ASX发布截至2024年12月31日的2025年2月17日的第三支柱报告澳洲西太平洋银行集团（“西太平洋银行”）今天提供了随附的第三支柱报告（2024年12月）。欲了解更多信息：Hayden Cooper Justin McCarthy Group媒体关系主管、投资者关系总经理04023936190422800321本文件已由公司秘书Tim Hartin授权发布。Level 18,275 Kent Street Sydney，NSW，2000

支柱3报告2024年12月纳入APS330的要求WESTPAC BANKING CORPORATION ABN 33007457141

承认土著人民西太平洋银行承认澳大利亚的第一民族。我们认识到他们作为这个国家土地和水域的传统所有者的持续作用，并向过去和现在的长老表示我们的敬意。我们向西太平洋银行的土著和托雷斯海峡岛民雇员、合作伙伴和利益相关者以及我们开展业务的其他地点的土著人民表示敬意。在Aotearoa（新西兰），我们也承认t ā ngata whenua以及土著人民在Te Tiriti o Waitangi统治下与所有新西兰人共享的独特关系。2 WESTPAC GROUP 2024年12月支柱3报告内容支柱3报告3执行摘要4导言6集团Structure 7资本概览9杠杆率12信用风险敞口13证券化19流动性覆盖率22附录23附录I – APS330数量要求24附录II –汇率25关于前瞻性陈述的披露26本报告中所指的‘西太平洋银行’、‘西太平洋银行集团’、‘集团’、‘我们’、‘我们’和‘我们的’是指澳洲西太平洋银行集团银行公司及其控制的实体（除非上下文另有说明）。在本报告中，除非另有说明或上下文另有要求，提及‘$’、‘AUD’或‘A $’均指澳元。提及‘美元’、‘美元’或‘美元’是指美元，提及‘纽元’、‘纽元’或‘纽元’是指新西兰元，提及‘英镑’是指英镑，提及‘欧元’是指欧洲欧元。有关本集团于2024年12月31日、2024年9月30日及2023年12月31日作为经营活动的一部分所采用的澳元与其他货币的汇率，请参阅附录二。本报告所载表格中构成部分的总数和总和之间的任何差异均是由于四舍五入造成的。在本报告中，除非另有说明，披露内容反映了澳大利亚审慎监管局（APRA）对巴塞尔协议III的实施情况。本报告中提及的网站中包含或可通过其访问的信息不构成本报告的一部分，除非我们特别声明该信息以引用方式并入并构成本报告的一部分。截至本报告发布之日，西太平洋银行拥有的这些网站上的信息是最新的。除法律要求外，我们不承担在本报告日期之后修改或更新这些网站的义务。我们无法核实第三方拥有和/或运营的网站上的信息。澳洲西太平洋银行集团 ABN 33007457141

支柱3报告附录关于前瞻性陈述的披露词汇表3支柱3报告执行摘要介绍组结构资本监督杠杆比率信用风险敞口证券流动性覆盖率

4 WESTPAC集团2024年12月支柱3报告执行摘要关键资本比率12月31日9月31日% 2024202420232级监管资本结构普通股权一级（CET1）资本比率11.87 12.49 12.29附加一级资本比率2.30 2.33 2.45一级资本比率14.17 14.82 14.74二级资本比率7.386.566.30总监管资本比率21.55 21.38 21.04 APRA杠杆率5.1 15.305.41一级监管资本结构一级CET1资本比率12.06 12.69 12.45 CET1资本比率2025年第一季度变动12.49% 37bps（58bps）（36bps）2bps（1bps）（6bps）11.87% Sep-24净利润普通股息RWA变动资本扣除和其他项目外汇折算影响资本回报Dec-24截至2024年12月31日，Level 2 CET1资本比率为11.87%，比2024年9月30日低62个基点。主要变动包括：• 2025年第一季度净利润：增加37个基点；•支付2024年末期普通股息：减少58个基点；•风险加权资产变动：减少36个基点，原因是信贷风险加权资产增加20个基点，非信贷风险加权资产增加16个基点；•资本回报：减少6个基点，包括约3亿美元的市场股票回购。截至2024年12月31日，一级CET1资本比率为12.06%，比2024年9月30日低63个基点，变动符合二级水平。风险加权资产31日12月30日9月31日$ m 202420242023二级风险加权资产信用风险354,127345，964337,949市场风险8,9199，55511,553操作风险48,58448，19654,934银行账户利率风险（IRRBB）34,25427，95533,935其他5,5175，7605,056风险加权资产总额451,401437，430443,427违约风险敞口总额1,218，7911,182，0861,187，223

