光大保德信风格轮动混合C(007499)_基金概况

光大保德信风格轮动混合C007499EVERBRIGHT PRUDENTIAL STYLE ROTATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误基金简介

基金简称：	光大保德信风格轮动混合C	基金全称：	光大保德信风格轮动混合型证券投资基金C
基金代码：	007499	成立日期：	2020-01-02
募集份额：	-	单位面值：	1.00元
基金类型：	开放式基金	投资类型：	混合型
投资风格：	平衡型	基金规模：	0.27亿元 (截止 2024-03-31)
基金经理：	韩羽辰	交易状态：	开放其它
申购费率：	0.00%~0.00%	赎回费率：	1.50%
最低申购金额：	-	最低赎回份额：	100份
基金管理人：	光大保德信基金管理有限公司	基金托管人：	中国建设银行股份有限公司
管理费率：	1.20%	托管费率：	0.20%
风险收益特征：	本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金，属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。

资产配置：	-
业绩比较基准：	90%中证500指数收益率＋10%银行活期存款利率(税后)
投资策略：	1、资产配置策略本基金将通过对宏观经济基本面及证券市场双层面的数据进行研究，并通过定性定量分析、风险测算及组合优化，最终形成大类资产配置决策。　　（1）宏观经济运行的变化和国家的宏观调控政策将对证券市场产生深刻影响。本基金通过综合国内外宏观经济状况、国家财政政策、央行货币政策、物价水平变化趋势等因素，构建宏观经济分析平台；（2）运用历史数据并结合基金管理人内部的定性和定量分析模型，确定影响各类资产收益水平的先行指标，将上一步的宏观经济分析结果量化为对先行指标的影响，进而判断对各类资产收益的影响；（3）结合上述宏观经济对各类资产未来收益影响的分析结果和本基金投资组合的风险预算管理，确定各类资产的投资比重。　　2、股票投资策略我国A股市场具有独特的风格轮动特征，具体表现为强势行情在大盘、中盘、小盘板块的股票中进行切换。本基金的股票投资策略将主要采用风格轮动的投资策略，即通过量化模型的方式来跟踪、预测A股市场的风格轮动规律，在不同时期从大中小盘板块中选择出未来表现相对强势的，并集中投资于该板块，从而分享大中小盘轮动带来的超额收益。同时，在各板块内部，通过定量和定性相结合的方式选择优质股票来构建最终组合，从而进一步提升本基金的整体收益。　　（1）风格板块的集中投资本基金将采用基金管理人自主开发的风格轮动识别模型对我国A股市场的风格轮动进行预测。我们将A股市场的风格板块分为以下三种股票库：　　大盘风格股票库：属于沪深300指数成分股的全部股票。　　中盘风格股票库：除沪深300指数成分股及深圳证券交易所创业板上市股票之外的其余股票。　　小盘风格股票库：在深圳证券交易所创业板上市的全部股票。　　本基金应将至少60%的非现金资产集中投资于以上三种股票库中的一个股票库。　　（2）个股选择本基金将以定性和定量相结合的方式、从价值和成长等因素对个股进行选择，综合考虑上市公司的增长潜力与市场估值水平，精选估值合理且成长性良好的上市公司进行投资。　　1）定量分析本基金结合盈利增长指标、现金流量指标、负债比率指标、估值指标、盈利质量指标等与上市公司经营有关的重要定量指标，对目标上市公司的价值进行深入挖掘，并对上市公司的盈利能力、财务质量和经营效率进行评析，为个股选择提供依据。　　2）定性分析A. 　　价值和成长性本基金认为股票价格的合理区间并非完全由其财务数据决定，还必须结合企业学习与创新能力、企业发展战略、技术专利优势、市场拓展能力、公司治理结构和管理水平、公司的行业地位、公司增长的可持续性等定性因素，给予股票一定的折溢价水平，并最终决定股票合理的价格区间。根据上述定性定量分析的结果，本基金进一步从价值和成长两个纬度对备选股票进行评估。对于价值被低估且成长性良好的股票，本基金将重点关注；对于价值被高估但成长性良好，或价值被低估但成长性较差的股票，本基金将通过深入的调研和缜密的分析，有选择地进行投资；对于价值被高估且成长性较差的股票，本基金不予考虑投资。　　B．事件性因素分析本基金所涉及的行业受政策扶持、产业升级、行业内重大事件的影响比较明显，往往会对整个行业内个股的估值水平有大范围的影响，具体包括重大行业政策变化、行业限制的放松或收紧等。　　3、固定收益类品种投资策略本基金投资于固定收益类品种的目的是在保证基金资产流动性的基础上，使基金资产得到更加合理有效的利用，从而提高投资组合收益。为此，本基金固定收益类资产的投资将在限定的投资范围内，根据国家货币政策和财政政策实施情况、市场收益率曲线变动情况、市场流动性情况来预测债券市场整体利率趋势，同时结合各具体品种的供需情况、流动性、信用状况和利率敏感度等因素进行综合分析，在严格控制风险的前提下，构建和调整债券投资组合。在确定固定收益投资组合的具体品种时，本基金将根据市场对于个券的市场成交情况，对各个目标投资对象进行利差分析，包括信用利差，流动性利差，期权调整利差（OAS），并利用利率模型对利率进行模拟预测，选出定价合理或被低估，到期期限符合组合构建要求的固定收益品种。　　4、股指期货投资策略本基金将在风险可控的前提下，以套期保值为目的，根据对现货和期货市场的分析，充分考虑股指期货的风险收益特征，通过多头或空头的套期保值策略，以改善投资组合的投资效果，实现股票组合的超额收益。　　5、中小企业私募债投资策略与传统的信用债相比，中小企业私募债券采取非公开方式发行和交易，整体流动性相对较差，而且受到发债主体资产规模较小、经营波动性较高、信用基本面稳定性较差的影响，整体的信用风险相对较高。因此，对于中小企业私募债券的投资应采取更为谨慎的投资策略。本基金认为，投资该类债券的核心要点是对个券信用资质进行详尽的分析，并综合考虑发行人的企业性质、所处行业、资产负债状况、盈利能力、现金流、经营稳定性等关键因素，确定最终的投资决策。　　6、资产支持证券投资策略资产支持证券的定价受市场利率、发行条款、标的资产的构成及质量、提前偿还率等多种因素影响。本基金将在基本面分析和债券市场宏观分析的基础上，对资产支持证券的交易结构风险、信用风险、提前偿还风险和利率风险等进行分析，采取包括收益率曲线策略、信用利差曲线策略、预期利率波动率策略等积极主动的投资策略，投资于资产支持证券。　　7、权证及其他品种投资策略本基金在权证投资中将对权证标的证券的基本面进行研究，结合期权定价量化模型估算权证价值，主要考虑运用的策略有：价值挖掘策略、杠杆策略、双向权证策略、获利保护策略和套利策略等。　　同时，法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，本基金若认为有助于基金进行风险管理和组合优化的，可依据法律法规的规定履行适当程序后，运用金融衍生产品进行投资风险管理。

