第c.7项。
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。
| 说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 |
1 2 3 不适用 |
第c.9项。对于债务证券
对于债务证券,还规定:
b.息票。
f.对于可转换证券,还规定:
| 一、强制可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
| ii.或有可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。
第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 |
回购 逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 |
有 无 |
ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。
| c.三方? |
有 无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
第C.11项。对于衍生品,还提供:
第C.12项。证券借贷。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? |
有 无 |
| b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? |
有 无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? |
有 无 |
NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
第c.1项。投资的识别。
| a.发行人名称(如有)。 |
Upstart传递信任
|
| b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。 |
不适用
|
| c.发行名称或投资说明。 |
Upstart传递信托系列2021-ST7
|
| d. CUSIP(如有)。 |
91683KAB4
|
至少有以下其他标识符之一:
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US91683KAB44
|
项目c.2。每笔投资金额。
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。
| 余额 |
3000000.00000000
|
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。 |
322227.00000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
0.047349578942
|
第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。
第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。 |
ABS-其他
|
| 发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
第c.5项。投资国或发行国。
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
第C.6项。投资是限制性证券吗?
| 投资是限制性证券吗? |
有 无 |
第c.7项。
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。
| 说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 |
1 2 3 不适用 |
第c.9项。对于债务证券
对于债务证券,还规定:
b.息票。
f.对于可转换证券,还规定:
| 一、强制可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
| ii.或有可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。
第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 |
回购 逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 |
有 无 |
ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。
| c.三方? |
有 无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
第C.11项。对于衍生品,还提供:
第C.12项。证券借贷。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? |
有 无 |
| b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? |
有 无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? |
有 无 |
NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
第c.1项。投资的识别。
| a.发行人名称(如有)。 |
南弓公司
|
| b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。 |
2549000XS5TAFA3YF943
|
| c.发行名称或投资说明。 |
南弓公司
|
| d. CUSIP(如有)。 |
83671M105
|
至少有以下其他标识符之一:
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
CA83671M1059
|
项目c.2。每笔投资金额。
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。
| 余额 |
26474.00000000
|
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
加拿大元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。 |
749116.99000000
|
| 汇率。 |
1.39170000
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
0.110078839003
|
第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。
第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。 |
股权-共同
|
| 发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
第c.5项。投资国或发行国。
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
加拿大(联邦级)
|
| 与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
第C.6项。投资是限制性证券吗?
| 投资是限制性证券吗? |
有 无 |
第c.7项。
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。
| 说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 |
1 2 3 不适用 |
第c.9项。对于债务证券
对于债务证券,还规定:
b.息票。
f.对于可转换证券,还规定:
| 一、强制可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
| ii.或有可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。
第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 |
回购 逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 |
有 无 |
ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。
| c.三方? |
有 无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
第C.11项。对于衍生品,还提供:
第C.12项。证券借贷。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? |
有 无 |
| b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? |
有 无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? |
有 无 |
NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
第c.1项。投资的识别。
| a.发行人名称(如有)。 |
联合批发MTGE LL
|
| b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。 |
549300HW662MN1WU8550
|
| c.发行名称或投资说明。 |
联合批发抵押贷款有限责任公司
|
| d. CUSIP(如有)。 |
91153LAA5
|
至少有以下其他标识符之一:
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US91153LAA52
|
项目c.2。每笔投资金额。
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。
| 余额 |
3000000.00000000
|
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。 |
3000420.00000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
0.440896087701
|
第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。
第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
第c.5项。投资国或发行国。
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
第C.6项。投资是限制性证券吗?
| 投资是限制性证券吗? |
有 无 |
第c.7项。
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。
| 说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 |
1 2 3 不适用 |
第c.9项。对于债务证券
对于债务证券,还规定:
b.息票。
f.对于可转换证券,还规定:
| 一、强制可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
| ii.或有可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。
第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 |
回购 逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 |
有 无 |
ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。
| c.三方? |
有 无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
第C.11项。对于衍生品,还提供:
第C.12项。证券借贷。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? |
有 无 |
| b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? |
有 无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? |
有 无 |
NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
第c.1项。投资的识别。
| a.发行人名称(如有)。 |
富国银行集团公司
|
| b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。 |
PBLD0eJDB5FWOLXP3B76
|
| c.发行名称或投资说明。 |
富国银行公司
|
| d. CUSIP(如有)。 |
949746TD3
|
至少有以下其他标识符之一:
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US949746TD35
|
项目c.2。每笔投资金额。
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。
| 余额 |
2500000.00000000
|
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。 |
2477175.00000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
0.364007960902
|
第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。
第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
第c.5项。投资国或发行国。
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
第C.6项。投资是限制性证券吗?
| 投资是限制性证券吗? |
有 无 |
第c.7项。
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。
| 说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 |
1 2 3 不适用 |
第c.9项。对于债务证券
对于债务证券,还规定:
b.息票。
f.对于可转换证券,还规定:
| 一、强制可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
| ii.或有可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。
第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 |
回购 逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 |
有 无 |
ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。
| c.三方? |
有 无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
第C.11项。对于衍生品,还提供:
第C.12项。证券借贷。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? |
有 无 |
| b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? |
有 无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? |
有 无 |
NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
第c.1项。投资的识别。
| a.发行人名称(如有)。 |
微软公司
|
| b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。 |
INR2EJN1ERAN0W5ZP974
|
| c.发行名称或投资说明。 |
微软公司
|
| d. CUSIP(如有)。 |
594918104
|
至少有以下其他标识符之一:
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US5949181045
|
项目c.2。每笔投资金额。
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。
| 余额 |
10700.00000000
|
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。 |
5542065.00000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
0.814377579235
|
第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。
第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。 |
股权-共同
|
| 发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
第c.5项。投资国或发行国。
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
第C.6项。投资是限制性证券吗?
| 投资是限制性证券吗? |
有 无 |
第c.7项。
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。
| 说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 |
1 2 3 不适用 |
第c.9项。对于债务证券
对于债务证券,还规定:
b.息票。
f.对于可转换证券,还规定:
| 一、强制可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
| ii.或有可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。
第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 |
回购 逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 |
有 无 |
ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。
| c.三方? |
有 无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
第C.11项。对于衍生品,还提供:
第C.12项。证券借贷。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? |
有 无 |
| b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? |
有 无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? |
有 无 |
NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
第c.1项。投资的识别。
| a.发行人名称(如有)。 |
Enel水疗中心
|
| b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。 |
WOCMU6HCI0oJWNPRZS33
|
| c.发行名称或投资说明。 |
Enel水疗中心
|
| d. CUSIP(如有)。 |
000000000
|
至少有以下其他标识符之一:
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
IT0003128367
|
项目c.2。每笔投资金额。
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。
| 余额 |
2250635.00000000
|
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
欧元成员国
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。 |
21313271.83000000
|
| 汇率。 |
0.85175200
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
3.131874259593
|
第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。
第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。 |
股权-共同
|
| 发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
第c.5项。投资国或发行国。
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
意大利
|
| 与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
第C.6项。投资是限制性证券吗?
| 投资是限制性证券吗? |
有 无 |
第c.7项。
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。
| 说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 |
1 2 3 不适用 |
第c.9项。对于债务证券
对于债务证券,还规定:
b.息票。
f.对于可转换证券,还规定:
| 一、强制可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
| ii.或有可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。
第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 |
回购 逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 |
有 无 |
ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。
| c.三方? |
有 无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
第C.11项。对于衍生品,还提供:
第C.12项。证券借贷。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? |
有 无 |
| b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? |
有 无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? |
有 无 |
NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
第c.1项。投资的识别。
| a.发行人名称(如有)。 |
Stellantis NV
|
| b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。 |
549300LKT9PW7ZIBDF31
|
| c.发行名称或投资说明。 |
Stellantis NV
|
| d. CUSIP(如有)。 |
000000000
|
至少有以下其他标识符之一:
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
NL00150001Q9
|
项目c.2。每笔投资金额。
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。
| 余额 |
278210.00000000
|
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。 |
2598481.40000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
0.381833304412
|
第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。
第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。 |
股权-共同
|
| 发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
第c.5项。投资国或发行国。
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
荷兰
|
| 与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
第C.6项。投资是限制性证券吗?
| 投资是限制性证券吗? |
有 无 |
第c.7项。
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。
| 说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 |
1 2 3 不适用 |
第c.9项。对于债务证券
对于债务证券,还规定:
b.息票。
f.对于可转换证券,还规定:
| 一、强制可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
| ii.或有可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。
第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 |
回购 逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 |
有 无 |
ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。
| c.三方? |
有 无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
第C.11项。对于衍生品,还提供:
第C.12项。证券借贷。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? |
有 无 |
| b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? |
有 无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? |
有 无 |
NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
第c.1项。投资的识别。
| a.发行人名称(如有)。 |
Mello抵押贷款资本承兑信托
|
| b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。 |
不适用
|
| c.发行名称或投资说明。 |
Mello Mortgage Capital Acceptance 2021-INV2
|
| d. CUSIP(如有)。 |
58549XBY8
|
至少有以下其他标识符之一:
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US58549XBY85
|
项目c.2。每笔投资金额。
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。
| 余额 |
300652.91000000
|
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。 |
239011.88000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
0.035121550584
|
第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。
第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。 |
ABS抵押贷款支持证券
|
| 发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
第c.5项。投资国或发行国。
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
第C.6项。投资是限制性证券吗?
| 投资是限制性证券吗? |
有 无 |
第c.7项。
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。
| 说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 |
1 2 3 不适用 |
第c.9项。对于债务证券
对于债务证券,还规定:
b.息票。
f.对于可转换证券,还规定:
| 一、强制可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
| ii.或有可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。
第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 |
回购 逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 |
有 无 |
ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。
| c.三方? |
有 无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
第C.11项。对于衍生品,还提供:
第C.12项。证券借贷。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? |
有 无 |
| b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? |
有 无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? |
有 无 |
NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
第c.1项。投资的识别。
| a.发行人名称(如有)。 |
花旗集团抵押贷款信托公司
|
| b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。 |
不适用
|
| c.发行名称或投资说明。 |
花旗集团抵押贷款信托2021-J3
|
| d. CUSIP(如有)。 |
17330BDR8
|
至少有以下其他标识符之一:
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US17330BDR87
|
项目c.2。每笔投资金额。
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。
| 余额 |
194287.88000000
|
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。 |
78248.90000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
0.011498268201
|
第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。
第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。 |
ABS抵押贷款支持证券
|
| 发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
第c.5项。投资国或发行国。
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
第C.6项。投资是限制性证券吗?
| 投资是限制性证券吗? |
有 无 |
第c.7项。
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。
| 说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 |
1 2 3 不适用 |
第c.9项。对于债务证券
对于债务证券,还规定:
b.息票。
f.对于可转换证券,还规定:
| 一、强制可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
| ii.或有可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。
第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 |
回购 逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 |
有 无 |
ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。
| c.三方? |
有 无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
第C.11项。对于衍生品,还提供:
第C.12项。证券借贷。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? |
有 无 |
| b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? |
有 无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? |
有 无 |
NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
第c.1项。投资的识别。
| a.发行人名称(如有)。 |
新增住宅按揭贷款信托
|
| b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。 |
不适用
|
| c.发行名称或投资说明。 |
2021-INV1新增住宅按揭贷款信托
|
| d. CUSIP(如有)。 |
64829WBA1
|
至少有以下其他标识符之一:
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US64829WBA18
|
项目c.2。每笔投资金额。
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。
| 余额 |
346620.79000000
|
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。 |
281351.61000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
0.041343153331
|
第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。
第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。 |
ABS抵押贷款支持证券
|
| 发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
第c.5项。投资国或发行国。
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
第C.6项。投资是限制性证券吗?
| 投资是限制性证券吗? |
有 无 |
第c.7项。
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。
| 说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 |
1 2 3 不适用 |
第c.9项。对于债务证券
对于债务证券,还规定:
b.息票。
f.对于可转换证券,还规定:
| 一、强制可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
| ii.或有可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。
第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 |
回购 逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 |
有 无 |
ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。
| c.三方? |
有 无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
第C.11项。对于衍生品,还提供:
第C.12项。证券借贷。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? |
有 无 |
| b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? |
有 无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? |
有 无 |
NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
第c.1项。投资的识别。
| a.发行人名称(如有)。 |
Adyen NV
|
| b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。 |
724500973ODKK3IFQ447
|
| c.发行名称或投资说明。 |
Adyen NV
|
| d. CUSIP(如有)。 |
000000000
|
至少有以下其他标识符之一:
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
NL0012969182
|
项目c.2。每笔投资金额。
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。
| 余额 |
1025.00000000
|
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
欧元成员国
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。 |
1642643.63000000
|
| 汇率。 |
0.85175200
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
0.241377923742
|
第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。
第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。 |
股权-共同
|
| 发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
第c.5项。投资国或发行国。
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
荷兰
|
| 与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
第C.6项。投资是限制性证券吗?
| 投资是限制性证券吗? |
有 无 |
第c.7项。
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。
| 说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 |
1 2 3 不适用 |
第c.9项。对于债务证券
对于债务证券,还规定:
b.息票。
f.对于可转换证券,还规定:
| 一、强制可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
| ii.或有可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。
第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 |
回购 逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 |
有 无 |
ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。
| c.三方? |
有 无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
第C.11项。对于衍生品,还提供:
第C.12项。证券借贷。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? |
有 无 |
| b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? |
有 无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? |
有 无 |
NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
第c.1项。投资的识别。
| a.发行人名称(如有)。 |
高盛 Sachs & Co. LLC
|
| b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。 |
FOR8UP27PHTHYVLBNG30
|
| c.发行名称或投资说明。 |
ES12569658索恩堡
|
| d. CUSIP(如有)。 |
000000000
|
至少有以下其他标识符之一:
| 标识符。 |
其他唯一标识符(如果ticker和ISIN不可用)。指示使用的标识符类型
|
| 其他唯一标识符(如果ticker和ISIN不可用)。指示使用的标识符类型 |
ES12569658
|
| 其他唯一标识符的描述。 |
内部标识符
|
项目c.2。每笔投资金额。
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。
| 余额 |
-7100.00000000
|
| 单位 |
合同数量
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。 |
-72420.00000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
-0.01064174171
|
第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。
第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。 |
衍生品-权益
|
| 发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。 |
其他
|
| 如为“其他”,请提供简要说明。 |
导数
|
第c.5项。投资国或发行国。
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
第C.6项。投资是限制性证券吗?
| 投资是限制性证券吗? |
有 无 |
第c.7项。
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。
| 说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 |
1 2 3 不适用 |
第c.9项。对于债务证券
对于债务证券,还规定:
b.息票。
f.对于可转换证券,还规定:
| 一、强制可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
| ii.或有可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。
第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 |
回购 逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 |
有 无 |
ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。
| c.三方? |
有 无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
第C.11项。对于衍生品,还提供:
| a.最能代表投资的衍生工具类型,从以下几种中选择(远期、期货、期权、互换、互换(包括但不限于总收益互换、信用违约互换、利率互换)、权证、其他)。 |
期权
|
b.交易对手。
i.提供交易对手(包括中央对手方)的名称和LEI(如有)。
| 交易对手记录:1 |
| 交易对手名称。 |
高盛 Sachs & Co. LLC
|
| 交易对手的LEI(如果有的话)。 |
FOR8UP27PHTHYVLBNG30
|
| i.类型,从以下(put,call)中选择。响应认股权证的要求。 |
把 呼叫 |
| ii.Payoff profile,从以下中选择(书面的,购买的)。回应认股权证买入。 |
书面 已购买 |
3.如果参考工具既不是衍生工具也不是指数,则参考工具的描述应包括发行人的名称和发行的标题,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果没有CUSIP)、ticker if(没有CUSIP和ISIN),或其他标识符(如果没有CUSIP、ISIN和ticker)。
| 发行人名称。 |
Meta Platforms, Inc.
|
| 发行标题。 |
Meta Platforms, Inc.
|
至少有以下其他标识符之一:
| 标识符。 |
CUSIP
|
| CUSIP。 |
30303M102
|
| 标识符。 |
ISIN(如果没有CUSIP)
|
| ISIN(如果CUSIP不可用)。 |
US30303M1027
|
iv.每份合约的基础参考工具的股份数量或本金金额。
| 股数。 |
1.00000000
|
| v.行权价格或费率。 |
850.00000000
|
| vi.行使价货币代码 |
美元
|
| vii.到期日。 |
2025-11-21
|
| viii.德尔塔。 |
XXXX
|
| ix.未实现升值或贬值。折旧按负数列报。 |
0.00000000
|
第C.12项。证券借贷。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? |
有 无 |
| b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? |
有 无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? |
有 无 |
NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
第c.1项。投资的识别。
| a.发行人名称(如有)。 |
美国财政部
|
| b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。 |
254900HROIFWPRGM1V77
|
| c.发行名称或投资说明。 |
美国国债STRIPS票息
|
| d. CUSIP(如有)。 |
912834MT2
|
至少有以下其他标识符之一:
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US912834MT27
|
项目c.2。每笔投资金额。
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。
| 余额 |
5000000.00000000
|
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。 |
2082589.45000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
0.306025670004
|
第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。
第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。 |
美国财政部
|
第c.5项。投资国或发行国。
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
第C.6项。投资是限制性证券吗?
| 投资是限制性证券吗? |
有 无 |
第c.7项。
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。
| 说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 |
1 2 3 不适用 |
第c.9项。对于债务证券
对于债务证券,还规定:
b.息票。
f.对于可转换证券,还规定:
| 一、强制可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
| ii.或有可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。
第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 |
回购 逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 |
有 无 |
ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。
| c.三方? |
有 无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
第C.11项。对于衍生品,还提供:
第C.12项。证券借贷。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? |
有 无 |
| b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? |
有 无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? |
有 无 |
NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
第c.1项。投资的识别。
| a.发行人名称(如有)。 |
Thornburg资本管理基金
|
| b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。 |
549300GLR0WG6ALV5277
|
| c.发行名称或投资说明。 |
Thornburg资本管理基金
|
| d. CUSIP(如有)。 |
885216739
|
至少有以下其他标识符之一:
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US8852167399
|
项目c.2。每笔投资金额。
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。
| 余额 |
2940374.99000000
|
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。 |
29403749.87000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
4.320727858580
|
第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。
第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。 |
股权-共同
|
| 发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。 |
注册基金
|
第c.5项。投资国或发行国。
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
第C.6项。投资是限制性证券吗?
| 投资是限制性证券吗? |
有 无 |
第c.7项。
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。
| 说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 |
1 2 3 不适用 |
第c.9项。对于债务证券
对于债务证券,还规定:
b.息票。
f.对于可转换证券,还规定:
| 一、强制可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
| ii.或有可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。
第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 |
回购 逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 |
有 无 |
ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。
| c.三方? |
有 无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
第C.11项。对于衍生品,还提供:
第C.12项。证券借贷。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? |
有 无 |
| b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? |
有 无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? |
有 无 |
NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
第c.1项。投资的识别。
| a.发行人名称(如有)。 |
CUSHMAN & WAKEFIELD US
|
| b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。 |
549300870CMN3WI5IF97
|
| c.发行名称或投资说明。 |
Cushman & Wakefield US Borrower LLC
|
| d. CUSIP(如有)。 |
23166MAA1
|
至少有以下其他标识符之一:
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US23166MAA18
|
项目c.2。每笔投资金额。
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。
| 余额 |
2000000.00000000
|
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。 |
2018940.00000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
0.296672714921
|
第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。
第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
第c.5项。投资国或发行国。
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
第C.6项。投资是限制性证券吗?