支柱3报告附录关于前瞻性陈述的披露GLOSSARY 5总风险加权资产比本季度增长3.2%至4514亿美元，原因是信贷和非信贷风险加权资产均有所增加。信贷风险加权资产增加82亿美元。主要变动包括：•贷款增加导致增加64亿美元，主要是企业、金融机构和住宅抵押贷款；•外币折算影响导致增加10亿美元，主要是澳元兑美元贬值；•数据和方法改进导致增加9亿美元1；•交易对手信用风险和信用估值调整导致增加8亿美元；•减少10亿美元，主要是由于住宅抵押贷款拖欠率有所改善。非信贷风险加权资产增加58亿美元。主要变动包括：• IRRBB风险加权资产增加63亿美元，主要受以下推动：–根据基础银行账面头寸的变化和利率风险管理，重新定价和收益率曲线、基差和可选性风险增加48亿美元；以及–由于利率上升而增加15亿美元，在2024年12月31日造成监管内含损失2亿美元，而2024年9月30日为13亿美元收益；•市场风险加权资产：主要由于较低的市场风险敞口而减少6亿美元。违约风险敞口（EAD）EAD比本季度增加367亿美元。主要变动包括：•贷款增加导致增加196亿美元，主要是在住宅抵押贷款、企业和金融机构；•衍生品敞口增加98亿美元，原因是基础外币汇率变化导致衍生品的按市值计价增加；•外币换算影响导致增加55亿美元；•主权敞口增加18亿美元，主要是由于政府债券持有量增加，部分被存放在中央银行的资金减少所抵消。2025年第一季度二级资本流动情况西太平洋银行在该季度发行了23亿美元的二级资本工具。这些交易的影响是总监管资本比率增加了约51个基点。本季度，二级资本也受到外币折算影响（对总监管资本比率的影响为51个基点）。包括西太平洋银行在内的国内系统重要性银行（D-SIBs）自2026年1月1日起的总资本要求为18.25%。截至2024年12月31日，西太平洋银行的总监管资本比率为21.55%，远高于这一总资本要求。APRA还宣布了对银行资本要求的进一步修改，详见资本概览部分。杠杆率杠杆率代表一级资本相对于敞口度量的百分比2。截至2024年12月31日，西太平洋银行的杠杆率为5.11%，较2024年9月30日下降19个基点。该比率仍远高于APRA的监管最低要求3.5%。杠杆率较2024年9月30日下降的原因是，在支付2024年末期普通股息后，总敞口增加了296亿美元，一级监管资本减少了8亿美元。敞口衡量增加主要是由于放贷增加和衍生品敞口增加。流动性覆盖率（LCR）西太平洋银行截至2024年12月31日止季度的平均LCR为131%（2024年9月30日：133%），远高于监管规定的最低100%。该比率下降主要是由于平均流动资产持有量减少。1.这包括10亿美元的APRA风险加权资产叠加，以待对一小部分非零售风险敞口子集使用客户风险等级代理进行整改。2.APS110附件D定义：资本充足。

6 WESTPAC GROUP 2024年12月第3支柱报告介绍澳洲西太平洋银行集团是一家受APRA监管的授权存款接受机构（ADI）。APRA已授权西太平洋银行将巴塞尔协议III全球资本充足制度允许的先进模型应用于衡量其监管资本要求。西太平洋银行对信用风险采用基于内部评级的高级方法（Advanced IRB），对操作风险采用标准化计量方法（SMA）。根据APS330公开披露，获得高级IRB认证的金融机构，如西太平洋银行，被要求每半年披露一次有关其风险管理实践的审慎信息。这些信息的一个子集必须每季度披露一次。除本报告外，西太平洋银行网站1的监管披露部分还包含以下报告要求：• APS330附件B下的资本工具；• APS330附件H下的潜在全球系统重要性银行（G-SIB）的识别（每年披露）。在以下情况下更新资本工具披露：•新发行的资本工具将构成监管资本的一部分；或•资本工具被赎回、转换为CET1资本、注销或其条款和条件发生变化。1. http://www.westpac.com.au/about-westpac/investor-centre/financial-information/regulatory-disclosures/

支柱3报告附录关于前瞻性陈述的披露词汇表第7组结构APRA采用分层方法来衡量西太平洋银行的资本充足情况1，方法是在三个级别评估财务实力：•第1级，包括经APRA批准为衡量资本充足情况的单一‘扩展许可实体’（ELE）一部分的澳洲西太平洋银行集团及其附属实体；•第2级，即合并TERM0银行公司及除APRA法规明确排除的实体之外的所有附属实体。Level 2集团的负责人是澳洲西太平洋银行集团；• Level 3，合并了澳洲西太平洋银行集团及其所有附属实体。除非另有说明，本报告中的所有量化披露均指在2级基础上对西太平洋银行财务实力的审慎评估2。西太平洋银行集团下图显示了Level 3企业集团，并说明了监管整合的不同层级。澳洲西太平洋银行集团离岸分行和扩展许可实体Westpac New Zealand Limited其他银行和金融实体保险、基金管理、非金融、特殊目的实体Level3、Level2、Level1会计合并3合并财务报表纳入了Westpac控制的所有实体（包括结构化实体）的资产和负债。西太平洋银行及其子公司统称为‘集团’。集团内各实体之间的所有交易对合并的影响均已消除。当母实体因参与某一实体而面临或有权获得可变回报，并有能力通过其对该实体的权力影响这些回报时，控制就存在。子公司自控制权开始之日起全部合并，自控制权终止之日起不再合并。被排除在第2级监管合并之外的集团实体第2级监管合并涵盖西太平洋银行及其附属实体的全球业务，包括其他受控银行、证券和金融实体，但涉及以下业务活动的实体除外：•在资金管理方面担任管理人、责任实体、经批准的受托人、受托人或类似角色；•非金融（商业）业务；•资产已按照APS120证券化要求转让给的特殊目的实体；或•保险。除证券化特殊目的实体外，留存收益和对第2级不包括在合并范围内的附属实体的股权投资从资本中扣除。1.APS 110资本充足率概述了APRA为评估ADI资本充足率而采用的总体框架。2.在第3级实体中持有的减值资产和拨备被排除在本报告表格之外。3.详见西太平洋银行2024年年度报告附注29。

