国泰深证TMT50指数分级A(150215)_基金概况

国泰深证TMT50指数分级A150215SHENZHEN TMT50 INDEX GRADING OF CATHAY SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误基金简介

基金简称：	国泰深证TMT50指数分级A	基金全称：	国泰深证TMT50指数分级证券投资基金A
基金代码：	150215	成立日期：	2015-03-26
基金份额：	10.5635亿份	单位面值：	1.00元
基金类型：	封闭式基金	投资类型：	股票型
托管日期：	2015-03-25	结束日期：	-
基金经理：	艾小军	存续期限：	0.0000年
基金管理人：	国泰基金管理有限公司	基金托管人：	中国农业银行股份有限公司
管理费率：	1.00%	托管费率：	0.20%
风险收益特征：	本基金虽为股票型指数基金，但由于采取了基金份额分级的结构设计，不同的基金份额具有不同的风险收益特征。运作过程中，本基金共有三类基金份额，分别为国泰TMT50份额、TMT50A份额、TMT50B份额。其中国泰TMT50份额为普通的股票型指数基金份额，具有较高预期风险、较高预期收益的特征，其预期风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金；TMT50A份额的预期风险和预期收益较低；TMT50B份额采用了杠杆式的结构，预期风险和预期收益有所放大，将高于普通的股票型基金。

资产配置：	-
业绩比较基准：	深证TMT50指数收益率95%+银行活期存款利率(税后)5%
基金概况：	1、股票投资策略本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数成份股组成及其权重构建股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应的调整。但因特殊情况（如成份股长期停牌、成份股发生变更、成份股权重由于自由流通量发生变化、成份股公司行为、市场流动性不足等）导致本基金管理人无法按照标的指数构成及权重进行同步调整时，基金管理人将对投资组合进行优化，尽量降低跟踪误差。　　在正常市场情况下，本基金的风险控制目标是追求基金净值收益率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。　　2、债券投资策略基于流动性管理的需要，本基金可以投资于到期日在一年期以内的政府债券、央行票据和金融债，债券投资的目的是保证基金资产流动性并提高基金资产的投资收益。　　3、股指期货投资策略本基金投资股指期货将主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。　　本基金投资股指期货的，基金管理人应在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露股指期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等，并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标。　　4、基金管理人运用基金财产的决策程序（1）投资依据1）有关法律、法规、基金合同等的相关规定；2）经济运行态势和证券市场走势。　　（2）投资管理体制本基金管理人实行投资决策委员会领导下的基金经理团队制。投资决策委员会负责制定基金投资方面的整体投资计划与投资原则；确定基金的投资策略和在不同阶段的重大资产配置比例，包括大类资产配置比例（股票、转债及其他债券）以及各类属资产内部行业比例等；审批基金经理提出的投资组合计划和重大单项投资。基金经理根据投资决策委员会的决策，负责投资组合的构建、调整和日常管理等工作。　　（3）投资程序1）金融工程部运用风险监测模型以及各种风险监控指标，结合公司内外研究报告，对市场预期风险和投资组合风险进行风险测算与归因分析，依此提出研究分析报告。　　2）投资决策委员会依据金融工程部、研究开发部等部门提供的研究报告，定期召开或遇重大事项时召开投资决策会议，决策相关事项。基金经理根据投资决策委员会的决议，进行基金投资管理的日常决策。　　3）基金经理以基金合同、投资决策委员会决议、金融工程部和研究开发部研究报告等为依据建立基金的投资组合。　　4）交易管理部根据基金经理下达的交易指令制定交易策略，完成具体证券品种的交易。　　5）金融工程部等部门根据市场变化定期和不定期对基金进行投资绩效评估，并提供相关绩效评估报告。稽核监察部对投资计划的执行进行日常监督和实时风险控制。　　6）基金经理结合个券的基本面情况、流动性状况、基金申购和赎回的现金流量情况、金融工程部和稽核监察部的绩效评估报告和对各种风险的监控和评估结果，对投资组合进行监控和调整。　　7）本基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据市场环境变化和实际需要调整上述投资程序，并在招募说明书中更新。

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基金公司简介

公司名称：	国泰基金管理有限公司	电话：	400-888-8688;86-21-38569000;31081600
成立时间：	1998-03-05	公司网址：	www.gtfund.com
注册地址：	中国(上海)自由贸易试验区浦东大道1200号2层225室
办公地址：	上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16层-19层

交易席位和佣金

券商名称	席位个数	券商佣金		股票成交		债券成交		债券回购成交
券商名称	席位个数	金额(万元)	比例	金额(万元)	比例	金额(万元)	比例	金额(万元)	比例
东兴证券	1	1.17	7.72	1560.89	8.43	-	-	-	-
中信建投	3	-	-	-	-	-	-	-	-
中信证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
中金公司	2	-	-	-	-	-	-	-	-
中金财富	2	3.10	20.40	3326.96	17.97	-	-	-	-
中银国际	1	-	-	-	-	-	-	-	-
光大证券	2	6.62	43.62	9057.25	48.92	-	-	-	-
华安证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
华宝证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
华泰证券	3	1.93	12.70	2071.33	11.19	-	-	-	-
国信证券	2	1.69	11.14	1777.82	9.60	-	-	-	-
国都证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
天风证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
广发证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
招商证券	1	0.00	0.02	3.75	0.02	12.87	100.00	-	-
方正证券	2	0.66	4.38	713.40	3.85	-	-	-	-
江海证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
浙商证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
海通证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
渤海证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
申万宏源	1	-	-	-	-	-	-	-	-
西南证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
银河证券	2	-	-	-	-	-	-	-	-
长江证券	1	0.00	0.01	3.04	0.02	-	-	-	-

截止日期：2020-06-30

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