一、经营情况讨论与分析
　　1.经营业绩概况
　　报告期内，本集团深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，严格执行监管要求，积极践行新三年发展规划，深化转型发展，经营业绩总体稳中有进，高质量发展成色持续提升。
　　报告期内，本集团资产负债规模平稳增长，服务实体经济质效不断提升。截至报告期末，本集团资产总额90,703.11亿元，较上年末增长0.20%。贷款及垫款总额55,823.13亿元，较上年末增加839.69亿元，增长1.53%。其中，公司贷款（不含贴现）余额29,049.59亿元，较上年末增加2,078.09亿元，增长7.70%；贴现贷款余额3,678.65亿元，较上年末减少1,494.... 查看全部▼

　　一、经营情况讨论与分析
　　1.经营业绩概况
　　报告期内，本集团深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，严格执行监管要求，积极践行新三年发展规划，深化转型发展，经营业绩总体稳中有进，高质量发展成色持续提升。
　　报告期内，本集团资产负债规模平稳增长，服务实体经济质效不断提升。截至报告期末，本集团资产总额90,703.11亿元，较上年末增长0.20%。贷款及垫款总额55,823.13亿元，较上年末增加839.69亿元，增长1.53%。其中，公司贷款（不含贴现）余额29,049.59亿元，较上年末增加2,078.09亿元，增长7.70%；贴现贷款余额3,678.65亿元，较上年末减少1,494.83亿元，下降28.89%；个人贷款（不含信用卡）余额17,993.63亿元，较上年末增加367.77亿元，增长2.09%；信用卡贷款余额5,101.26亿元，较上年末减少111.34亿元，下降2.14%。截至报告期末，本集团负债总额82,856.30亿元，较上年末下降0.39%。客户存款总额54,170.86亿元，较上年末增加189.03亿元，增长0.35%。其中，公司存款余额39,228.62亿元，较上年末减少95.05亿元，下降0.24%；个人存款余额14,942.24亿元，较上年末增加284.08亿元，增长1.94%。
　　报告期内，本集团效益稳中有升，实现归属于本行股东的净利润191.91亿元，同比增长0.25%。营业净收入537.70亿元，同比增长4.69%，其中利息净收入349.60亿元，同比下降4.55%，主要是受利率下行等因素影响，资产端收益率下降，净息差持续收窄，一季度净息差1.70%，同比下降17个BPs；非利息净收入188.10亿元，同比增长27.64%，主要是金融投资收益增长带动。
　　2.重点业务及指标
　　2.1支持实体经济
　　本行持续落实二十大和中央金融工作会议、中央经济工作会议精神，以服务实体经济为根本宗旨，加强优质信贷资产组织与投放，全力助推实体经济企稳向好。着力做好“五篇大文章”，持续加大对国家重大战略、重点领域和薄弱环节的信贷支持力度，不断优化信贷投放的行业、区域及客户结构；加强零售业务的场景搭建和产品体系创新，满足居民合理购房融资需求，提升新市民金融服务能力。贯彻落实国家房地产金融政策，助力房地产市场平稳健康发展。截至报告期末，本行制造业中长期贷款余额2,784.59亿元，较上年末增长7.69%；战略性新兴产业贷款余额5,305.75亿元，与上年末基本持平。本行个人住房按揭贷款余额9,774.95亿元，较上年末增长0.65%；个人经营贷款余额4,782.03亿元，较上年末增长4.56%。
　　2.2做好五篇大文章
　　科技金融
　　本行深入贯彻中央金融工作会议精神，奋力书写科技金融大文章。报告期内，本行以客户需求为中心，加快推动专属产品创新，持续迭代升级科技金融全生命周期综合金融服务方案；进一步做深银政合作生态，推动分行加强与要素市场合作，搭建与市场头部私募股权投资机构的合作生态圈。本行依托中信智库，聚焦热点行业，常态化召开行研沙龙，不断提升一线业务人员投研能力和风险评估能力。截至报告期末，本行服务“专精特新”企业28,636户，较上年末增加1,492户。
　　绿色金融
　　报告期内，本行进一步做深做实绿色金融大文章，继续加大对绿色金融业务的推动力度，加强考核引导，优化绿色金融业务资源配置；积极开展转型金融研究，以中信碳账户产品为基础持续丰富碳金融产品体系。截至报告期末，本行绿色信贷余额5,002.23亿元1，较上年末增长8.98%。本行积极参与绿色债券市场建设，报告期内，承销绿色债券规模合计42.1亿元，其中15.8亿元为绿色金融债（含绿色信贷资产支持证券），7.6亿元为碳中和债券。
　　普惠金融
　　报告期内，本行坚决落实中央金融工作会议精神与监管政策要求，持续加强顶层规划引导，配套政策资源保障，统筹推动普惠金融业务发展。不断提升普惠产品服务能力，丰富完善“中信易贷”特色化产品体系，加强“信贷+”综合服务水平。同时，强化风险合规管理，推进年度风险管理策略制定、智能风控平台升级，全力推动本行普惠金融业务高质量发展。截至报告期末，本行普惠型小微企业贷款2余额5,726.90亿元，较上年末增加276.14亿元，贷款增速高于各项贷款增速；有贷款余额客户数30.25万户，较上年末增加1.90万户。