8 WESTPAC Group 2024年12月第3支柱报告Group Structure附属银行实体Westpac New Zealand Limited（WNZL）是一家附属实体，是一家在新西兰注册成立的注册银行，除其他外，出于审慎目的，受新西兰储备银行（RBNZ）监管。WNZL对信用风险使用高级IRB和标准化方法，对操作风险使用SMA。集团内其他附属银行实体包括Westpac Bank-PNG-Limited和Westpac Europe GMBH。为确定西太平洋银行的资本充足性，附属银行实体按第2级合并。分行业务西太平洋银行是澳大利亚领先的银行和精选金融服务提供商之一，在澳大利亚和新西兰以多个品牌运营，在欧洲、北美和亚洲拥有少量业务。西太平洋银行通过由广泛的分支机构和ATM网络、呼叫中心以及专业关系和产品经理支持的重要在线能力开展业务。集团内资金或监管资本转移的限制和主要障碍某些附属银行和受托实体本身受特定和当地审慎监管，包括资本充足率要求和投资或集团内风险敞口限制。西太平洋银行寻求确保其附属实体资本充足，并始终遵守监管要求。股息和资本根据集团的政策汇回，但须经附属董事会批准和当地法规。最低资本（‘薄资本化’）规则集团经营所在的大多数司法管辖区的税务立法规定了必须保留在该司法管辖区的最低资本水平，以避免在该司法管辖区产生的部分利息成本不再可抵税。用于这些目的的资本包括出资资本和未分配的留存收益。西太平洋银行寻求在这些实体中保持足够的资本/留存收益，以遵守这些规则。与汇回相关的税收成本汇回留存收益（和资本）可能导致在发生汇回的司法管辖区或澳大利亚收到相关金额后应缴纳税款。这笔费用将减少实际汇回的金额。集团内风险敞口限额对相关实体的风险敞口在APRA与相关实体的APS 222关联1中规定的审慎限额范围内进行管理。西太平洋银行有一个内部限额结构和审批流程，管理对相关实体的信贷敞口。这种限额结构和审批流程，结合APRA的审慎限额，旨在降低潜在的不可接受的传染风险。新西兰联储资本审查2新西兰联储资本充足框架自2022年7月1日起生效。改革从2021年10月1日开始分阶段实施，尚待完全实施的变化包括：• WNZL一级资本要求将在2028年7月1日之前提高到RWA的16%，其中13.5%必须是CET1，最高可达2.5%是AT1；• WNZL的总资本要求将在2028年7月1日之前提高到RWA的18%，其中最高可达2%是二级资本；•合资格一级资本将包括普通股和可赎回永久优先股。现有AT1资本工具将于2028年7月1日前逐步淘汰。1.就APS222而言，西太平洋银行控制的子公司，除了构成ELE一部分的子公司之外，代表‘相关实体’。审慎和内部限制适用于ELE与相关实体之间的集团内暴露，包括在个人和总体基础上。2.WNZL对CET1、AT1和其他资本措施的引用受RBNZ特定要求的约束，可能与术语表中的澳大利亚要求或定义不一致。

支柱3报告附录关于前瞻性陈述的披露词汇表9资本概览资本管理战略不断审查西太平洋银行的资本管理战略，包括通过年度内部资本充足评估流程。关键考虑因素包括：•监管资本最低限额以及资本保护缓冲和逆周期资本缓冲是总CET1要求。包括西太平洋银行在内的D-SIBs的CET1总要求至少为10.25% 1；•战略、业务组合以及运营和应急计划；•外部利益相关者的观点，包括评级机构以及股票和债务投资者；•压力测试框架，测试我们在一系列不利经济情景下的应变能力。董事会已确定目标CET1运营资本范围在11.0%至11.5%之间，在正常运营条件下。APRA宣布逐步取消AT1资本作为合格银行资本2024年12月9日，APRA确认将从银行审慎框架中逐步取消AT1资本工具。根据APRA提议的方法，西太平洋银行等国际活跃的大型银行将用1.25%的二级资本和0.25%的CET1资本取代1.5%的AT1资本，这将使CET1总要求（包括监管缓冲）从10.25%增加到10.50%。APRA打算在2025年底之前完成对审慎标准的修改，更新后的框架将于2027年1月1日生效。此外，从这一天起，现有的AT1工具将有资格被列为二级资本，直到其第一个预定的赎回日期。所有现有的AT1工具（由一家澳大利亚银行发行）最迟将于2032年达到其第一个预定赎回日期。西太平洋银行资本充足率31年12月30日9月31日% 202420242023西太平洋银行集团二级CET1资本比率11.87 12.49 12.29附加一级资本比率2.30 2.33 2.45一级资本比率14.17 14.82 14.74二级资本比率7.386.566.30总监管资本比率21.55 21.38 21.04西太平洋银行集团一级CET1资本比率12.06 12.69 12.45附加一级资本比率2.53 2.56 2.68一级资本比率14.59 15.25 15.13二级资本比率8.18 7.286.94总监管资本比率22.77 22.53 22.07西太平洋银行新西兰Limited资本充足率12月31日9月31日12月31日% 202420242023 Westpac New Zealand Limited CET1资本比率12.01 11.77 11.63额外一级资本比率2.64 2.67 2.17一级资本比率14.65 14.44 13.80二级资本比率1.69 1.71 1.74总监管资本比率16.34 16.15 15.54 Westpac New Zealand资本比率按照RBNZ要求报告。1.注意到APRA可能会对个人ADI适用更高的CET1要求。

