| 投资策略： |
本基金主要通过投资于标的ETF实现对标的指数的紧密跟踪。本基金力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.3%以内，年化跟踪误差控制在4%以内。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
1、资产配置策略
本基金除主要投资标的ETF以外，还可投资于标的指数成份股、备选成份股、跟踪同一标的指数的股指期货等金融衍生品以及其他境内市场和境外市场依法发行的金融工具。其目的是为了使本基金在应付申购赎回的前提下，更好地跟踪标的指数。
本基金将根据市场的实际情况，适当调整基金资产在各类资产上的配置比例，以保证对标的指数的有效跟踪。
2、标的ETF投资策略
（1）投资组合的投资方式
本基金在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上，决定采用申赎的方式或证券二级市场交易的方式进行标的ETF的买卖。本基金还可适度参与标的ETF基金份额交易和申购、赎回之间的套利，以增强基金收益。
（2）投资组合的调整
本基金将根据开放日申购和赎回情况，决定投资标的ETF的时间和方式。
1）当净申购时，本基金将根据净申购规模及仓位情况，决定股票组合的构建、标的ETF的申购或买入等；
2）当净赎回时，本基金将根据净赎回规模及仓位情况，决定标的ETF的赎回或卖出等。
3、股票投资策略
（1）股票组合构建原则
根据标的指数，结合研究报告和基金组合的构建情况，采用被动式指数化投资的方法构建股票组合。
（2）股票组合构建方法
本基金将以追求跟踪误差最小化进行标的指数的成份股和备选成份股的投资。本基金采用被动式指数化投资的方法，根据标的指数成份股的构成及权重构建股票投资组合。如有因受成份股停牌、成份股流动性不足或其它一些影响指数复制的市场因素的限制，基金管理人可以根据市场情况，结合经验判断，对股票组合管理进行适当变通和调整，以更紧密的跟踪标的指数。
（3）股票组合的调整
1）定期调整
本基金所构建的股票组合将根据所跟踪的标的指数对其成份股的调整而进行相应的定期跟踪调整。
2）不定期调整
基金经理将跟踪标的指数变动，基金组合跟踪偏离度情况，结合成份股基本面情况、流动性状况、基金申购和赎回的现金流量情况以及组合投资绩效评估的结果，对投资组合进行监控和调整，密切跟踪标的指数。
4、债券投资策略
本基金将通过自上而下的宏观分析，结合对金融货币政策和利率趋势的判断确定债券投资组合的债券类别配置，并根据对个券相对价值的比较，进行个券选择和配置。债券投资的主要目的是保证基金资产的流动性，有效利用基金资产。
5、金融衍生品投资策略
（1）股指期货投资策略
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则、以套期保值为目的，主要选择流动性良好、交易活跃的股指期货合约、以降低仓位调整的交易成本，提高投资效率，从而更好地跟踪标的指数，实现投资目标。
（2）股票期权投资策略
本基金投资股票期权，将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，充分考虑股票期权的流动性和风险收益特征，在风险可控的前提下，采用相关策略适度参与期权投资。
6、参与融资及转融通证券出借业务策略
为更好的实现投资目标，在加强风险防范并遵守审慎性原则的前提下，本基金可根据投资管理的需要参与融资及转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况及出借证券流动性情况等因素的基础上，合理确定出借证券的范围、证券出借平均剩余期限和出借证券在基金资产中的占比。
未来，随着证券市场投资工具的发展和丰富，本基金可相应调整和更新相关投资策略，并在招募说明书更新中公告。 |