| 投资是限制性证券吗? |
有 无 |
第c.7项。
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。
| 说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 |
1 2 3 不适用 |
第c.9项。对于债务证券
对于债务证券,还规定:
b.息票。
f.对于可转换证券,还规定:
| 一、强制可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
| ii.或有可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。
第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 |
回购 逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 |
有 无 |
ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。
| c.三方? |
有 无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
第C.11项。对于衍生品,还提供:
第C.12项。证券借贷。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? |
有 无 |
| b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? |
有 无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? |
有 无 |
NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
第c.1项。投资的识别。
| a.发行人名称(如有)。 |
安塔雷斯控股
|
| b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。 |
5493008EAIGV4283RM42
|
| c.发行名称或投资说明。 |
Antares Holdings LP
|
| d. CUSIP(如有)。 |
03666HAC5
|
至少有以下其他标识符之一:
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US03666HAC51
|
项目c.2。每笔投资金额。
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。
| 余额 |
2000000.00000000
|
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。 |
1986120.00000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
0.291849986903
|
第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。
第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
第c.5项。投资国或发行国。
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
第C.6项。投资是限制性证券吗?
| 投资是限制性证券吗? |
有 无 |
第c.7项。
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。
| 说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 |
1 2 3 不适用 |
第c.9项。对于债务证券
对于债务证券,还规定:
b.息票。
f.对于可转换证券,还规定:
| 一、强制可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
| ii.或有可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。
第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 |
回购 逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 |
有 无 |
ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。
| c.三方? |
有 无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
第C.11项。对于衍生品,还提供:
第C.12项。证券借贷。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? |
有 无 |
| b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? |
有 无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? |
有 无 |
NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
第c.1项。投资的识别。
| a.发行人名称(如有)。 |
花旗集团抵押贷款信托公司
|
| b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。 |
不适用
|
| c.发行名称或投资说明。 |
花旗集团抵押贷款信托2021-J3
|
| d. CUSIP(如有)。 |
17330BDP2
|
至少有以下其他标识符之一:
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US17330BDP22
|
项目c.2。每笔投资金额。
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。
| 余额 |
350000.00000000
|
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。 |
191579.96000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
0.028151677047
|
第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。
第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。 |
ABS抵押贷款支持证券
|
| 发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
第c.5项。投资国或发行国。
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
第C.6项。投资是限制性证券吗?
| 投资是限制性证券吗? |
有 无 |
第c.7项。
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。
| 说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 |
1 2 3 不适用 |
第c.9项。对于债务证券
对于债务证券,还规定:
b.息票。
f.对于可转换证券,还规定:
| 一、强制可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
| ii.或有可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。
第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 |
回购 逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 |
有 无 |
ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。
| c.三方? |
有 无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
第C.11项。对于衍生品,还提供:
第C.12项。证券借贷。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? |
有 无 |
| b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? |
有 无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? |
有 无 |
NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
第c.1项。投资的识别。
| a.发行人名称(如有)。 |
LP LMS 2021-2资产证券化信托
|
| b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。 |
不适用
|
| c.发行名称或投资说明。 |
LP LMS 2021-2资产证券化信托
|
| d. CUSIP(如有)。 |
50214JAD7
|
至少有以下其他标识符之一:
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US50214JAD72
|
项目c.2。每笔投资金额。
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。
| 余额 |
1000000.00000000
|
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。 |
525274.70000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
0.077186380639
|
第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。
第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。 |
ABS-其他
|
| 发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
第c.5项。投资国或发行国。
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
第C.6项。投资是限制性证券吗?
| 投资是限制性证券吗? |
有 无 |
第c.7项。
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。
| 说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 |
1 2 3 不适用 |
第c.9项。对于债务证券
对于债务证券,还规定:
b.息票。
f.对于可转换证券,还规定:
| 一、强制可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
| ii.或有可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。
第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 |
回购 逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 |
有 无 |
ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。
| c.三方? |
有 无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
第C.11项。对于衍生品,还提供:
第C.12项。证券借贷。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? |
有 无 |
| b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? |
有 无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? |
有 无 |
NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
第c.1项。投资的识别。
| a.发行人名称(如有)。 |
Carvana汽车应收账款信托
|
| b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。 |
不适用
|
| c.发行名称或投资说明。 |
Carvana汽车应收账款信托2021-P3
|
| d. CUSIP(如有)。 |
14687JAB5
|
至少有以下其他标识符之一:
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US14687JAB52
|
项目c.2。每笔投资金额。
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。
| 余额 |
2500.00000000
|
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。 |
248647.87000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
0.036537509114
|
第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。
第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。 |
ABS-其他
|
| 发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
第c.5项。投资国或发行国。
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
第C.6项。投资是限制性证券吗?
| 投资是限制性证券吗? |
有 无 |
第c.7项。
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。
| 说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 |
1 2 3 不适用 |
第c.9项。对于债务证券
对于债务证券,还规定:
b.息票。
f.对于可转换证券,还规定:
| 一、强制可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
| ii.或有可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。
第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 |
回购 逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 |
有 无 |
ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。
| c.三方? |
有 无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
第C.11项。对于衍生品,还提供:
第C.12项。证券借贷。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? |
有 无 |
| b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? |
有 无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? |
有 无 |
NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
第c.1项。投资的识别。
| a.发行人名称(如有)。 |
Upstart传递信任
|
| b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。 |
不适用
|
| c.发行名称或投资说明。 |
Upstart直通信托系列2021-ST8
|
| d. CUSIP(如有)。 |
91683LAB2
|
至少有以下其他标识符之一:
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US91683LAB27
|
项目c.2。每笔投资金额。
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。
| 余额 |
3000000.00000000
|
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。 |
442287.00000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
0.064991770465
|
第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。
第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。 |
ABS-其他
|
| 发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
第c.5项。投资国或发行国。
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
第C.6项。投资是限制性证券吗?
| 投资是限制性证券吗? |
有 无 |
第c.7项。
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。
| 说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 |
1 2 3 不适用 |
第c.9项。对于债务证券
对于债务证券,还规定:
b.息票。
f.对于可转换证券,还规定:
| 一、强制可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
| ii.或有可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。
第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 |
回购 逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 |
有 无 |
ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。
| c.三方? |
有 无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
第C.11项。对于衍生品,还提供:
第C.12项。证券借贷。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? |
有 无 |
| b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? |
有 无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? |
有 无 |
NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
第c.1项。投资的识别。
| a.发行人名称(如有)。 |
CD & R SMOKEY/RADIO SYS
|
| b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。 |
不适用
|
| c.发行名称或投资说明。 |
CD & R Smokey Buyer Inc/Radio Systems Corp
|
| d. CUSIP(如有)。 |
12515KAA6
|
至少有以下其他标识符之一:
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US12515KAA60
|
项目c.2。每笔投资金额。
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。
| 余额 |
1500000.00000000
|
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。 |
1181820.00000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
0.173662292068
|
第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。
第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
第c.5项。投资国或发行国。
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
第C.6项。投资是限制性证券吗?
| 投资是限制性证券吗? |
有 无 |
第c.7项。
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。
| 说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 |
1 2 3 不适用 |
第c.9项。对于债务证券
对于债务证券,还规定:
b.息票。
f.对于可转换证券,还规定:
| 一、强制可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
| ii.或有可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。
第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 |
回购 逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 |
有 无 |
ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。
| c.三方? |
有 无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
第C.11项。对于衍生品,还提供:
第C.12项。证券借贷。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? |
有 无 |
| b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? |
有 无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? |
有 无 |
NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
第c.1项。投资的识别。
| a.发行人名称(如有)。 |
基恩士公司
|
| b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。 |
529900M7PQBS7A89DZ11
|
| c.发行名称或投资说明。 |
基恩士公司
|
| d. CUSIP(如有)。 |
000000000
|
至少有以下其他标识符之一:
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
JP3236200006
|
项目c.2。每笔投资金额。
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。
| 余额 |
11000.00000000
|
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
日元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。 |
4104405.45000000
|
| 汇率。 |
147.88500000
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
0.603120998142
|
第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。
第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。 |
股权-共同
|
| 发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
第c.5项。投资国或发行国。
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
日本
|
| 与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
第C.6项。投资是限制性证券吗?
| 投资是限制性证券吗? |
有 无 |
第c.7项。
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。
| 说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 |
1 2 3 不适用 |
第c.9项。对于债务证券
对于债务证券,还规定:
b.息票。
f.对于可转换证券,还规定:
| 一、强制可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
| ii.或有可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。
第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 |
回购 逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 |
有 无 |
ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。
| c.三方? |
有 无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
第C.11项。对于衍生品,还提供:
第C.12项。证券借贷。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? |
有 无 |
| b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? |
有 无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? |
有 无 |
NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
第c.1项。投资的识别。
| a.发行人名称(如有)。 |
BX信托
|
| b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。 |
不适用
|
| c.发行名称或投资说明。 |
BX信托2025-LIFE
|
| d. CUSIP(如有)。 |
05616HAA5
|
至少有以下其他标识符之一:
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US05616HAA59
|
项目c.2。每笔投资金额。
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。
| 余额 |
2000000.00000000
|
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。 |
2059526.46000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
0.302636683774
|
第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。
第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。 |
ABS抵押贷款支持证券
|
| 发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
第c.5项。投资国或发行国。
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
第C.6项。投资是限制性证券吗?
| 投资是限制性证券吗? |
有 无 |
第c.7项。
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。
| 说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 |
1 2 3 不适用 |
第c.9项。对于债务证券
对于债务证券,还规定:
b.息票。
f.对于可转换证券,还规定:
| 一、强制可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
| ii.或有可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。
第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 |
回购 逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 |
有 无 |
ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。
| c.三方? |
有 无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
第C.11项。对于衍生品,还提供:
第C.12项。证券借贷。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? |
有 无 |
| b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? |
有 无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? |
有 无 |
NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
第c.1项。投资的识别。
| a.发行人名称(如有)。 |
FIRSTCASH INC
|
| b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。 |
549300V2X3UU7K0DG350
|
| c.发行名称或投资说明。 |
第一富公司
|
| d. CUSIP(如有)。 |
33767DAD7
|
至少有以下其他标识符之一:
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US33767DAD75
|
项目c.2。每笔投资金额。
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。
| 余额 |
3750000.00000000
|
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。 |
3879337.50000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
0.570048435427
|
第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。
第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
第c.5项。投资国或发行国。
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
第C.6项。投资是限制性证券吗?
| 投资是限制性证券吗? |
有 无 |
第c.7项。
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。
| 说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 |
1 2 3 不适用 |
第c.9项。对于债务证券
对于债务证券,还规定:
b.息票。
f.对于可转换证券,还规定:
| 一、强制可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
| ii.或有可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。
第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 |
回购 逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 |
有 无 |
ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。
| c.三方? |
有 无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
第C.11项。对于衍生品,还提供:
第C.12项。证券借贷。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? |
有 无 |
| b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? |
有 无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? |
有 无 |
NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
第c.1项。投资的识别。
| a.发行人名称(如有)。 |
纽约梅隆银行
|
| b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。 |
WFLLPEPC7FZXENRZV188
|
| c.发行名称或投资说明。 |
纽约梅隆银行公司/The
|
| d. CUSIP(如有)。 |
064058AL4
|
至少有以下其他标识符之一:
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US064058AL44
|
项目c.2。每笔投资金额。
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。
| 余额 |
2000000.00000000
|
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。 |
1956120.00000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
0.287441643194
|
第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。
第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
第c.5项。投资国或发行国。
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
第C.6项。投资是限制性证券吗?
| 投资是限制性证券吗? |
有 无 |
第c.7项。
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。
| 说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 |
1 2 3 不适用 |
第c.9项。对于债务证券
对于债务证券,还规定:
b.息票。
f.对于可转换证券,还规定:
| 一、强制可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
| ii.或有可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。
第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 |
回购 逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 |
有 无 |
ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。
| c.三方? |
有 无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
第C.11项。对于衍生品,还提供:
第C.12项。证券借贷。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? |
有 无 |
| b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? |
有 无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? |
有 无 |
NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
第c.1项。投资的识别。
| a.发行人名称(如有)。 |
巴克莱银行抵押贷款信托
|
| b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。 |
不适用
|
| c.发行名称或投资说明。 |
巴克莱银行抵押信托2021-NPL1
|
| d. CUSIP(如有)。 |
06744JAA4
|
至少有以下其他标识符之一:
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US06744JAA43
|
项目c.2。每笔投资金额。
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。
| 余额 |
1674658.98000000
|
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。 |
1674134.48000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
0.246005340091
|
第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。
第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。 |
ABS-其他
|
| 发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
第c.5项。投资国或发行国。
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
第C.6项。投资是限制性证券吗?
| 投资是限制性证券吗? |
有 无 |
第c.7项。
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。
| 说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 |
1 2 3 不适用 |
第c.9项。对于债务证券
对于债务证券,还规定:
b.息票。
f.对于可转换证券,还规定:
| 一、强制可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
| ii.或有可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。
第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 |
回购 逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 |
有 无 |
ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。
| c.三方? |
有 无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
第C.11项。对于衍生品,还提供:
第C.12项。证券借贷。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? |
有 无 |
| b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? |
有 无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? |
有 无 |
NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
第c.1项。投资的识别。
| a.发行人名称(如有)。 |
GMK Norilskiy镍PAO
|
| b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。 |
253400JPTEEW143W3E47
|
| c.发行名称或投资说明。 |
GMK Norilskiy镍PAO
|
| d. CUSIP(如有)。 |
000000000
|
至少有以下其他标识符之一:
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
RU0007288411
|
项目c.2。每笔投资金额。
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。
| 余额 |
3070000.00000000
|
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
俄罗斯卢布
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。 |
0.04000000
|
| 汇率。 |
82.90000000
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
0.000000005877
|
第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。
第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。 |
股权-共同
|
| 发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
第c.5项。投资国或发行国。
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
俄罗斯联邦
|
| 与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
第C.6项。投资是限制性证券吗?
| 投资是限制性证券吗? |
有 无 |
第c.7项。
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。
| 说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 |
1 2 3 不适用 |
第c.9项。对于债务证券
对于债务证券,还规定:
b.息票。
f.对于可转换证券,还规定:
| 一、强制可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
| ii.或有可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。
第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 |
回购 逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 |
有 无 |
ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。
| c.三方? |
有 无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
第C.11项。对于衍生品,还提供:
第C.12项。证券借贷。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? |
有 无 |
| b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? |
有 无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? |
有 无 |
NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
第c.1项。投资的识别。
| a.发行人名称(如有)。 |
TransDigm Group公司
|
| b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。 |
不适用
|
| c.发行名称或投资说明。 |
TransDigm Group公司
|
| d. CUSIP(如有)。 |
893641100
|
至少有以下其他标识符之一:
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US8936411003
|
项目c.2。每笔投资金额。
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。
| 余额 |
2425.00000000
|
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。 |
3196198.50000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
0.469664718328
|
第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。
第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。 |
股权-共同
|
| 发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
第c.5项。投资国或发行国。
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
第C.6项。投资是限制性证券吗?
| 投资是限制性证券吗? |
有 无 |
第c.7项。
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。
| 说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 |
1 2 3 不适用 |
第c.9项。对于债务证券
对于债务证券,还规定:
b.息票。
f.对于可转换证券,还规定:
| 一、强制可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
| ii.或有可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。
第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 |
回购 逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 |
有 无 |
ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。
| c.三方? |
有 无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
第C.11项。对于衍生品,还提供:
第C.12项。证券借贷。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? |
有 无 |
| b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? |
有 无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? |
有 无 |
NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
第c.1项。投资的识别。
| a.发行人名称(如有)。 |
摩根大通抵押贷款信托
|
| b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。 |
不适用
|
| c.发行名称或投资说明。 |
摩根大通抵押贷款信托2021-11
|
| d. CUSIP(如有)。 |
46654KCH8
|
至少有以下其他标识符之一:
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US46654KCH86
|
项目c.2。每笔投资金额。
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。
| 余额 |
809243.28000000
|
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。 |
408246.56000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
0.059989705148
|
第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。
第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。 |
ABS抵押贷款支持证券
|
| 发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
第c.5项。投资国或发行国。
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
第C.6项。投资是限制性证券吗?
| 投资是限制性证券吗? |
有 无 |
第c.7项。
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。
| 说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 |
1 2 3 不适用 |
第c.9项。对于债务证券
对于债务证券,还规定:
b.息票。
f.对于可转换证券,还规定:
| 一、强制可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
| ii.或有可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。
第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 |
回购 逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 |
有 无 |
ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。
| c.三方? |
有 无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
第C.11项。对于衍生品,还提供:
第C.12项。证券借贷。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? |
有 无 |
| b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? |
有 无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? |
有 无 |
NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
第c.1项。投资的识别。
| a.发行人名称(如有)。 |
百加得有限公司
|
| b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。 |
549300R32WTQNHNN5055
|
| c.发行名称或投资说明。 |
百加得有限公司
|
| d. CUSIP(如有)。 |
067316AG4
|
至少有以下其他标识符之一:
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US067316AG42
|
项目c.2。每笔投资金额。
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。
| 余额 |
3000000.00000000
|
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。 |
2836260.00000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
0.416773630926
|
第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。
第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
第c.5项。投资国或发行国。
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
百慕大
|
| 与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
第C.6项。投资是限制性证券吗?
| 投资是限制性证券吗? |
有 无 |
第c.7项。
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。
| 说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 |
1 2 3 不适用 |
第c.9项。对于债务证券
对于债务证券,还规定:
b.息票。
f.对于可转换证券,还规定:
| 一、强制可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
| ii.或有可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。
第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 |
回购 逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 |
有 无 |
ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。
| c.三方? |
有 无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
第C.11项。对于衍生品,还提供:
第C.12项。证券借贷。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? |
有 无 |
| b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? |
有 无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? |
有 无 |
NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
第c.1项。投资的识别。
| a.发行人名称(如有)。 |
康卡斯特控股公司
|
| b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。 |
不适用
|
| c.发行名称或投资说明。 |
康卡斯特控股公司
|
| d. CUSIP(如有)。 |
200300507
|
至少有以下其他标识符之一:
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US2003005079
|
项目c.2。每笔投资金额。
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。
| 余额 |
2100000.00000000
|
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。 |
1260504.00000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
0.185224495948
|
第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。
第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
第c.5项。投资国或发行国。
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
第C.6项。投资是限制性证券吗?
| 投资是限制性证券吗? |
有 无 |
第c.7项。
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。
| 说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 |
1 2 3 不适用 |
第c.9项。对于债务证券
对于债务证券,还规定:
b.息票。
f.对于可转换证券,还规定:
| 一、强制可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
| ii.或有可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。
| 参考仪器记录:1 |
| 发行人名称。 |
康卡斯特公司。
|
| 发行标题。 |
康卡斯特公司。
|
| 计价货币。 |
美元
|
至少有以下其他标识符之一:
| 标识符。 |
CUSIP
|
| CUSIP。 |
20030N101
|
| 标识符。 |
ISIN(如果没有CUSIP)
|
| ISIN(如果CUSIP不可用)。 |
US20030N1019
|
iv.每1000美元名义的转换比率,或者,如果债券货币不是美元,则每1000单位相关货币,表明相关货币。如果有多个转换比率,则提供每个转换比率。
| 债券币种纪录:1 |
| 每1000个单位的转换比率 |
1.00000000
|
| ISO货币代码 |
美元
|
第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 |
回购 逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 |
有 无 |
ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。
| c.三方? |
有 无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
第C.11项。对于衍生品,还提供:
第C.12项。证券借贷。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? |
有 无 |
| b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? |
有 无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? |
有 无 |
NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
第c.1项。投资的识别。
| a.发行人名称(如有)。 |
美国电话电报公司
|
| b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。 |
549300Z40J86GGSTL398
|
| c.发行名称或投资说明。 |
美国电话电报公司
|
| d. CUSIP(如有)。 |
00206R102
|
至少有以下其他标识符之一:
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US00206R1023
|
项目c.2。每笔投资金额。
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。
| 余额 |
841453.00000000
|
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。 |
23762632.72000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
3.491795081935
|
第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。
第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。 |
股权-共同
|
| 发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
第c.5项。投资国或发行国。
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
第C.6项。投资是限制性证券吗?
