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NPORT-P:申报人信息

申报人CIK
0001820378 
申报人CCC
******** 
申报人投资公司类型
 
这是现场直播还是测试备案? live is not checked直播test is not checked测试
要退货复印件吗? return copy flag is not checked
这是以纸质形式提交的正式备案的电子副本吗? Confirm flag is not checked

投稿联系方式

姓名
 
电话
 
电子邮件地址
 

通知信息

仅通过备案网站通知? Override internet flag is not checked
系列ID
 

NPORT-P:Part A:General Information

项目A.1。关于注册人的信息。

a.注册人姓名
Thornburg Income Builder Opportunities Trust 
b.注册人的投资公司法文件编号:(例如,811-______)
811-23600 
c.注册人的CIK编号
0001820378 
d.注册人的LEI
5493002o2sJJPEDP7413 

e.注册人的地址及电话号码。
街道地址1
RIDGETOP路2300号 
街道地址2
 
城市
圣达菲 
说明,如适用
新墨西哥 
外国,如适用
美利坚合众国 
邮编/邮政编码
87506 
电话号码
505-984-0200 

项目A.2。有关系列的信息。

a.系列名称。
Thornburg Income Builder Opportunities Trust 
b. EDGAR系列标识符(如有)。
 
c.系列LEI。
5493002o2sJJPEDP7413 

项目A.3。报告期。

a.财政年度终了日期。
2025-09-30 
b.报告信息的日期。
2025-09-30 

A.4项。最终备案

基金是否预期这将是其在表格N PORT上的最终申报? Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:B部分:基金相关信息

为基金及其合并子公司报告以下信息。

项目B.1。资产和负债。以美元报告金额。

a.资产总额,包括D部分报告的归属于杂项证券的资产。
685221914.56 
b.负债总额。
4694215.70 
c.净资产。
680527698.86 

项目B.2。某些资产和负债。以美元报告金额。

a.归属于D部分报告的杂项证券的资产。
0.00000000 
b.投资于受控外国公司的资产,目的是投资于某些类型的工具,例如但不限于商品。
0.00000000 

c.根据S-X [ 17 CFR 210.6-04(13)(a)]规则6-04(13)(a)]报告的、归属于应付票据、债券和类似债务的应付金额的借款。

一年内应付款项。
银行或其他金融机构借款。
0.00000000 
受控公司。
0.00000000 
其他关联公司。
0.00000000 
其他。
0.00000000 
一年后应付的金额。
银行或其他金融机构借款。
0.00000000 
受控公司。
0.00000000 
其他关联公司。
0.00000000 
其他。
0.00000000 

d.购买投资的应付款项(i)在延迟交付、发放时或其他确定的承诺基础上,或(ii)在备用承诺基础上。

(i)在延迟交付、发出时或其他确定的承诺基础上:
0.00000000 
(二)在待命承诺的基础上:
0.00000000 
e.基金发行的已发行优先股的清算优先权。
0.00000000 
f.未在C和D部分报告的现金和现金等价物。
598353.10000000 

项目B.3。投资组合层面的风险指标。

前三个月基金负债证券仓位均值合计超过基金资产净值25%及以上的,提供:

货币指标:1
ISO货币代码
美元 

a.利率风险(DV01)。对于本基金价值占基金资产净值1%或以上的每一种货币,提供利率变动1个基点导致的投资组合价值变动,适用于以下各期限:3个月、1年、5年、10年、30年。

成熟期。
3个月。
-1408.23000000 
1年。
-8239.73000000 
5年。
-14425.28000000 
10年。
-28518.24000000 
30年。
-20611.32000000 

b.利率风险(DV100)。对于本基金价值占基金资产净值1%或以上的每一种货币,提供利率变动100个基点导致的投资组合价值变动,适用于以下各期限:3个月、1年、5年、10年、30年。

成熟期。
3个月。
-146958.66000000 
1年。
-876853.41000000 
5年。
-1533374.94000000 
10年。
-2798442.42000000 
30年。
-1913950.29000000 

c.信用利差风险(SDV01、CR01或CS01)。提供因信用利差变动1个基点而导致的组合价值变动,其中移动应用于期权调整价差,按投资级和非投资级敞口汇总,适用于以下各期限:3个月、1年、5年、10年和30年。

投资级别。
成熟期。
3个月。
-228.87000000 
1年。
-2695.09000000 
5年。
-6102.84000000 
10年。
-11525.22000000 
30年。
-7254.05000000 
非投资级别。
成熟期。
3个月。
-976.58000000 
1年。
-5276.19000000 
5年。
-8431.00000000 
10年。
-9888.56000000 
30年。
-4387.95000000 

就项目B.3.而言,计算值为以下各项的绝对值之和:
(i)每项债务证券的价值,
(ii)每项互换的名义价值,包括但不限于总收益互换、利率互换、信用违约互换,其基础参考资产或资产为债务证券或利率;
(iii)标的参考资产或资产为债务证券或利率的每个期货合约的名义价值;及
(iv)标的参考资产为第(i)、(ii)或(iii)条所述资产的任何期权的经Delta调整的名义价值。

对于基金没有风险敞口的到期日,报告为零。对于介于(a)和(b)中任何所列期限之间的敞口,使用线性插值来近似计算上述所列每个期限的敞口。对于在上述期限范围之外的敞口,包括在最近期限的那些敞口。


项目B.4。证券借贷。

a.对于任何证券出借交易中的每个借款人,提供以下信息:

b.是否有融券交易对手提供任何非现金担保物? Radio button not checkedRadio button checked

项目B.5。返回信息。

a.基金前三个月每个月的每月总回报。如果基金是多类基金,则报告每个类别的回报。该等退货须按N-1A表格第26(b)(1)项、N-2表格第4项第1分项指示13或N-3表格第26(b)(i)项(如适用)概述的方法计算。

月总回报纪录:1
基金在前三个月每个月的每月总回报–第1个月。
0.05000000 
基金前三个月每个月的每月总回报–第2个月。
3.03000000 
基金前三个月每个月的每月总回报–第3个月。
-0.16000000 
b.申报回报的类别(es)的类别识别号码(如有)。
 

c.对于前三个月的每个月,以下每一类的每月已实现净损益和归属于衍生工具的未实现升值(或贬值)净变动:商品合约、信贷合约、权益合约、外汇合约、利率合约、其他合约。在每个这样的资产类别内,进一步报告以下每一类衍生工具的相同信息:远期、期货、期权、掉期、掉期、权证和其他。以美元报告。损失和折旧按负数列报。

资产类别。
股权合同
每月净实现收益(亏损)–第1个月
28943.04000000 
每月未实现升值(或贬值)净变化–第1个月
84621.74000000 
每月净实现收益(亏损)–第2个月
130576.11000000 
每月未实现升值(或贬值)净变化–第2个月
90482.32000000 
每月净实现收益(亏损)–第3个月
504139.70000000 
每月未实现升值(或贬值)净变动–第3个月
-207568.86000000 
仪器型。
期权
每月净实现收益(亏损)–第1个月
28943.04000000 
每月未实现升值(或贬值)净变化–第1个月
84621.74000000 
每月净实现收益(亏损)–第2个月
130576.11000000 
每月未实现升值(或贬值)净变化–第2个月
90482.32000000 
每月净实现收益(亏损)–第3个月
504139.70000000 
每月未实现升值(或贬值)净变动–第3个月
-207568.86000000 
仪器型。
其他
每月净实现收益(亏损)–第1个月
0.00000000 
每月未实现升值(或贬值)净变化–第1个月
0.00000000 
每月净实现收益(亏损)–第2个月
0.00000000 
每月未实现升值(或贬值)净变化–第2个月
0.00000000 
每月净实现收益(亏损)–第3个月
0.00000000 
每月未实现升值(或贬值)净变动–第3个月
0.00000000 
资产类别。
外汇合约
每月净实现收益(亏损)–第1个月
0.00000000 
每月未实现升值(或贬值)净变化–第1个月
0.00000000 
每月净实现收益(亏损)–第2个月
0.00000000 
每月未实现升值(或贬值)净变化–第2个月
0.00000000 
每月净实现收益(亏损)–第3个月
0.00000000 
每月未实现升值(或贬值)净变动–第3个月
0.00000000 
仪器型。
转发
每月净实现收益(亏损)–第1个月
0.00000000 
每月未实现升值(或贬值)净变化–第1个月
0.00000000 
每月净实现收益(亏损)–第2个月
0.00000000 
每月未实现升值(或贬值)净变化–第2个月
0.00000000 
每月净实现收益(亏损)–第3个月
0.00000000 
每月未实现升值(或贬值)净变动–第3个月
0.00000000 

d.前三个月每个月的每月已实现净收益(亏损)和归属于衍生工具以外投资的未实现升值(或贬值)净变动。以美元报告。损失和折旧按负数列报。
第1个月


每月净实现收益(亏损)–第1个月
375798.22000000 
每月未实现升值(或贬值)净变化–第1个月
-5595697.12000000 
第2个月
每月净实现收益(亏损)–第2个月
2010217.45000000 
每月未实现升值(或贬值)净变化–第2个月
15455041.97000000 
第3个月
每月净实现收益(亏损)–第3个月
-1219018.98000000 
每月未实现升值(或贬值)净变动–第3个月
10850104.66000000 

项目B.6。流量信息。

提供前三个月每个月基金份额的销售和赎回/回购的合计美元金额。综合账户持有本基金份额的,为计算本基金的销售、赎回、回购情况,使用该综合账户的净销售或赎回/回购。本项目下报告的金额应在扣除任何前端销售负荷之后,以及在扣除任何递延或或有递延销售负荷或费用之前。出售的份额应包括基金出售给记名单位投资信托的份额。对于合并和其他收购,在出售的股份价值中包括基金收购另一家投资公司或个人控股公司的资产以换取其自身股份的任何交易。对于清算,在赎回的份额价值中包括基金清算全部或部分资产的任何交易。交易所定义为赎回或回购一只基金或系列的份额,并将全部或部分收益投资于同一投资公司家族的另一只基金或系列的份额。
第1个月
a.出售股份的总资产净值(包括交换,但不包括股息和分配的再投资)。
0.00000000 
b.与股息和分配再投资有关的出售股份的总资产净值。
0.00000000 
c.赎回或回购的股份资产净值总额,包括交易所。
0.00000000 
第2个月
a.出售股份的总资产净值(包括交换,但不包括股息和分配的再投资)。
0.00000000 
b.与股息和分配再投资有关的出售股份的总资产净值。
0.00000000 
c.赎回或回购的股份资产净值总额,包括交易所。
0.00000000 
第3个月
a.出售股份的总资产净值(包括交换,但不包括股息和分配的再投资)。
0.00000000 
b.与股息和分配再投资有关的出售股份的总资产净值。
0.00000000 
c.赎回或回购的股份资产净值总额,包括交易所。
0.00000000 

项目B.7。高流动性投资最起码信息。

a.如适用,提供基金目前的高流动性投资最低限额。
 
b.如适用,请提供报告期内基金在高流动性投资中的持有量低于基金高流动性投资最低限度的天数。
 
c.报告期内基金的高流动性投资最低要求有变化吗? Yes is not checkedNo is not checkedN/A is not checked不适用

项目B.8。衍生品交易。

对于开放式管理投资公司的组合投资,提供其已质押为与第22e-4条[ 17 CFR 270.22e-4 ]规定的下列类别之间的衍生品交易有关的保证金或担保物的基金高流动性投资的百分比:

(1)适度流动性投资
(2)流动性较低的投资
(3)非流动性投资

就B.8项而言,在计算所需百分比时,分母应仅包括被基金归类为高流动性投资的资产(不包括负债)。

分类
 

项目B.9。面向有限衍生品用户的衍生品敞口。

如果本基金被排除在规则18f-4 [ 17 CFR 270.18f-4 ]的程序要求和规则18f-4(c)(4)[ 17 CFR 270.18f-4(c)(4)]下的基金杠杆风险限制之外,则提供以下信息:

a.衍生品风险敞口(定义见规则18f-4(a)[ 17 CFR 270.18f-4(a)]),以占基金资产净值的百分比报告。
 
b.根据规则18f-4(c)(4)(i)(b)[ 17 CFR 270.18f-4(c)(4)(i)(b)]的规定,对冲货币风险的货币衍生工具的风险敞口按基金资产净值的百分比报告。
 
c.根据规则18f-4(c)(4)(i)(b)[ 17 CFR 270.18f-4(c)(4)(i)(b)]的规定,来自于对冲利率风险的利率衍生品的风险敞口,以占基金资产净值的百分比报告。
 
d.超过规则18f-4(c)(4)(ii)[ 17 CFR 270.18f-4(c)(4)(ii)]中所述的五个营业日期间的任何营业天数(如有),本基金在报告期内的衍生品敞口超过其净资产的10%。
 

项目B.10。VAR信息。

对于受规则18f-4(c)(2)[ 17 CFR 270.18f-4(c)(2)]中所述基金杠杆风险限制约束的基金,提供以下信息,这些信息是根据规则18f-4(c)(2)(ii)下的要求确定的,以确定基金在每个工作日至少一次符合适用的VAR测试:

a.报告期间每日VaR中位数,以基金资产净值的百分比报告。
 
b.对于报告期内进行相对VaR测试的基金,提供:
i.如适用,则说明基金指定指数的名称,或说明基金指定参考组合为基金证券组合。
 
ii.适用时,基金指定指数的指数标识符。
 
iii.报告期内VaR比率中位数,以基金指定参考投资组合的VaR百分比报告。
 
c.回测结果。在本报告所述期间,本基金因其VaR计算模型回测(如规则18f-4(c)(1)(iv)[ 17 CFR 270.18f-4(c)(1)(iv)]中所述)而确定的异常数量。
 

NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule

对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。

第c.1项。投资的识别。

a.发行人名称(如有)。
Sunoco LP 
b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。
54930001NJU8E40NQ561 
c.发行名称或投资说明。
太阳石油 LP 
d. CUSIP(如有)。
86765KAE9 

至少有以下其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US86765KAE91 

项目c.2。每笔投资金额。

平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。

余额
500000.00000000 
单位
本金金额 
其他单位说明。
 
货币。注明投资的计价货币。
美元 
价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。
508910.00000000 
汇率。
 
与基金净资产相比的百分比值。
0.074781673229 

第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。

Payoff profile。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked不适用

第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:

资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。
债务 
发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。
企业 

第c.5项。投资国或发行国。

报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。
美利坚合众国 
与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。
 

第C.6项。投资是限制性证券吗?

投资是限制性证券吗? Yes is not checkedNo is checked

第c.7项。

a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。

一、高流动性投资
ii.适度流动性投资
iii.流动性较低的投资
iv.非流动性投资
类别。
不适用 

b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。

第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。

说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked12 is checked23 is not checked3N/A is not checked不适用

第c.9项。对于债务证券

对于债务证券,还规定:

a.到期日。
2030-09-18 

b.息票。

i.在以下(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映票息类型的类别。
固定 
ii.年化率。
7.88000000 
c.目前处于违约状态?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is checked
d.发行人是否存在拖欠利息或合法延期支付息票的情况?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is checked
e.利息的任何部分是否以实物支付?[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付,请输入“N”。 Yes is not checkedNo is checked

f.对于可转换证券,还规定:

一、强制可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
ii.或有可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked

iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。

v.德尔塔(如适用)。
 

第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 Repurchase is not checked回购Reverse repurchase is not checked逆回购

b.交易对手。

一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 Yes is not checkedNo is not checked

ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。

c.三方? Yes is not checkedNo is not checked
d.回购利率。
 
e.到期日。
 

f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。

第C.11项。对于衍生品,还提供:

第C.12项。证券借贷。

a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? Yes is not checkedNo is checked
b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? Yes is not checkedNo is checked
c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule

对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。

第c.1项。投资的识别。

a.发行人名称(如有)。
联合汽车信贷证券化信托 
b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。
不适用 
c.发行名称或投资说明。
联合汽车信贷证券化信托2022-1 
d. CUSIP(如有)。
90944DAL5 

至少有以下其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US90944DAL55 

项目c.2。每笔投资金额。

平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。

余额
6000.00000000 
单位
本金金额 
其他单位说明。
 
货币。注明投资的计价货币。
美元 
价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。
208957.00000000 
汇率。
 
与基金净资产相比的百分比值。
0.030705142546 

第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。

Payoff profile。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked不适用

第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:

资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。
ABS-其他 
发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。
企业 

第c.5项。投资国或发行国。

报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。
美利坚合众国 
与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。
 

第C.6项。投资是限制性证券吗?

投资是限制性证券吗? Yes is not checkedNo is checked

第c.7项。

a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。

一、高流动性投资
ii.适度流动性投资
iii.流动性较低的投资
iv.非流动性投资
类别。
不适用 

b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。

第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。

说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked12 is checked23 is not checked3N/A is not checked不适用

第c.9项。对于债务证券

对于债务证券,还规定:

a.到期日。
2028-11-10 

b.息票。

i.在以下(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映票息类型的类别。
 
ii.年化率。
0.00000000 
c.目前处于违约状态?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is checked
d.发行人是否存在拖欠利息或合法延期支付息票的情况?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is checked
e.利息的任何部分是否以实物支付?[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付,请输入“N”。 Yes is not checkedNo is checked

f.对于可转换证券,还规定:

一、强制可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
ii.或有可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked

iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。

v.德尔塔(如适用)。
 

第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 Repurchase is not checked回购Reverse repurchase is not checked逆回购

b.交易对手。

一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 Yes is not checkedNo is not checked

ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。

c.三方? Yes is not checkedNo is not checked
d.回购利率。
 
e.到期日。
 

f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。

第C.11项。对于衍生品,还提供:

第C.12项。证券借贷。

a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? Yes is not checkedNo is checked
b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? Yes is not checkedNo is checked
c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule

对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。

第c.1项。投资的识别。

a.发行人名称(如有)。
谢韦尔PAO 
b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。
213800OKDPTV6K4ONO53 
c.发行名称或投资说明。
谢韦尔PAO 
d. CUSIP(如有)。
818150302 

至少有以下其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US8181503025 

项目c.2。每笔投资金额。

平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。

余额
236300.00000000 
单位
股份数量 
其他单位说明。
 
货币。注明投资的计价货币。
美元 
价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。
0.24000000 
汇率。
 
与基金净资产相比的百分比值。
0.000000035266 

第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。

Payoff profile。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked不适用

第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:

资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。
股权-共同 
发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。
企业 

第c.5项。投资国或发行国。

报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。
俄罗斯联邦 
与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。
 

第C.6项。投资是限制性证券吗?

投资是限制性证券吗? Yes is checkedNo is not checked

第c.7项。

a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。

一、高流动性投资
ii.适度流动性投资
iii.流动性较低的投资
iv.非流动性投资
类别。
不适用 

b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。

第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。

说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked12 is not checked23 is checked3N/A is not checked不适用

第c.9项。对于债务证券

对于债务证券,还规定:

a.到期日。
 

b.息票。

i.在以下(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映票息类型的类别。
 
ii.年化率。
 
c.目前处于违约状态?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
d.发行人是否存在拖欠利息或合法延期支付息票的情况?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
e.利息的任何部分是否以实物支付?[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付,请输入“N”。 Yes is not checkedNo is not checked

f.对于可转换证券,还规定:

一、强制可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
ii.或有可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked

iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。

v.德尔塔(如适用)。
 

第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 Repurchase is not checked回购Reverse repurchase is not checked逆回购

b.交易对手。

一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 Yes is not checkedNo is not checked

ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。

c.三方? Yes is not checkedNo is not checked
d.回购利率。
 
e.到期日。
 

f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。

第C.11项。对于衍生品,还提供:

第C.12项。证券借贷。

a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? Yes is not checkedNo is checked
b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? Yes is not checkedNo is checked
c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule

对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。

第c.1项。投资的识别。

a.发行人名称(如有)。
ANGLOGOLD HOLDINGS PLC 
b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。
213800745ZIXC4L6A131 
c.发行名称或投资说明。
AngloGold Ashanti Holdings PLC 
d. CUSIP(如有)。
03512TAB7 

至少有以下其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US03512TAB70 

项目c.2。每笔投资金额。

平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。

余额
2000000.00000000 
单位
本金金额 
其他单位说明。
 
货币。注明投资的计价货币。
美元 
价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。
2125180.00000000 
汇率。
 
与基金净资产相比的百分比值。
0.312284129442 

第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。

Payoff profile。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked不适用

第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:

资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。
债务 
发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。
企业 

第c.5项。投资国或发行国。

报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。
马恩岛 
与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。
 

第C.6项。投资是限制性证券吗?

投资是限制性证券吗? Yes is not checkedNo is checked

第c.7项。

a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。

一、高流动性投资
ii.适度流动性投资
iii.流动性较低的投资
iv.非流动性投资
类别。
不适用 

b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。

第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。

说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked12 is checked23 is not checked3N/A is not checked不适用

第c.9项。对于债务证券

对于债务证券,还规定:

a.到期日。
2040-04-15 

b.息票。

i.在以下(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映票息类型的类别。
固定 
ii.年化率。
6.50000000 
c.目前处于违约状态?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is checked
d.发行人是否存在拖欠利息或合法延期支付息票的情况?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is checked
e.利息的任何部分是否以实物支付?[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付,请输入“N”。 Yes is not checkedNo is checked

f.对于可转换证券,还规定:

一、强制可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
ii.或有可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked

iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。

v.德尔塔(如适用)。
 

第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 Repurchase is not checked回购Reverse repurchase is not checked逆回购

b.交易对手。

一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 Yes is not checkedNo is not checked

ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。

c.三方? Yes is not checkedNo is not checked
d.回购利率。
 
e.到期日。
 

f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。

第C.11项。对于衍生品,还提供:

第C.12项。证券借贷。

a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? Yes is not checkedNo is checked
b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? Yes is not checkedNo is checked
c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule

对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。

第c.1项。投资的识别。

a.发行人名称(如有)。
思科公司 
b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。
549300LKFJ962MZ46593 
c.发行名称或投资说明。
思科公司 
d. CUSIP(如有)。
17275R102 

至少有以下其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US17275R1023 

项目c.2。每笔投资金额。

平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。

余额
174100.00000000 
单位
股份数量 
其他单位说明。
 
货币。注明投资的计价货币。
美元 
价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。
11911922.00000000 
汇率。
 
与基金净资产相比的百分比值。
1.750394880319 

第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。

Payoff profile。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked不适用

第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:

资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。
股权-共同 
发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。
企业 

第c.5项。投资国或发行国。

报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。
美利坚合众国 
与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。
 

第C.6项。投资是限制性证券吗?

投资是限制性证券吗? Yes is not checkedNo is checked

第c.7项。

a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。

一、高流动性投资
ii.适度流动性投资
iii.流动性较低的投资
iv.非流动性投资
类别。
不适用 

b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。

第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。

说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is checked12 is not checked23 is not checked3N/A is not checked不适用

第c.9项。对于债务证券

对于债务证券,还规定:

a.到期日。
 

b.息票。

i.在以下(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映票息类型的类别。
 
ii.年化率。
 
c.目前处于违约状态?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
d.发行人是否存在拖欠利息或合法延期支付息票的情况?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
e.利息的任何部分是否以实物支付?[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付,请输入“N”。 Yes is not checkedNo is not checked

f.对于可转换证券,还规定:

一、强制可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
ii.或有可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked

iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。

v.德尔塔(如适用)。
 

第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 Repurchase is not checked回购Reverse repurchase is not checked逆回购

b.交易对手。

一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 Yes is not checkedNo is not checked

ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。

c.三方? Yes is not checkedNo is not checked
d.回购利率。
 
e.到期日。
 

f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。

第C.11项。对于衍生品,还提供:

第C.12项。证券借贷。

a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? Yes is not checkedNo is checked
b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? Yes is not checkedNo is checked
c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule

对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。

第c.1项。投资的识别。

a.发行人名称(如有)。
摩根大通抵押贷款信托 
b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。
不适用 
c.发行名称或投资说明。
摩根大通抵押贷款信托2023-3 
d. CUSIP(如有)。
46656RAN0 

至少有以下其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US46656RAN08 

项目c.2。每笔投资金额。

平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。

余额
1272928.82000000 
单位
本金金额 
其他单位说明。
 
货币。注明投资的计价货币。
美元 
价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。
1280474.11000000 
汇率。
 
与基金净资产相比的百分比值。
0.188158999574 

第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。

Payoff profile。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked不适用

第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:

资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。
ABS抵押贷款支持证券 
发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。
企业 

第c.5项。投资国或发行国。

报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。
美利坚合众国 
与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。
 

第C.6项。投资是限制性证券吗?

投资是限制性证券吗? Yes is not checkedNo is checked

第c.7项。

a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。

一、高流动性投资
ii.适度流动性投资
iii.流动性较低的投资
iv.非流动性投资
类别。
不适用 

b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。

第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。

说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked12 is checked23 is not checked3N/A is not checked不适用

第c.9项。对于债务证券

对于债务证券,还规定:

a.到期日。
2053-10-25 

b.息票。

i.在以下(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映票息类型的类别。
变量 
ii.年化率。
5.50000000 
c.目前处于违约状态?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is checked
d.发行人是否存在拖欠利息或合法延期支付息票的情况?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is checked
e.利息的任何部分是否以实物支付?[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付,请输入“N”。 Yes is not checkedNo is checked

f.对于可转换证券,还规定:

一、强制可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
ii.或有可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked

iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。

v.德尔塔(如适用)。
 

第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 Repurchase is not checked回购Reverse repurchase is not checked逆回购

b.交易对手。

一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 Yes is not checkedNo is not checked

ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。

c.三方? Yes is not checkedNo is not checked
d.回购利率。
 
e.到期日。
 

f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。

第C.11项。对于衍生品,还提供:

第C.12项。证券借贷。

a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? Yes is not checkedNo is checked
b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? Yes is not checkedNo is checked
c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule

对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。

第c.1项。投资的识别。

a.发行人名称(如有)。
房利美 
b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。
B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 
c.发行名称或投资说明。
房利美资产池 
d. CUSIP(如有)。
3140JP5N1 

至少有以下其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US3140JP5N12 

项目c.2。每笔投资金额。

平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。

余额
354535.89000000 
单位
本金金额 
其他单位说明。
 
货币。注明投资的计价货币。
美元 
价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。
362210.47000000 
汇率。
 
与基金净资产相比的百分比值。
0.053224941557 

第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。

Payoff profile。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked不适用

第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:

资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。
ABS抵押贷款支持证券 
发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。
美国政府赞助的实体 

第c.5项。投资国或发行国。

报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。
美利坚合众国 
与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。
 

第C.6项。投资是限制性证券吗?

投资是限制性证券吗? Yes is not checkedNo is checked

第c.7项。

a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。

一、高流动性投资
ii.适度流动性投资
iii.流动性较低的投资
iv.非流动性投资
类别。
不适用 

b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。

第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。

说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked12 is checked23 is not checked3N/A is not checked不适用

第c.9项。对于债务证券

对于债务证券,还规定:

a.到期日。
2047-11-01 

b.息票。

i.在以下(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映票息类型的类别。
浮动 
ii.年化率。
6.41000000 
c.目前处于违约状态?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is checked
d.发行人是否存在拖欠利息或合法延期支付息票的情况?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is checked
e.利息的任何部分是否以实物支付?[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付,请输入“N”。 Yes is not checkedNo is checked

f.对于可转换证券,还规定:

一、强制可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
ii.或有可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked

iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。

v.德尔塔(如适用)。
 

第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 Repurchase is not checked回购Reverse repurchase is not checked逆回购

b.交易对手。

一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 Yes is not checkedNo is not checked

ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。

c.三方? Yes is not checkedNo is not checked
d.回购利率。
 
e.到期日。
 

f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。

第C.11项。对于衍生品,还提供:

第C.12项。证券借贷。

a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? Yes is not checkedNo is checked
b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? Yes is not checkedNo is checked
c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule

对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。

第c.1项。投资的识别。

a.发行人名称(如有)。
资本电力公司 
b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。
549300QRKTEXGXYVPO80 
c.发行名称或投资说明。
资本电力公司 
d. CUSIP(如有)。
14042M102 

至少有以下其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
CA14042M1023 

项目c.2。每笔投资金额。

平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。

余额
82619.00000000 
单位
股份数量 
其他单位说明。
 
货币。注明投资的计价货币。
加拿大元 
价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。
3879537.01000000 
汇率。
1.39170000 
与基金净资产相比的百分比值。
0.570077752382 

第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。

Payoff profile。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked不适用

第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:

资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。
股权-共同 
发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。
企业 

第c.5项。投资国或发行国。

报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。
加拿大(联邦级) 
与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。
 

第C.6项。投资是限制性证券吗?

投资是限制性证券吗? Yes is not checkedNo is checked

第c.7项。

a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。

一、高流动性投资
ii.适度流动性投资
iii.流动性较低的投资
iv.非流动性投资
类别。
不适用 

b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。

第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。

说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is checked12 is not checked23 is not checked3N/A is not checked不适用

第c.9项。对于债务证券

对于债务证券,还规定:

a.到期日。
 

b.息票。

i.在以下(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映票息类型的类别。
 
ii.年化率。
 
c.目前处于违约状态?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
d.发行人是否存在拖欠利息或合法延期支付息票的情况?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
e.利息的任何部分是否以实物支付?[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付,请输入“N”。 Yes is not checkedNo is not checked

f.对于可转换证券,还规定:

一、强制可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
ii.或有可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked

iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。

v.德尔塔(如适用)。
 

第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 Repurchase is not checked回购Reverse repurchase is not checked逆回购

b.交易对手。

一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 Yes is not checkedNo is not checked

ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。

c.三方? Yes is not checkedNo is not checked
d.回购利率。
 
e.到期日。
 

f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。

第C.11项。对于衍生品,还提供:

第C.12项。证券借贷。

a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? Yes is not checkedNo is checked
b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? Yes is not checkedNo is checked
c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule

对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。

第c.1项。投资的识别。

a.发行人名称(如有)。
Kehe DIST/FIN/NEXTWAVE 
b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。
不适用 
c.发行名称或投资说明。
KeHE Distributors LLC/KeHE Finance Corp/NextWave Distribution Inc 
d. CUSIP(如有)。
487526AC9 

至少有以下其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US487526AC91 

项目c.2。每笔投资金额。

平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。

余额
2000000.00000000 
单位
本金金额 
其他单位说明。
 
货币。注明投资的计价货币。
美元 
价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。
2104220.00000000 
汇率。
 
与基金净资产相比的百分比值。
0.309204166637 

第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。

Payoff profile。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked不适用

第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:

资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。
债务 
发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。
企业 

第c.5项。投资国或发行国。

报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。
美利坚合众国 
与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。
 

第C.6项。投资是限制性证券吗?

投资是限制性证券吗? Yes is not checkedNo is checked

第c.7项。

a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。

一、高流动性投资
ii.适度流动性投资
iii.流动性较低的投资
iv.非流动性投资
类别。
不适用 

b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。

第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。

说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked12 is checked23 is not checked3N/A is not checked不适用

第c.9项。对于债务证券

对于债务证券,还规定:

a.到期日。
2029-02-15 

b.息票。

i.在以下(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映票息类型的类别。
固定 
ii.年化率。
9.00000000 
c.目前处于违约状态?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is checked
d.发行人是否存在拖欠利息或合法延期支付息票的情况?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is checked
e.利息的任何部分是否以实物支付?[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付,请输入“N”。 Yes is not checkedNo is checked

f.对于可转换证券,还规定:

一、强制可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
ii.或有可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked

iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。

v.德尔塔(如适用)。
 

第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 Repurchase is not checked回购Reverse repurchase is not checked逆回购

b.交易对手。

一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 Yes is not checkedNo is not checked

ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。

c.三方? Yes is not checkedNo is not checked
d.回购利率。
 
e.到期日。
 

f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。

第C.11项。对于衍生品,还提供:

第C.12项。证券借贷。

a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? Yes is not checkedNo is checked
b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? Yes is not checkedNo is checked
c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule

对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。

第c.1项。投资的识别。

a.发行人名称(如有)。
瑞士信贷抵押贷款信托 
b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。
549300818AKCJ4Q9TD76 
c.发行名称或投资说明。
中船集团2021-NQM8 
d. CUSIP(如有)。
12659FAD7 

至少有以下其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US12659FAD78 

项目c.2。每笔投资金额。

平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。

余额
3000000.00000000 
单位
本金金额 
其他单位说明。
 
货币。注明投资的计价货币。
美元 
价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。
2323662.57000000 
汇率。
 
与基金净资产相比的百分比值。
0.341450109068 

第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。

Payoff profile。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked不适用

第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:

资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。
ABS抵押贷款支持证券 
发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。
企业 

第c.5项。投资国或发行国。

报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。
美利坚合众国 
与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。
 

第C.6项。投资是限制性证券吗?

投资是限制性证券吗? Yes is not checkedNo is checked

第c.7项。

a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。

一、高流动性投资
ii.适度流动性投资
iii.流动性较低的投资
iv.非流动性投资
类别。
不适用 

b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。

第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。

说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked12 is checked23 is not checked3N/A is not checked不适用

第c.9项。对于债务证券

对于债务证券,还规定:

a.到期日。
2066-10-25 

b.息票。

i.在以下(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映票息类型的类别。
变量 
ii.年化率。
3.26000000 
c.目前处于违约状态?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is checked
d.发行人是否存在拖欠利息或合法延期支付息票的情况?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is checked
e.利息的任何部分是否以实物支付?[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付,请输入“N”。 Yes is not checkedNo is checked

f.对于可转换证券,还规定:

一、强制可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
ii.或有可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked

iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。

v.德尔塔(如适用)。
 

第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 Repurchase is not checked回购Reverse repurchase is not checked逆回购

b.交易对手。

一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 Yes is not checkedNo is not checked

ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。

c.三方? Yes is not checkedNo is not checked
d.回购利率。
 
e.到期日。
 

f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。

第C.11项。对于衍生品,还提供:

第C.12项。证券借贷。

a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? Yes is not checkedNo is checked
b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? Yes is not checkedNo is checked
c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule

对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。

第c.1项。投资的识别。

a.发行人名称(如有)。
房地美 
b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。
S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 
c.发行名称或投资说明。
房地美资金池 
d. CUSIP(如有)。
3132DWJS3 

至少有以下其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US3132DWJS35 

项目c.2。每笔投资金额。

平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。

余额
3084999.00000000 
单位
本金金额 
其他单位说明。
 
货币。注明投资的计价货币。
美元 
价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。
3158038.57000000 
汇率。
 
与基金净资产相比的百分比值。
0.464057315417 

第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。

Payoff profile。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked不适用

第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:

资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。
ABS抵押贷款支持证券 
发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。
美国政府赞助的实体 

第c.5项。投资国或发行国。

报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。
美利坚合众国 
与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。
 

第C.6项。投资是限制性证券吗?

投资是限制性证券吗? Yes is not checkedNo is checked

第c.7项。

a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。

一、高流动性投资
ii.适度流动性投资
iii.流动性较低的投资
iv.非流动性投资
类别。
不适用 

b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。

第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。

说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked12 is checked23 is not checked3N/A is not checked不适用

第c.9项。对于债务证券

对于债务证券,还规定:

a.到期日。
2053-11-01 

b.息票。

i.在以下(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映票息类型的类别。
固定 
ii.年化率。
6.00000000 
c.目前处于违约状态?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is checked
d.发行人是否存在拖欠利息或合法延期支付息票的情况?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is checked
e.利息的任何部分是否以实物支付?[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付,请输入“N”。 Yes is not checkedNo is checked

f.对于可转换证券,还规定:

一、强制可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
ii.或有可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked

iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。

v.德尔塔(如适用)。
 

第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 Repurchase is not checked回购Reverse repurchase is not checked逆回购

b.交易对手。

一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 Yes is not checkedNo is not checked

ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。

c.三方? Yes is not checkedNo is not checked
d.回购利率。
 
e.到期日。
 

f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。

第C.11项。对于衍生品,还提供:

第C.12项。证券借贷。

a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? Yes is not checkedNo is checked
b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? Yes is not checkedNo is checked
c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule

对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。

第c.1项。投资的识别。

a.发行人名称(如有)。
新增住宅按揭贷款信托 
b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。
不适用 
c.发行名称或投资说明。
2021-INV1新增住宅按揭贷款信托 
d. CUSIP(如有)。
64829WAL8 

至少有以下其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US64829WAL81 

项目c.2。每笔投资金额。

平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。

余额
28774599.20000000 
单位
本金金额 
其他单位说明。
 
货币。注明投资的计价货币。
美元 
价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。
1042990.02000000 
汇率。
 
与基金净资产相比的百分比值。
0.153261949770 

第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。

Payoff profile。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked不适用

第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:

资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。
ABS抵押贷款支持证券 
发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。
企业 

第c.5项。投资国或发行国。

报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。
美利坚合众国 
与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。
 

第C.6项。投资是限制性证券吗?

投资是限制性证券吗? Yes is not checkedNo is checked

第c.7项。

a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。

一、高流动性投资
ii.适度流动性投资
iii.流动性较低的投资
iv.非流动性投资
类别。
不适用 

b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。

第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。

说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked12 is checked23 is not checked3N/A is not checked不适用

第c.9项。对于债务证券

对于债务证券,还规定:

a.到期日。
2051-06-25 

b.息票。

i.在以下(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映票息类型的类别。
变量 
ii.年化率。
0.74000000 
c.目前处于违约状态?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is checked
d.发行人是否存在拖欠利息或合法延期支付息票的情况?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is checked
e.利息的任何部分是否以实物支付?[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付,请输入“N”。 Yes is not checkedNo is checked

f.对于可转换证券,还规定:

一、强制可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
ii.或有可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked

iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。

v.德尔塔(如适用)。
 

第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 Repurchase is not checked回购Reverse repurchase is not checked逆回购

b.交易对手。

一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 Yes is not checkedNo is not checked

ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。

c.三方? Yes is not checkedNo is not checked
d.回购利率。
 
e.到期日。
 

f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。

第C.11项。对于衍生品,还提供:

第C.12项。证券借贷。

a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? Yes is not checkedNo is checked
b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? Yes is not checkedNo is checked
c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule

对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。

第c.1项。投资的识别。

a.发行人名称(如有)。
艾伯森COS/SAFEWAY 
b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。
不适用 
c.发行名称或投资说明。
Albertsons Cos Inc/Safeway Inc/New Albertsons LP/Albertsons LLC 
d. CUSIP(如有)。
013092AB7 

至少有以下其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US013092AB74 

项目c.2。每笔投资金额。

平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。

余额
1500000.00000000 
单位
本金金额 
其他单位说明。
 
货币。注明投资的计价货币。
美元 
价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。
1499880.00000000 
汇率。
 
与基金净资产相比的百分比值。
0.220399552070 

第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。

Payoff profile。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked不适用

第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:

资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。
债务 
发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。
企业 

第c.5项。投资国或发行国。

报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。
美利坚合众国 
与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。
 

第C.6项。投资是限制性证券吗?

投资是限制性证券吗? Yes is not checkedNo is checked

第c.7项。

a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。

一、高流动性投资
ii.适度流动性投资
iii.流动性较低的投资
iv.非流动性投资
类别。
不适用 

b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。

第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。

说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked12 is checked23 is not checked3N/A is not checked不适用

第c.9项。对于债务证券

对于债务证券,还规定:

a.到期日。
2028-02-15 

b.息票。

i.在以下(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映票息类型的类别。
固定 
ii.年化率。
5.88000000 
c.目前处于违约状态?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is checked
d.发行人是否存在拖欠利息或合法延期支付息票的情况?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is checked
e.利息的任何部分是否以实物支付?[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付,请输入“N”。 Yes is not checkedNo is checked

f.对于可转换证券,还规定:

一、强制可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
ii.或有可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked

iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。

v.德尔塔(如适用)。
 

第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 Repurchase is not checked回购Reverse repurchase is not checked逆回购

b.交易对手。

一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 Yes is not checkedNo is not checked

ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。

c.三方? Yes is not checkedNo is not checked
d.回购利率。
 
e.到期日。
 

f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。

第C.11项。对于衍生品,还提供:

第C.12项。证券借贷。

a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? Yes is not checkedNo is checked
b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? Yes is not checkedNo is checked
c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule

对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。

第c.1项。投资的识别。

a.发行人名称(如有)。
房利美 
b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。
B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 
c.发行名称或投资说明。
房利美资产池 
d. CUSIP(如有)。
3140K7V26 

至少有以下其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US3140K7V268 

项目c.2。每笔投资金额。

平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。

余额
98361.57000000 
单位
本金金额 
其他单位说明。
 
货币。注明投资的计价货币。
美元 
价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。
99162.03000000 
汇率。
 
与基金净资产相比的百分比值。
0.014571343703 

第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。

Payoff profile。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked不适用

第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:

资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。
ABS抵押贷款支持证券 
发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。
美国政府赞助的实体 

第c.5项。投资国或发行国。

报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。
美利坚合众国 
与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。
 

第C.6项。投资是限制性证券吗?

投资是限制性证券吗? Yes is not checkedNo is checked

第c.7项。

a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。

一、高流动性投资
ii.适度流动性投资
iii.流动性较低的投资
iv.非流动性投资
类别。
不适用 

b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。

第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。

说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked12 is checked23 is not checked3N/A is not checked不适用

第c.9项。对于债务证券

对于债务证券,还规定:

a.到期日。
2049-07-01 

b.息票。

i.在以下(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映票息类型的类别。
浮动 
ii.年化率。
6.45000000 
c.目前处于违约状态?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is checked
d.发行人是否存在拖欠利息或合法延期支付息票的情况?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is checked
e.利息的任何部分是否以实物支付?[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付,请输入“N”。 Yes is not checkedNo is checked

f.对于可转换证券,还规定:

一、强制可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
ii.或有可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked

iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。

v.德尔塔(如适用)。
 

第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 Repurchase is not checked回购Reverse repurchase is not checked逆回购

b.交易对手。

一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 Yes is not checkedNo is not checked

ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。

c.三方? Yes is not checkedNo is not checked
d.回购利率。
 
e.到期日。
 

f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。

第C.11项。对于衍生品,还提供:

第C.12项。证券借贷。

a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? Yes is not checkedNo is checked
b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? Yes is not checkedNo is checked
c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule

对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。

第c.1项。投资的识别。

a.发行人名称(如有)。
美国财政部 
b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。
254900HROIFWPRGM1V77 
c.发行名称或投资说明。
美国国债STRIPS票息 
d. CUSIP(如有)。
912834KP2 

至少有以下其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US912834KP23 

项目c.2。每笔投资金额。

平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。

余额
8000000.00000000 
单位
本金金额 
其他单位说明。
 
货币。注明投资的计价货币。
美元 
价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。
3744811.20000000 
汇率。
 
与基金净资产相比的百分比值。
0.550280496484 

第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。

Payoff profile。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked不适用

第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:

资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。
债务 
发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。
美国财政部 

第c.5项。投资国或发行国。

报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。
美利坚合众国 
与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。
 

第C.6项。投资是限制性证券吗?

投资是限制性证券吗? Yes is not checkedNo is checked

第c.7项。

a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。

一、高流动性投资
ii.适度流动性投资
iii.流动性较低的投资
iv.非流动性投资
类别。
不适用 

b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。

第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。

说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is checked12 is not checked23 is not checked3N/A is not checked不适用

第c.9项。对于债务证券

对于债务证券,还规定:

a.到期日。
2041-08-15 

b.息票。

i.在以下(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映票息类型的类别。
 
ii.年化率。
0.00000000 
c.目前处于违约状态?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is checked
d.发行人是否存在拖欠利息或合法延期支付息票的情况?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is checked
e.利息的任何部分是否以实物支付?[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付,请输入“N”。 Yes is not checkedNo is checked

f.对于可转换证券,还规定:

一、强制可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
ii.或有可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked

iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。

v.德尔塔(如适用)。
 

第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 Repurchase is not checked回购Reverse repurchase is not checked逆回购

b.交易对手。

一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 Yes is not checkedNo is not checked

ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。

c.三方? Yes is not checkedNo is not checked
d.回购利率。
 
e.到期日。
 

f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。

第C.11项。对于衍生品,还提供:

第C.12项。证券借贷。

a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? Yes is not checkedNo is checked
b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? Yes is not checkedNo is checked
c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule

对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。

第c.1项。投资的识别。

a.发行人名称(如有)。
瑞士信贷抵押贷款信托 
b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。
549300818AKCJ4Q9TD76 
c.发行名称或投资说明。
中船集团2022-NQM5信托 
d. CUSIP(如有)。
12663DAE4 

至少有以下其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US12663DAE40 

项目c.2。每笔投资金额。

平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。

余额
1234512.85000000 
单位
本金金额 
其他单位说明。
 
货币。注明投资的计价货币。
美元 
价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。
1229430.43000000 
汇率。
 
与基金净资产相比的百分比值。
0.180658396720 

第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。

Payoff profile。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked不适用

第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:

资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。
ABS抵押贷款支持证券 
发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。
企业 

第c.5项。投资国或发行国。

报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。
美利坚合众国 
与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。
 

第C.6项。投资是限制性证券吗?

投资是限制性证券吗? Yes is not checkedNo is checked

第c.7项。

a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。

一、高流动性投资
ii.适度流动性投资
iii.流动性较低的投资
iv.非流动性投资
类别。
不适用 

b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。

第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。

说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked12 is checked23 is not checked3N/A is not checked不适用

第c.9项。对于债务证券

对于债务证券,还规定:

a.到期日。
2067-05-25 

b.息票。

i.在以下(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映票息类型的类别。
变量 
ii.年化率。
5.17000000 
c.目前处于违约状态?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is checked
d.发行人是否存在拖欠利息或合法延期支付息票的情况?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is checked
e.利息的任何部分是否以实物支付?[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付,请输入“N”。 Yes is not checkedNo is checked

f.对于可转换证券,还规定:

一、强制可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
ii.或有可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked

iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。

v.德尔塔(如适用)。
 

第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 Repurchase is not checked回购Reverse repurchase is not checked逆回购

b.交易对手。

一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 Yes is not checkedNo is not checked

ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。

c.三方? Yes is not checkedNo is not checked
d.回购利率。
 
e.到期日。
 

f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。

第C.11项。对于衍生品,还提供:

第C.12项。证券借贷。

a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? Yes is not checkedNo is checked
b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? Yes is not checkedNo is checked
c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule

对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。

第c.1项。投资的识别。

a.发行人名称(如有)。
PRP顾问有限责任公司 
b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。
不适用 
c.发行名称或投资说明。
PRPM 2025-1 LLC 
d. CUSIP(如有)。
69382GAA5 

至少有以下其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US69382GAA58 

项目c.2。每笔投资金额。

平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。

余额
1884239.28000000 
单位
本金金额 
其他单位说明。
 
货币。注明投资的计价货币。
美元 
价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。
1883905.77000000 
汇率。
 
与基金净资产相比的百分比值。
0.276830138311 

第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。

Payoff profile。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked不适用

第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:

资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。
ABS抵押贷款支持证券 
发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。
企业 

第c.5项。投资国或发行国。

报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。
美利坚合众国 
与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。
 

第C.6项。投资是限制性证券吗?

投资是限制性证券吗? Yes is not checkedNo is checked

第c.7项。

a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。

一、高流动性投资
ii.适度流动性投资
iii.流动性较低的投资
iv.非流动性投资
类别。
不适用 

b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。

第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。

说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked12 is checked23 is not checked3N/A is not checked不适用

第c.9项。对于债务证券

对于债务证券,还规定:

a.到期日。
2030-04-25 

b.息票。

i.在以下(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映票息类型的类别。
变量 
ii.年化率。
5.99000000 
c.目前处于违约状态?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is checked
d.发行人是否存在拖欠利息或合法延期支付息票的情况?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is checked
e.利息的任何部分是否以实物支付?[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付,请输入“N”。 Yes is not checkedNo is checked

f.对于可转换证券,还规定:

一、强制可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
ii.或有可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked

iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。

v.德尔塔(如适用)。
 

第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 Repurchase is not checked回购Reverse repurchase is not checked逆回购

b.交易对手。

一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 Yes is not checkedNo is not checked

ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。

c.三方? Yes is not checkedNo is not checked
d.回购利率。
 
e.到期日。
 

f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。

第C.11项。对于衍生品,还提供:

第C.12项。证券借贷。

a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? Yes is not checkedNo is checked
b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? Yes is not checkedNo is checked
c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule

对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。

第c.1项。投资的识别。

a.发行人名称(如有)。
乌兹别克斯坦INTL债券 
b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。
213800L6VDKUM3TCM927 
c.发行名称或投资说明。
乌兹别克斯坦共和国国际债券 
d. CUSIP(如有)。
91824PAD9 

至少有以下其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US91824PAD96 

项目c.2。每笔投资金额。

平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。

余额
13000000000.00000000 
单位
本金金额 
其他单位说明。
 
货币。注明投资的计价货币。
乌兹别克斯坦Som 
价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。
1094009.98000000 
汇率。
12067.76000000 
与基金净资产相比的百分比值。
0.160759067093 

第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。

Payoff profile。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked不适用

第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:

资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。
债务 
发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。
非美国主权 

第c.5项。投资国或发行国。

报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。
乌兹别克斯坦 
与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。
 

第C.6项。投资是限制性证券吗?

投资是限制性证券吗? Yes is not checkedNo is checked

第c.7项。

a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。

一、高流动性投资
ii.适度流动性投资
iii.流动性较低的投资
iv.非流动性投资
类别。
不适用 

b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。

第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。

说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked12 is checked23 is not checked3N/A is not checked不适用

第c.9项。对于债务证券

对于债务证券,还规定:

a.到期日。
2028-02-25 

b.息票。

i.在以下(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映票息类型的类别。
固定 
ii.年化率。
15.50000000 
c.目前处于违约状态?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is checked
d.发行人是否存在拖欠利息或合法延期支付息票的情况?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is checked
e.利息的任何部分是否以实物支付?[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付,请输入“N”。 Yes is not checkedNo is checked

f.对于可转换证券,还规定:

一、强制可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
ii.或有可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked

iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。

v.德尔塔(如适用)。
 

第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 Repurchase is not checked回购Reverse repurchase is not checked逆回购

b.交易对手。

一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 Yes is not checkedNo is not checked

ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。

c.三方? Yes is not checkedNo is not checked
d.回购利率。
 
e.到期日。
 

f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。

第C.11项。对于衍生品,还提供:

第C.12项。证券借贷。

a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? Yes is not checkedNo is checked
b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? Yes is not checkedNo is checked
c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule

对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。

第c.1项。投资的识别。

a.发行人名称(如有)。
Aqua金融信托 
b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。
不适用 
c.发行名称或投资说明。
Aqua金融信托2020-A 
d. CUSIP(如有)。
038413AD2 

至少有以下其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US038413AD22 

项目c.2。每笔投资金额。

平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。

余额
553888.09000000 
单位
本金金额 
其他单位说明。
 
货币。注明投资的计价货币。
美元 
价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。
541156.21000000 
汇率。
 
与基金净资产相比的百分比值。
0.079520085796 

第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。

Payoff profile。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked不适用

第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:

资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。
ABS-其他 
发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。
企业 

第c.5项。投资国或发行国。

报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。
美利坚合众国 
与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。
 

第C.6项。投资是限制性证券吗?

投资是限制性证券吗? Yes is not checkedNo is checked

第c.7项。

a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。

一、高流动性投资
ii.适度流动性投资
iii.流动性较低的投资
iv.非流动性投资
类别。
不适用 

b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。

第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。

说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked12 is checked23 is not checked3N/A is not checked不适用

第c.9项。对于债务证券

对于债务证券,还规定:

a.到期日。
2046-07-17 

b.息票。

i.在以下(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映票息类型的类别。
固定 
ii.年化率。
7.15000000 
c.目前处于违约状态?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is checked
d.发行人是否存在拖欠利息或合法延期支付息票的情况?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is checked
e.利息的任何部分是否以实物支付?[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付,请输入“N”。 Yes is not checkedNo is checked

f.对于可转换证券,还规定:

一、强制可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
ii.或有可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked

iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。

v.德尔塔(如适用)。
 

第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 Repurchase is not checked回购Reverse repurchase is not checked逆回购

b.交易对手。

一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 Yes is not checkedNo is not checked

ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。

c.三方? Yes is not checkedNo is not checked
d.回购利率。
 
e.到期日。
 

f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。

第C.11项。对于衍生品,还提供:

第C.12项。证券借贷。

a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? Yes is not checkedNo is checked
b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? Yes is not checkedNo is checked
c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule

对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。

第c.1项。投资的识别。

a.发行人名称(如有)。
花旗集团 
b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。
6SHGI4ZSSLCXXQSBB395 
c.发行名称或投资说明。
花旗集团公司 
d. CUSIP(如有)。
172967MV0 

至少有以下其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US172967MV07 

项目c.2。每笔投资金额。

平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。

余额
2500000.00000000 
单位
本金金额 
其他单位说明。
 
货币。注明投资的计价货币。
美元 
价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。
2476300.00000000 
汇率。
 
与基金净资产相比的百分比值。
0.363879384211 

第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。

Payoff profile。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked不适用

第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:

资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。
债务 
发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。
企业 

第c.5项。投资国或发行国。

报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。
美利坚合众国 
与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。
 

第C.6项。投资是限制性证券吗?

投资是限制性证券吗? Yes is not checkedNo is checked

第c.7项。

a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。

一、高流动性投资
ii.适度流动性投资
iii.流动性较低的投资
iv.非流动性投资
类别。
不适用 

b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。

第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。

说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked12 is checked23 is not checked3N/A is not checked不适用

第c.9项。对于债务证券

对于债务证券,还规定:

a.到期日。
2026-02-18 

b.息票。

i.在以下(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映票息类型的类别。
固定 
ii.年化率。
3.88000000 
c.目前处于违约状态?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is checked
d.发行人是否存在拖欠利息或合法延期支付息票的情况?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is checked
e.利息的任何部分是否以实物支付?[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付,请输入“N”。 Yes is not checkedNo is checked

f.对于可转换证券,还规定:

一、强制可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
ii.或有可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked

iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。

v.德尔塔(如适用)。
 

第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 Repurchase is not checked回购Reverse repurchase is not checked逆回购

b.交易对手。

一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 Yes is not checkedNo is not checked

ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。

c.三方? Yes is not checkedNo is not checked
d.回购利率。
 
e.到期日。
 

f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。

第C.11项。对于衍生品,还提供:

第C.12项。证券借贷。

a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? Yes is not checkedNo is checked
b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? Yes is not checkedNo is checked
c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule

对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。

第c.1项。投资的识别。

a.发行人名称(如有)。
Snam水疗中心 
b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。
8156002278562044AF79 
c.发行名称或投资说明。
Snam水疗中心 
d. CUSIP(如有)。
000000000 

至少有以下其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
IT0003153415 

项目c.2。每笔投资金额。

平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。

余额
2051611.00000000 
单位
股份数量 
其他单位说明。
 
货币。注明投资的计价货币。
欧元成员国 
价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。
12327702.31000000 
汇率。
0.85175200 
与基金净资产相比的百分比值。
1.811491630781 

第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。

Payoff profile。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked不适用

第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:

资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。
股权-共同 
发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。
企业 

第c.5项。投资国或发行国。

报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。
意大利 
与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。
 

第C.6项。投资是限制性证券吗?

