国泰诚益混合C(011996)_基金概况

国泰诚益混合C011996CATHAY PACIFIC CHENGYI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误基金简介

基金简称：	国泰诚益混合C	基金全称：	国泰诚益混合型证券投资基金C
基金代码：	011996	成立日期：	2021-05-07
募集份额：	0.4039亿份	单位面值：	1.00元
基金类型：	开放式基金	投资类型：	混合型
投资风格：	-	基金规模：	0.33亿元 (截止 2024-09-30)
基金经理：	高崇南	交易状态：	开放其它
申购费率：	0.00%~0.00%	赎回费率：	0.50%
最低申购金额：	-	最低赎回份额：	100份
基金管理人：	国泰基金管理有限公司	基金托管人：	招商银行股份有限公司
管理费率：	0.60%	托管费率：	0.15%
风险收益特征：	本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。　　本基金投资港股通标的股票时，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

资产配置：	-
业绩比较基准：	沪深300指数收益率15%+中证港股通综合指数(人民币)收益率5%+中债综合指数收益率*80%
投资策略：	1、资产配置策略　　本基金将及时跟踪市场环境变化，根据宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况、国际市场变化情况等因素的深入研究，判断证券市场的发展趋势，综合评价各类资产的风险收益水平，制定股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。　　2、股票投资策略　　本基金以基本面分析为基础，采用自下而上的分析方法，主要从公司的盈利能力、自由现金流状况、估值水平、行业地位等角度，同时结合事件驱动分析策略，综合评价个股的投资价值，选择低估值、安全边际较高的个股进行投资。　　（1）价值投资策略　　价值投资策略是通过寻找价值被低估的股票进行投资。本基金将根据不同行业特征和市场特征，综合运用市盈率（P/E）、市净率（P/B）、市销率（P/S）、（P/E）/G、EV/EBITDA和自由现金流折现等估值指标，精选价值被低估的行业龙头公司进行投资。　　（2）事件驱动策略　　本基金将持续关注上市公司事件驱动的投资机会，包括公司资产重组、资产注入、兼并收购、股权变动、再融资、管理层变动、股权激励计划、新产品研发等可能对公司的经营方向、行业地位、核心竞争力产生重要影响的事件进行合理细致的分析，选择基本面向好的公司进行投资。　　3、港股通标的股票投资策略　　本基金将采用“自下而上”精选个股的策略。重点关注具有持续领先优势或核心竞争力的公司；企业盈利前景广或成长空间较大的公司；与A股同类公司相比具有估值优势的公司。　　4、存托凭证投资策略　　本基金将根据投资目标，基于对基础证券投资价值的深入研究判断，进行存托凭证的投资。　　5、债券投资策略　　本基金在债券投资中将根据对经济周期和市场环境的把握，基于对财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的持续跟踪，灵活运用久期策略、收益率曲线策略、类属配置策略、利率债投资策略、信用债投资策略、可转换债券和可交换债券投资策略等多种投资策略，构建债券资产组合，并根据对债券收益率曲线形态、息差变化的预测，动态的对债券投资组合进行调整。　　（1）久期策略　　本基金将基于对宏观经济政策的分析，积极的预测未来利率变化趋势，并根据预测确定相应的久期目标，调整债券组合的久期配置，以达到提高债券组合收益、降低债券组合利率风险的目的。当预期市场利率水平将上升时，本基金将适当降低组合久期；而预期市场利率将下降时，则适当提高组合久期。在确定债券组合久期的过程中，本基金将在判断市场利率波动趋势的基础上，根据债券市场收益率曲线的当前形态，通过合理假设下的情景分析和压力测试，最后确定最优的债券组合久期。　　（2）收益率曲线策略　　在组合的久期配置确定以后，本基金将通过对收益率曲线的研究，分析和预测收益率曲线可能发生的形状变化，采用子弹型策略、哑铃型策略或梯形策略，在长期、中期和短期债券间进行配置，以从长、中、短期债券的相对价格变化中获利。　　（3）类属配置策略　　本基金对不同类型债券的信用风险、税负水平、市场流动性、市场风险等因素进行分析，研究同期限的国债、金融债、企业债、交易所和银行间市场投资品种的利差和变化趋势，制定债券类属配置策略，以获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。　　（4）利率债投资策略　　本基金对国债、央行票据等利率品种的投资，是在对国内、国外经济趋势进行分析和预测基础上，运用数量方法对利率期限结构变化趋势和债券市场供求关系变化进行分析和预测，深入分析利率品种的收益和风险，并据此调整债券组合的平均久期。在确定组合平均久期后，本基金对债券的期限结构进行分析，运用统计和数量分析技术，选择合适的期限结构的配置策略，在合理控制风险的前提下，综合考虑组合的流动性，决定投资品种。　　（5）信用债投资策略　　本基金将通过分析宏观经济周期、市场资金结构和流向、信用利差的历史水平等因素，判断当前信用债市场信用利差的合理性、相对投资价值和风险以及信用利差曲线的未来走势，确定信用债券的配置。　　本基金投资于AAA信用评级的信用债比例不低于信用债资产的50%，投资于AA+信用评级的信用债比例不超过信用债资产的50%，投资于AA信用评级的信用债比例不超过信用债资产的20%，本基金不主动投资于信用评级为AA级以下（不含AA级）的信用债。　　本基金投资的信用债指金融债（不含政策性金融债）、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债、政府支持机构债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债的纯债部分）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等非国家信用的债券资产。本基金对信用债评级的认定参照基金管理人选定的评级机构出具的信用评级。本基金投资的短期融资券、超短期融资券的信用评级参照评级机构出具的主体信用评级；其他信用债的信用评级参照评级机构出具的债项信用评级，无债项信用评级的参照主体信用评级。　　（6）可转换债券和可交换债券投资策略　　可转换债券和可交换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性，具有抵御下行风险、获取股票价格上涨收益的特点。本基金在对可转换债券和可交换债券条款和标的公司基本面进行深入分析研究的基础上，利用定价模型进行估值分析，投资具有较高安全边际和良好流动性的可转换债券和可交换债券，获取稳健的投资回报。　　本基金投资于可转换债券（含分离交易可转债的纯债部分）、可交换债券的比例不超过基金资产的20%。　　6、资产支持证券投资策略　　本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析，并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型，评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。　　7、股指期货投资策略　　本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，参与股指期货的投资。此外，本基金还将运用股指期货来管理特殊情况下的流动性风险。　　8、国债期货投资策略　　基金管理人将按照相关法律法规的规定，以套期保值为目的，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析，构建量化分析体系，对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控，谨慎进行对国债期货的投资。