| 投资是限制性证券吗? |
有 无 |
第c.7项。
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。
| 说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 |
1 2 3 不适用 |
第c.9项。对于债务证券
对于债务证券,还规定:
b.息票。
f.对于可转换证券,还规定:
| 一、强制可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
| ii.或有可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。
第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 |
回购 逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 |
有 无 |
ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。
| c.三方? |
有 无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
第C.11项。对于衍生品,还提供:
第C.12项。证券借贷。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? |
有 无 |
| b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? |
有 无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? |
有 无 |
NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
第c.1项。投资的识别。
| a.发行人名称(如有)。 |
高盛 Sachs & Co. LLC
|
| b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。 |
FOR8UP27PHTHYVLBNG30
|
| c.发行名称或投资说明。 |
ES12569649索恩堡
|
| d. CUSIP(如有)。 |
000000000
|
至少有以下其他标识符之一:
| 标识符。 |
其他唯一标识符(如果ticker和ISIN不可用)。指示使用的标识符类型
|
| 其他唯一标识符(如果ticker和ISIN不可用)。指示使用的标识符类型 |
ES12569649
|
| 其他唯一标识符的描述。 |
内部标识符
|
项目c.2。每笔投资金额。
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。
| 余额 |
-2366.00000000
|
| 单位 |
合同数量
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。 |
-202293.00000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
-0.02972590246
|
第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。
第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。 |
衍生品-权益
|
| 发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。 |
其他
|
| 如为“其他”,请提供简要说明。 |
导数
|
第c.5项。投资国或发行国。
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
第C.6项。投资是限制性证券吗?
| 投资是限制性证券吗? |
有 无 |
第c.7项。
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。
| 说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 |
1 2 3 不适用 |
第c.9项。对于债务证券
对于债务证券,还规定:
b.息票。
f.对于可转换证券,还规定:
| 一、强制可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
| ii.或有可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。
第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 |
回购 逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 |
有 无 |
ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。
| c.三方? |
有 无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
第C.11项。对于衍生品,还提供:
| a.最能代表投资的衍生工具类型,从以下几种中选择(远期、期货、期权、互换、互换(包括但不限于总收益互换、信用违约互换、利率互换)、权证、其他)。 |
期权
|
b.交易对手。
i.提供交易对手(包括中央对手方)的名称和LEI(如有)。
| 交易对手记录:1 |
| 交易对手名称。 |
高盛 Sachs & Co. LLC
|
| 交易对手的LEI(如果有的话)。 |
FOR8UP27PHTHYVLBNG30
|
| i.类型,从以下(put,call)中选择。响应认股权证的要求。 |
把 呼叫 |
| ii.Payoff profile,从以下中选择(书面的,购买的)。回应认股权证买入。 |
书面 已购买 |
3.如果参考工具既不是衍生工具也不是指数,则参考工具的描述应包括发行人的名称和发行的标题,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果没有CUSIP)、ticker if(没有CUSIP和ISIN),或其他标识符(如果没有CUSIP、ISIN和ticker)。
| 发行人名称。 |
美客多,公司。
|
| 发行标题。 |
美客多,公司。
|
至少有以下其他标识符之一:
| 标识符。 |
CUSIP
|
| CUSIP。 |
58733R102
|
| 标识符。 |
ISIN(如果没有CUSIP)
|
| ISIN(如果CUSIP不可用)。 |
US58733R1023
|
iv.每份合约的基础参考工具的股份数量或本金金额。
| 股数。 |
1.00000000
|
| v.行权价格或费率。 |
2700.00000000
|
| vi.行使价货币代码 |
美元
|
| vii.到期日。 |
2025-11-21
|
| viii.德尔塔。 |
XXXX
|
| ix.未实现升值或贬值。折旧按负数列报。 |
0.00000000
|
第C.12项。证券借贷。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? |
有 无 |
| b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? |
有 无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? |
有 无 |
NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
第c.1项。投资的识别。
| a.发行人名称(如有)。 |
Fertiglobe公司
|
| b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。 |
984500A99D1B4CPBF744
|
| c.发行名称或投资说明。 |
Fertiglobe公司
|
| d. CUSIP(如有)。 |
000000000
|
至少有以下其他标识符之一:
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
AEF000901015
|
项目c.2。每笔投资金额。
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。
| 余额 |
2294190.00000000
|
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
阿拉伯联合酋长国Dirham
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。 |
1536517.99000000
|
| 汇率。 |
3.67305000
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
0.225783313827
|
第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。
第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。 |
股权-共同
|
| 发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
第c.5项。投资国或发行国。
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
阿拉伯联合酋长国
|
| 与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
第C.6项。投资是限制性证券吗?
| 投资是限制性证券吗? |
有 无 |
第c.7项。
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。
| 说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 |
1 2 3 不适用 |
第c.9项。对于债务证券
对于债务证券,还规定:
b.息票。
f.对于可转换证券,还规定:
| 一、强制可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
| ii.或有可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。
第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 |
回购 逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 |
有 无 |
ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。
| c.三方? |
有 无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
第C.11项。对于衍生品,还提供:
第C.12项。证券借贷。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? |
有 无 |
| b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? |
有 无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? |
有 无 |
NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
第c.1项。投资的识别。
| a.发行人名称(如有)。 |
BOF URSA资金
|
| b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。 |
不适用
|
| c.发行名称或投资说明。 |
BOF VII AL Funding Trust I
|
| d. CUSIP(如有)。 |
097093AB4
|
至少有以下其他标识符之一:
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US097093AB43
|
项目c.2。每笔投资金额。
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。
| 余额 |
643996.98000000
|
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。 |
653742.26000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
0.096064019303
|
第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。
第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。 |
ABS-其他
|
| 发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
第c.5项。投资国或发行国。
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
第C.6项。投资是限制性证券吗?
| 投资是限制性证券吗? |
有 无 |
第c.7项。
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。
| 说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 |
1 2 3 不适用 |
第c.9项。对于债务证券
对于债务证券,还规定:
b.息票。
f.对于可转换证券,还规定:
| 一、强制可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
| ii.或有可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。
第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 |
回购 逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 |
有 无 |
ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。
| c.三方? |
有 无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
第C.11项。对于衍生品,还提供:
第C.12项。证券借贷。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? |
有 无 |
| b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? |
有 无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? |
有 无 |
NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
第c.1项。投资的识别。
| a.发行人名称(如有)。 |
科学应用INT
|
| b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。 |
549300LZPNZIXQGZPZ48
|
| c.发行名称或投资说明。 |
科学应用公司
|
| d. CUSIP(如有)。 |
808625AA5
|
至少有以下其他标识符之一:
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US808625AA58
|
项目c.2。每笔投资金额。
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。
| 余额 |
3000000.00000000
|
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。 |
2973450.00000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
0.436932986707
|
第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。
第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
第c.5项。投资国或发行国。
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
第C.6项。投资是限制性证券吗?
| 投资是限制性证券吗? |
有 无 |
第c.7项。
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。
| 说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 |
1 2 3 不适用 |
第c.9项。对于债务证券
对于债务证券,还规定:
b.息票。
f.对于可转换证券,还规定:
| 一、强制可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
| ii.或有可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。
第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 |
回购 逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 |
有 无 |
ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。
| c.三方? |
有 无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
第C.11项。对于衍生品,还提供:
第C.12项。证券借贷。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? |
有 无 |
| b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? |
有 无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? |
有 无 |
NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
第c.1项。投资的识别。
| a.发行人名称(如有)。 |
摩根士丹利 Capital I Trust
|
| b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。 |
3IFG42XD94UUZ7FL2766
|
| c.发行名称或投资说明。 |
摩根士丹利 Capital I Trust 2024-BPR2
|
| d. CUSIP(如有)。 |
61776EAA1
|
至少有以下其他标识符之一:
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US61776EAA10
|
项目c.2。每笔投资金额。
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。
| 余额 |
1973501.57000000
|
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。 |
2081228.09000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
0.305825625244
|
第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。
第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。 |
ABS抵押贷款支持证券
|
| 发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
第c.5项。投资国或发行国。
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
第C.6项。投资是限制性证券吗?
| 投资是限制性证券吗? |
有 无 |
第c.7项。
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。
| 说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 |
1 2 3 不适用 |
第c.9项。对于债务证券
对于债务证券,还规定:
b.息票。
f.对于可转换证券,还规定:
| 一、强制可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
| ii.或有可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。
第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 |
回购 逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 |
有 无 |
ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。
| c.三方? |
有 无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
第C.11项。对于衍生品,还提供:
第C.12项。证券借贷。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? |
有 无 |
| b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? |
有 无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? |
有 无 |
NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
第c.1项。投资的识别。
| a.发行人名称(如有)。 |
SUNOCO LP/FINANCE CORP
|
| b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。 |
不适用
|
| c.发行名称或投资说明。 |
太阳石油 LP/太阳石油 Finance Corp
|
| d. CUSIP(如有)。 |
86765LAN7
|
至少有以下其他标识符之一:
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US86765LAN73
|
项目c.2。每笔投资金额。
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。
| 余额 |
2000000.00000000
|
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。 |
2002600.00000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
0.294271637047
|
第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。
第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
第c.5项。投资国或发行国。
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
第C.6项。投资是限制性证券吗?
| 投资是限制性证券吗? |
有 无 |
第c.7项。
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。
| 说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 |
1 2 3 不适用 |
第c.9项。对于债务证券
对于债务证券,还规定:
b.息票。
f.对于可转换证券,还规定:
| 一、强制可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
| ii.或有可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。
第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 |
回购 逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 |
有 无 |
ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。
| c.三方? |
有 无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
第C.11项。对于衍生品,还提供:
第C.12项。证券借贷。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? |
有 无 |
| b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? |
有 无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? |
有 无 |
NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
第c.1项。投资的识别。
| a.发行人名称(如有)。 |
REMIC资金信托98-1
|
| b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。 |
不适用
|
| c.发行名称或投资说明。 |
RFT2025-RR1信托
|
| d. CUSIP(如有)。 |
749433AA6
|
至少有以下其他标识符之一:
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US749433AA64
|
项目c.2。每笔投资金额。
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。
| 余额 |
1948992.09000000
|
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。 |
1952272.83000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
0.286876321606
|
第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。
第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。 |
ABS抵押贷款支持证券
|
| 发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
第c.5项。投资国或发行国。
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
第C.6项。投资是限制性证券吗?
| 投资是限制性证券吗? |
有 无 |
第c.7项。
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。
| 说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 |
1 2 3 不适用 |
第c.9项。对于债务证券
对于债务证券,还规定:
b.息票。
f.对于可转换证券,还规定:
| 一、强制可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
| ii.或有可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。
第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 |
回购 逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 |
有 无 |
ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。
| c.三方? |
有 无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
第C.11项。对于衍生品,还提供:
第C.12项。证券借贷。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? |
有 无 |
| b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? |
有 无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? |
有 无 |
NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
第c.1项。投资的识别。
| a.发行人名称(如有)。 |
巴斯夫SE
|
| b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。 |
529900PM64WH8AF1E917
|
| c.发行名称或投资说明。 |
巴斯夫SE
|
| d. CUSIP(如有)。 |
000000000
|
至少有以下其他标识符之一:
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
DE000BASF111
|
项目c.2。每笔投资金额。
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。
| 余额 |
157464.00000000
|
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
欧元成员国
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。 |
7836669.55000000
|
| 汇率。 |
0.85175200
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
1.151557763648
|
第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。
第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。 |
股权-共同
|
| 发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
第c.5项。投资国或发行国。
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
德国
|
| 与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
第C.6项。投资是限制性证券吗?
| 投资是限制性证券吗? |
有 无 |
第c.7项。
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。
| 说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 |
1 2 3 不适用 |
第c.9项。对于债务证券
对于债务证券,还规定:
b.息票。
f.对于可转换证券,还规定:
| 一、强制可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
| ii.或有可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。
第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 |
回购 逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 |
有 无 |
ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。
| c.三方? |
有 无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
第C.11项。对于衍生品,还提供:
第C.12项。证券借贷。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? |
有 无 |
| b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? |
有 无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? |
有 无 |
NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
第c.1项。投资的识别。
| a.发行人名称(如有)。 |
Carvana汽车应收账款信托
|
| b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。 |
不适用
|
| c.发行名称或投资说明。 |
Carvana汽车应收账款信托2022-P1
|
| d. CUSIP(如有)。 |
14688DAM3
|
至少有以下其他标识符之一:
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US14688DAM39
|
项目c.2。每笔投资金额。
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。
| 余额 |
3000.00000000
|
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。 |
632512.25000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
0.092944379936
|
第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。
第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。 |
ABS-其他
|
| 发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
第c.5项。投资国或发行国。
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
第C.6项。投资是限制性证券吗?
| 投资是限制性证券吗? |
有 无 |
第c.7项。
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。
| 说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 |
1 2 3 不适用 |
第c.9项。对于债务证券
对于债务证券,还规定:
b.息票。
f.对于可转换证券,还规定:
| 一、强制可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
| ii.或有可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。
第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 |
回购 逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 |
有 无 |
ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。
| c.三方? |
有 无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
第C.11项。对于衍生品,还提供:
第C.12项。证券借贷。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? |
有 无 |
| b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? |
有 无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? |
有 无 |
NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
第c.1项。投资的识别。
| a.发行人名称(如有)。 |
富国银行抵押贷款支持证券信托
|
| b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。 |
549300EZH20KSD9JD814
|
| c.发行名称或投资说明。 |
富国银行抵押贷款支持证券2021-INV1信托
|
| d. CUSIP(如有)。 |
95003KBN1
|
至少有以下其他标识符之一:
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US95003KBN19
|
项目c.2。每笔投资金额。
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。
| 余额 |
292319.75000000
|
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。 |
142199.53000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
0.020895480116
|
第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。
第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。 |
ABS抵押贷款支持证券
|
| 发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
第c.5项。投资国或发行国。
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
第C.6项。投资是限制性证券吗?
| 投资是限制性证券吗? |
有 无 |
第c.7项。
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。
| 说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 |
1 2 3 不适用 |
第c.9项。对于债务证券
对于债务证券,还规定:
b.息票。
f.对于可转换证券,还规定:
| 一、强制可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
| ii.或有可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。
第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 |
回购 逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 |
有 无 |
ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。
| c.三方? |
有 无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
第C.11项。对于衍生品,还提供:
第C.12项。证券借贷。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? |
有 无 |
| b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? |
有 无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? |
有 无 |
NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
第c.1项。投资的识别。
| a.发行人名称(如有)。 |
克利夫兰-克利夫斯公司
|
| b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。 |
549300TM2WLI2BJMDD86
|
| c.发行名称或投资说明。 |
克利夫兰克里夫公司
|
| d. CUSIP(如有)。 |
185899AM3
|
至少有以下其他标识符之一:
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US185899AM31
|
项目c.2。每笔投资金额。
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。
| 余额 |
3000000.00000000
|
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。 |
3000000.00000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
0.440834370889
|
第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。
第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
第c.5项。投资国或发行国。
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
第C.6项。投资是限制性证券吗?
| 投资是限制性证券吗? |
有 无 |
第c.7项。
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。
| 说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 |
1 2 3 不适用 |
第c.9项。对于债务证券
对于债务证券,还规定:
b.息票。
f.对于可转换证券,还规定:
| 一、强制可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
| ii.或有可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。
第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 |
回购 逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 |
有 无 |
ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。
| c.三方? |
有 无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
第C.11项。对于衍生品,还提供:
第C.12项。证券借贷。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? |
有 无 |
| b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? |
有 无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? |
有 无 |
NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
第c.1项。投资的识别。
| a.发行人名称(如有)。 |
斯蒂尔沃特矿业公司
|
| b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。 |
6354007DPCY4ZN2MRR73
|
| c.发行名称或投资说明。 |
斯蒂尔沃特矿业公司
|
| d. CUSIP(如有)。 |
86074QAQ5
|
至少有以下其他标识符之一:
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US86074QAQ55
|
项目c.2。每笔投资金额。
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。
| 余额 |
1500000.00000000
|
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。 |
1398930.00000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
0.205565475489
|
第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。
第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
第c.5项。投资国或发行国。
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
第C.6项。投资是限制性证券吗?
| 投资是限制性证券吗? |
有 无 |
第c.7项。
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。
| 说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 |
1 2 3 不适用 |
第c.9项。对于债务证券
对于债务证券,还规定:
b.息票。
f.对于可转换证券,还规定:
| 一、强制可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
| ii.或有可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。
第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 |
回购 逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 |
有 无 |
ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。
| c.三方? |
有 无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
第C.11项。对于衍生品,还提供:
第C.12项。证券借贷。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? |
有 无 |
| b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? |
有 无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? |
有 无 |
NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
第c.1项。投资的识别。
| a.发行人名称(如有)。 |
ServiceNow公司
|
| b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。 |
549300HJTQM36M0E1G39
|
| c.发行名称或投资说明。 |
ServiceNow公司
|
| d. CUSIP(如有)。 |
81762P102
|
至少有以下其他标识符之一:
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US81762P1021
|
项目c.2。每笔投资金额。
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。
| 余额 |
5000.00000000
|
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。 |
4601400.00000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
0.676151758070
|
第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。
第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。 |
股权-共同
|
| 发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
第c.5项。投资国或发行国。
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
第C.6项。投资是限制性证券吗?
| 投资是限制性证券吗? |
有 无 |
第c.7项。
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。
| 说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 |
1 2 3 不适用 |
第c.9项。对于债务证券
对于债务证券,还规定:
b.息票。
f.对于可转换证券,还规定:
| 一、强制可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
| ii.或有可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。
第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 |
回购 逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 |
有 无 |
ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。
| c.三方? |
有 无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
第C.11项。对于衍生品,还提供:
第C.12项。证券借贷。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? |
有 无 |
| b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? |
有 无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? |
有 无 |
NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
第c.1项。投资的识别。
| a.发行人名称(如有)。 |
Upstart证券化信托
|
| b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。 |
不适用
|
| c.发行名称或投资说明。 |
Upstart证券化信托2023-1
|
| d. CUSIP(如有)。 |
91679AC0
|
至少有以下其他标识符之一:
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US91679AC09
|
项目c.2。每笔投资金额。
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。
| 余额 |
1729574.35000000
|
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。 |
1759301.10000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
0.258520131208
|
第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。
第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。 |
ABS-其他
|
| 发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
第c.5项。投资国或发行国。
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
第C.6项。投资是限制性证券吗?
| 投资是限制性证券吗? |
有 无 |
第c.7项。
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。
| 说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 |
1 2 3 不适用 |
第c.9项。对于债务证券
对于债务证券,还规定:
b.息票。
f.对于可转换证券,还规定:
| 一、强制可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
| ii.或有可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。
第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 |
回购 逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 |
有 无 |
ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。
| c.三方? |
有 无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
第C.11项。对于衍生品,还提供:
第C.12项。证券借贷。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? |
有 无 |
| b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? |
有 无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? |
有 无 |
NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
第c.1项。投资的识别。
| a.发行人名称(如有)。 |
房利美
|
| b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。 |
B1V7KEBTPIMZEU4LTD58
|
| c.发行名称或投资说明。 |
房利美资产池
|
| d. CUSIP(如有)。 |
31418EW48
|
至少有以下其他标识符之一:
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US31418EW482
|
项目c.2。每笔投资金额。
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。
| 余额 |
1041646.63000000
|
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。 |
1066388.77000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
0.156700274182
|
第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。
第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。 |
ABS抵押贷款支持证券
|
| 发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。 |
美国政府赞助的实体
|
第c.5项。投资国或发行国。
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
第C.6项。投资是限制性证券吗?