投资是限制性证券吗? Yes is not checkedNo is checked

第c.7项。

a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。

一、高流动性投资
ii.适度流动性投资
iii.流动性较低的投资
iv.非流动性投资
类别。
不适用 

b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。

第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。

说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is checked12 is not checked23 is not checked3N/A is not checked不适用

第c.9项。对于债务证券

对于债务证券,还规定:

a.到期日。
 

b.息票。

i.在以下(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映票息类型的类别。
 
ii.年化率。
 
c.目前处于违约状态?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
d.发行人是否存在拖欠利息或合法延期支付息票的情况?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
e.利息的任何部分是否以实物支付?[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付,请输入“N”。 Yes is not checkedNo is not checked

f.对于可转换证券,还规定:

一、强制可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
ii.或有可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked

iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。

v.德尔塔(如适用)。
 

第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 Repurchase is not checked回购Reverse repurchase is not checked逆回购

b.交易对手。

一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 Yes is not checkedNo is not checked

ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。

c.三方? Yes is not checkedNo is not checked
d.回购利率。
 
e.到期日。
 

f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。

第C.11项。对于衍生品,还提供:

第C.12项。证券借贷。

a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? Yes is not checkedNo is checked
b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? Yes is not checkedNo is checked
c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule

对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。

第c.1项。投资的识别。

a.发行人名称(如有)。
CALAMOS战略总回报 
b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。
54930048NQ2YBS3TXW78 
c.发行名称或投资说明。
CALAMOS战略总回报 
d. CUSIP(如有)。
000000000 

至少有以下其他标识符之一:

标识符。
其他唯一标识符(如果ticker和ISIN不可用)。指示使用的标识符类型
其他唯一标识符(如果ticker和ISIN不可用)。指示使用的标识符类型
954UGD005 
其他唯一标识符的描述。
内部标识符 

项目c.2。每笔投资金额。

平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。

余额
106000.00000000 
单位
股份数量 
其他单位说明。
 
货币。注明投资的计价货币。
美元 
价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。
2676500.00000000 
汇率。
 
与基金净资产相比的百分比值。
0.393297731228 

第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。

Payoff profile。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked不适用

第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:

资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。
股票优先 
发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。
企业 

第c.5项。投资国或发行国。

报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。
美利坚合众国 
与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。
 

第C.6项。投资是限制性证券吗?

投资是限制性证券吗? Yes is not checkedNo is checked

第c.7项。

a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。

一、高流动性投资
ii.适度流动性投资
iii.流动性较低的投资
iv.非流动性投资
类别。
不适用 

b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。

第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。

说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked12 is not checked23 is checked3N/A is not checked不适用

第c.9项。对于债务证券

对于债务证券,还规定:

a.到期日。
 

b.息票。

i.在以下(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映票息类型的类别。
 
ii.年化率。
 
c.目前处于违约状态?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
d.发行人是否存在拖欠利息或合法延期支付息票的情况?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
e.利息的任何部分是否以实物支付?[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付,请输入“N”。 Yes is not checkedNo is not checked

f.对于可转换证券,还规定:

一、强制可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
ii.或有可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked

iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。

v.德尔塔(如适用)。
 

第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 Repurchase is not checked回购Reverse repurchase is not checked逆回购

b.交易对手。

一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 Yes is not checkedNo is not checked

ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。

c.三方? Yes is not checkedNo is not checked
d.回购利率。
 
e.到期日。
 

f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。

第C.11项。对于衍生品,还提供:

第C.12项。证券借贷。

a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? Yes is not checkedNo is checked
b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? Yes is not checkedNo is checked
c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule

对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。

第c.1项。投资的识别。

a.发行人名称(如有)。
我信任的归途机会基金 
b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。
不适用 
c.发行名称或投资说明。
归途机会基金I信托2020-2 
d. CUSIP(如有)。
43789XAG9 

至少有以下其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US43789XAG97 

项目c.2。每笔投资金额。

平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。

余额
3000000.00000000 
单位
本金金额 
其他单位说明。
 
货币。注明投资的计价货币。
美元 
价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。
2947374.00000000 
汇率。
 
与基金净资产相比的百分比值。
0.433101254355 

第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。

Payoff profile。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked不适用

第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:

资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。
ABS抵押贷款支持证券 
发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。
企业 

第c.5项。投资国或发行国。

报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。
美利坚合众国 
与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。
 

第C.6项。投资是限制性证券吗?

投资是限制性证券吗? Yes is not checkedNo is checked

第c.7项。

a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。

一、高流动性投资
ii.适度流动性投资
iii.流动性较低的投资
iv.非流动性投资
类别。
不适用 

b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。

第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。

说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked12 is checked23 is not checked3N/A is not checked不适用

第c.9项。对于债务证券

对于债务证券,还规定:

a.到期日。
2065-05-25 

b.息票。

i.在以下(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映票息类型的类别。
变量 
ii.年化率。
6.43000000 
c.目前处于违约状态?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is checked
d.发行人是否存在拖欠利息或合法延期支付息票的情况?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is checked
e.利息的任何部分是否以实物支付?[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付,请输入“N”。 Yes is not checkedNo is checked

f.对于可转换证券,还规定:

一、强制可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
ii.或有可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked

iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。

v.德尔塔(如适用)。
 

第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 Repurchase is not checked回购Reverse repurchase is not checked逆回购

b.交易对手。

一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 Yes is not checkedNo is not checked

ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。

c.三方? Yes is not checkedNo is not checked
d.回购利率。
 
e.到期日。
 

f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。

第C.11项。对于衍生品,还提供:

第C.12项。证券借贷。

a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? Yes is not checkedNo is checked
b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? Yes is not checkedNo is checked
c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule

对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。

第c.1项。投资的识别。

a.发行人名称(如有)。
红杉抵押信托 
b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。
不适用 
c.发行名称或投资说明。
红杉抵押信托2023-3 
d. CUSIP(如有)。
816943BF0 

至少有以下其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US816943BF01 

项目c.2。每笔投资金额。

平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。

余额
1100695.75000000 
单位
本金金额 
其他单位说明。
 
货币。注明投资的计价货币。
美元 
价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。
1117558.85000000 
汇率。
 
与基金净资产相比的百分比值。
0.164219450857 

第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。

Payoff profile。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked不适用

第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:

资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。
ABS抵押贷款支持证券 
发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。
企业 

第c.5项。投资国或发行国。

报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。
美利坚合众国 
与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。
 

第C.6项。投资是限制性证券吗?

投资是限制性证券吗? Yes is not checkedNo is checked

第c.7项。

a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。

一、高流动性投资
ii.适度流动性投资
iii.流动性较低的投资
iv.非流动性投资
类别。
不适用 

b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。

第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。

说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked12 is checked23 is not checked3N/A is not checked不适用

第c.9项。对于债务证券

对于债务证券,还规定:

a.到期日。
2053-09-25 

b.息票。

i.在以下(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映票息类型的类别。
变量 
ii.年化率。
6.00000000 
c.目前处于违约状态?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is checked
d.发行人是否存在拖欠利息或合法延期支付息票的情况?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is checked
e.利息的任何部分是否以实物支付?[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付,请输入“N”。 Yes is not checkedNo is checked

f.对于可转换证券,还规定:

一、强制可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
ii.或有可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked

iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。

v.德尔塔(如适用)。
 

第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 Repurchase is not checked回购Reverse repurchase is not checked逆回购

b.交易对手。

一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 Yes is not checkedNo is not checked

ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。

c.三方? Yes is not checkedNo is not checked
d.回购利率。
 
e.到期日。
 

f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。

第C.11项。对于衍生品,还提供:

第C.12项。证券借贷。

a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? Yes is not checkedNo is checked
b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? Yes is not checkedNo is checked
c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule

对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。

第c.1项。投资的识别。

a.发行人名称(如有)。
BECLE SA DE CV 
b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。
529900JY55CZKMJLCE09 
c.发行名称或投资说明。
Becle SAB de CV 
d. CUSIP(如有)。
07586PAA9 

至少有以下其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US07586PAA93 

项目c.2。每笔投资金额。

平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。

余额
2500000.00000000 
单位
本金金额 
其他单位说明。
 
货币。注明投资的计价货币。
美元 
价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。
2156150.00000000 
汇率。
 
与基金净资产相比的百分比值。
0.316835009597 

第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。

Payoff profile。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked不适用

第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:

资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。
债务 
发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。
企业 

第c.5项。投资国或发行国。

报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。
墨西哥 
与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。
 

第C.6项。投资是限制性证券吗?

投资是限制性证券吗? Yes is not checkedNo is checked

第c.7项。

a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。

一、高流动性投资
ii.适度流动性投资
iii.流动性较低的投资
iv.非流动性投资
类别。
不适用 

b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。

第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。

说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked12 is checked23 is not checked3N/A is not checked不适用

第c.9项。对于债务证券

对于债务证券,还规定:

a.到期日。
2031-10-14 

b.息票。

i.在以下(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映票息类型的类别。
固定 
ii.年化率。
2.50000000 
c.目前处于违约状态?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is checked
d.发行人是否存在拖欠利息或合法延期支付息票的情况?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is checked
e.利息的任何部分是否以实物支付?[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付,请输入“N”。 Yes is not checkedNo is checked

f.对于可转换证券,还规定:

一、强制可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
ii.或有可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked

iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。

v.德尔塔(如适用)。
 

第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 Repurchase is not checked回购Reverse repurchase is not checked逆回购

b.交易对手。

一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 Yes is not checkedNo is not checked

ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。

c.三方? Yes is not checkedNo is not checked
d.回购利率。
 
e.到期日。
 

f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。

第C.11项。对于衍生品,还提供:

第C.12项。证券借贷。

a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? Yes is not checkedNo is checked
b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? Yes is not checkedNo is checked
c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule

对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。

第c.1项。投资的识别。

a.发行人名称(如有)。
SKY1信托 
b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。
不适用 
c.发行名称或投资说明。
SKY信托2025-LINE 
d. CUSIP(如有)。
830941AA8 

至少有以下其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US830941AA83 

项目c.2。每笔投资金额。

平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。

余额
1932894.74000000 
单位
本金金额 
其他单位说明。
 
货币。注明投资的计价货币。
美元 
价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。
1928239.61000000 
汇率。
 
与基金净资产相比的百分比值。
0.283344765133 

第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。

Payoff profile。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked不适用

第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:

资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。
ABS抵押贷款支持证券 
发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。
企业 

第c.5项。投资国或发行国。

报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。
美利坚合众国 
与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。
 

第C.6项。投资是限制性证券吗?

投资是限制性证券吗? Yes is not checkedNo is checked

第c.7项。

a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。

一、高流动性投资
ii.适度流动性投资
iii.流动性较低的投资
iv.非流动性投资
类别。
不适用 

b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。

第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。

说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked12 is checked23 is not checked3N/A is not checked不适用

第c.9项。对于债务证券

对于债务证券,还规定:

a.到期日。
2042-04-15 

b.息票。

i.在以下(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映票息类型的类别。
浮动 
ii.年化率。
6.74000000 
c.目前处于违约状态?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is checked
d.发行人是否存在拖欠利息或合法延期支付息票的情况?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is checked
e.利息的任何部分是否以实物支付?[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付,请输入“N”。 Yes is not checkedNo is checked

f.对于可转换证券,还规定:

一、强制可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
ii.或有可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked

iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。

v.德尔塔(如适用)。
 

第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 Repurchase is not checked回购Reverse repurchase is not checked逆回购

b.交易对手。

一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 Yes is not checkedNo is not checked

ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。

c.三方? Yes is not checkedNo is not checked
d.回购利率。
 
e.到期日。
 

f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。

第C.11项。对于衍生品,还提供:

第C.12项。证券借贷。

a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? Yes is not checkedNo is checked
b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? Yes is not checkedNo is checked
c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule

对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。

第c.1项。投资的识别。

a.发行人名称(如有)。
TKC控股公司 
b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。
不适用 
c.发行名称或投资说明。
TKC控股公司 
d. CUSIP(如有)。
87256YAC7 

至少有以下其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US87256YAC75 

项目c.2。每笔投资金额。

平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。

余额
2000000.00000000 
单位
本金金额 
其他单位说明。
 
货币。注明投资的计价货币。
美元 
价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。
2017340.00000000 
汇率。
 
与基金净资产相比的百分比值。
0.296437603256 

第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。

Payoff profile。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked不适用

第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:

资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。
债务 
发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。
企业 

第c.5项。投资国或发行国。

报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。
美利坚合众国 
与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。
 

第C.6项。投资是限制性证券吗?

投资是限制性证券吗? Yes is not checkedNo is checked

第c.7项。

a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。

一、高流动性投资
ii.适度流动性投资
iii.流动性较低的投资
iv.非流动性投资
类别。
不适用 

b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。

第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。

说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked12 is checked23 is not checked3N/A is not checked不适用

第c.9项。对于债务证券

对于债务证券,还规定:

a.到期日。
2028-05-15 

b.息票。

i.在以下(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映票息类型的类别。
固定 
ii.年化率。
6.88000000 
c.目前处于违约状态?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is checked
d.发行人是否存在拖欠利息或合法延期支付息票的情况?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is checked
e.利息的任何部分是否以实物支付?[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付,请输入“N”。 Yes is not checkedNo is checked

f.对于可转换证券,还规定:

一、强制可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
ii.或有可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked

iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。

v.德尔塔(如适用)。
 

第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 Repurchase is not checked回购Reverse repurchase is not checked逆回购

b.交易对手。

一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 Yes is not checkedNo is not checked

ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。

c.三方? Yes is not checkedNo is not checked
d.回购利率。
 
e.到期日。
 

f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。

第C.11项。对于衍生品,还提供:

第C.12项。证券借贷。

a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? Yes is not checkedNo is checked
b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? Yes is not checkedNo is checked
c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule

对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。

第c.1项。投资的识别。

a.发行人名称(如有)。
摩根大通银行NA 
b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。
7H6GLXDRUGQFU57RNE97 
c.发行名称或投资说明。
ES12531370索恩布尔戈普特 
d. CUSIP(如有)。
000000000 

至少有以下其他标识符之一:

标识符。
其他唯一标识符(如果ticker和ISIN不可用)。指示使用的标识符类型
其他唯一标识符(如果ticker和ISIN不可用)。指示使用的标识符类型
ES12531370 
其他唯一标识符的描述。
内部标识符 

项目c.2。每笔投资金额。

平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。

余额
-157464.00000000 
单位
合同数量 
其他单位说明。
 
货币。注明投资的计价货币。
欧元成员国 
价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。
-120991.78000000 
汇率。
0.85175200 
与基金净资产相比的百分比值。
-0.01777911173 

第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。

Payoff profile。 Long is not checkedShort is not checkedN/A is checked不适用

第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:

资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。
衍生品-权益 
发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。
其他 
如为“其他”,请提供简要说明。
导数 

第c.5项。投资国或发行国。

报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。
德国 
与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。
 

第C.6项。投资是限制性证券吗?

投资是限制性证券吗? Yes is not checkedNo is checked

第c.7项。

a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。

一、高流动性投资
ii.适度流动性投资
iii.流动性较低的投资
iv.非流动性投资
类别。
不适用 

b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。

第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。

说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked12 is checked23 is not checked3N/A is not checked不适用

第c.9项。对于债务证券

对于债务证券,还规定:

a.到期日。
 

b.息票。

i.在以下(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映票息类型的类别。
 
ii.年化率。
 
c.目前处于违约状态?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
d.发行人是否存在拖欠利息或合法延期支付息票的情况?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
e.利息的任何部分是否以实物支付?[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付,请输入“N”。 Yes is not checkedNo is not checked

f.对于可转换证券,还规定:

一、强制可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
ii.或有可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked

iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。

v.德尔塔(如适用)。
 

第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 Repurchase is not checked回购Reverse repurchase is not checked逆回购

b.交易对手。

一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 Yes is not checkedNo is not checked

ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。

c.三方? Yes is not checkedNo is not checked
d.回购利率。
 
e.到期日。
 

f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。

第C.11项。对于衍生品,还提供:

a.最能代表投资的衍生工具类型,从以下几种中选择(远期、期货、期权、互换、互换(包括但不限于总收益互换、信用违约互换、利率互换)、权证、其他)。
期权 

b.交易对手。
i.提供交易对手(包括中央对手方)的名称和LEI(如有)。

交易对手记录:1
交易对手名称。
摩根大通银行NA 
交易对手的LEI(如果有的话)。
7H6GLXDRUGQFU57RNE97 
i.类型,从以下(put,call)中选择。响应认股权证的要求。 Put is not checkedCall is checked呼叫
ii.Payoff profile,从以下中选择(书面的,购买的)。回应认股权证买入。 Written is checked书面Purchased is not checked已购买

3.如果参考工具既不是衍生工具也不是指数,则参考工具的描述应包括发行人的名称和发行的标题,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果没有CUSIP)、ticker if(没有CUSIP和ISIN),或其他标识符(如果没有CUSIP、ISIN和ticker)。

发行人名称。
巴斯夫SE 
发行标题。
巴斯夫SE 

至少有以下其他标识符之一:

标识符。
ISIN(如果没有CUSIP)
ISIN(如果CUSIP不可用)。
DE000BASF111 

iv.每份合约的基础参考工具的股份数量或本金金额。

股数。
1.00000000 
v.行权价格或费率。
43.00000000 
vi.行使价货币代码
欧元成员国 
vii.到期日。
2025-10-17 
viii.德尔塔。
XXXX 
ix.未实现升值或贬值。折旧按负数列报。
22073.87000000 

第C.12项。证券借贷。

a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? Yes is not checkedNo is checked
b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? Yes is not checkedNo is checked
c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule

对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。

第c.1项。投资的识别。

a.发行人名称(如有)。
艾伯维公司 
b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。
FR5LCKFTG8054YNNRU85 
c.发行名称或投资说明。
艾伯维公司 
d. CUSIP(如有)。
00287Y109 

至少有以下其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US00287Y1091 

项目c.2。每笔投资金额。

平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。

余额
25123.00000000 
单位
股份数量 
其他单位说明。
 
货币。注明投资的计价货币。
美元 
价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。
5816979.42000000 
汇率。
 
与基金净资产相比的百分比值。
0.854774821031 

第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。

Payoff profile。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked不适用

第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:

资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。
股权-共同 
发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。
企业 

第c.5项。投资国或发行国。

报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。
美利坚合众国 
与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。
 

第C.6项。投资是限制性证券吗?

投资是限制性证券吗? Yes is not checkedNo is checked

第c.7项。

a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。

一、高流动性投资
ii.适度流动性投资
iii.流动性较低的投资
iv.非流动性投资
类别。
不适用 

b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。

第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。

说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is checked12 is not checked23 is not checked3N/A is not checked不适用

第c.9项。对于债务证券

对于债务证券,还规定:

a.到期日。
 

b.息票。

i.在以下(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映票息类型的类别。
 
ii.年化率。
 
c.目前处于违约状态?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
d.发行人是否存在拖欠利息或合法延期支付息票的情况?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
e.利息的任何部分是否以实物支付?[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付,请输入“N”。 Yes is not checkedNo is not checked

f.对于可转换证券,还规定:

一、强制可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
ii.或有可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked

iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。

v.德尔塔(如适用)。
 

第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 Repurchase is not checked回购Reverse repurchase is not checked逆回购

b.交易对手。

一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 Yes is not checkedNo is not checked

ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。

c.三方? Yes is not checkedNo is not checked
d.回购利率。
 
e.到期日。
 

f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。

第C.11项。对于衍生品,还提供:

第C.12项。证券借贷。

a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? Yes is not checkedNo is checked
b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? Yes is not checkedNo is checked
c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule

对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。

第c.1项。投资的识别。

a.发行人名称(如有)。
我信任的归途机会基金 
b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。
不适用 
c.发行名称或投资说明。
归途机会基金信托2022-1 
d. CUSIP(如有)。
43789KAA0 

至少有以下其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US43789KAA07 

项目c.2。每笔投资金额。

平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。

余额
1112330.77000000 
单位
本金金额 
其他单位说明。
 
货币。注明投资的计价货币。
美元 
价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。
1108127.14000000 
汇率。
 
与基金净资产相比的百分比值。
0.162833510209 

第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。

Payoff profile。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked不适用

第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:

资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。
ABS抵押贷款支持证券 
发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。
企业 

第c.5项。投资国或发行国。

报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。
美利坚合众国 
与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。
 

第C.6项。投资是限制性证券吗?

投资是限制性证券吗? Yes is not checkedNo is checked

第c.7项。

a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。

一、高流动性投资
ii.适度流动性投资
iii.流动性较低的投资
iv.非流动性投资
类别。
不适用 

b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。

第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。

说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked12 is checked23 is not checked3N/A is not checked不适用

第c.9项。对于债务证券

对于债务证券,还规定:

a.到期日。
2067-07-25 

b.息票。

i.在以下(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映票息类型的类别。
变量 
ii.年化率。
5.08000000 
c.目前处于违约状态?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is checked
d.发行人是否存在拖欠利息或合法延期支付息票的情况?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is checked
e.利息的任何部分是否以实物支付?[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付,请输入“N”。 Yes is not checkedNo is checked

f.对于可转换证券,还规定:

一、强制可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
ii.或有可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked

iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。

v.德尔塔(如适用)。
 

第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 Repurchase is not checked回购Reverse repurchase is not checked逆回购

b.交易对手。

一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 Yes is not checkedNo is not checked

ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。

c.三方? Yes is not checkedNo is not checked
d.回购利率。
 
e.到期日。
 

f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。

第C.11项。对于衍生品,还提供:

第C.12项。证券借贷。

a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? Yes is not checkedNo is checked
b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? Yes is not checkedNo is checked
c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule

对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。

第c.1项。投资的识别。

a.发行人名称(如有)。
GABELLI DVD & INC TR 
b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。
549300082N1MHBT8NI60 
c.发行名称或投资说明。
Gabelli Dividend & Income Trust/The 
d. CUSIP(如有)。
36242H872 

至少有以下其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US36242H8723 

项目c.2。每笔投资金额。

平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。

余额
152.00000000 
单位
股份数量 
其他单位说明。
 
货币。注明投资的计价货币。
美元 
价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。
3690712.00000000 
汇率。
 
与基金净资产相比的百分比值。
0.542330900885 

第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。

Payoff profile。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked不适用

第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:

资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。
股票优先 
发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。
企业 

第c.5项。投资国或发行国。

报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。
美利坚合众国 
与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。
 

第C.6项。投资是限制性证券吗?

投资是限制性证券吗? Yes is not checkedNo is checked

第c.7项。

a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。

一、高流动性投资
ii.适度流动性投资
iii.流动性较低的投资
iv.非流动性投资
类别。
不适用 

b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。

第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。

说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked12 is not checked23 is checked3N/A is not checked不适用

第c.9项。对于债务证券

对于债务证券,还规定:

a.到期日。
 

b.息票。

i.在以下(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映票息类型的类别。
 
ii.年化率。
 
c.目前处于违约状态?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
d.发行人是否存在拖欠利息或合法延期支付息票的情况?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
e.利息的任何部分是否以实物支付?[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付,请输入“N”。 Yes is not checkedNo is not checked

f.对于可转换证券,还规定:

一、强制可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
ii.或有可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked

iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。

v.德尔塔(如适用)。
 

第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 Repurchase is not checked回购Reverse repurchase is not checked逆回购

b.交易对手。

一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 Yes is not checkedNo is not checked

ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。

c.三方? Yes is not checkedNo is not checked
d.回购利率。
 
e.到期日。
 

f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。

第C.11项。对于衍生品,还提供:

第C.12项。证券借贷。

a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? Yes is not checkedNo is checked
b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? Yes is not checkedNo is checked
c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule

对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。

第c.1项。投资的识别。

a.发行人名称(如有)。
富国银行抵押贷款支持证券信托 
b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。
549300EZH20KSD9JD814 
c.发行名称或投资说明。
富国银行抵押贷款支持证券2021-INV1信托 
d. CUSIP(如有)。
95003KAX0 

至少有以下其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US95003KAX00 

项目c.2。每笔投资金额。

平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。

余额
24483460.52000000 
单位
本金金额 
其他单位说明。
 
货币。注明投资的计价货币。
美元 
价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。
700577.08000000 
汇率。
 
与基金净资产相比的百分比值。
0.102946152107 

第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。

Payoff profile。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked不适用

第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:

资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。
ABS抵押贷款支持证券 
发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。
企业 

第c.5项。投资国或发行国。

报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。
美利坚合众国 
与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。
 

第C.6项。投资是限制性证券吗?

投资是限制性证券吗? Yes is not checkedNo is checked

第c.7项。

a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。

一、高流动性投资
ii.适度流动性投资
iii.流动性较低的投资
iv.非流动性投资
类别。
不适用 

b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。

第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。

说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked12 is checked23 is not checked3N/A is not checked不适用

第c.9项。对于债务证券

对于债务证券,还规定:

a.到期日。
2051-08-25 

b.息票。

i.在以下(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映票息类型的类别。
变量 
ii.年化率。
0.50000000 
c.目前处于违约状态?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is checked
d.发行人是否存在拖欠利息或合法延期支付息票的情况?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is checked
e.利息的任何部分是否以实物支付?[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付,请输入“N”。 Yes is not checkedNo is checked

f.对于可转换证券,还规定:

一、强制可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
ii.或有可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked

iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。

v.德尔塔(如适用)。
 

第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 Repurchase is not checked回购Reverse repurchase is not checked逆回购

b.交易对手。

一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 Yes is not checkedNo is not checked

ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。

c.三方? Yes is not checkedNo is not checked
d.回购利率。
 
e.到期日。
 

f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。

第C.11项。对于衍生品,还提供:

第C.12项。证券借贷。

a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? Yes is not checkedNo is checked
b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? Yes is not checkedNo is checked
c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule

对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。

第c.1项。投资的识别。

a.发行人名称(如有)。
富国银行抵押贷款支持证券信托 
b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。
549300EZH20KSD9JD814 
c.发行名称或投资说明。
富国银行抵押贷款支持证券2021-INV1信托 
d. CUSIP(如有)。
95003KBL5 

至少有以下其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US95003KBL52 

项目c.2。每笔投资金额。

平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。

余额
481733.01000000 
单位
本金金额 
其他单位说明。
 
货币。注明投资的计价货币。
美元 
价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。
395127.32000000 
汇率。
 
与基金净资产相比的百分比值。
0.058061901177 

第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。

Payoff profile。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked不适用

第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:

资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。
ABS抵押贷款支持证券 
发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。
企业 

第c.5项。投资国或发行国。

报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。
美利坚合众国 
与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。
 

第C.6项。投资是限制性证券吗?

投资是限制性证券吗? Yes is not checkedNo is checked

第c.7项。

a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。

一、高流动性投资
ii.适度流动性投资
iii.流动性较低的投资
iv.非流动性投资
类别。
不适用 

b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。

第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。

说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked12 is checked23 is not checked3N/A is not checked不适用

第c.9项。对于债务证券

对于债务证券,还规定:

a.到期日。
2051-08-25 

b.息票。

i.在以下(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映票息类型的类别。
变量 
ii.年化率。
3.31000000 
c.目前处于违约状态?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is checked
d.发行人是否存在拖欠利息或合法延期支付息票的情况?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is checked
e.利息的任何部分是否以实物支付?[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付,请输入“N”。 Yes is not checkedNo is checked

f.对于可转换证券,还规定:

一、强制可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
ii.或有可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked

iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。

v.德尔塔(如适用)。
 

第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 Repurchase is not checked回购Reverse repurchase is not checked逆回购

b.交易对手。

一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 Yes is not checkedNo is not checked

ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。

c.三方? Yes is not checkedNo is not checked
d.回购利率。
 
e.到期日。
 

f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。

第C.11项。对于衍生品,还提供:

第C.12项。证券借贷。

a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? Yes is not checkedNo is checked
b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? Yes is not checkedNo is checked
c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule

对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。

第c.1项。投资的识别。

a.发行人名称(如有)。
Mello抵押贷款资本承兑信托 
b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。
不适用 
c.发行名称或投资说明。
Mello Mortgage Capital Acceptance 2021-INV2 
d. CUSIP(如有)。
58549XBQ5 

至少有以下其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US58549XBQ51 

项目c.2。每笔投资金额。

平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。

余额
89212321.51000000 
单位
本金金额 
其他单位说明。
 
货币。注明投资的计价货币。
美元 
价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。
375012.91000000 
汇率。
 
与基金净资产相比的百分比值。
0.055106193418 

第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。

Payoff profile。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked不适用

第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:

资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。
ABS抵押贷款支持证券 
发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。
企业 

第c.5项。投资国或发行国。

报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。
美利坚合众国 
与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。
 

第C.6项。投资是限制性证券吗?

投资是限制性证券吗? Yes is not checkedNo is checked

第c.7项。

a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。

一、高流动性投资
ii.适度流动性投资
iii.流动性较低的投资
iv.非流动性投资
类别。
不适用 

b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。

第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。

说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked12 is checked23 is not checked3N/A is not checked不适用

第c.9项。对于债务证券

对于债务证券,还规定:

a.到期日。
2051-08-25 

b.息票。

i.在以下(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映票息类型的类别。
变量 
ii.年化率。
0.11000000 
c.目前处于违约状态?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is checked
d.发行人是否存在拖欠利息或合法延期支付息票的情况?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is checked
e.利息的任何部分是否以实物支付?[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付,请输入“N”。 Yes is not checkedNo is checked

f.对于可转换证券,还规定:

一、强制可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
ii.或有可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked

iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。

v.德尔塔(如适用)。
 

第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 Repurchase is not checked回购Reverse repurchase is not checked逆回购

b.交易对手。

一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 Yes is not checkedNo is not checked

ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。

c.三方? Yes is not checkedNo is not checked
d.回购利率。
 
e.到期日。
 

f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。

第C.11项。对于衍生品,还提供:

第C.12项。证券借贷。

a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? Yes is not checkedNo is checked
b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? Yes is not checkedNo is checked
c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule

对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。

第c.1项。投资的识别。

a.发行人名称(如有)。
索尼金融集团有限公司 
b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。
353800o7BDSU41WOZA60 
c.发行名称或投资说明。
索尼金融集团有限公司 
d. CUSIP(如有)。
83571B100 

至少有以下其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US83571B1008 

项目c.2。每笔投资金额。

平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。

余额
26625.00000000 
单位
股份数量 
其他单位说明。
 
货币。注明投资的计价货币。
美元 
价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。
98512.50000000 
汇率。
 
与基金净资产相比的百分比值。
0.014475898654 

第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。

Payoff profile。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked不适用

第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:

资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。
股权-共同 
发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。
企业 

第c.5项。投资国或发行国。

报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。
日本 
与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。
 

第C.6项。投资是限制性证券吗?

投资是限制性证券吗? Yes is not checkedNo is checked

第c.7项。

a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。

一、高流动性投资
ii.适度流动性投资
iii.流动性较低的投资
iv.非流动性投资
类别。
不适用 

b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。

第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。

说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked12 is checked23 is not checked3N/A is not checked不适用

第c.9项。对于债务证券

对于债务证券,还规定:

a.到期日。
 

b.息票。

i.在以下(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映票息类型的类别。
 
ii.年化率。
 
c.目前处于违约状态?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
d.发行人是否存在拖欠利息或合法延期支付息票的情况?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
e.利息的任何部分是否以实物支付?[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付,请输入“N”。 Yes is not checkedNo is not checked

f.对于可转换证券,还规定:

一、强制可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
ii.或有可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked

iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。

v.德尔塔(如适用)。
 

第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 Repurchase is not checked回购Reverse repurchase is not checked逆回购

b.交易对手。

一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 Yes is not checkedNo is not checked

ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。

c.三方? Yes is not checkedNo is not checked
d.回购利率。
 
e.到期日。
 

f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。

第C.11项。对于衍生品,还提供:

第C.12项。证券借贷。

a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? Yes is not checkedNo is checked
b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? Yes is not checkedNo is checked
c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule

对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。

第c.1项。投资的识别。

a.发行人名称(如有)。
美国财政部 
b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。
254900HROIFWPRGM1V77 
c.发行名称或投资说明。
美国国债通胀指数化债券 
d. CUSIP(如有)。
912810UH9 

至少有以下其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US912810UH94 

项目c.2。每笔投资金额。

平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。

余额
3071130.00000000 
单位
本金金额 
其他单位说明。
 
货币。注明投资的计价货币。
美元 
价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。
3000230.08000000 
汇率。
 
与基金净资产相比的百分比值。
0.440868179947 

第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。

Payoff profile。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked不适用

第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:

资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。
债务 
发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。
美国财政部 

第c.5项。投资国或发行国。

报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。
美利坚合众国 
与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。
 

第C.6项。投资是限制性证券吗?

投资是限制性证券吗? Yes is not checkedNo is checked

第c.7项。

a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。

一、高流动性投资
ii.适度流动性投资
iii.流动性较低的投资
iv.非流动性投资
类别。
不适用 

b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。

第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。

说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is checked12 is not checked23 is not checked3N/A is not checked不适用

第c.9项。对于债务证券

对于债务证券,还规定:

a.到期日。
2055-02-15 

b.息票。

i.在以下(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映票息类型的类别。
固定 
ii.年化率。
2.38000000 
c.目前处于违约状态?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is checked
d.发行人是否存在拖欠利息或合法延期支付息票的情况?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is checked
e.利息的任何部分是否以实物支付?[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付,请输入“N”。 Yes is not checkedNo is checked

f.对于可转换证券,还规定:

一、强制可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
ii.或有可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked

iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。

v.德尔塔(如适用)。
 

第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 Repurchase is not checked回购Reverse repurchase is not checked逆回购

b.交易对手。

一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 Yes is not checkedNo is not checked

ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。

c.三方? Yes is not checkedNo is not checked
d.回购利率。
 
e.到期日。
 

f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。

第C.11项。对于衍生品,还提供:

第C.12项。证券借贷。

a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? Yes is not checkedNo is checked
b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? Yes is not checkedNo is checked
c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule

对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。

第c.1项。投资的识别。

a.发行人名称(如有)。
Upstart传递信任 
b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。
不适用 
c.发行名称或投资说明。
Upstart传递信托系列2020-ST5 
d. CUSIP(如有)。
91679XAA4 

至少有以下其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US91679XAA46 

项目c.2。每笔投资金额。

平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。

余额
28026.44000000 
单位
本金金额 
其他单位说明。
 
货币。注明投资的计价货币。
美元 
价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。
27946.73000000 
汇率。
 
与基金净资产相比的百分比值。
0.004106626379 

第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。

Payoff profile。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked不适用

第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:

资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。
ABS-其他 
发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。
企业 

第c.5项。投资国或发行国。

报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。
美利坚合众国 
与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。
 

第C.6项。投资是限制性证券吗?

投资是限制性证券吗? Yes is not checkedNo is checked

第c.7项。

a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。

一、高流动性投资
ii.适度流动性投资
iii.流动性较低的投资
iv.非流动性投资
类别。
不适用 

b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。

第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。

说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked12 is checked23 is not checked3N/A is not checked不适用

第c.9项。对于债务证券

对于债务证券,还规定:

a.到期日。
2027-07-20 

b.息票。

i.在以下(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映票息类型的类别。
固定 
ii.年化率。
2.00000000 
c.目前处于违约状态?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is checked
d.发行人是否存在拖欠利息或合法延期支付息票的情况?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is checked
e.利息的任何部分是否以实物支付?[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付,请输入“N”。 Yes is not checkedNo is checked

f.对于可转换证券,还规定:

一、强制可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
ii.或有可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked

iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。

v.德尔塔(如适用)。
 

第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 Repurchase is not checked回购Reverse repurchase is not checked逆回购

b.交易对手。

一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 Yes is not checkedNo is not checked

ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。

c.三方? Yes is not checkedNo is not checked
d.回购利率。
 
e.到期日。
 

f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。

第C.11项。对于衍生品,还提供:

第C.12项。证券借贷。

a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? Yes is not checkedNo is checked
b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? Yes is not checkedNo is checked
c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule

对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。

第c.1项。投资的识别。

a.发行人名称(如有)。
Lendbuzz证券化信托 
b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。
不适用 
c.发行名称或投资说明。
Lendbuzz证券化信托2022-1 
d. CUSIP(如有)。
52607KAA1 

至少有以下其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US52607KAA16 

项目c.2。每笔投资金额。

平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。

余额
274611.09000000 
单位
本金金额 
其他单位说明。
 
货币。注明投资的计价货币。
美元 
价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。
274256.00000000 
汇率。
 
与基金净资产相比的百分比值。
0.040300490407 

第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。

Payoff profile。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked不适用

第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:

资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。
ABS-其他 
发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。
企业 

第c.5项。投资国或发行国。

报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。
美利坚合众国 
与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。
 

第C.6项。投资是限制性证券吗?

投资是限制性证券吗? Yes is not checkedNo is checked

第c.7项。

a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。

一、高流动性投资
ii.适度流动性投资
iii.流动性较低的投资
iv.非流动性投资
类别。
不适用 

b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。

第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。

说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked12 is checked23 is not checked3N/A is not checked不适用

第c.9项。对于债务证券

对于债务证券,还规定:

a.到期日。
2027-05-17 

b.息票。

i.在以下(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映票息类型的类别。
固定 
ii.年化率。
4.22000000 
c.目前处于违约状态?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is checked
d.发行人是否存在拖欠利息或合法延期支付息票的情况?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is checked
e.利息的任何部分是否以实物支付?[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付,请输入“N”。 Yes is not checkedNo is checked

f.对于可转换证券,还规定:

一、强制可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
ii.或有可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked

iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。

v.德尔塔(如适用)。
 

第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 Repurchase is not checked回购Reverse repurchase is not checked逆回购

b.交易对手。

一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 Yes is not checkedNo is not checked

ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。

c.三方? Yes is not checkedNo is not checked
d.回购利率。
 
e.到期日。
 

f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。

第C.11项。对于衍生品,还提供:

第C.12项。证券借贷。

a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? Yes is not checkedNo is checked
b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? Yes is not checkedNo is checked
c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule

对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。

第c.1项。投资的识别。

a.发行人名称(如有)。
Endesa SA 
b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。
549300LHK07F2CHV4X31 
c.发行名称或投资说明。
Endesa SA 
d. CUSIP(如有)。
000000000 

至少有以下其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
ES0130670112 

项目c.2。每笔投资金额。

平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。

余额
514135.00000000 
单位
股份数量 
其他单位说明。
 
货币。注明投资的计价货币。
欧元成员国 
价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。
16424514.82000000 
汇率。
0.85175200 
与基金净资产相比的百分比值。
2.413496885948 

第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。

Payoff profile。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked不适用

第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:

资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。
股权-共同 
发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。
企业 

第c.5项。投资国或发行国。

报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。
西班牙 
与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。
 

第C.6项。投资是限制性证券吗?

投资是限制性证券吗? Yes is not checkedNo is checked

第c.7项。

a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。

一、高流动性投资
ii.适度流动性投资
iii.流动性较低的投资
iv.非流动性投资
类别。
不适用 

b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。

第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。

说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is checked12 is not checked23 is not checked3N/A is not checked不适用

第c.9项。对于债务证券

对于债务证券,还规定:

a.到期日。
 

b.息票。

i.在以下(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映票息类型的类别。
 
ii.年化率。
 
c.目前处于违约状态?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
d.发行人是否存在拖欠利息或合法延期支付息票的情况?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
e.利息的任何部分是否以实物支付?[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付,请输入“N”。 Yes is not checkedNo is not checked

f.对于可转换证券,还规定:

一、强制可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
ii.或有可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked

iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。

v.德尔塔(如适用)。
 

第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 Repurchase is not checked回购Reverse repurchase is not checked逆回购

b.交易对手。

一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 Yes is not checkedNo is not checked

ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。

c.三方? Yes is not checkedNo is not checked
d.回购利率。
 
e.到期日。
 

f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。

第C.11项。对于衍生品,还提供:

第C.12项。证券借贷。

a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? Yes is not checkedNo is checked
b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? Yes is not checkedNo is checked
c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule

对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。

第c.1项。投资的识别。

a.发行人名称(如有)。
Cogent IPV4 LLC 
b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。
不适用 
c.发行名称或投资说明。
Cogent IPV4 LLC 
d. CUSIP(如有)。
19240JAA6 

至少有以下其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US19240JAA60 

项目c.2。每笔投资金额。

平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。

余额
1000000.00000000 
单位
本金金额 
其他单位说明。
 
货币。注明投资的计价货币。
美元 
价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。
1038306.57000000 
汇率。
 
与基金净资产相比的百分比值。
0.152573741192 

第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。

Payoff profile。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked不适用

第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:

资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。
ABS-其他 
发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。
企业 

第c.5项。投资国或发行国。

报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。
美利坚合众国 
与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。
 

第C.6项。投资是限制性证券吗?

投资是限制性证券吗? Yes is not checkedNo is checked

第c.7项。

a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。

一、高流动性投资
ii.适度流动性投资
iii.流动性较低的投资
iv.非流动性投资
类别。
不适用 

b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。

第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。

说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked12 is checked23 is not checked3N/A is not checked不适用

第c.9项。对于债务证券

对于债务证券,还规定:

a.到期日。
2054-05-25 

b.息票。

i.在以下(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映票息类型的类别。
固定 
ii.年化率。
7.92000000 
c.目前处于违约状态?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is checked
d.发行人是否存在拖欠利息或合法延期支付息票的情况?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is checked
e.利息的任何部分是否以实物支付?[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付,请输入“N”。 Yes is not checkedNo is checked

f.对于可转换证券,还规定:

一、强制可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
ii.或有可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked

iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。

v.德尔塔(如适用)。
 

第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 Repurchase is not checked回购Reverse repurchase is not checked逆回购

b.交易对手。

一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 Yes is not checkedNo is not checked

ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。

c.三方? Yes is not checkedNo is not checked
d.回购利率。
 
e.到期日。
 

f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。

第C.11项。对于衍生品,还提供:

第C.12项。证券借贷。

a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? Yes is not checkedNo is checked
b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? Yes is not checkedNo is checked
c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule

对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。

第c.1项。投资的识别。

a.发行人名称(如有)。
Mello抵押贷款资本承兑信托 
b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。
不适用 
c.发行名称或投资说明。
Mello Mortgage Capital Acceptance 2021-INV3 
d. CUSIP(如有)。
585491bZ5 

至少有以下其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US585491BZ53 

项目c.2。每笔投资金额。

平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。

余额
401047.58000000 
单位
本金金额 
其他单位说明。
 
货币。注明投资的计价货币。
美元 
价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。
224724.89000000 
汇率。
 
与基金净资产相比的百分比值。
0.033022151835 

第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。

Payoff profile。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked不适用

第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:

资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。
ABS抵押贷款支持证券 
发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。
企业 

第c.5项。投资国或发行国。

报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。
美利坚合众国 
与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。
 

第C.6项。投资是限制性证券吗?

投资是限制性证券吗? Yes is not checkedNo is checked

第c.7项。

a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。

一、高流动性投资
ii.适度流动性投资
iii.流动性较低的投资
iv.非流动性投资
类别。
不适用 

b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。

第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。

说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked12 is checked23 is not checked3N/A is not checked不适用

第c.9项。对于债务证券

对于债务证券,还规定:

a.到期日。
2051-10-25 

b.息票。

i.在以下(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映票息类型的类别。
变量 
ii.年化率。
3.09000000 
c.目前处于违约状态?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is checked
d.发行人是否存在拖欠利息或合法延期支付息票的情况?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is checked
e.利息的任何部分是否以实物支付?[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付,请输入“N”。 Yes is not checkedNo is checked

f.对于可转换证券,还规定:

一、强制可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
ii.或有可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked

iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。

v.德尔塔(如适用)。
 

第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 Repurchase is not checked回购Reverse repurchase is not checked逆回购

b.交易对手。

一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 Yes is not checkedNo is not checked

ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。

c.三方? Yes is not checkedNo is not checked
d.回购利率。
 
e.到期日。
 

f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。

第C.11项。对于衍生品,还提供:

第C.12项。证券借贷。

a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? Yes is not checkedNo is checked
b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? Yes is not checkedNo is checked
c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule

对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。

第c.1项。投资的识别。

a.发行人名称(如有)。
CCO HLDGS LLC/CAP CORP 
b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。
不适用 
c.发行名称或投资说明。
CCO控股有限责任公司/CCO控股资本公司 
d. CUSIP(如有)。
1248EPCN1 

至少有以下其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US1248EPCN14 

项目c.2。每笔投资金额。

平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。

余额
2000000.00000000 
单位
本金金额 
其他单位说明。
 
货币。注明投资的计价货币。
美元 
价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。
1820360.00000000 
汇率。
 
与基金净资产相比的百分比值。
0.267492418464 

第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。

Payoff profile。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked不适用

第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:

资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。
债务 
发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。
企业 

第c.5项。投资国或发行国。

报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。
美利坚合众国 
与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。
 

第C.6项。投资是限制性证券吗?

投资是限制性证券吗? Yes is not checkedNo is checked

第c.7项。

a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。

一、高流动性投资
ii.适度流动性投资
iii.流动性较低的投资
iv.非流动性投资
类别。
不适用 

b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。

第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。

说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked12 is checked23 is not checked3N/A is not checked不适用

第c.9项。对于债务证券

对于债务证券,还规定:

a.到期日。
2032-05-01 

b.息票。

i.在以下(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映票息类型的类别。
固定 
ii.年化率。
4.50000000 
c.目前处于违约状态?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is checked
d.发行人是否存在拖欠利息或合法延期支付息票的情况?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is checked
e.利息的任何部分是否以实物支付?[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付,请输入“N”。 Yes is not checkedNo is checked

f.对于可转换证券,还规定:

一、强制可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
ii.或有可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked

iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。

v.德尔塔(如适用)。
 

第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 Repurchase is not checked回购Reverse repurchase is not checked逆回购

b.交易对手。

一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 Yes is not checkedNo is not checked

ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。

c.三方? Yes is not checkedNo is not checked
d.回购利率。
 
e.到期日。
 

f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。

第C.11项。对于衍生品,还提供:

第C.12项。证券借贷。

a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? Yes is not checkedNo is checked
b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? Yes is not checkedNo is checked
c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule

对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。

第c.1项。投资的识别。

a.发行人名称(如有)。
NMLT信托 
b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。
不适用 
c.发行名称或投资说明。
NLT2023-1信托 
d. CUSIP(如有)。
62917MAF0 

至少有以下其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US62917MAF05 

项目c.2。每笔投资金额。

平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。

余额
3000000.00000000 
单位
本金金额 
其他单位说明。
 
货币。注明投资的计价货币。
美元 
价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。
1872609.00000000 
汇率。
 
与基金净资产相比的百分比值。
0.275170136812 

第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。

Payoff profile。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked不适用

第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:

资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。
ABS抵押贷款支持证券 
发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。
企业 

第c.5项。投资国或发行国。

报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。
美利坚合众国 
与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。
 

第C.6项。投资是限制性证券吗?

投资是限制性证券吗? Yes is not checkedNo is checked

第c.7项。

a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。

一、高流动性投资
ii.适度流动性投资
iii.流动性较低的投资
iv.非流动性投资
类别。
不适用 

b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。

第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。

说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked12 is checked23 is not checked3N/A is not checked不适用

第c.9项。对于债务证券

对于债务证券,还规定:

a.到期日。
2062-10-25 

b.息票。

i.在以下(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映票息类型的类别。
变量 
ii.年化率。
3.71000000 
c.目前处于违约状态?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is checked
d.发行人是否存在拖欠利息或合法延期支付息票的情况?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is checked
e.利息的任何部分是否以实物支付?[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付,请输入“N”。 Yes is not checkedNo is checked

f.对于可转换证券,还规定:

一、强制可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
ii.或有可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked

iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。

v.德尔塔(如适用)。
 

第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 Repurchase is not checked回购Reverse repurchase is not checked逆回购

b.交易对手。

一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 Yes is not checkedNo is not checked

ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。

c.三方? Yes is not checkedNo is not checked
d.回购利率。
 
e.到期日。
 

f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。

第C.11项。对于衍生品,还提供:

第C.12项。证券借贷。

a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? Yes is not checkedNo is checked
b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? Yes is not checkedNo is checked
c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule

对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。

第c.1项。投资的识别。

a.发行人名称(如有)。
花旗集团公司 
b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。
6SHGI4ZSSLCXXQSBB395 
c.发行名称或投资说明。
花旗集团公司 
d. CUSIP(如有)。
172967424 

至少有以下其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US1729674242 

项目c.2。每笔投资金额。

平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。

余额
50610.00000000 
单位
股份数量 
其他单位说明。
 
货币。注明投资的计价货币。
美元 
价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。
5136915.00000000 
汇率。
 
与基金净资产相比的百分比值。
0.754842897446 

第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。

Payoff profile。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked不适用

第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:

资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。
股权-共同 
发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。
企业 

第c.5项。投资国或发行国。

报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。
美利坚合众国 
与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。
 

第C.6项。投资是限制性证券吗?

投资是限制性证券吗? Yes is not checkedNo is checked

第c.7项。

a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。

一、高流动性投资
ii.适度流动性投资
iii.流动性较低的投资
iv.非流动性投资
类别。
不适用 

b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。

第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。

说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is checked12 is not checked23 is not checked3N/A is not checked不适用

第c.9项。对于债务证券

对于债务证券,还规定:

a.到期日。
 

b.息票。

i.在以下(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映票息类型的类别。
 
ii.年化率。
 
c.目前处于违约状态?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
d.发行人是否存在拖欠利息或合法延期支付息票的情况?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
e.利息的任何部分是否以实物支付?[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付,请输入“N”。 Yes is not checkedNo is not checked

f.对于可转换证券,还规定:

一、强制可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
ii.或有可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked

iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。

v.德尔塔(如适用)。
 

第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 Repurchase is not checked回购Reverse repurchase is not checked逆回购

b.交易对手。

一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 Yes is not checkedNo is not checked

ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。

c.三方? Yes is not checkedNo is not checked
d.回购利率。
 
e.到期日。
 

f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。

第C.11项。对于衍生品,还提供:

第C.12项。证券借贷。

a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? Yes is not checkedNo is checked
b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? Yes is not checkedNo is checked
c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule

对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。

第c.1项。投资的识别。

a.发行人名称(如有)。
海有限公司 
b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。
529900OM6JLLW44YKI15 
c.发行名称或投资说明。
海有限公司 
d. CUSIP(如有)。
81141R100 

至少有以下其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US81141R1005 

项目c.2。每笔投资金额。

平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。

余额
15400.00000000 
单位
股份数量 
其他单位说明。
 
货币。注明投资的计价货币。
美元 
价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。
2752442.00000000 
汇率。
 
与基金净资产相比的百分比值。
0.404457012493 

第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。

Payoff profile。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked不适用

第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:

资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。
股权-共同 
发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。
企业 

第c.5项。投资国或发行国。

报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。
开曼群岛 
与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。
 

第C.6项。投资是限制性证券吗?

投资是限制性证券吗? Yes is not checkedNo is checked

第c.7项。

a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。

一、高流动性投资
ii.适度流动性投资
iii.流动性较低的投资
iv.非流动性投资
类别。
不适用 

b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。

第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。

说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is checked12 is not checked23 is not checked3N/A is not checked不适用

第c.9项。对于债务证券

对于债务证券,还规定:

a.到期日。
 

b.息票。

i.在以下(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映票息类型的类别。
 
ii.年化率。
 
c.目前处于违约状态?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
d.发行人是否存在拖欠利息或合法延期支付息票的情况?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
e.利息的任何部分是否以实物支付?[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付,请输入“N”。 Yes is not checkedNo is not checked

f.对于可转换证券,还规定:

一、强制可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
ii.或有可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked

iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。

v.德尔塔(如适用)。
 

第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 Repurchase is not checked回购Reverse repurchase is not checked逆回购

b.交易对手。

一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 Yes is not checkedNo is not checked

ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。

c.三方? Yes is not checkedNo is not checked
d.回购利率。
 
e.到期日。
 

f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。

第C.11项。对于衍生品,还提供:

第C.12项。证券借贷。

a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? Yes is not checkedNo is checked
b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? Yes is not checkedNo is checked
c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule

对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。

第c.1项。投资的识别。

a.发行人名称(如有)。
三星电子有限公司 
b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。
9884007ER46L6N7EI764 
c.发行名称或投资说明。
三星电子有限公司 
d. CUSIP(如有)。
000000000 

至少有以下其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
KR7005930003 

项目c.2。每笔投资金额。

平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。

余额
262525.00000000 
单位
股份数量 
其他单位说明。
 
货币。注明投资的计价货币。
韩国(南)韩元 
价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。
15698547.81000000 
汇率。
1403.05000000 
与基金净资产相比的百分比值。
2.306819815901 

第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。

Payoff profile。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked不适用

第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:

资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。
股权-共同 
发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。
企业 

第c.5项。投资国或发行国。

报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。
韩国(共和国) 
与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。
 

第C.6项。投资是限制性证券吗?

投资是限制性证券吗? Yes is not checkedNo is checked

第c.7项。

a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。

一、高流动性投资
ii.适度流动性投资
iii.流动性较低的投资
iv.非流动性投资
类别。
不适用 

b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。

第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。

说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is checked12 is not checked23 is not checked3N/A is not checked不适用

第c.9项。对于债务证券

对于债务证券,还规定:

a.到期日。
 

b.息票。

i.在以下(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映票息类型的类别。
 
ii.年化率。
 
c.目前处于违约状态?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
d.发行人是否存在拖欠利息或合法延期支付息票的情况?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
e.利息的任何部分是否以实物支付?[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付,请输入“N”。 Yes is not checkedNo is not checked

f.对于可转换证券,还规定:

一、强制可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
ii.或有可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked

iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。

v.德尔塔(如适用)。
 

第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 Repurchase is not checked回购Reverse repurchase is not checked逆回购

b.交易对手。

一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 Yes is not checkedNo is not checked

ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。

c.三方? Yes is not checkedNo is not checked
d.回购利率。
 
e.到期日。
 

f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。

第C.11项。对于衍生品,还提供:

第C.12项。证券借贷。

a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? Yes is not checkedNo is checked
b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? Yes is not checkedNo is checked
c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule

对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。

第c.1项。投资的识别。

a.发行人名称(如有)。
CNTL AMR装瓶公司 
b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。
不适用 
c.发行名称或投资说明。
Central American Bottling Corp/CBC Bottling Holdco SL/Beliv Holdco SL 
d. CUSIP(如有)。
15239XAA6 

至少有以下其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US15239XAA63 

项目c.2。每笔投资金额。

平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。

余额
2000000.00000000 
单位
本金金额 
其他单位说明。
 
货币。注明投资的计价货币。
美元 
价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。
1974960.00000000 
汇率。
 
与基金净资产相比的百分比值。
0.290210083044 

第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。

Payoff profile。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked不适用

第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:

资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。
债务 
发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。
企业 

第c.5项。投资国或发行国。

报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。
维尔京群岛(英国) 
与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。
 

第C.6项。投资是限制性证券吗?