10西太平洋银行集团2024年12月第3支柱报告资本概览本表显示了西太平洋银行资本充足率监管评估中包含的每个风险类型的风险加权资产。百万美元IRB方法FIRB方法b标准化方法c总风险加权资产2024年12月31日信用风险企业29,886-1,35231，238商业贷款26,416-23126,647物业融资32,639--32,639大型企业-22,182-22,182主权-2,2281，3173,545 金融机构-16,6716016，731住宅抵押贷款116,091-14,883130，974澳大利亚信用卡3,515--3,515其他零售3,872-3944,266小企业16,994-12317,117专门贷款4,042-4994,541证券化7,778--7,778新西兰45,857-2,83348，690信用估值调整--4,2644，264总信用风险287,09041，08125,956354，127市场风险8,919操作风险48,584银行账簿利率风险34,254其他5,517合计451,401 a.基于内部评级（IRB）的方法包括高级IRB、零售IRB和监管分档，但不包括基础IRB（FIRB）。b.根据FIRB，ADI必须提供自己对违约概率（PD）和期限的估计，并依赖于监管对违约损失（LGD）和EAD的估计。c.西太平洋银行的标准化风险加权资产根据其同等IRB类别进行分类。d。其他资产包括现金项目、未结算往来款项、固定资产和其他非生息资产。

支柱3报告附录关于前瞻性陈述的披露词汇表11 $ m IRB Approacha FIRB Approachb标准化方法c总风险加权资产2024年9月30日信用风险企业25,976-1,20527，181商业贷款25,033-23925,272物业融资32,196--32,196大型企业-21,035-21,035主权-2,0471，3463,393 金融机构-13,6948213，776住宅抵押贷款116,228-15,762131，990澳大利亚信用卡3,565--3,565其他零售3,995-4004,395小企业17,123-12017,243专门贷款3,695-43952,33948，142信用估值调整--5,7955，795总信用风险281,43536，77627,753345，964市场风险9,555操作风险48,196银行账簿利率风险27,955其他5,760合计437,4302023年12月31日信用风险企业24,621-1,16025，781商业贷款23,834-22424,058物业融资30,434--30,434大型企业-20,214-20,214主权-2,1711，5973,768 金融机构-12,4025112，453住宅抵押贷款115,518-17,274132，792澳大利亚信用卡3,738--3,738其他零售4,447-4324,879小企业17,062-11617,178专贷款3,084-4533,537证券化7,530--7,530新西兰44,211-2,27546，486信用估值调整--5,1015，101总信用风险274,47934，78728,683337，949市场风险11,553操作风险54,934银行账簿中的利率风险33,935其他5,056总计443,427 a. IRB方法包括高级IRB、零售IRB和监管分档，但不包括基础IRB（FIRB）。b.在FIRB下，ADI必须提供自己对违约概率和期限的估计，并依赖监管机构对违约损失率和EAD的估计。c.西太平洋银行的标准化风险加权资产是根据其同等的IRB类别进行分类的。d。其他资产包括现金项目、未结算往来款项、固定资产和其他非生息资产。

12 WESTPAC GROUP2024年12月第3支柱报告杠杆比率杠杆率下表汇总了西太平洋银行的杠杆率。十亿美元2024年12月31日2024年9月30日2024年6月31日一级监管资本净额64.06 4.86 4.966.7总敞口1,252.51,222.91,207.11,214.9杠杆率5.11% 5.30% 5.38% 5.49%

支柱3报告附录关于前瞻性报表的披露汇总表13信用风险暴露摘要信用风险披露$ m违约风险加权资产监管预期损失a非违约风险暴露的监管预期损失特定不良风险暴露准备实际损失截至2024年12月31日止3个月企业50,40229，886576197147（4）业务贷款48,17526，4166512693938物业融资60,36232，6393161701421大型企业45,43222，1821469718-主权155,8902，22822--金融机构 52,97516，671673515-住宅抵押贷款554,439116，0911,3258265037澳大利亚信用卡13,4173，5151471153339其他零售3,6663，8721781235534小企业28,06516，99450232818427专门贷款5,3694，0422929--证券化39,9427，778----标准化b 25,87623，123--109-新西兰134,78148，6905863901456合计1,218，791354,1274，5252,5811，744118 a.包括违约和非违约风险敞口的监管预期损失。b.包括信用估值调整。百万美元违约风险暴露加权资产监管预期损失a非违约风险暴露的监管预期损失特定不良风险暴露准备实际损失截至2024年9月30日止12个月企业43,50525，9765601591689商业贷款46,88425，03364027338519物业融资59,63432，1963221801395大型企业42,93721，03511311111-主权151,4302，04722--金融机构 41,11213，6945930122住宅抵押贷款547,704116，2281,33884050143澳大利亚信用卡13,3823，56515211736138其他零售3,8513，99518212656112小型企业28,06917，12350432918665专门贷款4,8623，6952828--证券化39,5457，821----标准化b 25,71025，414--1038新西兰133,46148，14258639414229合计1,182，086345,9644，4862,5891，729430 a.包括违约和非违约风险敞口的监管预期损失。b.包括信用估值调整。

14 WESTPAC GROUP 2024年12月第3支柱报告信用风险敞口百万美元违约风险加权资产监管预期损失a非违约风险敞口的监管预期损失特定不良风险敞口拨备实际损失截至2023年12月31日止3个月公司40,89724，621534146155（18）业务贷款43,76123，8345482383213物业融资54,40730，4343221571652大型企业39,71620，2147171--主权182,1832，17133--金融机构 34,21612，402652817-住宅抵押贷款538,252115，5181,2438274 199澳大利亚信用卡13,6063，7381551262927其他零售4,5764，4471901355526小型企业28,11517，06250334316314专门贷款4,0093，0842525--证券化38,5857，530----标准化b 30,01826，408--991新西兰134,88246，4865613781324合计1,187，223337,9494，2202,4771，55568 a.包括违约和非违约风险敞口的监管预期损失。b.包括信用估值调整。