| 投资是限制性证券吗? |
有 无 |
第c.7项。
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。
| 说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 |
1 2 3 不适用 |
第c.9项。对于债务证券
对于债务证券,还规定:
b.息票。
f.对于可转换证券,还规定:
| 一、强制可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
| ii.或有可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。
第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 |
回购 逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 |
有 无 |
ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。
| c.三方? |
有 无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
第C.11项。对于衍生品,还提供:
第C.12项。证券借贷。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? |
有 无 |
| b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? |
有 无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? |
有 无 |
NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
第c.1项。投资的识别。
| a.发行人名称(如有)。 |
富国银行抵押贷款支持证券信托
|
| b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。 |
549300EZH20KSD9JD814
|
| c.发行名称或投资说明。 |
富国银行抵押贷款支持证券2021-INV1信托
|
| d. CUSIP(如有)。 |
95003KBM3
|
至少有以下其他标识符之一:
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US95003KBM36
|
项目c.2。每笔投资金额。
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。
| 余额 |
380798.47000000
|
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。 |
307294.85000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
0.045155377292
|
第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。
第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。 |
ABS抵押贷款支持证券
|
| 发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
第c.5项。投资国或发行国。
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
第C.6项。投资是限制性证券吗?
| 投资是限制性证券吗? |
有 无 |
第c.7项。
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。
| 说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 |
1 2 3 不适用 |
第c.9项。对于债务证券
对于债务证券,还规定:
b.息票。
f.对于可转换证券,还规定:
| 一、强制可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
| ii.或有可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。
第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 |
回购 逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 |
有 无 |
ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。
| c.三方? |
有 无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
第C.11项。对于衍生品,还提供:
第C.12项。证券借贷。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? |
有 无 |
| b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? |
有 无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? |
有 无 |
NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
第c.1项。投资的识别。
| a.发行人名称(如有)。 |
Meta Platforms Inc
|
| b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。 |
BQ4BKCS1HXDV9HN80Z93
|
| c.发行名称或投资说明。 |
Meta Platforms Inc
|
| d. CUSIP(如有)。 |
30303M102
|
至少有以下其他标识符之一:
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US30303M1027
|
项目c.2。每笔投资金额。
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。
| 余额 |
15200.00000000
|
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。 |
11162576.00000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
1.640282389489
|
第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。
第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。 |
股权-共同
|
| 发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
第c.5项。投资国或发行国。
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
第C.6项。投资是限制性证券吗?
| 投资是限制性证券吗? |
有 无 |
第c.7项。
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。
| 说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 |
1 2 3 不适用 |
第c.9项。对于债务证券
对于债务证券,还规定:
b.息票。
f.对于可转换证券,还规定:
| 一、强制可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
| ii.或有可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。
第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 |
回购 逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 |
有 无 |
ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。
| c.三方? |
有 无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
第C.11项。对于衍生品,还提供:
第C.12项。证券借贷。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? |
有 无 |
| b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? |
有 无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? |
有 无 |
NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
第c.1项。投资的识别。
| a.发行人名称(如有)。 |
辉瑞公司
|
| b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。 |
765LHXWGK1KXCLTFYQ30
|
| c.发行名称或投资说明。 |
辉瑞公司
|
| d. CUSIP(如有)。 |
717081103
|
至少有以下其他标识符之一:
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US7170811035
|
项目c.2。每笔投资金额。
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。
| 余额 |
433052.00000000
|
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。 |
11034164.96000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
1.621413056145
|
第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。
第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。 |
股权-共同
|
| 发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
第c.5项。投资国或发行国。
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
第C.6项。投资是限制性证券吗?
| 投资是限制性证券吗? |
有 无 |
第c.7项。
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。
| 说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 |
1 2 3 不适用 |
第c.9项。对于债务证券
对于债务证券,还规定:
b.息票。
f.对于可转换证券,还规定:
| 一、强制可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
| ii.或有可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。
第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 |
回购 逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 |
有 无 |
ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。
| c.三方? |
有 无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
第C.11项。对于衍生品,还提供:
第C.12项。证券借贷。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? |
有 无 |
| b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? |
有 无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? |
有 无 |
NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
第c.1项。投资的识别。
| a.发行人名称(如有)。 |
E.ON SE
|
| b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。 |
Q9MAIUP40P25UFFG033
|
| c.发行名称或投资说明。 |
E.ON SE
|
| d. CUSIP(如有)。 |
000000000
|
至少有以下其他标识符之一:
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
DE000ENAG999
|
项目c.2。每笔投资金额。
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。
| 余额 |
546538.00000000
|
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
欧元成员国
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。 |
10276237.77000000
|
| 汇率。 |
0.85175200
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
1.510039604150
|
第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。
第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。 |
股权-共同
|
| 发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
第c.5项。投资国或发行国。
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
德国
|
| 与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
第C.6项。投资是限制性证券吗?
| 投资是限制性证券吗? |
有 无 |
第c.7项。
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。
| 说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 |
1 2 3 不适用 |
第c.9项。对于债务证券
对于债务证券,还规定:
b.息票。
f.对于可转换证券,还规定:
| 一、强制可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
| ii.或有可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。
第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 |
回购 逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 |
有 无 |
ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。
| c.三方? |
有 无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
第C.11项。对于衍生品,还提供:
第C.12项。证券借贷。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? |
有 无 |
| b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? |
有 无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? |
有 无 |
NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
第c.1项。投资的识别。
| a.发行人名称(如有)。 |
必和必拓集团有限公司
|
| b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。 |
WZE1WSENV6JSZFK0JC28
|
| c.发行名称或投资说明。 |
必和必拓集团有限公司
|
| d. CUSIP(如有)。 |
000000000
|
至少有以下其他标识符之一:
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
AU000000BHP4
|
项目c.2。每笔投资金额。
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。
| 余额 |
370500.00000000
|
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
澳大利亚元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。 |
10426647.58000000
|
| 汇率。 |
1.51125900
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
1.532141542139
|
第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。
第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。 |
股权-共同
|
| 发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
第c.5项。投资国或发行国。
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
澳大利亚
|
| 与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
第C.6项。投资是限制性证券吗?
| 投资是限制性证券吗? |
有 无 |
第c.7项。
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。
| 说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 |
1 2 3 不适用 |
第c.9项。对于债务证券
对于债务证券,还规定:
b.息票。
f.对于可转换证券,还规定:
| 一、强制可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
| ii.或有可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。
第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 |
回购 逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 |
有 无 |
ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。
| c.三方? |
有 无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
第C.11项。对于衍生品,还提供:
第C.12项。证券借贷。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? |
有 无 |
| b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? |
有 无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? |
有 无 |
NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
第c.1项。投资的识别。
| a.发行人名称(如有)。 |
忠义市
|
| b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。 |
549300X5UKJVE386ZB61
|
| c.发行名称或投资说明。 |
忠义市
|
| d. CUSIP(如有)。 |
000000000
|
至少有以下其他标识符之一:
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
IT0000062072
|
项目c.2。每笔投资金额。
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。
| 余额 |
46287.00000000
|
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
欧元成员国
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。 |
1815609.09000000
|
| 汇率。 |
0.85175200
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
0.266794296990
|
第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。
第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。 |
股权-共同
|
| 发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
第c.5项。投资国或发行国。
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
意大利
|
| 与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
第C.6项。投资是限制性证券吗?
| 投资是限制性证券吗? |
有 无 |
第c.7项。
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。
| 说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 |
1 2 3 不适用 |
第c.9项。对于债务证券
对于债务证券,还规定:
b.息票。
f.对于可转换证券,还规定:
| 一、强制可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
| ii.或有可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。
第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 |
回购 逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 |
有 无 |
ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。
| c.三方? |
有 无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
第C.11项。对于衍生品,还提供:
第C.12项。证券借贷。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? |
有 无 |
| b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? |
有 无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? |
有 无 |
NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
第c.1项。投资的识别。
| a.发行人名称(如有)。 |
蒙迪PLC
|
| b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。 |
213800LOZA69QFDC9N34
|
| c.发行名称或投资说明。 |
蒙迪PLC
|
| d. CUSIP(如有)。 |
000000000
|
至少有以下其他标识符之一:
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
GB00BMWC6P49
|
项目c.2。每笔投资金额。
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。
| 余额 |
290908.00000000
|
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
英国镑
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。 |
4006318.23000000
|
| 汇率。 |
0.74355000
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
0.588707592168
|
第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。
第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。 |
股权-共同
|
| 发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
第c.5项。投资国或发行国。
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
大不列颠及北爱尔兰联合王国
|
| 与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
第C.6项。投资是限制性证券吗?
| 投资是限制性证券吗? |
有 无 |
第c.7项。
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。
| 说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 |
1 2 3 不适用 |
第c.9项。对于债务证券
对于债务证券,还规定:
b.息票。
f.对于可转换证券,还规定:
| 一、强制可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
| ii.或有可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。
第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 |
回购 逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 |
有 无 |
ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。
| c.三方? |
有 无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
第C.11项。对于衍生品,还提供:
第C.12项。证券借贷。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? |
有 无 |
| b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? |
有 无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? |
有 无 |
NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
第c.1项。投资的识别。
| a.发行人名称(如有)。 |
动能优势主所有者信托
|
| b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。 |
不适用
|
| c.发行名称或投资说明。 |
动能优势主所有者信托
|
| d. CUSIP(如有)。 |
49462DAD1
|
至少有以下其他标识符之一:
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US49462DAD12
|
项目c.2。每笔投资金额。
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。
| 余额 |
1500000.00000000
|
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。 |
1502242.05000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
0.220746643011
|
第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。
第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。 |
ABS-其他
|
| 发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
第c.5项。投资国或发行国。
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
第C.6项。投资是限制性证券吗?
| 投资是限制性证券吗? |
有 无 |
第c.7项。
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。
| 说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 |
1 2 3 不适用 |
第c.9项。对于债务证券
对于债务证券,还规定:
b.息票。
f.对于可转换证券,还规定:
| 一、强制可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
| ii.或有可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。
第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 |
回购 逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 |
有 无 |
ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。
| c.三方? |
有 无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
第C.11项。对于衍生品,还提供:
第C.12项。证券借贷。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? |
有 无 |
| b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? |
有 无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? |
有 无 |
NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
第c.1项。投资的识别。
| a.发行人名称(如有)。 |
房地美
|
| b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。 |
S6XOOCT0IEG5ABCC6L87
|
| c.发行名称或投资说明。 |
房地美非金池
|
| d. CUSIP(如有)。 |
31342WA43
|
至少有以下其他标识符之一:
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US31342WA433
|
项目c.2。每笔投资金额。
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。
| 余额 |
290283.15000000
|
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。 |
282981.52000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
0.041582660114
|
第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。
第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。 |
ABS抵押贷款支持证券
|
| 发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。 |
美国政府赞助的实体
|
第c.5项。投资国或发行国。
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
第C.6项。投资是限制性证券吗?
| 投资是限制性证券吗? |
有 无 |
第c.7项。
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。
| 说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 |
1 2 3 不适用 |
第c.9项。对于债务证券
对于债务证券,还规定:
b.息票。
f.对于可转换证券,还规定:
| 一、强制可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
| ii.或有可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。
第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 |
回购 逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 |
有 无 |
ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。
| c.三方? |
有 无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
第C.11项。对于衍生品,还提供:
第C.12项。证券借贷。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? |
有 无 |
| b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? |
有 无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? |
有 无 |
NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
第c.1项。投资的识别。
| a.发行人名称(如有)。 |
埃尼石油
|
| b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。 |
BUCRF72VH5RBN7X3VL35
|
| c.发行名称或投资说明。 |
埃尼石油
|
| d. CUSIP(如有)。 |
000000000
|
至少有以下其他标识符之一:
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
IT0003132476
|
项目c.2。每笔投资金额。
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。
| 余额 |
362100.00000000
|
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
欧元成员国
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。 |
6319889.59000000
|
| 汇率。 |
0.85175200
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
0.928674850500
|
第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。
第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。 |
股权-共同
|
| 发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
第c.5项。投资国或发行国。
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
意大利
|
| 与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
第C.6项。投资是限制性证券吗?
| 投资是限制性证券吗? |
有 无 |
第c.7项。
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。
| 说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 |
1 2 3 不适用 |
第c.9项。对于债务证券
对于债务证券,还规定:
b.息票。
f.对于可转换证券,还规定:
| 一、强制可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
| ii.或有可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。
第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 |
回购 逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 |
有 无 |
ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。
| c.三方? |
有 无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
第C.11项。对于衍生品,还提供:
第C.12项。证券借贷。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? |
有 无 |
| b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? |
有 无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? |
有 无 |
NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
第c.1项。投资的识别。
| a.发行人名称(如有)。 |
Glebe资金信托
|
| b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。 |
不适用
|
| c.发行名称或投资说明。 |
Glebe Funding Trust 2024-1/the
|
| d. CUSIP(如有)。 |
37735RAA2
|
至少有以下其他标识符之一:
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US37735RAA23
|
项目c.2。每笔投资金额。
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。
| 余额 |
1831338.99000000
|
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。 |
1851797.98000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
0.272112065842
|
第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。
第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。 |
ABS抵押贷款支持证券
|
| 发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
第c.5项。投资国或发行国。
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
第C.6项。投资是限制性证券吗?
| 投资是限制性证券吗? |
有 无 |
第c.7项。
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。
| 说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 |
1 2 3 不适用 |
第c.9项。对于债务证券
对于债务证券,还规定:
b.息票。
f.对于可转换证券,还规定:
| 一、强制可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
| ii.或有可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。
第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 |
回购 逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 |
有 无 |
ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。
| c.三方? |
有 无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
第C.11项。对于衍生品,还提供:
第C.12项。证券借贷。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? |
有 无 |
| b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? |
有 无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? |
有 无 |
NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
第c.1项。投资的识别。
| a.发行人名称(如有)。 |
蓝猫头鹰技术国际泳联
|
| b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。 |
254900G5EZJSOD3UKL16
|
| c.发行名称或投资说明。 |
Blue Owl科技金融公司
|
| d. CUSIP(如有)。 |
691205AE8
|
至少有以下其他标识符之一:
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US691205AE86
|
项目c.2。每笔投资金额。
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。
| 余额 |
3000000.00000000
|
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。 |
2972760.00000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
0.436831594802
|
第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。
第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
第c.5项。投资国或发行国。
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
第C.6项。投资是限制性证券吗?
| 投资是限制性证券吗? |
有 无 |
第c.7项。
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。
| 说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 |
1 2 3 不适用 |
第c.9项。对于债务证券
对于债务证券,还规定:
b.息票。
f.对于可转换证券,还规定:
| 一、强制可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
| ii.或有可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。
第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 |
回购 逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 |
有 无 |
ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。
| c.三方? |
有 无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
第C.11项。对于衍生品,还提供:
第C.12项。证券借贷。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? |
有 无 |
| b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? |
有 无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? |
有 无 |
NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
第c.1项。投资的识别。
| a.发行人名称(如有)。 |
AES ESPANA BV
|
| b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。 |
7245003VZ59682IZLJ86
|
| c.发行名称或投资说明。 |
AES Espana BV
|
| d. CUSIP(如有)。 |
00109YAA3
|
至少有以下其他标识符之一:
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US00109YAA38
|
项目c.2。每笔投资金额。
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。
| 余额 |
2000000.00000000
|
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。 |
1951600.00000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
0.286777452742
|
第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。
第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
第c.5项。投资国或发行国。
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
荷兰
|
| 与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
第C.6项。投资是限制性证券吗?
| 投资是限制性证券吗? |
有 无 |
第c.7项。
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。
| 说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 |
1 2 3 不适用 |
第c.9项。对于债务证券
对于债务证券,还规定:
b.息票。
f.对于可转换证券,还规定:
| 一、强制可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
| ii.或有可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。
第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 |
回购 逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 |
有 无 |
ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。
| c.三方? |
有 无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
第C.11项。对于衍生品,还提供:
第C.12项。证券借贷。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? |
有 无 |
| b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? |
有 无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? |
有 无 |
NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
第c.1项。投资的识别。
| a.发行人名称(如有)。 |
邮政控股公司
|
| b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。 |
JM1I5YUAURL6DC8N1468
|
| c.发行名称或投资说明。 |
Post Holdings公司
|
| d. CUSIP(如有)。 |
737446AP9
|
至少有以下其他标识符之一:
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
美国737446AP91
|
项目c.2。每笔投资金额。
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。
| 余额 |
3000000.00000000
|
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。 |
2993340.00000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
0.439855718586
|
第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。
第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
第c.5项。投资国或发行国。
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
第C.6项。投资是限制性证券吗?
| 投资是限制性证券吗? |
有 无 |
第c.7项。
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。
| 说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 |
1 2 3 不适用 |
第c.9项。对于债务证券
对于债务证券,还规定:
b.息票。
f.对于可转换证券,还规定:
| 一、强制可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
| ii.或有可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。
第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 |
回购 逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 |
有 无 |
ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。
| c.三方? |
有 无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
第C.11项。对于衍生品,还提供:
第C.12项。证券借贷。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? |
有 无 |
| b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? |
有 无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? |
有 无 |
NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
第c.1项。投资的识别。
| a.发行人名称(如有)。 |
利安德巴塞尔工业公司
|
| b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。 |
BN6WCCZ8OVP3ITUUVN49
|
| c.发行名称或投资说明。 |
利安德巴塞尔工业公司
|
| d. CUSIP(如有)。 |
000000000
|
至少有以下其他标识符之一:
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
NL0009434992
|
项目c.2。每笔投资金额。
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。
| 余额 |
82904.00000000
|
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。 |
4065612.16000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
0.597420526278
|
第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。
第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。 |
股权-共同
|
| 发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
第c.5项。投资国或发行国。
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
荷兰
|
| 与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
第C.6项。投资是限制性证券吗?
| 投资是限制性证券吗? |
有 无 |
第c.7项。
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。
| 说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 |
1 2 3 不适用 |
第c.9项。对于债务证券
对于债务证券,还规定:
b.息票。
f.对于可转换证券,还规定:
| 一、强制可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
| ii.或有可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。
第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 |
回购 逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 |
有 无 |
ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。
| c.三方? |
有 无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
第C.11项。对于衍生品,还提供:
第C.12项。证券借贷。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? |
有 无 |
| b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? |
有 无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? |
有 无 |
NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
第c.1项。投资的识别。
| a.发行人名称(如有)。 |
SFO商业按揭信托
|
| b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。 |
不适用
|
| c.发行名称或投资说明。 |
SFO商业按揭信托基金2021-555
|
| d. CUSIP(如有)。 |
78432WAA1
|
至少有以下其他标识符之一:
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US78432WAA18
|
项目c.2。每笔投资金额。
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。
| 余额 |
1043000.00000000
|
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。 |
1034137.25000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
0.151961081339
|
第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。
第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。 |
ABS抵押贷款支持证券
|
| 发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
第c.5项。投资国或发行国。
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
第C.6项。投资是限制性证券吗?
| 投资是限制性证券吗? |
有 无 |
第c.7项。
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。
| 说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 |
1 2 3 不适用 |
第c.9项。对于债务证券
对于债务证券,还规定:
b.息票。
f.对于可转换证券,还规定:
| 一、强制可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
| ii.或有可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。
第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 |
回购 逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 |
有 无 |
ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。
| c.三方? |
有 无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
第C.11项。对于衍生品,还提供:
第C.12项。证券借贷。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? |
有 无 |
| b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? |
有 无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? |
有 无 |
NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
第c.1项。投资的识别。
| a.发行人名称(如有)。 |
高盛 Sachs & Co. LLC
|
| b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。 |
FOR8UP27PHTHYVLBNG30
|
| c.发行名称或投资说明。 |
ES12515791索恩布尔戈普特
|
| d. CUSIP(如有)。 |
000000000
|
至少有以下其他标识符之一:
| 标识符。 |
其他唯一标识符(如果ticker和ISIN不可用)。指示使用的标识符类型
|
| 其他唯一标识符(如果ticker和ISIN不可用)。指示使用的标识符类型 |
ES12515791
|
| 其他唯一标识符的描述。 |
内部标识符
|
项目c.2。每笔投资金额。
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。
| 余额 |
-13600.00000000
|
| 单位 |
合同数量
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。 |
-7238.78000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
-0.00106370100
|
第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。
第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。 |
衍生品-权益
|
| 发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。 |
其他
|
| 如为“其他”,请提供简要说明。 |
导数
|
第c.5项。投资国或发行国。
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
第C.6项。投资是限制性证券吗?