投资是限制性证券吗? Yes is not checkedNo is checked

第c.7项。

a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。

一、高流动性投资
ii.适度流动性投资
iii.流动性较低的投资
iv.非流动性投资
类别。
不适用 

b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。

第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。

说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked12 is checked23 is not checked3N/A is not checked不适用

第c.9项。对于债务证券

对于债务证券,还规定:

a.到期日。
2029-04-27 

b.息票。

i.在以下(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映票息类型的类别。
固定 
ii.年化率。
5.25000000 
c.目前处于违约状态?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is checked
d.发行人是否存在拖欠利息或合法延期支付息票的情况?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is checked
e.利息的任何部分是否以实物支付?[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付,请输入“N”。 Yes is not checkedNo is checked

f.对于可转换证券,还规定:

一、强制可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
ii.或有可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked

iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。

v.德尔塔(如适用)。
 

第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 Repurchase is not checked回购Reverse repurchase is not checked逆回购

b.交易对手。

一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 Yes is not checkedNo is not checked

ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。

c.三方? Yes is not checkedNo is not checked
d.回购利率。
 
e.到期日。
 

f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。

第C.11项。对于衍生品,还提供:

第C.12项。证券借贷。

a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? Yes is not checkedNo is checked
b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? Yes is not checkedNo is checked
c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule

对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。

第c.1项。投资的识别。

a.发行人名称(如有)。
Towd Point按揭信托 
b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。
不适用 
c.发行名称或投资说明。
Towd Point按揭信托2025-R1 
d. CUSIP(如有)。
89183DAA1 

至少有以下其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US89183DAA19 

项目c.2。每笔投资金额。

平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。

余额
1884251.58000000 
单位
本金金额 
其他单位说明。
 
货币。注明投资的计价货币。
美元 
价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。
1677627.57000000 
汇率。
 
与基金净资产相比的百分比值。
0.246518631469 

第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。

Payoff profile。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked不适用

第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:

资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。
ABS抵押贷款支持证券 
发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。
企业 

第c.5项。投资国或发行国。

报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。
美利坚合众国 
与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。
 

第C.6项。投资是限制性证券吗?

投资是限制性证券吗? Yes is not checkedNo is checked

第c.7项。

a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。

一、高流动性投资
ii.适度流动性投资
iii.流动性较低的投资
iv.非流动性投资
类别。
不适用 

b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。

第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。

说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked12 is checked23 is not checked3N/A is not checked不适用

第c.9项。对于债务证券

对于债务证券,还规定:

a.到期日。
2057-11-27 

b.息票。

i.在以下(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映票息类型的类别。
变量 
ii.年化率。
4.00000000 
c.目前处于违约状态?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is checked
d.发行人是否存在拖欠利息或合法延期支付息票的情况?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is checked
e.利息的任何部分是否以实物支付?[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付,请输入“N”。 Yes is not checkedNo is checked

f.对于可转换证券,还规定:

一、强制可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
ii.或有可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked

iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。

v.德尔塔(如适用)。
 

第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 Repurchase is not checked回购Reverse repurchase is not checked逆回购

b.交易对手。

一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 Yes is not checkedNo is not checked

ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。

c.三方? Yes is not checkedNo is not checked
d.回购利率。
 
e.到期日。
 

f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。

第C.11项。对于衍生品,还提供:

第C.12项。证券借贷。

a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? Yes is not checkedNo is checked
b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? Yes is not checkedNo is checked
c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule

对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。

第c.1项。投资的识别。

a.发行人名称(如有)。
TENET医疗保健公司 
b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。
0W9AIBT6U6ADJ2I8HK17 
c.发行名称或投资说明。
泰尼特保健公司 
d. CUSIP(如有)。
88033GDU1 

至少有以下其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US88033GDU13 

项目c.2。每笔投资金额。

平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。

余额
3000000.00000000 
单位
本金金额 
其他单位说明。
 
货币。注明投资的计价货币。
美元 
价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。
3107400.00000000 
汇率。
 
与基金净资产相比的百分比值。
0.456616241367 

第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。

Payoff profile。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked不适用

第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:

资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。
债务 
发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。
企业 

第c.5项。投资国或发行国。

报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。
美利坚合众国 
与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。
 

第C.6项。投资是限制性证券吗?

投资是限制性证券吗? Yes is not checkedNo is checked

第c.7项。

a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。

一、高流动性投资
ii.适度流动性投资
iii.流动性较低的投资
iv.非流动性投资
类别。
不适用 

b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。

第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。

说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked12 is checked23 is not checked3N/A is not checked不适用

第c.9项。对于债务证券

对于债务证券,还规定:

a.到期日。
2031-05-15 

b.息票。

i.在以下(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映票息类型的类别。
固定 
ii.年化率。
6.75000000 
c.目前处于违约状态?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is checked
d.发行人是否存在拖欠利息或合法延期支付息票的情况?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is checked
e.利息的任何部分是否以实物支付?[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付,请输入“N”。 Yes is not checkedNo is checked

f.对于可转换证券,还规定:

一、强制可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
ii.或有可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked

iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。

v.德尔塔(如适用)。
 

第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 Repurchase is not checked回购Reverse repurchase is not checked逆回购

b.交易对手。

一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 Yes is not checkedNo is not checked

ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。

c.三方? Yes is not checkedNo is not checked
d.回购利率。
 
e.到期日。
 

f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。

第C.11项。对于衍生品,还提供:

第C.12项。证券借贷。

a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? Yes is not checkedNo is checked
b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? Yes is not checkedNo is checked
c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule

对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。

第c.1项。投资的识别。

a.发行人名称(如有)。
瑞士信贷抵押贷款信托 
b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。
549300818AKCJ4Q9TD76 
c.发行名称或投资说明。
中船集团2021-BPNY 
d. CUSIP(如有)。
12659XAA4 

至少有以下其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US12659XAA46 

项目c.2。每笔投资金额。

平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。

余额
1849056.61000000 
单位
本金金额 
其他单位说明。
 
货币。注明投资的计价货币。
美元 
价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。
1760124.57000000 
汇率。
 
与基金净资产相比的百分比值。
0.258641135834 

第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。

Payoff profile。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked不适用

第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:

资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。
ABS抵押贷款支持证券 
发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。
企业 

第c.5项。投资国或发行国。

报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。
美利坚合众国 
与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。
 

第C.6项。投资是限制性证券吗?

投资是限制性证券吗? Yes is not checkedNo is checked

第c.7项。

a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。

一、高流动性投资
ii.适度流动性投资
iii.流动性较低的投资
iv.非流动性投资
类别。
不适用 

b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。

第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。

说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked12 is checked23 is not checked3N/A is not checked不适用

第c.9项。对于债务证券

对于债务证券,还规定:

a.到期日。
2026-08-15 

b.息票。

i.在以下(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映票息类型的类别。
浮动 
ii.年化率。
7.98000000 
c.目前处于违约状态?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is checked
d.发行人是否存在拖欠利息或合法延期支付息票的情况?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is checked
e.利息的任何部分是否以实物支付?[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付,请输入“N”。 Yes is not checkedNo is checked

f.对于可转换证券,还规定:

一、强制可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
ii.或有可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked

iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。

v.德尔塔(如适用)。
 

第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 Repurchase is not checked回购Reverse repurchase is not checked逆回购

b.交易对手。

一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 Yes is not checkedNo is not checked

ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。

c.三方? Yes is not checkedNo is not checked
d.回购利率。
 
e.到期日。
 

f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。

第C.11项。对于衍生品,还提供:

第C.12项。证券借贷。

a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? Yes is not checkedNo is checked
b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? Yes is not checkedNo is checked
c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule

对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。

第c.1项。投资的识别。

a.发行人名称(如有)。
摩根大通银行NA 
b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。
7H6GLXDRUGQFU57RNE97 
c.发行名称或投资说明。
ES12515282索恩布尔戈普特 
d. CUSIP(如有)。
000000000 

至少有以下其他标识符之一:

标识符。
其他唯一标识符(如果ticker和ISIN不可用)。指示使用的标识符类型
其他唯一标识符(如果ticker和ISIN不可用)。指示使用的标识符类型
ES12515282 
其他唯一标识符的描述。
内部标识符 

项目c.2。每笔投资金额。

平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。

余额
-353000.00000000 
单位
合同数量 
其他单位说明。
 
货币。注明投资的计价货币。
欧元成员国 
价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。
-86081.24000000 
汇率。
0.85175200 
与基金净资产相比的百分比值。
-0.01264918976 

第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。

Payoff profile。 Long is not checkedShort is not checkedN/A is checked不适用

第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:

资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。
衍生品-权益 
发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。
其他 
如为“其他”,请提供简要说明。
导数 

第c.5项。投资国或发行国。

报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。
德国 
与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。
 

第C.6项。投资是限制性证券吗?

投资是限制性证券吗? Yes is not checkedNo is checked

第c.7项。

a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。

一、高流动性投资
ii.适度流动性投资
iii.流动性较低的投资
iv.非流动性投资
类别。
不适用 

b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。

第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。

说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked12 is checked23 is not checked3N/A is not checked不适用

第c.9项。对于债务证券

对于债务证券,还规定:

a.到期日。
 

b.息票。

i.在以下(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映票息类型的类别。
 
ii.年化率。
 
c.目前处于违约状态?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
d.发行人是否存在拖欠利息或合法延期支付息票的情况?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
e.利息的任何部分是否以实物支付?[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付,请输入“N”。 Yes is not checkedNo is not checked

f.对于可转换证券,还规定:

一、强制可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
ii.或有可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked

iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。

v.德尔塔(如适用)。
 

第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 Repurchase is not checked回购Reverse repurchase is not checked逆回购

b.交易对手。

一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 Yes is not checkedNo is not checked

ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。

c.三方? Yes is not checkedNo is not checked
d.回购利率。
 
e.到期日。
 

f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。

第C.11项。对于衍生品,还提供:

a.最能代表投资的衍生工具类型,从以下几种中选择(远期、期货、期权、互换、互换(包括但不限于总收益互换、信用违约互换、利率互换)、权证、其他)。
期权 

b.交易对手。
i.提供交易对手(包括中央对手方)的名称和LEI(如有)。

交易对手记录:1
交易对手名称。
摩根大通银行NA 
交易对手的LEI(如果有的话)。
7H6GLXDRUGQFU57RNE97 
i.类型,从以下(put,call)中选择。响应认股权证的要求。 Put is not checkedCall is checked呼叫
ii.Payoff profile,从以下中选择(书面的,购买的)。回应认股权证买入。 Written is checked书面Purchased is not checked已购买

3.如果参考工具既不是衍生工具也不是指数,则参考工具的描述应包括发行人的名称和发行的标题,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果没有CUSIP)、ticker if(没有CUSIP和ISIN),或其他标识符(如果没有CUSIP、ISIN和ticker)。

发行人名称。
Enel水疗中心 
发行标题。
Enel水疗中心 

至少有以下其他标识符之一:

标识符。
ISIN(如果没有CUSIP)
ISIN(如果CUSIP不可用)。
IT0003128367 

iv.每份合约的基础参考工具的股份数量或本金金额。

股数。
1.00000000 
v.行权价格或费率。
7.90000000 
vi.行使价货币代码
欧元成员国 
vii.到期日。
2025-10-17 
viii.德尔塔。
XXXX 
ix.未实现升值或贬值。折旧按负数列报。
-50603.31000000 

第C.12项。证券借贷。

a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? Yes is not checkedNo is checked
b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? Yes is not checkedNo is checked
c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule

对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。

第c.1项。投资的识别。

a.发行人名称(如有)。
克利夫兰-克利夫斯公司 
b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。
549300TM2WLI2BJMDD86 
c.发行名称或投资说明。
克利夫兰克里夫公司 
d. CUSIP(如有)。
000000000 

至少有以下其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
USU1852LAD92 

项目c.2。每笔投资金额。

平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。

余额
100000.00000000 
单位
本金金额 
其他单位说明。
 
货币。注明投资的计价货币。
美元 
价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。
100000.00000000 
汇率。
 
与基金净资产相比的百分比值。
0.014694479029 

第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。

Payoff profile。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked不适用

第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:

资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。
债务 
发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。
企业 

第c.5项。投资国或发行国。

报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。
美利坚合众国 
与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。
 

第C.6项。投资是限制性证券吗?

投资是限制性证券吗? Yes is checkedNo is not checked

第c.7项。

a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。

一、高流动性投资
ii.适度流动性投资
iii.流动性较低的投资
iv.非流动性投资
类别。
不适用 

b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。

第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。

说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked12 is checked23 is not checked3N/A is not checked不适用

第c.9项。对于债务证券

对于债务证券,还规定:

a.到期日。
2027-03-15 

b.息票。

i.在以下(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映票息类型的类别。
固定 
ii.年化率。
7.00000000 
c.目前处于违约状态?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is checked
d.发行人是否存在拖欠利息或合法延期支付息票的情况?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is checked
e.利息的任何部分是否以实物支付?[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付,请输入“N”。 Yes is not checkedNo is checked

f.对于可转换证券,还规定:

一、强制可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
ii.或有可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked

iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。

v.德尔塔(如适用)。
 

第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 Repurchase is not checked回购Reverse repurchase is not checked逆回购

b.交易对手。

一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 Yes is not checkedNo is not checked

ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。

c.三方? Yes is not checkedNo is not checked
d.回购利率。
 
e.到期日。
 

f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。

第C.11项。对于衍生品,还提供:

第C.12项。证券借贷。

a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? Yes is not checkedNo is checked
b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? Yes is not checkedNo is checked
c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule

对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。

第c.1项。投资的识别。

a.发行人名称(如有)。
高盛家装信托发行人信托 
b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。
不适用 
c.发行名称或投资说明。
高盛家装信托2021-GRN2发行人信托 
d. CUSIP(如有)。
38149XAE9 

至少有以下其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US38149XAE94 

项目c.2。每笔投资金额。

平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。

余额
12500.00000000 
单位
本金金额 
其他单位说明。
 
货币。注明投资的计价货币。
美元 
价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。
529028.13000000 
汇率。
 
与基金净资产相比的百分比值。
0.077737927623 

第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。

Payoff profile。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked不适用

第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:

资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。
ABS-其他 
发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。
企业 

第c.5项。投资国或发行国。

报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。
美利坚合众国 
与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。
 

第C.6项。投资是限制性证券吗?

投资是限制性证券吗? Yes is not checkedNo is checked

第c.7项。

a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。

一、高流动性投资
ii.适度流动性投资
iii.流动性较低的投资
iv.非流动性投资
类别。
不适用 

b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。

第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。

说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked12 is not checked23 is checked3N/A is not checked不适用

第c.9项。对于债务证券

对于债务证券,还规定:

a.到期日。
2051-06-20 

b.息票。

i.在以下(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映票息类型的类别。
 
ii.年化率。
0.00000000 
c.目前处于违约状态?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is checked
d.发行人是否存在拖欠利息或合法延期支付息票的情况?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is checked
e.利息的任何部分是否以实物支付?[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付,请输入“N”。 Yes is not checkedNo is checked

f.对于可转换证券,还规定:

一、强制可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
ii.或有可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked

iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。

v.德尔塔(如适用)。
 

第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 Repurchase is not checked回购Reverse repurchase is not checked逆回购

b.交易对手。

一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 Yes is not checkedNo is not checked

ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。

c.三方? Yes is not checkedNo is not checked
d.回购利率。
 
e.到期日。
 

f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。

第C.11项。对于衍生品,还提供:

第C.12项。证券借贷。

a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? Yes is not checkedNo is checked
b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? Yes is not checkedNo is checked
c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule

对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。

第c.1项。投资的识别。

a.发行人名称(如有)。
阿克苏诺贝尔NV 
b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。
724500XYIJUGXAA5QD70 
c.发行名称或投资说明。
阿克苏诺贝尔NV 
d. CUSIP(如有)。
000000000 

至少有以下其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
NL0013267909 

项目c.2。每笔投资金额。

平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。

余额
64367.00000000 
单位
股份数量 
其他单位说明。
 
货币。注明投资的计价货币。
欧元成员国 
价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。
4579549.21000000 
汇率。
0.85175200 
与基金净资产相比的百分比值。
0.672940898316 

第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。

Payoff profile。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked不适用

第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:

资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。
股权-共同 
发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。
企业 

第c.5项。投资国或发行国。

报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。
荷兰 
与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。
 

第C.6项。投资是限制性证券吗?

投资是限制性证券吗? Yes is not checkedNo is checked

第c.7项。

a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。

一、高流动性投资
ii.适度流动性投资
iii.流动性较低的投资
iv.非流动性投资
类别。
不适用 

b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。

第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。

说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is checked12 is not checked23 is not checked3N/A is not checked不适用

第c.9项。对于债务证券

对于债务证券,还规定:

a.到期日。
 

b.息票。

i.在以下(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映票息类型的类别。
 
ii.年化率。
 
c.目前处于违约状态?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
d.发行人是否存在拖欠利息或合法延期支付息票的情况?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
e.利息的任何部分是否以实物支付?[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付,请输入“N”。 Yes is not checkedNo is not checked

f.对于可转换证券,还规定:

一、强制可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
ii.或有可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked

iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。

v.德尔塔(如适用)。
 

第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 Repurchase is not checked回购Reverse repurchase is not checked逆回购

b.交易对手。

一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 Yes is not checkedNo is not checked

ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。

c.三方? Yes is not checkedNo is not checked
d.回购利率。
 
e.到期日。
 

f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。

第C.11项。对于衍生品,还提供:

第C.12项。证券借贷。

a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? Yes is not checkedNo is checked
b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? Yes is not checkedNo is checked
c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule

对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。

第c.1项。投资的识别。

a.发行人名称(如有)。
Orange SA 
b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。
969500MCOONR8990S771 
c.发行名称或投资说明。
Orange SA 
d. CUSIP(如有)。
000000000 

至少有以下其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
FR0000133308 

项目c.2。每笔投资金额。

平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。

余额
1986323.00000000 
单位
股份数量 
其他单位说明。
 
货币。注明投资的计价货币。
欧元成员国 
价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。
32205525.35000000 
汇率。
0.85175200 
与基金净资产相比的百分比值。
4.732434168947 

第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。

Payoff profile。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked不适用

第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:

资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。
股权-共同 
发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。
企业 

第c.5项。投资国或发行国。

报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。
法国 
与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。
 

第C.6项。投资是限制性证券吗?

投资是限制性证券吗? Yes is not checkedNo is checked

第c.7项。

a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。

一、高流动性投资
ii.适度流动性投资
iii.流动性较低的投资
iv.非流动性投资
类别。
不适用 

b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。

第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。

说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is checked12 is not checked23 is not checked3N/A is not checked不适用

第c.9项。对于债务证券

对于债务证券,还规定:

a.到期日。
 

b.息票。

i.在以下(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映票息类型的类别。
 
ii.年化率。
 
c.目前处于违约状态?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
d.发行人是否存在拖欠利息或合法延期支付息票的情况?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
e.利息的任何部分是否以实物支付?[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付,请输入“N”。 Yes is not checkedNo is not checked

f.对于可转换证券,还规定:

一、强制可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
ii.或有可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked

iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。

v.德尔塔(如适用)。
 

第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 Repurchase is not checked回购Reverse repurchase is not checked逆回购

b.交易对手。

一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 Yes is not checkedNo is not checked

ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。

c.三方? Yes is not checkedNo is not checked
d.回购利率。
 
e.到期日。
 

f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。

第C.11项。对于衍生品,还提供:

第C.12项。证券借贷。

a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? Yes is not checkedNo is checked
b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? Yes is not checkedNo is checked
c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule

对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。

第c.1项。投资的识别。

a.发行人名称(如有)。
Vend Marketplaces ASA 
b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。
5967007LIEEXZXHT0O36 
c.发行名称或投资说明。
Vend Marketplaces ASA 
d. CUSIP(如有)。
000000000 

至少有以下其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
NO0003028904 

项目c.2。每笔投资金额。

平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。

余额
78389.00000000 
单位
股份数量 
其他单位说明。
 
货币。注明投资的计价货币。
挪威克朗 
价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。
2786941.01000000 
汇率。
9.97955000 
与基金净资产相比的百分比值。
0.409526462283 

第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。

Payoff profile。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked不适用

第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:

资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。
股权-共同 
发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。
企业 

第c.5项。投资国或发行国。

报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。
挪威 
与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。
 

第C.6项。投资是限制性证券吗?

投资是限制性证券吗? Yes is not checkedNo is checked

第c.7项。

a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。

一、高流动性投资
ii.适度流动性投资
iii.流动性较低的投资
iv.非流动性投资
类别。
不适用 

b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。

第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。

说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is checked12 is not checked23 is not checked3N/A is not checked不适用

第c.9项。对于债务证券

对于债务证券,还规定:

a.到期日。
 

b.息票。

i.在以下(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映票息类型的类别。
 
ii.年化率。
 
c.目前处于违约状态?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
d.发行人是否存在拖欠利息或合法延期支付息票的情况?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
e.利息的任何部分是否以实物支付?[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付,请输入“N”。 Yes is not checkedNo is not checked

f.对于可转换证券,还规定:

一、强制可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
ii.或有可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked

iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。

v.德尔塔(如适用)。
 

第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 Repurchase is not checked回购Reverse repurchase is not checked逆回购

b.交易对手。

一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 Yes is not checkedNo is not checked

ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。

c.三方? Yes is not checkedNo is not checked
d.回购利率。
 
e.到期日。
 

f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。

第C.11项。对于衍生品,还提供:

第C.12项。证券借贷。

a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? Yes is not checkedNo is checked
b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? Yes is not checkedNo is checked
c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule

对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。

第c.1项。投资的识别。

a.发行人名称(如有)。
美敦力 PLC 
b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。
549300GX3ZBSQWUXY261 
c.发行名称或投资说明。
美敦力 PLC 
d. CUSIP(如有)。
000000000 

至少有以下其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
IE00BTN1Y115 

项目c.2。每笔投资金额。

平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。

余额
55600.00000000 
单位
股份数量 
其他单位说明。
 
货币。注明投资的计价货币。
美元 
价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。
5295344.00000000 
汇率。
 
与基金净资产相比的百分比值。
0.778123213628 

第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。

Payoff profile。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked不适用

第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:

资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。
股权-共同 
发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。
企业 

第c.5项。投资国或发行国。

报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。
爱尔兰爱尔兰 
与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。
 

第C.6项。投资是限制性证券吗?

投资是限制性证券吗? Yes is not checkedNo is checked

第c.7项。

a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。

一、高流动性投资
ii.适度流动性投资
iii.流动性较低的投资
iv.非流动性投资
类别。
不适用 

b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。

第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。

说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is checked12 is not checked23 is not checked3N/A is not checked不适用

第c.9项。对于债务证券

对于债务证券,还规定:

a.到期日。
 

b.息票。

i.在以下(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映票息类型的类别。
 
ii.年化率。
 
c.目前处于违约状态?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
d.发行人是否存在拖欠利息或合法延期支付息票的情况?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
e.利息的任何部分是否以实物支付?[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付,请输入“N”。 Yes is not checkedNo is not checked

f.对于可转换证券,还规定:

一、强制可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
ii.或有可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked

iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。

v.德尔塔(如适用)。
 

第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 Repurchase is not checked回购Reverse repurchase is not checked逆回购

b.交易对手。

一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 Yes is not checkedNo is not checked

ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。

c.三方? Yes is not checkedNo is not checked
d.回购利率。
 
e.到期日。
 

f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。

第C.11项。对于衍生品,还提供:

第C.12项。证券借贷。

a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? Yes is not checkedNo is checked
b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? Yes is not checkedNo is checked
c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule

对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。

第c.1项。投资的识别。

a.发行人名称(如有)。
大陆金融信用卡ABS主信托 
b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。
不适用 
c.发行名称或投资说明。
大陆金融信用卡ABS主信托 
d. CUSIP(如有)。
66981PAT5 

至少有以下其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US66981PAT57 

项目c.2。每笔投资金额。

平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。

余额
2000000.00000000 
单位
本金金额 
其他单位说明。
 
货币。注明投资的计价货币。
美元 
价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。
2010911.78000000 
汇率。
 
与基金净资产相比的百分比值。
0.295493009817 

第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。

Payoff profile。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked不适用

第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:

资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。
ABS-其他 
发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。
企业 

第c.5项。投资国或发行国。

报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。
美利坚合众国 
与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。
 

第C.6项。投资是限制性证券吗?

投资是限制性证券吗? Yes is not checkedNo is checked

第c.7项。

a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。

一、高流动性投资
ii.适度流动性投资
iii.流动性较低的投资
iv.非流动性投资
类别。
不适用 

b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。

第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。

说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked12 is checked23 is not checked3N/A is not checked不适用

第c.9项。对于债务证券

对于债务证券,还规定:

a.到期日。
2032-12-15 

b.息票。

i.在以下(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映票息类型的类别。
固定 
ii.年化率。
9.42000000 
c.目前处于违约状态?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is checked
d.发行人是否存在拖欠利息或合法延期支付息票的情况?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is checked
e.利息的任何部分是否以实物支付?[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付,请输入“N”。 Yes is not checkedNo is checked

f.对于可转换证券,还规定:

一、强制可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
ii.或有可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked

iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。

v.德尔塔(如适用)。
 

第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 Repurchase is not checked回购Reverse repurchase is not checked逆回购

b.交易对手。

一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 Yes is not checkedNo is not checked

ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。

c.三方? Yes is not checkedNo is not checked
d.回购利率。
 
e.到期日。
 

f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。

第C.11项。对于衍生品,还提供:

第C.12项。证券借贷。

a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? Yes is not checkedNo is checked
b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? Yes is not checkedNo is checked
c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule

对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。

第c.1项。投资的识别。

a.发行人名称(如有)。
芝加哥商品交易所公司 
b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。
LCZ7XYGSLJUHFXXNXD88 
c.发行名称或投资说明。
芝加哥商品交易所公司 
d. CUSIP(如有)。
12572Q105 

至少有以下其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US12572Q1058 

项目c.2。每笔投资金额。

平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。

余额
49000.00000000 
单位
股份数量 
其他单位说明。
 
货币。注明投资的计价货币。
美元 
价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。
13239310.00000000 
汇率。
 
与基金净资产相比的百分比值。
1.945447631621 

第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。

Payoff profile。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked不适用

第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:

资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。
股权-共同 
发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。
企业 

第c.5项。投资国或发行国。

报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。
美利坚合众国 
与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。
 

第C.6项。投资是限制性证券吗?

投资是限制性证券吗? Yes is not checkedNo is checked

第c.7项。

a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。

一、高流动性投资
ii.适度流动性投资
iii.流动性较低的投资
iv.非流动性投资
类别。
不适用 

b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。

第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。

说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is checked12 is not checked23 is not checked3N/A is not checked不适用

第c.9项。对于债务证券

对于债务证券,还规定:

a.到期日。
 

b.息票。

i.在以下(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映票息类型的类别。
 
ii.年化率。
 
c.目前处于违约状态?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
d.发行人是否存在拖欠利息或合法延期支付息票的情况?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
e.利息的任何部分是否以实物支付?[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付,请输入“N”。 Yes is not checkedNo is not checked

f.对于可转换证券,还规定:

一、强制可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
ii.或有可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked

iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。

v.德尔塔(如适用)。
 

第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 Repurchase is not checked回购Reverse repurchase is not checked逆回购

b.交易对手。

一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 Yes is not checkedNo is not checked

ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。

c.三方? Yes is not checkedNo is not checked
d.回购利率。
 
e.到期日。
 

f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。

第C.11项。对于衍生品,还提供:

第C.12项。证券借贷。

a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? Yes is not checkedNo is checked
b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? Yes is not checkedNo is checked
c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule

对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。

第c.1项。投资的识别。

a.发行人名称(如有)。
美国财政部 
b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。
254900HROIFWPRGM1V77 
c.发行名称或投资说明。
美国国债STRIPS票息 
d. CUSIP(如有)。
912834DV7 

至少有以下其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US912834DV73 

项目c.2。每笔投资金额。

平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。

余额
2500000.00000000 
单位
本金金额 
其他单位说明。
 
货币。注明投资的计价货币。
美元 
价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。
1332305.93000000 
汇率。
 
与基金净资产相比的百分比值。
0.195775415494 

第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。

Payoff profile。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked不适用

第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:

资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。
债务 
发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。
美国财政部 

第c.5项。投资国或发行国。

报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。
美利坚合众国 
与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。
 

第C.6项。投资是限制性证券吗?

投资是限制性证券吗? Yes is not checkedNo is checked

第c.7项。

a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。

一、高流动性投资
ii.适度流动性投资
iii.流动性较低的投资
iv.非流动性投资
类别。
不适用 

b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。

第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。

说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is checked12 is not checked23 is not checked3N/A is not checked不适用

第c.9项。对于债务证券

对于债务证券,还规定:

a.到期日。
2039-05-15 

b.息票。

i.在以下(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映票息类型的类别。
 
ii.年化率。
0.00000000 
c.目前处于违约状态?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is checked
d.发行人是否存在拖欠利息或合法延期支付息票的情况?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is checked
e.利息的任何部分是否以实物支付?[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付,请输入“N”。 Yes is not checkedNo is checked

f.对于可转换证券,还规定:

一、强制可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
ii.或有可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked

iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。

v.德尔塔(如适用)。
 

第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 Repurchase is not checked回购Reverse repurchase is not checked逆回购

b.交易对手。

一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 Yes is not checkedNo is not checked

ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。

c.三方? Yes is not checkedNo is not checked
d.回购利率。
 
e.到期日。
 

f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。

第C.11项。对于衍生品,还提供:

第C.12项。证券借贷。

a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? Yes is not checkedNo is checked
b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? Yes is not checkedNo is checked
c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule

对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。

第c.1项。投资的识别。

a.发行人名称(如有)。
CCO HLDGS LLC/CAP CORP 
b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。
不适用 
c.发行名称或投资说明。
CCO控股有限责任公司/CCO控股资本公司 
d. CUSIP(如有)。
1248EPCJ0 

至少有以下其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US1248EPCJ02 

项目c.2。每笔投资金额。

平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。

余额
1357000.00000000 
单位
本金金额 
其他单位说明。
 
货币。注明投资的计价货币。
美元 
价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。
1235114.26000000 
汇率。
 
与基金净资产相比的百分比值。
0.181493605928 

第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。

Payoff profile。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked不适用

第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:

资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。
债务 
发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。
企业 

第c.5项。投资国或发行国。

报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。
美利坚合众国 
与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。
 

第C.6项。投资是限制性证券吗?

投资是限制性证券吗? Yes is not checkedNo is checked

第c.7项。

a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。

一、高流动性投资
ii.适度流动性投资
iii.流动性较低的投资
iv.非流动性投资
类别。
不适用 

b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。

第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。

说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked12 is checked23 is not checked3N/A is not checked不适用

第c.9项。对于债务证券

对于债务证券,还规定:

a.到期日。
2032-05-01 

b.息票。

i.在以下(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映票息类型的类别。
固定 
ii.年化率。
4.50000000 
c.目前处于违约状态?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is checked
d.发行人是否存在拖欠利息或合法延期支付息票的情况?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is checked
e.利息的任何部分是否以实物支付?[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付,请输入“N”。 Yes is not checkedNo is checked

f.对于可转换证券,还规定:

一、强制可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
ii.或有可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked

iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。

v.德尔塔(如适用)。
 

第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 Repurchase is not checked回购Reverse repurchase is not checked逆回购

b.交易对手。

一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 Yes is not checkedNo is not checked

ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。

c.三方? Yes is not checkedNo is not checked
d.回购利率。
 
e.到期日。
 

f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。

第C.11项。对于衍生品,还提供:

第C.12项。证券借贷。

a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? Yes is not checkedNo is checked
b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? Yes is not checkedNo is checked
c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule

对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。

第c.1项。投资的识别。

a.发行人名称(如有)。
安桥公司 
b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。
98TPTUM4IVMFCZBCUR27 
c.发行名称或投资说明。
安桥公司 
d. CUSIP(如有)。
29250N105 

至少有以下其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
CA29250N1050 

项目c.2。每笔投资金额。

平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。

余额
250870.00000000 
单位
股份数量 
其他单位说明。
 
货币。注明投资的计价货币。
加拿大元 
价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。
12656163.47000000 
汇率。
1.39170000 
与基金净资产相比的百分比值。
1.859757287058 

第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。

Payoff profile。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked不适用

第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:

资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。
股权-共同 
发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。
企业 

第c.5项。投资国或发行国。

报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。
加拿大(联邦级) 
与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。
 

第C.6项。投资是限制性证券吗?

投资是限制性证券吗? Yes is not checkedNo is checked

第c.7项。

a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。

一、高流动性投资
ii.适度流动性投资
iii.流动性较低的投资
iv.非流动性投资
类别。
不适用 

b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。

第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。

说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is checked12 is not checked23 is not checked3N/A is not checked不适用

第c.9项。对于债务证券

对于债务证券,还规定:

a.到期日。
 

b.息票。

i.在以下(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映票息类型的类别。
 
ii.年化率。
 
c.目前处于违约状态?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
d.发行人是否存在拖欠利息或合法延期支付息票的情况?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
e.利息的任何部分是否以实物支付?[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付,请输入“N”。 Yes is not checkedNo is not checked

f.对于可转换证券,还规定:

一、强制可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
ii.或有可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked

iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。

v.德尔塔(如适用)。
 

第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 Repurchase is not checked回购Reverse repurchase is not checked逆回购

b.交易对手。

一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 Yes is not checkedNo is not checked

ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。

c.三方? Yes is not checkedNo is not checked
d.回购利率。
 
e.到期日。
 

f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。

第C.11项。对于衍生品,还提供:

第C.12项。证券借贷。

a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? Yes is not checkedNo is checked
b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? Yes is not checkedNo is checked
c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule

对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。

第c.1项。投资的识别。

a.发行人名称(如有)。
Telkom Indonesia Persero Tbk PT 
b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。
529900M5SQZAOKV1PC81 
c.发行名称或投资说明。
Telkom Indonesia Persero Tbk PT 
d. CUSIP(如有)。
000000000 

至少有以下其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
ID1000129000 

项目c.2。每笔投资金额。

平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。

余额
20618500.00000000 
单位
股份数量 
其他单位说明。
 
货币。注明投资的计价货币。
印尼盾 
价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。
3785935.19000000 
汇率。
16665.00000000 
与基金净资产相比的百分比值。
0.556323452571 

第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。

Payoff profile。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked不适用

第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:

资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。
股权-共同 
发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。
企业 

第c.5项。投资国或发行国。

报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。
印度尼西亚 
与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。
 

第C.6项。投资是限制性证券吗?

投资是限制性证券吗? Yes is not checkedNo is checked

第c.7项。

a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。

一、高流动性投资
ii.适度流动性投资
iii.流动性较低的投资
iv.非流动性投资
类别。
不适用 

b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。

第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。

说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is checked12 is not checked23 is not checked3N/A is not checked不适用

第c.9项。对于债务证券

对于债务证券,还规定:

a.到期日。
 

b.息票。

i.在以下(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映票息类型的类别。
 
ii.年化率。
 
c.目前处于违约状态?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
d.发行人是否存在拖欠利息或合法延期支付息票的情况?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
e.利息的任何部分是否以实物支付?[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付,请输入“N”。 Yes is not checkedNo is not checked

f.对于可转换证券,还规定:

一、强制可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
ii.或有可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked

iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。

v.德尔塔(如适用)。
 

第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 Repurchase is not checked回购Reverse repurchase is not checked逆回购

b.交易对手。

一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 Yes is not checkedNo is not checked

ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。

c.三方? Yes is not checkedNo is not checked
d.回购利率。
 
e.到期日。
 

f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。

第C.11项。对于衍生品,还提供:

第C.12项。证券借贷。

a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? Yes is not checkedNo is checked
b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? Yes is not checkedNo is checked
c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule

对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。

第c.1项。投资的识别。

a.发行人名称(如有)。
Legal & General Group PLC 
b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。
213800JH9QQWHLO99821 
c.发行名称或投资说明。
Legal & General Group PLC 
d. CUSIP(如有)。
000000000 

至少有以下其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
GB0005603997 

项目c.2。每笔投资金额。

平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。

余额
1643600.00000000 
单位
股份数量 
其他单位说明。
 
货币。注明投资的计价货币。
英国镑 
价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。
5260934.71000000 
汇率。
0.74355000 
与基金净资产相比的百分比值。
0.773066947724 

第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。

Payoff profile。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked不适用

第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:

资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。
股权-共同 
发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。
企业 

第c.5项。投资国或发行国。

报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。
大不列颠及北爱尔兰联合王国 
与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。
 

第C.6项。投资是限制性证券吗?

投资是限制性证券吗? Yes is not checkedNo is checked

第c.7项。

a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。

一、高流动性投资
ii.适度流动性投资
iii.流动性较低的投资
iv.非流动性投资
类别。
不适用 

b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。

第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。

说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is checked12 is not checked23 is not checked3N/A is not checked不适用

第c.9项。对于债务证券

对于债务证券,还规定:

a.到期日。
 

b.息票。

i.在以下(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映票息类型的类别。
 
ii.年化率。
 
c.目前处于违约状态?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
d.发行人是否存在拖欠利息或合法延期支付息票的情况?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
e.利息的任何部分是否以实物支付?[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付,请输入“N”。 Yes is not checkedNo is not checked

f.对于可转换证券,还规定:

一、强制可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
ii.或有可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked

iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。

v.德尔塔(如适用)。
 

第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 Repurchase is not checked回购Reverse repurchase is not checked逆回购

b.交易对手。

一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 Yes is not checkedNo is not checked

ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。

c.三方? Yes is not checkedNo is not checked
d.回购利率。
 
e.到期日。
 

f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。

第C.11项。对于衍生品,还提供:

第C.12项。证券借贷。

a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? Yes is not checkedNo is checked
b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? Yes is not checkedNo is checked
c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule

对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。

第c.1项。投资的识别。

a.发行人名称(如有)。
罗氏控股股份公司 
b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。
549300U41AUUVOAAOB37 
c.发行名称或投资说明。
罗氏控股股份公司 
d. CUSIP(如有)。
000000000 

至少有以下其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
CH0012032048 

项目c.2。每笔投资金额。

平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。

余额
49031.00000000 
单位
股份数量 
其他单位说明。
 
货币。注明投资的计价货币。
瑞士法郎 
价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。
16007985.55000000 
汇率。
0.79605000 
与基金净资产相比的百分比值。
2.352290079715 

第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。

Payoff profile。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked不适用

第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:

资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。
股权-共同 
发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。
企业 

第c.5项。投资国或发行国。

报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。
瑞士 
与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。
 

第C.6项。投资是限制性证券吗?

投资是限制性证券吗? Yes is not checkedNo is checked

第c.7项。

a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。

一、高流动性投资
ii.适度流动性投资
iii.流动性较低的投资
iv.非流动性投资
类别。
不适用 

b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。

第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。

说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is checked12 is not checked23 is not checked3N/A is not checked不适用

第c.9项。对于债务证券

对于债务证券,还规定:

a.到期日。
 

b.息票。

i.在以下(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映票息类型的类别。
 
ii.年化率。
 
c.目前处于违约状态?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
d.发行人是否存在拖欠利息或合法延期支付息票的情况?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
e.利息的任何部分是否以实物支付?[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付,请输入“N”。 Yes is not checkedNo is not checked

f.对于可转换证券,还规定:

一、强制可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
ii.或有可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked

iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。

v.德尔塔(如适用)。
 

第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 Repurchase is not checked回购Reverse repurchase is not checked逆回购

b.交易对手。

一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 Yes is not checkedNo is not checked

ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。

c.三方? Yes is not checkedNo is not checked
d.回购利率。
 
e.到期日。
 

f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。

第C.11项。对于衍生品,还提供:

第C.12项。证券借贷。

a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? Yes is not checkedNo is checked
b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? Yes is not checkedNo is checked
c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule

对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。

第c.1项。投资的识别。

a.发行人名称(如有)。
联邦选举委员会 
b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。
4469000001BFPONMPF32 
c.发行名称或投资说明。
Commision Federal de Electricidad 
d. CUSIP(如有)。
000000000 

至少有以下其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
XS1505143393 

项目c.2。每笔投资金额。

平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。

余额
3110000.00000000 
单位
本金金额 
其他单位说明。
 
货币。注明投资的计价货币。
美元 
价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。
2890185.20000000 
汇率。
 
与基金净资产相比的百分比值。
0.424697658132 

第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。

Payoff profile。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked不适用

第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:

资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。
债务 
发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。
企业 

第c.5项。投资国或发行国。

报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。
墨西哥 
与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。
 

第C.6项。投资是限制性证券吗?

投资是限制性证券吗? Yes is checkedNo is not checked

第c.7项。

a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。

一、高流动性投资
ii.适度流动性投资
iii.流动性较低的投资
iv.非流动性投资
类别。
不适用 

b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。

第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。

说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked12 is checked23 is not checked3N/A is not checked不适用

第c.9项。对于债务证券

对于债务证券,还规定:

a.到期日。
2036-09-29 

b.息票。

i.在以下(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映票息类型的类别。
固定 
ii.年化率。
5.00000000 
c.目前处于违约状态?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is checked
d.发行人是否存在拖欠利息或合法延期支付息票的情况?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is checked
e.利息的任何部分是否以实物支付?[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付,请输入“N”。 Yes is not checkedNo is checked

f.对于可转换证券,还规定:

一、强制可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
ii.或有可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked

iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。

v.德尔塔(如适用)。
 

第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 Repurchase is not checked回购Reverse repurchase is not checked逆回购

b.交易对手。

一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 Yes is not checkedNo is not checked

ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。

c.三方? Yes is not checkedNo is not checked
d.回购利率。
 
e.到期日。
 

f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。

第C.11项。对于衍生品,还提供:

第C.12项。证券借贷。

a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? Yes is not checkedNo is checked
b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? Yes is not checkedNo is checked
c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule

对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。

第c.1项。投资的识别。

a.发行人名称(如有)。
房利美 
b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。
B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 
c.发行名称或投资说明。
房利美资产池 
d. CUSIP(如有)。
3140JP5P6 

至少有以下其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US3140JP5P69 

项目c.2。每笔投资金额。

平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。

余额
267656.19000000 
单位
本金金额 
其他单位说明。
 
货币。注明投资的计价货币。
美元 
价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。
273586.58000000 
汇率。
 
与基金净资产相比的百分比值。
0.040202122626 

第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。

Payoff profile。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked不适用

第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:

资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。
ABS抵押贷款支持证券 
发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。
美国政府赞助的实体 

第c.5项。投资国或发行国。

报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。
美利坚合众国 
与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。
 

第C.6项。投资是限制性证券吗?

投资是限制性证券吗? Yes is not checkedNo is checked

第c.7项。

a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。

一、高流动性投资
ii.适度流动性投资
iii.流动性较低的投资
iv.非流动性投资
类别。
不适用 

b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。

第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。

说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked12 is checked23 is not checked3N/A is not checked不适用

第c.9项。对于债务证券

对于债务证券,还规定:

a.到期日。
2048-04-01 

b.息票。

i.在以下(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映票息类型的类别。
浮动 
ii.年化率。
6.41000000 
c.目前处于违约状态?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is checked
d.发行人是否存在拖欠利息或合法延期支付息票的情况?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is checked
e.利息的任何部分是否以实物支付?[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付,请输入“N”。 Yes is not checkedNo is checked

f.对于可转换证券,还规定:

一、强制可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
ii.或有可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked

iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。

v.德尔塔(如适用)。
 

第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 Repurchase is not checked回购Reverse repurchase is not checked逆回购

b.交易对手。

一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 Yes is not checkedNo is not checked

ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。

c.三方? Yes is not checkedNo is not checked
d.回购利率。
 
e.到期日。
 

f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。

第C.11项。对于衍生品,还提供:

第C.12项。证券借贷。

a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? Yes is not checkedNo is checked
b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? Yes is not checkedNo is checked
c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule

对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。

第c.1项。投资的识别。

a.发行人名称(如有)。
道达尔 SE 
b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。
529900S21EQ1BO4ESM68 
c.发行名称或投资说明。
道达尔 SE 
d. CUSIP(如有)。
000000000 

至少有以下其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
FR0000120271 

项目c.2。每笔投资金额。

平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。

余额
183632.00000000 
单位
股份数量 
其他单位说明。
 
货币。注明投资的计价货币。
欧元成员国 
价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。
11152639.92000000 
汇率。
0.85175200 
与基金净资产相比的百分比值。
1.638822334297 

第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。

Payoff profile。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked不适用

第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:

资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。
股权-共同 
发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。
企业 

第c.5项。投资国或发行国。

报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。
法国 
与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。
 

第C.6项。投资是限制性证券吗?

投资是限制性证券吗? Yes is not checkedNo is checked

第c.7项。

a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。

一、高流动性投资
ii.适度流动性投资
iii.流动性较低的投资
iv.非流动性投资
类别。
不适用 

b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。

第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。

说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is checked12 is not checked23 is not checked3N/A is not checked不适用

第c.9项。对于债务证券

对于债务证券,还规定:

a.到期日。
 

b.息票。

i.在以下(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映票息类型的类别。
 
ii.年化率。
 
c.目前处于违约状态?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
d.发行人是否存在拖欠利息或合法延期支付息票的情况?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
e.利息的任何部分是否以实物支付?[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付,请输入“N”。 Yes is not checkedNo is not checked

f.对于可转换证券,还规定:

一、强制可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
ii.或有可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked

iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。

v.德尔塔(如适用)。
 

第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 Repurchase is not checked回购Reverse repurchase is not checked逆回购

b.交易对手。

一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 Yes is not checkedNo is not checked

ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。

c.三方? Yes is not checkedNo is not checked
d.回购利率。
 
e.到期日。
 

f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。

第C.11项。对于衍生品,还提供:

第C.12项。证券借贷。

a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? Yes is not checkedNo is checked
b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? Yes is not checkedNo is checked
c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule

对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。

第c.1项。投资的识别。

a.发行人名称(如有)。
铁山信息FO MGMT 
b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。
不适用 
c.发行名称或投资说明。
铁山信息管理服务公司 
d. CUSIP(如有)。
46285MAA8 

至少有以下其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US46285MAA80 

项目c.2。每笔投资金额。

平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。

余额
3000000.00000000 
单位
本金金额 
其他单位说明。
 
货币。注明投资的计价货币。
美元 
价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。
2890650.00000000 
汇率。
 
与基金净资产相比的百分比值。
0.424765958070 

第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。

Payoff profile。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked不适用

第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:

资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。
债务 
发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。
其他 
如为“其他”,请提供简要说明。
房地产投资信托基金 

第c.5项。投资国或发行国。

报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。
美利坚合众国 
与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。
 

第C.6项。投资是限制性证券吗?

投资是限制性证券吗? Yes is not checkedNo is checked

第c.7项。

a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。

一、高流动性投资
ii.适度流动性投资
iii.流动性较低的投资
iv.非流动性投资
类别。
不适用 

b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。

第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。

说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked12 is checked23 is not checked3N/A is not checked不适用

第c.9项。对于债务证券

对于债务证券,还规定:

a.到期日。
2032-07-15 

b.息票。

i.在以下(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映票息类型的类别。
固定 
ii.年化率。
5.00000000 
c.目前处于违约状态?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is checked
d.发行人是否存在拖欠利息或合法延期支付息票的情况?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is checked
e.利息的任何部分是否以实物支付?[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付,请输入“N”。 Yes is not checkedNo is checked

f.对于可转换证券,还规定:

一、强制可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
ii.或有可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked

iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。

v.德尔塔(如适用)。
 

第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 Repurchase is not checked回购Reverse repurchase is not checked逆回购

b.交易对手。

一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 Yes is not checkedNo is not checked

ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。

c.三方? Yes is not checkedNo is not checked
d.回购利率。
 
e.到期日。
 

f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。

第C.11项。对于衍生品,还提供:

第C.12项。证券借贷。

a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? Yes is not checkedNo is checked
b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? Yes is not checkedNo is checked
c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule

对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。

第c.1项。投资的识别。

a.发行人名称(如有)。
OCI NV 
b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。
549300NCMRGIBJYUOE57 
c.发行名称或投资说明。
OCI NV 
d. CUSIP(如有)。
000000000 

至少有以下其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
NL0010558797 

项目c.2。每笔投资金额。

平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。

余额
279469.00000000 
单位
股份数量 
其他单位说明。
 
货币。注明投资的计价货币。
欧元成员国 
价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。
1292756.41000000 
汇率。
0.85175200 
与基金净资产相比的百分比值。
0.189963819572 

第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。

Payoff profile。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked不适用

第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:

资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。
股权-共同 
发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。
企业 

第c.5项。投资国或发行国。

报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。
荷兰 
与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。
 

第C.6项。投资是限制性证券吗?

投资是限制性证券吗? Yes is not checkedNo is checked

第c.7项。

a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。

一、高流动性投资
ii.适度流动性投资
iii.流动性较低的投资
iv.非流动性投资
类别。
不适用 

b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。

第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。

说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is checked12 is not checked23 is not checked3N/A is not checked不适用

第c.9项。对于债务证券

对于债务证券,还规定:

a.到期日。
 

b.息票。

i.在以下(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映票息类型的类别。
 
ii.年化率。
 
c.目前处于违约状态?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
d.发行人是否存在拖欠利息或合法延期支付息票的情况?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
e.利息的任何部分是否以实物支付?[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付,请输入“N”。 Yes is not checkedNo is not checked

f.对于可转换证券,还规定:

一、强制可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
ii.或有可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked

iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。

v.德尔塔(如适用)。
 

第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 Repurchase is not checked回购Reverse repurchase is not checked逆回购

b.交易对手。

一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 Yes is not checkedNo is not checked

ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。

c.三方? Yes is not checkedNo is not checked
d.回购利率。
 
e.到期日。
 

f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。

第C.11项。对于衍生品,还提供:

第C.12项。证券借贷。

a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? Yes is not checkedNo is checked
b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? Yes is not checkedNo is checked
c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule

对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。

第c.1项。投资的识别。

a.发行人名称(如有)。
Mello抵押贷款资本承兑信托 
b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。
不适用 
c.发行名称或投资说明。
Mello Mortgage Capital Acceptance 2021-INV2 
d. CUSIP(如有)。
58549XBZ5 

至少有以下其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US58549XBZ50 

项目c.2。每笔投资金额。

平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。

余额
1461699.66000000 
单位
本金金额 
其他单位说明。
 
货币。注明投资的计价货币。
美元 
价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。
798758.06000000 
汇率。
 
与基金净资产相比的百分比值。
0.117373335624 

第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。

Payoff profile。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked不适用

第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:

资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。
ABS抵押贷款支持证券 
发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。
企业 

第c.5项。投资国或发行国。

报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。
美利坚合众国 
与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。
 

第C.6项。投资是限制性证券吗?

投资是限制性证券吗? Yes is not checkedNo is checked

第c.7项。

a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。

一、高流动性投资
ii.适度流动性投资
iii.流动性较低的投资
iv.非流动性投资
类别。
不适用 

b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。

第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。

说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked12 is checked23 is not checked3N/A is not checked不适用

第c.9项。对于债务证券

对于债务证券,还规定:

a.到期日。
2051-08-25 

b.息票。

i.在以下(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映票息类型的类别。
变量 
ii.年化率。
2.61000000 
c.目前处于违约状态?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is checked
d.发行人是否存在拖欠利息或合法延期支付息票的情况?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is checked
e.利息的任何部分是否以实物支付?[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付,请输入“N”。 Yes is not checkedNo is checked

f.对于可转换证券,还规定:

一、强制可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
ii.或有可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked

iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。

v.德尔塔(如适用)。
 

第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 Repurchase is not checked回购Reverse repurchase is not checked逆回购

b.交易对手。

一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 Yes is not checkedNo is not checked

ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。

c.三方? Yes is not checkedNo is not checked
d.回购利率。
 
e.到期日。
 

f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。

第C.11项。对于衍生品,还提供:

第C.12项。证券借贷。

a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? Yes is not checkedNo is checked
b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? Yes is not checkedNo is checked
c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule

对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。

第c.1项。投资的识别。

a.发行人名称(如有)。
房利美 
b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。
B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 
c.发行名称或投资说明。
房利美资产池 
d. CUSIP(如有)。
3140H54H1 

至少有以下其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US3140H54H12 

项目c.2。每笔投资金额。

平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。

余额
229494.96000000 
单位
本金金额 
其他单位说明。
 
货币。注明投资的计价货币。
美元 
价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。
226462.17000000 
汇率。
 
与基金净资产相比的百分比值。
0.033277436080 

第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。

Payoff profile。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked不适用

第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:

资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。
ABS抵押贷款支持证券 
发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。
美国政府赞助的实体 

第c.5项。投资国或发行国。

报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。
美利坚合众国 
与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。
 

第C.6项。投资是限制性证券吗?

投资是限制性证券吗? Yes is not checkedNo is checked

第c.7项。

a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。

一、高流动性投资
ii.适度流动性投资
iii.流动性较低的投资
iv.非流动性投资
类别。
不适用 

b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。

第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。

说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked12 is checked23 is not checked3N/A is not checked不适用

第c.9项。对于债务证券

对于债务证券,还规定:

a.到期日。
2048-01-01 

b.息票。

i.在以下(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映票息类型的类别。
浮动 
ii.年化率。
4.99000000 
c.目前处于违约状态?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is checked
d.发行人是否存在拖欠利息或合法延期支付息票的情况?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is checked
e.利息的任何部分是否以实物支付?[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付,请输入“N”。 Yes is not checkedNo is checked

f.对于可转换证券,还规定:

一、强制可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
ii.或有可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked

iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。

v.德尔塔(如适用)。
 

第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 Repurchase is not checked回购Reverse repurchase is not checked逆回购

b.交易对手。

一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 Yes is not checkedNo is not checked

ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。

c.三方? Yes is not checkedNo is not checked
d.回购利率。
 
e.到期日。
 

f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。

第C.11项。对于衍生品,还提供:

第C.12项。证券借贷。

a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? Yes is not checkedNo is checked
b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? Yes is not checkedNo is checked
c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule

对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。

第c.1项。投资的识别。

a.发行人名称(如有)。
Affirm公司 
b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。
不适用 
c.发行名称或投资说明。
肯定资产证券化信托2023-X1 
d. CUSIP(如有)。
00834KAD9 

至少有以下其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US00834KAD90 

项目c.2。每笔投资金额。

平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。

余额
655000.00000000 
单位
本金金额 
其他单位说明。
 
货币。注明投资的计价货币。
美元 
价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。
655000.00000000 
汇率。
 
与基金净资产相比的百分比值。
0.096248837644 

第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。

Payoff profile。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked不适用

第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:

资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。
ABS-其他 
发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。
企业 

第c.5项。投资国或发行国。

报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。
美利坚合众国 
与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。
 

第C.6项。投资是限制性证券吗?

