| 花旗集团环球市场控股公司。 由Citigroup Inc.提供全额无条件担保
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条款清单第2026-USNCH32427号 日期为2026年6月10日，有关 日期为2026年6月10日 第333-293732号及第333-293732-02号注册声明 根据第433条规则提交 |
市场挂钩证券—杠杆上行参与或有下行的自动赎回 2029年6月22日到期的与英伟达公司挂钩的主要风险证券 2026年6月10日初步定价补充第2026-USNCH32427号条款清单 |
条款摘要
| 发行人和担保人： | 花旗集团 Global Markets Holdings Inc.（发行人）和Citigroup Inc.（担保人） |
| 底层： | 英伟达公司 |
| 定价日期*: | 2026年6月18日 |
| 发行日期*: | 2026年6月24日 |
| 规定的本金金额： | 每份证券1,000美元 |
| 自动调用： | 如果标的在赎回日的收盘价值大于或等于起始价值，证券将在赎回结算日自动被要求赎回，每份证券的现金金额等于1,000美元加看涨期权溢价。 |
| 看涨期权溢价： | 至少为所述本金的26.40%（待定价日确定） |
| 到期支付金额（每份证券）： | 如果证券未在到期前自动要求赎回，您将在到期时收到您持有的每1,000美元规定本金金额证券的到期付款金额： ·如果期末值大于起始值：$ 1,000 +（$ 1,000 ×标的收益×参与率）； ·如果期末值小于或等于起始值，但大于或等于阈值：$ 1,000；或者 ·如果期末值小于阈值：$ 1,000 +（$ 1,000 ×标的收益） |
| 参与率： | 150% |
| 通话日期*: | 2027年6月24日 |
| 赎回结算日： | 赎回日期后的第三个营业日。 |
| 最终计算日*: | 2029年6月18日 |
| 到期日*: | 2029年6月22日 |
| 基础回报： | （期末值–起始值）/起始值 |
| 起始值： | 定价日的收盘价值 |
| 门槛值： | 起始值的65% |
| 期末值： | 最终计算日的收盘价值 |
| 计算剂： | 花旗集团 Global Markets Inc.（“CGMI”），是花旗集团 Global Markets Holdings Inc.的关联公司。 |
| 面额： | 1000美元和1000美元的任何整数倍 |
| 代理折扣**: | 最高2.575%；交易商，包括使用商品名为富国银行 Advisors（“WFA”），可能获得2.00%的销售特许权，WFA可能获得0.075%的分销费用。此外，在相关选定交易商和/或托管人实施或利用此类提供商的情况下，CGMI将就本次发行中出售的每份证券向一家或多家电子平台提供商支付0.60美元的费用。 |
| CUSIP/ISIN： | 17332YUG1/US17332YUG15 |
| 美国联邦税务考虑： | 见初步定价补充。 |
| *如有变动 **此外，CGMI可能会向选定的证券交易商支付最高0.30%的费用，作为与分销有关的营销和其他服务的对价 证券给其他证券交易商。 |
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假设支出概况***
***假定看涨权利金等于定价日可能确定的最低可能看涨权利金 如果证券被自动赎回，证券的正收益将被限制在看涨溢价，并且你不会参与任何超出看涨溢价的标的升值，这可能是重大的。如果证券被自动赎回，您将不再有机会以参与率参与任何标的的升值。 如果证券未在到期前被自动要求赎回且期末价值低于阈值，您将在到期时收到大大低于您的证券规定的本金金额，甚至可能一无所获。 在相关的初步定价补充公告发布之日，花旗集团 Global Markets Holdings Inc.预计，定价日证券的估计价值将至少为每股911.50美元，这将低于公开发行价格。证券的预估值基于CGMI的专有定价模型和花旗集团 Global Markets Holdings Inc.的内部资金费率。这并不表示CGMI或花旗集团 Global Markets Holdings Inc.的关联公司的其他实际利润，也不表示CGMI或任何其他人可能愿意在发行后的任何时间从您处购买证券的价格（如有）。请参阅随附的初步定价补充文件中的“证券的估值”。
初步定价补充： https://www.sec.gov/archives/edgar/data/200245/000095010326008759/dp248202_424b2-us26m3817d.htm |