| 投资是限制性证券吗? |
有 无 |
第c.7项。
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。
| 说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 |
1 2 3 不适用 |
第c.9项。对于债务证券
对于债务证券,还规定:
b.息票。
f.对于可转换证券,还规定:
| 一、强制可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
| ii.或有可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。
第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 |
回购 逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 |
有 无 |
ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。
| c.三方? |
有 无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
第C.11项。对于衍生品,还提供:
| a.最能代表投资的衍生工具类型,从以下几种中选择(远期、期货、期权、互换、互换(包括但不限于总收益互换、信用违约互换、利率互换)、权证、其他)。 |
期权
|
b.交易对手。
i.提供交易对手(包括中央对手方)的名称和LEI(如有)。
| 交易对手记录:1 |
| 交易对手名称。 |
高盛 Sachs & Co. LLC
|
| 交易对手的LEI(如果有的话)。 |
FOR8UP27PHTHYVLBNG30
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| i.类型,从以下(put,call)中选择。响应认股权证的要求。 |
把 呼叫 |
| ii.Payoff profile,从以下中选择(书面的,购买的)。回应认股权证买入。 |
书面 已购买 |
3.如果参考工具既不是衍生工具也不是指数,则参考工具的描述应包括发行人的名称和发行的标题,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果没有CUSIP)、ticker if(没有CUSIP和ISIN),或其他标识符(如果没有CUSIP、ISIN和ticker)。
| 发行人名称。 |
芝加哥商品交易所。
|
| 发行标题。 |
芝加哥商品交易所。
|
至少有以下其他标识符之一:
| 标识符。 |
CUSIP
|
| CUSIP。 |
12572Q105
|
| 标识符。 |
ISIN(如果没有CUSIP)
|
| ISIN(如果CUSIP不可用)。 |
US12572Q1058
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iv.每份合约的基础参考工具的股份数量或本金金额。
| 股数。 |
1.00000000
|
| v.行权价格或费率。 |
250.00000000
|
| vi.行使价货币代码 |
美元
|
| vii.到期日。 |
2025-10-17
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| viii.德尔塔。 |
XXXX
|
| ix.未实现升值或贬值。折旧按负数列报。 |
19961.22000000
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第C.12项。证券借贷。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? |
有 无 |
| b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? |
有 无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? |
有 无 |
NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
第c.1项。投资的识别。
| a.发行人名称(如有)。 |
Marlette资金信托
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| b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。 |
不适用
|
| c.发行名称或投资说明。 |
Marlette Funding Trust 2021-3
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| d. CUSIP(如有)。 |
57108Q103
|
至少有以下其他标识符之一:
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US57108Q1031
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项目c.2。每笔投资金额。
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。
| 余额 |
14510.00000000
|
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。 |
219785.83000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
0.032296382699
|
第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。
第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。 |
ABS-其他
|
| 发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
第c.5项。投资国或发行国。
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
第C.6项。投资是限制性证券吗?
| 投资是限制性证券吗? |
有 无 |
第c.7项。
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。
| 说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 |
1 2 3 不适用 |
第c.9项。对于债务证券
对于债务证券,还规定:
b.息票。
f.对于可转换证券,还规定:
| 一、强制可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
| ii.或有可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。
第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 |
回购 逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 |
有 无 |
ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。
| c.三方? |
有 无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
第C.11项。对于衍生品,还提供:
第C.12项。证券借贷。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? |
有 无 |
| b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? |
有 无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? |
有 无 |
NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
第c.1项。投资的识别。
| a.发行人名称(如有)。 |
TC Energy公司
|
| b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。 |
549300UGKOFV2IWJJG27
|
| c.发行名称或投资说明。 |
TC Energy公司
|
| d. CUSIP(如有)。 |
87807B107
|
至少有以下其他标识符之一:
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
CA87807B1076
|
项目c.2。每笔投资金额。
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。
| 余额 |
132373.00000000
|
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
加拿大元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。 |
7197431.13000000
|
| 汇率。 |
1.39170000
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
1.057625008071
|
第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。
第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。 |
股权-共同
|
| 发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
第c.5项。投资国或发行国。
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
加拿大(联邦级)
|
| 与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
第C.6项。投资是限制性证券吗?
| 投资是限制性证券吗? |
有 无 |
第c.7项。
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。
| 说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 |
1 2 3 不适用 |
第c.9项。对于债务证券
对于债务证券,还规定:
b.息票。
f.对于可转换证券,还规定:
| 一、强制可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
| ii.或有可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。
第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 |
回购 逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 |
有 无 |
ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。
| c.三方? |
有 无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
第C.11项。对于衍生品,还提供:
第C.12项。证券借贷。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? |
有 无 |
| b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? |
有 无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? |
有 无 |
NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
第c.1项。投资的识别。
| a.发行人名称(如有)。 |
Open Text公司
|
| b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。 |
549300HP7ONDQODZJV16
|
| c.发行名称或投资说明。 |
Open Text公司
|
| d. CUSIP(如有)。 |
683715106
|
至少有以下其他标识符之一:
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
CA6837151068
|
项目c.2。每笔投资金额。
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。
| 余额 |
128100.00000000
|
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
加拿大元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。 |
4788217.29000000
|
| 汇率。 |
1.39170000
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
0.703603585573
|
第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。
第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。 |
股权-共同
|
| 发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
第c.5项。投资国或发行国。
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
加拿大(联邦级)
|
| 与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
第C.6项。投资是限制性证券吗?
| 投资是限制性证券吗? |
有 无 |
第c.7项。
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。
| 说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 |
1 2 3 不适用 |
第c.9项。对于债务证券
对于债务证券,还规定:
b.息票。
f.对于可转换证券,还规定:
| 一、强制可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
| ii.或有可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。
第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 |
回购 逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 |
有 无 |
ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。
| c.三方? |
有 无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
第C.11项。对于衍生品,还提供:
第C.12项。证券借贷。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? |
有 无 |
| b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? |
有 无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? |
有 无 |
NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
第c.1项。投资的识别。
| a.发行人名称(如有)。 |
房地美
|
| b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。 |
S6XOOCT0IEG5ABCC6L87
|
| c.发行名称或投资说明。 |
房地美非金池
|
| d. CUSIP(如有)。 |
31288QTU4
|
至少有以下其他标识符之一:
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US31288QTU49
|
项目c.2。每笔投资金额。
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。
| 余额 |
2969464.28000000
|
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。 |
2691700.98000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
0.395531436047
|
第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。
第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。 |
ABS抵押贷款支持证券
|
| 发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。 |
美国政府赞助的实体
|
第c.5项。投资国或发行国。
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
第C.6项。投资是限制性证券吗?
| 投资是限制性证券吗? |
有 无 |
第c.7项。
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。
| 说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 |
1 2 3 不适用 |
第c.9项。对于债务证券
对于债务证券,还规定:
b.息票。
f.对于可转换证券,还规定:
| 一、强制可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
| ii.或有可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。
第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 |
回购 逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 |
有 无 |
ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。
| c.三方? |
有 无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
第C.11项。对于衍生品,还提供:
第C.12项。证券借贷。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? |
有 无 |
| b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? |
有 无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? |
有 无 |
NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
第c.1项。投资的识别。
| a.发行人名称(如有)。 |
摩根大通抵押贷款信托
|
| b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。 |
不适用
|
| c.发行名称或投资说明。 |
摩根大通抵押贷款信托2021-11
|
| d. CUSIP(如有)。 |
46654KCG0
|
至少有以下其他标识符之一:
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US46654KCG04
|
项目c.2。每笔投资金额。
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。
| 余额 |
682062.74000000
|
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。 |
536270.02000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
0.078802085631
|
第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。
第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。 |
ABS抵押贷款支持证券
|
| 发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
第c.5项。投资国或发行国。
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
第C.6项。投资是限制性证券吗?
| 投资是限制性证券吗? |
有 无 |
第c.7项。
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。
| 说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 |
1 2 3 不适用 |
第c.9项。对于债务证券
对于债务证券,还规定:
b.息票。
f.对于可转换证券,还规定:
| 一、强制可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
| ii.或有可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。
第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 |
回购 逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 |
有 无 |
ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。
| c.三方? |
有 无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
第C.11项。对于衍生品,还提供:
第C.12项。证券借贷。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? |
有 无 |
| b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? |
有 无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? |
有 无 |
NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
第c.1项。投资的识别。
| a.发行人名称(如有)。 |
GEO GROUP INC/the
|
| b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。 |
54930024XOXET7NQVZ63
|
| c.发行名称或投资说明。 |
GEO Group Inc/the
|
| d. CUSIP(如有)。 |
36162JAG1
|
至少有以下其他标识符之一:
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US36162JAG13
|
项目c.2。每笔投资金额。
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。
| 余额 |
2000000.00000000
|
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。 |
2118200.00000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
0.311258454806
|
第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。
第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
第c.5项。投资国或发行国。
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
第C.6项。投资是限制性证券吗?
| 投资是限制性证券吗? |
有 无 |
第c.7项。
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。
| 说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 |
1 2 3 不适用 |
第c.9项。对于债务证券
对于债务证券,还规定:
b.息票。
f.对于可转换证券,还规定:
| 一、强制可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
| ii.或有可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。
第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 |
回购 逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 |
有 无 |
ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。
| c.三方? |
有 无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
第C.11项。对于衍生品,还提供:
第C.12项。证券借贷。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? |
有 无 |
| b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? |
有 无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? |
有 无 |
NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
第c.1项。投资的识别。
| a.发行人名称(如有)。 |
MFRA信托
|
| b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。 |
不适用
|
| c.发行名称或投资说明。 |
MFA 2024-NPL1信托
|
| d. CUSIP(如有)。 |
58004YAA7
|
至少有以下其他标识符之一:
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US58004YAA73
|
项目c.2。每笔投资金额。
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。
| 余额 |
1322457.40000000
|
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。 |
1324066.70000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
0.194564703570
|
第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。
第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。 |
ABS抵押贷款支持证券
|
| 发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
第c.5项。投资国或发行国。
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
第C.6项。投资是限制性证券吗?
| 投资是限制性证券吗? |
有 无 |
第c.7项。
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。
| 说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 |
1 2 3 不适用 |
第c.9项。对于债务证券
对于债务证券,还规定:
b.息票。
f.对于可转换证券,还规定:
| 一、强制可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
| ii.或有可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。
第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 |
回购 逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 |
有 无 |
ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。
| c.三方? |
有 无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
第C.11项。对于衍生品,还提供:
第C.12项。证券借贷。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? |
有 无 |
| b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? |
有 无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? |
有 无 |
NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
第c.1项。投资的识别。
| a.发行人名称(如有)。 |
美国财政部
|
| b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。 |
254900HROIFWPRGM1V77
|
| c.发行名称或投资说明。 |
美国国债STRIPS票息
|
| d. CUSIP(如有)。 |
912834VV7
|
至少有以下其他标识符之一:
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US912834VV71
|
项目c.2。每笔投资金额。
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。
| 余额 |
5000000.00000000
|
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。 |
1486737.10000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
0.218468271385
|
第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。
第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。 |
美国财政部
|
第c.5项。投资国或发行国。
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
第C.6项。投资是限制性证券吗?
| 投资是限制性证券吗? |
有 无 |
第c.7项。
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。
| 说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 |
1 2 3 不适用 |
第c.9项。对于债务证券
对于债务证券,还规定:
b.息票。
f.对于可转换证券,还规定:
| 一、强制可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
| ii.或有可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。
第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 |
回购 逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 |
有 无 |
ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。
| c.三方? |
有 无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
第C.11项。对于衍生品,还提供:
第C.12项。证券借贷。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? |
有 无 |
| b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? |
有 无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? |
有 无 |
NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
第c.1项。投资的识别。
| a.发行人名称(如有)。 |
B & M European Value Retail SA
|
| b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。 |
213800UK7ZRLY2K1X530
|
| c.发行名称或投资说明。 |
B & M European Value Retail SA
|
| d. CUSIP(如有)。 |
000000000
|
至少有以下其他标识符之一:
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
LU1072616219
|
项目c.2。每笔投资金额。
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。
| 余额 |
767245.00000000
|
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
英国镑
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。 |
2700396.97000000
|
| 汇率。 |
0.74355000
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
0.396809266474
|
第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。
第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。 |
股权-共同
|
| 发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
第c.5项。投资国或发行国。
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
卢森堡
|
| 与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
第C.6项。投资是限制性证券吗?
| 投资是限制性证券吗? |
有 无 |
第c.7项。
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。
| 说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 |
1 2 3 不适用 |
第c.9项。对于债务证券
对于债务证券,还规定:
b.息票。
f.对于可转换证券,还规定:
| 一、强制可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
| ii.或有可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。
第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 |
回购 逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 |
有 无 |
ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。
| c.三方? |
有 无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
第C.11项。对于衍生品,还提供:
第C.12项。证券借贷。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? |
有 无 |
| b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? |
有 无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? |
有 无 |
NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
第c.1项。投资的识别。
| a.发行人名称(如有)。 |
壳牌PLC
|
| b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。 |
21380068P1DRHMJ8KU70
|
| c.发行名称或投资说明。 |
壳牌PLC
|
| d. CUSIP(如有)。 |
000000000
|
至少有以下其他标识符之一:
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
GB00BP6MXD84
|
项目c.2。每笔投资金额。
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。
| 余额 |
173200.00000000
|
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
欧元成员国
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。 |
6194922.94000000
|
| 汇率。 |
0.85175200
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
0.910311652321
|
第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。
第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。 |
股权-共同
|
| 发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
第c.5项。投资国或发行国。
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
大不列颠及北爱尔兰联合王国
|
| 与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
第C.6项。投资是限制性证券吗?
| 投资是限制性证券吗? |
有 无 |
第c.7项。
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。
| 说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 |
1 2 3 不适用 |
第c.9项。对于债务证券
对于债务证券,还规定:
b.息票。
f.对于可转换证券,还规定:
| 一、强制可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
| ii.或有可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。
第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 |
回购 逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 |
有 无 |
ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。
| c.三方? |
有 无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
第C.11项。对于衍生品,还提供:
第C.12项。证券借贷。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? |
有 无 |
| b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? |
有 无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? |
有 无 |
NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
第c.1项。投资的识别。
| a.发行人名称(如有)。 |
巴克莱银行抵押贷款信托
|
| b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。 |
不适用
|
| c.发行名称或投资说明。 |
巴克莱银行抵押贷款信托2022-INV1
|
| d. CUSIP(如有)。 |
06744YAC7
|
至少有以下其他标识符之一:
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US06744YAC75
|
项目c.2。每笔投资金额。
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。
| 余额 |
1380559.08000000
|
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。 |
1337134.77000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
0.196484988375
|
第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。
第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。 |
ABS抵押贷款支持证券
|
| 发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
第c.5项。投资国或发行国。
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
第C.6项。投资是限制性证券吗?
| 投资是限制性证券吗? |
有 无 |
第c.7项。
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。
| 说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 |
1 2 3 不适用 |
第c.9项。对于债务证券
对于债务证券,还规定:
b.息票。
f.对于可转换证券,还规定:
| 一、强制可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
| ii.或有可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。
第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 |
回购 逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 |
有 无 |
ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。
| c.三方? |
有 无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
第C.11项。对于衍生品,还提供:
第C.12项。证券借贷。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? |
有 无 |
| b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? |
有 无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? |
有 无 |
NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
第c.1项。投资的识别。
| a.发行人名称(如有)。 |
瑞昱半导体公司
|
| b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。 |
5299002E7F36O00MYY75
|
| c.发行名称或投资说明。 |
瑞昱半导体公司
|
| d. CUSIP(如有)。 |
000000000
|
至少有以下其他标识符之一:
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
TW0002379005
|
项目c.2。每笔投资金额。
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。
| 余额 |
230000.00000000
|
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
新台币
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。 |
4150534.81000000
|
| 汇率。 |
30.47800000
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
0.609899467274
|
第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。
第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。 |
股权-共同
|
| 发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
第c.5项。投资国或发行国。
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
台湾
|
| 与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
第C.6项。投资是限制性证券吗?
| 投资是限制性证券吗? |
有 无 |
第c.7项。
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。
| 说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 |
1 2 3 不适用 |
第c.9项。对于债务证券
对于债务证券,还规定:
b.息票。
f.对于可转换证券,还规定:
| 一、强制可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
| ii.或有可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。
第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 |
回购 逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 |
有 无 |
ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。
| c.三方? |
有 无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
第C.11项。对于衍生品,还提供:
第C.12项。证券借贷。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? |
有 无 |
| b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? |
有 无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? |
有 无 |
NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
第c.1项。投资的识别。
| a.发行人名称(如有)。 |
红杉抵押信托
|
| b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。 |
不适用
|
| c.发行名称或投资说明。 |
红杉抵押信托2021-9
|
| d. CUSIP(如有)。 |
81748CAA8
|
至少有以下其他标识符之一:
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US81748CAA80
|
项目c.2。每笔投资金额。
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。
| 余额 |
2033040.10000000
|
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。 |
1688339.80000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
0.248092737860
|
第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。
第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。 |
ABS抵押贷款支持证券
|
| 发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
第c.5项。投资国或发行国。
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
第C.6项。投资是限制性证券吗?
| 投资是限制性证券吗? |
有 无 |
第c.7项。
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。
| 说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 |
1 2 3 不适用 |
第c.9项。对于债务证券
对于债务证券,还规定:
b.息票。
f.对于可转换证券,还规定:
| 一、强制可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
| ii.或有可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。
第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 |
回购 逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 |
有 无 |
ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。
| c.三方? |
有 无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
第C.11项。对于衍生品,还提供:
第C.12项。证券借贷。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? |
有 无 |
| b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? |
有 无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? |
有 无 |
NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
第c.1项。投资的识别。
| a.发行人名称(如有)。 |
多明尼加共和国
|
| b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。 |
254900EHU7Q8FGVPI369
|
| c.发行名称或投资说明。 |
多米尼加共和国国际债券
|
| d. CUSIP(如有)。 |
25714PFA1
|
至少有以下其他标识符之一:
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US25714PFA12
|
项目c.2。每笔投资金额。
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。
| 余额 |
170000000.00000000
|
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
多米尼加共和国比索
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。 |
2954088.98000000
|
| 汇率。 |
62.37500000
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
0.434087985683
|
第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。
第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。 |
非美国主权
|
第c.5项。投资国或发行国。
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
多明尼加共和国
|
| 与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
第C.6项。投资是限制性证券吗?
| 投资是限制性证券吗? |
有 无 |
第c.7项。
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。
| 说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 |
1 2 3 不适用 |
第c.9项。对于债务证券
对于债务证券,还规定:
b.息票。
f.对于可转换证券,还规定:
| 一、强制可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
| ii.或有可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。
第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 |
回购 逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 |
有 无 |
ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。
| c.三方? |
有 无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
第C.11项。对于衍生品,还提供:
第C.12项。证券借贷。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? |
有 无 |
| b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? |
有 无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? |
有 无 |
NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
第c.1项。投资的识别。
| a.发行人名称(如有)。 |
Mello抵押贷款资本承兑信托
|
| b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。 |
不适用
|
| c.发行名称或投资说明。 |
Mello Mortgage Capital Acceptance 2021-INV3
|
| d. CUSIP(如有)。 |
585491BQ5
|
至少有以下其他标识符之一:
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US585491BQ54
|
项目c.2。每笔投资金额。
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。
| 余额 |
23632452.52000000
|
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。 |
154943.81000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
0.022768185668
|
第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。
第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。 |
ABS抵押贷款支持证券
|
| 发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
第c.5项。投资国或发行国。
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
第C.6项。投资是限制性证券吗?