支柱3报告附录关于前瞻性报表的披露词汇表15预期信用损失准备本表披露预期信用损失准备。第1阶段和第2阶段预期信用损失被归类为针对履约风险敞口而持有的拨备。第3阶段预期信用损失分类为特定拨备。自2024年9月30日以来，由于用于确定模拟投资组合拨备的关键经济指标略有改善，针对履约风险敞口持有的拨备有所减少，部分被重新评估后更高的叠加额所抵消。特定拨备总额增加，受对服务业和制造业某些交易对手的信贷敞口提高的IAP推动。AAS拨备总额监管百万美元IAPS CAPS拨备2024年12月31日减值贷款专项拨备568266834已违约但未减值贷款-910910专项拨备总额5681,1761，744持有的针对履约风险敞口的拨备-3,3473，347 ECL拨备总额5684,5235，09112024年9月30日减值贷款专项拨备536271807已违约但未减值贷款-922922专项拨备总额5361,1931，729持有的针对履约风险敞口的拨备-3,3673，367丨拨备总额5364,5605，0962023年12月31日专项拨备已减值贷款443203646已违约未减值贷款-909909专项准备总额4431,1121，555持有的针对履约风险敞口的准备-3,5173，517 ECL准备总额4434,6295，072

16 WESTPAC Group 2024年12月第3支柱报告信用风险敞口按主要类型划分的违约风险敞口下表按特征对投资组合进行了细分，这些特征提供了对信用风险集中度评估的洞察。表外总违约风险敞口平均3个月百万美元截至资产负债表非市场相关市场相关2024年12月31日企业33,73911，3795,28450，40246,954商业贷款41,4526，61710648,17547，530物业金融53,5786，50028460,36259，998大型企业26,58614，4864,36045，43244,184主权151,3572004，333155,890153，660 金融机构 20,9556，26825,75252，97547,043住宅抵押贷款490,96363，476-554,439551，072澳大利亚信用卡6,2267，191-13,41713，400其他零售2,820846-3,663，758小型企业20,4877，5787,23717639，94239,744标准化17,3305，0253,52125，87625,793新西兰111,56321，8781,340134，781133,599合计1,012，565160,79345，4331,218，7911,199，918表外总违约风险敞口平均12个月资产负债表上非市场相关市场相关2024年9月30日公司29,90410，4633,13843，50542,214商业借贷40,2926，45713546,88444，436物业金融52,6986，61831859,63456，276大型企业24,37014，2564,31142，93741,137主权148,4972402，693151,430164，927 金融机构 18,2165其他零售3,003848-3,8514，322小型企业20,7147，355-28,06928，088专业贷款2,6461，8793374,8624，308证券化32,8776，45321539,54538，515标准化18,1474，7872,77625，71027,956新西兰111,18020，5661,715133，461133,115合计993,482155，99432,6101，182,0861，178,039表外总违约风险平均3个月$ m截至资产负债表非市场相关市场相关2023年12月31日公司28,3339，7602,80440，89739,231业务贷款37,2286，38315043,76142，315物业融资48,8295，25931954194,225家金融机构 16,2404，78313,19334，21637,077住宅抵押贷款471,34266，910-538,252527，484澳大利亚信用卡6,3117，295-13,60613，631其他零售3,635941-4,5765，068小型企业20,8477，268-28,11528，823专门贷款2,0801，7481814,0093，925证券化31,3417，13211238,58536，260标准化19,4105，3015,30730，01829,786新西兰112,98721，274621134,882133，217合计978,206159，05249,9651，187,2231，185,174

支柱3报告附录关于前瞻性报表的披露17按组合划分的不良信贷敞口下表按信贷资产类别披露不良信贷敞口。不良风险敞口是由APS220信用风险管理中包含的违约定义捕获的风险敞口，当发生以下任一种或两种情况时发生：•西太平洋银行认为，借款人不太可能全额支付其对西太平洋银行的信贷义务，而无需诉诸实现可用担保等行动；•借款人对西太平洋银行的信贷义务逾期90天或更长时间。只有在借款人证明在相关试用期内及时还款后，不良暴露才能重新分类为履约，非重组暴露为90天，重组暴露为6个月。$ m不良暴露-未减值不良暴露-减值不良暴露总额不良暴露的具体拨备实际损失截至2024年12月31日止3个月企业137121258147（4）商业贷款8472821,1293938物业融资656396951421大型企业210310518-主权-----金融机构 6136415-住宅抵押贷款5,1015445，6455037澳大利亚信用卡-89893339其他零售-1091095534小企业6804491,12918427专门贷款-----证券化----标准化297128425109-新西兰7482139611456总计8,5292，08010,6091，744118 $ m不良暴露-未减值不良暴露-减值不良暴露总额不良暴露的具体拨备实际损失截至2024年9月30日止12个月企业23712333601689商业贷款7692921,06138519物业融资652416931395大型企业2461-主权-----金融机构 56157122住宅抵押贷款5,3584505，80850143澳大利亚信用卡-929236138其他零售-11211256112小企业6455191,16418665专门贷款----证券化----标准化3461094551038新西兰73521294714229合计8,8001，95510,7551，729430