证券具有复杂的特征，投资于证券涉及与投资于常规债务证券无关的风险。请参阅本条款清单中的“风险因素摘要”以及随附的初步定价补充和随附的产品补充中的“风险因素”。 这份介绍性条款清单并未提供投资者在做出投资决定之前应考虑的所有信息。 投资者在作出投资该证券的决定前，应仔细查阅随附的初步定价补充、产品补充、募集说明书补充和募集说明书。 不是银行存款，也不受FDIC或任何其他政府机构的保险或担保 |
风险因素汇总
下文所述风险在随附的初步定价补充文件中的“风险因素摘要”部分和随附的产品补充文件中的“风险因素”部分中进行了详细讨论。请仔细审查那些风险披露。
| · | 你可能会损失部分或全部投资。 |
| · | 证券不支付利息。 |
| · | 如果证券在到期前被自动要求赎回，您在证券上的潜在回报是有限的。 |
| · | 该证券可能会在到期前被自动要求赎回，限制该证券的期限。 |
| · | 证券的表现将仅依赖于计算日的标的收盘价，这使得证券对计算日或临近计算日的标的收盘价波动特别敏感。 |
| · | 证券受制于花旗集团 Global Markets Holdings Inc.及Citigroup Inc.的信贷风险 |
| · | 该证券不会在任何证券交易所上市，您可能无法在到期前出售它们。 |
| · | 该证券在定价日的估值，基于CGMI的专有定价模型和我们的内部资金利率，小于公开发行价格。 |
| · | 证券的估计价值是由我们的关联公司使用专有定价模型为我们确定的。 |
| · | 该证券的估算值，如果是根据富国银行对美国的二级市场费率确定来计算，则会更低。 |
| · | 证券的估计价值不是价格的指示，如果有的话，任何人可能愿意在二级市场向你购买证券。 |
| · | 证券到期前的价值会基于许多不可预测的因素而波动。 |
| · | 我们被告知，紧随发行之后，富国银行提供的任何二级市场投标价格，以及将在富国银行或其关联公司编制的任何经纪账户报表上标明的价值，将反映出暂时的上调。 |
| · | 我们对证券的发售不是对标的的推荐。 |
| · | 标的收盘价可能会受到我们或我们的关联公司，或受富国银行及其关联公司、对冲和其他交易活动的不利影响。 |
| · | 由于我们及其各自的业务活动，我们和我们的关联公司以及富国银行及其关联公司可能拥有不利于您的经济利益。 |
| · | The calculation agent，which is an affiliate of our，will make important determinations with respect of the securities。 |
| · | 不对可能影响正股股票价值的所有事件进行证券调整。 |
| · | 如果与标的股票发生重组事件，计算代理可能会对证券条款进行调整，从而对您的证券收益产生不利影响。 |
| · | 若推延一个计算日，则可推延赎回结算日及所述到期日。 |
| · | 投资该证券的美国联邦税收后果尚不清楚。 |
花旗集团 Global Markets Holdings Inc.和花旗集团 Inc.已就本通讯所涉及的发售向美国证券交易委员会（“SEC”）提交了注册声明（包括相关的初步定价补充文件、随附的产品补充文件、招股说明书补充文件和招股说明书）。您应该阅读该注册声明中相关的初步定价补充文件及随附的产品补充文件、招股说明书补充文件和招股说明书（文件编号：333-293732和333-293732-02）以及已向SEC备案的其他文件，以获取有关花旗集团 Global Markets Holdings Inc.、花旗集团 Inc.和此次发行的更完整信息。您可以通过访问SEC网站www.sec.gov上的EDGAR免费获得这些文件。或者，可拨打免费电话1-800-831-9146索取相关的初步定价补充资料、随附的产品补充资料、招股说明书补充资料和招股说明书。
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