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基金公司简介

公司名称：	光大保德信基金管理有限公司	电话：	86-21-80262888;4008202888
成立时间：	2004-04-22	公司网址：	www.epf.com.cn
注册地址：	上海市黄浦区中山东二路558号外滩金融中心1幢,6层
办公地址：	上海市黄浦区中山东二路558号外滩金融中心1幢(北区3号楼),6-7层、10层

交易席位和佣金

券商名称	席位个数	券商佣金		股票成交		债券成交		债券回购成交
券商名称	席位个数	金额(万元)	比例	金额(万元)	比例	金额(万元)	比例	金额(万元)	比例
上海证券有限责任公司	1	10.42	8.12	11309.71	5.26	-	-	-	-
东兴证券股份有限公司	1	-	-	-	-	-	-	-	-
东北证券股份有限公司	2	-	-	-	-	-	-	-	-
东方证券股份有限公司	2	-	-	-	-	-	-	-	-
中信建投证券股份有限公司	1	-	-	-	-	-	-	-	-
中国国际金融股份有限公司	1	0.01	0.01	11.71	0.01	-	-	-	-
五矿证券有限公司	1	-	-	-	-	-	-	-	-
华创证券有限责任公司	2	36.68	28.60	69908.36	32.52	1.41	100.00	-	-
华泰证券股份有限公司	2	-	-	-	-	-	-	-	-
华鑫证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
国元证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
国投证券股份有限公司	1	-	-	-	-	-	-	-	-
国海证券股份有限公司	1	11.09	8.65	21278.28	9.90	-	-	-	-
国盛证券有限责任公司	2	16.03	12.50	30530.23	14.20	-	-	-	-
开源证券股份有限公司	2	22.52	17.56	42858.40	19.93	-	-	-	-
德邦证券	2	6.25	4.87	11824.32	5.50	-	-	-	-
招商证券股份有限公司	1	21.36	16.66	23055.04	10.72	-	-	-	-
新时代证券	2	-	-	-	-	-	-	-	-
海通证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
西南证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
财通证券股份有限公司	2	-	-	-	-	-	-	-	-
长江证券股份有限公司	1	3.89	3.03	4224.57	1.96	-	-	-	-

截止日期：2023-12-31

代销机构

证券公司共1家

中信建投

保险机构共1家

中国人寿

其他共1家

嘉实财富

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