投资是限制性证券吗? Yes is not checkedNo is checked

第c.7项。

a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。

一、高流动性投资
ii.适度流动性投资
iii.流动性较低的投资
iv.非流动性投资
类别。
不适用 

b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。

第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。

说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked12 is checked23 is not checked3N/A is not checked不适用

第c.9项。对于债务证券

对于债务证券,还规定:

a.到期日。
2028-11-15 

b.息票。

i.在以下(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映票息类型的类别。
固定 
ii.年化率。
9.55000000 
c.目前处于违约状态?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is checked
d.发行人是否存在拖欠利息或合法延期支付息票的情况?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is checked
e.利息的任何部分是否以实物支付?[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付,请输入“N”。 Yes is not checkedNo is checked

f.对于可转换证券,还规定:

一、强制可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
ii.或有可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked

iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。

v.德尔塔(如适用)。
 

第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 Repurchase is not checked回购Reverse repurchase is not checked逆回购

b.交易对手。

一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 Yes is not checkedNo is not checked

ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。

c.三方? Yes is not checkedNo is not checked
d.回购利率。
 
e.到期日。
 

f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。

第C.11项。对于衍生品,还提供:

第C.12项。证券借贷。

a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? Yes is not checkedNo is checked
b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? Yes is not checkedNo is checked
c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule

对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。

第c.1项。投资的识别。

a.发行人名称(如有)。
Upstart传递信任 
b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。
不适用 
c.发行名称或投资说明。
Upstart传递信托系列2021-ST7 
d. CUSIP(如有)。
91683KAB4 

至少有以下其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US91683KAB44 

项目c.2。每笔投资金额。

平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。

余额
3000000.00000000 
单位
本金金额 
其他单位说明。
 
货币。注明投资的计价货币。
美元 
价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。
322227.00000000 
汇率。
 
与基金净资产相比的百分比值。
0.047349578942 

第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。

Payoff profile。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked不适用

第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:

资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。
ABS-其他 
发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。
企业 

第c.5项。投资国或发行国。

报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。
美利坚合众国 
与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。
 

第C.6项。投资是限制性证券吗?

投资是限制性证券吗? Yes is not checkedNo is checked

第c.7项。

a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。

一、高流动性投资
ii.适度流动性投资
iii.流动性较低的投资
iv.非流动性投资
类别。
不适用 

b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。

第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。

说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked12 is checked23 is not checked3N/A is not checked不适用

第c.9项。对于债务证券

对于债务证券,还规定:

a.到期日。
2029-09-20 

b.息票。

i.在以下(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映票息类型的类别。
 
ii.年化率。
0.00000000 
c.目前处于违约状态?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is checked
d.发行人是否存在拖欠利息或合法延期支付息票的情况?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is checked
e.利息的任何部分是否以实物支付?[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付,请输入“N”。 Yes is not checkedNo is checked

f.对于可转换证券,还规定:

一、强制可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
ii.或有可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked

iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。

v.德尔塔(如适用)。
 

第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 Repurchase is not checked回购Reverse repurchase is not checked逆回购

b.交易对手。

一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 Yes is not checkedNo is not checked

ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。

c.三方? Yes is not checkedNo is not checked
d.回购利率。
 
e.到期日。
 

f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。

第C.11项。对于衍生品,还提供:

第C.12项。证券借贷。

a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? Yes is not checkedNo is checked
b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? Yes is not checkedNo is checked
c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule

对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。

第c.1项。投资的识别。

a.发行人名称(如有)。
南弓公司 
b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。
2549000XS5TAFA3YF943 
c.发行名称或投资说明。
南弓公司 
d. CUSIP(如有)。
83671M105 

至少有以下其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
CA83671M1059 

项目c.2。每笔投资金额。

平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。

余额
26474.00000000 
单位
股份数量 
其他单位说明。
 
货币。注明投资的计价货币。
加拿大元 
价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。
749116.99000000 
汇率。
1.39170000 
与基金净资产相比的百分比值。
0.110078839003 

第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。

Payoff profile。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked不适用

第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:

资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。
股权-共同 
发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。
企业 

第c.5项。投资国或发行国。

报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。
加拿大(联邦级) 
与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。
 

第C.6项。投资是限制性证券吗?

投资是限制性证券吗? Yes is not checkedNo is checked

第c.7项。

a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。

一、高流动性投资
ii.适度流动性投资
iii.流动性较低的投资
iv.非流动性投资
类别。
不适用 

b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。

第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。

说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is checked12 is not checked23 is not checked3N/A is not checked不适用

第c.9项。对于债务证券

对于债务证券,还规定:

a.到期日。
 

b.息票。

i.在以下(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映票息类型的类别。
 
ii.年化率。
 
c.目前处于违约状态?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
d.发行人是否存在拖欠利息或合法延期支付息票的情况?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
e.利息的任何部分是否以实物支付?[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付,请输入“N”。 Yes is not checkedNo is not checked

f.对于可转换证券,还规定:

一、强制可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
ii.或有可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked

iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。

v.德尔塔(如适用)。
 

第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 Repurchase is not checked回购Reverse repurchase is not checked逆回购

b.交易对手。

一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 Yes is not checkedNo is not checked

ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。

c.三方? Yes is not checkedNo is not checked
d.回购利率。
 
e.到期日。
 

f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。

第C.11项。对于衍生品,还提供:

第C.12项。证券借贷。

a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? Yes is not checkedNo is checked
b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? Yes is not checkedNo is checked
c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule

对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。

第c.1项。投资的识别。

a.发行人名称(如有)。
联合批发MTGE LL 
b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。
549300HW662MN1WU8550 
c.发行名称或投资说明。
联合批发抵押贷款有限责任公司 
d. CUSIP(如有)。
91153LAA5 

至少有以下其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US91153LAA52 

项目c.2。每笔投资金额。

平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。

余额
3000000.00000000 
单位
本金金额 
其他单位说明。
 
货币。注明投资的计价货币。
美元 
价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。
3000420.00000000 
汇率。
 
与基金净资产相比的百分比值。
0.440896087701 

第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。

Payoff profile。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked不适用

第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:

资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。
债务 
发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。
企业 

第c.5项。投资国或发行国。

报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。
美利坚合众国 
与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。
 

第C.6项。投资是限制性证券吗?

投资是限制性证券吗? Yes is not checkedNo is checked

第c.7项。

a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。

一、高流动性投资
ii.适度流动性投资
iii.流动性较低的投资
iv.非流动性投资
类别。
不适用 

b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。

第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。

说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked12 is checked23 is not checked3N/A is not checked不适用

第c.9项。对于债务证券

对于债务证券,还规定:

a.到期日。
2025-11-15 

b.息票。

i.在以下(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映票息类型的类别。
固定 
ii.年化率。
5.50000000 
c.目前处于违约状态?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is checked
d.发行人是否存在拖欠利息或合法延期支付息票的情况?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is checked
e.利息的任何部分是否以实物支付?[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付,请输入“N”。 Yes is not checkedNo is checked

f.对于可转换证券,还规定:

一、强制可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
ii.或有可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked

iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。

v.德尔塔(如适用)。
 

第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 Repurchase is not checked回购Reverse repurchase is not checked逆回购

b.交易对手。

一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 Yes is not checkedNo is not checked

ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。

c.三方? Yes is not checkedNo is not checked
d.回购利率。
 
e.到期日。
 

f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。

第C.11项。对于衍生品,还提供:

第C.12项。证券借贷。

a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? Yes is not checkedNo is checked
b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? Yes is not checkedNo is checked
c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule

对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。

第c.1项。投资的识别。

a.发行人名称(如有)。
富国银行集团公司 
b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。
PBLD0eJDB5FWOLXP3B76 
c.发行名称或投资说明。
富国银行公司 
d. CUSIP(如有)。
949746TD3 

至少有以下其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US949746TD35 

项目c.2。每笔投资金额。

平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。

余额
2500000.00000000 
单位
本金金额 
其他单位说明。
 
货币。注明投资的计价货币。
美元 
价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。
2477175.00000000 
汇率。
 
与基金净资产相比的百分比值。
0.364007960902 

第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。

Payoff profile。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked不适用

第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:

资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。
债务 
发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。
企业 

第c.5项。投资国或发行国。

报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。
美利坚合众国 
与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。
 

第C.6项。投资是限制性证券吗?

投资是限制性证券吗? Yes is not checkedNo is checked

第c.7项。

a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。

一、高流动性投资
ii.适度流动性投资
iii.流动性较低的投资
iv.非流动性投资
类别。
不适用 

b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。

第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。

说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked12 is checked23 is not checked3N/A is not checked不适用

第c.9项。对于债务证券

对于债务证券,还规定:

a.到期日。
2026-03-15 

b.息票。

i.在以下(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映票息类型的类别。
固定 
ii.年化率。
3.90000000 
c.目前处于违约状态?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is checked
d.发行人是否存在拖欠利息或合法延期支付息票的情况?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is checked
e.利息的任何部分是否以实物支付?[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付,请输入“N”。 Yes is not checkedNo is checked

f.对于可转换证券,还规定:

一、强制可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
ii.或有可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked

iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。

v.德尔塔(如适用)。
 

第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 Repurchase is not checked回购Reverse repurchase is not checked逆回购

b.交易对手。

一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 Yes is not checkedNo is not checked

ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。

c.三方? Yes is not checkedNo is not checked
d.回购利率。
 
e.到期日。
 

f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。

第C.11项。对于衍生品,还提供:

第C.12项。证券借贷。

a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? Yes is not checkedNo is checked
b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? Yes is not checkedNo is checked
c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule

对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。

第c.1项。投资的识别。

a.发行人名称(如有)。
微软公司 
b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。
INR2EJN1ERAN0W5ZP974 
c.发行名称或投资说明。
微软公司 
d. CUSIP(如有)。
594918104 

至少有以下其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US5949181045 

项目c.2。每笔投资金额。

平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。

余额
10700.00000000 
单位
股份数量 
其他单位说明。
 
货币。注明投资的计价货币。
美元 
价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。
5542065.00000000 
汇率。
 
与基金净资产相比的百分比值。
0.814377579235 

第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。

Payoff profile。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked不适用

第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:

资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。
股权-共同 
发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。
企业 

第c.5项。投资国或发行国。

报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。
美利坚合众国 
与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。
 

第C.6项。投资是限制性证券吗?

投资是限制性证券吗? Yes is not checkedNo is checked

第c.7项。

a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。

一、高流动性投资
ii.适度流动性投资
iii.流动性较低的投资
iv.非流动性投资
类别。
不适用 

b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。

第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。

说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is checked12 is not checked23 is not checked3N/A is not checked不适用

第c.9项。对于债务证券

对于债务证券,还规定:

a.到期日。
 

b.息票。

i.在以下(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映票息类型的类别。
 
ii.年化率。
 
c.目前处于违约状态?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
d.发行人是否存在拖欠利息或合法延期支付息票的情况?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
e.利息的任何部分是否以实物支付?[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付,请输入“N”。 Yes is not checkedNo is not checked

f.对于可转换证券,还规定:

一、强制可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
ii.或有可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked

iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。

v.德尔塔(如适用)。
 

第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 Repurchase is not checked回购Reverse repurchase is not checked逆回购

b.交易对手。

一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 Yes is not checkedNo is not checked

ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。

c.三方? Yes is not checkedNo is not checked
d.回购利率。
 
e.到期日。
 

f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。

第C.11项。对于衍生品,还提供:

第C.12项。证券借贷。

a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? Yes is not checkedNo is checked
b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? Yes is not checkedNo is checked
c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule

对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。

第c.1项。投资的识别。

a.发行人名称(如有)。
Enel水疗中心 
b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。
WOCMU6HCI0oJWNPRZS33 
c.发行名称或投资说明。
Enel水疗中心 
d. CUSIP(如有)。
000000000 

至少有以下其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
IT0003128367 

项目c.2。每笔投资金额。

平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。

余额
2250635.00000000 
单位
股份数量 
其他单位说明。
 
货币。注明投资的计价货币。
欧元成员国 
价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。
21313271.83000000 
汇率。
0.85175200 
与基金净资产相比的百分比值。
3.131874259593 

第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。

Payoff profile。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked不适用

第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:

资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。
股权-共同 
发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。
企业 

第c.5项。投资国或发行国。

报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。
意大利 
与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。
 

第C.6项。投资是限制性证券吗?

投资是限制性证券吗? Yes is not checkedNo is checked

第c.7项。

a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。

一、高流动性投资
ii.适度流动性投资
iii.流动性较低的投资
iv.非流动性投资
类别。
不适用 

b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。

第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。

说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is checked12 is not checked23 is not checked3N/A is not checked不适用

第c.9项。对于债务证券

对于债务证券,还规定:

a.到期日。
 

b.息票。

i.在以下(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映票息类型的类别。
 
ii.年化率。
 
c.目前处于违约状态?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
d.发行人是否存在拖欠利息或合法延期支付息票的情况?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
e.利息的任何部分是否以实物支付?[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付,请输入“N”。 Yes is not checkedNo is not checked

f.对于可转换证券,还规定:

一、强制可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
ii.或有可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked

iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。

v.德尔塔(如适用)。
 

第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 Repurchase is not checked回购Reverse repurchase is not checked逆回购

b.交易对手。

一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 Yes is not checkedNo is not checked

ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。

c.三方? Yes is not checkedNo is not checked
d.回购利率。
 
e.到期日。
 

f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。

第C.11项。对于衍生品,还提供:

第C.12项。证券借贷。

a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? Yes is not checkedNo is checked
b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? Yes is not checkedNo is checked
c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule

对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。

第c.1项。投资的识别。

a.发行人名称(如有)。
Stellantis NV 
b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。
549300LKT9PW7ZIBDF31 
c.发行名称或投资说明。
Stellantis NV 
d. CUSIP(如有)。
000000000 

至少有以下其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
NL00150001Q9 

项目c.2。每笔投资金额。

平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。

余额
278210.00000000 
单位
股份数量 
其他单位说明。
 
货币。注明投资的计价货币。
美元 
价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。
2598481.40000000 
汇率。
 
与基金净资产相比的百分比值。
0.381833304412 

第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。

Payoff profile。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked不适用

第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:

资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。
股权-共同 
发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。
企业 

第c.5项。投资国或发行国。

报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。
荷兰 
与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。
 

第C.6项。投资是限制性证券吗?

投资是限制性证券吗? Yes is not checkedNo is checked

第c.7项。

a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。

一、高流动性投资
ii.适度流动性投资
iii.流动性较低的投资
iv.非流动性投资
类别。
不适用 

b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。

第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。

说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is checked12 is not checked23 is not checked3N/A is not checked不适用

第c.9项。对于债务证券

对于债务证券,还规定:

a.到期日。
 

b.息票。

i.在以下(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映票息类型的类别。
 
ii.年化率。
 
c.目前处于违约状态?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
d.发行人是否存在拖欠利息或合法延期支付息票的情况?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
e.利息的任何部分是否以实物支付?[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付,请输入“N”。 Yes is not checkedNo is not checked

f.对于可转换证券,还规定:

一、强制可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
ii.或有可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked

iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。

v.德尔塔(如适用)。
 

第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 Repurchase is not checked回购Reverse repurchase is not checked逆回购

b.交易对手。

一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 Yes is not checkedNo is not checked

ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。

c.三方? Yes is not checkedNo is not checked
d.回购利率。
 
e.到期日。
 

f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。

第C.11项。对于衍生品,还提供:

第C.12项。证券借贷。

a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? Yes is not checkedNo is checked
b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? Yes is not checkedNo is checked
c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule

对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。

第c.1项。投资的识别。

a.发行人名称(如有)。
Mello抵押贷款资本承兑信托 
b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。
不适用 
c.发行名称或投资说明。
Mello Mortgage Capital Acceptance 2021-INV2 
d. CUSIP(如有)。
58549XBY8 

至少有以下其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US58549XBY85 

项目c.2。每笔投资金额。

平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。

余额
300652.91000000 
单位
本金金额 
其他单位说明。
 
货币。注明投资的计价货币。
美元 
价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。
239011.88000000 
汇率。
 
与基金净资产相比的百分比值。
0.035121550584 

第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。

Payoff profile。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked不适用

第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:

资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。
ABS抵押贷款支持证券 
发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。
企业 

第c.5项。投资国或发行国。

报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。
美利坚合众国 
与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。
 

第C.6项。投资是限制性证券吗?

投资是限制性证券吗? Yes is not checkedNo is checked

第c.7项。

a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。

一、高流动性投资
ii.适度流动性投资
iii.流动性较低的投资
iv.非流动性投资
类别。
不适用 

b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。

第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。

说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked12 is checked23 is not checked3N/A is not checked不适用

第c.9项。对于债务证券

对于债务证券,还规定:

a.到期日。
2051-08-25 

b.息票。

i.在以下(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映票息类型的类别。
变量 
ii.年化率。
3.31000000 
c.目前处于违约状态?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is checked
d.发行人是否存在拖欠利息或合法延期支付息票的情况?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is checked
e.利息的任何部分是否以实物支付?[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付,请输入“N”。 Yes is not checkedNo is checked

f.对于可转换证券,还规定:

一、强制可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
ii.或有可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked

iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。

v.德尔塔(如适用)。
 

第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 Repurchase is not checked回购Reverse repurchase is not checked逆回购

b.交易对手。

一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 Yes is not checkedNo is not checked

ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。

c.三方? Yes is not checkedNo is not checked
d.回购利率。
 
e.到期日。
 

f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。

第C.11项。对于衍生品,还提供:

第C.12项。证券借贷。

a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? Yes is not checkedNo is checked
b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? Yes is not checkedNo is checked
c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule

对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。

第c.1项。投资的识别。

a.发行人名称(如有)。
花旗集团抵押贷款信托公司 
b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。
不适用 
c.发行名称或投资说明。
花旗集团抵押贷款信托2021-J3 
d. CUSIP(如有)。
17330BDR8 

至少有以下其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US17330BDR87 

项目c.2。每笔投资金额。

平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。

余额
194287.88000000 
单位
本金金额 
其他单位说明。
 
货币。注明投资的计价货币。
美元 
价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。
78248.90000000 
汇率。
 
与基金净资产相比的百分比值。
0.011498268201 

第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。

Payoff profile。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked不适用

第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:

资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。
ABS抵押贷款支持证券 
发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。
企业 

第c.5项。投资国或发行国。

报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。
美利坚合众国 
与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。
 

第C.6项。投资是限制性证券吗?

投资是限制性证券吗? Yes is not checkedNo is checked

第c.7项。

a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。

一、高流动性投资
ii.适度流动性投资
iii.流动性较低的投资
iv.非流动性投资
类别。
不适用 

b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。

第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。

说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked12 is checked23 is not checked3N/A is not checked不适用

第c.9项。对于债务证券

对于债务证券,还规定:

a.到期日。
2051-09-25 

b.息票。

i.在以下(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映票息类型的类别。
变量 
ii.年化率。
2.86000000 
c.目前处于违约状态?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is checked
d.发行人是否存在拖欠利息或合法延期支付息票的情况?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is checked
e.利息的任何部分是否以实物支付?[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付,请输入“N”。 Yes is not checkedNo is checked

f.对于可转换证券,还规定:

一、强制可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
ii.或有可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked

iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。

v.德尔塔(如适用)。
 

第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 Repurchase is not checked回购Reverse repurchase is not checked逆回购

b.交易对手。

一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 Yes is not checkedNo is not checked

ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。

c.三方? Yes is not checkedNo is not checked
d.回购利率。
 
e.到期日。
 

f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。

第C.11项。对于衍生品,还提供:

第C.12项。证券借贷。

a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? Yes is not checkedNo is checked
b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? Yes is not checkedNo is checked
c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule

对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。

第c.1项。投资的识别。

a.发行人名称(如有)。
新增住宅按揭贷款信托 
b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。
不适用 
c.发行名称或投资说明。
2021-INV1新增住宅按揭贷款信托 
d. CUSIP(如有)。
64829WBA1 

至少有以下其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US64829WBA18 

项目c.2。每笔投资金额。

平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。

余额
346620.79000000 
单位
本金金额 
其他单位说明。
 
货币。注明投资的计价货币。
美元 
价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。
281351.61000000 
汇率。
 
与基金净资产相比的百分比值。
0.041343153331 

第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。

Payoff profile。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked不适用

第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:

资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。
ABS抵押贷款支持证券 
发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。
企业 

第c.5项。投资国或发行国。

报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。
美利坚合众国 
与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。
 

第C.6项。投资是限制性证券吗?

投资是限制性证券吗? Yes is not checkedNo is checked

第c.7项。

a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。

一、高流动性投资
ii.适度流动性投资
iii.流动性较低的投资
iv.非流动性投资
类别。
不适用 

b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。

第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。

说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked12 is checked23 is not checked3N/A is not checked不适用

第c.9项。对于债务证券

对于债务证券,还规定:

a.到期日。
2051-06-25 

b.息票。

i.在以下(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映票息类型的类别。
变量 
ii.年化率。
3.24000000 
c.目前处于违约状态?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is checked
d.发行人是否存在拖欠利息或合法延期支付息票的情况?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is checked
e.利息的任何部分是否以实物支付?[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付,请输入“N”。 Yes is not checkedNo is checked

f.对于可转换证券,还规定:

一、强制可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
ii.或有可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked

iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。

v.德尔塔(如适用)。
 

第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 Repurchase is not checked回购Reverse repurchase is not checked逆回购

b.交易对手。

一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 Yes is not checkedNo is not checked

ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。

c.三方? Yes is not checkedNo is not checked
d.回购利率。
 
e.到期日。
 

f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。

第C.11项。对于衍生品,还提供:

第C.12项。证券借贷。

a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? Yes is not checkedNo is checked
b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? Yes is not checkedNo is checked
c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule

对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。

第c.1项。投资的识别。

a.发行人名称(如有)。
Adyen NV 
b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。
724500973ODKK3IFQ447 
c.发行名称或投资说明。
Adyen NV 
d. CUSIP(如有)。
000000000 

至少有以下其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
NL0012969182 

项目c.2。每笔投资金额。

平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。

余额
1025.00000000 
单位
股份数量 
其他单位说明。
 
货币。注明投资的计价货币。
欧元成员国 
价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。
1642643.63000000 
汇率。
0.85175200 
与基金净资产相比的百分比值。
0.241377923742 

第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。

Payoff profile。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked不适用

第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:

资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。
股权-共同 
发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。
企业 

第c.5项。投资国或发行国。

报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。
荷兰 
与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。
 

第C.6项。投资是限制性证券吗?

投资是限制性证券吗? Yes is checkedNo is not checked

第c.7项。

a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。

一、高流动性投资
ii.适度流动性投资
iii.流动性较低的投资
iv.非流动性投资
类别。
不适用 

b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。

第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。

说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is checked12 is not checked23 is not checked3N/A is not checked不适用

第c.9项。对于债务证券

对于债务证券,还规定:

a.到期日。
 

b.息票。

i.在以下(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映票息类型的类别。
 
ii.年化率。
 
c.目前处于违约状态?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
d.发行人是否存在拖欠利息或合法延期支付息票的情况?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
e.利息的任何部分是否以实物支付?[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付,请输入“N”。 Yes is not checkedNo is not checked

f.对于可转换证券,还规定:

一、强制可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
ii.或有可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked

iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。

v.德尔塔(如适用)。
 

第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 Repurchase is not checked回购Reverse repurchase is not checked逆回购

b.交易对手。

一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 Yes is not checkedNo is not checked

ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。

c.三方? Yes is not checkedNo is not checked
d.回购利率。
 
e.到期日。
 

f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。

第C.11项。对于衍生品,还提供:

第C.12项。证券借贷。

a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? Yes is not checkedNo is checked
b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? Yes is not checkedNo is checked
c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule

对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。

第c.1项。投资的识别。

a.发行人名称(如有)。
高盛 Sachs & Co. LLC 
b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。
FOR8UP27PHTHYVLBNG30 
c.发行名称或投资说明。
ES12569658索恩堡 
d. CUSIP(如有)。
000000000 

至少有以下其他标识符之一:

标识符。
其他唯一标识符(如果ticker和ISIN不可用)。指示使用的标识符类型
其他唯一标识符(如果ticker和ISIN不可用)。指示使用的标识符类型
ES12569658 
其他唯一标识符的描述。
内部标识符 

项目c.2。每笔投资金额。

平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。

余额
-7100.00000000 
单位
合同数量 
其他单位说明。
 
货币。注明投资的计价货币。
美元 
价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。
-72420.00000000 
汇率。
 
与基金净资产相比的百分比值。
-0.01064174171 

第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。

Payoff profile。 Long is not checkedShort is not checkedN/A is checked不适用

第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:

资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。
衍生品-权益 
发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。
其他 
如为“其他”,请提供简要说明。
导数 

第c.5项。投资国或发行国。

报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。
美利坚合众国 
与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。
 

第C.6项。投资是限制性证券吗?

投资是限制性证券吗? Yes is not checkedNo is checked

第c.7项。

a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。

一、高流动性投资
ii.适度流动性投资
iii.流动性较低的投资
iv.非流动性投资
类别。
不适用 

b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。

第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。

说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked12 is checked23 is not checked3N/A is not checked不适用

第c.9项。对于债务证券

对于债务证券,还规定:

a.到期日。
 

b.息票。

i.在以下(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映票息类型的类别。
 
ii.年化率。
 
c.目前处于违约状态?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
d.发行人是否存在拖欠利息或合法延期支付息票的情况?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
e.利息的任何部分是否以实物支付?[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付,请输入“N”。 Yes is not checkedNo is not checked

f.对于可转换证券,还规定:

一、强制可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
ii.或有可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked

iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。

v.德尔塔(如适用)。
 

第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 Repurchase is not checked回购Reverse repurchase is not checked逆回购

b.交易对手。

一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 Yes is not checkedNo is not checked

ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。

c.三方? Yes is not checkedNo is not checked
d.回购利率。
 
e.到期日。
 

f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。

第C.11项。对于衍生品,还提供:

a.最能代表投资的衍生工具类型,从以下几种中选择(远期、期货、期权、互换、互换(包括但不限于总收益互换、信用违约互换、利率互换)、权证、其他)。
期权 

b.交易对手。
i.提供交易对手(包括中央对手方)的名称和LEI(如有)。

交易对手记录:1
交易对手名称。
高盛 Sachs & Co. LLC 
交易对手的LEI(如果有的话)。
FOR8UP27PHTHYVLBNG30 
i.类型,从以下(put,call)中选择。响应认股权证的要求。 Put is not checkedCall is checked呼叫
ii.Payoff profile,从以下中选择(书面的,购买的)。回应认股权证买入。 Written is checked书面Purchased is not checked已购买

3.如果参考工具既不是衍生工具也不是指数,则参考工具的描述应包括发行人的名称和发行的标题,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果没有CUSIP)、ticker if(没有CUSIP和ISIN),或其他标识符(如果没有CUSIP、ISIN和ticker)。

发行人名称。
Meta Platforms, Inc. 
发行标题。
Meta Platforms, Inc. 

至少有以下其他标识符之一:

标识符。
CUSIP
CUSIP。
30303M102 
标识符。
ISIN(如果没有CUSIP)
ISIN(如果CUSIP不可用)。
US30303M1027 

iv.每份合约的基础参考工具的股份数量或本金金额。

股数。
1.00000000 
v.行权价格或费率。
850.00000000 
vi.行使价货币代码
美元 
vii.到期日。
2025-11-21 
viii.德尔塔。
XXXX 
ix.未实现升值或贬值。折旧按负数列报。
0.00000000 

第C.12项。证券借贷。

a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? Yes is not checkedNo is checked
b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? Yes is not checkedNo is checked
c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule

对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。

第c.1项。投资的识别。

a.发行人名称(如有)。
美国财政部 
b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。
254900HROIFWPRGM1V77 
c.发行名称或投资说明。
美国国债STRIPS票息 
d. CUSIP(如有)。
912834MT2 

至少有以下其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US912834MT27 

项目c.2。每笔投资金额。

平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。

余额
5000000.00000000 
单位
本金金额 
其他单位说明。
 
货币。注明投资的计价货币。
美元 
价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。
2082589.45000000 
汇率。
 
与基金净资产相比的百分比值。
0.306025670004 

第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。

Payoff profile。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked不适用

第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:

资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。
债务 
发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。
美国财政部 

第c.5项。投资国或发行国。

报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。
美利坚合众国 
与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。
 

第C.6项。投资是限制性证券吗?

投资是限制性证券吗? Yes is not checkedNo is checked

第c.7项。

a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。

一、高流动性投资
ii.适度流动性投资
iii.流动性较低的投资
iv.非流动性投资
类别。
不适用 

b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。

第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。

说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is checked12 is not checked23 is not checked3N/A is not checked不适用

第c.9项。对于债务证券

对于债务证券,还规定:

a.到期日。
2043-08-15 

b.息票。

i.在以下(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映票息类型的类别。
 
ii.年化率。
0.00000000 
c.目前处于违约状态?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is checked
d.发行人是否存在拖欠利息或合法延期支付息票的情况?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is checked
e.利息的任何部分是否以实物支付?[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付,请输入“N”。 Yes is not checkedNo is checked

f.对于可转换证券,还规定:

一、强制可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
ii.或有可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked

iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。

v.德尔塔(如适用)。
 

第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 Repurchase is not checked回购Reverse repurchase is not checked逆回购

b.交易对手。

一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 Yes is not checkedNo is not checked

ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。

c.三方? Yes is not checkedNo is not checked
d.回购利率。
 
e.到期日。
 

f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。

第C.11项。对于衍生品,还提供:

第C.12项。证券借贷。

a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? Yes is not checkedNo is checked
b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? Yes is not checkedNo is checked
c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule

对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。

第c.1项。投资的识别。

a.发行人名称(如有)。
Thornburg资本管理基金 
b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。
549300GLR0WG6ALV5277 
c.发行名称或投资说明。
Thornburg资本管理基金 
d. CUSIP(如有)。
885216739 

至少有以下其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US8852167399 

项目c.2。每笔投资金额。

平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。

余额
2940374.99000000 
单位
股份数量 
其他单位说明。
 
货币。注明投资的计价货币。
美元 
价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。
29403749.87000000 
汇率。
 
与基金净资产相比的百分比值。
4.320727858580 

第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。

Payoff profile。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked不适用

第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:

资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。
股权-共同 
发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。
注册基金 

第c.5项。投资国或发行国。

报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。
美利坚合众国 
与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。
 

第C.6项。投资是限制性证券吗?

投资是限制性证券吗? Yes is not checkedNo is checked

第c.7项。

a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。

一、高流动性投资
ii.适度流动性投资
iii.流动性较低的投资
iv.非流动性投资
类别。
不适用 

b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。

第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。

说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is checked12 is not checked23 is not checked3N/A is not checked不适用

第c.9项。对于债务证券

对于债务证券,还规定:

a.到期日。
 

b.息票。

i.在以下(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映票息类型的类别。
 
ii.年化率。
 
c.目前处于违约状态?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
d.发行人是否存在拖欠利息或合法延期支付息票的情况?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
e.利息的任何部分是否以实物支付?[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付,请输入“N”。 Yes is not checkedNo is not checked

f.对于可转换证券,还规定:

一、强制可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
ii.或有可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked

iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。

v.德尔塔(如适用)。
 

第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 Repurchase is not checked回购Reverse repurchase is not checked逆回购

b.交易对手。

一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 Yes is not checkedNo is not checked

ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。

c.三方? Yes is not checkedNo is not checked
d.回购利率。
 
e.到期日。
 

f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。

第C.11项。对于衍生品,还提供:

第C.12项。证券借贷。

a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? Yes is not checkedNo is checked
b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? Yes is not checkedNo is checked
c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule

对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。

第c.1项。投资的识别。

a.发行人名称(如有)。
CUSHMAN & WAKEFIELD US 
b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。
549300870CMN3WI5IF97 
c.发行名称或投资说明。
Cushman & Wakefield US Borrower LLC 
d. CUSIP(如有)。
23166MAA1 

至少有以下其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US23166MAA18 

项目c.2。每笔投资金额。

平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。

余额
2000000.00000000 
单位
本金金额 
其他单位说明。
 
货币。注明投资的计价货币。
美元 
价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。
2018940.00000000 
汇率。
 
与基金净资产相比的百分比值。
0.296672714921 

第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。

Payoff profile。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked不适用

第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:

资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。
债务 
发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。
企业 

第c.5项。投资国或发行国。

报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。
美利坚合众国 
与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。
 

第C.6项。投资是限制性证券吗?

投资是限制性证券吗? Yes is not checkedNo is checked

第c.7项。

a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。

一、高流动性投资
ii.适度流动性投资
iii.流动性较低的投资
iv.非流动性投资
类别。
不适用 

b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。

第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。

说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked12 is checked23 is not checked3N/A is not checked不适用

第c.9项。对于债务证券

对于债务证券,还规定:

a.到期日。
2028-05-15 

b.息票。

i.在以下(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映票息类型的类别。
固定 
ii.年化率。
6.75000000 
c.目前处于违约状态?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is checked
d.发行人是否存在拖欠利息或合法延期支付息票的情况?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is checked
e.利息的任何部分是否以实物支付?[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付,请输入“N”。 Yes is not checkedNo is checked

f.对于可转换证券,还规定:

一、强制可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
ii.或有可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked

iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。

v.德尔塔(如适用)。
 

第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 Repurchase is not checked回购Reverse repurchase is not checked逆回购

b.交易对手。

一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 Yes is not checkedNo is not checked

ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。

c.三方? Yes is not checkedNo is not checked
d.回购利率。
 
e.到期日。
 

f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。

第C.11项。对于衍生品,还提供:

第C.12项。证券借贷。

a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? Yes is not checkedNo is checked
b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? Yes is not checkedNo is checked
c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule

对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。

第c.1项。投资的识别。

a.发行人名称(如有)。
安塔雷斯控股 
b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。
5493008EAIGV4283RM42 
c.发行名称或投资说明。
Antares Holdings LP 
d. CUSIP(如有)。
03666HAC5 

至少有以下其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US03666HAC51 

项目c.2。每笔投资金额。

平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。

余额
2000000.00000000 
单位
本金金额 
其他单位说明。
 
货币。注明投资的计价货币。
美元 
价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。
1986120.00000000 
汇率。
 
与基金净资产相比的百分比值。
0.291849986903 

第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。

Payoff profile。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked不适用

第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:

资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。
债务 
发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。
企业 

第c.5项。投资国或发行国。

报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。
美利坚合众国 
与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。
 

第C.6项。投资是限制性证券吗?

投资是限制性证券吗? Yes is not checkedNo is checked

第c.7项。

a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。

一、高流动性投资
ii.适度流动性投资
iii.流动性较低的投资
iv.非流动性投资
类别。
不适用 

b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。

第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。

说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked12 is checked23 is not checked3N/A is not checked不适用

第c.9项。对于债务证券

对于债务证券,还规定:

a.到期日。
2026-07-15 

b.息票。

i.在以下(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映票息类型的类别。
固定 
ii.年化率。
3.95000000 
c.目前处于违约状态?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is checked
d.发行人是否存在拖欠利息或合法延期支付息票的情况?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is checked
e.利息的任何部分是否以实物支付?[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付,请输入“N”。 Yes is not checkedNo is checked

f.对于可转换证券,还规定:

一、强制可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
ii.或有可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked

iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。

v.德尔塔(如适用)。
 

第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 Repurchase is not checked回购Reverse repurchase is not checked逆回购

b.交易对手。

一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 Yes is not checkedNo is not checked

ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。

c.三方? Yes is not checkedNo is not checked
d.回购利率。
 
e.到期日。
 

f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。

第C.11项。对于衍生品,还提供:

第C.12项。证券借贷。

a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? Yes is not checkedNo is checked
b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? Yes is not checkedNo is checked
c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule

对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。

第c.1项。投资的识别。

a.发行人名称(如有)。
花旗集团抵押贷款信托公司 
b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。
不适用 
c.发行名称或投资说明。
花旗集团抵押贷款信托2021-J3 
d. CUSIP(如有)。
17330BDP2 

至少有以下其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US17330BDP22 

项目c.2。每笔投资金额。

平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。

余额
350000.00000000 
单位
本金金额 
其他单位说明。
 
货币。注明投资的计价货币。
美元 
价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。
191579.96000000 
汇率。
 
与基金净资产相比的百分比值。
0.028151677047 

第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。

Payoff profile。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked不适用

第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:

资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。
ABS抵押贷款支持证券 
发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。
企业 

第c.5项。投资国或发行国。

报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。
美利坚合众国 
与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。
 

第C.6项。投资是限制性证券吗?

投资是限制性证券吗? Yes is not checkedNo is checked

第c.7项。

a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。

一、高流动性投资
ii.适度流动性投资
iii.流动性较低的投资
iv.非流动性投资
类别。
不适用 

b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。

第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。

说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked12 is checked23 is not checked3N/A is not checked不适用

第c.9项。对于债务证券

对于债务证券,还规定:

a.到期日。
2051-09-25 

b.息票。

i.在以下(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映票息类型的类别。
变量 
ii.年化率。
2.86000000 
c.目前处于违约状态?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is checked
d.发行人是否存在拖欠利息或合法延期支付息票的情况?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is checked
e.利息的任何部分是否以实物支付?[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付,请输入“N”。 Yes is not checkedNo is checked

f.对于可转换证券,还规定:

一、强制可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
ii.或有可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked

iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。

v.德尔塔(如适用)。
 

第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 Repurchase is not checked回购Reverse repurchase is not checked逆回购

b.交易对手。

一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 Yes is not checkedNo is not checked

ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。

c.三方? Yes is not checkedNo is not checked
d.回购利率。
 
e.到期日。
 

f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。

第C.11项。对于衍生品,还提供:

第C.12项。证券借贷。

a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? Yes is not checkedNo is checked
b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? Yes is not checkedNo is checked
c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule

对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。

第c.1项。投资的识别。

a.发行人名称(如有)。
LP LMS 2021-2资产证券化信托 
b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。
不适用 
c.发行名称或投资说明。
LP LMS 2021-2资产证券化信托 
d. CUSIP(如有)。
50214JAD7 

至少有以下其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US50214JAD72 

项目c.2。每笔投资金额。

平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。

余额
1000000.00000000 
单位
本金金额 
其他单位说明。
 
货币。注明投资的计价货币。
美元 
价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。
525274.70000000 
汇率。
 
与基金净资产相比的百分比值。
0.077186380639 

第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。

Payoff profile。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked不适用

第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:

资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。
ABS-其他 
发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。
企业 

第c.5项。投资国或发行国。

报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。
美利坚合众国 
与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。
 

第C.6项。投资是限制性证券吗?

投资是限制性证券吗? Yes is not checkedNo is checked

第c.7项。

a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。

一、高流动性投资
ii.适度流动性投资
iii.流动性较低的投资
iv.非流动性投资
类别。
不适用 

b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。

第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。

说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked12 is checked23 is not checked3N/A is not checked不适用

第c.9项。对于债务证券

对于债务证券,还规定:

a.到期日。
2029-01-15 

b.息票。

i.在以下(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映票息类型的类别。
固定 
ii.年化率。
6.61000000 
c.目前处于违约状态?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is checked
d.发行人是否存在拖欠利息或合法延期支付息票的情况?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is checked
e.利息的任何部分是否以实物支付?[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付,请输入“N”。 Yes is not checkedNo is checked

f.对于可转换证券,还规定:

一、强制可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
ii.或有可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked

iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。

v.德尔塔(如适用)。
 

第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 Repurchase is not checked回购Reverse repurchase is not checked逆回购

b.交易对手。

一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 Yes is not checkedNo is not checked

ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。

c.三方? Yes is not checkedNo is not checked
d.回购利率。
 
e.到期日。
 

f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。

第C.11项。对于衍生品,还提供:

第C.12项。证券借贷。

a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? Yes is not checkedNo is checked
b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? Yes is not checkedNo is checked
c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule

对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。

第c.1项。投资的识别。

a.发行人名称(如有)。
Carvana汽车应收账款信托 
b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。
不适用 
c.发行名称或投资说明。
Carvana汽车应收账款信托2021-P3 
d. CUSIP(如有)。
14687JAB5 

至少有以下其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US14687JAB52 

项目c.2。每笔投资金额。

平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。

余额
2500.00000000 
单位
本金金额 
其他单位说明。
 
货币。注明投资的计价货币。
美元 
价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。
248647.87000000 
汇率。
 
与基金净资产相比的百分比值。
0.036537509114 

第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。

Payoff profile。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked不适用

第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:

资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。
ABS-其他 
发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。
企业 

第c.5项。投资国或发行国。

报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。
美利坚合众国 
与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。
 

第C.6项。投资是限制性证券吗?

投资是限制性证券吗? Yes is not checkedNo is checked

第c.7项。

a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。

一、高流动性投资
ii.适度流动性投资
iii.流动性较低的投资
iv.非流动性投资
类别。
不适用 

b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。

第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。

说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked12 is checked23 is not checked3N/A is not checked不适用

第c.9项。对于债务证券

对于债务证券,还规定:

a.到期日。
2028-09-11 

b.息票。

i.在以下(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映票息类型的类别。
 
ii.年化率。
0.00000000 
c.目前处于违约状态?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is checked
d.发行人是否存在拖欠利息或合法延期支付息票的情况?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is checked
e.利息的任何部分是否以实物支付?[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付,请输入“N”。 Yes is not checkedNo is checked

f.对于可转换证券,还规定:

一、强制可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
ii.或有可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked

iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。

v.德尔塔(如适用)。
 

第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 Repurchase is not checked回购Reverse repurchase is not checked逆回购

b.交易对手。

一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 Yes is not checkedNo is not checked

ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。

c.三方? Yes is not checkedNo is not checked
d.回购利率。
 
e.到期日。
 

f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。

第C.11项。对于衍生品,还提供:

第C.12项。证券借贷。

a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? Yes is not checkedNo is checked
b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? Yes is not checkedNo is checked
c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule

对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。

第c.1项。投资的识别。

a.发行人名称(如有)。
Upstart传递信任 
b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。
不适用 
c.发行名称或投资说明。
Upstart直通信托系列2021-ST8 
d. CUSIP(如有)。
91683LAB2 

至少有以下其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US91683LAB27 

项目c.2。每笔投资金额。

平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。

余额
3000000.00000000 
单位
本金金额 
其他单位说明。
 
货币。注明投资的计价货币。
美元 
价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。
442287.00000000 
汇率。
 
与基金净资产相比的百分比值。
0.064991770465 

第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。

Payoff profile。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked不适用

第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:

资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。
ABS-其他 
发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。
企业 

第c.5项。投资国或发行国。

报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。
美利坚合众国 
与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。
 

第C.6项。投资是限制性证券吗?

投资是限制性证券吗? Yes is not checkedNo is checked

第c.7项。

a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。

一、高流动性投资
ii.适度流动性投资
iii.流动性较低的投资
iv.非流动性投资
类别。
不适用 

b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。

第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。

说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked12 is checked23 is not checked3N/A is not checked不适用

第c.9项。对于债务证券

对于债务证券,还规定:

a.到期日。
2029-10-20 

b.息票。

i.在以下(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映票息类型的类别。
 
ii.年化率。
0.00000000 
c.目前处于违约状态?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is checked
d.发行人是否存在拖欠利息或合法延期支付息票的情况?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is checked
e.利息的任何部分是否以实物支付?[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付,请输入“N”。 Yes is not checkedNo is checked

f.对于可转换证券,还规定:

一、强制可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
ii.或有可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked

iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。

v.德尔塔(如适用)。
 

第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 Repurchase is not checked回购Reverse repurchase is not checked逆回购

b.交易对手。

一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 Yes is not checkedNo is not checked

ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。

c.三方? Yes is not checkedNo is not checked
d.回购利率。
 
e.到期日。
 

f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。

第C.11项。对于衍生品,还提供:

第C.12项。证券借贷。

a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? Yes is not checkedNo is checked
b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? Yes is not checkedNo is checked
c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule

对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。

第c.1项。投资的识别。

a.发行人名称(如有)。
CD & R SMOKEY/RADIO SYS 
b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。
不适用 
c.发行名称或投资说明。
CD & R Smokey Buyer Inc/Radio Systems Corp 
d. CUSIP(如有)。
12515KAA6 

至少有以下其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US12515KAA60 

项目c.2。每笔投资金额。

平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。

余额
1500000.00000000 
单位
本金金额 
其他单位说明。
 
货币。注明投资的计价货币。
美元 
价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。
1181820.00000000 
汇率。
 
与基金净资产相比的百分比值。
0.173662292068 

第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。

Payoff profile。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked不适用

第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:

资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。
债务 
发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。
企业 

第c.5项。投资国或发行国。

报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。
美利坚合众国 
与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。
 

第C.6项。投资是限制性证券吗?

投资是限制性证券吗? Yes is not checkedNo is checked

第c.7项。

a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。

一、高流动性投资
ii.适度流动性投资
iii.流动性较低的投资
iv.非流动性投资
类别。
不适用 

b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。

第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。

说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked12 is checked23 is not checked3N/A is not checked不适用

第c.9项。对于债务证券

对于债务证券,还规定:

a.到期日。
2029-10-15 

b.息票。

i.在以下(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映票息类型的类别。
固定 
ii.年化率。
9.50000000 
c.目前处于违约状态?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is checked
d.发行人是否存在拖欠利息或合法延期支付息票的情况?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is checked
e.利息的任何部分是否以实物支付?[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付,请输入“N”。 Yes is not checkedNo is checked

f.对于可转换证券,还规定:

一、强制可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
ii.或有可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked

iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。

v.德尔塔(如适用)。
 

第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 Repurchase is not checked回购Reverse repurchase is not checked逆回购

b.交易对手。

一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 Yes is not checkedNo is not checked

ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。

c.三方? Yes is not checkedNo is not checked
d.回购利率。
 
e.到期日。
 

f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。

第C.11项。对于衍生品,还提供:

第C.12项。证券借贷。

a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? Yes is not checkedNo is checked
b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? Yes is not checkedNo is checked
c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule

对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。

第c.1项。投资的识别。

a.发行人名称(如有)。
基恩士公司 
b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。
529900M7PQBS7A89DZ11 
c.发行名称或投资说明。
基恩士公司 
d. CUSIP(如有)。
000000000 

至少有以下其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
JP3236200006 

项目c.2。每笔投资金额。

平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。

余额
11000.00000000 
单位
股份数量 
其他单位说明。
 
货币。注明投资的计价货币。
日元 
价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。
4104405.45000000 
汇率。
147.88500000 
与基金净资产相比的百分比值。
0.603120998142 

第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。

Payoff profile。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked不适用

第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:

资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。
股权-共同 
发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。
企业 

第c.5项。投资国或发行国。

报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。
日本 
与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。
 

第C.6项。投资是限制性证券吗?

投资是限制性证券吗? Yes is not checkedNo is checked

第c.7项。

a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。

一、高流动性投资
ii.适度流动性投资
iii.流动性较低的投资
iv.非流动性投资
类别。
不适用 

b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。

第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。

说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is checked12 is not checked23 is not checked3N/A is not checked不适用

第c.9项。对于债务证券

对于债务证券,还规定:

a.到期日。
 

b.息票。

i.在以下(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映票息类型的类别。
 
ii.年化率。
 
c.目前处于违约状态?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
d.发行人是否存在拖欠利息或合法延期支付息票的情况?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
e.利息的任何部分是否以实物支付?[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付,请输入“N”。 Yes is not checkedNo is not checked

f.对于可转换证券,还规定:

一、强制可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
ii.或有可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked

iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。

v.德尔塔(如适用)。
 

第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 Repurchase is not checked回购Reverse repurchase is not checked逆回购

b.交易对手。

一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 Yes is not checkedNo is not checked

ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。

c.三方? Yes is not checkedNo is not checked
d.回购利率。
 
e.到期日。
 

f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。

第C.11项。对于衍生品,还提供:

第C.12项。证券借贷。

a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? Yes is not checkedNo is checked
b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? Yes is not checkedNo is checked
c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule

对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。

第c.1项。投资的识别。

a.发行人名称(如有)。
BX信托 
b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。
不适用 
c.发行名称或投资说明。
BX信托2025-LIFE 
d. CUSIP(如有)。
05616HAA5 

至少有以下其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US05616HAA59 

项目c.2。每笔投资金额。

平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。

余额
2000000.00000000 
单位
本金金额 
其他单位说明。
 
货币。注明投资的计价货币。
美元 
价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。
2059526.46000000 
汇率。
 
与基金净资产相比的百分比值。
0.302636683774 

第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。

Payoff profile。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked不适用

第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:

资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。
ABS抵押贷款支持证券 
发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。
企业 

第c.5项。投资国或发行国。

报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。
美利坚合众国 
与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。
 

第C.6项。投资是限制性证券吗?

投资是限制性证券吗? Yes is not checkedNo is checked

第c.7项。

a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。

一、高流动性投资
ii.适度流动性投资
iii.流动性较低的投资
iv.非流动性投资
类别。
不适用 

b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。

第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。

说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked12 is checked23 is not checked3N/A is not checked不适用

第c.9项。对于债务证券

对于债务证券,还规定:

a.到期日。
2047-06-13 

b.息票。

i.在以下(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映票息类型的类别。
变量 
ii.年化率。
6.08000000 
c.目前处于违约状态?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is checked
d.发行人是否存在拖欠利息或合法延期支付息票的情况?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is checked
e.利息的任何部分是否以实物支付?[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付,请输入“N”。 Yes is not checkedNo is checked

f.对于可转换证券,还规定:

一、强制可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
ii.或有可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked

iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。

v.德尔塔(如适用)。
 

第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 Repurchase is not checked回购Reverse repurchase is not checked逆回购

b.交易对手。

一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 Yes is not checkedNo is not checked

ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。

c.三方? Yes is not checkedNo is not checked
d.回购利率。
 
e.到期日。
 

f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。

第C.11项。对于衍生品,还提供:

第C.12项。证券借贷。

a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? Yes is not checkedNo is checked
b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? Yes is not checkedNo is checked
c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule

对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。

第c.1项。投资的识别。

a.发行人名称(如有)。
FIRSTCASH INC 
b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。
549300V2X3UU7K0DG350 
c.发行名称或投资说明。
第一富公司 
d. CUSIP(如有)。
33767DAD7 

至少有以下其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US33767DAD75 

项目c.2。每笔投资金额。

平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。

余额
3750000.00000000 
单位
本金金额 
其他单位说明。
 
货币。注明投资的计价货币。
美元 
价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。
3879337.50000000 
汇率。
 
与基金净资产相比的百分比值。
0.570048435427 

第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。

Payoff profile。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked不适用

第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:

资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。
债务 
发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。
企业 

第c.5项。投资国或发行国。

报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。
美利坚合众国 
与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。
 

第C.6项。投资是限制性证券吗?

投资是限制性证券吗? Yes is not checkedNo is checked

第c.7项。

a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。

一、高流动性投资
ii.适度流动性投资
iii.流动性较低的投资
iv.非流动性投资
类别。
不适用 

b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。

第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。

说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked12 is checked23 is not checked3N/A is not checked不适用

第c.9项。对于债务证券

对于债务证券,还规定:

a.到期日。
2032-03-01 

b.息票。

i.在以下(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映票息类型的类别。
固定 
ii.年化率。
6.88000000 
c.目前处于违约状态?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is checked
d.发行人是否存在拖欠利息或合法延期支付息票的情况?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is checked
e.利息的任何部分是否以实物支付?[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付,请输入“N”。 Yes is not checkedNo is checked

f.对于可转换证券,还规定:

一、强制可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
ii.或有可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked

iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。

v.德尔塔(如适用)。
 

第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 Repurchase is not checked回购Reverse repurchase is not checked逆回购

b.交易对手。

一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 Yes is not checkedNo is not checked

ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。

c.三方? Yes is not checkedNo is not checked
d.回购利率。
 
e.到期日。
 

f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。

第C.11项。对于衍生品,还提供:

第C.12项。证券借贷。

a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? Yes is not checkedNo is checked
b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? Yes is not checkedNo is checked
c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule

对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。

第c.1项。投资的识别。

a.发行人名称(如有)。
纽约梅隆银行 
b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。
WFLLPEPC7FZXENRZV188 
c.发行名称或投资说明。
纽约梅隆银行公司/The 
d. CUSIP(如有)。
064058AL4 

至少有以下其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US064058AL44 

项目c.2。每笔投资金额。

平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。

余额
2000000.00000000 
单位
本金金额 
其他单位说明。
 
货币。注明投资的计价货币。
美元 
价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。
1956120.00000000 
汇率。
 
与基金净资产相比的百分比值。
0.287441643194 

第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。

Payoff profile。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked不适用

第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:

资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。
债务 
发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。
企业 

第c.5项。投资国或发行国。

报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。
美利坚合众国 
与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。
 

第C.6项。投资是限制性证券吗?

投资是限制性证券吗? Yes is not checkedNo is checked

第c.7项。

a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。

一、高流动性投资
ii.适度流动性投资
iii.流动性较低的投资
iv.非流动性投资
类别。
不适用 

b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。

第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。

说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked12 is checked23 is not checked3N/A is not checked不适用

第c.9项。对于债务证券

对于债务证券,还规定:

a.到期日。
2026-12-20 

b.息票。

i.在以下(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映票息类型的类别。
固定 
ii.年化率。
3.75000000 
c.目前处于违约状态?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is checked
d.发行人是否存在拖欠利息或合法延期支付息票的情况?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is checked
e.利息的任何部分是否以实物支付?[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付,请输入“N”。 Yes is not checkedNo is checked

f.对于可转换证券,还规定:

一、强制可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
ii.或有可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked

iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。

v.德尔塔(如适用)。
 

第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 Repurchase is not checked回购Reverse repurchase is not checked逆回购

b.交易对手。

一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 Yes is not checkedNo is not checked

ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。

c.三方? Yes is not checkedNo is not checked
d.回购利率。
 
e.到期日。
 

f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。

第C.11项。对于衍生品,还提供:

第C.12项。证券借贷。

a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? Yes is not checkedNo is checked
b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? Yes is not checkedNo is checked
c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule

对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。

第c.1项。投资的识别。

a.发行人名称(如有)。
巴克莱银行抵押贷款信托 
b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。
不适用 
c.发行名称或投资说明。
巴克莱银行抵押信托2021-NPL1 
d. CUSIP(如有)。
06744JAA4 

至少有以下其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US06744JAA43 

项目c.2。每笔投资金额。

平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。

余额
1674658.98000000 
单位
本金金额 
其他单位说明。
 
货币。注明投资的计价货币。
美元 
价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。
1674134.48000000 
汇率。
 
与基金净资产相比的百分比值。
0.246005340091 

第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。

Payoff profile。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked不适用

第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:

资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。
ABS-其他 
发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。
企业 

第c.5项。投资国或发行国。

报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。
美利坚合众国 
与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。
 

第C.6项。投资是限制性证券吗?