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基金公司简介

公司名称：	国泰基金管理有限公司	电话：	86-21-31081600
成立时间：	1998-03-05	公司网址：	www.gtfund.com
注册地址：	中国(上海)自由贸易试验区浦东大道1200号2层225室
办公地址：	上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦15-20层

交易席位和佣金

券商名称	席位个数	券商佣金		股票成交		债券成交		债券回购成交
券商名称	席位个数	金额(万元)	比例	金额(万元)	比例	金额(万元)	比例	金额(万元)	比例
万联证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
东北证券	1	1.51	26.52	2050.81	26.50	6854.38	40.42	-	-
东方证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
中信建投	2	0.00	0.04	5.83	0.08	400.97	2.36	-	-
中信证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
中泰证券	2	0.89	15.61	1207.35	15.60	1455.91	8.59	-	-
中金公司	1	0.01	0.25	23.61	0.31	-	-	-	-
信达证券	2	-	-	-	-	-	-	-	-
光大证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
兴业证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
华泰证券	2	0.04	0.70	53.79	0.70	341.22	2.01	-	-
华鑫证券	1	0.84	14.75	1140.21	14.73	690.89	4.07	-	-
国元证券	1	-	-	-	-	3334.60	19.66	-	-
国盛证券	2	1.23	21.65	1673.95	21.63	1898.28	11.19	-	-
太平洋证券	2	0.02	0.27	20.77	0.27	-	-	-	-
川财证券	4	-	-	-	-	-	-	-	-
德邦证券	1	-	-	-	-	1511.44	8.91	-	-
招商证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
民生证券	1	1.00	17.50	1352.83	17.48	451.14	2.66	-	-
瑞银证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
申万宏源证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
粤开证券	2	-	-	-	-	-	-	-	-
西南证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
财通证券	1	0.15	2.72	209.97	2.71	18.25	0.11	-	-

截止日期：2024-06-30

代销机构

银行共1家

招商银行

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