18 WESTPAC Group 2024年12月第3支柱报告信用风险敞口百万美元不良敞口-未减值不良敞口-减值不良敞口总额不良敞口的具体拨备实际损失截至2023年12月31日止3个月公司39161200155（18）商业贷款8711891,0603213物业融资729167451652大型企业----主权-----金融机构 5686417-住宅抵押贷款4,5162294，7454199澳大利亚信用卡-80802927其他零售-1131135526小型企业6643361,00016314专门贷款----证券化----标准化355118473991新西兰6371217581324合计7,8671，3719,2381，55568

支柱3报告附录关于前瞻性陈述的披露汇总表19按资产类型划分的证券化活动的证券银行账簿摘要本表显示了相关期间按基础资产类型（ADI起源）转移到证券化计划的资产。截至2024年12月31日止3个月已确认金额收益或亏损百万美元出售时证券化住宅抵押贷款8,519-总额8,519-截至2024年9月30日止12个月已确认金额收益或亏损百万美元出售时证券化住宅抵押贷款12,207-总额12,207-截至2023年12月31日止3个月已确认金额收益或亏损百万美元出售时证券化住宅抵押贷款1,018-总额1,018-

20 WESTPAC GROUP 2024年12月第3支柱报告证券化按敞口类型划分的表内外证券化银行账簿摘要1下表显示了相关期间按敞口类型划分的非西太平洋银行发起的银行账簿证券化敞口。资产负债表上证券化证券化表外风险敞口总额百万美元违约时购买的资产负债表2024年12月31日证券-9,304-9,304流动性便利--423423融资便利5,948-9716,919承销便利----借贷便利1,040-1141,154仓库便利16,233-5,90922，142合计23,2219，3047,41739，9422024年9月30日证券-9,161-9,161流动性便利--451451融资便利6,497-6647,161承销便利----借贷便利1,184-881,272仓库便利16,033-5,46721，500合计23,7149，1616,67039,5452023年12月31日证券-7,780-7,780流动性便利--394394融资便利7,383-9558,338承销便利----借贷便利778-66844仓库便利15,400-5,82921，229合计23,5617，7807,24438，5851。不包括新西兰风险敞口。在资本框架下，这些敞口被单独纳入新西兰信用敞口额度项目。

支柱3报告附录关于前瞻性陈述的披露汇总表21交易账簿摘要按敞口类型划分的表外证券化1表内总证券化证券化表外敞口$ m违约时保留购买的资产负债表2024年12月31日证券-604-604流动性便利----融资便利----承销便利-----贷款便利----仓库便利-----信用增进----基差互换---175175其他衍生工具--11合计--6041767802024年9月30日证券-774-774流动性便利-----融资便利-----承销便利---借贷便利---仓库便利----信用增进----基差互换--214214其他衍生工具--11合计-7742159892023年12月31日证券-546-546流动性便利----融资便利----承销便利----借贷便利----仓库便利----信用增进-----基差互换---107107其他衍生工具---55总计-5461126581。与交易账簿证券化相关的EAD不包括在第17页按主要类型划分的EAD中。交易账簿证券化敞口在APS116下捕获并进行风险加权。

22 WESTPAC GROUP 2024年12月第3支柱报告流动性覆盖率流动性覆盖率流动性覆盖率（LCR）衡量银行在急性流动性压力情景（由APRA规定）下满足其流动性需求的能力，在30天的时间范围内衡量。LCR计算为高质量流动资产1（HQLA）占净现金流出（NCO）的百分比。西太平洋银行本季度的平均LCR2为131%（2024年9月30日：133%），继续远高于监管规定的最低100%。截至2024年12月31日止季度的平均LCR下降反映了平均流动资产的减少，主要是由于较低的合格新西兰联储证券。HQLA本季度平均为1688亿美元（2024年9月30日：1687亿美元），包括现金和与中央银行、澳大利亚政府和半政府债券的余额。西太平洋银行还持有其他HQLA，主要是符合条件的新西兰联储证券。资金来源为零售、小型企业、企业和机构客户存款以及批发资金。西太平洋银行通过瞄准LCR流出率较低的客户存款，并积极管理其批发融资组合的到期情况，寻求最大限度地减少与这些资金相关的流出。西太平洋银行根据其流动性风险容忍度，在监管最低要求100%的基础上保持缓冲。2024年12月31日2024年9月30日$ m总未加权值（平均）总加权值（平均）总未加权值（平均）总加权值（平均）流动资产，其中：1优质流动资产（HQLA）168,771168，6842另类流动资产（ALA）--3新西兰储备银行（RBNZ）证券2,1094，038现金流出4零售存款和小企业客户存款，其中：363,76432，442352,60531，4575稳定存款174,1818，709168,8368，4426减稳定存款189,58323，733183,76923，0157无抵押批发融资，其中：163,05371，433165,98372，3918合作银行的经营性存款（所有交易对手）和网络存款75,69918，85877,84119，3929非经营性存款（所有交易对手）78,20643，42779,42744，28410无担保债务9,1489，1488,7158，71511有担保批发融资50530512额外需求，其中：205,11736，469198,72833，77213与衍生品敞口和其他抵押品要求相关的流出18,69718，18016,23416，23414与债务产品资金损失相关的流出81681618218215信用和流动性便利185,60417，473182,31217，35616其他合同融资义务8,9916，0419,2606，85317其他或有融资义务67,0775，11869,1835，33918现金流出总额152,008150，117现金流入总额19有担保借贷（例如逆回购）12,285-17,310-20来自充分履行风险敞口的流入11,3576，13110,8665，91421其他现金流入15,11015，11014,28814，28822现金流入总额38,75221，24142,46420，20223流动资产总额170,880172，72224现金流出净额总额130,767129，91525流动性覆盖率（%）131% 133%使用的数据点数量64661。APS210中定义的高质量流动资产。2.平均LCR计算为该季度每日观察的简单平均值。表中报告了使用的数据点数量。