投资是限制性证券吗? Yes is not checkedNo is checked

第c.7项。

a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。

一、高流动性投资
ii.适度流动性投资
iii.流动性较低的投资
iv.非流动性投资
类别。
不适用 

b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。

第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。

说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked12 is checked23 is not checked3N/A is not checked不适用

第c.9项。对于债务证券

对于债务证券,还规定:

a.到期日。
2051-11-25 

b.息票。

i.在以下(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映票息类型的类别。
变量 
ii.年化率。
5.00000000 
c.目前处于违约状态?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is checked
d.发行人是否存在拖欠利息或合法延期支付息票的情况?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is checked
e.利息的任何部分是否以实物支付?[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付,请输入“N”。 Yes is not checkedNo is checked

f.对于可转换证券,还规定:

一、强制可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
ii.或有可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked

iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。

v.德尔塔(如适用)。
 

第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 Repurchase is not checked回购Reverse repurchase is not checked逆回购

b.交易对手。

一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 Yes is not checkedNo is not checked

ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。

c.三方? Yes is not checkedNo is not checked
d.回购利率。
 
e.到期日。
 

f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。

第C.11项。对于衍生品,还提供:

第C.12项。证券借贷。

a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? Yes is not checkedNo is checked
b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? Yes is not checkedNo is checked
c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule

对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。

第c.1项。投资的识别。

a.发行人名称(如有)。
GMK Norilskiy镍PAO 
b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。
253400JPTEEW143W3E47 
c.发行名称或投资说明。
GMK Norilskiy镍PAO 
d. CUSIP(如有)。
000000000 

至少有以下其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
RU0007288411 

项目c.2。每笔投资金额。

平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。

余额
3070000.00000000 
单位
股份数量 
其他单位说明。
 
货币。注明投资的计价货币。
俄罗斯卢布 
价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。
0.04000000 
汇率。
82.90000000 
与基金净资产相比的百分比值。
0.000000005877 

第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。

Payoff profile。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked不适用

第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:

资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。
股权-共同 
发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。
企业 

第c.5项。投资国或发行国。

报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。
俄罗斯联邦 
与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。
 

第C.6项。投资是限制性证券吗?

投资是限制性证券吗? Yes is not checkedNo is checked

第c.7项。

a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。

一、高流动性投资
ii.适度流动性投资
iii.流动性较低的投资
iv.非流动性投资
类别。
不适用 

b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。

第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。

说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked12 is not checked23 is checked3N/A is not checked不适用

第c.9项。对于债务证券

对于债务证券,还规定:

a.到期日。
 

b.息票。

i.在以下(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映票息类型的类别。
 
ii.年化率。
 
c.目前处于违约状态?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
d.发行人是否存在拖欠利息或合法延期支付息票的情况?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
e.利息的任何部分是否以实物支付?[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付,请输入“N”。 Yes is not checkedNo is not checked

f.对于可转换证券,还规定:

一、强制可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
ii.或有可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked

iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。

v.德尔塔(如适用)。
 

第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 Repurchase is not checked回购Reverse repurchase is not checked逆回购

b.交易对手。

一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 Yes is not checkedNo is not checked

ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。

c.三方? Yes is not checkedNo is not checked
d.回购利率。
 
e.到期日。
 

f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。

第C.11项。对于衍生品,还提供:

第C.12项。证券借贷。

a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? Yes is not checkedNo is checked
b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? Yes is not checkedNo is checked
c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule

对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。

第c.1项。投资的识别。

a.发行人名称(如有)。
TransDigm Group公司 
b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。
不适用 
c.发行名称或投资说明。
TransDigm Group公司 
d. CUSIP(如有)。
893641100 

至少有以下其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US8936411003 

项目c.2。每笔投资金额。

平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。

余额
2425.00000000 
单位
股份数量 
其他单位说明。
 
货币。注明投资的计价货币。
美元 
价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。
3196198.50000000 
汇率。
 
与基金净资产相比的百分比值。
0.469664718328 

第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。

Payoff profile。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked不适用

第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:

资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。
股权-共同 
发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。
企业 

第c.5项。投资国或发行国。

报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。
美利坚合众国 
与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。
 

第C.6项。投资是限制性证券吗?

投资是限制性证券吗? Yes is not checkedNo is checked

第c.7项。

a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。

一、高流动性投资
ii.适度流动性投资
iii.流动性较低的投资
iv.非流动性投资
类别。
不适用 

b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。

第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。

说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is checked12 is not checked23 is not checked3N/A is not checked不适用

第c.9项。对于债务证券

对于债务证券,还规定:

a.到期日。
 

b.息票。

i.在以下(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映票息类型的类别。
 
ii.年化率。
 
c.目前处于违约状态?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
d.发行人是否存在拖欠利息或合法延期支付息票的情况?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
e.利息的任何部分是否以实物支付?[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付,请输入“N”。 Yes is not checkedNo is not checked

f.对于可转换证券,还规定:

一、强制可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
ii.或有可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked

iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。

v.德尔塔(如适用)。
 

第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 Repurchase is not checked回购Reverse repurchase is not checked逆回购

b.交易对手。

一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 Yes is not checkedNo is not checked

ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。

c.三方? Yes is not checkedNo is not checked
d.回购利率。
 
e.到期日。
 

f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。

第C.11项。对于衍生品,还提供:

第C.12项。证券借贷。

a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? Yes is not checkedNo is checked
b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? Yes is not checkedNo is checked
c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule

对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。

第c.1项。投资的识别。

a.发行人名称(如有)。
摩根大通抵押贷款信托 
b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。
不适用 
c.发行名称或投资说明。
摩根大通抵押贷款信托2021-11 
d. CUSIP(如有)。
46654KCH8 

至少有以下其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US46654KCH86 

项目c.2。每笔投资金额。

平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。

余额
809243.28000000 
单位
本金金额 
其他单位说明。
 
货币。注明投资的计价货币。
美元 
价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。
408246.56000000 
汇率。
 
与基金净资产相比的百分比值。
0.059989705148 

第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。

Payoff profile。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked不适用

第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:

资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。
ABS抵押贷款支持证券 
发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。
企业 

第c.5项。投资国或发行国。

报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。
美利坚合众国 
与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。
 

第C.6项。投资是限制性证券吗?

投资是限制性证券吗? Yes is not checkedNo is checked

第c.7项。

a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。

一、高流动性投资
ii.适度流动性投资
iii.流动性较低的投资
iv.非流动性投资
类别。
不适用 

b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。

第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。

说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked12 is checked23 is not checked3N/A is not checked不适用

第c.9项。对于债务证券

对于债务证券,还规定:

a.到期日。
2052-01-25 

b.息票。

i.在以下(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映票息类型的类别。
变量 
ii.年化率。
2.72000000 
c.目前处于违约状态?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is checked
d.发行人是否存在拖欠利息或合法延期支付息票的情况?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is checked
e.利息的任何部分是否以实物支付?[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付,请输入“N”。 Yes is not checkedNo is checked

f.对于可转换证券,还规定:

一、强制可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
ii.或有可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked

iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。

v.德尔塔(如适用)。
 

第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 Repurchase is not checked回购Reverse repurchase is not checked逆回购

b.交易对手。

一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 Yes is not checkedNo is not checked

ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。

c.三方? Yes is not checkedNo is not checked
d.回购利率。
 
e.到期日。
 

f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。

第C.11项。对于衍生品,还提供:

第C.12项。证券借贷。

a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? Yes is not checkedNo is checked
b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? Yes is not checkedNo is checked
c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule

对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。

第c.1项。投资的识别。

a.发行人名称(如有)。
百加得有限公司 
b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。
549300R32WTQNHNN5055 
c.发行名称或投资说明。
百加得有限公司 
d. CUSIP(如有)。
067316AG4 

至少有以下其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US067316AG42 

项目c.2。每笔投资金额。

平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。

余额
3000000.00000000 
单位
本金金额 
其他单位说明。
 
货币。注明投资的计价货币。
美元 
价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。
2836260.00000000 
汇率。
 
与基金净资产相比的百分比值。
0.416773630926 

第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。

Payoff profile。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked不适用

第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:

资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。
债务 
发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。
企业 

第c.5项。投资国或发行国。

报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。
百慕大 
与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。
 

第C.6项。投资是限制性证券吗?

投资是限制性证券吗? Yes is not checkedNo is checked

第c.7项。

a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。

一、高流动性投资
ii.适度流动性投资
iii.流动性较低的投资
iv.非流动性投资
类别。
不适用 

b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。

第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。

说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked12 is checked23 is not checked3N/A is not checked不适用

第c.9项。对于债务证券

对于债务证券,还规定:

a.到期日。
2038-05-15 

b.息票。

i.在以下(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映票息类型的类别。
固定 
ii.年化率。
5.15000000 
c.目前处于违约状态?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is checked
d.发行人是否存在拖欠利息或合法延期支付息票的情况?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is checked
e.利息的任何部分是否以实物支付?[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付,请输入“N”。 Yes is not checkedNo is checked

f.对于可转换证券,还规定:

一、强制可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
ii.或有可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked

iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。

v.德尔塔(如适用)。
 

第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 Repurchase is not checked回购Reverse repurchase is not checked逆回购

b.交易对手。

一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 Yes is not checkedNo is not checked

ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。

c.三方? Yes is not checkedNo is not checked
d.回购利率。
 
e.到期日。
 

f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。

第C.11项。对于衍生品,还提供:

第C.12项。证券借贷。

a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? Yes is not checkedNo is checked
b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? Yes is not checkedNo is checked
c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule

对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。

第c.1项。投资的识别。

a.发行人名称(如有)。
康卡斯特控股公司 
b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。
不适用 
c.发行名称或投资说明。
康卡斯特控股公司 
d. CUSIP(如有)。
200300507 

至少有以下其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US2003005079 

项目c.2。每笔投资金额。

平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。

余额
2100000.00000000 
单位
本金金额 
其他单位说明。
 
货币。注明投资的计价货币。
美元 
价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。
1260504.00000000 
汇率。
 
与基金净资产相比的百分比值。
0.185224495948 

第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。

Payoff profile。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked不适用

第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:

资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。
债务 
发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。
企业 

第c.5项。投资国或发行国。

报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。
美利坚合众国 
与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。
 

第C.6项。投资是限制性证券吗?

投资是限制性证券吗? Yes is not checkedNo is checked

第c.7项。

a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。

一、高流动性投资
ii.适度流动性投资
iii.流动性较低的投资
iv.非流动性投资
类别。
不适用 

b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。

第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。

说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked12 is checked23 is not checked3N/A is not checked不适用

第c.9项。对于债务证券

对于债务证券,还规定:

a.到期日。
2029-10-15 

b.息票。

i.在以下(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映票息类型的类别。
固定 
ii.年化率。
2.00000000 
c.目前处于违约状态?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is checked
d.发行人是否存在拖欠利息或合法延期支付息票的情况?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is checked
e.利息的任何部分是否以实物支付?[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付,请输入“N”。 Yes is not checkedNo is checked

f.对于可转换证券,还规定:

一、强制可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
ii.或有可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is checked

iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。

参考仪器记录:1
发行人名称。
康卡斯特公司。 
发行标题。
康卡斯特公司。 
计价货币。
美元 

至少有以下其他标识符之一:

标识符。
CUSIP
CUSIP。
20030N101 
标识符。
ISIN(如果没有CUSIP)
ISIN(如果CUSIP不可用)。
US20030N1019 

iv.每1000美元名义的转换比率,或者,如果债券货币不是美元,则每1000单位相关货币,表明相关货币。如果有多个转换比率,则提供每个转换比率。

债券币种纪录:1
每1000个单位的转换比率
1.00000000 
ISO货币代码
美元 
v.德尔塔(如适用)。
XXXX 

第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 Repurchase is not checked回购Reverse repurchase is not checked逆回购

b.交易对手。

一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 Yes is not checkedNo is not checked

ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。

c.三方? Yes is not checkedNo is not checked
d.回购利率。
 
e.到期日。
 

f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。

第C.11项。对于衍生品,还提供:

第C.12项。证券借贷。

a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? Yes is not checkedNo is checked
b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? Yes is not checkedNo is checked
c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule

对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。

第c.1项。投资的识别。

a.发行人名称(如有)。
美国电话电报公司 
b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。
549300Z40J86GGSTL398 
c.发行名称或投资说明。
美国电话电报公司 
d. CUSIP(如有)。
00206R102 

至少有以下其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US00206R1023 

项目c.2。每笔投资金额。

平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。

余额
841453.00000000 
单位
股份数量 
其他单位说明。
 
货币。注明投资的计价货币。
美元 
价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。
23762632.72000000 
汇率。
 
与基金净资产相比的百分比值。
3.491795081935 

第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。

Payoff profile。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked不适用

第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:

资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。
股权-共同 
发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。
企业 

第c.5项。投资国或发行国。

报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。
美利坚合众国 
与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。
 

第C.6项。投资是限制性证券吗?

投资是限制性证券吗? Yes is not checkedNo is checked

第c.7项。

a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。

一、高流动性投资
ii.适度流动性投资
iii.流动性较低的投资
iv.非流动性投资
类别。
不适用 

b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。

第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。

说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is checked12 is not checked23 is not checked3N/A is not checked不适用

第c.9项。对于债务证券

对于债务证券,还规定:

a.到期日。
 

b.息票。

i.在以下(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映票息类型的类别。
 
ii.年化率。
 
c.目前处于违约状态?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
d.发行人是否存在拖欠利息或合法延期支付息票的情况?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
e.利息的任何部分是否以实物支付?[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付,请输入“N”。 Yes is not checkedNo is not checked

f.对于可转换证券,还规定:

一、强制可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
ii.或有可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked

iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。

v.德尔塔(如适用)。
 

第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 Repurchase is not checked回购Reverse repurchase is not checked逆回购

b.交易对手。

一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 Yes is not checkedNo is not checked

ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。

c.三方? Yes is not checkedNo is not checked
d.回购利率。
 
e.到期日。
 

f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。

第C.11项。对于衍生品,还提供:

第C.12项。证券借贷。

a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? Yes is not checkedNo is checked
b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? Yes is not checkedNo is checked
c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule

对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。

第c.1项。投资的识别。

a.发行人名称(如有)。
高盛 Sachs & Co. LLC 
b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。
FOR8UP27PHTHYVLBNG30 
c.发行名称或投资说明。
ES12569649索恩堡 
d. CUSIP(如有)。
000000000 

至少有以下其他标识符之一:

标识符。
其他唯一标识符(如果ticker和ISIN不可用)。指示使用的标识符类型
其他唯一标识符(如果ticker和ISIN不可用)。指示使用的标识符类型
ES12569649 
其他唯一标识符的描述。
内部标识符 

项目c.2。每笔投资金额。

平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。

余额
-2366.00000000 
单位
合同数量 
其他单位说明。
 
货币。注明投资的计价货币。
美元 
价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。
-202293.00000000 
汇率。
 
与基金净资产相比的百分比值。
-0.02972590246 

第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。

Payoff profile。 Long is not checkedShort is not checkedN/A is checked不适用

第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:

资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。
衍生品-权益 
发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。
其他 
如为“其他”,请提供简要说明。
导数 

第c.5项。投资国或发行国。

报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。
美利坚合众国 
与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。
 

第C.6项。投资是限制性证券吗?

投资是限制性证券吗? Yes is not checkedNo is checked

第c.7项。

a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。

一、高流动性投资
ii.适度流动性投资
iii.流动性较低的投资
iv.非流动性投资
类别。
不适用 

b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。

第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。

说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked12 is checked23 is not checked3N/A is not checked不适用

第c.9项。对于债务证券

对于债务证券,还规定:

a.到期日。
 

b.息票。

i.在以下(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映票息类型的类别。
 
ii.年化率。
 
c.目前处于违约状态?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
d.发行人是否存在拖欠利息或合法延期支付息票的情况?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
e.利息的任何部分是否以实物支付?[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付,请输入“N”。 Yes is not checkedNo is not checked

f.对于可转换证券,还规定:

一、强制可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
ii.或有可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked

iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。

v.德尔塔(如适用)。
 

第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 Repurchase is not checked回购Reverse repurchase is not checked逆回购

b.交易对手。

一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 Yes is not checkedNo is not checked

ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。

c.三方? Yes is not checkedNo is not checked
d.回购利率。
 
e.到期日。
 

f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。

第C.11项。对于衍生品,还提供:

a.最能代表投资的衍生工具类型,从以下几种中选择(远期、期货、期权、互换、互换(包括但不限于总收益互换、信用违约互换、利率互换)、权证、其他)。
期权 

b.交易对手。
i.提供交易对手(包括中央对手方)的名称和LEI(如有)。

交易对手记录:1
交易对手名称。
高盛 Sachs & Co. LLC 
交易对手的LEI(如果有的话)。
FOR8UP27PHTHYVLBNG30 
i.类型,从以下(put,call)中选择。响应认股权证的要求。 Put is not checkedCall is checked呼叫
ii.Payoff profile,从以下中选择(书面的,购买的)。回应认股权证买入。 Written is checked书面Purchased is not checked已购买

3.如果参考工具既不是衍生工具也不是指数,则参考工具的描述应包括发行人的名称和发行的标题,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果没有CUSIP)、ticker if(没有CUSIP和ISIN),或其他标识符(如果没有CUSIP、ISIN和ticker)。

发行人名称。
美客多,公司。 
发行标题。
美客多,公司。 

至少有以下其他标识符之一:

标识符。
CUSIP
CUSIP。
58733R102 
标识符。
ISIN(如果没有CUSIP)
ISIN(如果CUSIP不可用)。
US58733R1023 

iv.每份合约的基础参考工具的股份数量或本金金额。

股数。
1.00000000 
v.行权价格或费率。
2700.00000000 
vi.行使价货币代码
美元 
vii.到期日。
2025-11-21 
viii.德尔塔。
XXXX 
ix.未实现升值或贬值。折旧按负数列报。
0.00000000 

第C.12项。证券借贷。

a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? Yes is not checkedNo is checked
b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? Yes is not checkedNo is checked
c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule

对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。

第c.1项。投资的识别。

a.发行人名称(如有)。
Fertiglobe公司 
b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。
984500A99D1B4CPBF744 
c.发行名称或投资说明。
Fertiglobe公司 
d. CUSIP(如有)。
000000000 

至少有以下其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
AEF000901015 

项目c.2。每笔投资金额。

平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。

余额
2294190.00000000 
单位
股份数量 
其他单位说明。
 
货币。注明投资的计价货币。
阿拉伯联合酋长国Dirham 
价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。
1536517.99000000 
汇率。
3.67305000 
与基金净资产相比的百分比值。
0.225783313827 

第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。

Payoff profile。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked不适用

第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:

资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。
股权-共同 
发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。
企业 

第c.5项。投资国或发行国。

报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。
阿拉伯联合酋长国 
与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。
 

第C.6项。投资是限制性证券吗?

投资是限制性证券吗? Yes is not checkedNo is checked

第c.7项。

a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。

一、高流动性投资
ii.适度流动性投资
iii.流动性较低的投资
iv.非流动性投资
类别。
不适用 

b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。

第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。

说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is checked12 is not checked23 is not checked3N/A is not checked不适用

第c.9项。对于债务证券

对于债务证券,还规定:

a.到期日。
 

b.息票。

i.在以下(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映票息类型的类别。
 
ii.年化率。
 
c.目前处于违约状态?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
d.发行人是否存在拖欠利息或合法延期支付息票的情况?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
e.利息的任何部分是否以实物支付?[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付,请输入“N”。 Yes is not checkedNo is not checked

f.对于可转换证券,还规定:

一、强制可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
ii.或有可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked

iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。

v.德尔塔(如适用)。
 

第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 Repurchase is not checked回购Reverse repurchase is not checked逆回购

b.交易对手。

一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 Yes is not checkedNo is not checked

ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。

c.三方? Yes is not checkedNo is not checked
d.回购利率。
 
e.到期日。
 

f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。

第C.11项。对于衍生品,还提供:

第C.12项。证券借贷。

a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? Yes is not checkedNo is checked
b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? Yes is not checkedNo is checked
c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule

对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。

第c.1项。投资的识别。

a.发行人名称(如有)。
BOF URSA资金 
b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。
不适用 
c.发行名称或投资说明。
BOF VII AL Funding Trust I 
d. CUSIP(如有)。
097093AB4 

至少有以下其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US097093AB43 

项目c.2。每笔投资金额。

平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。

余额
643996.98000000 
单位
本金金额 
其他单位说明。
 
货币。注明投资的计价货币。
美元 
价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。
653742.26000000 
汇率。
 
与基金净资产相比的百分比值。
0.096064019303 

第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。

Payoff profile。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked不适用

第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:

资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。
ABS-其他 
发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。
企业 

第c.5项。投资国或发行国。

报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。
美利坚合众国 
与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。
 

第C.6项。投资是限制性证券吗?

投资是限制性证券吗? Yes is not checkedNo is checked

第c.7项。

a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。

一、高流动性投资
ii.适度流动性投资
iii.流动性较低的投资
iv.非流动性投资
类别。
不适用 

b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。

第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。

说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked12 is checked23 is not checked3N/A is not checked不适用

第c.9项。对于债务证券

对于债务证券,还规定:

a.到期日。
2032-07-26 

b.息票。

i.在以下(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映票息类型的类别。
固定 
ii.年化率。
6.29000000 
c.目前处于违约状态?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is checked
d.发行人是否存在拖欠利息或合法延期支付息票的情况?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is checked
e.利息的任何部分是否以实物支付?[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付,请输入“N”。 Yes is not checkedNo is checked

f.对于可转换证券,还规定:

一、强制可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
ii.或有可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked

iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。

v.德尔塔(如适用)。
 

第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 Repurchase is not checked回购Reverse repurchase is not checked逆回购

b.交易对手。

一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 Yes is not checkedNo is not checked

ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。

c.三方? Yes is not checkedNo is not checked
d.回购利率。
 
e.到期日。
 

f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。

第C.11项。对于衍生品,还提供:

第C.12项。证券借贷。

a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? Yes is not checkedNo is checked
b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? Yes is not checkedNo is checked
c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule

对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。

第c.1项。投资的识别。

a.发行人名称(如有)。
科学应用INT 
b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。
549300LZPNZIXQGZPZ48 
c.发行名称或投资说明。
科学应用公司 
d. CUSIP(如有)。
808625AA5 

至少有以下其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US808625AA58 

项目c.2。每笔投资金额。

平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。

余额
3000000.00000000 
单位
本金金额 
其他单位说明。
 
货币。注明投资的计价货币。
美元 
价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。
2973450.00000000 
汇率。
 
与基金净资产相比的百分比值。
0.436932986707 

第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。

Payoff profile。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked不适用

第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:

资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。
债务 
发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。
企业 

第c.5项。投资国或发行国。

报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。
美利坚合众国 
与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。
 

第C.6项。投资是限制性证券吗?

投资是限制性证券吗? Yes is not checkedNo is checked

第c.7项。

a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。

一、高流动性投资
ii.适度流动性投资
iii.流动性较低的投资
iv.非流动性投资
类别。
不适用 

b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。

第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。

说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked12 is checked23 is not checked3N/A is not checked不适用

第c.9项。对于债务证券

对于债务证券,还规定:

a.到期日。
2028-04-01 

b.息票。

i.在以下(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映票息类型的类别。
固定 
ii.年化率。
4.88000000 
c.目前处于违约状态?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is checked
d.发行人是否存在拖欠利息或合法延期支付息票的情况?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is checked
e.利息的任何部分是否以实物支付?[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付,请输入“N”。 Yes is not checkedNo is checked

f.对于可转换证券,还规定:

一、强制可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
ii.或有可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked

iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。

v.德尔塔(如适用)。
 

第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 Repurchase is not checked回购Reverse repurchase is not checked逆回购

b.交易对手。

一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 Yes is not checkedNo is not checked

ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。

c.三方? Yes is not checkedNo is not checked
d.回购利率。
 
e.到期日。
 

f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。

第C.11项。对于衍生品,还提供:

第C.12项。证券借贷。

a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? Yes is not checkedNo is checked
b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? Yes is not checkedNo is checked
c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule

对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。

第c.1项。投资的识别。

a.发行人名称(如有)。
摩根士丹利 Capital I Trust 
b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。
3IFG42XD94UUZ7FL2766 
c.发行名称或投资说明。
摩根士丹利 Capital I Trust 2024-BPR2 
d. CUSIP(如有)。
61776EAA1 

至少有以下其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US61776EAA10 

项目c.2。每笔投资金额。

平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。

余额
1973501.57000000 
单位
本金金额 
其他单位说明。
 
货币。注明投资的计价货币。
美元 
价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。
2081228.09000000 
汇率。
 
与基金净资产相比的百分比值。
0.305825625244 

第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。

Payoff profile。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked不适用

第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:

资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。
ABS抵押贷款支持证券 
发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。
企业 

第c.5项。投资国或发行国。

报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。
美利坚合众国 
与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。
 

第C.6项。投资是限制性证券吗?

投资是限制性证券吗? Yes is not checkedNo is checked

第c.7项。

a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。

一、高流动性投资
ii.适度流动性投资
iii.流动性较低的投资
iv.非流动性投资
类别。
不适用 

b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。

第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。

说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked12 is checked23 is not checked3N/A is not checked不适用

第c.9项。对于债务证券

对于债务证券,还规定:

a.到期日。
2029-05-05 

b.息票。

i.在以下(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映票息类型的类别。
固定 
ii.年化率。
7.29000000 
c.目前处于违约状态?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is checked
d.发行人是否存在拖欠利息或合法延期支付息票的情况?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is checked
e.利息的任何部分是否以实物支付?[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付,请输入“N”。 Yes is not checkedNo is checked

f.对于可转换证券,还规定:

一、强制可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
ii.或有可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked

iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。

v.德尔塔(如适用)。
 

第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 Repurchase is not checked回购Reverse repurchase is not checked逆回购

b.交易对手。

一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 Yes is not checkedNo is not checked

ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。

c.三方? Yes is not checkedNo is not checked
d.回购利率。
 
e.到期日。
 

f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。

第C.11项。对于衍生品,还提供:

第C.12项。证券借贷。

a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? Yes is not checkedNo is checked
b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? Yes is not checkedNo is checked
c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule

对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。

第c.1项。投资的识别。

a.发行人名称(如有)。
SUNOCO LP/FINANCE CORP 
b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。
不适用 
c.发行名称或投资说明。
太阳石油 LP/太阳石油 Finance Corp 
d. CUSIP(如有)。
86765LAN7 

至少有以下其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US86765LAN73 

项目c.2。每笔投资金额。

平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。

余额
2000000.00000000 
单位
本金金额 
其他单位说明。
 
货币。注明投资的计价货币。
美元 
价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。
2002600.00000000 
汇率。
 
与基金净资产相比的百分比值。
0.294271637047 

第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。

Payoff profile。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked不适用

第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:

资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。
债务 
发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。
企业 

第c.5项。投资国或发行国。

报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。
美利坚合众国 
与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。
 

第C.6项。投资是限制性证券吗?

投资是限制性证券吗? Yes is not checkedNo is checked

第c.7项。

a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。

一、高流动性投资
ii.适度流动性投资
iii.流动性较低的投资
iv.非流动性投资
类别。
不适用 

b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。

第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。

说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked12 is checked23 is not checked3N/A is not checked不适用

第c.9项。对于债务证券

对于债务证券,还规定:

a.到期日。
2028-03-15 

b.息票。

i.在以下(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映票息类型的类别。
固定 
ii.年化率。
5.88000000 
c.目前处于违约状态?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is checked
d.发行人是否存在拖欠利息或合法延期支付息票的情况?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is checked
e.利息的任何部分是否以实物支付?[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付,请输入“N”。 Yes is not checkedNo is checked

f.对于可转换证券,还规定:

一、强制可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
ii.或有可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked

iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。

v.德尔塔(如适用)。
 

第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 Repurchase is not checked回购Reverse repurchase is not checked逆回购

b.交易对手。

一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 Yes is not checkedNo is not checked

ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。

c.三方? Yes is not checkedNo is not checked
d.回购利率。
 
e.到期日。
 

f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。

第C.11项。对于衍生品,还提供:

第C.12项。证券借贷。

a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? Yes is not checkedNo is checked
b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? Yes is not checkedNo is checked
c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule

对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。

第c.1项。投资的识别。

a.发行人名称(如有)。
REMIC资金信托98-1 
b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。
不适用 
c.发行名称或投资说明。
RFT2025-RR1信托 
d. CUSIP(如有)。
749433AA6 

至少有以下其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US749433AA64 

项目c.2。每笔投资金额。

平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。

余额
1948992.09000000 
单位
本金金额 
其他单位说明。
 
货币。注明投资的计价货币。
美元 
价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。
1952272.83000000 
汇率。
 
与基金净资产相比的百分比值。
0.286876321606 

第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。

Payoff profile。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked不适用

第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:

资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。
ABS抵押贷款支持证券 
发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。
企业 

第c.5项。投资国或发行国。

报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。
美利坚合众国 
与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。
 

第C.6项。投资是限制性证券吗?

投资是限制性证券吗? Yes is not checkedNo is checked

第c.7项。

a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。

一、高流动性投资
ii.适度流动性投资
iii.流动性较低的投资
iv.非流动性投资
类别。
不适用 

b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。

第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。

说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked12 is checked23 is not checked3N/A is not checked不适用

第c.9项。对于债务证券

对于债务证券,还规定:

a.到期日。
2028-06-27 

b.息票。

i.在以下(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映票息类型的类别。
变量 
ii.年化率。
6.77000000 
c.目前处于违约状态?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is checked
d.发行人是否存在拖欠利息或合法延期支付息票的情况?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is checked
e.利息的任何部分是否以实物支付?[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付,请输入“N”。 Yes is not checkedNo is checked

f.对于可转换证券,还规定:

一、强制可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
ii.或有可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked

iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。

v.德尔塔(如适用)。
 

第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 Repurchase is not checked回购Reverse repurchase is not checked逆回购

b.交易对手。

一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 Yes is not checkedNo is not checked

ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。

c.三方? Yes is not checkedNo is not checked
d.回购利率。
 
e.到期日。
 

f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。

第C.11项。对于衍生品,还提供:

第C.12项。证券借贷。

a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? Yes is not checkedNo is checked
b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? Yes is not checkedNo is checked
c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule

对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。

第c.1项。投资的识别。

a.发行人名称(如有)。
巴斯夫SE 
b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。
529900PM64WH8AF1E917 
c.发行名称或投资说明。
巴斯夫SE 
d. CUSIP(如有)。
000000000 

至少有以下其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
DE000BASF111 

项目c.2。每笔投资金额。

平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。

余额
157464.00000000 
单位
股份数量 
其他单位说明。
 
货币。注明投资的计价货币。
欧元成员国 
价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。
7836669.55000000 
汇率。
0.85175200 
与基金净资产相比的百分比值。
1.151557763648 

第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。

Payoff profile。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked不适用

第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:

资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。
股权-共同 
发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。
企业 

第c.5项。投资国或发行国。

报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。
德国 
与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。
 

第C.6项。投资是限制性证券吗?

投资是限制性证券吗? Yes is not checkedNo is checked

第c.7项。

a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。

一、高流动性投资
ii.适度流动性投资
iii.流动性较低的投资
iv.非流动性投资
类别。
不适用 

b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。

第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。

说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is checked12 is not checked23 is not checked3N/A is not checked不适用

第c.9项。对于债务证券

对于债务证券,还规定:

a.到期日。
 

b.息票。

i.在以下(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映票息类型的类别。
 
ii.年化率。
 
c.目前处于违约状态?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
d.发行人是否存在拖欠利息或合法延期支付息票的情况?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
e.利息的任何部分是否以实物支付?[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付,请输入“N”。 Yes is not checkedNo is not checked

f.对于可转换证券,还规定:

一、强制可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
ii.或有可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked

iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。

v.德尔塔(如适用)。
 

第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 Repurchase is not checked回购Reverse repurchase is not checked逆回购

b.交易对手。

一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 Yes is not checkedNo is not checked

ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。

c.三方? Yes is not checkedNo is not checked
d.回购利率。
 
e.到期日。
 

f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。

第C.11项。对于衍生品,还提供:

第C.12项。证券借贷。

a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? Yes is not checkedNo is checked
b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? Yes is not checkedNo is checked
c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule

对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。

第c.1项。投资的识别。

a.发行人名称(如有)。
Carvana汽车应收账款信托 
b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。
不适用 
c.发行名称或投资说明。
Carvana汽车应收账款信托2022-P1 
d. CUSIP(如有)。
14688DAM3 

至少有以下其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US14688DAM39 

项目c.2。每笔投资金额。

平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。

余额
3000.00000000 
单位
本金金额 
其他单位说明。
 
货币。注明投资的计价货币。
美元 
价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。
632512.25000000 
汇率。
 
与基金净资产相比的百分比值。
0.092944379936 

第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。

Payoff profile。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked不适用

第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:

资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。
ABS-其他 
发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。
企业 

第c.5项。投资国或发行国。

报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。
美利坚合众国 
与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。
 

第C.6项。投资是限制性证券吗?

投资是限制性证券吗? Yes is not checkedNo is checked

第c.7项。

a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。

一、高流动性投资
ii.适度流动性投资
iii.流动性较低的投资
iv.非流动性投资
类别。
不适用 

b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。

第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。

说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked12 is checked23 is not checked3N/A is not checked不适用

第c.9项。对于债务证券

对于债务证券,还规定:

a.到期日。
2029-01-10 

b.息票。

i.在以下(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映票息类型的类别。
 
ii.年化率。
0.00000000 
c.目前处于违约状态?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is checked
d.发行人是否存在拖欠利息或合法延期支付息票的情况?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is checked
e.利息的任何部分是否以实物支付?[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付,请输入“N”。 Yes is not checkedNo is checked

f.对于可转换证券,还规定:

一、强制可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
ii.或有可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked

iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。

v.德尔塔(如适用)。
 

第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 Repurchase is not checked回购Reverse repurchase is not checked逆回购

b.交易对手。

一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 Yes is not checkedNo is not checked

ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。

c.三方? Yes is not checkedNo is not checked
d.回购利率。
 
e.到期日。
 

f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。

第C.11项。对于衍生品,还提供:

第C.12项。证券借贷。

a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? Yes is not checkedNo is checked
b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? Yes is not checkedNo is checked
c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule

对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。

第c.1项。投资的识别。

a.发行人名称(如有)。
富国银行抵押贷款支持证券信托 
b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。
549300EZH20KSD9JD814 
c.发行名称或投资说明。
富国银行抵押贷款支持证券2021-INV1信托 
d. CUSIP(如有)。
95003KBN1 

至少有以下其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US95003KBN19 

项目c.2。每笔投资金额。

平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。

余额
292319.75000000 
单位
本金金额 
其他单位说明。
 
货币。注明投资的计价货币。
美元 
价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。
142199.53000000 
汇率。
 
与基金净资产相比的百分比值。
0.020895480116 

第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。

Payoff profile。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked不适用

第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:

资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。
ABS抵押贷款支持证券 
发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。
企业 

第c.5项。投资国或发行国。

报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。
美利坚合众国 
与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。
 

第C.6项。投资是限制性证券吗?

投资是限制性证券吗? Yes is not checkedNo is checked

第c.7项。

a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。

一、高流动性投资
ii.适度流动性投资
iii.流动性较低的投资
iv.非流动性投资
类别。
不适用 

b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。

第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。

说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked12 is checked23 is not checked3N/A is not checked不适用

第c.9项。对于债务证券

对于债务证券,还规定:

a.到期日。
2051-08-25 

b.息票。

i.在以下(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映票息类型的类别。
变量 
ii.年化率。
3.31000000 
c.目前处于违约状态?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is checked
d.发行人是否存在拖欠利息或合法延期支付息票的情况?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is checked
e.利息的任何部分是否以实物支付?[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付,请输入“N”。 Yes is not checkedNo is checked

f.对于可转换证券,还规定:

一、强制可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
ii.或有可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked

iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。

v.德尔塔(如适用)。
 

第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 Repurchase is not checked回购Reverse repurchase is not checked逆回购

b.交易对手。

一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 Yes is not checkedNo is not checked

ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。

c.三方? Yes is not checkedNo is not checked
d.回购利率。
 
e.到期日。
 

f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。

第C.11项。对于衍生品,还提供:

第C.12项。证券借贷。

a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? Yes is not checkedNo is checked
b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? Yes is not checkedNo is checked
c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule

对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。

第c.1项。投资的识别。

a.发行人名称(如有)。
克利夫兰-克利夫斯公司 
b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。
549300TM2WLI2BJMDD86 
c.发行名称或投资说明。
克利夫兰克里夫公司 
d. CUSIP(如有)。
185899AM3 

至少有以下其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US185899AM31 

项目c.2。每笔投资金额。

平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。

余额
3000000.00000000 
单位
本金金额 
其他单位说明。
 
货币。注明投资的计价货币。
美元 
价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。
3000000.00000000 
汇率。
 
与基金净资产相比的百分比值。
0.440834370889 

第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。

Payoff profile。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked不适用

第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:

资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。
债务 
发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。
企业 

第c.5项。投资国或发行国。

报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。
美利坚合众国 
与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。
 

第C.6项。投资是限制性证券吗?

投资是限制性证券吗? Yes is not checkedNo is checked

第c.7项。

a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。

一、高流动性投资
ii.适度流动性投资
iii.流动性较低的投资
iv.非流动性投资
类别。
不适用 

b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。

第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。

说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked12 is checked23 is not checked3N/A is not checked不适用

第c.9项。对于债务证券

对于债务证券,还规定:

a.到期日。
2027-03-15 

b.息票。

i.在以下(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映票息类型的类别。
固定 
ii.年化率。
7.00000000 
c.目前处于违约状态?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is checked
d.发行人是否存在拖欠利息或合法延期支付息票的情况?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is checked
e.利息的任何部分是否以实物支付?[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付,请输入“N”。 Yes is not checkedNo is checked

f.对于可转换证券,还规定:

一、强制可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
ii.或有可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked

iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。

v.德尔塔(如适用)。
 

第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 Repurchase is not checked回购Reverse repurchase is not checked逆回购

b.交易对手。

一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 Yes is not checkedNo is not checked

ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。

c.三方? Yes is not checkedNo is not checked
d.回购利率。
 
e.到期日。
 

f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。

第C.11项。对于衍生品,还提供:

第C.12项。证券借贷。

a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? Yes is not checkedNo is checked
b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? Yes is not checkedNo is checked
c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule

对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。

第c.1项。投资的识别。

a.发行人名称(如有)。
斯蒂尔沃特矿业公司 
b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。
6354007DPCY4ZN2MRR73 
c.发行名称或投资说明。
斯蒂尔沃特矿业公司 
d. CUSIP(如有)。
86074QAQ5 

至少有以下其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US86074QAQ55 

项目c.2。每笔投资金额。

平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。

余额
1500000.00000000 
单位
本金金额 
其他单位说明。
 
货币。注明投资的计价货币。
美元 
价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。
1398930.00000000 
汇率。
 
与基金净资产相比的百分比值。
0.205565475489 

第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。

Payoff profile。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked不适用

第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:

资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。
债务 
发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。
企业 

第c.5项。投资国或发行国。

报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。
美利坚合众国 
与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。
 

第C.6项。投资是限制性证券吗?

投资是限制性证券吗? Yes is not checkedNo is checked

第c.7项。

a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。

一、高流动性投资
ii.适度流动性投资
iii.流动性较低的投资
iv.非流动性投资
类别。
不适用 

b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。

第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。

说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked12 is checked23 is not checked3N/A is not checked不适用

第c.9项。对于债务证券

对于债务证券,还规定:

a.到期日。
2029-11-16 

b.息票。

i.在以下(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映票息类型的类别。
固定 
ii.年化率。
4.50000000 
c.目前处于违约状态?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is checked
d.发行人是否存在拖欠利息或合法延期支付息票的情况?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is checked
e.利息的任何部分是否以实物支付?[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付,请输入“N”。 Yes is not checkedNo is checked

f.对于可转换证券,还规定:

一、强制可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
ii.或有可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked

iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。

v.德尔塔(如适用)。
 

第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 Repurchase is not checked回购Reverse repurchase is not checked逆回购

b.交易对手。

一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 Yes is not checkedNo is not checked

ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。

c.三方? Yes is not checkedNo is not checked
d.回购利率。
 
e.到期日。
 

f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。

第C.11项。对于衍生品,还提供:

第C.12项。证券借贷。

a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? Yes is not checkedNo is checked
b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? Yes is not checkedNo is checked
c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule

对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。

第c.1项。投资的识别。

a.发行人名称(如有)。
ServiceNow公司 
b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。
549300HJTQM36M0E1G39 
c.发行名称或投资说明。
ServiceNow公司 
d. CUSIP(如有)。
81762P102 

至少有以下其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US81762P1021 

项目c.2。每笔投资金额。

平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。

余额
5000.00000000 
单位
股份数量 
其他单位说明。
 
货币。注明投资的计价货币。
美元 
价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。
4601400.00000000 
汇率。
 
与基金净资产相比的百分比值。
0.676151758070 

第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。

Payoff profile。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked不适用

第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:

资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。
股权-共同 
发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。
企业 

第c.5项。投资国或发行国。

报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。
美利坚合众国 
与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。
 

第C.6项。投资是限制性证券吗?

投资是限制性证券吗? Yes is not checkedNo is checked

第c.7项。

a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。

一、高流动性投资
ii.适度流动性投资
iii.流动性较低的投资
iv.非流动性投资
类别。
不适用 

b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。

第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。

说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is checked12 is not checked23 is not checked3N/A is not checked不适用

第c.9项。对于债务证券

对于债务证券,还规定:

a.到期日。
 

b.息票。

i.在以下(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映票息类型的类别。
 
ii.年化率。
 
c.目前处于违约状态?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
d.发行人是否存在拖欠利息或合法延期支付息票的情况?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
e.利息的任何部分是否以实物支付?[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付,请输入“N”。 Yes is not checkedNo is not checked

f.对于可转换证券,还规定:

一、强制可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
ii.或有可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked

iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。

v.德尔塔(如适用)。
 

第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 Repurchase is not checked回购Reverse repurchase is not checked逆回购

b.交易对手。

一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 Yes is not checkedNo is not checked

ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。

c.三方? Yes is not checkedNo is not checked
d.回购利率。
 
e.到期日。
 

f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。

第C.11项。对于衍生品,还提供:

第C.12项。证券借贷。

a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? Yes is not checkedNo is checked
b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? Yes is not checkedNo is checked
c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule

对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。

第c.1项。投资的识别。

a.发行人名称(如有)。
Upstart证券化信托 
b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。
不适用 
c.发行名称或投资说明。
Upstart证券化信托2023-1 
d. CUSIP(如有)。
91679AC0 

至少有以下其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US91679AC09 

项目c.2。每笔投资金额。

平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。

余额
1729574.35000000 
单位
本金金额 
其他单位说明。
 
货币。注明投资的计价货币。
美元 
价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。
1759301.10000000 
汇率。
 
与基金净资产相比的百分比值。
0.258520131208 

第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。

Payoff profile。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked不适用

第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:

资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。
ABS-其他 
发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。
企业 

第c.5项。投资国或发行国。

报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。
美利坚合众国 
与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。
 

第C.6项。投资是限制性证券吗?

投资是限制性证券吗? Yes is not checkedNo is checked

第c.7项。

a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。

一、高流动性投资
ii.适度流动性投资
iii.流动性较低的投资
iv.非流动性投资
类别。
不适用 

b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。

第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。

说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked12 is checked23 is not checked3N/A is not checked不适用

第c.9项。对于债务证券

对于债务证券,还规定:

a.到期日。
2033-02-20 

b.息票。

i.在以下(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映票息类型的类别。
固定 
ii.年化率。
11.10000000 
c.目前处于违约状态?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is checked
d.发行人是否存在拖欠利息或合法延期支付息票的情况?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is checked
e.利息的任何部分是否以实物支付?[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付,请输入“N”。 Yes is not checkedNo is checked

f.对于可转换证券,还规定:

一、强制可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
ii.或有可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked

iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。

v.德尔塔(如适用)。
 

第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 Repurchase is not checked回购Reverse repurchase is not checked逆回购

b.交易对手。

一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 Yes is not checkedNo is not checked

ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。

c.三方? Yes is not checkedNo is not checked
d.回购利率。
 
e.到期日。
 

f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。

第C.11项。对于衍生品,还提供:

第C.12项。证券借贷。

a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? Yes is not checkedNo is checked
b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? Yes is not checkedNo is checked
c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule

对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。

第c.1项。投资的识别。

a.发行人名称(如有)。
房利美 
b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。
B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 
c.发行名称或投资说明。
房利美资产池 
d. CUSIP(如有)。
31418EW48 

至少有以下其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US31418EW482 

项目c.2。每笔投资金额。

平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。

余额
1041646.63000000 
单位
本金金额 
其他单位说明。
 
货币。注明投资的计价货币。
美元 
价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。
1066388.77000000 
汇率。
 
与基金净资产相比的百分比值。
0.156700274182 

第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。

Payoff profile。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked不适用

第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:

资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。
ABS抵押贷款支持证券 
发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。
美国政府赞助的实体 

第c.5项。投资国或发行国。

报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。
美利坚合众国 
与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。
 

第C.6项。投资是限制性证券吗?

投资是限制性证券吗? Yes is not checkedNo is checked

第c.7项。

a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。

一、高流动性投资
ii.适度流动性投资
iii.流动性较低的投资
iv.非流动性投资
类别。
不适用 

b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。

第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。

说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked12 is checked23 is not checked3N/A is not checked不适用

第c.9项。对于债务证券

对于债务证券,还规定:

a.到期日。
2053-10-01 

b.息票。

i.在以下(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映票息类型的类别。
固定 
ii.年化率。
6.00000000 
c.目前处于违约状态?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is checked
d.发行人是否存在拖欠利息或合法延期支付息票的情况?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is checked
e.利息的任何部分是否以实物支付?[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付,请输入“N”。 Yes is not checkedNo is checked

f.对于可转换证券,还规定:

一、强制可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
ii.或有可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked

iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。

v.德尔塔(如适用)。
 

第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 Repurchase is not checked回购Reverse repurchase is not checked逆回购

b.交易对手。

一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 Yes is not checkedNo is not checked

ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。

c.三方? Yes is not checkedNo is not checked
d.回购利率。
 
e.到期日。
 

f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。

第C.11项。对于衍生品,还提供:

第C.12项。证券借贷。

a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? Yes is not checkedNo is checked
b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? Yes is not checkedNo is checked
c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule

对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。

第c.1项。投资的识别。

a.发行人名称(如有)。
富国银行抵押贷款支持证券信托 
b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。
549300EZH20KSD9JD814 
c.发行名称或投资说明。
富国银行抵押贷款支持证券2021-INV1信托 
d. CUSIP(如有)。
95003KBM3 

至少有以下其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US95003KBM36 

项目c.2。每笔投资金额。

平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。

余额
380798.47000000 
单位
本金金额 
其他单位说明。
 
货币。注明投资的计价货币。
美元 
价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。
307294.85000000 
汇率。
 
与基金净资产相比的百分比值。
0.045155377292 

第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。

Payoff profile。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked不适用

第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:

资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。
ABS抵押贷款支持证券 
发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。
企业 

第c.5项。投资国或发行国。

报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。
美利坚合众国 
与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。
 

第C.6项。投资是限制性证券吗?

投资是限制性证券吗? Yes is not checkedNo is checked

第c.7项。

a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。

一、高流动性投资
ii.适度流动性投资
iii.流动性较低的投资
iv.非流动性投资
类别。
不适用 

b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。

第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。

说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked12 is checked23 is not checked3N/A is not checked不适用

第c.9项。对于债务证券

对于债务证券,还规定:

a.到期日。
2051-08-25 

b.息票。

i.在以下(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映票息类型的类别。
变量 
ii.年化率。
3.31000000 
c.目前处于违约状态?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is checked
d.发行人是否存在拖欠利息或合法延期支付息票的情况?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is checked
e.利息的任何部分是否以实物支付?[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付,请输入“N”。 Yes is not checkedNo is checked

f.对于可转换证券,还规定:

一、强制可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
ii.或有可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked

iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。

v.德尔塔(如适用)。
 

第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 Repurchase is not checked回购Reverse repurchase is not checked逆回购

b.交易对手。

一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 Yes is not checkedNo is not checked

ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。

c.三方? Yes is not checkedNo is not checked
d.回购利率。
 
e.到期日。
 

f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。

第C.11项。对于衍生品,还提供:

第C.12项。证券借贷。

a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? Yes is not checkedNo is checked
b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? Yes is not checkedNo is checked
c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule

对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。

第c.1项。投资的识别。

a.发行人名称(如有)。
Meta Platforms Inc 
b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。
BQ4BKCS1HXDV9HN80Z93 
c.发行名称或投资说明。
Meta Platforms Inc 
d. CUSIP(如有)。
30303M102 

至少有以下其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US30303M1027 

项目c.2。每笔投资金额。

平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。

余额
15200.00000000 
单位
股份数量 
其他单位说明。
 
货币。注明投资的计价货币。
美元 
价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。
11162576.00000000 
汇率。
 
与基金净资产相比的百分比值。
1.640282389489 

第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。

Payoff profile。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked不适用

第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:

资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。
股权-共同 
发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。
企业 

第c.5项。投资国或发行国。

报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。
美利坚合众国 
与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。
 

第C.6项。投资是限制性证券吗?

投资是限制性证券吗? Yes is not checkedNo is checked

第c.7项。

a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。

一、高流动性投资
ii.适度流动性投资
iii.流动性较低的投资
iv.非流动性投资
类别。
不适用 

b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。

第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。

说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is checked12 is not checked23 is not checked3N/A is not checked不适用

第c.9项。对于债务证券

对于债务证券,还规定:

a.到期日。
 

b.息票。

i.在以下(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映票息类型的类别。
 
ii.年化率。
 
c.目前处于违约状态?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
d.发行人是否存在拖欠利息或合法延期支付息票的情况?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
e.利息的任何部分是否以实物支付?[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付,请输入“N”。 Yes is not checkedNo is not checked

f.对于可转换证券,还规定:

一、强制可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
ii.或有可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked

iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。

v.德尔塔(如适用)。
 

第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 Repurchase is not checked回购Reverse repurchase is not checked逆回购

b.交易对手。

一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 Yes is not checkedNo is not checked

ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。

c.三方? Yes is not checkedNo is not checked
d.回购利率。
 
e.到期日。
 

f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。

第C.11项。对于衍生品,还提供:

第C.12项。证券借贷。

a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? Yes is not checkedNo is checked
b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? Yes is not checkedNo is checked
c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule

对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。

第c.1项。投资的识别。

a.发行人名称(如有)。
辉瑞公司 
b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。
765LHXWGK1KXCLTFYQ30 
c.发行名称或投资说明。
辉瑞公司 
d. CUSIP(如有)。
717081103 

至少有以下其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US7170811035 

项目c.2。每笔投资金额。

平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。

余额
433052.00000000 
单位
股份数量 
其他单位说明。
 
货币。注明投资的计价货币。
美元 
价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。
11034164.96000000 
汇率。
 
与基金净资产相比的百分比值。
1.621413056145 

第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。

Payoff profile。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked不适用

第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:

资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。
股权-共同 
发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。
企业 

第c.5项。投资国或发行国。

报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。
美利坚合众国 
与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。
 

第C.6项。投资是限制性证券吗?

投资是限制性证券吗? Yes is not checkedNo is checked

第c.7项。

a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。

一、高流动性投资
ii.适度流动性投资
iii.流动性较低的投资
iv.非流动性投资
类别。
不适用 

b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。

第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。

说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is checked12 is not checked23 is not checked3N/A is not checked不适用

第c.9项。对于债务证券

对于债务证券,还规定:

a.到期日。
 

b.息票。

i.在以下(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映票息类型的类别。
 
ii.年化率。
 
c.目前处于违约状态?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
d.发行人是否存在拖欠利息或合法延期支付息票的情况?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
e.利息的任何部分是否以实物支付?[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付,请输入“N”。 Yes is not checkedNo is not checked

f.对于可转换证券,还规定:

一、强制可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
ii.或有可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked

iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。

v.德尔塔(如适用)。
 

第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 Repurchase is not checked回购Reverse repurchase is not checked逆回购

b.交易对手。

一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 Yes is not checkedNo is not checked

ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。

c.三方? Yes is not checkedNo is not checked
d.回购利率。
 
e.到期日。
 

f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。

第C.11项。对于衍生品,还提供:

第C.12项。证券借贷。

a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? Yes is not checkedNo is checked
b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? Yes is not checkedNo is checked
c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule

对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。

第c.1项。投资的识别。

a.发行人名称(如有)。
E.ON SE 
b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。
Q9MAIUP40P25UFFG033 
c.发行名称或投资说明。
E.ON SE 
d. CUSIP(如有)。
000000000 

至少有以下其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
DE000ENAG999 

项目c.2。每笔投资金额。

平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。

余额
546538.00000000 
单位
股份数量 
其他单位说明。
 
货币。注明投资的计价货币。
欧元成员国 
价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。
10276237.77000000 
汇率。
0.85175200 
与基金净资产相比的百分比值。
1.510039604150 

第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。

Payoff profile。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked不适用

第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:

资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。
股权-共同 
发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。
企业 

第c.5项。投资国或发行国。

报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。
德国 
与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。
 

第C.6项。投资是限制性证券吗?