　　养老金融
　　本行扎实做好养老金融大文章，践行金融为民，打造长寿时代财富管理特色名片，不断提升“品质养老选中信”行业认可度。报告期内，成立养老金融工作专班，系统推动养老金融各项工作开展。加速服务升级，持续迭代“六个一”3养老金融服务体系，推动养老账本3.0版本开发，打造“好用的养老记账本”；丰富个人养老金产品体系，初步完成养老金全产品货架搭建；开展退税操作专项服务，通过“手机银行－智能外呼－客户经理”三层触达，有序开展2023年度养老金退税申报服务。报告期内，本行个人养老金账户新增开户12.60万户，养老账本新增用户55.60万户。
　　数字金融
　　报告期内，本行锚定科技驱动新定位，推进“数字”驱动的管理数字化建设，加快“策略”驱动经营数字化建设，对准“效率”强化运营数字化建设，赋能银行高质量发展。报告期内，零售业务持续构建面向亿级客户的智能营销及自动化运营能力，全渠道部署营销策略超800个，为客户提供精准适配的产品、活动、资讯、关怀服务等多元化内容与服务。打造AI外呼与线下人工渠道联通的“人机协呼”服务模式，外呼客户量同比增长65%。公司业务深化天元司库项目建设，打造收款池管理、智能客服等功能，为客户提供多元化、专业化、智能化的司库管理方案。自主研发“小普机器人”，助力普惠金融问答服务效率提升超30%。金融市场业务全面升级同业+平台，打造同业存单推介、债券借贷、可售产品等核心产品，平台客户销售产品丰富度和资金效率稳居股份制银行前列。
　　2.3三大核心能力建设
　　报告期内，本行以新三年发展规划和“342强核行动方案”为指引，持续加强财富管理、资产管理、综合融资三大核心能力建设，取得了良好的经营成效。截至报告期末，本行个人客户管理资产余额（含市值）4达4.39万亿元，较上年末增长3.57%；理财产品总规模1.78万亿元，较上年末增长2.98%；综合融资余额13.16万亿元，较上年末增长0.11%。
　　2.4板块业绩综述
　　本行公司业务积极落实国家各项政策部署，坚持价值银行导向，持续提升公司业务高质量发展成色。报告期内，持续深化各级政府战略合作，获取各类重点资格账户143项，同比多增37项；不断拓建外贸新业态、新平台中小外贸客群生态，截至报告期末，服务中小客户达2.2万户。本行深耕供应链金融，以“链生态”赋能实体经济发展，报告期内，累计为2.3万家企业提供供应链融资3,400.78亿元，同比增长14.07%。投资银行业务继续保持领先优势，报告期内，承销债务融资工具524只，承销规模2,343.56亿元，项目只数和承销规模均位居市场第一5，其中中期票据承销规模1,124.37亿元，为首家一季度中票规模突破千亿的承销机构。本行持续加强对公客户综合经营和深度经营，截至报告期末，本行对公客户总数118.68万户，较上年末增加2.92万户。
　　本行零售业务坚定落实新三年发展规划，坚持“以客户为中心”，全力打造“领先的财富管理银行”。报告期内，面对复杂多变的市场形势，财富管理业务持续提升体系性优势、组织韧性和专业化能力，数字化洞察客户需求，为客户提供具有比较优势投资价值的产品，零售理财余额同比多增855.24亿元。零售信贷业务积极应对国家政策及宏观市场环境调整，住房按揭和信秒贷保持发展势能，其中消费类信秒贷投放量同比增长14.92%。客户分层经营产能释放，私行集约化经营体系成效显著，报告期内新增私行客户超2,800户，创历史同期最好水平。分行信用卡获客量创历年同期新高，客户综合经营质效持续提升。截至报告期末，本行个人客户总数1.39亿户，较上年末增加205.91万户。
　　本行金融市场业务积极落实国家服务实体经济发展战略，报告期内票据业务累计向7,784户企业提供贴现融资服务3,540.94亿元，其中服务小型、微型企业5,513户，占客户总数70.82%；累计办理票据再贴现770.40亿元，同比增加211.90亿元，增幅37.94%。本行积极履行银行间市场核心交易商职责，持续为市场提供流动性支持。报告期内，外汇做市交易量合计0.72万亿美元，债券及衍生品做市交易合计2.44万亿元，同比增长60.53%。本行以交易销售为主线，以综合经营为引导，加强交易销售与渠道经营的协同互动，以交易销售激活客户关系与全面合作，持续推进同业客户一体化深度经营向纵深发展。截至报告期末，“金融同业+”平台签约客户量达2,893户，较上年末增长53户。报告期内，平台累计交易量达5,472.20亿元，同比增长32.18%。
　　3.风险管理
　　报告期内，本行坚决贯彻落实党中央各项决策部署，将服务实体经济与把握业务机遇相结合，在助力金融强国建设中实现自身高质量发展。持续健全“控风险有效、促发展有力”的全面风险管理体系，明确风险管理策略，强化风险偏好传导。扎实推进“五策合一”6，聚焦国家战略重点行业和领域，做专行业研究，完善配套机制，推进授信结构优化。完善统一授信管理体系，加强区域和客户集中度管控。深化审管检一体化机制，完善专职审批人体系，加强贷投后和风险缓释管理，提升全流程风控质效。强化全口径资产质量管控，加强对公大额客户临期管理及零售业务风险化解处置，加大现金清收力度，在巩固风险管理基本面的同时向问题资产要效益。持续深化母子一体化的全面风险管理体系，加强风险管理专业队伍建设，提升全行风险管理水平。