支柱3报告附录关于前瞻性陈述的披露词汇表23附录附录I – APS330定量要求附录II –汇率

24 WESTPAC GROUP 2024年12月第3支柱报告附录I – APS330定量要求APS330参考西太平洋银行披露页面一般要求第51段一级资本，总敞口和杠杆率12附件C：表3：资本充足率（a）至（e）资本要求10（f）西太平洋银行的资本充足率9主要附属银行的资本充足率9表4：信用风险（a）按主要类型划分的违约敞口16（b）按组合划分的不良和逾期贷款17（c）针对履约敞口持有的拨备15表5：证券化敞口（a）按资产类型划分的证券化活动的银行账簿摘要19（b）按敞口类型划分的表内外证券化的银行账簿摘要20交易账簿摘要on和表外证券化按敞口类型21附件F：表20：流动性覆盖率披露模板流动性覆盖率披露22

支柱3报告附录关于前瞻性报表的披露汇总表25附录II –汇率兑12月31日澳元汇率12月30日9月31日货币202420242023美元0.62 170.69 290.6842英镑0.49 540.5 1760.5364新西兰元1.10 411.08851.0769欧元0.59 760.62070.6 184

26 WESTPAC集团2024年12月第3支柱报告披露关于前瞻性陈述

支柱3报告附录关于前瞻性陈述的披露汇总表27关于前瞻性陈述的披露本报告中包含的信息包含的陈述构成1934年美国证券交易法第21e条含义内的“前瞻性陈述”。前瞻性陈述是非历史事实的陈述。前瞻性陈述出现在本报告的多个地方，包括关于西太平洋银行目前对其业务和运营、宏观和微观经济和市场状况、运营结果和财务状况和业绩、资本充足性和流动性以及风险管理的意图、信念或期望的陈述，包括但不限于未来贷款损失准备金和对某些借款人的财务支持、预测的经济指标和绩效指标结果、指示性驱动因素、气候和其他与可持续性相关的陈述、承诺、目标、预测和指标，以及其他估计和代理数据。“将”、“可能”、“预期”、“打算”、“寻求”、“将”、“应该”、“可以”、“继续”、“计划”、“估计”、“预期”、“相信”、“概率”、“指示性”、“风险”、“目标”、“展望”、“预测”、“f”、“假设”、“预测”、“目标”、“目标”、“目标”、“指导”、“目标”、“雄心”等词语用于识别前瞻性陈述。这些前瞻性陈述反映了西太平洋银行目前对未来事件的看法，可能会发生变化、某些已知和未知的风险、不确定性和假设以及其他因素，这些因素在许多情况下超出了西太平洋银行的控制范围（以及西太平洋银行的官员、雇员、代理人和顾问的控制范围），是基于管理层目前对未来发展及其对西太平洋银行的潜在影响的预期或信念作出的。西太平洋银行管理层或董事会成员也可就本报告以口头或书面形式作出前瞻性陈述。此类陈述受本报告所载相同限制、不确定性、假设和免责声明的约束。不能保证未来的发展或业绩将与西太平洋银行的预期一致，也不能保证未来发展对西太平洋银行的影响将是那些预期的。实际结果可能与西太平洋银行预期的或前瞻性陈述中明示或暗示的结果存在重大差异，这取决于各种因素，包括但不限于西太平洋银行2024年风险因素中风险因素中描述的因素。在依靠前瞻性陈述做出有关西太平洋银行的决策时，投资者和其他人应该仔细考虑这些因素以及其他不确定性和事件。除法律要求外，西太平洋银行不承担在本报告日期之后修改或更新本报告中任何前瞻性陈述的义务，无论是来自新信息、未来事件、条件或其他方面。