投资是限制性证券吗? Yes is not checkedNo is checked

第c.7项。

a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。

一、高流动性投资
ii.适度流动性投资
iii.流动性较低的投资
iv.非流动性投资
类别。
不适用 

b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。

第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。

说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is checked12 is not checked23 is not checked3N/A is not checked不适用

第c.9项。对于债务证券

对于债务证券,还规定:

a.到期日。
 

b.息票。

i.在以下(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映票息类型的类别。
 
ii.年化率。
 
c.目前处于违约状态?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
d.发行人是否存在拖欠利息或合法延期支付息票的情况?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
e.利息的任何部分是否以实物支付?[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付,请输入“N”。 Yes is not checkedNo is not checked

f.对于可转换证券,还规定:

一、强制可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
ii.或有可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked

iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。

v.德尔塔(如适用)。
 

第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 Repurchase is not checked回购Reverse repurchase is not checked逆回购

b.交易对手。

一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 Yes is not checkedNo is not checked

ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。

c.三方? Yes is not checkedNo is not checked
d.回购利率。
 
e.到期日。
 

f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。

第C.11项。对于衍生品,还提供:

第C.12项。证券借贷。

a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? Yes is not checkedNo is checked
b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? Yes is not checkedNo is checked
c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule

对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。

第c.1项。投资的识别。

a.发行人名称(如有)。
必和必拓集团有限公司 
b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。
WZE1WSENV6JSZFK0JC28 
c.发行名称或投资说明。
必和必拓集团有限公司 
d. CUSIP(如有)。
000000000 

至少有以下其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
AU000000BHP4 

项目c.2。每笔投资金额。

平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。

余额
370500.00000000 
单位
股份数量 
其他单位说明。
 
货币。注明投资的计价货币。
澳大利亚元 
价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。
10426647.58000000 
汇率。
1.51125900 
与基金净资产相比的百分比值。
1.532141542139 

第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。

Payoff profile。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked不适用

第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:

资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。
股权-共同 
发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。
企业 

第c.5项。投资国或发行国。

报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。
澳大利亚 
与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。
 

第C.6项。投资是限制性证券吗?

投资是限制性证券吗? Yes is not checkedNo is checked

第c.7项。

a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。

一、高流动性投资
ii.适度流动性投资
iii.流动性较低的投资
iv.非流动性投资
类别。
不适用 

b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。

第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。

说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is checked12 is not checked23 is not checked3N/A is not checked不适用

第c.9项。对于债务证券

对于债务证券,还规定:

a.到期日。
 

b.息票。

i.在以下(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映票息类型的类别。
 
ii.年化率。
 
c.目前处于违约状态?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
d.发行人是否存在拖欠利息或合法延期支付息票的情况?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
e.利息的任何部分是否以实物支付?[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付,请输入“N”。 Yes is not checkedNo is not checked

f.对于可转换证券,还规定:

一、强制可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
ii.或有可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked

iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。

v.德尔塔(如适用)。
 

第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 Repurchase is not checked回购Reverse repurchase is not checked逆回购

b.交易对手。

一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 Yes is not checkedNo is not checked

ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。

c.三方? Yes is not checkedNo is not checked
d.回购利率。
 
e.到期日。
 

f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。

第C.11项。对于衍生品,还提供:

第C.12项。证券借贷。

a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? Yes is not checkedNo is checked
b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? Yes is not checkedNo is checked
c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule

对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。

第c.1项。投资的识别。

a.发行人名称(如有)。
忠义市 
b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。
549300X5UKJVE386ZB61 
c.发行名称或投资说明。
忠义市 
d. CUSIP(如有)。
000000000 

至少有以下其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
IT0000062072 

项目c.2。每笔投资金额。

平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。

余额
46287.00000000 
单位
股份数量 
其他单位说明。
 
货币。注明投资的计价货币。
欧元成员国 
价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。
1815609.09000000 
汇率。
0.85175200 
与基金净资产相比的百分比值。
0.266794296990 

第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。

Payoff profile。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked不适用

第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:

资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。
股权-共同 
发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。
企业 

第c.5项。投资国或发行国。

报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。
意大利 
与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。
 

第C.6项。投资是限制性证券吗?

投资是限制性证券吗? Yes is not checkedNo is checked

第c.7项。

a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。

一、高流动性投资
ii.适度流动性投资
iii.流动性较低的投资
iv.非流动性投资
类别。
不适用 

b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。

第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。

说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is checked12 is not checked23 is not checked3N/A is not checked不适用

第c.9项。对于债务证券

对于债务证券,还规定:

a.到期日。
 

b.息票。

i.在以下(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映票息类型的类别。
 
ii.年化率。
 
c.目前处于违约状态?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
d.发行人是否存在拖欠利息或合法延期支付息票的情况?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
e.利息的任何部分是否以实物支付?[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付,请输入“N”。 Yes is not checkedNo is not checked

f.对于可转换证券,还规定:

一、强制可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
ii.或有可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked

iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。

v.德尔塔(如适用)。
 

第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 Repurchase is not checked回购Reverse repurchase is not checked逆回购

b.交易对手。

一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 Yes is not checkedNo is not checked

ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。

c.三方? Yes is not checkedNo is not checked
d.回购利率。
 
e.到期日。
 

f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。

第C.11项。对于衍生品,还提供:

第C.12项。证券借贷。

a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? Yes is not checkedNo is checked
b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? Yes is not checkedNo is checked
c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule

对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。

第c.1项。投资的识别。

a.发行人名称(如有)。
蒙迪PLC 
b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。
213800LOZA69QFDC9N34 
c.发行名称或投资说明。
蒙迪PLC 
d. CUSIP(如有)。
000000000 

至少有以下其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
GB00BMWC6P49 

项目c.2。每笔投资金额。

平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。

余额
290908.00000000 
单位
股份数量 
其他单位说明。
 
货币。注明投资的计价货币。
英国镑 
价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。
4006318.23000000 
汇率。
0.74355000 
与基金净资产相比的百分比值。
0.588707592168 

第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。

Payoff profile。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked不适用

第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:

资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。
股权-共同 
发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。
企业 

第c.5项。投资国或发行国。

报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。
大不列颠及北爱尔兰联合王国 
与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。
 

第C.6项。投资是限制性证券吗?

投资是限制性证券吗? Yes is not checkedNo is checked

第c.7项。

a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。

一、高流动性投资
ii.适度流动性投资
iii.流动性较低的投资
iv.非流动性投资
类别。
不适用 

b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。

第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。

说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is checked12 is not checked23 is not checked3N/A is not checked不适用

第c.9项。对于债务证券

对于债务证券,还规定:

a.到期日。
 

b.息票。

i.在以下(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映票息类型的类别。
 
ii.年化率。
 
c.目前处于违约状态?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
d.发行人是否存在拖欠利息或合法延期支付息票的情况?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
e.利息的任何部分是否以实物支付?[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付,请输入“N”。 Yes is not checkedNo is not checked

f.对于可转换证券,还规定:

一、强制可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
ii.或有可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked

iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。

v.德尔塔(如适用)。
 

第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 Repurchase is not checked回购Reverse repurchase is not checked逆回购

b.交易对手。

一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 Yes is not checkedNo is not checked

ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。

c.三方? Yes is not checkedNo is not checked
d.回购利率。
 
e.到期日。
 

f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。

第C.11项。对于衍生品,还提供:

第C.12项。证券借贷。

a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? Yes is not checkedNo is checked
b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? Yes is not checkedNo is checked
c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule

对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。

第c.1项。投资的识别。

a.发行人名称(如有)。
动能优势主所有者信托 
b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。
不适用 
c.发行名称或投资说明。
动能优势主所有者信托 
d. CUSIP(如有)。
49462DAD1 

至少有以下其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US49462DAD12 

项目c.2。每笔投资金额。

平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。

余额
1500000.00000000 
单位
本金金额 
其他单位说明。
 
货币。注明投资的计价货币。
美元 
价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。
1502242.05000000 
汇率。
 
与基金净资产相比的百分比值。
0.220746643011 

第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。

Payoff profile。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked不适用

第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:

资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。
ABS-其他 
发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。
企业 

第c.5项。投资国或发行国。

报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。
美利坚合众国 
与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。
 

第C.6项。投资是限制性证券吗?

投资是限制性证券吗? Yes is not checkedNo is checked

第c.7项。

a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。

一、高流动性投资
ii.适度流动性投资
iii.流动性较低的投资
iv.非流动性投资
类别。
不适用 

b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。

第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。

说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked12 is checked23 is not checked3N/A is not checked不适用

第c.9项。对于债务证券

对于债务证券,还规定:

a.到期日。
2027-11-15 

b.息票。

i.在以下(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映票息类型的类别。
浮动 
ii.年化率。
7.02000000 
c.目前处于违约状态?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is checked
d.发行人是否存在拖欠利息或合法延期支付息票的情况?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is checked
e.利息的任何部分是否以实物支付?[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付,请输入“N”。 Yes is not checkedNo is checked

f.对于可转换证券,还规定:

一、强制可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
ii.或有可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked

iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。

v.德尔塔(如适用)。
 

第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 Repurchase is not checked回购Reverse repurchase is not checked逆回购

b.交易对手。

一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 Yes is not checkedNo is not checked

ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。

c.三方? Yes is not checkedNo is not checked
d.回购利率。
 
e.到期日。
 

f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。

第C.11项。对于衍生品,还提供:

第C.12项。证券借贷。

a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? Yes is not checkedNo is checked
b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? Yes is not checkedNo is checked
c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule

对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。

第c.1项。投资的识别。

a.发行人名称(如有)。
房地美 
b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。
S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 
c.发行名称或投资说明。
房地美非金池 
d. CUSIP(如有)。
31342WA43 

至少有以下其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US31342WA433 

项目c.2。每笔投资金额。

平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。

余额
290283.15000000 
单位
本金金额 
其他单位说明。
 
货币。注明投资的计价货币。
美元 
价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。
282981.52000000 
汇率。
 
与基金净资产相比的百分比值。
0.041582660114 

第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。

Payoff profile。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked不适用

第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:

资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。
ABS抵押贷款支持证券 
发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。
美国政府赞助的实体 

第c.5项。投资国或发行国。

报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。
美利坚合众国 
与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。
 

第C.6项。投资是限制性证券吗?

投资是限制性证券吗? Yes is not checkedNo is checked

第c.7项。

a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。

一、高流动性投资
ii.适度流动性投资
iii.流动性较低的投资
iv.非流动性投资
类别。
不适用 

b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。

第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。

说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked12 is checked23 is not checked3N/A is not checked不适用

第c.9项。对于债务证券

对于债务证券,还规定:

a.到期日。
2047-11-01 

b.息票。

i.在以下(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映票息类型的类别。
浮动 
ii.年化率。
4.38000000 
c.目前处于违约状态?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is checked
d.发行人是否存在拖欠利息或合法延期支付息票的情况?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is checked
e.利息的任何部分是否以实物支付?[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付,请输入“N”。 Yes is not checkedNo is checked

f.对于可转换证券,还规定:

一、强制可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
ii.或有可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked

iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。

v.德尔塔(如适用)。
 

第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 Repurchase is not checked回购Reverse repurchase is not checked逆回购

b.交易对手。

一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 Yes is not checkedNo is not checked

ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。

c.三方? Yes is not checkedNo is not checked
d.回购利率。
 
e.到期日。
 

f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。

第C.11项。对于衍生品,还提供:

第C.12项。证券借贷。

a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? Yes is not checkedNo is checked
b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? Yes is not checkedNo is checked
c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule

对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。

第c.1项。投资的识别。

a.发行人名称(如有)。
埃尼石油 
b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。
BUCRF72VH5RBN7X3VL35 
c.发行名称或投资说明。
埃尼石油 
d. CUSIP(如有)。
000000000 

至少有以下其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
IT0003132476 

项目c.2。每笔投资金额。

平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。

余额
362100.00000000 
单位
股份数量 
其他单位说明。
 
货币。注明投资的计价货币。
欧元成员国 
价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。
6319889.59000000 
汇率。
0.85175200 
与基金净资产相比的百分比值。
0.928674850500 

第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。

Payoff profile。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked不适用

第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:

资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。
股权-共同 
发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。
企业 

第c.5项。投资国或发行国。

报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。
意大利 
与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。
 

第C.6项。投资是限制性证券吗?

投资是限制性证券吗? Yes is not checkedNo is checked

第c.7项。

a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。

一、高流动性投资
ii.适度流动性投资
iii.流动性较低的投资
iv.非流动性投资
类别。
不适用 

b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。

第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。

说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is checked12 is not checked23 is not checked3N/A is not checked不适用

第c.9项。对于债务证券

对于债务证券,还规定:

a.到期日。
 

b.息票。

i.在以下(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映票息类型的类别。
 
ii.年化率。
 
c.目前处于违约状态?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
d.发行人是否存在拖欠利息或合法延期支付息票的情况?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
e.利息的任何部分是否以实物支付?[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付,请输入“N”。 Yes is not checkedNo is not checked

f.对于可转换证券,还规定:

一、强制可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
ii.或有可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked

iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。

v.德尔塔(如适用)。
 

第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 Repurchase is not checked回购Reverse repurchase is not checked逆回购

b.交易对手。

一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 Yes is not checkedNo is not checked

ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。

c.三方? Yes is not checkedNo is not checked
d.回购利率。
 
e.到期日。
 

f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。

第C.11项。对于衍生品,还提供:

第C.12项。证券借贷。

a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? Yes is not checkedNo is checked
b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? Yes is not checkedNo is checked
c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule

对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。

第c.1项。投资的识别。

a.发行人名称(如有)。
Glebe资金信托 
b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。
不适用 
c.发行名称或投资说明。
Glebe Funding Trust 2024-1/the 
d. CUSIP(如有)。
37735RAA2 

至少有以下其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US37735RAA23 

项目c.2。每笔投资金额。

平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。

余额
1831338.99000000 
单位
本金金额 
其他单位说明。
 
货币。注明投资的计价货币。
美元 
价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。
1851797.98000000 
汇率。
 
与基金净资产相比的百分比值。
0.272112065842 

第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。

Payoff profile。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked不适用

第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:

资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。
ABS抵押贷款支持证券 
发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。
企业 

第c.5项。投资国或发行国。

报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。
美利坚合众国 
与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。
 

第C.6项。投资是限制性证券吗?

投资是限制性证券吗? Yes is not checkedNo is checked

第c.7项。

a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。

一、高流动性投资
ii.适度流动性投资
iii.流动性较低的投资
iv.非流动性投资
类别。
不适用 

b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。

第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。

说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked12 is checked23 is not checked3N/A is not checked不适用

第c.9项。对于债务证券

对于债务证券,还规定:

a.到期日。
2028-11-29 

b.息票。

i.在以下(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映票息类型的类别。
变量 
ii.年化率。
8.10000000 
c.目前处于违约状态?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is checked
d.发行人是否存在拖欠利息或合法延期支付息票的情况?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is checked
e.利息的任何部分是否以实物支付?[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付,请输入“N”。 Yes is not checkedNo is checked

f.对于可转换证券,还规定:

一、强制可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
ii.或有可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked

iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。

v.德尔塔(如适用)。
 

第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 Repurchase is not checked回购Reverse repurchase is not checked逆回购

b.交易对手。

一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 Yes is not checkedNo is not checked

ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。

c.三方? Yes is not checkedNo is not checked
d.回购利率。
 
e.到期日。
 

f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。

第C.11项。对于衍生品,还提供:

第C.12项。证券借贷。

a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? Yes is not checkedNo is checked
b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? Yes is not checkedNo is checked
c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule

对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。

第c.1项。投资的识别。

a.发行人名称(如有)。
蓝猫头鹰技术国际泳联 
b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。
254900G5EZJSOD3UKL16 
c.发行名称或投资说明。
Blue Owl科技金融公司 
d. CUSIP(如有)。
691205AE8 

至少有以下其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US691205AE86 

项目c.2。每笔投资金额。

平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。

余额
3000000.00000000 
单位
本金金额 
其他单位说明。
 
货币。注明投资的计价货币。
美元 
价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。
2972760.00000000 
汇率。
 
与基金净资产相比的百分比值。
0.436831594802 

第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。

Payoff profile。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked不适用

第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:

资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。
债务 
发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。
企业 

第c.5项。投资国或发行国。

报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。
美利坚合众国 
与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。
 

第C.6项。投资是限制性证券吗?

投资是限制性证券吗? Yes is not checkedNo is checked

第c.7项。

a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。

一、高流动性投资
ii.适度流动性投资
iii.流动性较低的投资
iv.非流动性投资
类别。
不适用 

b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。

第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。

说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked12 is checked23 is not checked3N/A is not checked不适用

第c.9项。对于债务证券

对于债务证券,还规定:

a.到期日。
2026-06-17 

b.息票。

i.在以下(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映票息类型的类别。
固定 
ii.年化率。
3.75000000 
c.目前处于违约状态?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is checked
d.发行人是否存在拖欠利息或合法延期支付息票的情况?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is checked
e.利息的任何部分是否以实物支付?[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付,请输入“N”。 Yes is not checkedNo is checked

f.对于可转换证券,还规定:

一、强制可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
ii.或有可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked

iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。

v.德尔塔(如适用)。
 

第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 Repurchase is not checked回购Reverse repurchase is not checked逆回购

b.交易对手。

一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 Yes is not checkedNo is not checked

ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。

c.三方? Yes is not checkedNo is not checked
d.回购利率。
 
e.到期日。
 

f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。

第C.11项。对于衍生品,还提供:

第C.12项。证券借贷。

a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? Yes is not checkedNo is checked
b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? Yes is not checkedNo is checked
c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule

对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。

第c.1项。投资的识别。

a.发行人名称(如有)。
AES ESPANA BV 
b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。
7245003VZ59682IZLJ86 
c.发行名称或投资说明。
AES Espana BV 
d. CUSIP(如有)。
00109YAA3 

至少有以下其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US00109YAA38 

项目c.2。每笔投资金额。

平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。

余额
2000000.00000000 
单位
本金金额 
其他单位说明。
 
货币。注明投资的计价货币。
美元 
价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。
1951600.00000000 
汇率。
 
与基金净资产相比的百分比值。
0.286777452742 

第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。

Payoff profile。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked不适用

第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:

资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。
债务 
发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。
企业 

第c.5项。投资国或发行国。

报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。
荷兰 
与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。
 

第C.6项。投资是限制性证券吗?

投资是限制性证券吗? Yes is not checkedNo is checked

第c.7项。

a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。

一、高流动性投资
ii.适度流动性投资
iii.流动性较低的投资
iv.非流动性投资
类别。
不适用 

b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。

第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。

说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked12 is checked23 is not checked3N/A is not checked不适用

第c.9项。对于债务证券

对于债务证券,还规定:

a.到期日。
2028-05-04 

b.息票。

i.在以下(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映票息类型的类别。
固定 
ii.年化率。
5.70000000 
c.目前处于违约状态?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is checked
d.发行人是否存在拖欠利息或合法延期支付息票的情况?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is checked
e.利息的任何部分是否以实物支付?[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付,请输入“N”。 Yes is not checkedNo is checked

f.对于可转换证券,还规定:

一、强制可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
ii.或有可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked

iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。

v.德尔塔(如适用)。
 

第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 Repurchase is not checked回购Reverse repurchase is not checked逆回购

b.交易对手。

一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 Yes is not checkedNo is not checked

ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。

c.三方? Yes is not checkedNo is not checked
d.回购利率。
 
e.到期日。
 

f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。

第C.11项。对于衍生品,还提供:

第C.12项。证券借贷。

a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? Yes is not checkedNo is checked
b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? Yes is not checkedNo is checked
c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule

对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。

第c.1项。投资的识别。

a.发行人名称(如有)。
邮政控股公司 
b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。
JM1I5YUAURL6DC8N1468 
c.发行名称或投资说明。
Post Holdings公司 
d. CUSIP(如有)。
737446AP9 

至少有以下其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
美国737446AP91 

项目c.2。每笔投资金额。

平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。

余额
3000000.00000000 
单位
本金金额 
其他单位说明。
 
货币。注明投资的计价货币。
美元 
价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。
2993340.00000000 
汇率。
 
与基金净资产相比的百分比值。
0.439855718586 

第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。

Payoff profile。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked不适用

第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:

资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。
债务 
发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。
企业 

第c.5项。投资国或发行国。

报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。
美利坚合众国 
与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。
 

第C.6项。投资是限制性证券吗?

投资是限制性证券吗? Yes is not checkedNo is checked

第c.7项。

a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。

一、高流动性投资
ii.适度流动性投资
iii.流动性较低的投资
iv.非流动性投资
类别。
不适用 

b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。

第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。

说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked12 is checked23 is not checked3N/A is not checked不适用

第c.9项。对于债务证券

对于债务证券,还规定:

a.到期日。
2029-12-15 

b.息票。

i.在以下(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映票息类型的类别。
固定 
ii.年化率。
5.50000000 
c.目前处于违约状态?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is checked
d.发行人是否存在拖欠利息或合法延期支付息票的情况?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is checked
e.利息的任何部分是否以实物支付?[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付,请输入“N”。 Yes is not checkedNo is checked

f.对于可转换证券,还规定:

一、强制可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
ii.或有可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked

iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。

v.德尔塔(如适用)。
 

第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 Repurchase is not checked回购Reverse repurchase is not checked逆回购

b.交易对手。

一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 Yes is not checkedNo is not checked

ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。

c.三方? Yes is not checkedNo is not checked
d.回购利率。
 
e.到期日。
 

f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。

第C.11项。对于衍生品,还提供:

第C.12项。证券借贷。

a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? Yes is not checkedNo is checked
b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? Yes is not checkedNo is checked
c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule

对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。

第c.1项。投资的识别。

a.发行人名称(如有)。
利安德巴塞尔工业公司 
b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。
BN6WCCZ8OVP3ITUUVN49 
c.发行名称或投资说明。
利安德巴塞尔工业公司 
d. CUSIP(如有)。
000000000 

至少有以下其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
NL0009434992 

项目c.2。每笔投资金额。

平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。

余额
82904.00000000 
单位
股份数量 
其他单位说明。
 
货币。注明投资的计价货币。
美元 
价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。
4065612.16000000 
汇率。
 
与基金净资产相比的百分比值。
0.597420526278 

第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。

Payoff profile。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked不适用

第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:

资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。
股权-共同 
发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。
企业 

第c.5项。投资国或发行国。

报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。
荷兰 
与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。
 

第C.6项。投资是限制性证券吗?

投资是限制性证券吗? Yes is not checkedNo is checked

第c.7项。

a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。

一、高流动性投资
ii.适度流动性投资
iii.流动性较低的投资
iv.非流动性投资
类别。
不适用 

b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。

第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。

说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is checked12 is not checked23 is not checked3N/A is not checked不适用

第c.9项。对于债务证券

对于债务证券,还规定:

a.到期日。
 

b.息票。

i.在以下(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映票息类型的类别。
 
ii.年化率。
 
c.目前处于违约状态?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
d.发行人是否存在拖欠利息或合法延期支付息票的情况?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
e.利息的任何部分是否以实物支付?[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付,请输入“N”。 Yes is not checkedNo is not checked

f.对于可转换证券,还规定:

一、强制可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
ii.或有可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked

iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。

v.德尔塔(如适用)。
 

第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 Repurchase is not checked回购Reverse repurchase is not checked逆回购

b.交易对手。

一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 Yes is not checkedNo is not checked

ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。

c.三方? Yes is not checkedNo is not checked
d.回购利率。
 
e.到期日。
 

f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。

第C.11项。对于衍生品,还提供:

第C.12项。证券借贷。

a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? Yes is not checkedNo is checked
b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? Yes is not checkedNo is checked
c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule

对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。

第c.1项。投资的识别。

a.发行人名称(如有)。
SFO商业按揭信托 
b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。
不适用 
c.发行名称或投资说明。
SFO商业按揭信托基金2021-555 
d. CUSIP(如有)。
78432WAA1 

至少有以下其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US78432WAA18 

项目c.2。每笔投资金额。

平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。

余额
1043000.00000000 
单位
本金金额 
其他单位说明。
 
货币。注明投资的计价货币。
美元 
价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。
1034137.25000000 
汇率。
 
与基金净资产相比的百分比值。
0.151961081339 

第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。

Payoff profile。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked不适用

第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:

资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。
ABS抵押贷款支持证券 
发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。
企业 

第c.5项。投资国或发行国。

报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。
美利坚合众国 
与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。
 

第C.6项。投资是限制性证券吗?

投资是限制性证券吗? Yes is not checkedNo is checked

第c.7项。

a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。

一、高流动性投资
ii.适度流动性投资
iii.流动性较低的投资
iv.非流动性投资
类别。
不适用 

b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。

第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。

说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked12 is checked23 is not checked3N/A is not checked不适用

第c.9项。对于债务证券

对于债务证券,还规定:

a.到期日。
2038-05-15 

b.息票。

i.在以下(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映票息类型的类别。
浮动 
ii.年化率。
5.41000000 
c.目前处于违约状态?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is checked
d.发行人是否存在拖欠利息或合法延期支付息票的情况?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is checked
e.利息的任何部分是否以实物支付?[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付,请输入“N”。 Yes is not checkedNo is checked

f.对于可转换证券,还规定:

一、强制可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
ii.或有可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked

iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。

v.德尔塔(如适用)。
 

第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 Repurchase is not checked回购Reverse repurchase is not checked逆回购

b.交易对手。

一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 Yes is not checkedNo is not checked

ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。

c.三方? Yes is not checkedNo is not checked
d.回购利率。
 
e.到期日。
 

f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。

第C.11项。对于衍生品,还提供:

第C.12项。证券借贷。

a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? Yes is not checkedNo is checked
b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? Yes is not checkedNo is checked
c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule

对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。

第c.1项。投资的识别。

a.发行人名称(如有)。
高盛 Sachs & Co. LLC 
b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。
FOR8UP27PHTHYVLBNG30 
c.发行名称或投资说明。
ES12515791索恩布尔戈普特 
d. CUSIP(如有)。
000000000 

至少有以下其他标识符之一:

标识符。
其他唯一标识符(如果ticker和ISIN不可用)。指示使用的标识符类型
其他唯一标识符(如果ticker和ISIN不可用)。指示使用的标识符类型
ES12515791 
其他唯一标识符的描述。
内部标识符 

项目c.2。每笔投资金额。

平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。

余额
-13600.00000000 
单位
合同数量 
其他单位说明。
 
货币。注明投资的计价货币。
美元 
价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。
-7238.78000000 
汇率。
 
与基金净资产相比的百分比值。
-0.00106370100 

第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。

Payoff profile。 Long is not checkedShort is not checkedN/A is checked不适用

第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:

资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。
衍生品-权益 
发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。
其他 
如为“其他”,请提供简要说明。
导数 

第c.5项。投资国或发行国。

报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。
美利坚合众国 
与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。
 

第C.6项。投资是限制性证券吗?

投资是限制性证券吗? Yes is not checkedNo is checked

第c.7项。

a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。

一、高流动性投资
ii.适度流动性投资
iii.流动性较低的投资
iv.非流动性投资
类别。
不适用 

b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。

第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。

说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked12 is checked23 is not checked3N/A is not checked不适用

第c.9项。对于债务证券

对于债务证券,还规定:

a.到期日。
 

b.息票。

i.在以下(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映票息类型的类别。
 
ii.年化率。
 
c.目前处于违约状态?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
d.发行人是否存在拖欠利息或合法延期支付息票的情况?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
e.利息的任何部分是否以实物支付?[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付,请输入“N”。 Yes is not checkedNo is not checked

f.对于可转换证券,还规定:

一、强制可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
ii.或有可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked

iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。

v.德尔塔(如适用)。
 

第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 Repurchase is not checked回购Reverse repurchase is not checked逆回购

b.交易对手。

一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 Yes is not checkedNo is not checked

ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。

c.三方? Yes is not checkedNo is not checked
d.回购利率。
 
e.到期日。
 

f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。

第C.11项。对于衍生品,还提供:

a.最能代表投资的衍生工具类型,从以下几种中选择(远期、期货、期权、互换、互换(包括但不限于总收益互换、信用违约互换、利率互换)、权证、其他)。
期权 

b.交易对手。
i.提供交易对手(包括中央对手方)的名称和LEI(如有)。

交易对手记录:1
交易对手名称。
高盛 Sachs & Co. LLC 
交易对手的LEI(如果有的话)。
FOR8UP27PHTHYVLBNG30 
i.类型,从以下(put,call)中选择。响应认股权证的要求。 Put is checkedCall is not checked呼叫
ii.Payoff profile,从以下中选择(书面的,购买的)。回应认股权证买入。 Written is checked书面Purchased is not checked已购买

3.如果参考工具既不是衍生工具也不是指数,则参考工具的描述应包括发行人的名称和发行的标题,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果没有CUSIP)、ticker if(没有CUSIP和ISIN),或其他标识符(如果没有CUSIP、ISIN和ticker)。

发行人名称。
芝加哥商品交易所。 
发行标题。
芝加哥商品交易所。 

至少有以下其他标识符之一:

标识符。
CUSIP
CUSIP。
12572Q105 
标识符。
ISIN(如果没有CUSIP)
ISIN(如果CUSIP不可用)。
US12572Q1058 

iv.每份合约的基础参考工具的股份数量或本金金额。

股数。
1.00000000 
v.行权价格或费率。
250.00000000 
vi.行使价货币代码
美元 
vii.到期日。
2025-10-17 
viii.德尔塔。
XXXX 
ix.未实现升值或贬值。折旧按负数列报。
19961.22000000 

第C.12项。证券借贷。

a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? Yes is not checkedNo is checked
b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? Yes is not checkedNo is checked
c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule

对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。

第c.1项。投资的识别。

a.发行人名称(如有)。
Marlette资金信托 
b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。
不适用 
c.发行名称或投资说明。
Marlette Funding Trust 2021-3 
d. CUSIP(如有)。
57108Q103 

至少有以下其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US57108Q1031 

项目c.2。每笔投资金额。

平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。

余额
14510.00000000 
单位
本金金额 
其他单位说明。
 
货币。注明投资的计价货币。
美元 
价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。
219785.83000000 
汇率。
 
与基金净资产相比的百分比值。
0.032296382699 

第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。

Payoff profile。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked不适用

第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:

资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。
ABS-其他 
发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。
企业 

第c.5项。投资国或发行国。

报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。
美利坚合众国 
与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。
 

第C.6项。投资是限制性证券吗?

投资是限制性证券吗? Yes is not checkedNo is checked

第c.7项。

a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。

一、高流动性投资
ii.适度流动性投资
iii.流动性较低的投资
iv.非流动性投资
类别。
不适用 

b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。

第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。

说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked12 is checked23 is not checked3N/A is not checked不适用

第c.9项。对于债务证券

对于债务证券,还规定:

a.到期日。
2031-12-15 

b.息票。

i.在以下(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映票息类型的类别。
 
ii.年化率。
0.00000000 
c.目前处于违约状态?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is checked
d.发行人是否存在拖欠利息或合法延期支付息票的情况?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is checked
e.利息的任何部分是否以实物支付?[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付,请输入“N”。 Yes is not checkedNo is checked

f.对于可转换证券,还规定:

一、强制可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
ii.或有可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked

iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。

v.德尔塔(如适用)。
 

第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 Repurchase is not checked回购Reverse repurchase is not checked逆回购

b.交易对手。

一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 Yes is not checkedNo is not checked

ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。

c.三方? Yes is not checkedNo is not checked
d.回购利率。
 
e.到期日。
 

f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。

第C.11项。对于衍生品,还提供:

第C.12项。证券借贷。

a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? Yes is not checkedNo is checked
b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? Yes is not checkedNo is checked
c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule

对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。

第c.1项。投资的识别。

a.发行人名称(如有)。
TC Energy公司 
b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。
549300UGKOFV2IWJJG27 
c.发行名称或投资说明。
TC Energy公司 
d. CUSIP(如有)。
87807B107 

至少有以下其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
CA87807B1076 

项目c.2。每笔投资金额。

平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。

余额
132373.00000000 
单位
股份数量 
其他单位说明。
 
货币。注明投资的计价货币。
加拿大元 
价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。
7197431.13000000 
汇率。
1.39170000 
与基金净资产相比的百分比值。
1.057625008071 

第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。

Payoff profile。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked不适用

第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:

资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。
股权-共同 
发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。
企业 

第c.5项。投资国或发行国。

报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。
加拿大(联邦级) 
与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。
 

第C.6项。投资是限制性证券吗?

投资是限制性证券吗? Yes is not checkedNo is checked

第c.7项。

a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。

一、高流动性投资
ii.适度流动性投资
iii.流动性较低的投资
iv.非流动性投资
类别。
不适用 

b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。

第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。

说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is checked12 is not checked23 is not checked3N/A is not checked不适用

第c.9项。对于债务证券

对于债务证券,还规定:

a.到期日。
 

b.息票。

i.在以下(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映票息类型的类别。
 
ii.年化率。
 
c.目前处于违约状态?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
d.发行人是否存在拖欠利息或合法延期支付息票的情况?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
e.利息的任何部分是否以实物支付?[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付,请输入“N”。 Yes is not checkedNo is not checked

f.对于可转换证券,还规定:

一、强制可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
ii.或有可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked

iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。

v.德尔塔(如适用)。
 

第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 Repurchase is not checked回购Reverse repurchase is not checked逆回购

b.交易对手。

一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 Yes is not checkedNo is not checked

ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。

c.三方? Yes is not checkedNo is not checked
d.回购利率。
 
e.到期日。
 

f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。

第C.11项。对于衍生品,还提供:

第C.12项。证券借贷。

a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? Yes is not checkedNo is checked
b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? Yes is not checkedNo is checked
c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule

对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。

第c.1项。投资的识别。

a.发行人名称(如有)。
Open Text公司 
b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。
549300HP7ONDQODZJV16 
c.发行名称或投资说明。
Open Text公司 
d. CUSIP(如有)。
683715106 

至少有以下其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
CA6837151068 

项目c.2。每笔投资金额。

平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。

余额
128100.00000000 
单位
股份数量 
其他单位说明。
 
货币。注明投资的计价货币。
加拿大元 
价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。
4788217.29000000 
汇率。
1.39170000 
与基金净资产相比的百分比值。
0.703603585573 

第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。

Payoff profile。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked不适用

第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:

资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。
股权-共同 
发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。
企业 

第c.5项。投资国或发行国。

报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。
加拿大(联邦级) 
与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。
 

第C.6项。投资是限制性证券吗?

投资是限制性证券吗? Yes is not checkedNo is checked

第c.7项。

a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。

一、高流动性投资
ii.适度流动性投资
iii.流动性较低的投资
iv.非流动性投资
类别。
不适用 

b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。

第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。

说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is checked12 is not checked23 is not checked3N/A is not checked不适用

第c.9项。对于债务证券

对于债务证券,还规定:

a.到期日。
 

b.息票。

i.在以下(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映票息类型的类别。
 
ii.年化率。
 
c.目前处于违约状态?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
d.发行人是否存在拖欠利息或合法延期支付息票的情况?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
e.利息的任何部分是否以实物支付?[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付,请输入“N”。 Yes is not checkedNo is not checked

f.对于可转换证券,还规定:

一、强制可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
ii.或有可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked

iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。

v.德尔塔(如适用)。
 

第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 Repurchase is not checked回购Reverse repurchase is not checked逆回购

b.交易对手。

一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 Yes is not checkedNo is not checked

ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。

c.三方? Yes is not checkedNo is not checked
d.回购利率。
 
e.到期日。
 

f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。

第C.11项。对于衍生品,还提供:

第C.12项。证券借贷。

a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? Yes is not checkedNo is checked
b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? Yes is not checkedNo is checked
c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule

对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。

第c.1项。投资的识别。

a.发行人名称(如有)。
房地美 
b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。
S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 
c.发行名称或投资说明。
房地美非金池 
d. CUSIP(如有)。
31288QTU4 

至少有以下其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US31288QTU49 

项目c.2。每笔投资金额。

平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。

余额
2969464.28000000 
单位
本金金额 
其他单位说明。
 
货币。注明投资的计价货币。
美元 
价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。
2691700.98000000 
汇率。
 
与基金净资产相比的百分比值。
0.395531436047 

第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。

Payoff profile。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked不适用

第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:

资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。
ABS抵押贷款支持证券 
发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。
美国政府赞助的实体 

第c.5项。投资国或发行国。

报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。
美利坚合众国 
与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。
 

第C.6项。投资是限制性证券吗?

投资是限制性证券吗? Yes is not checkedNo is checked

第c.7项。

a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。

一、高流动性投资
ii.适度流动性投资
iii.流动性较低的投资
iv.非流动性投资
类别。
不适用 

b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。

第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。

说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked12 is checked23 is not checked3N/A is not checked不适用

第c.9项。对于债务证券

对于债务证券,还规定:

a.到期日。
2052-07-01 

b.息票。

i.在以下(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映票息类型的类别。
浮动 
ii.年化率。
2.16000000 
c.目前处于违约状态?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is checked
d.发行人是否存在拖欠利息或合法延期支付息票的情况?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is checked
e.利息的任何部分是否以实物支付?[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付,请输入“N”。 Yes is not checkedNo is checked

f.对于可转换证券,还规定:

一、强制可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
ii.或有可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked

iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。

v.德尔塔(如适用)。
 

第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 Repurchase is not checked回购Reverse repurchase is not checked逆回购

b.交易对手。

一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 Yes is not checkedNo is not checked

ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。

c.三方? Yes is not checkedNo is not checked
d.回购利率。
 
e.到期日。
 

f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。

第C.11项。对于衍生品,还提供:

第C.12项。证券借贷。

a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? Yes is not checkedNo is checked
b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? Yes is not checkedNo is checked
c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule

对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。

第c.1项。投资的识别。

a.发行人名称(如有)。
摩根大通抵押贷款信托 
b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。
不适用 
c.发行名称或投资说明。
摩根大通抵押贷款信托2021-11 
d. CUSIP(如有)。
46654KCG0 

至少有以下其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US46654KCG04 

项目c.2。每笔投资金额。

平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。

余额
682062.74000000 
单位
本金金额 
其他单位说明。
 
货币。注明投资的计价货币。
美元 
价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。
536270.02000000 
汇率。
 
与基金净资产相比的百分比值。
0.078802085631 

第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。

Payoff profile。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked不适用

第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:

资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。
ABS抵押贷款支持证券 
发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。
企业 

第c.5项。投资国或发行国。

报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。
美利坚合众国 
与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。
 

第C.6项。投资是限制性证券吗?

投资是限制性证券吗? Yes is not checkedNo is checked

第c.7项。

a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。

一、高流动性投资
ii.适度流动性投资
iii.流动性较低的投资
iv.非流动性投资
类别。
不适用 

b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。

第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。

说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked12 is checked23 is not checked3N/A is not checked不适用

第c.9项。对于债务证券

对于债务证券,还规定:

a.到期日。
2052-01-25 

b.息票。

i.在以下(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映票息类型的类别。
变量 
ii.年化率。
3.02000000 
c.目前处于违约状态?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is checked
d.发行人是否存在拖欠利息或合法延期支付息票的情况?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is checked
e.利息的任何部分是否以实物支付?[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付,请输入“N”。 Yes is not checkedNo is checked

f.对于可转换证券,还规定:

一、强制可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
ii.或有可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked

iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。

v.德尔塔(如适用)。
 

第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 Repurchase is not checked回购Reverse repurchase is not checked逆回购

b.交易对手。

一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 Yes is not checkedNo is not checked

ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。

c.三方? Yes is not checkedNo is not checked
d.回购利率。
 
e.到期日。
 

f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。

第C.11项。对于衍生品,还提供:

第C.12项。证券借贷。

a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? Yes is not checkedNo is checked
b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? Yes is not checkedNo is checked
c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule

对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。

第c.1项。投资的识别。

a.发行人名称(如有)。
GEO GROUP INC/the 
b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。
54930024XOXET7NQVZ63 
c.发行名称或投资说明。
GEO Group Inc/the 
d. CUSIP(如有)。
36162JAG1 

至少有以下其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US36162JAG13 

项目c.2。每笔投资金额。

平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。

余额
2000000.00000000 
单位
本金金额 
其他单位说明。
 
货币。注明投资的计价货币。
美元 
价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。
2118200.00000000 
汇率。
 
与基金净资产相比的百分比值。
0.311258454806 

第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。

Payoff profile。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked不适用

第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:

资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。
债务 
发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。
企业 

第c.5项。投资国或发行国。

报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。
美利坚合众国 
与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。
 

第C.6项。投资是限制性证券吗?

投资是限制性证券吗? Yes is not checkedNo is checked

第c.7项。

a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。

一、高流动性投资
ii.适度流动性投资
iii.流动性较低的投资
iv.非流动性投资
类别。
不适用 

b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。

第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。

说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked12 is checked23 is not checked3N/A is not checked不适用

第c.9项。对于债务证券

对于债务证券,还规定:

a.到期日。
2029-04-15 

b.息票。

i.在以下(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映票息类型的类别。
固定 
ii.年化率。
8.63000000 
c.目前处于违约状态?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is checked
d.发行人是否存在拖欠利息或合法延期支付息票的情况?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is checked
e.利息的任何部分是否以实物支付?[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付,请输入“N”。 Yes is not checkedNo is checked

f.对于可转换证券,还规定:

一、强制可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
ii.或有可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked

iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。

v.德尔塔(如适用)。
 

第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 Repurchase is not checked回购Reverse repurchase is not checked逆回购

b.交易对手。

一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 Yes is not checkedNo is not checked

ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。

c.三方? Yes is not checkedNo is not checked
d.回购利率。
 
e.到期日。
 

f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。

第C.11项。对于衍生品,还提供:

第C.12项。证券借贷。

a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? Yes is not checkedNo is checked
b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? Yes is not checkedNo is checked
c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule

对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。

第c.1项。投资的识别。

a.发行人名称(如有)。
MFRA信托 
b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。
不适用 
c.发行名称或投资说明。
MFA 2024-NPL1信托 
d. CUSIP(如有)。
58004YAA7 

至少有以下其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US58004YAA73 

项目c.2。每笔投资金额。

平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。

余额
1322457.40000000 
单位
本金金额 
其他单位说明。
 
货币。注明投资的计价货币。
美元 
价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。
1324066.70000000 
汇率。
 
与基金净资产相比的百分比值。
0.194564703570 

第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。

Payoff profile。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked不适用

第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:

资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。
ABS抵押贷款支持证券 
发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。
企业 

第c.5项。投资国或发行国。

报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。
美利坚合众国 
与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。
 

第C.6项。投资是限制性证券吗?

投资是限制性证券吗? Yes is not checkedNo is checked

第c.7项。

a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。

一、高流动性投资
ii.适度流动性投资
iii.流动性较低的投资
iv.非流动性投资
类别。
不适用 

b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。

第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。

说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked12 is checked23 is not checked3N/A is not checked不适用

第c.9项。对于债务证券

对于债务证券,还规定:

a.到期日。
2054-09-25 

b.息票。

i.在以下(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映票息类型的类别。
变量 
ii.年化率。
6.33000000 
c.目前处于违约状态?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is checked
d.发行人是否存在拖欠利息或合法延期支付息票的情况?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is checked
e.利息的任何部分是否以实物支付?[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付,请输入“N”。 Yes is not checkedNo is checked

f.对于可转换证券,还规定:

一、强制可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
ii.或有可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked

iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。

v.德尔塔(如适用)。
 

第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 Repurchase is not checked回购Reverse repurchase is not checked逆回购

b.交易对手。

一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 Yes is not checkedNo is not checked

ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。

c.三方? Yes is not checkedNo is not checked
d.回购利率。
 
e.到期日。
 

f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。

第C.11项。对于衍生品,还提供:

第C.12项。证券借贷。

a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? Yes is not checkedNo is checked
b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? Yes is not checkedNo is checked
c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule

对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。

第c.1项。投资的识别。

a.发行人名称(如有)。
美国财政部 
b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。
254900HROIFWPRGM1V77 
c.发行名称或投资说明。
美国国债STRIPS票息 
d. CUSIP(如有)。
912834VV7 

至少有以下其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US912834VV71 

项目c.2。每笔投资金额。

平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。

余额
5000000.00000000 
单位
本金金额 
其他单位说明。
 
货币。注明投资的计价货币。
美元 
价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。
1486737.10000000 
汇率。
 
与基金净资产相比的百分比值。
0.218468271385 

第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。

Payoff profile。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked不适用

第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:

资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。
债务 
发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。
美国财政部 

第c.5项。投资国或发行国。

报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。
美利坚合众国 
与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。
 

第C.6项。投资是限制性证券吗?

投资是限制性证券吗? Yes is not checkedNo is checked

第c.7项。

a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。

一、高流动性投资
ii.适度流动性投资
iii.流动性较低的投资
iv.非流动性投资
类别。
不适用 

b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。

第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。

说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is checked12 is not checked23 is not checked3N/A is not checked不适用

第c.9项。对于债务证券

对于债务证券,还规定:

a.到期日。
2050-05-15 

b.息票。

i.在以下(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映票息类型的类别。
 
ii.年化率。
0.00000000 
c.目前处于违约状态?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is checked
d.发行人是否存在拖欠利息或合法延期支付息票的情况?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is checked
e.利息的任何部分是否以实物支付?[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付,请输入“N”。 Yes is not checkedNo is checked

f.对于可转换证券,还规定:

一、强制可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
ii.或有可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked

iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。

v.德尔塔(如适用)。
 

第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 Repurchase is not checked回购Reverse repurchase is not checked逆回购

b.交易对手。

一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 Yes is not checkedNo is not checked

ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。

c.三方? Yes is not checkedNo is not checked
d.回购利率。
 
e.到期日。
 

f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。

第C.11项。对于衍生品,还提供:

第C.12项。证券借贷。

a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? Yes is not checkedNo is checked
b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? Yes is not checkedNo is checked
c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule

对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。

第c.1项。投资的识别。

a.发行人名称(如有)。
B & M European Value Retail SA 
b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。
213800UK7ZRLY2K1X530 
c.发行名称或投资说明。
B & M European Value Retail SA 
d. CUSIP(如有)。
000000000 

至少有以下其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
LU1072616219 

项目c.2。每笔投资金额。

平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。

余额
767245.00000000 
单位
股份数量 
其他单位说明。
 
货币。注明投资的计价货币。
英国镑 
价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。
2700396.97000000 
汇率。
0.74355000 
与基金净资产相比的百分比值。
0.396809266474 

第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。

Payoff profile。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked不适用

第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:

资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。
股权-共同 
发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。
企业 

第c.5项。投资国或发行国。

报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。
卢森堡 
与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。
 

第C.6项。投资是限制性证券吗?

投资是限制性证券吗? Yes is not checkedNo is checked

第c.7项。

a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。

一、高流动性投资
ii.适度流动性投资
iii.流动性较低的投资
iv.非流动性投资
类别。
不适用 

b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。

第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。

说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is checked12 is not checked23 is not checked3N/A is not checked不适用

第c.9项。对于债务证券

对于债务证券,还规定:

a.到期日。
 

b.息票。

i.在以下(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映票息类型的类别。
 
ii.年化率。
 
c.目前处于违约状态?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
d.发行人是否存在拖欠利息或合法延期支付息票的情况?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
e.利息的任何部分是否以实物支付?[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付,请输入“N”。 Yes is not checkedNo is not checked

f.对于可转换证券,还规定:

一、强制可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
ii.或有可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked

iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。

v.德尔塔(如适用)。
 

第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 Repurchase is not checked回购Reverse repurchase is not checked逆回购

b.交易对手。

一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 Yes is not checkedNo is not checked

ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。

c.三方? Yes is not checkedNo is not checked
d.回购利率。
 
e.到期日。
 

f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。

第C.11项。对于衍生品,还提供:

第C.12项。证券借贷。

a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? Yes is not checkedNo is checked
b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? Yes is not checkedNo is checked
c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule

对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。

第c.1项。投资的识别。

a.发行人名称(如有)。
壳牌PLC 
b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。
21380068P1DRHMJ8KU70 
c.发行名称或投资说明。
壳牌PLC 
d. CUSIP(如有)。
000000000 

至少有以下其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
GB00BP6MXD84 

项目c.2。每笔投资金额。

平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。

余额
173200.00000000 
单位
股份数量 
其他单位说明。
 
货币。注明投资的计价货币。
欧元成员国 
价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。
6194922.94000000 
汇率。
0.85175200 
与基金净资产相比的百分比值。
0.910311652321 

第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。

Payoff profile。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked不适用

第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:

资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。
股权-共同 
发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。
企业 

第c.5项。投资国或发行国。

报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。
大不列颠及北爱尔兰联合王国 
与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。
 

第C.6项。投资是限制性证券吗?

投资是限制性证券吗? Yes is not checkedNo is checked

第c.7项。

a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。

一、高流动性投资
ii.适度流动性投资
iii.流动性较低的投资
iv.非流动性投资
类别。
不适用 

b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。

第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。

说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is checked12 is not checked23 is not checked3N/A is not checked不适用

第c.9项。对于债务证券

对于债务证券,还规定:

a.到期日。
 

b.息票。

i.在以下(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映票息类型的类别。
 
ii.年化率。
 
c.目前处于违约状态?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
d.发行人是否存在拖欠利息或合法延期支付息票的情况?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
e.利息的任何部分是否以实物支付?[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付,请输入“N”。 Yes is not checkedNo is not checked

f.对于可转换证券,还规定:

一、强制可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
ii.或有可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked

iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。

v.德尔塔(如适用)。
 

第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 Repurchase is not checked回购Reverse repurchase is not checked逆回购

b.交易对手。

一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 Yes is not checkedNo is not checked

ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。

c.三方? Yes is not checkedNo is not checked
d.回购利率。
 
e.到期日。
 

f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。

第C.11项。对于衍生品,还提供:

第C.12项。证券借贷。

a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? Yes is not checkedNo is checked
b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? Yes is not checkedNo is checked
c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule

对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。

第c.1项。投资的识别。

a.发行人名称(如有)。
巴克莱银行抵押贷款信托 
b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。
不适用 
c.发行名称或投资说明。
巴克莱银行抵押贷款信托2022-INV1 
d. CUSIP(如有)。
06744YAC7 

至少有以下其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US06744YAC75 

项目c.2。每笔投资金额。

平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。

余额
1380559.08000000 
单位
本金金额 
其他单位说明。
 
货币。注明投资的计价货币。
美元 
价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。
1337134.77000000 
汇率。
 
与基金净资产相比的百分比值。
0.196484988375 

第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。

Payoff profile。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked不适用

第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:

资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。
ABS抵押贷款支持证券 
发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。
企业 

第c.5项。投资国或发行国。

报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。
美利坚合众国 
与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。
 

第C.6项。投资是限制性证券吗?

投资是限制性证券吗? Yes is not checkedNo is checked

第c.7项。

a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。

一、高流动性投资
ii.适度流动性投资
iii.流动性较低的投资
iv.非流动性投资
类别。
不适用 

b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。

第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。

说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked12 is checked23 is not checked3N/A is not checked不适用

第c.9项。对于债务证券

对于债务证券,还规定:

a.到期日。
2062-02-25 

b.息票。

i.在以下(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映票息类型的类别。
变量 
ii.年化率。
4.53000000 
c.目前处于违约状态?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is checked
d.发行人是否存在拖欠利息或合法延期支付息票的情况?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is checked
e.利息的任何部分是否以实物支付?[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付,请输入“N”。 Yes is not checkedNo is checked

f.对于可转换证券,还规定:

一、强制可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
ii.或有可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked

iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。

v.德尔塔(如适用)。
 

第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 Repurchase is not checked回购Reverse repurchase is not checked逆回购

b.交易对手。

一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 Yes is not checkedNo is not checked

ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。

c.三方? Yes is not checkedNo is not checked
d.回购利率。
 
e.到期日。
 

f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。

第C.11项。对于衍生品,还提供:

第C.12项。证券借贷。

a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? Yes is not checkedNo is checked
b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? Yes is not checkedNo is checked
c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule

对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。

第c.1项。投资的识别。

a.发行人名称(如有)。
瑞昱半导体公司 
b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。
5299002E7F36O00MYY75 
c.发行名称或投资说明。
瑞昱半导体公司 
d. CUSIP(如有)。
000000000 

至少有以下其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
TW0002379005 

项目c.2。每笔投资金额。

平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。

余额
230000.00000000 
单位
股份数量 
其他单位说明。
 
货币。注明投资的计价货币。
新台币 
价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。
4150534.81000000 
汇率。
30.47800000 
与基金净资产相比的百分比值。
0.609899467274 

第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。

Payoff profile。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked不适用

第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:

资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。
股权-共同 
发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。
企业 

第c.5项。投资国或发行国。

报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。
台湾 
与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。
 

第C.6项。投资是限制性证券吗?

投资是限制性证券吗? Yes is not checkedNo is checked

第c.7项。

a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。

一、高流动性投资
ii.适度流动性投资
iii.流动性较低的投资
iv.非流动性投资
类别。
不适用 

b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。

第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。

说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is checked12 is not checked23 is not checked3N/A is not checked不适用

第c.9项。对于债务证券

对于债务证券,还规定:

a.到期日。
 

b.息票。

i.在以下(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映票息类型的类别。
 
ii.年化率。
 
c.目前处于违约状态?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
d.发行人是否存在拖欠利息或合法延期支付息票的情况?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
e.利息的任何部分是否以实物支付?[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付,请输入“N”。 Yes is not checkedNo is not checked

f.对于可转换证券,还规定:

一、强制可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
ii.或有可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked

iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。

v.德尔塔(如适用)。
 

第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 Repurchase is not checked回购Reverse repurchase is not checked逆回购

b.交易对手。

一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 Yes is not checkedNo is not checked

ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。

c.三方? Yes is not checkedNo is not checked
d.回购利率。
 
e.到期日。
 

f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。

第C.11项。对于衍生品,还提供:

第C.12项。证券借贷。

a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? Yes is not checkedNo is checked
b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? Yes is not checkedNo is checked
c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule

对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。

第c.1项。投资的识别。

a.发行人名称(如有)。
红杉抵押信托 
b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。
不适用 
c.发行名称或投资说明。
红杉抵押信托2021-9 
d. CUSIP(如有)。
81748CAA8 

至少有以下其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US81748CAA80 

项目c.2。每笔投资金额。

平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。

余额
2033040.10000000 
单位
本金金额 
其他单位说明。
 
货币。注明投资的计价货币。
美元 
价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。
1688339.80000000 
汇率。
 
与基金净资产相比的百分比值。
0.248092737860 

第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。

Payoff profile。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked不适用

第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:

资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。
ABS抵押贷款支持证券 
发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。
企业 

第c.5项。投资国或发行国。

报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。
美利坚合众国 
与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。
 

第C.6项。投资是限制性证券吗?