　　报告期内，本行持续夯实底层数据治理，推进数字化风控工具在贷前审批、贷后管理、风险预警、催收管理、问题资产处置、反欺诈等授信流程中的应用，赋能总分行业务发展。同时，进一步强化全行数字化风控统筹，制定三年行动方案，不断提升风险管理技术研发能力，加强数字风控成果转换。
　　房地产风险管理
　　本行坚决落实党中央、国务院决策部署，按照“提质量、稳存量、优增量”的总体策略，稳妥推进房地产授信业务投放和风险管控。坚持“两个毫不动摇”，一视同仁满足国有、民营等不同所有制房地产企业合理融资需求。支持政策鼓励的刚需、改善性住宅、长租房和保障房项目。积极扩大优质房企、优势地区业务增量，支持保障性住房等“三大工程”建设。支持符合政策导向的预售资金保函、内保外贷等业务，积极开展优质房企债券承销。贯彻落实“金融16条”，支持个人住房贷款合理需求，因城施策实施差别化住房信贷政策，支持刚性和改善性住房需求，优化新市民住房金融服务。
　　报告期内，本行积极把握个人住房按揭市场复苏趋势，贯彻落实国家支持居民合理购房要求，做大做好按揭贷款业务投放工作。截至报告期末，本行个人住房按揭贷款9,774.95亿元，较上年末增加63.24亿元。本行个人住房按揭贷款业务主要集中在一、二线城市7，其余额占全行个人住房按揭贷款余额的74.27%。风险方面，本行通过引入信用评分卡、提高客群准入标准、推广使用在线评估报告、加强押品筛选管控和评估价值管理等方式防范风险。截至报告期末，本行个人住房按揭贷款不良率0.56%，保持在较低水平。
　　4.资产质量
　　报告期内，国内外宏观经济形势严峻复杂，商业银行资产质量面临较大压力。本集团对贷款质量的变化趋势做了充分的预期和应对准备，采取了针对性的风险防范和化解措施，加大了风险化解及不良资产处置力度，不良贷款的变动情况处于可预计和可控范围内。
　　报告期内，本集团资产质量保持稳健。截至报告期末，本集团不良贷款余额656.37亿元，较上年末增加8.37亿元；不良贷款率1.18%，与上年末持平；拨备覆盖率207.79%，较上年末上升0.2个百分点；贷款拨备率2.44%，较上年末下降0.01个百分点。 收起▲

　　一、公司所处行业情况
　　1、公司所处行业情况
　　2023年是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年。中国经济顶住外部压力、克服内部困难，全面深化改革开放，加大宏观调控力度，着力扩大内需、优化结构、提振信心、防范化解风险，高质量发展扎实推进。全年国内生产总值按不变价格计算较上年增长5.2%，最终消费支出、资本形成总额、货物和服务净出口分别拉动经济增长4.3、1.5、-0.6个百分点，对经济增长的贡献率分别为82.5%、28.9%、-11.4%。改革开放向纵深推进，安全发展基础巩固夯实，民生保障有力有效，全面建设社会主义现代化国家迈出坚实步伐。
　　积极的财政政策扎实推进。中央及各级地方... 查看全部▼

　　一、公司所处行业情况
　　1、公司所处行业情况
　　2023年是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年。中国经济顶住外部压力、克服内部困难，全面深化改革开放，加大宏观调控力度，着力扩大内需、优化结构、提振信心、防范化解风险，高质量发展扎实推进。全年国内生产总值按不变价格计算较上年增长5.2%，最终消费支出、资本形成总额、货物和服务净出口分别拉动经济增长4.3、1.5、-0.6个百分点，对经济增长的贡献率分别为82.5%、28.9%、-11.4%。改革开放向纵深推进，安全发展基础巩固夯实，民生保障有力有效，全面建设社会主义现代化国家迈出坚实步伐。
　　积极的财政政策扎实推进。中央及各级地方政府加大财政政策调节力度，完善税费支持政策，降低经营主体税费负担，管好用好专项债券资金，推动一批重大项目建设；强化重点领域投入保障，推动制造业高质量发展，大力支持科技创新，促进乡村全面振兴，推进区域协调发展；加强民生保障，全力支持防汛救灾，加大教育发展支持力度，支持卫生健康事业发展，提高社会保障水平，强化生态环境保护治理；坚持化存量遏增量，推动制定一揽子化债方案，推进地方政府债务化解。
　　稳健的货币政策精准有力。2023年度下调存款准备金率，释放中长期资金超过1万亿元，保持流动性合理充裕，促进货币信贷总量适度、节奏平稳。下调政策利率，带动贷款市场报价利率等市场利率下行；调整优化房地产信贷政策，调降首付比、房贷利率下限，完善二套房认定标准，引导商业银行有序降低存量首套房贷利率；增加支农支小再贷款、再贴现额度，延长实施普惠小微贷款支持工具等六项结构性货币政策工具，强化对科技创新、先进制造、绿色发展等重点领域的精准支持；外汇市场和人民币汇率保持基本稳定。推动金融业高水平双向开放，扎实稳慎推进人民币国际化，深化外汇领域改革开放，务实推进国际金融合作，积极参与国际经济金融治理。
