财通资管鸿越3个月滚动持有债券B(013805)_基金概况

财通资管鸿越3个月滚动持有债券B013805CAITONG ASSET MANAGEMENT HONGYUE HOLDS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND B FOR 3 MONTHS

我要报告错误基金简介

基金简称：	财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	基金全称：	财通资管鸿越3个月滚动持有债券型证券投资基金B
基金代码：	013805	成立日期：	2021-11-22
募集份额：	-	单位面值：	1.00元
基金类型：	开放式基金	投资类型：	债券型
投资风格：	-	基金规模：	1.54亿元 (截止 2024-03-31)
基金经理：	陈希希	交易状态：
申购费率：	0.00%~0.00%	赎回费率：	0.00%
最低申购金额：	-	最低赎回份额：	100份
基金管理人：	财通证券资产管理有限公司	基金托管人：	中国工商银行股份有限公司
管理费率：	0.30%	托管费率：	0.10%
风险收益特征：	本基金为债券型基金，理论上其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

资产配置：	-
业绩比较基准：	中债综合财富(1年以下)指数收益率60%+中债综合财富(1-3年)指数收益率20%+一年期定期存款利率(税后)*20%
投资策略：	本基金将充分发挥基金管理人的投研能力，采取自上而下的方法对基金的大类资产进行动态配置，综合久期管理、收益率曲线配置等策略对个券进行精选，力争在严格控制基金风险的基础上，获取长期稳定超额收益。　　1、资产配置策略　　本基金将采用自上而下的方法，在充分研究基本宏观经济形势以及微观市场主体的基础上，对市场基本利率和债券、货币市场工具等投资品种收益率水平变化进行评估，并结合波动性以及流动性状况分析，针对不同行业、不同投资品种选择投资策略，以此做出最佳的资产配置及风险控制。　　2、固定收益类投资策略　　（1）普通债券投资策略　　1）久期控制：根据对宏观经济发展状况、金融市场运行特点等因素的分析确定组合的整体久期，有效的控制整体资产风险。　　2）期限结构配置：在确定组合久期后，基金管理人将针对收益率曲线形态特征确定合理的组合期限结构，通过采用子弹策略、杠铃策略、梯子策略等，对组合的期限结构进行动态调整，以有效提高投资组合的总投资收益。　　3）市场比较：不同债券子市场的运行规律不同，本基金在充分研究不同债券子市场风险－收益特征、流动性特性的基础上构建调整组合（包括跨市场套利操作），以提高投资收益。　　4）相对价值判断：本基金将在相近的债券品种之间选取价值相对低估的债券品种进行投资。　　5）信用风险评估：本基金将根据发债主体的经营状况与现金流等情况对其信用风险进行评定与估测，以此作为品种选择的基本依据。　　（2）可转换债券投资策略　　可转换债券兼具股票资产与债券资产的特点，具有抵御下行风险、分享股价上涨收益的优势。本基金着重对可转换债券对应的基础股票进行分析与研究，重点关注盈利能力或成长前景较好的上市公司的转债，确定不同市场环境下可转换债券股性和债性的相对价值，同时考虑到可转换债券的发行条款、安全边际、流动性等特征，选择合适的投资品种，分享正股上涨带来的收益。　　（3）可交换债券投资策略　　本基金将积极把握新上市可交换债券的申购收益、二级市场的波段机会以及偏股型和平衡型可交换债的战略结构性投资机遇，适度把握可交换债券回售、赎回、修正相关条款博弈变化所带来的投资机会及套利机会，选择最具吸引力标的进行配置。　　（4）息差策略　　息差策略是指通过正回购融资并买入债券的操作，获取债券全价变动和融资成本之间的利差收益。只要回购资金成本低于债券收益率，就可以达到进一步提升组合收益的目标。　　本基金将在市场资金面和债券市场基本面分析的基础上结合个券分析和组合风险管理结果，积极参与债券回购交易，放大债券资产投资比例，适当追求债券资产的超额收益。　　3、资产支持证券投资策略　　本基金资产支持证券的投资将采用自下而上的方法，结合信用管理和流动性管理，重点考察资产支持证券的资产池现金流变化、信用风险情况、市场流动性等，采用量化方法对资产支持证券的价值进行评估，精选违约或逾期风险可控、收益率较高的资产支持证券项目，在有效分散风险的前提下为投资人谋求较高的投资组合回报率。　　4、国债期货投资策略　　本基金对国债期货的投资以套期保值为主要目的，结合国债交易市场和期货市场的收益性、流动性等情况，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作，获取超额收益。

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基金公司简介

公司名称：	财通证券资产管理有限公司	电话：	86-571-89720102;87925151;87821415
成立时间：	2014-12-15	公司网址：	www.ctzg.com
注册地址：	浙江省杭州市上城区白云路26号143室
办公地址：	浙江省杭州市上城区四宜路22号四宜大院B幢

交易席位和佣金

券商名称	席位个数	券商佣金		股票成交		债券成交		债券回购成交
券商名称	席位个数	金额(万元)	比例	金额(万元)	比例	金额(万元)	比例	金额(万元)	比例
东北证券	2	-	-	-	-	-	-	-	-
东吴证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
东方证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
东方财富证券	2	-	-	-	-	-	-	-	-
中信建投证券	2	-	-	-	-	-	-	-	-
中信证券	2	-	-	-	-	-	-	-	-
中泰证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
中金公司	1	-	-	-	-	-	-	-	-
光大证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
兴业证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
华创证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
华安证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
华宝证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
华泰证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
华西证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
华金证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
国投证券	2	-	-	-	-	-	-	-	-
国泰君安证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
国盛证券	2	-	-	-	-	-	-	-	-
国联证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
国金证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
天风证券	2	-	-	-	-	-	-	-	-
广发证券	2	-	-	-	-	-	-	-	-
开源证券	2	-	-	-	-	-	-	-	-
德邦证券	2	-	-	-	-	-	-	-	-
海通证券	2	-	-	-	-	-	-	-	-
申万宏源证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
西部证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
财通证券	2	0.92	100.00	-	-	29785.32	100.00	44125.60	100.00
野村东方国际证券	2	-	-	-	-	-	-	-	-
银河证券	2	-	-	-	-	-	-	-	-
长江证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-

截止日期：2023-12-31

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