投资是限制性证券吗? Yes is not checkedNo is checked

第c.7项。

a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。

一、高流动性投资
ii.适度流动性投资
iii.流动性较低的投资
iv.非流动性投资
类别。
不适用 

b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。

第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。

说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked12 is checked23 is not checked3N/A is not checked不适用

第c.9项。对于债务证券

对于债务证券,还规定:

a.到期日。
2052-01-25 

b.息票。

i.在以下(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映票息类型的类别。
变量 
ii.年化率。
2.50000000 
c.目前处于违约状态?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is checked
d.发行人是否存在拖欠利息或合法延期支付息票的情况?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is checked
e.利息的任何部分是否以实物支付?[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付,请输入“N”。 Yes is not checkedNo is checked

f.对于可转换证券,还规定:

一、强制可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
ii.或有可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked

iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。

v.德尔塔(如适用)。
 

第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 Repurchase is not checked回购Reverse repurchase is not checked逆回购

b.交易对手。

一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 Yes is not checkedNo is not checked

ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。

c.三方? Yes is not checkedNo is not checked
d.回购利率。
 
e.到期日。
 

f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。

第C.11项。对于衍生品,还提供:

第C.12项。证券借贷。

a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? Yes is not checkedNo is checked
b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? Yes is not checkedNo is checked
c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule

对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。

第c.1项。投资的识别。

a.发行人名称(如有)。
多明尼加共和国 
b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。
254900EHU7Q8FGVPI369 
c.发行名称或投资说明。
多米尼加共和国国际债券 
d. CUSIP(如有)。
25714PFA1 

至少有以下其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US25714PFA12 

项目c.2。每笔投资金额。

平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。

余额
170000000.00000000 
单位
本金金额 
其他单位说明。
 
货币。注明投资的计价货币。
多米尼加共和国比索 
价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。
2954088.98000000 
汇率。
62.37500000 
与基金净资产相比的百分比值。
0.434087985683 

第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。

Payoff profile。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked不适用

第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:

资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。
债务 
发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。
非美国主权 

第c.5项。投资国或发行国。

报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。
多明尼加共和国 
与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。
 

第C.6项。投资是限制性证券吗?

投资是限制性证券吗? Yes is not checkedNo is checked

第c.7项。

a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。

一、高流动性投资
ii.适度流动性投资
iii.流动性较低的投资
iv.非流动性投资
类别。
不适用 

b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。

第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。

说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked12 is checked23 is not checked3N/A is not checked不适用

第c.9项。对于债务证券

对于债务证券,还规定:

a.到期日。
2036-06-01 

b.息票。

i.在以下(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映票息类型的类别。
固定 
ii.年化率。
10.75000000 
c.目前处于违约状态?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is checked
d.发行人是否存在拖欠利息或合法延期支付息票的情况?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is checked
e.利息的任何部分是否以实物支付?[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付,请输入“N”。 Yes is not checkedNo is checked

f.对于可转换证券,还规定:

一、强制可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
ii.或有可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked

iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。

v.德尔塔(如适用)。
 

第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 Repurchase is not checked回购Reverse repurchase is not checked逆回购

b.交易对手。

一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 Yes is not checkedNo is not checked

ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。

c.三方? Yes is not checkedNo is not checked
d.回购利率。
 
e.到期日。
 

f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。

第C.11项。对于衍生品,还提供:

第C.12项。证券借贷。

a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? Yes is not checkedNo is checked
b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? Yes is not checkedNo is checked
c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule

对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。

第c.1项。投资的识别。

a.发行人名称(如有)。
Mello抵押贷款资本承兑信托 
b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。
不适用 
c.发行名称或投资说明。
Mello Mortgage Capital Acceptance 2021-INV3 
d. CUSIP(如有)。
585491BQ5 

至少有以下其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US585491BQ54 

项目c.2。每笔投资金额。

平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。

余额
23632452.52000000 
单位
本金金额 
其他单位说明。
 
货币。注明投资的计价货币。
美元 
价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。
154943.81000000 
汇率。
 
与基金净资产相比的百分比值。
0.022768185668 

第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。

Payoff profile。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked不适用

第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:

资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。
ABS抵押贷款支持证券 
发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。
企业 

第c.5项。投资国或发行国。

报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。
美利坚合众国 
与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。
 

第C.6项。投资是限制性证券吗?

投资是限制性证券吗? Yes is not checkedNo is checked

第c.7项。

a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。

一、高流动性投资
ii.适度流动性投资
iii.流动性较低的投资
iv.非流动性投资
类别。
不适用 

b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。

第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。

说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked12 is checked23 is not checked3N/A is not checked不适用

第c.9项。对于债务证券

对于债务证券,还规定:

a.到期日。
2051-10-25 

b.息票。

i.在以下(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映票息类型的类别。
变量 
ii.年化率。
0.15000000 
c.目前处于违约状态?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is checked
d.发行人是否存在拖欠利息或合法延期支付息票的情况?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is checked
e.利息的任何部分是否以实物支付?[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付,请输入“N”。 Yes is not checkedNo is checked

f.对于可转换证券,还规定:

一、强制可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
ii.或有可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked

iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。

v.德尔塔(如适用)。
 

第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 Repurchase is not checked回购Reverse repurchase is not checked逆回购

b.交易对手。

一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 Yes is not checkedNo is not checked

ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。

c.三方? Yes is not checkedNo is not checked
d.回购利率。
 
e.到期日。
 

f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。

第C.11项。对于衍生品,还提供:

第C.12项。证券借贷。

a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? Yes is not checkedNo is checked
b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? Yes is not checkedNo is checked
c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule

对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。

第c.1项。投资的识别。

a.发行人名称(如有)。
Petroleo Brasileiro SA-Petrobras 
b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。
5493000J801JZRCMFE49 
c.发行名称或投资说明。
Petroleo Brasileiro SA-Petrobras 
d. CUSIP(如有)。
71654V408 

至少有以下其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US71654V4086 

项目c.2。每笔投资金额。

平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。

余额
302585.00000000 
单位
股份数量 
其他单位说明。
 
货币。注明投资的计价货币。
美元 
价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。
3830726.10000000 
汇率。
 
与基金净资产相比的百分比值。
0.562905243448 

第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。

Payoff profile。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked不适用

第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:

资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。
股权-共同 
发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。
企业 

第c.5项。投资国或发行国。

报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。
巴西 
与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。
 

第C.6项。投资是限制性证券吗?

投资是限制性证券吗? Yes is not checkedNo is checked

第c.7项。

a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。

一、高流动性投资
ii.适度流动性投资
iii.流动性较低的投资
iv.非流动性投资
类别。
不适用 

b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。

第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。

说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is checked12 is not checked23 is not checked3N/A is not checked不适用

第c.9项。对于债务证券

对于债务证券,还规定:

a.到期日。
 

b.息票。

i.在以下(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映票息类型的类别。
 
ii.年化率。
 
c.目前处于违约状态?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
d.发行人是否存在拖欠利息或合法延期支付息票的情况?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
e.利息的任何部分是否以实物支付?[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付,请输入“N”。 Yes is not checkedNo is not checked

f.对于可转换证券,还规定:

一、强制可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
ii.或有可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked

iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。

v.德尔塔(如适用)。
 

第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 Repurchase is not checked回购Reverse repurchase is not checked逆回购

b.交易对手。

一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 Yes is not checkedNo is not checked

ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。

c.三方? Yes is not checkedNo is not checked
d.回购利率。
 
e.到期日。
 

f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。

第C.11项。对于衍生品,还提供:

第C.12项。证券借贷。

a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? Yes is not checkedNo is checked
b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? Yes is not checkedNo is checked
c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule

对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。

第c.1项。投资的识别。

a.发行人名称(如有)。
阿里巴巴集团控股有限公司 
b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。
5493001NTNQJDH60PM02 
c.发行名称或投资说明。
阿里巴巴集团控股有限公司 
d. CUSIP(如有)。
000000000 

至少有以下其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
KYG017191142 

项目c.2。每笔投资金额。

平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。

余额
202000.00000000 
单位
股份数量 
其他单位说明。
 
货币。注明投资的计价货币。
港元 
价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。
4594478.25000000 
汇率。
7.78195000 
与基金净资产相比的百分比值。
0.675134642968 

第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。

Payoff profile。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked不适用

第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:

资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。
股权-共同 
发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。
企业 

第c.5项。投资国或发行国。

报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。
开曼群岛 
与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。
 

第C.6项。投资是限制性证券吗?

投资是限制性证券吗? Yes is not checkedNo is checked

第c.7项。

a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。

一、高流动性投资
ii.适度流动性投资
iii.流动性较低的投资
iv.非流动性投资
类别。
不适用 

b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。

第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。

说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is checked12 is not checked23 is not checked3N/A is not checked不适用

第c.9项。对于债务证券

对于债务证券,还规定:

a.到期日。
 

b.息票。

i.在以下(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映票息类型的类别。
 
ii.年化率。
 
c.目前处于违约状态?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
d.发行人是否存在拖欠利息或合法延期支付息票的情况?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
e.利息的任何部分是否以实物支付?[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付,请输入“N”。 Yes is not checkedNo is not checked

f.对于可转换证券,还规定:

一、强制可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
ii.或有可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked

iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。

v.德尔塔(如适用)。
 

第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 Repurchase is not checked回购Reverse repurchase is not checked逆回购

b.交易对手。

一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 Yes is not checkedNo is not checked

ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。

c.三方? Yes is not checkedNo is not checked
d.回购利率。
 
e.到期日。
 

f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。

第C.11项。对于衍生品,还提供:

第C.12项。证券借贷。

a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? Yes is not checkedNo is checked
b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? Yes is not checkedNo is checked
c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule

对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。

第c.1项。投资的识别。

a.发行人名称(如有)。
我信任的归途机会基金 
b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。
不适用 
c.发行名称或投资说明。
返乡机遇基金信托2024-RTL1 
d. CUSIP(如有)。
43789FAA1 

至少有以下其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US43789FAA12 

项目c.2。每笔投资金额。

平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。

余额
2455000.00000000 
单位
本金金额 
其他单位说明。
 
货币。注明投资的计价货币。
美元 
价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。
2464234.73000000 
汇率。
 
与基金净资产相比的百分比值。
0.362106455641 

第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。

Payoff profile。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked不适用

第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:

资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。
ABS抵押贷款支持证券 
发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。
企业 

第c.5项。投资国或发行国。

报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。
美利坚合众国 
与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。
 

第C.6项。投资是限制性证券吗?

投资是限制性证券吗? Yes is not checkedNo is checked

第c.7项。

a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。

一、高流动性投资
ii.适度流动性投资
iii.流动性较低的投资
iv.非流动性投资
类别。
不适用 

b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。

第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。

说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked12 is checked23 is not checked3N/A is not checked不适用

第c.9项。对于债务证券

对于债务证券,还规定:

a.到期日。
2029-07-25 

b.息票。

i.在以下(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映票息类型的类别。
变量 
ii.年化率。
7.12000000 
c.目前处于违约状态?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is checked
d.发行人是否存在拖欠利息或合法延期支付息票的情况?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is checked
e.利息的任何部分是否以实物支付?[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付,请输入“N”。 Yes is not checkedNo is checked

f.对于可转换证券,还规定:

一、强制可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
ii.或有可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked

iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。

v.德尔塔(如适用)。
 

第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 Repurchase is not checked回购Reverse repurchase is not checked逆回购

b.交易对手。

一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 Yes is not checkedNo is not checked

ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。

c.三方? Yes is not checkedNo is not checked
d.回购利率。
 
e.到期日。
 

f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。

第C.11项。对于衍生品,还提供:

第C.12项。证券借贷。

a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? Yes is not checkedNo is checked
b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? Yes is not checkedNo is checked
c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule

对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。

第c.1项。投资的识别。

a.发行人名称(如有)。
Shopify公司 
b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。
549300HGQ43STJLLP808 
c.发行名称或投资说明。
Shopify公司 
d. CUSIP(如有)。
82509L107 

至少有以下其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
CA82509L1076 

项目c.2。每笔投资金额。

平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。

余额
17500.00000000 
单位
股份数量 
其他单位说明。
 
货币。注明投资的计价货币。
美元 
价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。
2600675.00000000 
汇率。
 
与基金净资产相比的百分比值。
0.382155642504 

第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。

Payoff profile。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked不适用

第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:

资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。
股权-共同 
发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。
企业 

第c.5项。投资国或发行国。

报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。
加拿大(联邦级) 
与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。
 

第C.6项。投资是限制性证券吗?

投资是限制性证券吗? Yes is not checkedNo is checked

第c.7项。

a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。

一、高流动性投资
ii.适度流动性投资
iii.流动性较低的投资
iv.非流动性投资
类别。
不适用 

b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。

第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。

说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is checked12 is not checked23 is not checked3N/A is not checked不适用

第c.9项。对于债务证券

对于债务证券,还规定:

a.到期日。
 

b.息票。

i.在以下(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映票息类型的类别。
 
ii.年化率。
 
c.目前处于违约状态?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
d.发行人是否存在拖欠利息或合法延期支付息票的情况?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
e.利息的任何部分是否以实物支付?[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付,请输入“N”。 Yes is not checkedNo is not checked

f.对于可转换证券,还规定:

一、强制可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
ii.或有可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked

iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。

v.德尔塔(如适用)。
 

第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 Repurchase is not checked回购Reverse repurchase is not checked逆回购

b.交易对手。

一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 Yes is not checkedNo is not checked

ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。

c.三方? Yes is not checkedNo is not checked
d.回购利率。
 
e.到期日。
 

f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。

第C.11项。对于衍生品,还提供:

第C.12项。证券借贷。

a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? Yes is not checkedNo is checked
b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? Yes is not checkedNo is checked
c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule

对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。

第c.1项。投资的识别。

a.发行人名称(如有)。
马修斯国际C 
b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。
549300ZVC5O0ATML6U61 
c.发行名称或投资说明。
马修国际公司 
d. CUSIP(如有)。
577128AC5 

至少有以下其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US577128AC59 

项目c.2。每笔投资金额。

平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。

余额
1750000.00000000 
单位
本金金额 
其他单位说明。
 
货币。注明投资的计价货币。
美元 
价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。
1810637.50000000 
汇率。
 
与基金净资产相比的百分比值。
0.266063747740 

第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。

Payoff profile。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked不适用

第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:

资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。
债务 
发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。
企业 

第c.5项。投资国或发行国。

报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。
美利坚合众国 
与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。
 

第C.6项。投资是限制性证券吗?

投资是限制性证券吗? Yes is not checkedNo is checked

第c.7项。

a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。

一、高流动性投资
ii.适度流动性投资
iii.流动性较低的投资
iv.非流动性投资
类别。
不适用 

b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。

第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。

说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked12 is checked23 is not checked3N/A is not checked不适用

第c.9项。对于债务证券

对于债务证券,还规定:

a.到期日。
2027-10-01 

b.息票。

i.在以下(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映票息类型的类别。
固定 
ii.年化率。
8.63000000 
c.目前处于违约状态?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is checked
d.发行人是否存在拖欠利息或合法延期支付息票的情况?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is checked
e.利息的任何部分是否以实物支付?[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付,请输入“N”。 Yes is not checkedNo is checked

f.对于可转换证券,还规定:

一、强制可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
ii.或有可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked

iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。

v.德尔塔(如适用)。
 

第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 Repurchase is not checked回购Reverse repurchase is not checked逆回购

b.交易对手。

一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 Yes is not checkedNo is not checked

ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。

c.三方? Yes is not checkedNo is not checked
d.回购利率。
 
e.到期日。
 

f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。

第C.11项。对于衍生品,还提供:

第C.12项。证券借贷。

a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? Yes is not checkedNo is checked
b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? Yes is not checkedNo is checked
c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule

对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。

第c.1项。投资的识别。

a.发行人名称(如有)。
Mello抵押贷款资本承兑信托 
b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。
不适用 
c.发行名称或投资说明。
Mello Mortgage Capital Acceptance 2021-INV3 
d. CUSIP(如有)。
585491BY8 

至少有以下其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US585491BY88 

项目c.2。每笔投资金额。

平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。

余额
91108.48000000 
单位
本金金额 
其他单位说明。
 
货币。注明投资的计价货币。
美元 
价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。
71268.69000000 
汇率。
 
与基金净资产相比的百分比值。
0.010472562706 

第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。

Payoff profile。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked不适用

第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:

资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。
ABS抵押贷款支持证券 
发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。
企业 

第c.5项。投资国或发行国。

报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。
美利坚合众国 
与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。
 

第C.6项。投资是限制性证券吗?

投资是限制性证券吗? Yes is not checkedNo is checked

第c.7项。

a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。

一、高流动性投资
ii.适度流动性投资
iii.流动性较低的投资
iv.非流动性投资
类别。
不适用 

b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。

第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。

说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked12 is checked23 is not checked3N/A is not checked不适用

第c.9项。对于债务证券

对于债务证券,还规定:

a.到期日。
2051-10-25 

b.息票。

i.在以下(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映票息类型的类别。
变量 
ii.年化率。
3.20000000 
c.目前处于违约状态?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is checked
d.发行人是否存在拖欠利息或合法延期支付息票的情况?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is checked
e.利息的任何部分是否以实物支付?[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付,请输入“N”。 Yes is not checkedNo is checked

f.对于可转换证券,还规定:

一、强制可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
ii.或有可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked

iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。

v.德尔塔(如适用)。
 

第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 Repurchase is not checked回购Reverse repurchase is not checked逆回购

b.交易对手。

一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 Yes is not checkedNo is not checked

ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。

c.三方? Yes is not checkedNo is not checked
d.回购利率。
 
e.到期日。
 

f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。

第C.11项。对于衍生品,还提供:

第C.12项。证券借贷。

a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? Yes is not checkedNo is checked
b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? Yes is not checkedNo is checked
c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule

对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。

第c.1项。投资的识别。

a.发行人名称(如有)。
NN Group NV 
b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。
724500OHYNDT9OY6Q215 
c.发行名称或投资说明。
NN Group NV 
d. CUSIP(如有)。
000000000 

至少有以下其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
NL0010773842 

项目c.2。每笔投资金额。

平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。

余额
264961.00000000 
单位
股份数量 
其他单位说明。
 
货币。注明投资的计价货币。
欧元成员国 
价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。
18633550.49000000 
汇率。
0.85175200 
与基金净资产相比的百分比值。
2.738103169233 

第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。

Payoff profile。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked不适用

第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:

资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。
股权-共同 
发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。
企业 

第c.5项。投资国或发行国。

报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。
荷兰 
与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。
 

第C.6项。投资是限制性证券吗?

投资是限制性证券吗? Yes is not checkedNo is checked

第c.7项。

a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。

一、高流动性投资
ii.适度流动性投资
iii.流动性较低的投资
iv.非流动性投资
类别。
不适用 

b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。

第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。

说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is checked12 is not checked23 is not checked3N/A is not checked不适用

第c.9项。对于债务证券

对于债务证券,还规定:

a.到期日。
 

b.息票。

i.在以下(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映票息类型的类别。
 
ii.年化率。
 
c.目前处于违约状态?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
d.发行人是否存在拖欠利息或合法延期支付息票的情况?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
e.利息的任何部分是否以实物支付?[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付,请输入“N”。 Yes is not checkedNo is not checked

f.对于可转换证券,还规定:

一、强制可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
ii.或有可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked

iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。

v.德尔塔(如适用)。
 

第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 Repurchase is not checked回购Reverse repurchase is not checked逆回购

b.交易对手。

一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 Yes is not checkedNo is not checked

ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。

c.三方? Yes is not checkedNo is not checked
d.回购利率。
 
e.到期日。
 

f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。

第C.11项。对于衍生品,还提供:

第C.12项。证券借贷。

a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? Yes is not checkedNo is checked
b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? Yes is not checkedNo is checked
c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule

对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。

第c.1项。投资的识别。

a.发行人名称(如有)。
德国邮政股份公司 
b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。
8ER8GIG7CSMVD8VUFE78 
c.发行名称或投资说明。
德国邮政股份公司 
d. CUSIP(如有)。
000000000 

至少有以下其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
DE0005552004 

项目c.2。每笔投资金额。

平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。

余额
136709.00000000 
单位
股份数量 
其他单位说明。
 
货币。注明投资的计价货币。
欧元成员国 
价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。
6089494.90000000 
汇率。
0.85175200 
与基金净资产相比的百分比值。
0.894819551092 

第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。

Payoff profile。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked不适用

第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:

资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。
股权-共同 
发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。
企业 

第c.5项。投资国或发行国。

报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。
德国 
与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。
 

第C.6项。投资是限制性证券吗?

投资是限制性证券吗? Yes is not checkedNo is checked

第c.7项。

a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。

一、高流动性投资
ii.适度流动性投资
iii.流动性较低的投资
iv.非流动性投资
类别。
不适用 

b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。

第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。

说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is checked12 is not checked23 is not checked3N/A is not checked不适用

第c.9项。对于债务证券

对于债务证券,还规定:

a.到期日。
 

b.息票。

i.在以下(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映票息类型的类别。
 
ii.年化率。
 
c.目前处于违约状态?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
d.发行人是否存在拖欠利息或合法延期支付息票的情况?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
e.利息的任何部分是否以实物支付?[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付,请输入“N”。 Yes is not checkedNo is not checked

f.对于可转换证券,还规定:

一、强制可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
ii.或有可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked

iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。

v.德尔塔(如适用)。
 

第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 Repurchase is not checked回购Reverse repurchase is not checked逆回购

b.交易对手。

一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 Yes is not checkedNo is not checked

ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。

c.三方? Yes is not checkedNo is not checked
d.回购利率。
 
e.到期日。
 

f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。

第C.11项。对于衍生品,还提供:

第C.12项。证券借贷。

a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? Yes is not checkedNo is checked
b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? Yes is not checkedNo is checked
c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule

对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。

第c.1项。投资的识别。

a.发行人名称(如有)。
全国高校学生贷款信托 
b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。
635400VQIBXGEB9ZUC59 
c.发行名称或投资说明。
全国高校助学贷款信托2007-2 
d. CUSIP(如有)。
63543LAD7 

至少有以下其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US63543LAD73 

项目c.2。每笔投资金额。

平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。

余额
1530521.69000000 
单位
本金金额 
其他单位说明。
 
货币。注明投资的计价货币。
美元 
价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。
1504577.66000000 
汇率。
 
与基金净资产相比的百分比值。
0.221089848733 

第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。

Payoff profile。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked不适用

第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:

资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。
ABS-其他 
发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。
企业 

第c.5项。投资国或发行国。

报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。
美利坚合众国 
与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。
 

第C.6项。投资是限制性证券吗?

投资是限制性证券吗? Yes is not checkedNo is checked

第c.7项。

a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。

一、高流动性投资
ii.适度流动性投资
iii.流动性较低的投资
iv.非流动性投资
类别。
不适用 

b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。

第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。

说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked12 is checked23 is not checked3N/A is not checked不适用

第c.9项。对于债务证券

对于债务证券,还规定:

a.到期日。
2033-01-25 

b.息票。

i.在以下(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映票息类型的类别。
浮动 
ii.年化率。
4.56000000 
c.目前处于违约状态?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is checked
d.发行人是否存在拖欠利息或合法延期支付息票的情况?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is checked
e.利息的任何部分是否以实物支付?[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付,请输入“N”。 Yes is not checkedNo is checked

f.对于可转换证券,还规定:

一、强制可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
ii.或有可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked

iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。

v.德尔塔(如适用)。
 

第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 Repurchase is not checked回购Reverse repurchase is not checked逆回购

b.交易对手。

一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 Yes is not checkedNo is not checked

ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。

c.三方? Yes is not checkedNo is not checked
d.回购利率。
 
e.到期日。
 

f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。

第C.11项。对于衍生品,还提供:

第C.12项。证券借贷。

a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? Yes is not checkedNo is checked
b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? Yes is not checkedNo is checked
c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule

对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。

第c.1项。投资的识别。

a.发行人名称(如有)。
喜达屋抵押住宅信托 
b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。
不适用 
c.发行名称或投资说明。
喜达屋抵押住宅信托2021-6 
d. CUSIP(如有)。
85573RAF5 

至少有以下其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US85573RAF55 

项目c.2。每笔投资金额。

平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。

余额
1500000.00000000 
单位
本金金额 
其他单位说明。
 
货币。注明投资的计价货币。
美元 
价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。
1110080.06000000 
汇率。
 
与基金净资产相比的百分比值。
0.163120481629 

第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。

Payoff profile。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked不适用

第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:

资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。
ABS抵押贷款支持证券 
发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。
企业 

第c.5项。投资国或发行国。

报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。
美利坚合众国 
与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。
 

第C.6项。投资是限制性证券吗?

投资是限制性证券吗? Yes is not checkedNo is checked

第c.7项。

a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。

一、高流动性投资
ii.适度流动性投资
iii.流动性较低的投资
iv.非流动性投资
类别。
不适用 

b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。

第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。

说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked12 is checked23 is not checked3N/A is not checked不适用

第c.9项。对于债务证券

对于债务证券,还规定:

a.到期日。
2066-11-25 

b.息票。

i.在以下(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映票息类型的类别。
变量 
ii.年化率。
3.39000000 
c.目前处于违约状态?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is checked
d.发行人是否存在拖欠利息或合法延期支付息票的情况?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is checked
e.利息的任何部分是否以实物支付?[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付,请输入“N”。 Yes is not checkedNo is checked

f.对于可转换证券,还规定:

一、强制可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
ii.或有可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked

iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。

v.德尔塔(如适用)。
 

第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 Repurchase is not checked回购Reverse repurchase is not checked逆回购

b.交易对手。

一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 Yes is not checkedNo is not checked

ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。

c.三方? Yes is not checkedNo is not checked
d.回购利率。
 
e.到期日。
 

f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。

第C.11项。对于衍生品,还提供:

第C.12项。证券借贷。

a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? Yes is not checkedNo is checked
b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? Yes is not checkedNo is checked
c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule

对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。

第c.1项。投资的识别。

a.发行人名称(如有)。
嘉能可PLC 
b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。
2138002658CPO9NBH955 
c.发行名称或投资说明。
嘉能可PLC 
d. CUSIP(如有)。
000000000 

至少有以下其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
JE00B4T3BW64 

项目c.2。每笔投资金额。

平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。

余额
475000.00000000 
单位
股份数量 
其他单位说明。
 
货币。注明投资的计价货币。
英国镑 
价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。
2182233.88000000 
汇率。
0.74355000 
与基金净资产相比的百分比值。
0.320667899874 

第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。

Payoff profile。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked不适用

第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:

资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。
股权-共同 
发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。
企业 

第c.5项。投资国或发行国。

报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。
泽西岛 
与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。
 

第C.6项。投资是限制性证券吗?

投资是限制性证券吗? Yes is not checkedNo is checked

第c.7项。

a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。

一、高流动性投资
ii.适度流动性投资
iii.流动性较低的投资
iv.非流动性投资
类别。
不适用 

b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。

第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。

说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is checked12 is not checked23 is not checked3N/A is not checked不适用

第c.9项。对于债务证券

对于债务证券,还规定:

a.到期日。
 

b.息票。

i.在以下(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映票息类型的类别。
 
ii.年化率。
 
c.目前处于违约状态?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
d.发行人是否存在拖欠利息或合法延期支付息票的情况?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
e.利息的任何部分是否以实物支付?[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付,请输入“N”。 Yes is not checkedNo is not checked

f.对于可转换证券,还规定:

一、强制可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
ii.或有可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked

iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。

v.德尔塔(如适用)。
 

第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 Repurchase is not checked回购Reverse repurchase is not checked逆回购

b.交易对手。

一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 Yes is not checkedNo is not checked

ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。

c.三方? Yes is not checkedNo is not checked
d.回购利率。
 
e.到期日。
 

f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。

第C.11项。对于衍生品,还提供:

第C.12项。证券借贷。

a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? Yes is not checkedNo is checked
b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? Yes is not checkedNo is checked
c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule

对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。

第c.1项。投资的识别。

a.发行人名称(如有)。
普罗苏斯NV 
b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。
635400Z5LQ5F9OLVT688 
c.发行名称或投资说明。
Prosus NV 
d. CUSIP(如有)。
74365PAD0 

至少有以下其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US74365PAD06 

项目c.2。每笔投资金额。

平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。

余额
3000000.00000000 
单位
本金金额 
其他单位说明。
 
货币。注明投资的计价货币。
美元 
价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。
2097930.00000000 
汇率。
 
与基金净资产相比的百分比值。
0.308279883906 

第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。

Payoff profile。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked不适用

第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:

资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。
债务 
发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。
企业 

第c.5项。投资国或发行国。

报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。
荷兰 
与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。
 

第C.6项。投资是限制性证券吗?

投资是限制性证券吗? Yes is not checkedNo is checked

第c.7项。

a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。

一、高流动性投资
ii.适度流动性投资
iii.流动性较低的投资
iv.非流动性投资
类别。
不适用 

b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。

第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。

说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked12 is checked23 is not checked3N/A is not checked不适用

第c.9项。对于债务证券

对于债务证券,还规定:

a.到期日。
2050-08-03 

b.息票。

i.在以下(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映票息类型的类别。
固定 
ii.年化率。
4.03000000 
c.目前处于违约状态?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is checked
d.发行人是否存在拖欠利息或合法延期支付息票的情况?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is checked
e.利息的任何部分是否以实物支付?[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付,请输入“N”。 Yes is not checkedNo is checked

f.对于可转换证券,还规定:

一、强制可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
ii.或有可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked

iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。

v.德尔塔(如适用)。
 

第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 Repurchase is not checked回购Reverse repurchase is not checked逆回购

b.交易对手。

一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 Yes is not checkedNo is not checked

ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。

c.三方? Yes is not checkedNo is not checked
d.回购利率。
 
e.到期日。
 

f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。

第C.11项。对于衍生品,还提供:

第C.12项。证券借贷。

a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? Yes is not checkedNo is checked
b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? Yes is not checkedNo is checked
c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule

对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。

第c.1项。投资的识别。

a.发行人名称(如有)。
墨西哥石油公司 
b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。
549300CAZKPF4HKMPX17 
c.发行名称或投资说明。
墨西哥石油公司 
d. CUSIP(如有)。
71654QCC4 

至少有以下其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US71654QCC42 

项目c.2。每笔投资金额。

平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。

余额
3000000.00000000 
单位
本金金额 
其他单位说明。
 
货币。注明投资的计价货币。
美元 
价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。
2492760.00000000 
汇率。
 
与基金净资产相比的百分比值。
0.366298095459 

第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。

Payoff profile。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked不适用

第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:

资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。
债务 
发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。
企业 

第c.5项。投资国或发行国。

报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。
墨西哥 
与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。
 

第C.6项。投资是限制性证券吗?

投资是限制性证券吗? Yes is not checkedNo is checked

第c.7项。

a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。

一、高流动性投资
ii.适度流动性投资
iii.流动性较低的投资
iv.非流动性投资
类别。
不适用 

b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。

第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。

说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked12 is checked23 is not checked3N/A is not checked不适用

第c.9项。对于债务证券

对于债务证券,还规定:

a.到期日。
2047-09-21 

b.息票。

i.在以下(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映票息类型的类别。
固定 
ii.年化率。
6.75000000 
c.目前处于违约状态?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is checked
d.发行人是否存在拖欠利息或合法延期支付息票的情况?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is checked
e.利息的任何部分是否以实物支付?[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付,请输入“N”。 Yes is not checkedNo is checked

f.对于可转换证券,还规定:

一、强制可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
ii.或有可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked

iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。

v.德尔塔(如适用)。
 

第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 Repurchase is not checked回购Reverse repurchase is not checked逆回购

b.交易对手。

一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 Yes is not checkedNo is not checked

ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。

c.三方? Yes is not checkedNo is not checked
d.回购利率。
 
e.到期日。
 

f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。

第C.11项。对于衍生品,还提供:

第C.12项。证券借贷。

a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? Yes is not checkedNo is checked
b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? Yes is not checkedNo is checked
c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule

对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。

第c.1项。投资的识别。

a.发行人名称(如有)。
地区金融公司 
b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。
CW05CS5KW59QTC0DG824 
c.发行名称或投资说明。
地区金融公司 
d. CUSIP(如有)。
7591EP100 

至少有以下其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US7591EP1005 

项目c.2。每笔投资金额。

平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。

余额
184100.00000000 
单位
股份数量 
其他单位说明。
 
货币。注明投资的计价货币。
美元 
价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。
4854717.00000000 
汇率。
 
与基金净资产相比的百分比值。
0.713375371514 

第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。

Payoff profile。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked不适用

第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:

资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。
股权-共同 
发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。
企业 

第c.5项。投资国或发行国。

报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。
美利坚合众国 
与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。
 

第C.6项。投资是限制性证券吗?

投资是限制性证券吗? Yes is not checkedNo is checked

第c.7项。

a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。

一、高流动性投资
ii.适度流动性投资
iii.流动性较低的投资
iv.非流动性投资
类别。
不适用 

b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。

第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。

说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is checked12 is not checked23 is not checked3N/A is not checked不适用

第c.9项。对于债务证券

对于债务证券,还规定:

a.到期日。
 

b.息票。

i.在以下(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映票息类型的类别。
 
ii.年化率。
 
c.目前处于违约状态?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
d.发行人是否存在拖欠利息或合法延期支付息票的情况?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
e.利息的任何部分是否以实物支付?[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付,请输入“N”。 Yes is not checkedNo is not checked

f.对于可转换证券,还规定:

一、强制可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
ii.或有可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked

iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。

v.德尔塔(如适用)。
 

第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 Repurchase is not checked回购Reverse repurchase is not checked逆回购

b.交易对手。

一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 Yes is not checkedNo is not checked

ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。

c.三方? Yes is not checkedNo is not checked
d.回购利率。
 
e.到期日。
 

f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。

第C.11项。对于衍生品,还提供:

第C.12项。证券借贷。

a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? Yes is not checkedNo is checked
b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? Yes is not checkedNo is checked
c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule

对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。

第c.1项。投资的识别。

a.发行人名称(如有)。
ACCO品牌公司 
b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。
JCT8P4Y190IH4I1NX328 
c.发行名称或投资说明。
ACCO Brands公司 
d. CUSIP(如有)。
00081TAK4 

至少有以下其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US00081TAK43 

项目c.2。每笔投资金额。

平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。

余额
500000.00000000 
单位
本金金额 
其他单位说明。
 
货币。注明投资的计价货币。
美元 
价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。
451905.00000000 
汇率。
 
与基金净资产相比的百分比值。
0.066405085458 

第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。

Payoff profile。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked不适用

第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:

资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。
债务 
发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。
企业 

第c.5项。投资国或发行国。

报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。
美利坚合众国 
与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。
 

第C.6项。投资是限制性证券吗?

投资是限制性证券吗? Yes is not checkedNo is checked

第c.7项。

a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。

一、高流动性投资
ii.适度流动性投资
iii.流动性较低的投资
iv.非流动性投资
类别。
不适用 

b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。

第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。

说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked12 is checked23 is not checked3N/A is not checked不适用

第c.9项。对于债务证券

对于债务证券,还规定:

a.到期日。
2029-03-15 

b.息票。

i.在以下(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映票息类型的类别。
固定 
ii.年化率。
4.25000000 
c.目前处于违约状态?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is checked
d.发行人是否存在拖欠利息或合法延期支付息票的情况?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is checked
e.利息的任何部分是否以实物支付?[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付,请输入“N”。 Yes is not checkedNo is checked

f.对于可转换证券,还规定:

一、强制可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
ii.或有可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked

iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。

v.德尔塔(如适用)。
 

第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 Repurchase is not checked回购Reverse repurchase is not checked逆回购

b.交易对手。

一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 Yes is not checkedNo is not checked

ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。

c.三方? Yes is not checkedNo is not checked
d.回购利率。
 
e.到期日。
 

f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。

第C.11项。对于衍生品,还提供:

第C.12项。证券借贷。

a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? Yes is not checkedNo is checked
b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? Yes is not checkedNo is checked
c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule

对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。

第c.1项。投资的识别。

a.发行人名称(如有)。
房地美 
b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。
S6XOOCT0IEG5ABCC6L87 
c.发行名称或投资说明。
房地美资金池 
d. CUSIP(如有)。
3132DWMS9 

至少有以下其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US3132DWMS97 

项目c.2。每笔投资金额。

平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。

余额
3356538.55000000 
单位
本金金额 
其他单位说明。
 
货币。注明投资的计价货币。
美元 
价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。
3386822.48000000 
汇率。
 
与基金净资产相比的百分比值。
0.497675919095 

第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。

Payoff profile。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked不适用

第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:

资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。
ABS抵押贷款支持证券 
发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。
美国政府赞助的实体 

第c.5项。投资国或发行国。

报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。
美利坚合众国 
与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。
 

第C.6项。投资是限制性证券吗?

投资是限制性证券吗? Yes is not checkedNo is checked

第c.7项。

a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。

一、高流动性投资
ii.适度流动性投资
iii.流动性较低的投资
iv.非流动性投资
类别。
不适用 

b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。

第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。

说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked12 is checked23 is not checked3N/A is not checked不适用

第c.9项。对于债务证券

对于债务证券,还规定:

a.到期日。
2054-10-01 

b.息票。

i.在以下(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映票息类型的类别。
固定 
ii.年化率。
5.50000000 
c.目前处于违约状态?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is checked
d.发行人是否存在拖欠利息或合法延期支付息票的情况?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is checked
e.利息的任何部分是否以实物支付?[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付,请输入“N”。 Yes is not checkedNo is checked

f.对于可转换证券,还规定:

一、强制可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
ii.或有可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked

iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。

v.德尔塔(如适用)。
 

第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 Repurchase is not checked回购Reverse repurchase is not checked逆回购

b.交易对手。

一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 Yes is not checkedNo is not checked

ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。

c.三方? Yes is not checkedNo is not checked
d.回购利率。
 
e.到期日。
 

f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。

第C.11项。对于衍生品,还提供:

第C.12项。证券借贷。

a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? Yes is not checkedNo is checked
b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? Yes is not checkedNo is checked
c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule

对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。

第c.1项。投资的识别。

a.发行人名称(如有)。
Mosaic Solar Loans LLC 
b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。
不适用 
c.发行名称或投资说明。
美盛太阳能贷款信托2021-3 
d. CUSIP(如有)。
61946TAE5 

至少有以下其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US61946TAE55 

项目c.2。每笔投资金额。

平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。

余额
8500000.00000000 
单位
本金金额 
其他单位说明。
 
货币。注明投资的计价货币。
美元 
价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。
357612.00000000 
汇率。
 
与基金净资产相比的百分比值。
0.052549220347 

第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。

Payoff profile。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked不适用

第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:

资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。
ABS-其他 
发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。
企业 

第c.5项。投资国或发行国。

报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。
美利坚合众国 
与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。
 

第C.6项。投资是限制性证券吗?

投资是限制性证券吗? Yes is not checkedNo is checked

第c.7项。

a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。

一、高流动性投资
ii.适度流动性投资
iii.流动性较低的投资
iv.非流动性投资
类别。
不适用 

b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。

第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。

说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked12 is checked23 is not checked3N/A is not checked不适用

第c.9项。对于债务证券

对于债务证券,还规定:

a.到期日。
2052-06-20 

b.息票。

i.在以下(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映票息类型的类别。
 
ii.年化率。
0.00000000 
c.目前处于违约状态?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is checked
d.发行人是否存在拖欠利息或合法延期支付息票的情况?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is checked
e.利息的任何部分是否以实物支付?[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付,请输入“N”。 Yes is not checkedNo is checked

f.对于可转换证券,还规定:

一、强制可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
ii.或有可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked

iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。

v.德尔塔(如适用)。
 

第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 Repurchase is not checked回购Reverse repurchase is not checked逆回购

b.交易对手。

一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 Yes is not checkedNo is not checked

ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。

c.三方? Yes is not checkedNo is not checked
d.回购利率。
 
e.到期日。
 

f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。

第C.11项。对于衍生品,还提供:

第C.12项。证券借贷。

a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? Yes is not checkedNo is checked
b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? Yes is not checkedNo is checked
c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule

对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。

第c.1项。投资的识别。

a.发行人名称(如有)。
Harvest SBA贷款信托 
b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。
不适用 
c.发行名称或投资说明。
Harvest SBA贷款信托2024-1 
d. CUSIP(如有)。
41756NAA7 

至少有以下其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US41756NAA72 

项目c.2。每笔投资金额。

平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。

余额
1813235.27000000 
单位
本金金额 
其他单位说明。
 
货币。注明投资的计价货币。
美元 
价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。
1822898.91000000 
汇率。
 
与基金净资产相比的百分比值。
0.267865498061 

第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。

Payoff profile。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked不适用

第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:

资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。
ABS-其他 
发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。
美国政府机构 

第c.5项。投资国或发行国。

报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。
美利坚合众国 
与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。
 

第C.6项。投资是限制性证券吗?

投资是限制性证券吗? Yes is not checkedNo is checked

第c.7项。

a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。

一、高流动性投资
ii.适度流动性投资
iii.流动性较低的投资
iv.非流动性投资
类别。
不适用 

b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。

第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。

说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked12 is checked23 is not checked3N/A is not checked不适用

第c.9项。对于债务证券

对于债务证券,还规定:

a.到期日。
2051-12-25 

b.息票。

i.在以下(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映票息类型的类别。
浮动 
ii.年化率。
6.69000000 
c.目前处于违约状态?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is checked
d.发行人是否存在拖欠利息或合法延期支付息票的情况?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is checked
e.利息的任何部分是否以实物支付?[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付,请输入“N”。 Yes is not checkedNo is checked

f.对于可转换证券,还规定:

一、强制可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
ii.或有可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked

iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。

v.德尔塔(如适用)。
 

第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 Repurchase is not checked回购Reverse repurchase is not checked逆回购

b.交易对手。

一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 Yes is not checkedNo is not checked

ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。

c.三方? Yes is not checkedNo is not checked
d.回购利率。
 
e.到期日。
 

f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。

第C.11项。对于衍生品,还提供:

第C.12项。证券借贷。

a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? Yes is not checkedNo is checked
b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? Yes is not checkedNo is checked
c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule

对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。

第c.1项。投资的识别。

a.发行人名称(如有)。
沃达丰 PLC 
b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。
213800TB53ELEUKM7Q61 
c.发行名称或投资说明。
沃达丰 PLC 
d. CUSIP(如有)。
000000000 

至少有以下其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
GB00BH4HKS39 

项目c.2。每笔投资金额。

平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。

余额
3450000.00000000 
单位
股份数量 
其他单位说明。
 
货币。注明投资的计价货币。
英国镑 
价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。
3997740.57000000 
汇率。
0.74355000 
与基金净资产相比的百分比值。
0.587447149718 

第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。

Payoff profile。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked不适用

第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:

资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。
股权-共同 
发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。
企业 

第c.5项。投资国或发行国。

报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。
大不列颠及北爱尔兰联合王国 
与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。
 

第C.6项。投资是限制性证券吗?

投资是限制性证券吗? Yes is not checkedNo is checked

第c.7项。

a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。

一、高流动性投资
ii.适度流动性投资
iii.流动性较低的投资
iv.非流动性投资
类别。
不适用 

b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。

第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。

说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is checked12 is not checked23 is not checked3N/A is not checked不适用

第c.9项。对于债务证券

对于债务证券,还规定:

a.到期日。
 

b.息票。

i.在以下(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映票息类型的类别。
 
ii.年化率。
 
c.目前处于违约状态?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
d.发行人是否存在拖欠利息或合法延期支付息票的情况?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
e.利息的任何部分是否以实物支付?[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付,请输入“N”。 Yes is not checkedNo is not checked

f.对于可转换证券,还规定:

一、强制可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
ii.或有可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked

iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。

v.德尔塔(如适用)。
 

第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 Repurchase is not checked回购Reverse repurchase is not checked逆回购

b.交易对手。

一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 Yes is not checkedNo is not checked

ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。

c.三方? Yes is not checkedNo is not checked
d.回购利率。
 
e.到期日。
 

f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。

第C.11项。对于衍生品,还提供:

第C.12项。证券借贷。

a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? Yes is not checkedNo is checked
b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? Yes is not checkedNo is checked
c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule

对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。

第c.1项。投资的识别。

a.发行人名称(如有)。
索尼公司 
b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。
529900R5WX9N2OI2N910 
c.发行名称或投资说明。
索尼公司 
d. CUSIP(如有)。
835699307 

至少有以下其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US8356993076 

项目c.2。每笔投资金额。

平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。

余额
133125.00000000 
单位
股份数量 
其他单位说明。
 
货币。注明投资的计价货币。
美元 
价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。
3832668.75000000 
汇率。
 
与基金净资产相比的百分比值。
0.563190705745 

第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。

Payoff profile。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked不适用

第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:

资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。
股权-共同 
发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。
企业 

第c.5项。投资国或发行国。

报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。
日本 
与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。
 

第C.6项。投资是限制性证券吗?

投资是限制性证券吗? Yes is not checkedNo is checked

第c.7项。

a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。

一、高流动性投资
ii.适度流动性投资
iii.流动性较低的投资
iv.非流动性投资
类别。
不适用 

b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。

第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。

说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is checked12 is not checked23 is not checked3N/A is not checked不适用

第c.9项。对于债务证券

对于债务证券,还规定:

a.到期日。
 

b.息票。

i.在以下(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映票息类型的类别。
 
ii.年化率。
 
c.目前处于违约状态?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
d.发行人是否存在拖欠利息或合法延期支付息票的情况?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
e.利息的任何部分是否以实物支付?[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付,请输入“N”。 Yes is not checkedNo is not checked

f.对于可转换证券,还规定:

一、强制可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
ii.或有可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked

iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。

v.德尔塔(如适用)。
 

第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 Repurchase is not checked回购Reverse repurchase is not checked逆回购

b.交易对手。

一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 Yes is not checkedNo is not checked

ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。

c.三方? Yes is not checkedNo is not checked
d.回购利率。
 
e.到期日。
 

f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。

第C.11项。对于衍生品,还提供:

第C.12项。证券借贷。

a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? Yes is not checkedNo is checked
b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? Yes is not checkedNo is checked
c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule

对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。

第c.1项。投资的识别。

a.发行人名称(如有)。
GCAT 
b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。
不适用 
c.发行名称或投资说明。
GCAT 2021-CM2信托 
d. CUSIP(如有)。
36167AAA8 

至少有以下其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US36167AAA88 

项目c.2。每笔投资金额。

平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。

余额
563823.73000000 
单位
本金金额 
其他单位说明。
 
货币。注明投资的计价货币。
美元 
价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。
527506.14000000 
汇率。
 
与基金净资产相比的百分比值。
0.077514279122 

第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。

Payoff profile。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked不适用

第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:

资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。
ABS抵押贷款支持证券 
发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。
企业 

第c.5项。投资国或发行国。

报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。
美利坚合众国 
与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。
 

第C.6项。投资是限制性证券吗?

投资是限制性证券吗? Yes is not checkedNo is checked

第c.7项。

a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。

一、高流动性投资
ii.适度流动性投资
iii.流动性较低的投资
iv.非流动性投资
类别。
不适用 

b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。

第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。

说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked12 is checked23 is not checked3N/A is not checked不适用

第c.9项。对于债务证券

对于债务证券,还规定:

a.到期日。
2066-08-25 

b.息票。

i.在以下(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映票息类型的类别。
变量 
ii.年化率。
2.35000000 
c.目前处于违约状态?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is checked
d.发行人是否存在拖欠利息或合法延期支付息票的情况?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is checked
e.利息的任何部分是否以实物支付?[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付,请输入“N”。 Yes is not checkedNo is checked

f.对于可转换证券,还规定:

一、强制可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
ii.或有可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked

iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。

v.德尔塔(如适用)。
 

第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 Repurchase is not checked回购Reverse repurchase is not checked逆回购

b.交易对手。

一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 Yes is not checkedNo is not checked

ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。

c.三方? Yes is not checkedNo is not checked
d.回购利率。
 
e.到期日。
 

f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。

第C.11项。对于衍生品,还提供:

第C.12项。证券借贷。

a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? Yes is not checkedNo is checked
b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? Yes is not checkedNo is checked
c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule

对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。

第c.1项。投资的识别。

a.发行人名称(如有)。
道富银行信托公司。 
b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。
571474TGEMMWANRLN572 
c.发行名称或投资说明。
TRISTATE保险现金大扫除 
d. CUSIP(如有)。
000000000 

至少有以下其他标识符之一:

标识符。
其他唯一标识符(如果ticker和ISIN不可用)。指示使用的标识符类型
其他唯一标识符(如果ticker和ISIN不可用)。指示使用的标识符类型
967EQIEII5 
其他唯一标识符的描述。
内部标识符 

项目c.2。每笔投资金额。

平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。

余额
888.83000000 
单位
本金金额 
其他单位说明。
 
货币。注明投资的计价货币。
美元 
价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。
888.83000000 
汇率。
 
与基金净资产相比的百分比值。
0.000130608937 

第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。

Payoff profile。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked不适用

第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:

资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。
短期投资工具(例如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具) 
发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。
企业 

第c.5项。投资国或发行国。

报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。
美利坚合众国 
与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。
 

第C.6项。投资是限制性证券吗?

投资是限制性证券吗? Yes is not checkedNo is checked

第c.7项。

a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。

一、高流动性投资
ii.适度流动性投资
iii.流动性较低的投资
iv.非流动性投资
类别。
不适用 

b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。

第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。

说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked12 is checked23 is not checked3N/A is not checked不适用

第c.9项。对于债务证券

对于债务证券,还规定:

a.到期日。
2050-10-01 

b.息票。

i.在以下(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映票息类型的类别。
变量 
ii.年化率。
4.28000000 
c.目前处于违约状态?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is checked
d.发行人是否存在拖欠利息或合法延期支付息票的情况?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is checked
e.利息的任何部分是否以实物支付?[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付,请输入“N”。 Yes is not checkedNo is checked

f.对于可转换证券,还规定:

一、强制可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
ii.或有可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked

iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。

v.德尔塔(如适用)。
 

第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 Repurchase is not checked回购Reverse repurchase is not checked逆回购

b.交易对手。

一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 Yes is not checkedNo is not checked

ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。

c.三方? Yes is not checkedNo is not checked
d.回购利率。
 
e.到期日。
 

f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。

第C.11项。对于衍生品,还提供:

第C.12项。证券借贷。

a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? Yes is not checkedNo is checked
b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? Yes is not checkedNo is checked
c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule

对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。

第c.1项。投资的识别。

a.发行人名称(如有)。
CORECIVIC INC 
b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。
529900JFA3K6PTLT8B15 
c.发行名称或投资说明。
CoreCivic公司 
d. CUSIP(如有)。
21871NAC5 

至少有以下其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US21871NAC56 

项目c.2。每笔投资金额。

平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。

余额
1867000.00000000 
单位
本金金额 
其他单位说明。
 
货币。注明投资的计价货币。
美元 
价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。
1973026.93000000 
汇率。
 
与基金净资产相比的百分比值。
0.289926028478 

第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。

Payoff profile。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked不适用

第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:

资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。
债务 
发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。
企业 

第c.5项。投资国或发行国。

报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。
美利坚合众国 
与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。
 

第C.6项。投资是限制性证券吗?

投资是限制性证券吗? Yes is not checkedNo is checked

第c.7项。

a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。

一、高流动性投资
ii.适度流动性投资
iii.流动性较低的投资
iv.非流动性投资
类别。
不适用 

b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。

第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。

说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked12 is checked23 is not checked3N/A is not checked不适用

第c.9项。对于债务证券

对于债务证券,还规定:

a.到期日。
2029-04-15 

b.息票。

i.在以下(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映票息类型的类别。
固定 
ii.年化率。
8.25000000 
c.目前处于违约状态?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is checked
d.发行人是否存在拖欠利息或合法延期支付息票的情况?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is checked
e.利息的任何部分是否以实物支付?[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付,请输入“N”。 Yes is not checkedNo is checked

f.对于可转换证券,还规定:

一、强制可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
ii.或有可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked

iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。

v.德尔塔(如适用)。
 

第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 Repurchase is not checked回购Reverse repurchase is not checked逆回购

b.交易对手。

一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 Yes is not checkedNo is not checked

ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。

c.三方? Yes is not checkedNo is not checked
d.回购利率。
 
e.到期日。
 

f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。

第C.11项。对于衍生品,还提供:

第C.12项。证券借贷。

a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? Yes is not checkedNo is checked
b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? Yes is not checkedNo is checked
c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule

对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。

第c.1项。投资的识别。

a.发行人名称(如有)。
APA公司 
b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。
549300VCIWLRHYVSHC79 
c.发行名称或投资说明。
APA公司 
d. CUSIP(如有)。
03743QAW8 

至少有以下其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US03743QAW87 

项目c.2。每笔投资金额。

平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。

余额
2000000.00000000 
单位
本金金额 
其他单位说明。
 
货币。注明投资的计价货币。
美元 
价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。
1977140.00000000 
汇率。
 
与基金净资产相比的百分比值。
0.290530422686 

第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。

Payoff profile。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked不适用

第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:

资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。
债务 
发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。
企业 

第c.5项。投资国或发行国。

报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。
美利坚合众国 
与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。
 

第C.6项。投资是限制性证券吗?

投资是限制性证券吗? Yes is not checkedNo is checked

第c.7项。

a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。

一、高流动性投资
ii.适度流动性投资
iii.流动性较低的投资
iv.非流动性投资
类别。
不适用 

b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。

第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。

说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked12 is checked23 is not checked3N/A is not checked不适用

第c.9项。对于债务证券

对于债务证券,还规定:

a.到期日。
2027-11-15 

b.息票。

i.在以下(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映票息类型的类别。
固定 
ii.年化率。
4.88000000 
c.目前处于违约状态?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is checked
d.发行人是否存在拖欠利息或合法延期支付息票的情况?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is checked
e.利息的任何部分是否以实物支付?[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付,请输入“N”。 Yes is not checkedNo is checked

f.对于可转换证券,还规定:

一、强制可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
ii.或有可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked

iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。

v.德尔塔(如适用)。
 

第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 Repurchase is not checked回购Reverse repurchase is not checked逆回购

b.交易对手。

一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 Yes is not checkedNo is not checked

ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。

c.三方? Yes is not checkedNo is not checked
d.回购利率。
 
e.到期日。
 

f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。

第C.11项。对于衍生品,还提供:

第C.12项。证券借贷。

a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? Yes is not checkedNo is checked
b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? Yes is not checkedNo is checked
c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule

对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。

第c.1项。投资的识别。

a.发行人名称(如有)。
台积电 
b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。
549300KB6NK5SBD14S87 
c.发行名称或投资说明。
台积电 
d. CUSIP(如有)。
874039100 

至少有以下其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US8740391003 

项目c.2。每笔投资金额。

平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。

余额
58182.00000000 
单位
股份数量 
其他单位说明。
 
货币。注明投资的计价货币。
美元 
价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。
16249650.78000000 
汇率。
 
与基金净资产相比的百分比值。
2.387801526259 

第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。

Payoff profile。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked不适用

第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:

资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。
股权-共同 
发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。
企业 

第c.5项。投资国或发行国。

报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。
台湾 
与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。
 

第C.6项。投资是限制性证券吗?

