| 投资策略： |
本基金为指数增强型股票基金，采取定量方法进行组合管理，力争在控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%、年跟踪误差不超过7.75%的基础上，追求获得超越业绩比较基准的回报。本基金主要投资于中证1000指数的成份股及备选成份股，为了获得超越业绩比较基准的投资回报，可以在被动跟踪指数的基础上进行一些优化调整，如在一定幅度内减少或增强成份股的权重、替换或者增加一些非成份股。
1、股票投资策略
本基金主要通过定量投资策略，挑选预期收益较高的股票，并根据预先设置的目标跟踪误差、投资限制等条件进行组合优化，严格将跟踪误差控制在规定范围之内，并力争获取相对标的指数的超额收益。
（1）指数增强选股策略
①量化多因子模型
本基金利用量化多因子模型进行选股。在该分析框架下，股票投资收益来源可以分解为其对各类因子（包括价值、动量、成长、估值等大类）的暴露，以及其自身的特异质风险，并通过对部分因子有选择的暴露来获取股票组合相对标的指数的超额收益。量化多因子模型通过对上市公司的财务数据和市场交易数据进行统计分析，挖掘其中可获取稳健超额收益的有效因子，进而对股票在有效因子上进行打分，并按照一定的权重加权，形成股票未来表现的综合评分，评分越高说明其预期回报越高。本基金将根据市场的变化，重点关注因子的稳定性、收益回撤表现，动态调整模型中的有效因子及相应权重。
②风险控制模型
追求超额收益的同时，本基金采用风险控制模型，力争将组合相对标的指数的跟踪误差控制在一定范围内。在量化多因子模型获得股票评分的基础上，本基金将根据标的指数的特点严格控制行业偏离以及个股偏离，并在综合考虑股票评分、投资组合整体风险水平、交易成本、流动性以及投资比例限制等因素的基础上进行组合权重优化。
③模型的持续优化
量化模型的研究与开发是一个持续跟踪、改进的动态过程。本基金将根据市场的变化以及持续的研究，定期或不定期对量化模型进行修正与调整，不断提升模型的有效性与稳定性，以使得本基金能更有效的达成投资目标。
2、债券投资策略
本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上，降低跟踪误差。
本基金将采用宏观环境分析和微观市场定价分析两个方面进行债券资产的投资，通过主要采取组合久期配置策略，同时辅之以收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略等积极投资策略构建债券投资组合。
3、股指期货投资策略
本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。
（1）多头套期保值策略
当标的指数期货大幅贴水时，可采用多头套期保值策略，即卖出部分股票持仓并买入指数期货的期货替代现货策略。持有至基差收敛，赚取期货与现货指数的价差，以此提高超额收益。此外，本基金还将运用股指期货来对冲特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理，如预期大额申购赎回、大量分红等，以及对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险。
（2）空头套期保值策略
本基金将综合考虑股指期货流动性、收益性及风险性特征，运用股指期货对冲系统性风险，改善组合风险收益特性。
4、资产支持证券投资策略
产品投资关键在于对基础资产质量及未来现金流的分析，本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下，采用基本面分析和数量化模型相结合，对个券进行风险分析和价值评估后进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资，以降低流动性风险。
5、融资及转融通投资策略
本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上，审慎参与融资及转融通交易。本基金将基于对市场行情和组合风险收益的分析，确定投资时机、标的证券以及投资比例。若相关融资及转融通业务法律法规发生变化，本基金将从其最新规定，以符合上述法律法规和监管要求的变化。
6、股票期权投资策略
本基金将按照风险管理的原则，以套期保值为主要目参与股票期权交易。本基金将结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关规定和要求，确定参与股票期权交易的投资时机和比例。
若相关法律规发生变化时，基金管理人股票期权投资从其最新规定，以符合上述法律法规和监管要求的变化。未来如法律法规或监管机构允许基金投资其他期权品种，本基金将在履行适当程序后，纳入投资范围并制定相应投资策略。 |