　　监管政策支持银行业健康发展。2023年度，金融业监管架构作出重大改革调整，金融监管总局成立标志着监管体制改革迈出重要步伐；制定《商业银行金融资产风险分类办法》《商业银行资本管理办法》，推进银行真实反映资产质量，完善资本监管规则；加强银行业监管统计管理，发布《非银行金融机构行政许可事项实施办法》，强化其他非银行金融机构监管；围绕银行固定资产贷款、流动资金贷款、个人贷款以及项目融资等业务发布“三个办法一个指引”，促进相关业务规范发展；发布《关于调整优化差别化住房信贷政策的通知》《关于降低存量首套住房贷款利率有关事项的通知》，促进房地产市场健康发展。
　　2023年度，银行业总资产、利润稳健增长，资产质量基本稳定，风险抵补能力较强。截至2023年末，我国银行业金融机构本外币总资产417.3万亿元5，较上年末增长9.9%；全年累计实现净利润2.4万亿元，同比增长3.2%；2023年末银行业金融机构不良贷款余额3.95万亿元，不良贷款率1.62%，拨备覆盖率为205.1%，持续保持较高水平；商业银行整体资本充足率15.1%。
　　2、公司从事的主要业务
　　本行依托中信集团“金融+实业”综合禀赋优势，以全面建设“四有”银行、跨入世界一流银行竞争前列为发展愿景，坚持“诚实守信、以义取利、稳健审慎、守正创新、依法合规”，以客户为中心，通过实施“五个领先”银行战略，打造有特色、差异化的中信金融服务模式，向企业客户、机构客户和同业客户提供公司银行业务、国际业务、金融市场业务、机构业务、投资银行业务、交易银行业务、托管业务等综合金融解决方案；向个人客户提供财富管理业务、私人银行业务、个人信贷业务、信用卡业务、养老金融业务、出国金融业务等多元化金融产品及服务，全方位满足企业、机构、同业及个人客户的综合金融服务需求。
　　3、核心竞争力分析
　　公司治理规范高效。本行积极推进中国特色现代化企业建设，始终坚持两个“一以贯之”6，通过规范化、科学化、有效化管理，不断健全公司治理和业务运营体制机制，形成了管理高效、分工专业的组织架构体系。参照现代银行发展理论与实践，结合党建工作要求，搭建了“三会一层”公司治理架构，实现党的全面领导与公司治理有机融合，按照前台、中台、后台相分离的原则，建立起涵盖总行部门条线和分支行板块的矩阵式管理模式。股东大会、董事会、监事会、高级管理层等各治理主体规范运作，有效履职。
　　综合协同优势明显。本行充分发挥集团“金融全牌照，实业广覆盖”优势，遵循“一个中信、一个客户”发展原则，深耕融融、产融、智库、板块、母子、分分“六大”协同领域，总结提炼出科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融、政府金融、资本市场、风险化解八大协同服务场景，向客户提供一站式、定制化、多场景、全生命周期的专业化服务，为实体经济稳健发展保驾护航。
　　开拓创新活力凸显。本行是中国最早参与国内外金融市场融资的商业银行，并以屡创中国现代金融史上多个第一而蜚声海内外。创新不仅是深植于本行的基因，也是驱动本行发展的新引擎。本行传承和发扬“开拓创新”的中信风格，持续推进产品和服务创新，在投行业务、跨境业务、交易银行、汽车金融、财富管理、出国金融、养老金融、信用卡、外汇做市等业务领域形成了独特的竞争优势。
　　风险防控科学有效。本行持续健全完善“控风险有效、促发展有力”的风险管理体系，不断提升风险管理质效。加强全面风险管理，有效传导稳健的风险偏好。深入推进“五策合一”7，提升大类资产配置和前瞻研判能力，将资源投向国家有需要、市场有前景的关键领域和优质客户，持续优化授信结构。坚持强化控新清旧，提升全机构、全产品、全客户、全流程风控能力，巩固资产质量向好趋势。强化智能风控体系建设，推进数字化风控工具多层次应用，提升风险防控的前瞻性和精准性。
　　金融科技全面赋能。本行始终坚持以科技赋能、创新驱动为核心动力，为业务发展全面赋能，推动本行成为一流科技型银行。本行持续加大科技投入，提升产品和服务竞争力，驱动业务和运营模式转型，打造数据驱动型发展模式。投产国内大中型银行首个自主分布式核心系统，金融科技综合赋能能力实现全面跃升，人工智能、区块链、物联网、大数据等新技术创新应用由点及面深度渗透到业务各领域，成为发展的重要生产力。
　　文化厚植发展底蕴。本行深入贯彻中央金融工作会议和全国宣传思想文化工作会议精神，大力弘扬中华优秀传统文化，积极宣贯和践行中国特色金融文化，引导其成为全员共同的价值取向和行动自觉，以正确的经营观、业绩观和风险观服务实体经济、做好“五篇大文章”，为本行全面建设“四有”银行，跨入世界一流银行竞争前列的发展愿景提供充分的价值导向和思想引领。
　　人才队伍专业优秀。本行牢牢树立人才是第一资源的理念，持续健全适配战略、支撑发展、驱动转型的人才工作体制机制，大力弘扬“凝聚奋进者、激励实干者、成就有为者”的中信银行人才观，深入推进《中信银行“十四五”人才发展规划》，加大重点区域、重点领域的人才配置与培养力度，总分联动持续建强“六支人才队伍”，整建制实施“百舸千帆”人才工程，面向市场一线打造总行直接赋能的“人才工厂”，初步建成提高全员“数技”“数商”的数字化能力培训体系，不断提升队伍的纯洁性、专业性和战斗力。
　　品牌形象深入人心。本行始终坚持服务党和国家工作大局，践行新发展理念，建设高质量金融品牌，打造“值得托付未来的价值银行”。报告期内围绕“让财富有温度”的品牌主张，确立“三级品牌传播架构”，加强品牌体系化建设。印发首份年度品牌传播方案，做好全行品牌传播规划，举办首届“信·新”品牌高质量发展论坛，联动开展“春日来信”“中网公开赛”等一系列品牌传播活动，不断提升品牌美誉度，持续扩大品牌影响力。报告期内，中信银行品牌价值在全球三大品牌榜单实现“三榜连升”8，体现了市场对本行品牌的高度认可。