投资是限制性证券吗? Yes is not checkedNo is checked

第c.7项。

a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。

一、高流动性投资
ii.适度流动性投资
iii.流动性较低的投资
iv.非流动性投资
类别。
不适用 

b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。

第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。

说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is checked12 is not checked23 is not checked3N/A is not checked不适用

第c.9项。对于债务证券

对于债务证券,还规定:

a.到期日。
 

b.息票。

i.在以下(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映票息类型的类别。
 
ii.年化率。
 
c.目前处于违约状态?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
d.发行人是否存在拖欠利息或合法延期支付息票的情况?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
e.利息的任何部分是否以实物支付?[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付,请输入“N”。 Yes is not checkedNo is not checked

f.对于可转换证券,还规定:

一、强制可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
ii.或有可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked

iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。

v.德尔塔(如适用)。
 

第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 Repurchase is not checked回购Reverse repurchase is not checked逆回购

b.交易对手。

一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 Yes is not checkedNo is not checked

ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。

c.三方? Yes is not checkedNo is not checked
d.回购利率。
 
e.到期日。
 

f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。

第C.11项。对于衍生品,还提供:

第C.12项。证券借贷。

a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? Yes is not checkedNo is checked
b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? Yes is not checkedNo is checked
c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule

对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。

第c.1项。投资的识别。

a.发行人名称(如有)。
美客多公司 
b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。
549300DKPDN9M5S8GB14 
c.发行名称或投资说明。
美客多公司 
d. CUSIP(如有)。
58733R102 

至少有以下其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US58733R1023 

项目c.2。每笔投资金额。

平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。

余额
4300.00000000 
单位
股份数量 
其他单位说明。
 
货币。注明投资的计价货币。
美元 
价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。
10048842.00000000 
汇率。
 
与基金净资产相比的百分比值。
1.476624980413 

第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。

Payoff profile。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked不适用

第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:

资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。
股权-共同 
发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。
企业 

第c.5项。投资国或发行国。

报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。
美利坚合众国 
与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。
 

第C.6项。投资是限制性证券吗?

投资是限制性证券吗? Yes is not checkedNo is checked

第c.7项。

a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。

一、高流动性投资
ii.适度流动性投资
iii.流动性较低的投资
iv.非流动性投资
类别。
不适用 

b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。

第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。

说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is checked12 is not checked23 is not checked3N/A is not checked不适用

第c.9项。对于债务证券

对于债务证券,还规定:

a.到期日。
 

b.息票。

i.在以下(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映票息类型的类别。
 
ii.年化率。
 
c.目前处于违约状态?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
d.发行人是否存在拖欠利息或合法延期支付息票的情况?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
e.利息的任何部分是否以实物支付?[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付,请输入“N”。 Yes is not checkedNo is not checked

f.对于可转换证券,还规定:

一、强制可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
ii.或有可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked

iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。

v.德尔塔(如适用)。
 

第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 Repurchase is not checked回购Reverse repurchase is not checked逆回购

b.交易对手。

一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 Yes is not checkedNo is not checked

ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。

c.三方? Yes is not checkedNo is not checked
d.回购利率。
 
e.到期日。
 

f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。

第C.11项。对于衍生品,还提供:

第C.12项。证券借贷。

a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? Yes is not checkedNo is checked
b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? Yes is not checkedNo is checked
c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule

对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。

第c.1项。投资的识别。

a.发行人名称(如有)。
NRZ超额利差抵押票据 
b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。
不适用 
c.发行名称或投资说明。
NRM FHT1超额所有者有限责任公司 
d. CUSIP(如有)。
64832EAA7 

至少有以下其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US64832EAA73 

项目c.2。每笔投资金额。

平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。

余额
1802451.92000000 
单位
本金金额 
其他单位说明。
 
货币。注明投资的计价货币。
美元 
价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。
1817439.13000000 
汇率。
 
与基金净资产相比的百分比值。
0.267063211834 

第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。

Payoff profile。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked不适用

第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:

资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。
ABS抵押贷款支持证券 
发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。
企业 

第c.5项。投资国或发行国。

报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。
美利坚合众国 
与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。
 

第C.6项。投资是限制性证券吗?

投资是限制性证券吗? Yes is not checkedNo is checked

第c.7项。

a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。

一、高流动性投资
ii.适度流动性投资
iii.流动性较低的投资
iv.非流动性投资
类别。
不适用 

b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。

第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。

说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked12 is checked23 is not checked3N/A is not checked不适用

第c.9项。对于债务证券

对于债务证券,还规定:

a.到期日。
2032-03-25 

b.息票。

i.在以下(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映票息类型的类别。
变量 
ii.年化率。
6.55000000 
c.目前处于违约状态?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is checked
d.发行人是否存在拖欠利息或合法延期支付息票的情况?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is checked
e.利息的任何部分是否以实物支付?[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付,请输入“N”。 Yes is not checkedNo is checked

f.对于可转换证券,还规定:

一、强制可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
ii.或有可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked

iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。

v.德尔塔(如适用)。
 

第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 Repurchase is not checked回购Reverse repurchase is not checked逆回购

b.交易对手。

一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 Yes is not checkedNo is not checked

ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。

c.三方? Yes is not checkedNo is not checked
d.回购利率。
 
e.到期日。
 

f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。

第C.11项。对于衍生品,还提供:

第C.12项。证券借贷。

a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? Yes is not checkedNo is checked
b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? Yes is not checkedNo is checked
c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule

对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。

第c.1项。投资的识别。

a.发行人名称(如有)。
KKR REIGN I LTD 
b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。
不适用 
c.发行名称或投资说明。
KKR Reign I LLC 
d. CUSIP(如有)。
49836MAA6 

至少有以下其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US49836MAA62 

项目c.2。每笔投资金额。

平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。

余额
3500000.00000000 
单位
本金金额 
其他单位说明。
 
货币。注明投资的计价货币。
美元 
价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。
2380000.00000000 
汇率。
 
与基金净资产相比的百分比值。
0.349728600905 

第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。

Payoff profile。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked不适用

第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:

资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。
结构化票据 
发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。
企业 

第c.5项。投资国或发行国。

报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。
美利坚合众国 
与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。
 

第C.6项。投资是限制性证券吗?

投资是限制性证券吗? Yes is not checkedNo is checked

第c.7项。

a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。

一、高流动性投资
ii.适度流动性投资
iii.流动性较低的投资
iv.非流动性投资
类别。
不适用 

b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。

第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。

说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked12 is checked23 is not checked3N/A is not checked不适用

第c.9项。对于债务证券

对于债务证券,还规定:

a.到期日。
2049-05-30 

b.息票。

i.在以下(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映票息类型的类别。
固定 
ii.年化率。
5.00000000 
c.目前处于违约状态?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is checked
d.发行人是否存在拖欠利息或合法延期支付息票的情况?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is checked
e.利息的任何部分是否以实物支付?[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付,请输入“N”。 Yes is not checkedNo is checked

f.对于可转换证券,还规定:

一、强制可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
ii.或有可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked

iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。

v.德尔塔(如适用)。
 

第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 Repurchase is not checked回购Reverse repurchase is not checked逆回购

b.交易对手。

一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 Yes is not checkedNo is not checked

ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。

c.三方? Yes is not checkedNo is not checked
d.回购利率。
 
e.到期日。
 

f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。

第C.11项。对于衍生品,还提供:

第C.12项。证券借贷。

a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? Yes is not checkedNo is checked
b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? Yes is not checkedNo is checked
c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule

对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。

第c.1项。投资的识别。

a.发行人名称(如有)。
Novartis AG 
b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。
5493007HIVTX6SY6XD66 
c.发行名称或投资说明。
Novartis AG 
d. CUSIP(如有)。
000000000 

至少有以下其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
CH0012005267 

项目c.2。每笔投资金额。

平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。

余额
42500.00000000 
单位
股份数量 
其他单位说明。
 
货币。注明投资的计价货币。
瑞士法郎 
价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。
5345267.26000000 
汇率。
0.79605000 
与基金净资产相比的百分比值。
0.785459176599 

第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。

Payoff profile。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked不适用

第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:

资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。
股权-共同 
发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。
企业 

第c.5项。投资国或发行国。

报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。
瑞士 
与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。
 

第C.6项。投资是限制性证券吗?

投资是限制性证券吗? Yes is not checkedNo is checked

第c.7项。

a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。

一、高流动性投资
ii.适度流动性投资
iii.流动性较低的投资
iv.非流动性投资
类别。
不适用 

b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。

第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。

说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is checked12 is not checked23 is not checked3N/A is not checked不适用

第c.9项。对于债务证券

对于债务证券,还规定:

a.到期日。
 

b.息票。

i.在以下(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映票息类型的类别。
 
ii.年化率。
 
c.目前处于违约状态?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
d.发行人是否存在拖欠利息或合法延期支付息票的情况?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
e.利息的任何部分是否以实物支付?[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付,请输入“N”。 Yes is not checkedNo is not checked

f.对于可转换证券,还规定:

一、强制可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
ii.或有可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked

iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。

v.德尔塔(如适用)。
 

第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 Repurchase is not checked回购Reverse repurchase is not checked逆回购

b.交易对手。

一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 Yes is not checkedNo is not checked

ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。

c.三方? Yes is not checkedNo is not checked
d.回购利率。
 
e.到期日。
 

f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。

第C.11项。对于衍生品,还提供:

第C.12项。证券借贷。

a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? Yes is not checkedNo is checked
b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? Yes is not checkedNo is checked
c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule

对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。

第c.1项。投资的识别。

a.发行人名称(如有)。
房利美 
b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。
B1V7KEBTPIMZEU4LTD58 
c.发行名称或投资说明。
房利美资产池 
d. CUSIP(如有)。
3140QMN83 

至少有以下其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US3140QMN836 

项目c.2。每笔投资金额。

平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。

余额
2325062.18000000 
单位
本金金额 
其他单位说明。
 
货币。注明投资的计价货币。
美元 
价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。
2184188.94000000 
汇率。
 
与基金净资产相比的百分比值。
0.320955185756 

第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。

Payoff profile。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked不适用

第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:

资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。
ABS抵押贷款支持证券 
发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。
美国政府赞助的实体 

第c.5项。投资国或发行国。

报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。
美利坚合众国 
与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。
 

第C.6项。投资是限制性证券吗?

投资是限制性证券吗? Yes is not checkedNo is checked

第c.7项。

a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。

一、高流动性投资
ii.适度流动性投资
iii.流动性较低的投资
iv.非流动性投资
类别。
不适用 

b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。

第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。

说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked12 is checked23 is not checked3N/A is not checked不适用

第c.9项。对于债务证券

对于债务证券,还规定:

a.到期日。
2051-11-01 

b.息票。

i.在以下(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映票息类型的类别。
浮动 
ii.年化率。
1.53000000 
c.目前处于违约状态?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is checked
d.发行人是否存在拖欠利息或合法延期支付息票的情况?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is checked
e.利息的任何部分是否以实物支付?[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付,请输入“N”。 Yes is not checkedNo is checked

f.对于可转换证券,还规定:

一、强制可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
ii.或有可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked

iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。

v.德尔塔(如适用)。
 

第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 Repurchase is not checked回购Reverse repurchase is not checked逆回购

b.交易对手。

一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 Yes is not checkedNo is not checked

ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。

c.三方? Yes is not checkedNo is not checked
d.回购利率。
 
e.到期日。
 

f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。

第C.11项。对于衍生品,还提供:

第C.12项。证券借贷。

a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? Yes is not checkedNo is checked
b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? Yes is not checkedNo is checked
c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule

对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。

第c.1项。投资的识别。

a.发行人名称(如有)。
腾讯控股有限公司 
b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。
254900N4SLUMW4XUYY11 
c.发行名称或投资说明。
腾讯控股有限公司 
d. CUSIP(如有)。
000000000 

至少有以下其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
KYG875721634 

项目c.2。每笔投资金额。

平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。

余额
59500.00000000 
单位
股份数量 
其他单位说明。
 
货币。注明投资的计价货币。
港元 
价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。
5069230.72000000 
汇率。
7.78195000 
与基金净资产相比的百分比值。
0.744897045115 

第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。

Payoff profile。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked不适用

第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:

资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。
股权-共同 
发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。
企业 

第c.5项。投资国或发行国。

报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。
开曼群岛 
与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。
 

第C.6项。投资是限制性证券吗?

投资是限制性证券吗? Yes is not checkedNo is checked

第c.7项。

a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。

一、高流动性投资
ii.适度流动性投资
iii.流动性较低的投资
iv.非流动性投资
类别。
不适用 

b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。

第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。

说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is checked12 is not checked23 is not checked3N/A is not checked不适用

第c.9项。对于债务证券

对于债务证券,还规定:

a.到期日。
 

b.息票。

i.在以下(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映票息类型的类别。
 
ii.年化率。
 
c.目前处于违约状态?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
d.发行人是否存在拖欠利息或合法延期支付息票的情况?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
e.利息的任何部分是否以实物支付?[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付,请输入“N”。 Yes is not checkedNo is not checked

f.对于可转换证券,还规定:

一、强制可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
ii.或有可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked

iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。

v.德尔塔(如适用)。
 

第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 Repurchase is not checked回购Reverse repurchase is not checked逆回购

b.交易对手。

一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 Yes is not checkedNo is not checked

ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。

c.三方? Yes is not checkedNo is not checked
d.回购利率。
 
e.到期日。
 

f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。

第C.11项。对于衍生品,还提供:

第C.12项。证券借贷。

a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? Yes is not checkedNo is checked
b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? Yes is not checkedNo is checked
c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule

对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。

第c.1项。投资的识别。

a.发行人名称(如有)。
新增住宅按揭贷款信托 
b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。
不适用 
c.发行名称或投资说明。
2021-INV1新增住宅按揭贷款信托 
d. CUSIP(如有)。
64829WBB9 

至少有以下其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US64829WBB90 

项目c.2。每笔投资金额。

平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。

余额
621249.05000000 
单位
本金金额 
其他单位说明。
 
货币。注明投资的计价货币。
美元 
价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。
373574.95000000 
汇率。
 
与基金净资产相比的百分比值。
0.054894892687 

第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。

Payoff profile。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked不适用

第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:

资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。
ABS抵押贷款支持证券 
发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。
企业 

第c.5项。投资国或发行国。

报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。
美利坚合众国 
与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。
 

第C.6项。投资是限制性证券吗?

投资是限制性证券吗? Yes is not checkedNo is checked

第c.7项。

a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。

一、高流动性投资
ii.适度流动性投资
iii.流动性较低的投资
iv.非流动性投资
类别。
不适用 

b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。

第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。

说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked12 is checked23 is not checked3N/A is not checked不适用

第c.9项。对于债务证券

对于债务证券,还规定:

a.到期日。
2051-06-25 

b.息票。

i.在以下(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映票息类型的类别。
变量 
ii.年化率。
3.18000000 
c.目前处于违约状态?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is checked
d.发行人是否存在拖欠利息或合法延期支付息票的情况?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is checked
e.利息的任何部分是否以实物支付?[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付,请输入“N”。 Yes is not checkedNo is checked

f.对于可转换证券,还规定:

一、强制可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
ii.或有可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked

iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。

v.德尔塔(如适用)。
 

第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 Repurchase is not checked回购Reverse repurchase is not checked逆回购

b.交易对手。

一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 Yes is not checkedNo is not checked

ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。

c.三方? Yes is not checkedNo is not checked
d.回购利率。
 
e.到期日。
 

f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。

第C.11项。对于衍生品,还提供:

第C.12项。证券借贷。

a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? Yes is not checkedNo is checked
b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? Yes is not checkedNo is checked
c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule

对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。

第c.1项。投资的识别。

a.发行人名称(如有)。
ASP WHCO PARTN 20252 LP 
b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。
不适用 
c.发行名称或投资说明。
ASP WHCO PARTN 20252 LP 
d. CUSIP(如有)。
00218YAA1 

至少有以下其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US00218YAA10 

项目c.2。每笔投资金额。

平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。

余额
2500000.00000000 
单位
本金金额 
其他单位说明。
 
货币。注明投资的计价货币。
美元 
价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。
2500000.00000000 
汇率。
 
与基金净资产相比的百分比值。
0.367361975741 

第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。

Payoff profile。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked不适用

第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:

资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。
ABS-其他 
发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。
企业 

第c.5项。投资国或发行国。

报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。
开曼群岛 
与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。
 

第C.6项。投资是限制性证券吗?

投资是限制性证券吗? Yes is not checkedNo is checked

第c.7项。

a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。

一、高流动性投资
ii.适度流动性投资
iii.流动性较低的投资
iv.非流动性投资
类别。
不适用 

b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。

第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。

说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked12 is checked23 is not checked3N/A is not checked不适用

第c.9项。对于债务证券

对于债务证券,还规定:

a.到期日。
2029-03-29 

b.息票。

i.在以下(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映票息类型的类别。
变量 
ii.年化率。
1.00000000 
c.目前处于违约状态?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is checked
d.发行人是否存在拖欠利息或合法延期支付息票的情况?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is checked
e.利息的任何部分是否以实物支付?[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付,请输入“N”。 Yes is not checkedNo is checked

f.对于可转换证券,还规定:

一、强制可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
ii.或有可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked

iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。

v.德尔塔(如适用)。
 

第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 Repurchase is not checked回购Reverse repurchase is not checked逆回购

b.交易对手。

一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 Yes is not checkedNo is not checked

ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。

c.三方? Yes is not checkedNo is not checked
d.回购利率。
 
e.到期日。
 

f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。

第C.11项。对于衍生品,还提供:

第C.12项。证券借贷。

a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? Yes is not checkedNo is checked
b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? Yes is not checkedNo is checked
c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule

对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。

第c.1项。投资的识别。

a.发行人名称(如有)。
Mosaic Solar Loans LLC 
b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。
不适用 
c.发行名称或投资说明。
美盛太阳能贷款信托2018-2-GS 
d. CUSIP(如有)。
61946LAD4 

至少有以下其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US61946LAD47 

项目c.2。每笔投资金额。

平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。

余额
1706046.55000000 
单位
本金金额 
其他单位说明。
 
货币。注明投资的计价货币。
美元 
价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。
1499143.71000000 
汇率。
 
与基金净资产相比的百分比值。
0.220291358090 

第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。

Payoff profile。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked不适用

第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:

资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。
ABS-其他 
发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。
企业 

第c.5项。投资国或发行国。

报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。
美利坚合众国 
与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。
 

第C.6项。投资是限制性证券吗?

投资是限制性证券吗? Yes is not checkedNo is checked

第c.7项。

a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。

一、高流动性投资
ii.适度流动性投资
iii.流动性较低的投资
iv.非流动性投资
类别。
不适用 

b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。

第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。

说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked12 is checked23 is not checked3N/A is not checked不适用

第c.9项。对于债务证券

对于债务证券,还规定:

a.到期日。
2044-02-22 

b.息票。

i.在以下(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映票息类型的类别。
固定 
ii.年化率。
7.44000000 
c.目前处于违约状态?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is checked
d.发行人是否存在拖欠利息或合法延期支付息票的情况?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is checked
e.利息的任何部分是否以实物支付?[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付,请输入“N”。 Yes is not checkedNo is checked

f.对于可转换证券,还规定:

一、强制可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
ii.或有可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked

iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。

v.德尔塔(如适用)。
 

第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 Repurchase is not checked回购Reverse repurchase is not checked逆回购

b.交易对手。

一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 Yes is not checkedNo is not checked

ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。

c.三方? Yes is not checkedNo is not checked
d.回购利率。
 
e.到期日。
 

f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。

第C.11项。对于衍生品,还提供:

第C.12项。证券借贷。

a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? Yes is not checkedNo is checked
b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? Yes is not checkedNo is checked
c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule

对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。

第c.1项。投资的识别。

a.发行人名称(如有)。
Carvana汽车应收账款信托 
b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。
不适用 
c.发行名称或投资说明。
Carvana汽车应收账款信托2022-P1 
d. CUSIP(如有)。
14688DAK7 

至少有以下其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US14688DAK72 

项目c.2。每笔投资金额。

平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。

余额
36104565.16000000 
单位
本金金额 
其他单位说明。
 
货币。注明投资的计价货币。
美元 
价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。
118123.31000000 
汇率。
 
与基金净资产相比的百分比值。
0.017357605017 

第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。

Payoff profile。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked不适用

第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:

资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。
ABS-其他 
发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。
企业 

第c.5项。投资国或发行国。

报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。
美利坚合众国 
与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。
 

第C.6项。投资是限制性证券吗?

投资是限制性证券吗? Yes is not checkedNo is checked

第c.7项。

a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。

一、高流动性投资
ii.适度流动性投资
iii.流动性较低的投资
iv.非流动性投资
类别。
不适用 

b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。

第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。

说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked12 is checked23 is not checked3N/A is not checked不适用

第c.9项。对于债务证券

对于债务证券,还规定:

a.到期日。
2029-01-10 

b.息票。

i.在以下(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映票息类型的类别。
 
ii.年化率。
0.00000000 
c.目前处于违约状态?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is checked
d.发行人是否存在拖欠利息或合法延期支付息票的情况?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is checked
e.利息的任何部分是否以实物支付?[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付,请输入“N”。 Yes is not checkedNo is checked

f.对于可转换证券,还规定:

一、强制可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
ii.或有可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked

iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。

v.德尔塔(如适用)。
 

第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 Repurchase is not checked回购Reverse repurchase is not checked逆回购

b.交易对手。

一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 Yes is not checkedNo is not checked

ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。

c.三方? Yes is not checkedNo is not checked
d.回购利率。
 
e.到期日。
 

f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。

第C.11项。对于衍生品,还提供:

第C.12项。证券借贷。

a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? Yes is not checkedNo is checked
b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? Yes is not checkedNo is checked
c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule

对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。

第c.1项。投资的识别。

a.发行人名称(如有)。
天狼星XM无线电有限责任公司 
b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。
WP5O65E6BMU84LNO4227 
c.发行名称或投资说明。
Sirius XM Radio LLC 
d. CUSIP(如有)。
82967NBC1 

至少有以下其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US82967NBC11 

项目c.2。每笔投资金额。

平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。

余额
2500000.00000000 
单位
本金金额 
其他单位说明。
 
货币。注明投资的计价货币。
美元 
价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。
2500200.00000000 
汇率。
 
与基金净资产相比的百分比值。
0.367391364699 

第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。

Payoff profile。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked不适用

第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:

资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。
债务 
发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。
企业 

第c.5项。投资国或发行国。

报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。
美利坚合众国 
与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。
 

第C.6项。投资是限制性证券吗?

投资是限制性证券吗? Yes is not checkedNo is checked

第c.7项。

a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。

一、高流动性投资
ii.适度流动性投资
iii.流动性较低的投资
iv.非流动性投资
类别。
不适用 

b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。

第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。

说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked12 is checked23 is not checked3N/A is not checked不适用

第c.9项。对于债务证券

对于债务证券,还规定:

a.到期日。
2029-07-01 

b.息票。

i.在以下(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映票息类型的类别。
固定 
ii.年化率。
5.50000000 
c.目前处于违约状态?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is checked
d.发行人是否存在拖欠利息或合法延期支付息票的情况?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is checked
e.利息的任何部分是否以实物支付?[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付,请输入“N”。 Yes is not checkedNo is checked

f.对于可转换证券,还规定:

一、强制可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
ii.或有可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked

iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。

v.德尔塔(如适用)。
 

第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 Repurchase is not checked回购Reverse repurchase is not checked逆回购

b.交易对手。

一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 Yes is not checkedNo is not checked

ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。

c.三方? Yes is not checkedNo is not checked
d.回购利率。
 
e.到期日。
 

f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。

第C.11项。对于衍生品,还提供:

第C.12项。证券借贷。

a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? Yes is not checkedNo is checked
b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? Yes is not checkedNo is checked
c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule

对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。

第c.1项。投资的识别。

a.发行人名称(如有)。
Mello抵押贷款资本承兑信托 
b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。
不适用 
c.发行名称或投资说明。
Mello Mortgage Capital Acceptance 2021-INV2 
d. CUSIP(如有)。
58549XBT9 

至少有以下其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US58549XBT90 

项目c.2。每笔投资金额。

平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。

余额
6112668.63000000 
单位
本金金额 
其他单位说明。
 
货币。注明投资的计价货币。
美元 
价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。
248929.87000000 
汇率。
 
与基金净资产相比的百分比值。
0.036578947545 

第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。

Payoff profile。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked不适用

第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:

资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。
ABS抵押贷款支持证券 
发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。
企业 

第c.5项。投资国或发行国。

报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。
美利坚合众国 
与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。
 

第C.6项。投资是限制性证券吗?

投资是限制性证券吗? Yes is not checkedNo is checked

第c.7项。

a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。

一、高流动性投资
ii.适度流动性投资
iii.流动性较低的投资
iv.非流动性投资
类别。
不适用 

b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。

第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。

说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked12 is checked23 is not checked3N/A is not checked不适用

第c.9项。对于债务证券

对于债务证券,还规定:

a.到期日。
2051-08-25 

b.息票。

i.在以下(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映票息类型的类别。
变量 
ii.年化率。
0.70000000 
c.目前处于违约状态?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is checked
d.发行人是否存在拖欠利息或合法延期支付息票的情况?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is checked
e.利息的任何部分是否以实物支付?[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付,请输入“N”。 Yes is not checkedNo is checked

f.对于可转换证券,还规定:

一、强制可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
ii.或有可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked

iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。

v.德尔塔(如适用)。
 

第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 Repurchase is not checked回购Reverse repurchase is not checked逆回购

b.交易对手。

一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 Yes is not checkedNo is not checked

ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。

c.三方? Yes is not checkedNo is not checked
d.回购利率。
 
e.到期日。
 

f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。

第C.11项。对于衍生品,还提供:

第C.12项。证券借贷。

a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? Yes is not checkedNo is checked
b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? Yes is not checkedNo is checked
c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule

对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。

第c.1项。投资的识别。

a.发行人名称(如有)。
Mello抵押贷款资本承兑信托 
b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。
不适用 
c.发行名称或投资说明。
Mello Mortgage Capital Acceptance 2021-INV3 
d. CUSIP(如有)。
585491BT9 

至少有以下其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US585491BT93 

项目c.2。每笔投资金额。

平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。

余额
1918218.55000000 
单位
本金金额 
其他单位说明。
 
货币。注明投资的计价货币。
美元 
价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。
51657.05000000 
汇率。
 
与基金净资产相比的百分比值。
0.007590734379 

第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。

Payoff profile。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked不适用

第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:

资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。
ABS抵押贷款支持证券 
发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。
企业 

第c.5项。投资国或发行国。

报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。
美利坚合众国 
与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。
 

第C.6项。投资是限制性证券吗?

投资是限制性证券吗? Yes is not checkedNo is checked

第c.7项。

a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。

一、高流动性投资
ii.适度流动性投资
iii.流动性较低的投资
iv.非流动性投资
类别。
不适用 

b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。

第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。

说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked12 is checked23 is not checked3N/A is not checked不适用

第c.9项。对于债务证券

对于债务证券,还规定:

a.到期日。
2051-10-25 

b.息票。

i.在以下(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映票息类型的类别。
变量 
ii.年化率。
0.55000000 
c.目前处于违约状态?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is checked
d.发行人是否存在拖欠利息或合法延期支付息票的情况?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is checked
e.利息的任何部分是否以实物支付?[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付,请输入“N”。 Yes is not checkedNo is checked

f.对于可转换证券,还规定:

一、强制可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
ii.或有可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked

iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。

v.德尔塔(如适用)。
 

第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 Repurchase is not checked回购Reverse repurchase is not checked逆回购

b.交易对手。

一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 Yes is not checkedNo is not checked

ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。

c.三方? Yes is not checkedNo is not checked
d.回购利率。
 
e.到期日。
 

f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。

第C.11项。对于衍生品,还提供:

第C.12项。证券借贷。

a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? Yes is not checkedNo is checked
b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? Yes is not checkedNo is checked
c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule

对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。

第c.1项。投资的识别。

a.发行人名称(如有)。
默沙东公司 
b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。
4YV9Y5M8S0BRK1RP0397 
c.发行名称或投资说明。
默沙东公司 
d. CUSIP(如有)。
58933Y105 

至少有以下其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US58933Y1055 

项目c.2。每笔投资金额。

平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。

余额
98411.00000000 
单位
股份数量 
其他单位说明。
 
货币。注明投资的计价货币。
美元 
价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。
8259635.23000000 
汇率。
 
与基金净资产相比的百分比值。
1.213710366798 

第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。

Payoff profile。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked不适用

第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:

资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。
股权-共同 
发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。
企业 

第c.5项。投资国或发行国。

报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。
美利坚合众国 
与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。
 

第C.6项。投资是限制性证券吗?

投资是限制性证券吗? Yes is not checkedNo is checked

第c.7项。

a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。

一、高流动性投资
ii.适度流动性投资
iii.流动性较低的投资
iv.非流动性投资
类别。
不适用 

b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。

第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。

说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is checked12 is not checked23 is not checked3N/A is not checked不适用

第c.9项。对于债务证券

对于债务证券,还规定:

a.到期日。
 

b.息票。

i.在以下(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映票息类型的类别。
 
ii.年化率。
 
c.目前处于违约状态?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
d.发行人是否存在拖欠利息或合法延期支付息票的情况?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
e.利息的任何部分是否以实物支付?[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付,请输入“N”。 Yes is not checkedNo is not checked

f.对于可转换证券,还规定:

一、强制可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
ii.或有可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked

iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。

v.德尔塔(如适用)。
 

第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 Repurchase is not checked回购Reverse repurchase is not checked逆回购

b.交易对手。

一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 Yes is not checkedNo is not checked

ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。

c.三方? Yes is not checkedNo is not checked
d.回购利率。
 
e.到期日。
 

f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。

第C.11项。对于衍生品,还提供:

第C.12项。证券借贷。

a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? Yes is not checkedNo is checked
b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? Yes is not checkedNo is checked
c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule

对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。

第c.1项。投资的识别。

a.发行人名称(如有)。
高盛 Sachs & Co. LLC 
b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。
FOR8UP27PHTHYVLBNG30 
c.发行名称或投资说明。
ES12573684索恩堡 
d. CUSIP(如有)。
000000000 

至少有以下其他标识符之一:

标识符。
其他唯一标识符(如果ticker和ISIN不可用)。指示使用的标识符类型
其他唯一标识符(如果ticker和ISIN不可用)。指示使用的标识符类型
ES12573684 
其他唯一标识符的描述。
内部标识符 

项目c.2。每笔投资金额。

平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。

余额
-1025.00000000 
单位
合同数量 
其他单位说明。
 
货币。注明投资的计价货币。
欧元成员国 
价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。
-28039.26000000 
汇率。
0.85175200 
与基金净资产相比的百分比值。
-0.00412022318 

第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。

Payoff profile。 Long is not checkedShort is not checkedN/A is checked不适用

第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:

资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。
衍生品-权益 
发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。
其他 
如为“其他”,请提供简要说明。
导数 

第c.5项。投资国或发行国。

报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。
德国 
与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。
 

第C.6项。投资是限制性证券吗?

投资是限制性证券吗? Yes is not checkedNo is checked

第c.7项。

a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。

一、高流动性投资
ii.适度流动性投资
iii.流动性较低的投资
iv.非流动性投资
类别。
不适用 

b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。

第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。

说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked12 is checked23 is not checked3N/A is not checked不适用

第c.9项。对于债务证券

对于债务证券,还规定:

a.到期日。
 

b.息票。

i.在以下(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映票息类型的类别。
 
ii.年化率。
 
c.目前处于违约状态?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
d.发行人是否存在拖欠利息或合法延期支付息票的情况?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
e.利息的任何部分是否以实物支付?[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付,请输入“N”。 Yes is not checkedNo is not checked

f.对于可转换证券,还规定:

一、强制可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
ii.或有可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked

iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。

v.德尔塔(如适用)。
 

第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 Repurchase is not checked回购Reverse repurchase is not checked逆回购

b.交易对手。

一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 Yes is not checkedNo is not checked

ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。

c.三方? Yes is not checkedNo is not checked
d.回购利率。
 
e.到期日。
 

f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。

第C.11项。对于衍生品,还提供:

a.最能代表投资的衍生工具类型,从以下几种中选择(远期、期货、期权、互换、互换(包括但不限于总收益互换、信用违约互换、利率互换)、权证、其他)。
期权 

b.交易对手。
i.提供交易对手(包括中央对手方)的名称和LEI(如有)。

交易对手记录:1
交易对手名称。
高盛 Sachs & Co. LLC 
交易对手的LEI(如果有的话)。
FOR8UP27PHTHYVLBNG30 
i.类型,从以下(put,call)中选择。响应认股权证的要求。 Put is not checkedCall is checked呼叫
ii.Payoff profile,从以下中选择(书面的,购买的)。回应认股权证买入。 Written is checked书面Purchased is not checked已购买

3.如果参考工具既不是衍生工具也不是指数,则参考工具的描述应包括发行人的名称和发行的标题,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果没有CUSIP)、ticker if(没有CUSIP和ISIN),或其他标识符(如果没有CUSIP、ISIN和ticker)。

发行人名称。
Adyen NV 
发行标题。
Adyen NV 

至少有以下其他标识符之一:

标识符。
ISIN(如果没有CUSIP)
ISIN(如果CUSIP不可用)。
NL0012969182 

iv.每份合约的基础参考工具的股份数量或本金金额。

股数。
1.00000000 
v.行权价格或费率。
1400.00000000 
vi.行使价货币代码
欧元成员国 
vii.到期日。
2025-10-17 
viii.德尔塔。
XXXX 
ix.未实现升值或贬值。折旧按负数列报。
0.00000000 

第C.12项。证券借贷。

a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? Yes is not checkedNo is checked
b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? Yes is not checkedNo is checked
c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule

对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。

第c.1项。投资的识别。

a.发行人名称(如有)。
Industrializadora Integral DEL 
b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。
不适用 
c.发行名称或投资说明。
Industrializadora Integral DEL 
d. CUSIP(如有)。
45646HAA5 

至少有以下其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US45646HAA59 

项目c.2。每笔投资金额。

平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。

余额
2000000.00000000 
单位
本金金额 
其他单位说明。
 
货币。注明投资的计价货币。
美元 
价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。
2022600.00000000 
汇率。
 
与基金净资产相比的百分比值。
0.297210532853 

第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。

Payoff profile。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked不适用

第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:

资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。
债务 
发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。
企业 

第c.5项。投资国或发行国。

报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。
墨西哥 
与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。
 

第C.6项。投资是限制性证券吗?

投资是限制性证券吗? Yes is not checkedNo is checked

第c.7项。

a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。

一、高流动性投资
ii.适度流动性投资
iii.流动性较低的投资
iv.非流动性投资
类别。
不适用 

b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。

第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。

说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked12 is not checked23 is checked3N/A is not checked不适用

第c.9项。对于债务证券

对于债务证券,还规定:

a.到期日。
2031-11-26 

b.息票。

i.在以下(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映票息类型的类别。
固定 
ii.年化率。
9.25000000 
c.目前处于违约状态?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is checked
d.发行人是否存在拖欠利息或合法延期支付息票的情况?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is checked
e.利息的任何部分是否以实物支付?[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付,请输入“N”。 Yes is not checkedNo is checked

f.对于可转换证券,还规定:

一、强制可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
ii.或有可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked

iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。

v.德尔塔(如适用)。
 

第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 Repurchase is not checked回购Reverse repurchase is not checked逆回购

b.交易对手。

一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 Yes is not checkedNo is not checked

ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。

c.三方? Yes is not checkedNo is not checked
d.回购利率。
 
e.到期日。
 

f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。

第C.11项。对于衍生品,还提供:

第C.12项。证券借贷。

a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? Yes is not checkedNo is checked
b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? Yes is not checkedNo is checked
c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule

对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。

第c.1项。投资的识别。

a.发行人名称(如有)。
Equinor ASA 
b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。
OW6OFBNCKXC4US5C7523 
c.发行名称或投资说明。
Equinor ASA 
d. CUSIP(如有)。
000000000 

至少有以下其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
NO0010096985 

项目c.2。每笔投资金额。

平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。

余额
256946.00000000 
单位
股份数量 
其他单位说明。
 
货币。注明投资的计价货币。
挪威克朗 
价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。
6266881.41000000 
汇率。
9.97955000 
与基金净资产相比的百分比值。
0.920885574606 

第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。

Payoff profile。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked不适用

第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:

资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。
股权-共同 
发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。
企业 

第c.5项。投资国或发行国。

报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。
挪威 
与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。
 

第C.6项。投资是限制性证券吗?

投资是限制性证券吗? Yes is not checkedNo is checked

第c.7项。

a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。

一、高流动性投资
ii.适度流动性投资
iii.流动性较低的投资
iv.非流动性投资
类别。
不适用 

b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。

第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。

说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is checked12 is not checked23 is not checked3N/A is not checked不适用

第c.9项。对于债务证券

对于债务证券,还规定:

a.到期日。
 

b.息票。

i.在以下(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映票息类型的类别。
 
ii.年化率。
 
c.目前处于违约状态?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
d.发行人是否存在拖欠利息或合法延期支付息票的情况?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
e.利息的任何部分是否以实物支付?[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付,请输入“N”。 Yes is not checkedNo is not checked

f.对于可转换证券,还规定:

一、强制可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
ii.或有可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked

iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。

v.德尔塔(如适用)。
 

第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 Repurchase is not checked回购Reverse repurchase is not checked逆回购

b.交易对手。

一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 Yes is not checkedNo is not checked

ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。

c.三方? Yes is not checkedNo is not checked
d.回购利率。
 
e.到期日。
 

f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。

第C.11项。对于衍生品,还提供:

第C.12项。证券借贷。

a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? Yes is not checkedNo is checked
b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? Yes is not checkedNo is checked
c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule

对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。

第c.1项。投资的识别。

a.发行人名称(如有)。
FIN Dept Govt Sharjah 
b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。
254900ZNL8O3F1CLJO24 
c.发行名称或投资说明。
财政部沙迦政府 
d. CUSIP(如有)。
38381CAB8 

至少有以下其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US38381CAB81 

项目c.2。每笔投资金额。

平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。

余额
3500000.00000000 
单位
本金金额 
其他单位说明。
 
货币。注明投资的计价货币。
美元 
价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。
2402085.00000000 
汇率。
 
与基金净资产相比的百分比值。
0.352973876599 

第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。

Payoff profile。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked不适用

第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:

资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。
债务 
发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。
非美国主权 

第c.5项。投资国或发行国。

报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。
阿拉伯联合酋长国 
与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。
 

第C.6项。投资是限制性证券吗?

投资是限制性证券吗? Yes is not checkedNo is checked

第c.7项。

a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。

一、高流动性投资
ii.适度流动性投资
iii.流动性较低的投资
iv.非流动性投资
类别。
不适用 

b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。

第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。

说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked12 is checked23 is not checked3N/A is not checked不适用

第c.9项。对于债务证券

对于债务证券,还规定:

a.到期日。
2050-07-28 

b.息票。

i.在以下(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映票息类型的类别。
固定 
ii.年化率。
4.00000000 
c.目前处于违约状态?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is checked
d.发行人是否存在拖欠利息或合法延期支付息票的情况?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is checked
e.利息的任何部分是否以实物支付?[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付,请输入“N”。 Yes is not checkedNo is checked

f.对于可转换证券,还规定:

一、强制可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
ii.或有可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked

iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。

v.德尔塔(如适用)。
 

第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 Repurchase is not checked回购Reverse repurchase is not checked逆回购

b.交易对手。

一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 Yes is not checkedNo is not checked

ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。

c.三方? Yes is not checkedNo is not checked
d.回购利率。
 
e.到期日。
 

f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。

第C.11项。对于衍生品,还提供:

第C.12项。证券借贷。

a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? Yes is not checkedNo is checked
b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? Yes is not checkedNo is checked
c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule

对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。

第c.1项。投资的识别。

a.发行人名称(如有)。
MFRA信托 
b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。
不适用 
c.发行名称或投资说明。
MFA 2022-INV1信托 
d. CUSIP(如有)。
55284TAC1 

至少有以下其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US55284TAC18 

项目c.2。每笔投资金额。

平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。

余额
750000.00000000 
单位
本金金额 
其他单位说明。
 
货币。注明投资的计价货币。
美元 
价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。
698961.00000000 
汇率。
 
与基金净资产相比的百分比值。
0.102708677570 

第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。

Payoff profile。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked不适用

第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:

资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。
ABS抵押贷款支持证券 
发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。
企业 

第c.5项。投资国或发行国。

报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。
美利坚合众国 
与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。
 

第C.6项。投资是限制性证券吗?

投资是限制性证券吗? Yes is not checkedNo is checked

第c.7项。

a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。

一、高流动性投资
ii.适度流动性投资
iii.流动性较低的投资
iv.非流动性投资
类别。
不适用 

b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。

第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。

说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked12 is checked23 is not checked3N/A is not checked不适用

第c.9项。对于债务证券

对于债务证券,还规定:

a.到期日。
2066-04-25 

b.息票。

i.在以下(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映票息类型的类别。
变量 
ii.年化率。
4.25000000 
c.目前处于违约状态?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is checked
d.发行人是否存在拖欠利息或合法延期支付息票的情况?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is checked
e.利息的任何部分是否以实物支付?[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付,请输入“N”。 Yes is not checkedNo is checked

f.对于可转换证券,还规定:

一、强制可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
ii.或有可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked

iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。

v.德尔塔(如适用)。
 

第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 Repurchase is not checked回购Reverse repurchase is not checked逆回购

b.交易对手。

一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 Yes is not checkedNo is not checked

ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。

c.三方? Yes is not checkedNo is not checked
d.回购利率。
 
e.到期日。
 

f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。

第C.11项。对于衍生品,还提供:

第C.12项。证券借贷。

a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? Yes is not checkedNo is checked
b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? Yes is not checkedNo is checked
c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule

对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。

第c.1项。投资的识别。

a.发行人名称(如有)。
百时美施贵宝公司 
b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。
HLYYNH7UQUORYSJQCN42 
c.发行名称或投资说明。
百时美施贵宝公司 
d. CUSIP(如有)。
110122108 

至少有以下其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US1101221083 

项目c.2。每笔投资金额。

平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。

余额
38400.00000000 
单位
股份数量 
其他单位说明。
 
货币。注明投资的计价货币。
美元 
价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。
1731840.00000000 
汇率。
 
与基金净资产相比的百分比值。
0.254484865627 

第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。

Payoff profile。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked不适用

第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:

资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。
股权-共同 
发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。
企业 

第c.5项。投资国或发行国。

报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。
美利坚合众国 
与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。
 

第C.6项。投资是限制性证券吗?

投资是限制性证券吗? Yes is not checkedNo is checked

第c.7项。

a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。

一、高流动性投资
ii.适度流动性投资
iii.流动性较低的投资
iv.非流动性投资
类别。
不适用 

b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。

第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。

说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is checked12 is not checked23 is not checked3N/A is not checked不适用

第c.9项。对于债务证券

对于债务证券,还规定:

a.到期日。
 

b.息票。

i.在以下(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映票息类型的类别。
 
ii.年化率。
 
c.目前处于违约状态?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
d.发行人是否存在拖欠利息或合法延期支付息票的情况?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
e.利息的任何部分是否以实物支付?[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付,请输入“N”。 Yes is not checkedNo is not checked

f.对于可转换证券,还规定:

一、强制可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
ii.或有可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked

iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。

v.德尔塔(如适用)。
 

第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 Repurchase is not checked回购Reverse repurchase is not checked逆回购

b.交易对手。

一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 Yes is not checkedNo is not checked

ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。

c.三方? Yes is not checkedNo is not checked
d.回购利率。
 
e.到期日。
 

f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。

第C.11项。对于衍生品,还提供:

第C.12项。证券借贷。

a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? Yes is not checkedNo is checked
b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? Yes is not checkedNo is checked
c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule

对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。

第c.1项。投资的识别。

a.发行人名称(如有)。
Fat Brands Fazoli的Native I,LLC 
b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。
不适用 
c.发行名称或投资说明。
FAT Brands Fazoli的Native I LLC 
d. CUSIP(如有)。
31200BAA6 

至少有以下其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US31200BAA61 

项目c.2。每笔投资金额。

平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。

余额
2412000.59000000 
单位
本金金额 
其他单位说明。
 
货币。注明投资的计价货币。
美元 
价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。
2236399.95000000 
汇率。
 
与基金净资产相比的百分比值。
0.328627321672 

第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。

Payoff profile。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked不适用

第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:

资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。
ABS-其他 
发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。
企业 

第c.5项。投资国或发行国。

报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。
美利坚合众国 
与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。
 

第C.6项。投资是限制性证券吗?

投资是限制性证券吗? Yes is not checkedNo is checked

第c.7项。

a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。

一、高流动性投资
ii.适度流动性投资
iii.流动性较低的投资
iv.非流动性投资
类别。
不适用 

b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。

第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。

说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked12 is checked23 is not checked3N/A is not checked不适用

第c.9项。对于债务证券

对于债务证券,还规定:

a.到期日。
2051-07-25 

b.息票。

i.在以下(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映票息类型的类别。
固定 
ii.年化率。
7.00000000 
c.目前处于违约状态?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is checked
d.发行人是否存在拖欠利息或合法延期支付息票的情况?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is checked
e.利息的任何部分是否以实物支付?[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付,请输入“N”。 Yes is not checkedNo is checked

f.对于可转换证券,还规定:

一、强制可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
ii.或有可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked

iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。

v.德尔塔(如适用)。
 

第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 Repurchase is not checked回购Reverse repurchase is not checked逆回购

b.交易对手。

一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 Yes is not checkedNo is not checked

ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。

c.三方? Yes is not checkedNo is not checked
d.回购利率。
 
e.到期日。
 

f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。

第C.11项。对于衍生品,还提供:

第C.12项。证券借贷。

a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? Yes is not checkedNo is checked
b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? Yes is not checkedNo is checked
c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule

对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。

第c.1项。投资的识别。

a.发行人名称(如有)。
梅赛德斯-奔驰集团股份公司 
b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。
529900R27DL06UVNT076 
c.发行名称或投资说明。
梅赛德斯-奔驰集团股份公司 
d. CUSIP(如有)。
000000000 

至少有以下其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
DE0007100000 

项目c.2。每笔投资金额。

平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。

余额
133563.00000000 
单位
股份数量 
其他单位说明。
 
货币。注明投资的计价货币。
欧元成员国 
价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。
8384616.19000000 
汇率。
0.85175200 
与基金净资产相比的百分比值。
1.232075667756 

第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。

Payoff profile。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked不适用

第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:

资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。
股权-共同 
发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。
企业 

第c.5项。投资国或发行国。

报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。
德国 
与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。
 

第C.6项。投资是限制性证券吗?

投资是限制性证券吗? Yes is not checkedNo is checked

第c.7项。

a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。

一、高流动性投资
ii.适度流动性投资
iii.流动性较低的投资
iv.非流动性投资
类别。
不适用 

b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。

第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。

说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is checked12 is not checked23 is not checked3N/A is not checked不适用

第c.9项。对于债务证券

对于债务证券,还规定:

a.到期日。
 

b.息票。

i.在以下(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映票息类型的类别。
 
ii.年化率。
 
c.目前处于违约状态?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
d.发行人是否存在拖欠利息或合法延期支付息票的情况?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
e.利息的任何部分是否以实物支付?[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付,请输入“N”。 Yes is not checkedNo is not checked

f.对于可转换证券,还规定:

一、强制可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
ii.或有可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked

iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。

v.德尔塔(如适用)。
 

第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 Repurchase is not checked回购Reverse repurchase is not checked逆回购

b.交易对手。

一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 Yes is not checkedNo is not checked

ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。

c.三方? Yes is not checkedNo is not checked
d.回购利率。
 
e.到期日。
 

f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。

第C.11项。对于衍生品,还提供:

第C.12项。证券借贷。

a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? Yes is not checkedNo is checked
b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? Yes is not checkedNo is checked
c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:Part C:Portfolio Investments Schedule

对于本基金及其合并子公司持有的每笔投资,披露C部分要求的信息。基金可以将总额不超过其总资产百分之五的证券作为杂项证券在D部分报告信息,以代替在C部分报告这些证券,但如此列出的证券不受限制,在本报告涵盖的报告期结束前持有时间不超过一年,且此前未按名称向基金股东或任何交易所报告,或在任何登记声明、申请、或向股东报告中载明或以其他方式向公众提供。

第c.1项。投资的识别。

a.发行人名称(如有)。
巴克莱银行抵押贷款信托 
b.发行人的LEI(如有)。如果持有的基金是系列信托的系列,报告系列的LEI。
不适用 
c.发行名称或投资说明。
巴克莱银行抵押信托2022-RPL1 
d. CUSIP(如有)。
06745CAA8 

至少有以下其他标识符之一:

标识符。
ISIN
ISIN
US06745CAA80 

项目c.2。每笔投资金额。

平衡。说明金额是以股数、本金还是其他单位表示。对于衍生品合约,如适用,提供合约数量。

余额
1633670.51000000 
单位
本金金额 
其他单位说明。
 
货币。注明投资的计价货币。
美元 
价值。以美元报告价值。如果投资的货币不是以美元计价的,请提供用于计算价值的汇率。
1626087.99000000 
汇率。
 
与基金净资产相比的百分比值。
0.238945158694 

第c.3项。在以下类别(多头、空头、不适用)中注明收益概况。对于衍生工具,对此项目回复N/A,并对C.11项中的相关收益概况问题进行回复。

Payoff profile。 Long is checkedShort is not checkedN/A is not checked不适用

第C.4项。资产和发行人类型。在以下各项中选择最能密切识别该工具的类别:

资产类型(短期投资工具(如货币市场基金、流动性池或其他现金管理工具)、回购协议、股权-普通、股权-优先、债权、衍生品-商品、衍生品-信贷、衍生品-权益、衍生品-外汇、衍生品-利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS抵押支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/债务义务、ABS-其他、商品、房地产、其他)。如果是“其他”,请提供一个简短的描述。
ABS抵押贷款支持证券 
发行人类型(企业、美国财政部、美国政府机构、美国政府发起实体、市政、非美国主权、私人基金、注册基金、其他)。如果“其他”,请提供简要说明。
企业 

第c.5项。投资国或发行国。

报告与发行人所在国家相对应的ISO国家代码。
美利坚合众国 
与发行人所在国家不同的,还要根据投资的风险和经济暴露的集中程度,报备与投资国家或发行人相对应的ISO国家代码。
 

第C.6项。投资是限制性证券吗?

投资是限制性证券吗? Yes is not checkedNo is checked

第c.7项。

a.流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的组合投资,按照规则22e-4 [ 17 CFR 270.22e-4 ]中规定的下列类别,提供每种组合投资的流动性分类。对于具有多个流动性分类的组合投资,请注明归属于每个分类的百分比金额。

一、高流动性投资
ii.适度流动性投资
iii.流动性较低的投资
iv.非流动性投资
类别。
不适用 

b.如果将多个分类类别归于持有,请说明第C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。

第C.7项的说明基金可能仅在以下情况下才会选择表明归属于多个分类类别的持有的百分比金额:(1)如果部分头寸具有不同的流动性特征,有理由分别对待这些部分;(2)如果一只基金有多个对流动性看法不同的次级顾问;或(3)如果该基金选择通过评估清算整个头寸需要多长时间(而不是根据其合理预期的交易规模)来对头寸进行分类。在(1)和(2)中,基金将使用合理预期的交易规模对头寸的每一部分进行分类。

第C.8项。说明根据美国公认会计原则(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。

说明根据美国公认会计原则7(ASC 820,公允价值计量)进行公允价值计量的公允价值层次结构中的级别。[ 1/2/3 ]如果投资没有与之相关的水平(即作为实用权宜之计的资产净值),则报告“N/A”。 1 is not checked12 is checked23 is not checked3N/A is not checked不适用

第c.9项。对于债务证券

对于债务证券,还规定:

a.到期日。
2028-02-25 

b.息票。

i.在以下(固定、浮动、可变、无)中选择最能反映票息类型的类别。
变量 
ii.年化率。
4.25000000 
c.目前处于违约状态?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is checked
d.发行人是否存在拖欠利息或合法延期支付息票的情况?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is checked
e.利息的任何部分是否以实物支付?[ Y/N ]如利息可能以实物支付但实际未以实物支付或基金有选择以实物支付的选择权并已选择以实物支付,请输入“N”。 Yes is not checkedNo is checked

f.对于可转换证券,还规定:

一、强制可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked
ii.或有可兑换?[ Y/N ] Yes is not checkedNo is not checked

iii.参考工具的描述,包括发行人的名称、发行名称、计价货币,以及参考工具的CUSIP、ISIN(如果CUSIP不可用)、股票代码(如果CUSIP和ISIN不可用),或其他标识符(如果CUSIP、ISIN和股票代码不可用)。
如果提供了其他标识符,请指明所使用的标识符类型。

v.德尔塔(如适用)。
 

第C.10项。对于回购和逆回购协议,还规定:

a.选择反映交易的类别(回购、逆回购)。如果基金是现金出借人并收到抵押品,则选择“回购协议”。选择“逆回购协议”如果本基金是现金借款人并贴出抵押品。 Repurchase is not checked回购Reverse repurchase is not checked逆回购

b.交易对手。

一、被中央对手方清算?[ Y/N ]如Y,提供中央对手方名称。 Yes is not checkedNo is not checked

ii.如N,请提供交易对手的名称和LEI(如有)。

c.三方? Yes is not checkedNo is not checked
d.回购利率。
 
e.到期日。
 

f.提供以下有关受回购协议约束的证券(即担保物)的信息。发行人的多只证券受回购协议约束的,可以在答复第C.10.f.i-iii项时将这些证券汇总。

第C.11项。对于衍生品,还提供:

第C.12项。证券借贷。

a.这笔投资的任何金额是否代表已收到的出借证券的现金抵押品的再投资? Yes is not checkedNo is checked
b.这笔投资的任何部分是否代表被视为基金资产并收到出借证券? Yes is not checkedNo is checked
c.这笔投资的任何部分是否由基金借出? Yes is not checkedNo is checked

NPORT-P:Part E:解释性说明(如有)

基金可提供其认为有助于理解针对本表格任何项目报告的信息的任何信息。基金亦可解释其在回应本表格的任何项目时作出的任何假设。在答复涉及特定项目的范围内,酌情提供项目编号。
注意事项
B.5.a 
解释性说明
B.5(a)项中列报的月度回报是在未扣除任何适用的销售负荷或赎回费用的情况下计算的。 

NPORT-P:签名

注册人已正式安排由以下签署人代表其签署本报告并获得正式授权。

注册人:
Thornburg Income Builder Opportunities Trust 
由(签名):
克里斯托弗·勒克汉姆 
姓名:
克里斯托弗·勒克汉姆 
职位:
经理-基金经理 
日期:
2025-10-17