广发中证500指数增强A(009608)_基金概况

广发中证500指数增强A009608GF CSI 500 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误基金简介

基金简称：	广发中证500指数增强A	基金全称：	广发中证500指数增强型证券投资基金A
基金代码：	009608	成立日期：	2020-10-15
募集份额：	3.5957亿份	单位面值：	1.00元
基金类型：	开放式基金	投资类型：	股票型
投资风格：	平衡型	基金规模：	1.11亿元 (截止 2024-03-31)
基金经理：	赵杰	交易状态：	开放申购
申购费率：	0.00%~1.50%	赎回费率：	0.10%
最低申购金额：	0.0000元	最低赎回份额：	100份
基金管理人：	广发基金管理有限公司	基金托管人：	中国银行股份有限公司
管理费率：	1.00%	托管费率：	0.20%
风险收益特征：	本基金为股票型基金，其预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。　　本基金为指数型基金，主要采用指数复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

资产配置：	-
业绩比较基准：	中证500指数收益率95%＋银行活期存款利率(税后)5%
投资策略：	本基金在指数化投资的基础上通过数量化方法进行投资组合优化，在控制与业绩比较基准偏离风险的前提下，力争获得超越标的指数的投资收益。本基金力争使日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年化跟踪误差不超过7.75%。　　（一）股票投资策略1、指数化投资策略本基金将运用指数化的投资方法，通过研究标的指数成份股的构成及其权重确定本基金投资组合的基本构成和大致占比，并通过控制投资组合中成份股对标的指数中权重的偏离，以控制跟踪误差，进而达成对标的指数的跟踪目标。　　2、指数增强型策略本基金在参考标的指数成份股在指数中的权重比例构建基本投资组合，再基于数量化投资分析及基本面研究等方法对投资组合进行优化，以争取实现指数增强型的目标。　　本基金数量化投资分析将基于标的指数的编制及调整方法，并参考标的指数行业构成和成份股的权重占比，结合成份股之间的相对价值、个股的短期市场机会以及流动性等指标进行分析，对组合进行优化，以达到指数增强型的投资目标。　　本基金还将分析标的指数成份股的基本面状况和竞争优势，对其盈利的可持续性和增长能力进行分析判断和预测，以此作为本基金调整权重优化组合的参考。　　除标的指数成份股之外，本基金亦可适当投资于一些基本面较好、股价被较大低估、存在重大投资机会的非成分股，以及通过参与新股认购等方式提高收益水平。　　3、股票组合调整（1）定期调整本基金股票组合根据所跟踪的标的指数成份股的定期调整而进行相应的定期跟踪调整。　　（2）不定期调整1）与指数相关的调整参考指数编制规则，本基金在标的指数成份股存在一些公司行为（包括但不限于成份股发生配股、增发、分红、停牌、复牌等），分析这些信息对指数的影响，并进行相应的组合调整。　　2）申购赎回调整根据本基金的申购和赎回情况，对股票投资组合进行调整，从而有效跟踪标的指数。　　3）其它调整根据法律、法规和基金合同的规定，成份股在标的指数中的权重因其他特殊原因发生相应变化的，本基金将对投资组合进行优化、调整。　　4、本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上，合理参与存托凭证的投资，以更好地跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。　　（二）债券投资策略本基金基于基金流动性管理和有效利用基金资产的需要进行债券投资。本基金将主要投资于流动性较好的国债、金融债、央行票据等债券以及参与债券回购和同业存单投资，保证基金资产流动性，提高基金资产的投资收益。　　本基金将根据宏观经济形势、货币政策、证券市场变化等分析判断未来利率变化，结合债券定价技术，进行个券选择。　　（三）资产支持证券投资策略本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析，并辅助采用数量化定价模型，评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。　　本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散，以降低流动性风险。　　（四）股指期货投资策略本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，选择流动性好、交易活跃的期货合约，并根据对证券市场和期货市场运行趋势的研判，以及对股指期货合约的估值定价，与股票现货资产进行匹配，实现多头或空头的套期保值操作，由此获得股票组合产生的超额收益。本基金在运用股指期货时，将充分考虑股指期货的流动性及风险收益特征，对冲系统性风险以及特殊情况下的流动性风险，以改善投资组合的风险收益特性。　　（五）融资及转融通证券出借业务投资策略本基金在参与融资、转融通证券出借业务时将根据风险管理的原则，在法律法规允许的范围和比例内、风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与融资和转融通证券出借业务。参与融资业务时，本基金将力争利用融资的杠杆作用，降低因申购造成基金仓位较低带来的跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上，合理确定出借证券的范围、期限和比例。参与转融通证券出借业务时，本基金将从基金持有的融券标的股票中选择流动性好、交易活跃的股票作为转融通出借交易对象，力争为本基金份额持有人增厚投资收益。

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基金公司简介

公司名称：	广发基金管理有限公司	电话：	86-20-83936666
成立时间：	2003-08-05	公司网址：	www.gffunds.com.cn
注册地址：	广东省珠海市香洲区横琴新区宝华路6号105室49848(集中办公区)
办公地址：	广东省广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼

交易席位和佣金

券商名称	席位个数	券商佣金		股票成交		债券成交		债券回购成交
券商名称	席位个数	金额(万元)	比例	金额(万元)	比例	金额(万元)	比例	金额(万元)	比例
万和证券	2	-	-	-	-	-	-	-	-
东兴证券	2	-	-	-	-	-	-	-	-
东吴证券	2	-	-	-	-	-	-	-	-
东莞证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
中信证券	3	27.07	19.82	36772.54	19.80	-	-	-	-
中泰证券	2	-	-	-	-	-	-	-	-
中邮证券	4	-	-	-	-	-	-	-	-
中金财富证券	2	-	-	-	-	-	-	-	-
五矿证券	2	-	-	-	-	-	-	-	-
华创证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
华福证券	2	-	-	-	-	-	-	-	-
华西证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
华金证券	2	-	-	-	-	-	-	-	-
国投证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
国盛证券	2	-	-	-	-	-	-	-	-
国联证券	3	-	-	-	-	-	-	-	-
国融证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
国金证券	4	-	-	-	-	-	-	-	-
大同证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
天风证券	2	-	-	-	-	-	-	-	-
山西证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
广发证券	5	-	-	-	-	-	-	-	-
开源证券	2	-	-	-	-	-	-	-	-
恒泰证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
招商证券	3	31.44	23.02	42984.56	23.14	-	-	-	-
摩根大通证券	2	17.06	12.49	23330.12	12.56	4.80	8.52	-	-
民生证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
海通证券	2	-	-	-	-	-	-	-	-
甬兴证券	2	-	-	-	-	-	-	-	-
申万宏源	1	-	-	-	-	-	-	-	-
粤开证券	3	-	-	-	-	-	-	-	-
联储证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
英大证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
西南证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
财达证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
财通证券	2	-	-	-	-	-	-	-	-
银河证券	2	13.69	10.03	18356.91	9.88	20.22	35.90	-	-
银泰证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
长江证券	2	47.31	34.64	64310.23	34.62	31.31	55.58	-	-
首创证券	2	-	-	-	-	-	-	-	-

截止日期：2023-12-31

代销机构

保险机构共1家

中国人寿

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