| 投资策略： |
1、股票投资策略
本基金属于指数增强型股票基金，力求控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年化跟踪误差不超过6%；同时通过量化策略进行投资组合管理，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
（1）指数化投资策略
本基金指数化投资以标的指数的构成为基础，通过对各成份股权重偏离的控制，实现对标的指数的跟踪。
（2）量化增强投资策略
本基金利用基金管理人自主研发的定量投资模型预测股票超额回报，在力争有效控制风险及交易成本的基础上构建和优化投资组合，其中股票选择以指数成份股及备选成份股为主，同时适当投资于非成份股，并根据定量投资模型在全市场优先选择综合评估较高的股票，对投资组合构成及权重进行优化调整。
1）多因子量化模型
多因子量化模型利用定量方法，综合考虑宏观经济、上市公司基本面、市场情绪与投资者预期等多种因素，对股票的投资价值进行统计评估，追求利用市场中价格与价值的偏差获取长期持续的超额收益。
本基金在多因子量化模型中所使用的因子从信息来源上可分为：①基本面因子：如估值水平、盈利能力和成长性指标等；②技术因子：如价格动量、成交金额和换手率等；③分析师因子：如分析师关注度、一致性和预期变化等；④风险因子：如波动率和Beta（市场风险暴露）等。本基金可根据市场环境的变化和因子的实际表现，适时调整各因子类别的具体组合及权重。
2）风险估测模型与交易成本模型
本基金运用风险估测模型对投资组合风险进行监控与评估，力争控制投资组合风险在预算范围内。此外，本基金所采用的交易成本模型既考虑固定成本，也考虑交易的市场冲击效应，以控制交易成本、减少交易对业绩带来的负面影响。
3）投资组合优化模型
本基金将综合考虑股票预期超额收益、风险水平、交易成本、流动性等因素进行投资组合优化，其中选股范围以成份股及备选成份股为主，同时包括非成份股中与成份股相关性强，流动性好，基本面信息充足的股票等。
本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股，基金资产并非必然投资港股。
2、存托凭证投资策略
本基金投资存托凭证的策略依照上述股票投资策略执行。
3、债券投资策略
本基金可适度参与债券投资，以有效利用基金资产，更好地实现基金的投资目标。本基金主要通过类属配置与券种选择两个层次进行债券投资管理。
4、衍生品投资策略
为更好地实现投资目标，本基金可投资股指期货、国债期货、股票期权。
若本基金投资股指期货，将根据风险管理的原则，综合考虑流动性、基差水平、与股票组合相关度等因素。
若本基金投资国债期货，将根据风险管理的原则，综合考虑流动性、基差水平、与债券组合相关度等因素。
若本基金投资股票期权，将根据风险管理的原则，综合考虑流动性、价格等因素。
此外，本基金将关注其他金融衍生品的推出情况，如法律法规或监管机构允许基金投资前述金融衍生品，本基金将按届时有效的法律法规和监管机构的规定，制定与本基金投资目标相适应的投资策略和估值政策，在充分评估金融衍生品的风险和收益的基础上，谨慎地进行投资。
5、融资策略
为了更好地实现投资目标，在综合考虑预期风险、收益、流动性等因素的基础上，本基金可参与融资业务。
6、转融通证券出借策略
为更好地实现投资目标，本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上，合理确定出借证券的范围、期限和比例。
7、未来，随着市场的发展和基金管理运作的需要，基金管理人可以在不改变投资目标的前提下，遵循法律法规的规定，在履行适当程序后相应调整或更新投资策略，并在招募说明书更新中公告。 |