　　4、经营业绩概况
　　2023年，本集团认真贯彻党中央、国务院决策部署和监管各项要求，牢牢把握高质量发展主线，持续落实“三大发展导向”“四大经营主题”，纵深推进“342强核行动”，稳扎稳打，进位争先，向上向好的发展态势持续巩固。
　　盈利能力保持稳健，整体经营稳中有进。报告期内，本集团实现营业收入2,058.96亿元，比上年下降2.60%；其中实现利息净收入1,435.39亿元，比上年下降4.72%，实现非利息净收入623.57亿元，比上年增长2.65%；实现归属于本行股东的净利润670.16亿元，比上年增长7.91%；平均总资产回报率（ROAA）为0.77%，比上年上升0.01个百分点，加权平均净资产收益率（ROAE）为10.80%，与上年持平。
　　资产质量稳中向好，风险抵御能力巩固夯实。截至报告期末，本集团不良贷款余额648.00亿元，比上年末减少4.13亿元，下降0.63%；不良贷款率1.18%，比上年末下降0.09个百分点；拨备覆盖率207.59%，比上年末上升6.40个百分点。
　　业务规模平稳增长，服务实体经济质效提升。截至报告期末，本集团资产总额90,524.84亿元，比上年末增长5.91%；贷款及垫款总额（不含应计利息）54,983.44亿元，比上年末增长6.71%；客户存款总额（不含应计利息）53,981.83亿元，比上年末增长5.86%。报告期内，本集团坚定落实国家宏观政策，精准支持实体经济重点领域，绿色信贷、战略新兴、制造业中长期、普惠金融、涉农贷款增速均高于贷款增速。
　　二、风险管理风险管理体系和风险管理技术
　　报告期内，本行坚决贯彻落实党中央各项决策部署，将服务实体经济与把握业务机遇相结合，在服务经济社会转型发展中实现自身的高质量发展。扎实推进“五策合一”，聚焦国家战略重点行业和领域，做专行业研究，完善配套机制，优化授信结构。持续健全全面风险管理体系，有效传导稳健的风险偏好，不断深化风险合规文化。完善统一授信管理体系，加强区域和客户集中度管控。推进审管检一体化落地实施，完善专职审批人体系，加强贷投后和风险缓释管理，提升全流程风控质效。强化全口径资产质量管控，抓实重点领域授信业务临期管理和重点客户分层分类监测，从严进行资产分类。推进风险项目化解，加大现金清收力度，在有力“稳质量”的同时，向问题资产要效益。加强风险管理专业队伍建设，提升全行风险管理水平。
　　本行强化全行数字风控统筹，利用大数据、人工智能技术持续提升数字化风控技术研发能力，推进数字化风控工具在业务端的应用。报告期内，本行持续推进底层数据治理，不断夯实数字风控基础。持续建设全面风险智慧管理平台，实现信用、市场、操作三大风险系统集成管理。持续优化数字化风控工具，推进财务智能分析、风险提示等工具在贷前审批、贷后管理、风险预警、催收管理、问题资产处置等授信流程中的应用，赋能总分行业务发展。
　　本行严格执行原中国银保监会《商业银行大额风险暴露管理办法》等相关规定，在全面风险管理框架下积极开展大额风险暴露管理各项工作，夯实制度基础，优化管理信息系统，推动子公司数据整合，有序开展统计监测和监管报送。报告期内，本行严格执行大额风险暴露客户识别和分类标准，大额风险暴露相关的各项指标均符合监管限额要求。
　　信用风险管理信用风险是指因债务人或交易对手未按照约定履行义务，从而使银行业务发生损失的风险。本行信用风险主要来自于各类授信业务，包括但不限于贷款（含保理）、担保、承兑、贷款承诺等表内外授信业务，银行账簿债券投资、衍生产品和证券融资交易、结构化融资等业务。本行以保持资产质量稳定，提升优质客户占比为整体经营目标，以服务实体经济、防范风险为指导方针，不断优化授信结构，提升综合金融服务能力，强化授信全流程管理，防范系统性风险，将信用风险控制在本行可以承受的范围内。关于本行报告期内各业务信用风险管理情况。关于本行信用风险资产组合缓释后风险暴露情况、信用风险资本计量情况。
　　报告期内，为积极适应市场发展形势和政策环境变化，本行多措并举全面提升贷投后管理能力与质效，以实现持续价值创造。
　　本行积极推进贷投后管理体系建设。确定2023年为贷投后严管年，扎实推进贷投后管理组织、政策、流程、技术、文化优化升级；组织开展分层分类风险监测，加强重点领域风险排查；动态优化预警策略规则，有效加强集团客户预警管理。
　　本行持续提升风险缓释管理能力。以新《商业银行资本管理办法》实施为契机，加强风险缓释管理体系建设，包括健全政策制度，优化押品系统，加强估值管理，开展监测预警，强化队伍建设，抓实培训考核，不断提升风险缓释管理精细化水平。
　　市场风险管理市场风险是指因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险。本行面临的市场风险主要为利率风险和汇率风险。本行建立了涵盖市场风险识别、计量、监测、控制和报告等各环节的市场风险管理制度体系，通过密切监控市场风险，严格执行风险限额管理，及时进行风险计量和报告等市场风险管控措施，将银行承担的市场风险控制在可承受的合理范围内。本行市场风险管理的目标是根据本行风险偏好，将市场风险控制在合理范围内，实现经风险调整的收益最大化。