| 投资是限制性证券吗? |
有 无 |
第c.7项。
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。
| 说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 |
1 2 3 不适用 |
第c.9项。对于债务证券
对于债务证券,还规定:
b.息票。
f.对于可转换证券,还规定:
| 一、强制可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
| ii.或有可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。
第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 |
回购 逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 |
有 无 |
ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。
| c.三方? |
有 无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
第C.11项。对于衍生品,还提供:
第C.12项。证券借贷。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? |
有 无 |
| b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? |
有 无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? |
有 无 |
NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
第c.1项。投资的识别。
| a.发行人名称(如有)。 |
Petroleo Brasileiro SA-Petrobras
|
| b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。 |
5493000J801JZRCMFE49
|
| c.发行名称或投资说明。 |
Petroleo Brasileiro SA-Petrobras
|
| d. CUSIP(如有)。 |
71654V408
|
至少有以下其他标识符之一:
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US71654V4086
|
项目c.2。每笔投资金额。
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。
| 余额 |
302585.00000000
|
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。 |
3830726.10000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
0.562905243448
|
第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。
第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。 |
股权-共同
|
| 发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
第c.5项。投资国或发行国。
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
巴西
|
| 与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
第C.6项。投资是限制性证券吗?
| 投资是限制性证券吗? |
有 无 |
第c.7项。
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。
| 说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 |
1 2 3 不适用 |
第c.9项。对于债务证券
对于债务证券,还规定:
b.息票。
f.对于可转换证券,还规定:
| 一、强制可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
| ii.或有可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。
第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 |
回购 逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 |
有 无 |
ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。
| c.三方? |
有 无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
第C.11项。对于衍生品,还提供:
第C.12项。证券借贷。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? |
有 无 |
| b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? |
有 无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? |
有 无 |
NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
第c.1项。投资的识别。
| a.发行人名称(如有)。 |
阿里巴巴集团控股有限公司
|
| b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。 |
5493001NTNQJDH60PM02
|
| c.发行名称或投资说明。 |
阿里巴巴集团控股有限公司
|
| d. CUSIP(如有)。 |
000000000
|
至少有以下其他标识符之一:
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
KYG017191142
|
项目c.2。每笔投资金额。
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。
| 余额 |
202000.00000000
|
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
港元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。 |
4594478.25000000
|
| 汇率。 |
7.78195000
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
0.675134642968
|
第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。
第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。 |
股权-共同
|
| 发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
第c.5项。投资国或发行国。
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
开曼群岛
|
| 与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
第C.6项。投资是限制性证券吗?
| 投资是限制性证券吗? |
有 无 |
第c.7项。
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。
| 说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 |
1 2 3 不适用 |
第c.9项。对于债务证券
对于债务证券,还规定:
b.息票。
f.对于可转换证券,还规定:
| 一、强制可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
| ii.或有可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。
第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 |
回购 逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 |
有 无 |
ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。
| c.三方? |
有 无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
第C.11项。对于衍生品,还提供:
第C.12项。证券借贷。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? |
有 无 |
| b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? |
有 无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? |
有 无 |
NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
第c.1项。投资的识别。
| a.发行人名称(如有)。 |
我信任的归途机会基金
|
| b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。 |
不适用
|
| c.发行名称或投资说明。 |
返乡机遇基金信托2024-RTL1
|
| d. CUSIP(如有)。 |
43789FAA1
|
至少有以下其他标识符之一:
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US43789FAA12
|
项目c.2。每笔投资金额。
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。
| 余额 |
2455000.00000000
|
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。 |
2464234.73000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
0.362106455641
|
第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。
第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。 |
ABS抵押贷款支持证券
|
| 发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
第c.5项。投资国或发行国。
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
第C.6项。投资是限制性证券吗?
| 投资是限制性证券吗? |
有 无 |
第c.7项。
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。
| 说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 |
1 2 3 不适用 |
第c.9项。对于债务证券
对于债务证券,还规定:
b.息票。
f.对于可转换证券,还规定:
| 一、强制可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
| ii.或有可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。
第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 |
回购 逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 |
有 无 |
ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。
| c.三方? |
有 无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
第C.11项。对于衍生品,还提供:
第C.12项。证券借贷。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? |
有 无 |
| b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? |
有 无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? |
有 无 |
NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
第c.1项。投资的识别。
| a.发行人名称(如有)。 |
Shopify公司
|
| b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。 |
549300HGQ43STJLLP808
|
| c.发行名称或投资说明。 |
Shopify公司
|
| d. CUSIP(如有)。 |
82509L107
|
至少有以下其他标识符之一:
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
CA82509L1076
|
项目c.2。每笔投资金额。
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。
| 余额 |
17500.00000000
|
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。 |
2600675.00000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
0.382155642504
|
第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。
第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。 |
股权-共同
|
| 发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
第c.5项。投资国或发行国。
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
加拿大(联邦级)
|
| 与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
第C.6项。投资是限制性证券吗?
| 投资是限制性证券吗? |
有 无 |
第c.7项。
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。
| 说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 |
1 2 3 不适用 |
第c.9项。对于债务证券
对于债务证券,还规定:
b.息票。
f.对于可转换证券,还规定:
| 一、强制可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
| ii.或有可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。
第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 |
回购 逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 |
有 无 |
ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。
| c.三方? |
有 无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
第C.11项。对于衍生品,还提供:
第C.12项。证券借贷。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? |
有 无 |
| b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? |
有 无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? |
有 无 |
NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
第c.1项。投资的识别。
| a.发行人名称(如有)。 |
马修斯国际C
|
| b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。 |
549300ZVC5O0ATML6U61
|
| c.发行名称或投资说明。 |
马修国际公司
|
| d. CUSIP(如有)。 |
577128AC5
|
至少有以下其他标识符之一:
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US577128AC59
|
项目c.2。每笔投资金额。
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。
| 余额 |
1750000.00000000
|
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。 |
1810637.50000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
0.266063747740
|
第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。
第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
第c.5项。投资国或发行国。
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
第C.6项。投资是限制性证券吗?
| 投资是限制性证券吗? |
有 无 |
第c.7项。
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。
| 说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 |
1 2 3 不适用 |
第c.9项。对于债务证券
对于债务证券,还规定:
b.息票。
f.对于可转换证券,还规定:
| 一、强制可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
| ii.或有可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。
第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 |
回购 逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 |
有 无 |
ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。
| c.三方? |
有 无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
第C.11项。对于衍生品,还提供:
第C.12项。证券借贷。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? |
有 无 |
| b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? |
有 无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? |
有 无 |
NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
第c.1项。投资的识别。
| a.发行人名称(如有)。 |
Mello抵押贷款资本承兑信托
|
| b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。 |
不适用
|
| c.发行名称或投资说明。 |
Mello Mortgage Capital Acceptance 2021-INV3
|
| d. CUSIP(如有)。 |
585491BY8
|
至少有以下其他标识符之一:
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US585491BY88
|
项目c.2。每笔投资金额。
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。
| 余额 |
91108.48000000
|
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。 |
71268.69000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
0.010472562706
|
第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。
第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。 |
ABS抵押贷款支持证券
|
| 发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
第c.5项。投资国或发行国。
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
第C.6项。投资是限制性证券吗?
| 投资是限制性证券吗? |
有 无 |
第c.7项。
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。
| 说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 |
1 2 3 不适用 |
第c.9项。对于债务证券
对于债务证券,还规定:
b.息票。
f.对于可转换证券,还规定:
| 一、强制可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
| ii.或有可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。
第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 |
回购 逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 |
有 无 |
ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。
| c.三方? |
有 无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
第C.11项。对于衍生品,还提供:
第C.12项。证券借贷。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? |
有 无 |
| b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? |
有 无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? |
有 无 |
NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
第c.1项。投资的识别。
| a.发行人名称(如有)。 |
NN Group NV
|
| b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。 |
724500OHYNDT9OY6Q215
|
| c.发行名称或投资说明。 |
NN Group NV
|
| d. CUSIP(如有)。 |
000000000
|
至少有以下其他标识符之一:
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
NL0010773842
|
项目c.2。每笔投资金额。
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。
| 余额 |
264961.00000000
|
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
欧元成员国
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。 |
18633550.49000000
|
| 汇率。 |
0.85175200
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
2.738103169233
|
第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。
第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。 |
股权-共同
|
| 发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
第c.5项。投资国或发行国。
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
荷兰
|
| 与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
第C.6项。投资是限制性证券吗?
| 投资是限制性证券吗? |
有 无 |
第c.7项。
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。
| 说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 |
1 2 3 不适用 |
第c.9项。对于债务证券
对于债务证券,还规定:
b.息票。
f.对于可转换证券,还规定:
| 一、强制可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
| ii.或有可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。
第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 |
回购 逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 |
有 无 |
ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。
| c.三方? |
有 无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
第C.11项。对于衍生品,还提供:
第C.12项。证券借贷。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? |
有 无 |
| b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? |
有 无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? |
有 无 |
NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
第c.1项。投资的识别。
| a.发行人名称(如有)。 |
德国邮政股份公司
|
| b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。 |
8ER8GIG7CSMVD8VUFE78
|
| c.发行名称或投资说明。 |
德国邮政股份公司
|
| d. CUSIP(如有)。 |
000000000
|
至少有以下其他标识符之一:
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
DE0005552004
|
项目c.2。每笔投资金额。
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。
| 余额 |
136709.00000000
|
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
欧元成员国
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。 |
6089494.90000000
|
| 汇率。 |
0.85175200
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
0.894819551092
|
第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。
第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。 |
股权-共同
|
| 发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
第c.5项。投资国或发行国。
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
德国
|
| 与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
第C.6项。投资是限制性证券吗?
| 投资是限制性证券吗? |
有 无 |
第c.7项。
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。
| 说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 |
1 2 3 不适用 |
第c.9项。对于债务证券
对于债务证券,还规定:
b.息票。
f.对于可转换证券,还规定:
| 一、强制可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
| ii.或有可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。
第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 |
回购 逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 |
有 无 |
ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。
| c.三方? |
有 无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
第C.11项。对于衍生品,还提供:
第C.12项。证券借贷。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? |
有 无 |
| b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? |
有 无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? |
有 无 |
NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
第c.1项。投资的识别。
| a.发行人名称(如有)。 |
全国高校学生贷款信托
|
| b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。 |
635400VQIBXGEB9ZUC59
|
| c.发行名称或投资说明。 |
全国高校助学贷款信托2007-2
|
| d. CUSIP(如有)。 |
63543LAD7
|
至少有以下其他标识符之一:
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US63543LAD73
|
项目c.2。每笔投资金额。
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。
| 余额 |
1530521.69000000
|
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。 |
1504577.66000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
0.221089848733
|
第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。
第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。 |
ABS-其他
|
| 发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
第c.5项。投资国或发行国。
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
第C.6项。投资是限制性证券吗?
| 投资是限制性证券吗? |
有 无 |
第c.7项。
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。
| 说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 |
1 2 3 不适用 |
第c.9项。对于债务证券
对于债务证券,还规定:
b.息票。
f.对于可转换证券,还规定:
| 一、强制可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
| ii.或有可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。
第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 |
回购 逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 |
有 无 |
ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。
| c.三方? |
有 无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
第C.11项。对于衍生品,还提供:
第C.12项。证券借贷。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? |
有 无 |
| b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? |
有 无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? |
有 无 |
NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
第c.1项。投资的识别。
| a.发行人名称(如有)。 |
喜达屋抵押住宅信托
|
| b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。 |
不适用
|
| c.发行名称或投资说明。 |
喜达屋抵押住宅信托2021-6
|
| d. CUSIP(如有)。 |
85573RAF5
|
至少有以下其他标识符之一:
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US85573RAF55
|
项目c.2。每笔投资金额。
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。
| 余额 |
1500000.00000000
|
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。 |
1110080.06000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
0.163120481629
|
第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。
第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。 |
ABS抵押贷款支持证券
|
| 发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
第c.5项。投资国或发行国。
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
第C.6项。投资是限制性证券吗?
| 投资是限制性证券吗? |
有 无 |
第c.7项。
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。
| 说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 |
1 2 3 不适用 |
第c.9项。对于债务证券
对于债务证券,还规定:
b.息票。
f.对于可转换证券,还规定:
| 一、强制可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
| ii.或有可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。
第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 |
回购 逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 |
有 无 |
ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。
| c.三方? |
有 无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
第C.11项。对于衍生品,还提供:
第C.12项。证券借贷。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? |
有 无 |
| b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? |
有 无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? |
有 无 |
NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
第c.1项。投资的识别。
| a.发行人名称(如有)。 |
嘉能可PLC
|
| b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。 |
2138002658CPO9NBH955
|
| c.发行名称或投资说明。 |
嘉能可PLC
|
| d. CUSIP(如有)。 |
000000000
|
至少有以下其他标识符之一:
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
JE00B4T3BW64
|
项目c.2。每笔投资金额。
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。
| 余额 |
475000.00000000
|
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
英国镑
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。 |
2182233.88000000
|
| 汇率。 |
0.74355000
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
0.320667899874
|
第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。
第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。 |
股权-共同
|
| 发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
第c.5项。投资国或发行国。
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
泽西岛
|
| 与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
第C.6项。投资是限制性证券吗?
| 投资是限制性证券吗? |
有 无 |
第c.7项。
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。
| 说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 |
1 2 3 不适用 |
第c.9项。对于债务证券
对于债务证券,还规定:
b.息票。
f.对于可转换证券,还规定:
| 一、强制可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
| ii.或有可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。
第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 |
回购 逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 |
有 无 |
ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。
| c.三方? |
有 无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
第C.11项。对于衍生品,还提供:
第C.12项。证券借贷。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? |
有 无 |
| b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? |
有 无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? |
有 无 |
NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
第c.1项。投资的识别。
| a.发行人名称(如有)。 |
普罗苏斯NV
|
| b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。 |
635400Z5LQ5F9OLVT688
|
| c.发行名称或投资说明。 |
Prosus NV
|
| d. CUSIP(如有)。 |
74365PAD0
|
至少有以下其他标识符之一:
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US74365PAD06
|
项目c.2。每笔投资金额。
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。
| 余额 |
3000000.00000000
|
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。 |
2097930.00000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
0.308279883906
|
第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。
第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
第c.5项。投资国或发行国。
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
荷兰
|
| 与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
第C.6项。投资是限制性证券吗?
| 投资是限制性证券吗? |
有 无 |
第c.7项。
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。
| 说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 |
1 2 3 不适用 |
第c.9项。对于债务证券
对于债务证券,还规定:
b.息票。
f.对于可转换证券,还规定:
| 一、强制可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
| ii.或有可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。
第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 |
回购 逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 |
有 无 |
ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。
| c.三方? |
有 无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
第C.11项。对于衍生品,还提供:
第C.12项。证券借贷。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? |
有 无 |
| b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? |
有 无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? |
有 无 |
NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
第c.1项。投资的识别。
| a.发行人名称(如有)。 |
墨西哥石油公司
|
| b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。 |
549300CAZKPF4HKMPX17
|
| c.发行名称或投资说明。 |
墨西哥石油公司
|
| d. CUSIP(如有)。 |
71654QCC4
|
至少有以下其他标识符之一:
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US71654QCC42
|
项目c.2。每笔投资金额。
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。
| 余额 |
3000000.00000000
|
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。 |
2492760.00000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
0.366298095459
|
第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。
第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
第c.5项。投资国或发行国。
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
墨西哥
|
| 与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
第C.6项。投资是限制性证券吗?
| 投资是限制性证券吗? |
有 无 |
第c.7项。
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。
| 说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 |
1 2 3 不适用 |
第c.9项。对于债务证券
对于债务证券,还规定:
b.息票。
f.对于可转换证券,还规定:
| 一、强制可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
| ii.或有可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。
第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 |
回购 逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 |
有 无 |
ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。
| c.三方? |
有 无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
第C.11项。对于衍生品,还提供:
第C.12项。证券借贷。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? |
有 无 |
| b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? |
有 无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? |
有 无 |
NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
第c.1项。投资的识别。
| a.发行人名称(如有)。 |
地区金融公司
|
| b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。 |
CW05CS5KW59QTC0DG824
|
| c.发行名称或投资说明。 |
地区金融公司
|
| d. CUSIP(如有)。 |
7591EP100
|
至少有以下其他标识符之一:
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US7591EP1005
|
项目c.2。每笔投资金额。
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。
| 余额 |
184100.00000000
|
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。 |
4854717.00000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
0.713375371514
|
第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。
第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。 |
股权-共同
|
| 发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
第c.5项。投资国或发行国。
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
第C.6项。投资是限制性证券吗?
| 投资是限制性证券吗? |
有 无 |
第c.7项。
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。
| 说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 |
1 2 3 不适用 |
第c.9项。对于债务证券
对于债务证券,还规定:
b.息票。
f.对于可转换证券,还规定:
| 一、强制可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
| ii.或有可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。
第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 |
回购 逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 |
有 无 |
ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。
| c.三方? |
有 无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
第C.11项。对于衍生品,还提供:
第C.12项。证券借贷。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? |
有 无 |
| b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? |
有 无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? |
有 无 |
NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
第c.1项。投资的识别。
| a.发行人名称(如有)。 |
ACCO品牌公司
|
| b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。 |
JCT8P4Y190IH4I1NX328
|
| c.发行名称或投资说明。 |
ACCO Brands公司
|
| d. CUSIP(如有)。 |
00081TAK4
|
至少有以下其他标识符之一:
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US00081TAK43
|
项目c.2。每笔投资金额。
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。
| 余额 |
500000.00000000
|
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。 |
451905.00000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
0.066405085458
|
第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。
第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
第c.5项。投资国或发行国。
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
第C.6项。投资是限制性证券吗?
| 投资是限制性证券吗? |
有 无 |
第c.7项。
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。
| 说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 |
1 2 3 不适用 |
第c.9项。对于债务证券
对于债务证券,还规定:
b.息票。
f.对于可转换证券,还规定:
| 一、强制可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
| ii.或有可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。
第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 |
回购 逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 |
有 无 |
ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。
| c.三方? |
有 无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
第C.11项。对于衍生品,还提供:
第C.12项。证券借贷。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? |
有 无 |
| b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? |
有 无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? |
有 无 |
NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
第c.1项。投资的识别。
| a.发行人名称(如有)。 |
房地美
|
| b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。 |
S6XOOCT0IEG5ABCC6L87
|
| c.发行名称或投资说明。 |
房地美资金池
|
| d. CUSIP(如有)。 |
3132DWMS9
|
至少有以下其他标识符之一:
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US3132DWMS97
|
项目c.2。每笔投资金额。
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。
| 余额 |
3356538.55000000
|
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。 |
3386822.48000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
0.497675919095
|
第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。
第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。 |
ABS抵押贷款支持证券
|
| 发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。 |
美国政府赞助的实体
|
第c.5项。投资国或发行国。
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
第C.6项。投资是限制性证券吗?
| 投资是限制性证券吗? |
有 无 |
第c.7项。
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。
| 说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 |
1 2 3 不适用 |
第c.9项。对于债务证券
对于债务证券,还规定:
b.息票。
f.对于可转换证券,还规定:
| 一、强制可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
| ii.或有可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。
第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 |
回购 逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 |
有 无 |
ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。
| c.三方? |
有 无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
第C.11项。对于衍生品,还提供:
第C.12项。证券借贷。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? |
有 无 |
| b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? |
有 无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? |
有 无 |
NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
第c.1项。投资的识别。
| a.发行人名称(如有)。 |
Mosaic Solar Loans LLC
|
| b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。 |
不适用
|
| c.发行名称或投资说明。 |
美盛太阳能贷款信托2021-3
|
| d. CUSIP(如有)。 |
61946TAE5
|
至少有以下其他标识符之一:
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US61946TAE55
|
项目c.2。每笔投资金额。
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。
| 余额 |
8500000.00000000
|
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。 |
357612.00000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
0.052549220347
|
第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。
第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。 |
ABS-其他
|
| 发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
第c.5项。投资国或发行国。
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
第C.6项。投资是限制性证券吗?