28日WESTPAC集团2024年12月第3支柱报告汇总表

支柱3报告附录关于前瞻性报表的披露词汇表29词汇表资本充足性说明额外一级资本（AT1）包括资本的高质量组成部分，提供永久和不受限制的资金承诺，这些资金可免费用于吸收损失，但排在存款人和其他更高级债权人的债权之后。它们还规定了完全可自由支配的资本分配。1级（CET1）资本的最高形式资本。普通股权益的关键组成部分是股份、留存收益和当年未分配收益。基于内部评级的方法（IRB & Advanced IRB）这些方法允许银行使用对其贷款风险的内部估计，作为确定支持该组织所需的信用风险资本金额的输入。在高级IRB方法中，银行必须提供自己对所有三个信用参数的估计——违约概率、违约损失和违约风险敞口。风险加权资产（RWA）资产（表内和表外）是根据每种资产的内在违约可能性以及违约情况下可能造成的损失进行风险加权的资产。在非资产支持风险（即市场、IRRBB和操作风险）的情况下，风险加权资产是通过将这些风险的资本要求乘以12.5来确定的。二级资本包括其他资本要素，这些要素在不同程度上达不到一级资本的质量，但仍作为已去企业资本贡献了实体的整体实力。信用风险实际损失指经回收调整后的直接冲销和拨备冲销。集体评估准备（CAPS）根据AASB 9对预期信用损失进行集体评估的准备是指在具有相似风险特征的类似资产池中集体评估的预期信用损失（ECL）。这包含了前瞻性信息，并不要求已发生实际损失事件才能确认减值准备。信用估值调整（CVA）风险指盯市相关信用风险。默认参考不良暴露定义。本术语表中包含的减值风险定义未捕捉到的违约但未减值的不良风险敞口。预期信用损失（ECL）预期信用损失是对相关时间范围内预期因违约而导致的现金短缺的概率加权估计。它们是通过评估一系列可能的结果并考虑到货币的时间价值、过去的事件、当前状况和对未来经济状况的预测来确定的。违约风险敞口（EAD）EAD按设施级别计算，包括未偿债务以及在未来违约情况下预计将提取的已承诺未提取的比例。减值风险敞口包括根据对客户前景、现金流和持有追索权的资产的净变现价值的评估，恶化到无法全额收取利息和本金的风险敞口：•设施逾期90天或更长时间，无法全额收回：合同付款拖欠90天或更长时间且持有追索权的资产的可变现净值可能不足以全额收取利息和本金的风险敞口，包括透支或其他循环贷款，这些贷款在90个日历日或更长时间内按重大金额持续保持在批准的限额之外；•非应计贷款：对其持有的单独评估减值准备的风险敞口，不包括重组贷款；•重组贷款：由于与客户财务困难相关的原因，原合同条款已被正式修改以提供利息或本金减让的风险敞口；•通过担保强制执行获得的其他资产（包括拥有的其他不动产）：包括通过强制执行担保安排作为全部或部分清偿未偿债务而获得的任何其他资产的价值；•利息和本金的全额收取存在疑问的任何其他设施。个别评估准备金（IAP）为已知发生减值的信用敞口的预期信用损失提出的准备金，并按个别情况进行评估。这些减值风险敞口的估计损失是基于预期未来现金流量折现至其现值，随着这种折现解除，利息将在损益表中确认。违约损失率（LGD）LGD表示如果在严重的经济衰退期间发生客户违约，对西太平洋银行损失的预期严重程度的估计。西太平洋银行将LGD分配给每个信贷机构， 假设违约事件已经发生，并考虑到对西太平洋银行有追索权和其有担保的资产的可变现净值的保守估计。LGD还反映了客户资本和债务结构中的风险敞口资历。盯市相关信用风险衍生交易对手信用质量恶化相关的盯市损失风险，也称为信用估值调整（CVA）风险。不良风险敞口APS220中包含的违约定义捕获的信用风险敞口，发生在以下任一种或两种情况发生时：•西太平洋银行认为，借款人不太可能全额支付其对西太平洋银行的信贷义务，而无需诉诸实现可用担保等行动；•借款人对西太平洋银行的信贷义务逾期90天或更长时间。不良暴露–符合不良暴露和不良暴露特征的受损暴露（见单独定义）。违约概率（PD）违约概率是对客户在一年内发生金融债务违约的可能性进行的全周期评估。杠杆率说明杠杆率APRA将杠杆率定义为一级资本除以“敞口度量”，并以百分比表示。“敞口测度”包括表内敞口、衍生品敞口、证券融资交易（SFT）敞口以及其他表外敞口。

30 WESTPAC GROUP 2024年12月第3支柱报告汇总表流动性覆盖率另类流动性资产（ALA）在HQLA供应不足的司法管辖区有资格被纳入LCR分子的资产。符合APRA作为HQLA纳入LCR分子标准的高质量流动资产（HQLA）资产。流动性覆盖率（LCR）APRA要求维持充足水平的未设押高质量流动性资产，以满足APRA定义的严重压力情景下30个日历日期间的流动性需求。在没有财务压力的情况下，LCR的价值不得低于100%。LCR的计算方法是在模拟的30天定义的压力情景中，HQLA、CLF和符合条件的新西兰储备银行证券的存量占总净现金流出的百分比。净现金流出总预期现金流出减去根据APRA流动性标准计算的特定LCR压力情景下的总预期现金流入。证券化银行账簿银行账簿包括西太平洋银行交易不活跃的所有证券。表外风险敞口由未记录在西太平洋银行资产负债表上的融资产生的信贷风险敞口（会计方法下）。为西太平洋银行衍生产品计算的未提取承诺和预期未来风险敞口计入表外风险敞口。资产负债表风险敞口（会计方法下）西太平洋银行资产负债表上记录的设施产生的信贷风险敞口。交易账簿交易账簿包括以交易意图或为对冲交易账簿其他要素而持有的证券和金融工具，包括衍生产品和其他表外工具。市场风险价值（VaR）VaR是一种衡量不利市场变动引起的经济价值潜在损失的指标，使用最少一年的历史数据在定义的时间范围内（通常为1天或1年）以99%的置信区间计算。VaR考虑了所有可能导致交易组合或银行账簿价值变化的重要市场变量，包括利率、外汇汇率、价格变化、波动性，以及这些变量之间的相关性。银行账簿上的利率风险银行账簿上的利率风险（IRRBB）由于利率变动而导致银行账簿上的收益或经济价值损失的风险其他AAS澳大利亚会计准则。澳大利亚会计准则委员会发布的一套澳大利亚报告准则和解释。ADI授权接受存款机构。ADI是根据1959年《银行法》授权在澳大利亚开展银行业务的公司。APRA澳大利亚审慎监管局APS澳大利亚审慎标准D-SIBs国内系统重要性银行ELE扩展许可实体。ELE's由ADI和ADI的任何子公司组成，这些子公司已被APRA批准为单一‘独立’实体的一部分。FIRB基金会基于内部评级的方法G-SIB全球系统重要性银行RBA Reserve Bank of Australia RBNZ Reserve Bank of New Zealand SMA Standardized Measurement Approach WNZL Westpac New Zealand Limited

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