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1、标的指数
本基金股票资产跟踪的标的指数为沪深 300 非周期行业指数.沪深300非周期行业指数是中证指数有限公司编制的以沪深300指数成分股中的非周期行业股票作为样本,能够较为全面反映沪深两市 A 股市场非周期行业运行特点.中证系列指数由中证指数有限公司编制和计算.关于指数值和成分股名单的所有版权归属中证指数有限公司.如果沪深 300 非周期行业指数被停止编制及发布,或沪深 300 非周期行业指数由其他指数替代(单纯更名除外),或由于指数编制方法等重大变更导致沪深 300 非周期行业指数不宜继续作为标的指数,本基金管理人可以依据审慎性原则和维护基金份额持有人合法权益的原则,在履行适当程序后变更本基金的标的指数和投资对象,并依据市场代表性、流动性、与原指数的相关性等因素选择确定新的标的指数.本基金由于上述原因变更标的指数,不需召开基金份额持有人大会通过,但应及时通知本基金托管人并报中国证监会备案,并在履行必要手续后,在中国证监会指定的媒体上公告,并在更新的招募说明书中列示.若本基金由于变更投资目标、范围或策略而变更标的指数的,应当召开基金份额持有人大会.
2、投资策略
本基金采用完全复制方法跟踪标的指数,即按照沪深 300 非周期行业指数的成分股组成及权重构建股票投资组合,进行被动指数化投资.在建仓期结束后,本基金力争将年化跟踪误差控制在 4%以内,日跟踪偏离度绝对值的平均值控制在 0.35%以内.在基金运作过程中,当发生以下情况时,基金管理人将发挥专业优势,对投资组合进行适当调整,使跟踪误差控制在限定范围之内.
3、投资决策依据
以国家有关法律、法规、规章和基金合同的有关规定为投资依据,并以维护基金份额持有人利益为最高准则.
4、投资决策原则
(1)合法合规原则.公司各类投资、研究业务应都当严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营风格.
(2)公平交易原则.公司应公平对待不同基金份额持有人、基金份额持有人和其他资产委托人,不得在不同基金财产之间、基金财产和其他委托资产之间直接或通过第三方交易等形式进行利益输送.公司应制定公平交易制度和公平交易规则,明确公平交易的原则和实施措施.
5、投资决策流程
本基金实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制.投资决策委员会负责制定基金投资的整体投资机会和投资原则;决定有关标的指数重大调整的应对决策、其他重大组合调整决策以及重大的单项投资决策;基金经理根据投资决策委员会的决策,负责投资组合的构建、调整和日常管理等工作. |