　　报告期内，本行优化市场风险管理制度体系，夯实市场风险计量系统数据基础，做好资本新规下市场风险标准法实施准备；积极应对利率、外汇等市场波动，持续做好风险排查和监测，有效防范和应对市场风险；优化市场风险限额分级管理，在风险可控的基础上支持业务发展。关于市场风险资本计量情况。
　　交易账簿利率风险本行对交易账簿利率风险建立完整的风险限额体系，针对不同产品特点设置风险价值、利率敏感性及市值损失等限额，定期运用压力测试等工具对交易账簿利率风险进行评估，将交易账簿利率风险控制在风险偏好可容忍的水平内。
　　本行交易账簿利率风险主要受国内债券市场收益率变动的影响。报告期内，国内债券市场收益率以震荡下行为主。本行密切跟踪市场变化，加强市场研判，切实做好风险监测预警，审慎控制交易账簿的利率风险敞口。
　　银行账簿利率风险银行账簿利率风险是指利率水平、期限结构等要素发生不利变动导致银行账簿整体收益和经济价值遭受损失的风险，包括缺口风险、基准风险和期权风险。
　　本行银行账簿利率风险管理的总体目标是，遵循稳健的风险偏好原则，在本行风险容忍范围内，确保整体风险暴露水平可控。本行以有效的全面风险管理为依托，建立了完善的银行账簿利率风险管理体系，包括多层级的银行账簿利率风险管理架构，风险管理策略和流程，风险识别、计量、监测、控制与缓释体系，内部控制与审计制度，信息管理系统，风险报告与信息披露机制等。
　　报告期内，本行紧跟货币政策和财政政策变化，加强对市场利率走势预判，加强对客户行为变化的模拟分析，前瞻性调整应对措施；综合运用缺口分析、敏感性分析、压力测试等多种方法，从重定价缺口、久期、净利息收入波动（△NII）、经济价值波动（△EVE）等多个维度监测风险暴露水平及变化；灵活运用价格引导、久期管理、规模管理等管理工具，确保本行银行账簿利率风险敞口水平整体稳定。在以上管理措施综合作用下，报告期内，本行银行账簿利率风险管理指标均在本行风险容忍度范围内波动。
　　汇率风险管理汇率风险是指因汇率的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险。
　　本行主要通过外汇敞口分析来衡量汇率风险的大小。本行外汇敞口主要来自外汇交易形成的外汇头寸，以及外币资本金和外币利润等。本行通过合理匹配本外币资产负债并适当运用衍生金融工具等方式管理汇率风险。对于全行资产负债的外汇敞口以及结售汇、外汇买卖等交易业务形成的外汇敞口，本行设置敞口限额，将承担的汇率风险控制在可承受水平。
　　本行汇率风险主要受人民币兑美元汇率变动的影响。报告期内，本行不断加强对外汇敞口的计量和管理，制定完善汇率风险管理制度，严格控制相关业务的外汇风险敞口，加强日常风险监控、预警和报告，将汇率风险控制在可承受范围内。
　　流动性风险管理流动性风险是指银行无法以合理成本及时获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。本行流动性风险管理的目标是通过建立科学完善的流动性风险管理体系，对法人和集团层面的流动性风险进行有效识别、计量、监测和控制，在符合监管要求的前提下，确保流动性需求能够及时以合理成本得到满足。
　　本行建立了完善的流动性风险管理治理架构，董事会、监事会、高级管理层及下设专门委员会和相关管理部门职责明确，流动性风险管理策略、政策和程序清晰。董事会承担本行流动性风险管理的最终责任，负责审核批准流动性风险偏好、流动性风险管理策略、重要的政策和程序等。监事会负责对董事会及高级管理层在流动性风险管理中的履职情况进行监督评价，并向股东大会报告。高级管理层负责流动性风险的具体管理工作，及时了解流动性风险的重大变化，并向董事会定期报告。总行资产负债管理委员会在高级管理层的授权下，履行其部分职责。总行资产负债部为本行流动性风险的牵头管理部门，负责拟定流动性风险管理政策和程序，对流动性风险进行计量监测分析等具体管理工作。总行审计部门负责对本行流动性风险管理工作进行审计监督与评价。
　　本行保持稳健审慎的流动性风险水平，实施审慎、协调的流动性风险管理策略，通过缺口管理、压力测试和应急演练、优质流动性资产管理等方法有效识别、计量、监测和控制流动性风险。本行实行统一的流动性风险管理架构，总行负责制定银行集团、法人机构流动性风险管理政策、策略等，在法人机构层面集中管理流动性风险；境内外附属机构在银行集团总体流动性风险管理政策框架内，根据监管机构要求，制定自身的流动性风险管理策略、程序等并持续推动实施。
　　报告期内，面对复杂的经济环境，央行稳健的货币政策精准有力，注重跨周期和逆周期调节，两次下调存款准备金率，保持流动性合理充裕；两次下调政策利率，带动市场利率下行；发挥结构性货币政策工具作用，加大对重点领域和薄弱环节的金融支持。货币市场流动性合理充裕，货币市场利率中枢总体围绕政策利率波动。