| 投资是限制性证券吗? |
有 无 |
第c.7项。
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。
| 说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 |
1 2 3 不适用 |
第c.9项。对于债务证券
对于债务证券,还规定:
b.息票。
f.对于可转换证券,还规定:
| 一、强制可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
| ii.或有可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。
第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 |
回购 逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 |
有 无 |
ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。
| c.三方? |
有 无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
第C.11项。对于衍生品,还提供:
第C.12项。证券借贷。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? |
有 无 |
| b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? |
有 无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? |
有 无 |
NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
第c.1项。投资的识别。
| a.发行人名称(如有)。 |
Harvest SBA贷款信托
|
| b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。 |
不适用
|
| c.发行名称或投资说明。 |
Harvest SBA贷款信托2024-1
|
| d. CUSIP(如有)。 |
41756NAA7
|
至少有以下其他标识符之一:
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US41756NAA72
|
项目c.2。每笔投资金额。
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。
| 余额 |
1813235.27000000
|
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。 |
1822898.91000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
0.267865498061
|
第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。
第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。 |
ABS-其他
|
| 发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。 |
美国政府机构
|
第c.5项。投资国或发行国。
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
第C.6项。投资是限制性证券吗?
| 投资是限制性证券吗? |
有 无 |
第c.7项。
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。
| 说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 |
1 2 3 不适用 |
第c.9项。对于债务证券
对于债务证券,还规定:
b.息票。
f.对于可转换证券,还规定:
| 一、强制可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
| ii.或有可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。
第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 |
回购 逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 |
有 无 |
ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。
| c.三方? |
有 无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
第C.11项。对于衍生品,还提供:
第C.12项。证券借贷。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? |
有 无 |
| b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? |
有 无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? |
有 无 |
NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
第c.1项。投资的识别。
| a.发行人名称(如有)。 |
沃达丰 PLC
|
| b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。 |
213800TB53ELEUKM7Q61
|
| c.发行名称或投资说明。 |
沃达丰 PLC
|
| d. CUSIP(如有)。 |
000000000
|
至少有以下其他标识符之一:
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
GB00BH4HKS39
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项目c.2。每笔投资金额。
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。
| 余额 |
3450000.00000000
|
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
英国镑
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。 |
3997740.57000000
|
| 汇率。 |
0.74355000
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
0.587447149718
|
第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。
第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。 |
股权-共同
|
| 发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
第c.5项。投资国或发行国。
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
大不列颠及北爱尔兰联合王国
|
| 与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
第C.6项。投资是限制性证券吗?
| 投资是限制性证券吗? |
有 无 |
第c.7项。
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。
| 说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 |
1 2 3 不适用 |
第c.9项。对于债务证券
对于债务证券,还规定:
b.息票。
f.对于可转换证券,还规定:
| 一、强制可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
| ii.或有可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。
第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 |
回购 逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 |
有 无 |
ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。
| c.三方? |
有 无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
第C.11项。对于衍生品,还提供:
第C.12项。证券借贷。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? |
有 无 |
| b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? |
有 无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? |
有 无 |
NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
第c.1项。投资的识别。
| a.发行人名称(如有)。 |
索尼公司
|
| b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。 |
529900R5WX9N2OI2N910
|
| c.发行名称或投资说明。 |
索尼公司
|
| d. CUSIP(如有)。 |
835699307
|
至少有以下其他标识符之一:
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US8356993076
|
项目c.2。每笔投资金额。
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。
| 余额 |
133125.00000000
|
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。 |
3832668.75000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
0.563190705745
|
第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。
第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。 |
股权-共同
|
| 发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
第c.5项。投资国或发行国。
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
日本
|
| 与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
第C.6项。投资是限制性证券吗?
| 投资是限制性证券吗? |
有 无 |
第c.7项。
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。
| 说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 |
1 2 3 不适用 |
第c.9项。对于债务证券
对于债务证券,还规定:
b.息票。
f.对于可转换证券,还规定:
| 一、强制可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
| ii.或有可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。
第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 |
回购 逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 |
有 无 |
ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。
| c.三方? |
有 无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
第C.11项。对于衍生品,还提供:
第C.12项。证券借贷。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? |
有 无 |
| b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? |
有 无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? |
有 无 |
NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
第c.1项。投资的识别。
| a.发行人名称(如有)。 |
GCAT
|
| b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。 |
不适用
|
| c.发行名称或投资说明。 |
GCAT 2021-CM2信托
|
| d. CUSIP(如有)。 |
36167AAA8
|
至少有以下其他标识符之一:
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US36167AAA88
|
项目c.2。每笔投资金额。
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。
| 余额 |
563823.73000000
|
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。 |
527506.14000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
0.077514279122
|
第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。
第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。 |
ABS抵押贷款支持证券
|
| 发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
第c.5项。投资国或发行国。
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
第C.6项。投资是限制性证券吗?
| 投资是限制性证券吗? |
有 无 |
第c.7项。
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。
| 说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 |
1 2 3 不适用 |
第c.9项。对于债务证券
对于债务证券,还规定:
b.息票。
f.对于可转换证券,还规定:
| 一、强制可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
| ii.或有可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。
第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 |
回购 逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 |
有 无 |
ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。
| c.三方? |
有 无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
第C.11项。对于衍生品,还提供:
第C.12项。证券借贷。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? |
有 无 |
| b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? |
有 无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? |
有 无 |
NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
第c.1项。投资的识别。
| a.发行人名称(如有)。 |
道富银行信托公司。
|
| b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。 |
571474TGEMMWANRLN572
|
| c.发行名称或投资说明。 |
TRISTATE保险现金大扫除
|
| d. CUSIP(如有)。 |
000000000
|
至少有以下其他标识符之一:
| 标识符。 |
其他唯一标识符(如果ticker和ISIN不可用)。指示使用的标识符类型
|
| 其他唯一标识符(如果ticker和ISIN不可用)。指示使用的标识符类型 |
967EQIEII5
|
| 其他唯一标识符的描述。 |
内部标识符
|
项目c.2。每笔投资金额。
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。
| 余额 |
888.83000000
|
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。 |
888.83000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
0.000130608937
|
第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。
第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。 |
短期投资工具(例如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)
|
| 发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
第c.5项。投资国或发行国。
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
第C.6项。投资是限制性证券吗?
| 投资是限制性证券吗? |
有 无 |
第c.7项。
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。
| 说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 |
1 2 3 不适用 |
第c.9项。对于债务证券
对于债务证券,还规定:
b.息票。
f.对于可转换证券,还规定:
| 一、强制可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
| ii.或有可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。
第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 |
回购 逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 |
有 无 |
ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。
| c.三方? |
有 无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
第C.11项。对于衍生品,还提供:
第C.12项。证券借贷。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? |
有 无 |
| b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? |
有 无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? |
有 无 |
NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
第c.1项。投资的识别。
| a.发行人名称(如有)。 |
CORECIVIC INC
|
| b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。 |
529900JFA3K6PTLT8B15
|
| c.发行名称或投资说明。 |
CoreCivic公司
|
| d. CUSIP(如有)。 |
21871NAC5
|
至少有以下其他标识符之一:
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US21871NAC56
|
项目c.2。每笔投资金额。
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。
| 余额 |
1867000.00000000
|
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。 |
1973026.93000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
0.289926028478
|
第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。
第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
第c.5项。投资国或发行国。
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
第C.6项。投资是限制性证券吗?
| 投资是限制性证券吗? |
有 无 |
第c.7项。
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。
| 说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 |
1 2 3 不适用 |
第c.9项。对于债务证券
对于债务证券,还规定:
b.息票。
f.对于可转换证券,还规定:
| 一、强制可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
| ii.或有可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。
第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 |
回购 逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 |
有 无 |
ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。
| c.三方? |
有 无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
第C.11项。对于衍生品,还提供:
第C.12项。证券借贷。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? |
有 无 |
| b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? |
有 无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? |
有 无 |
NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
第c.1项。投资的识别。
| a.发行人名称(如有)。 |
APA公司
|
| b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。 |
549300VCIWLRHYVSHC79
|
| c.发行名称或投资说明。 |
APA公司
|
| d. CUSIP(如有)。 |
03743QAW8
|
至少有以下其他标识符之一:
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US03743QAW87
|
项目c.2。每笔投资金额。
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。
| 余额 |
2000000.00000000
|
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。 |
1977140.00000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
0.290530422686
|
第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。
第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
第c.5项。投资国或发行国。
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
第C.6项。投资是限制性证券吗?
| 投资是限制性证券吗? |
有 无 |
第c.7项。
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。
| 说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 |
1 2 3 不适用 |
第c.9项。对于债务证券
对于债务证券,还规定:
b.息票。
f.对于可转换证券,还规定:
| 一、强制可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
| ii.或有可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。
第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 |
回购 逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 |
有 无 |
ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。
| c.三方? |
有 无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
第C.11项。对于衍生品,还提供:
第C.12项。证券借贷。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? |
有 无 |
| b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? |
有 无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? |
有 无 |
NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
第c.1项。投资的识别。
| a.发行人名称(如有)。 |
台积电
|
| b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。 |
549300KB6NK5SBD14S87
|
| c.发行名称或投资说明。 |
台积电
|
| d. CUSIP(如有)。 |
874039100
|
至少有以下其他标识符之一:
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US8740391003
|
项目c.2。每笔投资金额。
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。
| 余额 |
58182.00000000
|
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。 |
16249650.78000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
2.387801526259
|
第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。
第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。 |
股权-共同
|
| 发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
第c.5项。投资国或发行国。
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
台湾
|
| 与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
第C.6项。投资是限制性证券吗?
| 投资是限制性证券吗? |
有 无 |
第c.7项。
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。
| 说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 |
1 2 3 不适用 |
第c.9项。对于债务证券
对于债务证券,还规定:
b.息票。
f.对于可转换证券,还规定:
| 一、强制可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
| ii.或有可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。
第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 |
回购 逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 |
有 无 |
ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。
| c.三方? |
有 无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
第C.11项。对于衍生品,还提供:
第C.12项。证券借贷。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? |
有 无 |
| b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? |
有 无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? |
有 无 |
NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
第c.1项。投资的识别。
| a.发行人名称(如有)。 |
美客多公司
|
| b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。 |
549300DKPDN9M5S8GB14
|
| c.发行名称或投资说明。 |
美客多公司
|
| d. CUSIP(如有)。 |
58733R102
|
至少有以下其他标识符之一:
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US58733R1023
|
项目c.2。每笔投资金额。
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。
| 余额 |
4300.00000000
|
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。 |
10048842.00000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
1.476624980413
|
第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。
第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。 |
股权-共同
|
| 发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
第c.5项。投资国或发行国。
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
第C.6项。投资是限制性证券吗?
| 投资是限制性证券吗? |
有 无 |
第c.7项。
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。
| 说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 |
1 2 3 不适用 |
第c.9项。对于债务证券
对于债务证券,还规定:
b.息票。
f.对于可转换证券,还规定:
| 一、强制可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
| ii.或有可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。
第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 |
回购 逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 |
有 无 |
ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。
| c.三方? |
有 无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
第C.11项。对于衍生品,还提供:
第C.12项。证券借贷。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? |
有 无 |
| b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? |
有 无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? |
有 无 |
NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
第c.1项。投资的识别。
| a.发行人名称(如有)。 |
NRZ超额利差抵押票据
|
| b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。 |
不适用
|
| c.发行名称或投资说明。 |
NRM FHT1超额所有者有限责任公司
|
| d. CUSIP(如有)。 |
64832EAA7
|
至少有以下其他标识符之一:
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US64832EAA73
|
项目c.2。每笔投资金额。
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。
| 余额 |
1802451.92000000
|
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。 |
1817439.13000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
0.267063211834
|
第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。
第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。 |
ABS抵押贷款支持证券
|
| 发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
第c.5项。投资国或发行国。
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
第C.6项。投资是限制性证券吗?
| 投资是限制性证券吗? |
有 无 |
第c.7项。
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。
| 说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 |
1 2 3 不适用 |
第c.9项。对于债务证券
对于债务证券,还规定:
b.息票。
f.对于可转换证券,还规定:
| 一、强制可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
| ii.或有可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。
第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 |
回购 逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 |
有 无 |
ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。
| c.三方? |
有 无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
第C.11项。对于衍生品,还提供:
第C.12项。证券借贷。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? |
有 无 |
| b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? |
有 无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? |
有 无 |
NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
第c.1项。投资的识别。
| a.发行人名称(如有)。 |
KKR REIGN I LTD
|
| b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。 |
不适用
|
| c.发行名称或投资说明。 |
KKR Reign I LLC
|
| d. CUSIP(如有)。 |
49836MAA6
|
至少有以下其他标识符之一:
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US49836MAA62
|
项目c.2。每笔投资金额。
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。
| 余额 |
3500000.00000000
|
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。 |
2380000.00000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
0.349728600905
|
第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。
第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。 |
结构化票据
|
| 发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
第c.5项。投资国或发行国。
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
第C.6项。投资是限制性证券吗?
| 投资是限制性证券吗? |
有 无 |
第c.7项。
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。
| 说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 |
1 2 3 不适用 |
第c.9项。对于债务证券
对于债务证券,还规定:
b.息票。
f.对于可转换证券,还规定:
| 一、强制可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
| ii.或有可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。
第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 |
回购 逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 |
有 无 |
ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。
| c.三方? |
有 无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
第C.11项。对于衍生品,还提供:
第C.12项。证券借贷。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? |
有 无 |
| b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? |
有 无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? |
有 无 |
NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
第c.1项。投资的识别。
| a.发行人名称(如有)。 |
Novartis AG
|
| b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。 |
5493007HIVTX6SY6XD66
|
| c.发行名称或投资说明。 |
Novartis AG
|
| d. CUSIP(如有)。 |
000000000
|
至少有以下其他标识符之一:
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
CH0012005267
|
项目c.2。每笔投资金额。
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。
| 余额 |
42500.00000000
|
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
瑞士法郎
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。 |
5345267.26000000
|
| 汇率。 |
0.79605000
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
0.785459176599
|
第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。
第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。 |
股权-共同
|
| 发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
第c.5项。投资国或发行国。
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
瑞士
|
| 与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
第C.6项。投资是限制性证券吗?
| 投资是限制性证券吗? |
有 无 |
第c.7项。
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。
| 说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 |
1 2 3 不适用 |
第c.9项。对于债务证券
对于债务证券,还规定:
b.息票。
f.对于可转换证券,还规定:
| 一、强制可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
| ii.或有可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。
第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 |
回购 逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 |
有 无 |
ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。
| c.三方? |
有 无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
第C.11项。对于衍生品,还提供:
第C.12项。证券借贷。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? |
有 无 |
| b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? |
有 无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? |
有 无 |
NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
第c.1项。投资的识别。
| a.发行人名称(如有)。 |
房利美
|
| b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。 |
B1V7KEBTPIMZEU4LTD58
|
| c.发行名称或投资说明。 |
房利美资产池
|
| d. CUSIP(如有)。 |
3140QMN83
|
至少有以下其他标识符之一:
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US3140QMN836
|
项目c.2。每笔投资金额。
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。
| 余额 |
2325062.18000000
|
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。 |
2184188.94000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
0.320955185756
|
第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。
第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。 |
ABS抵押贷款支持证券
|
| 发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。 |
美国政府赞助的实体
|
第c.5项。投资国或发行国。
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
第C.6项。投资是限制性证券吗?
| 投资是限制性证券吗? |
有 无 |
第c.7项。
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。
| 说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 |
1 2 3 不适用 |
第c.9项。对于债务证券
对于债务证券,还规定:
b.息票。
f.对于可转换证券,还规定:
| 一、强制可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
| ii.或有可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。
第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 |
回购 逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 |
有 无 |
ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。
| c.三方? |
有 无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
第C.11项。对于衍生品,还提供:
第C.12项。证券借贷。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? |
有 无 |
| b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? |
有 无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? |
有 无 |
NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
第c.1项。投资的识别。
| a.发行人名称(如有)。 |
腾讯控股有限公司
|
| b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。 |
254900N4SLUMW4XUYY11
|
| c.发行名称或投资说明。 |
腾讯控股有限公司
|
| d. CUSIP(如有)。 |
000000000
|
至少有以下其他标识符之一:
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
KYG875721634
|
项目c.2。每笔投资金额。
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。
| 余额 |
59500.00000000
|
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
港元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。 |
5069230.72000000
|
| 汇率。 |
7.78195000
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
0.744897045115
|
第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。
第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。 |
股权-共同
|
| 发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
第c.5项。投资国或发行国。
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
开曼群岛
|
| 与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
第C.6项。投资是限制性证券吗?
| 投资是限制性证券吗? |
有 无 |
第c.7项。
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。
| 说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 |
1 2 3 不适用 |
第c.9项。对于债务证券
对于债务证券,还规定:
b.息票。
f.对于可转换证券,还规定:
| 一、强制可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
| ii.或有可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。
第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 |
回购 逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 |
有 无 |
ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。
| c.三方? |
有 无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
第C.11项。对于衍生品,还提供:
第C.12项。证券借贷。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? |
有 无 |
| b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? |
有 无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? |
有 无 |
NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
第c.1项。投资的识别。
| a.发行人名称(如有)。 |
新增住宅按揭贷款信托
|
| b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。 |
不适用
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| c.发行名称或投资说明。 |
2021-INV1新增住宅按揭贷款信托
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| d. CUSIP(如有)。 |
64829WBB9
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至少有以下其他标识符之一:
| 标识符。 |
ISIN
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| ISIN |
US64829WBB90
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项目c.2。每笔投资金额。
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。
| 余额 |
621249.05000000
|
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 |
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| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。 |
373574.95000000
|
| 汇率。 |
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| 与基金净资产相比的百分比值。 |
0.054894892687
|
第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。
第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。 |
ABS抵押贷款支持证券
|
| 发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
第c.5项。投资国或发行国。
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
第C.6项。投资是限制性证券吗?
| 投资是限制性证券吗? |
有 无 |
第c.7项。
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。
| 说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 |
1 2 3 不适用 |
第c.9项。对于债务证券
对于债务证券,还规定:
b.息票。
f.对于可转换证券,还规定:
| 一、强制可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
| ii.或有可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。
第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 |
回购 逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 |
有 无 |
ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。
| c.三方? |
有 无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
第C.11项。对于衍生品,还提供:
第C.12项。证券借贷。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? |
有 无 |
| b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? |
有 无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? |
有 无 |
NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
第c.1项。投资的识别。
| a.发行人名称(如有)。 |
ASP WHCO PARTN 20252 LP
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| b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。 |
不适用
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| c.发行名称或投资说明。 |
ASP WHCO PARTN 20252 LP
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| d. CUSIP(如有)。 |
00218YAA1
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至少有以下其他标识符之一:
| 标识符。 |
ISIN
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| ISIN |
US00218YAA10
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项目c.2。每笔投资金额。
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。
| 余额 |
2500000.00000000
|
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。 |
2500000.00000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
0.367361975741
|
第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。
第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。 |
ABS-其他
|
| 发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
第c.5项。投资国或发行国。
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
开曼群岛
|
| 与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
第C.6项。投资是限制性证券吗?
| 投资是限制性证券吗? |
有 无 |
第c.7项。
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。
| 说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 |
1 2 3 不适用 |
第c.9项。对于债务证券
对于债务证券,还规定:
b.息票。
f.对于可转换证券,还规定:
| 一、强制可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
| ii.或有可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。
第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 |
回购 逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 |
有 无 |
ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。
| c.三方? |
有 无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
第C.11项。对于衍生品,还提供:
第C.12项。证券借贷。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? |
有 无 |
| b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? |
有 无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? |
有 无 |
NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
第c.1项。投资的识别。
| a.发行人名称(如有)。 |
Mosaic Solar Loans LLC
|
| b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。 |
不适用
|
| c.发行名称或投资说明。 |
美盛太阳能贷款信托2018-2-GS
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| d. CUSIP(如有)。 |
61946LAD4
|
至少有以下其他标识符之一:
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US61946LAD47
|
项目c.2。每笔投资金额。
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。
| 余额 |
1706046.55000000
|
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。 |
1499143.71000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
0.220291358090
|
第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。
第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。 |
ABS-其他
|
| 发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
第c.5项。投资国或发行国。
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
第C.6项。投资是限制性证券吗?
