中信证券量化优选C(900030)_资产配置

中信证券量化优选C900030QUANTITATIVE OPTIMIZATION OF STOCK COLLECTIVE ASSET MANAGEMENT PLAN C OF CITIC SECURITIES

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	25819.60	88.46%
债券	1727.80	5.92%
银行存款和结算备付金	1524.63	5.22%
其他资产	114.52	0.39%

资产总值：29186.55万元报告期：2023-09-30

十大重仓股

2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.53	955.93	3.31%
中国平安	601318	12.42	600.09	2.08%
宁德时代	300750	2.16	439.36	1.52%
美的集团	000333	6.85	380.04	1.32%
长江电力	600900	14.57	324.14	1.12%
海康威视	002415	8.67	293.05	1.02%
泸州老窖	000568	1.35	292.48	1.01%
立讯精密	002475	9.32	277.93	0.96%
格力电器	000651	7.64	277.33	0.96%
迈瑞医疗	300760	0.97	261.72	0.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.69	58.62%
金融业	0.22	7.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.18	6.23%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	4.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	3.82%
采矿业	0.07	2.57%
建筑业	0.04	1.53%
科学研究和技术服务业	0.04	1.25%
房地产业	0.03	1.08%
卫生和社会工作	0.03	1.03%

2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.45	763.49	2.49%
中国平安	601318	10.72	497.61	1.62%
美的集团	000333	8.26	486.68	1.59%
五粮液	000858	2.68	438.37	1.43%
比亚迪	002594	1.40	360.54	1.18%
宁德时代	300750	1.56	357.37	1.17%
恒瑞医药	600276	7.39	353.79	1.15%
立讯精密	002475	9.64	312.83	1.02%
紫金矿业	601899	26.71	303.69	0.99%
泸州老窖	000568	1.37	287.11	0.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.68	54.71%
金融业	0.26	8.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.20	6.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	3.56%
房地产业	0.09	2.85%
采矿业	0.08	2.65%
农、林、牧、渔业	0.06	1.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	1.67%
科学研究和技术服务业	0.05	1.50%
租赁和商务服务业	0.04	1.32%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.47	858.13	2.68%
宁德时代	300750	1.73	702.47	2.19%
比亚迪	002594	1.47	375.33	1.17%
阳光电源	300274	3.38	354.43	1.11%
工业富联	601138	19.83	341.47	1.07%
泸州老窖	000568	1.31	333.77	1.04%
中国石化	600028	57.67	324.11	1.01%
大华股份	002236	13.97	315.86	0.99%
药明康德	603259	3.95	313.87	0.98%
立讯精密	002475	10.12	306.74	0.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.69	52.69%
金融业	0.23	7.11%
采矿业	0.19	5.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.18	5.76%
科学研究和技术服务业	0.13	4.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	3.56%
建筑业	0.09	2.92%
农、林、牧、渔业	0.08	2.43%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.14%
房地产业	0.03	0.95%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.58	1004.25	3.12%
宁德时代	300750	1.70	668.81	2.08%
美的集团	000333	9.19	476.04	1.48%
隆基绿能	601012	11.11	469.49	1.46%
比亚迪	002594	1.72	440.96	1.37%
泸州老窖	000568	1.71	383.52	1.19%
立讯精密	002475	11.46	363.86	1.13%
中国平安	601318	7.57	355.98	1.11%
紫金矿业	601899	35.09	350.90	1.09%
宁波银行	002142	10.67	346.29	1.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.80	55.94%
金融业	0.27	8.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.18	5.59%
房地产业	0.14	4.20%
批发和零售业	0.10	3.13%
采矿业	0.09	2.93%
农、林、牧、渔业	0.07	2.15%
建筑业	0.06	2.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	1.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.97%

五大重仓债券

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债10	10.00	1008.03	3.49%
23国债01	7.10	719.77	2.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1727.80	5.99%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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