　　本行持续强化流动性风险管理，不断提升流动性管理的前瞻性和主动性，持续做好资产负债统筹管理，坚持稳存增存，加强资金来源和资金运用的总量和结构优化，统筹做好流动性和效益性的动态平衡；加强流动性风险计量和监测，继续实施流动性风险限额管理，持续推动流动性风险监管达标；加强优质流动性资产管理，持续推动经央行评级信贷资产质押项目；加强主动负债管理，保持合理的主动负债结构，确保融资渠道畅通和来源多元化；持续推动金融债发行，补充稳定负债来源；重视应急流动性管理，定期开展应急演练；做好日常流动性管理，加强市场分析和预判，前瞻性进行资金安排，在确保流动性安全的基础上，提升资金运用效率。报告期内，本行综合考虑可能引发流动性风险的主要因子和外部环境因素，合理设定压力情景，按季度开展流动性风险压力测试。在轻度、中度、重度情景下，本行最短生存期均超过监管规定的30天。
　　净稳定资金比例为108.29%，高于监管最低要求8.29个百分点，表明本集团可用的稳定资金来源能够支持业务持续发展的需要。
　　负债质量管理负债质量管理是指银行以确保经营的安全性、流动性和效益性为目的，按照与其经营战略、风险偏好和总体业务特征相适应的原则，就负债来源、结构、成本等方面所开展的管理活动。本行负债质量管理的目标是通过建立科学完备的负债质量管理体系，对负债质量状况进行有效计量、监测和控制，在符合监管要求的前提下，确保负债质量的稳定性、多样性、适当性、合理性、主动性和真实性（以下简称“六性”）。本行负债质量管理体系与自身负债规模和复杂程度相适应，组织架构分为决策层和执行层，决策层包括董事会、高级管理层，董事会承担负债质量管理的最终责任，高级管理层承担负债质量的具体管理工作；执行层包括总行相关部门、分行等。本行围绕“六性”要素，确定了负债质量管理的目标和流程，搭建了相应的限额指标体系，涵盖负债质量管理的重要监管指标。
　　报告期内，本行高度重视负债质量管理工作，将其作为提高服务实体经济能力的基础，结合内外部环境及业务发展规划，持续加强对负债规模和结构变动的监测、分析和管理，坚持负债成本管控定力，着力提升量价质客的均衡发展，打造负债成本的长期竞争优势。报告期内，本行负债质量管理监管指标持续达到监管要求，保持较高的负债质量。
　　操作风险管理操作风险是指由于内部程序、员工、信息科技系统存在问题以及外部事件造成损失的风险，包括法律风险，但不包括战略风险和声誉风险。本行以提升风险管控能力，降低操作风险损失；促进流程优化，提高服务效率；确保业务连续，保证持续运营；降低资本耗费，提高股东回报为操作风险管理目标。
　　报告期内，本行持续加强操作风险管控。强化操作风险日常管理，组织开展对主要业务流程的操作风险与控制评估，对操作风险易发业务环节加强风险排查，优化关键风险指标体系。建立损失数据收集长效机制，加强损失数据线索排查及历史损失数据治理，提升损失数据收集的全面性、准确性。升级操作风险管理系统功能，强化并表子公司操作风险体系建设。开展操作风险资本计量新标准法实施工作。进一步健全外包风险管理体系，重检修订外包目录，加强外包事项日常管理和风险评估，组织开展外包审计及全面重检排查工作，有效规范第三方合作风险管理。开展业务连续性管理体系重检，强化重要业务识别，完善应急预案，加强预案演练，落实灾备资源，加强自然灾害管理，持续提升应急处置能力。开展信息科技风险评估工作。报告期内，本行操作风险管理体系运行平稳，操作风险整体可控。
　　信息科技风险管理信息科技风险是指信息科技在商业银行运用过程中，由于自然灾害、人为因素、技术漏洞和管理缺陷产生的操作、法律和声誉风险。信息科技风险管理纳入本行全面风险管理体系，是全面风险管理的重要组成部分。本行以“坚守底线、强化意识、重在执行、主动管理、创造价值”为核心理念，致力于打造覆盖“全员、全面、全程”的信息科技风险文化体系。
　　本行已建立由信息技术“一部三中心”、风险管理部、合规部、审计部及其他相关部门组成的信息科技风险“三道防线”组织架构。本行持续完善信息科技风险管理制度体系，强化信息科技风险的识别、评估、计量、监测和控制，促进信息系统安全、持续、稳健运行，不断提高信息技术应用水平，增强核心竞争力和可持续发展能力。
　　报告期内，本行未发生重大信息科技风险事件，信息系统运行情况良好，信息科技风险整体可控。
　　声誉风险管理声誉风险主要是指由本行行为、从业人员行为或外部事件等导致利益相关方、社会公众、媒体等对本行形成负面评价，从而损害本行品牌价值，不利本行正常经营，甚至影响到市场稳定和社会稳定的风险。
　　报告期内，本行秉持声誉风险管理“前瞻性、匹配性、全覆盖、有效性”基本原则，强化声誉风险事前评估、隐患排查、源头管理，定期对声誉风险管理情况及潜在风险进行审视，做好预案建设和风险防范化解工作；在声誉风险处置中，快速响应、协同应对、高效处置声誉事件，主动回应媒体和公众关切，及时修复受损声誉和社会形象；持续加强声誉风险常态化建设，举办多层次、差异化的声誉风险培训和演练，强化各职能部门及分支机构声誉风险防控能力；做好声誉资本积累，加强品牌建设，聚力传播“让财富有温度”的品牌形象。
　　国别风险管理国别风险是指由于某一国家或地区经济、政治、社会变化及事件，导致该国家或地区债务人没有能力或者拒绝偿付本行债务，或使本行在该国家或地区的商业或资产存在遭受损失，或使本行遭受其他损失的风险。
