东吴裕丰6个月持有债券C(970118)_基金概况

东吴裕丰6个月持有债券C970118SOOCHOW YUFENG 6-MONTH HOLDING PERIOD BOND COLLECTIVE ASSET MANAGEMENT PLAN C

我要报告错误基金简介

基金简称：	东吴裕丰6个月持有债券C	基金全称：	东吴裕丰6个月持有期债券型集合资产管理计划C
基金代码：	970118	成立日期：	2021-12-27
募集份额：	-	单位面值：	1.00元
基金类型：	开放式基金	投资类型：	债券型
投资风格：	-	基金规模：	-
基金经理：	江逸舟	交易状态：	开放赎回
申购费率：	0.00%~0.00%	赎回费率：	0.00%
最低申购金额：	-	最低赎回份额：	100份
基金管理人：	东吴证券股份有限公司	基金托管人：	中国银行股份有限公司
管理费率：	0.50%	托管费率：	0.15%
风险收益特征：	本集合计划为债券型集合计划，其风险收益水平低于混合型基金、混合型集合计划、股票型基金和股票型集合计划，高于货币型基金和货币型集合计划。

资产配置：	-
业绩比较基准：	中债综合财富(总值)指数收益率90%+沪深300指数收益率10%
投资策略：	1、资产配置策略本集合计划将通过对宏观经济、市场利率、债券供求、情景分析等因素的前瞻性分析和定量指标跟踪，捕捉不同经济周期及周期更迭中的投资机会，确定固定收益类资产、权益类资产、现金及货币市场工具等大类资产的配置比例，并进行定期或不定期的调整，以达到控制风险、增加收益的目的。　　2、债券投资策略在综合分析世界经济走势、动态把握国内财政政策、货币政策走向以及债券市场资金供求关系的基础上，判断市场利率变化趋势，确定和动态调整债券投资组合的久期，并根据收益最优化的原则确定组合中债券类资产的合理配置。与此同时，积极把握非有效市场情况下的套利机会，从而为本集合计划中的债券组合赢取超额收益。　　（1）利率分析和债券组合久期确定利率是债券投资重要影响因素，从理论以及实践角度分析，影响利率走势的因素主要有以下四个方面：一、世界主要经济体的利率走势；二、我国宏观经济的增长情况，包括GDP增速、工业增加值、固定资产投资增速、消费水平、贸易顺差程度等衡量指标；三、通货膨胀的程度，主要的指标为消费者价格指数；　　四、货币供应量的增速。　　通过以上四个方面对利率走势的综合分析，管理人结合定量分析的方法，确定债券投资组合久期，为债券投资决策提供依据。当预期市场总体利率水平降低时，管理人将所持有的债券组合的久期延长，从而可以在市场利率实际下降时获得债券价格上升的收益，并获得较高利息收入；反之，当预期市场总体利率水平上升时，则缩短组合久期，以规避债券价格下降的风险和资本损失，获得较高的再投资收益。　　（2）债券类属配置管理人根据市场和类属债券的信用水平，在判断各类属债券的利率期限结构与国债利率期限结构应具有的合理利差水平基础上，结合各类属债券的市场容量、信用等级和流动性特点，在目标久期管理的基础上，定期对投资组合类属债券进行最优化配置和调整，确定类属债券的最优权重。　　本集合计划在投资信用债时遵守以下约定：本集合计划主动投资于信用债的信用评级不低于AA，其中，投资于信用评级为AAA及以上的信用债的比例不低于信用债资产的50%；投资于信用评级为AA+的信用债比例不高于信用债资产的50%；投资于信用评级为AA的信用债的比例不高于信用债资产的20%。　　上述信用评级为债项匹配，短期融资券、超短期融资券等短期信用债的信用评级依照评级机构出具的主体信用评级，本集合计划投资的信用债若无债项评级的，参照主体信用评级。本集合计划持有信用债期间，如果其信用评级下调不再符合前述标准，应在评级报告发布后尽快调整。如产品遭遇巨额赎回、资产变现过程中因流动性等原因部分资产无法变现致使集合计划投资不符合上述投资策略的，管理人可以根据市场情况进行调整。　　（3）个券精选管理人将根据债券市场收益率数据，在综合考虑信用等级、期限、流动性、市场分割、息票率、税赋特点、提前偿还和赎回等因素的基础上，重点选择具备以下特征的债券：较高到期收益率、较高当期收入、价值被低估、预期信用质量将改善、期权和债权突出、属于创新品种而价值尚未被市场充分发现。　　此外，管理人还将通过有效策略发掘不同类型债券、同类债券在不同市场上的套利机会。　　（4）可转换债券投资策略可转换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性。对于可转换债券的投资将基于三个方面的分析：数量为主的价值分析、债性股性分析和公司基本面分析。通过上述分析，本集合计划将选择公司基本素质优良、其对应的基础证券有着较高投资价值、安全性和流动性的可转换债券进行投资。本集合计划投资于可转换债券（含可分离交易可转债）的比例不超过集合计划资产的20%。　　3、股票投资策略本集合计划将在严格控制投资风险前提下适度参与股票资产投资。本集合计划股票投资部分主要采取“自上而下”和“自下而上”相结合的投资策略，通过深入分析不同行业自身的周期变化和在国民经济中所处的位置，确定重点投资的行业。管理人在剔除明显不具备投资价值和禁止纳入股票池的股票后，构建基础股票池。本集合计划将结合对宏观经济状况、行业成长空间、行业集中度、公司竞争优势等因素的判断，对公司的盈利能力、偿债能力、营运能力、成长性、估值水平、公司战略、治理结构和商业模式等方面进行定量和定性的分析，精选股票构建股票投资组合。　　4、国债期货投资策略本集合计划对国债期货的投资以套期保值、回避市场风险为主要目的。管理人将结合国债交易市场和期货市场的收益性、流动性等情况，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作，获取超额收益。　　5、资产支持证券投资策略资产支持证券投资关键在于对基础资产质量及未来现金流的分析，本集合计划将在国内资产证券化产品具体政策框架下，采用基本面分析和数量化模型相结合，对个券进行风险分析和价值评估后进行投资。本集合计划将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资，在控制风险的前提下尽可能的增厚本集合计划的收益。　　今后，随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等，集合计划还将积极寻求其他投资机会，如法律法规或监管机构以后允许集合计划投资其他品种，本集合计划将在履行适当程序后，将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。