| 投资是限制性证券吗? |
有 无 |
第c.7项。
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。
| 说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 |
1 2 3 不适用 |
第c.9项。对于债务证券
对于债务证券,还规定:
b.息票。
f.对于可转换证券,还规定:
| 一、强制可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
| ii.或有可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。
第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 |
回购 逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 |
有 无 |
ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。
| c.三方? |
有 无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
第C.11项。对于衍生品,还提供:
第C.12项。证券借贷。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? |
有 无 |
| b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? |
有 无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? |
有 无 |
NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
第c.1项。投资的识别。
| a.发行人名称(如有)。 |
Carvana汽车应收账款信托
|
| b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。 |
不适用
|
| c.发行名称或投资说明。 |
Carvana汽车应收账款信托2022-P1
|
| d. CUSIP(如有)。 |
14688DAK7
|
至少有以下其他标识符之一:
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US14688DAK72
|
项目c.2。每笔投资金额。
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。
| 余额 |
36104565.16000000
|
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。 |
118123.31000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
0.017357605017
|
第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。
第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。 |
ABS-其他
|
| 发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
第c.5项。投资国或发行国。
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
第C.6项。投资是限制性证券吗?
| 投资是限制性证券吗? |
有 无 |
第c.7项。
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。
| 说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 |
1 2 3 不适用 |
第c.9项。对于债务证券
对于债务证券,还规定:
b.息票。
f.对于可转换证券,还规定:
| 一、强制可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
| ii.或有可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。
第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 |
回购 逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 |
有 无 |
ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。
| c.三方? |
有 无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
第C.11项。对于衍生品,还提供:
第C.12项。证券借贷。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? |
有 无 |
| b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? |
有 无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? |
有 无 |
NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
第c.1项。投资的识别。
| a.发行人名称(如有)。 |
天狼星XM无线电有限责任公司
|
| b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。 |
WP5O65E6BMU84LNO4227
|
| c.发行名称或投资说明。 |
Sirius XM Radio LLC
|
| d. CUSIP(如有)。 |
82967NBC1
|
至少有以下其他标识符之一:
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US82967NBC11
|
项目c.2。每笔投资金额。
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。
| 余额 |
2500000.00000000
|
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。 |
2500200.00000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
0.367391364699
|
第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。
第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
第c.5项。投资国或发行国。
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
第C.6项。投资是限制性证券吗?
| 投资是限制性证券吗? |
有 无 |
第c.7项。
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。
| 说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 |
1 2 3 不适用 |
第c.9项。对于债务证券
对于债务证券,还规定:
b.息票。
f.对于可转换证券,还规定:
| 一、强制可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
| ii.或有可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。
第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 |
回购 逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 |
有 无 |
ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。
| c.三方? |
有 无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
第C.11项。对于衍生品,还提供:
第C.12项。证券借贷。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? |
有 无 |
| b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? |
有 无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? |
有 无 |
NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
第c.1项。投资的识别。
| a.发行人名称(如有)。 |
Mello抵押贷款资本承兑信托
|
| b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。 |
不适用
|
| c.发行名称或投资说明。 |
Mello Mortgage Capital Acceptance 2021-INV2
|
| d. CUSIP(如有)。 |
58549XBT9
|
至少有以下其他标识符之一:
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US58549XBT90
|
项目c.2。每笔投资金额。
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。
| 余额 |
6112668.63000000
|
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。 |
248929.87000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
0.036578947545
|
第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。
第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。 |
ABS抵押贷款支持证券
|
| 发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
第c.5项。投资国或发行国。
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
第C.6项。投资是限制性证券吗?
| 投资是限制性证券吗? |
有 无 |
第c.7项。
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。
| 说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 |
1 2 3 不适用 |
第c.9项。对于债务证券
对于债务证券,还规定:
b.息票。
f.对于可转换证券,还规定:
| 一、强制可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
| ii.或有可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。
第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 |
回购 逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 |
有 无 |
ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。
| c.三方? |
有 无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
第C.11项。对于衍生品,还提供:
第C.12项。证券借贷。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? |
有 无 |
| b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? |
有 无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? |
有 无 |
NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
第c.1项。投资的识别。
| a.发行人名称(如有)。 |
Mello抵押贷款资本承兑信托
|
| b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。 |
不适用
|
| c.发行名称或投资说明。 |
Mello Mortgage Capital Acceptance 2021-INV3
|
| d. CUSIP(如有)。 |
585491BT9
|
至少有以下其他标识符之一:
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US585491BT93
|
项目c.2。每笔投资金额。
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。
| 余额 |
1918218.55000000
|
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。 |
51657.05000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
0.007590734379
|
第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。
第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。 |
ABS抵押贷款支持证券
|
| 发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
第c.5项。投资国或发行国。
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
第C.6项。投资是限制性证券吗?
| 投资是限制性证券吗? |
有 无 |
第c.7项。
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。
| 说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 |
1 2 3 不适用 |
第c.9项。对于债务证券
对于债务证券,还规定:
b.息票。
f.对于可转换证券,还规定:
| 一、强制可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
| ii.或有可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。
第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 |
回购 逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 |
有 无 |
ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。
| c.三方? |
有 无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
第C.11项。对于衍生品,还提供:
第C.12项。证券借贷。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? |
有 无 |
| b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? |
有 无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? |
有 无 |
NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
第c.1项。投资的识别。
| a.发行人名称(如有)。 |
默沙东公司
|
| b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。 |
4YV9Y5M8S0BRK1RP0397
|
| c.发行名称或投资说明。 |
默沙东公司
|
| d. CUSIP(如有)。 |
58933Y105
|
至少有以下其他标识符之一:
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US58933Y1055
|
项目c.2。每笔投资金额。
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。
| 余额 |
98411.00000000
|
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。 |
8259635.23000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
1.213710366798
|
第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。
第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。 |
股权-共同
|
| 发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
第c.5项。投资国或发行国。
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
第C.6项。投资是限制性证券吗?
| 投资是限制性证券吗? |
有 无 |
第c.7项。
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。
| 说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 |
1 2 3 不适用 |
第c.9项。对于债务证券
对于债务证券,还规定:
b.息票。
f.对于可转换证券,还规定:
| 一、强制可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
| ii.或有可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。
第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 |
回购 逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 |
有 无 |
ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。
| c.三方? |
有 无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
第C.11项。对于衍生品,还提供:
第C.12项。证券借贷。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? |
有 无 |
| b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? |
有 无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? |
有 无 |
NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
第c.1项。投资的识别。
| a.发行人名称(如有)。 |
高盛 Sachs & Co. LLC
|
| b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。 |
FOR8UP27PHTHYVLBNG30
|
| c.发行名称或投资说明。 |
ES12573684索恩堡
|
| d. CUSIP(如有)。 |
000000000
|
至少有以下其他标识符之一:
| 标识符。 |
其他唯一标识符(如果ticker和ISIN不可用)。指示使用的标识符类型
|
| 其他唯一标识符(如果ticker和ISIN不可用)。指示使用的标识符类型 |
ES12573684
|
| 其他唯一标识符的描述。 |
内部标识符
|
项目c.2。每笔投资金额。
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。
| 余额 |
-1025.00000000
|
| 单位 |
合同数量
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
欧元成员国
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。 |
-28039.26000000
|
| 汇率。 |
0.85175200
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
-0.00412022318
|
第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。
第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。 |
衍生品-权益
|
| 发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。 |
其他
|
| 如为“其他”,请提供简要说明。 |
导数
|
第c.5项。投资国或发行国。
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
德国
|
| 与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
第C.6项。投资是限制性证券吗?
| 投资是限制性证券吗? |
有 无 |
第c.7项。
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。
| 说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 |
1 2 3 不适用 |
第c.9项。对于债务证券
对于债务证券,还规定:
b.息票。
f.对于可转换证券,还规定:
| 一、强制可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
| ii.或有可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。
第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 |
回购 逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 |
有 无 |
ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。
| c.三方? |
有 无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
第C.11项。对于衍生品,还提供:
| a.最能代表投资的衍生工具类型,从以下几种中选择(远期、期货、期权、互换、互换(包括但不限于总收益互换、信用违约互换、利率互换)、权证、其他)。 |
期权
|
b.交易对手。
i.提供交易对手(包括中央对手方)的名称和LEI(如有)。
| 交易对手记录:1 |
| 交易对手名称。 |
高盛 Sachs & Co. LLC
|
| 交易对手的LEI(如果有的话)。 |
FOR8UP27PHTHYVLBNG30
|
| i.类型,从以下(put,call)中选择。响应认股权证的要求。 |
把 呼叫 |
| ii.Payoff profile,从以下中选择(书面的,购买的)。回应认股权证买入。 |
书面 已购买 |
3.如果参考工具既不是衍生工具也不是指数,则参考工具的描述应包括发行人的名称和发行的标题,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果没有CUSIP)、ticker if(没有CUSIP和ISIN),或其他标识符(如果没有CUSIP、ISIN和ticker)。
| 发行人名称。 |
Adyen NV
|
| 发行标题。 |
Adyen NV
|
至少有以下其他标识符之一:
| 标识符。 |
ISIN(如果没有CUSIP)
|
| ISIN(如果CUSIP不可用)。 |
NL0012969182
|
iv.每份合约的基础参考工具的股份数量或本金金额。
| 股数。 |
1.00000000
|
| v.行权价格或费率。 |
1400.00000000
|
| vi.行使价货币代码 |
欧元成员国
|
| vii.到期日。 |
2025-10-17
|
| viii.德尔塔。 |
XXXX
|
| ix.未实现升值或贬值。折旧按负数列报。 |
0.00000000
|
第C.12项。证券借贷。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? |
有 无 |
| b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? |
有 无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? |
有 无 |
NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
第c.1项。投资的识别。
| a.发行人名称(如有)。 |
Industrializadora Integral DEL
|
| b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。 |
不适用
|
| c.发行名称或投资说明。 |
Industrializadora Integral DEL
|
| d. CUSIP(如有)。 |
45646HAA5
|
至少有以下其他标识符之一:
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US45646HAA59
|
项目c.2。每笔投资金额。
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。
| 余额 |
2000000.00000000
|
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。 |
2022600.00000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
0.297210532853
|
第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。
第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
第c.5项。投资国或发行国。
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
墨西哥
|
| 与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
第C.6项。投资是限制性证券吗?
| 投资是限制性证券吗? |
有 无 |
第c.7项。
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。
| 说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 |
1 2 3 不适用 |
第c.9项。对于债务证券
对于债务证券,还规定:
b.息票。
f.对于可转换证券,还规定:
| 一、强制可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
| ii.或有可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。
第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 |
回购 逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 |
有 无 |
ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。
| c.三方? |
有 无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
第C.11项。对于衍生品,还提供:
第C.12项。证券借贷。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? |
有 无 |
| b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? |
有 无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? |
有 无 |
NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
第c.1项。投资的识别。
| a.发行人名称(如有)。 |
Equinor ASA
|
| b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。 |
OW6OFBNCKXC4US5C7523
|
| c.发行名称或投资说明。 |
Equinor ASA
|
| d. CUSIP(如有)。 |
000000000
|
至少有以下其他标识符之一:
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
NO0010096985
|
项目c.2。每笔投资金额。
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。
| 余额 |
256946.00000000
|
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
挪威克朗
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。 |
6266881.41000000
|
| 汇率。 |
9.97955000
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
0.920885574606
|
第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。
第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。 |
股权-共同
|
| 发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
第c.5项。投资国或发行国。
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
挪威
|
| 与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
第C.6项。投资是限制性证券吗?
| 投资是限制性证券吗? |
有 无 |
第c.7项。
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。
| 说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 |
1 2 3 不适用 |
第c.9项。对于债务证券
对于债务证券,还规定:
b.息票。
f.对于可转换证券,还规定:
| 一、强制可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
| ii.或有可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。
第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 |
回购 逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 |
有 无 |
ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。
| c.三方? |
有 无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
第C.11项。对于衍生品,还提供:
第C.12项。证券借贷。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? |
有 无 |
| b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? |
有 无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? |
有 无 |
NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
第c.1项。投资的识别。
| a.发行人名称(如有)。 |
FIN Dept Govt Sharjah
|
| b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。 |
254900ZNL8O3F1CLJO24
|
| c.发行名称或投资说明。 |
财政部沙迦政府
|
| d. CUSIP(如有)。 |
38381CAB8
|
至少有以下其他标识符之一:
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US38381CAB81
|
项目c.2。每笔投资金额。
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。
| 余额 |
3500000.00000000
|
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。 |
2402085.00000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
0.352973876599
|
第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。
第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。 |
债务
|
| 发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。 |
非美国主权
|
第c.5项。投资国或发行国。
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
阿拉伯联合酋长国
|
| 与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
第C.6项。投资是限制性证券吗?
| 投资是限制性证券吗? |
有 无 |
第c.7项。
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。
| 说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 |
1 2 3 不适用 |
第c.9项。对于债务证券
对于债务证券,还规定:
b.息票。
f.对于可转换证券,还规定:
| 一、强制可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
| ii.或有可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。
第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 |
回购 逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 |
有 无 |
ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。
| c.三方? |
有 无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
第C.11项。对于衍生品,还提供:
第C.12项。证券借贷。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? |
有 无 |
| b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? |
有 无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? |
有 无 |
NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
第c.1项。投资的识别。
| a.发行人名称(如有)。 |
MFRA信托
|
| b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。 |
不适用
|
| c.发行名称或投资说明。 |
MFA 2022-INV1信托
|
| d. CUSIP(如有)。 |
55284TAC1
|
至少有以下其他标识符之一:
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US55284TAC18
|
项目c.2。每笔投资金额。
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。
| 余额 |
750000.00000000
|
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。 |
698961.00000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
0.102708677570
|
第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。
第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。 |
ABS抵押贷款支持证券
|
| 发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
第c.5项。投资国或发行国。
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
第C.6项。投资是限制性证券吗?
| 投资是限制性证券吗? |
有 无 |
第c.7项。
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。
| 说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 |
1 2 3 不适用 |
第c.9项。对于债务证券
对于债务证券,还规定:
b.息票。
f.对于可转换证券,还规定:
| 一、强制可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
| ii.或有可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。
第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 |
回购 逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 |
有 无 |
ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。
| c.三方? |
有 无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
第C.11项。对于衍生品,还提供:
第C.12项。证券借贷。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? |
有 无 |
| b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? |
有 无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? |
有 无 |
NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
第c.1项。投资的识别。
| a.发行人名称(如有)。 |
百时美施贵宝公司
|
| b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。 |
HLYYNH7UQUORYSJQCN42
|
| c.发行名称或投资说明。 |
百时美施贵宝公司
|
| d. CUSIP(如有)。 |
110122108
|
至少有以下其他标识符之一:
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US1101221083
|
项目c.2。每笔投资金额。
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。
| 余额 |
38400.00000000
|
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。 |
1731840.00000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
0.254484865627
|
第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。
第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。 |
股权-共同
|
| 发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
第c.5项。投资国或发行国。
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
第C.6项。投资是限制性证券吗?
| 投资是限制性证券吗? |
有 无 |
第c.7项。
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。
| 说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 |
1 2 3 不适用 |
第c.9项。对于债务证券
对于债务证券,还规定:
b.息票。
f.对于可转换证券,还规定:
| 一、强制可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
| ii.或有可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。
第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 |
回购 逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 |
有 无 |
ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。
| c.三方? |
有 无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
第C.11项。对于衍生品,还提供:
第C.12项。证券借贷。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? |
有 无 |
| b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? |
有 无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? |
有 无 |
NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
第c.1项。投资的识别。
| a.发行人名称(如有)。 |
Fat Brands Fazoli的Native I,LLC
|
| b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。 |
不适用
|
| c.发行名称或投资说明。 |
FAT Brands Fazoli的Native I LLC
|
| d. CUSIP(如有)。 |
31200BAA6
|
至少有以下其他标识符之一:
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US31200BAA61
|
项目c.2。每笔投资金额。
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。
| 余额 |
2412000.59000000
|
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。 |
2236399.95000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
0.328627321672
|
第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。
第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。 |
ABS-其他
|
| 发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
第c.5项。投资国或发行国。
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
第C.6项。投资是限制性证券吗?
| 投资是限制性证券吗? |
有 无 |
第c.7项。
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。
| 说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 |
1 2 3 不适用 |
第c.9项。对于债务证券
对于债务证券,还规定:
b.息票。
f.对于可转换证券,还规定:
| 一、强制可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
| ii.或有可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。
第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 |
回购 逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 |
有 无 |
ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。
| c.三方? |
有 无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
第C.11项。对于衍生品,还提供:
第C.12项。证券借贷。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? |
有 无 |
| b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? |
有 无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? |
有 无 |
NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
第c.1项。投资的识别。
| a.发行人名称(如有)。 |
梅赛德斯-奔驰集团股份公司
|
| b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。 |
529900R27DL06UVNT076
|
| c.发行名称或投资说明。 |
梅赛德斯-奔驰集团股份公司
|
| d. CUSIP(如有)。 |
000000000
|
至少有以下其他标识符之一:
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
DE0007100000
|
项目c.2。每笔投资金额。
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。
| 余额 |
133563.00000000
|
| 单位 |
股份数量
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
欧元成员国
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。 |
8384616.19000000
|
| 汇率。 |
0.85175200
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
1.232075667756
|
第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。
第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。 |
股权-共同
|
| 发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
第c.5项。投资国或发行国。
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
德国
|
| 与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
第C.6项。投资是限制性证券吗?
| 投资是限制性证券吗? |
有 无 |
第c.7项。
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。
| 说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 |
1 2 3 不适用 |
第c.9项。对于债务证券
对于债务证券,还规定:
b.息票。
f.对于可转换证券,还规定:
| 一、强制可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
| ii.或有可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。
第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 |
回购 逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 |
有 无 |
ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。
| c.三方? |
有 无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
第C.11项。对于衍生品,还提供:
第C.12项。证券借贷。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? |
有 无 |
| b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? |
有 无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? |
有 无 |
NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule
| 对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。 |
第c.1项。投资的识别。
| a.发行人名称(如有)。 |
巴克莱银行抵押贷款信托
|
| b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。 |
不适用
|
| c.发行名称或投资说明。 |
巴克莱银行抵押信托2022-RPL1
|
| d. CUSIP(如有)。 |
06745CAA8
|
至少有以下其他标识符之一:
| 标识符。 |
ISIN
|
| ISIN |
US06745CAA80
|
项目c.2。每笔投资金额。
平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。
| 余额 |
1633670.51000000
|
| 单位 |
本金金额
|
| 其他单位说明。 |
|
| 货币。注明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。 |
1626087.99000000
|
| 汇率。 |
|
| 与基金净资产相比的百分比值。 |
0.238945158694
|
第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。
第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:
| 资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。 |
ABS抵押贷款支持证券
|
| 发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。 |
企业
|
第c.5项。投资国或发行国。
| 报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。 |
美利坚合众国
|
| 与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。 |
|
第C.6项。投资是限制性证券吗?
| 投资是限制性证券吗? |
有 无 |
第c.7项。
a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。
| 一、高流动性投资 |
| ii.适度流动性投资 |
| iii.流动性较低的投资 |
| iv.非流动性投资 |
b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。
第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。
| 说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 |
1 2 3 不适用 |
第c.9项。对于债务证券
对于债务证券,还规定:
b.息票。
f.对于可转换证券,还规定:
| 一、强制可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
| ii.或有可兑换?[ Y/N ] |
有 无 |
iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。
第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:
| a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 |
回购 逆回购 |
b.交易对手。
| 一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 |
有 无 |
ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。
| c.三方? |
有 无 |
| d.回购利率。 |
|
| e.到期日。 |
|
f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。
第C.11项。对于衍生品,还提供:
第C.12项。证券借贷。
| a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? |
有 无 |
| b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? |
有 无 |
| c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? |
有 无 |