　　本行制定了完善的国别风险管理政策和程序，有效识别、计量、监测和控制国别风险。本行识别和计量跨境授信、投资、表外业务中存在的国别风险，对已开展和计划开展业务的国家（地区）定期进行国别风险评估和评级，设定合理的国别风险限额，定期监测并合理控制国别风险敞口。报告期内，本行修订完善国别风险管理制度，优化国别风险评级方法，持续评估和监测国别风险，及时进行国别风险评级和限额的重检和调整，开展国别风险压力测试，将国别风险控制在可承受水平。
　　合规风险管理合规风险是指没有遵循法律、规则和准则而可能遭受法律制裁、监管处罚、重大财务损失和声誉损失的风险。合规风险管理是本行的一项核心风险管理活动，董事会是重大合规事项的决策机构，对本行经营活动的合规性负有最终责任。
　　报告期内，本行从严落实监管政策和要求，锚定“风险为本、合规并重”管理转型目标，持续完善合规风险治理机制和管理流程。全面落实监管政策，及时对资本新规等监管新规完成内化，编制《合规政策速递》10期，有效强化政策传导。全力配合金融监管总局完成影子银行和交叉金融业务后续整改评估，对发现的问题即查即纠、立查立改。加大新产品、新业务及重大项目合规风险的识别、评估和应对，在合规框架内支持业务创新。开展监管政策执行、屡查屡犯典型问题等重点领域风险集成整治，进一步夯实合规经营基础。董事会定期审议内控合规报告，指导统筹推进风险合规文化建设，进一步提升全员“正己守道”合规价值认同，强化合规经营理念。
　　反洗钱本行按照《中华人民共和国反洗钱法》《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》等反洗钱法律和监管规定，深入践行“风险为本”反洗钱管理理念，持续强化反洗钱内控与洗钱风险管理，全面提高反洗钱管理水平。
　　本行董事会、监事会及高级管理层认真履行法人反洗钱责任，坚持党建引领，提高政治站位，统筹谋划部署反洗钱工作，持续推动“风险为本”管理转型。在全面风险管理体系下，“三道防线”联防联控、总分支各尽其责，共同推进根源性问题整改，提升管理靶向性和精准性。
　　报告期内，本行自上而下积极落实反洗钱法律法规及监管政策要求，不断优化反洗钱内控制度，修订印发《总行反洗钱工作领导小组工作制度》；持续开展“制度、产品、系统”反洗钱审核，促进洗钱风险关口前移；完善反洗钱授权管理机制，加大对子公司反洗钱监督管理力度；开展三大重点领域反洗钱专题排查，堵截风险漏洞；全面推行零售客户评级尽调管控一体化作业模式，纵深推进反洗钱减负增效；持续优化可疑交易监测模型，建立异常监测体系；升级优化反洗钱信息系统12类337项功能点，重构反洗钱名单监控底座；完善反洗钱监督检查体系，强化人才队伍培养；加强对董事、监事、高级管理人员及各层级人员的反洗钱培训1,200余次，聚焦监管热点开展2期反洗钱宣传，有效履行商业银行反洗钱义务主体责任。 收起▲

　　2023年前三季度，国内外形势复杂多变，本集团全面贯彻党中央、国务院决策部署，严格执行监管要求，坚持“三大经营导向”，聚焦“四大经营主题”，全力推动转型发展，经营业绩稳中有进。
　　本集团资产负债规模平稳增长，重点领域贷款增势良好，服务支持实体经济质效提升。截至报告期末，本集团资产总额89,220.23亿元，较上年末增长4.38%。贷款及垫款总额54,652.28亿元，较上年末增加3,124.56亿元，增长6.06%，同比多增701.97亿元。其中，公司贷款（不含贴现）、个人贷款（不含信用卡）及信用卡贷款余额分别较上年末增加1,951.89亿元、1,278.98亿元和123.00亿元。截至... 查看全部▼

　　2023年前三季度，国内外形势复杂多变，本集团全面贯彻党中央、国务院决策部署，严格执行监管要求，坚持“三大经营导向”，聚焦“四大经营主题”，全力推动转型发展，经营业绩稳中有进。
　　本集团资产负债规模平稳增长，重点领域贷款增势良好，服务支持实体经济质效提升。截至报告期末，本集团资产总额89,220.23亿元，较上年末增长4.38%。贷款及垫款总额54,652.28亿元，较上年末增加3,124.56亿元，增长6.06%，同比多增701.97亿元。其中，公司贷款（不含贴现）、个人贷款（不含信用卡）及信用卡贷款余额分别较上年末增加1,951.89亿元、1,278.98亿元和123.00亿元。截至报告期末，本集团负债总额81,985.67亿元，较上年末增长4.28%。客户存款总额54,562.81亿元，较上年末增加3,569.33亿元，增长7.00%，同比多增660.25亿元。其中，公司存款及个人存款余额分别较上年末增加1,969.92亿元和1,599.41亿元。
　　2023年1-9月，本集团实现归属于本行股东的净利润514.33亿元，同比增长9.19%，实现平均总资产回报率（ROAA）0.80%，同比上升0.03个百分点，实现加权平均净资产收益率（ROAE）11.30%，同比上升0.19个百分点，投资回报提升；实现营业收入1,562.28亿元，受息差持续收窄等因素影响，同比下降2.62%；其中，实现利息净收入1,092.39亿元，同比下降1.90%，净息差1.82%，同比下降0.14个百分点，主要是受利率下行影响，资产收益率持续承压，存款成本相对刚性所致；非利息净收入469.89亿元，同比下降4.25%，主要是受市场因素影响，理财手续费下降，同时投资收益及公允价值变动损益减少所致。 收起▲