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基金公司简介

公司名称：	东吴证券股份有限公司	电话：	86-512-62601555
成立时间：	1993-04-10	公司网址：	www.dwzq.com.cn
注册地址：	江苏省苏州市吴中区工业园区星阳街5号
办公地址：	江苏省苏州市吴中区工业园区星阳街5号
公司概况：	东吴证券股份有限公司（原名苏州证券公司、苏州证券有限责任公司、东吴证券有限责任公司，以下简称“本公司”或“公司”）成立于1993年4月10日，1998年1月9日经中国人民银行江苏省分行苏银复（1998）30号批复同意增资改制，注册资本增至10,400万元，公司名称变更登记为苏州证券有限责任公司，2001年12月19日经中国证监会证监机构字（2001）308号“关于苏州证券有限责任公司增资扩股并更名的批复”，注册资本由10,400万增至100,000万元人民币，公司更名为东吴证券有限责任公司。　　2008年6月23日经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]831号“关于核准东吴证券有限责任公司变更注册资本的批复”，增加注册资本人民币50,000万元，变更后的注册资本为人民币150,000万元。　　2009年12月8日经公司2009年度第二次临时股东会决议并经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]310号“关于核准东吴证券有限责任公司变更为股份有限公司的批复”批准，本公司整体变更为东吴证券股份有限公司，变更后，公司的注册资本为人民币150,000万元，由全体股东以截至2009年9月30日经审计后的公司净资产折股。　　2011年1月25日经公司2011年第一次临时股东大会决议并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]1887号”文核准，公司首次公开发行50,000万股新股。公司股票于2011年12月12日起在上海证券交易所上市交易，注册资本变更为人民币200,000万元。　　2013年9月9日经公司2013年第二次临时股东大会决议以及中国证券监督管理委员会2014年2月13日出具的《关于核准东吴证券股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]200号），公司获准非公开发行人民币普通股股票不超过70，000万股，每股面值1元，由于上述非公开发行股票方案的实施，新增注册资本人民币70，000万元，变更后公司注册资本为人民币270,000万元。　　2015年11月16日经公司2015年第四次临时股东大会决议以及中国证券监督管理委员会2015年12月23日出具的《关于核准东吴证券股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]3035号），公司获准非公开发行人民币普通股股票不超过30,000万股，每股面值1元，由于上述非公开发行股票方案的实施，新增注册资本人民币30,000万元，变更后公司注册资本为人民币300,000万元。　　公司住所：苏州工业园区星阳街5号。　　2016年2月5日，取得由苏州市工商行政管理局核准变更登记的新企业法人营业执照，统一社会信用代码：91320000137720519P。 2019年12月31日，经中国证监会“证监许可〔2019〕2984号”《关于核准东吴证券股份有限公司配股的批复》，核准公司向原股东配售股份。2020年3月，公司完成配股发行，发行数量880,518,908股，并于2020年4月8日完成了工商变更登记手续，公司注册资本增加至3,880,518,908元。　　公司住所：苏州工业园区星阳街5号。　　2020年4月8日，取得由苏州市工商行政管理局核准变更登记的新企业法人营业执照，统一社会信用代码：91320000137720519P。　　经营范围：许可经营项目：证券经纪；证券投资咨询；与证券投资交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券业务；代销金融产品业务。　　2021年10月20日，经中国证监会“证监许可〔2021〕3337号”《关于核准东吴证券股份有限公司配股的批复》，核准公司向原股东配售股份。2021年12月，公司完成配股发行，发行数量1,126,983,743股，并于2022年1月29日完成了工商变更登记手续，公司注册资本增加至5,007,502,651元。　　2022年1月29日，取得由苏州市工商行政管理局核准变更登记的新企业法人营业执照，统一社会信用代码：91320000137720519P。

交易席位和佣金

券商名称	席位个数	券商佣金		股票成交		债券成交		债券回购成交
券商名称	席位个数	金额(万元)	比例	金额(万元)	比例	金额(万元)	比例	金额(万元)	比例
东吴证券	-	-	-	-	-	74951.74	100.00	139366.90	100.00
东吴证券股份有限公司	2	-	-	0.00	-	-	-	-	-

截止日期：2023-06-30

代销机构

银行共1家

中国银行

基金相关机构共3家

天天基金
爱基金
挖财基金

投资咨询机构共1家

麟龙投顾

其他共1家

肯特瑞

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